CHƯƠNG II

ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

Bài tập 2.1: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền lương - PAY (USD) và tỷ lệ thất
nghiệp - UN (%) từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 5 năm 2012 thu được kết quả sau:
Dependent Variable: PAY
Method: Least Squares
Sample: 2005M01 2012M05
Included observations: 89

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

UN 61.39286 -20.25149 0.0000

C 142300.3 445.2389

R-squared Mean dependent var 133686.6

Adjusted R-squared S.D. dependent var 2951.582

1. Viết mô hình hồi quy mẫu, cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước
lượng được.
2. Với mức ý nghĩa 5% khi tỷ lệ thất nghiệp tăng 1% thì tiền lương trung bình thay
đổi như thế nào?
3. Tính TSS, ESS, RSS.
4. Với độ tin cậy 90% nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.5% thì tiền lương trung bình sẽ
thay đổi tối đa là bao nhiêu?
Hãy trả lời các câu sau với mức ý nghĩa 5%:
5. Phương sai sai số ngẫu nhiên là bao nhiêu?
6. Anh (chị) hãy cho biết hệ số chặn có ý nghĩa thống kê không?
7. Khi tỷ lệ thất nghiệp bằng 0 thì tiền lương trung bình là bao nhiêu?
8. Nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.5% thì tiền lương trung bình tăng ít nhất 500 USD.
Anh (chị) có đồng ý với ý kiến này không?
9. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 năm 2012 là 2% thì tiền lương trung bình biến động
trong khoảng nào?
Bài tập 2.3: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tổng tài sản ròng - W (nghìn USD) với
tổng thu nhập - INC (nghìn USD) của 46 cá nhân trong một địa phương. Cho mức ý
nghĩa 5% và kết quả sau:
Dependent Variable: W
Method: Least Squares
Sample: 1 46

1
 Included observations: 46

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -17.62333 8.658610 -2.035353 0.0479

INC 0.914766 0.202401 4.519570

R-squared Mean dependent var 16.77893

Adjusted R-squared 0.301530 S.D. dependent var 33.49111

1. Viết mô hình hồi quy mẫu, các hệ số hồi quy thu được có phù hợp lý thuyết kinh
tế hay không?
2. Khi thu nhập tăng 1.5 nghìn USD thì tổng tài sản ròng thay đổi như thế nào?
3. Khi thu nhập giảm 2 nghìn tỷ USD thì tổng tài sản ròng thay đổi tối đa bao nhiêu?
4. Phương sai sai số ngẫu nhiên có thể là 7000 hay không?
5. Phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa là bao nhiêu?
6. Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng 5000 USD thì tổng tài sản ròng tăng 3
nghìn USD. Theo anh (chị) ý kiến này có căn cứ hay không?
7. Để tổng tài sản ròng tăng 1 nghìn USD có ý kiến cho rằng thu nhập phải tăng ít
nhất 2000 USD. Anh (chị) có đồng ý với ý kiến này không?
8. Mô hình hồi quy có phù hợp không?
9. Nếu thu nhập dự kiến là 10.000 USD thì tổng tài sản ròng của cá nhân biến động
trong khoảng nào?
Bài tập 2.2: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa tiêu dùng theo thu nhập, người
ta thu thập số liệu từ 40 hộ gia đình trong một khu tập thể về chi tiêu cho ăn uống
trong một tuần của hộ gia đình - TD (triệu đồng) và mức thu nhập của hộ gia đình
trong một tuần - TN (triệu đồng). Hồi qui mô hình cho kết quả như sau (mức ý
nghĩa 5%):
Dependent Variable: TD
Method: Least Squares
Sample: 1 40
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

TN 0.102096 0.020933
C 0.434102 1.921578 0.0622

R-squared Mean dependent var 2.835735

Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.126752
S.E. of regression 0.895170 Akaike info criterion 2.665101
Sum squared resid Schwarz criterion 2.749545

2
 Log likelihood -51.30201 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.893880 Prob(F-statistic) 0.000019

1. Viết hàm hồi qui mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui và cho biết
kết quả hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?
2. Tính TSS, ESS, RSS.
3. Khi thu nhập của hộ gia đình trong một tuần tăng 1.5 triệu đồng thì chi tiêu cho
ăn uống trong một tuần của hộ gia đình tăng tối thiểu bao nhiêu?
4. Khi thu nhập hộ gia đình giảm 0.5 triệu đồng thì chi tiêu ăn uống trong một tuần
của hộ gia đình giảm tối đa bao nhiêu?
5. Thu nhập trong một tuần giải thích bao nhiêu phần trăm độ biến động của tiêu
dùng cho ăn uống?
6. Anh (chị) có cho rằng thu nhập không ảnh hưởng đến tiêu dùng hay không?
7. Khi thu nhập trong một tuần tăng lên 2 (triệu đồng) thì tiêu dùng cho ăn uống
trong một tuần có tăng ít nhất 0.3 (triệu đồng) hay không?
7. Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối thiểu là bao nhiêu?
9. Hãy dự báo mức tiêu dùng trung bình của hộ gia đình trong một tuần khi mức thu
nhập dự kiến là 6 (triệu/tuần).

3
 CHƯƠNG III
MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

Bài tập 3.1: Sử dụng số liệu của một cửa hàng kinh doanh bánh ngọt tại Mỹ trong
khoảng thời gian 75 tháng. Hồi qui doanh thu bán hàng - S (nghìn USD/tháng) theo
giá bán của sản phẩm - P (USD/sản phẩm) và chi phí quảng cáo - AD (nghìn
USD/tháng), thu được kết quả sau:
Dependent Variable: S
Method: Least Squares
Sample: 1 75
Included observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6.351638 18.72172 0.0000

P 1.095993 -7.215241
AD 0.683195 2.726283

R-squared Mean dependent var 77.37467

Adjusted R-squared S.D. dependent var 6.488537
S.E. of regression Akaike info criterion 6.049854
Sum squared resid 1718.943 Schwarz criterion 6.142553
Log likelihood -223.8695 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.183037 Prob(F-statistic) 0.000000

(Hiệp phương sai của các hệ số tương ứng với các biến P và AD là - 0.0197)
1. Viết mô hình hồi qui mẫu. Kết quả hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế
không?
2. Với độ tin cậy 90%, khi giá bán tăng 1.5 (USD/sản phẩm) thì doanh thu giảm tối
thiểu bao nhiêu?
3. Có ý kiến cho rằng nếu giá bán giảm 2 (USD/sản phẩm) đồng thời tăng chi phí
quảng cáo 0.5 (nghìn USD/tháng) thì doanh thu bán hàng tăng tối thiểu 2.5
(nghìn USD/tháng). Với mức ý nghĩa 5% anh (chị) hãy cho biết ý kiến này có
căn cứ không?
4. Tính TSS, RSS, ESS.
5. Cho mức ý nghĩa 5%, anh (chị) hãy kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui?
6. Với độ tin cậy 95%, phương sai sai số ngẫu nhiên có thể bằng 40 không?
7. Chi phí quảng cáo và giá bán giải thích bao nhiêu phần trăm sự biến động của
doanh thu bán hàng?

