See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/370845748

KẾT QUẢ MINH HỌA CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH DATA PANEL (DỮ LIỆU BẢNG)
TRÊN STATA (Thống kê, Tương quan, Kiểm định sự phụ thuộc chéo, Kiểm định
Tính dừng, Kiểm định Tính đồng liên kết, Mô h...

Presentation · May 2023

CITATIONS READS
0 809

1 author:

Ngo Duc Chien

Content Creator
29 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Digital Banking, Digital Technology, Bank, Industry 4.0. View project

All content following this page was uploaded by Ngo Duc Chien on 18 May 2023.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

 KẾT QUẢ MINH HỌA CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH DATA PANEL (DỮ LIỆU BẢNG)

1. CÁC CÂU LỆNH NỀN TẢNG Ví dụ minh họa này được thể hiện
bởi các biến sau:
. encode countrycode,gen(code)
- Biến phụ thuộc: a
. xtset code year - Biến độc lập: b, c, d, e, f, g
panel variable: code (strongly balanced)
ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN STATA
time variable: year, 2011 to 2023
delta: 1 unit LIÊN HỆ ZALO (24/7): 0905392489
***TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO***
2. THỐNG KÊ ***CÓ ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU & DỮ LIỆU***

. sum a b c d e f g ***ĐA DẠNG CÁC LOẠI DỮ LIỆU***

Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max

-------------+---------------------------------------------------------
a | 1,482 4.914005 4.858816 .0176453 28.20538
b | 1,482 15149.12 19806.96 194.8731 111968.4
c | 1,482 61.18398 20.2548 14.24 100
d | 1,482 29.02917 11.51638 9.435128 74.11302
e | 1,482 126.0217 84.43464 39.10697 782.1506
f | 1,482 6.670216 23.27249 -58.32288 449.0828
g | 1,482 .3564339 .2430777 .0291346 1

3. TƯƠNG QUAN

. pwcorr a b c d e f g,sig

| a b c d e f g
-------------+---------------------------------------------------------------
a | 1.0000
|
|
b | 0.7031 1.0000
| 0.0000
|
c | 0.5798 0.5769 1.0000
| 0.0000 0.0000
|
d | 0.2372 -0.0774 0.1350 1.0000
| 0.0000 0.0029 0.0000
|
e | 0.0092 -0.2369 -0.3305 0.0787 1.0000
| 0.7223 0.0000 0.0000 0.0024
|
f | 0.0760 0.0895 0.1249 -0.0987 -0.0338 1.0000
| 0.0034 0.0006 0.0000 0.0001 0.1933
|
g | 0.6199 0.7910 0.5981 -0.1316 -0.2847 0.0859 1.0000
| 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009
4. KIỂM ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CHÉO

. xtcdf a

xtcd test on variables a

Panelvar: code
Timevar: year
------------------------------------------------------------------------------+
Variable | CD-test p-value average joint T | mean ρ mean abs(ρ) |
----------------+--------------------------------------+----------------------|
a + 16.984 0.000 13.00 + 0.06 0.58 |
------------------------------------------------------------------------------+
Notes: Under the null hypothesis of cross-section independence, CD ~ N(0,1)
P-values close to zero indicate data are correlated across panel groups.

5. KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG

5.1. Kiểm định tính dừng thế hệ thứ 1

. xtunitroot llc a

Levin-Lin-Chu unit-root test for a

----------------------------------
Ho: Panels contain unit roots Number of panels = 114
Ha: Panels are stationary Number of periods = 13

AR parameter: Common Asymptotics: N/T -> 0

Panel means: Included
Time trend: Not included

ADF regressions: 1 lag

LR variance: Bartlett kernel, 7.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
Statistic p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t -6.3379
Adjusted t* -0.4551 0.3245
------------------------------------------------------------------------------

5.2. Kiểm định tính dừng thế hệ thứ 2 (Dữ liệu đang minh họa chọn loại này)

. xtcips a,bglags(1) maxlags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included
for a
Deterministics chosen: constant

Dynamics: lags criterion decision General to Particular based on F joint test

H0 (homogeneous non-stationary): bi = 0 for all i

CIPS = -0.901 N,T = (114,13)
----------------------------------------------------
| 10% 5% 1%
-------------------+--------------------------------
Critical values at | -1.98 -2.04 -2.16
----------------------------------------------------

Trên cơ sở đó, tổng hợp lại thành bảng như sau:

STT Biến Level (CIPS) First Different (CIPS) Two Different (CIPS) Kết luận
1 a -0.901 -3.184 I(1)
2 b -0.949 -2.343 I(1)
3 c -0.349 -0.904 -2.690 I(2)
4 d -1.361 -2.954 I(1)
5 e -2.376 I(0)
6 f -2.821 I(0)
7 g -1.978 -3.661 I(1)
Critical values (10%; 5%; 1%) = -1.98; -2.04; -2.16

