PHƯƠNG SAI SAI SỐ

THAY ĐỔI
 NỘI DUNG CHÍNH
Bản chất của phương sai sai số thay đổi
Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi
Ước lượng khi có phương sai sai số thay đổi
Hậu quả của phương sai sai số thay đổi
Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi
Các biện pháp khắc phục
 BẢN CHẤT
CỦA PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
 Phương sai sai số thay đổi là gì?
Xét mô hình hồi quy:

𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 𝑈

 Theo giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển:

Var(𝜀𝑖 |Xi) = E[ɛi − E(ɛi)]2 = E(ɛi)2 = σ2

 BẢN CHẤT
CỦA PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
Hình 1. Phương sai sai số không
đổi
Density  Hình 1 chỉ ra rằng khi thu nhập khả dụng tăng
lên, giá trị trung bình của chi tiêu cũng tăng lên
Chi tiêu
nhưng phương sai của sai số quanh giá trị trung
bình của nó không thay đổi tại mọi mức thu nhập
khả dụng.
Đây là trường hợp của phương sai sai số không
đổi, hay phương sai bằng nhau.
 Khi đó, ta có: Var(εi) = 2; ∀𝒊.
Thu nhập
 BẢN CHẤT
CỦA PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
 Trong thực tế, phương sai có điều kiện của sai số hồi quy có thể tăng hoặc
giảm khi giá trị biến độc lập Xi thay đổi, nghĩa là:

Var(𝜀𝑖 |Xi) = E[ɛi − E(ɛi)]2 = E(ɛi)2 = σi2

 BẢN CHẤT
CỦA PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
Hình 2. Phương sai sai số thay đổi
Density
 Trong hình 2, mặc dù giá trị trung bình của chi
tiêu cũng tăng lên nhưng phương sai của sai số
không bằng nhau tại mỗi mức thu nhập khả dụng
Chi tiêu
– phương sai tăng lên với thu nhập khả dụng.
 Khi đó, ta có: Var(εi) = i2

Thu nhập
 NGUYÊN NHÂN
CỦA PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
 Do từ trong bản chất các yếu tố của hiện tượng kinh tế.
Ví dụ: khi thu nhập tăng thì chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ cũng tăng, và
mức biến động càng lớn khi thu nhập càng tăng.
 Dẫn đến hiện tượng phương sai sai số tăng dần khi thu nhập tăng dần.
 Do hành vi của con người trong các hoạt động ngày càng hoàn thiện
Ví dụ: Gọi Y là số phế phẩm trong 100 sản phẩm của thợ học việc, X là số
giờ thực hành. Khi số giờ thực hành càng lớn thì số phế phẩm càng nhỏ và
càng ít biến động.
 Ta có phương sai sai số giảm dần khi X tăng dần.
 NGUYÊN NHÂN
CỦA PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
 Sai số tính toán có xu hướng giảm xuống, kéo theo phương sai giảm.
 Phương sai của sai số tăng do sự xuất hiện của các giá trị ngoại lệ
(outlier).
 Do dạng hàm sai
 Do bỏ sót một số biến độc lập (X) quan trọng
Chú ý: Phương sai thay đổi thường xuất hiện trong các số liệu chéo.
 ƯỚC LƯỢNG
KHI CÓ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
 Trong trường hợp giữ nguyên các giả thiết khác của mô hình hồi quy cổ
điển, ngoại trừ giả thiết về phương sai đồng nhất bị vi phạm.
Xét mô hình hồi quy:
Yi = β1+β2Xi+ɛi
Sử dụng OLS, ta có:
𝐸 𝛽 = 𝛽 (không chệch)
1
𝑉𝑎𝑟 𝛽 = 𝐸 𝛽 − 𝛽 2 = 2 𝑋𝑖 − 𝑋 2 . 𝜎𝑖2
𝑆𝑋𝑋
 ƯỚC LƯỢNG
KHI CÓ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
 Hơn nữa, theo LS, ta có:

