.‫ז‬.

‫מס' ת‬
'‫ מועד ב‬,‫סמסטר חורף תשע"א‬
20/4/2011 :‫מועד הבחינה‬

"‫"אותות אקראיים ורעש‬

1 ‫שאלה‬

.‫א‬
 1 1 1
( 2 − y ) ; − 2 ≤ y ≤ 2
n


 1
Pr (Y > y ) = Pr ( N1 > y, N 2 > y ⋯ N n > y ) = 0; y>
 2
 1
1; y<−
 2
.‫ב‬
 1 n 1 1
( z + 2 ) ; − 2 ≤ z ≤ 2

 1
Pr ( Z < z ) = Pr ( N1 < z , N 2 < z ⋯ N n < z ) = 0; z<−
 2
 1
1; z>
 2
.‫ג‬
Pr (Y > y, Z < z ) = Pr ( y < N1 < z , y < N 2 < z ⋯ y < N n < z ) = ( z − y ) n

.‫ד‬
1
Pr (Y < y, Z < z ) = Pr ( Z < z ) − Pr (Y > y, Z < z ) = ( z + )n − ( z − y ) n
2
.‫ה‬
1 1
fY , Z ( y, z ) = n(n − 1)( z − y ) n − 2 ; − ≤ y < z < ‫ע"י גזירה מקבלים‬
2 2

.‫ו‬
1 1
2 2
E {(Y + Z )} = n(n − 1) ∫ dy ∫ (  z − y ) n − 2 dz = 0
y + z )( 
1 y σ δ
−
2

1
 .‫ז‬
1 1
2 2
2n(n − 1)
E {(Y + Z ) 2 } = n(n − 1) ∫ dy ∫ (  z − y ) n − 2 dz =
y + z )2 ( 
1 y σ δ
n(n − 1)(n + 1)(n + 2)
−
2

2
=
(n + 1)(n + 2)

.‫ח‬
1 n
 1 n
1 n
E {αˆ1} = E  ∑ X i  = ∑ E { X i } = ∑ α + E {N i } = α
 n i =1  n i =1 n i =1
1 n  1 n  1
var {αˆ1} = var  ∑ X i  = var  ∑ N i  =
 n i =1   n i =1  12n

.‫ט‬
1 
E {αˆ 2 } = E   max { X 1 ,⋯ X n } + min { X 1 ,⋯ X n } 
2 
1 
= E  α + max {N1 ,⋯ N n } + α + min {N1 ,⋯ N n } 
2 
1 
= α + E  [Y + Z ] = α
 2 

1  1 1
var {αˆ 2 } = var  [Y + Z ]  = var {Y + Z } =
2  4 2( n + 1)( n + 2)

,‫ אך השונות של המשערך השני יורדת מהר יותר‬,n=1,2 ‫ השונויות שוות עבור‬.‫שני המשערכים חסרי הטיה‬ .‫י‬
.‫ולכן הוא טוב יותר‬

2
 ‫שאלה ‪2‬‬

‫א‪ X [ n ] .‬הוא תהליך גאוסי ‪ WSS‬ולכן גם ‪ Z [ n ] .SSS‬גם הוא תהליך גאוסי ‪ Y [ n ] .SSS‬הוא סכום‬
‫של שני תהליכים גאוסיים בת"ס ולכן גאוסי בעצמו‪ .‬בנוסף ] ‪ WSS Y [ n‬מכיוון שהוא סכום של שני‬
‫תהליכים ‪ WSS‬בת"ס‪ .‬מכאן נובע ש‪ Y [ n ] -‬תהליך גאוסי ‪ WSS‬ולכן גם ‪.SSS‬‬

‫ב‪ Y [ n ] .‬תהליך גאוסי ‪ SSS‬כפי שראינו בסעיף הקודם‪ V [ n ] .‬תהליך גאוסי ‪ SSS‬מאותן סיבות‪ .‬נבדוק‬
‫ש‪ Y [ n ] -‬ו‪ V [ n ] -‬סטאציונרים במשותף במובן הרחב )‪:(JWSS‬‬
‫‪RYV [k ] = E Y [ n + k ]V [ n ] = E ( X [ n + k ] + Z [ n + k ]) ( X [ n − 5] + M [ n ]) ‬‬
‫]‪= E  X [ n + k ] X [ n − 5] = RXX [k + 5‬‬
‫כאשר המעברים נובעים מהעובדה שהתהליכים ] ‪ X [ n ] , M [ n ] , Z [ n‬בת"ס‪ ,‬ומהעובדה ש‪X [ n ] -‬‬
‫סטאציונרי‪.‬‬
‫מאחר ש‪ Y [ n ] -‬ו‪ V [ n ] -‬תהליכים גאוסיים ‪ JWSS‬הם גם ‪.JSSS‬‬

