VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

KÉPLETEK

Diszkrét valószínűségi változó várható értéke és szórása

𝑛

𝑀(𝜉) = ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑥𝑖
𝑖=1
𝑛
2)
𝑀(𝜉 = ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑥𝑖 2
𝑖=1

𝐷(𝜉) = √𝑀(𝜉 2 ) − 𝑀2 (𝜉)

𝜼 = 𝒂𝝃 + 𝒃 esetén

𝑀(𝜂) = 𝑀(𝑎𝜉 + 𝑏) = 𝑎 ∙ 𝑀(𝜉) + 𝑏

𝐷(𝜂) = 𝐷(𝑎𝜉 + 𝑏) = |𝑎| ∙ 𝐷(𝜉)

Binomiális eloszlás
Paraméterei: n, p

Értékei: 0, 1, 2, …, n
𝑛
Az értékekhez tartozó valószínűségek: 𝑝𝑘 = ( ) ∙ 𝑝𝑘 ∙ 𝑞 𝑛−𝑘
𝑘
Várható érték: 𝑀(𝜉) = 𝑛𝑝 Szórás: 𝐷(𝜉) = √𝑛𝑝𝑞

Hipergeometrikus eloszlás
Paraméterei: N, K, n

Értékei: 0, 1, 2, …, min(K, n)

(𝐾 )(𝑁−𝐾 )
𝑘 𝑛−𝑘
Az értékekhez tartozó valószínűségek: 𝑝𝑘 =
(𝑁
𝑛)

Várható érték: 𝑀(𝜉) = 𝑛𝑝

𝑛 𝑁 𝐾
Szórás: 𝐷(𝜉) = √𝑛𝑝𝑞 ∙ √1 − 𝑁 ∙ √𝑁−1 ahol 𝑝 = 𝑁
A folytonos eloszlásfüggvény alkalmazása

𝑃(𝜉 < 𝑏) = 𝐹(𝑏)

𝑃(𝑎 ≤ 𝜉 < 𝑏) = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)
𝑃(𝑎 ≤ 𝜉) = 1 − 𝐹(𝑎)
𝑃(𝜉 = 𝑎) = 0

Normális eloszlás
Paraméterei: m, 𝜎 𝜎>0

Sűrűségfüggvénye:

1 1 𝑥−𝑚 2
− ∙( )
𝑓(𝑥) = ∙𝑒 2 𝜎
𝜎√2𝜋

Eloszlásfüggvénye:

𝑥 1 𝑡−𝑚 2
1 − ∙( )
𝐹(𝑥) = ∙∫ 𝑒 2 𝜎 𝑑𝑡
𝜎√2𝜋 −∞

Várható érték: 𝑀(𝜉) = 𝑚 Szórás: 𝐷(𝜉) = 𝜎

Konfidenciaintervallum:
Δ 𝜋+1
Φ( ) =
𝜎 2