5.1.

1 Khái niệm đa cộng tuyến

Cái nào tui gạch chân là ko có trong powerpoint nha
Nhớ lại giả định ban đầu  Giả định CLRM (mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển):
Các biến độc lập không có mối quan hệ tuyến tính chính xác (exact linear
relationship) – Nếu điều này xảy ra thì sẽ có hiện tượng đa cộng tuyến, đó là hiện
tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới
dạng hàm số.
Xét mô hình hồi quy PRF: Y i= β 1+ β 2 X 2i + β 3 X 3 i+.....+ β k X ki+U i , với k ≥ 3
Đa cộng tuyến là sự tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa các biến giải thích X 2 , X 3
, ...., X k trong mô hình hồi quy.

Ví dụ: Mô hình hồi quy .Y i= β 1+ β 2 X 2+ β 3 X 3 Trong đó số liệu thu thập được từ biến
X 2 X 3 , như sau:

2 4
5 10
7 14
1 2
Ta thấy X 2 X 3 có mối quan hệ tuyến tính X 3 =¿ 2 X 2 Đã xảy ra hiện tượng đa cộng
tuyến.
 Đa cộng tuyến hoàn hảo là sự tồn tại mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ giữa
các biến giải thích X 2 , X 3 , ...., X k trong mô hình hồi quy, nghĩa là nếu tồn tại
các số thực α 2,α 3,.... α k không đồng thời bằng 0 (α 22, α 23,....., α 2k ≠ 0) sao cho
α 2 X 2i + α 2 X 3 i +.....+ α k X ki = 0
 Đa cộng tuyến không hoàn hảo là sự tồn tại mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ
giữa các biến giải thích X 2 , X 3 , ...., X k trong mô hình hồi quy, nghĩa là nếu
tồn tại các số thực α 2,α 3,.... α k không đồng thời bằng 0 (α 22, α 23,....., α 2k ≠ 0) sao
cho α 2 X 2i + α 2 X 3 i +.....+ α k X ki+ V i = 0 với V i là sai số ngẫu nhiên.

Ví dụ: Dữ liệu giả định giữa các biến độc lập như sau:

¿
X2i X3i X3i Vi
5 15 18 3
10 30 36 6
29 87 88 1
30 90 90 0
37 111 119 8

Nhận xét: X 3 i = 3 X 2 i nên có sự đa cộng tuyến hoàn hảo giữa X 2 i và X 3 i , hệ số

¿ ¿
tương quan giữa hai biến nàyr x r x =1. Mặt khác, X 3 i = 3 X 2 i +V i nên X 2 i và X 3 i
2 3

có đa cộng tuyến không hoàn hảo