You are on page 1of 70

TBP

Chương 3
MÔ HÌNH HỒI QUY
TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

TBP 5/16/2023
TBP
3.1. Mô hình hồi quy 3 biến
3.1.1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)

Yi = 1 +  2 X 2i +  3 X 3i + U i
Trong đó

•Y là biến phụ thuộc


•X2,X3 là các biến độc lập
•X2i, X3i là giá trị thực tế của X2, X3
•Ui là các sai số ngẫu nhiên
TBP 5/16/2023
➢ T
B
3.1.2. Các giả thiết của mô hình P

➢ Việc ước lượng được dựa trên cơ sở mẫu


ngẫu nhiên
➢ Giá trị trung bình của đại lượng ngẫu
nhiên Ui bằng 0
➢ Phương sai của Ui không thay đổi
➢ Không có sự tương quan giữa các Ui
➢ Không có mối quan hệ đa cộng tuyến hoàn
hảo giữa X2 và X3
➢ Không có sự tương quan giữa các Ui và
X2,X3 TBP 5/16/2023
I. Moâ hình hoài quy tuyeán tính 3 bieán
TBP

3.1.3. Ước lượng các tham số


Chúng ta sử dụng phương pháp bình phương
nhỏ nhất OLS

PRF : Yi = 1 +  2 X 2i +  3 X 3i + U i
Hàm hồi quy mẫu tương ứng sẽ là :

SRF : Yi = ˆ1 + ˆ2 X 2i + ˆ3 X 3i + euii

Yˆi = ˆ1 + ˆ2 X 2i + ˆ3 X 3i


Hay:

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.3. Ước lượng các tham số

uei i = Yi − Yˆi = Yi − ˆ1 − ˆ2 X 2i − ˆ3 X 3i


Theo phương pháp OLS thì các tham số

ˆ1 , ˆ2 , ˆ3 được chọn sao cho

 e
u = Y −
2
ii
2 (
 i 1 2 2i 3 3i
ˆ − ˆ X − ˆ X
 )2
→ min

Như vậy , công thức tính của các tham số như sau :

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.3. Ước lượng các tham số
Ký hiệu: yi = Yi − Y
x2 i = X 2 i − X 2
x3i = X 3i − X 3

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.3. Ước lượng các tham số

x =  X − n( X 2 )
2 2 2
2i 2i

x =  X − n( X 3 )
2 2 2
3i 3i

 y = Y − n(Y )
2 2 2
i i

x 2i 3ix =  X 2i X 3i − nX 2 X 3

yx i 2i =  Yi X 2i − nY . X 2

yx i 3i =  Yi X 3i − nY . X 3

TBP 5/16/2023
TBP

Ví dụ
Bảng dưới đây cho các số liệu về doanh số bán (Y), chi
phí chào hàng (X2) và chi phí quảng cáo (X3) của một
công ty
Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của doanh số
bán theo chi phí chào hàng và chi phí quảng cáo

TBP 5/16/2023
Doanh số bán Yi Chi phí chào hàng X2 Chi phí quảng cáo X3
TBP
(trđ/năm)
1270 100 180
1490 106 248
1060 60 190
1626 160 240
1020 70 150
1800 170 260
1610 140 250
1280 120 160
1390 116 170
1440 120 230
1590 140 220
1380 150 150 TBP 5/16/2023
TBP

Từ số liệu trên, ta tính được các tổng như sau :

TBP 5/16/2023
TBP

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.4. Hệ số xác định của mô hình

TSS =  (Yi − Y ) =  Yi − nY
2 2 2

ESS = ˆ2  yi x2i + ˆ3  yi x3i

RSS = TSS − ESS

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.4. Hệ số xác định của mô hình
Đối với mô hình hồi quy bội, người ta tính
R2 có hiệu chỉnh như sau :

k là số tham số trong mô hình

Khi k>1 thì R  R 1


2 2

TBP 5/16/2023
TBP

3.1.4. Hệ số xác định của mô hình


Ví dụ : Tính hệ số xác định của mô hình hồi quy theo
số liệu của ví dụ trước

TSS =  (Yi − Y ) =  Yi − nY
2 2 2

ESS = ˆ2  yi x2i +ˆ3  yi x3i

RSS = TSS − ESS

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.4. Hệ số xác định của mô hình

