HỌC PHẦN: KINH TẾ LƯỢNG

Bài 1: Cho báo cáo, trong đó GDP là tổng sản phẩm quốc nội, EX là xuất khẩu, IM là nhập khẩu (Đơn
vị: tỷ USD), α= 5%.
Kết quả ước lượng thu được nhu sau:
Ordinary Least Squares Estimation
*************************************************************************************
**********
Dependent Variable: GDP
17 observations used for estimation
*************************************************************************************
**********
T-Ratio [Prob]
Regressor Standard Error
INPT .96634 20.7720[.000]
EX 6.7212 6.3330[.000]
IM .19317 -2.0310
*************************************************************************************
**********
126.06777[.000
R-squared F-statistic F( 2,14 )
]
R-Bar-squared S.E. of regression 2.2926
Residual Sum of squared Mean of dependent variable 28.4235
S.D. dependent variable 9.1501
DW-statistic .67180
*************************************************************************************
**********
Diagnostic
* F Version
* Test Statistic * LM Version
*
*************************************************************************************
**********
* A: Serial Correlation *CHI-SQ(1)= 6.4022
*F(1,13)=7.0534[ ]*
* B: Funtional Form *CHI-SQ(1)= 9.6547 *F(1,13)= 17.0872
[ ]*
* C: Normality *CHI-SQ(2)= 1.0643
* D: Heterocedasticity*CHI-SQ(1)= 1.6129 *F(1,15)= 1.5724 [
]*
*************************************************************************************
**********
1. Viết hàm hồi Quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu.
2. Nêu ý nghĩa của các hệ số ước lượng.
3. Tìm ước lượng của GDP khi IM=20, EX=48.
4. Các ước lượng nhận được có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không?
5. Hãy tính TSS, RSS, ESS và R2 , R 2, Cho biết ý nghĩa của hệ số xác định.
6. Tìm khoảng tin cậy đối xứng của các hệ số góc.
7. Tìm khoảng tin cậy của Phương sai sai số.
8. Có phải nhập khẩu không ảnh hưởng gì tới GDP không?
9. Thông kê F-statistic được tính như thế nào? Để làm gì?
10. Khi nhập khẩu tăng 1 tỷ, GDP giảm tối đa bao nhiêu?
11. Khi xuất khẩu tăng 1 tỷ, GDP tăng tối thiểu bao nhiêu?
12. Khi xuất khẩu tăng 2 tỷ thì GDP tăng tối đa là bao nhiêu?
13. Khi nhập khẩu tăng 1 tỷ, GDP giảm 0,2 tỷ có đúng không?
14. Có ý kiến cho rằng khi EX tăng 1 tỷ thì GDP tăng nhiều hơn 6 tỷ, theo bạn ý kiến đó có đúng
không?
15. Có ý kiến cho rằng nhập khẩu giảm 1 tỷ GDP tăng nhiều hơn 2 tỷ có đúng không?
16. Nếu EX tăng 1tỷ, và IM giảm 1 tỷ, thì GDP tăng trong khoảng nào?
17. Mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất không?
18. Có nghi ngờ mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến, hay cho biết ý kiến của bạn?
19. Có ý kiến cho rằng phương sai sai số ngẫu nhiên không đồng đều. Hãy cho biết ý kiến của bạn.
20. Mô hình có sai dạng hàm không?
21. Yếu tố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn không?
22. Thông tin A: Serial Correlation *CHI-SQ(1)= 6.4022* F(1,13)=7.0534[ ]* dùng để làm gì? tính
như thế nào? Có kết luận gì từ thông tin trên? Tính R2¿ .
23. Thông tin * D: Heterocodasticity: *F(1,15)= 1.5724 [ ]*tính như thế nào? Có kết luận gì từ thông
tin trên?

Bài giải

1, Hàm hồi quy tổng thể:

PRF: E(GDP/EX, IM)= 1 + 2EX + 3IM.

Hàm hồi quy mẫu:

^ ^ ^
SRF: GDPi = β 1 + β 2 EX + β 3 IM
^

β^ j
^
Ta có T-Ratio = T = Se( β j ) nên ta tính được như sau:

β^ 1 = T . Se ( β^ 1 ) = 20,772.0,96634 = 20,0728.
1

Se ( β^ 2 ) = β^ 2 / T . = 6,7212/6,333 = 1.0613.
2

β^ 3 = T . Se( β^ 3 ) = (-2,031).0,19317 = -0,3923.

3

Như vậy ta thu được hàm hồi quy mẫu như sau:
^i = 20,0728 + 6,7212.EX - 0,3923.IM
GDP

2, Ý nghĩa của các hệ số ước lượng:

β^ 1 = 20,0728: cho biết khi xuất khẩu và nhập khẩu bằng không thì GDP ước lượng của nước này đúng
bằng 20,0728 tỷ USD.
β^ 2 = 6,7212: cho biết khi xuất khẩu tăng 1 tỷ USD, với nhập khẩu không đổi thì GDP ước lượng của
nước này tăng một lượng bằng 6,7212 tỷ USD.

β^ 3 = -0,3923: cho biết khi nhập khẩu tăng 1 tỷ USD, với xuất khẩu không đổi thì GDP ước lượng của
nước này giảm một lượng bằng 0,3923tỷ USD.

3, Tìm ước lượng GDP của đất nước với EX = 48, IM = 20.

