Звіт з лабораторної роботи №1

Необхідно побудувати економетричну модель витрат населення в залежності від

доходу населення, ВВП на душу населення, інфляції. Для дослідження кількісної
залежності сформована статистична сукупність спостережень над цими
показниками:
ВВП України
Витрати Дохід
на душу
населення, млн. населення, Інфляція, %
Рік населення,
грн млн. грн
дол. США
Y X1 Х2 Х3
2000 74470 86833 635,7 125,8
2001 102834 109390 780,32 106,1
2002 168015 185073 879 99,4
2003 199395 215672 1048,8 108,2
2004 242607 274241 1367,5 112,3
2005 335753 381404 1829,2 110,3
2006 427858 472061 2303,8 111,6
2007 575510 623289 3069,1 116,6
2008 793630 845641 3892,5 122,3
2009 813909 894286 2546 112,3
2010 939308 1101175 2974,4 109,1
2011 1143630 1266753 3570,8 104,6
2012 1310584 1457864 3856,8 99,8
2013 1432467 1548733 4030,3 100,5
2014 1485988 1516768 3014,6 124,9
2015 1740943 1772016 2115,4 143,3
2016 2038740 2051331 2185,9 112,4
2017 2621444 2652082 2640,3 113,7
2018 3217183 3248730 3095,2 109,8
2019 3756517 3744060 3659,8 104,1

Структура роботи
1. Ідентифікувати змінні моделі
2. Специфікувати задану модель
3. Оцінка параметрів моделі МНК
4. Визначити матрицю коваріацій оцінок параметрів моделі та знайти
їх стандартні похибки
5. Визначити статистичну значущість зв`язку на основі
економічної моделі:
 Коефіцієнта кореляції та детермінації
  Критерія Фішера (F- критерія)
 Критерія Стьюдента (t-критерія)
6. Визначити прогнозні якості моделі.
7. Дати інтервальний та точковий прогноз на наступний місяць.
8. Розрахувати основні економічні характеристики взаємозв`язку та
дати їм економічну інтерпретацію.

Опис роботи:

1. Ідентифікувати змінні моделі

Y – вектор витрат населення, залежна або пояснювальна змінна;
X1 – вектор доходу населення, незалежна або пояснювальна змінна;
X2 – вектор ВВП на душу населення, незалежна або пояснювальна
змінна;
X3 – вектор інфляції, незалежна або пояснювальна змінна.

2. Специфікуємо економетричну модель

У лінійній формі:
Y =β 0 + β1 X 1 +β 2 X 2 + β 3 X 3 +ε ;

у степеневій формі:
Y =β 0 X β1 X β X β ε
1 2
2
3
3
.
У цих функціях β j , j=0,3 – параметри економетричної моделі;
 – стохастична або випадкова складова, яка визначає вплив усіх
випадкових чинників на прибуток.
Запишемо розрахункові економетричні моделі на основі заданої
статистичної інформації:
Y ¿ =β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 ,
¿ ¿ ¿ ¿

