CHƯƠNG 1

NHẬP MÔN
KINH TẾ LƯỢNG
(ECONOMETRICS)
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

1.Biết được phương pháp luận

của kinh tế lượng
2.Nắm được bản chất của phân
MỤC tích hồi quy
TIÊU 3.Hiểu các loại số liệu và các
quan hệ

2
 NỘI DUNG CHƯƠNG

1 Khái niệm

2 Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng

3 Phân tích hồi quy

4 Các loại quan hệ

5 Số liệu

3
 1.1 KHÁI NIỆM
 Kinh tế lượng (Econometrics) có nghĩa “đo lường
kinh tế” (A.K.R. Frisch, 1930)
• Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa số liệu thực tế, lý
thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm:
 Ước lượng các mối quan hệ kinh tế
 Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế và kiểm định
các giả thuyết liên quan đến hành vi kinh tế
 Dự báo các hành vi của các biến số kinh tế
(Ramu Ramanathan, 2002)

4
1.1 KHÁI NIỆM
• Ví dụ: ước lượng
 Các nhà phân tích quan tâm đến ước lượng
cung/cầu hàng hóa, dịch vụ
 Công ty quan tâm đến ước lượng ảnh hưởng
của các mức độ quảng cáo đến doanh thu và
lợi nhuận
 Chính quyền địa phương quan tâm đến tác
động của một công ty đặt tại địa phương (nhu
cầu nhà ở, việc làm, dịch vụ công cộng…)
5
1.1 KHÁI NIỆM
• Ví dụ: kiểm định giả thuyết
 Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh muốn xác định
chiến dịch quảng cáo có làm tăng doanh thu
hay không
 Các nhà phân tích quan tâm cầu co giãn hay
không co giãn theo giá và thu nhập
 Các nhà kinh tế học vĩ mô muốn đánh giá hiệu
quả của các chính sách nhà nước

6
1.1 KHÁI NIỆM
• Ví dụ: dự báo
 Các công ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi
phí sản xuất, lượng hàng tồn kho cần thiết
 Chính quyền dự báo thu nhập, chi tiêu, lạm
phát, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách,
thương mại

7
 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm,
các nghiên cứu khác

Thiết lập mô hình KTL

Thu thập, xử lý số liệu
Ước lượng các tham số

Kiểm định giả thuyết

Không Mô hình ước

lượng có tốt
không?
Có
Nguồn: Ramu Ramanathan,
Sử dụng mô hình: dự báo, Nhập môn kinh tế lượng với
các ứng dụng (ấn bản thứ
đề ra chính sách năm), Nhà xuất bản
Harcourt College, 2002.
Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng (Bản dịch của chương trình
8
Giảng dạy Kinh tế Fulbright,
Việt Nam)
 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

• Ví dụ:
Khảo sát lý thuyết về thu nhập- tiêu dùng
của Keynes “chi tiêu tiêu dùng tăng khi thu
nhập tăng nhưng sự gia tăng trong chi tiêu
tiêu dùng không nhiều như sự gia tăng
trong thu nhập”

9
 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

1. Xác định 2 biến số kinh tế cần khảo sát là

thu nhập và tiêu dùng với giả thuyết kinh tế
“tiêu dùng sẽ phụ thuộc vào thu nhập”
2. Thiết lập mô hình kinh tế lượng
Đặt Y: biến chi tiêu tiêu dùng
X: biến thu nhập
U: sai số ngẫu nhiên (Vai trò của U?)
Mô hình toán: Y=α + βX (1.1)
Mô hình kinh tế lượng: Y=α + βX + U (1.2)

10
 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

3. Thu thập, xử lý số liệu

Năm GDP (X) Chi tiêu tiêu dùng (Y)
1995 195567 142916
1996 213833 155909
1997 231264 165125
1998 244596 172498
1999 256272 176976
2000 273666 182420
2001 292535 190577
2002 313247 205114
2003 336243 221545
Bảng 1.1 GDP và tiêu dùng cá nhân của Việt Nam tính theo giá 1994 (Đv: tỷ đồng)
11
 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Hình 1.2 Biểu đồ phân tán của GDP (X) và tiêu dùng cá nhân (Y) của Việt Nam (1995-2003)

12
 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

4. Ước lượng các tham số

Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thông
thường (OLS- Ordinary Least Squares)

Ŷi= 43,08986 + 0,519794Xi (1.3)

Tại sao có ký hiệu Ŷi ?

