Chương 4

HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP

LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH

Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính

 Mục tiêu
(1) Giới thiệu biến nhị phân để lượng hóa biến định tính có hai phạm trù
(2) Giới thiệu các mô hình có chứa biến định tính
(3) Ứng dụng của biến giả trong so sánh hai hàm hồi quy, hồi quy tuyến tính
từng khúc
Thời lượng giảng dạy: 5 tiết

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 2

 Nội dung
4.1. Biến giả mô tả biến định tính
4.2. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
4.3. Mô hình có biến độc lập là biến định tính và định lượng
4.4. Mô hình có biến độc lập là biến tương tác giữa biến giả và biến định
lượng
4.5. Ứng dụng của biến giả

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 3

 4.1. Biến giả mô tả biến định tính
Khi nghiên cứu tác động của thâm niên công tác, số năm đào tạo đến
tiền lương thì có một câu hỏi đặt ra là có sự phân biệt tiền lương giữa nam
và nữ không?
Nghiên cứu sự phụ thuộc của lợi nhuận công ty có phụ thuộc vào các
nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp? Câu hỏi là lợi nhuận có phụ
thuộc vào loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư
nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) hay không?
Mức tiêu dùng cá nhân có sự khác biệt giữa các vùng miền (Bắc, Trung,
Nam) hay không?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 4

 4.1. Biến giả mô tả biến định tính
Biến giả: Là biến dùng để lượng hóa cho các biến định tính.
Giới hạn với biến giả trong chương trình giảng dạy:
Sử dụng biến giả nhận 1 trong 2 giá trị là 0 hoặc 1 => có tên gọi là biến
nhị phân;
Ký hiệu biến giả là (Dummy Variable);
 = 0: Phạm trù cơ sở; = 1: Phạm trù so sánh;
Nếu biến định tính có m phạm trù thì nên sử dụng m – 1 biến giả.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 5

 4.2. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
4.2.1 Mô hình có một biến định tính có hai phạm trù
Ví dụ 4.1: Nghiên cứu tiền lương phụ thuộc vào giới tính (nam, nữ).
Biến phụ thuộc: Tiền lương -
Biến độc lập: Giới tính –
=
PRF:
PRM:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 6

 4.2. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
Hàm hồi quy tổng thể tương ứng với từng cặp phạm trù:
PRF đối với nhân viên nữ:
PRF đối với nhân viên nam:
Để xem có sự phân biệt giới tính trong trả lương cho nhân viên hay
không cần thực hiện kiểm định cặp giả thuyết:

Như vậy, hệ số của biến giả cho biết sự chênh lệch của biến phụ thuộc giữa 2
phạm trù.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 7

 4.2. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
Ví dụ 4.2: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu dùng – (triệu đồng/tháng) và
giới tính – : Nam; : Nữ) của các nhân viên tại một công ty thu được kết quả:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 8

 4.2. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
Hàm hồi quy mẫu có dạng:

Hàm hồi quy mẫu của nữ nhân viên:

Hàm hồi quy mẫu của nam nhân viên:
Ý nghĩa hệ số hồi quy:
: cho biết tiêu dùng trung bình của nữ nhân viên trong 1 tháng.
: cho biết tiêu dùng trung bình của nam cao hơn nữ là 3.8818 triệu
đồng/tháng.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 9

 4.2. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
4.2.2. Mô hình có một biến định tính có ba phạm trù
Ví dụ 4.3: Nghiên cứu tiền lương phụ thuộc vào nơi làm việc (miền Bắc, miền
Trung, miền Nam).
Sử dụng hai biến giả để lượng hóa nơi làm việc như sau:

Khi đó nếu đồng thời bằng 0 cho biết nhân viên làm việc ở miền Nam.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 10

 4.2. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
Hàm hồi quy tổng thể tương ứng:

PRF tương ứng đối với nhân viên miền Nam ()

PRF tương ứng đối với nhân viên miền Bắc ()

PRF tương ứng đối với nhân viên miền Trung ()

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 11

 4.2. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
4.2.3. Mô hình có biến định tính có số phạm trù khác nhau
Ví dụ 4.4: Cùng bộ dữ liệu ví dụ 4.3, nghiên cứu tiền lương phụ thuộc vào nơi
làm việc (miền Bắc, miền Trung, miền Nam); Giới tính (Nam, Nữ).
là giới tính ( nhân viên Nam; nhân viên Nữ)
 Hàm hồi quy tổng thể:

 Hàm hồi quy tổng thể đối với nữ nhân viên miền Nam

 Hàm hồi quy tổng thể đối với nam nhân viên miền Nam

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 12

 4.2. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
Hàm hồi quy tổng thể đối với nữ nhân viên miền Bắc

Hàm hồi quy tổng thể đối với nam nhân viên miền Bắc

Hàm hồi quy tổng thể đối với nhân viên miền Trung

Hàm hồi quy tổng thể đối với nam nhân viên miền Trung

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 13

 4.3. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
và định lượng
Ví dụ 4.5: Nghiên cứu tiền lương phụ thuộc vào số năm công tác và giới tính (Nam,
Nữ).
Biến phụ thuộc: Tiền lương –
Biến độc lập:
: số năm công tác;
: giới tính ( nhân viên Nam; nhân viên Nữ).
PRF:
PRM:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 14

