Методи обгрунтування управлінських рішень

Тема 4.
МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 1
Тема 4. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
4.1. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень

4.2. Експертні методи обґрунтування рішень
4.3. Обґрунтування рішень за ймовірнісної визначеності умов
реалізації альтернатив
4.4. Обґрунтування рішень за невизначеності умов реалізації
альтернатив
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Зважаючи на високу складність процесу обрання найкращої

альтернативи, а також значну кількість чинників, які впливають на керівника
під час цієї процедури, теорія та практика менеджменту доклали чимало зусиль,
спрямованих на зменшення рівня суб’єктивності цієї процедури та підвищення
ступеню її наукової обґрунтованості. Ці зусилля призвели до появи значної
кількості методів та інструментів обґрунтування управлінських рішень, що
зрештою дозволяє нинішньому керівнику бути більш системним і раціональним
у процесі порівняння результатів опрацьованих альтернатив і виборі найкращої
з них, менше покладаючись на випадок.
4.1. Класифікація методів обґрунтування управлінських

рішень
У теорії ухвалення рішень існують різні підходи до класифікації методів
їх обґрунтування. Значна частина дослідників пішла шляхом складання
переліків основних таких методів та розкриття їх сутності, сфер та
особливостей застосування, хоча такий принцип побудови узагальнень
обтяжений суттєвою вадою — будь-який перелік в умовах розвитку науки й
практики приречений на постійне поповнення, до того ж, зазвичай,
позбавлений ознак системності.
Якщо ухвалення рішень обумовлюється, насамперед, характеристиками
найважливішого вхідного ресурсу — інформації, більш доцільною видається
класифікація, побудована на різновидах інформаційних умов ухвалення рішень.
У цьому випадку головними класифікаційними ознаками виступають наявність
і визначеність первинної інформації стосовно альтернатив подолання
проблеми.
Соболь С.М., Багацький В.М. ©

Тема 4. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 2
Інформацію для обґрунтування рішень можна поділити на 2 групи:

 відомості про умови реалізації альтернатив;
 інформація про наслідки кожної альтернативи за всіх умов її
реалізації.
Залежно від наявності інформації щодо наслідків впровадження
альтернатив методи обґрунтування управлінських рішень поділяються на
кількісні та якісні (див. рис. 4.1).
Методи обґрунтування управлінських рішень
Кількісні методи (методи дослідження операцій) Якісні методи
Методи, що Методи, що
Методи, що
застосовуються застосовуються Експертні
застосовуються за
за однозначної за ймовірнісної методи
невизначеності
визначеності визначеності
умов реалізації
умов реалізації умов реалізації
альтернатив альтернатив
Аналітичні Методи Статистичні Теоретико-ігрові Метод Метод вагових

методи математичного методи методи простого коефіцієнтів
програмування ранжирування
Методи теорії Методи

статистичних теорії ігор
рішень
Рис. 4.1. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень
Якісні методи використовуються за відсутності кількісної інформації

про наслідки реалізації альтернатив. Ця група методів стає в нагоді, якщо з
об’єктивних причин наслідки реалізації альтернатив Якісні методи обґрунтування
не піддаються кількісному вимірюванню або через управлінських рішень — методи
вибору найкращої з альтернатив за
певні обставини (недостатність коштів для придбання відсутності об’єктивної кількісної
інформації про наслідки їх реалізації
інформації), недоступні.
Характерною рисою кількісних методів
Кількісні методи обґрунтування
обґрунтування є обов’язкова наявність об’єктивної управлінських рішень (методи
дослідження операцій) — методи
кількісної інформації про наслідків реалізації всіх вибору найкращої з альтернатив за
наявності об’єктивної кількісної
альтернатив за всіх умов їх реалізації. Тому варто інформації про наслідки їх реалізації

заздалегідь подбати про забезпечення нею управлінців.

Серед кількісних методів обґрунтування управлінських рішень головна
відмінність полягає у їх здатності оперувати різною за визначеністю
інформацією стосовно умов реалізації альтернатив. У матеріалах попередньої
теми зазначалось, що розрізняють три основні групи умов, за яких відбувається
реалізація альтернатив:
1) умови однозначної визначеності
умов реалізації
2) умови ймовірнісної визначеності
3) умови невизначеності
Відповідно, кількісні методи обґрунтування рішень також можна

поділити на 3 основні групи:
1) методи, що застосовуються за однозначної визначеності умов
реалізації альтернатив;
2) методи, що застосовуються за ймовірнісної визначеності умов
реалізації альтернатив;
3) методи, що застосовуються за невизначеності умов реалізації
альтернатив.
Кожна з груп, у свою чергу, містить окремі підгрупи методів, які
дозволяють здійснити достатнє обґрунтування управлінських рішень.
Зокрема, для детермінованих (однозначно визначених) умов реалізації
альтернатив опрацьований широкий спектр аналітичних методів та частина
методів математичного програмування.
Аналітичні методи мають на меті виявлення функціональних
залежностей між однозначно визначеними умовами та наслідками реалізації
альтернатив. До аналітичних методів належить інструменти економічного
аналізу діяльності фірми (визначення точки беззбитковості, розрахунки
показників економічної ефективності проектів, податкових зобов’язань
підприємства, ефективності джерел фінансування, собівартості виробництва
продукції тощо).
Перелік аналітичних методів надзвичайно широкий і вони становлять
об’єкт вивчення спеціальних дисциплін економічного спрямування. З цієї
причини викладення аналітичних методів в межах дисципліни “Менеджмент”
не передбачається. Однак опанування цих дисциплін і відповідних аналітичних
методів становить підґрунтя технічних здібностей успішного менеджера, про
які йшлося у темі 1.

Методи математичного програмування становлять розділ прикладної

математики, що орієнтується на розв’язання екстремальних задач із кількома
змінними. Їх сутність зводиться до вибору значення змінних (параметрів
управління), що забезпечують максимум (або мінімум) цільової функції за
певних обмежень. Найбільш широко методи математичного програмування
застосовуються у плануванні номенклатури й асортименту виробів, визначенні
маршрутів виготовлення виробів, мінімізації відходів виробництва,
регулюванні запасів, оперативно-календарному плануванні виробництва тощо.
4.2. Експертні методи обґрунтування рішень

Експертні методи застосовуються за відсутності Експертні методи — якісні
методи обґрунтування
інформації про наслідки реалізації альтернатив. управлінських рішень, що
базуються на узагальненні
Сутність експертних методів полягає в узагальненні суб’єктивних кількісних оцінок
суб’єктивних кількісних оцінок наслідків альтернатив, наслідків альтернатив, здійснених
групою експертів на підставі
здійснених групою експертів на підставі власного власного досвіду та інтуїції
досвіду та інтуїції.
Експертами виступають фахівці, що мають визнаний тривалий успішний
досвід діяльності в певній сфері. Проте через суб’єктивізм покладатись на
думку одного, нехай і досвідченого, фахівця достатньо нерозважливо, тому цей
метод передбачає здійснення незалежної оцінки групою експертів. Надалі
думки експертів узагальнюються, реалізуючи принцип: один експерт може
помилятись, група експертів зводить індивідуальну помилку до мінімуму.
Відтак, оцінки альтернатив (aij), отримані від кожного експерта,
вносяться до таблиці, яка має вигляд, наведений нижче.
Експерти n
S i  (  a ij ) / n
Альтернативи 1 2 ... n j 1
x1 a11 a12 ... a1n S1

x2 a21 a22 ... a2n S2
... ... ... ... ... …
xm am1 am2 ... amn Sm
Далі оцінки експертів узагальнюються шляхом обрахування
середньоарифметичної оцінки ( S i ) кожної і-тої альтернативи за формулою:

n
S i  (  a ij ) / n ,
j 1

де і — номер оцінюваного елемента (від 1 до m);

j — номер експерта;
n — кількість експертів.
На останньому етапі залишається визначити пріоритетну альтернативу.

