A. N.

KOLMOGOROY

A VALSZNSGSZMTS
ALAPFOGALMAI

GONDOLAT BUDAPEST, 1982

A fordts az albbi kiads alapjn kszlt:

AH^peK HHKOJiaeBii KouMoropoB:

OCHOBHbie nOHHTHH TeOpHH BepOHTHOCTe
td3AaTejiBCTBo Hayica , MocKBa, 1974
Fordtotta:
ZIBOLEN ENDRE
A fordtst szakmailag ellenrizte:
RV S Z P L

ISBN 963 281 087 2

M3.rtaTejn.CTBo HayKa , 1974
Zibolen Endre, 1982. H ungrin translation

TARTALOM

E lsz az els k ia d s h o z ........................................................................

E lsz a m sodik k ia d s h o z ....................................................................

7
9

I. Klasszikus valsznsgszmts
J. . A x i m k ...................................................................................... 12
2. . A ta p asztalati ad a to k h o z val v is z o n y ................................ 14
16
3. . T erm inolgiai m e g je g y z s e k ............................................. ; .
4.
. A z axim k kzvetlen kvetkezm nyei, feltteles valsz
nsgek, B a y e s-t te le ..................................................................18
5.
. A f g g e tle n s g .............................................................................20
6.
. A feltteles valsznsgek m int valsznsgi v lto z k ;
M ark o v -ln co k
.......................................................................... 26

II. Vgtelen valsznsgi mezk

1.
2.
3.

. A folytonossgi a x i m a ............................................................28
. B orel-fle valsznsgi m e z k .............................................. 31
. P ldk vgtelen valsznsgi m e z k r e ................................ 34

III. Valsznsgi vltozk

1.
2.
3.

. V alsznsgi m r t k e k ........................................................... 39
. V alsznsgi vltozk defincija, eloszlsfggvnyek . .
. T bbdim enzis e lo s z l s f g g v n y e k .....................................44

41

4. . V alsznsgek vgtelen dim enzis te re k b e n ............................ 47

5. . E kvivalens valsznsgi v lto z k , klnfle konvergencia
fajtk ................................................................................................... 56

IV. Vrhat rtkek

1.
2.
3.
4.
5.

. A b sztrak t L ebesgue i n t e g r l o k ................................................... 61

. A bszolt s feltteles v rh a t r t k e k ......................................64
. A C se b is e v -e g y e n l tle n s g ............................................................ 67
. N h n y k o n v e rg e n c ia k rit riu m ................................................... 70
. A v rh a t rtk p a ra m te r szerinti differencilsa s

integrlsa.............................................................................71
V. Feltteles valsznsgek s vrhat rtkek
1. . Feltteles v a l s z n s g e k ............................................................ 75
2. . B ori egy p a ra d o x o n n a k m a g y a r z a ta .................................80
3. . V alsznsgi v lto z ra v o n atk o z feltteles
v a l s z n s g e k ................................................................................. 81
4. . Feltteles v rh a t r t k e k ................................................... .
83

VI. Fggetlensg. A nagy szmok trvnye

1.
2.
3.
4.
5.

. F g g e tle n s g ....................................................................................... 89
. F ggetlen valsznsgi v lt o z k ...............................................91
. A nagy szm o k t r v n y e .................................................................95
. M egjegyzsek a v rh at rtk f o g a lm h o z ............................ 109
. A nagy szm o k er s trvnye, so ro k k o n vergencija . . . 114

Fggelk
Egy nevezetes valszinsgszm tsi t t e l ......................................... 126
Irodalom jegyzk

128

E L S Z AZ E L S K I A D S H O Z

Ennek a mnek a valsznsgszmts axiomatikus megala

pozsa a clja. A szerz feladata a valsznsgszmts mg a
kzelmltban is teljesen sajtosnak szmt alapjainak term
szetes besorolsa a modern matematika ltalnos fogalmai kz.
A Lebesgue-fle mrtk- s integrlelmlet ltrejttig ez telje
sen remnytelen feladat volt. Lebesgue kutatsai nyomn vlt
vilgoss az analgia a halmazok mrtke s az esemnyek val
sznsge, valamint a mrtk szerinti integrl s a valsznsgi
vltoz vrhat rtke kztt. Ez az analgia tovbb is folytat
hat : gy pldul fggetlen valsznsgi vltozk szmos tulaj
donsga teljesen analg az ortogonlis fggvnyek megfelel
tulajdonsgaival. Ahhoz, hogy ebbl az analgibl kiindulva
a valsznsgszmts elmletileg megalapozhat legyen, a mr
tk- s integilelmletet meg kellett szabadtani azoktl a geo
metriai elemektl, amelyek Lebesgue-nl mg meg voltak. Ezt
a m unkt Frchet vgezte el.
A valsznsgszmtsnak ilyen felptsre mr vannak
pldk, s az ezekben kifejtett gondolatkr a specialistk kis
csoportjban mr bizonyos npszersgre is szert tett, azonban
a rendszer teljes kidolgozsa hinyzik. (Klnben mr nyom d
ban van Frchet egy knyve, 1. Frchet [2]).1
Szeretnk mg itt utalni a knyv azon helyeire, amelyek tl
1 (A szgletes zrjelben lev szmok az irodalomjegyzkre utalnak. A Kiad)

m utatnak a fentemltett s a specialistknak nagy vonsok

ban mr elg ismers gondolatkrn. Ezek a helyek a kvetkezek: eloszlsfggvnyek vgtelendimenzis terekben (har
madik fejezet, 4. .), vrhat rtkek param ter szerinti differen
cilsa s integrlsa (negyedik fejezet, 5. .) s f'knt a feltteles
valsznsgek s vrhat rtkek elmlete (tdik fejezet).
Meg kell emlteni, hogy mindezek az j fogalmak s problmk
szksgszeren fellpnek teljesen konkrt fizikai feladatok vizs
glatnl.1
A hatodik fejezet A. Ja. Hincsinnek s a szerznek a nagy
szmok egyszer (gyenge) s ers trvnye alkalmazhatsgnak
a feltteleivel kapcsolatos egyes eredmnyeit foglalja ssze.
Az irodalomjegyzkben szerepel nhny j munka, amely a val
sznsgszmts megalapozsval kapcsolatban lehet rdekes.
Szvlyes ksznetemet fejezem ki A. Ja. Hincsinnek, aki
figyelmesen elolvasta az egsz kziratot, s egsz sor tklete
stst javasolt.
Kljazma (Moszkva kzelben)
1933. mjus 1.

A. Kohnogorov

1 L. pldul M. A. Leontovics s a szerz 74. oldal lbjegyzetben idzett

dolgozatt s a kvetkez publikcit is: M. Leontow itsch: Zr Statistik
dr kontinuierlichen Systeme un d des zeitlichen Verlaufes dr physikalischen
Vorgange, Physik Zeitschr. d. Sowjetunion, 3. kt., 1933. 35 63. o.

ELSZ A M SO DIK KIADSHOZ

Ennek a knyvnek els, nmet kiadsa ta eltelt negyven v.

Mgis gy hatroztunk, hogy nem dolgozzuk t lnyegesen.
A. N. Sirjajev s n kismrtkben tkletestettk a fogalmazst.
Korszerstettnk nhny jellst. A VI. fejezet 3-5. . nhny
ttelre az n 1925-1930 kztt rt dolgozataim alapjn A. N.
Sirjajev adott bizonytst. A modern tanknyvekben ezeket a
tteleket a karakterisztikus fggvnyek appartusnak segt
sgvel szoktk igazolni. Az n eredeti direkt, elemi bizonytsa
im lehet, hogy rdekesnek bizonyulnak.
Az axiomatikus felpts valsznsgszmtsnak gyakor
lati feladatokra val alkalmazhatsgrl az els fejezet 2.-ban
kzlt nzetemet rszletesen fejtettem ki [l]-ben. De itt sem
derlt ki, hogy mirt talljuk a valsgban a gyakorisgokat
olyan srn llandnak. Ennek a krdsnek j megkzeltsrl
[2] s [3]-ban rtam (1. [4] is ):
[1] MaTeMaxuKa, ee cotepaaHue, Mexo^ti h SHaneHHe ,
H3ji. AH CCCP 1956, rviaBa XI (MoHorpa<f>Hi).
[2] A. H. KojiMoropoB, Tpn noAxojia k onpe^ejieHmo
o h jt m i

K O JiH HecxBo H H (f)op M am ra ,

n p o J ie M L i n e p e n a n n

I ., BLIII. 1 (1965).
[3] A. H. KojiMoropoB, K jioranecKHM 0 CH0 BaM TeopuH
HH^opMauHH h Teopmi BepoHTHOCTeii, IIpo6;ieMLi nepe^ann
IH^OpMaUHH, T. V, BLin. 3 (1969).
[4] A. K. 3bohkhh h JI. A. JleBHH, CjioacHocxb KOHeHH&ix
H H ^O pM aU H H , T.

0 6 LeKTOB H OOCHOBaHHe T e o p H Il H H (J)O pM aniH II CyliaHHQCTH

c noM om tio TeopnH anropuTMOB, YcnexH MaTeMaTHliecKHX

HayK, tm 25, Bbin. 6 (1970).

Kiemelem azokat a krdseket, amelyeknek ebben a knyvben

trtn kifejtst klnsen clszer modernebbekkel ssze
hasonltani.
1. Az V. fejezet 1. -ban szerepel a P(A | ) feltteles valsz
nsg defincija, ahol E, valamilyen X halmaz vletlen eleme,
vagyis f-nak X-be val lekpezse. Ezzel a lekpezssel kapcso
latba hozhat az X halmaz rszhalmazainak Cjjr-hez tartoz szszes teljes inverzkpnek C p' ff- algebrja. M ost jobban szere
tik elszr a valamilyen tetszleges C f' Cjp <y-algebrra vonat
k o z feltteles valsznsget definilni, majd megllapodnak
abban, hogy
P(A\Z) = ? {A \(J l).
2. A III. fejezet 4. . eredmnyei szles krben hasznlatosak,
de nem szolgltatnak kzvetlenl elfogadhat eloszlsokat a
valban rdekes fggvnyterekben (1. mg ezzel kapcsolatban a
49. oldalt).
1973. december 17.

A. Kolmogorov

I. K L A S S Z IK U S V A L S Z N S G S Z M T S

Klasszikus valsznsgszmtsnak a valsznsgszmtsnak

azt a rszt nevezzk, amelyben trtnetesen csak vges szm
esemnnyel van dolgunk. Az itt levezetett tteleket termszete
sen alkalmazzk vgtelen szm vletlen esemnyre vonatkoz
krdsekkel kapcsolatban is, de az utbbiak tanulmnyozsakor
lnyegesen jabb elveket is felhasznlnak. Ezrt a valsznsg
szmtsnak a vgtelen szm vletlen esemnyre vonatkoz
egyetlen aximjt (az V. aximt) csak a msodik fejezet elejn
fogjuk bevezetni.
A valsznsgszmts mint matematikai tudomnyg axiomatizlhat s kell is, hogy az legyen, ppgy, mint a geometria
s az algebra. Ez azt jelenti, hogy miutn megneveztk a vizs
gland objektumokat s a kzttk fennll sszefggseket,
s megadtuk az sszefggseknek megfelel aximkat is, a
tovbbiakban kizrlag ezekre az aximkra tm aszkodhatunk,
s nem pthetnk ezen objektumok s viszonyaik konkrt
vonsaira.
Ennek megfelelen az l. -b an a valsznsgi mez fogalmt
mint meghatrozott feltteleket kielgt halmazrendszert rtel
mezzk. Az, hogy mik ezeknek a halmazoknak az elemei, a
valsznsgszmts tisztn matematikai felptse szempont
jbl teljesen kzmbs (v. Hilbert: A geometria alapjai
c. knyvben a geometriai alapfogalmak bevezetsvel, vagy
az absztrakt algebra csoport, gyr s test fogalmainak defi
ncijval).
11

M inden axiomatikus (absztrakt) elmletnek, amint ismeretes,

vgtelen sok konkrt interpretcija kpzelhet el. A valsz
nsgszmtsnak is, amellett, amibl ltrejtt. gy a valsz
nsgszmtsnak olyan tudomnyterleteken trtn alkal
mazsaihoz jutunk, amelyeknek nincs kzk az esemny s val
sznsg fogalmhoz, a sz eredeti rtelmben.
A valsznsgszmts axiomatizlsa mind az aximk,
mind az alapfogalmak s alapsszefggsek kivlasztstl fg
gen klnflekppen trtnhet. Ha clul tzzk ki, hogy az
aximarendszer, majd ebbl az elmlet felptse lehetleg
egyszer legyen, akkor a legclszerbb axiomatikus .alapfoga
lomnak a vletlen esemnyt s annak valsznsgt vlasz
tani.
A valsznsgszmtsnak lteznek ms axiomatikus felp
tsei is, mghozz ppen olyanok, amelyekben a valsznsg
nem alapfogalom, hanem ms fogalmakkal van kifejezve.1
Ekkor azonban m sra trekszenek, nevezetesen arra, hogy
a valsznsgszmts tudom nyt a lehet legszorosab
ban sszekapcsoljk a valsznsgfogalom tapasztalati ere
detvel.
1. . Aximk2
Legyen Q azon co elemek halmaza, amelyeket mi elemi esem
nyeknek fogunk nevezni, C f pedig 2 bizonyos rszhalmazainak
halmaza. Az Cf- halmaz elemeit vletlen esemnyeknek (illetve
egyszeren esemnyeknek), Q-t pedig az elemi esemnyek ternek
fogjuk nevezni.

1L. pldul R. von Mises [1] s [2] s Sz. N. Bernstejn [1],

2 A zaz olvas, aki azonnal konkrt rtelmet akar tulajdontani z albbi
aximknak, kezdje az olvasst a 2. -nl.

12

I. ( f halmazalgebra1.
II. Minden Cf-beli A halmaznak megfelel egy P(A) nemnegatv
vals szm. E zt a szmot az A esemny valsznsgnek nevezik.
III. P(2) = 1.
IV. Ha A s B diszjunktak, akkor
P(A + B) = P(A) + P(B).
A z -1V. aximkat kielgt (2, ( f , P) objektumot valsz
nsgi meznek fogjuk nevezni.
I-IV. aximink rendszere ellentmondsmentes. Ezt mutatja
a kvetkez pld a: ha 2 egyetlen co elembl ll, C f pedig -bl
s az 0 res halmazbl, akkor a felttelbl kvetkezn P(2) =
= 1, P(0) = 0.
Aximarendszernk azonban nem teljes: klnbz valsznsgszmtsi krdsekben klnbz valsznsgi mezket
vesznek figyelembe.
A legegyszerbb valsznsgi mezk a kvetkez mdon
plnek fel. Felvesznek tetszleges 2 = {<*>i, . . . , co/c} vges hal
mazt s /?i+ .. ,+ p k = 1 sszeg nemnegatv szmok tetszle
ges {pi, . . . , pk) halmazt, (/-k n t az 2 sszes A rszhalmazbl
ll rendszert szerepeltetik, s A = {oo^, . . co,x}-ra azt teszik
fel, hogy P(A) = p h + . . . + piy Ebben az esetben azt mondjk,

1 Az i halmaz rszhalmazainak Cf rendszert algebrnak nevezzk, ha

( f , a rendszer kt halmaznak egyestse, metszete s klnbsge ismt
ehhez a rendszerhez tartozik. Az A s B halmazok metszett ^4n^-vel,
vagy A B - \t 1, egyestsket A U f-vel, klnbsgket ,4\5-vel jelljk.
Az A halmaz Q \A komplementer halmazt /f-sal jelljk. 0 az res halmaz
jele. H a az A s B halmazok nem metszik egymst (A B = 0), akkor A \J B
egyestsket A + B-vel is jelljk s sszegnek is nevezzk. Az f^-hez ta r
toz halmazokat a tovbbiakban latin nagybetkkel fogjuk jellni. L.
A. H. KojiMoropoB C. B. >omhh: DneMenmbi meopuu fiyuKuu u cfjyuKyiiona.bHozo ananiaa, H3#-bo HayKa , M., 1968.

13

hogy p i, . . Pk az wi> >

elemi esemnyek valsznsge,
vagy egyszeren elemi valsznsg. gy ll el minden vges
valsznsgi mez, amelyben C f az
sszes rszhalmazbl
ll. (A valsznsgi mezt vgesnek mondjk, ha az Q halmaz
vges.) Tovbbi pldkat illeten 1. II. fej., 3. .

2. . A tapasztalati adatokhoz val viszony1

A valsznsgszmts alkalmazsa a tapasztalati valsgra a
kvetkez sma szerint trtnik.
1. Felteszik, hogy adott valamilyen korltlan szm ismtlst
megenged felttelegyttes.
2. Kiindulnak esemnyeknek egy meghatrozott krb],
amelyek fellphetnek a felttelek megvalsulsa kvetkezt
ben. Az egyes esetekben ezek az esemnyek klnbz kom bi
ncikban kvetkezhetnek, illetve nem kvetkezhetnek be. Az
halmaz magba foglalja a figyelembe vett esemnyek bekvet
kezsnek s be nem kvetkezsnek minden lehetsges varicijt.
3. Ha a gyakorlatban megvalsul <5 felttelek realizldsa
utn egy varins a (valamilyen felttelekkel m eghatrozott) A
halmazhoz tartoznak bizonyul, akkor azt mondjk, hogy bek
vetkezik az A esemny.

1 Az olyan olvas, aki csak az elmlet tisztn m atematikai fejldse irnt

rdekldik, ezt a paragrafust kihagyhatja. Ugyanis a ksbbiekben ennek a
paragrafusnak a fejtegetseit nem hasznljuk fel, csak az l. aximira t
maszkodunk. M ost csak a valsznsgszmts axim inak empirikus
felmerlsre kvnunk egyszeren rm utatni, s szndkosan nem foglal
kozunk a tapasztalati vilg valsznsgfogalmnak mly filozfiai vizsg
latval. A valsznsgszmts valdi esemnyek krre val alkalmazhat
sghoz szksges elfeltevsek kifejtsben nagymrtkben ptnk Mises
kvetkeztetseire, klnsen a kvetkez m unkjra: R . von Mises [1]
(21 27. oldal) Das Verhltnisdr Theorie zr Erfahrungswelt.

14

p l d a . A <3 felttelegyttes abban ll, hogy ktszer pnzt

dobnak fel. A 2. pontban emltett esemnyek kre pedig az,
hogy brmely dobsnl fej vagy rs lphet fel. Ebbl kvetkezik,
hogy mindssze ngy klnbz vltozat (elemi esemny) lehet
sges, nevezetesen: r s - r s , r s -fe j, f e j- r s , fej - fej.
A esemnynek az ismtldst tekintjk. Ez az esemny az
els s negyedik elemi esemny sszegbl ll. Ily mdon min
den esemny felfoghat elemi esemnyek halmazaknt.
4.
Bizonyos felttelek mellett, amelyeket itt kzelebbrl
nem ismertetnk, feltehetjk, hogy valamely A esemnyek
nek - amelyek a felttelek megvalsulsakor lehet, hogy
fellpnek, lehet, hogy nem - megfeleltetnek egy, a kvetkez
tulajdonsgokkal rendelkez m eghatrozott P(A) vals sz
mot.
A.) Gyakorlatilag biztosak lehetnk benne, hogy ha a 3 fel
ttelegyttest nagyszm n alkalommal megismtlik, s m jelli
azoknak az eseteknek a szmt, amelyekben az A esemny vg17
bement, akkor az hnyados kicsit tr el P(y4)-tl.
n
B.) Ha P(A) nagyon kicsi, akkor gyakorlatilag biztos, hogy
a felttelek egyszeri megvalstsakor az A esemny nem fog
bekvetkezni.
A z aximk tapasztalati levezetse. Rendszerint felttelezhet
hogy azoknak a figyelembe vett A, B, C, . . . esemnyeknek az
(/i rendszere, amelyeknek m eghatrozott valsznsgeket tulaj
dontottunk, az halmazt elemknt tartalm az halmazalgeb
ra (az I. axima s a II. axima els fele - a valsznsgek lte-

171

zsrl). Tovbb vilgos, hogy 0 ^ ^ 1, teht a II. axima

n
msodik rsze teljesen termszetesnek mutatkozik. Az > ese
mnyre mindig m = n teljesl, aminek kvetkeztben termsze
tes feltenni, hogy P(Q) = 1 (III. axima). Vgl, ha A s B
kizrjk egymst (az A s B halmazok diszjunktak), akkor m
= /?2i + m 2, ahol m, mi, m2 rtelemszeren azoknak a ksrletek
15

nek a szmt jelli, amelyekben az A-\-B, A , B esemnyek

mennek vgbe. Ebbl kvetkezik, hogy:
m
n

mi
n

iri2
n

Kvetkezskppen kzenfekvnek tnik feltenni, hogy

P( A + B ) = P(A) + P(B)

(IV. axima).

i. megjegyzs. A kt llts gyakorlati rvnyessgbl kvet

kezik az ezek egyidej helyessgre vonatkoz llts gyakorlati
rvnyessge, br a megbzhatsgi szint ekkor kisebb, m int egy
llts esetn. Ha azonban az lltsok szma nagyon nagy,
akkor ezeknek az lltsoknak a gyakorlati megbzhatsgbl
semmikppen sem lehet kvetkeztetni az sszes llts egyidej
helyessgre. Ezrt az A.) elvbl semmikpp sem kvetkezik,
hogy nagyon nagy szm, n hosszsg ksrletsorozatra minJ'J'l

den sorozatban az hnyados kicsit fog klnbzni P(v)-tl.

n
ii . megjegyzs . A lehetetlen esemnynek (az 0 res halm az
nak) aximink miatt P(0) = 01 valsznsg felel meg, mg
fordtva, P(A) = 0-bl mg nem kvetkezik az A esemny lehe
tetlensge; a B.) elvnek megfelelen, ha a valsznsg nulla,
csak az kvetkezik, hogy a felttelek egyszeri megvalstsa
kor az A esemny gyakorlatilag lehetetlen. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy az A esemny elg hossz ksrletsorozatban
sem kvetkezik be. Az A.) elvnek megfelelen csak azt lltf
hatjuk, hogy P(A) = 0-ra s nagy -re az hnyados kicsi lesz.
n

3. . Terminolgiai megjegyzsek
Tovbbi vizsglatunk trgyt - a vletlen esemnyeket - hal
mazknt hatroztuk meg. Sok halmazelmleti fogalmat azon1 L. 4. , (3) kplet.

