Đa Cộng Tuyến

Multicollinearity
 Bản chất và hậu quả
Bản chất: Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến giải thích trong cùng mô hình
HQ tuyến tính có tương quan chặt chẽ với nhau.

Đa cộng tuyến gây ra các hậu quả:

• Các hệ số hq có thể bị sai dấu.
• Các biến bị đa cộng tuyến có thể mất đi ý nghĩa trong MH (qua kiểm định ý
nghĩa hệ số HQ).
• Nếu xảy ra ĐCT hoàn hảo thì không thể tính được các hệ số hồi quy (tuy
nhiên điều này không dễ xảy ra trong thực tế ngoại trừ tình huống Dummy
trap) .
 Đo lường đa cộng tuyến
• Đo lường đa cộng tuyến bằng tiêu chuẩn VIF > 5 với công thức tính VIF
theo biến Xp là VIF = 1/(1-R2Xp) Với R2Xp là hệ số xác định của phương
trình hồi qui biến Xp theo các biến độc lập còn lại nếu R2Xp lớn thì VIF
lớn và nếu VIF> 5 là có ĐCT.
• Đọc hệ số tương quan giữa các biến độc lập.
• Xem xét các triệu chứng khác.
Chú ý là PT hồi qui dạng Y = Bo + B1X + B2X2 lại không bị xem là có hiện
tượng ĐCT mặc dù bản thân các X và X2 có tương quan chặt gây khó khăn
khi ước lượng nhưng về bản chất hành vi tiềm ẩn thì không thể bảo do
chúng có quan hệ nên thay vì biểu diễn cả X & X2 thì ta chỉ cần biểu diễn
độc X2
Khắc phục Đa cộng tuyến
Để giải quyết ĐCT thì có các cách
• Bỏ bớt biến tuy nhiên điều này có thể gây thiên lệch MH gây ra hậu
quả khác.
• Thêm dữ liệu cho mẫu hoặc loại bỏ lấy mẫu khác.
• Trong thực tế phương pháp PT nhân tố với phép quay Varimax là một
cách loại bỏ ĐCT.
• Biến đổi biến độc lập.
Ví dụ