1.5.

Biện pháp khắc phục

1.5.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS)
Trường hợp σ 2i đã biết:
Xét mô hình:
Yi=β 1+ β 2 . X 2 i+...+ βk . X ki +Ui

Dựa trên giả định về phương sai của sai số là đã cho hoặc có thể ước lượng được:
2
Var ( U i )=σ

- Chia cả hai vế của mô hình cho σ 2:

Yi 1 1 1 Ui
= β1 . + β 2 . + …+ β k . +
σi σi σi σi σi

( )
U
i
i 1 1 2
- Var σ = 2 . Var ( U i )= 2 . σ i =1
σi σi
 Mô hình không còn hiện trượng phương sai của sai số thay đổi.
Trường hợp σ 2i chưa biết:
Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số (WLS).
Trong nghiên cứu kinh tế, việc biết trước σ 2i là rất hiếm, vì thế muốn sử dụng
phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số thì cần có những giả thiết nhất
định về σ 2i và biến đổi mô hình hồi quy gốc sao cho mô hình sau khi biến đổi thỏa
mãn giả thiết của phương sai sai số không đổi.
Mô hình hồi quy gốc: Yi=β 1+ β 2. Xi+Ui

Xét một số giả thiết phổ biến sau.

Giả thiết 1: Phương sai của sai số thay đổi bình phương với biến giải thích
2 2
Var ( U i )=σ X i

Qua đồ thị phần dư hoặc các phép kiểm định Park, Gleiser…chỉ ra rằng có thể
phương sai Ui tỉ lệ với bình phương biến giải thích X thì ta sẽ đưa mô hình có
phương sai sai số thay đổi về mô hình không có phương sai sai số thay đổi bằng
cách:
Chia 2 vế của mô hình gốc cho Xi ( Xi ≠ 0 ¿ :
Yi β 1 Ui 1 Ui
= + β 2+ = β 1 X + β 2+ v i , với v i=
Xi Xi Xi i Xi

( )
2 2
Ui 1 σ Xi 2
và Var ( v i ) =Var = 2 .Var (U i)= 2 =σ
X i Xi Xi

Giả thiết 2: Phương sai của sai số tỷ lệ với biến giải thích X
2
Var (U i)=σ X i

Với mỗi i chia cả 2 vế của mô hình gốc cho √ X i (với X i > 0¿

Yi β1 Ui 1
= + β2√ Xi+ =β 1 + β2 √ X i + vi ,
√ Xi √ Xi √ Xi √ Xi
Ui
Trong đó v i= X và có Var (v i)=σ 2
√ i
Giả thiết 3: Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của giá trị kỳ vọng của Y,
2
Var (U i)¿=σ ¿

Chia cả hai vế của mô hình cho E ( Y i ):

Yi β1 β2 Ui
= + Xi+
E (Y i ) E (Y i ) E(Y i ) E(Y i )

1 1
= β 1 E(Y ) + E(Y ) + v i , (1)
i i

Ui
Trong đó v i= E (Y ) ,Var( v i ¿=σ 2
i

Tuy nhiên phép biến đổi (1) vẫn chưa thực hiện được vì bản thân E(Y i) phụ thuộc
vào β 1 và β 2 trong khi đó β 1 và β 2 lại chưa biết
¿ ¿ ¿
Nhưng chúng ta biết Y i =β 1+ β2 X i ¿ ¿ ¿ là ước lượng của E(Y i). Do đó có thể tiến hành
theo 2 bước sau:
Bước 1: Ước lượng hồi quy bằng phương pháp bình phương bé nhất thông thường,
¿ ¿
thu được Y i ¿. Sau đó sử dụng Y i ¿ để biến đổi mô hình gốc thành dạng như sau:
 Yi
¿ 1
Y i ¿ β1 ¿ , (2)
¿ 1
Y + β2 ¿
i ¿
Y i + vi ¿
Ui
Trong đó v i=
Y ¿i ¿
¿
Bước 2: Ước lượng hồi quy (2), dù Y i ¿không chính xác là E ( Y i ).
Giả thiết 4: Hạng hàm sai
Đôi khi thay cho việc dự đoán về σ 2 người ta định dạng lại mô hình. Chẳng hạn
thay cho việc ước lượng hồi quy gốc có thể chúng ta sẽ ước lượng hồi quy:
ln Y i= β1 + β 2 ln X i +U i

Việc ước lượng hồi quy có thể làm giảm phương sai của sai số thay đổi do tác động
của phép biến đổi loga. Một trong ưu thế của phép biến đổi loga là hệ số góc β 2 là
hệ số co dãn Y đối với X
1.5.2. Ước lượng sai số chuẩn