Professional Documents
Culture Documents
xˆ, uˆ Y x, u | x X 0 , u m , x x, u 0, u 0
x, u x ug x
xˆ, uˆ
Cho X mở trong , cho và g khả vi trên X . Cho
0 n 0
là nghiệm địa phương của bài
toán đối ngẫu DP
B xˆ, uˆ xˆ, uˆ
là quả cầu mở trong tâm bán kính
n m
với
Cho giả lồi (pseudoconvex) tại x̂ , cho g tựa lồi (quasiconvex) tại x̂ và xảy ra 1 trong 2
trường hợp sau:
i. Hoặc
x, uˆ
khả vi bậc 2 liên tục tại x̂ , ma trận Hessian x
2 xˆ, uˆ
là ma trận không
suy biến (nonsingular matrix).
ii. Hoặc tồn tại một tập mở trong chứa û và hàm vector e khả vi n chiều sao cho
m
xˆ e uˆ
e u X 0
x x, u |x e u 0
u
và
Nếu x̂ là nghiệm của bài toán cực tiểu, chưa chắc tồn tại û để
xˆ, uˆ
là nghiệm của bài toán
do đó
xˆ , uˆ
là nghiệm của bài toán điểm dừng Kuhn – Tucker.
II. Nội dung chính
Cho X là tập mở trong , là một hàm số xác định trên X , g và h lần lượt là các
0 n 0
0
hàm véctơ m – chiều, k – chiều xác định trên X ,
X x x X 0 , g x 0, h x 0
h x 0
h x 0 h x 0
Có thể giải bài toán này bằng cách thay bằng và đưa về bài toán dạng
x
( x) min ( x)
x X
x X x | x X 0 , g ( x) 0
Tìm
Cho X là tập mở trong , là một hàm số xác định trên X , g và h lần lượt là các
0 n 0
xˆ, uˆ, vˆ
Cho là nghiệm của bài toán đối ngẫu DP
xˆ , uˆ , vˆ max x, u , v
x ,u , v Y
x, u , v x ug x vh x
x X 0 , u m , v k
xˆ, uˆ, vˆ Y x, u , v x x, u, v 0
u 0
xˆ , uˆ, vˆ max x, u, v
x ,u , v Y B xˆ , uˆ , vˆ xˆ, uˆ, vˆ Y B xˆ, uˆ , vˆ
B xˆ , uˆ , vˆ xˆ, uˆ, vˆ
là quả cầu mở trong tâm bán kính
n m k
với
Cho giả lồi (pseudoconvex) tại x̂ , cho g tựa lồi (quasiconvex) tại x̂ và cho h vừa giả lồi và
tựa lồi tại x̂ và xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau:
x, uˆ , vˆ x̂ x 2 xˆ , uˆ , vˆ
i. Hoặc khả vi bậc 2 liên tục tại , ma trận Hessian là ma trận
không suy biến
ii. Hoặc tồn tại một tập mở trong chứa và hàm vector e khả vi n chiều
m k uˆ , vˆ
xˆ e uˆ , vˆ
sao cho
e u , v X 0
x x, u , v |x e u 0
(u , v )
và
min ( x)
x X
X x | x X 0 , g ( x)0, h x 0
xˆ xˆ , uˆ, vˆ
và
Nếu x̂ là nghiệm của bài toán cực tiểu, chưa chắc tồn tại û , v̂ để
xˆ , uˆ, vˆ
là nghiệm của bài
toán đối ngẫu (trừ khi X lồi, và g lồi trên X , h là tuyến tính trên ) hoặc
0 0 n x x , u , v
Bước 1: Kiểm tra các điều kiện của dữ liệu vào và chuyển về bài toán đối ngẫu.