4
8. Với mức ý nghĩa 10%, nếu chi phí quảng cáo giảm 2 (nghìn USD/tháng) thì
doanh thu bán hàng giảm tối đa bao nhiêu?
9. Có ý kiến cho rằng chi phí quảng cáo tăng 1 (nghìn USD/tháng) thì doanh thu
bán hàng tăng tối thiểu 2.5 (nghìn USD/tháng). Với độ tin cậy 95%, hãy cho biết
ý kiến này có phù hợp không?
10. Có ý kiến cho rằng, để doanh thu tăng 1.5 (nghìn USD/tháng) thì phải giảm giá
ít nhất 1 (USD/sản phẩm). Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến này có cơ sở không?
12. Cùng với bộ số liệu đầu bài, hồi qui mô hình Si 1
P
2 i
Vi thu được
RSS 1896.391 . Việc đưa biến AD vào mô hình trên có phù hợp không?
13. Cùng với bộ số liệu đầu bài, hồi qui mô hình:
Si 1
P
2 i 3
ADi 4
AD 2 U i với AD 2 AD AD ; thu được:
i

Dependent Variable: S
Method: Least Squares
Sample: 1 75
Included observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

P -7.640000 1.045939
AD 3.556164 3.416950
AD*AD -2.767963 0.940624
C 109.7190 16.13742

R-squared Mean dependent var 77.37467

Adjusted R-squared S.D. dependent var 6.488537
S.E. of regression 4.645283 Akaike info criterion 5.961440
Sum squared resid Schwarz criterion 6.085039
Log likelihood -219.5540 F-statistic 24.45932
Durbin-Watson stat 2.043061 Prob(F-statistic) 0.000000

Kết quả hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?
Bài tập 3.2: Hồi quy tổng đầu tư - INV (tỷ USD) theo tổng thu nhập quốc nội - GDP
(tỷ USD); lãi suất - I (%) của một quốc gia từ quý 1 năm 2002 đến quý 1 năm 2014
thu được kết quả sau, với mức ý nghĩa 5%:

Dependent Variable: INV

Method: Least Squares
Sample : 2002Q1 2012Q1

5
 Included observations: 41

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -33716.12 6279.005 -5.369660 0.0000

LOG(GDP) 3968.689 7.436422
LOG(I) -26746.80 -7.378681

R-squared Mean dependent var 1919.441

Adjusted R-squared 0.571277 S.D. dependent var 236.9852
S.E. of regression Akaike info criterion 12.99728
Sum squared resid Schwarz criterion 13.12267
Log likelihood -263.4443 Hannan-Quinn criter. 13.04294
F-statistic Durbin-Watson stat 0.540185
Prob(F-statistic) 0.000000

(Hiệp phương sai của hệ số hồi quy của LOG(GDP) với LOG(I) là -14276187)
1. Viết mô hình hồi quy mẫu, cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy.
2. Nếu lãi suất giảm 1.5% thì tổng đầu tư của nền kinh tế thay đổi tối đa bao nhiêu?
3. Nếu GDP tăng 0.5% trong điều kiện lãi suất không đổi thì tổng đầu tư của nền
kinh tế có tăng lên 15 tỷ USD hay không?
4. Có ý kiến cho rằng cả GDP và lãi suất đều không ảnh hưởng đến đầu tư. Ý kiến
này có phù hợp với thực tế không?
5. Để tổng đầu tư của nền kinh tế tăng thêm 50 tỷ USD thì lãi suất phải giảm ít nhất
2%. Anh (chị) có đồng ý với ý kiến này không?
6. Nếu GDP tăng 2% đồng thời tiêu dùng của nền kinh tế giảm 1% thì tổng đầu tư
của nền kinh tế thay đổi như thế nào?
7. Phương sai sai số ngẫu nhiên có bằng 2000 hay không?
8. Theo anh (chị) nếu GDP và lãi suất đều tăng 1% thì tổng đầu tư của nền kinh tế có
tăng không?
Bài tập 3.3: Cho số liệu GDP (USD), INF (Lạm phát - %), LEND (Lãi suất - %) của
Việt Nam từ năm 1997 đến 2014 (nguồn: Worldbank). Cho mức ý nghĩa 5% và
bảng báo cáo sau:

6
 Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Sample: 1997 2014
Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INF 0.051594 0.015173

LEND 0.036640 -2.293385
C 25.41584 68.77059

R-squared Mean dependent var 24.79656

Adjusted R-squared S.D. dependent var 0.332916
S.E. of regression Akaike info criterion 0.342519
Sum squared resid Schwarz criterion 0.490914
Log likelihood -0.082671 Hannan-Quinn criter. 0.362981
F-statistic 5.785905 Durbin-Watson stat 0.552236
Prob(F-statistic) 0.013725
Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi qui:
INF LEND C
INF 0.000230 -0.000386 0.002892
LEND -0.000386 0.001343 -0.013033
C 0.002892 -0.013033 0.136585
1. Viết mô hình hồi quy mẫu, cho biết các hệ số hồi quy thu được có phù hợp lý
thuyết kinh tế hay không?
2. Khi lạm phát tăng 0.5 % thì GDP của Việt Nam thay đổi như thế nào?
3. Nếu lãi suất giảm 0.5% thì GDP của Việt Nam thay đổi tối đa bao nhiêu?
4. Nếu lãi suất giảm 1% đồng thời tỷ lệ lạm phát giảm 0.5% thì GDP của Việt Nam
biến động trong khoảng nào?
5. Lãi suất và lạm phát giải thích bao nhiêu % sự thay đổi của GDP?
6. Để GDP tăng 5% thì lãi suất phải giảm ít nhất 1%. Ý kiến này có phù hợp không?
7. Có ý kiến cho rằng nếu lạm phát tăng 1% thì GDP của Việt Nam tăng tối đa 3%.
Anh (chị) có đồng ý với ý kiến này không?
8. Phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa là bao nhiêu?
9. Mô hình hồi quy có phù hợp hay không?

