XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Bài 5: COVARIANCE VÀ HIỆP PHƯƠNG SAI CỦA

BNN HAI CHIỀU
 1. COVARIANCE CỦA HAI BNN
.

a.Covariance của hai biến ngẫu nhiên (*****)

Định nghĩa: Cho X và Y là các biến ngẫu nhiên với phân phối
xác suất đồng thời là f(x, y) và các giá trị trung bình tương ứng
là
Covariance của X và Y là một số được ký hiệu và xác định
như sau:

Nhận xét: + Nếu covariance mang dấu dương, thì tức là thường xảy
ra hiện tượng X > E(X) đồng thời với việc Y > E(Y) hoặc thường xảy
ra việc X < E(X) đồng thời với việc Y < E(Y).
+ Nếu covariance mang dấu âm, thì tức là thường xảy ra việc X
nhận giá trị lớn hơn E(X) đồng thời với việc Y nhận giá trị bé hơn
E(Y) hoặc thường xảy ra việc X < E(X) đồng thời Y > E(Y).
 ….. COVARIANCE CỦA HAI BNN
.

Cách tính:

 XY  E ( XY )   X Y    xi y j  f ( xi , y j )    X Y
i j

Nhận xét: X, Y độc lập thì covariance bằng 0.

 ….. COVARIANCE CỦA HAI BNN
.

Ví dụ Chọn ngẫu nhiên hai ruột bút từ một chiếc hộp. Số ngòi
bút xanh X và số ngòi bút đỏ Y là các biến ngẫu nhiên
có phân phối xác suất đồng thời được cho ở bảng sau
X 0 1 2 h(y)
Y
0 3/28 9/28 3/28 15/28
1 3/14 3/14 0 3/7
2 1/28 0 0 1/28
g(x) 5/14 15/28 3/28 1

Hãy tìm covariance của X và Y.

 ….. COVARIANCE CỦA HAI BNN
2. Hệ số tương quan:
ĐN:

Nhận xét: X, Y độc lập thì hệ số tương quan bằng 0.