T Tương Quan

1 Chương IX
TỰ TƯƠNG QUAN TRONG

MÔ HÌNH HỒI QUY
CHUỖI THỜI GIAN
Võ Thị Lệ Uyển
NỘI DUNG CHÍNH
Bản chất hiện tượng tự tương quan
Hậu quả của tự tương quan trong

mô hình hồi quy
Phát hiện tự tương quan
Cách khắc phục tự tương quan

Võ Thị Lệ Uyển 2
I. BẢN CHẤT
1. Tự tương quan là gì?

Xét mô hình hồi quy:
Yt  1   2 X 2t  ...   k X kt   t
•Trong đó, εt chứa mọi yếu tố không được đưa vào
biến giải thích. Vì vậy khi hồi quy với chuỗi thời
gian, các εt rất có khả năng tương quan với nhau.
I. BẢN CHẤT

Ví dụ:
Xét mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông
nghiệp.
Thông thường, biến chính sách không được đưa vào
mô hình. Vì vậy nó được chứa trong ε.
Tuy nhiên, nếu chính sách là có lợi cho phát triển nông
nghiệp vào ngày hôm qua thì ngày hôm nay chính
sách đó vẫn có lợi cho phát triển nông nghiệp.
→Nghĩa là có tương quan giữa εt và εt-1.
I. BẢN CHẤT

Xét lại mô hình hồi quy:
Yt  1   2 X 2t  ...   k X kt   t
• Theo giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ
điển, mô hình có tự tương quan khi:
∃𝑖 ≠ 𝑗: Cov(ɛi,ɛj) ≠ 0
Nghĩa là sai số ngẫu nhiên ε tại các thời điểm khác
nhau là có tương quan với nhau.
I. BẢN CHẤT

• Nếu kết hợp thêm giả thiết E(ɛi) = 0 ta có thể chứng
minh được mô hình có hiện tượng tự tương quan khi:
∃iǂj: E(ɛi.ɛj) ǂ 0
• Hay ∃p > 0: Cov(ɛt,ɛt-p) = E(ɛt.ɛt-p) ǂ 0
• Khi đó, sai số ngẫu nhiên ε được biễu diễn như sau:
I. BẢN CHẤT
2. Tự tương quan bậc 1

Xét mô hình hồi quy gốc: yt  xt    t
'
với t - chỉ thứ tự thời gian quan sát

• Nếu giả thiết về tự tương quan bị vi phạm, một cách
tổng quát, ta có hiện tượng tự tương quan bậc 1(kí
hiệu AR(1)) có dạng:
 t   t 1  ut
Trong đó, ut là sai số ngẫu nhiên thỏa các giả thiết
thông thường của OLS (nhiễu trắng)
I. BẢN CHẤT

Xét:  t   t 1  ut
 εt = tác động của trạng thái ngẫu nhiên trước đó +
cú shock mới.
 Nếu 𝜌 < 1, thì ảnh hưởng của quá khứ lên hiện tại
sẽ dần tắt về 0 (tính dừng của chuỗi AR(1)).
Thật vậy, ta có thể chứng minh như sau:
I. BẢN CHẤT

 t   t 1  ut
 t 1   t  2  ut 1
  t  ut   ut 1    t  2 2
............................................
 t  ut   ut 1  ...   s 1ut  s 1   s t  s
 t  ut   ut 1  ...   s ut  s  ...
  1   0 s
I. BẢN CHẤT

Hơn nữa:
E t  0  const
 2
Var t  u
 const
1  2
 2
Cov   t ,  t  s    s u
1  2
Cov   t ,  t  s 
 rs   s  0
Var   t ).Var( t  s  Võ Thị Lệ Uyển 10
I. BẢN CHẤT
3. Tự tương quan bậc p

Xét mô hình hồi quy gốc: yt  xt    t
'
với t - chỉ thứ tự thời gian quan sát

• Nếu giả thiết về tự tương quan bị vi phạm, một cách
tổng quát, ta có hiện tượng tự tương quan bậc p (kí
hiệu AR(p)) có dạng:
 t  1 t 1  2 t 2  ...   p t  p  ut
Tương tự như AR(1), Nếu 𝜌𝑖 < 1, thì ảnh hưởng
của quá khứ lên hiện tại của AR(p) sẽ dần tắt về 0.
I. BẢN CHẤT
4. Nguyên nhân của tự tương quan

 Nguyên nhân khách quan
•Quán tính của các biến kinh tế: thể hiện rõ ở tính
chu kì đối với các chuỗi thời gian như tổng sản
phẩm, tỉ lệ thất nghiệp hay chỉ số giá.
•Các độ trễ: Đầu tư năm này không chỉ ảnh hưởng
đến GDP năm này mà còn ảnh hưởng đến GDP các
năm sau,...
I. BẢN CHẤT
4. Nguyên nhân của tự tương quan