Thay các giá trị vào hàm hồi quy mẫu ta được:
^ = 20,0728 + 6,7212.48 - 0,3923.20 = 284,136 tỷ USD.
GDP i

4, Các ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

β^ 1 = 20,0728 > 0 phù hợp với lý thuyết kinh tế vì khi EX=0; IM=0 thì GDP>0.

β^ 2 = 6,7212 > 0 phù hợp với lý thuyết kinh tế vì khi EX tăng, IM không đổi thì GDP cũng tăng.

β^ 3 = -0,3923 < 0 phù hợp với lý thuyết kinh tế vì khi IM tăng, EX không đổi thì GDP giảm.

5, Tính TSS, RSS,R2, R2, cho biết ý nghĩa của hệ số xác định.

Ta có: SD.of Dependent Variable = Se(GDP)= 9,1501

Se ( GDP )=
√
TSS
n−1
of regression = 2,2926 2 = 5,256
2
2
suy ra: TSS=( Se ( GDP ) )2 . ( n−1 )=9,15012 . ( 17−1 )=1339,6186 Ta có: σ^ = S.E

2 RSS
σ^ = suy ra: RSS=¿ σ^ 2 . ( n−k )=5,256❑ . ( 17−3 )=¿ 73.581
n−k

ESS= TSS –RSS = 1339,6185 – 73,5831 = 1266,0355.

2 RSS 73,5831
R =1− =1− =0,9451
TSS 1339,6185

n−1 17−1
R =1−( 1−R ) .
2 2
=1−( 1−0,945 ) . =0,9372
n−k 17−3

Ý nghĩa của R2 = 0,945 là: trong mô hình hồi quy các biến độc lập EX, IM có khả năng giải thích 94,5%
biến động của biến phụ thuộc GDP.

6, tìm khoảng tin cậy đồi xứng của các hệ số góc.

Ta có công thức khoảng tin cậy đối xứng:

β j −se ( ^
^ β j ) . t α < β j < β^j+ se ( ^
(n−k)
β j). t α
(n−k)

2 2

Khoảng tin cậy của hệ số góc của biến xuất khẩu:

β 2−se ( β^2 ) . t 0,05 < β 2< β^2 + se ( β^2 ) . t 0,05

^ (17−3) (17−3 )

2 2

(17−3)
Tra bang phân phối T ta được: t 0,05 =2,145
2

Vậy: 6,7212−1,0613. 2,145< β 2< 6,7212+ 1,0613.2,145

4,447 < β 2< 8,998

Khoảng tin cậy của hệ số góc của biến nhập khẩu:

β 3−se ( ^
^ β3 ) . t 0,05 < β 3< ^
(17−3)
β3 + se ( ^
β3 ) .t 0,05
(17−3)

2 2

(17−3)
Tra bang phân phối T ta được: t 0,05 =2,145
2

Vậy: −0,3923−0,19317 .2,145< β 3<−0,3923+0,19317 .2,145

−0,8066< β3 <0,022

7, Khoảng tin cậy cho sai số ngẫu nhiên

2 2
σ^ (n−k ) σ^ (n−k )
2 2
Ta có công thức sau: χ α /2 (n−k ) < 2 < χ 1−α /2 ( n−k )
2
Ta có: σ^ = S.E of regression 2 = 2,2926 2 = 5,256

5,256 .(17−3 ) 5,256 .(17−3 )

χ 0 , 025 (17−3 ) < 2 < χ 21−0 , 025 (17−3 )
2

Tra bàng phân phối bình phương:

2 2
χ 0 ,025 (17−3 )=26 ,119 χ 0 ,975 (17−3)=5, 62872

5,256 .(17−3) 5,256 .(17−3)

26 , 119 < 2 < 5,62872
 2,817 < 2 < 13,073

8, Có phải nhập khẩu không ảnh hưởng gì tới GDP không?

Tương đương việc KĐGT:

{H 0 : β 3=0
H 1 : β 3 ≠0
 T= Se
β^ 3
( ^
β 3 )
=
-0,3923
0,19317
=−2 , 031

(17−3)
Tra bảng phân phối T ta được: t 0,05 =2,145 vậy T < t (n−k
α/2
)
H
Thừa nhận 0
qs
2

Kết luận: nhập khẩu không ảnh hưởng gì tới biến động của GDP.

9, Thông kê F-statistic được tính như thế nào? Để làm gì? Có kết luận gì từ kết quả thu được?
F-statistic dùng để kiểm dịnh sự phù hợp của hàm hồi quy bằng kiểm định cặp giả thiết sau:

{H 0 : R2 =0
H 1 : R 2≠0
ESS/(k −1)
=
R2 /(k −1)
 F = RSS /(n−k ) (1−R )/(n−k ) = 126.06777
2

2 2
Tra bảng phân phối F ta được: F(2;14)= 3,74 < Fqs bác bỏ H 0 : R =0 vậy H 1 : R ≠0 đúng

 Mô hàm quy là phù hợp.

10, Khi nhập khẩu tăng 1 tỷ, GDP giảm tối đa bao nhiêu?
Tương đương với việc kiểm định một phía tìm β 3 min của mô hình:
Khoảng tin cậy trái:

^
β 3−se ( ^
β3 ) . t (17−3)
0,05 < β 3

(17−3)
Tra bảng phân phối T ta được: t 0,05 =1,761
−0,3923−0,19317 .1,761< β3
−0,7324 < β 3
Vậy khi nhập khẩu tăng 1 tỷ, GDP giảm tối đa 0,7324 tỷ USD.

