NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN PHƯƠNG

BÀI TẬP
KINH TẾ LƯỢNG

Tp. Hồ Chí Minh - 2022

Mục lục

1 MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN 1

2 MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 6

3 HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH 10

4 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH 15

Thuật ngữ 24

Các bảng tra 25

Tài liệu tham khảo 33

i
Chương 1

MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH

HAI BIẾN

BÀI TẬP

1.1 ([1];1.2). Các mô hình sau đây, mô hình nào tuyến tính đối với tham số, mô hình nào tuyến
tính đối với biến số?

a) Y = β1 + β2 /X + u

b) Y = β1 + β2 ln(X) + u

c) ln(Y ) = β1 + β2 X + u

d) ln(Y ) = ln β1 + β2 ln(X) + u

e) ln(Y ) = β1 + β2 ln(X) + u

f) ln(Y ) = β1 + β2 /X + u

g) Y = β1 + (β2 )3 /X + u

1.2 ([1];1.3,1.4). Hãy biến đổi các mô hình sau đây về mô hình hồi quy tuyến tính.
1
a) Y =
1 + exp(β1 + β2 X + u)
b) Y = exp(β1 + β2 X + u)
1
c) Y =
β1 + β2 X + u
X
d) Y =
β1 + β2 X + u
1.3 ([7];2.3). Bảng số liệu sau đây cho thấy năng suất (tạ/ha) của một loại cây trồng và mức
phân bón (tạ/ha) cho loại cây này tính trên 1ha trong 10 năm (1990 - 1999):

Năm 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Phân bón (Xi) 6 10 12 14 16 18 22 24 26 32
Năng suất (Yi) 40 44 46 48 52 58 60 68 74 80

a) Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính của năng suất theo phân bón.

b) Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy.

1
 c) Tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa. Kiểm định sự phù hợp của mô hình đối với tổng thể,
với mức ý nghĩa 5%.

d) Với mức ý nghĩa 5%, phân bón có thực sự ảnh hưởng đến cây trồng không?

e) Có ý kiến cho rằng: khi lượng phân bón tăng thêm 1 tạ/ha thì năng suất trung bình sẽ tăng
thêm 2 tạ/ha. Với mức ý nghĩa 5%, hãy nhận xét ý kiến trên.

f) Với lượng phân bón là 20 tạ/ha, hãy dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của năng
suất với độ tin cậy 95%.

g) Viết hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X, khi đơn vị tính của Y là tạ/ha và của X là
kg/ha.
1.4 ([7];2.5). Bảng số liệu sau đây mô tả lãi suất cho vay của ngân hàng (X - %/năm) và mức
cầu vay vốn của các doanh nghiệp (Y - tỷ đồng) tại tỉnh KCT giai đoạn 1995 - 2004.

Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Xi 7,1 6,6 6,5 6,0 6,0 5,8 5,5 5,5 5,0 4,5
Yi 29 33 30 34 32 35 40 42 49 51

a) Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của mức cầu vay vốn theo lãi suất ngân hàng.

b) Nếu ý nghĩa kinh tế của hệ số góc.

c) Tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa. Kiểm định sự phù hợp của mô hình đối với tổng thể,
với mức ý nghĩa 5%.

d) Với mức ý nghĩa 5%, lãi suất cho vay có ảnh hưởng lên nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp
không?

e) Có ý kiến cho rằng: lãi suất cho vay tăng 1%/năm thì mức cầu vay vốn của doanh nghiệp
giảm 5 tỷ đồng. Với mức ý nghĩa 5%, hãy nhận xét ý kiến trên.

f) Với độ tin cậy 95%, hãy dự báo mức cầu vay vốn trung bình của doanh nghiệp khi lãi suất
cho vay của ngân hàng là 4,0%/năm.
1.5. Khảo sát về mức thu nhập- WAGE (USD/giờ) và số năm đi học – EDUC(năm) và giới tính
–GTINH( nam: 0; nữ: 1) của 20 người lao động ở HCM được bảng số liệu sau:

WAGE 18 11 15 25 24 20 53 25 28 16 14 43 19 14 8 57 20 20 22 68
EDUC 16 12 16 14 12 12 16 12 16 13 12 16 12 14 12 21 12 18 11 14
GTINH 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0

a) Hãy ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính W AGE =β1 + β2 EDU C + u (mô hình 1) và nêu
ý nghĩa của các hệ số hồi quy.

b) Tìm hệ số xác định và nêu ý nghĩa.

c) Kiểm định sự phù hợp của mô hình với mức ý nghĩa 5%.

c) Hãy kiểm định giả thuyết H0 : β2 ≤ 3, H1 : β2 > 3 với mức ý nghĩa 5%.

d) Hãy dự báo thu nhập trung bình của một người có số năm đi học là 20, độ tin cậy 99%.

e) Hãy ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính W AGE =α1 + α2 EDU C 2 + u (mô hình 2) và
nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy.

2
 f) Hãy ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính W AGE =γ1 + γ2 GT IN H + u và so sánh thu
nhập giữa người lao động nam và nữ.

1.6 ([6];2.9). Bảng sau đây cho chuỗi thời gian về mức tiêu dùng (Y) và thu nhập (X). Tính theo
đầu người và tính theo giá cố định (1980, đơn vị 100.000 vnd) trong thời kỳ 1971-1990 ở một khu
vực:

Năm Yi Xi Năm Yi Xi
1971 48,34 52,02 1981 57,17 63,36
1972 48,54 52,41 1982 60,84 67,42
1973 47,44 51,55 1983 60,73 67,86
1974 54,58 58,88 1984 76,04 83,39
1975 55,00 59,66 1985 76,42 84,26
1976 63,49 68,42 1986 69,34 77,41
1977 59,22 64,27 1987 61,75 70,08
1978 57,77 63,01 1988 68,78 77,44
1979 60,22 65,61 1989 67,07 75,79
1980 55,40 61,05 1990 72,94 81,89

a) Viết hàm hồi quy tuyến tính mẫu về mức tiêu dùng theo thu nhập. Cho biết kết quả có phù
hợp với lý thuyết kinh tế không? Vì sao?

b) Tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa của nó (mức độ phù hợp của mô hình). Kiểm định sự
phù hợp của mô hình đối với tổng thể, với mức ý nghĩa 5%.

c) Khi thu nhập tăng 100 ngàn đồng thì mức tiêu dùng trung bình sẽ thay đổi như thế nào với
độ tin cậy 95%?

d) Hãy kiểm định giả thuyết: Hệ số hồi quy của biến X trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0 và
cho biết ý nghĩa?

e) Có ý kiến cho rằng xu hướng tiêu dùng biên là 0,9. Hãy cho nhận xét về ý kiến này mức ý
nghĩa 5%.

f) Hãy dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của mức chi tiêu khi mức thu nhập là 7
triệu/tháng với độ tin cậy 95%.

1.7 ([8];2.12). Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít)
của hãng nước giải khát A, thời gian từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2006, và kết quả hồi quy
mô hình như sau:

3
 a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng.

b) Tìm một ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít.

c) Lượng bán có thực sự phụ thuộc vào giá bán không với mức ý nghĩa 5%?

d) Giảm giá có làm tăng lượng bán không với mức ý nghĩa 5%?

e) Giá giảm một nghìn thì lượng bán thay đổi trong khoảng nào với độ tin cậy 95%?

f) Giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm tối đa bao nhiêu?

g) Có thể cho rằng giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm nhiều hơn 50 nghìn lít hay không
với mức ý nghĩa 5%?

h) Tính các đại lượng TSS, ESS.

i) Hệ số xác định của mô hình bằng bao nhiêu, đại lượng đó có ý nghĩa thế nào?

j) Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên với độ tin cậy 95%.

k) Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của lượng bán khi giá bán là 18 nghìn/lít với độ tin cậy
95%.