ln Y ¿ =ln β 0 + β 1 ln X 1 + β 2 ln X 2 + β 3 ln X 3
¿ ¿ ¿ ¿

У цих розрахункових моделях β j , j=0,3 – оцінки параметрів моделі за

сукупністю спостережень.
Вектор стохастичної складової визначається як різниця між векторами
фактичного і розрахункового прибутку залежної змінної (надалі
послуговуватимемося терміном «залишки»):
ε=Y −Y ¿
3. Оцінка параметрів моделі МНК
Оцінимо параметри цих економетричних моделей методом найменших
' −1 '
квадратів, матричний оператор якого β=( X X ) X Y .
Запишемо матрицю пояснювальних змінних:
 1 86833 635,7 125,8
1 109390 780,32 106,1
1 185073 879 99,4
1 215672 1048,8 108,2
1 274241 1367,5 112,3
1 381404 1829,2 110,3
1 472061 2303,8 111,6
1 623289 3069,1 116,6
1 845641 3892,5 122,3
X= 894286
1 2546 112,3
1 1101175 2974,4 109,1
1 1266753 3570,8 104,6
1 1457864 3856,8 99,8 Транспонуємо
1 1548733 4030,3 100,5 матрицю X. І
1 1516768 3014,6 124,9 отримаємо
1 1772016 2115,4 143,3 матрицю X '
1 2051331 2185,9 112,4
1 2652082 2640,3 113,7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3248730
1 1 1 1 3095,2
1 1 1109,8
2 2 3 3
1 1 2 21 33744060
4 6 8 8 1 2 4 3659,8
5 5 7104,1
0 6 2 7
8 0 8 1 7 8 7 2 4 9 0 6 5 4 1 7 5 5 4 4
6 9 5 5 4 1 2 3 5 4 1 6 7 8 6 2 1 2 8 4
8 3 0 6 2 4 0 2 6 2 1 7 8 7 7 0 3 0 7 0
3 9 7 7 4 0 6 8 4 8 7 5 6 3 6 1 3 8 3 6
3 0 3 2 1 4 1 9 1 6 5 3 4 3 8 6 1 2 0 0
7 1 1 1 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3
6 8 0 3 8 3 0 8 2 9 5 8 0 0 1 1 6 0 6
3 0, 8 4 6 2 0 6 9 5 7 7 5 3 1 1 8 4 9 5
5, 3 7 8, 7, 9, 3, 9, 2, 4 4, 0, 6, 0, 4, 5, 5, 0, 5, 9,
7 2 9 8 5 2 8 1 5 6 4 8 8 3 6 4 9 3 2 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 9 0 1 1 1 1 2 1 0 0 9 0 2 4 1 1 0 0
5, 6, 9, 8, 2, 0, 1, 6, 2, 2, 9, 4, 9, 0, 4, 3, 2, 3, 9, 4,
8 1 4 2 3 3 6 6 3 3 1 6 8 5 9 3 4 7 8 1

'
X =
 '
Виконавши множення матриць X X , дістанемо:

20 24447402 49495,42 2247,1

24447402 5,10427E+13 73399556716 2742071473
49495,42 73399556716 145464571,3 5530238,752
2247,1 2742071473 5530238,752 254559,99
'
X X

Знайдемо матрицю, обернену до X' X

6,913121464 6,34774E-08 -0,000219727 -0,056935063

6,34774E-08 7,22504E-14 -4,11571E-11 -4,44482E-10
( X ' X )−1 -4,11571E-
-0,000219727 11 6,78506E-08 9,08923E-07
-4,44482E-
-0,056935063 10 9,08923E-07 0,000491558

'
Помножимо XY

23420785
X' Y 4,9848E+13
70295473402
2629600036

Запишемо вектор
⃗β

-87344,99 β0
⃗β 1,03 β1
-38,09 β2
873,92 β3

Дістанемо економетричну модель прибутку в лінійній формі:

Y ¿ =-87345+1,03 X 1 -38,09 X 2 +873,92 X 3
 Отже, у даній моделі оцінки параметрів моделі β 1 , β 2 , β 3
характеризують граничний приріст витрат населення залежно від граничного
приросту кожного з факторів на одиницю (коли решта сталі) і в тих одиницях, в
яких вони подаються у вихідній інформації, а β 0 - вільний член моделі.
Оцінки параметрів моделі потрібно тлумачити так: якщо дохід
населення зросте на 1 %, а ВВП на душу населення та інфляція не зміняться, то
витрати населення зростуть на 1,03% ( β 1 =1, 03 ) ; якщо ВВП на душу
населення зросте на 1%, а решта факторів буде сталою, то витрати населення
зменшаться на 38% ( β 2 =−38 , 09 ) ; і, нарешті, якщо інфляція зросте на 1 %, і
решта фіакторів буде сталою, то витрати населення зростуть на 873,92%
( β 3 =873 , 92 ) .
4. Визначити матриці ковapiацій оцінок параметрів моделі та
знайти їх стандартні похибки

