TonghopBaitap KTL 2020 GV-LTNDiep

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
TỔNG HỢP BÀI TẬP

KINH TẾ LƯỢNG
Biên soạn: TS. Lê Thị Ngọc Diệp

Khoa Quản trị Kinh doanh 1
Hà Nội, Năm 2020
1
Tổng hợp bài tập Kinh tế lượng Chương 1 – Các khái niệm cơ bản về mô hình hồi quy
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY
I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Kinh tế lượng là gì? Các phương pháp luận của kinh tế lượng?
2. Khái niệm, nhiệm vụ và những vấn đề cần lưu ý trong phân tích hồi quy?
3. Hãy đưa ra một thí dụ về mối liên hệ thống kê giữa biến phụ thuộc với một hay một số biến độc
lập trong thực tế sản xuất kinh doanh?
4. Số liệu cho phân tích hồi quy: các loại số liệu, nguồn gốc và nhược điểm của nó.
5. Phân biệt sự khác nhau giữa hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu? Mối quan hệ giữa hai
hàm này? Sử dụng hàm hồi quy mẫu để ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc có những
ưu nhược điểm gì?
6. Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó.
II. BÀI TẬP

Bài 1.1. Cho bảng dữ liệu của Y (chi tiêu tiêu dùng cá nhân) và X (tổng sản phẩm quốc nội
GDP), từ 1980-1991, tất cả tính bằng tỷ đô la năm 1987, như sau:
Năm Y X Năm Y X
1980 2447,1 3776,3 1986 2969,1 4404,5
1981 2476,9 3843,1 1987 3052,2 4539,9
1982 2503,7 3760,3 1988 3162,4 4718,6
1983 2619,4 3906,6 1989 3223,3 4838,0
1984 2746,1 4148,5 1990 3260,4 4877,5
1985 2865,8 4279,8 1991 3240,8 4821,0
a. Hãy vẽ đồ thị phân tán với trục tung là Y và trục hoành là X và cho nhận xét?
b. Ngoài GDP còn có yếu tố nào hay các biến nào có thể ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng cá
nhân?
Bài 1.2. Trong các hàm hồi quy sau đây, hàm nào là hàm hồi quy tuyến tính, hàm nào là phi tuyến:
1
E(Y/Xi) = 1   2 X i2 ; E(Y/Xi) =  1   2 ; E(Y/Xi) = 1   2 ln( X i )
Xi
1
E(Y/Xi) = ( 1   2 X i ) 2 ; E(Y/Xi) =  1 X i 2 ; E(Y/Xi) =
1   2 X i
Bài 1.3. Các mô hình sau đây, mô hình nào là tuyến tính theo các tham số, mô hình nào là tuyến
tính theo các biến, mô hình nào là tuyến tính theo cả tham số và biến số? Mô hình nào là mô hình
hồi quy tuyến tính?
GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 1

Tổng hợp bài tập Kinh tế lượng Chương 1 – Các khái niệm cơ bản về mô hình hồi quy
1
a) Yi  1   2  Ui b) Yi  1   2 ln X i  U i c) ln Yi  1   2 X i  U i
Xi
1
d) ln Yi  1   2 ln X i  U i e) ln Yi  1   2  Ui f) Yi  1   22 X i  Ui
Xi
1   2 X i U i 1 1
g) Yi  e h) Yi  i) Yi  1   2 X i U i
1   2 X i  U i 1 e
1   2 X i 
l) Yi   1 X i 2 e
ui
k) Yi   U1
3  4 X i
Bài 1.4. Trong các mô hình sau đây, mô hình nào có thể biến đổi về mô hình hồi quy tuyến tính:
1   2 X i U i 1
a) Yi  1   22 X i  Ui b) Yi  e c) Yi 
1   2 X i  U i
1 1   2 X i 
d) Yi  f) Yi   1 X i 2 e
ui
1   2 X i U i e) Yi   Ui
1 e 3  4 X i
Xi 1
g) Yi  h) Yi 
1   2 X i  U i 1  exp(  1   2 X i  U i )

Tổng hợp đề bài tập Kinh tế lượng Chương 2 – Mô hình hồi quy hai biến
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2

MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN

1. Trình bày nội dung của phương pháp bình phương nhỏ nhất? Tính chất của các ước lượng bình
phương nhỏ nhất (OLS)? Trong mô hình hồi quy hai biến các hệ số hồi quy có ý nghĩa như thế
nào?
2. Tại sao cần phải đưa ra các giả thiết đối với phương pháp bình phương nhỏ nhất? Nêu các giả
thiết và ý nghĩa của từng giả thiết?
3. Cách xác định phương sai và sai số chuẩn đối với các ước lượng của hàm hồi quy mẫu?
4. Giải thích bản chất của TSS, ESS và RSS. Khái niệm và ý nghĩa của hệ số xác định và hệ số
tương quan? Sử dụng hệ số xác định bội đã điều chỉnh nhằm mục đích gì?
5. Cách xác định khoảng tin cậy của của β1, β2 và σ 2 ?

6. Nêu phương pháp kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy và phương sai của hàm hồi quy tổng
thể?
7. Nêu ý nghĩa của giá trị p trong kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy?
“Một giá trị p cao có nghĩa là hệ số hồi quy này có ý nghĩa thống kê (với mức ý nghĩa α)”. Điều
này đúng hay sai? Hãy giải thích.
8. Trình bày phương pháp kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy. Phân tích hồi quy và phân tích
phương sai?
9. Các loại dự báo biến phụ thuộc khi biết dạng hàm hồi quy mẫu và giá trị của biến độc lập?
10. Cách trình bày kết quả phân tích hồi quy? Các chỉ tiêu cần đánh giá đối với kết quả của phân
tích hồi quy?
11. Phát biểu “Nếu Xi và Ui tương quan với nhau thì các ước lượng OLS vẫn là không chệch” đúng
hay sai? Hãy giải thích.
12. “Các ước lượng OLS không thể là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất (BLUE) trừ khi
các Ui đều có phân phối chuẩn”. Điều này đúng hay sai? Hãy giải thích.
13. Hãy nêu định nghĩa kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của một biến ngẫu nhiên.
Hãy chứng minh tính chất sau đây của kỳ vọng và phương sai, với X là biến ngẫu nhiên, a và
b là các hằng số.
(a) E(a) = a; (b) E(bX) = bE(X); (c) E(a + bX) = a + bE(X); (d) Var(a) = 0;
(e) Var(bX) = b2Var(X); (f) Var(a + bX) = b2Var(X); (g) Var(X) = E(X2) – (E(X))2
14. “Nếu phương sai của Ui lớn thì khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy sẽ rộng hơn”. Điều này
đúng hay sai? Hãy giải thích.

15. Tính tác động cận biên và hệ số co giãn của các hàm hồi quy sau:
1) Y = β1 + β2X; 2) Y = β1 + β2lnX; 3) Y = β1 + β2(1/X);
4) Y = β1 + β2X + β3X 2
5) lnY = β1 + β2X; 6) lnY = β1 + β2(1/X);
7) lnY = β1 + β2X + β3X2, 8) lnY = β1 + β2lnX; 9) ln[Y/(1-Y)] = β1 + β2X
Có thể dùng R để so sánh hàm hồi quy có biến phụ thuộc là Y và lnY hay không? Tại sao?
2
II. BÀI TẬP

Bài 2.1. Bảng dưới đây cho các cặp biến phụ thuộc và độc lập. Trong mỗi trường hợp hãy cho biết
quan hệ giữa hai biến là: cùng chiều, ngược chiều hay không xác định? Hãy giải thích?
Biến phụ thuộc Biến độc lập
a. Vốn đầu tư Lãi suất
b. Tiết kiệm cá nhân Lãi suất
c. Cầu về tiền GDP
d. Sản lượng Vốn cơ bản (hoặc lao động)
e. Lượng cầu về xe máy Giá xăng
f. Lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình Giá gaz
Bài 2.2. Chứng minh các cặp giả thiết sau là tương đương:
a. E(Ui /Xi) = 0  E(Y/ Xi) = β1 + β2Xi
b. Cov(Ui, Uj) = 0 (i ≠ j)  Cov(Yi, Yj) = 0 (i ≠ j)
c. Var(Ui/Xi) = 0  Var(Y/Xi) = 0
Bài 2.3. Trong mô hình Yi = β1 + β2Xi + Ui:

a. Nếu nhân với mỗi Xi với một hằng số, chẳng hạn 10, khi đó các phần dư ei và các giá trị
Yˆ  ˆ  ˆ X sẽ thay đổi không ? Giải thích ?
i 1 2 i
b. Nếu cộng với mỗi Xi với một hằng số, khi đó các phần dư ei và các giá trị Yî  ˆ1  ˆ2 X i
sẽ thay đổi không ? Giải thích ?
Bài 2.4. Bảng sau đây cho chuỗi thời gian về mức tiêu dùng Y/đầu người và thu nhập X/đầu người
tính theo giá cố định (1980, đơn vị: 100.000 đồng) trong thời kỳ 1971 – 1990 ở một địa phương.
Cho α = 5%; t0,025(18) = 2,101; t0,05(18) = 1,734.
Năm Y X Năm Y X
1971 48,34 52,02 1981 57,17 63,36
1972 48,54 52,41 1982 60,48 67,42
1973 47,44 51,55 1983 60,73 67,68
1974 54,58 58,88 1984 76,04 83,39
1975 55,00 59,66 1985 76,42 84,26
1976 63,49 68,42 1986 69,34 77,41
1977 59,22 64,27 1987 61,75 70,08
1978 57,77 63,01 1988 68,78 77,44
1979 60,22 65,61 1989 67,07 75,79
1980 55,40 61,05 1990 72,94 81,89

Từ các số liệu trên tính được: Y = 61,054, X = 67,298; x 2

i = 1961,1; X i
2
= 92520; y 2
i
= 1414,7;  y x = 1658,2.
i i
a. Hãy ước lượng mô hình Yi = β1 + β2Xi + ui

b. Cho biết kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Vì sao?
c. Hãy tính ESS, RSS, ước lượng phương sai của u.
d. Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với độ tin cậy 95%.
e. Với mức ý nghĩa α = 5%, hãy kiểm định giả thuyết β2 = 0. Từ kết quả nhận được, hãy nêu ý
nghĩa về mặt kinh tế của kết luận.
f. Hãy tính và giải thích ý nghĩa của R2.
Bài 2.5. Quan sát về thu nhập (X - USD/tuần) và chi tiêu (Y - USD/tuần) của 10 người, ta thu được
số liệu sau:
Xi 31 50 47 45 39 50 35 40 45 50
Yi 29 42 38 30 29 41 23 36 42 48
a. Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính: Yi = β1 + β2Xi + Ui.

b. Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đã ước lượng được. Các giá trị có phù hợp với lý
thuyết kinh tế hay không?
c. Tìm khoảng tin cậy của β1 và β2 với độ tin cậy 95%?
d. Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói rằng chi tiêu thực sự phụ thuộc vào thu nhập không?
e. Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói rằng khi thu nhập tăng thì trung bình chi tiêu tăng không?
f. Tính r2 và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình?
g. Trong các thời kỳ trước, người ta vẫn dùng 80% thu nhập cho chi tiêu, có thể kết luận rằng
trong thời kỳ quan sát, tỷ lệ này đã giảm hay không?
h. Dự báo chi tiêu của một người có mức thu nhập 40 USD/tuần?
Cho t0,025(8) = 2,306; t0,05(8) = 1,860.
Bài 2.6. Một đại lý gas nhập lượng bình gas về bán (Q: nghìn bình) phụ thuộc vào giá một bình
gas trên thị trường (P: nghìn đồng/bình). Đại lý nghiên cứu mối quan hệ trên trong 27 tháng từ
tháng 1 năm 1997 đến tháng 3 năm 1999. Cho α = 5%; t0,025(25) = 2,06; t0,05(25) = 1,708.
Ordinary Least Squares Estimation
***************************************************************************
Dependent variable is Q
27 observations used for estimation from 97M1 to 99M3
***************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
P 0,389687 0,118694 3,283121[.0028]
INPT 10,31076 2,586328 3,986638[.0004]
***************************************************************************
R-Squared 0,28076 F-statistic F(1,25) 10,7788[.0027]
R-Bar-Squared 0,25217 S.E.of Regression 3,98967