7
Bài tập 3.4: Có số liệu thống kê của Mexico giai đoạn từ 1955-1974: sản lượng (Q -
triệu pesos), lao động (L - ngàn người), vốn cố định (K - triệu pesos). Cho bảng báo
cáo và mức ý nghĩa 10%:
Dependent Variable: LOG(Q)
Method: Least Squares
Sample: 1955 1974
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(K) 0.093350 9.062911

LOG(L) 0.185687 1.829383
C -1.652379 0.606175

R-squared Mean dependent var 12.22605

Adjusted R-squared 0.994502 S.D. dependent var 0.381497
S.E. of regression Akaike info criterion -4.155298
Sum squared resid Schwarz criterion -4.005938
Log likelihood 44.55298 F-statistic
Durbin-Watson stat 0.425843 Prob(F-statistic) 0.000000

Hiệp phương sai giữa các hệ số hồi qui của các biến LOG(K) và LOG(L) là 0.017
1. Viết hàm hồi qui mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui ước lượng,
kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?
2. Khi nguồn vốn cố định tăng lên 1% thì sản lượng thay đổi tối thiểu bao nhiêu?
3. Khi nguồn lao động giảm 2% thì sản lượng biến động tối thiểu bao nhiêu?
4. Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hay không?
5. Có ý kiến cho rằng sản lượng không co giãn theo lượng vốn cố định. Anh (chị)
có đồng ý với ý kiến đưa ra không?
6. Có ý kiến cho rằng hiệu quả của quá trình sản xuất giảm theo quy mô, ý kiến này
có phù hợp với bảng báo cáo đã cho không?
7. Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động trong khoảng nào?
Bài tập 3.5: Có số liệu thống kê về lượng tiêu thụ bia của một nhà hàng kinh doanh
bia tại Mỹ - Q (triệu lít/năm), Thu nhập khả dụng - I (USD/năm), giá bia - PB
(USD/lít), giá của một món đồ ăn chính của nhà hàng - PR (USD/đĩa) và giá rượu -
PL (USD/lít). Hồi qui mối quan hệ giữa các biến cho kết quả sau và mức ý nghĩa 5%:
Dependent Variable: LOG(Q)
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30

8
 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(I) 0.415514 2.221016 0.0356

LOG(PB) 0.239042 -4.268787 0.0002
LOG(PR) -0.582934 0.560150 0.3080
LOG(PL) 0.079693 2.629415 0.0144
C -3.243238 3.743000 0.3945

R-squared Mean dependent var 4.018531

Adjusted R-squared 0.797451 S.D. dependent var 0.133258
S.E. of regression Akaike info criterion -2.638823
Sum squared resid Schwarz criterion -2.405290
Log likelihood 44.58235 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.630645 Prob(F-statistic) 0.000000

Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi qui:

LOG(I) LOG(PB) LOG(PR) LOG(PL) C
LOG(I) 0.172652036 -0.0554 -0.10199 -0.01092 -1.513136536
LOG(PB) -0.055404986 0.057141 -0.05872 0.004369 0.63590546
LOG(PR) -0.101994071 -0.05872 0.313768 -0.00787 0.459996455
LOG(PL) -0.010921596 0.004369 -0.00787 0.006351 0.124030559
C -1.513136536 0.635905 0.459996 0.124031 14.01004541

1. Viết mô hình hồi qui mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui ước
lượng, kết quả hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?
2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi qui.
3. Lượng tiêu thụ bia của nhà hàng có co giãn theo giá một món ăn chính của nhà
hàng đó hay không?
4. Cùng với bộ số liệu trên, hồi qui mô hình cho kết quả:

9
 Redundant Variables: LOG(PL)

F-statistic 1.083003 Prob. F(1,25) 0.307987

Log likelihood ratio 1.272241 Prob. Chi-Square(1) 0.259347

Kết quả này cho biết điều gì?

5. Có kiến cho rằng lượng tiêu thụ bia của nhà hàng ít co giãn theo thu nhập, anh
(chị) có đồng ý với ý kiến này không?
6. Khi giá bia và trung bình thu nhập khả dụng cùng tăng lên 1%, thì lượng tiêu thụ
bia có thể vẫn không thay đổi. Hãy cho biến ý kiến của anh (chị) về vấn đề này?
7. Khi giá rượu tăng lên có thể người dân sẽ uống bia nhiều hơn và lượng tiêu thụ
bia của nhà hàng sẽ tăng lên đáng kể. Ý kiến này có phù hợp không?
8. Khi giá rượu tăng lên 1.5% thì lượng tiêu thụ bia của nhà hàng biến động trong
khoảng nào?
9. Phương sai sai số ngẫu nhiên có thể bằng bao nhiêu?
10. Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hay không? Khi đó mô hình hồi qui sẽ có dạng
như thế nào?

10
 CHƯƠNG IV
HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

Bài tập 4.1: Hồi qui lương nhân viên W (trăm nghìn đồng/tháng) phụ thuộc vào
trình độ học vấn EDU (năm đào tạo), thâm niên công tác EX (năm) và giới tính S (S
= 0 nếu nhân viên là nữ, S = 1 nếu nhân viên là nam) cho kết quả trong báo cáo sau:
Dependent Variable: W
Method: Least Squares
Sample: 1 49
Included observations: 49
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 434.8209 258.8708 1.679683
EDU 31.50806 4.238632
EX 12.13158 2.840054
S 470.4604 144.8698
R-squared Mean dependent var 1820.204
Adjusted R-squared 0.413614 S.D. dependent var 648.2687
S.E. of regression 496.4173 Akaike info criterion 15.33082
Sum squared resid Schwarz criterion 15.48525
Log likelihood -371.6050 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.145764 Prob(F-statistic)
1. Viết hàm hồi qui mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số.
2. Với mức ý nghĩa 5% hãy cho biết sự phân biệt giới tính trong trả lương cho nhân
viên hay không?
3. Có ý kiến cho rằng nếu trình độ học vấn cao hơn 2 năm thì lương được trả tăng
thêm 0.5 đồng/tháng. Với độ tin cậy 95% anh chị hãy cho biết ý kiến này có phù
hợp với mẫu được nghiên cứu hay không?
4. Với độ tin cậy 90%, mô hình hồi qui có phù hợp không?
5. Nếu dự kiến tăng 2 năm công tác, với độ tin cậy 95%, anh (chị) hãy cho biết tiền
lương trung bình tăng tối đa là bao nhiêu?
6. Viết hàm hồi qui mẫu cho tiền lương của nhân viên nữ.
7. Có ý kiến cho rằng nếu tăng 1 năm công tác thì tiền lương có thể tăng thêm 3
triệu đồng/tháng. Cho mức ý nghĩa 5% ý kiến này có hợp lý không?
8. Với cùng trình độ học vấn và thâm niên công tác thì sự chênh lệnh hiệu quả lao
động (tính theo đơn vị trăm nghìn đồng trên tháng mà lao động mang lại cho
doanh nghiệp) của nữ so với nam là bao nhiêu để lao động nữ có lợi thế khi tuyển
dụng vào doanh nghiệp?