11, Khi xuất khẩu tăng 1 tỷ, GDP tăng tối thiểu bao nhiêu?
Tương đương với việc kiểm định một phía tìm β 2 min của mô hình

Khoảng tin cậy phải:

^
β 2−se ( β^2 ) . t (17−3)
0,05 < β 2

(17−3)
Tra bảng phân phối T ta được: t 0,05 =1,761
6,7212−1,0613. 1,761< β 2
 4,8522< β 2

Vậy khi xuất khẩu tăng 1 tỷ, GDP tăng tối thiểu 4,8522 tỷ USD.

12, Khi xuất khẩu tăng 2 tỷ thì GDP tăng tối đa là bao nhiêu?
Tương đương với việc kiểm định một phía tìm 2. β 2 max của mô hình

β 2< ^
β 2+ se ( ^
β2 ) . t 0,05
(17−3)

Tra bảng phân phối T ta được: t (17−3)

0,05 =1,761
β 2< 6,7212+ 1,0613.1,761

β 2< 8,59

2. β 2<17,18

Vậy khi xuất khẩu tăng 2 tỷ, GDP tăng tối đa 17,18 tỷ USD.

13, Khi nhập khẩu tăng 1 tỷ, GDP giảm 0,2 tỷ có đúng không?

Tương đương với việc KĐGT:

{ H 0 : β 3=−0,2
H 1 : β 3 ≠−0,2
 Tqs =
β^ 3 +0,2 −0 ,3923+ 0,2
Se ( β^ )
3
=
0 , 19317
=−0 , 995

(17−3) ( n−k )
H
Tra bảng phân phối T ta được: t 0,05 =2,145 vậy Tqs< t α/2 Thừa nhận 0
2

Vậy khi nhập khẩu tăng 1 tỷ, GDP giảm đúng bằng 0,2 tỷ

14, Có ý kiến cho rằng khi EX tăng 1 tỷ thì GDP tăng nhiều hơn 6 tỷ, theo bạn ý kiến đó có đúng
không?
Tương đương với việc KĐGT:

{ H 0 : β 2=6
H 1 : β2 >6
 Tqs =
β^ 2−6 6 ,7212−6
Se ( β^ )
2
=
1, 0613
=0 , 6795

Tra bảng phân phối T ta được: t 0,05 =1,761 vậy Tqs < t α
(17−3) ( n−k )
Thừa nhận
H0

Vậy không thể nói rằng khi xuất khẩu tăng 1 tỷ, GDP tăng nhiều hơn 6 tỷ USD được.

15, Có ý kiến cho rằng nhập khẩu giảm 1 tỷ GDP tăng nhiều hơn 2 tỷ có đúng không?
Tương đương với việc KĐGT:
{ H 0 : β 3=−2
H 1 : β3 <−2
 T=
β^ 3 +2 −0 , 3923+2
Se ( β^ )
3
=
0 , 19317
=8 , 322

Tra bảng phân phối T ta được: t 0,05 =1,761 vậy Tqs > - t α
(17−3) (n−k )
Thừa nhận
H 0 bác bỏ H 1

Vậy không thể nói rằng khi nhập khẩu giảm 1 tỷ GDP tăng nhiều hơn 2 tỷ.

16, Nếu EX tăng 1tỷ, và IM giảm 1 tỷ, thì GDP tăng trong khoảng nào?

Tương đương với việc tìm khoảng tin cậy của: 2 + 3(-1).

Mà ta có: 4,447 < β 2< 8,998

−0,8066< β3 <0,022

Vậy: 4,447−0,022<2+3 (−1 ) .<8,998+0,8066

4,425< 2+ 3 (−1 ) .<9,8046

EX tăng 1tỷ, và IM giảm 1 tỷ, thì GDP tăng trong khoảng (4,425;9,8046) tỷ USD.

17, Mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất không?

KĐGT:

{ H 0 : M ô h ình k h ô ng c ó t ự t ươ ng quan
H 1 : M ô h ì nh c ó t ự t ươ ng quan

Ta có d = DW-statistic=0,67189

Tra bảng với k’= k-1=3-1=2; n=17 ta được:

d L=1,015 4−d L =2,975

d U =1,536 4−d U =2,464

Vậy 0< d< d L suy ra mô hình có tự tương quan dương.

18, Có nghi ngờ mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến, hay cho biết ý kiến của bạn?
Mô hình hợp lý với kiểm đinh F (ơ câu 9) nhưng với kiểm định T thì β 3 không có ý nghĩa thống kê. Vậy
theo dấu hiệu nhân biết mô hình có thể có khuyết tật đa cộng tuyến.

19, Có ý kiến cho rằng phương sai sai số ngẫu nhiên không đồng đều. Hãy cho biết ý kiến của bạn.
KĐGT:
{ H 0 : phươ ng sai sai s ố ng ẫ u nhi ê n đồ ng đề u
H 1 : ph ươ ng sai sai s ố ng ẫ u nhiê n kh ô ng đồ ng đề u

Trong mục D cho có các giá trị:

2 2
Dùng Kiểm định  :CHI-SQ = χ qs =nR¿ = 1,6129.
2

2 2 2
Tra bảng với χ 0 ,05(1)=3,84164 vậy: χ < χ α (1 ) không thể bỏ H0
Vậy Mô hình có phương sai sai số ngẫu nhiên là đồng đều.
Dùng Kiểm định F : F = (
α^ 2 /Se( α^ 2 ))2 = 1,5724.
Tra bảng với F0 ,05 (1;15)=4,54 vậy: F < F(1;15) không thể bỏ H0
Vậy Mô hình có phương sai sai số ngẫu nhiên là đồng đều.