Residual Sum of Squares 397,93667 Mean of Dependent Variable 18,45833

S.D.of Dependent Variable 4,613 Maximum of Log-likelihood -83,04149
DW-statistic 2,409
***************************************************************************
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu?
b. Ước lượng hệ số chặn và hệ số góc bằng bao nhiêu?
c. Các hệ số thu được từ hàm hồi quy mẫu có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
d. Các hệ số của mô hình có ý nghĩa thống kê không?
e. Có thể nói rằng khi giá gas thay đổi thì lượng bình gas nhập về thay đổi không?
f. Hệ số xác định R2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy bằng bao nhiêu? Giá trị đó có ý nghĩa gì?
g. Hàm có thể coi là phù hợp không?
h. Tìm ước lượng điểm cho phương sai của yếu tố ngẫu nhiên?
i. Tổng bình phương phần dư bằng bao nhiêu?
j. TSS và ESS bằng bao nhiêu?
k. Tìm khoảng tin cậy cho hệ số chặn và hệ số góc của mô hình?
l. Khi giá gas tăng thêm 1 nghìn đồng/bình thì lượng gas nhập về thay đổi trung bình trong
khoảng nào?
m. Khi giá gas tăng 1 nghìn đồng/bình thì lượng cung tăng tối đa bao nhiêu?
n. Có thể nói khi giá gas giảm 1 nghìn đồng/bình thì lượng cung giảm 0,5 bình được không?
o. Tìm ước lượng điểm cho lượng bình gas nhập về khi giá là 10,5 nghìn đồng/bình?
p. Tìm lượng cung trung bình và cá biệt khi giá gas là 10,55 nghìn đồng/bình?
Bài 2.7. Một nghiên cứu về mối quan hệ giữa số đơn vị sản phẩm và các yếu tố đầu vào của quá
trình sản xuất ở một số cơ sở sản xuất đã đưa ra những mô hình hồi quy. Lúc đầu người nghiên
cứu chú trọng vào quản lý nguồn nhân lực nên đưa ra mô hình với S - sản lượng; L - lao động
(người). Cho α = 5%; t0,025(18) = 2,101; t0,05(18) = 1,734.
*************************************************************************
Dependent variable is S
20 observations used for estimation from 1 to 20
*************************************************************************
INPT 34,4438 29,0219 1,1868[.251]
L 19,2371 6,8786 2,7967[.012]
*************************************************************************
Residual Sum of Squareds 44152,1 Mean of dependent Variable 109,4666
SD.of dependent Variable 57,7367 Maximum of Log-likelihood -105,3754
DW-statistic 0,7151
giá trị TB của sản phẩm sẽ thay đổi ntn theo lao động
*************************************************************************
b2 : cho biết lđ anh hưởng ntn đối với sp b1
E(S/L)=B1+B2L
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm số đó và các tham số có ý nghĩa như thế nào?
Si=b1+b2L= 34,4438+0,26417L
b. Viết hàm hồi quy mẫu. Các hệ số của hồi quy mẫu có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
B1 => lượng sp không phụ thuộc vào yếu tố đầu vào của qtrinh sx
B2=> kkhi lđ tăng thì sản phẩm tăng
c. Theo lý thuyết thì không có lao động sẽ không có sản lượng, nhưng trong hàm hồi quy mẫu
thì không có lao động ước lượng điểm mức sản lượng lại không bằng không. Trên thực tế giá trị
đó có thể coi là bằng không hay không?
kđ:H0:Bj=0
H1:Bj#0 d. Hệ số góc của mô hình có ý nghĩa thống kê không?
B2=0,012<0,05
e. Hệ số xác định bằng bao nhiêu? Giá trị đó có ý nghĩa như thế nào?
f. Có thể coi hàm hồi quy phù hợp không?
g. Tìm ước lượng điểm cho phương sai của yếu tố ngẫu nhiên?
h. RSS, ESS, TSS bằng bao nhiêu?
i. Tìm khoảng tin cậy cho hệ số chặn của mô hình với độ chính xác 95%?
k. Khi doanh nghiệp thêm một lao động thì sản lượng tăng trong khoảng nào?
l. Khi giảm bớt một lao động thì sản lượng giảm tối đa bao nhiêu đơn vị?
n. Có thể nói rằng khi bớt một lao động thì sản lượng giảm 30 đơn vị có đúng không?
m. Nếu giảm một lao động thì sản lượng có giảm ít hơn 22 đơn vị không?
o. Nếu tăng một lao động thì sản lượng tăng nhiều hơn 20 đơn vị có đúng không?
p. Tìm ước lượng điểm mức sản lượng với doanh nghiệp có 30 lao động?
q. Tìm mức sản lượng trung bình và cá biệt khi doanh nghiệp có 30 lao động?
Bài 2.8. Cho hai dạng hàm hồi quy tổng thể sau đây:
Dạng 1: Yi = β1 + β2Xi + Ui ; Dạng 2: Yi = β*1 + β*2 (Xi - X ) + Ui
a. Hãy tìm ước lượng của β2 và β*2. Các ước lượng này có bằng nhau không? Phương sai của
chúng có như nhau không?
b. Hãy tìm ước lượng của β1 và β*1. Các ước lượng này có bằng nhau không? Phương sai của
chúng có như nhau không?
c. Theo bạn nên chọn mô hình nào?
Bài 2.9. Dưới đây là kết quả hồi quy mô hình: Yi = β1 + β2Ki + Ui
Trong đó: Y là GDP tính theo giá cố định năm 1994; K là vốn cơ bản của một tỉnh trong thời gian
1990 – 1999 (đơn vị: triệu đồng). Cho α = 5%.
***************************************************************************
Dependent variable is Y
***************************************************************************
K 0,110012 0,0014041 7,8348[0,000]
INPT 550673,8 57835,86 9,55132[0,000]
***************************************************************************
R-Squared 0,8847 F-statistic F(1,8) 61,3848[0,000]

Residual Sum of Squares 7,93E+10 Mean of Dependent Variable 936192

DW-statistic 2,352
***************************************************************************
a. Hãy viết hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả ước lượng được có phù hợp với lý thuyết kinh
tế không?
b. Nếu vốn cơ bản tăng 1 triệu đồng thì GDP tăng bao nhiêu?
c. Cho biết K có ảnh hưởng đến GDP không? Giải thích?
d. Hãy giải thích ý nghĩa kinh tế của ước lượng hệ số chặn? Hệ số này có thực sự khác không
hay không? Hãy đưa ra lý do giải thích cho hệ số này?
e. Hãy giải thích ý nghĩa của R2? Trong trường hợp này R2 có bằng không hay không?
f. Hãy ước lượng phương sai của yếu tố ngẫu nhiên?
g. Các giá trị TSS, ESS và RSS bằng bao nhiêu?
h. Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của GDP nếu K = 30.000 triệu đồng?
Cho biết: t0,025(8) = 2,306;  02,025 (8)  17,5346 ;  02,975 (8)  2,17973
Bài 2.10. Bảng dưới đây cho số liệu về tỷ lệ thay đổi tiền lương (Y %) và tỷ lệ thất nghiệp (X* %)
của một quốc gia trong thời kỳ 1950 – 1966.
Năm Y X* Năm Y X*
1950 1,8 1,4 1959 2,6 1,9
1951 8,5 1,1 1960 2,6 1,5
1952 8,4 1,5 1961 4,2 1,4
1953 4,5 1,5 1962 3,6 1,8
1954 4,3 1,2 1963 3,7 2,1
1955 6,9 1,0 1964 4,8 1,5
1956 8,0 1,1 1965 4,3 1,3
1957 5,0 1,3 1966 4,6 1,4
1958 3,6 1,8
a. Hãy ước lượng đường cong Phillips? Kết quả ước lượng được có phù hợp với lý thuyết kinh
tế không?
b. Tìm giới hạn thấp nhất của tỷ lệ thay đổi tiền lương?
c. Tính R2 và giải thích ý nghĩa?
d. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ thất nghiệp không ảnh hưởng đến tỷ lệ thay đổi tiền lương. Ý kiến
đó đúng hay sai?
e. Với tỷ lệ thất nghiệp là 2%, hãy xác định tỷ lệ thay đổi tiền lương trung bình?
f. Cho biết mức thất nghiệp tự nhiên là bao nhiêu?
Bài 2.11. Có số liệu thống kê về lãi suất ngân hàng (X %/ năm) và tổng vốn đầu tư (Y – tỷ đồng)
trên địa bàn tỉnh A qua 10 năm liên tiếp như sau:

Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xi 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 4,5
Yi 29 32 31 34 32 35 40 43 48 50
a. Hãy lập mô hình HQ tuyến tính mô tả mối quan hệ giữa tổng vốn đầu tư và lãi suất ngân
hàng. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng được? Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.
b. Kiểm định giả thiết: Hệ số hồi quy của X trong HHQ tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 2%
và nêu ý nghĩa của kết quả.
c. Dự báo tổng vốn đầu tư trung bình khi lãi suất là 4 %/năm với độ tin cậy 98%.
Bài 2.12. Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) của hãng
nước giải khát X, thời gian từ quí 1 năm 2001 đến quí 4 năm 2006. Kết quả hồi quy mô hình như sau:
Dependent variable: QA
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2006Q4
Included observations: 24
Variable Coefficient Standard Error T-statistic Prob
C 1814,139 174,1613 10,41643 0,000
PA - 51,7514 9,840903 - 5,268806 0,000
R-Squared: 0,556943 Mean dependent variable: 923,5833
Adjusted Squared: 0,536804 S.D. dependent variable: 292,7673
S.E.of regression: 199, 2530 F-statistic: 27,65504
Sum squared resid: 873438,5 Prob (F-statistic): 0,000028
a. Viết HHQ tổng thể và HHQ mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng?
b. Tìm ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít.
c. Lượng bán có phụ thuộc thật sự vào giá bán không?
d. Giảm giá bán có làm tăng lượng bán không?
e. Giảm giá 1 nghìn đồng/lít thì lượng bán thay đổi trong khoảng nào?
f. Giá bán tăng 1 nghìn đồng/lít thì lượng bán giảm tối đa bao nhiêu?
g. Có thể nói rằng giá tăng 1 nghìn đồng/lít thì lượng bán giảm hơn 50 nghìn lít hay không?
h. Tính các đại lượng TSS, ESS.
i. Hệ số xác định của mô hình bằng bao nhiêu? Giải thích ý nghĩa của hệ số đó.
k. Tìm ước lượng điểm và khoảng tin cậy của PSSS ngẫu nhiên.
l. Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của lượng bán khi giá bán là 18 nghìn đồng/lít.
Cho biết t0,025(22) = 2,074; t0,05(22) = 1,717.

Tổng hợp đề bài tập Kinh tế lượng Chương 3 – Mô hình hồi quy k biến

MÔ HÌNH HỒI QUY k BIẾN

1. Viết mô hình hồi quy tuyến tính k biến dưới dạng ma trận? Giải thích các thành phần trong
mô hình?
2. Nêu các giả thiết đối với mô hình hồi quy tuyến tính k biến? Tại sao lại phải đưa ra các giả
thiết này? Trong mô hình hồi quy bội, tại sao lại phải đưa thêm giả thiết về đa cộng tuyến?
3. Trình bày phương pháp ma trận nhằm ước lượng các tham số của mô hình hồi quy bội?
4. Trình bày công thức xác định hệ số hồi quy riêng, ma trận tương quan, hệ số tương quan
riêng phần và ma trận hiệp phương sai? Nêu ý nghĩa của chúng?
5. Phương pháp tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy và cách kiểm định các giả thiết đối
với mô hình hồi quy tuyến tính k biến?
6. Phương pháp dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt đối với mô hình hồi quy tuyến tính k
biến?
7. Nêu các dạng hàm phổ biến và giải thích ý nghĩa kinh tế của các tham số trong mô hình có
dạng hàm Cobb-Douglas, hàm có dạng đa thức?
8. Trung bình của biến phụ thuộc Y sẽ thay đổi như thế nào nếu:
a. Chỉ một biến độc lập Xj thay đổi 1 đơn vị, các biến khác không thay đổi?
b. Tất cả các biến độc lập cùng thay đổi một lượng là dXj ?
9. Viết công thức tính hệ số xác định bội đã điều chỉnh. Nêu ý nghĩa của hệ số này và so sánh
với ý nghĩa của hệ số xác định.
10. Để so sánh hai hồi quy về mức độ phù hợp cần có những điều kiện gì?
11. Giới thiệu các dạng hàm phổ biến và giải thích ý nghĩa kinh tế của các tham số trong mô
hình có dạng hàm Cobb-Douglas, có dạng hàm đa thức.
II. BÀI TẬP

Bài 3.1. Bảng sau đây cho: Y - Thu nhập/đầu người tính bằng USD, X2 - Tỷ lệ phần trăm lao
động nông nghiệp, X3 - Số năm trung bình được đào tạo nghề với những người trên 25 tuổi.
Cho α = 5%; t0,025(12) = 2,179; f0,05(2,12) = 3,89.
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Y 6 8 8 7 7 12 9 8 9 10 10 11 9 10 11
X2 9 10 8 7 10 4 5 5 6 8 7 4 9 5 8
X3 8 13 11 10 12 16 10 10 12 14 12 16 14 10 12
n n
Từ các số liệu trên tính được: Y = 9, X 2 = 7; X 3 = 12; y x
i1
i 2i = - 28; y x
i1
i 3i = 38;
n n n
 x2i x 3i = -12;
i 1
 x22i = 60;
i 1
x
i 1
2
3i = 74.

a. Giả thiết: E(Y/X2,X3) = β1 + β2X2i + β3X3i. Dựa vào mẫu trên hãy tìm HHQ mẫu?
b. Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên?
c. Tìm ước lượng phương sai của các hệ số hồi quy mẫu?
2
d. Xác định hệ số hồi quy bội R2 và hệ số hồi quy bội có điều chỉnh R ?
e. Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với độ tin cậy 95%.
g. Kiểm định giả thiết đồng thời H0: β2 = β3 = 0. Cho biết ý nghĩa của kết quả?
Bài 3.2. Bảng sau đây cho số liệu về biến phụ thuộc (Y) có quan hệ tuyến tính với các biến độc
lập X2, X3 (đơn vị: triệu đồng). Cho α = 5%; t0,025(7) = 2,365; f0,05(2,7) = 4,74.
Y 40 44 46 48 52 58 60 68 74 80
X2 6 10 12 14 16 18 22 24 26 32
X3 4 4 5 7 9 12 14 20 21 24
Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của Y phụ thuộc vào X2, X3 và trả lời các câu hỏi sau:
a. Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy nhận được?
b. Biến X2 (X3) có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y hay không?
c. Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy riêng?
d. Tính giá trị của hệ số R2 và giải thích ý nghĩa của nó?
e. Có thể nói rằng X2 và X3 đều không ảnh hưởng đến Y?
f. Có thể bỏ biến X3 ra khỏi mô hình được không? Vì sao?
g. Hãy ước lượng mô hình bằng phương pháp ma trận?
h. Dự báo giá trị trung bình và cá biệt khi X2 = 20; X3 = 15.
Bài 3.3. Bảng sau đây cho số liệu về biến phụ thuộc (Y – triệu đồng) có quan hệ tuyến tính với
các biến độc lập X2, X3 (triệu đồng). Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của Y phụ thuộc
vào X2, X3 và trả lời các câu hỏi sau:
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y 16,3 17,2 18,7 20,1 21,8 23,0 23,8 24,7 25,9 28,0
X2 90,6 97,4 98,5 103,8 108,7 103,1 113,5 116,1 109,1 110,7
X3 3,6 3,8 4,1 4,3 5,0 5,2 5,7 6,2 7,0 7,9
n 11 12 13 14 15 16
Y 29,5 31,3 34,0 36,7 40,0 43,8
X2 114,4 121,1 132,1 268,3 420 600
X3 8,8 9,3 9,8 10,9 12,5 14,7
Từ các số liệu trên tính được: Y = 27,175; X 2 = 169,2125; X 3 = 7,425; Y

i
2
= 12822,08;
X 2
2i = 764723,74; X 2
3i = 1048,2; X 2i X 3i = 26053,09; Y X i 2i = 87898,85; Y X
i 3i
= 3634,82.
Cho α = 5%; t0,025(13) = 2,16;  02,975 (13)  5,00874;  02,025 (13)  24,7356; f0,05(2,13) = 3,81.

