Trường ĐHBK Tp.

HCM Thống Kê - Chương 9

NỘI DUNG CHÍNH

CHƯƠNG 9

THUYẾT CHUỖI TUẦN TỰ ƒ Chuỗi tuần tự theo thời gian

ƒ Các phương pháp làm trơn
THEO THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO
ƒ Dự báo
ƒ Các phương pháp dự báo

1 2

CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TRƠN

CHUỖI TUẦN TỰ THEO THỜI GIAN (Smoothing Methods)

Thành phần của chuỗi tuần tự theo thời gian:

• Xu hướng dài hạn (Trend component) Ph
Phương pháp
há trung bình
bì h dịch
dị h chuyển
h ể
• Thành phần chu kỳ (Cyclical component) 1 m

• Thành phần mùa (Seasonal component) X *t = ∑

2m + 1 j=− m
X t+ j
• Thành phần bất thường (Irregular component)
X t −m + X t −m+1 + ... + X t + ... + X t + m −1 + X t + m
X *t =
Mô hình hóa dự báo giá trị của đại lượng X: 2m + 1
• Mô hình nhân ( X *t : giá trị trung bình dịch chuyển của (2m+1) điểm)
• Mô hình cộng

3 4

1
Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương 9

CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TRƠN

(Smoothing Methods) (tt)

Ph
Phương pháp
há là
làm trơn
t bằng
bằ hàm
hà mũ
ũđđơn giản
iả

X t* = αX t + (1 − α ) X t*−1
X 1* = X 1

( α : hằng số làm trơn có giá trị từ 0-1)

5 6

Ví dụ: Lượng máy tính bán ra

hàng tháng DỰ BÁO

Tháng Xi (2m+1)=5 0.5 (2m+1)=4 •Tiên đoán (predicting) & Dự báo (forecasting)
1 Một 21 21 •Phân loại dự báo
2 Hai 20 20.5 19.50
•Các bước dự báo
•Các phương pháp dự báo
3 Ba 19 18.4 19.8 17.75 18.6
4 Tư
T 18 17 2
17.2 18 9
18.9 16 50
16.50 17 1
17.1 Qui ước:
5 Năm 14 17.6 16.4 17.25 16.9 Xt: Giá trị quan sát tại thời điểm t
6 Sáu 15 19.4 15.7 19.75 18.5 Ft+1: Giá trị dự báo tại thời điểm t+1
7 Bảy 22 20.8 18.9 22.50 21.1 Độ chính xác của dự báo: et+1 = Xt+1 – Ft+1
8 Tám 28 23.0 23.4 25.00 23.8
7 8

2
Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương 9

PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO GIẢN ĐƠN PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH

(Naive Method) (average method)

Phương pháp trung bình đơn giản

Phuong phap 1 : Ft +1 = X t
Phuong phap 2 : Ft +1 = X t + ( X t − X t −1 ) 1 t
Ft +1 = ∑ Xi
t i =1
Xt
Ft +1 = X t *
X t −1 Phương pháp TB dịch chuyển n thời đoạn
Phuong phap 3 : Ft +1 = X t −3
1 t 1
( X t − X t −1 ) + .... + ( X t −3 − X t − 4 ) Ft +1 = ∑ Xi = n ( X t + X t −1 + ... + X t +1− n )
n i = t − n +1
Phuong phap 4 : Ft +1 = X t −3 +
4
9 10

Các phương pháp dự báo (tt)

Phương pháp làm trơn hàm mũ

Ft +1 = X*t = αX t + (1 − α ) X t*−1
X 1* = X 1

Phương pháp tự hồi qui

Tự hồi qui bậc 1: X t = γ + φ1 X t −1 + at

Tự hồi qui bậc 2: X t = γ + φ1 X t −1 + φ2 X t − 2 + at

11