Αντασφάλιση

Παράδειγμα (6.3.1)

Έστω αναλογικό σχήμα ποσοστού λ%. Να καθοριστεί το λ% ώστε το

άθροισμα των διακυμάνσεων του ασφαλιστή και του αντασφαλιστή να
είναι ελάχιστο.

Λύση

Το άθροισμα των διακυμάνσεων ασφαλιστή και αντασφαλιστή δίνεται

από τη σχέση (6.2.9)

Var ( R ( X ))  Var ( I  ( ))  [ 2  (1   ) 2 ]Var ( X )

Για την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος αρκεί η ελαχιστοποίηση της

συνάρτησης
f ( )   2  (1   ) 2 .
Παραγωγίζοντας ως προς λ και εξισώνοντας με μηδέν έχουμε :
df ( ) 1
 0  4  2  0   
d 2
Άρα η ελάχιστη τιμή επιτυγχάνεται για λ=50%.
 Αντασφάλιση
Παράδειγμα (6.3.2)

Μία ασφαλιστική εταιρεία πλήρωσε τις παρακάτω αποζημιώσεις (σε

ΕΥΡΩ) για το έτος 2008:

30.000, 45.000, 15.000, 10.000, 7.000, 25.000, 10.000, 50.000, 15.000,

15.000

Να βρεθεί η επιβάρυνση του αντασφαλιστή με

α) αναλογικό σχήμα ποσοστού λ=20%,

β) με σχήμα υπερβάλλοντος ποσού ζημιάς με απαλλαγή d = 40.000 ευρώ

και

γ) ανακοπή ζημιάς με απαλλαγή D = 200.000 ευρώ

 Αντασφάλιση
Λύση

Αντασφαλιστική Εταιρεία
Ασφαλιστική
Εταιρεία λ=20% d=40.000 D= 200.000

1 30.000 6.000 - -
2 45.000 9.000 5.000 -
3 15.000 3.000 - -
4 10.000 2.000 - -
5 7.000 1.400 - -
6 25.000 5.000 - -
7 10.000 2.000 - -
8 50.000 10.000 10.000 -
9 15.000 3.000 - -
10 15.000 3.000 - -

Σύνολο 222.000 44.400 15.000 22.000

 Αντασφάλιση
Παράδειγμα (6.3.3)

Έστω κίνδυνος Χ ο οποίος ακολουθεί την ομοιόμορφη κα τανομή στο

διάστημα (0,1) (Χ~U (0,1)). Να βρεθεί η σχέση μεταξύ λ και d ώστε τα
δύο αντίστοιχα σχήματα αναλογικού τύπου και υπερβάλλοντος ποσού
ζημιάς να είναι ισοδύναμα.

Λύση
Για να είναι ισοδύναμα τα δύο σχήματα πρέπει (εξ’ ορισμού)

E ( I d ( X ))  E ( I  ( X ))
ή
E ( Rd ( X ))  E ( R ( X ))
Όμως

E ( R ( X ))   E ( X ) 
2
εφόσον
1
 U (0,1)  E( X ) 
2
Επίσης έχουμε,

( x  d )2  1
1
(1  d ) 2
E ( Rd ( X ))  
d
( x  d ) 1 dx 
2

d

2

Άρα η απαιτούμενη σχέση μεταξύ λ,d είναι

  (1  d ) 2
Παράδειγμα (6.3.4) Αντασφάλιση
Να απαντηθεί το ίδιο ερώτημα όπως αυτό του παραδείγματος (6.3.3) εάν
υποθέσουμε ότι ο κίνδυνος Χ ακολουθεί την εκθετική κατανομή με
παράμετρο β.

Λύση
Ομοίως με το προηγούμενο παράδειγμα πρέπει να έχουμε

E ( Rd ( X ))  E ( R ( X ))
Όμως

E ( R ( X ))   E ( X ) 

εφόσον
1
 exp(  )  E( X ) 

Επίσης έχουμε,

  

 (x  d )  e dx    dx   d  e   x dx 
 x  x
E ( Rd ( X ))  xe
d d d

 


 x  x
 x
 e 
 d 
 e 
d 
d

 1

 
e  d
   xe   x  
 x

 e dx   de   d  e  x
dx 

d
 d  d

Άρα για να έχουμε ισοδύναμα σχήματα πρέπει

 e  d
    e  d
 
 Αντασφάλιση
Παράδειγμα (6.3.5)

Να βρεθούν οι διακυμάνσεις του αντασφαλιστή για αναλογικού και

υπερβάλλοντος ποσού ζημιάς σχήματα αντασφάλισης (Var(Rλ(x)) και
Var(Rd(x)) όταν Χ είναι ομοιόμορφη στο (0,1). Να βρείτε το βέλτιστο
αντασφαλιστικό σχήμα (αναλογικό ή υπερβάλλοντος ποσού ζημιάς) για
τον αντασφαλιστή εάν τα δύο σχήματα είναι ισοδύναμα.

Λύση

1
Εάν X~U(0,1) τότε
Var ( X ) 
12

2
οπότε
Var ( R ( X ))   E ( X ) 
2

12

(1  d )3 (1  d ) 4
και Var ( Rd ( X ))  
3 4
πράγματι ισχύει αφού

Var ( Rd ( X ))  E ( R d2 ( X ))  
 E ( R d ( X )) 


(1  d ) 3
E ( R ( X ))   ( x  d ) 1 dx  ... 
2
d
2

d
3
 Αντασφάλιση
Αφού τα σχήματα είναι ισοδύναμα ισχύει ότι

  (1  d ) 2
οπότε το Var ( Rd ( X )) γράφεται ως εξής
 3/ 2 24 3 / 2  3 2
Var ( Rd ( X ))   
3 4 12
Το βέλτιστο αντασφαλιστικό σχήμα είναι αυτό που έχει τη μικρότερη
διακύμανση. Αρκεί λοιπόν να συγκρίνουμε τις ποσότητες 2 και
4 3/ 2
 3 2

Επειδή λ є (0,1) ισχύει ότι

3 3 3
 2
 2
 4 2
 4 2
 4 2
 3 2   2
Άρα

Var ( R ( X ))  Var ( Rd ( X ))
οπότε το αναλογικό σχήμα είναι το βέλτιστο για τον αντασφαλιστή.