Bước 3: Kiểm tra lại nghiệm và giá trị tối ưu của bài toán(I)
2. Ví dụ
x12 x2 2 x1 x2 3 x1 min
2
x1 2 x2 6
2
x x 3
Xét bài toán (I):
1 2
: 2 , ( x1 , x2 ) x12 x2 2 x1 x2 3 x1
g : 2 , g ( x1 , x2 ) 6 x12 2 x2 2
Đặt h : 2 , h( x1 , x2 ) x1 x2 3
X x ( x1 , x2 ) 2 : g ( x ) 0, h( x) 0
.
min ( x)
Khi đó bài toán (I) được viết lại là: Tìm X .
Theo phần II.1 , bài toán đối ngẫu của bài toán (I) có dạng (II)
Trong đó X mở trong , là hàm số, g, h là véctơ hàm 1 chiều, cả 3 cùng xác định và khả
2
Theo phần lí thuyết thì x̂ =(3,0) là nghiệm của bài toán (I).
Vậy x̂ (3,0) là nghiệm bài toán (I) với giá trị tối ưu là 0.
Ta có bài toán điểm dừng Kuhn-Tucker tương ứng với bài toán (I) là
x ug x vh x 0
g x 0
h x 0
ug x 0
u 0
2 x1 x2 3 2 x1u v 0
2 x x 4 x u v 0
2 1 2
6 x1 2 x2 0
2 2
x1 x2 3 0
u (6 x 2 2 x 2 ) 0
1 2
u 0
hay
Theo phần 6 thì xˆ, uˆ, vˆ là nghiệm bài toán (II) thì nó là nghiệm của hệ trên.
Thật vậy, x̂ =(3,0), û =0, v̂ =-3 là nghiệm của (II) và ta kiểm tra nó cũng thoả hệ trên.
Nếu x, u, v là một nghiệm địa phương của bài toán đối ngẫu (II) thì x, u, v là điểm Kuhn –
Tucker, và do đó
x , u , v
là nghiệm của bài toán điểm dừng Kuhn – Tucker tương ứng với bài
toán (I).
3. Mối quan hệ giữa bài toán cực tiểu(MP) và bài toán đối ngẫu (DP)
1
DP MP
2
Trong đó,
điều kiện 1: giả lồi tại x̂ , g tựa lồi tại x̂ và h vừa giả lồi và tựa lồi tại x̂ và xảy ra 1 trong 2
trường hợp sau:
x, uˆ , vˆ x̂ x 2 xˆ , uˆ , vˆ
i. Hoặc khả vi bậc 2 liên tục tại , ma trận Hessian là ma trận
không suy biến
Hoặc tồn tại một tập mở trong chứa và hàm vector e khả vi n chiều
m k uˆ , vˆ
ii.
sao cho xˆ e uˆ , vˆ
e u , v X 0
x x, u , v |x e u 0
(u , v )
và
điều kiện 2:
min x x3 X {x / x , x 3 1 0}
xX
Xét bài toán sau với (MP)
x , v
Y ( x, u ) 1 3x 2 3ux 2 0
max x x 3 ux 3 u u0
và bài toán đối ngẫu ( x ,u )Y
với (DP)
()
Dễ thấy bài toán (MP) có nghiệm x = -1.Giá trị là -2.
4 4
u
Do đó tồn tại 3 để (x,u) = (-1, 3 ) là nghiệm bài toán đối ngẫu và giá trị là -2.
x , v
max x vx v 11 3x 2 v 0
3
( x ,u )
v 1
()
Từ bài toán (DP). Đặt v = 1-u, suy ra
2x 1
max{ 1/ x 0
giải được v = -(1/3x2), x 0, chuyển về 3 3x 2
x
hoặc x<0}
2x 1 2 2 2
( x) 2 1 ( x ) 3 2 ( x ) 4 0
Đặt 3 3x suy ra 3 3 x và x
1 4
v ,u
( x ) 0 3 3 và giá trị là -2.
Từ ta được x = -1, thay lại ta được
( x x ) giả lồi tại x = -1, ( x 1 ) tựa lồi tại x = -1, và h(x) = 0 vừa giả lồi và tựa lồi tại x = -1.
3 3
4 4
x, x 2 1, 2 0
3 1 x khả vi bậc 2 liên tục tại x = -1, ma trận Hessian
2
3 là ma trận
không suy biến .