cov ( ⃗β )=σ 2ε ( X ' X )−1= ,

n
∑ ε 2i
i =1
σ 2ε = , ε = y i− y ¿i
де n−m−1

Y Y* ε ε^2 |Y-Y*| (Y-Yсер)^2

74470 87490,75 -13020,7 1,7E+08 13020,75 1,20246E+12

102834 87914,66 14919,34 2,23E+08 14919,34 1,14106E+12
168015 155970,7 12044,29 1,45E+08 12044,29 1,00606E+12
199395 188595,3 10799,69 1,17E+08 10799,69 9,44093E+11
242607 240144,7 2462,276 6062805 2462,276 8,61986E+11
335753 330785,8 4967,178 24672855 4967,178 6,97703E+11
427858 406880 20978,02 4,4E+08 20978,02 5,52318E+11
575510 537295,2 38214,79 1,46E+09 38214,79 3,54655E+11
793630 739100,6 54529,36 2,97E+09 54529,36 1,42438E+11
 813909 831578 -17669 3,12E+08 17669,04 1,27542E+11
939308 1024784 -85475,8 7,31E+09 85475,83 53699372227
1143630 1168058 -24427,8 5,97E+08 24427,8 751266985,6
1310584 1349098 -38513,6 1,48E+09 38513,63 19472737253
1432467 1436355 -3888,24 15118402 3888,239 68344468470
1485988 1463567 22421,01 5,03E+08 22421,01 99192715127
1740943 1775853 -34909,5 1,22E+09 34909,54 3,2479E+11
8518454999 78,21778 -270752 -70156264,1
2038740 2032813 5927,317 35133090 5927,317 7,52905E+11
78,21778021 8,9E-05 -0,05071 -0,54769819
2621444 2633166 -11721,6
-270751,6178 1,37E+08 1119,988938
-0,05071 83,60652 11721,61 2,10367E+12
3217183 -70156264,08
3224744 -0,5477 1119,989
-7561,37 57174296 605705,4678
7561,369 4,1867E+12
3756517 3706592 49924,54 2,49E+09 49924,54 6,6847E+12

∑ε^2=19715447023,9137
∑(Y-Yсер)^2=21324548364613,7
Знаходимо
n незміщену оцінку дисперсії залишків:
∑ ε 2i
i =1
σ 2ε =
n−m−1
19715447023,91
σ 2ε = =1232215438,99
20−3−1
Запишемо коваріаційну матрицю:

cov( ⃗β)

Знайдемо стандартні похибки оцінок параметрів моделі. Стандартні

⃗
похибки оцінок параметрів моделі знаходяться по діагоналі матриці cov( β) .
S βj= √cov( β j ) .
Тоді:
S β 0= √8518454999=92295,48 ,
S β 1=√ 8,9E-05=0,009435 ,
S β 2= √83,60652=9,14366 ,
S β 3= √605705,4678=778,2708 .
Стандартні похибки характеризують середні лінійні коливання оцінок
параметрів моделі навколо свого математичного сподівання. Чим менші ці
похибки, тим стійкіші оцінки параметрів моделі. Остаточні висновки стосовно
стійкості оцінок можна зробити лише тоді, коли порівняти її з абсолютними
значеннями оцінок параметрів моделі.
Порівняємо кожну стандарту похибку S βj з відповідним числовим
S βj
¿ :
значенням оцінки параметра, тобто знайдемо відношення |β j|
Sβ 0,009435
¿ ¿ 100 %= ×100 %=0 , 92%
1

|β 1| 1,02626
Sβ 9,14366
¿ ¿ 100 %= ×100 %=24 , 003 %
2

|β 2| 38,09444
Sβ 778,2708
¿ ¿ 100 %= ×100 %=89 , 055 %
3

|β 3| 873,9197

Отже, стандартні похибки оцінок параметрів щодо рівня самих оцінок

становлять відповідно 0,92 %, 24,003 % і 89,055 %, а це свідчить про
зміщеність оцінок.
Це означає, що залишки можуть мати систематичну складову, яка
зумовлюється неточною специфікацією моделі.
5. Дослідимо статистичну значущість зв’язку на основі
економічної моделі:
• визначимо коефіцієнта кореляції та детермінації
Коефіцієнт детермінації визначаєтьсяnза формулою:
∑ ε 2i
i=1
R2 =1− n
∑ ( y i − ȳ 2i )
i=1

19715447023,91
R2 =1− =0,999075
21324548364613,7 - коефіцієнт детермінації, характеризує
якою мірою варіація залежної змінної Y визначається варіацією незалежних
змінних. Так як коефіцієнт детермінації прямує до одиниці, то можна зробити
висновок, що варіація залежної змінної (витрати населення) визначається
варіацією незалежних змінних (доходу, ВВП на душу населення, інфляцією).
Коефіцієнт кореляції визначається за формулою:
R= √ R2
R= √0,999075=0,999538 - коефіцієнт
кореляції, характеризує частоту
зв’язку всіх незалежних змінних із залежною. Так як він прямує до одиниці,
то можна зробити висновок, що витрати населення сильно залежить від доходу,
ВВП на душу населення та інфляції.
• дослідимо2 статистичну значущість моделі на основі F-критерію
R /m
F=
(1−R2 )/(n−m−1 ) , де n – кількість місяців; m – кількість Х.
 0,999075/3
F= =5763,2868
(1−0,999075 )/(20−3−1) .

