KINH TẾ LƯỢNG

1
 TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Giáo trình chính:

Nguyễn Thế Hệ, Kinh tế lượng (Viện
ĐH Mở HN), Nhà xuất bản thông tin và
truyền thông
2. Tài liệu tham khảo
Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh
tế lượng (ĐH Kinh tế Quốc Dân),

2
 ĐÁNH GIÁ
 1. Dự lớp (chuyên cần, ý thức, ...): 10%
 2. Bài kiểm giữa môn: 20%
 3. Bài thi hết môn: 70%

3
 NỘI DUNG
Chương 1: Mở đầu môn học
Chương 2: Hồi quy hai biến
Chương 3: Hồi quy bội
Chương 4: Hồi quy với biến giả
Chương 5: Đa cộng tuyến
Chương 6: Phương sai sai số thay đổi
Chương 7: Tự tương quan
Chương 8: Kiểm định mô hình và kiểm định sai số ngẫu
nhiên không theo quy luật chuẩn
4
 LỊCH SỬ MÔN HỌC
 Thuật ngữ “Econometrics” được sử dụng đầu tiên bởi
Pawel Ciompa vào năm 1910
 Tuy nhiên, mãi đến năm 1930 , với các công trình nghiên
cứu của Ragnar Frisch (Na Uy) thì thuật ngữ
“Econometrics” mới được dùng đúng ý nghĩa như ngày
hôm nay
 Cùng khoảng thời gian này thì Jan Tinbergen (Hà Lan)
cũng độc lập xây dựng các mô hình kinh tế lượng đầu tiên
 Hai ông cùng được trao giải Nobel năm 1969 – giải
Nobel kinh tế đầu tiên - với những nghiên cứu của mình
về kinh tế lượng
5
 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Econometrics – Kinh tế lượng
Ước lượng, đo lường các mối quan hệ kinh tế

Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tiễn, qua đó kiểm

định sự phù hợp của các lý thuyết kinh tế.

Dự báo các biến số kinh tế.

6
 CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU MÔN HỌC

7
 CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU MÔN HỌC
1.1. Bản chất của phân tích hồi quy
1.1.1. Khái niệm
Phân tích hồi quy nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa
1 biến (biến phụ thuộc) với 1 hay nhiều biến khác (biến
độc lập) nhằm ước lượng (dự báo) giá trị trung bình của
biến phụ thuộc theo giá trị đã biết của biến độc lập
Ví dụ 1: Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức chi tiêu cho
tiêu dùng của hộ gia đình và mức thu nhập bình quân của
gia đình trong 1 tháng ?
Ví dụ 2: Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức giá và tổng
thu nhập về 1 loại sản phẩm của 1 công ty.
8
 CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU MÔN HỌC
1.1. Bản chất của phân tích hồi quy
1.1.2. Nội dung của phân tích hồi quy

 Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc (Y)
theo giá trị đã cho của biến phụ thuộc (X).
 Kiểm định về mối quan hệ giữa biến độc lập và biến
phụ thuộc
 Dự đoán giá trị của biến phụ thuộc khi cho trước giá trị
của biến độc lập

9
 CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU MÔN HỌC
1.2. Nguồn số liệu cho phân tích hồi quy
1.2.1. Các loại số liệu
 Có 3 loại số liệu chính :
 Số liệu theo thời gian (Time series data) : là số liệu
được thu thập theo 1 thời kì nhất định (hàng năm, hàng
quý, hàng tháng, hàng tuần, ...)
Ví dụ: Số liệu về chỉ số giá tiêu dùng qua các năm
Năm 2001 2002 2003 2004 2005

Chỉ số giá tiêu dùng 101,54 103,72 103,97 109,28 108,77

10
 1.2.1. Các số liệu chính
 Số liệu chéo (Cross data) : là các số liệu về 1 hay nhiều
biến được thu thập ở nhiều địa điểm hoặc nhiều đơn vị
khác nhau tại cùng một thời điểm
 Ví dụ: Số liệu về chỉ số giá năm 2001