20, Mô hình có sai dạng hàm không?

KĐGT:

{ H 0 : M ô h ình c ó d ạ ng h à mđú ng
H 1 : M ô hì nh c ó d ạ ng h à m sai

Trong mục B cho có các giá trị:

2 2
Dùng Kiểm định 2 :CHI-SQ(1) = χ qs =nR¿ = 9,6547.
2 2 2
Tra bảng với χ 0 ,05(1)=3,84164 vậy: χ qs > χ α (1) Bác bỏ H0
Vậy Mô hình có dạng hàm sai.
21, Yếu tố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn không?

KĐGT:

{ H 0 :Y ế u t ố ng ẫ u nhiê n c ó ph â n ph ố ichu ẩ n
H 1 :Y ế u t ố ng ẫ u nhi ê n kh ô ng theo ph â n ph ố i chu ẩ n

Trong mục C cho có các giá trị:

CHI-SQ(2)=JB =
χ 2qs =n [ S2 ( K −3)2
+
6 24 ]=1,0643
2 2 2
Tra bảng với χ 0 ,05(2)=5,99147 vậy: χ qs < χ α (1) không thể bỏ H0
Vậy Mô hình có Yếu tố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

22, Thông tin A: Serial Correlation *CHI-SQ(1)= 6.4022* F(1,13)=7.0534[ ]* dùng để làm gì? tính
như thế nào? Có kết luận gì từ thông tin trên? Tính R2¿ .

Thông tin trên sử dụng để kiểm tra hiện tượng tự tương quan của mô hình hồi quy.

Cách tính:
MH hồi qui phụ: et = [ 1 + 2Xi ] + 1ei -1 + vi (*)

{H 0 :α 1=0
H 1 : α 1 ≠0 )

2 2 2
Kiểm định 2 : CHI-SQ(1)= χ qs =n¿ R¿ =(n−1) R¿ = 6,4022

6 , 4022
R2¿ = =0 , 4001
17−1
2 2 2
Tra bảng với χ 0 ,05(1)=3,84164 Vậy χ qs > χ α (1) bác bỏ H0

Mô hình hồi quy có khuyết tật tự tương quan.

Kiểm định F:

Hồi qui phụ: et = [ 1 + 2Xt ] + vt (**)

2 2
R ¿ −R ** n¿ −k ¿
2
×
F(1,13)= Fqs = 1−R¿ k ¿−1 =7,0534

Tra bảng với F0 ,05 (1;13)=4,67 vậy Fqs > F0,05 (1;13) bác bỏ H0

Mô hình hồi quy có khuyết tật tự tương quan.

23, Thông tin * D: Heterocodasticity: *F(1,15)= 1.5724 [ ]*tính như thế nào? Có kết luận gì từ thông
tin trên?

Thông tin trên sử dụng để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi của mô hình hồi quy.

Cách tính:

Gt : i2 = 2E(Yi)2

^2
Mô hình hồi quy phụ: ei2 = 1 + 2 Y i + vi (*)

Kiểm định:
{
H 0 : α 2=0
H 1 : α 2 ≠0
⇔
{
H 0 : R 2¿ =0
H 1 : R 2¿ ≠0

Dùng Kiểm định F : F(1,15)=Fqs = (

α^ 2 /Se( α^ 2 ))2 = 1,5724
Tra bảng với F0 ,05 (1;15)=4,54 vậy: Fqs < F(1;15) không thể bỏ H0
Vậy Mô hình có phương sai sai số ngẫu nhiên là đồng đều

24, Có ý kiến cho rằng các nước ở châu á có GDP tăng cao hơn ở các khu vực khác. Hay lập mô hình và
nêu cách kiểm tra.

Đặt biến giả D nhận hai giá trị (0;1) như sau:

{D=0D=1:
:qu ố c gia k h ô ng t hu ộ c c h â u Á
qu ố c gia thu ộ c c h â u Á

Mô hình hồi quy tổng thể:

PRF: GDP=1 + 2EXi + 3IMi+ 4D + 5DEXi + 6DIMi +Ui

Với D = 0:

Mô hình hồi quy tổng thể:

PRM: GDPi = 1 + 2EXi + 3IMi +Ui

Mô hình hồi quy mẫu:

^ ^ ^
SRF: GDPi = β 1 + β 2 EXi + β 3 IMi + ei

Với D = 1:

Mô hình hồi quy tổng thể:

PRM: GDPi = (1 +4) + (2 +5).EXi + (3 +6).EXi +Ui

Mô hình hồi quy mẫu:

^ ^ ^ ^ ^ ^
SRF: GDPi = ( β 1 + β 4 ) + ( β 2 + β 5 )EXi + ( β 3 + β 6 ).IMi + ei

