Міністерство освіти та науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Кафедра економіко-математичного моделювання

Дисципліна «Ризикологія»

Звіт
з лабораторної роботи №3
«УЗГОДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ МАКСИМАЛЬНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ТА МІНІМАЛЬНОГО РИЗИКУ»

Підготував:
студент 4 курсу групи ІА-401
Очеретяний Андрій
Перевірив:
Кравченко Т.В.

Київ 2019
Мета: Навчитися будувати матрицю ризику та виграшу. Оцінювати альтернативні варіанти
економічних рішень (стратегії розвитку) на основі критеріїв статистичних рішень.
Навчитися аналізувати та робити висновки стосовно найефективнішого варіанту
альтернативних рішень (стратегії).
Економічна постановка задачі: Фірма може вкласти кошти в одну із стратегій розвитку для
визначення найбільшої ефективності та найменшої ризикованості розвитку своєї фірми за
різних можливих ринкових (зовнішньоекономічних) умов. Реалізація кожної із стратегій
характеризується певною рентабельністю (прибутком), яка залежить від особливостей
стратегій і ринкових (зовнішньоекономічних) умов, в яких вони будуть реалізовуватись.
Необхідно: Вибрати найкраще рішення, узгодивши критерії максимальної ефективності та
мінімального ризику.
Теоретична база: теорія та формули обчислення по зазначеній темі лабораторної роботи.
 СТРУКТУРА РОБОТИ
1. Побудувати матрицю виграшу та ризику.
2. Оцінити альтернативні варіанти економічних рішень (стратегії розвитку) на
основі критеріїв статистичних рішень:
2.1. Критерій Баєса.
2.2. Критерій мінімального ризику.
2.3. Критерій Гурвіца.
а) для матриці виграшу;
б) для матриці ризику;
в) критерій компромісу;
г) критерій крайнього песимізму;
д) критерій крайнього оптимізму.
2.4. Критерій Ходжеса-Лемана:
а) для матриці виграшу;
б) для матриці ризику.
2.5. Критерій Лапласа:
а) для матриці виграшу;
б) для матриці ризику.
3. Аналіз системи статистичних критеріїв по вибору найкращого рішення
(табличне узгодження).
4. Аналіз результатів.
5. Висновки.
 Хід роботи
1. Побудував матрицю виграшу шляхом використання функції СЛУЧМЕЖДУ та матрицю
ризику. Кожного разу там різні вхідні дані, від цього і результати змінюються. Тому
розглядаю на окремому наборі вхідних чисел.
Кожне економічне рішення приймається на основі:
а) максимальної ефективності;
б) мінімальної ризикованості.
Але ці два критерії направлені в різні сторони. Разом з тим між ними існує прямий зв’язок:
чим більший рівень ефективності, тим більшим ризиком володіє рішення.
Вирішимо цю проблему на основі статистичних рішень (теорій).
Теорія статистичних рішень пропонує систему статистичних критеріїв на основі яких можна
узгодити максимальну ефективність та мінімальну ризикованість рішень.
Для цього потрібно мати матриці прибутків, або виграшів та ризиків.
Матриця прибутків (виграшів):

Записав матрицю ризиків:

Кожен елемент матриці ризиків характеризує, які втрати прибутку може мати інвестор,
якщо він вибере не найкращу стратегію, тобто ту, яка може мати найбільший прибуток.
 2. Оцінка альтернативних варіантів економічних рішень (стратегії розвитку) на основі
критеріїв статистичних рішень:

2.1. Критерій Баєса

Цей критерій показує максимальну середню ефективність. Чим більший цей показник, тим
ефективнішою є стратегія. В даному випадку найбільше значення належить стратегії №6 – 26.

2.2. Критерій мінімального ризику Будується на основі матриці ризиків.

За цим критерієм показується найменша ризикованість стратегії №6, значення якої

дорівнює 6,58.

