Операциона истраживања

Предавач: др. Бранко Урошевић, ванредни професор

60+60 часова. Кабинет 529
Телефон 011 3021 118. Емаил Urosevic@ekof.bg.ac.rs.
Веб сајт: www.ekof.bg.ac.rs/operaciona
Интерактивне скрипте написане од стране проф. Урошевича у Wolfram
Language. Уџбеник: Операциона истраживања и квантитативне методе
инвестиција. Издаје Издавачки центар Економског факултета у Београду

Циљ

Циљ овог предмета је да студенти савладају технику програмирања у

програмском језику Wolfram Language као и да науче како да га користе како би
решавали проблеме из области примене оптимизације и других математичких
метода у квантитативној инвестиционој анализи и другим областима финансија
и економије. Нагласак се ставља на практичну релевантност као и на то да
студент научи да мисли и алгоритамски размишља. Предзнање из програмирања
или финансија и финансијске математике није потребно. Стечено знање даје
одличну основу за даље усавршавање из области финансија као и самосталан
рад.

Структура предмета

Предмет се састоји из више целина. У првом делу полазници уче програмирање

у Wolfram Language (WL). У другом делу користимо WL да се подсетимо
важних појмова из анализе, линеарне алгебре, диференцијалних једначина и
метода оптимизације са и без додатних услова. У трећем делу се раде примене
концепта временске вредности новца укључујући израчунавање нето садашње
вредности, интерне стопе приноса, као и вредновања дуговних хартија од
вредности. У четвртом делу се проучава портфолио оптимизација као и
равнотежна теорија вредновања хартија од вредности са применом на реалним
подацима са берзе. У петом делу се проучавају стохастички процеси у
дискретном и континуалном времену као и њихова примена на вредновање
финансијских деривата, пре свега опција. Користе се методи вредновања у
дискретном времену трговања (метод биномног стабла), као и вредновање у
континуалном времену (Блек-Шолс формула). Комплетан рад на курсу
(предавања, вежбе, колоквијум, групни пројекат и финални испит) обавља се
путем коришћења Wolfram Language (Mathematica) софтвера у рачунарској
учионици.

Оцењивње

Оцена се састоји од: присуства и активности на настави (10%), колоквијума и

групног пројекта у Wolfram Language (по 15%), и финалног испита (60%).
Приликом колоквијума и писменог испита студенти могу да користе
интерактивна предавања у Wolfram Language из којих учимо на часу. Фокус је,
наиме, на умећу да се стечено знање примени, а не да се меморише.