Følsomhedsanalyse for LP-modeller

Lars Relund Nielsen

I dette notat opsummerer vi resultaterne vi har gennemgået omkring følsomhedsanalyse

for lineær programmering.

1 Kan følsomhedsrapporten fra Excel bruges?

Følsomhedsrapporten skal fortolkes forskelligt afhængig om vi har en degenereret løsning
eller alternative optimale løsninger. Hvordan dette kan bestemmes kan ses i Figur 1. Figuren
skal læses fra venstre mod højre og man følger derefter blot flow chart’et efterhånden som
man besvarer spørgsmålene i kasserne.

2 Følsomhedsanalyse på en entydig optimal løsning

Antag at den optimale løsning til LP-modellen er entydig (der er ikke alternative optimale
løsninger), hvilket kan tjekkes via Figur 1. Vi betragter forskellige former for følsomhedsanalyse
opsummeret i Figur 2.

2.1 Ændring af en objektfunktionskoefficient

Betragt situationen hvor der ændres på én objektfunktionskoefficient ad gangen. Alle andre
parametre holdes konstante. Generelt har vi at

• Ændring af en objektfunktionskoefficient forandrer hældningen af objektfunktionens

linje.

• Det brugbare område er uforandret.

Man skal bruge den del af følsomhedsrapporten, der har overskriften “Variable Cells”.

• Søjlen “Objective Coefficient” anfører variablernes objektfunktions-koefficienter.

1
Operations Management - Følsomhedsanalyse for LP-modeller p2

Se Afsnit 2
j
Alternative optimale Ne
løsninger?
Der findes et 0 under “Al-
j
Er løsningen Ne lowable” søjlerne for en
degeneret? objektfunktions-koefficient Ja
Der findes et 0 under Se Afsnit 3
“Allowable” søjlerne
for en bibetingelse Ja
Se Afsnit 4

Figur 1: Hvilke dele af følsomhedsrapporten der kan bruges afhænger om løsningen er

degenereret eller om vi har flere optimale løsninger.

• Søjlen “Final Value” anfører de optimale værdier af variablerne.

• Søjlen “ Allowable Increase” fortæller, hvor meget objektfunktionskoefficienten kan

hæves, uden at den optimale løsning ændres.

• Søjlen “ Allowable Decrease” fortæller, hvor meget objektfunktionskoefficienten kan

mindskes, uden at den optimale løsning ændres.

• Bemærk hvis man ændrer koefficienten indenfor intervallet bibeholdes den optimale
løsning, men objektfunktionensværdien af løsningen forandres selvfølgelig.

• Søjlen “Reduced Cost” er de reducerede omkostninger. Der er følgende muligheder:

– Hvis en variabel har en værdi, der er større end dens simple nedre grænse og
mindre end dens simple øvre grænse er den reducerede omkostning lig med 0.
– Antag, at en variabel er på sin nedre grænse i en optimal løsning (det vil som
regel sige, at variablen antager værdien 0 pga. ikke-negativitetsbetingelsen).
Fortolkning: Den reducerede omkostning siger, hvor meget objektfunktionsvær-
dien ændres, hvis vi tvinger variablen til at have værdien 1 større end den nedre
grænse. Vi vil gerne have, at variablen er på sin nedre grænse (for det er den
jo i den optimale løsning). Det er altså en ulempe for os at tvinge den til at
have en højere værdi, og den reducerede omkostning fortæller os, hvor meget
det koster pr. enhed, værdien af variablen hæves. Den reducerede omkostning
er netop skyggeprisen på variablens nedre grænse (f.eks. A ≥ 0 eller A ≥ 5).
– Antag, at en variabel er på sin simple øvre grænse i en optimal løsning (f.eks.
A ≤ 65). Fortolkning: Den reducerede omkostning siger, hvor meget objekt-
funktionsværdien ændres, hvis vi tillader variablen at have værdien 1 større end

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Lars Relund Nielsen

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS ECONOMICS larsrn@econ.au.dk
Operations Management - Følsomhedsanalyse for LP-modeller p3

Følsomhedsanalyse på en
entydig optimal løsning

Ændring af Ændring af Ændring af me-

obj.fkt. koeffi- højresiden i en re end en para-
cient bibetingelse meter
Se Afsnit 2.1 Se Afsnit 2.2 Se Afsnit 2.3

Figur 2: Brug af følsomhedsrapporten på en entydig optimal løsning.