1.8 ([8];2.13). Cho Y là sản lượng, L là lượng lao động, và kết quả hồi quy mô hình như sau:

a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu; dấu các ước lượng hệ số có phù hợp với lý thuyết
kinh tế không?

b) Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không với mức ý nghĩa 5%? Nếu mức ý nghĩa
còn 1% thì kết luận thế nào?

c) Biến Sản lượng có phụ thuộc vào biến Lao động không với mức ý nghĩa 5%? Nếu có thì mô
hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của biến sản lượng?

d) Theo kết quả này, khi thêm một đơn vị lao động thì sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu với
độ tin cậy 95%?

e) Có thể cho rằng khi giảm một đơn vị lao động thì sản lượng giảm chưa đến 7 đơn vị không
với mức ý nghĩa 5%?

f) Dự báo sản lượng trung bình khi lượng lao động là 150 đơn vị với độ tin cậy 95%?

4
1.9 ([5];5.3). Một mẫu gồm 200 nam thanh niên ở độ tuổi 20 được chọn ngẫu nhiên để nghiên
cứu mối quan hệ giữa chiều cao và trọng lượng. Hồi quy trọng lượng theo chiều cao:

eight = −99, 41 + 3, 94 × Height; R2 = 0, 81; SER = 10, 2

W\
se (2, 15) (0, 31)

với Weight là trọng lượng (pound) và Height là chiều cao (inch). Một thanh niên trong năm vừa
rồi chiều cao tăng 1,5 inch. Tìm khoảng tin cậy 95% của khối lượng tăng của người này.

1.10 ([5];5.1). Giả sử một nhà nghiên cứu dùng dữ liệu về số học sinh trong lớp (CS) và điểm
trung bình (TestScore) của 100 lớp tiểu học để ước lượng thì được mô hình hồi quy:

\ =520, 4 − 5, 82CS; R2 = 0, 08; σ̂ = 11, 5

T estScore
se (20, 4) (2, 21)

a) Tìm khoảng tin cậy của β2 với độ tin cậy 95%.

b) Tính p − value của bài toán kiểm định giả thuyết H0 : β2 = 0, H1 : β2 ̸= 0. Bạn có chấp
nhận H0 với mức ý nghĩa 5%? với mức ý nghĩa 1%?

c) Tính p − value của bài toán kiểm định giả thuyết H0 : β2 = −5, 6, H1 : β2 ̸= −5, 6. Bạn có
chấp nhận H0 với mức ý nghĩa 5%? với mức ý nghĩa 1%?
Không tính toán gì thêm, hãy xác định −5, 6 có nằm trong khoảng ước lượng 95% của β2
hay không?

d) Tìm khoảng tin cậy của β1 với độ tin cậy 99%.

1.11 ([5];5.7). Dùng mẫu gồm 250 quan sát để ước lượng mô hình hồi quy ta được:

Yb =5, 4 + 3, 2X; R2 = 0, 26; σ̂ = 6, 2

se (3, 1) (1, 5)

a) Hãy kiểm định H0 : β2 = 0, H1 : β2 ̸= 0 với mức ý nghĩa 5%.

b) Tìm khoảng ước lượng với độ tin cậy 95% của β2 .

c) Tính p − value của bài toán kiểm định giả thuyết H0 : β2 = 0, H1 : β2 ̸= 0. Bạn có chấp
nhận H0 với mức ý nghĩa 5%? với mức ý nghĩa 1%?
Không tính toán gì thêm, hãy xác định β2 = 0 có nằm trong khoảng ước lượng 95% của β2
hay không?

1.12 ([5];5.8). Dùng mẫu gồm 30 quan sát để ước lượng mô hình hồi quy ta được:

Yb =43, 2 + 61, 5X; R2 = 0, 54; σ̂ = 1, 52

se (10, 2) (7, 4)

a) Tìm khoảng ước lượng với độ tin cậy 95% của β1 .

b) Hãy kiểm định H0 : β2 = 55, H1 : β2 ̸= 55 với mức ý nghĩa 5%.

c) Hãy kiểm định H0 : β2 = 55, H1 : β2 > 55 với mức ý nghĩa 5%.

5
Chương 2

MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

BÀI TẬP
2.1 ([1];2.3, 2.5). Từ dữ liệu ch2bt3.wf1 gồm 100 quan sát với:
• wage: mức lương (triệu đồng/tháng);

• educ: số năm đi học (năm);

• exper: số năm kinh nghiệm (năm);

a) Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính wage theo educ, ta được: wage = 4, 1645 + 0, 9067 ∗
educ + e; R2 = 0, 2119 (mô hình 1). Hãy nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy gốc, hệ số xác định.

b) Mức lương còn phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm, ước lượng mô hình hồi quy ta được kết
quả sau:

wage = − 6, 8555 + 1, 3289 ∗ educ + 0, 3056 ∗ exper + e (mô hình 2);

R2 = 0, 2411; se(βb1 ) = 0, 2935; se(βb2 ) = 0, 0637

Hãy nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy, hệ số xác định.

c) Nếu tăng một năm đi học mà số năm kinh nghiệm giữ nguyên thì mức lương trung bình sẽ
thay đổi như thế nào? với độ tin cậy 95%.

d) Phải chăng cả hai yếu tố số năm đi học và kinh nghiệm đều không ảnh hưởng đến mức
lương? với mức ý nghĩa 5%.

e) Dùng mô hình 1, hãy dự báo mức lương trung bình của một người có số năm đi học là 12
(bằng giá trị trung bình mẫu của nó), hãy so sánh với trung bình mẫu của mức lương.

f) Dùng mô hình 2, hãy dự báo mức lương trung bình của một người có số năm đi học là 12
và số năm kinh nghiệm bằng giá trị trung bình mẫu của biến này, hãy so sánh với giá trị
nhận được ở câu f).

g) Trong mẫu này, nếu chỉ quan tâm đến mức lương thì một lao động nên chọn tăng thời gian
học và do đó giảm số năm kinh nghiệm hay ngược lại? Hãy giải thích?

h) Để dự báo mức lương trung bình của một lao động thì nên chọn mô hình nào? Vì sao?

2.2 ([4]; 2.4). Dữ liệu trong bwght.wf 1 chứa chứa thông tin của 1388 sản phụ ở Hoa Kỳ. Người
ta quan tâm đến trọng lượng của trẻ sơ sinh − weight(kg) và số điếu thuốc người mẹ hút thuốc
mỗi ngày khi mang thai − cigs (điếu/ngày). Giả sử ta có mô hình

weight = β1 + β2 cigs + u

6
 a) Bạn kỳ vọng hệ số góc có dấu gì? Vì sao?
b) Hồi quy 1388 quan sát từ mẫu, ta được: weight = 3, 3954 − 0, 0145 ∗ cigs + e (1). Hãy nêu ý
nghĩa của các hệ số hồi quy. So sánh trọng lượng của trẻ sơ sinh trung bình của người phụ
nữ không hút thuốc khi mang thai và phụ nữ hút 20 điếu một ngày khi mang thai.
c) Theo nghiên cứu cho thấy trọng lượng của trẻ sơ sinh còn phụ thuộc vào thứ tự sinh của
trẻ − parity(thứ); số năm đi học của bà mẹ − motheduc (năm); số năm đi học của ông bố
− f atheduc(năm); thu nhập gia đình hằng năm − f aminc (ngàn usd/năm). Hồi quy tuyến
tính từ dữ liệu ta được mô hình:

weight = 3, 2467 − 0, 0169 ∗ cigs + 0, 0506 ∗ parity + 0, 0016 ∗ f aminc − 0, 0105 ∗ motheduc
+ 0, 0134 ∗ f atheduc + e (2); R2 = 0, 03875; se(βb3 ) = 0, 0507; se(βb4 ) = 0, 0010; se(βb6 ) = 0, 0010