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.5. Phương sai của hệ số hồi quy
Phương sai của các tham số hồi quy được tính
theo các công thức sau:

 1 X 22  x32i + X 32  x22i − 2 X 2 X 3  x2i x3i 


 ˆ = ˆ  +
2 2

 x2i  x3i − ( x2i x3i )
2
1
 n 2 2


ˆ
se( 1 ) =  ˆ
2
1

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.5. Phương sai của hệ số hồi quy

 2
= ˆ 
2
  x 2
3i


  x2i  x3i − ( x2i x3i ) 
ˆ2 2 2 2

ˆ
se(  2 ) =  ˆ
2
2

TBP 5/16/2023
TBP

3.1.5. Phương sai của hệ số hồi quy

 2
= ˆ 
2
  x 2
2i


  x2i  x3i − ( x2i x3i ) 
ˆ3 2 2 2

ˆ
se (  3 ) =  ˆ
2
3

RSS
Với ˆ =
2

n−3
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.6. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy

Khoảng tin cậy của 1 Với độ tin cậy là 1-α

 ˆ 
 1 − t   se( ˆ1 ); ˆ1 + t   se ( ˆ1 ) 
 
 2 2 
Khoảng tin cậy của  2
 ˆ 
  2 − t   se ( ˆ2 ); ˆ2 + t   se ( ˆ2 ) 
 
 2 2 
TBP 5/16/2023
TBP

3.1.6. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy

Khoảng tin cậy của  3

 ˆ 
  3 − t   se( ˆ3 ); ˆ3 + t   se( ˆ3 ) 
 
 2 2 

Lưu ý khi tra bảng T-Student, trong trường


hợp hàm hồi quy 3 biến thì bậc tự do là (n-3)

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.6. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy

Ví dụ : Tính khoảng tin cậy của β2 và β3 mô


hình hồi quy theo số liệu của ví dụ trước với
độ tin cậy 95%

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.6. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.7. Kiểm định giả thuyết
a) Kiểm định giả thuyết về β1, β2 β3
Ho:βi= βo
H1:βi≠ βo

- Cách 1: Khoảng tin cậy


Bước 1 : Lập khoảng tin cậy
Bước 2 : Nếu β0 thuộc khoảng tin cậy thì chấp nhận Ho.
Nếu β0 không thuộc khoảng tin cậy thì bác bỏ Ho
Ví dụ : (theo số liệu trước), yêu cầu kiểm định các giả
thiết β2 , β3 Với độ tin cậy 95%
TBP 5/16/2023
TBP

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.7. Kiểm định giả thuyết

a) Kiểm định giả thuyết về β1, β2 β3


- Cách 2: Giá trị tới hạn t
𝛽መ𝑗 − 𝛽0
Bước 1 : tính giá trị tới hạn 𝑡0 = 𝑠𝑒(𝛽መ )
𝑗

Bước 2 : tra bảng t-Student với bậc tự do (n-3) tìm tα/2


Bước 3 :
Nếu -tα/2 ≤ t0 ≤ tα/2 : chấp nhận giả thuyết H0
Nếu t0 < -tα/2 hoặc t0 > tα/2 : bác bỏ giả thuyết H0

TBP 5/16/2023
TBP
Nếu chi phí CH và chi phí QC bằng không thì doanh số bán
trung bình là 300 triệu đồng/năm. Nhận định này đúng hay sai,
MYN 5%.

