Рентабельність за ринкових умов (%)

Стратегії
розвитку 1 2 3 4 5 Мі
S1 48 20 45 5 6 17
S2 27 13 36 13 13 18.3
S3 50 26 9 39 31 29.45
S4 44 35 8 11 42 25.3
S5 47 5 47 14 26 25.55
S6 16 17 43 42 40 37.7
Pj 0.05 0.1 0.2 0.3 0.35

Найбільш ефективна стратегія S6

Найменш ефективна стратегія S1
 Di σi
291.3 17.06751
87.51 9.354678
134.1475 11.58221
245.71 15.67514
197.3475 14.04804
79.41 8.911229

За показником дисперсії За показником стандартного відхилення

Найбільш ризикова стратегія S1 Найбільш ризикова стратегія S1
Найменш ризикова стратегія S6 Найменш ризикова стратегія S6
 CVi aj +
1.003971 1 1 1 0 0
0.511185 1 0 1 0 0
0.393284 1 0 0 1 1
0.619571 1 1 0 0 1
0.549826 1 0 1 0 1
0.236372 0 0 1 1 1

За показником коефіцієнту варіації aj -

Найменш ефективна стратегія S1 0 0 0 1 1
Найбільш ефективна стратегія S6 0 1 0 1 1
0 1 1 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0

1 1 0 0 0

За показником додатньої семіваріації

Найвигідніша стратегія
Найменш вигідна стратегія

За показником від'ємної семіваріації

Найменш ризикова стратегія
Найбільш ризикова стратегія
 SV+ SSV+ SSV-
587.8571 24.2457654623883 11.4723748463596
265.77 16.3024538030322 5.3
70.4525 8.39359875142957 16.815741632966
249.01 15.7800506970035 15.569521508383
191.8275 13.8501805042389 14.3397175704405
15.31353 3.9132504918245 21.0386152903021

SV- За пок. Дод. Семікв. Відх За пок. Від. Семікв. Відх

131.6154 Краща стратегія S1 S2
28.09 Найгірша стратегія S6 S6
282.7692
242.41
205.6275

442.6233

міваріації
ія S1
егія S6

міваріації
тегія S2
атегія S6
 Kr Δi
0.47317 43.87344
0.325104 24.04697
2.003401 29.77301
0.986659 40.29423
1.035345 36.11164
5.376251 22.90704

За показником коефіцієнту ризику За показником граничної похибки За даними показниками

Найменш ризикова стратегія S2 Найменш ризикова стратегія S6 Найгірша стратегія
Найбільш ризикова стратегія S6 Найбільш ризикова стратегія S1 Найкраща стратегія

Динам
70

60

50

40

30

20

10

60.8734388968974
65.5942290055121

Динамік
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

-26.8734388968974
-14.9942290055121
 aimax aimin Δ+ Δ- aimax+ aimin-
60.87344 -26.87344 62.32572 29.49068 79.32572 -12.49068
42.34697 -5.746965 41.90679 13.62408 60.20679 4.675916
59.22301 -0.323009 21.57643 43.22624 51.02643 -13.77624
65.59423 -14.99423 40.56391 40.02273 65.86391 -14.72273
61.66164 -10.56164 35.60302 36.86142 61.15302 -11.31142
60.60704 14.79296 10.05933 54.08148 47.75933 -16.38148

а даними показниками За даними показниками

S2 S6 Найкраща стратегія S1 S2
S4 S1 Найгірша стратегія S6 S6

Динаміка стратегій aimax Динаміка стратегій

70 aimax+
60 90
80
50 70
60
40
50
30 40
30
20 20
10
10 0

0 79.3257242887138 60.2067916223
51.0264324860445 65.8639116871
60.8734388968974 42.3469652785706 59.2230088233432 61.1530224244808 47.7593306325
65.5942290055121 61.6616430522474 60.607043070239

Динаміка стратегій aimin Динаміка стратегій aim

20 10
15 5
10
5 0
0 -5
-5
-10 -10
-15 -15
-20
-25 -20
-30
-12.490678391663 4.67591627112
-26.8734388968974 -5.74696527857064 -0.323008823343219 -13.7762399944558 -14.722729178
-14.9942290055121 -10.5616430522474 14.792956929761 -11.3114175147293 -16.381482312
 Rvar
87.74688
48.09393
59.54602
80.58846
72.22329
45.81409

За показником розмах варіації

Найбільш ризикова стратегія S1
Найменш ризикова стратегія S6

Динаміка стратегій Розмах Варіації

aimax+ 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Rvar

79.3257242887138 60.2067916223748 87.7468777937949 48.0939305571413 59.5460176466864

51.0264324860445 65.8639116871373 80.5884580110243 72.2232861044948 45.814086140478
61.1530224244808 47.7593306325789

Динаміка стратегій aimin-

0

-12.490678391663 4.67591627112753
-13.7762399944558 -14.7227291789982
-11.3114175147293 -16.381482312191
 Rvar prec
91.8164
55.53088
64.80267
80.58664
72.46444
64.14081

За показником уточнений розмах варіації

Найбільш ризикова стратегія S1
Найменш ризикова стратегія S2

Уточнений рзмах
варіації
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

59.5460176466864 91.8164026803768 55.5308753512473 64.8026724805003

45.814086140478 80.5866408661355 72.4644399392101 64.14081294477
 Risk
-158.079052334691 катастрофічний
-31.4041818501128 допустимий
-1.09680415396679 допустимий
-59.2657272945144 критичний
-41.3371548033165 допустимий
39.2386125457851 допустимий

Стратегії з Стратегії з критичним Стратегії з

допустимим ризиком ризиком катастрофічним ризиком
S1
S2
S3
S4

S5
S6
Ці стратегії
доречно Ці стратігії бажано Про ці стратегії треба забути
використовувати не використовувати

4.8026724805003
4.14081294477