den øvre grænse. Vi vil gerne have, at variablen har en høj værdi (for den er jo så
høj som den må være i den optimale løsning). Det er altså en fordel for os, at den
må antage en højere værdi. Den reducerede omkostning fortæller os, hvor meget
vi tjener pr. enhed, værdien af variablen hæves. Den reducerede omkostning
er netop skyggeprisen på variablens øvre grænse (f.eks. A ≤ 65). Bemærk den
reducerede omkostning skal aflæses under skyggeprisen of denne grænse, hvis
man har indtastet bibetingelsen eksplicit i Excel (som en alm. bibetingelse).
Hvis man har indtastet grænsen i solver kan den aflæses under reduced cost.
– Den reducerede omkostning betegner forskellen mellem en variabels marginale
bidrag og værdien af dens ressourceforbrug.
– Objektfunktionskoefficienten for variablen skal reduceres med den reducerede
omkostning for at gøre den pågældende variabel attraktiv i en optimal løsning.

2.2 Ændring på højresiden af en bibetingelse

Betragt situationen hvor der ændres på højresiden (HS) i en bibetingelse en ad gangen.
Alle andre parametre holdes konstante. Generelt har vi at

• Ændring af en højresiden ændrer skæringen med “y-aksen” for linjen for denne bibe-
tingelse.

• Skyggeprisen for en bibetingelse er ændringen i objektfunktionsværdien som følge af

en forøgelse af højresiden med én enhed.

• Hvis vi øger HS med én enhed for en ≤-bibetingelse er den løsning, vi havde før,
stadigvæk brugbar. Så ved at få én enhed mere til rådighed kan vi stadigvæk opnå
den samme løsning som før, men måske kan vi gøre det bedre (det brugbare område

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Lars Relund Nielsen

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS ECONOMICS larsrn@econ.au.dk
Operations Management - Følsomhedsanalyse for LP-modeller p4

Tabel 1: Skyggeprisernes fortegn. ’+’ betyder ikke negativ, ’-’ betyder ikke positiv og ’±’
betyder kan antage alle værdier. Kun bindende bibetingelser har en skyggepris forskellig
fra nul.
Ulighed/Obj.fkt. max min
≤ + -
≥ - +
= ± ±

bliver ikke mindre). Det er altså en fordel at få forøget værdien af højresiden. Værdien
af objektfunktionen er enten uændret eller kan forbedres.
• Hvis vi øger HS med én enhed for en ≥-betingelse er den løsning, vi havde før, ikke
nødvendigvis brugbar mere. Vi stiller altså et stærkere krav til vores løsning, og
det er naturligvis en ulempe (det brugbare område bliver ikke større). Værdien af
objektfunktionen er enten uforandret eller forringes.
• Hvis vi øger HS med én enhed for en =-betingelse er den løsning, vi havde før, ikke
brugbar mere. Vi kan imidlertid ikke sige, om det er en fordel eller en ulempe at få
ændret højresiden med én enhed.
• Hvis en bibetingelse ikke er bindende i den optimale løsning, så er skyggeprisen 0.
Hvis bibetingelsen er bindende i den optimale løsning er skyggeprisen 0 eller forskellig
fra 0. Skyggeprisen kan kun være forskellig fra 0, hvis bibetingelsen er bindende.

Udfra ovenstående argumenter kan fortegnet på skyggepriserne bestemmes. Disse er op-
summeret i Tabel 1
Aflæsning sker i den del af følsomhedsrapporten, der har overskriften “Constraints”.

• Søjlen “Final Value” anfører den værdi, bibetingelsens venstreside antager i den op-
timale løsning.
• Søjlen “Constraint R.H. Side” er værdien af højresiderne.
• Søjlen “Shadow Price” anfører bibetingelsens skyggepris. Den siger, at hvis vi øger
højresiden med en enhed, så vil den optimale objektfunktionsværdi ændres med den
værdi, skyggeprisen har.
• Søjlen “Allowable Increase” siger, hvor meget bibetingelsens højreside kan øges, uden
at skyggeprisen ændres. Hvis højresiden øges med mere end “Allowable Increase”
ændrer skyggeprisen sig.
• Søjlen “Allowable Decrease” siger, hvor meget bibetingelsens højreside kan mindskes,
uden at skyggeprisen ændres. Hvis højresiden mindskes med mere end “Allowable
Decrease” ændrer skyggeprisen sig.