TBP 5/16/2023
TBP

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.7. Kiểm định giả thuyết

a) Kiểm định giả thuyết về β1, β2 β3


- Cách 3: P-value
𝛽መ𝑗 − 𝛽0
Bước 1 : tính giá trị tới hạn 𝑡0 =
𝑠𝑒(𝛽መ𝑗 )
Bước 2 : Tính p_value = P(|t| > |t0|)
(tức là khả năng giả thuyết H0 bị bác bỏ)
Bước 3 :
Nếu p_value > α : chấp nhận giả thuyết H0
Nếu p_value ≤ α : bác bỏ giả thuyết H0

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.7. Kiểm định giả thuyết
b) Kiểm định giả thuyết về R2
Ho:R2= 0
H1:R2≠ 0
R 2 ( n − 3)
Bước 1 : tính F =
(
2 1− R 2
)
Bước 2 : Tra bảng tìm F(2,n-3), mức ý nghĩa là α

Bước 3 : Nếu F>F(2,n-3) , bác bỏ H0


Nếu F≤F(2,n-3) , chấp nhận H0
TBP 5/16/2023
TBP

TBP 5/16/2023
TBP
3.1.7. Kiểm định giả thuyết
b) Kiểm định giả thuyết về R2
Ví dụ: Yêu cầu kiểm định giả thuyết
Ho:R2= 0
Độ tin cậy là 95%
H1:R ≠ 0
2

Giải
:

TBP 5/16/2023
TBP
3.2. Một số dạng hàm
3.2.1. Hàm sản xuất Cobb-Douglas
Dạng phi tuyến, Hàm sản xuất Cobb-Douglas được
biểu diễn như sau:
2 3 U i
Yi = 1 X X e2i 3i
Trong đó : Y : sản lượng của doanh nghiệp
i
X2i : lượng vốn
X3i : lượng lao động
Ui : sai số ngẫu nhiên

Hàm sản xuất Cobb-Douglas có thể đưa được về


dạng tuyến tính bằng cách lấy logarit hai vế
TBP 5/16/2023
TBP
3.2. Một số dạng hàm
3.2.1. Hàm sản xuất Cobb-Douglas

ln Yi = ln 1 +  2 ln X 2i +  3 ln X 3i + U i
Đặt Yi = ln Yi
*

 = ln 1
*
1

X = ln X 2i
*
2i

X = ln X 3i
*
3i

Dạng tuyến tính sẽ là :


Yi =  +  2 X
* *
1
*
2i + 3 X + U i
*
3i
TBP 5/16/2023
TBP
Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình
khi tăng quy mô sản xuất
(𝛽2+ 𝛽3)=1, tăng quy mô sẽ không có
hiệu quả

(𝛽2+ 𝛽3)<1, tăng quy mô sẽ dẫn đến kém


hiệu quả

(𝛽2+ 𝛽3)>1, tăng quy mô sẽ có hiệu quả

TBP 5/16/2023
TBP

3.2.2. Hàm hồi quy đa thức bậc 2

Yi = 1 +  2 X i +  3 X i2 + U i
Mặc dù chỉ có một biến độc lập Xi nhưng nó xuất
hiện với các luỹ thừa khác nhau khiến cho mô hình
trở thành hồi quy ba biến

TBP 5/16/2023
TBP
3.3. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN

3.3.1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)

Yi = 1 +  2 X 2i + 3 X 3i + ... +  k X ki + U i
Trong đó
•Y là biến phụ thuộc
•X2,X3,…,Xk là các biến độc lập
•Ui là các sai số ngẫu nhiên
•β1 :Hệ số tự do
β 2, β 3,…, β k là các hệ số hồi quy riêng
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)

Ký hiệu

 Y1   1   U1 
     
 Y 2     U 2
Y= = 2
U=
 ...   ...   ... 
     
 Yn   k  U n 

TBP 5/16/2023
TBP

3.3.1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)

Và 1 X 21 X 31 ... X k1 
 
 1 X X 32 ... X k 2 
X= 22

 ... ... ... ... ... 