Hãy nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy, hệ số xác định.

d) Có ý kiến cho rằng thứ tự sinh không ảnh hưởng đến trọng lượng của trẻ sơ sinh. Với mức
ý nghĩa 5%, hãy nêu nhận xét.
e) Mô hình (2) có phù hợp với thực tế không, với mức ý nghĩa α = 5%?
f) Có người nói rằng số năm đi học của ông bố chỉ tác động 1% đến trọng lượng của trẻ sơ
sinh. Với độ tin cậy 95%, hãy cho ý kiến.
g) Để dự báo trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh thì nên chọn mô hình nào? Vì sao?
2.3 ([8];3.5). Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán của hãng nước giải khát A,
PB là giá bán của hãng nước giải khát B cạnh tranh với hãng A (đơn vị: nghìn đồng/lít) và kết
quả hồi quy mô hình như sau:

và hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: – 63.071

a) Giải thích ước lượng các hệ số góc.
b) Khi giá hãng A tăng 1 nghìn, giá hãng B không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào
với độ tin cậy 95%?
c) Khi giá hãng B tăng 1 nghìn, giá hãng A không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào
với độ tin cậy 95%?
d) Khi giá của hai hãng A và B cùng tăng 1 nghìn thì lượng bán của hãng A có thay đổi không
với mức ý nghĩa 5%?

7
 e) Nếu giá của hãng B tăng 1 nghìn, và hãng A giảm giá 1 nghìn, thì lượng bán của hãng A
tăng tối đa bao nhiêu với độ tin cậy 95%?
f) Giả sử chưa có kết quả về hệ số R2 , hãy nêu các cách để tính được kết quả đó từ các thông
tin khác trong bảng.
g) Biết rằng khi hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình
phương phần dư bằng 873438,5; hãy nêu các cách để có thể kiểm định xem có nên bỏ biến
PB ra khỏi mô hình hay không?
2.4 ([8];3.6). Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động; LOG là logarit tự
nhiên của các biến tương ứng.

và hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: – 0.027736

a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các biến Y, K, L và giải thích ý nghĩa kết quả
ước lượng các hệ số hồi quy.
b) Phải chăng cả hai biến độc lập đều giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc với mức
ý nghĩa 5%?
c) Khi vốn tăng thêm 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu với độ tin
cậy 95%?
d) Khi lao động tăng thêm 1%, vốn không đổi thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu với độ tin
cậy 95%?
e) Khi vốn và lao động cùng tăng 1% thì sản lượng thay đổi như thế nào?
f) Tăng vốn 1% đồng thời giảm lao động 1% thì sản lượng có thay đổi không với mức ý nghĩa
5%?
g) Có thể cho rằng quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô hay không với mức ý
nghĩa 5%?
h) Khi bỏ biến logarit của lao động khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0,8794 và tổng bình
phương phần dư bằng 0,07486. Vậy có nên bỏ biến đó không?
2.5 ([5];7.7). Dữ liệu được thu nhập từ 220 ngôi nhà được bán trong năm 2003 với Price là giá
bán của ngôi nhà (1000$), BDR là số lượng phòng ngủ, Bath là số lượng phòng tắm, Hsize là diện
tích của ngôi nhà (f eet2 ), Lsize là diện tích đất (f eet2 ), Age là tuổi của ngôi nhà (năm), Poor là
biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu ngôi nhà được xếp hàng là “poor”. Hồi quy ta được:

P
\ rice = 119, 2+0, 485BDR + 23, 4Bath + 0, 156Hsize + 0, 002Lsize + 0, 090Age − 48, 8P oor;
R2 = 0, 72; SER = 41, 5

8
a) Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy.

b) Tính hệ số xác định R2 .

c) Tính p − value của bài toán kiểm định giả thuyết H0 : β2 = 0, H1 : β2 ̸= 0. Bạn có chấp
nhận H0 với mức ý nghĩa 5%? với mức ý nghĩa 1%?

d) Một chủ nhà mua một lô đất lân cận có diện tích là 2000 f eet2 . Tìm khoảng tin cậy 95%
cho thay đổi của giá nhà.

e) Thống kê F khi phương trình hồi quy không có BDR và Age là F = 0,08. Với mức ý nghĩa
5%, hãy kiểm định giả thiết H0 : β2 = β6 = 0.

9
Chương 3

HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH

BÀI TẬP

3.1 ([1];4.6,4.7). Từ bộ số liệu thống kê, trong đó wage, grade là lương và trình độ học vấn của
người lao động, union là biến giả nhận giá trị 1 nếu người lao động tham gia công đoàn và bằng
0 nếu ngược lại. Hồi quy ta được kết quả:

log(wage) = 1, 91 + 0, 05grade + 0, 20union + e

se (0, 19) (0, 015) (0, 108) n = 100

a) Hãy giải thích ý nghĩa hệ số của biến grade và biến union trong kết quả hồi quy trên.

b) Kết quả ước lượng có phù hợp vời kỳ vọng của bạn không? Hãy giải thích?

c) Với mức ý nghĩa 10%, có thể cho rằng hệ số của biến grade là có ý nghĩa thống kê không?

d) Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng hệ số của biến union là có ý nghĩa thống kê không?

e) Chứng cứ cho rằng việc tham gia công đoàn có tác động tích cực đến lương của người lao
động có mạnh không?

f) Có thể cho rằng nếu một người lao động chưa tham gia công đoàn thì việc gia nhập công
đoàn của anh ta sẽ làm gia tăng lương thêm 0,20% hay không? Hãy giải thích tại sao.

g) Một mô hình hồi quy khác

log(wage) = 1, 93 + 0, 05grade + 0, 015grade ∗ union + e

se (0, 19) (0, 015) (0, 009) n = 100

i) Hãy giải thích ý nghĩa hệ số của biến grade*union trong kết quả hồi quy trên.
ii) Với mức ý nghĩa 10%, có thể cho rằng tác động của số năm đi học lên mức lương của
người tham gia công đoàn mạnh hơn người không tham gia công đoàn hay không?

3.2 ([8];4.4). Cho kết quả hồi quy, với QA là lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đồng/lít)
của hãng nước giải khát A, H nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa lạnh, và bằng 0 nếu vào
mùa nóng.