Cách kiểm tra: Kiêm tra sự phù hợp của Mô hình hồi quy (F); Kiểm tra ý nghĩa thống kê của các hệ số 
(T); Kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến; Kiểm tra khuyết tật tự tương quan; Kiểm tra Phương sai sai số
của mô hình có thay đổi không; Kiển tra dạng hàm; kiêm tra số lương biến; kiểm tra Phương sai sai số
có tuân theo phân phổi chuẩn hay không.
Bài 2: Có một báo cáo như sau: Y là thu nhập /đầu người ngày tính bằng
USD, X2 là tỉ lệ phần trăm lao động không được đào tạo; X3 là số năm được
đào tạo đối với những người trên 25 tuổi. cho α= 5%.
Qua
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n sát
Y 7 8 8 7 7 12 9 8 9 10
X2 8 10 8 7 10 4 5 5 6 8
X3 9 13 11 10 12 16 10 10 12 14
Từ các số liệu trên tính toán được:
Y 8.5 x3iyi 24.5
X2 7.1 x2ix3i -2.7
X3 11.7 x2i2 38.9
x2iyi -17.5 x3i2 42.1

1. Dựa vào số liệu trên viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu của biến Y theo hai biến X 2 và X3.
2. Nêu ý nghĩa của các hệ số ước lượng.
3. Tìm ước lượng của Y khi X2=20, X3=5.
4. Các ước lượng nhận được có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không?
5. Tìm ước lượng phương sai của yếu tố ngẫu nhiên.
6. Tìm ước lượng phương sai (Var), độ lệch chuẩn (Se) của các hệ số góc của hàm hồi quy.
7. Hãy tính TSS, RSS, ESS và và R2 , R 2, Cho biết ý nghĩa của hệ số xác định.
8. Tìm khoảng tin cậy đối xứng của các hệ số góc.
9. Tìm khoảng tin cậy của Phương sai sai số.
10. Có thể nói rằng thu nhập không phụ thuộc vào (B) số năm được đào tạo đối với những người trên 25 tuổi
không?
11. Hàm hồi quy có phù hợp hay không?
12. Khi X2 tăng 1 đơn vị, Y giảm tối đa bao nhiêu?
13. Khi X3 tăng 1 đơn vị, Y tăng tối thiểu bao nhiêu?
14. Khi X3 tăng 2 đơn vị, thì Y tăng tối đa là bao nhiêu?
15. Khi X2 tăng 1 đơn vị, Y giảm nhiều hơn 0,4 USD có đúng không?
16. Cho thống kê Durbin-Watson d=2.4034, Mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất không?
Y ^2
17. Lập mô hình hồi quy dựa trên biến phụ thuộc: ei2 = 1 + 2 i + vi (*), sử dụng số liệu trên tính được
2
R¿ = 0.99960; Hãy cho biết mô hình hồi quy có khuyết tất phương sai sai số thay đổi không?
18. Sai số ngẫu nhiên có tuân theo phân phối chuẩn hay không biết mô hình hồi quy có: độ bất đối
xứng S=0.10525, độ nhọn K=1.6413 ?
Giải:

1, Hàm hồi quy tổng thể:

PRF: E(Y/X2, X3)= 1 + 2X2 + 3X3.

Hàm hồi quy mẫu:

^ ^ ^ ^
SRF: Y i = β 1 + β 2 Xgt2 + β 3 X3

^
β 2=¿ ¿
^
β =¿ ¿
3

^
β 1=Y − ^
β2 X 2− β^3 X 3=8.5−(−0.4113 ) x 7,1−0,5556 x 11,7=4,9201

Như vậy ta thu được hàm hồi quy mẫu như sau:

Y^i = 4,9201- 0,4113. X2 +0,5556. X3

2, Ý nghĩa của các hệ số ước lượng:

β^ 1 = 4,9201: cho biết khi X và X bằng không thì thu nhập Y ước lượng của đúng bằng 4,9021 USD.
2 3

β^ 2 = −0,4113 : cho biết khi X tăng 1 đơn vị, với X không đổi thì thu nhập Y ước lượng giảm một lượng
2 3

bằng 0,4113 USD.

β^ 3 = 0,5556: cho biết khi X3 tăng 1đơn vị, với X2 không đổi thì thu nhập Y ước lượng tăng một lượng
bằng 0,5556 USD.

3, Tìm ước lượng của Y khi X2=20, X3=5.

Thay các giá trị vào hàm hồi quy mẫu ta được:

Y^i = 4,9201- 0,4113. X2 +0,5556. X3

Y^i = 4,9201- 0,4113x20 +0,5556x5 = -0,529

4, Các ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

β^ 1 = 4,9201 > 0 phù hợp với lý thuyết kinh tế vì khi X =0; X =0 thì Y>0.
2 3

β^ 2 = -0,4113 < 0 phù hợp với lý thuyết kinh tế vì khi X tăng, X không đổi thì Y cũng giảm.
2 3
 β^ 3 = 0,5556 > 0 phù hợp với lý thuyết kinh tế vì khi X3 tăng, X2 không đổi thì Y tăng.

5, Tìm ước lượng phương sai của yếu tố ngẫu nhiên.

