BÀI TẬP MẪU CHƯƠNG 2 HỒI QUY HAI BIẾN

Cho số liệu về thu nhập (X- USD/tuần) và chi tiêu cá nhân (Y-USD/tuần)
Bước 1 Tạo bảng tính theo số liệu đã cho
STT Xi Yi Xi.Yi X i2 Y i2
1 31 29 899 961 841
2 50 42 2100 2500 1764
3 47 38 1786 2209 1444
4 45 30 1350 2025 900
5 39 29 1131 1521 841
6 50 41 2050 2500 1681
7 35 23 805 1225 529
8 40 36 1440 1600 1296
9 45 42 1890 2025 1764
10 50 48 2400 2500 2304
Tổng 432 358 15851 19066 13364

Tóm tắt kết quả từ bảng tính

Hồi quy hai biến (k=2); Kích thước mẫu (cở mẫu) n = 10
n

X
i =1
i = 432 → X = 43.2
n

Y = 358 → Y = 35,8
i =1
i

n n n

X
i =1
i
2
= 19066;  Yi = 13364;  X iYi = 15851
i =1
2

i =1

a. Xác định hệ số hồi quy mẫu và viết phương trình hồi quy mẫu dạng xác định.
Nêu ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy.
n

Y X i i
− n. X .Y
ˆ2 = i =1
n = 0,9549
X
i =1
i
2
− n.( X ) 2

1
Ý nghĩa của hệ số  2 : Khi thu nhập tăng 1 (USD/tuần) thì chi tiêu trung bình tăng
0,9549 (USD/tuần), với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
ˆ1 = Y − ˆ2 X = 35,8 − 0,9549 x43,2 = −5,4519  0 :
Ý nghĩa 1 : Khi thu nhập là 0 thì chi tiêu trung bình là -5,4519 (USD/tuần). :
Không có ý nghĩa thực tế (Vì chi tiêu không thể âm).
Viết phương trình hồi quy mẫu:
Hồi quy mẫu dạng xác định
Yˆi = ˆ1 + ˆ2 X i = −5,4519 + 0,9549. X i

Dạng ngẫu nhiên

Yi = Yˆi + ei = ˆ1 + ˆ2 X i + ei = −5,4519 + 0,9549. X i + ei

b. Tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa hệ số xác định

TSS =  Yi2 − n.(Y) 2 = 547,6


n

ESS = (ˆ 2 )2  Xi2 − n.(X) 2  = 368,0162
 i =1 
RSS = TSS − ESS = 179,5838
ESS
R2 = = 0,672 = 67,2%
TSS
Ý nghĩa
Cách 1: 67,2% sự biến thiên của chi tiêu được giải thích bởi thu nhập có trong mô
hình, 32,8% sự biến thiên của chi tiêu được giải thích bởi các yếu tố ngẫu nhiên
khác.
Cách 2: Thu nhập giải thích 67,2% sự biến thiên của chi tiêu, các yếu tố ngẫu
nhiên khác giải thích 32,8% sự biến thiên của chi tiêu.
Tính hệ số xác định hiệu chỉnh
n −1 10 − 1
= 1 − (1 − 0,672 )
2
R = 1 − (1 − R 2 ) = 0,631
n−k 10 − 2

2
Tính hệ số tương quan

r =  R 2 =  0,672 = 0,8197

Chọn r =0,8197 (r cùng dấu với  2 )

c. Xác định khoảng tin cậy hệ số hồi quy tổng thể β1 và β2; với độ tin cậy 95%
1-α=95%=0,95→α=0,05; n=10; k=2
Tra bảng Student:
T(α/2;n-k)=T(0,05/2;10-2)=T(0,025;8)=2,306
Khoảng tin cậy của β1:
2 RSS 179,5838
 = = = 22, 448
n−k 10 − 2
ˆ
var(1 ) =  X i2
.ˆ 2 =
19066
22, 448 = 106,0439
n (  X − nX )
2 2
10 (19066 − 10.43, 22 )

( )
→ se ˆ 1 = var(ˆ 1 ) = 10, 2978

( )
1 = t ( / 2; n − k ).se 1 = 2,306.10,2978 = 23,7466

( )
1  1 − 1; 1 + 1 = ( −5,456 − 23,7466; −5,456 + 23,7466 ) = ( −29,2026;18,2906 )

Ý nghĩa khoảng tin cậy của β1: Không có ý nghĩa kinh tế

Khoảng tin cậy của β2:
ˆ 2 22,448
var( ˆ2 ) = = = 0,0556
X 2
− nX 2 19066 − 10.43,22