13
 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

• (1.3) là ước lượng mô hình (1.2) khi sử

dụng bảng số liệu bảng 1.1 và không có
thành phần nhiễu
• Ý nghĩa: Nếu loại trừ yếu tố nhiễu thì tác
động của thu nhập ảnh hưởng đến tiêu
dùng cá nhân (xét về mặt giá trị trung bình)
được đo lường theo biểu thức (1.3)
• Cụ thể: Nếu thu nhập trong nước tăng (hay
giảm) 1 tỷ đồng thì bình quân chi tiêu tiêu
dùng cá nhân tăng (hay giảm) xấp xỉ
0,519794 tỷ đồng.

14
 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Vì sao tác động của thu nhập đối với tiêu

dùng cá nhân chỉ được giải thích là “xấp
xỉ”?
Vì: Nếu lấy mẫu khác thì kết quả ước lượng
có thể khác nhau. Kết quả tìm được chỉ
là ước lượng gần đúng cho các tham số
của mô hình.

15
 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
5. Kiểm định giả thuyết nhằm
- Xác định mức độ phù hợp về mặt lý thuyết của
mô hình
- Xác định dạng mô hình và chẩn đoán dấu hiệu
có thể vi phạm các giả thiết cổ điển của mô
hình kinh tế lượng
Trong ví dụ trên:
- Đánh giá mức độ ý nghĩa thống kê của con số
0,519794 trong mô hình (1.3)
- Nếu mô hình ước lượng được chẩn đoán là tốt
thì có thể sử dụng để dự báo và củng cố luận
cứ kinh tế

16
 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

6. Dự báo
Giả sử mô hình (1.3) được đánh giá tốt. Sử dụng
mô hình này để tính chi tiêu cá nhân Việt
Nam năm 2006 nếu GDP 2006 Việt Nam đạt
425000 tỷ đồng
Ŷ2006= 43,08986 + 0,519794 *(425000)
Ŷ2006 =220955 (tỷ đồng)

17
 MÔ HÌNH HỒI QUY
(1) Mô hình hồi quy tuyến tính đơn
Y= α+βX +u
với
α tung độ gốc hoặc hệ số chặn,
β độ dốc của đường thẳng (gọi chung hai loại hệ số này
là hệ số hồi quy)
Y biến phụ thuộc
X biến độc lập
u nhiễu, số dư, sai số
(2) Mô hình hồi quy tuyến tính bội
Y=α+β1X1+ β2X2++... βkXk+u

18
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY
Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến (biến
phụ thuộc, biến được giải thích) với một hay nhiều
biến khác (biến độc lập, biến giải thích)
VD: Y  1   2 X
Phân tích hồi quy nhằm:
- Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với
giá trị đã biết của biến độc lập
- Kiểm định giả thiết về bản chất quan hệ phụ thuộc
- Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc
- Kết hợp các vấn đề trên

19
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

1. Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population

Regression Function)
Là hàm hồi quy được xây dựng dựa trên kết quả
khảo sát tổng thể. Hàm hồi qui tổng thể có
dạng:
E(Y/Xi) = f(Xi)

20
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

o Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung
bình của biến Y sẽ thay đổi như thế nào khi
biến X nhận các giá trị khác nhau.
o Hồi quy đơn (hồi quy hai biến): nếu PRF có
một biến độc lập. Hồi quy bội (hồi quy nhiều
biến): nếu PRF có hai biến độc lập trở lên

21
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Ví dụ khảo sát chi tiêu và thu nhập của 60 hộ gia

đình tại một khu vực ở Mỹ với giả thiết khu
vực này là tổng thể nghiên cứu.
Gọi X: thu nhập hàng tuần của các hộ gia đình
(USD)
Y: mức chi tiêu trong tuần (USD)

22
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY
X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Y
55 65 79 80 102 110 120 135 137 150

60 70 84 93 107 115 136 137 145 152

65 74 90 95 110 120 140 140 155 175

70 80 94 103 116 130 144 152 165 178

75 85 98 108 118 135 145 157 175 180

88 113 125 140 160 189 185

115 162 191

E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 125 137 149 161 173

Bảng 1.2 Số liệu thu nhập và chi tiêu của 60 hộ gia đình 23
(Nguồn: D.N. Gujarati)
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Hình 1.3 Biểu đồ phân tán giá trị của Y (chi tiêu) theo X (thu nhập)

24
1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Hình 1.4 Biểu đồ phân tán giá trị trung bình của Y theo X

