Ecole Supérieure de la Statistique AU; 2017-2018 et de Analyse de Information 26 Année. Examen de rattrapage Simulation et méthode de Monte Carlo Durée: 1430 Documents ot ealculatrices interdits. Les réponses doivent étre justifiges. ‘La quslité de la redaction sera prise en compte. Exercice 1 Soient X une variable aléatoire de fonctionde répartition F et U une variable aléatoire de Joi U{0, 1]. On consideze a,b € R tels que a 0. On note Xb = PAUP(a) + (F(b) — F(a))U 1- Montrer que X%? a la méme loi que X sachant que a < X 1 de variables aléatoires tid de méme loi que U. 140 k 2 Montrer que >, & = lyn N, ost distribuée suivant 1a loi conditionnelle de U 3+ Justifier que Vestimateur suivant est un estimateur stratifié: x DH i bo 14 Up ). Indication: on pourra utiliser Pallocation proportionnelle. 4 Cot estimateur est-il plus efficace en terme de variance que l'estimateur de Monte Carlo classique ?.Exercice 2 Soit (Vi)iz1 une suite de variables aléatoires indépendants et identiquement de mame loi porté par R,. But: estimer py(y) = (Za > 4), 08 Zy = Vi rs ‘On suppose que Vi = exp(Xx), of Xx suit une loi normal centrée et de variance o°, 1- Méthode classique Proposer un estimateur sans biais (Ingn(¥))no1 de la quantité p,(y). Déverminer Perreur de Pestimateur, 2 Méthode antithétique Proposer un nouvel estimateur antithétique (Jam(y))mo1 de la quantité p,(y). Déterminer Perreur de estirnatenr. 3 Méthode de variable de controle On pose 1, = ([[W)} ot aaa) = PCTs > 9. ! 3-1- Calculer la valeur de qq(y) en fonction de Ja fonction de répartition de la toi normal centrée et réduite. 3-2- Proposer un nouvel estimatcur de controle (Kaym())mo1 de la quantité pa(y). Justifier formellement que oct estimateur pourrait réduire la variance. Exercice 8 Soit (Vi, V2) un vecteur aléatoire de R?_, on cherche estimer ly) = PV +Va> 9) On suppose que pour k = 1,2, Vi est défini par Vj = exp(X). (X1 Xa) est un vecteur aléatoire, tel que X; = a1% et X2 = oo(pY, + y/1— p*¥2), od (%4,¥2) est un vecteur gaussien de loi No(Ow2, Inx2), 01 > 0, 2 > Oet p € [-1, 1] | 2 . 1- Montrer que (X1, Xo) est un vecteur gaussien de matrice de covariance = ( ae ee 2 ) | 102 3 | 2 Enoncer le théoréme de Box-Muller, 3- Proposer une méthode pour simuler (Vj, Vj), donner Valgorithme sans justification, | 4 Proposer-un.estimatene (sans aucune méthode de réduction-de-varianee)-sans-Diais-(Fyr()) yx: ————— | de la quantité p(y). Déterminer V'erreur de Vestimateur.Université de Carthage Hoole Supérieure de la Statistique et de Analyse de "Information REMARQUES : Y La qualité de Vécriture et de ln présentation de vos modéles sera prise en compte dans la note finale. Veuillez rendre une copie propre et claire Y Documents NON autorisés. QUESTIONS DE COURS (3 points) 1, « Mettez « Vinin ou « Faux» devant chaque phrase : ? (1.5 pt) Le diagramme de classes est un diagramme dynamique. Ovni OO Faux Le diagramme de séquence est un diageamme statique. Ovai OO Faux Le diagramme Wactivité détailleles cas dutilisation. Qvni =O Faux 2. Quelle est différence entre un message synchrone et un message asynchtone ? Donnez un exemple pour chaque type de message. (15 pt)3, Quelles sont les 3 méthodes de conception otientée objet qui étaicnt & Porigine de la | | création de UML ? (Question bonus 1.5 pt) Exercice 1: Diagtamme de classe (7 points) Proposer le diageamme de classes associés 4 la desctiption suivante avec la mention des types des attributs + © Un hépital est composé de plusieuts équipes médicales. Une équipe ne peut appartenir qu’ un seul hépital. © Un hépital est caractétisé parson nom, son adresse et numéro de téléphone. © Une équipe médicale est caractérisée parson nom. ¢ Une équipe médicale est composée de plusieurs docteurs et chaque docteur ne fait partie que d’une seule équipe. © Un docteur est caractérisé pat son nom et sa spécialité, * Une équipe médicale et un docteur peuvent s'occuper de plusieurs patients, Un patient peut étre traité parune seule équipe mais plusieurs docteurs. © Un patient est caractérisé par son gense, sa date d’admission, son historique médical, les prescriptions, les allergies et ses requétes spéciales. 0 hépital-est-composé-Pun-ensemble-ce-chanbress-Ghague-chambre-est-carnetétisse-—— par son nom, le sexe des patients et sa capacité. Un patient est mis dans une chambre gui peut contenir plusicurs patients. © Deux types de docteurs existent : jeune médecin et médecin consultant, Le médecin consultant est le chef @équipe d'une équipe médicale. Les patients cont sous Punique responsabilité d'un médecin consultant. 