 
 1 X 2n X 3n ... X kn 

TBP 5/16/2023
TBP

3.3.1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)

Khi đó , hệ thống các quan sát có thể được


viết lại dưới dạng :

Y = X . + U

TBP 5/16/2023
TBP
3.3.2. Các giả thiết của mô hình hồi quy k
biến
Giả thiết 1 : Các biến độc lập X1, X2,…,Xk đã cho và
không ngẫu nhiên
Giả thiết 2 : Các sai số ngẫu nhiên Ui có giá trị trung
bình bằng 0 và có phương sai không đổi
Giả thiết 3: Không có sự tương quan giữa các sai số Ui

Giả thiết 4 : Không có hiện tượng cộng tuyến giữa các


biến độc lập X2, X3,…,Xk

Giả thiết 5 : Không có tương quan giữa các biến độc lập
X2,X3,…,Xk với các sai số ngẫu nhiên Ui
TBP 5/16/2023
TBP

3.3.2. Các giả thiết của mô hình hồi quy k


biến
Hàm hồi quy mẫu :

SRF: Yi = ˆ1 + ˆ2 X 2i + ˆ3 X 3i + ... + ˆk X ki + ei


hoặc: Yˆ = ˆ + ˆ X + ˆ X + ... + ˆ X
i 1 2 2i 3 3i k ki
Hay : (Viết dưới dạng ma trận )

ˆ
Y = X +e
TBP 5/16/2023
TBP

3.3.3. Ước lượng các tham số

Với
 ˆ1   e1 
   
ˆ
 2 e
ˆ
 =  e=  2

...  ... 
   
 ˆ   en 
 k
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.3. Ước lượng các tham số
SRF: Yi = ˆ1 + ˆ2 X 2i + ˆ3 X 3i + ... + ˆk X ki + ei

hoặc: Yˆi = ˆ1 + ˆ2 X 2i + ˆ3 X 3i + ... + ˆk X ki


Khi đó

ei = (Yi − Yˆi )
= Yi − ˆ1 − ˆ2 X 2i − ˆ3 X 3i − ... − ˆk X ki
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.3. Ước lượng các tham số
Theo phương pháp OLS thì các tham số

ˆ1 , ˆ2 , ˆ3 ,..., ˆk được chọn sao cho

  i i ( )
2
e =2
Y − Yˆ
i

(
=  Yi − ˆ1 − ˆ2 X 2i − ˆ3 X 3i − ... − ˆk X ki )
2

→ min
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.3. Ước lượng các tham số

Ta ký hiệu T T ˆ
X ,Y ,  , eT T là các ma trận

chuyển vị của X , Y , ˆ , e
Tức là

Y = (Y1 , Y2 ,..., Yn )
T

e = ( e1 , e2 ,..., en )
T

ˆ ˆ (ˆ
 = 1 ,  2 ,...,  k
T ˆ ) TBP 5/16/2023
TBP

3.3.3. Ước lượng các tham số

 1 1 1 ... 1 
 
 X X 22 X 23 ... X 2 n 
X=
T 21

 ... ... ... ... ... 


 
 k1
X Xk2 X k3 ... X kn 

TBP 5/16/2023
TBP
3.3.3. Ước lượng các tham số

Khi đó :

ˆ
 = (X X ) X Y
T −1 T

TBP 5/16/2023
TBP
3.3.3. Ước lượng các tham số
Trong đó (XTX) là ma trận có dạng

 n

X 2i X 3i ... X ki


XX=
T   X 2i X 2
2i X X 2i 3i ... X X
2 i ki 
 ... ... ... ... ... 
 
  X ki X X  X ki 
2 
ki X 2i ki X 3i ...

  Yi   165 
   
X Y =   Yi X 2i  =  1028 
T

  Y X   813 
 i 2i    TBP 5/16/2023
TBP

3.3.3. Ước lượng các tham số

Ví dụ minh hoạ
Bảng dưới đây cho các số liệu về lượng hàng bán
được của một loại hàng hóa(Y), thu nhập của người
tiêu dùng (X2) và giá bán của loại hàng này (X3)
Tìm hàm hồi quy tuyến tính

ˆ ˆ ˆ ˆ
Yi = 1 +  2 X 2i + 3 X 3i

TBP 5/16/2023
TBP
Yi (tấn/tháng) X2 (triệu X3(ngàn
đồng/năm) đồng/kg)
20 8 2
18 7 3
19 8 4
18 8 4
17 6 5
17 6 5
16 5 6
15 5 7
13 4 8
12 3 8 TBP 5/16/2023
TBP