Năm 2001

Chỉ số giá tiêu dùng 101,54

Chỉ số giá vàng 105,83

Chỉ số giá USD 103,19

11
 1.2.1. Các số liệu chính
Số liệu hỗn hợp (Panel data) : là sự kết hợp của hai loại số
liệu trên
Ví dụ: Số liệu về các chỉ số giá qua các năm

Năm 2001 2002 2003 2004 2005

Chỉ số giá tiêu dùng 101,54 103,72 103,97 109,28 108,77

Chỉ số giá vàng 105,83 118,70 126,88 112,14 110,49

Chỉ số giá USD 103,19 101,95 102,32 100,21 100,83

12
 CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU MÔN HỌC
1.2. Nguồn số liệu cho phân tích hồi quy
1.2.2. Nguồn gốc các số liệu
- Số liệu thực nghiệm

- Số liệu phi thực nghiệm

13
 CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU MÔN HỌC
1.3. Hàm hồi quy tổng thể - PRF
Mô hình hồi quy tổng thể (PRF)
Ví dụ 1.3. Hồi quy tiêu dùng Y theo thu nhập X.
Xét sự phụ thuộc chi tiêu của một gia đình vào thu nhập ở
một địa phương.
Địa phương đó có tổng cộng 40 hộ gia đình.
Kí hiệu:
Y: Chi tiêu tiêu dùng ($) hàng tuần của 1 gia đình
X: Thu nhập ($) hàng tuần của 1 gia đình
Ta được số liệu cho ở bảng sau:
14
Y \X 80 100 120 140 160 180 200
55 65 79 80 102 105 120

60 70 84 93 107 110 136

65 74 90 95 110 110 140
70 80 94 103 116 115 144

75 85 98 108 118 120 145

88 113 125 130

115
 325 462 445 707 678 690 685
15
 Mỗi cột của bảng số liệu cho biết phân phối chi tiêu tiêu
dùng Y theo mức thu nhập cố định X, đó là phân phối có
điều kiện của Y với giá trị đã cho của X.

16
Y \X 80 100 120 140 160 180 200
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5
1/6 1/7 1/6 1/6
1/7
 325 462 445 707 678 690 685
E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 115 137
17
Trung bình tổng thể:

E(Y/X )   Y .P(Y /X )
i j j i
j

18
Y \X 80 100 120 140 160 180 200
55 65 79 80 102 105 120
60 70 84 93 107 110 136
65 74 90 95 110 110 140
70 80 94 103 116 115 144
75 85 98 108 118 120 145
88 113 125 130
115
 325 462 445 707 678 690 685
E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 115 137
19
 Đồ thị phân tán

200
180
160
Tiêu dùng

140
120
100
80
60
40
40 80 120 160 200 240 280
Thu nhập

20
Định nghĩa: Hàm hồi quy tổng thể (PRF) cho biết giá trị
trung bình của biến phụ thuộc (Y) thay đổi như thế nào theo
sự biến đổi của các biến độc lập (X).

E(Y/Xi) = f(Xi)

21
 Dạng của hàm hồi quy tổng thể phụ thuộc vào dạng của
hàm f(Xi)

- Nếu f(Xi) có dạng tuyến tính thì hàm hồi quy tổng thể
có dạng tuyến tính.

- Nếu f(Xi) có dạng phi tuyến thì hàm hồi quy tổng thể
có dạng phi tuyến.

22
 Dạng của hàm hồi quy tổng thể phụ thuộc vào dạng của
hàm f(Xi)

- Nếu chỉ có 1 biến độc lập thì hàm hồi quy tổng thể gọi
là hàm hồi quy đơn.

- Nếu hàm hồi quy nhiều biến độc lập thì hàm hồi quy
tổng thể gọi là hàm hồi quy bội.