‫ג‪.‬ראשית נבדוק שהתהליך ] ‪ U [ n‬הוא ‪:WSS‬‬

‫(‬ ‫)‬
‫‪E (U [ n ]) = E ( −1) X [ n ] = ( −1) E ( X [ n ]) = 0‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫(‬
‫)‪RU [ n + k , n ] = E (U [ n + k ]U [ n ]) = E ( −1‬‬
‫‪n+k‬‬
‫] ‪X [ n + k ] ( −1) X [ n‬‬
‫‪n‬‬
‫)‬
‫)‪= ( −1‬‬ ‫] ‪RX [ k ] = ( −1) RX [ k‬‬
‫‪2n+k‬‬ ‫‪k‬‬

‫ראינו שהתוחלת ופונקצית האוטוקורלציה לא תלויות בזמן ולכן ] ‪ U [ n‬תהליך ‪.WSS‬‬

‫מכיוון ש‪ X [ n ] -‬הוא תהליך גאוסי‪ ,‬וכל סט דגימות של ] ‪ U [ n‬מתקבל ע"י טרנספורמציה ליניארית על סט‬
‫דגימות של ] ‪ , X [ n‬הרי שכל סט דגימות של ] ‪ U [ n‬מהווה וקטור אקראי גאוסי‪ .‬מכאן נובע שגם ] ‪U [ n‬‬
‫הוא תהליך גאוסי‪ ,‬ומכאן שהוא גם ‪.SSS‬‬

‫הערה – התוחלת של התהליך ] ‪ X [ n‬היא אפס מכיוון שהוא קומבינציה ליניארית של דגימות מהתהליך‬
‫] ‪ W [ n‬שהתוחלת של כל אחת מהן היא אפס‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לראות זאת מהנתון ש‪ X [ n ] -‬תהליך ‪:WSS‬‬
‫‪E  X [ n ] = α E  X [ n − 1] + E W [ n ] = α E  X [ n − 1]‬‬
‫מכיוון ש‪ X [ n] -‬תהליך ‪ WSS‬התוחלת שלו קבועה בזמן‪ ,‬נניח ‪ , η X‬ומקבלים‪:‬‬
‫‪η x = αη X ‬‬
‫‪→η X = 0‬‬

‫ד‪ .‬התהליכים אינם סטציונריים במשותף‪ .‬נראה שפונקציית הקרוס‪-‬קורלציה ביניהם תלויה ב‪: n -‬‬

‫(‬ ‫)‬
‫] ‪RXU [ n + k , n ] = E ( X [ n + k ]U [ n ]) = E X [ n + k ] ( −1) X [ n ] = ( −1) RX [ k‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫קיבלנו פונקציה שתלויה ב‪ , n -‬ולכן התהליכים אינם ‪ ,JWSS‬ובוודאי שלא ‪.JSSS‬‬

‫ה‪.‬נבחר את התהליכים הבאים‪:‬‬

‫‪3‬‬
 ‫]‪A[ n] = ( −1) Z [ n‬‬
‫‪n‬‬

‫]‪B [ n ] = X [ n‬‬
‫]‪C [ n] = ( −1) Y [ n] = ( −1) X [ n] + ( −1) Z [ n‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫התהליך ] ‪ B [ n‬הוא ‪ WSS‬לפי סעיף א'‪ .‬התהליכים ] ‪ A [ n ] , C [ n‬הם ‪ WSS‬לפי סעיף ג'‪.‬‬
‫נראה שזוג התהליכים ] ‪ C [ n ] , B [ n‬אינו ‪:JWSS‬‬
‫)‪RCB [ n + k , n] = E ( C [ n + k ] B [ n]) = E ( −1‬‬ ‫(‬ ‫‪n+ k‬‬
‫)] ‪( X [ n + k ] + Z [ n + k ]) X [ k‬‬
‫)‪= ( −1‬‬
‫‪n+k‬‬
‫)‪( R [k ] + R [ k ]) == ( −1‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪ZX‬‬
‫‪n+k‬‬
‫] ‪RX [ k‬‬
‫נראה שזוג התהליכים ] ‪ A [ n ] , C [ n‬הוא ‪: JWSS‬‬
‫)‪RCA [ n + k , n] = E ( C [ n + k ] A [ n ]) = E ( −1‬‬ ‫(‬ ‫‪n+ k‬‬
‫)]‪( X [ n + k ] + Z [ N + k ]) ( −1) Z [ n‬‬
‫‪n‬‬

