Chương 3

MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính

 Mục tiêu
(1) Giới thiệu phương pháp OLS trong mô hình hồi quy bội, định lý
Gauss – Markow,
(2) Hệ số xác định đo độ phù hợp của mô hình hồi quy.
(3) Khoảng tin cậy và kiểm định cặp giả thuyết với một và tổ hợp tuyến tính
các hệ số hồi quy, phương sai sai số ngẫu nhiên.
(4) Dự báo giá trị trung bình và giá trị của biến phụ thuộc.
(5) Kiểm định thu hẹp hàm hồi quy.
Thời lượng giảng dạy: 6 tiết.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 2

 Nội dung
3.1. Giới thiệu mô hình hồi quy bội
3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
3.3. Độ phù hợp của hàm hồi quy
3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết với tham số hồi quy
3.5. Kiểm định F đối với mô hình hồi quy biến
3.6. Dự báo

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 3

 3.1. Giới thiệu mô hình hồi quy bội
3.1.1. Mô hình hồi quy ba biến
PRF:
PRM:
Trong đó:
: Biến phụ thuộc;
: Biến độc lập;
: Tham số (hệ số) hồi quy;
: Hệ số góc (hệ số hồi quy riêng).

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 4

 3.1. Giới thiệu mô hình hồi quy bội
 Ý nghĩa kinh tế:
: Khi tăng 1 đơn vị trong điều kiện không đổi, thì giá trị trung bình của
biến phụ thuộc thay đổi đơn vị.
: Khi tăng 1 đơn vị trong điều kiện không đổi, thì giá trị trung bình của
biến phụ thuộc thay đổi đơn vị.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 5

 3.1. Giới thiệu mô hình hồi quy bội
 Hồi quy mẫu

SRF:
SRM:
Trong đó:
: Hệ số hồi quy ước lượng – là ước lượng điểm của ;
là ước lượng điểm của ;
: Phần dư (số dư).

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 6

 3.1. Giới thiệu mô hình hồi quy bội
3.1.2. Mô hình hồi quy biến
Xét mô hình:
PRF:
PRM:
Ý nghĩa kinh tế:
: Khi tăng 1 đơn vị trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì giá trị
trung bình của thay đổi đơn vị.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 7

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
3.2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
 Hồi quy tổng thể:

PRF:
PRM:
 Hồi quy mẫu:

SRF:
SRM:
Mục tiêu: Tìm , , sao cho

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 8

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Tìm , , sao cho:

 Các hệ số , , là nghiệm của hệ:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 9

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
 Ta có công thức nghiệm:

Trong đó:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 10

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Ví dụ 3.1 (GT)
Ví dụ 3.2: Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ cho vay – (%); quy mô ngân hàng –
(%) tác động đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu – (%) dựa trên số liệu
21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
 Lựa chọn biến:
+ Biến phụ thuộc: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu – (%)
+ Biến độc lập: Tỷ lệ cho vay – (%)
Quy mô ngân hàng – (%)

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 11

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Bảng 3.1: Kết quả ước lượng bằng phần mềm Eviews

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 12

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
 Mô hình hồi quy mẫu:

 Ý nghĩa kinh tế của hệ số hồi quy:

cho biết khi Tỷ lệ cho vay tăng (giảm) 1 % trong điều kiện các yếu tố
khác không đổi thì Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu tăng (giảm) 0.3659%.
cho biết khi quy mô ngân hàng tăng (giảm) 1% trong điều kiện các yếu
tố khác không đổi thì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu tăng (giảm)
0.0109%.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 13

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Dạng ma trận của mô hình hồi quy nhiều biến

Giả sử có quan sát, mỗi quan sát có giá trị

Ký hiệu:

Khi đó:

PRF:

PRM:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 14

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
 Hàm và mô hình hồi quy mẫu:

SRF:

SRM:
Tìm vecto sao cho
Kết quả thu được:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 15

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
3.2.2. Các giả thiết đối với mô hình hồi quy bội
GT1: Mô hình hồi quy tuyến tính với các tham số.
GT2: Kỳ vọng của các sai số ngẫu nhiên bằng 0: .
GT3: Phương sai của sai số ngẫu nhiên không đổi (đồng nhất)