( )
→ se( ˆ2 ) = var ˆ2 = 0,2358

 2 = se( ˆ2 ).t ( / 2; n − k ) = 0,2358.2,306 = 0,5437

( )
 2   2 −  2 ;  2 +  2 = ( 0,4063;1,4937 )

3
Ý nghĩa khoảng tin cậy β2: Khi thu nhập tăng 1 (USD/tuần) thì chi tiêu trung bình
tăng trong khoảng 0,4063 (USD/tuần) đến 1,4937 (USD/tuần), với điều kiện các
yếu tố khác không đổi.
d. Kiểm định giả thiết:
H0: β2=0 {thu nhập không ảnh hưởng (không tác động) chi tiêu}
H1: β2≠0 {thu nhập có ảnh hưởng (tác động) chi tiêu}
Cách 1:
Tính giá trị kiểm định

2 − 0 0,9549
t= = = 4,0496
( )
se  2 0,2358

t ( / 2; n − k ) = t ( 0,025;8 ) = 2,306

Ta có: t  t ( 0,025;8 )

Bác bỏ H0.
Kết luận: Thu nhập có ảnh hưởng (tác động) chi tiêu, với độ tin cậy 95%.
Cách 2: Dùng phương pháp khoảng tin cậy (mức ý nghĩa bài toán kiểm định
phải trùng với mức ý nghĩa bài toán khoảng tin cậy)
Ta có:

( )
 2 = 0   2 −  2 ;  2 +  2 = ( 0,4063;1,4937 )

Bác bỏ H0.
Kết luận: Thu nhập có ảnh hưởng (tác động) chi tiêu, với độ tin cậy 95%.
Cách 3: Dùng phương pháp p-value (từ giá trị t kiểm định tra ngược lại giá trị
p-value; thường dùng trong việc đọc kết quả từ phần mềm)
T=4,096→p-value=0,0036
Ta có: p<α=0,05
Bác bỏ H0. Kết luận: Thu nhập có ảnh hưởng (tác động) chi tiêu.với độ tin cậy
95%.
4
e. Kiểm định sự phù hợp của mô hình
H0: R2=0 (mô hình không phù hợp)
H1: R2>0 (mô hình phù hợp)
Tính giá trị kiểm định
R 2 (n − k) 0,672 (10 − 2 )
F= = = 16,39
(1 − R 2 ) ( k − 1) (1 − 0,672)( 2 − 1)
R2
F = k − 12
1− R
n−k
Tra bảng F(α; k-1; n-k)=F(0,05;2-1;10-2)=F(0,05;1;8)=5,32
Ta có F> F(α;k-1;n-k)→Bác bỏ H0
Kết luận: Mô hình phù hợp, với độ tin cậy 95%
f. Dự báo chi tiêu trung bình khi thu nhập là 50USD/tuần
X0=50;

Yˆ0 = ˆ1 + ˆ2 X 0 = −5,4519 + 0,9549.50 = 42,0481

1 ( 43,2 − 50 ) 
2
1 ( X − X 0 )2
Var (Yˆ0 ) = ˆ ( +
2
) = 22,448  +  = 4,8166
( )  2 
−
 Xi − n X
2
n 2
 10 19066 10.43,2 

SE (Yˆ0 ) = Var (Yˆ0 ) = 2,1947

 0 = SE (Yˆ0 )t( n−2, /2) = 5,0609

E (Y / X 0 = 50)  (Yˆ0 −  0 ;Yˆ 0 + 0 ) = ( 37,2284;47,3496 )

Kết luận: Khi thu nhập là 50USD/tuần thì dự đoán chi tiêu trung bình trong
khoảng 37,2284 USD/tuần đến 47,3496 USD/tuần, với độ tin cậy 95%.
f. Dự báo chi tiêu một cá nhân có thu nhập là 40USD/tuần

5
  ( 43, 2 − 40 ) 
2
ˆ 1 (X − X 0 ) 2 1
Var(Y0 − Y0 ) = ˆ (1 + +
2
) = 22, 448 1 + +  = 25, 262
n  X 2 − n. X 2
i ( )  10 19066 − 10.43, 22 
 

SE (Y0 − Yˆ0 ) = Var (Y0 − Yˆ0 ) = 5,02

 0' = SE (Y0 − Yˆ0 )t( n−2, /2) = 5,02.2,306 = 11,59

Yˆ0 = ˆ1 + ˆ2 X 0 = −5,4519 + 0,9549.40 = 32,7441

Y0  (Yˆ0 −  0' ;Yˆ 0 + 0' ) = ( 32,441 − 11,59;32,441 + 11,59 ) = (20,851;44,031)

Kết luận: một cá nhân có thu nhập là 40USD/tuần, dự đoán chi tiêu trong
khoảng 20,851 USD/tuần đến 44,031 USD/tuần, với độ tin cậy 95%.