11
Bài tập 4.2: Có số liệu thống kê của Anh giai đoạn 1946 - 1954 về mức tiết kiệm cá
nhân - Y (triệu Pound), thu nhập - X (triệu Pound) trong thời kỳ - D (D = 0 thời kỳ
hậu tái thiết (sau năm 54), D = 1 thời kỳ tái thiết (trước năm 54)). Cho bảng báo cáo
và mức ý nghĩa 5%:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1946 1963
Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X 0.149195 0.014051 10.61821 0.0000

D 1.500257 0.485431 3.090566 0.0080
X*D -0.106418 0.038471 -2.766167 0.0152
C -1.722770 0.278983 -6.175184 0.0000

R-squared 0.952686 Mean dependent var 0.773333

Adjusted R-squared 0.942547 S.D. dependent var 0.642806
S.E. of regression 0.154077 Akaike info criterion -0.709599
Sum squared resid 0.332356 Schwarz criterion -0.511739
Log likelihood 10.38639 F-statistic 93.96414
Durbin-Watson stat 1.485492 Prob(F-statistic) 0.000000

Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi qui tương ứng với các biến số:
X D X*D C
X 0.000197 0.00386 -0.0002 -0.00386
D 0.00386 0.235643 -0.01795 -0.07783
X*D -0.0002 -0.01795 0.00148 0.00386
C -0.00386 -0.07783 0.00386 0.077831
1. Viết mô hình hồi qui mẫu, kết quả hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
2. Tính R2, TSS, ESS, RSS?
3. Mô hình hồi qui có phù hợp không?
4. Khi thu nhập tăng lên 1.5 (triệu Pound), thì mức tiết kiệm cá nhân thay đổi tối
thiểu bao nhiêu trong thời kỳ tái thiết?
5. Ảnh hưởng của thu nhập đến tiết kiệm có sự phân biệt giữa hai thời kỳ hay
không?
6. Phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa là bao nhiêu?
7. Anh (chị) có cho rằng trong thời kỳ hậu tái thiết, khi thu nhập tăng lên 2 (triệu
Pound), thì mức tiết kiệm quốc gia tăng 0.5 (triệu Pound)?
8. Khi thu nhập tăng 1 (triệu Pound) thì mức tiết kiệm thời kỳ hậu tái thiết giảm tối
thiểu bao nhiêu?
Bài tập 4.3: Khi nghiên cứu tác động của Lạm phát (INF - %) và Lãi suất cho vay
(LEND - %) đến nền kinh tế của Việt Nam (GDP - USD) trong giai đoạn từ năm

12
1997 đến năm 2014, có ý kiến cho rằng năm 2008 có sự bùng nổ của lạm phát nên
ngân hàng nhà nước đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt do đó sự tác động của
INF và LEND đến GDP giữa hai giai đoạn trước và sau năm 2008 có sự khác biệt
rõ rệt. Dựa trên số liệu thu thập được trong bài tập 3.4, anh (chị) hãy đề xuất mô
hình để kiểm định ý kiến trên với mức ý nghĩa 5%. Từ kết quả báo cáo hãy viết mô
hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước lượng được.
Bài tập 4.5: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI
(triệu USD) với mức tăng GDP - DGDP (tỷ đồng) và biến giả KH (với KH = 1 thời
kỳ nền kinh tế có khủng hoảng; KH = 0 thời kỳ nền kinh tế không có khủng hoảng)
của Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2014 thu được báo cáo kết quả sau (với độ tin
cậy 90%):
Dependent Variable: LOG(FDI)
Method: Least Squares
Sample: 1995 2014
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.304152 0.955447 1.364964 0.1912

LOG(DGDP) 0.629882 7.399466
KH 2.493457 -1.859072
LOG(DGDP)*KH -0.415594 1.916110

R-squared Mean dependent var 8.461303

Adjusted R-squared 0.818769 S.D. dependent var 0.696704
S.E. of regression Akaike info criterion 0.583960
Sum squared resid 1.407501 Schwarz criterion 0.783107
F-statistic Durbin-Watson stat 2.295055

1. Viết hàm hồi quy mẫu cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy.
2. Ảnh hưởng DGDP trong thời kỳ nền kinh tế khủng hoảng lên tổng đầu tư trực
tiếp nước ngoài có thấp hơn thời kỳ nền kinh tế không có khủng hoảng hay
không?
3. Khi mức DGDP tăng 1% thì đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời kỳ nền kinh tế
không có khủng hoảng biến động trong khoảng nào?
4. Khi DGDP giảm 1.5% thì đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời kỳ nền kinh tế có
khủng hoảng biến động tối thiểu bao nhiêu?
5. Khi DGDP tăng 8% thì đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời kỳ khủng hoảng có
tăng 5% hay không?

13
6. Khi DGDP tăng 5% thì đầu tư trực tiếp nước ngoài ngoài thời kỳ khủng hoảng có
tăng ít nhất 2% hay không?
8. Mô hình hồi quy có phù hợp không?
9. Phương sai sai số ngẫu nhiên có thể đạt giá trị tối đa là bao nhiêu?