‫)‪RXZ [ k ] + ( −1‬‬ ‫] ‪RZ [ k ] = ( −1) RZ [ k‬‬

‫‪n+ k‬‬ ‫‪2 n+ k‬‬
‫)‪= ( −1‬‬
‫‪k‬‬

‫נראה שזוג התהליכים ] ‪ B [ n ] , A [ n‬הוא ‪:JWSS‬‬

‫(‬
‫‪RBA [ n + k , n ] = E ( B [ n + k ] A [ n ]) = E X [ n + k ] ( −1) Z [ n ] = ( −1) RXZ [ k ] = 0‬‬
‫‪n‬‬
‫)‬ ‫‪n‬‬

‫ו‪.‬מסנן וינר נתון ע"י‬

‫) ‪S XY ( e jω‬‬ ‫) ‪S XX ( e jω‬‬
‫= ) ‪H ( e jω‬‬ ‫=‬
‫) ‪SYY ( e jω‬‬ ‫) ‪S XX ( e jω ) + S ZZ ( e jω‬‬
‫כאשר המעבר השני נובע מהעובדה ש‪ Z [ n ] -‬בת"ס ב‪ . X [ n ] -‬בנוסף‪ ,‬כפי שראינו בתרגול כיתה ‪,9‬‬
‫‪1‬‬
‫= ‪ . H1 e jω‬מכיוון ש‪W [ n ] -‬‬ ‫) (‬ ‫‪1 − α e − jω‬‬
‫] ‪ X [ n‬מתקבל ממעבר של הרעש הלבן ] ‪ W [ n‬במערכת‬

‫רעש לבן עם שונות ‪ 1 − α 2‬ספקטרום ההספק שלו מקיים‪:‬‬

‫) (‬
‫‪SWW e jω = 1 − α 2‬‬
‫ולכן‪:‬‬
‫‪1−α‬‬ ‫‪2‬‬

‫) (‬ ‫) (‬
‫= ‪S XX e jω = SWW e jω ⋅ | H1 e jω |2‬‬ ‫) (‬ ‫) ‪1 + α − 2α cos (ω‬‬
‫‪2‬‬

‫מכיוון ש‪ Z [ n ] -‬הוא רעש לבן עם תוחלת אפס ושונות ‪ 1‬מתקיים ‪ . S ZZ ( e jω ) = 1‬כעת נציב בנוסחה של‬
‫מסנן וינר ונקבל‪:‬‬
‫‪1−α‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪S XX e‬‬ ‫) (‬ ‫‪jω‬‬

‫) ‪1 + α − 2α cos (ω‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1−α 2‬‬
‫‪H e‬‬‫‪( )= S‬‬
‫‪jω‬‬
‫=‬ ‫=‬
‫) ) ‪2 (1 − α cos (ω‬‬
‫‪XX‬‬ ‫) ‪(e ) + S (e‬‬
‫‪jω‬‬
‫‪ZZ‬‬
‫‪jω‬‬
‫‪1−α 2‬‬
‫‪+1‬‬
‫) ‪1 + α 2 − 2α cos (ω‬‬

‫ז‪ .‬נחשב את ה‪ MSE-‬מפורשות כפונקציה של ‪ . α‬לשם כך ראשית נחשב את ספקטרום ההספק של תהליך‬
‫השגיאה‪:‬‬

‫‪4‬‬
 ( )
| S XY e jω |2 ( ) ( ) ( )
S 2 XX e jω + S XX e jω S ZZ e jω − S 2 XX e jω ( )
See e( ) = S (e ) −
jω jω
=
XX
SYY (e ) jω
S XX (e ) + S (e )
jω
ZZ
jω