10
Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của PA và H*PA bằng: – 12.89
a) Viết hồi quy mẫu cho hai mùa nóng và lạnh.
b) Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn vào hai mùa nóng và lạnh.
c) Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không với mức ý nghĩa 5%?
d) Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không với mức ý nghĩa 5%? Nếu có thì chênh lệch
trong khoảng nào với độ tin cậy 95%?
e) Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ có tác động đến lượng bán nhiều hơn không với mức ý
nghĩa 5%?
f) Vào mùa lạnh, khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào với độ tin cậy
95%?
g) Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng - lạnh vào mô hình, biết rằng hồi quy QA theo PA và
hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438,5.
h) Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau, do bị cạnh tranh mạnh, nên yếu tố giá cả có
tác động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Hãy nêu xây dựng mô hình để có thể
kiểm tra và đánh giá về ý kiến đó.
3.3 ([5];5.2). Một nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu về lương của 250 nam nhân viên và 280 nữ
nhân viên được chọn ngẫu nhiên để ước lượng mô hình hồi quy

W
\ age =12, 52 + 2, 12 × M ale; R2 = 0, 06; SER = 4, 2
se (0, 23) (0, 36)

với Wage là lương ($/giờ) và Male là biến giả nhận giá trị là 1 nếu là nam và 0 nếu là nữ. WGG
(the wage gender gap) được định nghĩa là khác biệt về trung bình về lương giữa nam và nữ.
a) Hãy ước lượng WGG.
b) Tính p − value của bài toán kiểm định giả thuyết H0 : W GG = 0, H1 : W GG ̸= 0. Bạn có
chấp nhận H0 với mức ý nghĩa 5%? với mức ý nghĩa 1%?
c) Tìm khoảng tin cậy 95% của WGG.
d) Với mẫu đã cho, tính lương trung bình của nhân viên nam, lương trung bình của nhân viên
nữ.
e) Một nhà nghiên cứu khác cũng dùng bộ dữ liệu này, nhưng lại hồi quy Wage theo Female,
biến ngẫu nhiên Female nhận giá trị 1 nếu là nữ và 0 nếu là nam. Hãy viết ước lượng của
mô hình hồi quy này.

11
 W
\ age = + × Female;R2 = ;SER =

3.4 ([5];7.4). Dữ liệu gồm thông tin của 4000 nhân viên làm việc toàn thời gian. Bằng cấp cao
nhất là tốt nghiệp trung học hoặc đại học. Độ tuổi của nhân viên là từ 25 đến 34 tuổi.Dữ liệu
cũng bao gồm thông tin vùng miền mà người đó sinh sống, tình trạng hôn nhân và số con của
nhân viên đó.

• AHE = số tiền kiếm trung bình được trong 1 giờ ($)

• College = biến nhị phân (1 nếu là đại học, 0 nếu là trung học)

• Female = biến nhị phân (1 nếu là nữ, 0 nếu là nam)

• Age = tuổi (năm)

• Ntheast = biến nhị phân (1 nếu là vùng Đông Bắc, 0 nếu là vùng khác)

• Midwest = biến nhị phân (1 nếu là vùng Trung Tây, 0 nếu là vùng khác)

• South = biến nhị phân (1 nếu là miền Nam, 0 nếu là vùng khác)

• West = biến nhị phân (1 nếu là miền Tây, 0 nếu là vùng khác)

Dependent variable average hourly earnings (AHE).

Regressor (1) (2) (3)
College (X1 ) 5,46 5,48 5,44
(0,21) (0,21) (0,21)
Female (X2 ) -2,64 -2,62 -2,62
(0,20) (0,20) (0,20)
Age (X3 ) -2,64 -2,62 -2,62
(0,20) (0,20) (0,20)
Northeast (X4 ) 0,69
(0,30)
Midwest (X5 ) 0,60
(0,28)
South (X6 ) - 0,27
(0,26)
Intercept 12,69 4,40 3,75
(0,14) (1,05) (1,06)
Summary Statistics and Joint Tests
F-statistics for regional effects = 0 6,10
SER 6,27 6,22 6,21
R2 0,176 0,190 0,194
n 4000 4000 4000

a) Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định ý nghĩa của các hệ số.

b) Sử dụng kết quả hồi quy ở cột (1):

i) Có sự khác biệt về thu nhập giữa người tốt nghiệp trung học và người tốt nghiệp đại
học, với mức ý nghĩa 5%? Xây dựng khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt này.
ii) Có sự khác biệt về thu nhập giữa nam giới và nữ giới, với mức ý nghĩa 5%? Xây dựng
khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt này.

c) Sử dụng kết quả hồi quy ở cột (2):

12
 i) Tuổi có ảnh hưởng đến thu nhập không? Dùng kiểm định thích hợp và/hoặc khoảng
tin cậy để giải thích câu trả lời.
ii) Sally là nam giới, 29 tuổi và đã tốt nghiệp đại học. Besty là nữ giới, 34 tuổi và đã tốt
nghiệp đại học. Hãy xây dựng khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt trung bình về thu
nhập giữa hai người.

d) Sử dụng kết quả hồi quy ở cột (3):

i) Có sự tác động của vùng miền lên thu nhập không? Dùng kiểm định thống kê phù hợp
để giải thích câu trả lời.
ii) Juan là nữ giới, 28 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và ở miền Nam. Molly là nữ giới, 28
tuổi, đã tốt nghiệp đại học và ở miền Tây. Jennifer là nữ giới, 28 tuổi, đã tốt nghiệp
đại học và ở vùng Trung Tây.
➤ Tính khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt về thu nhập trung bình giữa Juanita và
Molly.
➤ Tính khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt về thu nhập trung bình giữa Juanita và
Jennifer.

e) Hãy đánh giá lời phát biểu sau: “Trong tất cả các hồi quy, hệ số của Female đều nhận giá
âm, lớn và có ý nghĩa thống kê. Điều này cung cấp cho chúng ta một bằng chứng thống kê
mạnh về sự ảnh hưởng của giới tính đến thu nhập ở thị trường lao động Hoa Kỳ”.

3.5 ([5];8.7). Bài tập này được rút ra từ nghiên cứu sự khác biệt giới tính (“gender gap”) ảnh
hưởng đến thu nhập [Bertrand and Hallock (2001)]. Nghiên cứu này so sánh thu nhập của các
lãnh đạo cấp cao trong những công ty nhà nước của Hoa Kỳ.

a) Với Female là biến giả (nhận giá 1 đối với phụ nữ, và nhận giá trị 0 đối với nam giới). Hồi
quy logarit của thu nhập theo Female, ta được:

\
ln(Earnings) =6, 48 − 0, 44F emale; SER = 2, 65
se (0, 01) (0, 05)

i) Hệ số hồi quy của Female là −0, 44. Hãy giải thích ý nghĩa của giá trị này.

ii) Sai số chuẩn của hồi quy (SER) là 2,65. Hãy giải thích ý nghĩa của giá trị này.
iii) Theo hàm hồi quy, có phải là thu nhập của nữ lãnh đạo cấp cao thấp hơn nam lãnh
đạo cấp cao? Giải thích.
iv) Có hay không sự khác biệt giới tính trong thu nhập? Giải thích.

b) Khi thêm hai biến ngẫu nhiên mới, MarketValue (giá trị thị trường của công ty, triệu $) và
Return (lãi suất của cổ phiếu công ty, %), vào mô hình hồi quy, ta được:

\
ln(Earnings) =3, 86 − 0, 28F emale + 0, 37 ln(M arketV alue) + 0, 004Return
se (0, 03) (0, 04) (0, 004) (0, 003)
n = 46, 670, R2 = 0, 345

i) Hệ số hồi quy của ln(MarketValue) là 0,37. Hãy giải thích ý nghĩa của giá trị này.
ii) Hệ số hồi quy của Female là - 0,28. Hãy giải thích ý nghĩa của giá trị này.

c) Có phải là công ty lớn xác suất có phụ nữ làm lãnh đạo cao hơn công ty nhỏ hay không?
Giải thích.

