BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Câu 1 (2đ):
Cho biến ngẫu nhiên X có: trung bình là 4, phương sai là 2, mô men thô bậc 3 là 3.
Tính hệ số Skewness?
Đáp số:
-30,052
Câu 2 (2đ):
Cho phân phối Pareto có tham số = 4 và = 2. Tính hệ số Skewness?
Đáp số:
7,071
Câu 3 (2đ):
Quy mô yêu cầu bảo hiểm X có phân phối Lognormal với trung bình là 1000 và trung vị là
800. Tính xác suất P(X> 1200)?
Đáp số:
0,2709

HD: Median = e 
x2 x
1 −
f ( x) =  ( x) =
2
e 2
, ( x ) =   (t)dt
−
(tra bảng)

Câu 4 (3đ):
1) Cho X có phân phối Gamma(2,4). Tính E(X4)?

2) Cho Xi, i=1,…, n có phân phối Gamma(2,4). Các Xi độc lập. Cho Z =  i=1 Xi . Tính
n

var(Z)?
3*) Cho X có phân phối Gamma(2,4). Dùng hàm pdf, tính E(X4)?
Đáp số:
(1) và (3): 30720
(2): 32n

Page 1 of 5
Câu 5 (4đ):
Một chính sách bảo hiểm có lượng tổn thất (ngàn USD) mỗi năm có hàm pdf là:
f ( y) = cy(5 − y),0  y  4 , c là hằng số

1) Tính phân vị thứ 99? (Dùng EXCEL hoặc phần mềm bất kỳ giải phương trình bậc 3)
2) Tính hệ số biến thiên?
3) Với chính sách bảo hiểm có khấu trừ d= 1000 (USD). Tính E(YP) và E(YL)?
4) Với chính sách bảo hiểm không có khấu trừ nhưng có một giới hạn là 2500 USD. Tính
lượng tổn thất kỳ vọng?
Đáp số:
1) 3,954
2) 0,4257
3) 1500 USD ; 297/224 USD
4) 1976,84 USD
HD 4: E(Xu), với u= 2,5 (ngàn USD).
Câu 6 (2đ):
Biến ngẫu nhiên X có xác suất tại 0 là 0,5. X liên tục trên khoảng (0,1) với hàm mật độ
f ( x ) = x,0  x  1 . X không có xác suất hoặc mật độ xác suất tại những điểm khác.
1
1) Chứng minh P( X = 0) +  f ( x )dx = 1?
0

2) Tính xác suất P(0< X <0,5)?

3) Tính xác suất P(0 X <0,5)?
Câu 7 (2đ):

Cho biến X có hàm sinh mô men mgf là M X (t ) = , t   ,  0 . Tìm var(X)?
 −t
Đáp số:
1
var( X ) =
2

Page 2 of 5
Câu 8 (3đ):
Cho một mẫu có các quan sát: 1, 1, 2, 3, 5.
1) Lập bảng phân phối thực nghiệm X. Tính trung bình?
2) Tính phương sai?
3) Tính Skewness?
4) Tính phân vị thứ 80?
5) Tìm hàm sinh xác suất pgf?
Đáp số:
1) 2,4
2) 2,24
3) 0,730196
HD 4: Phân vị thứ 80 thỏa P(X<x)  0,8 và P(Xx)  0,8. Đáp số là a  x  b

( )
HD5: P ( z ) = E z X =  z x px .

Câu 9 (2đ):
Cho X có phân phối đều trên [0,1].
Tính hàm tỷ lệ nguy hiểm tại 0,75, h(0,75)?
Đáp số:
4
HD: Phân phối đều trên đoạn [a,b].

 0 ,x  a
 1 
 , x  [a, b] x −a
f (x) =  b − a F( x) =  , x  [a, b]
 0  b − a
 , truong hop khac
 1 ,x  b

Page 3 of 5
Câu 10 (2đ):
Mẫu ngẫu nhiên có 10 yêu cầu bồi thường: 2 yêu cầu là 400, 7 yêu cầu là 800, 1 yêu cầu là
1600. Tính hệ số Skewness?
Đáp số:
1,29099
Câu 11 (2đ):
Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối Gamma với tham số = 2 và = 100. Tính hệ số
Kurtosis?
Đáp số:
6
Câu 12 (2đ):
Các yêu cầu có bảng phân phối sau:
Quy mô yêu cầu (X) 100 200 300 400 500
Xác suất (P) 0,05 0,2 0,5 0,2 0,05
Tính hệ số Skewness?
Đáp số:
0
Câu 13 (2đ):
Phân phối Gamma có hệ số biến thiên là 1. Tính hệ số Skewness?
Đáp số:
2
Câu 14 (2đ):
Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y có bảng phân phối đồng thời sau:

Tính hệ số tương quan của X và Y?

Đáp số:
0,2036
Page 4 of 5
Câu 15 (2đ):
Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y có bảng phân phối đồng thời sau:

Tính mô men quy tâm bậc 3 của X?

Đáp số:
0,071808
Câu 16 (2đ):
Biến ngẫu nhiên X có:
Trung bình là 2, hệ số biến thiên là 2.
Mô men thô bậc 3 là 136.
Tính hệ số Skewness?
Đáp số:
0,5
Câu 17 (2đ):
4x
Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ là f ( x ) = ,x  0.
(1 + x 2 )3
1) Xác định mode(X), dùng công thức trang 464?
2) Xác định mode(X), bằng cách lấy đạo hàm của lnf?
Đáp số:
0,4472

Page 5 of 5