28§ Univenité de Carthage Boole Supérieure de le Statistique et de PAnslyze de Plaformation Exercice 2: Diagramme de séquence (7 Points) On essaye de modéliser le comportement d’un systéme de vente d’ccuvtes en ligne A travers Patil tion de diagramme de séquence. © Lesystéme propose au clientes oeuvres disponibles. © Tant que le client ne finalise pas la sélection, il peut sdlectionner des oeuvres au niveau du systéme, Le systéme mémorise 4 chaque fois la sélection dans le panier. @ Leclient finalise le choix des ceuvres par le lancement de Pachat au niveau da systéme © Le systéme effectuc la réservation du panier. Le panier séserve le stock des ceuvres © Le systéme demande au panier le prix de la commande. © Le systéme lance Pencaissement du panier au niveau d’un sysitme de paiement. Le systéme de paiement renvoie la facture au systéme. # Le aystéme lance le déstockage du panier partir du stock. «Le systéme informe le client que la commande a été envoyée. Proposez le diagtamme de séquence conceptuel de cette situation, Exercice 3 : Diagramme d’états - transitions (3 points) Un étudiant souhaite travailler sous Windows sur un ordinateur, L’étudiant doit done démaster Pordinateut, attendre Je menu de choix Windows ou Linux, choisir Windows avant que k temporisation de 30 secondes ne soit écoulée, taper CTRL-ALT-SUP pour ouvrit une session, son login, son mot de passe qui doit étre vévifié, puis trvailles Réaliscr un diagramme df états-transitions cortespondant A cette situation. Bon travail 3BUniversité de Carthage Ecole Supérieure de la Statistique et de P Analyse de 'Information Examen Module:Foonométrie | Enseignant: Mokhtar KOUKT Glasse: 2° Année | Nombre de pages: 02 Date: 6 jum 2018 | Durée: Th30min 5 Controle | Documents: non autoriaés Exercice 1 (10 point 14+3+2+2+2) 1. Soit ¢ + N(m, 0). Et considérons la variable normale tronquée a zéro définie par t= e/e > 0. {a) Donner la densité de w {b) Calculer H(e™) en fonction de m, o et a. 2. Considérons a présent une frontitre de production déterministe définie par : = a+ Bl — 1 pourt=1,---,N avec q et k désignent: respectivement les logarithimes (népériens) de la production et du stock de capital, 1; identiquement et indépendamment distribuées de méme loi que w avec m (a) Calculer les estimateurs par moindres carrés ordinaires des parametres ce 8 puis caleuler leurs espérances mathématiques. Conelure, (b) On définit le tanx d’efitcacité par TR, =e — 1 i. Caleuler Vespérance mathématique de T'E;, notée EE, ii, En déduire une valeur numérique de Vestimateur de EB, si estimation duu modale pour 102 entreprises a fourni SCR = 1.44. Commenter.Exercice 2 (10 points:2+-24+2+2+2) On considére que le salaire percu par un salarié obéit 2 In relation suivante St = fy +6,D+8,E +6, pouri=1,..,.V 5 - { TSS > SMIG cert SMIG sinon avec ¢; des termes aléatoires identiquement et indépendemment distribués selon une loi normale de moyenne 0 et de variance o?, $ :le salaire, D le nombre d’années d’éducation, E : le nombre d’années dexpérience ot # = (Bo: 81,82) le vecteur des paramétres. 1, Déterminer Pestimatour de f par la méthode meo du modéle fondé sux les S > SMIG, n0t6 Byrog Montrer que B,,.» est biaisé et calculer son biais. Ecriro la vraisemblance pour un échantillon de NV. Evaluer B(Si) Pn déduire Pexpression de Veffet une variation d'une année de for- mation sur le salaive espéré pour un individu édonné. Indication: P(N(0.1) < 0.12) = 0.548Université de Carthage ESSAI Année Universitaire 2017 - 2018 Contréle, Techniques de Prévisions 2eme Année, 06 Juin 2018 (Documents Non Autorisés) Cette épreuve contient 07 pages. Durée, OIheure 30. Exercice 1: ‘aisonnalité - Méthode de décomposition, Moyennes Mobiles. Une entreprise a relevé pendant quatre années ses ventes trimestrielles' comme suit, ‘Travail demandé, 1. 2. 3. 4, 5. 6. Montrer qu'il existe un mouvement saisonnier; Ce mouvement est-il additif ou multiplicatif? Calculer les Kcarts saisonniers par la méthode de Moyennes Mobiles; Désaisonnaliser la série; Calculer la tendance par Ja méthode des Moindres Carrées”; Effectuer le calcul “Trend + Ecarts saisonniers" et comparer le résultat avec la série brute; 7. Quel montant de vente peut-on prévoir respectivement pour le troisigme et quatriéme trimestre de l'année 2000, en milliers de Francs. _ Sagi-nXP _ Covey) *Rappel: @ : Rapp Fexionge | Year) JELASSI Selma.Exercice 2: VAR- Analyse de Choes - Fonction de Réponses impultionnelles, On méne une étude de la relation entre deux chroniques économiques, serieX et serieY . Les données sont simulées sur 500 observations: f= [2] + 0.4 ord eae yl loa) *lo2 os rol tle] veez Matrice Var ~ covey,tx) = [16 $4 ‘Travail demandé: 1, Vérifications de