a. Giả thiết rằng: E(Y/X2,X3) = β1 + β2X2i + β3X3i. Dựa vào mẫu trên hãy tìm hàm hồi quy
mẫu? Giải thích ý nghĩa của các ước lượng hệ số hồi quy nhận được?
b. Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên?
c. Tìm phương sai của các hệ số hồi quy mẫu?
d. Hãy kiểm định sự bằng không của từng hệ số hồi quy riêng. Nêu ý nghĩa rút ra từ các kiểm
định đó.
e. Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho các hệ số hồi quy riêng?
2
f. Xác định hệ số hồi quy bội R2, hệ số hồi quy bội có điều chỉnh R và giải thích ý nghĩa?
g. Phải chăng cả hai yếu tố X2 và X3 đều không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y?
Bài 3.4. Khi hồi quy biến sản lượng (S) theo lao động (L: người), vì thấy hệ số xác định (R2 =
0,3029) của mô hình S phụ thuộc vào L và hệ số chặn khá nhỏ, nên người ta đưa thêm biến K
là vốn (triệu đồng) vào và hồi quy được kết quả dưới đây. Cho α = 5%.
********************************************************************
20 observations used for estimation from 1to 20
********************************************************************
INPT -20,6583 22,0029 -0,93889[.361]
K 10,7720 2,1599 4,9874[.000]
L 17,2232 4,5279 3,8038[.001]
********************************************************************
R-Squared F-statistic F(2,17) 21,5343[.000]
R-Bar-Squared 0,68369 SE.of Regression 32,4717
DW-statistic 2,3574
********************************************************************
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu?
b. Các ước lượng nhận được có phù hợp về lý thuyết không?
c. Tìm ước lượng điểm mức sản lượng khi doanh nghiệp có 20 lao động và 300 triệu đồng vốn?
d. Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê không?
e. Tính hệ số xác định bội bằng các cách?
f. Phải chăng các biến giải thích không giải thích được sự biến động của sản lượng?
g. Có thể nói vốn, lao động cùng tác động thuận chiều đến sản lượng?
h. Khi lao động không đổi, nếu thêm vốn một triệu thì sản lượng tăng trong khoảng nào?
i. Có thể nói khi lao động không đổi, tăng vốn thêm một triệu đồng thì sản lượng tăng ít hơn
10 đơn vị được không?
k. Nguồn vốn không đổi, thêm một lao động thì sản lượng tăng có bằng 20 đơn vị không?

l. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy để đánh giá việc có nên đưa thêm biến K vào mô hình
hay không nếu biết với mô hình S phụ thuộc L (có hệ số chặn) có hệ số xác định bằng 0,3029
và RSS = 44152,1.
Cho t0,025(17) = 2,11; t0,05(17) = 1,74; f0,05(1,17) = 4,48.
Bài 3.5. Với bài tập ở trên (3.4), người ta đưa ra dạng khác của mô hình và hồi quy được kết
quả sau, với LS, LK, LL là lôgarit cơ số tự nhiên của các biến tương ứng:
*******************************************************************
Dependent variable is LS
20 observations used for estimation from 1to 20
*******************************************************************
INPT 2,7849 0,22746 12,639[.000]
LK 0,52178 0,93498 5,5806[.000]
LL 0,68225 0,14080 4,8457[.001]
*******************************************************************
R-Squared F-statistic F(2,17) 30, 3438[.000]
R-Bar-Squared 0,75543 SE.of Regression 0,28222
DW-statistic 1,9062
*******************************************************************
Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với các biến LK và LL bằng 0,0127. Yêu cầu:
a. Viết hàm số kinh tế ban đầu với các biến S, K, L.
b. Viết hàm hồi quy mẫu. Cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?
c. Các ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết không?
d. Các biến giải thích giải thích được bao nhiêu phần trăm cho sự biến thiên của biến phụ thuộc?
e. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy?
f. Khi lao động tăng 1% thì sản lượng tăng trong khoảng bao nhiêu?
g. Khi vốn giảm 1% thì sản lượng giảm tối đa bao nhiêu?
h. Nguồn vốn tăng lên 1,2 lần so với trước thì sản lượng có tăng tương ứng 1,2 lần không?
Cho t0,025(17) = 2,11; t0,05(17) = 1,74.
Bài 3.6. Mô hình hồi quy số lao động ngành CNTT (L, đơn vị tính: người) phụ thuộc lương
bình quân tháng của các ngành khác (RW, đơn vị tính: USD/tháng), lương bình quân tháng
ngành CNTT (IW, đơn vị tính: USD/tháng), chi phí đào tạo ngành CNTT (C, đơn vị tính: 100
USD), mức tăng trưởng (G) và số lao động của thời kỳ trước (Lt-1, đơn vị tính: người) có kết
quả hồi quy như sau:
Lt = 11,53214 – 1,822161RWt + 2,332665IWt – 1,4414Ct + 1,8843Gt + 0,8653Lt-1 + et

(Se) (6,502) (0,6006) (1,555862) (0,683097) (1,25178) (0,086365)
(t) (1,7736) (-3,033898) (1,499275) (-2,110096) (1,4973) (10,01914)
(p) (0,0914) (0,0066)
Cho R2 = 0,984062; n = 26.
a. Viết HHQ tổng thể và HHQ tổng thể ngẫu nhiên
b. HHQ có phù hợp không?
c. Giải thích ý nghĩa của các hệ số HQ và của R2.
d. Có thể cho rằng chi phí đào tạo ngành CNTT tăng thì lao động ngành CNTT giảm hay
không?
e. Với điều kiện các yếu tố khác không đổi, chi phí đào tạo giảm 100 USD thì lao động ngành
CNTT tăng trong khoảng nào?
f. Với điều kiện các yếu tố khác không đổi, lương bình quân tháng ngành CNTT tăng 100
USD thì số lao động ngành CNTT tăng tối đa bao nhiêu?
g. Với điều kiện các yếu tố khác không đổi, chi phí đào tạo tăng 200 USD thì lao động ngành
CNTT giảm tối đa bao nhiêu lao động?
h. Có thể cho rằng khi IW giảm 500 USD thì L giảm 100 lao động được không?
i. Có thể cho rằng khi C giảm 20.000 USD thì L tăng nhiều hơn 250 lao động được không?
k. Số lao động ngành CNTT năm trước tăng thì số lao động ngành CNTT năm sau có thật
sự tăng lên không?
Cho t0,025(20) = 2,086; t0,05(20) = 1,725; f0,05(5,20) = 2,71.
Bài 3.7. Cho dữ liệu về giá nhà một căn hộ (đơn vị tính: nghìn USD) như bảng sau:
n Giá (Y) Hệ số chặn (X1) SQFT (X2) BEDRMS (X3) BATHS (X4)
1 200 1 1.065 3 1,75
2 228 1 1.254 3 2
3 235 1 1.300 3 2
4 285 1 1.577 4 2,5
5 239 1 1.600 3 2
6 293 1 1.750 4 2
7 285 1 1.800 4 2,75
8 365 1 1.870 4 2
9 295 1 1.935 4 2,5
10 290 1 1.948 4 2
11 385 1 2.254 4 3
12 505 1 2.600 3 2,5
13 425 1 2.800 4 3
14 415 1 3.000 4 3
a. Hồi quy mô hình Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + β4X4i + Ui và giải thích ý nghĩa của các hệ số
hồi quy.
b. Tính hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã điều chỉnh, giải thích ý nghĩa?
c. Phải chăng cả 3 biến X2, X3 và X4 đều không ảnh hưởng đến Y?

d. Sử dụng kiểm định F Wald để kiểm định giả thuyết β3 = β4 = 0? Biết RSS của mô hình
giới hạn là 18,274.
Cho F0,05(2,10) = 4,10.
Bài 3.8. Khảo sát tại 12 công ty trong một khu vực bán hàng về doanh thu (Y, đơn vị tính: triệu
đồng/tháng), chi phí quảng cáo (X2, đơn vị tính: triệu đồng/tháng) và lương nhân viên tiếp thị
(X3, đơn vị tính: triệu đồng/tháng) có số liệu như sau:
Y 126 148 105 162 101 175 160 127 138 143 158 137
X2 17 23 18 22 14 24 23 15 16 21 22 13
X3 11 14 9 16 9 17 15 11 12 14 15 13
a. Giả sử mối quan hệ giữa Y với X2 và X3 có thể biều diễn bằng HHQ tuyến tính. Hãy ước
lượng hàm này.
b. Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy về mặt lý thuyết và thống kê.
c. Tính hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã điều chỉnh, giải thích ý nghĩa?
d. Phải chăng cả 2 biến X2 và X3 đều không ảnh hưởng đến Y?
e. Để dự báo doanh thu ta nên dùng hàm nào sau đây:
(A): Yi = α1 + α2X2i + Ui
(B): Yi = β1 + β2X3i + Vi
(C): Yi = γ1 + γ2X2i + γ3X3i + Wi
f. Dự báo doanh thu trung bình của một công ty có chi phí quảng cáo là 23 triệu đồng/tháng
và lương của nhân viên tiếp thị là 15 triệu đồng/tháng với mức ý nghĩa 5%.
Cho biết t0,025(9) = 2,262.
Bài 3.9. Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động. LOG là logarit tự
nhiên của các biến tương ứng.
Dependent variable: LOG(Y)
Included observations: 20 after adjusting endpoints
C 0,764682 0,713780 1,071314 0,2990
LOG(K) 0,510023 0,126959 4,017220 0,0009
LOG(L) 0.599932 0,248400 2,415183 0,0273
R-Squared: 0,910215 Mean dependent variable: 6,298380
Adjusted Squared: 0,899652 S.D. dependent variable: 0,180753
S.E.of regression: 0,057258 F-statistic: 86,17070
Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng - 0,027736.

a. Viết HHQ tổng thể, HHQ mẫu và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số hồi quy.
b. Phải chăng cả hai biến độc lập đều giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc?

c. Khi vốn tăng thêm 1%, lao động không đổi, thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?
d. Khi lao động tăng thêm 1%, vốn không đổi, thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu?
e. Khi vốn và lao động cùng tăng thêm 1% thì sản lượng thay đổi như thế nào?
f. Tăng vốn 1%, đồng thời giảm lao động 1% thì sản lượng có thay đổi không?
g. Có thể cho rằng quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô không?
h. Khi bỏ biến LOG(L) khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0,8794 và tổng bình phương
phần dư bằng 0,07486. Vậy có nên bỏ biến đó không?
Cho t0,025(17) = 2,11; t0,05(17) = 1,74; f0,05(1,17) = 4,48.

Tổng hợp đề bài tập Kinh tế lượng Chương 4 – Mô hình hồi quy với biến giả

MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

1. Các biến sau đây là biến định lượng hay định tính:
a. GDP
b. Khủng hoảng dầu mỏ năm 1973?
c. Xuất khẩu của Việt nam sang các nước ASIAN?
d. Số sinh viên diện chính sách trong đợt thi tuyển vào trường?
e. Lương bình quân của các nhà quản trị Marketing trong các doanh nghiệp cung cấp dịch
vụ BC-VT?
2. Bản chất của biến giả? Các ứng dụng của nó trong thực tế?
3. Trình bày giả thiết và thủ tục kiểm định Chow khi so sánh hai hồi quy?
4. Nêu phương pháp so sánh hai hồi quy - thủ tục biến giả?
5. Cách sử dụng biến giả trong phân tích mùa?
II. BÀI TẬP
Bài 4.1. Nghiên cứu sự biến động của lượng gas bán ra (Q: bình) phụ thuộc vào giá gas (PG:
nghìn đồng/bình), có người cho rằng chất lượng gas là quan trọng, người đó cho rằng trong
những tháng đại lý nhập bình gas mới thì lượng bán ra không giống với những tháng nhập bình
gas cũ, do đó đã hồi quy mô hình có các biến như sau: D = 1 với những tháng nhập bình mới;
D = 0 với những tháng khác; DPG = D*PG.
***************************************************************************
***************************************************************************
PG -7,0673 0,20832 33,9252[.000]
D 106,0104 98,5409 1,0758[.293]
DPG 0,278299 0,078845 2,6307[.012]
INPT 2403,548 564,094 4,2609[.000]
***************************************************************************
DW-statistic 1,9506
***************************************************************************

a. Viết HHQ tổng thể, HHQ mẫu cho từng trường hợp tháng bán bình gas mới và cũ?
b. Tìm ước lượng điểm mức chênh lệch của hệ số chặn trong 2 trường hợp trên?
c. Trong tháng bán bình gas mới nếu giá gas là 110 nghìn thì ước lượng điểm lượng bán là
bao nhiêu? Với tháng bán bình cũ thì giá trị đó bằng bao nhiêu?
d. Các hệ số của mô hình có khác không có ý nghĩa không?
e. Hệ số chặn của mô hình trong 2 trường hợp có thực sự khác nhau không?
f. Khi cùng giảm giá 1 nghìn thì khả năng bán thêm của những bình gas cũ và mới chênh
lệch nhau trong khoảng nào?
g. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy để đánh giá việc đưa thêm biến giả có cần thiết hay
không so với mô hình chỉ có một biến độc lập? Cho biết R2 của mô hình một biến PG là 0,28076.
h. Nếu cho rằng lượng bán bình gas không chỉ phụ thuộc vào chất lượng bình mà còn phụ
thuộc vào quảng cáo (theo tháng) thì cần xây dựng mô hình và thực hiện các kiểm định như thế
nào?
Cho α = 5%; t0,025(23) = 2,069; f0,05(2,23) = 3,49.
Bài 4.2. Bảng số liệu giả thiết về tổng chi phí và tổng sản lượng cho ở bảng sau :
Tổng chi phí (USD) Tổng sản lượng (kg)
256 1000
414 2000
634 3000
778 4000
1003 5000
1839 6000
2081 7000
2423 8000
2734 9000
2914 10000
Ta được biết tổng chi phí thay đổi độ dốc ở mức sản lượng là 5500 kg.
Gọi Y là tổng chi phí và X là tổng sản lượng. Ta có các kết quả sau:
Yî  145,7167  0,2791X i  0,0945( X i  X * ) Di
t (- 0,824) (6,607) (1,145)
R2 = 0,9737. Cho α = 5%; t0,025(7) = 2,365.
a. Hãy giải thích ý nghĩa của biến Di trong mô hình trên.
b. Các hệ số của mô hình có ý nghĩa thống kê không?
c. Viết hàm hồi quy mẫu ứng với hai trường hợp: mức sản lượng thấp hơn 5500 kg và từ
5500 kg trở lên.
d. Hệ số chặn của mô hình khi mức sản lượng thấp hơn 5500 kg và khi mức sản lượng từ
5500 kg trở lên có thực sự khác nhau không?
e. Vẽ đồ thị của hàm hồi quy thực tế ứng với hai trường hợp nêu trên.