GT4: Không có quan hệ tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên

GT5: Các biến độc lập không ngẫu nhiên và không có mối quan hệ tuyến tính
giữa các biến độc lập.
GT6: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn: .
12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 16
 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
3.2.3. Ước lượng phương sai của các tham số hồi quy
 Đối với mô hình hồi quy 3 biến
 Phương sai của các hệ số hồi quy ước lượng

: Hệ số xác định khi hồi quy biến theo

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 17

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
 Độ lệch chuẩn của các hệ số hồi quy ước lượng

 Phương sai mẫu: :

Trong đó: là sai số chuẩn của hàm hồi quy

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 18

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
* Sai số chuẩn của các hệ số hồi quy ước lượng

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 19

 3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
 Đối với mô hình hồi quy k biến
 Phương sai của các hệ số hồi quy ước lượng

Trong đó là hệ số các định bội của mô hình hồi quy biến độc lập theo các
biến độc lập còn lại.
 Phương sai mẫu:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 20

 3.3. Hệ số xác định của hàm hồi quy
3.3.1. Hệ số xác định bội

 Ý nghĩa: cho biết tỷ lệ % sự biến thiên của được giải thích thông qua các
biến độc lập và hàm hồi quy mẫu của mô hình.
 Tính chất:
+
+   Mô hình hồi quy không phù hợp.
+ là hàm đồng biến với số biến độc lập trong mô hình.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 21

 3.3. Hệ số xác định của hàm hồi quy
3.3.2. Hệ số xác định hiệu chỉnh
 Công thức: =
 Ý nghĩa:
+ xem xét có nên đưa thêm biến độc lập vào mô hình hay không.
+ Một biến mới sẽ được đưa vào mô hình nếu hệ số của biến mới đưa
vào mô hình có ý nghĩa thống kê và hệ số tăng.
 Tính chất:
+
+ có thể âm.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 22

 3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
3.4.1. Khoảng tin cậy của hệ số hồi quy
3.4.2. Kiểm định giả thuyết với hệ số hồi quy
3.4.3. Khoảng tin cậy của tổ hợp tuyến tính các hệ số
3.4.4. Kiểm định của tổ hợp tuyến tính các hệ số
3.4.5. Khoảng tin cậy của phương sai sai số ngẫu nhiên
3.4.6. Kiểm định giả thuyết với phương sai sai ngẫu nhiên

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 23

 3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
3.4.1. Khoảng tin cậy của hệ số hồi quy
Chọn thống kê
Với độ tin cậy có khoảng tin cậy:
 Khoảng tin cậy 2 phía (đối xứng):

 Khoảng tin cậy bên trái:

 Khoảng tin cậy bên phải:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 24

 3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
3.4.2. Kiểm định giả thuyết với
 Cặp giả thuyết:

 Tiêu chuẩn kiểm định:

 Miền bác bỏ tương ứng với từng cặp giả thuyết (mức ý nghĩa ):
(1) (2) (3)

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 25

 3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
Ví dụ: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 (n = 21)
Trong đó: – Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)
– Tỷ lệ cho vay (%)
– Quy mô ngân hàng (%)
SRM:

Nếu mô hình đủ tốt, với mức ý nghĩa 10%, trả lời câu hỏi sau:
1. Nếu quy mô ngân hàng tăng 1.5% thì biến động tối đa là bao nhiêu?
2. Nếu tỷ lệ cho vay tăng 3% thì có tăng 1.5% hay không?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 26

 3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
Trường hợp riêng (Kiểm định bằng giá trị P-value)

 Quy tắc kết luận với mức ý nghĩa

Nếu <  thì bác bỏ giả thuyết

Nếu >  thì chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 27

 3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
3.4.3. Khoảng tin cậy của tổ hợp tuyến tính các hệ số (mở rộng)
Chọn thống kê:
Khoảng tin cậy của với độ tin cậy

Trong đó:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 28

 3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
3.4.3. Kiểm định giả thuyết của tổ hợp tuyến tính các hệ số
Kiểm định cặp giả thuyết:
(1) (2) (3)
Tiêu chuẩn kiểm định:
Miền bác bỏ tương ứng với từng cặp giả thuyết (mức ý nghĩa ):
(1) (2) (3)