la stationnarité du processus VAR(. ): par examen visuel et par conditions mathématiques de stationnarité; 2, Détermination de ordre du processus VAR(.); 3. Estimation’ du processus VAR(. ) retenu; 4, Interprétation des résultats (destimation); 5. Analyse de la Causalité* des séties X et ¥. Conclusion des Tests; 6. Analyse graphique des fonctions de réponse impulsionnelle; 7. Analyse par tables des fonctions de réponse impulsionnelle: i, Ya til une dissymétrie des innovations sur les variables. Justifier votre réponse; fi, En déduire le choix du sens de limpact du choe sur les séries, 8. Analyse des résultats relatifs & l'étude de la décomposition de Ia variance; 9, En déduire limportance de Vimpact de choc affectant respectivement les séries X et Y. S 0 Jneluded abservatians: 500 ‘Autaconsiation Pama Goqvtaion AG PAG _@-Stat_ProD 7 0408 0408 aZaoa 0.000 2 ots) bots fazed 9.000 3 S077 0028 97.250 D000 7 9046 S088 90875 9.000 49 91002 9.005 ba.820 B.000 44 91029 9038 99.937 8.000 42 Q072 S069 iaa40 9009 40435 8.000 = 45 8.033 0027 39605 9.000 49 9.011 025 o8w1 9.000 20 0.041 0042 100.77 0.000 “On écrit ce VAR estimé. “Préalable nécessaire a l'étude dynamique du modéle VAR(.). JELASSI Selma,E R Lag Order Selection Crteria ndogenous variables: SERIESX SERIESY cogenous variables: C ale: O503/18 Time: 21:34 sample: + 500 Included observations: 495 [0 tt =SC~CRS*=“‘és#&ION”*#~*éNSG*S™~™~C‘e a ["e aooao na eaeonco 2200s taz0soa_vzavari | 1 GuotSen sister Seassor seo fnosrost Yronene 2 “Ztoagve bsavase Syooors vaeron © ueemos Treva Sasser StizrarSrraars theoese = tavares ihossco ¢ esrest areas Seotsce | Teteesnveotattveat 3 B55 Sersore —Senroes—Thezoas —tanrst 1100300 * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential mocitied LR test statistic (each test at 5% level) PE: Final prediction error |[aic: Akaike intormation criterion ‘SC: Schwarz information criterion Ha: Hannan-Quinn information criterion Sample ajusteay: 2 500 Included observations: 499 after adjustments: Standard errors in ¢)& estausuce intl Sania o42za19 0.201257 BERS SSaeT Besta — S2F859} eenicevcn 0.081203 9.83200 sessses Snanaes, | (9R8R SB P38S9} oteres SoS SMR SSE838 iRaqenes eee aseeene SENT Gores S2ee%3 | S3EEE8 sBrcgces Seuss | aERSaS Sereaanon Soiesss © dsaeses esiame Seu535sTSESERS Cot ood dgerare tt titene nae sare S5 Semmes gases Bouseanocn se%ss___esersa Determinant rasid covariance (dof sah) 362.1348 Batermmnant resid covenancs S555353 pseeinnnants Ete eee on erterion Frasers Scie Saenes Fy 5S828 Dependent variable: SERIES Excluded ented a Prop. SERIES 7.555904 7 '9,0080- Ai 7.555964 a 2.0060 Dependent variable: SERIESY Excuded nese oF Prop SERIESX 3104659 3 3.0000 Alt Bi oases a 0.0000 x JELASSI Selma.Pairwise Granger Causality Tests (Date: 05/04/13. Time. 11:20 le: 1500 Keoe 4 [nuHypomesia: ‘Obs Ftauote Prop | SERIESY does not ‘Granger Cause SERIESK 499 7.55596 0.0062 || SERIESX doos not Granger Cause SERIESY 31.0469 4-08 eS EE ed Response to Cholesky One $0. lnovations 22 5. stenpame orSeneskn SeRE5X esponse of SENESK ta SETUESY eae ae Pensa Semesx 7 Se1s352 428033 2 esso2e (ea00> 2 Ovavraae © ase7e> : a wrest tS seney ons Ss = ©. e 7 ‘ a : s 2 10 Bowses> Goroe> JELASSI Selma,Ponod eoVogaun a Responses? Seniesy Serresx Bia) Poerdos 230853 (WG BoRZa) o7es6s8 w161668> D.eieset (Ga2S20) Gaavace josarry Oa1er23 070373 pee Gosia4) Goaresa @.03703) osssir Gozess) SERIESY === Eee 4 =9.020330 4.856455 Asa73) Ssaooc0 (G195E2) 1 Montror que ($2 ~ no) q20 est une martingale. ‘Exercice 2 On jouc une suite infinie de pile ou face avec une pidco de monnaie bien équilibrée: ceci founit. une suite de variables aléatoives (X,)q>1. indépendantes ot identiquement distribuées ‘avec: P(Xn = 0 (pile)) = P(Xn = 1 (face)) = 5.n> 1. wpe1 On pose Ya = Xn + Xn1,n > 2. I-a- Calenler P(Y, = 0/Ya = 0; Ys = 1) eb P(¥s = 0/Ys = 1). 1-b- Est-ce que (¥)n22 est une chaine de Markov? Pour la suite on considére la suite des variables aléatoires (Zp)noa, avec Zy = (Xt) Xn). 2 Verifier que (Zq)asg est une chatne de Markov & valeurs dans tn espace A quatre états 3 Donner la matrice de transition et le graphe de la chatne de Markov (Z,)n>2 4- La chatne estrelle irréductible? 5. Déterminer les mesures de probabilités invariantes. Exercice 3" Urne de Polya " On dispose d’une infinité de boules rouges et blanches. A Pinstant 0, une urne contient une boule de chaque couleur et on effects une succession de tirages défnis par la régle suivante: on tire une boule de Ture au hasard et on la remet dans Tune en ajoutgnt une boule du rméme couleur. Soit Sy le nombre de boules zouges au temps n, ot X= "5 la proportion de boules rouges au temps n. 1. Déterminer la loi conditionnelle de S41 sachant 5, 2- Montrer que: Sw n+2 \nt2—Se +16) E(F(Sns1)/$y) = F(Sn +1) 3- Déterminer lespérance conditionnelle E(Sy41/5n), puis E(S,). 