ˆ  
Z N  0,1 1
 
Var ˆ

ˆ  
t  t n  k   2
Var ˆ  
Vì Var(𝛽) bị chệch nên (1) và (2) không còn đúng nữa.
→ Các kiểm định không còn chính xác.
 HẬU QUẢ
CỦA PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Các ước lượng OLS vẫn là ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng
không hiệu quả (vì phương sai của nó không phải là nhỏ nhất).
2. Ước lượng của các phương sai bị chệch, do đó các kiểm định mức ý
nghĩa và khoảng tin cậy dựa theo phân phối t và F không còn đáng tin
cậy nữa.
 CÁCH PHÁT HIỆN
PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Xem xét đồ thị của phần dư
2. Kiểm định Breusch – Pagan(BP)
3. Kiểm định White
4. Kiểm định Park
5. Kiểm định Glejser
………………………
 CÁCH PHÁT HIỆN
PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Xem xét đồ thị phân tán của phần dư hoặc phần dư bình phương
theo một biến độc lập X nào đó hoặc theo 𝒀.

Y Y

(a) x (b) x
Sai số

Sai số
x x

Phương sai thay

đổi (c)
 Phương sai là hằng số
(d)
 CÁCH PHÁT HIỆN
PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
2. Kiểm định Breusch - Pagan
 Ý tưởng của kiểm định này là:
Nếu ε2 có tương quan với ít nhất 1 trong các biến Xi  Var(ε|Xi) ≠ σ2,∀ 𝑖.
 trong mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
Xét mô hình hồi quy phụ:

  a1  a2 X 2i  ...  ak X ki   i
i
2

Nếu mô hình này có ít nhất 1 trong các 𝑎𝑗 ≠ 0, 𝑗 = 2, … , 𝑘

 mô hình ban đầu có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
 CÁCH PHÁT HIỆN
PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
2. Kiểm định Breusch - Pagan  Tính trị thống kê kiểm định:
 Các bước thực hiện:
 Ước lượng mô hình 𝑌𝑖 = 𝑋𝑖′ 𝛽 + 𝜀,thu các Re2 /  k  1
F
phần dư ei.  e  / n  k 
1  R 2

 Ước lượng mô hình hồi quy phụ:

Hoặc: 𝐿𝑀 = 𝑛𝑅𝑒2
ei2  a1  a2 X 2i  ...  ak X ki   i  Bác bỏ H0 khi:
 Thu được 𝑅𝑒2 . F  F ;k 1;n  k
 Kiểm định cặp giả thuyết:
 H 0 : a2  a3  ...  ak  0
 2
Hoặc: 𝐿𝑀 > 𝜒𝛼,𝑘−1
 H1 : a j  0, j  2, k
 CÁCH PHÁT HIỆN
PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
3. Kiểm định White
 Khi mô hình có xảy ra phương sai sai số thay đổi thì phương sai
của các hệ số ước lượng được tính theo phương pháp OLS sẽ bị
chệch.
 Tuy nhiên, với n đủ lớn thì phương sai này tiệm cận với phương
sai đúng nếu:
𝜀𝑖2 không tương quan với các biến độc lập, bình phương
của các biến độc lập và tích chéo của các biến độc lập.
 CÁCH PHÁT HIỆN
PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
3. Kiểm định White
Xét mô hình : Yi = 1+ 2X2i + 3X3i +Ui
Bước 1 : Ước lượng mô hình gốc, thu ei.
Bước 2 : Hồi quy mô hình phụ sau, thu hệ số xác định của hồi quy phụ 𝑅𝑒2 :