14
 CHƯƠNG V
ĐA CỘNG TUYẾN

Bài tập 5.1: Dựa trên bài tập 3.1 cho kết quả hồi qui doanh thu bán hàng - S (nghìn
USD/tháng) theo giá bán của sản phẩm - P (USD/sản phẩm) và chi phí quảng cáo -
AD (nghìn USD/tháng) với mức ý nghĩa 5% :

1. Hồi qui các mô hình:

Si 1 2 i
P Vi thu được R2 0.3829 ;

Si 1 2
ADi Vi thu được R2 0.04932 .
Kết quả này sử dụng để làm gì? Kết luận đưa ra sẽ ảnh hưởng như thế nào đến
kết quả nghiên cứu của mô hình?
2. Hồi qui mô hình Pi 1
ADi
2
Vi thu được R2 0.000695 . Kết quả này sử
dụng để làm gì? Cho kết luận?
3. Hồi qui mô hình Pi 1 2
ADi Vi thu được R2 0.000695 . Tính hệ số phóng
đại phương sai VIF. Kết quả này cho kết luận gì? Nếu các kết luận trong các ý
trên là không đồng nhất thì chọn kết luận nào? Vì sao?

Bài tập 5.2: Dựa trên bài tập 3.2 cho kết quả hồi quy tổng đầu tư - INV (tỷ USD)
theo tổng thu nhập quốc nội - GDP (tỷ USD); tổng tiêu dùng tư nhân - PCE (tỷ
USD) của một quốc gia thu được bảng báo cáo tóm tắt sau:
Dependent Variable: INV
Method: Least Squares
Included observations: 41

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -33716.12 6279.005 -5.369660 0.0000

LOG(GDP) 3968.689 7.436422
LOG(PCE) -26746.80 -7.378681

R-squared Mean dependent var 1919.441

Adjusted R-squared 0.571277 S.D. dependent var 236.9852

Cho mức ý nghĩa 5%, hồi quy các mô hình sau:

INVi 1 2
log(GDPi ) Vi thu được R12 0.4101 ;

INVi 1 2
log(PCEi ) Vi thu được R22 0.5802 .

15
 Kết quả cho thông tin gì? Anh (chị) hãy đưa ra các bình luận về kết quả phân tích
dựa trên mô hình ban đầu đề xuất trong bài tập 3.2 và trình bày một phương pháp
khắc phục khuyết tật (nếu có).
Bài tập 5.3: Sử dụng báo cáo trong bài tập 3.7 khi nghiên cứu tác động của I - thu
nhập khả dụng (USD/năm), PB - giá bia (USD/lít), PR - giá một món đồ ăn chính
của cửa hàng (USD/đĩa), PL - giá rượu (USD/lít) đến Q - lượng tiêu thụ bia của một
nhà hàng kinh doanh bia tại Mỹ (triệu lít/năm) và mức ý nghĩa 5%:
1. Cùng với bộ số liệu đầu bài, cho kết quả hồi qui như sau:
Dependent Variable: LOG(I)
Included observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(PB) 0.320905 0.093640

LOG(PL) 0.590749 2.485843
LOG(PR) 0.035509 1.781465
C 8.764082 0.408421 21.45843

Log likelihood 66.51833 F-statistic 229.8385

Durbin-Watson stat 2.168013 Prob(F-statistic) 0.000000

Bảng Eviews trên cho anh (chị) kết luận gì về mô hình ban đầu?
2. Lần lượt hồi qui các mô hình sau:
log(Qi ) 1 2
log(PRi ) 3
log(PBi ) 4
log(PLi ) Vi thu được R2 0.963 ;

log(Qi ) 1 2
log(PRi ) 3
log(PBi ) 4
log(I i ) Vi thu được R2 0.954 ;

log(Qi ) 1 2
log(PRi ) 3
log(PLi ) 4
log(I i ) Vi thu được R2 0.955 ;

log(Qi ) 1 2
log(PBi ) 3
log(PLi ) 4
log(I i ) Vi thu được R2 0.693 ;
Kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?
3. Giả sử thực hiện hồi quy mô hình:

log(PRi ) 1 2
log(PBi ) Vi thu được: ˆ2 0.8869, se( ˆ2 ) 0.137 .
Kết quả trên cho biết điều gì? Nếu mô hình đề xuất ban đầu có khuyết tật anh (chị)
hãy nêu một biện pháp khắc phục khuyết tật đó?
Bài tập 5.5: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa: Cung tiền - M1 (tỷ USD) với:
Chỉ số sản xuất công nghiệp - IP (%); Lãi suất huy động 3 tháng - Tbill (%); Chỉ số
giá tiêu dùng - CPI (%) từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 12 năm 2011 của một quốc
gia thu được kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5%:

16
 Dependent Variable: LOG(M1)
Method: Least Squares
Sample: 2009M01 2011M12
Included observations: 36

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.909262 -5.658244 0.0000

LOG(TBILL) -0.018246 -2.971831 0.0056
LOG(CPI) 0.483965 6.336331 0.0000
LOG(IP) 0.382268 2.039229 0.0498

R-squared Mean dependent var 7.488749

Adjusted R-squared S.D. dependent var 0.094999
S.E. of regression 0.017575 Akaike info criterion -5.140203
Sum squared resid Schwarz criterion -4.964256
Log likelihood 96.52365 Hannan-Quinn criter. -5.078793
F-statistic Durbin-Watson stat 0.473966
Prob(F-statistic) 0.000000

1. Hồi quy mô hình: log(TBILLi ) 1 2

log(CPI i ) 3
log(IPi ) Vi thu được
R2 0.7211 . Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

2. Anh (chị) hãy nêu thêm một số phương pháp phát hiện khuyết tật đa cộng tuyến.
Nếu hai phương pháp phát hiện cho kết quả trái ngược nhau thì anh (chị) sẽ kết
luận như thế nào?
3. Nếu mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến, để ứng dụng mô hình vào phân tích
dựa trên số liệu thu thập được, anh (chị) hãy trình bày một phương pháp khắc phục
khuyết tật của mô hình.