4- Montrer que (X,,)x29 est une martingale par rapport a la filtration (F_),>0, avec Fy = {0,0} et F, = 0(S1,..., Sp). 5- Montrer que (Xy)aso converge presque stirement ot dans £2(P) vars une variable aléatoire Kew: 6- Pour tout k > 1, on pose: 6-1- Montrer que (24),0 est une martingale par rapport la filtration (F)n20- 6-2- Calculer la variance de S,, 6-2 Monier que (Zi ),xo converge presque stirement et dans £*(P) vers une variable aleatoire 2) ‘ a 0) 6-4. Verifier que B(Z) = ——y 2 Ja variable aléatoire 2 coincide presque stirement avec la variable aléatoire 7- Prowver & Soit U une variable aléatoire réelle bornée. Montrer que la fonction caractéristique Vy peut s'éerire sous la forme: " Volt) = ys nw, pout tout t ER. % Déduire que X.o suit la loi uniforme sur (0, 1]. 2ESSAI Microéconomie IIT Examen Durée: | heure 30 Session de rattrapage 2017/2018 A lire absolument avant de commencer ’épreuve TOUTE REPONSE NON JUSTIFIBE NE SERA PAS PRISE EN CONSIDERA- TION. Aucun effort ne sera fait par le correcteur pour déchiiirer une lecture illisible, ‘Commencer chaque partie sur une nouvelle page. ‘Une mauvaise présentation pent étre lourdement sanctionnée. Liéprenve contient deux pages (y compris eclle-ci).Probléme. La fonction de demande inverse sur le marché d'un bien homogane s'exprime comme suit: PQ) =5-2 od @ est la quantité totale mise sur le marché, Les trols parties 1, 2 et 3 cortespondant aux soénarii 1, 2 et 3, sont indépendantes dans ume large mesure. Partie/Scénario 1. La firme | opére seule sur le marché. Elle produit sans coat. Caleuler alors sa quantité gp et son prix Pra. Partie/Scénario 2. La firme 1 et la firme 2 se font concurrence en quantités, La firme 1 produit sans cotit et la firme 2 produit avec la fonction de coiit Ca) = cn, ol c est un parametre positif ou mul Biles choisissent simultanément les quantités A produire q et qe dans un jew information complate. Déterminer rigourensement, selon la valeur de c, les quantités produites i ’équilibre de Cournot, gj et a5 et le prix p*. (Deux cas sont & distinguer) Partie/Scénario 3. Nous supposons maintenant. que le choix des quantités se passe en deux étapes: la firme 1 choisit la premiére sa quantité, La firme 2 choisit sa quantité apres avoir observé le choix de la firme 1, On suppose que ¢ < 5/3. Calouler & Péquilibre de Stackelberg les quantités gf et gf et le prix p5. Partie 4. On suppose c < 5/3. Comparer les trois situations du point de vue des consommateurs.Université de Carthage ESSAI Année Universitaire 2017-2018 Contréle, Plans d'Expériences 2éme Année, 07 Juin 2018 (Documents Non Autorisés) Cette épreuve contient 04 pages Durée, 01430. Exercice 1: On s'intéresse a l'étude de la force résistante du ciment. Economiquement, quatre techniques différentes de mélange sont utilisées. Les données sont collectées dans le tableau suivant, Techniques- Force résistante (Ib/in®) meélanges i 3129 3000 28652890 2 3200 3300 29753150 3 2800 2900 29853050 4 |__2600 2700 26002765 Traitement | Mean DF Sdandard t-test | Prob > tl difference Error S.Hy: coef f =0 | Tvs = 185.28 [1 80.08 231 0.0392 1vs3 37.25 1 80.08 0.47 0.6501 lvs4 304.75 1 80.08 381 0.0025 2vs3 222.50 1 80.08 2.78 0.0167 2vs4 490.00 1 80.08 6.12 0.0001 3.vs4 267.50 1 80.08 {334 0.0059 1._Les_techniques-mélanges_affectent-clles_la_force_résistante_du_ciment!? Justifier votre réponse. 2. Calculer et comparer les forces résistantes moyennes des quatre techniques-mélanges. omelures 3. Calculer lerreur standard des moyennes traitements, Sy. 4, Utiliser la méthode” LSD-Fisher pour la comparaison des paires moyennes. Justifier votre réponse. ? Pour un seuil de signification « = 5%, on atay,, yaa = 2.179; Selma JELASS! 1Avancer théoriquement la procédure de Tukey. Existe t-il une différence entre proeédure Tukey et procédure LSD-Fisher. Justifier votre réponse. xercice 2: Expérience Complétement Randomisée, ANOVA, Codage, Estimations, Validité, Contrastes, Méthode de Scheffe. Un ingénieur en développement de production sintéresse a l'étude de la force extensible” d'une nouvelle fibre synthétique qui sera utilisée dans la confection de tissus destinés pour la production des T-shirts hommes. Suite a des expériences antérieures, cet ingénieur dispose de certaines informations sur 'étude, - La force extensible est affectée par le poids exprimé en pourcentage du coton utilisé dans le mélange de matigres formant cette fibre; ~ Laugmentation de