Bài 4.3 Để nghiên cứu nhu cầu của một loại hàng người ta tiến hành khảo sát giá cả và lượng
hàng bán được ở 20 khu vực bán hàng và thu được các số liệu cho trong bảng dưới đây:
Yi Xi Di Yi Xi Di
20 2 1 14 5 0
19 3 0 14 6 1
18 3 1 13 6 0
18 4 0 12 7 1
17 4 1 12 7 0
17 3 1 15 5 1
16 4 0 16 4 0
16 4 1 12 7 1
15 5 1 10 8 0
15 5 1 11 8 1
Trong đó: Y là lượng hàng bán được (tấn/tháng); X là giá bán (ngàn đồng/kg)
1 nếu khu vực bán hàng ở nông thôn
Di =
0 nếu khu vực bán hàng ở thành phố
a. Tìm các hàm hồi quy: Yî  ˆ1  ˆ 2 X i (1) và Yî  ˆ1  ˆ2 X i  ˆ3 Di (2)
b. Cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy β2 và β3.
c. Dùng hệ số xác định hồi quy bội điều chỉnh kết hợp với kiểm định giả thiết hệ số hồi quy
của biến D bằng 0 để kết luận xem có nên đưa biến D vào mô hình không?
d. Dùng hàm (1) để dự báo hàng bán được trung bình của một khu vực khi giá bán là 7 ngàn
đồng/kg với độ tin cậy 95%?
Bài 4.4. Bảng dưới đây là số liệu giả thiết về thu nhập hàng năm của giáo viên đại học, số năm
kinh nghiệm giảng dạy.
Lương khởi điểm (Y) Số năm kinh nghiệm Giới tính
(triệu đồng) giảng dạy (X) (1= nam; 0 = nữ)
23,0 1 1
19,5 1 0
24,0 2 1
21,0 2 0
25,0 3 1
22,0 3 0
26,5 4 1
23,1 4 0
25,0 5 0
28,0 5 1
29,5 6 1
26,0 6 0
27,5 7 0
31,5 7 1
29,0 8 0

Hãy xác định:
a. Giới tính có ảnh hưởng đến thu nhập của giáo viên đại học hay không?
b. Dự báo mức thu nhập của một giáo viên nam có số năm kinh nghiệm giảng dạy 8 năm
với độ tin cậy 95%?
c. Dự báo mức thu nhập của một giáo viên nữ có số năm kinh nghiệm giảng dạy 9 năm
với độ tin cậy 98%?
Bài 4.5 Có số liệu về tiết kiệm và thu nhập cá nhân ở một quốc gia từ năm 1986 đến năm 2004
(Triệu USD) được chia làm hai thời kỳ như bảng sau:
Thời kỳ I Tiết kiệm Thu nhập Thời kỳ II Tiết kiệm Thu nhập
1986 0,36 8,8 1995 0,59 15,5
1987 0,21 9,4 1996 0,90 16,7
1988 0,08 10, 1997 0,95 17,7
1989 0,20 10,6 1998 0,82 18,6
1990 0,10 11,0 1999 1,04 19,7
1991 0,12 11,9 2000 1,53 21,1
1992 0,41 12,7 2001 1,94 22,8
1993 0,50 13,5 2002 1,75 23,9
1994 0,43 14,3 2003 1,99 25,2
Hãy sử dụng kiểm định Chow để kiểm định xem hàm tiết kiệm có bị thay đổi cấu trúc giữa
hai thời kỳ hay không?
Bài 4.6. Cho các biến Y – Tiết kiệm, X – Thu nhập khả dụng, D – biến giả với D = 1 nếu quan sát
thuộc thời kỳ 1946 – 1954, D = 0 nếu quan sát không thuộc thời kỳ trên. Dựa vào các số liệu
giai đoạn 1946 – 1963, người ta ước lượng được mô hình sau:
Yî  1,7502  1,4839Di  0,1504X i  0,1034( Di * X i )
(Se) (0,3319) (0,4704) (0,0163) (0,0332)

Cho α = 5%; t0,025(14) = 2,145.
a. Hãy viết hàm hồi quy mẫu ứng với các thời kỳ 1946 – 1954 và 1955 – 1963?
b. Có sự khác nhau về hệ số góc và hệ số chặn giữa hai thời kỳ này hay không? Hãy giải
thích?
c. Biến (D*X) được hiểu như thế nào?
d. Trong thời kỳ 1945 – 1954, mô hình có ước lượng hệ số tiêu dùng biên nhỏ hơn so với
thời kỳ 1955 – 1963. Hãy giải thích?

Câu 4.7. Cho kết quả hồi quy, với QA là lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đồng/lít)
của một hãng nước giải khát. Biến giả D nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa lạnh và bằng
0 nếu quan sát vào mùa nóng.
Sample: 2001Q1 2006Q4
C 1972,7741 732,6264 2,726233 0,0130
PA - 57,15100 9,466111 - 6,037430 0,0000
D - 885,5565 221,6018 - 3,996161 0,0001
D*PA 27,11565 10,98241 2,469006 0,0227
R-Squared: 0,696992 F-statistic: 13,97265
Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của PA và D*PA bằng – 12,89
a. Viết HHQ tổng thể, HHQ mẫu cho hai mùa nóng, lạnh?
b. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn đồng vào mùa nóng và
mùa lạnh?
c. Hệ số chặn của mô hình có thực sự khác nhau giữa hai mùa không?
d. Hệ số góc của mô hình có thực sự khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch
trong khoảng nào?
e. Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ tác động đến lượng bán nhiều hơn?
f. Vào mùa lạnh, khi giảm giá 1 nghìn đồng/lít thì lượng bán tăng trong khoảng nào?
g. Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng – lạnh vào mô hình, biết rằng hồi quy QA theo PA
có hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438,5.
h. Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau, do bị cạnh tranh mạnh nên yếu tố giá có tác
động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Hãy nêu cách xây dựng mô hình để có thể kiểm
tra và đánh giá về ý kiến đó.
Cho t0,025(20) = 2,086; t0,05(20) = 1,725; f0,05(2,20) = 3,49.

Tổng hợp đề bài tập Kinh tế lượng Chương 5 – Đa cộng tuyến

ĐA CỘNG TUYẾN

1. Giải thích hiện tượng đa cộng tuyến? Trong hồi quy bội có những loại đa cộng tuyến nào?
2. Trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo và không hoàn hảo thì các ước lượng về hệ số hồi
quy có gì khác nhau?
3. Trình bày hậu quả của đa cộng tuyến?
4. Để phát hiện đa cộng tuyến thường dùng những phương pháp nào?
5. Trình bày các biện pháp khắc phục đa cộng tuyến?
II. BÀI TẬP
Bài 5.1. Xét một tập hợp số liệu lý thuyết cho ở bảng dưới đây:
Y - 10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
X2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
Hồi quy mô hình sau cho các số liệu ở bảng trên: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + Ui
a. Bạn có thể ước lượng 3 tham số chưa biết hay không? Tại sao?
b. Nếu không, hàm tuyến tính nào bạn có thể ước lượng?
Bài 5.2. Với Q là lượng bán bình gas (bình), PG là giá một bình gas (nghìn đồng/bình), PE là
giá điện sinh hoạt (nghìn đồng/kwh), PC là giá bếp gas (nghìn đồng/bếp).
Cho α = 0,05; f0,05(1,10) = 4,96.
a. Khi hồi quy Q phụ thuộc PG và hệ số chặn, có thể có hiện tượng đa cộng tuyến không?
b. Cho mô hình [1]
[1] Ordinary Least Squares Estimation
****************************************************************
****************************************************************
INPT 1053,6 1213,052 8,5615[.000]
PG -6,9435 0,626036 -11,0912[.000]
PC -0,001737 0,001815 -0,95682[.349]
PE 338,15 128,23 2,6371[.015]
****************************************************************
****************************************************************

Nghi ngờ trong mô hình [1]: Q phụ thuộc PG, PC, PE và hệ số chặn có thể có hiện tượng đa
cộng tuyến, vì thống kê t của hệ số ứng với biến PC nhỏ mà R2 lớn. Hãy nêu một cách kiểm ta
hiện tượng đó?
c. Tiến hành hồi quy được kết quả sau đây:

***************************************************************
Dependent variable is PC
****************************************************************
PE -7,3608 3,6730 -2,0040[.056]
PG 0,34168 0,02091 16,3406[.000]
INPT 555,7082 50,9517 10,9066[.000]
****************************************************************
****************************************************************
d. Mô hình [2] nhằm mục đích gì?
e. Biến PC có phụ thuộc tuyến tính vào biến PE không? Có phụ thuộc tuyến tính vào biến
PG không?
f. Mô hình [1] có khuyết tật đa cộng tuyến không? Đa cộng tuyến này là đa cộng tuyến hoàn
hảo hay không hoàn hảo? Các ước lượng của mô hình [1] còn là ước lượng tốt nhất không?
g. Nêu một cách khắc phục đơn giản khuyết tật trong mô hình [1]?
h. Khi bỏ biến PC khỏi mô hình [1], tiến hành hồi quy Q theo PG và PE có hệ số chặn thu
được R2 = 0,9821. Có nên bỏ biến PC không?
i. Để kiểm tra mô hình Q phụ thuộc PG, PE và hệ số chặn có khuyết tật đa cộng tuyến không,
người ta hồi quy PG theo PE có hệ số chặn thu được hệ số xác định bằng 0,1215. Mô hình này
dùng để làm gì, có kết luận gì thu được?
j. Khi hồi quy mô hình: Q phụ thuộc PG, D, DPG có hệ số chặn với D là biến giả, D = 1 nếu
là tháng đại lý bán bình gas mới, D = 0 với các tháng bán bình gas cũ; DPG = D*PG. Các biến
D và DPG có thể có quan hệ cộng tuyến với nhau không?
Bài 5.3. Với S là sản lượng của một cơ sở sản xuất, K là nguồn vốn, L là lao động, D là biến
giả (D = 1 nếu cơ sở sản xuất không thuộc sở hữu nhà nước và D = 0 nếu cơ sở sản xuất thuộc
sở hữu nhà nước). Cho α = 5%.
a. Khi hồi quy S phụ thuộc L và hệ số chặn, có thể có hiện tượng đa cộng tuyến không?
b. Hồi quy mô hình [1]


**********************************************************************
**********************************************************************
INPT - 20,6583 22,0029 -93889[0,361]
K 10,7720 2,1599 4,9874[0,000]
L 17,2232 4,5279 3,8038[0,001]
**********************************************************************
**********************************************************************
Nếu nghi ngờ mô hình [1] trên có hiện tượng đa cộng tuyến, hãy nêu một cách kiểm định.
c. Cho biết bảng kết quả hồi quy [2] dưới đây dùng để làm gì? Kết luận gì thu được về hiện
tượng đa cộng tuyến trong mô hình [1]?
**********************************************************************
Dependent variable is K
**********************************************************************
INPT 0,18696 0,07589 2,4634[0,024]
L 5,1153 13,4659 0,37987[0,708]
**********************************************************************
**********************************************************************
d. Khi hồi quy S phụ thuộc K, L, T có hệ số chặn, trong đó T là biến số công nghệ, người ta
thu được hệ số của T bằng 5,8332 với độ lệch chuẩn bằng 4,9235. Biến số T đưa vào có ý nghĩa
không?
e. Nghi ngờ trong mô hình nói ở câu d có hiện tượng đa cộng tuyến, người ta cho hồi quy T
theo L, K, có hệ số chặn thu được R2 bằng 0,6213. Kết quả đó cho biết điều gì? Khi đó có nên
đưa T vào mô hình không?
f. Nếu muốn kiểm tra mô hình LS phụ thuộc vào LL, LK (là các logarit cơ số tự nhiên của
các biến tương ứng) có hệ số chặn – để biết có hiện tượng đa cộng tuyến hay không, ta làm thế
nào?
g. Khi hồi quy LK theo LL có hệ số chặn thu được ước lượng hệ số góc bằng 1,928 và độ
lệch chuẩn bằng 1,437. Kết quả đó dùng làm gì và thu được kết luận gì?
h. Khi đặt biến DL = D*L với D là biến giả, khi đó D và DL có quan hệ cộng tuyến với nhau
không?
Cho t0,025(16) = 2,12; t0,025(18) = 2,101; f0,05(1,18) = 4,41; f0,05(2,17) = 3,59.

