Bài giảng Kinh tế lượng

CHƯƠNG 2
Nhắc ký hiệu chữ i
U mũ i là độ lệch giữa giá trị thực tế và giá trị ước
lượng.

Mục đích cần tìm Y mũ càng gần với giá trị thực
Y càng tốt, tức là |U^i| min (vì U^i có thể âm nên
phải lấy trị), nhưng muốn xét hết các quan sát thì
ta lấy tổng thành Tổng|U^i|. Đưa về bình phương
để dễ lấy đạo hàm.

Hướng dẫn giải hệ.

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

Hướng dẫn tại sao phát biểu như vậy:

Ym và Yc
B2 mũ là độ thay đổi (tăng hoặc giảm) của Y.
B2>0: tăng
B2<0: giảm

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

1. SRF đi qua điểm trung bình mẫu

(Xngang,Yngang)
2. Giá tri trung bình của Y mũ = giá trị trung bình
của quan sát Y.
3. Giá trị trung bình của các phần dư = 0
4 và 5: không có tương quan với nhau, nghĩa là Ui
tăng hay giảm không dẫn đến X và Y tăng hay
giảm.

TSS là tổng bình phương các độ lệch giữa giá trị thực tế Y và giá
trị trung bình Y ngang.
ESS là tổng bình phương các độ lệch giữa giá trị ước lượng Y mũ
và giá trị trung bình Y ngang.
RSS là tổng bình phương các độ lệch giữa giá trị thực tế Y và giá
trị ước lượng Y mũ.
Từ đó, dựa trên độ dài quy ra được

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng
Ta có

TSS là cố định, nhưng ESS và RSS thay đổi.

SRF là phù hợp khi Y mũ i gần Y (ước ượng gần
thực tế).
ESS càng > RSS: Y mũ càng gần YSRF phù
hợp
ESS càng < RSS: Y mũ càng gần YSRF kém
phù hợp.
Từ đó sinh R2
R2=0: biến X không giải thích được cho Y
R2=1: biến X giải thích toàn bộ cho Y
R2 chỉ gần 0 hoặc gần 1
R2 đánh giá sự phù hợp của mô hình.
Trong thực nghiệm ta còn dùng hệ số tương quan
để để đo mức độ quan hệ giữa X và Y.

Ví dụ, kiểm tra xem X và Y có quan hệ đồng biến

thiệt ko?

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

Các yếu tố không có trong mô hình không ảnh

hưởng đến giá trị trung bình của Y.
Sai số ngẫu nhiên không tác động đến xu thế biến
động trung bình mà xu thế này chỉ do biến X tác
động.

độ lệch chuẩn: đo độ phân tán dữ liệu so với

giá trị trung bình.
Var: giá trị trung bình của bình phương độ lệch
Trở lại ví dụ ở chương 1:
Ví dụ: Với , ta có

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

Trên thực tế, giả thiết 3 không phải lúc nào cũng
thỏa, ví dụ như chi tiêu của những nhóm người có
thu nhập thấp và thu nhập cao thường khác nhau.
Ta có

nên có hình
vẽ hai chiều. Tuy nhiên, đúng là trong 3 chiều,
phương sai thể hiện bề rộng hàm mật độ, phương
sai không đổi cho thấy bề rộng của hàm mật độ
bằng nhau.

Không có tương quan giữa các Ui, nghĩa là nếu có

1 giá trị U nào đó lớn hơn (nhỏ hơn) giá trị trung
bình thì không có nghĩa là các giá trị khác cũng
lớn hơn (nhỏ hơn) giá trị trung bình.
Ví dụ: cùng hoàn cảnh gia đình, chi tiêu của tôi và
em tôi vẫn khác nhau (tôi chi tiều nhiều, em tôi
chi tiêu ít). Điều này trên thực tế có thể vi phạm.
Vì cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn có thể dẫn
đến tôi và em tôi chi tiêu như nhau (cùng chi tiêu
ít đi).

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng
Không có tương quan giữa các Ui và Xi.
Ví dụ, hoàn cảnh gia đình không tác động đến thu
nhập.
Ta có thể đặt ván đề: vì sao phải có các giả thiết
này? Chứng được thực hiện như thế nào? Chuyện
gì sẽ xảy ra nếu các giả thiết này không được thỏa
mãn? Bằng cách nào biết được mô hình hồi quy
thỏa mãn tất cả các giả thiết này? Vấn đề không
thể giải đáp ngay trong chương này được. Chúng
sẽ được giải đáp dần dần trong các chương sau.
Tuyến tính:

Tính không chệch: nghĩa là

Tính không chệch hàm ý là: với từng mẫu khác

nhau, các hệ số tính được có thể bị lệch đi, có
mẫu cho kết quả lệch nhiều, lệch ít. Nhưng khi ta
lấy nhiều mẫu, và tính trung các hệ số của các
mẫu thì kết quả sẽ gần bằng với hệ số của tổng
thể.
Phương sai nhỏ nhất: ví dụ các beta mũ 1 dao
động quanh giá trị giá trị beta1 với biên độ nhỏ
nhất.

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

Beta1, Beta2 chỉ là ước lượng điểm.

Muốn tìm chính xác beta1, beta của tổng thể ta
phải thực hiện trên nhiều mẫu, rồi lấy trung bình-
không khả thi.

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

Phương sai của thành phần nhiễu U

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

Dự báo điểm:

VD: Dự báo chi tiêu trung bình khi thu nhập ở

mức 100 USD/tuần.

Con số 75, 3645 vẫn khác so với giá trị thực

E(Y|X=100).
Dự báo khoảng: E(Y|X=100) thuộc khoảng nào?

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng
Dự báo điểm cho giá trị trung bình: cho ta biết
giá trị trung bình sẽ gần bằng bao nhiêu?
VD: Với mức thu nhập X cho trước, chi tiêu của
từng hộ gia gia đình sẽ gần bằng bao nhiêu (gần
bằng giá trị các điểm màu đen).
Dự báo khoảng cho giá trị riêng biệt (cá biệt):
cho ta biết từng giá trị riêng biệt sẽ thuộc khoảng
nào.
VD: Với mức thu nhập X cho trước, chi tiêu của
từng hộ gia gia đình sẽ thuộc khoảng nào (các
điểm màu đen sẽ nằm trong khoảng nào).
Dự báo khoảng cho giá trị trung bình: cho ta
biết giá trị trung bình của các giá trị cá biệt sẽ
thuộc khoảng nào.
VD: Với mức thu nhập X cho trước, chi tiêu trung
bình của các hộ gia đình sẽ thuộc khoảng nào (các
điểm màu đỏ sẽ thuộc khoảng nào)

So sánh khoảng tin cậy ta thấy, độ rộng khoảng

tin cậy của giá trị cá biệt lớn hơn so với dự báo
trung bình

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

8
GV. Phan Trung Hiếu
 Bài giảng Kinh tế lượng

8
GV. Phan Trung Hiếu