Практична робота

Тема: Побудова економетричної моделі

Постановка задачі. Побудувати економетричну модель, що характеризує
залежність між витратами обігу, обсягом вантажообороту та фондомісткістю бази.
Визначити стандартні помилки параметрів. Дати змістовне тлумачення
взаємозв’язку.

N Витрати Вантажо- Фондо-

п/п оборот місткість
1 2,32 38,8 114
2 2,19 39,9 103,1
3 2,83 30,1 153,8
4 2,75 31,7 146
5 2,59 37,2 124,8
6 2,27 39,7 103,6
7 2,05 36,9 119
8 1,95 38,2 108,7
9 2,08 40,1 106,5

Хід роботи
1. Ідентифікуємо змінні моделі:
Y — витрати на харчування (залежна змінна);
X1 — загальні витрати (незалежна змінна);
X2 — розмір сім’ї (незалежна змінна);
u — залишки (стохастична складова).
Загальний вигляд моделі:

Y  f ( X 1 , X 2 ,u ) .

2. Специфікуємо модель, тобто в даному випадку визначимо її аналітичну

форму:
Таблиця 1
Таблична модель
у х1 х2
1 2,32 38,8 114
1 2,19 39,9 103,1
1 2,83 30,1 153,8
1 2,75 31,7 146
 Продовження таблиці 1
1 2,59 37,2 124,8
1 2,27 39,7 103,6
1 2,05 36,9 119
1 1,95 38,2 108,7
1 2,08 40,1 106,5
Y  a 0  a1 X 1  a 2 X 2  u;
Y  a  a1 X 1  a2 X 2 .
0

3. Оцінимо параметри моделі на основі методу МНК, попередньо висунувши

гіпотезу, що всі чотири передумови для його застосування дотримані.
Оператор оцінювання на основі МНК:
A  ( X  X ) 1 X  Y .

Матриці знайдено за допомогою функцій програми Excel.

У даному операторі матриця X характеризує всі незалежні змінні моделі.
Оскільки економетрична модель має вільний член a0 , для якого всі xi  1 , то
матрицю X треба доповнити першим стовпцем, в якому всі шістнадцять членів є
одиницями. X  — матриця, транспонована до матриці X , а вектор Y — вектор
залежної змінної.
1 3 8,8 11

1 3 9,9 1 0
1 3 0,1 1 5

1 3 1,7 1 4

X  1 3 7,2 1 2
1 3 9,7 1 0

1 3 6,9 11
1 3 8,2 1 0


1 40 ,1 1 0

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Х  Х Т
  38,8 39,9 30,1 31,7 37,2 39,7 36,9 38,2 40,1  (функція
 114 103,1 153,8 146 124,8 103,6 119 108,7 106,5 
 

ТРАНПС())
 9 332,6 1079,5 
 
X X   332,6 1297,14 39364,04  функція (МУМНОЖ());
1079,5 39364,04 132223 
 

 21,03 
 
X Y   769 ,765  функція (МУМНОЖ());
 2562,862 
 

 1033,349  17,1022  3,34502 

1  
( X X )    17,1022 0,284521 0,054922  функція
  3,34502 0,054922 0,010966 
 

(МОБР());
1
Підставимо отримані значення оберненої матриці (X'X) і добуток

матриць X 'Y в оператор оцінювання і визначимо оцінки параметрів моделі:

   6,17048 
1  
ˆ ( X X )
A X Y   0,112117  функція (МУМНОЖ());
 0,036382 
 

Таким чином, ˆ 0  6,17048; a

a ˆ1  0,112117; a
ˆ 2  0,036382. Звідси
економетрична модель має вигляд:
Yˆ  6,170480,112117 X 10,036382 X 2 .
4. Визначимо розрахункові значення залежної змінної Y на основі моделі,
підставивши в неї значення незалежних змінних X 1 та X 2 . Потім віднімемо
розрахункові значення Y від фактичних Y , в результаті отримаємо залишки:
u  Y  Y . Всі ці розрахунки виконані за допомогою програми Excel наведені в
табл. 2.
Таблиця 2

№ Y u u2 Y Y Y  Y 
2

п/п
1 5,19495E-
2,327208 -0,00721 05 -0,01667 0,000278
2 0,01850348
2,053973 0,136028 1 -0,14667 0,021511
3 0,00091244
2,799793 0,030207 5 0,493333 0,243378
4 0,00298106
2,695401 0,054599 2 0,413333 0,170844
5 0,00242595
2,540746 0,049254 7 0,253333 0,064178
6 0,04851442
2,04974 0,22026 4 -0,06667 0,004444
7 0,06056289
2,296095 -0,2461 7 -0,28667 0,082178
8 0,01371540
2,067113 -0,11711 8 -0,38667 0,149511
9 0,01442273
2,200095 -0,12009 7 -0,25667 0,065878
10 5,19495E-
2,327208 -0,00721 05 0 0,8022
11 0,01850348
2,053973 0,136028 1 -0,01667 0,000278
12 0,00091244
2,799793 0,030207 5 -0,14667 0,021511
13 0,00298106
2,695401 0,054599 2 0,493333 0,243378
14 0,00242595
2,540746 0,049254 7 0,413333 0,170844
15 2,04974 0,22026 0,04851442 0,253333 0,064178
 4
16 0,06056289
2,296095 -0,2461 7 -0,06667 0,004444
Всього 0,16209035
-0,00016 8 0,082178

5. Розрахуємо дисперсії залишків та залежної змінної Y :

1 0,16209
  u u  0,012468 ;
2

nm
U
13
1 0,082178
 
2
Y 
Y  0,005479 .
n 1
Y
15
6. Визначимо матрицю коваріацій оцінок параметрів моделі:

 12,88379  0,21323  0,04171

 
ˆ )   ( X X ) 
var( A
2
U
1
  0,21323 0,003547 0,000685  .
  0,04171 0,000685 0,000137 
 

Діагональні елементи цієї матриці характеризують дисперсії оцінок параметрів

моделі:

 aˆ 12,88379 ;
2

 aˆ 0,003547 ;
2

 aˆ 0,000137 .
2

Інші елементи даної матриці визначають рівень коваріації між оцінками

параметрів моделі.
7. Знайдемо стандартні помилки оцінок параметрів:

S aˆ   aˆ  12,88379 3,5894 ;
2

0 0

S aˆ   aˆ  0,003547 0,059557 ;
2

1 1

S aˆ   aˆ  0,000137 0,011705 .
2

2 2

Порівняємо стандартні помилки оцінок параметрів моделі з величиною оцінки.

Так, співвідношення стандартної помилки й абсолютного значення параметра a 0
становить 58% , параметра a1 — 53%, параметра a 2 — 3,2%. Перше й друге
співвідношення свідчать про те, що оцінки параметрів моделі a 0 і â1 можуть мати
зміщення, а третє співвідношення підтверджує незміщеність оцінки параметра â 2 .

8. Дамо змістовне тлумачення параметрів моделі.

Оцінка параметра a1 характеризує граничну зміну величини витрат на
харчування залежно від зміни загальних затрат на одиницю. Тобто, якщо
вантажооборот зросте на одиницю, то витрати збільшаться на 0,112 одиниці при
незмінній фондомісткість.
Оцінка параметра a 2 характеризує граничне зростання витрат при збільшенні
фондомісткість на одиницю. Так, якщо склад фондомісткість збільшиться, то
витрати зростуть на 0,036 одиниці при незмінній величині вантажообороту.