13
 Yi Xi Di Yi Xi Di

20 2 1 14 5 0
19 3 0 14 6 1
18 3 1 13 6 0
18 4 0 12 7 1
17 4 1 12 7 0
17 3 1 15 5 1
16 4 0 16 4 0
16 4 1 12 7 1
15 5 1 10 8 0
15 5 1 11 8 1

3.6 ([6];5.1). Để nghiên cứu nhu cầu của một loại hàng, người ta tiến hành khảo sát giá cả và
lượng hàng bán được ở 20 khu vực bán hàng và thu được các số liệu cho ở bảng sau:
trong đó: Y là lượng hàng bán được trong tháng (tấn/tháng), X là giá bán (ngàn đồng/kg)
(
1 nếu khu vực bán hàng ở nông thôn;
Di =
0 nếu khu vực bán hàng ở thành phố

a) Tìm các hàm hồi quy:

Ŷi = β0 + β1 Xi (3.1)
Ŷi = α0 + α1 Xi + α2 Di (3.2)

b) Cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy α1 , α2 .

c) Dùng hệ số hồi quy bội điều chỉnh kết hợp với kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của biến
D bằng 0 để kết luận xem có nên đưa biến D vào mô hình hay không?

d) Dùng hàm (3.1) để dự báo lượng hàng bán được trung bình của một khu vực bán hàng khi
giá bán là 7 ngàn đồng/kg với độ tin cậy 95%?

14
Chương 4

KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ

HÌNH

BÀI TẬP
4.1 ([1];5.11). Xét mô hình hồi quy sau đây:
CT = β1 + β2 T N + β3 N u + β4 T N ∗ N u + u
Nếu hệ số tương quan mẫu giữa biến Nu và biến TN*Nu bằng 0,90 thì kết quả ước lượng mô hình
trên có thể có vấn đề gì?
4.2 ([8];5.4). Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá
của hãng A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B

a) Viết hàm hồi quy mẫu. So sánh với kết quả bảng 3.5, nhận xét gì về dấu và giá trị của các
ước lượng hệ số hồi quy?
b) Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB, so sánh với bảng 3.5 ở trên.
c) Nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến, hãy nêu một cách để kiểm tra điều đó.
d) Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu, hãy cho biết hai kết quả đó dùng để
làm gì, và có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó?

15
 e) Mô hình QA phụ thuộc PA, PB, QB và hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến không? Đa
cộng tuyến này là hoàn hảo hay không hoàn hảo?

f) Hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong câu trên.

g) Khi bỏ biến QB khỏi mô hình, hồi quy QA theo PA, PB và hệ số chặn (bảng 3.5) thì mô
hình này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến không? Nếu không, hãy
nêu một cách kiểm định có thể sử dụng

h) Khi hồi quy PB theo PA và hệ số chặn, thì thu được ước lượng hệ số góc bằng 0,131 và sai
số chuẩn tương ứng là 0,086. Qua hồi quy phụ này, có thể kết luận gì về mô hình QB phụ
thuộc PA, PB?

4.3 ([8];6.5). Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, L là lượng lao động, K là lượng vốn

a) Với phần dư thu được của mô hình ban đầu ký hiệu là RESID, hãy viết mô hình hồi quy
phụ trong bảng 6.6 và cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Kết luận gì thu được?

b) Với kết quả tại bảng 6.7, hãy viết mô hình và thực hiện kiểm định để có kết luận?

16
c) Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì, có kết luận gì về mô hình gốc ban đầu,
biết RESID là phần dư, và ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối.

d) Khi hồi quy ln của bình phương E theo ln của biến K, có hệ số chặn, thì hệ số xác định của
mô hình này bằng 0,105. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì thu được?

e) Hồi quy bình phương phần dư E theo bình phương giá trị ước lượng biến phụ thuộc trong
mô hình gốc, có hệ số chặn; thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0,852 và sai số
chuẩn tương ứng bằng 0,126. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, dựa trên giả thiết
nào, có kết luận gì thu được về mô hình gốc?

f) Dựa trên kết luận ở câu trên, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được?

g) Hồi quy bình phương của E theo bình phương của L, có hệ số chặn, thì hệ số xác định bằng
0,722. Kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì? Qua đó hãy nêu một cách để khắc phục
hiện tượng phát hiện được?

h) Cho kết quả sau đây, hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, và đã đạt mục đích chưa?

i) Với bảng kết quả trên, viết lại mô hình với các biến Y, L, K. Khi đó nếu lao động tăng một
đơn vị thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?

j) Với bảng kết quả dưới đây, viết hồi quy phụ của kiểm định, thực hiện kiểm định và kết luận
về ước lượng thu được

17
 k) Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6.10, được kết
quả hồi quy trong bảng 6.11. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, kết luận gì về mô
hình bảng 6.10 ?

4.4 ([8];7.5). Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá
của hãng A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B

a) Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô
hình?

b) Cho kết quả kiểm định tự tương quan bậc nhất - AR(1) - dưới đây. Hãy viết mô hình hồi
quy phụ để kiểm định, cho biết số quan sát trên lý thuyết là bao nhiêu, và số quan sát thực
tế là bao nhiêu? Thực hiện kiểm định và kết luận.

18
c) Cho kết quả sau, hãy cho biết mô hình có tự tương quan ở bậc hai không?

d) Với các kết quả kiểm định trên, hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình gốc
dựa trên thống kê Durbin-Watson?

e) Cho kết quả ước lượng sau, cho biết kết quả này dùng để làm gì, đã đạt mục đích chưa?

f) Với kết quả ước lượng trên, cho biết ước lượng điểm hệ số chặn, hệ số góc trong mô hình
hồi quy QA theo PA, viết hàm hồi quy mẫu? Từ đó ước lượng mức thay đổi của lượng bán
khi giá tăng 1 đơn vị?

g) Với kết quả ước lượng bằng phương pháp Cochrane-Orcutt trong bảng 7.9, cho biết phương
pháp hội tụ sau bao nhiêu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc 1 được ước
lượng bằng bao nhiêu?

19
 h) Khi thêm trễ bậc 1 của biến QA vào mô hình gốc, có kết quả sau; hãy kiểm định hiện tượng
tự tương quan bậc 1 của mô hình này? Cho biết kiểm định B-G được thực hiện như thế
nào?

4.5 ([8];8.1). Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá
của hãng A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B

a) Hãy nêu cách để kiểm định dạng hàm hồi quy, sự thiếu biến của mô hình?

b) Cho kết quả kiểm định Ramsey RESET dưới đây, viết lại hồi quy phụ, thực hiện kiểm định
để cho kết luận về định dạng của mô hình?

20
 c) Cho kết quả dưới đây, với RESID là phần dư từ mô hình gốc. Hãy cho biết kết quả đó dùng
để làm gì, có kết luận gì về mô hình gốc?

d) Khi thêm biến PB vào mô hình, được kết quả dưới đây, hãy viết các hồi quy phụ ứng với
các kiểm định Ramsey, và thực hiện kiểm định để cho kết luận?

e) Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng. Hồi quy
phần dư theo PA, PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác
định bằng 0,088. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, và có kết luận gì thu được?

4.6 ([8];8.2). a) Cho kết quả sau đây, cho biết mô hình có khuyết tật nào trong số các hiện
tượng: phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, định dạng hàm sai, đa cộng tuyến? Nếu
mức = 10% thì có kết luận nào thay đổi không?

21
b) Với các bảng kết quả 8.6, 8.7, 8.8 sau đây, thực hiện các kiểm định về các khuyết tật có thể
có, và nhận xét về tính chất của các ước lượng?

22
c) Với các kiểm định, hãy viết phương trình hồi quy phụ của các kiểm định đó?

d) Hãy so sánh 3 bảng kết quả hồi quy sau và nêu ra nhận xét về mối quan hệ giữa các biến
Sản lượng, Vốn, Lao động?