25
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY
• Mô hình hồi quy tổng thể dạng xác định:
E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi (1.4)
• Dạng ngẫu nhiên:
Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi + Ui (1.5)
Với
E(Y/Xi): trung bình của Y với điều kiện X nhận giá trị
Xi
Yi : giá trị quan sát thứ i của biến phụ thuộc Y
Ui : nhiễu (sai số ngẫu nhiên, độ lệch giữa giá trị
quan sát Yi và E(Y/Xi))
β1,, β2: tham số, hệ số hồi quy
26
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

β1: hệ số chặn, hệ số tự do, tung độ góc, cho biết

giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y là bao
nhiêu khi biến độc lập X nhận giá trị 0
β2 : hệ số góc, độ dốc, cho biết giá trị trung bình
của Y sẽ thay đổi (tăng, giảm) bao nhiêu đơn
vị khi giá trị của X tăng lên 1 đơn vị với điều
kiện các yếu tố khác không đổi.

27
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Ví dụ trên, ở nhóm hộ có mức thu nhập 100

USD/tuần thì hộ thứ nhất có mức chi tiêu
Y1= 65 = E(Y/X=100) + U1 = 77 + U1
Với U1 = -12 USD
Hộ thứ sáu
Y6= 88= E(Y/X=100) + U6 = 77 + U6
Với U6 = 11 USD

28
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY
Ui : biểu thị cho ảnh hưởng của các yếu tố đối với biến phụ thuộc
mà không được đưa vào mô hình.
Sự tồn tại của nhiễu do:
- Nhà nghiên cứu không biết hết các yếu tố ảnh hưởng đến
biến phụ thuộc Y. Hoặc nếu biết cũng không thể có số liệu
cho mọi yếu tố
- Không thể đưa tất cả yếu tố vào mô hình vì làm mô hình
phức tạp
- Sai số đo lường trong khi thu thập số liệu
- Bỏ sót biến giải thích
- Dạng mô hình hồi quy không phù hợp

29
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY
Hàm hồi quy tuyến tính được hiểu là hồi quy
tuyến tính đối với tham số
Ví dụ các hàm hồi quy tuyến tính

Ví dụ các hàm không phải hồi quy tuyến tính

30
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

2. Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression

Function)
Thực tế, không có điều kiện khảo sát tổng thể ->
lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước
lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc
từ số liệu mẫu

31
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

PRF dạng xác định

• E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi
dạng ngẫu nhiên
• Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi + Ui
SRF dạng xác định
Yˆi  ˆ1  ˆ2 X i
• dạng ngẫu nhiên ˆ
Yi  Yi  ei  1  ˆ2 X i  ei
ˆ

32
 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Trong đó:
Ŷi : ước lượng điểm của E(Y/Xi)
ˆ1 , ˆ2
: ước lượng điểm của β1 , β2
ei : ước lượng điểm của Ui và được gọi là phần
dư (residuals)

33
 1.4 CÁC LOẠI QUAN HỆ

1. Quan hệ thống kê và quan hệ hàm số

Quan hệ thống kê: ứng với mỗi giá trị của biến độc
lập có thể có nhiều giá trị khác nhau của biến
phụ thuộc -> phản ánh mối quan hệ không
chính xác- > đối tượng của phân tích hồi quy
VD: chi tiêu- thu nhập của 60 hộ gia đình
Quan hệ hàm số: các biến không phải là ngẫu
nhiên, ứng với mỗi giá trị của biến độc lập chỉ
duy nhất một giá trị của biến phụ thuộc ->
phản ánh mối quan hệ chính xác
VD: cách tính lương cơ bản= đơn giá lương * hệ
số lương

34
 1.4 CÁC LOẠI QUAN HỆ

2. Hàm hồi quy và quan hệ nhân quả

Quan hệ nhân quả:
Biến X (biến độc lập) -> biến Y (biến phụ thuộc)
(nhân) (quả)
Nhưng thực tế không thể xác định rõ ràng biến nào quy
định biến nào
Phân tích hồi quy không nhất thiết bao hàm quan hệ
nhân quả
VD: tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập nhưng thu nhập
không hẳn là nguyên nhân khiến con người tiêu
dùng

35
 1.4 CÁC LOẠI QUAN HỆ

3. Hồi quy và tương quan

Phân tích tương quan: đo lường liên kết tuyến
tính giữa hai biến và hai biến có vai trò đối
xứng
VD: quan hệ tương quan cao giữa hút thuốc và
ung thư phổi
Phân tích hồi quy: ước lượng hoặc dự báo giá trị
trung bình của biến phụ thuộc dựa trên giá
trị xác định của biến độc lập.