16

bn a valsznsgszmtsban ms nvvel jellnek. Itt ilyen

fogalmak rvid felsorolst kzljk.
Halmazelmletben

Vletlen esemnyekre

1. A s B diszjunktak, azaz
AB = 0.
2. A B .. .N = 0.

1. A s B esemnyek kizrjk
egymst.
2. A, B,
N esemnyek
kizrjk egymst.
3. Jif esemny valamennyi A,
B, . . . , N esemny egyidej
megvalsulsbl ll.
4. X esemny A, B, . . N
esemnyek legalbb egyiknek
a bekvetkezst jelenti.
5. A az A esemny be nem
kvetkezst jelent ellentett
esemny.
6. A lehetetlen esemny.
7. A -nak szksgszeren be
kell kvetkeznie.
8. Az 21 ksrlet abbl ll,
hogy m egllaptjuk: az A i,
A 2 , . . . , A esemnyek kzl
melyik kvetkezik be; ebben
az esetben A i, A 2 , . . . , A-t az
91 ksrlet lehetsges kimene
teleinek nevezik.

3. A B . . . N = X.

4. A U B U . . . U N = X.

5. A komplementer halmaz.

6. A
7

0.

= a

8. A i, ^ 2, - ^halm azok
Vf rendszere az 0 halmaz fel
bontsa, ha
A j~r Ao-r

An O,

ahol feltesszk, hogy az hal

mazok pronknt diszjunk
tak. (A + jelet csak diszjunkt
halmazok egyestsre fogjuk
hasznlni.)
9. B az A rszhalmaza:
B E A.

9. B esemny megvalsul
sbl szksgszeren kvetke
zik A megvalsulsa.
17

4. . Az aximk kzvetlen kvetkezmnyei,

feltteles valsznsgek, Bayes-ttele
A~r = 2-bl, valamint a III. s IV. aximbl kvetkezik, hogy
P (^ )+ P (^ )= l,
P(Ji) = 1 - P (A).

(1)
(2)

M inthogy 2 = 0, gy specilisan
P(0) = 0.

(3)

Ha A, B, . . . , N egymst kizrjk, akkor a IV. aximbl

kvetkezik a
P (^ + 5 + . . . + i V ) = P(A) + P ( B ) + . . . + P(N)

(4)

kplet (sszeadst ttel).

Ha P(A) > 0, akkor a

<5)

hnyadost a B esemnynek az A felttelre vonatkoz feltteles

valsznsgnek nevezik.
(5)-bl kzvetlenl kvetkezik, hogy
P(AB) = ?{B\ A) -?{A) .

(6)

Indukcis kvetkezs adja az ltalnos form ult:

P(AiA%.. .A,i)
= P(Ai) P(A2! A 0 P(A3 1A]_A2) . . . P(An \ A 1. . . An_ i)
( valsznsgek szorzsi szablya).

(7)

Knnyen bebizonythatok a kvetkez sszefggsek is:

P(B \ A ) ^ 0 ,

(8)
(9)

P( B + C \ A ) = ? ( B \ A ) + ? ( C \ A ) .

(10)

sszehasonltva (8) s (10) kplett a II-IV . aximkkal, arra

az eredmnyre jutunk, hogy az C f halmazrendszer a ? {B j A)
halmazfggvnnyel egytt rgztett A halmazra valsznsgi
mezt alkot. Kvetkezskppen tetszleges, a P(i?) valszn
sgre bizonytott ltalnos ttel rvnyes a P(B | A) feltteles
valsznsgre (rgztett A esemny mellett). Azt is knny
szrevenni, hogy
P(A\A)=.

(11)

(6)-bls a
P(AB) = P(A | B) P(B)
analg k pletbl nyerjk a fontos
p (A |B)

=.M

(I2)

sszefggst, amely lnyegt tekintve tartalmazza Bayes-ttelt.

i f tel (a teljes valszn sg ttele).

/ egyen A 1 + A 2 + . . . + A n = Q s B tetszleges esemny. Ekkor

?{f) = P ( A i) P{B\ A { ) + P(^2) P (B |A 2) + . .. + P (A ) P

(13)
bizonyts .

Azrt, mert
B AiB-j- . . . + AB,
19

(4)-nek megfelelen
P(B) = P( A1B ) + . . . + P(ABy,
(6) szerint emellett fennll az egyenlsg:
P(AtB) = P(At) P(B | Aj).
t t e l (Bayes-ttele). Legyen A i + A + . . . +A = O, B pedig
tetszleges esemny, ekkor
PIA |
* 11
bizonyts . A

___________P W p( b \ A i)__________
P(A1 ) P ( B \ A 1) + . . . + P(A)P(B\A) '

(12) formula szerint

P(Ai\B) =

P(A() P(B\Ai)
P (B)

Hogy a (14) kpletet megkapjuk, csak az kell, hogy a P(2?)

valsznsget felcserljk a teljes valsznsg ttelben sze
repl (13) kifejezssel.
(Az A\, Ao, . . . , A esemnyeket gyakran hipotziseknek
is nevezik, s azt mondjk, hogy a (14) kplet az A,- hipotzis B
esemny bekvetkezse utni P(Ai\B) valsznsgt adja; gy
szemllve P(Af) az A t a-priori valsznsgt jelenti.)
5. . A fggetlensg
Kt vagy tbb ksrlet fggetlensgnek fogalma bizonyos rte
lemben kzponti helyet foglal el a valsznsgszmtsban.
M r lttuk, hogy valjban matem atikai szemszgbl a val
sznsgszmtst felfoghatjuk az additv halmazfggvnyek
ltalnos elmletnek specilis alkalmazsaknt. Termszetesen
vetdik fel ht a krds, hogyan is fejldtt a valsznsgsz
mts nagy, specifikus mdszerekkel rendelkez nll tudo
mnny ?
20

Hogy erre a krdsre vlaszolhassunk, utalnunk kell arra a

specilis mdra, ahogy a valsznsgszmtsban az additv
halmazfggvnyekkel kapcsolatos ltalnos problm k felme
rlnek.
nmagban az a krlmny, hogy a P = P(-) additv halmazfggvnynk nemnegatv, s teljesti a P(2) = 1 felttelt,
nem vezet j s mly problmk keletkezshez. A valsznsgi
vltozk (1. harmadik fejezetet) matematikai szempontbl nem
msok, mint (az
re vonatkozan) mrhet fggvnyek, vr
hat rtkeik pedig absztrakt Lebesgue integrlok. Ezt az ana
lgit elsknt Frchet tette teljesen nyilvnvalv1. Az emltett
fogalmak bevezetse mg persze semmikppen sem nyjt alapot
nagyszabs, eredeti elmlet kifejldshez.
Trtnetileg a ksrletek s a valsznsgi vltozk fggetlen
sge olyan matematikai fogalomnak bizonyult, amely rnyomta
sajtos blyegt a valsznsgszmtsra. Laplace, Poisson,
Csebisev, Markov, Ljapunov, Mises s Bernstejn klasszikus
munki alapveten fggetlen valsznsgi vltozk sort vizs
gljk. Ha a legjabb munkkban (M arkov, Bernstejn stb.)
gyakran el is tekintenek a teljes fggetlensg feltevstl, ahhoz,
hogy komolyabb eredmnyeket kapjanak, analg, gyengtett
feltevsek bevezetsre knyszerlnek (1. ebben a fejezetben,
a 6.-ban a M arkov-lncokat). Teht a fggetlensg fogalmban
a valsznsgszmts sajtos problematikjnak els csrjt
fogjuk ltni, erre a krlmnyre ebben a knyvben azonban alig
derl majd fny, minthogy fknt a valsznsgszmtsi kuta
tsok logikai elksztsvel foglalkozunk.
Ennek megfelelen a termszettudomnyos gondolkods eltt
ll egyik legfontosabb feladat, hogy miutn a valsznsg
fogalmnak a lnyegt, mint kulcskrdst tisztzta az, hogy kideltse s pontostsa, milyen elfeltevsek mellett tekinthetnk

1 L. Frchet [1] s [2].

21

ad o tt tap asztalati jelensgeket fggetleneknek. Ez a krds azon

ban t lm u ta t e knyv hatrain.
R tr n k a fggetlensg definilsra.
Legyen adva n ksrlet: 9(1), 9(2), . . . ,
vagyis az Q
alaphalniaz n darab felbontsa (kizr) esemnyek sszegre:
= A<$ + A<+ ... + 4 ?

(/ = 1 , 2 , . . . , n).

E kkor m egadhat r = r\, r 2. . .rn szm

p *,*....*,

p( 4

4 ^ --4 ? )=

so

valsznsg, az egyetlen
Z

(/d, *2>

/c)

Pk,k*...kn = 1

(1)

felttelen1 kvl ltalban tetszlegesen.

I. d e fin c i . Az
3(2), . . . , 9(w) ksrleteket fggetleneknek
fogjuk hvni, ha tetszleges k i, /co, . . . , k n-Ye fennll a

-42) = p(4V) p(4 2>)- -P(4)

(2)

egyenlsg.
A (2) fo rm u la r egyenletbl csak r ( /'i+ . . . + r ,,) + ( 1)
fggetlen2.
1
A csak az emltett feltteleket kielgt valsznsgi mezt tetsz
leges valsznsgekkel felpthetnk a kvetkez mdon: az Q halmaz
az r szm co*,*.,..
elembl ll, a megfelel elemi valsznsgek legyenek
Pklki...kn>s A ^ - t az sszes olyan co*lJfc2...*a halm azaknt definiljuk, am e
lyekre A:, = k.
Valban, fggetlensg esetn tetszlegesen csak az r x+ r2+ . ..+ /*
szm p = P(A ^ ) valsznsget lehet vlasztani, azt is gy, hogy telje
sljn szm

2k > i = i
felttel.
Kvetkezskppen szabadsgi fokunk az ltalnos esetben /1, mg
fggetlensgkor csak /*! + . . . +rn - n .

22

i. ttel . Ha az sJt(1), si (2), . . . ,

ksrletek fggetlenek, akkor
kzlk tetszleges m (m < n) ksrlet, 3(l), 9('2), . . . , 9('m)
is fggetlenx.
fggetlensg esetn kvetkezskppen fennllnak a

p (A;;> 4 f ... Aj?) = p(4) p(4'=>)... p(4:>)

(3)

egyenlsgek (feltesszk, hogy az i -ek klnbzk).

ii . definci .

Az Ai, A 2 , . . A n esemnyeket fggetleneknek

mondjuk, ha az
Q = A k+ A k

(k = l, 2, .. ., n)

felbontsok (ksrletek) fggetlenek.

libben az esetben r = r 2
rn 2, r 2", teht a (2)
formulnak 2" egyenletbl csak 2" 1 fggetlen. Az A i,
.'/i, .. .,
esemnyek fggetlensghez szksges s elegend a
kvetkez felttelek teljeslse2:
P(AilAii. . . A J = P(Ah) P(Ai2) . . . P(A%),
m 1, 2, . . . , n;

(4)

1 ^ /i < /2 < . . . < im ^ n.

Ezek az egyenletek mindfggetlenek.

n = 2 esetben (4)-bl csak egy felttelt kapunk (222 1 = 1)

1 A bizonytshoz elegend megllaptani, hogy n felbonts fggetlens

g b l kvetkezik az els n 1 fggetlensge. Vegyk gy, hogy (2) egyenletei
teljeslnek. Ekkor
P(A & A & . .. A - ? ) = y P(Av A2). . .A ) =

1 . Sz. N. Bernstejn [1], 47 57. o. Egybknt ezt az olvas maga is

nehzsg nlkl ellenrizheti (bizonyts indukcival).

23

kt, A i s A 2 esemny fggetlensgre:

P( A XA 2) = P(Aj) P(A2).

(5)

A (2) egyenletrendszer ebben az esetben (5)-n kvl mg hrom

egyenletbl ll:
P(A1 A 2) = P(A0 P(2\
P(A 1 A 2) = _ P (Ji) P(A2),
P(A i A 2) = P(-^i) P(A2),
amelyek nyilvnvalan kvetkeznek (5)-bl1.
Emellett meg kell mg jegyezni, hogy az A 1 , A 2 , . . . , A n ese
mnyek pronknti fggetlensgbl, azaz a
P(AiAj) = P(Ai)P(Aj)

(i^j)

sszefggsekbl 11 > 2 esetn egyltaln nem kvetkezik ezek

nek az esemnyeknek a fggetlensge.2 (Ehhez szksges (4)
sszes egyenletnek teljeslse.)
A fggetlensg fogalmnak bevezetsekor nem szerepeltet
tnk feltteles valsznsgeket. Ekkor clunk volt, hogy minl
vilgosabban fejtsk ki ennek a fogalomnak m atematikai lnye
1 P(A1A 2) = P ( A 1) - P ( A 1A 2) = P ( A 1) - P ( A 1)P (A 2) = P ( A 1) [ 1 - P ( A 2)]=
= P(A 1) P(A) stb.
2 Ez a kvetkez egyszer pldval bizonythat (Sz. N . Bernstejn):
az Q halmaz ngy o1s <o2, w3, co4 elembl ll, a megfelel p t p, p 3,
pKelemi valsznsgeket mind 1/4-nek vesszk, s
A = {col o>2},

B = {<ol5 to3},

C = {ojj, w4}.

E kkor knnyen kiszmolhat, hogy

P(A) = P(B) = P(C) =
P(.AB) = P(BC) = P(AC) = \ = ( |) 2,
P(ABC) = i ^ (f)3.

24

gt. Alkalmazsai azonban fknt bizonyos feltteles valsz

nsgi tulajdonsgokon alapulnak. Ha feltesszk, hogy minden
valsznsg pozitv, akkor (3) egyenleteibl kvetkezik, hogy1

Fordtva, (6) kpleteibl a szorzsi ttel (4. (7) kplet) alap

jn kvetkeznek (2) kpletei. Teht igaz a kvetkez ttel.
II. ttel.. Ha az sszes
pozitv valsznsg, akkor az
S2(1), 3l(2), . . . ,
ksrletek fggetlensghez szksges s
elgsges a kvetkez felttel: az A $ esemny azon felttelre
vonatkoz feltteles valsznsge, hogy valamilyen ms
9(y , . . . , 9(/j) ksrletek kimenetelei az A ^ \ A ^ \ . . . , Ajfp
esemnyek, egyenl a PiA ^ ) abszolt valsznsggel.
A (4) sszefggsek alapjn analg mdon bizonythat a k
vetkez ttel.
m. ttel . Ha mindegyik P(Ak) valsznsg pozitv, akkor az
A i, A 2, . . An esemnyek fggetlensghez szksges s elg
sges, hogy a
P(Ak |A k v Aky . . . , A k ) = P(Ak)

(7)

felttel teljesljn brmely pronknt klnbz k, k i, . . k r re.

Az 77 = 2 esetben a (7) felttelek kt egyenletbl llnak:
P ( A z \ A 1) = P(A2\
P(A 1 \A 2) = P ( A i ) .

( j

Knny szrevenni, hogy (8) els egyenlete m r egyedl is

szksges s elgsges felttele az A \ s A 2 fggetlensgnek,
feltve, hogy P(y4i) > 0.
1 A bizonytshoz fel kell idzni a feltteles valsznsg defincijt
(4. . (5)) s a metszet valsznsgt a valsznsgek szorzatval keli
helyettesteni a (3) kplet szerint.

6. . A feltteles valsznsgek mint valsznsgi vltozk;

Markov-lncok
Legyen 91 az 12 alaphalmaz felbontsa,
2 = A \-\-A 2-\-. . . 4-A
E, = '(<o) pedig az co elemi esemny vals fggvnye, amely
az Aj halmazon az x t rtket veszi fel:
fii
( ) = S *//*( )
i= 1

ahol /^.(oj) az At halmaz indiktorvltozja, azaz /A{(a>) = 1,

ha t 6 Ai s IA (co) = 0, ha co j.
Ebben az esetben azt mondjuk, hogy a vges szm a' i , . . .
. . x m rtkeket felvev valsznsgi vltoz, s az
m
M? = X,P(A,)
i=1
mennyisget a c, vltoz vrhat rtknek hvjuk.
A valsznsgi vltozk s vrhat rtkeik elmlett a harm a
dik s negyedik fejezetben fogjuk kifejteni, amikor mr nem
csak vges szm klnbz rtkeket felvev valsznsgi
vltozkkal foglalkozunk.
i. d e f i n c i . Egy olyan valsznsgi vltozt, amely m ind
egyik Ai halmazon a P(B | Ai) rtket veszi fel, a B esemny
adott 91 ksrletre vonatkoz feltteles valsznsgnek hvjuk,
s ?{B 19l)(<o)-val, vagy egyszeren P(B | 9)-val jelljk:
m

P(B|3t) =

i =1

P(B \A i)I,(<S).

K t ksrlet,|9(1) s 9(2) akkor s csak akkor fggetlen, ha

P ( ^ ) |9 ) = P(Af),
26

1 = 1 , 2 , . . . , m 2.

I la adottak valamilyen 3(1), ?(2), . . s2(("} ksrletek, akkor

.

.Stw-nel

iclljk azt a ksrletet, amely az O halmaz

A ^\..A j^
/.orzatokra val felbontsnak felel meg. Az $(1), 9(2), . . .
., 5l(") ksrletek akkor s csak akkor fggetlenek, ha
P( A f |

= P( A f )

ictszleges k s i mellett1.
II. definci . Az
9t<i>, 2(2),

...

k xrletsorozat Markov-lncot alkot, ha tetszleges k s i mellett

P ^ I^ W

2) . . . ^ - 1)) = P ^ f j ^ - 1)).]

A Markov-lncok a fggetlen ksrletsorozat fogalmnak

termszetes ltalnostsai. A
PimdPb n) = P( ^ (fn I A('/,n)>

<

jellst bevezetve a M arkov-lncok elmletnek alapkplete a

l vetkez alak lesz:
PkiXK n) = 'Z p u J tk , m )pimin(m, n)
Un

k < m < n.

(1)

A | ]Pimjn(m, )ll mtrixot p(m, /i)-nel jellve (l)-t a kvetl e/ alakban rhatjuk fel2:
p(k, n) p(k, ni) p (m, n)

k < m < n.(2)

1 Fezeknek a feltteleknek a szksgessge kvetkezik az 5. . II. ttelbl,

n/ pedig, hogy elgsgesek is, kzvetlenl a szorzsi ttelbl (4.. (7) kplet)
kvetkeztethet ki.
A Markov-lncok elmletnek tovbbi fejldst illeten 1. R . von
Mises [1], 16. . s B. Hostinsky: Mthodes gnrales du calcul des probabiUts, Mm. Sci. Math. 52, Paris, 1931.

27

II. V G T E L E N V A L S Z N S G I M E Z K

1.

. A folytonossgi axima

A szoksnak megfelelen

jelljk a (vges vagy vgtem

len szm) A m halmazok metszett s [ J A m-mel az egyestsm

kt. Diszjunkt A m halmazok esetn az j^J Anl egyestst sszegm

nek nevezzk, s /,-m el jelljk. Teht

m

l)A m=

1\ J

2\ J

,[J

Yj Am = A 1 + A 2 + A 3 + . . .,
m

A,n = A 1 A 0A 3 . . .

Tovbbi vizsglataink sorn mindig feltesszk*hogy az I-1V.

aximkon kvl (I. fej. 1. .) teljesl mg akvetkez folyto
nossgi axima:
V. Cf-beli esemnyek olyan cskken
A x 2 A 2 2 . . . 2 A 2 . . .

( 1)

sorozatra, amelyre
n
28

p)

fennll a
lim P(A) = 0
n

(3)

egyenlsg.
A ksbbiekben valsznsgi meznek mindig csak olyan,
i. els fejezet rtelmezsnek megfelel (Q, Cf, P) valsznsgi
mezt hvunk, amely ezenkvl mg kielgti az V. aximt is.
A/, I. fejezetben rtelmezett valsznsgi mezt tgabb rteh nibcn vett valsznsgi meznek nevezhetjk.
Ha az C f halmazrendszer vges, az V. axima kvetkezik az
I IV. aximkbl. Tny, hogy ebben az esetben csak vges
nu'i klnbz halmaz szerepel az (1) sorozatban. Legyen
Ak kzlk a legszkebb, ekkor brmely A k+ halmaz egybe
esik A k-val, s gy azt kapjuk, hogy:
Ah = Ajc+i = P | A = 0,
n

lim P(A) = P(0) = 0.

n

Az els fejezet vges valsznsgi mezre adott minden

pldja kvetkezskppen kielgti az V. aximt is. Az I-IV.
aximarendszer gy ellentmondsmentes s nem teljes.
!ordtva, vgtelen mezkre az V. folytonossgi axima fgget
len az I-IV . aximktl. M inthogy az j aximnak csak vgleien valsznsgi mezknl van szerepe, gy majdnem lehetet
len tapasztalati jelentst tisztzni, pldul gy, ahogy ezt az
els fejezet 2. -ban az I-IV . aximkkal kapcsolatban tettk.
Valamilyen valsgos megfigyelhet vletlen folyamat lersnl
csak vges valsznsgi mezhz juthatunk. Vgtelen valsz
nsgi mezk valsgos vletlen esemnyeknek csak idealizlt
smjaknt lphetnek fel. Emellett mi nknyesen csakis olyan
smkra szortkozunk, amelyek kielgtik az V. aximt is. Ez a
korltozs a legklnbzbb kutatsokban clszernek bizo
nyul.
29

i.

ttel

(ltalnostott sszeadsi ttel). Ha A, A 1}. . ., A, . . .

Cf-hez tartozik, s

(4)

A = Y ,A ,,
n
akkor
p( 4

bizonyts .

= E
n

p w

(5)

Tegyk fel, hogy

R =

I
m

A,.

>-

Ekkor nyilvnvalan
n
n

kvetkezskppen az V. axima szerint

lim P(R) 0.
n

(6)

Msrszt az sszeadsi ttel szerint

P(A) = P(Aj)+ + W

+ W

0)

(6)
s (7)-bl kzvetlenl kvetkezik (5).
Ekknt bebizonytottuk, hogy a P = P(-) valsznsg az
(f-Qn a-additv halmazfggvny. Fordtva, a IV. s V. aximk
teljeslnek brmely C f halmazalgebrn rtelmezett tetszleges
cr-additv halmazfggvnyre1. Eszerint a valsznsgi mez fo
galma rtelmezhet a kvetkez mdon.
1 L. pldul A. N. Kolmogorov s Sz. V. Fom in 13. lapon idzit
knyvt.

Legyen Q. tetszleges halmaz, (~f az 2 rszhalmazainak algeb

rja, P = P(-) pedig azCf-en rtelmezett, a P(2) = 1 felttelt
teljest nemnegatv, a-additv halmazfggvny. Ekkor az (X>, ( f ,
P) rendszer valsznsgi mezt alkot.
II.

ttel

(a lefedsekrl). Ha A, A 1} A 2, . . . , A, . . . az

Cf-hez tartoznak, s
A <= |J A >

(8)

P(A) 5 X P(A).

(9)

akkor
n

BIZONYTS.

