Professional Documents
Culture Documents
Chương 1 Thuật ngữ “Econometrics” ñược sử dụng ñầu tiên bởi Pawel
Ciompa vào năm 1910
Tuy nhiên, mãi ñến năm 1930 , với các công trình nghiên cứu của
NHẬP MÔN KINH TẾ Ragnar Frisch (Na Uy) thì thuật ngữ “Econometrics” mới ñược
dùng ñúng ý nghĩa như ngày hôm nay
LƯỢNG Cùng khoảng thời gian này thì Jan Tinbergen (Hà Lan) cũng
ñộc lập xây dựng các mô hình kinh tế lượng ñầu tiên
Hai ông cùng ñược trao giải Nobel năm 1969 – giải Nobel kinh tế
ñầu tiên - với những nghiên cứu của mình về kinh tế lượng
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
5. SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG 5. SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG
Có 3 loại số liệu chính : Số liệu chéo (Cross data) : Số liệu của nhiều biến số
kinh tế tại cùng một thời ñiểm
Số liệu theo thời gian (Time series data) : là số
liệu của một biến số kinh tế tại nhiều thời ñiểm Ví dụ : số liệu về các chỉ số giá năm 2005
Năm 2001
Ví dụ : số liệu về chỉ số giá tiêu dùng qua các năm Chỉ số giá tiêu dùng
101,54
Năm 2001 2002 2003 2004 2005 Chỉ số giá vàng 105,83
Chỉ số giá tiêu dùng
101,54 103,72 103,97 109,28 108,77 Chỉ số giá USD 103,19
Số liệu hỗn hợp (Panel data) : là sự kết hợp của hai loại
số liệu trên Nguồn của số liệu
Ví dụ : số liệu về các chỉ số giá qua các năm
Số liệu thực nghiệm
Năm 2001 2002 2003 2004 2005
Chỉ số giá tiêu dùng Số liệu phi thực nghiệm
101,54 103,72 103,97 109,28 108,77
6. MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG 6. MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG
a) Quan hệ hồi quy b) Phân biệt quan hệ hồi quy với các quan hệ khác
Hồi quy nghiên cứu sự phụ thuộc của một ñại lượng kinh Quan hệ hồi quy với quan hệ nhân quả
tế này (biến phụ thuộc) vào một hay nhiều ñại lượng kinh Quan hệ hồi quy với quan hệ tương quan
tế khác (biến ñộc lập, biến giải thích ) dựa trên ý tưởng
Quan hệ hồi quy với quan hệ hàm số
là ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên
cơ sở các giá trị biết trước của các biến ñộc lập
Hàm số : Y = f (X )
Như vậy:
Biến ñộc lập có giá trị xác ñịnh trước
Hàm hồi quy : Y = f (X ) +U
Biến phụ thuộc là ñại lượng ngẫu nhiên tuân theo các
Với U là sai số
quy luật phân bố xác suất
by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH)
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
6. MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG 6. MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG
c) Hàm hồi quy tổng thể - PRF(Population Regression c) Hàm hồi quy tổng thể - PRF (Population Regression
Function )
Là hàm hồi quy ñược xây dựng dựa trên số Function )
liệu của tất cả các ñối tượng cần nghiên cứu
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki ) + U i
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki ) + U i Nếu bỏ qua sai số Ui thì giá trị thực tế Yi thành giá trị
Y : Biến phụ thuộc ước lượng Yˆi
Yi : Giá trị thực tế cụ thể của biến phụ thuộc
X2,X3,…, Xk : Các biến ñộc lập
PRF : Yˆi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki )
X2i,X3i,…, Xki : Giá trị cụ thể của biến ñộc lập
Ui : Sai số ngẫu nhiên ứng với quan sát thứ i
by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH)
6. MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG 6. MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG
c) Hàm hồi quy tổng thể - PRF (Population Regression d)Hàm hồi quy mẫu - SRF (Sample Regression
Function ) Function )
Vì sao sai số Ui luôn tồn tại trong mô hình hồi quy ? Trong thực tế rất khó nghiên cứu trên tổng thể nên
thông thường người ta nghiên cứu xây dựng hàm hồi
Vì không biết hết các yếu tố ảnh hưởng ñến biến
quy trên một mẫu => Gọi là hàm hồi quy mẫu
phụ thuộc Y
Vì không thể ñưa hết các yếu tố ảnh hưởng ñến Y SRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,...X ki ) + ei
vào mô hình ( sẽ làm mô hình phức tạp )
Với ei là sai số trong mẫu, là phần dư, là ước lượng của Ui.
Vì không có tất cả các số liệu cần thiết
Vì sai sót và sai số trong quá trình thu thập số liệu SRF: Yˆi = f ( X2i , X3i ,...Xki )
by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH)
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt