Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC VÀ DỮ LIỆU

KINH TẾ
Nô ̣i dung chương:
1.1 Tổng quan về môn học
1.2 Các bước phân tích thực nghiê ̣m kinh tế lượng
1.3 Cấu trúc của dữ liê ̣u kinh tế
1.4 Hàm hồi quy tổng thể
1.5 Hàm hồi quy mẫu
1.6 Quan hệ thống kê và quan hệ hàm số
1.7 Hàm hồi quy và quan hệ nhân quả
1.8 Hồi quy và tương quan

1
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH
TẾ
1.1 Tổng quan về môn học

Ước lượng các quan hệ kinh tế

Kinh tế Đối chiếu các lý thuyết kinh tế

lượng
Đánh giá/thực hiện các chính
sách kinh doanh, chính sách
CP

2
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH
TẾ
1.1 Tổng quan về môn học
Ứng dụng kinh tế lượng:
- Dự báo các biến kinh tế học vĩ mô như lãi suất, lạm
phát và GDP
- Dự báo các chỉ số khác thông qua các biến số

3
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.2 Các bước phân tích thực nghiê ̣m kinh tế lượng

Lý thuyết kinh tế/tài chính (nghiên cứu trước)

Phương trình của mô hình thực nghiê ̣m

Thu thâ ̣p dữ liê ̣u

Ước lượng mô hình

Mô hình có thích hợp hay không?

Không có

Lâ ̣p lại phương trình Mô hình giải thích

Dùng cho phân tích

‘Introductory Econometrics for
Finance’ © Chris Brooks 2002 4
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.3 Cấu trúc của dữ liê ̣u kinh tế
Số liệu chuỗi thời gian
Phân loại
số liệu Số liệu bảng

Số liệu hỗn hợp

Sai số trong quá trình thu thập
Chất lượng số liệu
số liệu Phương pháp điều tra chọn
phụ thuộc mẫu
Mức độ tổng hợp và bảo mật
của số liệu 5
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ

1.4 Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population

Regression Function)
Là hàm hồi quy được xây dựng dựa trên kết quả
khảo sát tổng thể. Hàm hồi qui tổng thể có
dạng:
E(Y/Xi) = f(Xi)

6
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.4 Hàm hồi quy tổng thể
Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung bình của biến
Y sẽ thay đổi như thế nào khi biến X nhận các giá trị
khác nhau.

Hàm Hồi quy đơn (hồi quy hai

hồi biến): nếu PRF có một biến
quy độc lập
tổng
thể Hồi quy bội (hồi quy nhiều
PRF biến): nếu PRF có hai biến
độc lập trở lên
7
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.4 Hàm hồi quy tổng thể

Dạng xác E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi

định
Mô
hình
PRF Dạng ngẫu Yi = E(Y/Xi) + Ui
nhiên = β1 + β 2 X i + U i

E(Y/Xi): trung bình của Y với điều kiện X nhận giá trị Xi
Yi : giá trị quan sát thứ i của biến phụ thuộc Y
Ui : nhiễu
β1, β2: tham số, hệ số hồi quy
8
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.4 Hàm hồi quy tổng thể

cho biết giá trị trung bình

hệ số chặn, hệ số tự của biến phụ thuộc Y là
β1
do, tung độ góc bao nhiêu khi biến độc lập
X nhận giá trị 0

cho biết giá trị trung bình

của Y sẽ thay đổi (tăng,
β2 giảm) bao nhiêu đơn vị khi
hệ số góc, độ dốc
giá trị của X tăng lên 1 đơn
vị với điều kiện các yếu tố
khác không đổi.
9
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.4 Hàm hồi quy tổng thể

biểu thị cho ảnh hưởng của các yếu tố đối với
Ui biến phụ thuộc mà không được đưa vào mô hình.

Sự tồn tại của nhiễu do:

 Nhà nghiên cứu không biết hết các yếu tố ảnh hưởng
đến biến phụ thuộc Y. Hoặc nếu biết cũng không thể
có số liệu cho mọi yếu tố
 Không thể đưa tất cả yếu tố vào mô hình vì làm mô
hình phức tạp
 Sai số đo lường trong khi thu thập số liệu
 Bỏ sót biến giải thích
 Dạng mô hình hồi quy không phù hợp 10
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.5 Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression Function)

Thực tế, không có điều kiện khảo sát tổng thể ->
lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước
lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc từ
số liệu mẫu

11
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.5 Hàm hồi quy mẫu

Dạng xác
Yˆi  ˆ1  ˆ2 X i
định
Mô
hình
SRF Dạng ngẫu Yi  Yˆi  ei  ˆ1  ˆ2 X i  ei
nhiên

Ŷi : ước lượng điểm của E(Y/Xi)

ˆ1 , ˆ2 : ước lượng điểm của β1 , β2
ei : ước lượng điểm của Ui và được gọi là phần dư
(residuals) 12
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.6 Quan hệ thống kê và quan hệ hàm số

Quan hệ thống kê: ứng với mỗi giá trị của

biến độc lập có thể có nhiều giá trị khác
nhau của biến phụ thuộc

Quan hệ hàm số: các biến không phải là

ngẫu nhiên, ứng với mỗi giá trị của biến
độc lập chỉ duy nhất một giá trị của biến
phụ thuộc

13
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.7 Hàm hồi quy và quan hệ nhân quả

Quan hệ nhân quả:

Biến X (biến độc lập) -> biến Y (biến phụ thuộc)
(nhân) (quả)
Phân tích hồi quy không nhất thiết bao hàm quan hệ
nhân quả

14
Chương 1: KINH TẾ LƯỢNG VÀ DỮ LIÊU
̣ KINH TẾ
1.8 Hồi quy và tương quan

Phân tích tương quan: đo lường liên kết

tuyến tính giữa hai biến và hai biến có
vai trò đối xứng
Phân tích hồi quy: ước lượng hoặc dự báo
giá trị trung bình của biến phụ thuộc dựa
trên giá trị xác định của biến độc lập.

15