6. KIỂM ĐỊNH ĐỒNG LIÊN KẾT

6.1. Kiểm định Westerlund

Westerlund test for cointegration

---------------------------------
Ho: No cointegration Number of panels = 114
Ha: All panels are cointegrated Number of periods = 13

Cointegrating vector: Panel specific

Panel means: Included
Time trend: Not included
AR parameter: Same
------------------------------------------------------------------------------
Statistic p-value
------------------------------------------------------------------------------
Variance ratio -1.5089 0.0657
------------------------------------------------------------------------------

6.2. Kiểm định Pedroni hoặc Kao

Pedroni test for cointegration

------------------------------
Ho: No cointegration Number of panels = 114
Ha: All panels are cointegrated Number of periods = 10

Cointegrating vector: Panel specific

Panel means: Included Kernel: Bartlett
Time trend: Not included Lags: 2.00 (Newey-West)
AR parameter: Panel specific Augmented lags: 1
------------------------------------------------------------------------------
Statistic p-value
------------------------------------------------------------------------------
Modified Phillips-Perron t 17.0802 0.0000
 Phillips-Perron t -15.0206 0.0000
Augmented Dickey-Fuller t -14.2159 0.0000
------------------------------------------------------------------------------

Kao test for cointegration

--------------------------
Ho: No cointegration Number of panels = 114
Ha: All panels are cointegrated Number of periods = 9

Cointegrating vector: Same

Panel means: Included Kernel: Bartlett
Time trend: Not included Lags: 1.74 (Newey-West)
AR parameter: Same Augmented lags: 1
------------------------------------------------------------------------------
Statistic p-value
------------------------------------------------------------------------------
Modified Dickey-Fuller t -8.4710 0.0000
Dickey-Fuller t -23.6634 0.0000
Augmented Dickey-Fuller t -17.4886 0.0000
Unadjusted modified Dickey-Fuller t -28.4697 0.0000
Unadjusted Dickey-Fuller t -32.0391 0.0000
------------------------------------------------------------------------------

7. CÁC MÔ HÌNH POOL, FEM, REM, GLS, PCSE, GMM

Source | SS df MS Number of obs = 1,254

-------------+---------------------------------- F(6, 1247) = 18.52
Model | 22.4275956 6 3.73793259 Prob > F = 0.0000
Residual | 251.733913 1,247 .201871623 R-squared = 0.0818
-------------+---------------------------------- Adj R-squared = 0.0774
Total | 274.161509 1,253 .218804077 Root MSE = .4493

------------------------------------------------------------------------------
da | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
db | .0001477 .0000163 9.09 0.000 .0001158 .0001796
ddc | -.1130193 .1735747 -0.65 0.515 -.45355 .2275114
dd | .0094005 .0061994 1.52 0.130 -.002762 .021563
e | .0006847 .00016 4.28 0.000 .0003708 .0009987
f | -.0001264 .0005059 -0.25 0.803 -.0011189 .0008662
dg | .6148719 .5323432 1.16 0.248 -.4295153 1.659259
_cons | -.1319026 .0242642 -5.44 0.000 -.1795057 -.0842995
------------------------------------------------------------------------------

. est sto pool

. vif

Variable | VIF 1/VIF

-------------+----------------------
dd | 1.04 0.964798
 db | 1.03 0.973303
e | 1.01 0.986464
ddc | 1.01 0.992758
dg | 1.01 0.993904
f | 1.01 0.994944
-------------+----------------------
Mean VIF | 1.02

. reg da db ddc dd e f dg

Source | SS df MS Number of obs = 1,254

-------------+---------------------------------- F(6, 1247) = 18.52
Model | 22.4275956 6 3.73793259 Prob > F = 0.0000
Residual | 251.733913 1,247 .201871623 R-squared = 0.0818
-------------+---------------------------------- Adj R-squared = 0.0774
Total | 274.161509 1,253 .218804077 Root MSE = .4493

------------------------------------------------------------------------------
da | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
db | .0001477 .0000163 9.09 0.000 .0001158 .0001796
ddc | -.1130193 .1735747 -0.65 0.515 -.45355 .2275114
dd | .0094005 .0061994 1.52 0.130 -.002762 .021563
e | .0006847 .00016 4.28 0.000 .0003708 .0009987
f | -.0001264 .0005059 -0.25 0.803 -.0011189 .0008662
dg | .6148719 .5323432 1.16 0.248 -.4295153 1.659259
_cons | -.1319026 .0242642 -5.44 0.000 -.1795057 -.0842995
------------------------------------------------------------------------------