Знайдене значення F порівнюється з табличним значенням ( Fтабл ).

Fтабл визначається за k 1 =m , k 2 =m−n−1 ступенем свободи на інтервалі
[0;∞) та заданому рівню значущості α, де α = 0,05.
Тоді Fтабл =3,23887152 .
Отже, F більше ніж Fтабл =3,23887152 рівняння регресії якісно моделює
динаміку зміни залежної змінної Y. Отже економетрична модель є
достовірною, і тому перевірка значущості оцінок параметрів моделі є
доцільною.
 Дослідимо статистичну значущість оцінок параметрів моделі на
основі t-критерію
|β j|
tβ =
j Sβ j
.
S t t
Скільки β j та β j стільки у yас буде значень β j . Знайдене значення β j
порівнюється з табличним значенням (tтабл ) .
t табл визначається за k = n-m-1 ступенем свободи на інтервалі [0;∞) та заданому
рівню значущості α, де α = 0,05.
Тоді t табл=2,119905 .
t t
Якщо β j більше ніж табл j , то приймається гіпотеза про статистичну значущість
оцінок параметрів моделі, що свідчить про суттєвий вплив.
|-87344,99| |1,03| |-38,09|
tβ = =0,946363 t β = =108,7662 tβ = =4,166213
0 92295,48 1 0,009435 2 9,14366
|873,92|
tβ = =1,122899
3 778,2708
.
Порівнюючи розрахункові значення t-критерію з табличних значенням t табл
можна зробити висновок, що з ймовірністю в 0,95 параметр β 1 та β 2 є
статистично значущими. Що ж до параметру β 3 , то якщо зазначивши рівень
значущості з 0,95 до 0,9 ( тоді t табл = 1,745884) бачимо, що оцінки даних
параметрів не є статистично значущими у даній економетричній моделі.
 визначимо інтервали змін оцінок параметрів моделі
β j −t α S β ≤ β j ¿ β j +t α S β
j j

87344,99+2,119905*92
-87344,99-2,119905*92295,48 ≤β0≤
295,48
1,03-2,119905*0,009435 ≤β1≤ 1,03+2,119905*0,0094
 35

-
38,09+2,119905*9,143
-38,09-2,119905*9,14366 ≤β2≤ 66

873,92+2,119905*778,
873,92-2,119905*778,2708 ≤β3≤ 2708

Тоді, оцінки параметрів моделі будуть змінюватись в межах

-283002,657 ≤β0≤ 108312,7
1,00625807
≤β1≤
4 1,046263
-57,4781337 ≤β2≤ -18,7107
-775,940713 ≤β3≤ 2523,78

Якщо значення оцінок параметрів моделі мають значення: β 0 =-87344,99 ,

β 1=1,03 , β 2=-38,09 та β 3=873,92 , то середні їх значення мають змінюватись
в межах : -283002,657≤β 0 ≤108312,7 , 1,00625807≤β 1 ≤1,046263 ,
-57,4781337≤β 2≤-18,7107 і -775,940713≤β3 ≤2523,78 .
• результати розрахунку економетричної моделі на основі
стандартної функції «ЛИНЕЙН»:
 *3  *2  *1  *0
S *
S S S
3  
* * *
2  0
1

R2
F n  m2  1
 ( y*  y)2 ∑ ei

Розрахована функція в MS EXCEL:

873,9197203 -38,09444005 1,026260379 -87344,98674
778,270819 9,143660149 0,009435471 92295,47659
0,999075458 35102,92636 #Н/Д #Н/Д
5763,286799 16 #Н/Д #Н/Д
2,13048E+13 19715447024 #Н/Д #Н/Д