17
 CHƯƠNG VI
PHƯƠNG SAI SAI SỐ NGẪU NHIÊN THAY ĐỔI

Bài tập 6.1: Dựa trên số liệu và mô hình đề xuất trong bài 2.2 khi nghiên cứu tác
động của FDI (đơn vị: triệu USD) đến GDP (đơn vị: triệu USD) của Việt Nam từ
1995 đến 2014, thu được kết quả tóm tắt sau:
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(FDI) 0.658499 4.192219

C 1.434567 2.315364 0.0326

R-squared Mean dependent var 9.307053

F-statistic 17.57470 Durbin-Watson stat 0.317475

1. Gọi ei là các phần dư thu được từ kết quả hồi quy trên, tiếp tục hồi quy mô hình:
e2i 1 2 log( FDI i ) 3 log( FDI i )2 Vi thu được R12 0.1608 .
Với mức ý nghĩa 5%, kết quả này cho thông tin gì về mô hình ban đầu? Vì sao?
2
2
2. Hồi quy mô hình: ei 1 2 log(GDPi ) Vi thu được hệ số góc là 0.0128 và
sai số chuẩn của hệ số góc là 0.0085. Với mức ý nghĩa 5%, kết quả này dùng để
làm gì? Cho kết luận.
3. Dựa trên kết luận hai ý trên với từng mức ý nghĩa, 5%, 10% anh chị có kết luận
gì tương ứng?
4. Hãy trình bày thêm một phương pháp khác để phát hiện khuyết tật của mô hình.
Bài tập 6.2: Sử dụng số liệu trong bài tập 2.3 và kết quả báo cáo tóm tắt sau:
Dependent Variable: W
Method: Least Squares
Included observations: 46

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -17.62333 -2.035353 0.0479

INC 0.202401 4.519570

R-squared Mean dependent var 16.77893

Adjusted R-squared 0.301530 S.D. dependent var 33.49111

Trong đó W - tổng tài sản ròng (nghìn USD), INC - tổng thu nhập (nghìn USD).

18
1. Cho kết quả hồi quy sau:
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic Prob. F(2,43) 0.0036

Obs*R-squared 10.59312

Cho mức ý nghĩa 5%, kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.
2. Gọi ei là các phần dư thu được của mô hình ban đầu,hồi quy mô hình:
2
2
ei2 1 2
Wi Vi thu được R1 0.1724.
Cho mức ý nghĩa 10%, kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.
3. Từ các kết quả trên anh (chị) rút ra nhận xét gì về mô hình đề xuất ban đầu, các
kết luận được đưa ra từ mô hình có đáng tin cậy không? Nếu mô hình có khuyết
tật hãy trình bày một phương pháp khắc phục khuyết tật đó.
Bài tập 6.3: Cho báo cáo tóm tắt của bài tập 3.1 và cho mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: S
Method: Least Squares
Included observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6.351638 18.72172
P 1.095993 -7.215241
AD 0.683195 2.726283

R-squared Mean dependent var 77.37467

Adjusted R-squared S.D. dependent var 6.488537
Sum squared resid 1718.943 Schwarz criterion 6.142553

Trong đó: S - doanh thu bán hàng (nghìn USD/tháng), P - giá bán của sản phẩm
(USD/sản phẩm), AD - chi phí quảng cáo (nghìn USD/tháng).
Gọi ei là các phần dư thu được từ kết quả hồi quy mô hình.
1. Hồi qui mô hình: ln(ei2 ) 1 2
ln(Pi ) 3
ln(ADi ) Vi thu được R 2 0.0197.
Kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?
2. Hồi qui mô hình: ei 1
P
2 i
ADi
3
Vi thu được R2 0.044 , kết quả này
sử dụng để làm gì? Cho kết luận?
2
3. Hồi qui mô hình: ei 1
P
2 i 3
ADi P2
4 i 5
ADi2 Vi thu được
R2 0.0533 , kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?
4. Cho kết quả hồi qui sau:

19
 White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.888641 Prob. F(5,69) 0.493597

Obs*R-squared 4.537390 Prob. Chi-Square(5) 0.474896

Kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?

5. Hồi qui mô hình: ei2 1
Sˆi2
2
Vi thu được ˆ2 0.00408 và
Se ( ˆ2 ) 0.006634 . Kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?

Bài tập 6.4: Cho báo cáo từ bài tập 3.4, trong đó GDP (đơn vị - USD), INF (Lạm
phát - %), LEND (Lạm phát - %).
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INF 0.051594 0.015173

LEND 0.036640 -2.293385
C 25.41584 68.77059

F-statistic 5.785905 Durbin-Watson stat 0.552236

1. Gọi ei là các phần dư thu được từ mô hình trên. Hồi quy mô hình:
2
ei2 1 2 log(GDP )i Vi thu được R12 0.09
Với mức ý nghĩa 5%, kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.
2. Cho kết quả hồi quy sau:
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic Prob. F(5,12)

Obs*R-squared 2.460579 Prob. Chi-Square(5)
Scaled explained SS 0.851243 Prob. Chi-Square(5) 0.9737

Với mức ý nghĩa 5%, kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.
3. Cho kết quả hồi quy sau: | ei | 1 2 INFi 3 LENDi Vi thu được
R12 0.1186. Với độ tin cậy 95%, kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

20
 CHƯƠNG VII
TỰ TƯƠNG QUAN

Bài tập 7.1: Từ số liệu bài tập 2.4, khi nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa tiêu
dùng của hộ gia đình - TD (triệu đồng) và mức thu nhập trong một tuần - TN (triệu
đồng) thu được bảng báo cáo sau:
Dependent Variable: TD
Method: Least Squares
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

TN 0.102096 0.020933
C 0.434102 1.921578 0.0622

Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.126752

S.E. of regression 0.895170 Akaike info criterion 2.665101
Durbin-Watson stat 1.893880 Prob(F-statistic) 0.000019

1. Mô hình có tự tương quan bậc nhất hay không?

2. Cho kết quả hồi qui sau:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.115302 Prob. F(2,36) 0.891425

Obs*R-squared 0.254595 Prob. Chi-Square(2) 0.880472

Kết quả này sử dụng để làm gì? cho kết luận với mức ý nghĩa 5%?
3. Từ các kết luận trên Anh (chị) đưa ra nhận xét gì? Các ước lượng dựa trên mô
hình đề xuất ban đầu có đáng tin cậy không? Vì sao? Hãy trình bày một phương
pháp khắc phục khuyết tật của mô hình.
Bài tập 7.2: Cho Y là sản lượng (đơn vị: nghìn sản phẩm); CP - chi phí (đơn vị:
USD/sản phẩm); P - giá của hàng hóa (đơn vị: USD/sản phẩm). Cho mức ý nghĩa
5% và báo cáo tóm tắt sau:

21
 Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 16
Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
P 0.067559 5.245247
CP -0.012763 -0.386198
C 1.149405 4.200549
R-squared 0.679373 Mean dependent var 10.00000
Adjusted R-squared S.D. dependent var 3.204146
S.E. of regression Akaike info 4.339763
criterion
Sum squared resid Schwarz criterion 4.484623
Log likelihood -31.71810 F-statistic 13.77280
Durbin-Watson stat 1.630738 Prob(F-statistic) 0.000615

1. Hãy kiểm định tự tương quan bậc nhất?

2. Gọi ei là các phần dư thu được từ mô hình đề xuất ban đầu. Cho kết quả hồi quy:
ei 1 2CPi 3 Pi 4 ei 1 e
5 i 2 Vi thu được R 2 0.0533. Kết quả sử
dụng làm gì? Cho kết luận?
Bài tập 7.3: Sử dụng số liệu bài tập 5.5, khi nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa
Cung tiền - M1 (tỷ USD) với: Chỉ số sản xuất công nghiệp - IP (%); Lãi suất huy
động 3 tháng - Tbill (%); Chỉ số giá tiêu dùng - CPI (%) từ tháng 1 năm 2009 đến
tháng 12 năm 2011 của một quốc gia thu được báo cáo tóm tắt sau và mức ý nghĩa
5%.
Dependent Variable: LOG(M1)
Method: Least Squares
Included observations: 36

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.909262 -5.658244
LOG(TBILL) -0.018246 -2.971831
LOG(CPI) 0.483965 6.336331
LOG(IP) 0.382268 2.039229

Adjusted R-squared S.D. dependent var 0.094999

S.E. of regression 0.017575 Akaike info criterion -5.140203
F-statistic Durbin-Watson stat 0.473966

22
1. Anh (chị) hãy kiểm định tự tương quan bậc nhất của mô hình?
2. Nếu mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất thì các kết luận rút ra từ mô
hình sẽ có những hạn chế gì?
3. Trình bày một phương pháp để khắc phục khuyết tật của mô hình (nếu có).
Bài tập 7.4: Sử dụng số liệu bài tập 3.3 khi hồi quy tổng đầu tư - INV (tỷ USD) theo
tổng thu nhập quốc nội - GDP (tỷ USD); tổng tiêu dùng tư nhân - PCE (tỷ USD) thu
được kết quả tóm tắt với mức ý nghĩa 5%:
Dependent Variable: INV
Method: Least Squares
Sample: 2002Q1 2012Q1
Included observations: 41

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -33716.12 6279.005 -5.369660 0.0000

LOG(GDP) 3968.689 7.436422
LOG(PCE) -26746.80 -7.378681

Adjusted R-squared 0.571277 S.D. dependent var 236.9852

Log likelihood -263.4443 Hannan-Quinn criter. 13.04294
F-statistic Durbin-Watson stat 0.540185

1. Mô hình có tự tương quan bậc 1 không?

2. Gọi ei là các phần dư thu được từ mô hình trên. Cho kết quả hồi quy sau:
ei 1 2
log(GDPi ) 3
log(PCEi ) e
4 i 1
e
5 1 2
Vi thu được
R12 0.6476 . Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

3. Nếu mô hình có khuyết tật tự tương quan thì các ước lượng và kiểm định từ mô
hình đề xuất sẽ có hạn chế gì? Hãy trình bày một phương pháp khắc phục khuyết
tật đó.
Bài tập 7.5: Từ số liệu bài tập 4.2, khi nghiên cứu mối quan hệ giữa tổng tài sản
ròng - TS (nghìn USD) với tổng thu nhập - TN (nghìn USD), số người trong hộ gia
đình - S (người), giới tính - GT (GT = 1 nếu là nam, GT = 0 nếu là nữ), thu được
bảng báo cáo rút gọn sau:

23
 Dependent Variable: TS
Included observations: 38 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -4.000077 12.66582
TN 0.922598 3.690639
S 2.345346 -1.960181
GT 24.43868 19.25026

R-squared Mean dependent var 13.23092

Adjusted R-squared 0.285508 S.D. dependent var 28.93164
F-statistic Durbin-Watson stat 2.722683

1. Với mức ý nghĩa 5% hãy cho biết mô hình có tự tương quan hay không?
2. Gọi ei là các phần dư thu được từ mô hình trên. Hồi quy mô hình sau:
ei 1
TN i
2
S
3 i
GTi
4
TN i * GTi
5
e
6 i 1
e
7 i 2
Vi thu được

R2 0.1592. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận với độ tin cậy 95%.
3. Hãy trình bày các bước kiểm định khuyết tật tự tương quan bậc 3 của mô hình?

24
 CHƯƠNG VIII
CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH

Bài tập 8.1: Cho báo cáo rút gọn từ bài tập 2.2 :
Dependent Variable: LOG(GDP)
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(FDI) 0.658499 4.192219

C 1.434567 2.315364 0.0326

F-statistic 17.57470 Durbin-Watson stat 0.317475

Trong đó FDI (đơn vị: triệu USD), GDP (đơn vị: triệu USD)
1. Gọi ei là các phần dư thu được từ mô hình trên. Hồi quy mô hình:
2 3
ei 1 2 log( FDI ) 3 log(GDPi ) 4 log(GDPi ) Vi thu được
R12 0.3429. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận với mức ý nghĩa 10%.
2. Cho kết quả hồi quy sau:
Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: LOG(GDP) C LOG(FDI)

Value df Probability
F-statistic 4.175469 (2, 16) 0.0347
Likelihood ratio 8.399633 2 0.0150

Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận với độ tin cậy 95%.
3. Sử dụng chuỗi phần dư và dùng thống kê mô tả thu được hệ số nhọn bằng 2.4736
và hệ số bất đối xứng bằng -0.4569. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận
với mức ý nghĩa 5%?
Bài tập 8.2: Sử dụng bảng báo cáo rút gọn trong bài tập 2.3 khi nghiên cứu sự phụ
thuộc của tổng tài sản ròng - W (nghìn USD), tổng thu nhập - INC (nghìn USD) của
cá nhân với mức ý nghĩa 5%.