Mivel

A A ((J A) = A(Ai~i~ AoAi-j- AsAiAo-h )>

gy
P(A) = P(AA{)-\-P(AAoAi)-j- . . .

P(y4i)+ P(A<i)-\-. . .

2. . Borel-fle valsznsgi mezk1

A z Cl halmaz rszhalmazainak ( f algebrjt Borel-fle halmazalgebrnak nevezik, ha Cf-bzM A n halmazok brmely megszm
llhat A n sszege is
( f - h e z tartozik. A Borel-fle halmazain

gebrkat a-algebrknak is hvjk.

Az
n
1 N apjainkban

A n = A\-\- A-2A\-\- A z A \A 2-\- . . .

Kolmogorov-fle

valsznsgi meznek

(1)
mondjuk

(A fordt).
31

kpletbl addik, hogy a cr-algebra brmely megszmllhat

szm A halmazbl ll ( J An halm azt is tartalm az. A
11

f ] A n = Q \(jA
n

kpletbl ugyanez kvetkezik a halmazok metszeteire.

A z (Q,
P) valsznsgi mezt Borel-fle valsznsgi mez
nek mondjk, ha a meg felel halmazalgebra Borel-fle.
Borel-fle mezknl a valsznsgszmts teljes cselekvsi
szabadsgot kap abban az rtelemben, hogy nem ll fenn a
veszlye annak, hogy olyan esemnyhez jutunk, amelyiknek
egyltaln nincsen valsznsge. A kvetkezkben m egm utat
juk, hogy a trgyalst lehetsges csak Borel-fle valsznsgi
mezkre korltozni. Ez az gynevezett kiterjesztsi ttelbl
kvetkezik, amelyre azonnal r is trnk.
Legyen adva az (2, Cf^, P) valsznsgi mez. M int ismeretes,1
ltezik az C f 0-t tartalm az legszkebb cr-algebra, az C f a(Cf^).
TTEL (valsznsgi m rtkek kiterjesztsrl). A z (Cl, Cf^)-on
rtelmezett nemnegatv, a-additv P = P(-)'lAhalmazfggvny mind
kt tulajdonsg (a nemnegativits s a-additivits) megrzsvel
kiterjeszthet minden C f ^(C f^-beli halmazra, mghozz egyr
telmen.
a((fo) Borel-fle halmazalgebra a P = P(-) kiterjesz
tett halmazfggvnnyel egytt egy (2, Cf, P) valsznsgi mezt
alkot. Ezt az (D, Cfo, P) mez Borel- fle kiterjesztsnek mondjuk.
bizonyts . A z additv halm azfggvnyek elm lethez tartoz
s alapjban ism ert kiterjesztsi ttel bizonytsa a kvetkez
sm a szerint trtnhet.

1 <J).

X a y o a o p tjj:

Teopun MHOMcecme, F0CTCXH3/iaT, M.,

19 3 7;

A. H.

KojiMoropoB, C. B. Oomhh: Sjie.weHmu meopuu cfiyHKifu u (fiynxuuoh o m h o z o a n a /im a , H 3 ,q - B o H a y i c a , 1 9 6 8 , C T p . 4 4 .

32

Legyen A az O valamilyen tetszleges rszhalmaza. rtel

mezzk P*(/4)-t gy, m in t z d halm aznakf/V beli vges vagy
megszmllhat szm A n halmazzal val sszes
A ^(JA
n
lefedshez tartoz

P ( 4 .)
n

sszegek legnagyobb als korltjt. Knny igazolni, hogy

ly\ A ) Carathodory-fle kls mrtk1. A lefedsi ttelnek meg
felelen (1. .) P' (A) egybeesik P(A)-val minden f/V h o z tartoz
halmazra. Igazolhat tovbb, hogy minden f-^o-beli halmaz
Carathodory-fle rtelemben mrhet. Minthogy az sszes
mrhet halmaz cr-algebrt alkot, brmely ^(t/oV beli halmaz
mrhet. A P*(/) halmazfggvny kvetkezskppen c^f/VJ-on
a-additv, s gy o-(('7:n)-on bevezethetjk a
P(A) = P*{A).
jellst.
megjegyzs . Ha az Cpo-beli A halmazok (esemnyek) felfog
hatk valsgos s akr csak kzeltleg is megfigyelhet
esemnyekknt, ebbl mg nem kvetkezik, hogy a o ( f 0) kib
vtett : algebrhoz tartoz halmazoknak is van ugyanilyen ter
mszetes rtelmezse. Elfordulhat, hogy az (>, Cfo, P) val
sznsgi mezt - akr idealizltan is - vals vletlen esemnyek
kpnek tekintjk, mg ugyanakkor az (O, a(Cfo), P) kiterjesztett
valsznsgi mez puszta matematikai konstrukci marad.

1 C. C arathodory: Vorlesungen ber reele Funktionen, Teubner, Berlin

und Leipzig, 1918, 2 3 7 -2 5 8 . o.; A. N. Kolmogorov, Sz. V. Fom in (1. fel
jebb), V. fej., 3. .

33

A aiffo) halm azait csak mint idealizlt esemnyeket fogjuk

fel, amelyeknek semmi sem felel meg a kls vilgban. H a azon
ban egy ilyen, idelis esemnyek valsznsgeit hasznl fej
tegets, az C f o-ba tartoz valdi esemny valsznsgnek a
meghatrozshoz vezet, akkor ez nyilvn autom atikusan ellent
mondsmentes lesz gyakorlati szempontbl is.

3. . Pldk vgtelen valsznsgi mezkre

I. Mg az els fejezetben, (1. .), klnfle valsznsgi mezket
konstrultunk. Legyen most
Q = |cOi, 0) 2, }
megszmllhat halmaz, ( f pedig azonos az T2 halmaz sszes
rszhalmaznak sszessgvel. Az sszes lehetsges ilyen val
sznsgi mez a kvetkezkppen nyerhet: vesszk a nemnegatv szmoknak a
P \+ P 2 + 1
felttelt kielgt {/>} sorozatt, s brmely A halm azra azt
mondjuk, hogy legyen
?(A) = I > ,
n

ahol a Y l sszegzst azokra az indexekre terjesztjk ki, amelyekn

re
az A-hoz tartozik. Ezek a valsznsgi mezk nyilvn
valan Borel-flk.
II. M ost feltesszk, hogy 2 az R vals szmegyenes. Elszr
kpezzk (fo-t a flig nylt [a, b) {co: a ^ w < b] intervallu
mok sszes lehetsges vges sszegbl. (Itt a vges a s b vg
pont valdi intervallumokkal egytt tekintetbe vesszk a nem
valdi [ oo, b), [a, + =) s [ , + ) intervallumokat is.)
34

Knnyen meggyzdhetnk, hogy Cf 0 algebra. A kiterjesztsi

;ctel alapjn azonban brmely (Q, Cfo, P) valsznsgi mezt
terjeszthetnk hasonl (Cl,
P) mezv. Az Cf- = v(ffo)
liilmazrendszer esetnkben nem ms, mint a szmegyenes
Morei-halmazainak rendszere.
III. Legyen Cl = R a vals szmegyenes, Cf pedig lljon az
.uyenes sszes Borel-halmazbl. Az adott Cf Borel-algebrj
:ilsznsgi tr felptshez elegend az A ^ C f halmazokon
tetszleges, a P(f) = 1 felttelt kielgt nemnegatv, cr-additv
P(A) halmazfggvnyt rtelmezni. M int ismeretes1, az ilyen
fggvny egyrtelmen meg van hatrozva a specilis [ - , x)
intervallumokhoz tartoz

p{!-.*)} = F(*)

(1)

rtkeivel.
Az F = F(x) fggvnyt co eloszlsfggvnynek hvjuk. Tovb' igazolhat (harmadik fejezet, 2. .), hogy F(x) nemcskken,
fiairl folytonos s a kvetkez hatrrtkekkel rendelkezik:
lim
VT "

lim

F(x) = F ( oo) = 0,
F(x) = F (+ o o ) = 1.

(2)

1 ordtva, ha adott F = F(x) fggvny eleget tesz ezeknek a

leltteleknek, akkor az mindig meghatroz egy olyan nemnega
tv c-additv P(A) halmazfggvnyt, amelyre P(O) = 1 2.
IV. Vegyk most az
alaphalmaznak az /?-dimenzis eukli
deszi teret, vagyis az n vals szmbl ll sszes rendezett
<> {.vi, xo, . . . ,
komplexus halmazt. Az Cf rendszer pedig
1 A. Jleer: Mumezpupoeamie u omucKanue npuMumuenux (fiyuKi/u,
I TTH, 1934, crp. 127 132.
" L. pldul A. N. Kolmogorov s Sz. V. Fom in fentebb idzett knyvt,
262. o .

35

lljon az R" tr sszes Borel-halmazbl1. Az II. pldval ana

lg megfontols alapjn eltekinthetnk szkebb halm azrend
szerek, pldul az sszes n-dimenzis intervallumrendszer vizs
glattl.
P(A) valsznsgi mrtknek, mint mindig, itt is tetszleges
nemnegatv s cr-additv, az C f-n rtelmezett, s a P() = 1
felttelt kielgt halmazfggvnyt vehetnk. Ilyen halm azfgg
vny egyrtelmen meg van hatrozva, ha adottak a specilis
z,. . an halmazokhoz tartoz

P(Ai, az,

@2, Cl/t)

(3)

rtkei, ahol Afll>ag, . . . , n az sszes olyan co-k halm azt jelli,

amelyekre
Xi < a,-,

= 1, 2, . . . , n.

Knny kiszmtani, hogy a

A? , ; ; = (o- i ^

*1

< *>i > 4 , =

< K)

halmazra
p(AS

; : = %

,* ) -

S
7

H E
i </

V i >
=

fei+i b)+

bi1 ^/> ^i+1> bjV>Gji fy+l 9 ^)

y F K

(4)

F(i, . . . , fl/;) fggvnyknt olyan tetszleges, balrl folyto

nos, minden vltozjban nemcskken fggvny vlaszthat,
1 A z /?" Borel-haltnazainak defincijt illeten 1. <>. XaycfloptJ): Teopun
MHOOicecme, FocTexM3^aT, M ., 1937.

36

amelyre (4) jobb oldali kifejezse brmely a) ^ bh i = 1, . . .

. . n-re nemnegatv, s amely kielgti a kvetkez feltteleket
is:
lim

F(au

a) = F(au . . . , a,_i, - , /+i, . . . , ) = 0,

->

/ = 1, 2, . . . , n,
lim
ai

(5)

F ( i, . . . , ) = F ( + oo, . . . , +oo) = 1.

4. o o ,

Az
. . . , an) fggvnyt az x i, . . . , x valsznsgi vl
tozk eloszlsfggvnynek nevezik.
A feljebb m eghatrozott tpus valsznsgi mezk vizsg
lata elegend a valsznsgszmts minden klasszikus prob
lmjhoz1. Specilisan, az i?"-ben valsznsgi mrtk a k
vetkez mdon rtelmezhet. Vesznk tetszleges, az /?"-en
rtelmezett olyan nemnegatv f = f ( x i,
fggvnyt,
amelyre
oo

J . .. J / O 'i , . . . , x) clxi . . . dx = 1,
s feltesszk, hogy
P(A) = J . . . J f ( x i, . . . , x) d x i . . . <&.

(6)

Ekkor az f (xi, . . . , x n) fggvnyt srsgfggvnynek nevez

zk (1. III. fej. 2. .).
Az A"-ben ms tpus valsznsgi mrtk a kvetkezkp
pen kaphat. Legyen {co,} az Rn-hez tartoz pontsorozat s

1 L. pldul R . von Mises [1], 1 3 -1 9 . o. Itt megkvetelik, hogy az ndimenzis tr m inden gyakorlatilag lehetsges halm aznak ltezzen a
valsznsge.

37

{Pi} a nemnegatv szmok olyan sorozata, hogy X Pi 1 Ekkor,

i

mint az I. pldban is, legyen

P(/0 = I > .
i

ahol a Yj' sszegzst az sszes olyan / indexre vgezzk el, amelyi

re cj az A-hoz tartozik. Az /?'-en adott kt emltett tpus val

sznsgi mrtk nem merti ki az sszes lehetsget, br a val
sznsgszmts alkalmazsaiban ltalban megelgszenek ve
lk.
Ezen a klasszikus terleten kvl azonban elkpzelhetnk
magunknak ms, az alkalmazsok szempontjbl is rdekes
feladatokat is, amelyekben az elemi esemnyek vgtelen szm
koordintval jellemezhetk. A megfelel valsznsgi mez
ket kzelebbrl vizsglni nhny ehhez szksges segdfogalom
bevezetse utn fogjuk (1. III. fej. 3..).

38

III. V A L S Z N S G I V L T O Z K

1. . Valsznsgi mrtkek
Legyen adva az 2 halmaznak m eghatrozott elemekbl ll
X halmazba val lekpezse, azaz legyen Q-n rtelmezve egy
= clco) egyrtk fggvny, amelynek rtkei az X halmazhoz
tartoznak. X minden egyes A rszhalmaznak megfeleltetjk
ii-b e li inverzkpeknt azoknak az O-beli elemeknek a E,~l(A)
halmazt, amelyek az A elemeire kpezdnek le. Legyen tovb
b ('zfr az X sszes azon A rszhalmazainak rendszere, amelyek
inverz,kpei az C f halmazalgebrhoz tartoznak. Ekkor az Cf?
rendszer szintn algebra. Ha pedig C f Borel-fle halmazalgebra,
gy ez leljesl
is.
Jellje most
HA) =

(1)

I :z az. (p :-n rtelmezett P 5halmazfggvny az

algebrra vonat
kozan kielgti I-V. aximinkat, s gy valsznsgi mrtk
az / r n. M ieltt ttrnnk az sszes elbb emltett tny bizo
nytsra, m r most megfogalmazzuk a kvetkez defincit.
definci . Legyen adva az co elemi esemny egyrtk
- = 2,(>) fggvnye. Ekkor az (1) kplettel rtelmezett P? fgg
vny! ltal generlt valsznsgi mrtknek hvjuk.

i.
megjegyzs . Az (2, ( f , P) valsznsgi mez vizsglatnl
a P fggvnyt valsznsgi mrtknek, vagy egyszeren val
sznsgnek, P 5-t pedig a ltal generlt valsznsgi mrtk
nek nevezzk. A (co) = co esetben P%(A) egybeesik P(^)-val.
39

ii.
megjegyzs . A Z~X{A) esemny abbl ll, hogy (co) az A
halmazhoz tartozik. Teht P*(A) annak a valsznsge, hogy

Feladatunk mg bebizonytani;
s P? fentemltett tulajdon
sgait. Ezek azonban kvetkeznek egyetlenegy tnybl, neve
zetesen a kvetkezbl.
lemma. '~ 1 (A) tpus inverzkp halmazok sszege, metszete s
klnbsge az A halmazok megfelel sszegnek, metszetnek s
klnbsgnek az inverzkpe.
Ennek a lemmnak a bizonytst az olvasra bzzuk.
Legyen most A s B kt halmaz
bi, inverzkpeik, A' s
B' ekkor Cf-hez tartoznak. M inthogy Cf algebra, gy az A'B',
A' + B' s A '\B ' szintn C f-hez tartozik. De ezek a halmazok
inverzkpei az AB, A-VB s A\ B halmazoknak, kvetkezskp
pen az utbbi halmazok ("T^-hez tartoznak. gy bebizonytottuk,
hogy Cfi algebra. Ugyangy bizonythat, hogy ha ( f Borel-fle
halmazalgebra, akkor ugyanez ll ('7^-re is.
Tovbb vilgos, hogy
P&X) = P{5 W } = p(^ ) = iAz, hogy Pi mindig nemnegatv, magtl rtetdik. Vagyis azt
kell mg bizonytani, hogy P* cr-additv (1. II. fej. 1. . vge).
Legyenek az A halmazok, kvetkezskpp ezek _1(/,,) in
verzkpei is diszjunktak. Ekkor

^ ( ? ^ ) = pr ( ? x )}= p { ? 5i(A)} =
= X p ^ ) } = E A ( A ) ,
n

amivel P* a-additivitsa be van bizonytva.

Vgezetl mg megemltjk a kvetkezt. Legyen
= ii(w )
az -t Zi-be kpez fggvny, 2 = 2(^ 1) pedig msik, Xi-et
.o-be kpez fggvny. Ekkor a (co) = 2[Hi(co)] sszetett
40

fggvny az Q halmazt X-z-be kpezi le. Tekintsk most a Si(co)

s (co) = 2[i()] fggvnyek ltal generltP ^ A i ) s P^(Az)
valsznsgi mrtkeket. Ez a kt valsznsgi mrtk a kvet
kez knnyen kiszmolhat sszefggs szerint van kapcsolat
ban:
P (a *) = i \ { S r W -

(2)

2. . Valsznsgi vltozk defincija,

eloszlsfggvnyek
i. definci . Az l alaphalmazon rtelmezett egyrtk c, =
vals fggvnyt valsznsgi vltoznak nevezzk, ha az x vals
szm tetszleges vlasztsnl azon co-k { < .v} halmaza,
amelyekre teljesl a (co) < x egyenltlensg, az Cf halm azrend
szerhez tartozik.
Ez a (co) fggvny az O alaphalmazt lekpezi az sszes vals
szm R halmazba. A valsznsgi vltoz defincijt most
gy fogalmazhatjuk m eg: a E, = (co) vals fggvny akkor s
csak akkor valsznsgi vltoz, ha
az sszes ( ,a)
alak intervallumot tartalmazza.
Mivel
algebra, gy a ( - 0 0 , a) intervallumokkal egytt a
flig nylt [a, b) intervallumok minden lehetsges vges sszegt
is tartalmazza. Ha a valsznsgi meznk Borel-fle, akkor Cf
s Cfz Borel-fle halm azalgebrk; kvetkezskpp ebben az eset
ben
az R sszes Borel-halmazt tartalmazza. A ' valszn
sgi vltoz ltal generlt
valsznsgi mrtk rtelmezve
van az C f 5 algebra minden A halmazra. Specilisan a Borel-fle
valsznsgi mezk esetben, amelyek a legfontosabbak, P\
rtelmezve van R sszes Borel-halmazra.
. definci . Az

11

Fi(x) = P i ( -

00,

x ) = P{C(co) < x)
41

fggvnyt, amelynl .x rtkeknt megengedjk <=-t s + =-t

is, a ' valsznsgi vltoz eloszlsfggvnynek mondjuk.
A defincibl kzvetlenl kvetkezik, hogy
f 5( - ) = o,

F'S+

oo)

= l

(1)

Az a ^ < b egyenltlensg teljeslsnek valsznsge nyil

vnvalan a
P(a s S ( c o ) ^ f c ) = F5( 6 ) - F 5(a)

(2)

kplettel adhat meg. Innen kvetkezik, hogy a < 6-re

F,(a) 3 Fdb).
Ez azt jelenti, hogy F5(a') nemcskken fggvny.
Teljesl tovbb, hogy ha i < a 2 < . . . < an < . . . -+ b,
akkor
P l { : $ ( ) [, b ]} = 0.
n

Kvetkezskppen a folytonossgi aximnak megfelelen

F ^ b )-F ^ (a tt) = P{o : (<*>) 6 [, 6)}
nullhoz tart n <=<=mellett. Innen lthat, hogy az F5(a') fgg
vny balrl folytonos.
Analg mdon bizonythat be, hogy
lim F&c) = F5( - oo) = 0,

(3)

X -> -0 0

lim F5(jc) = F5( +

oo)

= 1.

(4)

X -*+ !

Ha az
P) valsznsgi mez Borel-fle, akkor R sszes A
Borel-halmazra a P^(A) valsznsgi mrtk rtkei egyrtel
men m eghatrozhatak az Fe(.v) eloszlsfggvny ismeretben
(1. II. fej., III. fej. 3..). M inthogy fknt csak ezek a P^{A) rt
42

kk rdekelnek bennnket, ezrt az eloszlsfggvnyek tovbbi

trgyalsunk sorn lnyeges szerepet jtszanak.
Ha az F*(x) eloszlsfggvny differencilhat, akkor ennek
=;szerinti derivltjt az

= ^ dx

fggvnyt a Z, valsznsgi vltoz srsgfggvnynek nevez

zk.
Ha minden x-re
Fi(x) =

J M y ) dy,

akkor brmely A Borel-halmazra a ltal generlt valsznsgi

mrtket kifejezhetjk / 5(.,Y )-szel a kvetkezkppen:
Pt(A)= \h (x ) d x .

(5)

Ebben az esetben a eloszlst abszolt folytonosnak hvjk.

Az ltalnos esettel analg m don rh at :
P'(A) = J dF%(x).

(6)

Brmelyik bevezetett fogalom ltalnosthat a feltteles

valsznsgek esetre. A
P ^ A \ B ) = P{ A \ B )
halmazfggvny a B felttelre vonatkoz c, ltal generlt felt
teles valsznsgi mrtk (feltve, hogy P(B) > 0). Az
F^(x\B) = P{ < x\ B)
43

nemcskken fggvny a megfelel eloszlsfggvny, s vgl

(differencilhat F-.(x B) esetn) az

dx
fggvny -nek a B felttelre vonatkoz feltteles srsgfgg
vnye.

3. . Tbbdimenzis eloszlsfggvnyek
Legyen most adva n valsznsgi vltoz, Ex, i->, . . . , E,tr Az ndimenzis R" tr E, = ( 1 , 2, . . E,) pontja az co elemi esemny
fggvnye. Kvetkezskppen az l.. ltalnos szablyai szerint
az Rn tr rszhalmazaibl ll
=
......=n halmazalgebr
hoz s az
= Cf^x......5)-en rtelmezett P-J^A) = P^u t_ ^ n(A)
valsznsgi mrtkhez jutunk. Ezt a valsznsgi mrtket a
E, = (^i, . . . , E,) valsznsgi vektorvltoz ltal generlt ndimenzis valsznsgi mrtknek nevezik.
Az (J-$u
algebra (ahogy ez a valsznsgi vltoz defin
cijbl egyenesen kvetkezik) tetszleges i s ah i = 1,2, . . . , n
vlasztsa mellett tartalm azza mindazon x = (xi, . . . , x) R"
pontok halmazt, amelyekre Xj < at. Teht
......tartal
mazza az emltett halmazok metszett, azaz m indazon x =
= (xi, . . . , x ) R" pontok A au ........ n halmazt is, amelyekre
az Xi < ah i = 1, 2, . . . , n 1 egyenltlensgek mindegyike
teljesl.
Ha
[l, a2,

b 1 , 2, . . . , bn)

^-dimenzis flig nylt intervallumnak az Rn sszes olyan pont1 Az xe-k a + co rtkeket is felvehetik.