 4.3. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
và định lượng
Ví dụ 4.6: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu dùng – (triệu đồng/tháng); Thu nhập –
(triệu đồng/tháng) và giới tính : Nam; : Nữ) của các nhân viên tại một công ty thu
được kết quả:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 15

 4.3. Mô hình có biến độc lập là biến định tính
và định lượng
Nếu mô hình đủ tốt trả lời các câu hỏi:
1. Viết hàm hồi quy mẫu tương ứng, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số
hồi quy?
2. Với mức ý nghĩa 5%, mức tiêu dùng trung bình của nam và nữ có bằng
nhau hay không?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 16

 4.4. Mô hình có biến độc lập là biến tương tác giữa
biến giả và biến định lượng
Xét ví dụ 4.5: Nghiên cứu tiền lương phụ thuộc vào số năm công tác và giới tính
(Nam, Nữ).
Nếu có ý kiến cho rằng khi số năm công tác tăng 1 năm thì mức tăng tiền
lương của nam và nữ không giống nhau. Sử dụng hàm hồi quy:
PRF:
PRF đối với nhân viên nữ:
PRF đối với nhân viên Nam:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 17

 4.4. Mô hình có biến độc lập là biến tương tác giữa
biến giả và biến định lượng
Từ kết quả hồi quy trên mẫu dữ liệu hãy trả lời các câu hỏi sau:
1. Có sự phân biệt giới tính trong trả lương cho nhân viên hay không?
2. Ảnh hưởng của số năm công tác lên tiền lương của nam và nữ có như nhau
không?
3. Khi số năm công tác tăng 1 năm thì tiền lương trung bình của nữ thay đổi bao
nhiêu?
4. Khi số năm công tác tăng 1 năm thì tiền lương trung bình của nam thay đổi bao
nhiêu?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 18

 4.5. Ứng dụng của biến giả
4.5.1 So sánh hai hàm hồi quy
Để xem xét mối quan hệ giữa năng suất làm việc – và tiền lương – của
2 nhóm lao động: Lao động ở thành thị và lao động ở nông thôn có khác
nhau hay không?
Hàm hồi quy tương ứng với 2 nhóm:
+ Thành thị: tương ứng với quan sát
+ Nông thôn: tương ứng với quan sát
Có 4 tình huống có thể xảy ra:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 19

 4.5. Ứng dụng của biến giả
Y Thành thị Y Thành thị

Nông thôn

Nông thôn

(1) X (3) X
Y Thành thị Y
Thành thị

Nông thôn
Nông thôn

(2) X (4) X

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 20

 4.5. Ứng dụng của biến giả
Để kiểm định ý kiến: Lao động ở thành thị và lao động ở nông thôn có khác
nhau hay không? Có thể sử dụng 2 cách:
+ Kiểm định Chow
+ Kiểm định sử dụng biến giả

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 21

 4.5. Ứng dụng của biến giả
(i) Kiểm định Chow
Bước 1: Ghép các quan sát của hai giai đoạn ta thu được: quan sát và hồi
quy mô hình: thu được với số bậc tự do .
Bước 2: Lần lượt ước lượng MH hồi quy mô hình tương ứng với hai nhóm:
+ Thành thị thu được với số bậc tự do:
+ Nông thôn thu được với số bậc tự do:
Ký hiệu: có số bậc tự do:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 22

 4.5. Ứng dụng của biến giả
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:

Tiêu chuẩn kiểm định:

Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α cho trước:
Hạn chế của kiểm định Chow
+ Không chỉ ra được là khác nhau ở hệ số nào?
+ Số quan sát ở mỗi nhóm phải đủ lớn.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 23

 4.5. Ứng dụng của biến giả
(ii) Sử dụng biến giả
Sử dụng biến giả : Nhóm lao động

PRM:
Để xét xem có sự khác biệt giữa hai nhóm lao động hay không, tiến hành
kiểm định cặp giả thuyết:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 24

 4.5. Ứng dụng của biến giả
4.5.2 Hồi quy tuyến tính từng khúc
 Ví dụ 4.8: Giả sử tiêu dùng của Việt Nam trong 2 thời kỳ trước và sau chuyển
đổi (1986) là khác nhau.
Y
Ký hiệu năm chuyến đổi cơ cấu kinh tế là t0.

Xây dựng mô hình

𝑋𝑡 0
X
Trong đó: Y: Tiêu dùng
Hình 4.1: Đồ thị hàm tiêu dùng
: Thu nhập

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 25

 4.5. Ứng dụng của biến giả
PRF đối với những năm trước chuyển đổi cơ cấu:

PRF đối với những năm sau chuyển đổi cơ cấu:

Tại thời điểm ta có

Để xem mô hình có thay đổi cấu trúc hay không kiểm định cặp giả thiết:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 26