Bài 5.4. Cho kết quả hồi quy, với QA là lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đồng/lít)
của một hãng nước giải khát A; QB là lượng bán (nghìn lít), PB là giá bán (nghìn đồng/lít) của
một hãng nước giải khát B.
Dependent variable: QA Method: Least Squares

Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24
C 13265,76 28173,04 0,470867 0,6428
PA -58,18860 9,661317 -6,022844 0,0000
PB -434,7366 1126,757 -0,385830 0,7037
QB -6,111723 14,04066 -4,352880 0,6680
Adjusted R-squared: 0,613769 Prob (F-statistic): 0,000056
Durbin- Watson Stat: 2,442813 Mean dependent var: 923,5833
a. Viết HHQ mẫu. Có nhận xét gì về dấu và giá trị các ước lượng hệ số hồi quy?
b. Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB?
c. Nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến, hãy nêu một cách để kiểm tra hiện tượng đó.
d. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng một bộ số liệu. Hãy cho biết hai kết quả đó
dùng để làm gì? Hãy kết luận về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó.
Hồi quy phụ thứ nhất:
Dependent variable: PA Method: Least Squares

C -597,0432 622,8575 -0,958555 0,3487
PB 24,76408 24,86943 -0,995764 0,3307
QB 0,299889 0,310308 0,966426 0,3448
Durbin- Watson Stat: 0,292773 Prob (F-statistic): 0,218443
Hồi quy phụ thứ hai:
Dependent variable: QB Method: Least Squares

C 2006,367 5,633796 356,1306 0,0000
PA 0,141990 0,146923 0,966426 0,3448
PB -80,23378 0,347384 -230,9659 0,0000

e. Mô hình QA phụ thuộc PA, PB và QB có hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến không?
Đa cộng tuyến thuộc loại nào?
f. Hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình trên.
g. Khi bỏ biến QB khỏi mô hình, hồi quy QA theo PA và PB có hệ số chặn ta có kết quả:
C 1003,407 355,4275 2,823098 0,0102
PA -59,05641 9,269155 -6,371283 0,0000
PB 55,63005 21,91590 2,534382 0,0191
Mô hình này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến không? Nếu không,
hãy nêu một cách kiểm định có thể sử dụng.
h. Khi hồi quy PB theo PA có hệ số chặn, thu được ước lượng hệ số góc bằng 0,131 và sai
số chuẩn tương ứng là 0,086. Qua hồi quy phụ này, có kết luận gì về mô hình hồi quy QB phụ
thuộc PA và PB?
Cho t0,025(22) = 2,074.

Tổng hợp đề bài tập Kinh tế lượng Chương 6 – PSSS thay đổi

PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI

1. Giải thích các khái niệm sau:
a. Thế nào là hiện tượng phương sai sai số (PSSS) không đồng đều? Nguyên nhân.
b. Tính chất của các ước lượng khi PSSS thay đổi?
2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số và phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng
quát?
3. Phương pháp phát hiện PSSS thay đổi?
4. Cách khắc phục hiện tượng PSSS thay đổi?
5. Sử dụng phần mềm Eviews để phát hiện và khắc phục hiện tương PSSS thay đổi.
II. BÀI TẬP

Bài 6.1. Cho các số liệu về chi tiêu cho tiêu dùng (Y) và thu nhập (X) hàng tháng của 20 hộ gia
đình ở một vùng nông thôn (Đơn vị: 10.000 đồng):
Y X Y X Y X
39,9 44,6 51 52,2 29,6 32,8
62,4 64,6 20,6 20,6 43,2 48,2
63,6 67,2 77,6 80,4 58,6 60,2
24,2 24,2 16,0 16,2 50,0 56,6
81,4 84,6 66,2 69,0 35,8 36,4
12,2 12,4 67,0 76,0 39,6 40,2
77,2 89,4 26,2 28,2
a. Dùng phương pháp bình phương có trọng số để ước lượng hàm hồi quy:
Yi β1 β 2 X i U i
= + +
σi σi σi σi
b. Có xảy ra hiện tượng PSSS thay đổi đối với mô hình hồi quy đang xét hay không? (Dùng
phương pháp đồ thị, kiểm định Park và Glejser).
Bài 6.2. Với Q là lượng bán gas (bình); PG là giá gas (nghìn đồng/bình); PE là giá điện (trăm
đồng/kW); PC là giá bếp gas (nghìn đồng/bếp); D là biến giả, DPG = D*PG; L là logarit cơ số
e của các biến tương ứng; α = 5%.
****************************************************************
****************************************************************
INPT 2590,3 384,9544 6,7288[.000]
PG -7,1461 0,12875 -5,5028[.000]
****************************************************************
R-Bar-Squared 0,99163 S.E. of Regression 40,5088
Residual Sum of Squareds 255165 Mean of dependent Variable 1831,42
DW-statistic 0,7079
****************************************************************
Diagnostic Tests
****************************************************************
* Test Statistic * LM Version * F Version *
****************************************************************
* A: Serial Correlation*CHI-SQ(1) = 5,04362[.029] * F(1, 24) = 4,94142[.026]*
* B: Functional Form *CHI-SQ(1) = 4,38957[.036] * F(1, 24) = 4,78831[.037]*
* C: Normality *CHI-SQ(2) = 35,6073[0.000]* Not applicable *
* D: Heteroscedasticity*CHI-SQ(1) = 6,0333[.014] * F(1,25) = 7,3164[.013] *
****************************************************************

***********************************************************************
***********************************************************************
PG -6,9453 0,626036 -11,0912[.000]
PC -0,001737 0,001815 -0,95682[.349]
PE 338,15 128,23 2,6371[.015]
INPT 2601,6 310,013 8,428[.000]
***********************************************************************
R-Bar-Squared .99330 S.E. of Regression 37,0059
Residual Sum of Squareds 31497 Mean of dependent Variable 1831,4
S.D. of dependent Variable 451,937 Maximum of Log-likelihood -133,4658
DW-statistic 1,0159
***********************************************************************
Diagnostic Tests
***********************************************************************
***********************************************************************
* A: Serial Correlation * CHI-SQ(1) = 4,1425[.047] * F(1, 22) = 4,2992[.054] *
* B: Functional Form * CHI-SQ(1) = 3,29571[.076] * F(1, 22) = 3,79883[.037] *
* C: Normality * CHI-SQ(2) = 0,43652[0.804]* Not applicable *
* D: Heteroscedasticity* CHI-SQ(1) = 5,5157[.019] * F(1, 25) = 6,4182[.018] *
***********************************************************************

a. Giá trị CHI-SQ(1) = 6,0333[.014] trong mục D: Heteroscedasticity của mô hình [1] được
tính như thế nào? Giá trị đó dùng để làm gì? Kết luận như thế nào?
b. Giá trị F(1, 25) = 7,3164[.013] cũng trong mục D của mô hình [1] được tính như thế nào?
Kết luận có giống với câu a ở trên không?
c. Nếu độ tin cậy α giảm xuống còn 1% thì mô hình [1] có được coi là có PSSS đồng đều
không?
d. Kiểm định hiện tượng PSSS thay đổi trong mô hình [2]?
e. Việc đổi dạng mô hình có khắc phục được hiện tượng PSSS thay đổi chưa?
f. Sau khi hồi quy mô hình [2] thu được phần dư e và giá trị ước lượng Q̂ , bình phương lên
có giá trị e2 và Q̂ 2 . Khi hồi quy e2 theo Q̂ 2 có hệ số chặn thu được hệ số xác định R2. Có thể
cho biết giá trị của hệ số này bằng bao nhiêu không?
g. Nếu hồi quy ln(e2) theo ln(PG) có hệ số chặn thu được R2 = 0,5391. Hãy viết hàm xuất
phát của hàm hồi quy đó? Hàm đó dùng để làm gì? Dựa trên giả thiết nào? Có kết luận gì?
h. Khi hồi quy e2 theo PG2 thu được hệ số góc bằng 0,325 và Se tương ứng bằng 0,0819.
Kết quả trên dùng để làm gì? Dựa trên giả thiết nào? Có kết luận gì?
i. Nêu cách khắc phục khuyết tật mô hình [2] được phát hiện bởi câu h. Khi đó hệ số chặn
trong mô hình mới có ý nghĩa như thế nào?
Cho f0,05(1,25) = 4,35; t0,025(25) = 2,06.
Bài 6.3. Cho một mẫu gồm các cặp quan sát (Yi, Xi) như bảng sau:
Y 12,4 14,4 14,6 16,0 11,3 10,0 16,2 10,4 13,1 11,3
X 12,1 21,4 18,7 21,7 12,5 10,4 20,8 10,2 16,0 12,0
Hồi quy Y theo X ta có kết quả: Yî  5,1894  0,4589X i

Với α = 10%, hãy sử dụng kiểm định tương quan hạng để kiểm định cặp giả thuyết sau:
H0: PSSS đồng đều; H1: PSSS không đồng đều.
Nếu α = 25% thì kết luận như thế nào?
Cho biết t0,25(8) = 0,706; t0,1(8) = 1,397.
Bài 6.4. Nghiên cứu một khu vực gồm 73 quốc gia đang phát triển về nợ nước ngoài (Y) và
tổng sản phẩm trong nước (X) (Y và X được tính theo triệu USD năm 1988). Sau khi hồi quy
có kết quả như sau:
**********************************************************************
**********************************************************************
INPT 3521,957 1066,371 3,30275[0,0015]
X 0,275643 0,001761 15,6497[0,0000]

**********************************************************************
Residual Sum of Squares 4,72E+09 S.E.of Regression 8150,046
S.D.of Dependent Variable 17071,75 Mean of Dependent Variable 10982,11
Durbin – Watson star 2,081218
**********************************************************************
a. Viết hàm hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của hệ số hồi quy ứng với biến tổng sản phẩm
trong nước? F(1,71) cho biết điều gì?
b. Thực hiện kiểm định Park đối với hiện tượng PSSS không đồng đều, được kết quả sau:
**********************************************************************
Dependent variable is Ln(E2)
**********************************************************************
INPT 0,549893 1,169225 5,89782[0,0000]
Ln(X) 0,675378 0,177575 3,80334[0,0000]
**********************************************************************
Residual Sum of Squares 380,3532 S.E.of Regression 2,314538
**********************************************************************
Hãy viết phương trình của kiểm định Park và thực hiện kiểm định giả thuyết H0: α2 = 0 với
mức ý nghĩa α = 5%.
c. Khi sử dụng kiểm định BPG, người ta thu được kết quả sau:
**********************************************************************
Dependent variable is P
**********************************************************************
INPT 0,257327 0,319571 5,198727[0,0000]
X 2,74E-05 5,28E-06 0,805225[0,0000]
**********************************************************************
**********************************************************************
Hãy viết phương trình của P và thực hiện kiểm định giả thuyết “H0: PSSS đồng đều” với
mức ý nghĩa α = 5%. Cho biết χ20,05(1) = 3,84.

Bài 6.5. Để kiểm tra tính độc lập của hai giám khảo trong việc chấm điểm, người ta tiến hành
thu thập số liệu như sau:
Điểm của GK A 95 90 86 84 75 70 62 60 57 50
Điểm của GK B 92 93 83 80 55 60 45 72 62 70
Hãy sử dụng kiểm định Spearman với mức ý nghĩa α = 5% để xác định hai giám khảo có
cho điểm độc lập hay không? Nếu α = 1% thì có kết luận gì?
Cho t0,01(8) = 2,896; t0,05(8) = 1,860.
Bài 6.6. Cho các biến số C – tiêu dùng; GNP – tổng sản phẩm quốc dân; D – chi phí cho đào
tạo. Dựa vào số liệu mẫu trong 30 năm, người ta ước lượng được mô hình sau đây:
Ĉ i = 26,19 + 0,6248 GNPi – 0,4389Di (1)

(Se) (2,73) (0,006) (0,0736)
R2 = 0,989; TSS = 36,24; α = 5%;
t0,025(27) = 2,052;  02,025 (27)  43,1944;  02,975 (27)  14,5733.

a. Theo anh (chị), kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
b. Có thể cho rằng chi phí giáo dục không ảnh hưởng đến tiêu dùng hay không?
c. Hãy ước lượng phương sai của yếu tố ngẫu nhiên và giải thích ý nghĩa của R2.
d. Có ý kiến cho rằng, khi GNP tăng lên 1 đơn vị thì tiêu dùng tăng 0,7 đơn vị. Theo anh
(chị), ý kiến trên đúng hay sai?
e. Nếu người ta phát hiện ra ở (1) tồn tại hiện tượng PSSS thay đổi và ước lượng được mô
Cˆ 1 D
hình sau:  25,92  0,6246  0,4315 (2)
GNP GNP GNP
(Se) (2,22) (0,0068) (0,0597) R2 = 0,875
Dựa vào giả thiết nào người ta đã ước lượng được (2)? Kết quả ước lượng có tốt hơn (1)
không? Vì sao?
Bài 6.7. Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, L là lao động, K là vốn. Cho α = 0,05.
Bảng 1.
Dependent variable: Y Method: Least Squares
C -41,51425 82,67264 -0,502152 0,6220
L 2,208128 0,981281 2,250251 0,0380
K 1,780819 0,386295 4,609999 0,0002
R-Squared: 0,905040 Prob (F-statistic): 0,00000
a. Với phần dư thu được của mô hình ban đầu, ký hiệu là RESID, hãy viết mô hình hồi quy
phụ theo bảng 2 và cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Kết luận gì thu được?

