TBP

Chương 6

VI PHẠM CÁC GIẢ ĐỊNH CỦA MÔ

HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỔ ĐIỂN

TBP 6/3/2023
 A. ĐA CỘNG TUYẾN TBP

1. Giới thiệu đa cộng tuyến

Thông thường các biến độc lập không có mối
quan hệ tuyến tính.

Nếu quy tắc này bị vi phạm thì sẽ có hiện tượng

đa cộng tuyến.

TBP 6/3/2023
 TBP
1. Giới thiệu đa cộng tuyến
Xét mô hình hồi quy tuyến tính k biến với hàm PRF :
Yi = 1 +  2 X 2i + 3 X 3i + ... +  k X ki + U i
Đa cộng tuyến hoàn hảo xảy ra khi giữa các
biến độc lập có mối quan hệ chính xác theo
dạng

Đa cộng tuyến không hoàn hảo xảy ra khi giữa

các biến độc lập có mối quan hệ theo dạng

TBP 6/3/2023
 TBP
1. Giới thiệu đa cộng tuyến
X2 X3 X4
627 3135 3165
843 4215 4260
650 3250 3275
786 3930 3987
704 3520 3582

TBP 6/3/2023
 TBP
1. Giới thiệu đa cộng tuyến
Ví dụ  Đa cộng tuyến hoàn hảo:

X2 X3 X4
10 50 52
15 75 78
18 90 97
24 120 129
11 55 63

TBP 6/3/2023
 TBP
1. Giới thiệu đa cộng tuyến
 Điều gì xảy ra khi có đa cộng tuyến hoàn hảo ?
Xét ví dụ hàm hồi quy tuyến tính 3 biến
Yi = 1 +  2 X 2i +  3 X 3i + U i
Và giả sử có đa cộng tuyến hoàn hảo : X3i=aX2i
( y x )( x ) − ( x x )( y x )
2

Ta có : ˆ2 = i 2i 3i 2 i 3i i 3i

( x )( x )− ( x x )
2
2i
2
3i 2 i 3i
2

Vì : X3i=aX2i

( y x )(a  x ) − (a  x x )(a  y x ) 0
2 2

ˆ = i 2i 2i
=
2i 2i i 2i
2
( x )(a  x ) − (a x x )
2
2i
2 2
2i
02i 2i
2

TBP 6/3/2023
 TBP
1. Giới thiệu đa cộng tuyến
0
Tương tự: ˆ3 =
0
Nếu thay X3i=aX2i vào hàm hồi quy ta được:
Yi = 1 +  2 X 2 i +  3 aX 2 i + U i
Yi = 1 + (  2 +  3 a ) X 2 i + U i

TBP 6/3/2023
 TBP
1. Giới thiệu đa cộng tuyến
 Điều gì xảy ra khi có đa cộng tuyến không
hoàn hảo ?

TBP 6/3/2023
 TBP
2. Nguyên nhân của đa cộng tuyến
➢Do phương pháp thu thập dữ liệu:
+ Các giá trị của các biến độc lập phụ
thuộc lẫn nhau trong mẫu, nhưng không
phụ thuộc lẫn nhau trong tổng thể.

Ví dụ: người có thu nhập cao hơn khuynh

hướng sẽ có nhiều của cải hơn. Điều này có thể
đúng với mẫu mà không đúng với tổng thể . Cụ
thể , trong tổng thể sẽ có các quan sát về các cá
nhân có thu nhập cao nhưng không có nhiều
của cải và ngược lại. TBP 6/3/2023
 TBP
2. Nguyên nhân của đa cộng tuyến

+ Các biến độc lập được chọn có quan hệ

nhân quả hay có mối quan hệ tương quan
cao vì cùng phụ thuộc vào một điều kiện
khác.

TBP 6/3/2023
 2. Nguyên nhân của đa cộng tuyến
TBP

➢ Kích cỡ mẫu quá nhỏ

➢ Dạng hàm mô hình:

➢ Các biến độc lập vĩ mô được quan sát theo

dữ liệu chuỗi thời gian

TBP 6/3/2023
 3. Hậu quả của đa cộng tuyến
TBP

Hệ quả khi có đa cộng tuyến không hoàn hảo

1. Phương sai của các ước lượng theo OLS lớn

2. Sai số chuẩn của các hệ số hồi qui sẽ lớn

Do đó:

TBP 6/3/2023
 TBP
3. Hậu quả của đa cộng tuyến
3. Tỷ số t nhỏ

4.Các ước lượng và sai số chuẩn của ước

lượng rất nhạy cảm với sự thay đổi của dữ
liệu

TBP 6/3/2023
 3. Hậu quả của đa cộng tuyến
TBP

5. Dấu của các ước lượng của các hệ số hồi

quy có thể sai

6. Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến

với các biến khác, mô hình sẽ thay đổi về
dấu hoặc thay đổi về độ lớn của các ước
lượng

TBP 6/3/2023
 TBP
4. Nhận biết đa cộng tuyến

➢ R2 cao và thống kê t thấp.

Ví dụ:
Khảo sát 10 cửa hàng máy tính, tìm hiểu ảnh
hưởng của doanh số bán hàng và tiền thưởng
cho bộ phận kinh doanh lên lợi nhuận sau
thuế, đơn vị triệu đồng
TBP 6/3/2023
 TBP
Tiền thưởng Doanh số bán Lợi nhuận
X2 X3 Y
1.58 200 22
2.686 340 35.7
1.862 245 27.685
1.44 180 19.62
2.145 275 30.8
3.672 459 48.654
1.1242 146 16.06
2.496 320 36.16
4.345 550 63.25
2.94 490 50.96
TBP 6/3/2023
 TBP
4. Nhận biết đa cộng tuyến

TBP 6/3/2023
 TBP
4. Nhận biết đa cộng tuyến

➢ Tương quan tuyến tính mạnh giữa các

biến độc lập
Hệ số tương quan cặp giữa các biến độc lập lớn
hơn 0,8 ta có hiện tượng đa cộng tuyến

TBP 6/3/2023
 TBP

Hệ số tương quan (r)

TBP 6/3/2023
 TBP
4. Nhận biết đa cộng tuyến
➢ Thực hiện hồi qui phụ
Hồi qui giữa một biến độc lập nào đó theo các biến
độc lập còn lại với nhau và quan sát hệ số R2 của các
hồi qui phụ

TBP 6/3/2023
 TBP
4. Nhận biết đa cộng tuyến

➢ Thừa số phóng đại phương sai- VIF

o R2j là hệ số xác định của hàm hồi quy phụ

o VIFj càng lớn, cộng tuyến càng cao.
o Kinh nghiệm: VIFj >10  R2j >0,9, cộng
tuyến được xem là cao
TBP 6/3/2023
5. Khắc phục đa cộng tuyến TBP

▪ Bỏ qua ĐCT:
▪ Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm mẫu mới,
▪ Sử dụng thông tin tiền nghiệm
▪ Sử dụng sai phân cấp 1
▪ Bỏ biến độc lập có đa cộng tuyến

TBP 6/3/2023