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 29

 3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
Ví dụ: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 (n = 21)
Trong đó: – Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)
– Tỷ lệ cho vay (%)
– Quy mô ngân hàng (%)
SRM:

Nếu mô hình đủ tốt, với mức ý nghĩa 10%, trả lời câu hỏi sau:
1. Khi quy mô ngân hàng tăng 1% đồng thời tỷ lệ cho vay tăng 2% thì biến động
như nào?
2. Nếu tăng 0.5% đồng thời tăng 2% thì có tăng 0.5% hay không?
12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 30
 3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
3.4.5. Khoảng tin cậy của
Chọn thống kê:
Với độ tin cậy (mức ý nghĩa ) có:
 Khoảng tin cậy 2 phía:
 Khoảng tin cậy bên trái:
 Khoảng tin cậy bên phải:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 31

 3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
3.4.6. Kiểm định giả thuyết về
Cặp giả thuyết:
Tiêu chuẩn kiểm định:
Miền bác bỏ tương ứng với từng cặp giả thuyết:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 32

 3.5. Kiểm định F đối với mô hình hồi quy k biến
3.5.1. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy
Kiểm định cặp giả thuyết: 
 Kiểm định
Tiêu chuẩn kiểm định:
Miền bác bỏ:
 Kiểm định
Nếu thì bác bỏ giả thuyết
Nếu thì không có cơ cở bác bỏ giả thuyết

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 33

 3.5. Kiểm định F đối với mô hình hồi quy k biến
Ví dụ: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 ()
Trong đó: – Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)
– Tỷ lệ cho vay (%)
– Quy mô ngân hàng (%)
SRM:
S
Với mức ý nghĩa 10%, mô hình hồi quy có phù hợp không?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 34

 3.5. Kiểm định F đối với mô hình hồi quy k biến
3.5.2. Kiểm định thu hẹp của hàm hồi quy
Ước lượng hồi quy:

thu được
Có ý kiến cho rằng: là không cần thiết thì kiểm định cặp giả thuyết:

Nếu đúng thì mô hình đúng có biến:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 35

 3.5. Kiểm định F đối với mô hình hồi quy k biến
 Các bước thực hiện
Kiểm định cặp giả thuyết:
Tiêu chuẩn kiểm định:
Miền bác bỏ:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 36

 3.5. Kiểm định F đối với mô hình hồi quy k biến
Ví dụ: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 ()
Trong đó: – Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)
– Tỷ lệ cho vay (%)
– Quy mô ngân hàng (%)
SRM: và
Câu hỏi: Cùng với bộ số liệu đầu bài, ước lượng mô hình:
thu được .
Hãy cho biết biến ở mô hình trên có thích hợp không?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 37

 3.6. Dự báo
3.6.1. Dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc
là ước lượng điểm của ứng với giá trị dự kiến là
Sử dụng thống kê:
Với độ tin cậy
 Khoảng tin cậy 2 phía:
 Khoảng tin cậy bên trái:
 Khoảng tin cậy bên phải:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 38

 3.6. Dự báo
3.6.2. Dự báo giá trị cá biệt
Sử dụng thống kê: ;
Với độ tin cậy cho trước, ta có khoảng tin cậy của
 Khoảng tin cậy 2 phía:
 Khoảng tin cậy bên trái:
 Khoảng tin cậy bên phải:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 39

 3.7. Một số dạng hàm hồi quy
 Hàm tổng chi phí và tổng sản lượng

Trong đó: : Tổng chi phí; : Sản lượng

 Mô hình có cận biên thay đổi

Trong đó:
: Doanh thu bán hàng
: Giá bán sản phẩm
Chi phí quảng cáo

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 40

 3.7. Một số dạng hàm hồi quy
 Hàm sản xuất Cobb – Douglas:
Trong đó: : Sản lượng; Vốn; : Lao động
Biến đổi về dạng tuyến tính:
 Mô hình chứa nhiều dạng hàm:
Trong đó:
: Doanh thu bán hàng
: Giá bán sản phẩm
: Chi phí quảng cáo

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 41