Nguyên nhân chủ quan
•Xử lý số liệu: việc "làm trơn" số liệu khi hồi quy
chuỗi thời gian theo quý, trong khi ta có số liệu
theo tháng. Khi đó, số liệu theo quý là trung bình
cộng của 3 quan sát theo tháng. Việc làm này dẫn
tới sai số hệ thống trong các nhiễu ngẫu nhiên và
gây ra tự tương quan.
•Chọn mô hình sai: thiếu biến quan trọng hoặc dạng
hàm sai.
II. HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN
 Xét mô hình, yt = β1+ β2X2t + εt, giả sử trong mô
hình có hiện tượng tự tương quan , nghĩa là:
Cov(εi,εj) ≠ 0
Hay:  t   t 1  ut
Ta có: ˆ S XY
2    Ct . yt  ˆ2   2   Ct . t
S XX
x2t
C 
Trong đó, t
 x2t2
 Khi đó, ta chứng minh được:
 Không chệch: E ˆ2   2 
Tuy nhiên, Var(𝛽2) bị chệch vì:
2 2
     2 Cov   t ,  s  .Ct .Cs 
2
Var ˆ2  E ˆ2   
S XX t s S XX
Suy ra, ước lượng OLS không còn là hiệu quả nhất.
Do đó, mọi kiểm định t – test và F – test sẽ bị sai.
1. Các ước lượng OLS vẫn là ước lượng tuyến

tính, không chệch nhưng không hiệu quả (vì
phương sai của nó không phải là nhỏ nhất).
2. Ước lượng của các phương sai bị chệch, do đó
các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy
dựa theo phân phối t và F không còn đáng tin
cậy nữa.
3. Giá trị ước lượng R2 của mẫu là ước lượng
chệch của giá trị R2 thật.
4. Sai số chuẩn của các giá trị dự báo Y không
còn chính xác
III. PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN
1. Xem xét đồ thị của phần dư

2. Kiểm định tự tương quan bậc 1(Durbin –
Watson)
3. Kiểm định tự tương quan bậc bất kỳ
Breusch – Godfrey (BG)
………………………
1. Xem xét đồ thị phần dư

Xem xét đồ thị phân tán giữa et và et-1. Nếu có
mối quan hệ tương quan giữa et và et-1 thì kết luận
có hiện tượng tự tương quan trong mô hình.
Ta cũng có thể quan sát đồ thị phân tán của et theo
thời gian để đưa ra kết luận về tính tự tương quan
1. Xem xét đồ thị phần dư

Không độc lập
 Độc lập
Sai số et
et-1
Sai số et
et-1
Sai số et
et-1
Võ Thị Lệ Uyển 14-19

ei ei  
  
   

 

Sai số 

 




mang tính 
 
 
 (b)  
t
(a)   t
chu kỳ 
ei ei
  
 
   
 
  
 
  
  
(c) 
  t (d)
 
t
ei
    
Không có tự 
 

 

 

tương quan  

 


 



t
(e) 20
2. Kiểm định tự tương quan bậc 1(Durbin-Watson)

Điều kiện áp dụng:
• Mô hình hồi quy phải có hệ số chặn
• Không áp dụng với mô hình tự hồi quy, tức mô
hình trong đó biến phụ thuộc lại phụ thuộc vào
chính nó nhưng khác nhau về thời gian.
• Chuỗi số là liên tục: không có quan sát bị mất ở
giữa.
• Kiểm định DW chỉ dùng kiểm định tự tương
quan bậc nhất:
εt = ρεt-1 +ut

Các bước kiểm định:
• Đặt giả thiết H0: ρ = 0; H1: ρ ǂ 0
• Ước lượng hồi quy bằng pp OLS, tìm phần dư et
• Tính trị kiểm định:
n
 e  e 
2
t t 1
d t 2
n
 2 1  ˆ 
t
e 2
t 1

Với ͡ρ là hệ số tương quan bậc nhất của mẫu và là
ước lượng của ρ n
e e t t 1
ˆ  t 2
n
e
t 1
2
t
 Không có tương quan:  0  d 2

Tương quan thuận chiều:  1  d 0
 Tương quan nghịch chiều: 1  d 4

• Tìm các giá trị tới hạn du và dL từ bảng DW
• Áp dụng các quy tắc bác bỏ để ra quyết định
theo sơ đồ sau:

Luật ra quyết định cho tự tương quan:
bác H0 nếu d > 4 – dL hoặc d < dL
ρ0 ρ0
Không bác H0
Bác H0 Không kết Không kết bác H0
luận luận
0 dL dU 2 4 – dU 4 – dL 4
Ví dụ: Cho dữ liệu về mối liên hệ giữa hai chỉ tiêu kinh tế mức độ tiêu
dùng (Y) và thu nhập (X) trong khoảng thời gian 20 năm, hãy xây dựng
phương trình hồi qui và kiểm định tự tương quan?
Thứ tự Y X Thứ tự Y X
1 52.9 30.3 11 98.2 53.5
2 53.8 30.9 12 101.7 52.8 Yˆ  24.1  7.54X
3 54.9 30.9 13 102.7 55.9
4 58.2 33.4 14 108.3 63.0
5 60.0 35.1 15 124.7 73.0
6 63.4 37.3 16 157.9 84.7
7 68.2 41.0 17 158.2 86.6
8 78.0 44.9 18 170.2 98.8
9 84.7 46.5 19 180.0 110.8
10 90.6 50.3 20 198.0 124.7
TT Y 𝒀 ei ei2 ei-1 (ei-ei-1)2
1 52.9 56.04335 -3.14335 9.880646
2 53.8 57.02233 -3.22233 10.38338 -3.14335 0.006237
3 54.9 57.02233 -2.12233 4.504266 -3.22233 1.21
4 58.2 61.10139 -2.90139 8.418081 -2.12233 0.606946
5 60 63.87516 -3.87516 15.01685 -2.90139 0.94822
6 63.4 67.46474 -4.06474 16.52209 -3.87516 0.03594
7 68.2 73.50176 -5.30176 28.10863 -4.06474 1.530218
8 78 79.8651 -1.8651 3.478607 -5.30176 11.8106
9 84.7 82.47571 2.224294 4.947486 -1.8651 16.72317
10 90.6 88.67589 1.924112 3.702208 2.224294 0.090109
11 98.2 93.89709 4.302906 18.515 1.924112 5.65866
12 101.7 92.75496 8.945045 80.01383 4.302906 21.54945
13 102.7 97.813 4.887001 23.88278 8.945045 16.46772
14 108.3 109.3975 -1.09755 1.204615 4.887001 35.81485
15 124.7 125.7138 -1.01382 1.027829 -1.09755 0.007011
16 157.9 144.8039 13.09615 171.509 -1.01382 199.0911
17 158.2 147.9039 10.29605 106.0087 13.09615 7.84051
18 170.2 167.8098 2.390206 5.713087 10.29605 62.50244
19 180 187.3893 -7.38932 54.602 2.390206 95.63907
20 198 210.0689 -12.0689
145.6591 -7.38932 21.89879 27
713.0983 499.4311
Tính d với n = 20
Trị Durbin-Watson
Tổng của biến động
499,3411
sai số
Tổng sai số 713,0983

Trị thống kê d
0,7
(Durbin-Watson)
 i i1
(e  e ) 2
499,3411
d i2
n
  0,7
 ei 2 713,0983
i 1
• n = 20, k = 1 (một biến độc lập), độ tin cậy  = 0,05

• Tra bảng Durbin-Watson, dL = 1,20 và dU = 1,41
• D = 0,7 < dL = 1,20 nên bác H0 và kết luận tồn tại tự tương
quan dương
• Mô hình không thích hợp để dự báo mức tiêu dùng.
Quyết định: Bác H0 do

D = 0,7 < dL
Bác H0 Không kết Không bác H0

luận
0 2
dLVõ=1,20
Thị Lệ Uyển
dU=1,41 29
3. Kiểm định tự tương quan bậc bất kỳ(BG)

Điều kiện áp dụng:
• Mẫu có kích thước lớn
• Có thể áp dụng cho mô hình có biến độc lập
dạng Yt-1, Yt-2,...
• Dùng kiểm định tự tương quan với bậc bất kì
Xét mô hình hồi quy gốc:
Yt = β1 + β2Xt + εt với
 t  1 t 1  2 t 2  ...   p t  p  ut
3. Kiểm định tự tương quan bậc bất kỳ(BG)