ei2  a1  a2 X 2i  a3 X 3i  a4 X 22i  a5 X 32i  a6 X 2i X 3i  Vi

Bước 3 : Kiểm định

 H 0 : a2  a3  ...  a6  0

 H1 : a j  0, j  2, 6
 CÁCH PHÁT HIỆN
PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
3. Kiểm định White
 Trị thống kê kiểm định:
χ2 = n.𝑅𝑒2
 Nếu nRe2 không lớn hơn giá trị tra bảng 2(k-1), chúng ta chấp nhận
giả thuyết H0.
 Ngược lại, chúng ta bác bỏ H0 và như vậy, có hiện tượng phương sai
sai số thay đổi.
VÍ DỤ
 KHẮC PHỤC
VẤN ĐỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát(GLS)
Trường hợp đã biết i2
 Dùng PP bình phương tối thiểu có trọng số (WLS)

Yii X i i
  2 
i i i i
 KHẮC PHỤC
VẤN ĐỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Phương pháp GLS
Trường hợp chưa biết i2
 Phương sai sai số tỷ lệ với biến giải thích:

E   i2    2 X i
 KHẮC PHỤC
VẤN ĐỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Phương pháp GLS
Trường hợp chưa biết i2
 Phương sai sai số tỷ lệ với biến giải thích:
Biến đổi mô hình gốc
Yi 1 i
  2 X i 
Xi Xi Xi
2
 i 
E   i2    2
1
E  
 X  Xi
 i 
 Muốn trở lại mô hình ban đầu, nhân phương trình vừa tìm được với Xi
 KHẮC PHỤC
VẤN ĐỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Phương pháp GLS
Trường hợp chưa biết i2
 PSSS tỷ lệ với bình phương của biến giải thích

E  i
2
  2
X i
2
 KHẮC PHỤC
VẤN ĐỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Phương pháp GLS
Trường hợp chưa biết i2
 PSSS tỷ lệ với bình phương của biến giải thích

 Trong trường hợp này, sự chuyển đổi phù hợp của

mô hình là chia hai vế của mô hình cho Xi, mà không
cho căn bậc hai của Xi.
 KHẮC PHỤC
VẤN ĐỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
2. Ước lượng sai số chuẩn
 Nhắc lại, khi mô hình có xảy ra phương sai sai số thay đổi thì các
hệ số ước lượng được tính theo phương pháp OLS vẫn là các ước
lượng không chệch.
Tuy nhiên, phương sai của các hệ số ước lượng này và hiệp
phương sai giữa chúng là bị chệch.
Vì vậy, ý tưởng chính cho phương pháp sai số chuẩn vững(robust
standard error) của White(1980) là:
 KHẮC PHỤC
VẤN ĐỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
2. Ước lượng sai số chuẩn
 Khi mô hình có xảy ra phương sai sai số thay đổi thì các hệ số ước lượng được
tính theo phương pháp OLS vẫn là các ước lượng không chệch.
Tuy nhiên, phương sai của các hệ số ước lượng này và hiệp phương sai giữa
chúng là bị chệch.
Vì vậy, ý tưởng chính cho phương pháp sai số chuẩn vững(robust standard error)
của White(1980) là:
Vẫn sử dụng các hệ số ước lượng từ phương pháp OLS.
Thay công thức tính phương sai của các hệ số ước lượng bằng công thức tính
toán mới mà không sử dụng đến giả thiết phương sai sai số không đổi.
 KHẮC PHỤC
VẤN ĐỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
2. Ước lượng sai số chuẩn
 Xét trường hợp hồi quy đơn biến:
Yi =β1 + β2X2i + εi

 Với n đủ lớn, (White,1980) đã chứng

n

Công thức: x 2
. i2
 
2i
Var ˆ2  i 1
n 1 minh được rằng phương sai của hệ số
( x22i ) 2 ước lượng 𝛽2 được tính bằng công thức
i 1
(2) tiệm cận về giá trị đúng của công thức
 Được thay bằng công thức: (1).
n

 2i i
x 2
.e 2

 
Var ˆ2  i 1
n  2
( x22i ) 2
i 1
 KHẮC PHỤC
VẤN ĐỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI