제약하의 최적화 (K-T 접근법)

Max 𝑢(𝐶, 𝑙)
s. t. 𝐶 ≤ 𝑤(𝑇 − 𝑙) + 𝑚,
0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑇,
𝐶 ≥ 0,
￡ = 𝑢(𝐶, 𝑙) + 𝜆(𝑤𝑇 + 𝑚 − 𝑤𝑙 − 𝐶)
FOC
￡ = 𝑤𝑇 + 𝑚 − 𝑤𝑙 − 𝐶 = 0
￡ =𝑈 −𝜆 =0
￡ = 𝑈 − 𝜆𝑤 = 0
If 𝑢(𝐶, 𝑙) = 𝐶𝑙 , T=16, m=20, w=1,
￡ = 𝐶𝑙 + 𝜆(36 − 𝑙 − 𝐶)
FOC
￡ = 36 − 𝑙 − 𝐶 = 0
￡ =𝑙−𝜆 =0
￡ =𝐶−𝜆 =0

쿤-터커 조건을 이용하면

￡ = 𝐶𝑙 + 𝜆(36 − 𝑙 − 𝐶) + 𝜇(16 − 𝑙)
K-T conditions
￡ = 36 − 𝑙 − 𝐶 ≥ 0 𝜆 ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 ￡ 𝜆 = 0

￡ = 16 − 𝑙 ≥ 0 𝜇 ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 ￡ 𝜇 = 0

￡ =𝑙− 𝜆≤0 𝐶 ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 ￡ 𝐶 = 0

￡ =𝐶− 𝜆−𝜇 ≤0 𝑙 ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 ￡ 𝑙 = 0

가능한 조합 (16) 중 선택

𝑈(𝐶, 𝑙) = 𝐶𝑙 이므로 𝐶 > 0, 𝑙 > 0 ￡ = 0

따라서 λ > 0￡ = 0
If μ = 0, then 𝐶 ∗ = 𝑙 ∗ = 18 제약 만족하지 못함 (￡ = 16 − 𝑙 ≥ 0)
If μ > 0 ￡ = 0𝑙 ∗ = 16
𝑙 ∗ = 16, 𝐶 ∗ = 20
비교정태분석(m, w)
예
Max 𝑢(𝑥 , 𝑥 ) = 𝑥 𝑥
𝑠. 𝑡. 𝑝 𝑥 +𝑝 𝑥 = 𝑚
𝑥 ≤ 𝐴, non-negative 재화
If 𝑝 = 𝑝 = 1, 𝑚 = 100, 𝐴=60, 𝛼 = 0.5
K-T 접근법 (선형계획법)
예
max (𝛼𝐶 + (1 − 𝛼)𝑙 ) , 𝜌 ≤ 1,0 < 𝛼 < 1
if 𝜌=1
예
제빵사는 밀가루 150kg 과 설탕 22kg 을 재료로 두 가지 종류의 케이크를 만든다.
첫째 케이크엔 3kg 의 밀가루와 1kg 의 설탕이 들어 가고, 둘째 케이크엔 재료가
각각 6kg 과 500g 이 들어간다. 케이크별 이익은 30 과 10 이라 할 때 이윤극대화
케이크별 수량 선택은?
예
위의 문제에 버터제약(27.5kg, 각 케이크에 1kg 의 버터 필요)을 추가하면 어떻게
되는가?

모형화
Max 30𝑥 + 10𝑥
𝑠. 𝑡. 3𝑥 +6𝑥 ≤ 150 , 𝑥 +0.5𝑥 ≤ 22,

𝑥 +𝑥 ≤ 27.5

￡ = 30𝑥 + 10𝑥 + 𝜆 (150 − 3𝑥 −6𝑥 ) + 𝜆 (22−𝑥 −0.5𝑥 )+𝜆 (27.5−𝑥 −𝑥 )

예 (극소화)
기업에서 두 개의 공장을 사용하여 두 가지의 제품(A, B)을 생산한다.
공장 1 은 시간당 10 개의 A 와 25 개의 B 를 생산하고, 공장 2 는 각각 20 개와
25 개를 생산한다. 기업이 가지고 있는 제품별 주문량 조합은 (300, 500)이다. 각
공장당 시간당 가동비용은 (10000, 8000)이다. 주문량을 충족시키며 비용을
최소화하는 공장별 가동시간은?

모형화
Min 10000𝑥 + 8000𝑥
𝑠. 𝑡. 10𝑥 +20𝑥 ≥ 300 (A order constraint)
25𝑥 +25𝑥 ≥ 500 (B order constraint)
예
어떤 전기회사가 발전량의 선택을 통해 이윤을 극대화한다. 성수기간의
전기수요는 𝑝 = 400 − 𝑞 으로 주어지고, 비성수기간의 수요는 𝑝 = 380 − 𝑞 로
주어진다. (두 기간별 시장에서 부담하는) 가변비용은 매 단위당 20 원이고,
설비(𝐾)구입비용은 매 단위당 30 원이다. 단, 𝑞 ≤ 𝐾, 𝑞 ≤ 𝐾.

모형화

Max π(q , q , K) = (400 − q )q + (380 − q )q − 20(q + q ) − 30K

s. t. 0 ≤ q ≤ K , 0 ≤ q ≤ K

￡ = (400 − q )q + (380 − q )q − 20(q + q ) − 30K + λ (K − q ) + λ (K − q )

K-T conditions
:
￡ = (K − q ) ≥ 0 , λ ≥0, λ ￡ =0

￡ = (K − q ) ≥ , λ ≥ 0, λ ￡ =0

￡ = 400 − 2q − 20 − λ ≤ 0, q ≥ 0, q ￡ =0

￡ = 380 − 2q − 20 − λ ≤ 0, q ≥ 0, q ￡ =0

￡ = −30 + λ + λ ≤ 0, K ≥ 0, K￡ = 0

If q , q , K > 0 and λ = 0 (non binding 비수기 설비제약)

400 − 2q − 20 − λ = 0
380 − 2q − 20 − λ = 0
−30 + λ + λ = 0

q = 175 = K, q = 180 → q > K → contradiction

If λ > 0, and λ > 0

Then, q = q = K = 177.5, λ = 25, λ = 5
K-T FOC (필요조건)

동차/동조함수

예 두 재화(𝐶: Consumption, 𝑙: leisure (소비 가능한 총 여가시간은 하루 T 시간))를

소비하는 근로자의 효용함수는 다음의 CES (Constant Elasticity of Substitution)
효용함수이고, 시간당 임금은 $1 이다.
max (𝛼𝐶 + (1 − 𝛼)𝑙 ) , 𝜌 ≤ 1,0 < 𝛼 < 1