44

jainak halmazt nevezzk, amelyekre teljesl mindegyik at ^

S Xj < b-, egyenltlensg, akkor azonnal lthat, hogy brme
lyik ilyen intervallum is az
algebrhoz tartozik,
minthogy
[ti, #2- * tf/z'j b 1, b 2 , . . ., b) = Abt b......bn~
A aitb2, ...,bn~ Aai, az,b3, bn~ Abu .... b-u an
Az sszes ?j-dimenzis flig nylt intervallum rendszernek
Borel-fle kiterjesztse R" sszes Borel-halmazbl ll. Innen k
vetkezik, hogy Borel-fle valsznsgi mez esetn az
algebra az R" tr minden Borel-halmazt tartalmazza.
ttel . Borel-fle valsznsgi mez s f ( x i, . . . , x) Borel
mrhet fggvny esetn a vges szm 1 = Ei(co), . . Z,n =
= E(c) valsznsgi vltoz 7j(co) = /(^i(co), . . . , (<o)) fgg
vnye szintn valsznsgi vltoz.
A bizonytshoz elegend megjegyezni, hogy az R" sszes
olyan (.\'i, xo, . . . , x) pontjnak halmaza, amelyre f ( x 1 , x 2, . . .
. . . , x) < a, Borel-fle. Specilisan valsznsgi vltozk br
mely vges sszege s szorzata szintn valsznsgi vltoz.
definci . Az F5l...... 5bO i, . . . , x) = P ^ , . . . , i n( A Xi.......Xn)
fggvnyt a 1 , . . . ,
valsznsgi vltozk n-dimenzis eloszlsf ggvnynek hvjk.
M iknt az egydimenzis esetben is, igazolhat, hogy az ndimenzis
> x) eloszlsfggvny minden vl
tozjban nemcskken s balrl folytonos. A 2. . (3) s (4)
egyenlsgeinek megfeleli rtelemszeren:

Hm \ , . . . , z n( x i,

X f >
------OO

'f'Sti

* * Xilj 00 J Xi +1, . .
1m

Xn) = 0,

(1)

*) =

......5(+ , + ) = 1.

(2)
45

Az Q~iu
x n) eloszlsfggvny kzvetlenl csak
a specilis A*^ . . * halmazokra adja meg a P 5l......^ rtkeket.
H a azonban a valsznsgi meznk Borel-fle, akkor
^
a Bori halmazokra egyrtelmen meg van hatrozva az
h l , .

5 X/l)

lS Xli '

x,^

derivlt, akkor ezt a z >t>i sn(x i, . . . , x n) derivltat a Ei.

valsznsgi vltozk n-dimenzis srsgfggvnynek hvjk.
Ha minden egyes (xi, . . . , x) pontra
.

h 5(*1 *n) =
Xn
J J h l ...... s0;u y) dy 1. . . dyn,
Vl

akkor a = ( 1 , . . . , E) eloszlst abszolt folytonosnak nevez

zk. Ekkor brmely A R" Borel-halmazra fennll a
h ......5(^) = J -J A , .... 5,t0 ;i, ,
A

fyi d yH

(3)

egyenlsg.
Ennek a paragrafusnak a lezrsaknt ejtsnk mg egy meg
jegyzst a klnbz valsznsgi mrtkek s eloszlsfgg
vnyek kztti kapcsolatrl.
Legyen adva az

1L. II. fejezet 3.-t s a IV. fejezetet.

46

helyettests, s ps jellje az Rn tr nmagra val

x k = x ik,

k = 1,2,..., n

lekpezst. Ekkor vilgos, hogy

(4)
Legyen m ost x' =
az R ' 1 tr projekcija az Rk, k < n
trre, amelynl az x = (ti, . . . , x) pont az x ' (a'i, . . . , A'/c)
pontra kpezdik le. Ekkor az 1. . (2) kplete rtelmben

(5)
A megfelel eloszlsfggvnyekre (4) s (5)-bl kvetkeznek
az
h l jt SttC*'i> x 'n) ~ h l ......(*! >-'')
h u .... 5k(*l Xk) = h u

, *Ar, + ~ , . . . + eo)

egyenlsgek.
4. . Valsznsgek vgtelen dimenzis terekben
A msodik fejezet 3. -ban lttuk, hogyan alkothatok meg a
valsznsgszmtsban hasznlatos klnbz valsznsgi
mezk. Elkpzelhetek azonban az alkalmazsok szempontj
bl is olyan rdekes problmk, amelyekben az elemi esemnyek
jellemzshez vgtelen sok koordinta szksges. Teht legyen
adva v indexek tetszleges 9? szmossg Ql halmaza. Az x v
vals szmokbl ll

rendszerek sszessgt, ahol v befutja a teljes <71 halmazt R l/L

trnek nevezzk (az R 01 tr co elemnek defincijhoz az (Ti hal
maz minden v elemnek meg kell feleltetni egy x v vals szmot,
47

vagy ami ugyanaz, meg kell adni a v elem <7-en rtelmezett

egyrtk xvfggvnyt1.
Ha az Gl halmaz az els n termszetes szmbl 1,2, . . . , n-bi
ll, akkor az R Ji a kznsges 77-dimenzis tr, R". Ha az Qfl hal
maznak az sszes vals szm R 1 halm azt vlasztjuk, akkor a
megfelel R L = R R1 tr a t vals vltoz sszes vals
CO {X/},

co < t <

00

fggvnybl ll.
Tetszleges 01 halmazra az R'K halm azt most tekintsk O
alaphalmaznak. Legyen o> = {xv} az Q. eleme. 7uVl......Vn((o)-val
az R" 7 7 -dim enzis tr (xVl, xV2, . . . , xvJ pontjt jelljk. Az Q
A rszhalm azt hengerhalmaznak nevezzk, ha elllth at az
A =

vn(A')

alakban, ahol A' az R" rszhalmaza. Az sszes hengerhalmaz

osztlya teht egybeesik azoknak a halmazoknak az osztlyval,
amelyeket
/ ( x Vl, x V2, .. . , x v) = 0
(1)
alak sszefggssel definilhatunk. Ahhoz, hogy tetszleges
7c"1,., _ . (V (^ ') hengerhalmazt ilyen sszefggssel lehessen defi
nilni, elegend az / fggvnyt gy vlasztani, hogy az A'-n
nulla, A'-n kvl pedig egysgnyi legyen.
Egy hengerhalmaz Borel-fle hengerhalmaz, ha a megfelel
A' halmaz Borel-fle. Az RGi tr sszes Borel-fle hengerhalma
za2 algebrt alkot, amelyet a tovbbiakban
fogunk
jellni.
1 L. <1>. Xaycaop<J): Teopun MHoncecme, FocTexH3,qaT, M., 1937.
2 A fent kifejtett megfontolsokbl kvetkezik, hogy a Borel-fle hengerhalmazok ppen azok, amelyek az (1) Borel-sszefggsekkel rtelm ezhet
ek. Legyen most A s B az
/ (xVl, . . . , x Vn) = 0,

g (xXl, . . . , ATXm) = 0

sszefggsekkel rtelmezett kt hengerhalmaz.

48

Az C fm- algebra Borel-bvtst - mint mindig - G {ff rc)-nel

jelljk. A a{CJ-r/) rendszer halmazait az R 0 tr Borel-hamazainak hvjuk.
A tovbbiakban egy mdszert fogunk mutatni arra, hogy
C fc'--er\ hogyan lehet egy valsznsgi mrtket megkonstrulni
s ezzel mveleteket vgezni. A kiterjesztsi ttel miatt a
mdszer a(f/-^)-en is hasznlhat. Megszmllhat
halmaz
esetn az gy kapott valsznsgi mez' szmunkra elegend,
pldul valsznsgi vltozk sorozataira vonatkoz krdsek
ilyen mezkn trgyalhatok.
Ha (JL nem megszmllhat, akkor R 01 sok egyszer s rdekes
rszhalmaza a
rendszeren kvl reked. Pldul az sszes
olyan co elemek halmaza, amelyekre xv a v index tetszleges
vlasztsnl valamilyen c lland rtknl kisebb marad, vagyis
az {co : xv < c, v ( 0 1 } halmaz nem megszmllhat Qfl esetn
nem tartozik a a(Q-01) rendszerhez.
Teht - ha lehetsges - rdemes arra trekedni, hogy minden
problmt olyan alakra hozzunk, amelynl az sszes co elemi
esemnyek ternek csak megszmllhat a koordintahalmaza.
Legyen CJ-^-en rtelmezve a P valsznsgi mrtk. Az co elemi
esemny brmelyik
koordintjt tekinthetjk valsznsgi
vltoznak. Kvetkezskppen ezen koordintk brmely vges
(AV .vV2, . . . , ArvJ halmaza generl egy n-dimenzis PVli Vi........ vJ A)
valsznsgi mrtket s ennek megfelel
i:

Vj, .

&2> ? A/l)

E kkor az A + B , A B s A \B halmazokat a kvetkez sszefggsekkel

rtelm ezhetjk:
f ' g = 0,

P + g - = 0,

f 2+ K g ) = 0,

ahol h(x) = 0, ha x ^ 0, s h(0) = 1. H a / s g Borel-mrhet fggvnyek,

a k k o r/ , f ljrg2 s f 2+h(g) is az. Kvetkezskppen A-r-B, A B s A \B
Bore-fle hengerhalmazok. Ezzel bizonytottuk, hogy az Cf '11 halm azrend
szer algebra.

49

eloszlsfggvnyt. Vilgos, hogy mindegyik Borel-fle

A =

.....,(A')

hengerhalmazra nzve fennll a

P(/<) = p , .,........ >
egyenlsg, ahol Borel-halmaz ^"-ben. gy a P valsznsgi
mrtk az sszes hengerhalmazbl ll CJ-a algebrn egyrtel
men meg van hatrozva az sszes vges dimenzis P Vl,v2, ...,v;
valsznsgi mrtknek a megfelel Rn tr sszes Borel-halmazn
felvett rtkei ltal. Ezeknek a Borel-halmazoknak jPV1iV,#
valsznsgi mrtk rtkei egyrtelmen meghatrozhatak
a megfelel eloszlsfggvnyekkel. Teht bebizonytottuk a
kvetkez ttelt.
t t e l . A z FVl>.........V(t eloszlsfggvnyek sszessge az Cf-01
minden halmaznak egyrtelmen meghatrozza a P valsz
nsgi mrtkt. A P valsznsgi mrtk a kiterjesztsi, ttel
szerint o(C f0L)-en egyrtelmen meghatrozhat az FVl>V......V>|
eloszlsfgg vnyek rtkei vei.
Most felvethetjk a krdst, hogy az a-priori adott FWu ........ Vj>
eloszlsfggvcnyrendszer milyen felttelek mellett hatroz meg
valsznsget az C fr/J--en (s kvetkezskppen a
is).
Elszr megjegyezzk, hogy brmelyik FVljVoj ...,vn eloszlsfggvnynek eleget kell tennie a msodik fejezetben adott fel
tteleknek (11. 3. .), ami termszetesen benne van magban az
eloszlsfggvny fogalmban. Ezenkvl a 2. . (13) s (14) kp
letei miatt fennllnak mg a kvetkez sszefggsek:
/\v

v^V,-, A/2, 5
FVl) v,

v ^ A ' i , .V a j .

= FVl>V|...........vk( A i ,
50

= Fvlf ........ v(-Vl, A'2, , X/;).

(2)

A fc ) =

A o , . . , X k,

o o , . . . , - f o o ),

(3)

ahol k <

s ^5
' ' U\ tetszleges helyettests. Ezek szkVl ^*2 ?hl/
sges felttelek, azonban elegendek is, am int ez a kvetkez
ttelbl kiderl.
77

alapttel . A (2) s (3) felttelt kielgt FVlt V

2,
elosz
lsfggvnyek brmely rendszere meghatroz egy P valszn
sgi mrtket Cf-0l-en, amely kielgti az I-V. aximkat. E z a P
valsznsgi mrtk (a kiterjesztsi ttel szerint) kiterjeszthet
a a(C f0ly re is.
bizonyts . Legyenek adva a msodik fejezet ltalnos fel
tteleit (I. 3. .) s a (2) s (3) feltteleket kielgt FVl>v,, ...)Vn
eloszlsfggvnyek. Brmelyik FVl(Vz......Vjt eloszlsfggvny egy
rtelmen meghatrozza a megfelel jPVj>V2>.... v valsznsgi
mrtket R" sszes Borel-halmazra (1. 3..).
A tovbbiakban mi csak Rn Borel-halmazait s Q Borel-fle
hengerhalmazait fogjuk vizsglni.
Minden egyes
A

" v ~ l v ...........vn O O

hengerhalmazra legyen
P(A) = P, ........ (4)

M inthogy egyugyanazon A hengerhalmaz klnbz A' hal

mazokkal hatrozhat meg, elszr azt kell bizonytani, hogy
a (4) kplet mindig ugyanazt az rtket szolgltatja P(/)-ra.
Legyen (xVl, x,2, . . . , xvJ az xv valsznsgi vltozk vges
rendszere. Az ezek ltal generlt PVl>........ .. valsznsgi mr
tkbl kiindulva, a 2. . szablyainak megfelelen meghatroz
hatjuk minden egyes (xv. , xv. , . . . , xv. ) rszrendszer P V; v
v.
li *2
*n
*i* -*
lk
valsznsgi mrtkt. A (2) s (3) egyenlsgeknek megvan
az a kvetkezmnyk, hogy ez a 2. . alapjn meghatrozott val51

sznsgi mrtk egybeesik az a-priori m egadott Pv jV. ,

v.
mrtkkel. Mi most felttelezzk, hogy az A hengerhalmaz az

s egyidejleg

sszefggsek ltal van meghatrozva, emellett az sszes xv.

s xv valsznsgi vltoz az (xVl, xVo,
xV;t) rendszerhez
tartozik, ami nyilvnvalan lnyegtelen korltozs. Az
(xVfi, xVfj, . . . , xv. ) 6 >4
s
(* v

>

A "

felttelek azonosak. Kvetkezskppen

v<*(^ ) = ^ vt> ......*.{(*v A"v't ' '
= A , ........ v{(AVji, Xv., . . , XvjJ 6 A } =

x 'J

^^ }=
vit....... vim(^ )>

ami bizonytja a P(^) egyrtelm m eghatrozsrl szl llt

sunkat.
M ost bebizonytjuk, hogy az (Q, Cf-01, P) valsznsgi mez'
kielgti az I-V. aximkat. Az I. axima csak azt lltja, hogy
C f 01 algebra kell hogy legyen: ezt a krlmnyt (az O C fmkvetelmnyen kvl) m r feljebb bebizonytottuk.
Tovbb tetszleges v (KI.-re
a = tc W ,
P(f) = P,(Rl) = 1,

ami az I. s III. aximk teljeslst bizonytja. Vgl P(A)

52

defincijbl kzvetlenl kvetkezik, hogy P(A) nemnegatv

(II. axima).
Valamivel bonyolultabban lthat be a IV. axima. Ebbl a
clbl tekintsnk kt,
A = TT-%......v (A')

* V

>k

'

B = * ......>J*'>
hengerhalmazt. Feltesszk, hogy mindegyik x V{ s x Vj az (xVj,
.yV2, . . . , A'Vji) vges rendszerhez tartozik.
Ha az A s B halmazok diszjunktak, akkor az
(*viV ) a v^) A ,
(* V

X\ J

sszefggsek egymst kizrjk. Teht

P(^ + i?) =

v2......v{(*v

. . . , x %) 6

vagy

(A"v XW * A\.) ^B } =
= A . V*, , vn{(A\ > 'Vv2 ** Av,.) ^

+ A .v j, .v{('VvV

A\ . ) ^

M arad mg az V. axima ellenrzse. Legyen

A i 2 A i 2 . . . 2,4* 2 . . .
a
lim P(A) = L > 0
H
felttelt kielgt hengerhalmazok cskken sorozata.
53

Bebizonytjuk, hogy az sszes A halmaz metszete nem res.

Az ltalnossg megszortsa nlkl feltehetjk, hogy az els
n darab Ak hengerhalmaz meghatrozsban az
Avj, Av25 ,

sorozatnak csak az els n darab x,,k koordintja lp fel, azaz,

hogy
A tt

*(*).

A rvidsg kedvrt legyen

P(B) = A , v:.......(5).
Ekkor nyilvnvalan
= P(A) ^ L > 0.
Mindegyik B halmazban tallhat olyan zrt s korltos U
halmaz, hogy

Ebbl az egyenltlensgbl a
Vn=

..... h U ")

halmazra vonatkozan kvetkezik a

P(A \K ) a ~
egyenltlensg.
Legyen tovbb Wn = V jV %... V.
(5)-bl addik, hogy
P(An\W) ^ e,
54

(5)

s minthogy
W V >4,,,
gy
P (P F ) ^ P ( ^ , ) - e a t L - e .

Ha e elegend kicsi, gy P(W) > 0 s a PF halmaz nem res.

Minden egyes W,x halmazhoz vlasszunk ki egy x[n) koordin
tj <o{n) pontot. Brmelyik co(w+rt pont (p = 0, 1, 2, . . . , ) a
V halmazhoz tartozik, ezrt
* g +j0) =

.... V|l(<o<"+'>) /,.

Minthogy az U halmazok korltosak, gy az {co(,,)} sorozatbl

ki lehet vlasztani (a ftlmdszerrel) egy
w(m)# c<!), . . co(n*\ . . . ,
rszsorozatot, amelyre a megfelel x i'f koordintk tetszleges
/ra meghatrozott x k hatrrtkhez tartanak. Legyen vgl <o
az 12 halmaz

=
A-v = 0

(v ^ vk, k = 1, 2, . . . )

koordintj pontja.
Az (xi, x 2,
**) pont mint az
x^ , . . . , xjf**),
i = 1,2, . . . , sorozat hatrrtke, az /* halmazhoz tartozik.
Kvetkezskppen co tetszleges &-ra hozztartozik az
A k V k =

- - i V!........V,(C/A.)

halmazhoz, s gy az
&
metszethez is. A ttel be van bizonytva.
55

5. . Ekvivalens valsznsgi vltozk, klnfle

konvergenciafajtk
Ettl a paragrafustl kezdve kizrlag Borel-fle (Q., Cf, P) val
sznsgi mezket vizsglunk. Ez, ahogy a msodik fejezet 2. .bn mr tisztzdott, vizsglatainkban nem jelent semmilyen
lnyeges megszortst.
I. definci. K t, E, s (] valsznsgi vltozt ekvivalensnek
neveznk, ha a ^ 73 sszefggs valsznsge nulla.
Vilgos, hogy kt ekvivalens valsznsgi vltoz ugyanazt
a valsznsgi mrtket generlja:
H A = Pr(A).
Kvetkezskppen az
s F^ eloszlsfggvnyek is egybees
nek. Sok valsznsgszmtsi krdsben valamely valsz
nsgi vltozt helyettesteni lehet vele ekvivalens vltozval.
Legyen most

i,

(1)

valsznsgi vltozk egy sorozata. Tekintsk az sszes olyan

to elemi esemny A halmazt, amelyre az (1) sorozat konvergens.
Ha
jelli azon sszes w-k halm azt, amelyekre teljeslnek
az
I &!+*-&. I < ,
m

k =

, 2, ...,p

egyenltlensgek, akkor kzvetlenl kapjuk, hogy

-4

= n u n <
m

<2 )

A 3. -nak megfelelen az A$* halmazok mindig az Cf a-halmazalgebrhoz tartoznak. A (2) sszefggs azt mutatja, hogy az
56

A halmaz is f^-hez tartozik. Teht jogos valsznsgi vltozk

sorozata konvergencijnak a valsznsgrl beszlni.
Legyen most az A halmaz P(A) valsznsge 1. Ekkor azt
mondhatjuk, hogy az (1) sorozat 1 valsznsggel konvergl
egy valsznsgi vltozhoz, ami az ekvivalencitl eltekintve
egyrtelmen van meghatrozva.
Ennek a valsznsgi vltoznak a m eghatrozshoz legyen
= lim In
11

az A -n s = 0 A -n kvl. Be kell bizonytanunk, hogy val

sznsgi vltoz, vagyis azoknak az w elemeknek az A (x) hal
maza - amelyekre < x - a z C f algebrhoz tartozik. De
A (x) = A

Un 0p

( t0 : Z+p < x}

az x ^ 0 esetben, s
A (x) = A u n {*>:&+* < x }+ A
n

az ellenkez esetben, ahonnan lltsunk kzvetlenl kvetke

zik.
ii. d e f i n c i . Ha a i, ^ 2 sorozat -hez val konverglsnak valsznsge 1, akkor azt mondjuk, hogy ez a sorozat
majdnem biztosan konvergl a -hez.
De a valsznsgszmts szmra, gy tnik, mg fontosabb
egy msik konvergenciafajta.
m. d e f i n c i . A i, 2> valsznsgi vltozk sorozata
sztochasztikusan konvergl a valsznsgi vltozhoz, ha
tetszleges > 0-ra

P{|5-?I = - e ) - 0,
77 o mellett1.
1 Ez a fogalom lnyegben mg Bernoullitl szrmazik, azonban teljes
ltalnossgban E. Slutsky vezette be (I. Slutsky [1]).

57

I. Ha az (1) sorozat sztochasztikusan egyszerre konvergl

-hez s E'-hz, akkor s ekvivalens.
Valban,
p { | 5- f | . l . J * p { | 5- . | , ^ r J + p { l 5 ' - 5 . | ^ r J .
M inthogy az utbbi valsznsgek elegend nagy -re brm i
nl kisebbek, ebbl kvetkezik, hogy
p {i?- ? ' i ^ }

= ,

vagyis

II. Ha az (1) sorozat majdnem m indentt konvergl -hez,

akkor sztochasztikusan is konvergl -hez.
Legyen A az (1) sorozat konvergenciatartomnya. Ekkor
1= P(A) ^ lim P{|%,,+p- I < e>P = 0, 1, 2, . . . } ^
n

^ lim P { | - | < 4
amibl kvetkezik a sztochasztikus konvergencia.
III. Az (1) sorozat sztochasztikus konvergencijhoz szk
sges s elegend a kvetkez felttel: tetszleges s > 0-ra lte
zik olyan n, hogy minden p > 0-ra fennll az egyenltlensg:
P{|

> e} < s.

