1.

Naći gustinu slučajne veličine t 2 koja je jednaka vremenu realizacije drugog događaja u Puasonovom
potoku intenziteta l .
2. Prelaz sa simetrične slučajne šetnje na Vinerov proces.

1. Pred pozorišnom kasom u redu stoji 20 osoba i svaka kupuje po jednu kartu čija je cijena 10 eura. Među
osobama u redu njih 10 ima po novčanicu od 10 eura, a njih 10 po novčanicu od 20 eura. Prije početka
prodaje karata u kasi nema novca. Kolika je vjerovatnoća da će kasa raditi bez zastoja?
2. Puasonov proces.
3. Pojam slučajnog procesa, trajektorije, sječenja.
Primjer. z (t ) = Xt 2 + Yt , t �0, X i Y su nezavisne slučajne veličine, svaka ima N (0,1) raspodjelu. Što su
trajektorrije procesa? Naći funkciju raspodjele procesa. Kolika je vjerovatnoća događaja da su trajektorije
procesa monotono rastuće?

1. Arkus siniusni zakon.

2. Definicija slučajnog procesa. Pojam sječenja i trajektorije. Teorema Kolmogorova.

3. Paradoks vremena čekanja.

� �1 � �
1. Neka je W ( t ) standardan Vinerov proces. Izračunati P �
W � �> 0,W ( 1) > 0�.
� �2 �
2. Neka je W ( t ) standardan Vinerov proces. Da li je proces X (t ) = W (t ) Gausov? Izračunati EX (t ).
3. Slučajno razbacane tačke u prostoru R 3 čine Puasonov potok sa intenzitetom l . Rastojanja tačaka od
koordinantnog početka su r1 �r 2 �r3 �... . Naći gustinu slučajne veličine r n .

1. Neka su t 1 i t 2 momenti realizacija prvog i drugog događaja u Puasonovom potoku intenziteta l .

{
Izračunati P t 1 < 2 t 2 > 1 . }
2. Slučajno razbacane tačke u prostoru R 2 čine Puasonov potok sa intenzitetom l . Rastojanja tačaka od
koordinantnog početka su r1 �r 2 �r3 �... . Naći gustinu slučajne veličine r n .

( )
3. Neka je W ( t ) standardan Vinerov proces. Izračunati E W ( s ) W ( t ) , 0 < s < t.

1. Neka je X (t ), t �0, Puasonov proces čiji je intenzitet l , a t 1 ,t 2, .... su momenti relizacije prvog
događaja, drugog događaja, .... Naći raspodjelu slučajne veličine t 2 i Et 2 .

2. Neka je A skup iz prostora R[ 0,1] , elementi skupa A su funkcije x(t ) za koje važi:
inf x(t ) �1. Dokazati da skup A nije Borelov.
t�[ 0,1]

3. Neka je W (t ), t �0, W (0) = 0, Vinerov proces, s 2 = 1. Naći funkciju gustine slučajnog vektora
( W (u ),W (v) ) , 0 < u < v. Izračunati P { W (u ) > 0,W (v) > 0} .
1. Neka je X (t ), t �0, Puasonov proces čiji je intenzitet l , a t 1 ,t 2, .... su momenti realizacije prvog
događaja, drugog događaja, .... Izračunati
P { t1 < x t1 < T < t 2 } , 0 < x < T .

2. Neka je W (t ), t �0,W (0) = 0, Vinerov proces, s 2 = 1. Naći funkciju gustine slučajnog vektora
� 1 �
( W (u ),W (v) ) , 0 < u < v. W ( ) > 0,W (1) > 0�.
Izračunati P �
� 2

3. Neka je W (t ), t �0, W (0) = 0, Vinerov proces, s 2 = 1. Dokazati da

2
�n -1 � �( j + 1) � �j � � �
2
� �
E�� W�
�
�j =0 � � n
� - 1�� 0, n � �.
�- W � �
� � �n � � � �

{ }
1. Neka je W ( t ) standardan Vinerov proces. Izračunati P W ( s ) > 0,W ( t ) > 0 , s < t .
2. Naći kovarijacionu funkciju procesa W ( t ) = W ( t ) - tW ( 1) , 0 �t �1.
3. Na presjeku autoputa se crveni automobili pojavljuju u skladu sa Puasonovim procesom čiji je intezitet a
a plavi u skladu sa Puasonovim procesom čiji je intezitet b . Naći vjerovatnoću da se crveni automobil
pojavi prije plavog.

1. Neka je X (t ), t �0, Puasonov proces sa intenzitetom l . Naći raspodjelu slučajne veličine W koja je
jednaka vremenu između dva uzastopna događaja. Naći raspodjelu slučajne veličine V koja je jednaka
vremenu između realizacije događaja i događaja koji je drugi po redu u odnosu na onaj od kog počinjemo
mjerenje vremena.