Giải Từ số liệu trên, ta tính được các tổng như sau:

 Y = 165  X = 388
i
2
2i

 X = 60  X X = 282 2i 2i 3i

 X = 52  X = 3083i
2
3i

 Y = 2781 Y = 16,5
i
2

 Y X = 813
i X =6 3i 2

 Y X = 1029
i X = 5, 22i 3
TBP 5/16/2023
TBP

 n

X X2i 3i   10 60 52 
  
X X =   X 2i
T
X X X
2
2i 2i 3i  =  60 388 282 
 X 2   
 3i X X X
3i 2i 3i   52 282 308 

 26.165 -2.497 -2.131


−1  
( X X ) =  -2.497 0.246 0.196 
T

 -2.131 0.196 0.183 


 
TBP 5/16/2023
TBP

  Yi   165 
   
X Y =   Yi X 2i  = 1028 
T

  Y X   813 
 i 2i   

14.992  ˆ1 = 14,992


ˆ  
 = ( X X ) X Y =  0.762 
T −1 T
ˆ = 0,762
Vậy: 2
 -0.589 
  ˆ3 = −0,589

Yˆi = 14,992 + 0, 762 X 2i − 0,589 X 3i


TBP 5/16/2023
TBP

3.4. Hệ số xác định của mô hình

TSS = Y Y − n(Y )
T 2

ˆ
ESS =  X Y − n(Y )
T T 2

RSS = TSS − ESS


ESS
R =
2

TSS
TBP 5/16/2023
TBP
3.4. Hệ số xác định của mô hình

Chú ý: Khi tăng số biến độc lập trong mô hình


thì R2 cũng tăng cho dù các biến độc lập tăng
thêm có ảnh hưởng mô hình hay không. Do đó
không thể dùng R2 để quyết định có nên thêm
biến vào mô hình hay không mà thay vào đó
có thể sử dụng hệ số xác định được hiệu chỉnh.

TBP 5/16/2023
TBP

3.4. Hệ số xác định của mô hình


Đối với mô hình hồi quy bội, người ta tính
R2 có hiệu chỉnh như sau :

n −1
R = 1 − (1 − R )
2 2

n−k
k là số tham số trong mô hình

Khi k>1 thì R  R 1


2 2

2
R Có thể âm, trong trường hợp âm, ta coi giá trị
của nó bằng 0 TBP 5/16/2023
TBP

• Cách sử dụng để quyết định đưa thêm biến


R 2

vào mô hình
Mô hình hai biến Mô hình ba biến

Yˆi = ˆ1 + ˆ2 X 2i Yˆi = ˆ1 + ˆ2 X 2i + ˆ3 X 3i


↓ ↓
R2 R2
↓ ↓
2 2
R1 R2
R1  R2
2 2
Thì chọn mô hình (1), tức là không
cần đưa thêm biến X3 vào mô hình.
Ngược lại, ta chọn mô hình (2) TBP 5/16/2023
TBP
Chọn mô hình

Sử dụng R2

Sử dụng R2 hiệu chỉnh

TBP 5/16/2023
TBP
3.5. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết

Gọi cjj là phần tử nằm ở dòng j cột j của ma trận (XTX)-1

Khi đó :  2
ˆ
=  .c jj  ˆ .c jj
2 2
j

ˆ
se(  j ) =  ˆ
2
j

RSS
Với ˆ =
2
(k là số tham số)
n−k
TBP 5/16/2023
TBP

3.6. Vấn đề dự báo

 1 
 0
 X 2 
Cho Xo =
 ... 
 0
 Xn 

Yêu cầu dự báo giá trị Y0 của Y

TBP 5/16/2023
TBP

3.6. Vấn đề dự báo

Dự báo điểm :

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
Y0 = 0 +  2 X 2 + 3 X 3 + ... +  k X k
0 0 0