2.3. Критерій Гурвіца

• Для матриці виграшу:

Критерій Гурвіца – це максимальне середнє значення, яке розраховано на основі двох

крайніх значень – максимуму і мінімуму. Характеризує питому вагу, з якою інвестор
відбирає максимальні і мінімальні значення.
 Отримав:

• Для матриці ризику:

Тут немає одноосібного найефективнішого і найменш ризикованого проекту.

При λ=[ 0; 0,5 ] ефективною стратегією є №2 та при λ=[ 0,5; 1 ] ефективною стратегією є №6.

Найменш ризикованою ж стратегією є №3. Вона менш ризикова при будь-якій λ.

а) критерій компромісу застосовується тоді, коли λ = 0,5.

• Для матриці виграшу:

Максимальні значення належить стратегіям №2 та №6 по 24, тому вони є найефективнішими.

• Для матриці ризику:

 У цьому випадку найменше значення належить стратегії №3 = 10,5, тому вона є найбільш
оптимальною.

б) критерій крайнього песимізму: Якщо λ = 0, то використовуємо критерій крайнього

песимізму.

• Для матриці виграшу (критерій Вальда):

За песимістичним критерієм серед отриманих даних максимальним є значення стратегія

№2 зі значенням 12. Це значення говорить про неризикованість стратегії №2.

• Для матриці ризику (критерій Севіджа):

Найбільш ефективними є стратегії №2 та №3, бо вони мають найменше значення

ризикованості.

в) критерій крайнього оптимізму: Якщо λ = 1, то використовуємо критерій крайнього

оптимізму.

• Для матриці виграшу:

 Максимальне значення належить стратегії №6 зі значенням 40, тому вона є
найефективнішою.

• Для матриці ризику:

У цьому випадку найменші значення належать стратегіям №1, №3, №4 та №6, тому вони є
найбільш оптимальними.

2.4. Критерій Ходжеса-Лемана:

• Для матриці виграшу:

Найбільша ефективність належить стратегіям №2 та №6, так як вони мають найбільші

значення.

• Для матриці ризику:

Найменша ризикованість належить стратегіям №3 та №6, так як вони мають найменші

значення.

При λ=[ 0; 0,7 ] найменш ризикованою стратегією є №3 та при λ=[ 0,8; 1 ] найменш ризикованою
стратегією є №6.
2.5. Критерій Лапласа:
• Для матриці виграшу:

Стратегія №3 є найбільш ефективною, бо має найбільше значення 26.

• Для матриці ризику:

Найменше значення має стратегія №3, тому вона є найкращою.

3. Табличне узгодження системи статистичних критеріїв по вибору найкращого рішення

Щоб прийняти рішення щодо вибору стратегій необхідно проаналізувати всі розраховані
критерії. Вибрати треба ту стратегію, на яку вказує більшість критеріїв.

4. Аналіз результатів
Отже, проаналізувавши ризикованість та ефективність 6 стратегій можна дійти таких
висновків:
• за критеріями Байєса та мінімально ризику найбільш ефективною стратегією є стратегія
№6;
• за критерієм Гурвіца ефективність показують стратегії №2, №3 та №6;
• за критерієм компромісу стратегії №2 та №3 є кращими;
• за критерієм крайнього песимізму стратегії №2 та №3 є кращими;
• за критерієм крайнього оптимізму стратегії №1, №3, №4 та №6 є кращими;
• за критерієм Ходжеса-Лемана – найбільш ефективними є стратегії №3 та №6, №2 показує
середні результати;
• за критерієм Лапласа стратегія №3 є найоптимальнішою серед усіх.

5. Висновки
Отже, проаналізувавши всі критерії можна сказати, що найкращою є стратегія №3, оскільки
більшість показників вказують саме на неї (36,92 %). Стратегія №3 показує, що вона є
ненайбільш ефективною, проте найменш ризиковою, тому для здобуття успіху оберати
краще її. Проте стратегії №2 та №6 також показуть гарні результати. Якраз ці стратегії
показують більшу ефективність, але й також більшу ризикованість.