2. Definicija slučajnog procesa. Teorema Kolmogorova.

Naći jednodimenzionalnu raspodjelu procesa x (t ) = X + t , t �0 , gdje slučajna veličina X ima N (0,1)
raspodjelu. Dokazati da dvodimenzionalna raspodjela nema gustinu.

3. Neka je x = min
0��
s 1
W ( s ) . Naći raspodjelu slučajne veličine x .

4. . Neka je X (t ), t �0, Puasonov proces sa intenzitetom L gdje je L slučajna veličina sa

eksponencijalnom raspodjelom sa parametrom m . Naći raspodjelu slučajne veličine X (t ).

1. Arkus sinusni zakon za simetričnu slučajnu šetnju.

2. Model koji generiše Puasonov proces.
Putnici na stajalište stižu u skladu sa Puasonovim potokom intenziteta 7. Autobus je upravo napustio
stajalište, a vrijeme čekanja na sljedeći je slučajna veličina X sa U(0,1) raspodjelom. Naći očekivani broj
putnika koji će otputovati sljedećim autobusom.
3. Konačno dimenzionalne raspodjele Vinerovog procesa.

1. Definicija slučajnog procesa. Teorema Kolmogorova.

Primjer. Neka je slučajni proces xt (w ) zadan na vjerovatnosnom prostoru ( W, F , P ) gdje je W = (0,1), F je
sigma polje Borelovih skupova na ( 0,1) , a P je Borelova mjera.
a) Naći realizacije procesa xt (w ) .
b) Naći dvodimenzionalne raspodjele procesa xt (w ) .
2. Vinerov proces.

1. Neka je X (t ), t �0, Puasonov proces sa intenzitetom l . Naći raspodjelu slučajnog vektora

( X (t1 ), X (t2 )), 0 < t1 < t 2 .
2. Definicija slučajnog procesa. Teorema Kolmogorova.
Primjer. Neka je slučajni proces xt (w ) zadan na vjerovatnosnom prostoru ( W, F , P ) gdje je W = (0,1), F je
sigma polje Borelovih skupova na ( 0,1) , a P je Borelova mjera.
a) Naći realizacije procesa xt (w ) .
b) Naći dvodimenzionalne raspodjele procesa xt (w ) .
3. Neka je W (t ), t �0, W (0) = 0, s 2 = 1 Vinerov proces.
a) Dokazati da je slučajni proces X (t ) = e - tW (e 2t ), t �0 stacionaran u širokom smislu.
b) Neka je x = max
0��
s 1
W ( s ) . Naći Ex .

1. Neka je X (t ), t �0, Puasonov proces čiji je intenzitet l , a t 1 ,t 2, .... su momenti realizacije prvog
događaja, drugog događaja, .... .
a) Izračunati
P { t1 < x t1 < T < t 2 } , 0 < x < T .
b) Putnik stiže na stanicu u momentu x : U (0,1), a autobusi u momentima t 1 ,t 2, .... iz uvodnog dijela
zadatka. Kolika je vjerovatnoća da će putnik otputovati trećim autobusom?

Uobičajenim postupkom se dobija p( t 2 ,t 3 ) ( u, v ) = l ue , 0 < u < v. Sada je zbog nezavisnosti

3 -lv

p( t 2 ,t 3 ,x ) ( u, v, z ) = p( t 2 ,t 3 ) ( u, v ) px ( z ) = l 3ue - l v , 0 < u < v, 0 < z < 1. Mi tražimo

P{ t 2 < x < t 3} = �
�
�p( t 2 ,t 3 ,x ) ( u, v, z ) dudvdz = �
�
� p( t 2 ,t 3 ,x ) ( u, v, z ) dudvdz
u < z <v u < z < min{ 1,v}
0 < z <1 0 <u <1,u < v

���min{ 1, v}
1 � �
= ��
� � �l 3ue - l v dz �
dv �
du
� �
u� u
� �
0� � �

2. Neka je W (t ), t �0, W (0) = 0, Vinerov proces, s 2 = 1.

a) Naći funkciju gustine slučajnog vektora ( W (u ),W (v ) ) , 0 < u < v.
b) Naći kovarijacionu funkciju procesa W ( t ) = W ( t ) - tW ( 1) , 0 �t �1.
3. Prelaz sa simetrične slučajne šetnje na Vinerov proces.

1. Arcsin zakon za simetričnu slučajnu šetnju.

2. Naći gustinu slučajne veličine t 3 koja je jednaka vremenu realizacije drugog događaja u Puasonovom
potoku intenziteta l .
3. Dokazati da je Vinerov proces Gausov.