la teneur en coton intensifiera la force extensible, au moins initialement; = Le contenu* du coton doit é@tre rangé entre 10 et 40% (compte tenu de certaines caractéristiques de qualité possibles désirées au niveau du produit final). Pour cela, ingénicur organise et exécute une expérience complétement randomisée avec 5 niveaux de pourcentages-poids de coton et 5 répliques pour tester si fe pourcentage-poids de coton dans une fibre synthétique affecte réellement la force extensible. Les résultats des mesures sont consignés dans le tableau (1) ci-dessous: Tableau 1- Résultats de mesures. ‘Pourcentage-poids Force extensible observée (Ib/in) de coton WONG Définir le modéle pour les données spécifiques de lexpérience; llustrer Fidentité dl'analyse de la variance pour ces mesures de fore extensible (Corps hypotheses, Sommes des Carées, Carrés Moyens, Statistique du test associé et Décision); i.e, élastique. ‘i.e la teneur en coton. v Selma JELASSIiii, Comparaison des Carrés moyens respectivement, Between et Within: Interprétation; iv. Interprétation’ formelle du résultat pour un niveau de signification a%. 2. On essaye de coder Jes observations-réponses de force extensible en soustrayant® par 15 chaque observation-réponse du tableau (1), i. Donner Ie tableau des obsetvations-réponses force extensible codées; ii, Illustrer 'identité d’analyse de la variance pour ces mesures codées de foree extensible; iii, Comparer les Sommes Carrés, Betwen et Within, a ceux trouvées dans la question 1°); iv. En déduire l'utilité du codage des observations-réponses force extensible par rapport au travail antérieur fait dans la question 1°), 3. Estimations: i. Définir théoriquement les estimations possibles du modéle de données spécifiques & Vexpérience; Calcul de ces estimations; Définir une estimation par intervalle de confiance de la moyenne du i?”¢traitement, # En déduire un intervalle de confiance” de la moyenne du 4°”traitement pour un de confiance (1 — @)%. 4, Discuter la validité du modéle de l'expérience par tests statistiques: procédure de Bartlett- test et procédure de Levene modifié-test’ . au Tableau 2- Données et Résidus"”. Pourcentage I 2 3 4 5 Poids de coton 15 re 7 15 9 (28) | @28) | 62) (08) 20 12 17 12 19 G4) | a6) | 6A) 2.6) 25 14 18 18 19 Go | @4) | 4 a) 30 19 25 22 23 (26) | G4) | @4) ce) 35 7 10 iL i (3.8)_| (0.8) | @2) 02), *Ondonne P — value = 9.11 x 10°°. © Cest le gérondif du verbe soustrai 7 On donne la valeur critique de la statistique du test = 2,086 pour un seuil de signification a = 5%. * On donne la valeur critique du Bartlett — test = 9,49 pour une seuil de signification w= 5% * On donne seulement son principe forme ¥ Données entre parenthése indiquent les résidus. Selma JELASSI 35. Avant d'exécuter l'expérience, on suppose qu'on dispose d'une spécification d'un ensemble de comparaisons entre les traitements moyens et leurs contrastes asso: Hypothéses -s comme suit: Contrastes Ho: a= ws Ho: i+ us = at us Ho: pa ps Hos Ape = p+ ps pat fis yan ys ym + y3.— ya ps yy v3 C4a=—yit Ayo ys. pa ys Calculer: - Les valeurs numériques de ces contrastes (A coefficients orthogonaux); - Les sommes des carrés des contrastes. ii, En terme de ce nntrastes orthogonaux, établir lidentité d'analyse de la variance pour les données de force extensible. Interpréter'' les résultats-décisions des tests ANOVA. 6. En vue dappliquer la procédure de_Schefife (1953), on admet que les contrastes d'intéréts, se définissent par: Ty = Ha + M3 = Be — Ms Th = 41 — He i. Calculer: - Les valeurs numériques des contrastes diintéréts, I; et V3; - Les erreurs standards de ces contrastes; - Les valeurs critiques’ correspondantes 4 ces contrastes d'intéréts. ii, Etablir et interpréter les résultats de cette méthode Scheffe. ii ji. En déduire les intervalles de confiances simultanés des contrastes I’, et I'2. "' Pour un seuil de signification @ = 5%, on donne: P.Valueg, < a%, Idem pour C5; P. Valuec, = 0,06 ;P.Valuec, = 0,76. ‘euil de signification « = 5%. Selma JELASSIExamen : Session de rattrapage | Matiére : Feonomie Monétaire Juin 2018 ‘Niveau : 2" ann Nombre de pages : 3 [Enseignante : Emna ZAMEL Durée : 11130 Question de réflexion (3 points) Expliquez les différences entre le marché monéiaire et le marché financier, Exereice 1 (10 points) Soient pour une économie les données suivantes : Y= 22.000 um ; Li= 0.28 Y ; Lo= 2 000- 13 5001; M=6 000 um; P=1, Avec: Y": production nationale d’équilibre en valeur ; Li: demande de monnaie pour des motifs de transaction ; Lz: demande de monnaie pour des motifs de spéculation ; M : Voffre de monnaie, P : niveau général des prix, Partie 1, La demande de monnaie keynésienne 1, Quels sont les motifs de détention de la monnaie chez Keynes ? 