Professional Documents
Culture Documents
PHẦN 1: LÝ THUYẾT (5 đ)
Chọn 01 trong 03 câu lý thuyết
Bài tập
- Kiểm định giả thiết: Phương pháp tiếp cận theo ý nghĩa thống kê
- Xác định vùng bác bỏ (Nếu có cần tra bảng đề thi sẽ cung cấp bảng phân phối)
- Rút ra kết luận
- Bài tập về kiểm định thống kê theo phương pháp ý nghĩa thống kê
- Bài tập về kiểm định thống kê theo phương pháp khoản tin cậy
- Kiểm định các giả thiết khác
- Thay đổi mức ý nghĩa thống kê của kiểm định
- Kiểm định sử dụng t-ratio cho ta biết điều gì?
Chương 4: mô hình hồi quy tuyến tính đa biến và các loại phân phối
Lý thuyết
- Hãy trình bày các giả định phương trình hồi quy đa biến theo phương pháp bình phương bé nhất
dưới dạng ma trận và cho biết chỗ nào, khi nào cần A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6, A7?
- Chứng minh Estimator có thuộc tính BLUE ? ( A1 -> A6 )
- Tính toán sai số chuẩn ( Standard Erros ) cho mô hình MLR
- Tại sao các hệ số hồi quy (estimators) có phân phối student -t?
- Lý thuyết về giới hạn trung tâm và phân phối Chi – Square
- Phân phối Students ( Định Nghĩa )
- Phân phối F ( Định Nghĩa )
- Chỉ tiêu thống kê đo lường mức độ phù hợp của mô hình ( R2 là gì ? Thông đạt ý nghĩa R2)
- TSS , ESS , RSS là gì ? Định nghĩa R2
- Các vấn đề với R2
- Adjust R2
Bài tập
- Cho hình chụp kết quả Eviews thực tế , dựa vào bảng kết quả , tính bằng tay TSS , RSS , ESS,
R2=… ý nghĩa R2là gì ?
- Cho kết quả Eviews thực tế -> Thông đạt ý nghĩa adjusted R2, tính adjusted R2 bằng tay , F-stat
bằng tay
- Tính hệ số hồi quy và Standard Error, t-stat, từ thông tin cho trước (tương tự ví dụ trong slides
nhưng khác con số)
Lý thuyết
Bài tập
Giống như ví dụ trong slides, khác con số
Chương 11: Thực hành hồi quy với dữ liệu bảng ( Panel Data )
- Sự khác biệt giữa hồi quy dữ liệu bảng bằng phương pháp Pooled OLS , Fixed Effects và
Random Effects. Trường hợp nào dùng Pooled OLS, FE , RE?
- Ưu điểm của sử dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu bảng
- Ưu Nhược điểm của mô hình hồi quy bằng phương pháp Pooled OLS, FE, RE
- Kiểm định tính dừng cho dữ liệu bảng
Bài tập
Cho kết quả hồi quy Pooled, FE, RE thực tế -> yêu cầu: Đọc hiểu và giải thích, thông đạt kết quả
hồi quy
- Mô hình hồi quy Pooled OLS
- Mô hình hồi quy hiệu ứng cố định theo thời gian FE, bao gồm:
- Phương pháp chuyển đổi nội tại
- Phương pháp ước lượng “ở giữa”
- Phương pháp ước lượng với biến sai phân bậc 1
- Mô hình hồi quy hiệu ứng cố định theo thời gian FE
- Khi nào FE, khi nào Pooled?
- Mô hình hồi quy dữ liệu bảng với hiệu ứng cố định RE
- Kiểm định Hausman: Khi nào FE, khi nào RE?
Chương 12: Mô hình hồi quy với biến phụ thuộc bị giới hạn
Lý thuyết
- Cho một số ví dụ trong nghiên cứu tài chính sử dụng các biến phụ thuộc bị giới hạn.
Bài tập
- Thông đạt kết quả từ phương pháp hồi quy Logit, Probit, ologit, mlogit ( đề thi cung cấp bảng kết
quả hồi quy, sinh viên thông đạt ý nghĩa kết quả)
Bài tập
Giống như các ví dụ tính ACF từ mô hình MA(q) và AR(p) trong slides của Chris Brooks