У повному обсязі алгоритм використання експертних методів містить
низку важливих етапів, зокрема:
• складання переліку альтернатив, які необхідно оцінити за певним
критерієм;
• визначення чисельності експертів, достатньої для високого рівня
достовірності результатів опитування;
• відбір (відбракування) експертів;
• опитування експертів, узагальнення їх оцінок та ухвалення рішення
(вибір найкращої альтернативи).
Якщо зміст першого з етапів цілком залежить від конкретної проблеми,
яку має розв’язати управлінське рішення, то виконання наступних двох вимагає
здійснення доволі складних процедур. З цієї причини вимога залучення до
реалізації експертних методів фахівців видається доречною та виправданою.
Однак менеджер, який покладається на цей інструмент, має розуміти
послідовність та зміст дій, які виконуються за його участю на останньому етапі.
Залежно від способу оцінювання розрізняють такі експертні методи:
1) метод простого ранжирування;
2) метод вагових коефіцієнтів.
Відмінність їх полягає в принципах оцінювання альтернатив, які істотно
впливають на точність урахування думки експертів і, відповідно, коректність
результатів опитування.
Метод простого ранжирування — експертний метод обґрунтування
рішень, що базується на узагальненні кількісних оцінок альтернатив, які
надаються експертами на засадах:
 використання для оцінювання послідовного ряду цілих
позитивних натуральних чисел (1, 2, 3, …; m);
 заборона надання різним альтернативам однакових оцінок;
 оцінювання найбільш значущої альтернативи найменшим
значенням (першого рангу — 1).
Зважаючи на останнє, кращою альтернативою з оцінюваних визнається
та, значення S i якої виявиться найнижчим:

m
Y  min S i .
i 1
Приклад розв’язання задачі методом простого ранжирування

Задача 5
Для збільшення обсягів реалізації фахівці підприємства визначили такі альтернативи:
а) підвищення якості продукції;
б) збільшення гнучкості ціноутворення;
в) підвищення дисципліни постачання продукції;
г) впровадження технічного обслуговування продукції;
д) інтенсифікація рекламних зусиль.
Фінансові можливості організації дозволяють реалізувати лише один напрямок, тобто
вони є альтернативними За методом простого ранжирування експерти оцінили
значущість впливу кожного з напрямків на активізацію попиту на продукцію
підприємства:
Експерти
Напрямки діяльності
1 2 3 4 5 6
а) якість продукції 3 2 1 2 1 1
б) цінова гнучкість 1 1 2 1 2 2
в) дисципліна поставок 4 5 5 4 5 5
г) технічне обслуговування 5 4 4 5 4 4
д) реклама 2 3 3 3 3 3
Визначити найкращий для підприємства напрямок діяльності.

Розв’язок задачі 5
За алгоритмом використання методу простого ранжирування обраховуються
середньоарифметичні значення оцінок експертів за кожним з напрямків.
Експерти
Напрямки діяльності Si
1 2 3 4 5 6
а) якість продукції 3 2 1 2 1 1 10/6

б) цінова гнучкість 1 1 2 1 2 2 9/6 min
в) дисципліна поставок 4 5 5 4 5 5 28/6

г) технічне обслуговування 5 4 4 5 4 4 26/6
д) реклама 2 3 3 3 3 3 17/6
Серед отриманих результатів обирається найкращий (min), який належить найбільш

ефективному напрямку розвитку компанії. Саме він, на думку експертів, має
забезпечить найбільший приріст обсягів реалізації продукції.
Найкращим напрямком виявилось збільшення гнучкості ціноутворення ( S i = 9/6).
Перевагою методу простого ранжирування є простота його алгоритму.
Проте вона є джерелом неточності в урахуванні думок експертів, що може

спотворювати кінцеві результати розрахунків. Мова йде про засади

оцінювання:
1) використання для оцінювання послідовного ряду цілих
натуральних чисел дозволяє варіювати розміром оцінки двох
сусідніх за значущістю елементів виключно на фіксовану
величину (±1);
2) заборона надання однакових оцінок вносить ще більший
дисонанс між точкою зору експерта та формою її відображення.
Відтак сфера його застосування обмежена задачами, похибки у
розв’язанні яких не тягнутимуть за собою серйозних наслідків. Зокрема, саме
простим ранжируванням визначаються переможці щорічної премії
американської кіноакадемії “Oscar”, володар “Золотого м’яча” у світовому
футболі тощо.
Якщо ж експертні оцінки необхідні для розв’язання більш важливих за
наслідками проблем, можна скористатись методом вагових коефіцієнтів,
алгоритм застосування якого позбавлений зазначених вад.
Метод вагових коефіцієнтів — експертний метод обґрунтування
рішень, що базується на узагальненні кількісних оцінок альтернатив, які
надаються експертами на засадах:
 використання фіксованої сумарної оцінки всіх альтернатив (1; 10
або 100);
 надання альтернативам будь-яких оцінок в межах фіксованої суми;
 оцінювання найбільш значущої альтернативи найбільшим
значенням (ваговим коефіцієнтом).
Виходячи з останнього, кращою альтернативою визнається та, значення
S i якої виявиться найбільшим:
m
Y  max S i .
i 1
Приклад розв’язання задачі методом вагових коефіцієнтів

Зважаючи на подібність експертних методів, використаємо попередню задачу,
змінивши вихідні дані та зберігши їх логіку:
Задача 6
Група експертів оцінила за методом вагових коефіцієнтів вплив альтернатив на збут
продукції підприємства. Результати оцінювання занесені до таблиці:
Експерти
Напрямки зусиль
1 2 3 4 5 6

а) якість продукції 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3
б) цінова гнучкість 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
в) дисципліна поставок 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1
г) технічне обслуговування 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
д) реклама 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Разом 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Визначити найкращу для підприємства альтернативу.

Узагальнюються оцінки експертів за кожною з альтернатив.
Експерти
Напрямки зусиль Si
1 2 3 4 5 6
а) якість продукції 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 1,7/6 max
б) цінова гнучкість 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 1,4/6

в) дисципліна поставок 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 1,1/6
г) технічне обслуговування 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,8/6
д) реклама 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,0/6
Разом 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Серед отриманих результатів обираємо найкращий (max), який належить альтернативі,

що забезпечить найбільший приріст обсягів реалізації.
Найкращим напрямком виявилось підвищення якості продукції ( S i = 1,7/6).
Через використання однакових оцінок та диференціацію їх рівня
альтернативи змінили свою попередню позицію у рейтингу значущості. Це
означає, що рішення, яке ґрунтується на більш точному врахуванні точок зору
експертів, позбавляє підприємство зайвих втрат.
4.3. Обґрунтування рішень за ймовірнісної визначеності умов

реалізації альтернатив
Якщо відомості про умови впровадження альтернатив позбавлені
однозначної визначеності і достовірність їх обмежена ймовірнісними
показниками, є всі підстави для використання статистичних методів та, знову ж
таки, методів математичного програмування.
Статистичні методи використовують відомі наслідки реалізації всіх
альтернатив та ймовірнісні умови їх реалізації. У Статистичні методи — кількісні
практиці управління поширені такі з них: метод методи обґрунтування управлінських
рішень, що використовують відомі
платіжної матриці, метод "дерева рішень", наслідки реалізації всіх альтернатив
та ймовірнісні умови їх реалізації

кореляційно-регресійний аналіз, дисперсний аналіз, факторний аналіз,

кластерний аналіз, методи статистичного контролю якості тощо.
Метод платіжної матриці дозволяє обрати кращу альтернативу
шляхом порівняння кожної з них як функції її наслідків Метод платіжної матриці —
за різних умов реалізації та ймовірності виникнення кількісний метод обґрунтування
управлінських рішень шляхом
цих умов. Сфера застосування платіжної матриці — порівняння очікуваного
результату кожної альтернативи
ситуації, для яких характерні: як функції її наслідків за різних
умов реалізації та ймовірності
 наявність обмеженої кількості виникнення цих умов
альтернатив;
 наявність декількох відмінних умов, за яких кожна з
альтернатив може бути реалізована;
 кількісна вимірюваність наслідків реалізації альтернатив та
ймовірності виникнення умов їх реалізації.
Алгоритм використання методу платіжної матриці
Очікуваний результат — спирається на поняття “очікуваний результат”, під яким
сума можливих наслідків
реалізації певної розуміється сума можливих наслідків реалізації певної
альтернативи, зважених за
ймовірністю виникнення альтернативи, зважених за імовірністю виникнення умов, за
умов, за яких відповідні
результати досягаються яких відповідні результати досягаються:
ОРi   Р j  р j  ,
n
j 1
де ОРi — очікуваний результат і-ої альтернативи (і = 1, 2, … , m);

Рj — результат реалізації і-ої альтернативи за j-их умов її реалізації (j = 1, 2, … , n);
pj — ймовірність виникнення j-их умов реалізації і-ої альтернативи.
За наслідками розрахунків обирається альтернатива, очікуваний

результат якої виявиться найкращим.
Приклад застосування методу платіжної матриці
Задача 1
Можливими напрямками інвестування вільних коштів компанії є такі:
1) виробництво товарів відпочинку;
2) ремонт побутової техніки;
3) виробництво продуктів харчування.
Кожна із зазначених альтернатив може бути реалізована за умов:
- високого рівня інфляції (імовірність події складає 0,3);
- низького рівня інфляції (імовірність події складає 0,7).
Вкладення коштів у виробництво товарів відпочинку має своїми наслідками:
- за високого рівня інфляції — збитки в розмірі 10 тис. грн.;
- за низького рівня інфляції — прибуток у розмірі 50 тис. грн.