2. Donnez l’expression générale de la fonction de demande de monnaic (L) selon Keynes. Commentez le résultat obtenu, 3. a) Calculez le montant des encaisses de transaction (L1). b) Etablissez l'expression de la demande de monnaie (L). 4. Calculez le taux d’intérét ’équilibre (i*) du marché monétaire, 5. Quel est effet sur I’équilibre du marché monétaire d’une augmentation de la masse Tmonélaire de 5%, toutes choses Ctant egales par ailleurs ?Partie 2. La demande de monnaie quantitative 1. Quels sont Jes motifs de détention de la monnaie selon la théorie quantitative de la monnaie ? 2, Donnez I’expression générale de la fonction de demande de monnaie (L) selon la théorie quantitative de la monnaie, Commentez Je résultat obtenu, 3. Présentez P’équation des échanges et expliquez comment cette équivalence peut étre transformée en théorie quantitative de la monnaie ? 4, Si le niveau général des prix (P) devient égal & 2, calculez puis interprétez le niveau de la vitesse de circulation de la monnaie, 5. Quel est effet sur l'économie d’un doublement de Ja masse monétaire ? Justifiez. votre réponse. Exercice 2 (7 points) Considérons une économie fictive oi les bilans simplifiés de la banque centrale et du systéme bbancaire se présentent comme suit : Actif Banque centrale Passi Réseryes de change 60 | Billets a 280 Créances 300 | Comptes des banques 80 Avanee A "Etat 0 _| Compte du trésor 0 ‘Ret fe baneai Passif Réserves obligatoires 50 | Dépéts & vue 1000 ‘Titres de eréances privés 1300 | Actifs liquides, 700 Titres de Etat 350 1. Caleulez. la masse monétaire M1. sur les dépéts & vue). 3. Calculer et interprétez le multiplicateur de crédit.4. L’Btat bénéficie d'une avance directe de a banque centrale pour un montant de 200 um, dont 90 um sous forme de réserves excédentaires pour le secteur bancaire et 30 um en billets en circulation : a) Quel est I’efifet de cette avance sur l’offre de monnaie des banques ? b) Déterminez le volume des crédits bancaires accordés et déduisez les fuites en billets, les nouveaux dépéts et les réserves obligatoires. ¢) Btablissez les bilans définitits de la banque centrale et du systéme bancaire. Bon courage !UNIVERSITE DE CARTHAGE ECOLE SUPERIEURE DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE DE L'INFORMATION 2 année Année universitaire 2017/18 Responsable du cours : H. Sellami Durée : 1h30 EXAMEN FINAL ~ Session de contrdle INTRODUCTION A LA GESTION DES RISQUES Questions de cours : (3 points) 1+ Expliquer la différence entre les approches d’indicateur de base et 'approche standard pour le calcul des fonds propres réglementaires pour couvrir le risque opérationnel selon Bale II 2- 2-SiLa VaR a 1 jour et 3.99% d'un portefeuille A est de 20 dinars et que la VaR a 1 jour 895% d'un portefeuille B est de 18 dinars, alors le portefeuille A est plus risqué que le portefeuille B. Vrai, Faux ou Incertain ? Justifier votre réponse. Exereice 1: (10 points): les 3 questions sont indépendantes 1-On suppose que ensemble des titres cotés dans le monde se limite aux cing actions du tableau ci-dessous. Quelle est la composition du portefeuille de marché ? En déduire sa rentabilité attendue, ‘Action Prix (en dinars) | Nombre dactions | Rendement | Volatilité en circulation (en | attendu millions) | A 10 10 15% 20% B |20. Li2 12%. c 8 3 18% 7] 25% D 50 1 10% 14% E 45 20 14% 18%2- Un investisscur a un portefeuille XYZ composé de 40% dPactions A et de 60% d’actions B. a- Determiner la rentabilité et la volatilité du portefeuille sachant que la corrélation entre les deux titres est égale 0,7. Sachant qu’il existe un actif sans risque de rentabilité égale A 6%, ce portefeuille est-il efficient selon la Capital Market Theory ? Expliquer b+ Sachant que le portefeuille de marché a une rentabilité espérée de 13,65% et une volatilité de 15%, Déterminer alors la composition du portefeuille efficient ayant la méme rentabilité que le portefeuille XYZ. Quel est alors sa volatilité ? 3-Finalement cet investisseur a préféré ne détenir dans son portefeuille que les actions A, Sachant que actif sans risque a une rentabilité de 6%, et que la corrélation des rendements des actions A avec ceux du portefeuille de marché (dont la rentabilité espérée est de 13,65% et la volatilité de 15%) est de 0,5, quelle est la rentabilité espérée de l’action A daprés le MEDAF ? La rentabilité attendue du titre A est-elle correctement estimée ? Exer 2 : (7 points) Soient deux projets indépendants ayant les probabilités suivantes de gains et pertes en milliers de dinars sur une année: Gain/Perte Probabilité 60 08 Projet A 30 02 0,74 Projet 8 0,25 0,01 1-Déterminer la VaR 8.98% 8 un an pour chacun des deux projets. 