Bảng 2.
White Heteroscedasticity Test – Cross term
F-Statistics: 3,972746 Probability: 0,018776
Obs*R-squared: 11,73157 Probability: 0,038657
Test Equation: Dependent variable: RESID^2
C -27854,36 293672,6 -0,094848 0,9258
L 2857,590 8260,616 0,345929 0,7345
L^2 -35,55875 60,76231 -0,585211 0,5677
L*K 38,06234 50,11640 0,759479 0,4602
K -2063,946 3473,158 -0,594256 0,5618
K^2 -7,627837 10,22040 -0,746335 0,4678
b. Với kết quả tại bảng 3, hãy viết mô hình và thực hiện kiểm định để có kết luận.
Bảng 3.
White Heteroscedasticity Test – No Cross term
c. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây (bảng 4) dùng để làm gì, có kết luận gì về mô hình gốc
ban đầu? Biết RESID là phần dư và hàm ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối.
Bảng 4.
Dependent variable: ABS(RESID) Method: Least Squares
C -433,5278 146,6376 -2,956457 0,0084
L 3,893503 1,096448 3,551013 0,0023
d. Khi hồi quy ln của bình phương phần dư e theo ln của biến K, có hệ số chặn, thì hệ số xác
định của mô hình này bằng 0,105. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì thu
được? Biết rằng f0,05(1,18) = 4,41.
e. Hồi quy bình phương phần dư e theo bình phương giá trị ước lượng của biến phụ thuộc
của mô hình gốc, có hệ số chặn, thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0,852 và sai số
chuẩn tương ứng bằng 0,126. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, dựa trên giả thiết nào, có
kết luận gì thu được? Biết rằng t0,025(18) = 2,101.
f. Dựa vào kết luận ở câu trên, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được?
g. Hồi quy bình phương phần dư e theo bình phương của L, có hệ số chặn thu được hệ số
xác định bằng 0,722. Kết quả đó dùng để làm gì? Hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát
hiện được?
h. Cho kết quả sau đây. Hãy cho biết kết quả đó dùng làm gì và đã đạt mục đích chưa?
Bảng 5.
Dependent variable: Y/L Method: Least Squares
1/L -56,81014 72,62494 -0,782240 0,4448
C 2,430546 0,931296 2,609852 0,0183
K/L 1,696025 0,393030 4,315255 0,0005
White Heteroscedasticity Test – Cross term
i. Với kết quả ở bảng trên, viết lại mô hình với các biến Y, K, L. Khi đó nếu lao động tăng 1
đơn vị thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?
k. Với kết quả dưới đây, viết hồi quy phụ của kiểm định, thực hiện kiểm định và kết luận về
các ước lượng thu được.
Bảng 6.
Dependent variable: LOG(Y) Method: Least Squares
C 0,764682 0,713780 1,071314 0,2990
Log(L) 0,599932 0,248400 2,415183 0,0273
Log(K) 0,510023 0,126959 4,107220 0,0009
White Heteroscedasticity Test – Cross terms
F-Statistics: 1,779605 Probability:
Obs*R-squared: 7,771870 Probability:
Với RESID là phần dư, FITTED là giá trị ước lượng của biến phụ thuộc thu được từ bảng 6,
thực hiện hồi quy theo bảng 7. Kết quả đó dùng làm gì? Có kết luận gì về mô hình ở bảng 6?
Bảng 7.
Dependent variable: RESID^2 Method: Least Squares
Sample: 1:20 Included observations: 20
C 57497,17 31461,63 1,827533
FITTED^2 -0,020171 0,029780 -0,677318
R-Squared: 0,024853 Durbin-Watson Stat: 2,202629

Tổng hợp đề bài tập Kinh tế lượng Chương 7 – Tự tương quan

TỰ TƯƠNG QUAN
1. Nêu bản chất của hiện tượng tự tương qua: khái niệm, nguyên nhân.
2. Tính chất của các ước lượng khi có hiện tượng tự tương quan. Các kiểm định t, χ2 , F có
đem lại thông tin chính xác không?
3. Trình bày ngắn gọn các phương pháp phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quan.
4. Nếu tương quan chuỗi trong Ui là dương và biến độc lập XI tăng theo thời gian thì phương
sai phần dư ước lượng ̂ 2 và R2 có đặc điểm gì?
5. Nếu tương quan chuỗi giữa các số hạng nhiễu ngẫu nhiên trong mô hình hồi quy bị bỏ qua
và thủ tục OLS được sử dụng để ước lượng các tham số, thì các ước lượng và dự báo có các
tính chất gì?
6. Giả sử ta có phương trình: Yt = β1 + β2Xt + Ut, trong đó Ut tuân theo AR(2). Khi đó cần
thực hiện phép biến đổi biến số như thế nào để khắc phục hiện tượng tự tương quan ? Nếu
phương trình có thêm X3 thì phương trình sai phân tổng quát có dạng như thế nào?
II. BÀI TẬP

Bài 7.1. Giả sử có các phần dư hồi quy về năng suất và tiền lương theo các tháng cho ở bảng,
hãy sử dụng tiêu chuẩn χ2 để kiểm định tính độc lập của các phần dư:
Năm Tháng Phần dư et Phần dư tại et-1
1 -1,2116
2 -1,1274 -1,2116
3 -0,7908 -1,1274
4 -1,1368 -0,7908
5 -0,8954 -1,1368
2 6 -0,1489 -0,8954
0 7 -0,2873 -0,1489
0 8 0,2270 -0,2873
3 9 0,9983 0,2270
10 2,2334 0,9983
11 2,7557 2,2334
12 2,1971 2,7557
1 2,5384 2,1971
2 2,1576 2,5384
3 2,6559 2,1576
4 1,4226 2,6559
5 1,4465 1,4226
2 6 0,5656 1,4465
0 7 0,9530 0,5656
0 8 0,2954 0,9530
4 9 -0,2459 0,2954
10 -4,5021 -0,2459
11 -2,8772 -4,5021
12 -4,0882 -2,8772

Bài 7.2. Cho các số liệu về thu nhập (Y) và tiêu dùng (C) trong khoảng thời gian 31 năm ở bảng
sau:
Thứ tự năm C Y Thứ tự năm C Y

1 873,8 1494,9 17 1538,7 2484,8
2 899,8 1525,7 18 1621,8 2608,5
3 919,7 1551,1 19 1689,6 2744,0
4 932,9 1539,3 20 1674,0 2729,3
5 979,3 1629,1 21 1711,9 2695,0
6 1005,1 1665,2 22 1803,9 2826,7
7 1025,1 1708,7 23 1883,7 2958,7
8 1069,0 1799,4 24 1960,9 3115,2
9 1108,3 1873,3 25 2004,4 3192,3
10 1170,6 1973,3 26 2000,4 3187,2
11 1236,3 2087,6 27 2024,2 3248,7
12 1298,9 2208,4 28 2050,7 3166,0
13 1337,7 2271,3 29 2145,9 3277,6
14 1405,8 2365,6 30 2239,9 3492,0
15 1456,6 2423,3 31 2313,0 3570,0
16 1492,0 2416,2
a. Hãy ước lượng mô hình: Ct = β1 + β2Yt + Ut

b. Mô trên có tự tương quan không?
c. Nếu tự tương quan, hãy khắc phục bằng phương pháp Durbin-Watson 2 bước để ước lượng?
Bài 7.3. Trưởng một bưu cục muốn kiểm định xem hiệu quả làm việc của hai giao dịch viên có
như nhau không bằng cách thống kê doanh thu bình quân hàng tháng của mỗi giao dịch viên và
thu được số liệu như sau (đơn vị tính: triệu đồng):
Giao dịch viên A 35 44 39 50 48 29 60 75 49 66
Giao dịch viên B 17 23 13 24 33 21 18 16 32
Với mức ý nghĩa α = 5%, hãy sử dụng kiểm định đoạn mạch để kiểm định cặp giả thuyết sau:
H0: Hiệu quả làm việc của hai giao dịch viên là như nhau
H1: Hiệu quả làm việc của hai giao dịch viên là khác nhau
Cho biết Z0,025 = 1,96 (hay U0,025 = 1,96).
Bài 7.4. Nghiên cứu tổng tiêu dùng (Yt) phụ thuộc vào tổng thu nhập (Xt) trong thời kỳ 1960–
1986 của một quốc gia, ta có kết quả hồi quy như sau:
**********************************************************************
Dependent variable is Yt
**********************************************************************

INPT 155,2230 203,4712 0,762879[0,4527]
Xt 0,597069 0,060594 9,853648[0,000]
**********************************************************************
R2 = 0,79524 F0,05(1,25) = 97,0943 [0,000]
RSS = 3316021 Y  2037,44
d.DW = 0,46283 ̂ = 364,1989
α = 5% SY = 789,223
**********************************************************************
a. Viết hàm hồi quy mẫu? Giải thích ý nghĩa kinh tế.
b. Tiến hành kiểm định d của Durbin – Watson?
Cho biết: với k’ = 1 (biến độc lập), n = 27, ta có dU = 1,469; dL = 1,316.
c. Kiểm định theo tiêu chuẩn BG ta có kết quả sau:
**********************************************************************
Dependent variable is et
**********************************************************************
Xt 0,029856 0,041799 0,714270[0,4822]
et-1 0,779569 0,134048 5,815588[0,0000]
INPT - 94,07972 142,2876 -0,661194[0,5151]
**********************************************************************
R2 = 0,5954 F0,05(1,25) = 16,9243 [0,000]
RSS = 1333379 Y  5,3809
d.DW = 1,87279 ̂ = 240,7758
α = 5% S = 363,081
e
**********************************************************************
Viết phương trình et phụ thuộc Xt và et-1. Cho biết mô hình có tự tương quan bậc nhất hay
không? Biết χ20,05(1) = 3,841.
d. Để khắc phục hiện tượng tự tương quan, người ta đưa thêm biến trễ Yt-1 vào vế phải của
mô hình và ước lượng được kết quả sau:
**********************************************************************
Dependent variable is Yt
**********************************************************************
Xt 0,207495 0,064345 3,224707[0,0038]
Yt-1 0,695319 0,094013 7,396025[0,0000]
INPT 3,962031 122,4302 0,032362[0,9745]
*****************************************************************
R2 = 0,937124 F0,05(1,25) = 171,398 [0,000]
RSS = 975068,9 Y = 2068,73
d.DW = 1,919159 ̂ = 205,8988
α = 5% SY = 787,5963
*****************************************************************
Bằng kiểm định Durbin h, hãy cho biết hiện tượng tự tương quan đã được khắc phục chưa?
Cho U0,025 = 1,96.
Bài 7.5. Cho số liệu về mức nhập khẩu (Y), tổng sản phẩm quốc dân (X 2) và tiêu dùng (X3)
trong bảng dưới đây:
Stt Y X2 X3 Stt Y X2 X3
1 85,2 536,8 90,6 10 160,0 1063,4 121,3
2 90,2 594,7 91,7 11 188,3 1171,1 125,3
3 96,6 635,7 92,9 12 220,0 1306,0 133,1
4 112,0 688,1 94,5 13 214,6 1412,9 147,7
5 124,5 753,0 97,2 14 190,9 1528,8 161,2
6 120,8 796,3 100,0 15 243,0 1702,2 170,5
7 131,5 868,5 104,2 16 303,3 1899,5 181,5
8 146,2 935,5 109,8 17 351,5 2127,6 195,4
9 140,8 982,4 116,3 18 386,2 2368,5 217,4
Từ các số liệu trên tính được: Y = t 3305,6; X 2t = 21371; X 3t = 2350,6;

n n n n n
y x
i1
i 2i = 817786,45; y x
i1
i 3i = 58062,39; x
i 1
2i x 3i = 367040,26; x
i 1
2
2i = 5125275,71; x
i 1
2
3i
= 26489,42; y 2
t = 134495,2.
a. Hãy ước lượng mô hình: E(Y/X2,X3) = β1 + β2X2t + β3X3t.
2
b. Hãy tính R2 và R ? Giải thích ý nghĩa?
c. Kiểm định giả thuyết H0: β2 = β3 = 0?
d. Dùng kiểm định d. Durbin – Watson để kiểm tra mô hình có hiện tượng tự tương quan
n
hay không. Cho biết  (e
t 2
t  et 1 ) 2 = 2140,14.
e. Nếu có tự tương quan, hãy đề xuất biện pháp khắc phục?

Cho f0,05(2,15) = 3,68. Với k’ = 2 (biến độc lập) và n = 18 thì dU = 1,535 và dL = 1,046.
Cho χ20,05(1) = 3,84146; t0,025(21) = 2.030.
Với k’ = 1 (biến độc lập), n = 24: dL = 1,273; dU = 1,446.


C 1814,139 174,1613 10,41643 0,0000
PA -51,75140 9,840903 -5,258806 0,0000
a. Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc nhất của mô hình.
b. Với RESID là ký hiệu phần dư của mô hình hồi quy gốc, cho kết quả tự tương quan bậc
nhất AR(1) dưới đây. Hãy viết mô hình hồi quy phụ để kiểm định. Cho biết số quan sát trên lý
thuyết là bao nhiêu và số quan sát thực tế là bao nhiêu? Thực hiện kiểm định và kết luận.
Breusch – Godfrey serial correlation LM Test – AR(1)
F-statistic: 10,64234 Probability: 0,003724
Test equation: Dependent variable: RESID
Presample missing value lagged residuals set to zero
C 43,95483 89,61990 0,490458 0,6289
PA -2,595093 5,069180 -0,511935 0,6140
RESID(-1) 0,587992 0,180241 3,262259 0,0037
c. Cho kết quả sau, hãy cho biết mô hình gốc có tự tương quan bậc hai không?
Test equation: Dependent variable: RESID
Presample missing value lagged residuals set to zero
C 30,29069 92,52208 0,327389 0,7468
PA -1,804521 5,238252 -0,344489 0,7341
RESID(-1) 0,678521 0,220174 3,081753 0,0059
RESID(-2) -0,165000 0,225132 -0,732902 0,4721
d. Với kết quả kiểm định trên, hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình gốc dựa
trên thống kê Durbin- Watson.
e. Cho kết quả ước lượng sau, cho biết kết quả này dùng làm gì? Đã đạt mục đích chưa?
Dependent variable: QA – 0,67*QA(-1)
Sample (adjusted): 2:24
C 367,4280 46,56235 7,891097 0,0000

PA-0,67*PA(-1) -48,2352 11,88927 -4,057035 0,0006
f. Với kết quả ước lượng trên, cho biết ước lượng điểm hệ số chặn, hệ số góc trong mô hình
hồi quy QA theo PA, viết hàm hồi quy mẫu. Từ đó ước lượng mức thay đổi lượng bán khi giá
tăng 1 đơn vị?
g. Với kết quả ước lượng bằng phương pháp Cochrane – Orcutt trong bảng dưới đây. Hãy
cho biết phương trình hội tụ sau bao nhiêu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc
1 được ước lượng bằng bao nhiêu?
Convergence achieved after 4 iterations
C 1792,880 200,4069 8,946201 0,0000
PA -50,66567 11,17339 -4,534492 0,0002
AR(1) 0,682252 0,445339 1,531981 0,1398
R-Squared: 0,0,512028 Prob (F-statistic): 0,000766
h. Khi thêm biến trễ bậc một của biến QA vào mô hình gốc, có kết quả như bảng sau. Hãy
thực hiện kiểm định tự tương quan bậc 1 của mô hình này. Cho biết kiểm định BG được thực
hiện như thế nào?
C 990,5671 402,1343 2,463274 0,0230
PA -56,55842 10,25072 -5,517509 0,0000
QA(-1) 54,23958 24,38371 2,224419 0,0378