Інвестування ремонту побутової техніки має такі результати:

- за високого рівня інфляції — прибуток у розмірі 90 тис. грн.;
- за низького рівня інфляції — збитки в розмірі 15 тис. грн.
Спрямування коштів у виробництво продуктів харчування дає лише прибутки:
- за високого рівня інфляції — в розмірі 30 тис. грн.;
- за низького рівня інфляції — в розмірі 25 тис. грн.
Компанія не в змозі спрямувати кошти більш ніж в один проект.
За допомогою методу платіжної матриці обґрунтувати вибір найкращої
альтернативи.
Розв’язок
Для розв’язання задачі необхідно занести її умови до матриці, яка набуває вигляду:
Умови реалізації
висока інфляція низька інфляція
Альтернативи
(р = 0,3) (р = 0,7)
1) виробництво товарів відпочинку - 10 50
2) ремонт побутової техніки 90 - 15
3) виробництво продуктів харчування 30 25
Важливо дотримуватись логіки відображення наслідків реалізації альтернатив:

позитивний результат (прибуток, приріст обсягів реалізації продукції) позначається
позитивними значеннями показників, тоді як негативні наслідки (збитки, зменшення
обсягів реалізації) — від’ємними значеннями.
Очікуваний результат за кожною альтернативою розраховується так:
ОР1  0,3   10   0,7  50  32,0
ОР2  0,3  90  0,7   15   16,5
ОР 3  0,3  30  0,7  25  26,5
Результати розрахунків заносяться у додатковий стовпчик матриці:
Умови реалізації
Очікуваний
висока низька результат
Альтернативи інфляція (р = інфляція (р = (ОРі )
0,3) 0,7)
1) виробництво товарів відпочинку - 10 50 32,0
2) ремонт побутової техніки 90 - 15 16,5
3) виробництво продуктів харчування 30 25 26,5
За результатами обчислень найкращим має бути визнаний перший варіант

інвестування коштів, який має найкращий (найвищий) очікуваний результат
(прибуток).
Очікуваний результат відрізнятиметься від показника, якого організація

реально досягне внаслідок вибору тієї чи іншої альтернативи. Зважуючи
наслідки альтернатив за ймовірностями умов, за яких вони досягаються, ми

отримуємо певною мірою віртуальний результат, якого можна було б досягнути

лише за обставин, коли одночасно відбуваються та співіснують несумісні умови
реалізації альтернатив, наприклад, висока та низька інфляція.
Оскільки умови впровадження альтернатив також є антиподами
(альтернативами), в реальності настане лише один певний варіант умов, який
матиме реальним результатом наслідок лише одного варіанту реалізації
альтернативи з-поміж представлених у матриці. Тому на остаточний вибір
менеджером кращої альтернативи окрім розміру очікуваного результату істотно
впливають й інші чинники:
 наявність негативних наслідків альтернативи;
 ймовірність виникнення умов з негативними наслідками;
 відмінність наслідків реалізації альтернатив (розмах коливань);
 відмінність очікуваних наслідків реалізації альтернатив тощо.
Обираючи ступінь довіри до результатів розрахунку очікуваного
результату, менеджер має пам’ятати, що останній — лише математичний
компроміс, який не співпаде з реальним наслідком.
Метод дерева рішень представляє собою графічну інтерпретацію
методу платіжної матриці. Приклад представлення умов та розв’язку
попередньої задачі методом дерева рішень наведений на рис. 4.2.
1-ша точка Альтернативи Очікуваний Імовірність Події Наслідки
ухвалення рішення результат подій
висока інфляція - 10
0,3
Виробництво 32,0
товарів низька інфляція 50
відпочинку 0,7
висока інфляція 90
0,3
Ремонт побутової
1 техніки 16,5 - 15
низька інфляція
0,7
висока інфляція 30
Виробництво 0,3
продуктів
харчування 26,5 25
низька інфляція
0,7
Рис. 4.2. Представлення та розв’язок задачі 1 методом дерева рішень

Кожна гілка дерева відповідає певній альтернативі та умові її реалізації

(подіям). Просуваючись гілками дерева справа наліво, спочатку розраховують
очікувані результати по кожній гілці (альтернативі), а потім порівнюють їх між
собою, здійснюючи вибір найкращої.
Однак подібність алгоритму не означає, що наведені статистичні методи
є взаємозамінні. Для розв’язання задач, де умови реалізації альтернатив
формуються під впливом лише одного чинника, доцільно використовувати
метод платіжної матриці. Адже застосування простого інструмента для
вирішення проблем невисокої складності пришвидшує процес ухвалення
рішень та покращує ступінь усвідомлення сутності проблеми та шляхів її
подолання. Це дозволяє зменшити витрати на управління і підвищити якість
ухвалених рішень.
Водночас зустрічається чимало ситуацій, коли наслідки реалізації
альтернатив залежать від декількох чинників або ймовірність виникнення умов,
що формуються одним чинником, відчутно змінюється в часі. У такому разі для
визначення найкращої альтернативи алгоритм дерева рішень найбільш зручний.
Приклад застосування методу дерева рішень
Задача 2
Компанія працює на швидко зростаючому ринку. Оперативна реакція конкурентів
обумовлює потребу швидкого нарощування обсягів виробництва.
Високе мито перешкоджає імпорту продукції, відтак імовірність зростання попиту на
продукт компанії в найближчий рік оцінюється на рівні 70%. Відповідно, шанси на
появу пропозиції з боку іноземних конкурентів у цей період знаходяться на позначці
30%.
Альтернативи розв’язання проблеми нарощування обсягів виробництва:
1) придбання нового обладнання;
2) організація виробництва додаткових обсягів продукції на існуючому
обладнанні в нічну зміну.
Однак за межами зазначеного періоду внаслідок організації виробництва товарів
відомих іноземних брендів всередині країни їх тиск на ринок суттєво збільшиться.
Через це ймовірність подальшого зростання попиту на продукцію компанії впаде до 20
%, відповідно імовірність скорочення попиту складе 80 %. На цьому етапі окрім
наведених з’явиться ще один варіант поведінки компанії:
3) відмова від конкурентної боротьби (нічого не робити).
Упровадження нового обладнання матиме такі віддалені наслідки:
• якщо компанія встановить його найближчим часом:
- за зростання попиту — прибуток 120 тис. грн.;
- за падіння попиту — прибуток 75 тис. грн.;
• якщо компанія встановить його через рік:
- за падіння попиту — прибуток 30 тис. грн.

Реалізація додаткової продукції, виробленої внаслідок організації нічної зміни, дає за

розрахунками наступні результати:
• якщо нове обладнання встановлять через рік:
- за падіння попиту — прибуток 60 тис. грн.;
• якщо обладнання не встановлювати взагалі:
- за падіння попиту — прибуток 30 тис. грн.
Пасивна позиція на ринку дає найменші прибутки:
• якщо боротьбу припинити після виходу відомих брендів:
- за зростання попиту — 75 тис. грн.;
- за падіння попиту — 30 тис. грн.;
• якщо конкурентну боротьбу й не починати:
- за зростання попиту — 60 тис. грн.;
- за падіння попиту — 45 тис. грн.
За допомогою методу дерева рішень обґрунтувати вибір найкращої стратегії.
Розв’язок
Умови задачі відображаються у вигляді графіка дерева рішень (рис. 4.3). У вихідному
графіку відсутні значення, занесені в квадрати та кола.
1-ша точка Альтернативи Очікуваний Імовірність Події 2-га точка Альтернативи Очікуваний Імовірність Події Наслідки
ухвалення результат подій ухвалення результат подій
рішення рішення
ріст попиту 120

0,2
Придбання
84
нового 0,8
падіння попиту 75
обладнання
ріст попиту
0,7
84
Організація 0,2
нічної зміни 66 0,8
70,5
0,3
Придбання 0,2
падіння попиту Нічого
нового 39 39
обладнання не робити 0,8
1 ріст попиту 90
0,2
Придбання
42
нового 0,8
обладнання
Організація ріст попиту
нічної зміни 0,7
42
Організація 0,2
нічної зміни 39 0,8
43,8
0,3 ріст попиту 60

0,2
падіння попиту Нічого
48 не робити
48 0,8
Рис. 4.3. Представлення та розв’язок типової задачі методом дерева рішень

Наслідки пасивної поведінки компанії враховуються лише у віддаленій перспективі (з
появою сильних конкурентів) і лише для очікуваного падіння попиту на продукт
(зростання попиту перетворює бездіяльність менеджменту підприємства на абсурд).
Активні варіанти дій доцільно розглядати лише для умов найближчого зростання
попиту.
Спочатку обраховуються очікувані результати за гілками у правій частині графіку:

ОР11  0,2  120  0,8  75  84 ; ОР21  0,2  90  0,8  30  42 ;

ОР12  0,2  90  0,8  60  66 ; ОР22  0,2  75  0,8  30  39 ;
ОР 13  0,2  75  0,8  30  39 ; ОР 23  0,2  60  0,8  45  48 .
Надалі виконується порівняння очікуваних результатів альтернатив, вибір та занесення