2-Siles deux projets A et B sont regroupés dans un portefeuille, déterminer la distribution des pertes et gains de ce portefeuille. En déduire la VaR & 98% a un an 3-La VaR respecte-t-elle la propriété de sous-additivité dans ce cas ? Expliquer. 3-Quel autre risque doit-étre pris en considération lors du calcul des fonds propres réglementaites ? Pourquer?Université de Carthage, Beole Supérieure de a Statistique et de 'Analyse de Formation (ESSAN 2" année BSSAI - Année 2017-2018 Examen de rattrapnge ~ Bases de données Relationnelles F. Chaker Kharrat (ip ing. esszi.rmutt, NB + Veuillez rendre une copie propre et claire. La qualité de l'écriture et de la présentation de vos requétes sera prise en compte dans la note finale Questions de cours (6 points) Répondre, briévement mais précisément, aux questions suivantes Q1) A travers un exemple, décrire quels sont les inconvénients de schémas de BD non normalisés ? (1 point) Q2) Différentes Contraintes d'Intégrité peuvent étre ajoutées 4 un schéma SQL de définition de données. Parmi ces contraintes on retrouve : les Contraintes de domaine, les Contraintes unicité et les Contraintes d’intégrité référentielle. Question : Donner le code SQL qui permet de définir ces différentes contraintes et donner un exemple de chaque ? (3 points) Q3) Parmi les propositions suivantes, déterminer celles qui sont incorrectes (justifiez votre réponse) : (2 points) a)- DECLARE vt,v2,v3___ INTEGER; b)- DECLARE toch BOCLEANS=4 ©)- Dans un bioc PL/SQL, il est possible d’exécuter des instructions du SQL DDL (Data Definition Language), soit les instructions ALTER, CREATE et DROP. ¢)- DECLARE date_naissance DATE NOT NULL;Probleme : (14 points) Soit la relation Films Films (Num Film, Num_Acteur, Titrefilm, Année, Réalisateur, Durée, Nom_acteur, nationalité, réle, Num_maison_prod, nom_maison_prod,adr_maison_prod) Sachant que : Année : année de sortie du film Réalisateur : Le nom du réalisateur d'un Film Durée : La durée d'un flm Nationalité : Nationalité d'un acteur Réle : le réle joué par un acteur dans un film. Hypotheses : + Plusieurs acteurs peuvent jouer dans le méme film. © Unfilm a un seul réalisateur et est produit par une seule maison de production. Travail demandé : 1- En quelle forme normale est la relation Films ? (4 point) 2- Normalisez cette relation en troisiéme forme normale. Bien expliquez les différentes étapes de normalisation ? (3 points) 3- En utilisant le schéma obtenu dans la question 2, exprimez les requétes suivantes en Algabres rolationnelle et on SQL : (10 points) 3.1 - Quels sont les acteurs (nom et nationalité) qui jouent dans tous les films de «TRUFFAUT » 3.2: Quels sont les réalisateurs qui ont réalisé plus que 10 films ? 3.3- Quels sont les réalisateurs dont le nombre de films réalisé dépasse celui du réalisateur TRUFFAUT ? [4 Quelle est la maison de production (Numero, Nom ef adresse) qui ale plus travaillée avec le réalisateur « TRUFFAUT ». 3.5- Quels sont les acteurs (numéro, nom et nationalité) qui n'ont jamais joués dans des films du réalisateur « TRUFFAUT ». Bon travailUNIVERSITE DE CARTHAGE ANNEE UNIVERSITAIRE ECOL SUPERISURE DE La 2017-2018 StarisTiQUE Devxiban ANNEE ED DE VANALYSE DE VINFORMATION A ‘TUNIS Examen de Théorie des Sondages Session de rattrapage: Juin 2018 Cours de Mme Héla Quaili-Mallek Durée 130 Aucun document autorisé (2 pages) Exercice 1 Un pays comple M régions. Dans chaque région h, on effeatue un tirage 8 probabilités égales et sans remise ef on observe la variable ¥. Le contvaste entre 7 2 les régions est mesuré par la variance inter-régions D? = 3B %(,-Y). 1. Soit V-, le n-estimateur de ¥, la moyenne nationale, issu de ee plan de sondage, (a) Identifier te plan de sondege (justifier). (0) Bzprimer ¥, en fonction des moyonnes observées par région. (c) Roppeler expression de la variance de ¥, qu’on metira sous ta forme uw A + bya etant le nombre dindividus sélectionnés dans ta région h. iain tHe Ss) Mya 2 2. Westimateur “naturel” de D? s'éorit B® = 9° 4 (B,- Ye) = ¥ SNR-Y, a mS Montrer que D® est un estimateur biaisé pour D? et que le biais peut s'écrire a M sous la forme B (&) ys aa +d otc, = MeL) oh, etd est un covfficient-quion_eaplicitert Exercice 2 Soit la population P = {1,...,9} et fe plan de sondage dont les proba- bilités non nulles d’apparition sont comme suit (C1, 2}) = PULL, 3}) = p({2,3}) = 1/6 (4, 5)) = r({4,6}) = (5, 6)) = (L7, 8}) = pU{7, 9}) = pl{8,9}) = 1/12 4, Donnez les prababilités d’inctusion dordre un. 2. Sagit-il d’un plan