25
 Dependent Variable: W
Included observations: 46

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -17.62333 8.658610 -2.035353 0.0479

INC 0.914766 0.202401 4.519570

Adjusted R-squared 0.301530 S.D. dependent var 33.49111

F-statistic Durbin-Watson stat 2.208892

1. Cho kết quả hồi quy sau:

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: W C INC

Value df Probability
F-statistic 1.828956 (2, 42) 0.1731
Likelihood ratio 3.841335 2 0.1465

Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

2 3
2. Hồi quy mô hình: ei 1 2
INC i 3
Wi 4
Wi Vi thu được R12 0.0801.
Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.
Bài tập 8.3: Sử dụng báo cáo rút gọn từ bài tập 3.1 khi hồi qui doanh thu bán hàng -
S (nghìn USD/tháng) theo giá bán của sản phẩm - P (USD/sản phẩm), chi phí quảng
cáo - AD (nghìn USD/tháng) và cho mức ý nghĩa 5%:
Dependent Variable: S
Included observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6.351638 18.72172 0.0000

P 1.095993 -7.215241
AD 0.683195 2.726283

Adjusted R-squared S.D. dependent var 6.488537

Sum squared resid 1718.943 Schwarz criterion 6.142553

26
1. Cho kết quả hồi qui sau:
Ramsey RESET Test:

F-statistic 0.533686 Prob. F(2,70) 0.588806

Log likelihood ratio 1.134982 Prob. Chi-Square(2) 0.566946

Kết quả này sử dụng để làm gì? cho kết luận?

2. Cho kết quả thống kê mô tả của dãy các phần dư hồi quy từ mô hình như sau:
10
Series: Residuals
Sample 1 75
8 Observations 75

Mean -8.95e-15
6 Median -0.345624
Maximum 11.30490
Minimum -13.48246
4 Std. Dev. 4.819643
Skewness -0.071539
Kurtosis 3.174344
2
Jarque-Bera 0.158961
Probability 0.923596
0
-10 -5 0 5 10

Kết quả này cho biết thông tin gì về tính chuẩn của phân phối của các phần dư?
Vì sao?
3. Hồi qui mô hình: Si 1
Pi
2 3
ADi Sˆ2
4 5
Sˆ3 Vi thu được
i i

R2 0.4565 , kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?
4. Gọi ei là các phần dư thu được từ mô hình ban đầu. Hồi qui mô hình:
ei 1
P
2 i 3
ADi Sˆ2
4
Sˆ3
5
Vi thu được R2 0.1162 , kết quả này sử
i i

dụng để làm gì? Cho kết luận?

Bài tập 8.4: Từ số liệu bài tập 3.5, khi nghiên cứu sự tác động chỉ số giao thông (GT
- đơn vị %), chỉ số nhóm ăn uống ngoài gia đình (AU - đơn vị %), chỉ số nhóm đồ
uống và thuốc lá (TL - đơn vị %) lên chỉ số nhóm văn hóa, giải trí và du lịch (DL -
đơn vị %) trong rổ tính chỉ số CPI của Việt nam. Cho mức ý nghĩa 5% và báo cáo
rút gọn sau:
Included observations: 35
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
GT 0.039029 2.805222
AU 0.193581 2.896957
TL 0.217961 0.083562
C 0.029099 2.999551 0.0053

27
 Adjusted R-squared 0.739500 S.D. dependent var 0.262671

1. Gọi ei là các phần dư thu được từ mô hình trên. Hồi quy mô hình:
2 3
ei 1 2 GTi 3 AU i 4TLi 5 DLi 6 DLi Vi thu được R12 0.3188.
Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.
2. Cho kết quả hồi quy:
Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: DL GT AU TL C
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

Value Df Probability
F-statistic 6.787737 (2, 29) 0.0038
Likelihood ratio 13.43939 2 0.0012

Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

3. Cho kết quả hồi quy sau:
8

7
Series: Residuals
Sample 2013M01 2015M11
6
Observations 35

5 Mean -4.24e-17
Median 0.007881
4 Maximum 0.275676
Minimum -0.403963
3 Std. Dev. 0.128014
Skewness -0.513808
2 Kurtosis 4.540292

1 Jarque-Bera 4.999887
Probability 0.082090
0
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Từ kết quả báo cáo anh (chị) có thể rút ra kết luận gì?

28
Bài tập 9.3: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa Tổng đầu tư - I (tỷ đồng) với
GDP (tỷ đồng) và Khủng hoảng kinh tế - KHKT (KHKT =1 thời kỳ khủng hoảng
kinh tế; KHKT = 0 thời kỳ không có khủng hoảng kinh tế) của Việt Nam từ năm
1995 đến 2013 thu được kết quả (mức ý nghĩa 5%):
Dependent Variable: I
Method: Least Squares
Sample: 1995 2013
Included observations: 19

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

GDP 0.020777 17.36264 0.0000

KHKT -100457.0 -1.940317
GDP*KHKT 0.048372 -3.445656 0.0036
C 29697.84 2.047494

R-squared Mean dependent var 422633.5

Adjusted R-squared 0.961599 S.D. dependent var 341407.8
S.E. of regression Akaike info criterion 25.24453
Sum squared resid Schwarz criterion 25.44336
Log likelihood -235.8231 Hannan-Quinn criter. 25.27818
F-statistic Durbin-Watson stat 1.269626
Prob(F-statistic) 0.000000

(Hiệp phương sai giữa hệ số hồi quy ước lượng của GDP và GDP*KHKT
là -0.000432)
1. Viết hàm hồi quy mẫu, cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy?
2. Đầu tư tối đa trong thời kỳ không có khủng hoảng là bao nhiêu?
3. Khi GDP tăng 5 tỷ đồng thì đầu tư trong thời kỳ khủng hoảng tăng tối đa 3 tỷ
đồng. Bạn có đồng ý với ý kiến này không?
4. Có sự khác nhau về Tổng đầu tư của nền kinh tế giữa hai thời kỳ (có và không có
khủng hoảng) hay không? Biết hồi quy: I i  1  2GDPi  Vi thu được
R12  0.9395 .
5. Mô hình hồi quy có phù hợp không?

6. Cho kết quả hồi quy:

ei  1   2GDPi  3 KHKTi   4GDPi * KHKTi  5 Iˆi2   7 Iˆi3  Vi thu được

29
 R22  0.8969 . Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

7. Cho kết quả hồi quy: ei  1   2 Iˆi  Vi thu được R32  0.3741 . Kết quả này
2 2

dùng để làm gì? Cho kết luận.

8. Mô hình có tự tương quan không?

30