Professional Documents
Culture Documents
+ 2 , ( ˆ2 ) hệ số góc có ý nghĩa khi biến độc lập thay đổi một đơn vị thì giá trị
trung bình của biến phụ thuộc thay đổi 2 ,(| ˆ2 |) đơn vị.
U i : sai số ngẫu nhiên, ei : phần dư.
xi yi
2 = i =1
n
; 1 = Y − 2 X
xi2
i =1
2 X 2
i
e 2
i
❖ Ước lượng không chệch của 2 : ˆ 2 = i =1
n−2
1
❖ Sai số chuẩn của ˆ1 , ˆ2 :
n
X 2
i
ULVar ( ˆ1 ) = i =1
n
ˆ 2 Se( ˆ1 ) = ULVar ( ˆ1 )
n xi2
i =1
ˆ 2
ULVar ( ˆ2 ) = n Se( ˆ2 ) = ULVar ( ˆ2 )
xi2 i =1
n RSS = ei2 = ( n − 2 ) ˆ 2
TSS = y i2 = ( n − 1) ( SD (Y ) )
2
i =1
i =1
ESS RSS
❖ Hệ số xác định: R2 = = 1− ; (0 R 2 1)
TSS TSS
❖ Công thức liên hệ giữa RSS, ESS và TSS thông qua hệ số xác định:
ESS = R 2 TSS , RSS = (1 − R 2 ) TSS
2
Cách 2: Phương pháp xác suất ý nghĩa (P - Value):
Loại giả
Giả thuyết H0 Đối thuyết H1 P - Value
thuyết
Hai phía β j = β*j β j β*j P - Value = P( T Tqs )
Phía phải β j j* β j β*j P - Value = P(T Tqs )
Phía trái β j β*j β j β*j P - Value = 1 − P(T Tqs )
Với mức ý nghĩa cho trước:
Nếu P -Value thì bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1.
Nếu P -Value thì chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0.
❖ Khoảng tin cậy của phương sai sai số ngẫu nhiên 2:
Bảng 2.2: Kiểm định giả thuyết đối với phương sai sai số ngẫu nhiên
Phía phải 2 02 2 02
W = 2 2
2(n−2 )
Phía trái 2 02 2 02
W = 2 2 2 ( n −2 )
1−
➢ Có thể sử dụng phương pháp P - value để kiểm định đối với 2.
4. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy
Cách 1: Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: R 2 = 0 (mô hình hồi quy không phù hợp)
H1: R 2 0 (mô hình hồi quy phù hợp)
3
R 2 /1
+ Tiêu chuẩn kiểm định: F = ~ F (1,n−2)
(1 − R ) / (n − 2)
2
ˆ2
+ Tiêu chuẩn kiểm định: T = T ( n − 2)
ˆ
Se( 2 )
ˆ 2
trong đó: Se(Yˆ0 ) = + ( X 0 − X ) 2 ( se( ˆ2 )) 2
n
❖ Dự báo giá trị cá biệt của biến phụ thuộc khi biết X = X 0 :
Y0 − Se(Y0 ) t( n/2−2) Y0 Y0 + Se(Y0 ) t( n/2−2)
ˆ 2
trong đó: Se(Y0 ) = ˆ 2 + + ( X 0 − X ) 2 ( se( ˆ2 )) 2
n
4
CHƯƠNG 3: HỒI QUY BỘI
❖ Hàm hồi quy mẫu (SRF): Yˆi = ˆ1 + ˆ2 X 2i + ... + ˆk X ki , (i = 1,n)
n RSS = ei2 = ( n − k ) ˆ 2
TSS = y i2 = ( n − 1) ( SD (Y ) )
2
i =1
i =1
ESS RSS
❖ Hệ số xác định: R2 = = 1− ; (0 R2 1) ,
TSS TSS
2
❖ Hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh R :
ˆ 2
R2 = 1− (
= 1 − 1 − R2 ) nn −−k1 R 2
= 1 − (1 − R 2 )
n−k
( SD(Y ) ) n −1
2
3. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết đối với mô hình hồi quy k biến
❖ Khoảng tin cậy của hệ số j (j = 1, k )
( )
❖ Kiểm định giả thuyết đối với j j = 1, k , sử dụng thống kê: T =
β̂ j - β*j
~ T (n -k)
Se(β̂ j )
Bảng 3.1: Kiểm định giả thuyết đối với các hệ số hồi quy j
(aˆ j + bˆ s ) − c
Sử dụng thống kê: T = ~ T ( n−k ) với ( a, b, c R, j s )
ˆ
Se(a + b ) ˆ
j s
Bảng 3.2: Kiểm định giả thuyết đối với tổ hợp tuyến tính các hệ số hồi quy
Loại giả
Giả thuyết H0 Đối thuyết H1 Miền bác bỏ
thuyết
Hai phía a j + b s = c a j + b s c
W = t t t(n/−2k )
Phía phải a j + b s c a j + b s c W = t t t(n−k )
a j + b s c a j + b s c W = t t −t(n−k )
Phía trái
Chú ý: Có thể sử dụng phương pháp P - Value để kiểm định đối các hệ số hồi quy
(n − k )ˆ 2 (n − k )ˆ 2
+ KTC hai phía: 2
2(/n2−k ) 12−(n−/ 2k )
(n − k )ˆ 2
+ KTC bên phải:
2
2( n−k )
(n − k )ˆ 2
+ KTC bên trái: 2
12−(n−k )
❖ Kiểm định giả thuyết đối với 2 :
ˆ 2
Sử dụng thống kê: 2 = (n − k ) ~ 2(n−k )
0 2
Bảng 3.3: Kiểm định giả thuyết đối với phương sai sai số ngẫu nhiên
Phía phải 2 02 2 02
W = 2 2
2 ( n− k )
Phía trái 2 02 2 02
W = 2 2 12−(n−k )
6
4. Kiểm định F đối với mô hình k biến
❖ Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy
+ Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: R 2 = 0 (hàm hồi quy không phù hợp)
H1: R 2 0 (hàm hồi quy phù hợp)
R 2 / (k − 1)
+ Tiêu chuẩn kiểm định: F = ~ F ( k −1,n −k )
(1 − R ) / (n − k )
2
+ Miền bác bỏ: W = F F F(k −1,n−k )
( k −1,n-k )
+ Tính Fqs ; tra giá trị Fα , so sánh và kết luận.
❖ Kiểm định sự thu hẹp của hàm hồi quy
Giả sử có mô hình hồi quy k biến (k>2):
Yi = 1 + 2 X 2i + ... + k −m X ( k −m)i + k −m+1 X ( k −m+1)i + ... + k X ki + Ui (1)
Bài toán: Kiểm định xem có thể loại đồng thời m biến X k −m+1 ,..., X k , m k − 1 ra
khỏi mô hình ban đầu hay không?
Các bước:
Bước 1: Hồi quy mô hình (1) thu được RSS1 , R12 .
Bước 2: Hồi quy mô hình: Yi = 1 + 2 X 2i + ... + k −m X ( k −m)i + Ui thu được RSS 2 , R22 .
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: k −m+1 = ... = k = 0 (nên loại m biến X k −m+1 ,..., X k )
( )
H1: j 0 j = k - m + 1, k (không nên loại m biến X k −m+1 ,..., X k )
+ Tiêu chuẩn kiểm định:
( RSS2 − RSS1 ) / m ( R12 − R22 ) / m
F= = ~ F ( m ;n − k )
RSS1 / ( n − k ) (1 − R12 ) / ( n − k )
+ Miền bác bỏ:
W = F F F(m,n−k )
+ Tính Fqs , tra giá trị F ( m;n−k ) so sánh và kết luận.
5. Dự báo với mô hình hồi quy bội
❖ Dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết X = X 0 :
( ) ( )
Yˆ0 − Se Yˆ0 t( n/2−k ) E (Y / X 0 ) Yˆ0 + Se Yˆ0 t( n/2−k )
( )
trong đó: Se Yˆ0 = ULVar(Yˆ0 ) .
❖ Dự báo giá trị cá biệt của biến phụ thuộc khi biết X = X 0 :
không đổi thì giá trị trung bình của biến phụ thuộc thay đổi ( j / 100) đơn vị.
khác không đổi, thì giá trị trung bình của biến phụ thuộc thay đổi ( j *100%)
8
CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
1. Bản chất của biến giả
Biến giả là biến dùng để lượng hóa biến định tính.
2. Mô hình có một biến giải thích là biến định tính
3. Mô hình có một biến lượng và một biến định tính (có hai phạm trù)
4. Mô hình có biến tương tác
Ví dụ: Thu nhập - Y (triệu đồng) có phụ thuộc vào thâm niên công tác - X (năm)
và giới tính - D (Nam - Nữ)
Mô hình: Yi = 1 + 2 Di + 3 X i + 4 Di X i + U i
1 nếu quan sát là nam
trong đó: Di =
0 nếu quan sát là nữ
E (Y / D = 0) = 1 + 2 X i
E (Y / D = 1) = ( 1 + 2 ) + ( 3 + 4 ) X i
9
CHƯƠNG 5: ĐA CỘNG TUYẾN
1. Bản chất của đa cộng tuyến
Giữa các biến giải thích có mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính.
2. Hậu quả của đa cộng tuyến
3. Phát hiện đa cộng tuyến
Giả sử mô hình ban đầu có dạng: Yi = 1 + 2 X 2i + ... + k X ki + U i , (k 2).
❖ Hồi quy phụ:
Các bước tiến hành:
Bước 1: Hồi quy mô hình hồi quy phụ:
X ji = 1 + 2 X 2i + ... + j −1 X j −1i + j +1 X j +1i + ... + k X ki + Ui , (j = 2, k ) thu được R j .
2
R 2j / (k − 2)
+ Tiêu chuẩn kiểm định: F = ~ F ( k − 2,n − k +1)
(1 − R ) / (n − k + 1)
2
j
❖ Độ đo Theil
Các bước tiến hành:
Bước 1: Hồi quy mô hình ban đầu thu được R2
Bước 2: Lần lượt hồi quy các mô hình sau:
Yi = 1 + 2 X 2i + ... + j −1 X j −1i + j +1 X j +1i + .. + k X ki + Vi (j = 2, k ) thu được R−2 j
k
Bước 3: Tính độ đo Theil: m = R 2 − ( R 2 − R−2 j )
j =2
10
CHƯƠNG 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Bản chất của phương sai sai số thay đổi
Phương sai sai số ngẫu nhiên không đồng đều tại mỗi giá trị của biến độc lập.
2. Hậu quả của phương sai sai số thay đổi
3. Phát hiện phương sai sai số thay đổi
❖ Kiểm định Park
❖ Kiểm định Glejser
❖ Kiểm định White
Giả sử mô hình ban đầu có dạng: Yi = 1 + 2 X 2i + 3 X 3i + U i
Các bước tiến hành:
Bước 1: Hồi quy mô hình ban đầu tìm được các phần dư ei , từ đó thu được ei2
Bước 2: Hồi quy mô hình:
ei2 = 1 + 2 X 2i + 3 X 3i + 4 X 22i + 5 X 32i + 6 X 2i X 3i + Vi thu được Rw2 .
Miền bác bỏ: W = 2 2 2( k w −1)
Rw2 / (k w − 1)
~ F( w
k −1, n − kw )
Cách 2: Dùng tiêu chuẩn kiểm định: F =
(1 − Rw ) / (n − k w )
2
Miền bác bỏ: W = F F F ( k w −1, n − kw )
Tính giá trị quan sát, tra giá trị tới hạn và kết luận.
❖ Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc
Giả sử mô hình ban đầu có dạng: Yi = 1 + 2 X 2i + ... + k X ki + U i , (k 2) (1)
Các bước tiến hành:
Bước 1: Hồi quy mô hình (1) thu được ei , Ŷi , từ đó thu được e i2 , Ŷi2 .
11
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: Mô hình ban đầu có phương sai sai số không thay đổi
H1: Mô hình ban đầu có phương sai sai số thay đổi
Kiểm định cặp giả thuyết này theo một trong các cách sau:
Cách 1: Dùng tiêu chuẩn kiểm định: 2 = nR12 2(1)
12
CHƯƠNG 7: TỰ TƯƠNG QUAN
1. Bản chất của tự tương quan
Giữa các sai số ngẫu nhiên có quan hệ tương quan: (Cov(Ui ,U j ) 0, i j ) .
Tự tương quan bậc nhất, AR(1): U t = U t −1 + Vt
Tự tương quan bậc p, AR(p): U t = 1U t −1 + 2U t −2 + ... + pU t − p + Vt
Với = 0.05 , n , k’=k-1 tra giá trị dL và du và thiết lập bảng quyết định sau:
13
Bước 3:
+ Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: Mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc p
H1: Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc p
+ Tiêu chuẩn kiểm định: 2 = (n − p )R12 2( p )
+ Miền bác bỏ: W = 2 2
2( p )
+ Tính giá trị quan sát, tra giá trị tới hạn và kết luận.
4. Biện pháp khắc phục tự tương quan
14
CHƯƠNG 8: CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH
VỀ CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH
F=
(R 2
1 )
− R 2 / ( p − 1)
F ( p −1,n−k − p +1)
(1 − R )/(n − k − p + 1)
1
2
Miền bác bỏ: W = F F F ( p−1,n−k − p+1)
Tính Fqs ; tra giá trị F( p −1,n−k − p +1) so sánh và kết luận.
❖ Phương pháp nhân tử Lagrange (LM)
Các bước tiến hành:
Bước 1: Hồi quy mô hình ban đầu thu được ei , Yˆi , từ đó thu được Yˆi2 ,..., Yˆi p .
Bước 2: Hồi quy mô hình:
ei = 1 + 2 X 2i + ... + k X ki + 2Yˆi 2 + ... + pYˆi p + Vt thu được R12
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: Mô hình ban đầu không bỏ sót biến thích hợp
H1: Mô hình ban đầu bỏ sót biến
Tiêu chuẩn kiểm định: 2 = nR12 2( p−1)
Miền bác bỏ: W = 2 2 2( p−1)
Tính qs2 ; tra giá trị 2 ( p −1) so sánh và kết luận.
15
3. Kiểm định tính phân bố chuẩn của sai số ngẫu nhiên
+ Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: U có phân phối chuẩn
H1: U không có phân phối chuẩn
+ Tiêu chuẩn Jarque - Bera:
S2 (K 3)2
JB n với S là hệ số bất đối xứng, K là hệ số nhọn
6 24
+ Miền bác bỏ: W = JB JB 2(2)
+ Tính JBqs , tra giá trị 2 (2 ) so sánh và kết luận.
16