23
Dạng hàm hồi quy tuyến tính đơn:

E (Y / X )     X
i 1 2 i

Trong đó:
E(Y/Xi) là giá trị trung bình của Y với điều kiện (X =Xi ).
 ;  là các hệ số hồi quy, là tham số chưa biết nhưng cố
1 2

định
 là hệ số tự do (điểm cắt)
1

 là hệ số góc (độ dốc)

2

24
β1,β2 là các tham số của mô hình với ý nghĩa :
β1 : Tung độ gốc của hàm hồi quy tổng thể, là giá trị trung
bình của biến phụ thuộc Y khi biến độc lập X nhận giá trị
bằng 0
β2 : Độ dốc của hàm hồi quy tổng thể, là lượng thay đổi
trung bình của Y khi X thay đổi 1 đơn vị

25
Chú ý:
E (Y / X )     X là hàm hồi quy tuyến tính theo cả biến
i 1 2 i

số và tham số.
E (Y / X )     X là hàm hồi quy tuyến tính theo biến số
i 1 2 i

và phi tuyến theo tham số

E (Y / X )     X là hàm hồi quy phi tuyến theo biến số

2

i 1 2 i

và tuyến tính theo tham số

 Hàm hồi quy tuyến tính chủ yếu là tuyến tính theo tham
số 26
Sai số ngẫu nhiên tổng thể:
Gọi Ui là sai lệch giữa giá trị Yi và E(Y/Xi)

Khi đó: Ui = Yi - E(Y/Xi)

Hay Yi = E(Y/Xi) + Ui

Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên:

Yi = 1 + 2Xi + Ui

27
Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên:
Yi = 1 + 2.Xi + Ui
Ví dụ: Các chi tiêu tiêu dùng với thu nhập 80$ (ở ví dụ 1.3):
Y1 = 55 = 1 + 2.80 + U1
Y2 = 60 = 1 + 2.80 + U2
Y3 = 65 = 1 + 2.80 + U3
Y4 = 70 = 1 + 2.80 + U4
Y5 = 75 = 1 + 2.80 + U5

28
Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên:

Yi = 1 + 2.Xi + Ui

ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể ứng với quan sát thứ i
ui: đại diện những nhân tố còn lại ảnh hưởng đến chi tiêu

29
Sai số ngẫu nhiên hình thành từ nhiều nguyên nhân:

- Bỏ sót biến giải thích.

- Sai số khi đo lường biến phụ thuộc.

- Dạng mô hình hồi quy không phù hợp.

- Các tác động không tiên đoán được.

30
 Y
160
Yi = 1+2Xi + ui
140
Yi=1+2Xi+ui

120 E(Y/Xi)=1+2Xi ui
Tiêu
dùng,100
Y
Yi
80
2
Y = E(Y/Xi)
60

1
40
50 100 150 200 250 X
Thu nhập khả dụng, X
31
 CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU MÔN HỌC
1.4. Hàm hồi quy mẫu- SRF
Hàm hồi quy mẫu là hàm hồi quy được xây dựng trên cơ
sở mẫu ngẫu nhiên kích thước n.

32
 Mô hình hồi quy mẫu:
Yˆi  ˆ1  ˆ2 X i
Trong đó
̂1 : ước lượng cho 1.
̂ 2 : Ước lượng cho 2.
Yˆi : Ước lượng cho E(Y/Xi)
Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên
Yi  ˆ1  ˆ2 X i  ei
TRANG
33
1
 Mô hình hồi quy mẫu:
Yˆi  ˆ1  ˆ2 X i

Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên

Y  ˆ  ˆ X  e
i 1 2 i i

e  Y  Yˆ được gọi là phần dư, là ước lượng của Ui

i i i

Sự tồn tại của ei được giải thích như sự tồn tại của Ui
TRANG
34
1
 140

SRF
120
PRF

100
TD

80

60
50 100 150 200 250
Hình 2.1. Mô hình hồi quy tổng thể và mẫu tuyến tính
35
Đường hồi quy mẫu và tổng thể
36