Professional Documents
Culture Documents
b) Tính kỳ vọng, phương sai, giá trị tin chắc và trung vị của X
E((X) = (2 · ) + (3 · ) + (4 · )+(5· ) + (6 · ) + (7 · )+
(8 · ) + (9 · ) + (10 · ) + (11 · ) + (12 · )= 7
Mod(X) = 7
Med(X) = 7
Bài 3:
a) Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số bi xanh có trong 3 bi được lấy từ
hộp II.
X 0 1 2 3
P 1/6 1/2 3/10 1/30
b) Tính kỳ vọng, phương sai, giá trị tin chắc và trung vị của X
E(X) = (0 · ) + (1 · ) + (2 · ) + (3 · )=
Bài 5:
a) Lập bảng phân phối xác suất cảu đại lượng ngẫu nhiên X chỉ số
sản phẩm loại 1 có trong 5 sản phẩm được lấy ra.
X 0 1 2 3 4 5
P
E(X) =
Var(X) =
Mod(X) = P(X=2) =
Med(X) = 2
Bài 7:
a) Tìm a để f(x) là hàm mật độ xác suất.
=1
a = =
b) Tính P(X>4).
E(X) =
Var(X) =
Mod(X) = 4
Med(X) = 4
Bài 8:
a/ Tìm k
1 2
∫kx 2
dx + ∫ k ¿¿ = 1
0 1
1
1 2 3
k=
∫ x dx +∫ ¿ ¿ ¿ ¿ = 2
2
0 1
b/ Tính E(X)
2 1 2
3 3
E(X) = ∫ x f ( x ) dx = ∫ x 3 dx + ∫ ¿ ¿ = 1
0 0 2 1 2
*Tính Var(X)
2
8
Var(X) = ∫ x 2 f ( x ) dx = 3
0
*Tính Mod(X)
1 2
2
Mod(X) = ∫ x dx + ∫ ¿ ¿ = 3
2
0 1
*Tính Med(X)
1 2
3 1
Med(X) = ∫ x 3 dx=¿ 2 ; Med(X) = ∫ 32 ¿ ¿
0 2 1
Bài 9:
a/ Tìm a
π
2
∫ (a cosx) dx=1
−π
2
π
2
a ∫ (cosx )dx=1
−π
2
1
π
2 1
a= =2
∫ (cosx)dx
−π
2
b/ Tính E(X)
π π
2 2
1
E(X) = ∫ xf (x)dx = ∫ ( cosx )dx = 0
−π −π 2
2 2
*Tính Var(X)
π
2
1
Var(X) = ∫ (x ¿ ¿ 2 cosx)dx ¿ = 0,467
−π 2
2
*Tính Mod(X)
Mod(X) = f(x)max = 0 (do hàm cos(x) đạt cực dại tại x = 0)
*Tính Med(X)
1
Med(X) = f(x) = 2
Ω(| X| ) = {0, 1, 2}
P(| X| = 0) = P( X= 0) = 0,25
P(| X| = 1) = P( X= -1) + P( X= 1)
= 0,1 + 0,3 = 0,4
P(| X| = 2) = P( X= 2) = 0,35
| X| 0 1 2
P 0,25 0,4 0,35
Ω( X 2 ) = {0, 1, 4}
P( X 2 = 0) = P( X= 0) = 0,25
P( X 2 = 1) = P( X= -1) + P( X= 1)
= 0,1 + 0,3 = 0,4
P( X 2 = 4) = P( X= 2) = 0,35
2
X 0 1 4
P 0,25 0,4 0,35
E( X 2 ) = 0.0,25 + 1.0,4 + 4.0,35 = 1,8
Var( X 2 ) = 02.0,25 + 12.0,4 + 42.0,35 – (E( X 2 ))2 = 2,76
c) Lập bảng phân phối xác suất cho Y = -2X 2 + 3X +1. Tính E(Y),
Var(Y).
X -1 0 1 2
Y -4 1 2 -1
Y -4 -1 1 2
P 0,1 0,35 0,25 0,3
Bài 11:
a) Để chọn dự án để đầu tư, ta cần xem xét giá trị kỳ vọng của lợi nhuận
từ mỗi dự án. Trong đó, X là biến ngẫu nhiên lợi nhuận từ dự án X, và
P(X) là xác suất tương ứng với giá trị X. Trong đó, Y là biến ngẫu nhiên
lợi nhuận từ dự án Y, và P(Y) là xác suất tương ứng với giá trị Y.
E(X) = (-10 · 0.2) + (0 · 0.3) + (10 · 0.3) + (20 · 0.2) = 5 triệu đồng
E(Y) = (-5 · 0.1) + (0 · 0.2) + (5 · 0.25) + (10 · 0.25) + (15 · 0.2)
= 6.25 triệu đồng
Vì giá trị kỳ vọng của lợi nhuận từ dự án Y (6.25 triệu đồng) lớn
hơn giá trị kỳ vọng của lợi nhuận từ dự án X (5 triệu đồng), nên sẽ
chọn dự án Y để đầu tư.
X -19 -14 -9 -4 1 6 11 16
P 0,02 0,06 0,12 0,18 0,22 0,18 0,12 0,02
X 0 1 3
P 0,6 0,2 0,2
Y -1 0 1 2
P 0,18 0,22 0,4 0,2
b) Lập bảng phân phối xác suất của Y với điều kiện X = 0.
P( Y= -1) = P( Y= -1)/P( X= 0) = 0,18/0,6 = 0,3
P( Y= 0) = P( Y= 0)/P( X= 0) = 0,22/0,6 = 0,37
P( Y= 1) = P( Y= 1)/P( X= 0) = 0,4/0,6 = 0,67
P( Y= 2) = P( Y= 2)/P( X= 0) = 0,2/0,6 = 0,33
Y -1 0 1 2
P 0,3 0,37 0,67 0,33
Z -2 2 5 6 7 13 15 19
P 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,02 0,08
d)Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan của (X,Y).
Cov(X,Y) = E( XY) – E(X).E(Y) = 0,8 . 0,62
8
E(X,Y)= 1.0,1 + 1.0,1 – 3.0,08 + 6.0,1 – 0,8.0,62 = 125
8
Cov (X , Y )
ρ(X,Y)= = 125 = 0,0385
√Var ( X ) . Var (Y ) √2.1 , 38
c)