Legyenek most F(x), Fi(a'), F 2(x), . . . a 5i 2, . valsz

nsgi vltozk eloszlsfggvnyei. Ha a 1 , 2, . . . sorozat
sztochasztikusan tart E-hez, akkor az F;,(x) fggvnyek ismere
58

tben az F (x) eloszlsfggvny egyrtelmen hatrozhat meg,

mivel rvnyes a kvetkez'
ttel . Ha a Zi, E,2, . . . sorozat sztochasztikusan tart c-hez,
akkor a megfelel F(x) eloszlsfggvnyek sorozata a , val
sznsgi vltoz F(x) eloszlsfggvnyhez tart F(x) minden
folytonossgi pontjban.
bizonyts . Az, hogy Fn(x) valban meghatrozza F(x)-et,
kvetkezik abbl, hogy F(x)-et mint balrl folytonos monoton
fggvnyt egyrtelmen meghatrozzk a folytonossgi pon
tokban felvett rtkei1. A konvergencira vonatkoz llts
bizonytshoz feltesszk, hogy x az F(x) folytonossgi pontja.
Legyen x ' < x. Ekkor q, < x \
^ x esetn || > x x f.
Kvetkezskppen

lim P{ < x \ ^ x} = 0,
n
F(x') = P{ < x'} ^ P{ < x}+P{? < x', L ^ x} =
= F(x)+ P{ < x', E ^ x},
F(x') ^ lim inf F(x) + lim P{ < x',
n
n

^ x},

F(x') ^ lim inf F(x).

n

(3)

Analg mdon igazolhat, hogy ha x " > x, akkor

F (x") ^ lim sup F(x).

(4)

1 Valban, szakadsi pontjainak halmaza legfeljebb megszmllhat

lehet csak (L. Jleer: Mwnezpupoeanue u ombiCKanue npuMumuemix (fjyiiKifu, 1934, 70. o.). Ezrt a folytonossgi pontok m indentt srn helyez
kednek el, s szakadsi pontban F(x) rtke meghatrozhat a balra es
folytonossgi pontokhoz tartoz rtkeinek hatrrtkeknt.

59

Mivel x '\ x s x " \ x x esetn F(x') s F (x") az F(.\-)-hez tart,

gy (3) s (4)-bl kvetkezik, hogy
lim F(x) = F(x).
n
A ttelt bebizonytottuk.

1 jc' t a: (ill. x " 4 x) azt jelli, hogy x ' (* ") m onoton nvekedve (csk
kenve) tart x-hez (A fordt).

60

IV. V R H A T R T K E K

1. . Absztrakt Lebesgue integrlok

Legyen valsznsgi vltoz, s A halmaz Cf-bl1. Kpezzk
pozitv X-ra az

sx=

+f

tx p [{ tt? < (t+ i)i)n 4

k = oo

a)

sszeget. Ha ez a sor tetszleges X-ra abszolt konvergens, ak

kor X0-ra S l meghatrozott hatrrtkhez tart, ami definci
szerint

J ?(<o) P(rfoj).

(2)

Az integrl fogalmt ilyen absztrakt formban Frchet vezette

be2. A valsznsgszmtsnak specilisan erre van szksge.
(A kvetkez paragrafusokban megmutatjuk, hogy a E, valsz
nsgi vltoz A felttel melletti feltteles vrhat rtknek
szoksos defincija lland szorztnyeztl eltekintve egybe
esik a (2) integrl-defincival.)
M ost a (2) alak integrlok legfontosabb tulajdonsgainak
rvid felsorolst adjuk. Ezek bizonytst az olvas brmilyen
1 A m int a harm adik fejezet 5.-ban emltettk, ebben s az sszes htra
lev fejezetben csak Borel-fle valsznsgi mezket vizsglunk majd.
2 F rchet: Sur Vintegrle cVune fonctionnel tendue un ensemble abstrait,
Bull. Soc. M ath. Franc, 43. ktet (1915), 248. o.

61

vals fggvny-elmleti tanknyvben megtallja, br azok f

knt arra az esetre vonatkoznak, am ikor P az /?"-beli halmazok
Lebesgue mrtke. Ezeknek a bizonytsoknak az ltalnos
esetre val tvitele semmikppen sem jelent j matematikai
feladatot; ezek nagyrszt ugyanazok m aradnak1.
I. Ha a valsznsgi vltoz integrlhat A-n, akkor integ
rlhat A-nak tetszleges i^-hez tartoz A ' rszhalmazn is.
II. Ha integrlhat A-n, s A sztesik legfeljebb megszm
llhat szm C f-hcz tartoz diszjunkt A halmazra, akkor
I S(W) P(rfco) = X J 5(<0) P(<fc>).
A

An

III. -vel egytt | | is mindig integrlhat s

I j5()P(<fc>)

S J I S( ) IP ( d o y ) .

I A

IV. Ha minden r a teljeslnek a O ^ r;((o) ^ (co) egyenlt

lensgek, akkor (co)-val egytt integrlhat a z r((<o) vltoz is2,
s
J V)(<0) p(&>) a
A

V. Ha m ^ (<o) ^
m?(A) si

f 5(to) P(rfo>).
A

M , ahol m s M kt lland, akkor

J ?(o>) P(/co) ^

M P(A).

VI. Ha E,(o) s 7]((o) integrlhat, K s L pedig kt vals llan

d, akkor a ^(oo)+
valsznsgi vltoz szintn integ
rlhat, s

J [(co)+Lyj(w)] P(/(o) = K { (<o) P(fa) + L f 7)(<o) P(<fo>).

A

1 L. A. N. Kolmogorov s Sz. V. Fom in 13. oldalon idzett knyvt.

2 Ekkor felttelezzk, hogy co) valsznsgi vltoz, vagyis az ltalnos
integrlelmleti terminolgiban CjF-re nzve mrhet.

62

VII.Haa
f | ?(<>) 1 P W
n A

sor konvergens, akkor a

*(<>) = (0)
n
sor az A halmaz minden pontjban konvergens, legfeljebb olyan
B halmaz kivtelvel, amelyre P(Z?) = 0. Ha az A \B halmazon
kvl (co)-t 0-nak vlasztjuk, akkor
J S(o>) P(fc>) = f ?(<) P(rf).
A

VIJI. Ha (w) s y)(o) ekvivalensek, azaz P{(to) ^ '/](&>)} = 0,

akkor brmelyik A halmazra f^ -b l:
15(>) P(Ao) = f Vi() P(<fa).
A

(3)

IX. Ha (3) mindegyik (T'-hez tartoz A halmazra teljesl,

akkor (<o) s 7](co) ekvivalensek.
Az integrl fentemltett defincijbl nyerhet mg a kvet
kez tulajdonsg, amelyet a Lebesgue-integrl hagyomnyos
elmletben nem szoktak megfogalmazni.
X. Legyen Pis P2kt, ugyanazon az Cfr cr-algebrn rtelmezett
valsznsgi mrtk, P = P i+ P2, s c, = (co) az A halmazon
integrlhat Pi s P2 szerint. Ekkor
j* (<o) P(/w ) = J (co) Pi(/to)+ J (to) P2( /c).
A

XI. M inden korltos valsznsgi vltoz integrlhat.

63

2. . Abszolt s feltteles vrhat rtkek

Legyen = *(oo) integrlhat valsznsgi vltoz. Az
ME =

f $(to) P(Jco)

d
integrlt a valsznsgszmtsban a 2, vltoz vrhat rtk
nek nevezik.
A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tulajdonsgokbl kvetkezik,
hogy
I.

|M 5|sM |5|;

II.

Mt] ^ M,

ha

III. inf^(co) ^

0 = 7](co) s (co);

^ sup^(oj);

co

co

IV.

M(Kl+L-n) = K M 5+ L M 11;

V.

M/ X? \ = EM 5,
\ n

hu a

E M I?I
n

sor konvergens;
VI. Ha s 7) ekvivalensek, akkor
M = M vj;

VII. Minden korltos valsznsgi vltoznak van vrhat

rtke.
Az integrl defincija alapjn

M = lim Y j
X 0

= lim
X 0

64

k \P { k \ ^ (w) < (/c-f 1) X} =

k = oo
"X

k = oo

fcX[F?( ( f c + l) X ) - F ?(fcX)].

A msodik sor nem ms, mint az

J xF ^dx) Stieltjes-integ co

rl. Ezrt
M =

f xF ^dx).

(1)

Az (1) kplet teht szintn szolglhat az

vrhat rtk defi
ncijul.
Legyen most E, = (co) az co elemi esemny fggvnye, vj pedig
a E egyrtk fggvnyeknt rtelmezett valsznsgi vltoz:
7} = */)(). Ekkor
P{X ^ vj <

{ k + 1) X} =

{x : k i ^

tj( a

<

{ k + 1) X},

ahol P: a E, ltal generlt valsznsgi mrtk. Innen az integrl

defincija alapjn kvetkezik, hogy
J ?i((w)) p0fo) = f *)(*) P&dx),
n
x
s kvetkezskppen
Mr) =

J t j( x ) Pt,{dx),

( 2)

ahol X a sszes lehetsges rtkeinek halmazt jelli.

Specilisan, ha $ = (eo) valsznsgi vltoz, akkor
Mtj = J v](^(co))P(dt) = J 7](x) P ^dx) =
Cl

j ri(x)F-^dx).

00

(3)

A (3) kpletutols integrlja folytonos /) = r)(x)fggvnyre

kznsges Stieltjes-integrl. Azonban ehhez megjegyezzk,
hogy az

*)(*) F%(dx)
65

integrl ltezhet abban az esetben is, ha vj-nak nincs vrhat rt

ke. M?) ltezshez szksges s elegend az
J I?)(*) I Fi(dx)
oo

integrl vgessge1.
Ha = ( 1 , E2, . . . , E) az R " tr vletlen pontja, akkor (2)
kvetkeztben
= J

* 2 ' x ">PZi> ....

R n

M r lttuk, hogy ha P(Z?) > 0, akkor a P(- \B) feltteles

valsznsg - rgztett B halmaz m e lle tt-a valsznsgi mr
tk sszes tulajdonsgval rendelkezik.
A megfelel
M ( $ | K ) = / ?(o>) P(rfo> | jff)
l

(5)

integrlt a i* = (co) valsznsgi vltoz B esemnyre voautkoz feltt eles vrhat rtknek hvjuk.
M inthogy
P (J |i? ) = 0,
f?()P(rf<|B ) = 0,
B

akkor (5)-bl kvetkezik az

M(5! B ) = J(<o)P(*>|-B) =

l
= j S(co) P(/to 15 ) + J (co) P(/to 15 ) = J $(co) P(<fc> | tf)
B

1 L. V. Glivenko: Sur les valeurs probables de fonctions, Rend. Accad.

Lincei, 8. ktet (1928), 4 8 0 -4 8 3 . o.

66

egyenlsg. Utalva arra, hogy A B s P(5) > 0 esetn

PMim-

?(AB)

P(A)

azt kapjuk, hogy

M (?|) = - J g r f 5 ( w) p(1/<o),
pW B

(6)

= JS(w ) P(<fc>).

(7)

(6)-bl s az
J

(co) P ( /co) = J (<o) P ( /<o ) + J (o>) P ( /co)

.4 r f i

egyenlsgbl vgl kvetkezik, hogy

M(EU + ^

(8)

Specilisan, ha 0 < P(y) < 1, akkor fennll az

M? = P(A) M(51 A )+ ?(A) M(51

(9)

sszefsss.

3. . A Csebisev-egyenltlensg
L eg y e n / = f ( x ) az.v vals argumentum nemnegatv fggvnye,
amely x S a-xa nem kisebb b > 0-nl. Ekkor a tetszleges =
= <;(g>) valsznsgi vltozra
P{?(<o) s a } s - M

(!)

67

teljesl. (Feltesszk, hogy az M/( ) vrhat rtk ltezik.)

Valban,

M/(5) = |/(5()) P(<&>) *

2

/(?(<-)) PW S

{ u : ; ( o ) a a}

^ f rP ^ c o )

a],

ahonnan kzvetlenl kvetkezik (1).

Pldul tetszleges pozitv re
P{?(<o)B } a

(2)

Legyen/ = / ( x ) nemnegatv, pros s pozitv x-re nem csk

ken fggvny. Ekkor tetszleges = ;;() valsznsgi vl
tozra s az a > 0 lland tetszleges vlasztsra teljesl a
P{|?(M) | s

(3)

egyenltlensg.
Specilisan
P { | ? - M ^ | a fl} a

<4>

Klnsen fontos az f ( x ) = x2 eset. Ekkor (3)-bl az n.

Csebisev-egyertlensghez j ut un k:
P {|?()|
4)-bl az is addik, hogy

(5)

A
D ; = M (- M)2
mennyisget a<; valsznsgi vltoz szrsngyzetnek hvjuk.
K nny kiszmolni, hogy
D = M2(M)2.
H a az f ( x ) fggvny korltos,
\m \s K ,
akkor P{| (w) ^ a) alulrl is becslhet. Valban,

M/(5) = //(?()) P(&>) =

J
(o>: | 5(u) ] <

* m

/(5 ( )) P(*>)+

a)

/(? ( )) P(*>) a

{: | 5(to) | & a}

P{l ?(<*>) I -= a )+ K - P{| ?() | e a} S

s / ( a ) + X . P { |? ( ) |S f l }
s kvetkezskppen
P {lS (o> )|B fl} B

(7)

Ha az/ ( * ) fggvny korltossga helyett magnak a = (oo)

valsznsgi vltoznak a korltossgt kveteljk meg,
| (co) | =S M ,
akkor / (E(w)) ^ / (A/), s (7) helyett a
P {|()| m a ) s

M/^ ~ ( (a)

(8)

kpletet kapjuk.
69

Az / (,y) = x2 esetben (8)-bi azt kapjuk, hogy

(9)

4. . Nhny konvergenciakritrium
Legyen

( 1)
valsznsgi vltozk egy sorozata, s/ (x) nemnegatv, pros,
s pozitv x-re monoton nveked fggvny1. Ekkor igazak a
kvetkez lltsok:
I.
Az (1) sorozat sztochasztikus konvergencijnak egy elg
sges felttele a kvetkez: minden s > 0-ra ltezik olyan n,
hogy minden p > 0-ra teljesl az egyenltlensg:

( 2)
II.
Az (1) sorozat valsznsgi vltozhoz val sztochasz
tikus konvergencijhoz elgsges a
lim M/ ( - ) = 0

(3)

felttel teljeslse.
III. Ha / ( x ) korltos, folytonos s / ( 0 ) = 0, akkor az 1. s
II. felttelek szksgesek is.
IV. H a /( x ) fo ly to n o s,/(0) = 0, s a valsznsgi vltozk

sorozata egyenletesen korltos, akkor az I. s II. felttelek szk

sgesek is.
1Teht f ( x ) > 0, ha x ^ 0.

70

A II. s IV.-bi specilisan kvetkezik:

V.
Az (1) sorozat E,-hez val sztochasztikus konvergencij
nak a
lim M(55)2 = 0
(4)
n ->-oo

egyenlsg elgsges felttele.

Ha
1 , ^ 2, . . . egyenletesen korltos, akkor ez a felttel
szksges is.
Az I-IV. lltsok bizonytst 1. Slutsky [1] s Frchet [1J
munkiban. Egybknt ezek a ttelek az elz paragrafus (3) s
(8) kpleteibl kvetkeznek majdnem kzvetlenl.

5. . A vrhat rtk paramter szerinti differencilsa

s integrlsa
Minden co elemi esemnynek feleltessk meg a t vals vltoz
m eghatrozott f(co) fggvnyt.
d e f i n c i . Azt mondjuk, hogy a = (f(co), co < f < oo|
egyparamteres sokasg sztochasztikus folyam at, ha t minden
rgztett rtkre ,(0) valsznsgi vltoz.
Ekkor felmerl a krds, hogy a vrhat rtk jele milyen
felttelek mellett cserlhet fel az integrls s differencils
jeleivel.

ttel.

Ha tetszleges t-re az M^(co) vrhat rtk vges,

jK / \

^(co) differencilhat ( tszerint minden a-ra) , s a^'t (a) = ^ dt

derivlt abszolt rtkben mindig kisebb valamilyen konkrt
llandnl, akkor
- . m?,(m) = t - C M .
71

l. t t e l . Ha c,(c) abszolt rtkben kisebb valamilyen K

llandnl s t szerint Riemann-integrlhat, akkor

J M?,(o>) A = M
a

r b
J , ( W) d t
La

hacsak ME,(co) integrlhat Riemann szerint.

i.

ttel

b iz o n y t s a .

Mindenekeltt megjegyezzk, hogy

mint a

i 1
h/ _
1,
2

1
n

valsznsgi vltozk hatrrtke, maga is valsznsgi vl

toz. Mivel (<o) korltos, gy ltezik
vrhat rtke
(a vrhat rtk VII. tulajdonsga a 2. -bl). Rgztsk most
t-1, s jelljk y4-val az
co :

,+/i(c) - , ( g))
- ( o)
h

esemnyt. A P(A) valsznsg nullhoz tart h -* 0 s tetszle

ges s > 0 esetn. M inthogy
.U M,

| (c) |

s ezenkvl co A-ra.
I 5/+ a(<o) - ^ ( co)
-(<*>)
h
gy
M ',+/j(c o )-M ^ (c o )

h
72

-M (co)

Mivel s > 0 tetszlegesen vlaszthat, a P(A) valsznsg

pedig elegend kicsi h-ia tetszs szerinti kicsi, gy
M^(co) = lim ------------ t------------=
Clt
h-* O
11
s ezt kellett bizonytani,
ii. ttel bizonytsa . Legyen

tp j

s \

n k =i

n
b

M inthogy S konvergl S = j ,(<*>) clt-hez, gy tetszleges e> 0 a

hoz vlaszthatunk olyan N-\, hogy minden n ^ N-re
?{\Sn- S \ > e } < e .
Ha bevezetjk az A = {IS,,S \ > s}saz

s; = - f

n k =i

M5 ,+t(w)

MS

jellseket, akkor
| - M S I = |M (S - S )| * M |SS | =
= P(A) M { |S -S | \A }+ P (A ) M{|SS | i j a
S 2KP(A) + t a (2 K + 1) .

Teht S* tart MS-hez, amibl mr kvetkezik az

b

f M,(co) t = lim S* = M5
a
n
egyenlsg.
AI I . ttel minden klnsebb nehzsg nlkl ltalnosthat
ketts s hrm as integrlokra. Most egy pldt m utatunk arra,
hogy ilyen ttel mikppen alkalmazhat geometriai valszn
sgre vonatkoz feladatra.
Legyen G = G(oi) a sk vletlentl fgg mrhet terlet
tartom nya, vagyis minden egyes co Q elemi esemnynek
feleltessk meg a sk valamely G(<o) m rhet terlet tartom
nyt. S G~ve1a tartom ny terlett, P(x, ;>)_nal pedig annak a val
sznsgt jelljk, hogy az (x, y) pont a G tartom nyhoz tarto
zik. Ekkor

MSc = JJ P(x,y)dxdy.
A bizonytshoz elegend megjegyezni, hogy

S g = SSfGix, y) dx dy,
P(x, y) = M /gO, y),
ahol fa (x , y) a G tartom ny indiktorvltozja, azaz f G{x, 7 ) = 1
a G-n s fG(x ,y ) = 0 a G-n kvl1.

1 L. A. Kolmogoroff und M. Leontowitsch: Zr Berechnung dr mittleren

Brownschen Flche, Physik. Zeitschr. d. Sowjetunion, 4. ktet (1933).

74

V. F E L T T E L E S V A L S Z N S G E K
S VRHAT R T K E K

1. . Feltteles valsznsgek
Az els fejezet 6 .-ban definiltuk a B esemnynek az S ksr
letre vonatkoz P(B | 21) feltteles valsznsgt. Ekkor ott
feltettk, hogy 9t-nak csak vges szm klnbz lehetsges
kimenetele van. P( B 1 91) azonban rtelmezhet olyan S ksrlet
esetben is, amelynl a lehetsges kimenetelek halm aza vgtelen,
teht az alaphalmaznak vgtelen szm diszjunkt rszhalmazra
val felbontsra. Specilisan, ilyen felbonts addik, ha tekint
jk co-nak tetszleges E, = (co) fggvnyt s az 9 = 95 fel
bonts elemeinek az {co : ;(co) = konst.} halm azokat vesszk.
A P(j? 19c) feltteles valsznsget P(B | )-vel is jellhetjk.
Az 2 halmaz tetszleges 91 felbontst tekinthetjk az co
; = (io) fggvnye ltal induklt S? felbontsnak, ha tet
szleges co-ra az 9 felbontsnak azt a halmazt feleltetjk meg
;(co)-nak, amely co-t tartalm azza.
%s rj - az co kt fggvnye - akkor s csak akkor hatrozza
meg az 2 halmaznak ugyanazt az - S5 = 2,, - felbontst,
ha rtkeik kztt ltezik olyan - y = f ( x ) - klcsnsen egy
rtelm megfeleltets, amelyre tj(co) = /( (co)) azonosan telje
sl. Az olvas knnyen kim utathatja, hogy a lejjebb rtelme
zett P(2?c) s P(jB j 7]) vltozk ebben az esetben egybeesnek,
kvetkezskppen ket az 25 =
feloszts hatrozza meg.
meghatrozsra felhasznlhat a kvetkez egyen
lsg :
P(5|^^)=M [P(5|^)|?^].

(1)
75

Knny megmutatni, hogy ha lehetsges rtkeinek X hal

maza vges, akkor az (1) egyenlsg az A halmaz tetszleges
vlasztsa mellett teljesl (megemltjk, hogy ekkor P (5 | )-t
az els fejezet 6 ..-nak megfelelen rtelmezzk). Az ltalnos
esetben (amelyre a P(i? | ) valsznsgi vltoz mg nincs
rtelmezve) bizonytani fogjuk, hogy minden olyan A f
amelyre P$(A) > 0, ltezik egy s (a vltozk ekvivalencijnak
erejig) csak egy a \ (Bori-) fggvnyeknt rtelmezett, s
az (1) egyenletet kielgt P (# | ) valsznsgi vltoz. A z gy
rtelmezett - s ekvivalencia erejig egyrtelm - \-tol fgg
P(B | ) fggvnyt a B ^-re vonatkoz - vagy adott melletti feltteles valsznsgnek hvjuk.
A P(B | ) rtket = x-re P(B | = x)-szel fogjuk jellni.
P(B j l) LTEZSNEK S EGYRTELMSGNEK BIZONYTSA.
Megszorozva (l)-et P{ A j = P$(A)-val, a bal oldalbl azt
kapjuk, hogy
P{ e

A )

P (B |5

A ) =

P(B n {5 6

A ))

= P( B n

- '( A ) ) ,

a jobb oldalon:
P{? A) M[P(B 1?) 1% A) =

| 1 ( /I)

P(B 1\ ) P(Ao) =

= J p(B|? = x)Pa(dx).
A

Kvetkezskppen
P(B

n Z- (A)) = f

P(B |s = X ) Plidx).

(2)

Fordtva, (2)-bl kvetkezik az (1) kplet.