Порівнявши з розрахованими значеннями, можемо зробити висновок,

що розрахунок був здійснений правильно
6. Оцінимо прогнозні значення моделі:
Y Y* ε ε^2 |Y-Y*| (Y-Y*)/Y |Y-Y*|/Y Y^2/n Y*^2/n
74470 87490,75 -13020,7 1,7E+08 13020,75 -0,17485 0,174846 2,77E+08 3,83E+08
 102834 87914,66 14919,34 2,23E+08 14919,34 0,145082 0,145082 5,29E+08 3,86E+08
168015 155970,7 12044,29 1,45E+08 12044,29 0,071686 0,071686 1,41E+09 1,22E+09
199395 188595,3 10799,69 1,17E+08 10799,69 0,054162 0,054162 1,99E+09 1,78E+09
242607 240144,7 2462,276 6062805 2462,276 0,010149 0,010149 2,94E+09 2,88E+09
335753 330785,8 4967,178 24672855 4967,178 0,014794 0,014794 5,64E+09 5,47E+09
427858 406880 20978,02 4,4E+08 20978,02 0,04903 0,04903 9,15E+09 8,28E+09
575510 537295,2 38214,79 1,46E+09 38214,79 0,066402 0,066402 1,66E+10 1,44E+10
793630 739100,6 54529,36 2,97E+09 54529,36 0,068709 0,068709 3,15E+10 2,73E+10
813909 831578 -17669 3,12E+08 17669,04 -0,02171 0,021709 3,31E+10 3,46E+10
939308 1024784 -85475,8 7,31E+09 85475,83 -0,091 0,090999 4,41E+10 5,25E+10
1143630 1168058 -24427,8 5,97E+08 24427,8 -0,02136 0,02136 6,54E+10 6,82E+10
1310584 1349098 -38513,6 1,48E+09 38513,63 -0,02939 0,029387 8,59E+10 9,1E+10
1432467 1436355 -3888,24 15118402 3888,239 -0,00271 0,002714 1,03E+11 1,03E+11
1485988 1463567 22421,01 5,03E+08 22421,01 0,015088 0,015088 1,1E+11 1,07E+11
1740943 1775853 -34909,5 1,22E+09 34909,54 -0,02005 0,020052 1,52E+11 1,58E+11
2038740 2032813 5927,317 35133090 5927,317 0,002907 0,002907 2,08E+11 2,07E+11
2621444 2633166 -11721,6 1,37E+08 11721,61 -0,00447 0,004471 3,44E+11 3,47E+11
3217183 3224744 -7561,37 57174296 7561,369 -0,00235 0,00235 5,18E+11 5,2E+11
3756517 3706592 49924,54 2,49E+09 49924,54 0,01329 0,01329 7,06E+11 6,87E+11

∑(Y-Y*) = 0,000000555
∑|Y-Y*| = 474375,6
∑(Y-Y*)^2 = 19715447023,9
∑(Y-Y*)/Y = 0,1434
∑|Y-Y*|/Y = 0,8792
∑((Y-Y*)^2)/n = 985772351,2
∑Y^2/n = 2437560343271,3
∑Y*^2/n = 2436574570920,0
√∑((Y-Y*)^2)/n = 31397,01182
√∑Y^2/n = 1561268,825
√∑Y*^2/n = 1560953,097
М.Е. = 2,78E-08
М.А.Е. = 23718,78
М.S.E. = 31397,01
M.P.E. = 0,71706
M.A.P.E. = 4,395938
Kт = 0,010056
 Отже, можна зробити висновок, що побудована економетрична модель
має відмінні прогнозні характеристики. Це означає, що залишки є
випадковими величинами і ними можна нехтувати, прогнозуючи прибуток за
даною моделлю.
Відмінні прогнозні характеристики пояснюються наближенням значень
М.Е. та М.Р.Е. до нуля. Оскільки відносна похибка прогнозу M.A.P.E.=4,4%
(що менше 10%) і коефіцієнт Тейла наближується до нуля, економетричну
модель можна використовувати для прогнозування високої якості.
7. Дати інтервальний та точковий прогнози на наступний рік
 запишемо вектор прогнозованих незалежних змінних

Xp 1
4236089,9
3938,75
92,36

 транспонуємо цей вектор

X 'p 1 4236089,9 3938,75 92,36

Точковий
прогноз витрат населення має бути таким:
−87344 , 99
Y p =X 'p ×⃗β=¿ ( 1 4236089, 9 3938 ,75 92, 36 )×
( )1, 03
−38 ,09
873 , 92
=4190656,989

 визначимо інтервальний прогноз незалежної змінної

' '
S y =σ ε ¿ √ X p ( X X ) X p
−1
y p −t α S y ≤ y p ¿ y p +t α S
p , де p .
S y =29060,13496, t табл =2,119905
p .

