‫תאריך עדכון‪27.03.

2011:‬‬

‫הסתברות מתמטית ‪88-373‬‬

‫סוג הקורס‪ :‬הרצאה ותרגיל‬

‫היקף שעות בשבוע‪ 4 :‬הרצאה‪ 2 ,‬תרגיל‬ ‫סמסטר‪ :‬ב'‬ ‫שנת לימודים‪ :‬תשע"א‬

‫קורס זה מיועד לתלמידי מסלול מתמטיקה עיונית מורחב ומתמטיקה‪-‬סטטיסטיקה מורחב )שנה שלישית‪,‬‬
‫‪.‬תואר ראשון(‬

‫‪:‬א‪ .‬מטרת הקורס‬

‫להקנות לסטודנטים בעלי רקע מתמטי את היסודות של תורת ההסתברות והכרת המשפטים היסודיים כמו‬
‫החוק החזק ומשפט הגבול המרכזי‪ .‬כמו כן לתת להם את הכלים הבסיסיים שבתורת ההסתברות וכן כמה‬
‫מושגים מודרניים יותר של תהליכים סטוכסטיים‪ .‬זאת על מנת לאפשר להם בעתיד ליישם מושגים אלו‬
‫‪.‬לסטטיסטיקה‪ ,‬למדעי הטבע‪ ,‬לכלכלה ולמתמטיקה פיננסית‬

‫‪:‬ב‪ .‬תוכן הקורס‬

‫‪:‬תוכנית הוראה מפורטת‬

‫‪ .1‬תורת ההסתברות מנקודת מבט מתימטית‪-‬מידתית ‪:‬‬

‫‪ .I‬מרחב הסתברות‪ ,‬תכונות של פונקציית ההסתברות )כולל רציפות(‪ .‬דוגמאות‪ ,‬התפלגויות‬
‫סינגולאריות‪.‬‬
‫הסתברות מותנה – כולל נוסחת בייס למקרה האינסופי‪.‬‬ ‫‪.II‬‬
‫משתנים מקריים והתפלגויות חד‪-‬מימדיות‪.‬‬ ‫‪.III‬‬
‫התפלגויות רב‪-‬מימדיות‪ ,‬טרנספורמציות‪.‬‬ ‫‪.IV‬‬
‫אי‪-‬תלות )ותלות( של משתנים מקריים והתפלגות מותנית‪.‬‬ ‫‪.V‬‬
‫תוחלת‪ ,‬שונות ומומנטים‪ .‬תכונות של תוחלת‪ ,‬שונות משותפת ומקדם המתאם‪.‬‬ ‫‪.VI‬‬
‫‪ .VII‬תוחלת מותנית ביחס לסיגמה‪-‬אלגברה‪.‬‬

‫סוגים שונים של התכנסות עבור סדרות של משתנים מקריים‪ ,‬משפט שלושת הטורים של קולמוגורוב‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫החוק החזק של המספרים הגדולים )כולל הוכחה(‪.‬‬
‫פונקציה אופינית‪ :‬הגדרה‪ ,‬תכונות‪ ,‬נוסחת ההיפוך ומשפטים יסודיים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫משפט הגבול המרכזי ויישומים‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫התפלגות רב נורמלית‪.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫שרשראות מרקוב )סופיות( – התכנסות להתפלגות סטציונרית‪.‬‬ ‫‪.6‬‬
‫מרטינגלים – )עם פרמטר רציף(‪ ,‬תכונות‪ ,‬זמני עצירה‪ ,‬משפט העצירה של ‪ ,Doob‬משפטי התכנסות‬ ‫‪.7‬‬
‫)הוכחות בהתאם לזמן(‪.‬‬
‫דוגמאות מרכזיות – תהליך פואסון ותנועה בראונית‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫ג‪ .‬חובות הקורס‪:‬‬

‫דרישות קדם‪ :‬אלגברה לינארית ‪ ,1‬חשבון אינפיניטיסימלי ‪ ,2‬קורס בסיסי בהסתברות )‪,(88165‬‬
‫וקורס בתורת המידה או באנליזה מודרנית‪.‬‬
‫חובות ‪ /‬דרישות ‪ /‬מטלות‪ :‬מבחן מסכם‪ ,‬תרגילי בית‪ .‬חובה להגיש לפחות ‪ 75%‬מהתרגילים‪.‬‬
‫מרכיבי הציון הסופי‪ 85% :‬מבחן מסכם‪ 15% ,‬ציון תרגיל )יכול להשתנות לפי החלטת המרצה(‪.‬‬
 :‫ ביבליוגרפיה‬.‫ד‬
:‫ספרי הלימוד‬

.‫ ירושלים‬,‫ הוצאת אקדמון‬, ‫ מבוא לתורת ההסתברות‬,‫ אריה דבורצקי‬.1

.‫ ירושלים‬,‫ הוצאת אקדמון‬,‫ תורת ההסתברות‬,‫ אברהם שמרון‬,‫ עלי מרצבך‬.2
J. Galambos, Advanced Probability Theory, Marcel Dekker 1988 .3
R. Durrett, Probability: Theory and Examples, second ed., Duxbury Press 1996 .4
J. Lamperti, Probability, W.A. Benjamin Inc., 1966 .5
A. Gut, Probability, A graduate course, Springer, 2005 .6
:‫ספרי עזר נוספים‬

K.L. Chung and R.J. Williams, Introduction to stochastic integration, Birkhauser 1983
O. Kallenberg, Foundations of modern probability, second ed., Springer 2001