36
 1.5 SỐ LIỆU
Số liệu trong phân tích hồi quy có được từ hai nguồn
thu thập
• Số liệu thử nghiệm: tiến hành thử nghiệm theo
những điều kiện nhất định
VD: trồng giống lúa mới trên các thửa ruộng thí
nghiệm, thực hiện các chế độ chăm sóc giống lúa
này và ghi chép lại số liêu liên quan đến quá
trình sinh trưởng, khả năng phòng chống sâu
bệnh, năng suất lúa.
• Số liệu thực tế không bị kiểm soát bởi nhà
nghiên cứu. VD: giá vàng, số liệu GDP… 37
 1.5 PHÂN LOẠI SỐ LIỆU

1. Số liệu chuỗi thời gian: số liệu của biến điều

tra từ một thực thể ứng với các thời điểm
khác nhau
VD: chỉ số VN-Index sàn HoSE từ ngày 2.1.2010
đến 15.1.2010
2. Số liệu chéo: số liệu của biến điều tra từ các
thực thể khác nhau tại cùng một thời điểm
VD: giá vàng tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ ngày
2.1.2010
38
 1.5 PHÂN LOẠI SỐ LIỆU

3. Số liệu hỗn hợp (số liệu bảng)

Là kết hợp của hai dạng trên
VD: giá vàng SJC bán ra trong tuần từ 8.2.2010 đến
12.2.2010 tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng
Chất lượng số liệu phụ thuộc nhiều yếu tố:
- Vấn đề sai số trong quá trình thu thập số liệu
- Hiệu quả của phương pháp điều tra chọn mẫu
- Mức độ tổng hợp và bảo mật của số liệu

39
 BÀI TẬP

1. Cho mô hình Y=β1 + β2 X + U. Hãy dự đoán dấu

của β2 theo các trường hợp sau:
a. Mức cầu của một loại hàng hóa (Y) và giá
bán (X)
b. Lượng tiền mặt lưu giữ trên thu nhập của cá
nhân (Y) với mức lạm phát (X)
c. Lượng khách đi xe buýt (Y) và giá bán lẻ xăng
(X)
40
 BÀI TẬP 1.1
NAM Yi Xi
1980 2447.1 3776.3
1981 2476.9 3843.1
1982 2503.7 3760.3
1983 2619.4 3906.6
1984 2746.1 4148.5
1985 2865.8 4279.8
1986 2969.1 4404.5
1987 3052.2 4539.9
1988 3162.4 4718.6
1989 3223.3 4838
1990 3260.4 4877.5
1991 3240.8 4821 41
 BÀI TẬP 1.1

1. Vẽ đồ thị phân tán với trục tung là Y, trục

hoành X và cho nhận xét.
2. Ngoài GDP, còn có các yếu tố nào (hay biến
nào) có thể ảnh hưởng đến chi tiêu cho tiêu
dùng cá nhân.

42
 BÀI TẬP 1.2
nam t hoa_ky Anh nhat duc phap
1960 1 1.5 1 3.6 1.5 3.6
1961 2 1.1 3.4 5.4 2.3 3.4
1962 3 1.1 4.5 6.7 4.5 4.7
1963 4 1.2 2.5 7.7 3 4.8
1964 5 1.4 3.9 3.9 2.3 3.4
1965 6 1.6 4.6 6.5 3.4 2.6
1966 7 2.8 3.7 6 3.5 2.7
1967 8 2.8 2.4 4 1.5 2.7
1968 9 4.2 4.8 5.5 18 4.5
1969 10 5 5.2 5.1 2.6 6.4
1970 11 5.9 6.5 7.6 3.7 5.5
1971 12 4.3 9.5 6.3 5.3 5.5
1972 13 3.6 6.8 4.9 5.4 5.9
1973 14 6.2 8.4 12 7 7.5
1974 15 10.9 16 24.6 7 14
1975 16 9.2 24.2 11.7 5.9 11.7
1976 17 5.8 16.5 9.3 4.5 96
1977 18 6.4 15.9 8.1 3.7 94
1978 19 7.6 8.3 3.8 2.7 91
1979 20 11.4 13.4 3.6 4.1 10.7
1980 21 13.6 18 8 5.5 13.343
 BÀI TẬP 1.2

1. Vẽ đồ thị phân tán về tỷ lệ lạm phát cho mỗi

quốc gia theo thời gian (trục hoành là thời
gian và trục tung là tỷ lệ lạm phát); cho nhận
xét.

44