кращого з них до другої точки ухвалення рішень. Безальтернативні очікувані результати
(ОР13 та ОР23) автоматично переносяться до відповідних точок. Відтепер усі вони
становлять інформаційну базу для вибору кращої з двох перших альтернатив (третя у
найближчій перспективі не розглядається за умовою задачі).
Третій крок алгоритму полягає в обрахуванні очікуваного результату першої та другої
альтернатив (ОР1 та ОР2), які являють собою поточні варіанти рішення:
ОР1  0,7  84  0,3  39  70,5 ;
ОР2  0,7  42  0,3  48  43,8 .
Найкращою альтернативою має бути визнана перша як така, що має найкращий
очікуваний результат як у найближчому майбутньому, так і в більш віддаленій
перспективі. Метод дерева рішень
— кількісний метод вибору
Основною сферою застосування методу дерева найкращої за очікуваним
результатом альтернативи,
рішень в управлінській практиці є розв’язання ситуацій, за який застосовується за
необхідності ухвалення
яких результати одного рішення впливають на подальший послідовних рішень
вибір, тобто за необхідності ухвалення послідовних рішень.
4.3. Обґрунтування рішень за невизначеності умов реалізації

Спільна назва групи кількісних методів обґрунтування рішень, яка
застосовується за невизначеності умов реалізації альтернатив — теоретико-
ігрові методи. Невизначеність може бути наслідком як відсутності, так і
недоступності інформації.
Теоретико-ігрові методи —
Для подальшого поділу всередині групи кількісні методи вибору кращої з
альтернатив розв’язання
принципово важливим є усвідомлення того, що проблеми, які застосовується за
відсутності (недоступності)
невизначеність має об’єктивні або ж суб’єктивні інформації щодо умов їх
реалізації
джерела походження.
До об’єктивних джерел невизначеності відносять природні явища
(заморозки, посуха, землетрус, повінь), які не мають свідомої
цілеспрямованості та вибіркового характеру. Характерною їх рисою є
випадковий прояв та неупередженість. Методи обґрунтування, які допомагають
ухвалювати кращі рішення за таких умов,
Методи теорії статистичних рішень —
об’єднані в підгрупу методів теорії кількісні методи обґрунтування управлінських
рішень, що використовуються за
статистичних рішень. Через специфічний невизначеності умов реалізації альтернатив,
спричиненої об'єктивними обставинами, що
носять випадковий, неупереджений характер
набір джерел невизначеності ця підгрупа має й іншу поширену назву — ігри з

природою.
Модель задачі теорії статистичних рішень можна представити так:
якщо А1, А2 , . . Аm — сукупність можливих альтернативних шляхів
розв’язання конкретної проблеми,
а У1, У2, . . . Уn — сукупність можливих умов реалізації цих альтернатив,
можна скласти матрицю, кожний елемент якої Рij є результатом реалізації і-ої
альтернативи за j-ої умови реалізації:
Умови реалізації альтернатив
У1 У2 ... Уn
А1 Р11 Р12 ... Р1n
А2 Р21 Р22 ... Р2n
... ... ... ... ...
Аm Рm1 Рm2 ... Рmn
На підставі наявних даних необхідно ухвалити рішення, що забезпечить

найкращий результат за будь-яких умов реалізації. Теорія статистичних рішень
надає менеджеру в користування декілька критеріїв, які допомагають
обґрунтувати вибір найкращої для цих умов альтернативи:
• критерій песимізму (критерій Уолда);
• критерій оптимізму;
• критерій коефіцієнта оптимізму (критерій Гурвіца);
• критерій Лапласа;
• критерій шкодування (критерій Севіджа).
Зазначені критерії є самостійними інструментами (методами) теорії
статистичних рішень. Вони, як і будь-які інструменти, доречні та прийнятні для
використання лише за певних умов. Оскільки такі умови кардинально
відрізняються, менеджери зазвичай використовують той з критеріїв, який
відповідає їх особистим очікуванням розвитку ситуації. Власне, найбільша
складність у використанні критеріїв статистичних рішень полягає саме у
відповідності оцінок менеджера щодо майбутньої реальності та дійсних реалій
майбутнього.
Алгоритм застосування кожного з критеріїв теорії статистичних рішень
має як спільні риси, так і відмінності. Тому доцільно розглянути їх в межах
одного прикладу, що дозволяє краще зрозуміти їх.
Задача 3
Намагаючись спеціалізувати виробництво, аграрне підприємство у своїй кліматичній
зоні має змогу сконцентрувати діяльність на вирощуванні 3-ох культур (К1, К2 та К3).
Врожайність зазначених культур і кон’юнктура цін на відповідних продуктових ринках
суттєво залежать від 3-ох основних типів погодних умов (П1, П2 та П3).
Аналітичні дослідження основних параметрів ринку (обсяг попиту, обсяг пропозиції,
рівень цін тощо) та прогнозні розрахунки основних статей витрат підприємства на
вирощування, збір, обробку, збереження та реалізацію врожаю дозволяють визначити
його фінансові результати залежно від обраної альтернативи (культури) та типів
погоди.
Результати цих розрахунків занесені до матриці вихідних даних:
Умови (типи погоди)
П1 П2 П3
(культури)
К1 23 35 12
К2 15 30 25
К3 40 20 10
За допомогою критеріїв теорії статистичних рішень обґрунтувати вибір найкращої

культури.
Особливістю методики використання будь-якого із зазначених критеріїв
є наявність двох етапів обґрунтування:
1) орієнтація на певний розвиток подій, які відповідають очікуванням
менеджера. Цей етап передбачає зіставлення чи розрахунки
винятково в межах кожної окремої альтернативи, тобто у рядках
матриці
2) власне вибір найкращої альтернативи.
Критерій песимізму за іменем автора має також назву критерій Уолда,
критерій найбільшої обережності, критерій mini-max. Орієнтація на
найгірший розвиток подій відбиває песимістичні очікування керівника щодо
майбутнього і є принципом оптимізації критерію
Критерій песимізму — метод
песимізму. теорії статистичних рішень для
вибору кращої альтернативи
Критерій песимізму оптимізує найгірші шляхом оптимізації найгірших
результатів кожної з альтернатив за
результати кожної альтернативи. Обрана за таким невизначеності умов їх реалізації
алгоритмом альтернатива забезпечує найкращий з
найгірших результатів.
Якщо в матриці відображені позитивні економічні показники (розмір
прибутку, обсяг продажу, продуктивність праці, частка ринку тощо), краща
альтернатива забезпечує максимальний з можливих мінімальних результатів.
Для цього випадку розв’язок задачі за критерієм песимізму у формалізованому
вигляді можна представити так:

m n
Y  max min Рij .
i 1 j 1
Розв’язок задачі 3 за критерієм песимізму

У відповідності до алгоритму використання критерію песимізму в додатково створений
стовпчик вихідної матриці заносимо найгірші (у даному випадку мінімальні) з наслідків
реалізації кожної альтернативи.
Найкращий (максимальний) серед відібраних в останньому стовпчику матриці
результат належить найкращій (оптимальній) альтернативі за песимістичних очікувань
розвитку ситуації.
mіn
П1 П2 П3
(культури)
К1 23 35 12 12
К2 15 30 25 15 max
К3 40 20 10 10
Кращою альтернативою за критерієм песимізму є друга культура (К2).
З метою уникнення помилок в разі використання у вихідній матриці

витратних показників (обсяг витрат, чисельність працівників) не
рекомендується вживати терміни мінімальний — максимальний, менший —
більший тощо. Натомість більш прийнятним є оперування термінами гірший —
кращий.
Критерій песимізму вважається чи не найбільш поширеним в управлінні
серед методів теорії статистичних рішень. Це обумовлене тим, що значна
кількість економічних розрахунків у бізнес-плануванні, прогнозуванні
тенденцій зрушень у зовнішньому середовищі тощо здійснюються на підставі
даних, що характеризують найгірший сценарій подій (найвищі ціни на
сировину та обладнання, що закуповується для виробництва, найнижчі ціни на
продукт, що реалізується на ринку тощо). Першопричиною такого підходу є
бажання максимально убезпечити управлінські рішення від провалу. З іншого
боку, якщо рішення демонструє позитивні результати за найгірших умов, то
будь-який інший розвиток подій може лише покращити обережні розрахунки.
Критерій оптимізму обґрунтовує краще рішення, орієнтуючись на
Критерій оптимізму — метод теорії найкращий розвиток подій і одержання відповідних
статистичних рішень для вибору кращої
альтернативи шляхом оптимізації
наслідків, що відповідає оптимістичним очікуванням
найкращих результатів кожної
Соболь
альтернативи С.М., Багацький
за невизначеності умов їх В.М. ©
реалізації
менеджера щодо розвитку ситуації і є принципом оптимізації критерію