A P$(A) = 0 esetben, amikor is (l)-nek nincs rtelme, a (2)
egyenlsg trivilis. A (2) kvetelmny teht ekvivalens (l)-gyel.
Az integrl IX. tulajdonsga szerint (negyedik fejezet. 1. .)
76

az vj = y)(co) valsznsgi vltozkat ekvivalencia erejig egy

rtelmen meghatrozzk az
J y ] ( g >) P ( / o ) ,

integrlok rtkei.
Mivel P(B | \ = x) az (X,
P5) valsznsgi mezn rtel
mezett valsznsgi vltoz, gy innen kvetkezik az, hogy a
(2 ) kplet (ekvivalencia erejig) egyrtelmen meghatrozza ezt
a vltozt.
H tra van mg, hogy igazoljuk P(i?|) ltezst. Ebbl a
clbl alkalmazzuk Radon-N ikodym kvetkez ttelt1.
Legyen 3 Borel-fle halmazalgebra Y-ban, P az
(Y, 5)-/z rtelmezett nemnegatv a-additv halmazfggvny, P
pedig msik, szintn (Y , 3)-n rtelmezett a-additiv halmazfgg
vny, s tegyk fe l P(A) = 0-bl kvetkezik a P(A) = 0 egyen
lsg. Ekkor minden A 3 halmazra ltezik ( az Q-re vonatkoz
an) mrhet 9 = <p (y ) fggvny (valsznsgszmtsi termino
lgiban - valsznsgi vltoz), amely kielgti a
ttel .

P (A )

= J cp(y) P( d y )
A

egyenlsget.
Ahhoz, hogy ezt a ttelt esetnkre alkalmazhassuk, bizony
tanunk azt kell, hogy: a) P(A )= P(B fi -1(^ )) az (X, Q~id~n
a-additv, s, hogy b) P(A) ^ 0-bl kvetkezik a P^(A) > 0
egyenltlensg.
A b) llts kvetkezik abbl, hogy

0a

P(Bn

ZrKA)) a

p(ZrKA))

= PA).

1 O. N ikodym : Sur une gnralisation des integrales de M . J. Radon

Fund. M ath., 15. ktet (1930), 168 (thoreme III). L. mg A. N. Kolmogorov s Sz. V. Fom in korbban idzett knyvt.

77

Az a) llts bizonytshoz legyen

a

= ' a .
n

Ekkor
n
s
b

n ~ \ A ) = Z ,B n I r V ) .
/f

Minthogy P cr-additv, gy

p(5 n - ha )) = In p(b n S-W,)),

s pp ezt kellett bizonytani.
Az (1) egyenlsgbl specilisan (A = A'-et ttelezve) a k
vetkez fontos kplet addi k:
?(B) = M[P(fl|)].

(3)

M ost rtrnk a feltteles valsznsg kvetkez ktalap

vet tulajdonsgnak bizonytsra.
i. ttel . Majdnem biztosan teljesl, hogy
0 ^ P (#| ) = 1.
ii. t t e l .

(4)

Ha aB , B i , . . . esemnyek Cf-hez tartoznak s

n

akkor majdnem biztosan

P(B| = IP(^I?).
n

78

(5)

P(B j )-nek ez a kt tulajdonsga a P(i?) valsznsgi fgg

vny kt jellegzetes tulajdonsgnak felel meg: mindig igaz,
hogy 0 ^ P(j5) ^ 1 s P(B) cr-additv. (4) s (5)-nek ksznhet'en a P(-) abszolt valsznsg szmos ms lnyeges tulaj
donsga is tvihet' a P( | ) feltteles valsznsgre. Azonban
ekkor ne felejtsk el, hogy rgztett B halmazra P(2? ] ) csak
ekvivalencia erejig egyrtelmen meghatrozott vltoz.
i.
ttel bizonytsa . Ha felttelezzk bizonytand ll
tsunkkal ellenttben - , hogy az M halmazon, melyre P$(M) > 0,
teljesl a P(i?|) ^ 1-fe egyenltlensg, akkor az ( 1 ) kplet
szerint
P{ B \Z < M ) = M[P(2?| ) | M ] ^ 1-fe,
ami nyilvnvalan lehetetlen. Ugyangy bizonythat be, hogy
majdnem biztosan P(51 ) ^ 0 .
II. TTEL bizonytsa . A

m t p(B I ? ) | = M[P(B I ?)] = Y P(B) = P(B)

n
ii
n
sor konvergencijbl a vrhat rtk V. tulajdonsga szerint
(IV. fej., 2. .) kvetkezik, hogy a
P(AI5)
n
sor majdnem biztosan konvergens. Minthogy az A halmaz
minden olyan vlasztsnl, amelyre P^(A) > 0 a
M[P(i? | ?) 11 g A) = P(B 15 A) = P( 15 6 A)
n

sor konvergens, gy a vrhat rtk fent emltett V. tulajdons

gbl kvetkezik, hogy minden elz tpus A halmazra fennll a
79
i

M P(S|)|5s^
n

=EM[P(S|5)ll^]
=
n

= P ( * | 5 4) = M[P(J?|) |5 6>4]
sszefggs, amibl kzvetlenl kvetkezik az (5) egyenlsg.
Ennek a paragrafusnak a lezrsaknt utalunk kt specilis
esetre. Legyen (co) = C lland, akkor majdnem biztosan
P(A | C) = P(A). Ha ellenkezleg, azt tesszk fel, hogy (co) = co,
akkor azonnal kapjuk, hogy P(A [ co) majdnem biztosan 1-gyel
egyenl A-n s nullval az A-n. Kvetkezskppen P(A | co) az A
halmaz karakterisztikus f uggvnye.

2. . Bori egy paradoxonnak magyarzata

Vlasszuk . alaphalmaznak a gmbfellet sszes pontjainak
halmazt, r^-nek a gmbfellet Bori halmazainak sszessgt
vesszk. Vgl, legyen P(^) arnyos az A halmaz mrtkvel.
Tekintsk egy tm r kt vgpontjt sarkpontoknak. Ekkor
minden hosszsgi krt egyrtelmen m eghatroz a megfelel
^ fldrajzi hosszsg, (0 ^ d < 7t). M inthogy ip csak 0 s 7t
kztt vltozik, azaz teljes meridinkrket vizsglunk (nem
pedig flkrket), gy a 0 szlessg vr-tl 7t-ig kell, hogy vl
tozzon ^s nem ~ -ti

-ig j . Bori lltotta fel a kvetkez

feladatot: m eghatrozand a 6 szlessg, - 7t O 71 felt

teles valsznsgeloszlsa adott hosszsgra, mint felttelre
vonatkozan. Knnyen kiszmolhat, hogy
6.
p(e1 ^ 0 < 0 2 | ^) = -^ j* | cos
vagyis adott ^-re vonatkozan
egyenletes.
80

I <r/0 ,

valsznsgeloszlsa nem

Ha pedig most arra gondolunk, hogy azon hipotzis mellett,

hogy co a meridinkrn fekszik , 0 valsznsgeloszlsnak
egyenletesnek kellene lennie, akkor
ellentmondshoz jutunk.
JEz a krlmny azt mutatja, hogy
nulla valsznsg adott izollt hi
potzisre vonatkozan a feltteles
valsznsg fogalma nem kielgt,
csak akkor kapunk a meridink
rn 0 -ra valsznsgeloszlst, ha
ezt a m eridinkrt a teljes gmbfe
llet adott plusok melletti meri
dinkrkre val felbontsa elem
nek tekintjk. (L. az brt*)

3. . Valsznsgi vltozra vonatkoz

feltteles valsznsgek
Ha E, = c(co) valsznsgi vltoz, akkor a P(B \ %) elemi ton
is rtelmezhet. A P(5) = 0 esetben P(i? | )-t nullnak defini
ljuk. Legyen most P(Z?) > 0. Ekkor az 1. . (2) kplete a kvet
kez alakban adhat m eg:
P(B) P ( A \ B ) = j P ( B \ ^ = x) P-Jdx)

(1)

vagy
P(B) P,(A | B) = J P(B 15 = x) P ^dx).
A

Innen kzvetlenl nyerhet, hogy

P(B)F:(a\B) =

j P ( B \ l = x ) F l (dx).

(2)

CO

* Az brt a szemlletessg kedvrt a K iad kszttette.

81

Lebesgue egy ttelnek megfelelen1 (2)-bl kvetkezik, hogy

P<2>|e = .v) = pW * n

0)

teljesl az a: pontok olyan H halm aztl eltekintve, amelyre

P 5(H) = 0. [Ha most a (3) kpletet a P(B \ E, = x) defincijnak
tekintjk, illetve ha (3) jobb oldaln a hatrrtk nem ltezik,
akkor P(2? | E, = x)-et nnllnak vlasztjuk, mikor is az j vl
toz megfelel az 1. . sszes kvetelmnynek.
Ha ezenkvl lteznek az f$(x) s f^ (x \B ) srsgfggvnyek
s ha fz(x) > 0, akkoi a (3) kplet a kvetkezbe megy t:
P( | S = .v )=

(4)

A (3) kpletbl kvetkezik, hogy ha a (3) hatrrtk s az

/$(.y) ltezik, akkor fo(x | B) is ltezik. Emellett
P (B ) M x \B )^ fc x ).

(5)

Ha P(B) > 0, akkor (4)-bl kvetkezik az

<6>
egyenlsg.
Az
x) = 0 esetben (5)-nek megfelelen f^(x \ B) = 0 s
kvetkezskppen (6) szintn rvnyes. Ha emellett Es eloszlsa
abszolt folytonos, akkor
P(B) = M[P(B|5)] = | P ( l? ) P(</) =
n
=

J F(B 15 = x) F%
{dx) =

f P(B | S = x ) M x ) dx.

(7)

1 Jleer : H m n e z p u p o e a itu e u o n ib icK a m ie n p u M u m u e H b ix cjjyitKifu, 1934,

245246. o.

82

(6)-bl s (7)-b'l kvetkezik, hogy

/{(* IB) =

P(^ l?

X) MX)

(8)

?(B\l = x)Mx)dx

Ez az egyenlsg szolgltatja az abszolt folytonos eloszl

sokra vonatkoz Bayes-ttelt. A felttelek, amelyek mellett ez a
ttel rvnyes, a kvetkezk: P(i?j = x) Borel-mrhet s a
(3) kplettel van rtelmezve, a eloszls abszolt folytonos (az
x pontban ltezik az f ( x ) srsgfggvny).

4. . Feltteles vrhat rtkek

Legyen t, = (co) co tetszleges fggvnye, rj = yj(<o) pedig val
sznsgi vltoz. A E, fggvnynek tekintend, s
tetsz
leges Pi() > 0 valsznsg y halmazra nzve az
M ftlS A ) = M [ M f t | $ | 5 A)

(1)

felttelt kielgt M(y) | E.) valsznsgi vltozt (abban az

esetben, ha ez ltezik) az r\ valsznsgi vltoz ismert E rtk
mellettifeltteles vrhat rtknek nevezik.
(l)-t/V (^)-val megszorozva kapjuk, hogy
J

7)((0) P(<fc>) =

M f t | 5)P(<fe>).

(2 )

Fordtva, (2)-bl kvetkezik az (1) kplet. A P$(A) = 0 eset

ben, amikor (l)-nek nincs rtelme, (2) trivilis. Ugyangy, mint
a feltteles valsznsgek esetben (v. 1. .), bizonythat,
hogy az M(t) | ) valsznsgi vltozt (2) (ekvivalencia ere
jig) egyrtelmen meghatrozza.
(o>) = x-re az M(yj|^) rtkt M(t) [E = ,v)-szel jelljk.
83

Megjegyezzk mg, hogy M(r)|) ppgy, mint P(B\) is,

csak az 95 felbontstl fgg, s jellhet' M(t) 195)-vel.
M(r) | ) meghatrozsnl feltettk Mt) ltezst (ha A = X,
akkor M(t] {E, A) M?]). M ost igazoljuk, hogy Mt) ltezse
elegend' is M(tq j E,) ltezshez. Ehhez elegend megmutatni,
hogy a R adon-N ikodym ttel szerint (v. 1. .) a
O(A) --

J ^(<0) P(Jco)
{/f>

halmazfggvny Cf^-n cr-additv, s P^()-i"d vonatkozan abszo

lt folytonos. Az els llts ugyangy bizonythat, mint ahogy
a feltteles valsznsgeknl bizonytottuk a megfelel ll
tst. (v. 1. .). A msodik kvetelmny, az abszolt folytonos
sg azt jelenti, hogy Q(A) ^ 0-bl kvetkezik a P$(A)
0
egyenltlensg. Ha feltesszk, hogy P$(A) = P( A) = 0,
akkor vilgos, hogy
Q(A) =

J 7](w) P(dc) = 0.
{5 6/1}

Ily mdon msodik kvetelmnynk szintn teljesl.

Ha az (1) egyenlsgben A X-t helyettestnk,akkor az
M^=M[M(^|))

(3)

kplet addik.
Tovbb bizonythat az is, hogy
M[7)-f-&| ] = aM(Tj|5) + fcM(:L5)

(4)

majdnem biztosan teljesl, ahol a s b kt tetszleges lland,

M 17) | < oo, M | ^ | < o o . (A bizonytsok elvgzst az olva
sra bzzuk.)
Ha E, s az co elemi esemny kt fggvnye, akkor a (, Q
84

prt is tekinthetjk w fggvnynek. Fennll a kvetkez fontos

eg)'enlsg:
0 1 ? ] = M(7)||).

(5)

Valjban M(yj | ) rtelmezhet az

M[ M( t , | 5) | 5 A]
sszefggssel.
Teht azt szksges bizonytani, hogy az M[M(v)|, 0 l ]
vltoz kielgti az
M(t, I Z a A) = M{M[M(t) 1 Q IQ 15 A )

(6n

egyenlsget.
Az M(t) | Q defincijbl kvetkezik, hogy
M(7j|^><) = M[ M( 7i | 5, OI 5i <] .
Az M[M(y) |

(?)

) 1] defincijbl kvetkezik mg, hogy

, M[M(7J 11 o 15

= M{M[M(7) 1 0 1g i

^}.

(8)

A (6) egyenlsg a (7) s a (8) egyenlsgek kvetkezmnye,

ezzel lltsunkat bebizonytottuk.
Ha r)(w)-t 1-nek vesszk B-n s nullnak B-n kvl, akkor

M(t||5) = P(J|0 ,

M(^|5,o = P(B|5,o.
Ebben az esetben az (5) kpletbl az
MP ( 5 | 5 , C ) I 9 = P ( * l

(9)

sszefggst kaphatjuk meg.

A feltteles vrhat rtkek szintn definilhatak kzvet
lenl a megfelel feltteles valsznsgekkel is.
85

Ebbl a clbl tekintsk a kvetkez sszegeket:

=

S /cXP[/cX ^ 7) < (fc+ 1) x 15] ( =

A= -
\

g
fc= -C O

Rk) . (10)
/

Ha Mt] ltezik, akkor a (10) sor majdnem biztosan konver

gens. Valban, az 1. . (3) kplet szerint
M | Rk | = k \P { k \ ^ 7) < (/c+ 1) X},
s a

| f c X| P{ f c X^ 7) <( f c +l ) X} = ft

M | Rfc |

sor konvergencija az Mt] ltezsnek szksges felttele (v.

IV. fejezet, 1. .). Ebbl a konvergencibl kvetkezik, hogy a
(10) sor majdnem biztosan konvergens (v. IV. fejezet, 2. .; V.
fejezet). Tovbb - ppgy, ahogy a Lebesgue integrlok elm
letben is - bebizonythatjuk, hogy ha (10) valamilyen X-ra
konvergens, akkor minden X-ra konvergens, s hogy a (10) sor
konvergencija esetn S x(%) m eghatrozott hatrrtkhez tart
X -* 0 mellett1. Ekkor az
M(7)| 5)= lim S & )
X->-0

(11)

sszefggst defincinak is tekinthetjk.

Ahhoz, hogy bebizonytsuk, hogy a (11) sszefggssel meg
hatrozott M(t) | ) feltteles vrhat rtk a korbban fellltott
kvetelmnyeket kielgti, csak arrl kell meggyzdni, hogy
(11)-nek megfelelen rtelmezett M(t)|) vltoz eleget tesz
1 Itt a X rtkeknek csak megszmllhat sorozatt vesszk: ekkor ezekre
mindegyik P{&A ^ ir) < (Ar + 1 ) X | %} valsznsg majdnem biztosan rtel
mezve van.

86

az (1) egyenlsgnek. Ez a bizonyts a kvetkez mdon

trtnik:
M[M(7)|S)|5 A] = lim M[S>.(S)|? A] =
).-f0
=

lim
0

Yj

k = -o o

^ 7) < ( / c + 1) X | ^ ^] = M[7]| * c A].

A vrhat rtk s a hatrrtk jelt ebben a szmtsban

szabad felcserlni, mivel *SX() egyenletesen konvergl M(r( j )hez a
0-ra (vrhat rtk tulajdonsgainak egyszer kvet
kezmnye a 2. -bl). A vrhat rtk s az sszegzs jelnek
felcserlse szintn jogos, minthogy a
f

k = oo
=

M { | * X | P ( * X = s i ] < ( f c + l ) X |$)|5 A } =

k = oo

l &X | P { X ^

< ( A :+ 1) X | 4 }

sor konvergens (vrhat rtkek V. tulajdonsgnak kzvetlen

alkalmazsa).
(11) helyett rhatjuk, hogy
M(?) 15) = J >]() p(<fo 15).

(12)

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy (12) nem integrl a

IV. fejezet 1. . szerinti rtelemben, gyhogy (12) csak szimboli
kusjells.
Ha valsznsgi vltoz, akkor a ^ s y vltozknak az
F*(y\l) = r(rl ~=y\t)
fggvnyt ?)-nak -re vonatkoz feltteles eloszlsfggvny
nek hvjuk. Az Fr[ y | ) fggvny majdnem biztosan rtelmezve
87

van minden egyes y-ra. Ha y \ ^ y 2, akkor majdnem biztosan

F,0>i 10 a F>, I?).
(ll)-b l s (10)-bl kvetkezik, hogy majdnem biztosan
M(t) | | ) =

lim
X *- 0

k oo

a[F((fc + l ) X | $ ) - F # * l ] -

(13)

Ez a krlmny szimbolikusn az
M(,|5)=

J yFn(d y \D

(14)

OO

kplettel fejezhet' ki.

A vrhat rtk j - (10), (11) - defincijnak segtsgvel
knnyen belthat, hogy olyan /'() vals fggvnyre, amelyre
M | / ( ) 7) | < o o teljesl, az

M [/(5)i||]

M[tj 15]

egyenlsg (majdnem mindentt) teljesl.

VI. F G G E T L E N S G .
A NAGY SZMOK TRVNYE

1. . Fggetlensg
I. DEFiNCi/Kt, E, = (co) s V) = r/co) fggvnyt fggetlennek
neveznk , ha tetszleges A (E
s B f/v, halm azokra rvnyes
a kvetkez egyen lsg:

P(S

vj 5 ) = P( A) P(73 5).

(1)

Ha az X s Y halmazok csak vges szm elembl llnak:

X = A'i+

. . .

+ X,

Y = j>i+... +ym
akkor defincink E, s yj fggetlensgrl az els fejezet 5. .
szerint egybeesik az
= X {co : (c) = x kj,
k=
1=

m
{w : Y](co) =

y k}

k=1

felbontsok fggetlensgnek a defincijval.

E, s r] fggetlensghez szksges s elegend a kvetkez
felttel: a z t e t s z l e g e s e n k iv la s z to t th a lm a z r a majdnem
biztosan teljesl, hogy
P(5 ^ h ) = P(5 ^ ) .

(2 )

89

Valban, ha Pr[B) = 0, akkor m indkt egyenlsg ((1) s

(2)) is teljesl. Teht elegend ekvivalencijukat a Pr[B) > 0
esetre bizonytani. Ekkor (1) ekvivalens a
P(S ^ h 5 ) = P( A)

(3)

sszefggssel, s gy az
M[P( A\y})\ri B] = P(E, A)

(4)

sszefggssel is.
Msrszt lthat, hogy (2)-bl kvetkezik a (4) egyenlsg.
Fordtva, minthogy a P( A \ rj) valsznsget - nulla val
sznsg halmaztl eltekintve - (4) egyrtelmen meghatroz
za, gy (4)-bl a (2) egyenlsg majdnem biztosan kvetkezik.
II.
d e f i n c i . Legyen 2 a v(w) fggvnyek halmaza, ahol
v N. Ezeket a fggvnyeket teljesen fggetleneknek hvjk, ha
teljesl a kvetkez felttel: legyen 2 ' s 2 " a 2 kt diszjunkt
rszhalmaza, (illetve A ") Cf-nk a 2 ' (illetve 2")-hz tartoz
v((o)-k kztti sszefggsekkel rtelmezhet ^halmaza ekkor

P(A fi A") = P(A') P(A").

A 2'-h z tartoz v(co)-k sszessgt - megfelelen 2 "-re is tekinthetjk valamilyen (megfelelen ") fggvny koordin
tinak. A II. definci csak azt kveteli meg, hogy a 2 ' s 2 "
diszjunkt halmazok brmely vlasztsra
s
az I. definci
rtelmben fggetlenek legyenek.
Ha i, 2> . . fggetlenek, akkor mindig teljesl a
P(l A i, ^2 A 2,

^4//) =

= P(5i ^ 1) P(?2 ^ 2) . . . P(5 4 0 ,

(5)

egyenlsg, ha az A k halmazok a megfelel Q 't.fhoz tartoz

nak (bizonyts indukci segtsgvel).

90

Az (5) egyenlsg nehzsgek nlkl ltalnosthat megszm

llhat szm szorzat esetre.
A .J/: valsznsgi vltozk brmely vges (Vl, V2, . . . , Vjt)
csoportjnak fggetlensgbl ltalban mg nem kvetkezik,
hogy az sszes fggetlen.
Vgl, knny szrevenni, hogy a v fggvnyek fggetlen
sge valjban a megfelel 9lgv felbontsokat jellemzi. Ha to
vbb E'-k a megfelel v-k egyrtk fggvnyei, akkor | v
fggetlensgbl kvetkezik fggetlensge.

2. . Fggetlen valsznsgi vltozk

Ha ^i, ' 2, ,
fggetlen valsznsgi vltozk, akkor az
elz paragrafus (2 ) egyenlsgbl specilisan kvetkezik a
kplet:
^?1. 52. ....

^2, *) =

^ 2 (^ 2) Fz,n(X")"( 0

1 . t t e l . Ha az
^ ......^ halmazalgebra csak az R" tr Borelhalmazaibl ll, akkor az ( 1 ) felttel elegend is a 1 , %2,
lltzk fiigget fensghez.

b iz o n y t s .

Legyen

5' = (5, 5, ..., ?,,)

5" = (5A, 5a, ..

, 5J

a 1 , 2, >
vltozk kt diszjunkt rszrendszere. Az (1)
kplet alapjn bizonytani kell, hogy Rk s
tetszleges kt
A ' s A " Borel-halmazra teljesl a
P (?