Отже, прогнозоване значення витрат населення буде знаходитись в інтервалі:

4190656,989−2,119905×29060,13496≤ y p ≤4190656,989+2,119905×29060,13496 ,
4129052,255≤ y p ≤4252261,723 .

Якщо у прогнозованому періоді дохід населення складає 4236089,9 млн. грн, ВВП
на душу населення - 3938,75 дол. США, Інфляція – 92,36%, то середні витрати
населення будуть змінюватись в межах від 4129052,255 до 4252261,723 млн. грн.
Водночас середні прогнозовані витрати населення будуть дорівнювати
4190656,989 млн. грн.
 8. Розрахувати основні економічні характеристики взаємозв’язку
та дати їм економічну інтерпретацію
 середня ефективність впливу чинників на витрати населення:
Ȳ
П j= ,
X̄ j
П 1 = 0,958007113

П 2 = 460,2265601

П 3= 10422,67144

Отже, можна зробити висновок, що при змінні доходу населення на 1

млн. грн., витрати зміняться в середньому на 0,958007113 млн. грн., якщо всі
інші чинники будуть константами. Так само при змінні ВВП на душу
населення на 1 дол. США витрати збільшаться на 460,2265601 млн. грн., якщо
решта чинників – є константами; при зміні Інфляції на 1% витрати збільшаться
на 10422,67144 млн. грн. за умови сталості всіх інших чинників.
 гранична ефективність впливу чинників на витрати населення:
∂Y¿ ¿
μ1 = =β j
∂ xi ,
μ1 = 1,02626037897415

μ2 = -38,0944400545043

μ3 = 873,9197203

Гранична ефективність чинників показує, що якщо дохід населення зросте

на 1 млн. грн., то витрати населення гранично зростуть на 1,02626037897415
млн. грн. за умови, що інші чинники будуть сталими. Аналогічно, якщо на 1
дол. США збільшиться ВВП на душу населення та на 1% – інфляція, то
витрати населення зменшаться на -38,0944400545043 млн. грн. та відповідно
збільшаться 873,9197203 млн. грн. за умови незмінності всіх інших чинників.
 коефіцієнт еластичності витрат населення:
¿ Ȳ
EY / X = β j ¿
j X̄ j ,

E1 = 1,071245052

E2 = -0,082773232

E3 = 0,083847958

Отже, якщо дохід населення збільшується на 1 млн. грн., то витрати населення

підвищуються на 1,07% за умови, що решта чинників сталі. Якщо ж ВВП на
душу населення та інфляція збільшаться на 1%, то витрати населення спадуть
 відповідно на 0,827% та підвищаться 0,0838% за умови сталості інших
чинників.
 норма заміщення чинників:
∂Y ¿ ∂ Y ¿ β ¿k
hkj =− ÷ =− ¿
∂ X j ∂ Xk βj .
Тоді,
∂Y
¿
∂Y
¿ β¿2 ¿
∂ Y ∂Y
¿ β ¿3
h12=− ÷ =− ¿ h =− ÷ =− ¿
∂ X1 ∂ X 2 β1 , 13 ∂ X1 ∂ X3 β1

h12= 37,11966

h13= -851,557

Обчислені показники свідчать, що в разі збільшення доходу населення на 1 млн.

грн. ВВП на душу населення збільшиться на 37,11966 дол. США (за умови, що
решта не зміняться) за незмінних витрат населення. Аналогічно за цих самих умов
у разі зміни доходу необхідно збільшити Інфляцію на -851,557%.

Аналогічно розраховуються всі інші hkj

h21= 0,02694

h23= 22,94087

Якщо ВВП на душу населення збільшити на 1 дол. США, то за умови

незмінності інших чинників і витрат населення, дохід населення збільшиться
на 0,02694 млн. грн., а інфляція збільшиться на 22,94087%.

h31= -0,00117

h32= 0,04359

Зі збільшенням інфляції на 1% дохід населення зменшиться на 0,00117

млн. грн., а ВВП на душу населення збільшиться на 0,04359 дол. США за
умови незмінності інших факторів і витрат населення.

 сумарна (загальна) еластичність витрат населення:

m
А=∑ EY / X
i
j=1 ,
А= 1,07232

Сумарна еластичність показує, що якщо всі враховані нами чинники збільшаться

на 1%, то витрати зростуть на 1,07232%