Dự báo khoảng :
(Yˆ0 − t se(Yˆ0 ); Yˆ0 + t se(Yˆ0 ))
2 2

Bậc tự do là (n-k)
TBP 5/16/2023
TBP

3.6. Vấn đề dự báo

 = ˆ X ( X X ) X 0
2
Yˆ0
2 T
0
T −1

ˆ
se(Y0 ) =  Yˆ
2
0

TBP 5/16/2023
TBP

TBP 5/16/2023
1. Viết hàm hồi quy mẫu. Đọc ý nghĩa các hệ số hồi quy TBP
2. Tính hệ số xác định. Đọc ý nghĩa. Tính R2 hiệu chỉnh
3. Tính khoảng tin cậy của b3, đọc ý nghĩa
4. Với ĐK CYTKKĐ, Nếu thu nhập từ lương tăng 1 triệu đồng/
tháng thì chi tiêu trung bình tăng 500 ngàn đồng/tháng. Bạn
có đồng ý không?
5. Mô hình có phù hợp không?
6. Viết mô hình hồi quy mẫu với đơn vị là triệu đồng/năm
7. Biến Thu nhập từ lương có thật sự tác động đến chi tiêu
hay không?
8. Chạy mô hình: log-log, log-lin, lin-log
9. Chạy mô hình 2:CT và TNL; MH3: CT và TNNL. Trong 3
MH thì bạn chọn MH nào?
10. Chạy mô hình 4: CT và lnTNL; MH5: CT và lnTNL TNNL.
Mô hình nào tốt nhất? TBP 5/16/2023
TBP

TBP 5/16/2023
TBP
1. Viết HHQM, đọc ý nghĩa của b^2, b^3.
2. Giữ nguyên lượng lao động, sản lượng tăng thêm trong
khoảng nào nếu vốn tăng 1%.
3. Giữ nguyên lượng lao động, sản lượng tối đa có thể tăng
thêm bao nhiêu nếu vốn tăng 1%.
4. Giữ nguyên lượng vốn, sản lượng tăng thêm trong
khoảng nào nếu lao động tăng 1%.
5. Giữ nguyên lượng vốn, sản lượng tối thiểu tăng thêm
trong khoảng nào nếu lao động tăng 1%.
6. Giữ nguyên lượng vốn, lao động tăng 1% thì sản lượng
tăng 0,7% nhận định này đúng hay sai?
7. Mô hình có phù hợp không?
8. Trong 4 MH, Chọn mô hình tốt nhất, nếu chạy mô hình:
lnQ = b1 + b2k+b3L +e
lnQ = b1 + b2lnk+b3L +e
lnQ = b1 + b2lnk +e
TBP 5/16/2023
TBP
9. Cho rằng: với cùng một tỷ lệ, tăng quy
mô vốn đem lại hiệu quả bằng như tăng quy
mô về lao động. Bạn nhận xét thế nào về
nhận định này?
10. Theo bạn, việc tăng quy mô sản xuất
của 30 doanh nghiệp trên có thể làm tăng
hiệu quả không?
11. Nếu các doanh nghiệp mở rộng quy mô,
nếu vốn tăng 1% và lao động tăng 5% thì
sản lượng thay đổi trong khoảng nào?
TBP 5/16/2023
TBP

TBP 5/16/2023
TBP
1. Viết HHQM, đọc ý nghĩa các HSHQ
2. Các biến có ý nghĩa thống kê không?
3. Đổi đơn vị X2 từ triệu đồng/tháng sang triệu
đồng/năm.
4. Có nhận định cho rằng thu nhập và mức giàu có
của khách hàng có ảnh hưởng như nhau lên số
lượng xe gắn máy tiêu thụ. Bạn có đồng ý?
5. Khi giá bán tăng 1trđ/chiếc thì lượng xe máy
thay đổi tối đa trong khoảng nào?
6. Mô hình trên có phù hợp không?
7. Bạn có đề xuất gì cho đơn vị kinh doanh xe
máy?
TBP 5/16/2023

You might also like