Sử dụng hàm hồi quy mẫu tính toán các thông số:

Quan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng
sát
Y^i 6,6298 8,0294 7,7409 7,5967 7,4739 12,1640 8,4193 8,4193 9,1191 9,4076 85
E 0,3702 -0,0294 0,2591 -0,5967 -0,4739 -0,1640 0,5807 -0,4193 -0,1191 0,5924 0
e2 0,1371 0,0009 0,0671 0,3560 0,2246 0,0269 0,3372 0,1758 0,0142 0,3509 1,6906
y2 2,25 0,25 0,25 2,25 2,25 12,25 0,25 0,25 0,25 2,25 22,5

Ước lượng phương sai của yếu tố ngẫu nhiên:

σ^ 2=
∑ e2i = 1,6906 =0,2415
n−3 10−3

6, Tìm ước lượng phương sai (Var), độ lệch chuẩn (Se) của các hệ số góc hồi quy mẫu.
Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng bình phương nhỏ nhất được tính như sau:

Đối với ^β 2:

∑ x32i
Var ( ^β 2 )= i=1

(∑ )(∑ )
n n
2
x 2i x 23 i −¿ ¿ ¿
i=1 i=1

√
Se ( ^β 2 )= var ( ^β 2 )= √0,0062=0,079

Đối với ^β 3:

∑ x 22i
Var ( ^β 3 )=
i=1

( )(∑ )
n n

∑ x 2i 2 2
x 3 i −¿ ¿ ¿
i=1 i=1

√
Se ( ^β 3 ) = var ( ^β 3 ) =√ 0,0058=0,0759

7, Tính TSS,ESS, RSS,R2, R2, cho biết ý nghĩa của hệ số xác định.

Do đã tính được ở câu 5 nên ta có:

TSS= y2 = 22,5

RSS= e2 = 1,6906

ESS= TSS – RSS = 22,5-1,6906 = 20,8094

2
R =¿ 1−¿ RSS/TSS=¿ 1−¿ 1,6906/22,5=¿ 0.9249

R2=¿1−( 1−R 2 ) ( n−1 ) / ( n−k )=¿ 1−¿ ( 1−0,9249 )( 10−1 ) / (10−3 ) =0,9034

Ý nghĩa của R2 = 0,9249 là: trong mô hình hồi quy các biến độc lập X2, X3 có khả năng giải thích
92,49% biến động của biến phụ thuộc Y.

8, tìm khoảng tin cậy đồi xứng của các hệ số góc.

Ta có công thức khoảng tin cậy đối xứng:

^
β j −se ( ^
β j ) . t (n−k) < β j < β^j+ se ( ^
β j ) . t (n−k)
α α
2 2

Khoảng tin cậy của hệ số góc của biến :

^
β 2−se ( β^2 ) . t (10−3 ^ ^ (10−3 )
0,05 < β 2< β 2 + se ( β 2 ) . t 0,05
)

2 2

(10−3)
Tra bang phân phối T ta được: t 0,05 =2,365
2

Vậy: −0,4113−0,079 .2,365< β2 <−0,4113+ 0,079.2,365

−0,5981< β 2 <−0,2245

Khoảng tin cậy của hệ số góc của biến nhập khẩu:

^
β 3−se ( ^
β3 ) . t (10−3) ^ ^ (10−3)
0,05 < β 3< β3 + se ( β3 ) . t 0,05
2 2

(10−3)
Tra bang phân phối T ta được: t 0,05 =2,365
2

Vậy: 0,5556−0,0759 .2,365< β 3< 0,5556+0,0759 .2,365

0,3758< β 3 <0,7362

9, Khoảng tin cậy cho sai số ngẫu nhiên

2 2
σ^ (n−k ) σ^ (n−k )
2 2
Ta có công thức sau: χ α /2 (n−k ) < 2 < χ 1−α /2 ( n−k )
 2
Ta có: σ^ = 0,2415

0,2415 .(10−3 ) 0,2415 .(10−3 )

χ 0 , 025 (10−3 ) < 2 < χ 21−0 , 025 (10−3 )
2

Tra bàng phân phối bình phương:

2 2
χ 0 ,025 (10−3)=16 , 0128 χ 0 ,975 (10−3)=1, 68987

0,2415 .(10−3 ) 0,2415 .(10−3 )

16 , 0128 < 2 < 1 ,68987

0,1056 < 2 < 1,0004

10, Có thể nói rằng thu nhập Y không phụ thuộc vào số năm được đào tạo đối với những người trên 25 tuổi X3
không?

Tương đương việc KĐGT:

{ H 0 : β 3=0
H 1 : β 3 ≠0
 T= Se
β^ 3
( ^
β 3 )
=
0,5556
0,0759
=7 ,3187

(10−3) (n−k )
H
Tra bảng phân phối T ta được: t 0,05 =2,365 vậy T> t α /2 :Không Thừa nhận 0
2

Kết luận: X3 ảnh hưởng tới biến động của thu nhập Y.

11, Hàm hồi quy có phù hợp hay không?

Kiểm định cặp giả thiết sau:

{H 0 : R2 =0 2
ESS/(k −1) R /(k −1)
2 =
H 1 : R ≠0
 F = RSS /(n−k ) (1−R )/(n−k ) = 43,08
2

2 2
Tra bảng phân phối F ta được: F(2;7)= 4,74 < F bác bỏ H 0 : R =0 vậy H 1 : R ≠0 đúng

Vậy hàm hồi quy là phù hợp.

12, Khi X2 tăng 1 đơn vị, Y giảm tối đa bao nhiêu?