5" ><") = P(? A') P(5" i")

(2)

egyenlsg.

91

Az
A ' = {(*/,, . . . , x h) : x h < i, . . . , x ik <
^4 = {(x7l, . . . , Xjn) : Xj\ <

61

, . . . , X/m <

alak halmazokra ez kzvetlenl kvetkezik (l)-bl.

Tovbb igazolhat, hogy ez a tulajdonsg rvnyben marad
a megadott tpus halmazok sszegeire s klnbsgeire is,
amibl kvetkezik, hogy a (2) egyenlsg minden Borel-halmazra rvnyes.
11.
t t e l . Legyen = {v} valsznsgi vltozk tetszleges
( ltalban vgtelen) halmaza. Ha az
halmazalgebra egybeesik
a <j{CJJ):) c-algebrval ( 0 1 az sszes v-/c halmaza)1, akkor az
sszes

...... 5VnOi> , x) = F ^ p c x) . . . F ^ ( x n)
egyenlsg egyttesen szksges s elegend a c,,, v
fggetlensghez.

01

(3)
vltozk

b i z o n y t s . Ennek a felttelnek a szksgessge kzvetlenl

kvetkezik az (1) kpletbl. Most azt bizonytjuk be, hogy ez
elgsges is.
Legyen Gl' s 01" az sszes v indexek 01 halmaznak kt
diszjunkt rszhalmaza, (illetve A ") a c r ^ ^ - n e k a v-k
kztti kapcsolattal rtelmezett halmaza, ahol a v index OV
(illetve OV') eleme.
Azt kell bizonytani, hogy ekkor teljesl az egyenlsg:

?{A' n A") = P(A') P(A").

1 L. III. fej. 4. .

92

(4)

Valban, ha s A " hengerhalmazok, akkor vges szm

Ev vltoz kztti kapcsolatrl van sz, s a (4) egyenlsg eb
ben az esetben elz eredmnyeinkbl (( 2 ) kplet) egyszeren
kvetkezik. M inthogy a (4) sszefggs rvnyben marad az
(illetve A ") halmazok sszegeire s klnbsgeire, gy (4)
helyessgt a c (< flL) sszes halmazra igazoltuk.
Legyen most valamilyen 01 halmaz minden egyes v elemre
a-priori adva az F.t = Fv(x) eloszlsfggvny.
in. t t e l . Ltezik (Q , C f, P) valsznsgi mez s lteznek
rajta rtelmezett v(v 0 1 ) valsznsgi vltozk, amelyek tel
jesen fggetlenek, s mindegyik v vltoz eloszlsfggvnye az
a-priori adott F,(x) fggvny.

bizonyts. Vegyk 2 alaphalmaznak az R 01 teret (az xv,

v O l vals szmok sszes co = {xv} rendszernek halmazt),
f^-nek vegyk a cr(C f^) cr-algebrt1. Legyen v(co) = xv, s
rtelmezzk az F.n......Vneloszlsfggvnyt az
F - j y , v(A i, . . . , x ) =

F V]( x i ) . . . F Wn( x )

egyenlsggel. Akkor az alapttelnek megfelelen (1. III. feje

zet 4. .)az(Q , Cf)-n egyrtelmen rtelmezve van a P valsz
nsgi mrtk, s P{<;v < a} = Fv(x) tetszleges v 01-re.
Megemltjk mg, hogy amint feljebb lttuk, a
vltozk
brmely vges csoportjnak fggetlensgbl ((3) egyenlsg)
kvetkezik az sszes vfggetlensge o{Cf01)-n.
Ennek a paragrafusnak lezrsul mg nhny felttelt adunk
kt valsznsgi vltoz fggetlensgre.
Ila kt valsznsgi vltoz c, s rj fggetlen, s ha M s

1 L. III. fej., 4..

93

Mrj vgesek, akkor majdnem biztosan teljeslnek az

M(*)|) = M tj,
M(E I vj) = M
egyenlsgek.
Ezek a kpletek a feltteles vrhat rtk msodik definci
jnak kzvetlen kvetkezmnyei (V. fejezet 4. . (10) s (11) kp
letei). Kvetkezskppen E,sr] fggetlensge esetn az
_
7

M[7|- M (t)|Q P
Dy]

_
g

M [g- M(g IV))]DB,

mennyisgek nullval egyenlk (felttelezzk, hogy

> 0 s
Drj > 0). Az f 2 szmot r\-nak E,-re vonatkoz korrelcis hnya
dosnak, g2-et ,-nek -q-ra vonatkoz korrelcis hnyadosnak
nevezik (Pearson).
(5)-bl mg kvetkezik az
Mt) = M . M-/)

(6)

egyenlsg, aminek a bizonytshoz fel kell hasznlni az tdik

fejezet 4. . (15) kplett:
Mv) = M[M(r))|] = M[M(7)|5)] = M [ .M t)] = M ; . M y).
Teht \ s yj fggetlensge esetn a

_ M%t) Mg - Mr)
?

\ID ^ D r T

mennyisg szintn nullval egyenl. M int ismeretes p a s

) korrelcis egytthatja.
Ha kt, ^ s y] valsznsgi vltoz kielgti a (6) egyenls
get, akkor ezeket korrellatlanoknak hvjk. Pronknt korre7

94

llatlan Ei, 2, - ,

vltozk
$ ^1+ ^2+ +

sszegre knnyen kiszmolhatan

Ds = D ^ + D ^ + . - . + D ^ .

(7)

A (7) egyenlsg specilisan rvnyes fggetlen Ei, E2, .. ,

valsznsgi vltozkra.

3. . A nagy szmok trvnye

DEFINCI.

Az
i)i, i]2,

r\.. .

sorozat r\n valsznsgi vltozit stabilisnak mondjuk, ha lte

zik olyan
d\, d2, . . ., Cin,
szmsorozat, hogy tetszleges pozitv e-ra
P{| rj d | ^ s} 0 ,

ha

- o o (1)

Ha ltezik az sszes Mt] s ha

d,t My],
akkor azt mondjuk, hogy a stabilits normlis.
Ha Y) egyenletesen korltos, akkor a
? { \f) ,- d n \ ^ s} 0 ,

ha

sszefggsbl kvetkezik az
I Mv]dn | -* 0 ,

ha

i co

95

sszefggs, s ezr
P{| /]- Mrn | ^ s}

0,

ha

n ^ oo.

(2 )

Ily mdon, korltos sorozat stabilitsa szksgszeren norm

lis.
Legyen

A Csebisev-egyenltlensg szerint

Kvetkezskppen Markov felttele:

a*

0,

ha

n oo,

(3)

elegend a normlis stabilitshoz.

Ha az y]n - Mr) valsznsgi vltozk egyenletesen korlto
sak, azaz
|7}- I7)| = C,
akkor a IV. fejezet 4. . (9) egyenltlensge szerint

Teht ebben az esetben a (3) Markov-felttel szksges is az

) normlis stabilitshoz.
Ha

_ ^1+^2 + +?/

V'l --

96

s a

vltozk pronknt korrellatlanok, akkor

D-/) = 4 - [ D H , + D$ 2 + . . . + D5).

Teht ebben az esetben az '/] szmtani kzepek normlis

stabilitshoz, vagyis ahhoz, hogy minden e > 0 -ra

fennlljon, elegend a kvetkez felttel teljeslse:

(4)
(Csebisev ttele). Specilisan, a (4) felttel teljesl, ha az sszes
vltoz egyenletesen korltos.
1.
Ez a ttel ltalnosthat gyengn korrellt
vltozk
esetre. Ha felttelezzk, hogy a
s
korrelcis egytt
hatja p,w, 1 kielgti a

egyenltlensget s, hogy c(k) ^ 0 , akkor a szmtani kzepek

normlis stabilitshoz, vagyis ahhoz, hogy minden e > 0 -ra
fennlljon

lim P \
n

1 Vilgos, hogy minden esetben pn = 1.

97

elegend a kvetkez felttel teljeslse1

lim
n ^'*f *i Z
= l D^ ~

(5)

-l
ahol C V c{k).
2.
Fggetlen
sszeadandk esetn szksges s elgsges
felttelt is adhatunk az y\n szmtani kzepek stabilitsra.
Mindegyik 5,,-hez ltezik a kvetkez feltteleket kielgt
mn konstans ( medinja):
P(5 = m) ^ -i-,
P (i,

m)

-i-.

Legyen

;,,A

[5*,

ha

| ^k- m k \ ^ n,

|o,

ha

| fc- m* | > n,

es
v), =
t t e l 2. Legyen i,

/ii+ +
n

klcsnsen fggetlen valsznsgi

1 L. A. Khintchine: Su/- la li fo rte des grandes nombres, C. R. de

1Acad. Sci., Paris, 186. ktet (1928), 285. o.
2 L. A. Kolmogorov: ber die Summen durch den Zufall bestinunter
unabhmgiger Grssen, M ath. Ann., 99. ktet (1928), 309 319. o. (javtsok
s megjegyzsek ehhez a munkhoz, 102. ktet (1929), 484 488. o.), a
VIII. ttel s kiegsztse a 318. oldalon.

98

vltozk sorozata. Akkor a

P{|fc-m *| > m} = ?{ink ^ lk) o,
*= 1
/c = 1

ha

n -o o ,

(6 )
- y Z D^k 0,
2 * - i

ha

n - oo

(7)

felttelek szksgesek s elgsgesek az rin, n = 1,2, . . . vlto

zk stabilitshoz.
Ekkor a d, n = 1, 2, . . . , llandkat My]*-gal egyenlnek
vehetjk gy, hogy az
Mr,*Mr,,,

0,

ha

n <>=>

esetben (s csak ebben az esetben) a stabilits normlis.

BIZONYTS. A (6), (7) felttelek elgsgessge egyszeren
megllapthat. Valban, minthogy

s* ?)) ^

k =i

^ 5*)

ha

n >,

a Csebisev-egyenltlensg szerint pedig

P { | i : - M i | i S) s J T j D 5 - 0 ,
/te* u = i

ha

n -c o ,

gy
p{l

My]* | ^ e} 0,

ha

n - oo.

A szksgessg bizonytshoz egy sor segdttelre van szk

sgnk.

99

1.

lemma .

Legyenek A 1} A 2, . . . , An fggetlen esemnyek,

P(Aj) > 0, / = 1,2, . . . , n s valamilyen u ^ 0-ra P ^ |J 4 j ^ u.

Ha ezenkvl az U esemny olyan, hogy minden i 1 , 2 , . . . , n-re
P(U\ Ai) ^ u ,
akkor
P ( C / ) a | 2.

b izo n y t s .

(8)

Ha ltezik olyan /, hogy P(A,)

akkor

P ( C / ) s P ( C / M ,) P ( ^ ) } !.
Teljesljn most minden i = 1 , 2 , . . . , -re
p ( ^ ) c l u.
Ekkor tallhat olyan k, hogy

y w=

P(,4i

U U A k)

=-jU,

teht minden i ^ k -ra

P(y2

U U 4 - i IAi) P(A , U . . . U 4 -i) =

^ P(Aj U U A k) = ^ u ,

p{u n (Ai u u
p (u n (Ai
100

4 - i ) iA/) ^

w,

. . u 4 - i ) n a,) ^ -juP().

Innen
k

p(u) m

i=l

p( u

n ( ^i u u A - i ) n a ) s

- J " ? , P(/4,') 7 wP(/fl u u A ) ^ - 22. lemma. Legyenek

2, >fggetlen, korltos | ,| ^ c,
i = 1, . . . , n nulla vrhat rtk valsznsgi vltozk. Akkor
minden a > 0 - r a & minden m egszre
1
P jm a x

| 5 i + . . . -f-^Ar I = m ( a / ) + c ) | ^

(9)

ahol
D* = D&.
i=1
bizonyts .

Bevezetjk a kvetkez jellseket;

/? = aD + c,

o = 0,

J/t. =

B ik = {w : | Sj | < iR, j < k; \ sk \ ^ iR),

Bt = t

k=

B ik.

Megjegyezve, hogy a Bik halmazon

|j* | = iR + c,
azt az eredmnyt kapjuk, hogy
P(Bi+ 1 1Bik) = P / max | sk | ^ (/'+. 1) R \ Bik\ k
11 ^ k S n
)

Az 5. . II. ttelnek ksbb bizonytand (3) egyenltlensg

bl kvetkezik, hogy
Z
P < max
I
$ , 1
lfc+i
^ /i |y = k+\ |

- S D }

3 5

D;

; = f c + 1

o2D-

D~
o

Ezrt P(B1 + 1 JBik) ^ tetszleges k = 1, 2, .

1
2

-re. Azaz

P(.e,+ l | f l , ) s 4 ?
s
Pf max

\ 1 = A: 3 n

P(^m I

Bm_!)

|j* | ^ m R \ P(Bm) =

P ( , w_ i | , _ 2) . . . P ( t | Z?0) ^

- = r

3. lemma. Legyenek ,1 , ,2 , ..
fggetlen korltos valszn
sgi vltozk, <?.v emellett [ 5, M ^| ^ C, / = 1,2,
Akkor
1
1600

4fl2+ C 2

( 10)

/Z
=
Vezessk be az s = 5 i+ + > Z>2 = Z De,
i= 1
jellseket. Ha C > D vagy 2tf > /), akkor (10) jobb oldala
negatv s az egyenltlensg nyilvnval.
Legyen most egyidejleg C ^ D, 2a ^ D. Ekkor elegend
megmutatni, hogy
bizonyts .

1600
102

minthogy nyilvnvalan
P(M

\\s\- 2 )

1
1600 _

1 [
1600 [

D2

^1 . ,

Az A = j I s | = ' 2 _[ jellssel, ha ; M.y| & 2D, akkor

D m P(^) H{(-Mj)2|^} a / 2 / ) - y j2PU) = jD*P(A),

s gy

pw 4 '
Most feltesszk, hogy |

j < 2D. Az

Ar = jco : 3mD ^ | s Mj | < 3( m + 1) D, | s j ^

jellssel, s a 2. lemmt alkalmazva azt talljuk, hogy
P(A) ^ P { |j - M j | S 3mD} =

= P{| -M j | sm [2 0 + i> ]}s P{| -M | s m [ 2 B + C ] } s - i .

innen
P(A,) =
= M [(i- M)2+ 2 ( j - Mj) M + (H )2 (A]P(A,) a 2s

D\

o5

Az A ' = Y.
I 0 Am halmazon
m
| s [ ^ | s Mj | -f- j Mj i ^ 20D.

103

Ezrt
M(.y21A ) P(A') =i 400 D2P(^).
Az is vilgos, hogy

K vt kezsk ppen
D 2^

M.s-2 =

Ml= 6

+ ni^S= ur

tA[si \A \ P ( ^ ) + M [ .y 2 M ' ] P ( A ) +

M[,52M,) f ( A ,) == l> 2+ 400fl2PM)+

^

(m22"'
1)2 - 25ry2

teht
P( ^ )

]600 *

a t t e l b iz o n y t sa , sz k sg e ss g . Legyen a cl, n = 1 , 2 , . . . . ,
sorozat olyan, hogy tetszleges s > 0-ra P(| r\ndn \ S e) - 0,
ha n CO. Megmutatjuk, hogy ekkor

P { |^ * -w * | ^ ne) - 0,

ha

A= 1

A dott n-re legyen:

u = j b - 4 l - y j
A- = { | ^ - w fc| ^ m ),

104

(11)

 Z,i+mk

i* k

Bk =

-I

cln

(y]it

) -f-

*L
"
2)

Minthogy mk a ^ medinja, gy

Elegenden nagy n-re

W

s 7 .

gy
i

B P(U) S P ( B | Bk) P(B*) S i

P(Bt),

azaz

Tovbb, ha az Ak esemny bekvetkezik, Bk pedig nem, akkor

bekvetkezik U, teht
?{Bk \ A k) + ? ( U \ A k) ^ 1.
De

105

Kvetkezskppen
? ( U \ A k) B 1 - P(Bk \A) i j i i p

Alkalmazzuk az 1. lemmt az
/

91

- H

Ak

vlasztssal.
Ekkor

( 12)
Az /i, . . . , A n esemnyek fggetlenek, ezrt
(13)
Minthogy a felttel szerint P(U) -> 0, ha n
(13)-bl a keresett (11) sszefggshez jutunk.
Legyen most
nk

, gy (12) s

= ISk,

ha

\Zk-m k \ ^ n ,

W ,

ha

\%k- m k \ > n ,

[lk,

ha

| %k m k | = <zn,

\mk,

ha

\%k- m k \ > z n .

es
W ) =

(1 l)-bl kvetkezik, hogy ha /z oo esetn

106

P{ ITdn | ^ s} - 0, akkor
p T t - r f J s s } - 0,
II n k = 1

J
es

p{

&*(*)- <d

e}-o.

Bevezetve a *() =
Mffc(e) jellst addik, hogy
| *(e) | ^ 2ne, s a 3. lemma szerint
P j ' L 1 W S) ~ dn j = s j = P | ^ x

= SWj =
8e2n2

=p<

t ( ^ - ^ ! ^

e4

* DW S)
&=

ahonnan
lim su p -^ - D ^ fc( e ) ^ 8 e 2.
n
n~ k =>1

(14)

Legyen e ^ 1, ekkor azt kapjuk, hogy:

|DI*(S)-D L A
.| s= 82P{|5fc-m*l >ne}.
(11)-bl, (l3)-bl s (14)-bl kvetkezik, hogy
l i ms u p
/

Y j D5'>*
W A: = 1

= 8e2,

azaz e (0,1] tetszleges volta m iatt

lim
n M k=1

= lim ~
n

Y DZk = 0.
k =1

107

3.
A Csebisev-ttel tovbbi ltalnostst nyerjk, ha fel
tesszk, hogy rllt valahogyan fgg ismert
9i, 92, . . 9,(
ksrletek kimeneteleitl, azaz ezen n ksrlet brmely megha
trozott kimenetele esetn rln m eghatrozott rtket vesz fel.
Az sszes nagy szmok trvnye nven ismert ttel kzs vonsa,
hogy ha az yj,, vltoz minden egyes 9I/(, k 1,2,
ksr
lettl nagy n-re nagyon kevss fgg, akkor az 7) vltozk sta
bilisak. Ha a
fnk = M[M(y) | 9ti, 92, .. .,9 1 * )- M(r,n | lf 9f2, . . . , 9l*_i)]2
kifejezst az rj vltoznak az 9l/c ksrlettl val fggsge
sszer mrtknek tekintjk, akkor a nagy szmok trvny
nek fenti ltalnos formja a kvetkez mdon, konkretizl
hat1.
Legyen
U

= M

* ] - M[rj 191,...........% _ J .

Ekkor
M7)h = C;l + Ci2+ +
MC.* - MM[t) 1911, .. . , 9 4 ] =

|9I i , . . . , 9fc_i] =

M y] = 0,

Knny tovbb kiszmolni, hogy a Z,k, k 1 , 2, . , . , n

1 L. A. Kolmogoroff: Sur la li des grandes nombres, Rend. Acad. Lincei, 9. ktet (1929), 470 474. o.

108

valsznsgi vltozk korrellatlanok. Valban, legyen i < k,

akkor1
M K X IS J i.........3 t* -d =

- M ( r | | 8( i ,

................... t _ j }

= U M h l , .......... S t u - O - M f a i a , ,

= o,

kvetkezskppen
MC.1C.* = 0,

/ <= k.

gy
Dr) = DZ, = p*(.
1= 1
/= 1
Ily mdon a
$ / - 0,
1=

ha

n-+ o

felttel elegend az /] vltozk normlis stabilitshoz.

4. . Megjegyzsek a vrhat rtk fogalmhoz

A 5 vltoz vrhat rtkt gy hatroztuk meg, mint

M = J E(<o) P(/m) =

f x F ^ v ).

1 Alkalmaztuk az V. fej., 4. . (15) kplett.

109

Ekkor a jobb oldalon ll integrlt a kvetkez rtelemben hasz

nljuk :
oo
ME, =

J xF=(dx) = lim J xFe(dx).

oo
a
*oo a

(1)

b -+ - + OC

Felvetdik az a gondolat, hogy az

Mi; =

lim J xFr(dx)
a -*+> a

(2)

kifejezst ltalnostott vrhat rtknek tekintsk. Ekkor azon bn a vrhat rtkek nhny egyszer tulajdonsga elvsz.
Pldul az
MK+yj] = M$+M Yj
sszefggs nem mindig igaz. Majd megltjuk, hogy bizonyos
korltoz felttelek mellett a (2) definci teljesen termszetes
s clszer.
Nevezetesen, a krds a kvetkez mdon vethet fel. Legyen
Cl, 5a,

fggetlen vltozk egy olyan sorozata, amelyeknek ugyanaz

az F^(x) = Fin(x) eloszlsfggvnye (/; = 1,2, . . . ) mint E-nek.
Legyen tovbb
^1 + ^2+ +n
fin = ------------------------
n
Felmerl a krds, ltezik-e olyan M lland, hogy minden
s > 0-ra
lim P{ | r) M| > e} = 0.
n

110

(3)

A felelet gy hangzik: ha ilyen M lland l te zik , akkor M-=

= M. Az M5 ltezsnek szksges s elgsges felttelt a (2)
hatrrtk ltezse s a
P(|i;| = > , , ) = J l )

(4)

sszefggs teljeslse jelenti.

Ez az eredmny kzvetlenl kvetkezik az albbi ttelbl.
t t e l . L eg yen i, 2> f g g e tle n , egyform a F (x ) eloszlsf g g v n y valsznsgi vltozk sorozata. A z

l + 52+ +
7) = ------------------------,

~
11=1,2. . ..

sz m ta n i k ze p e k stabilitshoz sz ksges s elegend a (4) f e l

t te l teljeslse. E m ellett stabilits esetn

n
dn =

J x F (d x)
ti

vlaszthat.
b iz o n y t s. Legyen

\ l k,
tttc,
nk " 1 0 ,

ha

\lk-m \^n,

ha

\ l k - m \ > n,

ahol m a 5i valsznsgi vltoz medinja. A (4) felttelbl

kvetkezik, hogy

*= 1

^ *) = p(ISi

I > )

ha

71-00
111

es
lim
n ti

x 2F(dx).

x 2F(dx) = lim
n

x|

{a-:| x m | S n}

(5)

De

[ x*F(dx) = ^ i t i
-

xV(dx)S

k 1 < | x | S k

l jc | ^ //

jr k * P ( k - i = | 5 i | s * ) s

n k=

2 "
s -
H /c = 1

A:

/P(/_ 1^15,1 * / ) * | - t

n /=i

n |t r

/P(l5i l / - D - o ,

mert
/ P{| 5i ! > / - ! } - 0,

ha

/-co.

Ezrt

4H-- fc= !

s Art2 k= 1

x 2F (dx) 0,

ha

n -*.

Ily m don a 3. . ttelnek (6), (7) felttelei teljeslnek, s

minden e > 0-ra
p(l r/ - M7) I = e) 0,
112

ha

oo,

ahol
= M /rl + +

xF(dx).

De a (4) felttel miatt

J

xF(dx)

| x j | S n

xF(dx) ,

ha

h ,

\x \ S n

ezrt
P(l *)- d | S c) - 0,

ha

n oo,

ahol
/ = J xF(dx).
#i
Fordtva, ha az r\, n = 1, 2, . . . sorozat stabilis, akkor a
3. . (11) sszefggs miatt
;?P{| 5 im | S n} -* 0,

ha

<*>,

amibl a (4) felttel kvetkezik.

Ha ltezik a vrhat rtk az elz rtelemben ((1) kplet),
akkor a (4) felttel mindig teljesl1, s M = M5.
Ily mdon M(5)az M(5) vrhat rtk tnyleges ltalnost
sa. Az M(5) mennyisgre is rvnyben maradnak az I-VII
tulajdonsgok (IV. fejezet, 2. .), azonban ltalban M(5) lte
zsbl nem kvetkezik M {51ltezse.
Ahhoz, hogy igazoljuk, hogy a vrhat rtk j fogalma val

1 L. A. Kolmogoro&: Bemerkungen zu meiner Arbeit, ber die Summen

zufUiger Grssen, Math. Ann., 102. ktet (1930), 484 488. o., XII. ttel.

113

bn ltalnosabb, mint az elz, elegend a kvetkez plda.

rtelmezzk az f ^ x )srsgfggvnyt gy:

/5<V) = (|*|+2)* In (|* |+ 2 )'

ahol a C. lland az

j Mx) dx = 1
felttelbl hatrozhat meg.
Knny tovbb kiszmolni, hogy ebben az esetben teljesl a
(4) felttel. A (2) kplet
M = 0
rtket szolgltat, de az

f 1*1 ^(dx) = | |x |Mx) dx

oo

oo

integrl divergens.
Ha Q a [0, l] szakasz, s P Lebesgue mrtk, akkor M nem
ms, mint az ^-integrl1.
( A ) / ) P( & > ) .

5. . A nagy szmok ers trvnye, sorok konvergencija

DEFINCI.

Az
*^2 Y), . . .

' L. pldul H. K. Kapu: TpusouoMempimecKue p.ndbi, <J)W3MaTrH3,1961,

114

sorozat rjn valsznsgi vltozi ersen stabilisak, ha ltezik

olyan -

szmsorozat, hogy az
r\n-d
valsznsgi vltozk majdnem biztosan nullhoz tartanak
n -* oo esetn; azaz

Az ers stabilitsbl azonban nyilvnvalan kvetkezik a

kznsges stabilits. Ha d vlaszthat
dn = My]-nek,
akkor azt mondjuk, hogy az ers stabilits normlis.
i. t t e l . Legyen <,
sorozata. Az

fggetlen valsznsgi vltozk

szmtani kzepek ers normlis stabilitshoz elegend a

felttel teljeslsel.

1
A. K olmogoroff: Sur la lifo rte cies grcindes nombers, C. R. Acad. Sci.,
Paris, v. 101 (1930), 910-911.

115

E z a felttel a legjobb abban az rtelemben, hogy olyan nemoo

negatv bi, b%, . . . llandk sorozatra, amelyre Y = co,

n = 1 n2
megadhat 1 , | 2, . . . fggetlen valsznsgi vltozk sorozata
gy, hogy DE,, = bn, s a megfelel rtl szmtani kzepek nem er
sen stabilisak.
A bizonytshoz szksgnk van a kvetkez ttel (3) egyen
ltlensgre.
11 .
t t e l . T.egyenek Ex, 2* >\ n nulla vrhat rtk val
sznsgi vltozk. A kkor tetszleges a > 0-ra

z
P

max | 5 , + .

Ha a E,i,
c, i 1
Pl

DS*
s 1S .(3)

valsznsgi vltozk mg korltosak is,

akkor rvnyes a

max

|S i+ ...+ k |S fllS 1-

(^+a)2

(4)

A: = 1

/O becsls is.
ii. t t e l b iz o n y t s a . Legyen .y0 = 0, sk = 1 + . . . + A.,
A f max |.V/.| ^ a ] ,
11 =1/c ^ n
I
A k = max
\lm jck -

| sj | < a, \ sk | a \ , ahol
j

k 1 , 2 , . . . , n.

n
Ekkor Yj A k = A, s ha lf n B halmaz indiktorvltozjt
a-

116

= i

jelli, az addik, hogy

D k
k = 1

= M 4 a M[4<] =

M t J =

A: = 1

*= 1

fc = 1

-h
k=1

j a)2+ 2
fc = 1

j*.)] ^

B a ! P (A ) = 02P(/),
k= 1

(5)

ahol figyelembe vettk, hogy

^A:)] =

jfelCl? ^>Ar)] = 0-

(5)-bl kvetkezik a kvnt (3) egyenltlensg.

Hogy belssuk (4)-et egyrszt megjegyezzk, hogy
= M - MsU B
B D,k- a - ? ( A ) = Di k-a '-+ a 2P(A).
k=1
k=1

(6)

Msrszt felhasznljuk azt, hogy az Ak halmazokon

| sk_i | ^ a, s ezrt |.s*| ^ a+ c. Ekkor

M [* ] = i

k=1

M[4 /x J +

k = 1.

=0a + c f

M ^ - s * ) 2] a

P (^ ) + I

* 1

( + c)2+
7= 1

p(Ak)

A; = 1

?(A).

DE,; ^

/ = A :+l

(7)

117

(6) s (?)-bl a keresett egyenltlensget kapjuk:

I

Dl k-

k = 1

P(A)

(+c)2+ DI k - 2
k =1

(a + c )2

= 1-

(a + c) 2 +

1 - ( + 0 2

Dk- a

i. t t e l b i z o n y t s a . Az ltalnossg megszortsa nlkl

vehetjk gy, hogy M = 0, n 1, 2, . . . Akkor annak a bi
s
zonytshoz, hoey az r\n = szmtani kzepek 1 valsznn
sggel tartanak a nullhoz, elegend beltni, hogy tetszleges
e > 0-ra
U)

S
n

All

P jlim sup

[=

0.

A (3) egyenltlensg kvetkeztben

H
^ P/

Sn
,
max
[2> n S 2>+1 n

(
max
2m+

\ 2 2+1

"2S5t)f = D^

E z rt

P = P {lim sup
1

oo

/ 1 \ 217*+1

= o
1

OO

o o / l \ ^ 2 *+ 1

* ?mi!= 00 U
E , 0 5. * - 3 - 1s i =I 0. U
\ ^ r )/ =1
ni ri \ * I D5/ *n = 2<

< _L y (!1
-

118

2 = 0 \ 2*'1 /

^ y ff

2 7j = l 2

M ost megemltjk, hogy a P valsznsg nem vltozik meg,

ha a 1 , 2, . sorozat tetszleges els vges szm tagjt nul
lval ptoljuk. Azaz tetszleges N -re
i s

i
s2 It V

/i2
00 DE
ami a ^ sor konvergencija m iatt azt bizonytja, hogy
m= i ti
P = 0.
A ttel zr lltsnak bizonytsra i, 2, . . . fggetlen
valsznsgi vltozk sorozatt konstruljuk meg a kvetkez
mdon :
Ha

1, akkoriegyen
Ch = ti,

C,2 =

Yl,

= 0,

rendre
bn

fon

J. 5"

valsznsggel.
Ha pedig ^ 1, akkor legyen
n2
= b,
^ ~

l = - 1/b

valsznsggel.

A kkor ME, = 0, M2 = bn. Ha most feltesszk, hogy pozitv

s
valsznsg halmazon 0, n -* , gy a
.
.
.
.
fi

egyenlsgbl kvetkezni fog, hogy pozitv valsznussael

1?
- b
0,n oo. De a Y - 4 sor divergencija
miatt
n
= i 72

Innen a Bori-Cantellilemma rvn1kvetkezik, hosy nem

n
tarthat pozitv valsznsggel nullhoz.
Abban az esetben, ha a i,
. . . fggetlen valsznsgi
vltozknak ugyanaz az eloszlsfggvnyk, F F(x), szks
ges s elgsges felttelt adhatunk a szmtani kzepek ers
stabilitsra.
m. t t e l . Ha i,
fggetlen, egyforma eloszls val
sznsgi vltozk sorozata, akkor az M [ 11 < c felttel szksges s elegend az r\n ~ , n = 1, 2, . . . szmtani kzepek
n '
ers normlis stabilitshoz.
bizonyts. Legyen M |
| < oo;
megmutatjuk, hogy ekkor 1 valsznsggel

M^i,
n

ha

/? oo.

(8)

1 Itt s a tovbbiakban is a Bori Cantelli lemma kvetkez. alakjt

hasznljuk fel: ha A lt A 2, . . . olyan esemnyek sorozata, hogy I Al, IAt. . .
oo

indiktorvltozik fggetlenek, gy JAn < o o 1 valsznsggel akkor

oo
= 1
s csak akkor teljesl, ha Y p(A n) < .
n=1

120

A \ n vltozkkal egytt tekintsk a

[L ,

ha

|t , | ^

[0,

ha

h,

| > n

levgott vltozkat.
Akkor

=1

= n Z=

A- = 0

P{5 * 5y =

Zs

{k

= 1

p{ISl = "} = Z
n

P {l? il-} =

1} = n Z= 1 P{< |5i 1^ /I+1} ^

p{^ < l^il -

-< | xj ^ /(+1>

= 1

1*1

J I* I

-oo

= m 15i I -=~.

Ezrt a Borel-Cantelli lemma szerint 1 a valsznsge annak,

hogy csak vges szm A = { 5^ *}, n = 1,2, . . . esemny
megy vgbe. Ebbl kvetkezen elegend azt bizonytani, hogy
1 valsznsggel
+ + !_
n

mj

Minthogy
-> M^ls
knnyen lthat, hogy
M & + . . . + M&

n
kvetkezskppen azt kell csak beltni, hogy 1 valsznsggel

ahol
5. = & - M &
Ennek az igazolshoz csak arrl szksges meggyzdni,
hogy a 1 , 2> sorozatra teljesl az I. ttel V
n =1
felttele.
Fennll, hogy

Mg; ^

n =1

~ =1

M( t f f
H2

1
S
n = 1 n I a- = 1

y 4
y /c
= 1 n1 u h x

J_

< co

x2F(dv) =

= 1 2

x | F (J .v ) =

{*-1 -c|*| *k)

x |F ( d x )

* 2 fc
fc = 1
{/c1-=[jc| ^ fc}
gy az I. ttel (2) felttele teljesl, ennlfogva 1 valszn
sggel

i 4-. + !

0, ha n -* co.

Teljesljn most 1 valsznsgsel

-* Mi, ha n co.

Ekkor a
'sn_
- 11\ 5_i
$nS / W 1/ \ n S/i
n ~ n
\ n J n 1
122

5 0,
egyenlsgbl kvetkezik, hoey 1 valsznsggel
n
n
oc-re.
Ezrt minden egyes s > 0-ra
P {j
ll w

> s vgtelen sok n-re\ = 0,

J

ami a BoriCantelli lemma szerint ekvivalens a

J/{

k .
n

egyenltlensggel. De egyforma eloszls vltozk esetn ez a

felttel knnyen ellenrizheten egyenrtk az M | i j < o o
felttellel.
Ezzel a III. ttel bizonytst nyert.
Legyen most ismt i, 2, . . . fggetlen valsznsgi vloo

tozk sorozata. Ekkor a

sor konvergencijnak valsz-

n= 1

nsge vagy 0 vagy 1 (L. a Fggelk ttelt).

IV. TTEL.

A
Z ,

n= 1

sor 1 valsznsggel val konvergencijhoz elegend a

Mi;
n= l

DL
n =1

.swo/c egyttes konvergencija.

Ha radsul a ,i,
valsznsgi vltozk egyenletesen
korltosak, || S C, n = 1, 2,
/cfcor ez a felttel szk
sges'is.

123

bizonyts.

A Y

sor konvergencijbl s a (3) egyen-

n = 1

oo

ltlensgbl az addik, hogy a Y (M) sor 1 valsznn = 1

oo

sggel konvergens. A Y

n=

oo

sor konvergencijval egytt eb1

bi kvetkezik a sor 1 valsznsggel val konvergencija.

n

Legyenek most a i, 2, vltozk egyenletesen korltosak,

s tegyk fel, hogy a Y
sor 1 valsznsggel konvergens.
=
_
Tekintsk most fggetlen valsznsgi vltozk olyan
Eo, . . . sorozatt, amely ugyanolyan eloszls, mint a i, 2,
oo

co

sorozat. Ekkor a Y > Y ( ) sork szintn 1 Val

nl
w=l
sznsggel konverglnak. M inthogy M( |) = 0, gy a

II =

,) sor 1 valsznsggel trtn konvergencijbl s

1

oo

a (4) egyenltlensgbl kvetkezik, hogy

XI

Vagyis D = D(;) f) < oo is teljesl. Akkor a

n=
2 /i = i
ltei els rsze szerint a
oo

vergl, ami a
OO

/? =

s o r 1 valsznsggel kon-

W= 1

sor konvergencijval egytt biztostja a

1

sor konvergencijt.
n=
A IV. ttelt bebizonytottuk.
Legyen
[&.,
||^C

esetn,

= |o ,

esetn,

| > C

v. t t e l , y i, 2, . . . fggetlen valsznsgi vltozk

n

Y 5.
=

sornak konvergencijhoz szksges s elegend, hogy valami124

lyen C

>

0-ra a

P { | |-c } ,

n= 1

M,

g Di-J

n= 1

11 =

sorok mind egyszerre konvergensek legyenek1.

BIZONYTS. ELGSGESSG.

M inthogy
w =

p{|| > C} < oo,

1

gy a Borel-Cantelli lemma szerint vges sok i-tl eltekintve

majdnem mindentt
= . Akkor a 4. ttel szerint 1 valszQO

co

nsggel konvergens a ^ sor, teht a 5* sor is.

71= 1
II = 1
CO

sz k sg essg .

Ha a
n

sor 1 valsznsggel konver-

gens, akkor
0 majdnem biztosan, n -* oo-re. Ezrt minden
C > 0-ra legfeljebb vges szm {|| > C} esemny mehet
vgbe, gy a Borel-Cantelli lemma szerint
oo

s gy a

ti =

n= 1

!>C}<,

sor konvergencijbl kvetkezik, hogy szn1

tn konvergens a
OO

P{|
/) = 1

co

co

^ [sor is. Ekkor a Y

7! =

71 =

sor s a
1

sorok konvergencija a IV. ttelbl kvetkezik.

1
L. A. Khintchine und A. Kolmogroff: ber Konvergenz von Reihen,
MaTeM. c., t . 32 (1925), 668677.

125

FGGELK

Egy nevezetes valsznsgszmtsi ttel

M r tbb olyan eset fordult el, amelyben bizonyos hatrval
sznsgek szksgszeren vagy 0-val vagy 1-gyel egyenlk.
Pldul fggetlen valsznsgi vltozkbl alkotott sor kon
vergencijnak valsznsge csak ezt a kt rtket veheti fel1.
Most tbb ilyen esetet tfog ttelt bizonytunk be.
:. i.; .
t t e l . (A 0 vagy l -trvny). Legyenek 1 , 2, vala
milyen valsznsgi vltozk, / ( x) = f ( x \ , x%, . . . ) pedig az
x
(xi, x%, . . . ) vltoz olyan Baire-fggvnye2, hogy az
f<&i, 5 * , . . . ) = o
sszefggsnek az els n i, <*2,
tteles valsznsge minden n-re a

vltozra vonatkoz fel

P { / ( 5 i,5 .,. ..) = 0}

(i)

abszolt valsznsggel egyenl. Ezen felttelek mellett az (1)

valsznsg vagy 0, vagy 1.
1 L. hatodik fejezet, 5. . Ugyanez fennll a nagy szmok ers trv
nyben szerepl
P {f\n -d n -+ 0, n - oo}
valsznsgre is, ha a n vltozk teljesen fggetlenek.
2 Baire fggvnynek olyan fggvnyt neveznek, amely polinomokbl
kiindulva iterlt hatrtm enetekkel a pontonknti konvergencia rtelm
ben elllthat.

126

Specilisan, ennek a ttelnek a felttelei teljeslnek, ha a i,

2, . . . valsznsgi vltozk fggetlenek, s vges szm
vltoz megvltozsakor az f ( x ) fggvnyrtke nem vltozik.

s
^ = {co:/(^) = 0}.
Ezzel az esemnnyel egytt tekintsk az sszes olyan esemny
algebrjt, amely a vges szm
vltoz kztt fennll
sszefggsek ltal rtelmezhet'. Ha a B esemny SR-hez tarto
zik, akkor a ttel felttelei szerint
? (A\ B) = ?(A).

( 2)

A P() = 0 esetre ttelnk mr be van bizonytva. Legyen

m ost P(A) > 0. Akkor (2)-bl kvetkezik a

(3)
kplet.
gy P(2?) s P(B | A) kt a-additv halmazfggvny, amely S
n egybeesik, teht ezek meg kell, hogy egyezzenek az
algebra
er($?) Bori bvtsnek brmely halmazn is. Ezrt specilisan
?(A)=?(A\A)=U
ami a ttelt bizonytja.
Nhny ms esetet, amelyben ismert valsznsgekrl azt
llthatjuk, hogy csak a 0 s 1 rtkeket veszik fel, P. Lvi
tanulm nyozott1.

1L. ezzel kapcsolatban P. Lvi: Sur un thoreme de A. Khintchine,

Bull des Sei. M ath., 55. ktet (1931), 1 4 5 -1 6 0 , II. ttel.

127

IRODALOMJEGYZK

[1] EepnujTeiH C. H .: O tm m aKcuoMammecKozo o6ocnoaanu.fi

meopuu eepojm w ocm e, 3an. Xapbic. MareM. 0 6 Ba, 1917,
C T p . 209 274.
[2] Teopun eeponm nocm e , 2-e H 3 # . , M o c K B a , TTTM , 1934.
[1] B ori E .: L e s probabilits dnom brables et leurs applications
arithm tiques, R en d . C irc. m t., P alerm o , 27. k tet, 1909,
2 4 7 - 2 7 1 .0 .
[2] Principes et fo rm u les classiques, F asc. 1 du to m e I d u T ra it
des P robabilits p r E. Bori cl divers a u te u rs, P aris, G a u th ie rV illars, 1925.
[3] A pplications F arithm tique et la thorie des fonctions, F asc.
1 du tom e II du T ra it des P ro b ab ilits p r E. Bori et divers
au teu rs, P aris, G au th ier-V illars, 1926.
[1] G antelli F . P . : Una teria astratta dl C alcolo delle probabilita,
G io rn . Ist. Ita l. A ttu a ri, 3. k tet, 1932, 257 265. oldal.
[2] Sulla legge d ei gra n d i num eri, M em . A cad. L incei, 11. k te t,
1916.
[3] Sulla probabilita com e lim it de/la freq u en za , R en d . A ccad.
Lincei, 26. k tet, 1917, 39 45. oldal.
[1] C o peland HL: The theory o f probability fr o m the p o in t o f wiev o j
adm issible num bers, A n n . M ath . S tatist., 3. k te t, 1932, 143
156. oldal.
[1] D rg e K .: Z u dr von M isesgegebenen Begrndung dr W ahrscheinlichkeitsrechnung, M a th . Z ., 32. k te t, 1930, 232258. o ld al.

128

[1] F rch et M .: S u r la convergence en probabilit, M etr n , 8. k te t,

1 9 3 0 ,1 - 4 8 . oldal.
[2] Recherches thoriques m odernes, sur thorie des probabilits,
F asc. 3 d u tom e I du T ra it des p ro b ab ilits p r E. B ori et
divers au teu rs, Paris, G au th ier-V illars.
[11 K o lm o g o ro ffA .: berdieanalytischen M ethoden in d e r W ahrscheinlichtkeitsrechnung, M a th A n n . 104. k tet, 1931, 4 1 5 458.
oldal.
[2] K o j i M o r o p o B A .: O ufan m eopun M e p b i u m eopun eeponm ttocme,
C O p H H K T p y flO B CeKUHH TOHHblX H a yK KOMMyHHCXJHHeCKOH
a K a fle M H H ,

1,1929,

C T p . 8

21.

[ lJ L v y P .: C a lc u l des P robabilits, P aris, G au th ier-V illars, 1925

[1] L om nicki A .: N ouveaux fo n d em en ts du calcul des p ro b a b ilit s
F u n d am . M ath ., 4. k tet, 1923, 3 4 71. oldal.
[ ljv o n

M ises R .: W ahrscheinlichkeitsrechm ng, L eipzig u. W ien,

F r. D euticke, 1931.
[2] G rundlagen dr W ahrscheinlichkeitsrechm ng, M ath . Z ., 5. k tet,
1919, 5 2 - 9 9 . oldal.
[3] W ahrscheinlichkeitsrechm ng, S ta tis tik und W ahrheit. W ien,
Julius S pringer, 1928.
[1] R eichenbach H .: A x i m tik dr W ahrscheinlichkeitsrechm ng,
M a th , Z ., 34. k tet, 1932, 5 6 8 - 6 1 9 . oldal.
[ 11 S lulsky E .: ber stochastische A sym p to ten und Grenzwerte,
M etr n , 5. ktet, 1925, 3 89. oldal.
[2] CnyuKHH E .: K eonpocy o jiozmecKUx ocnoeax m eopuu eep o m m o c m u, BeCTHHK CTaTHCTIIKH, t . 22, 1922, CTp. 13 21.
[1] S leinhaus H .: L e s probabilits dnom brabls et leur rapport la
thorie de la m esure, F u n d a m . M a th ., 4. k te t, 1923, 2 8 6 310.
oldal.

[1] T o rn ier E .: W hrscheinlichkeitsrechnung und Z ahlentheorie. J.

rein ean g ew . M a th ., 160. k tet, 1 9 2 9 ,1 7 7 198. oldal. ;!
[2] Grundlagen dr W hrscheinlichkeitsrechnung, A cta M a th ., 60.
k tet, 2 39380. oldal.

130

b o r t - s k t s te r v

K n y a

K a ta lin

m u n k ja

A kiadsrt felel a G ondolat Knyvkiad igazgatja

82/1027 Franklin Nyom da, Budapest, 1982

Felels vezet: M tys Mikls igazgat
Felels szerkeszt: B. N eu Piroska. M szaki vezet: G onda Pl
Mszaki szerkeszt: G ut Ferenc. M e g je l e n t 6 ,6 (A/5) v terjedelemben,
az M SZ 5601 59 s 5602 55 Szabvny szerint