Tổng hợp đề bài tập Kinh tế lượng Chương 8. Định dạng hàm sai

ĐỊNH DẠNG HÀM SAI

1. Giải thích 5 thuộc tính của một mô hình hồi quy tuyến tính tốt?
2. Trình bày các loại sai lầm thường gặp phải khi chọn mô hình?
3. Cách phát hiện các sai lầm và kiểm định?
4. Trình bày kiểm định giả thiết phân phối chuẩn của U?
II. BÀI TẬP

Bài 8.1. Xét mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo tiếp thị với mức cầu đối với sản phẩm dịch vụ
của công ty trong thời kỳ 20 năm, người ta có số liệu sau :
Đơn vị : Triệu đồng
Chi tiêu cho Cầu về sản Chi tiêu cho Cầu về sản
Năm Năm
quảng cáo, TT phẩm dịch vụ quảng cáo, TT phẩm dịch vụ
1 35,7 1551,3 11 247,1 2167,4
2 144,6 1599,8 12 277,9 2212,6
3 150,9 1668,1 13 253,6 2214,3
4 166,2 1728,4 14 258,7 2248,6
5 190,7 1797,4 15 249,5 2261,5
6 218,2 1916,3 16 282,2 2331,9
7 211,8 1896,9 17 251,1 2469,8
8 187,9 1931,7 18 367,9 2542,8
9 299,9 2001,0 19 412,3 2640,9
10 159,4 2066,6 20 439,0 2686,3
Giả sử mô hình đúng biểu thị quan hệ giữa chi tiêu cho quảng cáo tiếp thị và mức cầu của
sản phẩm dịch vụ và biến xu thế có dạng:
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + Ut (1)
Trong đó : Yt : Mức cầu về sản phẩm dịch vụ
X2 : Chi tiêu cho quảng cáo tiếp thị.
X3 : Biến xu thế (biểu thị thời gian hay xu thế), lấy giá trị từ 1,2....,20
a. Nếu bỏ biến X3 và chọn hàm Yt = α1 + α2X2t + Vt (2) để ước lượng. Hãy nhận xét về việc
bỏ sót biến X3.
b. Thay vì ước lượng hàm (1) ta lại chọn hàm dạng: lnYt = α1 + α2lnX2t + α3X3t + Vt (2)
Hãy nhận xét hậu quả của việc chọn hàm (2)?

Bài 8.2. Cho số liệu về tổng chi phí (Y) và sản lượng (X) ở bảng sau:
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y 193 226 240 244 257 260 274 297 350 420
Hãy xác định hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X. Sử dụng kiểm định RESET và Durbin-
Watson để kiểm định xem mô hình có bị chọn sai do thiếu biến Z hay không ?
Bài 8.3. Cho số liệu cho ở bảng sau:

X 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150
Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Biết hàm hồi quy tuyến tính mẫu có dạng: Ŷi =24,4545+0,5091Xi
Hãy kiểm định giả thiết về phân phối chuẩn của U với α = 5% và χ2(2) = 5,99.
Bài 8.4. Cho biết phần dư khi hồi quy tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập với n = 10, ta có kết
quả sau :
4,818182 ; - 10,3636 ; 4,454545 ; - 0,72727 ; 4,090909 ;
- 1,09091 ; - 6,27273 ; 3,54545 ; 8,363636 ; - 6,81818
Với α = 5% , hãy sử dụng kiểm định JB để kiểm tra tính phân phối chuẩn của Ui ?
Cho biết với α = 5% : χ2(2) = 5,99.
Bài 8.5. Cho số liệu về tổng chi phí (Y) và sản lượng (X) trong bảng sau:
Yi 193 226 240 244 257 260 274 297 350 420
Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a. Hãy hồi quy Y theo X; tính R2 và thống kê d của Durbin – Watson?
b. Nếu hồi quy Y theo Xi, Yˆ 2 , Yˆ 3 ta được kết quả sau:
i i
Yî  2140,221  476,5537X i  0,0918865Yî 2  0,0001186Yî 3

R2 = 0,9983 ; d = 2,7.
Với mức ý nghĩa α = 5%, k’= 1 (biến độc lập), n = 10 : dL = 0,879 ; dU = 1,32.
Hãy sử dụng kiểm định Ramsay và kiểm định d.Durbin – Watson để kiểm định cặp giả thuyết
sau với hai hàm trên :
H0 : dạng hàm đúng, H1 : dạng hàm sai
Cho α = 5% . Với n = 24, k’ = 1 (biến độc lập): dL = 0,273 ; dU = 1,446.
Cho χ2(1) = 3,84 ; F0,05(1,22) = 4,52.


C 1814,139 174,1613 10,41643 0,0000
PA -51,75140 9,840903 -5,258806 0,0000
a. Hãy nêu cách kiểm định dạng hàm hồi quy, sự thiếu biến của mô hình.
b. Cho kết quả kiểm định Ramsey Reset dưới đây với FITTED là giá trị ước lượng của biến
phụ thuộc. Viết lại hồi quy phụ, thực hiện kiểm định để cho kết luận về định dạng của mô hình.
Ramsey RESET Test: number of fitted term: 1
Log likelihood ratio: 7,109707 Probability: 0,007667
Test equation: Dependent variable: QA
C 2921,071 439,1535 6,651594 0,0000
PA -58,87232 9,079991 -6,483743 0,0000
FITTED^2 -16395,22 6092,986 -2,690834 0,0137
R-Squared: 0,670538 Mean dependent var: 923,5833
Durbin-Watson Stat: 0,522139 Prob (F-statistic): 0,000009
c. Cho kết quả dưới đây với RESID là phần dư từ mô hình gốc. Hãy cho biết kết quả đó dùng
để làm gì? Có kết luận gì về mô hình gốc?
Dependent variable: RESID

Sample: 1:24 Included observations: 24
C 1106,932 439,1535 2,520604 0,0199
PA -7,120926 9,079991 -0,784244 0,4417
FITTED^2 -16395,22 6092,986 -2,690834 0,0137
R-Squared: 0,256389 Mean dependent var: -4,87E-13
Durbin-Watson Stat: 2,522139 Prob (F-statistic): 0,044579
d. Khi thêm biến PB vào mô hình, thu được kết quả dưới đây. Hãy viết hồi quy phụ ứng với
kiểm định Ramsey và thực hiện kiểm định để cho kết luận.


C 1003,407 355,4275 2,823098 0,0102
PA -59,05641 9,269155 -6,371283 0,0000
PB 55,63005 21,91590 2,538342 0.0191
e. Sau khi hồi quy mô hình có ở bảng trên thu được phần dư và giá trị ước lượng của biến phụ
thuộc QA; hồi quy phần dư theo PA, PB và bình phương giá trị ước lượng của biến phụ thuộc thì
thu được kết quả có hệ số xác định bằng 0,088. Hãy cho biết kết quả đó dùng làm gì và kết luận
gì thu được?
Bài 8.7. Cho kết quả hồi quy trong bảng dưới đây với QA là lượng bán, PA là giá bán của một
loại hàng hóa:

C 2065,538 461,0943 4,479644 0,0003
PA -2,665663 36,10606 -0,073829 0,9419
PA(-1) -58,62368 43,50711 -1,347658 0,1936
QA(-1) -0,134511 0,240824 -0,558546 0,5830
White Heteroscedasticity Test – Cross terms

a. Viết hàm hồi quy mẫu và nhận xét tính chất của các ước lượng.
b. Với mức ý nghĩa α = 5%, hãy cho biết mô hình có khuyết tật gì trong số các khuyết tật
sau: PSSS thay đổi, tự tương quan, định dạng hàm sai, đa cộng tuyến.
Nếu mức ý nghĩa α = 10%, thì có kết luận nào thay đổi không ?
c. Với các kiểm định về khuyết tật ở câu b, hãy viết các phương trình hồi quy phụ tương ứng
với mỗi kiểm định.

Tổng hợp đề bài tập Kinh tế lượng Bài tập tổng hợp
BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 9.1. Nghiên cứu một khu vực gồm 73 quốc gia đang phát triển về nợ nước ngoài (Y) và
tổng sản phẩm trong nước (X) (Y và X được tính theo triệu USD năm 1988). Sau khi hồi quy
có kết quả như sau:
***************************************************************************
***************************************************************************
INPT 3521,957 1066,371 3,30275[0,0015]
X 0,275643 0,001761 15,6497[0,0000]
***************************************************************************
Residual Sum of Squares 4,72E+09 S.E.of Regression 8150,046
***************************************************************************
a. Viết hàm hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của kết quả nhận được.
b. Phải chăng tổng sản phẩm trong nước không ảnh hưởng đến nợ nước ngoài?
c. Sử dụng kiểm định d. Durbin-Watson để kiểm định hiện tượng tự tương quan?
d. Thực hiện kiểm định Park thu được kết quả như sau:
***************************************************************************
Dependent variable is Lnei2
***************************************************************************
INPT 0,549893 1,169225 5,89782[0,0000]
LnX 0,675378 0,177575 3,80334[0,0000]
***************************************************************************
***************************************************************************
Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết mô hình có tồn tại hiện tượng PSSS thay đổi không?
Cho α = 5%; t0,05(71) = 1,671.
e. Khi sử dụng kiểm định BPG, người ta thu được kết quả sau:

***************************************************************************
Dependent variable is P
***************************************************************************
INPT 0,257327 0,319571 5,198727[0,0000]
X 2,74E-05 5,28E-06 0,805225[0,0000]
***************************************************************************
***************************************************************************
Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết mô hình có tồn tại hiện tượng PSSS thay đổi không?
Cho α = 5% ; χ20,05(1) = 3,84.
Bài 9.2. Nghiên cứu tiết kiệm (S) phụ thuộc vào thu nhập (M) và thời gian (T) tại một quốc gia,
người ta thống kê số liệu trong 18 năm. Sau khi hồi quy có kết quả như sau:
********************************************************************
********************************************************************
M 0,30459 0,040807 7,4642[0,000]
T - 0,18476 0,039961 - 4,6236[0,000]
INPT - 2,2671 0,2737 - 8,2807[0,000]
*********************************************************************
F0,025(2,15) = 215,7763[0,000] d.DW = 1,651 α = 5%
*********************************************************************
Diagnostic Tests
*******************************************************************
*******************************************************************
* A: Serial Correlation * CHI-SQ(1) = 0,27236[.602] * F(1,14) = 0,21509[.650] *
* B: Functional Form * CHI-SQ(1) = 0,96616[…..] * F(1,14) = 0,79408[…...] *
* C: Normality * CHI-SQ(2) = 1,1466 [.564] * Not applicable *
* D: Heteroscedasticity* CHI-SQ(1) = 2,3391 [.126] * F(1,16) = 2,3898 [.142] *
*******************************************************************
a. Viết hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu?
b. Giải thích cách tính giá trị thống kê CHI-SQ(1) trong mục D phần Diagnostic Tests? Có
kết luận gì từ kết quả này?

c. Có ý kiến cho rằng chỉ thu nhập và xu thế thời gian thì không đủ giải thích cho tiết kiệm,
vì vậy mô hình trên thiếu biến. Hãy kiểm tra ý kiến này?
d. Theo kết quả trên, có ý kiến cho rằng nếu trong năm t thu nhập cao hơn dự định 100 đơn
vị thì mức tăng tiết kiệm tối đa hi vọng là bao nhiêu?
e. Nếu năm t + 1, thu nhập tăng 1 đơn vị so với năm t thì mức thay đổi tiết kiệm trung bình
hi vọng là bao nhiêu?
f. Có ý kiến cho rằng chính thu nhập cũng phụ thuộc vào thời gian và tiến hành 2 hồi quy sau:
Mi = α + βTi + vi với R2 = 0,099623 (*)
LnMi = α + βTi + vi với R2 = 0,4213 (**)
Từ mỗi kết quả hồi quy này có thể kết luận mô hình ban đầu có tồn tại hiện tượng đa cộng
tuyến hay không?
Cho α = 5%, f0,05(1,14) = 4,6; f0,05(1,16) = 4,49;  02,05 (1) = 3,84; t0,05(15) = 1,753; t0,025(15) = 2,131.
Bài 9.3. Cho kết quả hồi quy sau với Y là tổng giá trị sản lượng ngành công nghiệp phụ thuộc
X1 là tổng tiền lương và tiền công trong ngành, X2 là tổng chi phí nguyên – nhiên vật liệu, X3
là tổng khấu hao máy móc, thiết bị và nhà xưởng… tương ứng 16 khu vực kinh tế khác nhau
(đơn vị tính của tất cả các biến – tỷ đồng). L là logarit của các biến tương ứng. Cho α = 5%.
********************************************************************
Dependent variable is LY
********************************************************************
LX1 0,23889 0,094941 2,5162[……]
LX2 0,595124 … 1,4564[0,008]
LX3 0,38846 0,88688 ………[0,000]
INPT 1,44343 0,31171 ………[0,018]
*********************************************************************
S.D.of Dependent Variable 0,82792 DW-statistic 1,5344
*********************************************************************
Diagnostic Tests
*********************************************************************
*********************************************************************
* A: Serial Correlation * CHI-SQ(1) = 0,09557[.757] * F(1,11) = 0,66999[.802] *
* B: Functional Form * CHI-SQ(1) = 2,34230[…..] * F(1,11) = 1,8865 [.197] *
*********************************************************************