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Lars Relund Nielsen

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS ECONOMICS larsrn@econ.au.dk
Operations Management - Følsomhedsanalyse for LP-modeller p5

2.3 Ændring af mere end en parameter

Hvis man ændrer mere end en parameter af gangen kan følsomhedsrapporten godt bruges
hvis ændringerne til sammen opfylder 100% reglen:
X
r= ∆i /∆max
i ≤ 1, i ∈ I,
i

hvor I er mængden af parametre vi laver ændringer for, ∆i er ændringen i parameter i og

∆max
i er den max mulige stigning/fald ifølge rapporten. For eksempel hvis HS stiger med 5
for en bibetingelse (hvor max stigning er 30) og falder med 12 for en anden (hvor max fald
er 15) kan vi udregne r = 5/30 + 12/15 = 0.97 ≤ 1. Altså skyggepriserne fra rapporten
kan stadig bruges.
Bemærk 100% reglen gælder kun hvis laver ændringer inden for samme gruppe af para-
metre. Altså kun ændrer på objektfunktionskoefficienter eller højresider. Hvis reglen ikke
er opfyldt må man løse LP-modellen på ny.

3 Alternative løsninger
Hvis linjen for niveaukurven til objektfunktionen har samme hældningen som et stykke
på randen af det brugbare område, kan vi have flere forskellige optimale løsninger til LP-
modellen. Dette kan ses i følsomhedsrapporten hvis der er et 0 i enten “Allowable Decrease”
eller “Allowable Increase” for en objektfunktions-koefficient.
Hvis vi har alternative løsninger, gælder følsomhedsrapporten i Excel for netop den løsning
Excel har fundet. For en anden optimal løsning kan rapporten se anderledes ud. Især kan
der optræde andre skyggepriser og rapporten kan derfor være svær at fortolke.
Hvis man ønsker at finde de alternative løsninger kan det gøres på følgende måde I Excel:

• Løs modellen og udskriv følsomhedsrapporten.

• Tilføj objektfunktionen som bibetingelse der skal være lig en højreside svarende til
den optimale objektfunktionsværdi.

• For hver af de steder hvor der optræder et 0 i enten “Allowable Decrease” eller “Al-
lowable Increase” for en objektfunktions-koefficient i følsomhedsrapporten, ændrer
du objektfunktions koefficienten lidt op eller ned (afhængig af om den står i en “Al-
lowable Decrease” eller “Allowable Increase” søjle).

De nye løsninger du finder undervejs er alternative optimale løsninger. Se også opgave 4-1
i lærebogen.

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Lars Relund Nielsen

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS ECONOMICS larsrn@econ.au.dk
Operations Management - Følsomhedsanalyse for LP-modeller p6

4 Degeneration
En løsning er degenereret, hvis antallet af positive variabler (incl. slack- og surplus variabler)
er mindre end antallet af bibetingelser (vi tæller ikke ikke-negativitetsbetingelserne med).
Den nemmeste måde at afgøre, om den optimale løsning er degenereret er ved at se om
der forekommer et 0 i søjlen “Allowable Increase” eller i søjlen “Allowable Decrease” under
“Constraints” delen af følsomhedsrapporten.
Konsekvenser som følge af degeneration er:

Følsomhedsanalyse i delen “Variable Cells”:

– Den aktuelle optimale løsning forbliver optimal, såfremt ændringen af en objekt-

funktionskoefficient ligger indenfor “Allowable Increase” og “Allowable Decrea-
se” (hvilket gælder også, selvom løsningen ikke er degenereret).
– Hvis en objektfunktionskoefficient ændres med mere end “Allowable Increase”
eller “Allowable Decrease” vides det ikke, om den optimale løsning ændrer sig
(hvis løsningen ikke er degenereret ved vi, at så vil den optimale løsning med
sikkerhed ændre sig).
– Selvom der forekommer et 0 i “Allowable Increase” eller “Allowable Decrease”
er det ikke sikkert, at der findes alternative optimale løsninger (hvis løsningen
ikke er degenereret ved vi, at der findes alternative optimale løsninger).

Følsomhedsanalyse i delen “Constraints”:

– Skyggepriserne er ikke altid symmetriske. Hvis vi ændrer højresiden i opadgående

retning kan der være én skyggepris, og hvis vi ændrer højresiden i nedadgående
retning kan der være en anden skyggepris. Dette er tilfældet, hvis der er et 0 i
enten “Allowable Increase” eller i “Allowable Decrease”.
– Skyggeprisen gælder altid, såfremt ændringen af højresiden ligger indenfor “Al-
lowable Increase” eller “Allowable Decrease”.
– Ændres en højreside med mere end “Allowable Increase” eller “Allowable Decrea-
se” vides det som altid, at skyggeprisen også ændres.

For mere information se notatet om degeneration.

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Lars Relund Nielsen

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS ECONOMICS larsrn@econ.au.dk