Các bước kiểm định:
• Đặt giả thiết H0: ρ1=...=ρp = 0
• Ước lượng hồi quy bằng pp OLS, tìm phần dư et
• Ước lượng mô hình phụ sau bằng OLS:
et  1   2 X t  1et 1  2et 2  ...   p et  p  Vt
thu được Re2
• Trị thống kê kiểm định: LM = (n-p)Re2
•Với n đủ lớn, nếu LM> ᵡα2(p) ta bác bỏ H0.
IV. KHẮC PHỤC KHI CÓ TỰ TƯƠNG
QUAN
1. Phương pháp bình phương bé nhất GLS
 Xét mô hình, yt = β1+ β2X2t + εt, giả sử trong mô
hình có hiện tượng tự tương quan , nghĩa là:
 t   t 1  ut
Trong đó ut là nhiễu trắng.
 Phương pháp GLS được sử dụng trong trường hợp
giả sử đã biết ρ.
 Ta có:
QUAN
Yt  1   2 X t   t
 Yt 1  1   2 X t 1   t 1
 Yt 1  1   2 X t 1   t 1
 Yt  Yt 1  1 1      2  X t   X t 1     t   t 1 
 Yt     X  t
* *
1
*
2
*
t  *
QUAN
 Sai số ngẫu nhiên trong mô hình (*) thỏa mãn các
điều kiện về sai số ngẫu nhiên trong mô hình hồi quy.
 Mô hình (*) thỏa mãn các giả thiết OLS cổ điển, do
đó ta có thể sử dụng phương pháp OLS cho mô hình
này.
Hệ số góc của mô hình (*) chính là ước lượng của
hệ số góc trong mô hình ban đầu; ước lượng của hệ
số chặn của mô hình ban đầu tìm được bằng cách
biến đổi 𝛽1∗ của mô hình mới.
QUAN
2. Phương pháp FGLS
• Giả muốn ước tính các hệ số của mô hình hồi qui
Yt  1   2 X 2t  3 X 3t  ...   k X kt   t
trong đó sai số εt thì tự tương quan.

Tiêu chí:
Phương pháp FGLS được dùng cho trường hợp chưa
biết ρ. Khi đó, FGLS chủ trương sử dụng ước lượng
𝜌 của ρ để thay thế cho ρ.
QUAN
Bước 1:
 Ước lượng mô hình gốc bằng OLS và tính et
 Tính trị thống kê Durbin-Watson rồi ước tính tham
số tự tương quan
d
ˆ  1 
2
QUAN
Bước 2.
 Ước tính tham số hồi qui cho mô hình (*) bằng
phương pháp sai số bình phương bé nhất, với:
•Biến phụ thuộc: (yt – yt-1)
•Biến độc lập: (x2t – x2,t-1) , (x3t – x3,t-1) , . . ., (xkt
– xk,t-1)
 Các tham số 2, 3, . . ., k được của mô hình gốc
được ước tính từ mô hình (*)
 Tham số 1 được xác định bằng cách chia 𝛽1∗ cho
(1- ). Võ Thị Lệ Uyển 37
QUAN
Bước 2.
Khoảng ước lượng, kiểm định thống kê và các hệ số
hồi qui được xác định dựa trên mô hình (*).
Nếu vẫn chưa hết tự tương quan thì tiếp tục trượt.
QUAN
Bước 3.
 Sử dụng ước lượng của β đưa vào phương trình gốc
ban đầu, tính lại et và quay lại bước 2.
 Quá trình lặp sẽ dừng khi khi ước lượng 𝜌 ở hai
bước liên tiếp khác nhau không quá 0,001.

T Tương Quan

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

T Tương Quan

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

1 Chương IX

TỰ TƯƠNG QUAN TRONG

Bản chất hiện tượng tự tương quan

Hậu quả của tự tương quan trong

Phát hiện tự tương quan

Cách khắc phục tự tương quan

1. Tự tương quan là gì?

1. Tự tương quan là gì?

1. Tự tương quan là gì?

1. Tự tương quan là gì?

2. Tự tương quan bậc 1

với t - chỉ thứ tự thời gian quan sát

2. Tự tương quan bậc 1

2. Tự tương quan bậc 1

2. Tự tương quan bậc 1

3. Tự tương quan bậc p

với t - chỉ thứ tự thời gian quan sát

4. Nguyên nhân của tự tương quan

4. Nguyên nhân của tự tương quan

1. Các ước lượng OLS vẫn là ước lượng tuyến

1. Xem xét đồ thị của phần dư

1. Xem xét đồ thị phần dư

1. Xem xét đồ thị phần dư

Võ Thị Lệ Uyển 14-19

2. Kiểm định tự tương quan bậc 1(Durbin-Watson)

2. Kiểm định tự tương quan bậc 1(Durbin-Watson)

2. Kiểm định tự tương quan bậc 1(Durbin-Watson)

 Không có tương quan:  0  d 2

2. Kiểm định tự tương quan bậc 1(Durbin-Watson)

2. Kiểm định tự tương quan bậc 1(Durbin-Watson)

Tổng sai số 713,0983

• n = 20, k = 1 (một biến độc lập), độ tin cậy  = 0,05

Quyết định: Bác H0 do

Bác H0 Không kết Không bác H0

3. Kiểm định tự tương quan bậc bất kỳ(BG)

3. Kiểm định tự tương quan bậc bất kỳ(BG)

trong đó sai số εt thì tự tương quan.

You might also like