a. Viết hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu? Cho biết ý nghĩa của các kết quả nhận được.
b. Hàm hồi quy có được coi là phù hợp với lý thuyết kinh tế và thực tế hay không?
c. Khi các yếu tố khác không đổi, nếu chi cho nguyên – nhiên vật liệu thêm 1% thì hy vọng
đầu ra tăng tối thiểu bao nhiêu?
d. Bằng ước lượng điểm, nếu sản lượng đầu ra tăng được 10% thì tất cả các yếu tố đầu vào
trên cùng tăng bao nhiêu % (tăng đồng thời và cùng tỷ lệ)?
e. Nếu các yếu tố khác không đổi, có thể nói tốc độ gia tăng tổng giá trị sản lượng ngành
công nghiệp bằng một nửa tốc độ gia tăng của khấu hao được không?
f. Kiểm định DW và các kiểm định CHI-SQ, F trong dòng A của phần Diagnostic Tests có
mâu thuẫn với nhau không? Kết luận như thế nào về khuyết tật tương ứng?
g. Hồi quy mô hình và thu được các phần dư ei. Sau đó người ta hồi quy mô hình sau:
|ei| = 0,233 + 0,9252 LX2i + vi
(Se) (0,491) (0,152)
Mô hình trên dùng để làm gì? Dựa vào giả thiết nào? Kết luận gì về mô hình gốc?
h. Trong số 16 khu vực kinh tế trên có các khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Có ý kiến cho
rằng đối với các khu vực này, ảnh hưởng của tiền lương và tiền công X1 tới sản lượng lớn hơn
so với các khu vực khác. Hãy đề xuất mô hình và cách phân tích để nhận xét về ý kiến trên
đúng hay sai?
Cho α = 5%, t0,05(12) = 1,782; t0,025(12) = 2,179; t0,025(14) = 2,145.
Bài 9.4. Cho kết quả hồi quy sau với Y là lượng xăng tiêu thụ tại một khu vực trong một tháng
(nghìn lít), XM là số xe máy của khu vực (nghìn chiếc), PX là giá xăng (nghìn đồng/lít). Cho α
= 5%; t0,05(14) = 1,761; t0,025(14) = 2,145; t0,05(15) = 1,735; t0,025(15) = 2,131.
********************************************************************
********************************************************************
XM 8,9353 0,094941 4,8588[0,003]
PX - 1,5901 2,9945 0,5310[0,609]
INPT 779,93 72,965 10,689[0,000]
*********************************************************************
S.D.of Dependent Variable 6,9582 DW-statistic 1,86818
*********************************************************************
Diagnostic Tests
*********************************************************************

*********************************************************************
* A: Serial Correlation * CHI-SQ(1) = 1,117[.424] * F(1,13) = 0,5979 [.444] *
* B: Functional Form * CHI-SQ(1) = 1,0367[…..] * F(1,13) = 1,7523 [.322] *
*********************************************************************
a. Nếu giá xăng là 5.400 đồng/lít, hãy ước lượng điểm lượng tiêu thụ xăng trong một tháng
của tất cả các nhu cầu khác ngoài nhu cầu cho xe máy?
b. Có ý kiến cho rằng vì xăng là hàng hoá thiết yếu đối với người có xe máy nên lượng tiêu
thụ xăng không phụ thuộc vào giá xăng mà chỉ phụ thuộc vào lượng xe máy. Hãy nhận xét ý
kiến này?
c. Nếu trong năm 2000, số xe máy hàng tháng tăng lên trung bình 100 chiếc thì lượng xăng
cần cung ứng cho khu vực này phải tăng tối thiểu bao nhiêu để đáp ứng đủ nhu cầu?
d. Có ý kiến cho rằng nếu số xe máy giảm được 1000 chiếc thì lượng xăng cũng có thể giảm
đi ít nhất 10.000 lít. Hãy nhận xét về ý kiến này?
e. Phải chăng lượng tiêu thụ xăng dao động không như nhau giữa các tháng?
f. Có ý kiến cho rằng nếu trong khu vực có thêm phương tiện giao thông công cộng (như xe
buýt), người dân sẽ ít đi xe máy hơn, số xe buýt tăng thêm thì có thể giảm lượng tiêu thụ xăng
đi. Hãy nêu cách phân tích để có thể đánh giá nhận xét đó nếu có số liệu về xe buýt?
g. Nếu hồi quy mô hình có thêm biến giải thích XB là số xe buýt, gọi là mô hình [2] thì thu
được hệ số xác định bằng 0,9823. Vậy có nên đưa thêm biến đó vào mô hình hay không?
h. Hồi quy số xe máy theo số xe buýt có hệ số chặn thu được hệ số góc bằng – 0,0127 và độ lệch
chuẩn tương ứng bằng 0,00232. Cho biết kết quả đó dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình [2]?
Bài 9.5. Cho Y là số căn hộ (đơn vị tính: 1000 căn hộ) có tại một quốc gia trong năm t; X 2t là
tỷ lệ thế chấp nhà mới (đơn vị tính: %); X3t là số dân của quốc gia đó tại năm t (đơn vị tính:
triệu người); X4t là tổng sản phẩm quốc gia (đơn vị tính: tỷ USD theo giá cố định).
Hồi quy Y theo các biến còn lại bằng 3 mô hình A, B và C được kết quả như sau:
Biến Mô hình A Mô hình B Mô hình C
INPT - 3812,93 687,90 - 1215,75
(- 2,4) (1,8) (- 0,27)
X2t - 198,40 - 169,66 - 184,75
(- 3,87) (- 3,87) (- 3,18)
X3t 33,82 - 14,90
(3,61) - (0,41)
X4t - 0,91 0,52
- (3,64) (0,54)
***************************************************************
df 20 20 19
2
R 0,371 0,375 0,384
r2,3 = 0,91; r2,4 = 0,88; r3,4 = 0,99. Các giá trị trong ngoặc là các thống kê t tương ứng.

a. Viết hàm hồi quy mẫu ứng với từng mô hình? Giải thích ý nghĩa kinh tế và ý nghĩa thống
kê đối với từng hệ số hồi quy của mỗi mô hình.
b. Theo anh (chị), mô hình C có khuyết tật gì? Tại sao?
c. Các hệ số r2,3, r2,4 và r3,4 gọi là hệ số gì? Giải thích ý nghĩa? Có kết luận gì?
d. Các hệ số hồi quy trong mô hình A và mô hình B có ý nghĩa thống kê không? Cho biết
t0,01(20) = 2,528; t0,01(19) = 2,539.
e. Nếu loại bỏ X3 và X4 ra khỏi mô hình C, người ta tính được thống kê F = 6,42. Với α =
1% thì có kết luận như thế nào? Biết f0,01(1,21) = 3,1.
Bài 9.6. Số liệu doanh thu bán hàng của một cửa hàng (đơn vị tính: triệu đồng) trong 15 ngày
đầu tháng 3 và 15 ngày đầu tháng 5 được cho ở bảng sau:
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tháng 3 7,6 10,2 9,5 1,3 3,0 6,3 5,3 6,2 2,2 4,8 11,3 12,1 6,9 7,6 8,4
Tháng 5 7,3 9,1 8,4 1,5 2,7 5,0 4,9 5,3 2,0 4,2 11,0 11,0 6,1 6,7 7,5
Giả thiết rằng doanh thu hàng ngày là một biến ngẫu nhiên phân phối theo quy luật chuẩn
thì với mức ý nghĩa α = 5%, có thể cho rằng doanh thu trung bình hàng ngày trong tháng 5 có
giảm sút so với tháng 3 hay không? Cho biết t0,05(14) = 1,761.
Bài 9.7. Một khu vực có 2000 hộ gia đình. Để điều tra nhu cầu về tiêu dùng một loại dịch vụ
viễn thông tại khu vực đó, người ta lấy mẫu ngẫu nhiên 100 hộ gia đình và thấy có 60 hộ gia
đình có nhu cầu về dịch vụ viễn thông đó. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng khoảng tin cậy
đối xứng số gia đình trong khu vực có nhu cầu về dịch vụ viễn thông này.
Cho biết t0,025 (n > 120) = 1,96.
Bài 9.8. Từ một mẫu kích thức n = 2, ta xét hai ước lượng sau đây của trung bình tổng thể m:
1 1 2
X  ( X 1  X 2 ) và X *  X 1  X 2
2 3 3
a. Xét xem các ước lượng X và X* có phải là ước lượng không chệch của m hay không?
b. Ước lượng nào hiệu quả hơn?
Bài 9.9. Trọng lượng của một loại sản phẩm là một biến ngẫu nhiên phân phối theo quy luật
chuẩn với độ lệch chuẩn là 1 gam. Cân thử 25 sản phẩm loại này, ta thu được kết quả như sau:
Trọng lượng (gam) 18 19 20 21
Số sản phẩm tương ứng 3 5 15 2
Với độ tin cậy 95%, hãy tìm khoảng tin cậy đối xứng của trọng lượng trung bình của loại
sản phẩm nói trên? Biết u0,025 = 1,96.
Nếu yêu cầu độ chính xác của các ước lượng chỉ là 0,1 và giữ nguyên độ tin cậy là 95% thì
phải điều tra kích thước mẫu là bao nhiêu?

MỘT SỐ CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI
1. Với một mẫu gồm n cặp quan sát (Yi, Xi), i = 1÷ n, đặt xi = Xi - X , yi = Yi - Y , ta có:
∑ 𝑦𝑖2 = ∑ 𝑌𝑖2 − 𝑛(𝑌̅)2 ; 2

∑ 𝑥2𝑖 2
= ∑ 𝑋2𝑖 ̅̅̅2 )2
− 𝑛(𝑋
∑ 𝑦𝑖 𝑥2𝑖 = ∑ 𝑌𝑖 𝑋2𝑖 − 𝑛. 𝑌̅. 𝑋

̅̅̅2; ̅̅̅2 . 𝑋
∑ 𝑥2𝑖 𝑥3𝑖 = ∑ 𝑋2𝑖 𝑋3𝑖 − 𝑛. 𝑋 ̅̅̅3
2. Tính hệ số cận biên và hệ số co giãn của hàm hồi quy:

𝑑𝑌
- Tác động tuyệt đối của biến độc lập X đến biến phụ thuộc Y (hệ số cận biên):
𝑑𝑋
𝑑𝑌 𝑋
- Tác động tương đối của biến độc lập X đến biến phụ thuộc Y (hệ số co giãn) :
𝑑𝑋 𝑌
Ví dụ :
a) Hàm hồi quy Y = β1 + β2lnX

𝑑𝑌 1 𝑑𝑌 𝑋 1𝑋 1
Hệ số cận biên : = 𝛽2 ; Hệ số co giãn : = 𝛽2 = 𝛽2
𝑑𝑋 𝑋 𝑑𝑋 𝑌 𝑋𝑌 𝑌
b) Y = β1 + β2X + β3X2
𝑑𝑌 𝑑𝑌 𝑋 𝑋
Hệ số cận biên : = 𝛽2 + 2𝛽3 𝑋 ; Hệ số co giãn : = (𝛽2 + 2𝛽3 𝑋)
𝑑𝑋 𝑑𝑋 𝑌 𝑌
c) lnY = β1 + β2(1/X)
𝑑𝑌 𝑌 𝑑𝑌 𝑋 1
Hệ số cận biên : = −𝛽2 ; Hệ số co giãn : = −𝛽2
𝑑𝑋 𝑋2 𝑑𝑋 𝑌 𝑋
3. Đạo hàm hàm ẩn :

Trong trường hợp quan hệ giữa biến nội sinh Y và các biến ngoại sinh X1, X2,…, Xn dưới
dạng hàm ẩn: F(Y, X1, X2, …, Xn ) = 0 thì để tính sự thay đổi tuyệt đối ta dùng công thức tính
đạo hàm của hàm ẩn.
𝑑𝑌 𝜕𝐹/𝜕𝑋𝑖
Đạo hàm của Y theo Xi: =−
𝑑𝑋𝑖 𝜕𝐹/𝜕𝑌

Tổng hợp đề bài tập Kinh tế lượng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS. TS. Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lượng, NXB Giao thông vận tải, Hà
Nội, năm 2008.
2. PGS. TS. Nguyễn Quang Dong, Bài tập Kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật,
Hà Nội, năm 2002.
3. TS. Trần Ngọc Minh, Bài giảng Kinh tế lượng, Học viện Công nghệ BCVT, Hà Nội,
năm 2013.
4. PGS. TS. Nguyễn Cao Văn – ThS. Bùi Dương Hải, Kinh tế lượng – Hướng dẫn trả lời
lý thuyết và giải bài tập, NXB Tài chính, Hà Nội, năm 2009.

TonghopBaitap KTL 2020 GV-LTNDiep

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

TonghopBaitap KTL 2020 GV-LTNDiep

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TỔNG HỢP BÀI TẬP

Biên soạn: TS. Lê Thị Ngọc Diệp

Hà Nội, Năm 2020

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I

I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 1

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 2

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2

I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

5. Cách xác định khoảng tin cậy của của β1, β2 và σ 2 ?

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 3

II. BÀI TẬP

Bài 2.3. Trong mô hình Yi = β1 + β2Xi + Ui:

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 4

Từ các số liệu trên tính được: Y = 61,054, X = 67,298; x 2

a. Hãy ước lượng mô hình Yi = β1 + β2Xi + ui

a. Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính: Yi = β1 + β2Xi + Ui.

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 5

Residual Sum of Squares 397,93667 Mean of Dependent Variable 18,45833

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 7

Residual Sum of Squares 7,93E+10 Mean of Dependent Variable 936192

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 8

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 9

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3

I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 10

Từ các số liệu trên tính được: Y = 27,175; X 2 = 169,2125; X 3 = 7,425; Y

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 11

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 12

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 13

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 14

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng - 0,027736.

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 15

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 16

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4

I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 17

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 18

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 19

Yˆi  1,7502  1,4839Di  0,1504X i  0,1034( Di * X i )

(Se) (0,3319) (0,4704) (0,0163) (0,0332)

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 20

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 21

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 5

I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 22

[2] Ordinary Least Squares Estimation

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 23

[1] Ordinary Least Squares Estimation

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 24

Dependent variable: QA Method: Least Squares

Dependent variable: PA Method: Least Squares

Hồi quy phụ thứ hai:

Dependent variable: QB Method: Least Squares

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 25

GV LÊ THỊ NGỌC DIỆP - K.QTKD1 - PTIT 26

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 6

I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP

[2] Ordinary Least Squares Estimation