1 1−α 2 1
( )
= S XX e jω ⋅ = ⋅
1+
S XX e ( )
jω
1 + α 2 − 2α cos ( w )
1+
1− α 2
1 + α 2 − 2α cos ( w )
S ZZ (e )
jω

1−α 2 1−α 2 1
= = ⋅
2 (1 − α cos ( w )) 2 1 − α cos ( w )

‫ בעזרת נוסחת העזר‬MSE-‫כעת ניתן לחשב את ה‬

π π
1 1−α 2 1 1
MSE = E ( e [ n ]) =
2
∫ See ( e ) d ω =
jω
⋅ ∫ =
2π −π 2 2π −π 1 − α cos ( w )
1−α 2 1 1−α 2
=
 ⋅ =
‫נוסחת העזר‬ 2 1−α 2 2

:‫ גדל‬α -‫ קטן ככל ש‬MSE-‫מהביטוי רואים שה‬

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3
MSE

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
α

5
 ‫שאלה ‪3‬‬

‫א‪ .‬כן‪ Yn ,‬מרקובי‪ .‬בהינתן ‪ Yn‬נוכל לדעת )בודאות( את ‪ X n‬ולכן גם את ‪ . X n +1‬לכן‪ ,‬תוספת‬
‫האינפורמציה שבידיעת יתר ה‪- Yn -‬ים היא רק בידיעת הרעשים‪ ,‬אבל הרעש ‪ Bn +1‬מוגרל באופן בלתי‬
‫תלוי בהם ולכן ההתניה בידיעת ה‪- Yn -‬ים הקודמים לא משנה את ההסתברות )המותנית(‪.‬‬

‫מכיל מחלקה אחת בעלת מחזור ‪ .2‬הפילוג הסטציונרי‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫]‪π s = [1 1 1 1‬‬
‫‪4‬‬
‫ב‪ .‬בהינתן ‪ Yn‬נוכל לשערך את ‪ X n‬במדויק‪ ,‬ולכן גם את ‪: X n +1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪if Yn = 3, 4‬‬
‫‪Xˆ n+1 (Yn ) = ‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪if Yn = 1,2‬‬
‫המשערך מדויק לחלוטין‪ ,‬ולכן משיג שגיאה ריבועית אפס‪.‬‬

‫ג‪ (1) .‬מחלקה אחת בעלת מחזור ‪ .2‬נחשב הפילוג הסטציונרי‪:‬‬

‫]‪π s = [a b c d e‬‬
‫מערכת המשוואות‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪a = b, b = a + e, c = b, d = c, e = d‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫והפתרון‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫]‪π s = [1 2 1 1 1‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪ (2‬לא קיים גבול‪ ,‬מאחר ולשרשרת )או‪ :‬למחלקה( מחזור גדול מ‪.1-‬‬

‫ד‪ .‬התשובה תשתנה‪ ,‬מאחר וכעת המחזור הוא ‪ .1‬במצב זה הפילוג הסטציונרי יהיה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫]‪π s = [1 2 1 1‬‬
‫‪5‬‬
‫וגבול המטריצה )פרון פרוביניוס(‪:‬‬
‫‪π s ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪π ‬‬ ‫‪‬‬
‫∞‬ ‫‪‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 ‬‬
‫= ‪P‬‬ ‫=‬
‫‪ π s  5 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪π s ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫ה‪ Vn .‬אינו מרקובי‪ ,‬מאחר וההסתברות לעבור מ‪ Vn = 2 -‬ל‪ Vn +1 = 1 -‬תלויה גם בערכי ‪ V‬קודמים‪.‬‬
‫למשל‪ :‬אם ‪ Vn −1 = 1‬אז ההסתברות למעבר האמור היא ‪ ,1/2‬בעוד שאם ‪ Vn −2 = 1‬אז ההסתברות‬
‫האמורה היא ‪.0‬‬

‫‪ Vn −2 = 1‬ולכן בהכרח ‪ , Z n −1 = 2 , Z n −2 = 1‬ומכאן יש שתי אופציות‪:‬‬ ‫ו‪.‬‬

‫‪* Z n = 1, Vn = 1‬‬
‫‪* Z n = 3, Vn = 2‬‬
‫לכן המשערך יהיה דטרמיניסטי‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪Vn = 1‬‬
‫‪Zˆ n (Vn ,Vn −1 ,Vn −2 = 1) = ‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪Vn = 2‬‬

‫‪6‬‬