23
Thuật ngữ
Tiếng Anh
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1 10
Included observations: 10
Variable
C Biến hằng số, C ≡ 1
X Biến độc lập X
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
Mean dependent var
S.D. dependent var
F-statistic
Prob (F-statistic)
Heteroskedasticity Test
24
Ý nghĩa
Biến phụ thuộc: Y
Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất
Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10
Số quan sát được sử dụng: 10
Biến số (các biến độc lập)
Ước lượng hệ số: β̂j
Sai số chuẩn của ước lượng hệ số: se(β̂j )
Thống kê t: tqs = β̂j /se(β̂j )
Mức xác suất (p−value) của cặp giả thuyết:
H0 : βj = 0, H1 : βj ̸= 0
Hệ số xác định (bội): R2
Hệ số xác định điều chỉnh:
n−1
R2 = 1 − (1 − R2 )
n−k
r
RSS
Sai số chuẩn của hồi quy: σ
b=
n−k
Tổng bình phương phần dư: RSS
Thống kê Durbin-Watson
Trung bình biến phụ thuộc: Ȳ
Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: sY =
p
T SS/(n − 1)
R2 /(n − k)
Thống kê F: Fqs =
(1 − R2 )/(n − 1)
Mức xác suất (p−value) của cặp giả thuyết:
H0 : R2 = 0, H1 : R2 > 0 (R2 ̸= 0)
Kiểm định phương sai thay đổi
Các bảng tra

Bảng 1: Bảng giá trị tα (n) : P (T > tα (n)) = α ( n là bậc tự do)

PP
P PP α 0,100 0,050 0,025 0,010 0,005
n PP
PP
1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657
2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925
3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841
4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032
6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499
8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169
11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055
13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977
15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947
16 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921
17 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898
18 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878
19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861
20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845
21 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831
22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819
23 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797
25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787
26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779
27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750

25
Bảng 2: Bảng giá trị χ2α (n) : P (χ2 > χ2α (n)) = α ( n là bậc tự do)

HH α
H
0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
n HHH
1 6,635 5,024 3,841 0,0039 0,0010 0,0002
2 9,210 7,378 5,991 0,103 0,051 0,020
3 11,345 9,348 7,815 0,352 0,216 0,115
4 13,277 11,143 9,488 0,711 0,484 0,297
5 15,086 12,833 11,070 1,145 0,831 0,554
6 16,812 14,449 12,592 1,635 1,237 0,872
7 18,475 16,013 14,067 2,167 1,690 1,239
8 20,090 17,535 15,507 2,733 2,180 1,646
9 21,666 19,023 16,919 3,325 2,700 2,088
10 23,209 20,483 18,307 3,940 3,247 2,558
11 24,725 21,920 19,675 4,575 3,816 3,053
12 26,217 23,337 21,026 5,226 4,404 3,571
13 27,688 24,736 22,362 5,892 5,009 4,107
14 29,141 26,119 23,685 6,571 5,629 4,660
15 30,578 27,488 24,996 7,261 6,262 5,229
16 32,000 28,845 26,296 7,962 6,908 5,812
17 33,409 30,191 27,587 8,672 7,564 6,408
18 34,805 31,526 28,869 9,390 8,231 7,015
19 36,191 32,852 30,144 10,117 8,907 7,633
20 37,566 34,170 31,410 10,851 9,591 8,260
21 38,932 35,479 32,671 11,591 10,283 8,897
22 40,289 36,781 33,924 12,338 10,982 9,542
23 41,638 38,076 35,172 13,091 11,689 10,196
24 42,980 39,364 36,415 13,848 12,401 10,856
25 44,314 40,646 37,652 14,611 13,120 11,524
26 45,642 41,923 38,885 15,379 13,844 12,198
27 46,963 43,195 40,113 16,151 14,573 12,879
28 48,278 44,461 41,337 16,928 15,308 13,565
29 49,588 45,722 42,557 17,708 16,047 14,256
30 50,892 46,979 43,773 18,493 16,791 14,953

26
 Bảng 3: Bảng giá trị Fα (n1 , n2 ) của phân phối F
P (F > Fα (n1 , n2 )) = α với α = 0, 05

HH n1
HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n2 HH

2 18,513 19,000 19,164 19,247 19,296 19,330 19,353 19,371 19,385 19,396
3 10,128 9,552 9,277 9,117 9,013 8,941 8,887 8,845 8,812 8,786
4 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094 6,041 5,999 5,964
5 6,608 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 4,876 4,818 4,772 4,735
6 5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,207 4,147 4,099 4,06
7 5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,787 3,726 3,677 3,637
8 5,318 4,459 4,066 3,838 3,687 3,581 3,500 3,438 3,388 3,347
9 5,117 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 3,293 3,230 3,179 3,137
10 4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,135 3,072 3,020 2,978
11 4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 3,012 2,948 2,896 2,854
12 4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913 2,849 2,796 2,753
13 4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,832 2,767 2,714 2,671
14 4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,764 2,699 2,646 2,602
15 4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,707 2,641 2,588 2,544
16 4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,657 2,591 2,538 2,494
17 4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,614 2,548 2,494 2,45
18 4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2,577 2,510 2,456 2,412
19 4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 2,544 2,477 2,423 2,378
20 4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,514 2,447 2,393 2,348
21 4,325 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 2,488 2,420 2,366 2,321
22 4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,464 2,397 2,342 2,297
23 4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,442 2,375 2,320 2,275
24 4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,423 2,355 2,300 2,255
25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,405 2,337 2,282 2,236
26 4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,388 2,321 2,265 2,22
27 4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,373 2,305 2,250 2,204
28 4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,359 2,291 2,236 2,19
29 4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,346 2,278 2,223 2,177
30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,334 2,266 2,211 2,165

27
 Bảng 3: Bảng giá trị Fα (n1 , n2 ) của phân phối F (tiếp theo)
P (F > Fα (n1 , n2 )) = α với α = 0, 05

HH n1
HH
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
n2 HH

2 19,405 19,413 19,419 19,424 19,429 19,433 19,437 19,440 19,443 19,446
3 8,763 8,745 8,729 8,715 8,703 8,692 8,683 8,675 8,667 8,66
4 5,936 5,912 5,891 5,873 5,858 5,844 5,832 5,821 5,811 5,803
5 4,704 4,678 4,655 4,636 4,619 4,604 4,590 4,579 4,568 4,558
6 4,027 4,000 3,976 3,956 3,938 3,922 3,908 3,896 3,884 3,874
7 3,603 3,575 3,550 3,529 3,511 3,494 3,480 3,467 3,455 3,445
8 3,313 3,284 3,259 3,237 3,218 3,202 3,187 3,173 3,161 3,15
9 3,102 3,073 3,048 3,025 3,006 2,989 2,974 2,960 2,948 2,936
10 2,943 2,913 2,887 2,865 2,845 2,828 2,812 2,798 2,785 2,774
11 2,818 2,788 2,761 2,739 2,719 2,701 2,685 2,671 2,658 2,646
12 2,717 2,687 2,660 2,637 2,617 2,599 2,583 2,568 2,555 2,544
13 2,635 2,604 2,577 2,554 2,533 2,515 2,499 2,484 2,471 2,459
14 2,565 2,534 2,507 2,484 2,463 2,445 2,428 2,413 2,400 2,388
15 2,507 2,475 2,448 2,424 2,403 2,385 2,368 2,353 2,340 2,328
16 2,456 2,425 2,397 2,373 2,352 2,333 2,317 2,302 2,288 2,276
17 2,413 2,381 2,353 2,329 2,308 2,289 2,272 2,257 2,243 2,23
18 2,374 2,342 2,314 2,290 2,269 2,250 2,233 2,217 2,203 2,191
19 2,340 2,308 2,280 2,256 2,234 2,215 2,198 2,182 2,168 2,155
20 2,310 2,278 2,250 2,225 2,203 2,184 2,167 2,151 2,137 2,124
21 2,283 2,250 2,222 2,197 2,176 2,156 2,139 2,123 2,109 2,096
22 2,259 2,226 2,198 2,173 2,151 2,131 2,114 2,098 2,084 2,071
23 2,236 2,204 2,175 2,150 2,128 2,109 2,091 2,075 2,061 2,048
24 2,216 2,183 2,155 2,130 2,108 2,088 2,070 2,054 2,040 2,027
25 2,198 2,165 2,136 2,111 2,089 2,069 2,051 2,035 2,021 2,007
26 2,181 2,148 2,119 2,094 2,072 2,052 2,034 2,018 2,003 1,99
27 2,166 2,132 2,103 2,078 2,056 2,036 2,018 2,002 1,987 1,974
28 2,151 2,118 2,089 2,064 2,041 2,021 2,003 1,987 1,972 1,959
29 2,138 2,104 2,075 2,050 2,027 2,007 1,989 1,973 1,958 1,945
30 2,126 2,092 2,063 2,037 2,015 1,995 1,976 1,960 1,945 1,932

