‫‪ 

‬‬
‫طريقة أويلر‪ ‬‬
‫هي طريقة تعتمد اساسا على حساب و تمكن من حلحلة المعادالت التفاضلية العادية من‬
‫درجة االولى انطالقا من القيمة البداية‬
‫سميت هده الطريقة هكدا نسبة الى عالم رياضيات ليونهارد أويلر التي درسها في كتاب له‬
‫نشر بين عامين ‪ 1768‬و‪1770‬‬

‫أمثلة عددية طريقة أويلر‪-‬مارويا‬

‫منها هي كال من الدوال العددية والظروف األولية هو متغير عشوائي‪.‬‬

‫حل المعادلة مع متغير عشوائي متغير‪ .‬اآلن حدد ‪ Ito ،‬التكامل هنا هو تكامل‬
‫طريقة رقمية لحل المعادلة أعاله ‪ ،‬والمتغير العشوائي الذي تم الحصول عليه‬
‫عندما تقترب الطريقة العددية من ‪ 0‬كحل للمعادلة‪ .‬كتابة المعادلة بصيغة‬
‫تفاضلية‬

‫يتم استخدام خوارزمية لحل المعادلة التفاضلية المذكورة‬ ‫في الفاصل> الزمني‬
‫أين هو عدد صحيح‬ ‫أعاله ‪ ،‬ويتم تنفيذ المعالجة المنفصلة أوالً‪ .‬اصنع‬
‫أعرب عنه ‪ .‬أويلر‪-‬ماروياما لديه‬ ‫‪ .‬تقريب رقمي‬ ‫موجب ولديه‬
‫الشكل‬

‫يمكن فهم المعادلة (‪ )3‬من الشكل التكاملي ‪ ،‬وهو‬

‫في ذلك الوقت ‪،‬‬ ‫كل حد في المعادلة (‪ )3‬يتوافق مع المعادلة (‪ ، )4‬متى‬

‫‪.‬تتحول المعادلة (‪ )3‬إلى طريقة أويلر‬
‫أوالً سنفصل المسار البراوني لتوليد الزيادة التي تتطلبها المعادلة (‪)3‬‬
‫للراحة ‪ ،‬نختار الخطوة الزمنية كزيادة في المسار البراوني‬
 ‫عدد صحيح‪ .‬هذا يجعل من الممكن استخدام السالسل‬ ‫مضاعفات> أين‬
‫هي سلسلة زمنية مدرجة ‪ Euler-Maruyama‬الزمنية المحسوبة بواسطة‬
‫‪ SDE‬في المسار البراوني في أعط مثاالً لتطبيق طريقة أويلر‪-‬ماروياما على‬
‫الخطي‬

‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫منها و هي ثوابت حقيقية ‪ ،‬وبالتالي في المعادلة (‪)2‬‬

‫هذه هي معادلة بالك‪-‬شولز التفاضلية الجزئية في الرياضيات المالية والتي يمكن‬
‫الحصول عليها من المعادلة (‪ .]2[ )5‬الحل التحليلي للمعادلة (‪ )5‬هو [‪]3‬‬

‫‪ .‬جعل المسار البراوني في الفاصل> الزمني بين و‬ ‫خذ‬

‫‪ .‬ثم‬ ‫والحصول على الحل التحليلي للمعادلة وفق المعادلة (‪)6‬‬
‫‪ Euler-Maruyama .‬استخدم‬ ‫دع‬ ‫لحساب الخطوة الزمنية‬
‫القيمة‬ ‫الزيادة المقابلة لحجم الخطوة العامة أويلر‪-‬ماروياما‬

‫هذا يعطي الحل العددي لطريقة أويلر‪-‬ماروياما‪ .‬وتظهر النتيجة في الشكل ‪1‬‬

‫الخطأ بين حل القيمة النقطية والحل التحليلي هو‬ ‫في هذا الوقت‬
‫خطأ الحل‬ ‫كما هو مبين في الشكل ‪ ، 1‬في‬ ‫عند أخذ‬
‫العددي النقطي والحل التحليلي‬