. imtest,white

White's test for Ho: homoskedasticity

against Ha: unrestricted heteroskedasticity

chi2(27) = 48.86
Prob > chi2 = 0.0061

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

---------------------------------------------------
Source | chi2 df p
---------------------+-----------------------------
Heteroskedasticity | 48.86 27 0.0061
Skewness | 2.65 6 0.8510
Kurtosis | 2.03 1 0.1546
---------------------+-----------------------------
Total | 53.54 34 0.0177
---------------------------------------------------
. reg da db ddc dd e f dg

Source | SS df MS Number of obs = 1,254

-------------+---------------------------------- F(6, 1247) = 18.52
Model | 22.4275956 6 3.73793259 Prob > F = 0.0000
Residual | 251.733913 1,247 .201871623 R-squared = 0.0818
-------------+---------------------------------- Adj R-squared = 0.0774
Total | 274.161509 1,253 .218804077 Root MSE = .4493

------------------------------------------------------------------------------
da | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
db | .0001477 .0000163 9.09 0.000 .0001158 .0001796
ddc | -.1130193 .1735747 -0.65 0.515 -.45355 .2275114
dd | .0094005 .0061994 1.52 0.130 -.002762 .021563
e | .0006847 .00016 4.28 0.000 .0003708 .0009987
f | -.0001264 .0005059 -0.25 0.803 -.0011189 .0008662
dg | .6148719 .5323432 1.16 0.248 -.4295153 1.659259
_cons | -.1319026 .0242642 -5.44 0.000 -.1795057 -.0842995
------------------------------------------------------------------------------

. esttab pool fe re gls,r2 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets nogap

----------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3) (4)
da da da da
----------------------------------------------------------------------------
db 0.000148*** 0.000164*** 0.000152*** 0.000144***
[9.09] [9.29] [9.26] [10.46]
ddc -0.113 -0.147 -0.120 -0.0544
[-0.65] [-0.81] [-0.69] [-0.98]
dd 0.00940 0.00494 0.00817 0.00217
[1.52] [0.80] [1.33] [1.15]
e 0.000685*** 0.00236*** 0.000737*** 0.000127**
[4.28] [3.84] [3.99] [2.39]
f -0.000126 0.000970 0.0000776 -0.000451
[-0.25] [1.40] [0.14] [-1.54]
dg 0.615 0.365 0.568 0.336*
[1.16] [0.68] [1.08] [1.67]
_cons -0.132*** -0.349*** -0.140*** -0.0175**
[-5.44] [-4.54] [-5.03] [-2.17]
----------------------------------------------------------------------------
N 1254 1254 1254 1254
R-sq 0.082 0.091
----------------------------------------------------------------------------
t statistics in brackets
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Các mô hình tham khảo thêm:

Mô hình PCSE: LIÊN HỆ 0905392489 (ZALO)

Mô hình GMM: LIÊN HỆ 0905392489 (ZALO)

8. MÔ HÌNH ARDL (MG, PMG, DFE)

LIÊN HỆ 0905392489 (ZALO)

ĐỂ NHẬN KẾT QUẢ ĐẦY ĐỦ

& DỮ LIỆU MINH HỌA
HÃY LIÊN HỆ 0905392489 (ZALO)

HƯỚNG DẪN STATA

(Khóa học FULL COURSE về DỮ LIỆU BẢNG "DATA PANEL")
STT Chủ đề Cấp độ
1 Nhập liệu & Giới thiệu Các câu lệnh nền tảng
2 Thống kê & Phân tích tương quan
1
Mô hình POOL & Kiểm định sau mô hình POOL (Bao gồm
3 Các phép kiểm định sau mô hình POOL các nội 2
(Đa cộng tuyến, Phương sai thay đổi, Tự tương quan) dung 1, 2, (Bao gồm
3, 4, 5) tất cả nội
Mô hình FEM, REM & Kiểm định Hausman
dung 1, 2,
4 Các phép kiểm định sau mô hình FEM, REM 3, 4, 5, 6,
(Phương sai thay đổi, Tự tương quan) 2 Buổi
7, 8)
5 Mô hình PCSE, GLS, GMM
6 Kiểm định Sự phụ thuộc chéo trên Dữ liệu Bảng 4 Buổi
Kiểm định Tính dừng & Tính đồng liên kết trên Dữ liệu Áp dụng
7
Bảng Cấp độ 2
8 Mô hình ARDL (MG, PMG, DFE)
Cách thức đăng ký: Inbox Zalo 0905392489
(Có nhận học 1 kèm 1 theo lịch học của học viên)

Học phí đại trà: Cấp độ 1 là 800.000 VND/học viên, Cấp độ 2 là 1.500.000/học viên
(Đăng ký 2 học viên trở lên giảm 20%/học viên)

Có đầy đủ Tài liệu & Dữ liệu thực hành

View publication stats