28
 Bảng 4: Bảng giá trị Fα (n1 , n2 ) của phân phối F
P (F > Fα (n1 , n2 )) = α với α = 0, 01

HH n1
HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n2 HH

2 98,503 99,000 99,166 99,249 99,299 99,333 99,356 99,374 99,388 99,399
3 34,116 30,817 29,457 28,710 28,237 27,911 27,672 27,489 27,345 27,229
4 21,198 18,000 16,694 15,977 15,522 15,207 14,976 14,799 14,659 14,546
5 16,258 13,274 12,060 11,392 10,967 10,672 10,456 10,289 10,158 10,051
6 13,745 10,925 9,780 9,148 8,746 8,466 8,260 8,102 7,976 7,874
7 12,246 9,547 8,451 7,847 7,460 7,191 6,993 6,840 6,719 6,62
8 11,259 8,649 7,591 7,006 6,632 6,371 6,178 6,029 5,911 5,814
9 10,561 8,022 6,992 6,422 6,057 5,802 5,613 5,467 5,351 5,257
10 10,044 7,559 6,552 5,994 5,636 5,386 5,200 5,057 4,942 4,849
11 9,646 7,206 6,217 5,668 5,316 5,069 4,886 4,744 4,632 4,539
12 9,330 6,927 5,953 5,412 5,064 4,821 4,640 4,499 4,388 4,296
13 9,074 6,701 5,739 5,205 4,862 4,620 4,441 4,302 4,191 4,1
14 8,862 6,515 5,564 5,035 4,695 4,456 4,278 4,140 4,030 3,939
15 8,683 6,359 5,417 4,893 4,556 4,318 4,142 4,004 3,895 3,805
16 8,531 6,226 5,292 4,773 4,437 4,202 4,026 3,890 3,780 3,691
17 8,400 6,112 5,185 4,669 4,336 4,102 3,927 3,791 3,682 3,593
18 8,285 6,013 5,092 4,579 4,248 4,015 3,841 3,705 3,597 3,508
19 8,185 5,926 5,010 4,500 4,171 3,939 3,765 3,631 3,523 3,434
20 8,096 5,849 4,938 4,431 4,103 3,871 3,699 3,564 3,457 3,368
21 8,017 5,780 4,874 4,369 4,042 3,812 3,640 3,506 3,398 3,31
22 7,945 5,719 4,817 4,313 3,988 3,758 3,587 3,453 3,346 3,258
23 7,881 5,664 4,765 4,264 3,939 3,710 3,539 3,406 3,299 3,211
24 7,823 5,614 4,718 4,218 3,895 3,667 3,496 3,363 3,256 3,168
25 7,770 5,568 4,675 4,177 3,855 3,627 3,457 3,324 3,217 3,129
26 7,721 5,526 4,637 4,140 3,818 3,591 3,421 3,288 3,182 3,094
27 7,677 5,488 4,601 4,106 3,785 3,558 3,388 3,256 3,149 3,062
28 7,636 5,453 4,568 4,074 3,754 3,528 3,358 3,226 3,120 3,032
29 7,598 5,420 4,538 4,045 3,725 3,499 3,330 3,198 3,092 3,005
30 7,562 5,390 4,510 4,018 3,699 3,473 3,304 3,173 3,067 2,979

29
 Bảng 4: Bảng giá trị Fα (n1 , n2 ) của phân phối F (tiếp theo)
P (F > Fα (n1 , n2 )) = α với α = 0, 01

HH n1
HH
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
n2 HH

2 99,408 99,416 99,422 99,428 99,433 99,437 99,440 99,444 99,447 99,449
3 27,133 27,052 26,983 26,924 26,872 26,827 26,787 26,751 26,719 26,69
4 14,452 14,374 14,307 14,249 14,198 14,154 14,115 14,080 14,048 14,02
5 9,963 9,888 9,825 9,770 9,722 9,680 9,643 9,610 9,580 9,553
6 7,790 7,718 7,657 7,605 7,559 7,519 7,483 7,451 7,422 7,396
7 6,538 6,469 6,410 6,359 6,314 6,275 6,240 6,209 6,181 6,155
8 5,734 5,667 5,609 5,559 5,515 5,477 5,442 5,412 5,384 5,359
9 5,178 5,111 5,055 5,005 4,962 4,924 4,890 4,860 4,833 4,808
10 4,772 4,706 4,650 4,601 4,558 4,520 4,487 4,457 4,430 4,405
11 4,462 4,397 4,342 4,293 4,251 4,213 4,180 4,150 4,123 4,099
12 4,220 4,155 4,100 4,052 4,010 3,972 3,939 3,909 3,883 3,858
13 4,025 3,960 3,905 3,857 3,815 3,778 3,745 3,716 3,689 3,665
14 3,864 3,800 3,745 3,698 3,656 3,619 3,586 3,556 3,529 3,505
15 3,730 3,666 3,612 3,564 3,522 3,485 3,452 3,423 3,396 3,372
16 3,616 3,553 3,498 3,451 3,409 3,372 3,339 3,310 3,283 3,259
17 3,519 3,455 3,401 3,353 3,312 3,275 3,242 3,212 3,186 3,162
18 3,434 3,371 3,316 3,269 3,227 3,190 3,158 3,128 3,101 3,077
19 3,360 3,297 3,242 3,195 3,153 3,116 3,084 3,054 3,027 3,003
20 3,294 3,231 3,177 3,130 3,088 3,051 3,018 2,989 2,962 2,938
21 3,236 3,173 3,119 3,072 3,030 2,993 2,960 2,931 2,904 2,88
22 3,184 3,121 3,067 3,019 2,978 2,941 2,908 2,879 2,852 2,827
23 3,137 3,074 3,020 2,973 2,931 2,894 2,861 2,832 2,805 2,781
24 3,094 3,032 2,977 2,930 2,889 2,852 2,819 2,789 2,762 2,738
25 3,056 2,993 2,939 2,892 2,850 2,813 2,780 2,751 2,724 2,699
26 3,021 2,958 2,904 2,857 2,815 2,778 2,745 2,715 2,688 2,664
27 2,988 2,926 2,871 2,824 2,783 2,746 2,713 2,683 2,656 2,632
28 2,959 2,896 2,842 2,795 2,753 2,716 2,683 2,653 2,626 2,602
29 2,931 2,868 2,814 2,767 2,726 2,689 2,656 2,626 2,599 2,574
30 2,906 2,843 2,789 2,742 2,700 2,663 2,630 2,600 2,573 2,549