Tương đương với việc tìm β 2 min của mô hình:
Khoảng tin cậy phải:

^
β 2−se ( β^2 ) . t 0,05 < β 2
(10−3 )
Tra bảng phân phối T ta được: t (10−3)
0,05 =1,895
−0,4113−0,0759 x 1,895< β 2
−0,561< β 2
Vậy Khi X2 tăng 1 đơn vị, Y giảm tối đa 0,561.
13, Khi X3 tăng 1 đơn vị, Y tăng tối thiểu bao nhiêu?
Tương đương với việc tìm β 3 min của mô hình

Khoảng tin cậy phải:

β 3−se ( ^
^ β3 ) . t 0,05 < β 3
(10−3)

(10−3)
Tra bảng phân phối T ta được: t 0,05 =1,895
0,5556−0,0759 x 1,895< β 3

0,4117< β3

Vậy Khi X3 tăng 1 đơn vị, Y tăng tối thiểu 0,4059 USD.

14, Khi X3 tăng 2 đơn vị, thì Y tăng tối đa là bao nhiêu?
Tương đương với việc tìm 2. β 3 max của mô hình

β3< ^
β 3+ se ( ^
β 3) .t 0,05
(10−3)

Tra bảng phân phối T ta được: t (10−3)

0,05 =1,895
β 3 <0,5556+0,0759 x 1,895

β 3 <0,7003

2. β3 <1,4006

Vậy Khi X3 tăng 2 đơn vị, thì Y tăng tối đa 1,4006.

15, Khi X2 tăng 1 đơn vị, Y giảm nhiều hơn 0,4 USD có đúng không?
Tương đương với việc KĐGT:

{H 0 : β 2=−0,4
H 1 : β2 <−0,4
 T=
β^ 2 + 0,4 −0 , 4113+ 0,4
Se( β^ )
2
=
0 , 079
=−0 , 143

(n−k )
Tra bảng phân phối T ta được: t 0,05 =1,895 vậy T > - t α
(10−3)
Không thể Bác bỏ H0

Vậy KHÔNG thể nói rằng Khi X2 tăng 1 đơn vị, Y giảm nhiều hơn 0,4 USD..

16, Cho thống kê Durbin-Watson d=2.4034, Mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất không?
KĐGT:

{ H 0 : M ô h ình k h ô ng c ó t ự t ươ ng quan
H 1 : M ô h ì nh c ó t ự t ươ ng quan

Ta có d = DW-statistic=2,4034

Tra bảng với k’= k-1=3-1=2; n=10 ta được:

d L=0,697 4−d L =3,303

d U =1,641 4−d U =2,359

Vậy 4−d u< d <4−d L suy ra mô hình không có kết luận về tự tương quan.

^2
17, Lập mô hình hồi quy dựa trên biến phụ thuộc: ei2 = 1 + 2 Y i + vi (*), sử dụng số liệu trên tính được
2
R¿ = 0.99960; Hãy cho biết mô hình hồi quy có khuyết tất phương sai sai số thay đổi không?

KĐGT:

{ H 0 : phươ ng sai sai s ố ng ẫ u nhiê n đồ ng đề u

H 1 : ph ươ ng sai sai s ố ng ẫ u nhiê n kh ô ng đồ ng đề u

Trong mục D cho có các giá trị:

2 2
Dùng Kiểm định 2 :CHI-SQ = χ =nR¿ = 10x0,9996= 9,996
2 2 2
Tra bảng với χ 0 ,05(1)=3,84164
vậy: χ > χ α (1 ) Bác bỏ H0
Vậy Mô hình có phương sai sai số ngẫu nhiên là không đồng đều.
18, Sai số ngẫu nhiên có tuân theo phân phối chuẩn hay không biết mô hình hồi quy có: độ bất đối
xứng S=0.10525, độ nhọn K=1.6413 ?

KĐGT:

{ H 0 :Y ế u t ố ng ẫ u nhiê n c ó ph â n ph ố ichu ẩ n
H 1 :Y ế u t ố ng ẫ u nhi ê n kh ô ng theo ph â n ph ố i chu ẩ n

Trong mục C cho có các giá trị:

CHI-SQ(2)=JB =
χ 2 =n [ S 2 ( K−3 )2
+
6 24 ] [
=10 .
0 ,10525 2 (1 , 16413−3 )2
6
+
24 ]=4,633
2 2 2
Tra bảng với χ 0 ,05(2)=5 ,99147 vậy: χ < χ α (1 ) không thể bác bỏ H0
Vậy Mô hình có yếu tố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
 Bài tập làm thêm:
Cho báo cáo, trong đó Q là tổng thịt tiêu thu(ngàn tấn), I là thu nhập đầu người (nghìn đồng), P là giá
thịt (nghìn đồng), α= 5%.
Kết quả ước lượng thu được như sau:
Ordinary Least Squares Estimation
******************************************************
**************************************
Dependent Variable: Q
17 observations used for estimation
***********************************************
*********************************
Regress Coefficie Standard T-Ratio
or nt Error [Prob]
INPT 21.2918 8.6754[]
-
P .60532
4.8173[]
I 0.6517 0.85146
***********************************************
*********************************
R- F-statistic
squared F( , )
S.E. of
R-Bar-
regressio 7.5349
squared
n
Residual Sum of Mean of dependent
squared variable 112.8706
S.D. dependent
variable 13.4243
DW-
.91924
statistic
******************************************************
**************************************
Diagnostic
*F
* Test * LM
Version
Statistic Version
*
******************************************************
 **************************************
* A: Serial Correlation *CHI-SQ(1)=
*F(1,13)= [ ]*
* B: Funtional Form *CHI-SQ(1)= 10.74
*F(1,13)= 22.3035 [ ]*
* C: Normality *CHI-SQ(2)= 1.2924
* D: Heterocodasticity*CHI-SQ(1)= 2.5787
*F(1,15)= 2.6822 [ ]*
******************************************************
**************************************
1. Viết hàm hồi Quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu.
2. Nêu ý nghĩa của các hệ số ước lượng.
3. Tìm ước lượng của Q khi I=4200, P=58.
4. Các ước lượng nhận được có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không?
5. Hãy tính TSS, RSS, ESS và và R2 , R 2, Cho biết ý nghĩa của hệ số xác định.
6. Tìm khoảng tin cậy đối xứng của các hệ số góc.
7. Khi thu nhập tăng 1 nhìn đồng, Lượng tiêu thụ Q tăng trong khoảng nào?
8. Tìm khoảng tin cậy của Phương sai sai số.
9. Có phải nhậpthu nhập không ảnh hưởng gì tới Q không?
10. Thông kê F-statistic được tính như thế nào? Để làm gì?
Hàm hồi quy có hợp lý không?
11. Khi thu nhập tăng 1 nhìn đồng , Q tăng tối thiểu bao nhiêu?
12. Khi giá thịt giảm 1 nhìn đồng, Q tăng tối đa bao nhiêu?
13. Khi giá thịt giảm 2 nghìn đồng thì Q tăng tối đa là bao nhiêu?
14. Khi thu nhập tăng 1 nhìn đồng, Q tăng 0,5 nghìn tấn có đúng không?
15. Có ý kiến cho rằng khi I tăng 1 nghìn đồng thì Q tăng nhiều hơn 0,4 nghìn tấn, theo bạn ý kiến đó có
đúng không?
16. Có ý kiến cho rằng giá thit tăng 1 nhìn đồng Q giảm nhiều hơn 2 nghìn tấn có đúng không?
17. Mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất không?
18. Có ý kiến cho rằng phương sai sai số ngẫu nhiên không đồng đều. Hãy cho biết ý kiến của bạn.
19. Mô hình có sai dạng hàm không?
20. Yếu tố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn không?
21. Mô hình có thiếu biến không?
22. Thông tin * C: Normality*CHI-SQ(2)= 1.2924 * dùng để làm gì? tính như thế nào? Có kết luận gì từ thông
tin trên?
23. Thông tin * D: Heterocodasticity*CHI-SQ(1)= 2.5787*F(1,15)= 2.6822 [ ]* tính như thế nào? Có kết
luận gì từ thông tin trên?
24. Thông tin * B: Funtional Form *CHI-SQ(1)= 10.74* tính như thế nào? Có kết luận gì từ thông tin trên?
 Bài 2: Cho báo cáo, trong đó Y: là lượng cầu về tiền (tỷ USD), X2: là GDP (tỷ USD), X3: là lãi suất tiết kiệm
(%), với α= 5%.

Quan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sát
Y 22 24 22 23 22 27 24 23 24 25
X2 33 38 37 33 34 39 36 35 37 38
X3 6 5 4 5 6 4 4 3 4 4
Từ các số liệu trên tính toán được:

Y 23,6 x3iyi -6,0

X2 36,0 x2ix3i -10,0
X3 4,5 x2i 2
42,0
x2iyi 23,0 x3i 2
8,5

1. Dựa vào số liệu trên viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu của biến Y theo hai biến X 2 và X3.
2. Nêu ý nghĩa của các hệ số ước lượng.
3. Tìm ước lượng của Y khi X2=38, X3=6.
4. Các ước lượng nhận được có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không?
5. Tìm ước lượng phương sai của yếu tố ngẫu nhiên.
6. Tìm ước lượng phương sai (Var), độ lệch chuẩn (Se) của các hệ số góc của hàm hồi quy.
7. Hãy tính TSS, RSS, ESS và và R2 , R 2, Cho biết ý nghĩa của hệ số xác định.
8. Tìm khoảng tin cậy đối xứng của các hệ số góc.
9. Tìm khoảng tin cậy của Phương sai sai số.
10. Có thể nói rằng lượng cầu về tiền không phụ thuộc vào lãi suất tiết kiệm không?
11. Hàm hồi quy có phù hợp hay không?
12. Khi X2 tăng 1 đơn vị, Y tăng tối đa bao nhiêu?
13. Khi X3 tăng 1 đơn vị, Y giảm tối thiểu bao nhiêu?
14. Khi X3 tăng 2 đơn vị, thì Y giảm tối đa là bao nhiêu?
15. Khi X2 tăng 1 đơn vị, Y tăng nhiều hơn 0,5 tỷ USD có đúng không?
16. Cho thống kê Durbin-Watson d=2.325, Mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất không?
Y ^2
17. Lập mô hình hồi quy dựa trên biến phụ thuộc: ei2 = 1 + 2 i + vi (*), sử dụng số liệu trên tính được
2
R¿ = 0.999991; Hãy cho biết mô hình hồi quy có khuyết tất phương sai sai số thay đổi không?
18. Sai số ngẫu nhiên có tuân theo phân phối chuẩn hay không biết mô hình hồi quy có: độ bất đối
xứng S=-0,3927, độ nhọn K=3,5076 ?