оптимізму.
Відповідно до нього, оптимізуються найкращі з можливих наслідків
кожної альтернативи. Обрана за критерієм оптимізму альтернатива забезпечує
найкращий з найкращих результатів.
За позитивних економічних показників розв’язок задачі за критерієм
оптимізму у формалізованому вигляді можна представити так:
m n
Y  max max Р ij .
i 1 j 1
Розв’язок задачі 3 за критерієм оптимізму

Цей метод передбачає занесення в додатковий стовпчик вихідної матриці найкращих (у
цій задачі — максимальних) з наслідків реалізації кожної альтернативи.
Альтернативи max
П1 П2 П3
(культури)
К1 23 35 12 35
К2 15 30 25 30
К3 40 20 10 40 max
Найкращий серед відібраних в останньому стовпчику матриці результат належить

найкращій альтернативі за оптимістичних очікувань розвитку ситуації.
Такою альтернативою за критерієм оптимізму є третя культура (К3).
Занадто сміливий, навіть дещо авантюрний характер вихідного

припущення викликає доречні сумніви стосовно доцільності використання
цього критерію у практичній діяльності. Дійсно, шанс обґрунтованого
застосування критерію оптимізму випадає досить рідко, а період його
ефективної “експлуатації” виявляється зазвичай нетривалим. Йдеться про
раптове суттєве зростання попиту на певний продукт, різке скорочення обсягу
його пропозиції на ринку тощо, тобто з диктатом продавця на ринку.
Подібні ситуації створювались під час значного поширення
популярності у дитячому середовищі відомих іграшок “Кубик Рубіка”, “Tama-
gochi”, “Yo-yo”. Високий рівень попиту на ці товари тривав від декількох
місяців до кількох років. Значно коротшим (3 – 4 тижні) виявився термін
різкого скорочення обсягів пропозиції автомобільного бензину в Україні у
серпні 1998 р., коли ціни на нього внаслідок дефіциту зросли до 10 разів (з 50
коп. за 1 л А-95 до 3,5 – 4 грн. у Києві та 5 грн. у східних регіонах). Зрозуміло,
що за таких умов використання критерію оптимізму цілком виправдане.

Менеджери-практики залишались невдоволеними надто вузькими
межами застосування критеріїв песимізму та оптимізму через однобічну
орієнтацію на найгірший або найкращий розвиток подій. Звичайно, такі
ситуації зустрічаються в діяльності організацій, однак набагато частіше
перспективи функціонування більшості з них неможливо окреслити однозначно
песимістично чи оптимістично. Більш поширеним явищем є можливість
розвитку подій як у позитивному, так і несприятливому напрямку. Саме такі
випадки є сферою застосування критерію коефіцієнта оптимізму.
Критерій коефіцієнта оптимізму (за іменем автора — критерій
Гурвіца) так само може називатись критерієм коефіцієнта Коефіцієнт оптимізму —
кількісне відображення
песимізму, адже в його основі лежить спроба поєднання суб’єктивних оцінок особи, яка
(компромісу) двох попередніх критеріїв як засобу ухвалює рішення, ймовірності
найкращого розвитку подій
оптимізації вибору в неоднозначних управлінських
реаліях.
Принциповою особливістю цього методу є введення до алгоритму
розрахунків нового параметру, а саме коефіцієнта оптимізму (kopt). Він
кількісно відбиває суб’єктивну оцінку ймовірності позитивного розвитку
ситуації особою, яка ухвалює рішення.
Суб’єктивна оцінка ймовірності розвитку подій ґрунтується на
опосередкованій інформації, досвіді та інтуїції менеджера, що дозволяють йому
Суб’єктивна оцінка ймовірності кількісно визначити ймовірність розвитку майбутнього.
розвитку подій ґрунтується на
опосередкованій інформації, досвіді та Такому оцінюванню не притаманна висока точність,
інтуїції менеджера
однак зовсім ігнорувати його не варто.
За певних ситуацій керівник може винятково оптимістично (kopt = 1)
оцінювати розвиток подій або навпаки (kopt = 0). Саме за таких обставин
виникає сфера застосування критеріїв оптимізму та песимізму. Здебільшого ж
оцінка перспектив знаходиться поміж цими крайніми позиціями:
0  kopt  1.
Вибір оптимальної альтернативи здійснюється за розміром очікуваного
результату, обрахованим лише за одним гіршим та одним кращим наслідками
кожної альтернативи. Решта наслідків участі у розрахунках не бере. При цьому
найкращий результат альтернативи зважується за значенням коефіцієнта
оптимізму (ймовірність виникнення сприятливих умов реалізації), а найгірший
— за значенням коефіцієнта, який відбиває негативні очікування менеджера (1 -

kopt).
За позитивних економічні показників математична формалізація пошуку
кращої альтернативи за критерієм коефіцієнта оптимізму, набуває вигляду:

 
m n n
Y  max k opt  max Р ij  1  k opt  min Р ij  .
i 1  j 1 j 1 
Розв’язок задачі 3 за критерієм коефіцієнта оптимізму (kopt = 0,4)
Алгоритм застосування цього критерію вимагає занесення в додатковий стовпчик
матриці очікуваних результатів реалізації кожної альтернативи. Найкращий та
найгірший результат кожної альтернативи позначені у вихідній матриці жирним
шрифтом:
Умови (типи погоди) Очікуваний

результат
П1 П2 П3 (ОР)
(культури)
К1 23 35 12 21,2
К2 15 30 25 21,0
К3 40 20 10 22,0 max
ОР1  0,4  35  0,6  12  21,2 ;

ОР 2  0,4  30  0,6  15  21,0 ;
ОР 3  0,4  40  0,6  10  22,0 .
Максимальний очікуваний результат належить найкращій альтернативі, а саме третій

культурі (К3).
Особливості застосування критерію коефіцієнта оптимізму (обрахування

очікуваних результатів альтернатив лише за
Критерій коефіцієнта оптимізму —
двома значеннями, ігноруючи решту) та метод теорії статистичних рішень для
вибору кращої альтернативи за розміром
орієнтація при цьому на екстремальні значення очікуваного результату, що
обраховується за оцінками ймовірності
може створити передумови для значних похибок настання лише найкращих та найгірших
у розрахунках та ухвалення хибних рішень. До умов їх реалізації
цього можуть призвести дві причини:

 численність умов реалізації альтернатив змушує ігнорувати
значну кількість даних під час обрахунку очікуваного результату,
що загрожує помилкою репрезентативності;
 значна варіативність екстремальних значень обумовлює велику
ймовірність помилок у розрахунках через нетиповість даних, що
беруться до уваги.
Тому сфера ефективного використання зазначеного методу чітко
окреслена трьома умовами:

1) суттєво відмінні значення ймовірності розвитку оптимістичного
та песимістичного сценарію подій та можливість суб’єктивно їх
оцінити;
2) обмежена чисельність умов реалізації альтернатив;
3) помірна варіативність наслідків реалізації кожної альтернативи.
Якщо ж суб’єктивні оцінки ймовірностей розвитку подій відсутні чи
неістотно відрізняються між собою, доречно скористатись наступним методом
теорії статистичних рішень — критерієм Лапласа. При цьому втрачають сенс
два інших обмеження застосування критерію коефіцієнта оптимізму.
Лаплас поклав у підґрунтя критерію свого імені дослідження теорії
ймовірностей і математичної статистики, які свідчать про те, що ймовірність
виникнення випадкових подій можна прирівняти між Критерій Лапласа — метод
теорії статистичних рішень для
собою. Наприклад, при підкиданні монети ймовірність вибору кращої альтернативи за
розміром очікуваного результату
випадіння кожної із її сторін дорівнює ½, ймовірність за випадкового виникнення умов
випадіння кожної сторони грального кубика — 1/6 тощо. їх реалізації
Критерій Лапласа також передбачає вибір оптимальної альтернативи на

підставі розрахунку очікуваних результатів реалізації кожної з них, однак не
вимагає вилучень жодних інформаційних даних. Це дозволило цілком
позбавитись помилок репрезентативності.
Формалізована модель алгоритму використання цього методу за
позитивних економічних показників в умовах задачі виглядає так:
n
P ij
Y  max   Pij  p j   max

m n m
j 1
,
i 1
j 1
i 1 n
де рj — імовірність виникнення j-го стану природи.
На останньому етапі обирається альтернатива з найкращим очікуваним
результатом.
Розв’язок задачі 3 за критерієм Лапласа
Оскільки умови задачі передбачають реалізацію альтернатив за 3-ох можливих станів
погоди, ймовірність виникнення кожного з них дорівнює ⅓.
За алгоритмом застосування критерію Лапласа в додатковий стовпчик вихідної матриці
заносяться значення очікуваних результатів реалізації кожної альтернативи, обраховані
так, як показано нижче.
1 70
ОР 1 
3
23  35  12  
3
;

1 70
ОР 2 
3
15  30  25  
3
;
1 70
ОР 3  40  20  10   .
3 3
Максимальний очікуваний результат належатиме найкращій альтернативі.
Умови (типи погоди) Очікуваний

результат
П1 П2 П3 (ОР)
(культури)
К1 23 35 12 70/3
К2 15 30 25 70/3
К3 40 20 10 70/3
У наведеному прикладі за однакових значень очікуваного результату найкраща

альтернатива за критерієм Лапласа не може бути обрана (таке ствердження є
справедливим для розрахунків за будь-яким методом обґрунтування рішень).
Критерій шкодування (за іменем автором має назву критерій Севіджа)

Критерій шкодування — метод обґрунтовує вибір кращої з альтернатив не за показником,
теорії статистичних рішень для
вибору кращої альтернативи що відбиває наслідки реалізації кожної з них (обсяг доходу,
шляхом оптимізації найгірших прибутку, витрат тощо), а за розміром втрат, одержаних
втрат кожної з альтернатив за
невизначеності умов їх реалізації внаслідок ухвалення неправильних рішень. Іншими
словами, метою застосування критерію шкодування є мінімізація втрат від
Втрата — не отримана можливих помилок менеджера.
(недоотримана) у
порівнянні з найкращим
Під втратою розуміється не отримана (недоотримана) у
результатом вигода порівнянні з найкращим результатом вигода.
Алгоритм застосування критерію шкодування вимагає побудови
матриці втрат. Це потребує зіставлення наслідків реалізації різних
альтернатив. Визначення втрат від реалізації альтернатив вимагає дотримання
таких умов:
1) порівнювати можна результати альтернатив лише за однакових
умов реалізації (різні умови не виникають одночасно);
2) втрата від реалізації певної альтернативи розраховується шляхом
порівняння її результату з результатом найкращої альтернативи за
однакових умов реалізації.
Відповідно процес побудови матриці втрат відбувається за стовпчиками
вихідної матриці. Послідовність дій з формування матриці втрат наступна:
• для кожного стовпчика (умов реалізації) визначається

найкращий показник (лідер);

• наслідок кожної альтернативи зіставляється з лідером;
• результат порівняння записується у матрицю втрат на місце,
що належить оцінюваній альтернативі.
За позитивних економічних показників у вихідній матриці
формалізована модель алгоритму побудови матриці втрат набуває вигляду:
m
Bij  max Pij  Pij ,
i 1
де Вij — розмір втрати від реалізації i-ої альтернативи за j-их умов її

реалізації.
Надалі алгоритм застосування критерію шкодування цілком співпадає з
алгоритмом використання критерію песимізму, адже вони побудовані на
однаковому принципі — орієнтації на найгірший розвиток подій та одержанні
відповідних наслідків (втрат) від реалізації альтернатив. Відмінність полягає
лише в тім, що сферою застосування першого є сукупність конкретних
наслідків реалізації альтернатив, в той час як іншого — втрати від
неправильного їх вибору.
За економічним змістом категорії “втрата” (найгірша втрата —
найбільша, найкраща втрата — найменша) математична модель алгоритму
вибору найкращої альтернативи за розміром втрат набуває вигляду:
m n
Y  min max Вij .
i 1 j 1
Наведена математична модель не змінюватиметься залежно від того,

позитивні чи негативні за економічним змістом показники відображені у
вихідній матриці.
Розв’язок задачі 3 за критерієм шкодування
Побудову матриці втрат можна представити наступним чином (результати-лідери для
кожного типу умов реалізації альтернатив позначені кольором):
П1 П2 П3
(культури)
К1 40 - 23 = 17 35 - 35 = 0 25 - 12 = 13
К2 40 - 15 = 25 35 - 30 = 5 25 - 25 = 0
К3 40 - 40 = 0 35 - 20 = 15 25 - 10 = 15
У відповідності до алгоритму використання критерію шкодування в додатково

створений стовпчик матриці втрат заносяться найгірші (максимальні) з можливих втрат

від реалізації кожної альтернативи.
Найкраща (мінімальна) серед відібраних втрата належить оптимальній за критерієм
шкодування альтернативі.
max
П1 П2 П3
(культури)
К1 17 0 13 17
К2 25 5 0 25
К3 0 15 15 15 mіn
Такою альтернативою за критерієм шкодування є третя культура (К3).

Загальна характеристика критеріїв теорії статистичних рішень наведена
в табл. 4.1.
Методи теорії ігор використовуються у випадках, коли невизначеність
умов реалізації альтернатив обумовлена дією суб’єктивних чинників (свідомими
діями конкурента).
Теорія ігор — кількісний метод Джерелом невизначеності є люди, діям яких
обґрунтування управлінських рішень,
який використовується за притаманні цілеспрямованість та усвідомленість. До них
невизначеності умов реалізації можна віднести дії законодавців і політиків, реакції
альтернатив, спричиненої свідомими
діями суперника конкурентів, постачальників і споживачів тощо. Усі
вони мають цілі, які суперечать цілям інших учасників взаємин і викликають їх
протидію. Тому для ухвалення ефективних рішень менеджер має враховувати
інтереси та можливі дії суперників. Для цього використовуються методи
прикладної математики, які дозволяють оптимізувати вибір альтернативи в
умовах конфлікту.
Таблиця 4.1
Характеристика критеріїв теорії статистичних рішень

Назва критерію Принцип оптимізації Формалізована модель застосування
Критерій песимізму
Орієнтація на найгірші умови реалізації m n
критерій Уолда,
кожної з альтернатив і їх наслідки
Y  max min Р ij
i1 j1
критерій найбільшої обережності
Критерій оптимізму Орієнтація на найкращі умови реалізації m n

Y  max max Р ij
кожної з альтернатив і їх наслідки i1 j1
Критерій коефіцієнту песимізму Орієнтація на суб'єктивну оцінку


 

m n n
критерій Гурвіца ймовірності найгірших і найкращих умов Y  max k opt  max Р ij  1  k opt  min Р ij 
i 1  j  1 j  1 
реалізації альтернатив і їх наслідки
Y  max   Pij  p j   max

n
Критерій Лапласа Орієнтація на випадковість умов m m 1 n
реалізації альтернатив і їх наслідки i 1
j 1
i 1
 Pij
n j 1
m m n
Критерій шкодування Орієнтація на найгірші втрати від B ij  max Pij  Pij Y  min max В ij
i 1 i1 j1
критерій Севіджа реалізації кожної альтернативи
Під конфліктом розуміється зіткнення інтересів

Конфлікт — особливий вид
двох і більше сторін, що переслідують різноспрямовані взаємодії сторін,
різноспрямованість інтересів яких
цілі. При цьому кожна зі сторін конфлікту, обумовлює взаємну протидію
опонентів та заважає або
просуваючись до власної мети, перешкоджає іншому унеможливлює досягнення ними
своїх цілей
учаснику досягти успіху.
Для побудови спрощеної моделі конфлікту використовують терміни:
гравці — учасники (сторони) конфлікту;
стратегії — варіанти (альтернативи) дій гравців.
Основна мета розв’язання задач у теорії ігор полягає у визначенні
оптимальних стратегій, які забезпечують кожному з гравців рівноважний
результат. Цей термін не є синонімом термінів “рівний” або “однаковий”. Під
рівноважним розуміється найкращий для кожного з учасників результат, якого
вони здатні досягти за активної протидії суперника, тобто найкращий для всіх
них розподіл ресурсу, за який власне й точиться боротьба і заради якого й
здійснюється активна протидія. Інакше кажучи, кращий Рівноважний результат —
найкращий для кожного
результат кожного гравця є наслідком досягнення учасника гри результат, якого
він здатен досягти за активної
найбільшої рівноваги у співвідношенні “зусилля для протидії суперника
захоплення ресурсу — протидія з боку інших гравців”.
Основний принцип розв’язання задач теорії ігор — усі гравці мають
ухвалювати рішення у розрахунку на розумного суперника. Це означає, що до

оптимальних не потраплять авантюрні стратегії, розраховані на неуважність чи

необізнаність суперника, або рішення, що не враховують протидію суперників.
Тому ігнорування будь яким гравцем власної оптимальної стратегії
може лише погіршити його результат. Надмірні зусилля, скеровані на
захоплення корисного ресурсу, послаблює можливості протидіяти конкурентам
у боротьбі за цей ресурс (порушення рівноваги зусиль), і тоді в суперників
з’являються шанси використати на свою користь інші, більш результативні
стратегії.
Центральне місце в теорії ігор займають парні ігри з нульовою сумою.
Важливими характеристиками цього класу задач є такі:
1) у грі беруть участь лише два учасники. У реальному житті
нечасто зустрічаються випадки, коли організація взаємодіє лише з одним
конкурентом, споживачем, постачальником тощо. Однак ніщо, окрім витрат
зусиль та часу, не заважає представити багатосторонні взаємини у вигляді
системи двосторонніх. До того ж, існує достатньо прикладів чистого
двоборства — два конкуруючих супермаркети в невеличкому населеному
пункті, два кіоски з універсальним набором товарів, що обслуговують
мешканців навколишніх будинків тощо;
2) досягнуті гравцями результати оцінюються категоріями “виграш
та “програш”. Під виграшем розуміють обсяг ресурсу, який кожен з гравців
виборов у суперника, в той час як решта, яку виграти не вдалось, сприймається
як програш. Зважаючи на це, можна стверджувати, що одна сторона виграє
рівно стільки, скільки програє інша, або виграш будь-якого з гравця — це
програш його суперника.
Рівноважний виграш, на який можуть розраховувати обидві сторони,
дотримуючись своїх оптимальних стратегій, називається ціною гри.
Розв’язати парну гру з нульовою сумою означає знайти оптимальну
стратегію для кожного з гравців, а також ціну гри (нижню, що відбиває
оптимальний виграш першого гравця, та верхню — оптимальний програш
іншого).
Формалізовану модель задачі теорії ігор можна представити так:
якщо Х1, Х2 , . . Хm — сукупність стратегій гравця Х,
а Y1, Y2, . . . Yn — стратегії гравця Y,
можна скласти матрицю, кожний елемент якої Pij відбиває
виграш гравця Х від впровадження своєї і-ої стратегії за умов,
коли суперник (гравець Y) відповість j-ою стратегією.

Результати гри записуються у таблицю (матрицю гри), в якій m рядків

(стратегії компанії X) та n стовпців (стратегії компанії Y):
Стратегії Y
Стратегії Х Y1 Y2 ... Yn
Х1 Р11 Р12 ... Р1n
Х2 Р21 Р22 ... Р2n
... ... ... ... ...
Хm Рm1 Рm2 ... Рmn
За методикою побудови та формою вона подібна до платіжної матриці

теорії статистичних рішень. Відмінність лише в тім, що умови реалізації
альтернатив компанії Х створює не погода, а суперник.
Враховуючи, що змагаються розумні суперники, для вибору найкращої
стратегії слушно застосувати критерій песимізму з теорії статистичних рішень.
Його принцип оптимізації (орієнтація на найгірший розвиток подій) найкраще
відповідає очікуванням менеджера щодо дій, які обере розумний візаві.
Алгоритм розв’язання гри передбачає знаходження верхньої й нижньої
ціни гри та визначення сідлової точки. Пошук їх за критерієм песимізму
дозволяє обом гравцям за найгірших умов отримати найкращий результат.
Оптимальна стратегія гравця Х та нижня ціна гри () визначається
шляхом відбору найгірших результатів (Рij) з кожного рядка матриці (стратегії
гравця Х) і вибору з-поміж них кращого, тобто за позитивних економічних
показників у матриці можна скористатись вже відомим Нижня ціна гри —
найбільший виграш
алгоритмом вибору альтернатив за критерієм песимізму: одного з учасників
m n парної гри з нульовою
α  max min Pij . сумою за активної
протидії іншого
i 1 j 1
Алгоритм знаходження верхньої ціни гри ( ) дещо відрізняється від

попереднього. Спираючись на характеристику парних ігор з нульовою сумою
(виграш одного гравця відбиває програш іншого) та однаковий принцип
оптимізації критеріїв песимізму та шкодування, оптимальну
Верхня ціна гри —
стратегію другого гравця можна здійснити без створення найменша втрата
одного з учасників
проміжної матриці втрат. Адже одні й ті самі значення парної гри з нульовою
сумою за активної
показника в матриці характеризують, з одного боку, виграші протидії іншого
гравця Х, а з іншого — втрати його суперника Y (Рij = Вij).

Таким чином, оптимальну стратегію гравця Y та верхню ціну гри

визначають відбором найгірших (максимальних) втрат Рij у кожному стовпці
матриці (стратегії гравця Y) та вибором з них кращого (мінімального) значення:
n m
β  min max Pij .
j 1 i 1
Якщо нижня ціна гри позиційно співпадає з верхньою, така гра має
Сідлова точка — елемент
сідлову точку і розв’язується в чистих стратегіях. Сідлова
матриці в парних іграх з точка — це елемент матриці в парних іграх з нульовою
нульовою сумою, який вказує
на пару оптимальних стратегій сумою, який вказує на пару оптимальних стратегій обох
обох гравців та визначає ціну
гри гравців та визначає ціну гри.
Чисті стратегії — пара Чисті стратегії — це пара стратегій у парних іграх
стратегій у парних іграх з
нульовою сумою, які надають
з нульовою сумою, які надають обом гравцям рівноважний
обом гравцям рівноважний виграш та позначаються сідловою точкою.
виграш та позначаються сідловою
точкою Ігри, що не мають сідлової точки, зустрічаються
Змішані стратегії —стратегії, що частіше. Однак і в цьому випадку рішення існує, воно
визначають розв’язок задач теорії ігор
без сідлової точки шляхом віднаходиться у змішаних стратегіях, тобто передбачає
використання кількох чистих
стратегій
використання кількох чистих стратегій.
Приклад розв’язання парної задачі теорії ігор
Зважаючи на подібність формалізованих моделей задач теорії статистичних рішень та
теорії ігор у прикладі використана попередня матриця.
Задача 4
Компанії К і П розробили такі стратегії конкурентної боротьби:
Компанія К: - К1 (зменшення ціни продукції);
- К2 (підвищення якості продукції);
- К3 (пропозиція вигідніших умов продажу).
Компанія П: - П1 (збільшення витрат на рекламу);
- П2 (відкриття нових дистриб’юторських центрів);
- П3 (збільшення кількості торгових агентів).
Обсяги продажу продукції компанії К за відповідних реакцій (стратегій) компанії П
занесені до матриці вихідних даних, яка має наступний вигляд:
Стратегії компанії П
Стратегії
П1 П2 П3
компанії К
К1 23 35 12
К2 15 30 25
К3 40 20 10
За допомогою теорії ігор визначити верхню і нижню ціну гри, а також сідлову точку.

У відповідності до алгоритму визначення нижньої ціни гри за критерієм песимізму в
додатково створений стовпчик вихідної матриці заносимо найгірші (у даному випадку
мінімальні) результати реалізації кожної стратегії компанії К. Кращий (максимальний)
серед відібраних результат належить оптимальній стратегії (К2) цієї компанії, а сам
результат становить нижню ціну гри:
 = 15.
Позначимо цей результат серед інших значень у відповідній стратегії (рядку) компанії
К. Якщо таких значень у рядку декілька, необхідно позначити всі.
Стратегії min
П1 П2 П3
компанії К
К1 23 35 12 12
К2 15 30 25 15 max
К3 40 20 10 10
Для визначення верхньої ціни гри за критерієм шкодування в додатково створений

рядок вихідної матриці заносимо найгірші (максимальні) втрати за кожною стратегією
компанії П. Кращий (мінімальний) серед них результат належить оптимальній стратегії
цієї компанії, а її результат становить верхню ціну гри:
 = 25.
Позначимо цей результат серед інших значень у відповідній стратегії П3 (стовпчику).
П1 П2 П3
компанії К
К1 23 35 12 12
К2 15 30 25 15 max
К3 40 20 10 10
max 40 35 25
min
За вихідних умов гри верхня та нижня ціна гри не співпадають позиційно, відтак можна
констатувати, що ця гра сідлової точки немає.
Для ілюстрації розв’язку гри, що має сідлову точку, розв’яжемо іншу задачу:
П1 П2 П3
компанії К
К1 23 35 12 12
К2 25 30 15 15 max
К3 40 20 10 10
max 40 35 15
min

Позначки припадають на одну позицію в матриці. Це означає, що нова гра має сідлову
точку, тобто пару стратегій (К2 та П3), які дозволяють обом гравцям отримати
рівноважний виграш:
 =  = 15.
Наведений приклад допомагає усвідомити, що не зважаючи на

формально різні принципи оптимізації (найкращий з найгірших виграшів —
найкраща з найгірших втрат), застосування в теорії ігор до різних гравців
критеріїв песимізму та шкодування не спотворює прагнення обох гравців до
перемоги. Адже здобути перемогу у двоборстві можна двома шляхами:
1) намагаючись виграти більше за суперника (оптимізація за
критерієм песимізму);
2) обираючи стратегію, що дозволяє зазнати менше від суперника
програшів (оптимізація за критерієм шкодування).
В іграх із сідловою точкою відхилення гравців від своєї оптимальної
стратегії зменшує їх виграш (у кращому випадку він залишається незмінним).
Дійсно, будь-яка стратегія компанії К, відмінна від оптимальної (К2), зменшує виграш
до 12 або й 10 одиниць. Те саме відбудеться, якщо ігноруванню піддасть свою
оптимальну стратегію інший гравець (програш у цьому випадку може сягнути 35 або 40
одиниць).
Кількісні методи обґрунтування управлінських рішень сприяють, проте
не гарантують вибору найбільш ефективного шляху розв’язання певної
проблеми. Річ у тім, що будь-який з розглянутих методів базується на високому
рівні формалізації конкретної ситуації. Йдеться про те, що опис проблеми
передбачає усвідомлення та відображення у будь-якій формі протиріч між
змінами у середовищі функціонування організації та її можливостями досягти
за таких умов своїх цілей. При цьому чисельність чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища, які беруться до уваги створеною моделлю
проблемної ситуації, з об’єктивних та суб’єктивних причин залишається
відносно невеликою.
У випадку, якщо за межами моделі залишились другорядні чинники, які
не створюють істотного впливу на формування та розвиток проблеми, помилка
репрезентативності (неповного представництва) розрахунків і, відповідно,
ймовірність ухвалення не найкращого рішення залишається незначною.
Однак управлінська практика доводить інше — через ігнорування
важливих чинників значна кількість моделей викривлено відбиває існуючі
взаємозв’язки та взаємозалежності в організації та її оточенні, що тягне за
собою ухвалення помилкових рішень. Найбільш поширеними сферами таких

помилок є неформальні стосунки, реакції людей у нестандартних та критичних

ситуаціях (на рівні підсвідомого людина не завжди поводиться раціонально)
тощо.
Зрозуміло, що за таких умов певна частина зусиль в теорії та практиці
менеджменту була спрямована на пошуки інструментів, які б слугували
компенсаторами невимушених похибок формалізації. На сьогоднішній день
найбільш відомим серед них, поширеним та ефективним інструментом є
інтуїція, яка застосовується паралельно з традиційними методами
обґрунтування рішень.
Механізм використання інтуїції в процесі ухвалення управлінських
рішень ґрунтується на особливостях побудови людської свідомості. На думку
Н. Енкельмана наша свідомість складається з трьох рівнів, які відрізняються
обсягом сприйняття інформації з навколишнього середовища та ступенем
впливу на поведінку людини (процес ухвалення нею рішень).
Власна свідомість індивідуума визначає та забезпечує здатність
людини сприймати та оцінювати існуючі об’єкти та поточні події в оточуючому
середовищі. Обсяг інформації, яка сприймається власною свідомістю,
достатньо незначний. Підсвідомість накопичує всю інформацію, яку людина
отримує впродовж усього свого життя. Суспільна підсвідомість (празнання)
оперує інформацією, що накопичена людством під час еволюції, її обсяг
найбільший.
Рівні підсвідомості певною мірою розмежовані (вони мають кордони),
проте активно взаємодіють між собою (ці кордони достатньо проникні).
Людською поведінкою (діями, рішеннями) керує підсвідомість, контролюючи
на рівні біоелектричних процесів сферу свідомості. Зважаючи, що саме
підсвідомість акумулює всю інформацію, в тому числі й ту, що важко
формалізується, використання підсвідомих знань (інтуїції) убезпечує
менеджерів від багатьох помилок. Тому менеджер має критично оцінювати
одержані за допомогою кількісних методів результати, залучаючи до цього
процесу як свій досвід, так й інтуїцію.
У межах опитування,що було проведене доктором Джаґдішем Паріхом з
IMD, відомої школи бізнесу з Лозанни (Швейцарія), дослідження рівня
використання інтуїції менеджерами в різних країнах (табл. 4.4), яке показало,
що японські менеджери вдаються до інтуїції найчастіше. Цей висновок,
зрештою, підкріплюється іншими дослідженнями японського менеджменту.

Американський менеджмент посів друге місце, британці — третє.
Таблиця 4.4
Рейтинг використання інтуїції за країнами
Країна %
Японія 45,8
США 43,0
Велика Британія 41,5
Австрія 37,1
Бразилія 33,5
Нідерланди 30,1
Індія 29,0
Франція 27,6
Швеція 18,8
Питання для перевірки знань

1. Як класифікуються методи обґрунтування управлінських рішень?
2. Інформаційні умови, за яких доцільно використовувати:
- аналітичні методи;
- статистичні методи;
- методи математичного програмування;
- теоретико-ігрові методи;
- експертні методи.
3. Поясніть відмінності в алгоритмах застосування експертних методів.
4. У чому полягає сутність методу платіжної матриці?
5. Поясніть механізм використання методу дерева рішень.
6. Які критерії використовуються в теорії статистичних рішень?
7. Як формується основна задача теорії ігор?
8. Що таке ціна гри та сідлова точка?

Завдання для індивідуальної роботи

1. Складіть задачу на використання одного з критеріїв теорії статистичних
рішень.
2. Розв`яжіть задачу з теорії ігор:
Компанії А і В конкурують у галузі збуту однакових товарів у трьох містах, які
розташовані за такою схемою:
10 км 10 км
Місто 1 Місто 2 Місто 3
Відстань між сусідніми містами дорівнює 10 км. Якщо чисельність населення всіх
трьох міст взяти за 1, то в першому та третьому містах мешкає по 1/4, а в другому —
1/2. Кожна з компаній, бажаючи захопити якомога більший ринок збуту товарів,
вирішила побудувати магазин в одному з міст. При цьому місцева влада заборонила
компанії А будівництво в 3-ому місті.
Стратегія кожної з компаній полягає у виборі міста для будівництва магазину. Виграш
компаній вимірюється їх обігом у відсотках та залежить від відстані між покупцями й
магазинами, зокрема, компанії А належить:
- 80% обігу в кожному місті, до якого ближче її магазин;
- 60% обігу в місті, однаково віддаленому від обох магазинів;
- 40% обігу в кожному місті, до якого ближче магазин компанії В.
Побудуйте платіжну матрицю гри й дайте відповідь на такі запитання:
1. Чи має ця матриця сідлову точку? Якщо так, яку стратегію рекомендувати
компанії А?
2. Якщо компанія В дізнається про зміст цієї стратегії, якими будуть її дії?

Методи обгрунтування управлінських рішень

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Методи обгрунтування управлінських рішень

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Тема 4.

МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 1

Тема 4. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

4.1. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень

Зважаючи на високу складність процесу обрання найкращої

4.1. Класифікація методів обґрунтування управлінських

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

Інформацію для обґрунтування рішень можна поділити на 2 групи:

Методи обґрунтування управлінських рішень

Кількісні методи (методи дослідження операцій) Якісні методи

Аналітичні Методи Статистичні Теоретико-ігрові Метод Метод вагових

Методи теорії Методи

Рис. 4.1. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень

Якісні методи використовуються за відсутності кількісної інформації

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

заздалегідь подбати про забезпечення нею управлінців.

Відповідно, кількісні методи обґрунтування рішень також можна

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

Методи математичного програмування становлять розділ прикладної

4.2. Експертні методи обґрунтування рішень

x1 a11 a12 ... a1n S1

середньоарифметичної оцінки ( S i ) кожної і-тої альтернативи за формулою:

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

де і — номер оцінюваного елемента (від 1 до m);

На останньому етапі залишається визначити пріоритетну альтернативу.

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

Приклад розв’язання задачі методом простого ранжирування

Визначити найкращий для підприємства напрямок діяльності.

а) якість продукції 3 2 1 2 1 1 10/6

в) дисципліна поставок 4 5 5 4 5 5 28/6

Серед отриманих результатів обирається найкращий (min), який належить найбільш

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

спотворювати кінцеві результати розрахунків. Мова йде про засади

Приклад розв’язання задачі методом вагових коефіцієнтів

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

а) якість продукції 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3

б) цінова гнучкість 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

в) дисципліна поставок 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1

г) технічне обслуговування 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

д) реклама 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Разом 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Визначити найкращу для підприємства альтернативу.

б) цінова гнучкість 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 1,4/6

Серед отриманих результатів обираємо найкращий (max), який належить альтернативі,

4.3. Обґрунтування рішень за ймовірнісної визначеності умов

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

кореляційно-регресійний аналіз, дисперсний аналіз, факторний аналіз,

де ОРi — очікуваний результат і-ої альтернативи (і = 1, 2, … , m);

За наслідками розрахунків обирається альтернатива, очікуваний

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

Інвестування ремонту побутової техніки має такі результати:

2) ремонт побутової техніки 90 - 15

3) виробництво продуктів харчування 30 25

Важливо дотримуватись логіки відображення наслідків реалізації альтернатив:

Результати розрахунків заносяться у додатковий стовпчик матриці:

2) ремонт побутової техніки 90 - 15 16,5

3) виробництво продуктів харчування 30 25 26,5

За результатами обчислень найкращим має бути визнаний перший варіант

Очікуваний результат відрізнятиметься від показника, якого організація

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

отримуємо певною мірою віртуальний результат, якого можна було б досягнути

Рис. 4.2. Представлення та розв’язок задачі 1 методом дерева рішень

Соболь С.М., Багацький В.М. ©

Кожна гілка дерева відповідає певній альтернативі та умові її реалізації