30
 Bảng 5: Bảng giá trị dL và dU của thống kê d với α = 0, 05
với n là cỡ mẫu; k’ là số biến độc lập trong mô hình.

k’=1 k’=2 k’=3 k’=4 k’=5

n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
6 0,610 1,400
7 0,700 1,356 0,467 1,896
8 0,763 1,332 0,559 1,777 0,368 2,287
9 0,824 1,320 0,629 1,699 0,455 2,128 0,296 2,588
10 0,879 1,320 0,697 1,641 0,525 2,016 0,376 2,414 0,243 2,822
11 0,927 1,324 0,658 1,604 0,595 1,928 0,444 2,283 0,316 2,645
12 0,971 1,331 0,812 1,579 0,658 1,864 0,512 2,177 0,379 2,506
13 1,010 1,340 0,861 1,562 0,715 1,816 0,574 2,094 0,445 2,390
14 1,045 1,350 0,905 1,551 0,767 1,779 0,632 2,030 0,505 2,296
15 1,077 1,361 0,946 1,543 0,814 1,750 0,685 1,977 0,562 2,220
16 1,106 1,371 0,982 1,539 0,857 1,728 0,734 1,935 0,615 2,157
17 1,133 1,381 1,015 1,536 0,897 1,710 0,779 1,900 0,664 2,104
18 1,158 1,391 1,046 1,535 0,933 1,696 0,820 1,872 0,710 2,060
19 1,180 1,401 1,074 1,536 0,967 1,685 0,859 1,848 0,752 2,023
20 1,201 1,411 1,100 1,537 0,998 1,676 0,894 1,828 0,792 1,991
21 1,221 1,420 1,125 1,535 1,026 1,669 0,927 1,812 0,829 1,964
22 1,239 1,429 1,147 1,541 1,053 1,664 0,958 1,797 0,863 1,940
23 1,257 1,437 1,168 1,543 1,078 1,660 0,986 1,785 0,895 1,920
24 1,273 1,446 1,188 1,546 1,101 1,656 1,013 1,775 0,925 1,902
25 1,288 1,454 1,206 1,550 1,123 1,654 1,038 1,767 0,953 1,886
26 1,302 1,461 1,224 1,553 1,143 1,652 1,062 1,759 0,979 1,873
27 1,316 1,469 1,240 1,556 1,162 1,651 1,084 1,753 1,004 1,861
28 1,328 1,476 1,255 1,560 1,181 1,650 1,104 1,747 1,028 1,850
29 1,341 1,483 1,270 1,563 1,198 1,650 1,124 1,743 1,050 1,841
30 1,352 1,489 1,284 1,567 1,214 1,650 1,143 1,739 1,071 1,833
31 1,363 1,496 1,297 1,570 1,229 1,650 1,160 1,735 1,090 1,825
32 1,373 1,502 1,309 1,574 1,244 1,650 1,177 1,732 1,109 1,819
33 1,383 1,508 1,321 1,577 1,258 1,651 1,193 1,730 1,127 1,813
34 1,393 1,514 1,333 1,580 1,271 1,652 1,208 1,728 1,144 1,808
35 1,402 1,519 1,343 1,584 1,283 1,653 1,222 1,726 1,160 1,803

31
 Bảng 5: Bảng giá trị dL và dU của thống kê d với α = 0, 05(tiếp theo)

k’=6 k’=7 k’=8 k’=9 k’=10

n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
11 0,203 3,005
12 0,268 2,832 0,171 3,149
13 0,328 2,692 0,230 2,985 0,147 3,266
14 0,389 2,572 0,286 2,848 0,200 3,111 0,127 3,360
15 0,447 2,472 0,343 2,727 0,251 2,979 0,175 3,216 0,111 3,438
16 0,502 2,388 0,398 2,624 0,304 2,86 0,222 3,090 0,155 3,304
17 0,554 2,318 0,451 2,537 0,356 2,757 0,272 2,975 0,198 3,184
18 0,603 2,257 0,502 2,461 0,407 2,667 0,321 2,873 0,244 3,073
19 0,649 2,206 0,549 2,396 0,456 2,589 0,369 2,783 0,290 2,974
20 0,692 2,162 0,595 2,339 0,502 2,521 0,416 2,704 0,336 2,885
21 0,732 2,124 0,637 2,290 0,547 2,460 0,461 2,633 0,38 2,806
22 0,769 2,090 0,677 2,246 0,588 2,407 0,504 2,571 0,424 2,734
23 0,804 2,061 0,715 2,208 0,628 2,360 0,545 2,514 0,465 2,670
24 0,837 2,035 0,751 2,174 0,666 2,318 0,584 2,464 0,506 2,613
25 0,868 2,012 0,784 2,144 0,702 2,280 0,621 2,419 0,544 2,56
26 0,897 1,992 0,816 2,117 0,735 2,246 0,657 2,379 0,581 2,513
27 0,925 1,974 0,845 2,093 0,767 2,216 0,691 2,342 0,616 2,470
28 0,951 1,958 0,874 2,071 0,798 2,188 0,723 2,309 0,650 2,431
29 0,975 1,944 0,900 2,052 0,826 2,164 0,753 2,278 0,682 2,396
30 0,998 1,931 0,926 2,034 0,854 2,141 0,782 2,251 0,712 2,363
31 1,020 1,920 0,950 2,018 0,879 2,120 0,810 2,226 0,741 2,333
32 1,041 1,909 0,972 2,004 0,904 2,102 0,836 2,203 0,769 2,306
33 1,061 1,900 0,994 1,991 0,927 2,085 0,861 2,181 0,795 2,281
34 1,08 1,891 1,015 1,979 0,95 2,069 0,885 2,162 0,821 2,257
35 1,097 1,884 1,034 1,967 0,971 2,054 0,908 2,144 0,845 2,236
36 1,114 1,877 1,053 1,957 0,991 2,041 0,930 2,127 0,868 2,216
37 1,131 1,870 1,071 1,948 1,011 2,029 0,951 2,112 0,891 2,198
38 1,146 1,864 1,088 1,939 1,029 2,017 0,970 2,098 0,912 2,18
39 1,161 1,859 1,104 1,932 1,047 2,007 0,990 2,085 0,932 2,164
40 1,175 1,854 1,120 1,924 1,064 1,997 1,008 2,072 0,952 2,149

32
Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Thị Minh, Giáo trình Kinh Tế Lượng, NXB ĐH KTQD, 2013.

[2] William E.Griffths, R.Carter Hill and Guay C.Lim , Using EViews for Principle of Economet-
rics, Wiley, 2011.

[3] R.Carter Hill, William E.Griffths and Guay C.Lim , Principle of Econometrics, Wiley, 2011.

[4] Jeffrey M.Wooldrige , Introductory Econometrics: a modern approach, Wiley, 2011.

[5] James H.Stock and Mark W.Watson , Introduction to Econometrics, Pearson, 2011.

[6] Bộ môn Toán kinh tế , Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Lao động - Xã hội, 2008.

[7] Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình và Phạm Xuân Giang , Kinh tế lượng, NXB Phương
Đông, 2011.

[8] Bùi Dương Hải , Bài tập kinh tế lượng sử dụng chương trình Eviews 4.

33