simple? Stratifie? Bn grapes? A derer degrés? Ou aucun de ves plans particuticrs? JustifierUNiversiTa De CARTHAGE Annie UNIVERSITA ECOLE SUPERIBURE DE LA 2017-2018 Sraristique DevxIbME ANNEE, EP DE UANALYSE DE VINFORMATION A TUNIS | Examen de Théorie des Sondages: Session de rattrapage: Q.C.M. Feuille 4 rendre. Ne rien écrire sur cette feuille Cocher une seule réponse par question. Une bore réponse est notée 1. Une mauvaise réponse ext notée (-0.25). Plus d’une réponse est noté (-0,25) 1. Si dans um sondage PEAR Venguéteur angmente la taille v. de Péchantillon, toute chose égale par ailleurs, ceci aur pour effet de C0 Augmenter le précision de lestimateur. Diminuer Ja variance de Ja variable dans la population mére. ODiminuer le risque d’échantillounage 1 Dimimuer la précision de l'estimateur. 2. On redresse un estimateur Clen augmnentant Is taille de la population Cen augmentant la taille de P’échantillon Con transformant, dans Péchantillon, la variable auxiliaire Clon remplagant, dans léchantilloa, les probabilités inclusion 3, Dans une entreprise, les fiches clients sont classées selon un ordre eroissant de leurs achats au comptant, Pour estimer le montant, global du chiffre daffaires au comptant, quelle serait la méthode de sondage la plus précise pour une taille n donnée de l’échantillon. Can sondage aléatoire simple PEAR. Cun sondage sysimatique. 1 un sondage aléatoire simple PESR. Cm sondage & 2 degrés. coptimales de !’6chantillon ne dépendent pas de Ci Les tailles des strates. Ci Les variances dans les atrates EEE TERT TE BR OT TON BREET ETT TENT CTI ET SEE 5, Un plan de sondage stratifié est: toujours earactérisé par Dla présence de my et my nulles, Cum x estimateur efficace Dla présence de sy nulls. (1 Pexistence d’individus # et j tels que cov (Iyer), Uijen)) = 0.RéposLigue TuNsAIBNNE - MrusrkRe De LENGmoNEMDAT SupéeIEUR RP DB LA Reoitenone SemerarvE ‘Unrvensir Db CARTHAGE - Bove SuPGULURE OM LA STAPISTQUE BF DB L/ANALYEE DB W’INFORMATION 8 EXAMEN FINAL DE LA SESSION DE JUIN 2018 Ines Abdeljaoued Toj - imestej@gmail.con Année 2eme Année du Cycle Ingénieur en Statistique et Analyse de l'information. Module : Recherche Opérationnelle Durée 130 Cette épreuve contient 2 pages et $ questions. Vérifiez qu’aucune page ne manque. Prenes le temps de bien lire les questions. Nous appréeierons les réponses claires et concises Les caloulatrices ct les documents ne sont pas autorisés. 1. (2 points) Nous consiciérons les instructions sur la plateforme SageMath, Ces instructions sont éorites sous Python : import tensorflow as tf nun_input = 784 # MIST data input Cimg shape: 28428) nun_classes = 10 # MNIST total classes (0-9 digits) X = tf.placeholder(tf.tloat32, [None, num_input]) -tEeplacoholder Crt 0at325 [NONE MMe TaSEES]y onsortzowrananpibes = -inport tapas anist = input data.read_data.sets("/tmp/data", one_hot-True) Donnez une description de chacune des instructions préeédontes,Il. (10 points) Considérons le programme linéaire suivant : max = dey + Gea sie Pel 4 2a, < 12 (Pt) = ass we 58 20,22 >0 (1) (1 point) Dessinez Pensembles des solutions réalisables de (P.) sur un graphique et donnez le solution optimale du probleme. (2) (2 points) Eerire (P,) sous forme d’un programme linéaire avec variables d’écarts. En déduire une solution de base initiale, (3) (B points) Résoudre avec la méthode du Simplexe le programme (P;). Caloulez pour chaque dictionnaire, Ia solution de base associse, (4) (2 points) Donnez le dual (Dz) de (P;). Bn déduire sa solution & partir de la solution du primal (P,). IIL. (8 points) Nous considérons le probléme d’ordonuancement suivant ‘Tache | Durée | antécédents A 6 oD B 8 c c 4 D D 2 aucun (2) @ points) Dessinoz le diagramme de GANTT ainsi que le graphe MPM (potenticl- te rasociteee probleme: (2) points) Donner les dates de début dexécution au plus t6t et au plus tard de Cacinie des vaches, Ear deduive los tharges totals oh lee marge Mores des Wacken. (3) @ poinis) Quel est le chemin critique de ce projet et qu’elle est Ja durée optimale de ce projet? Page 2ESSAI Juin 2018) Examen Session de Rettrapage Cours Séries Temporelles Durée | 1:30 D. Malouche Exercice 1 Soit X une variable aléatoire independante ce moyenne 0 et de variance o?, Soit 8 € [-", 7]. Pour tout £ © Z, on pose X,= X cas(bt) 1. Montrer que le processus est centré et caleuler la fonction covariance. 2. (X;,) esteil stationnaire? 3. En supposont que X suit une loi normale, éerire un code R qui simule le processus (X) Exercice 2 On considére le processus pour tout t € Z, X= Zt Zea ot (Z:)iez est un BB 1. Calculer la fonction moyenne et la fonction covariance. 2. (X,) eat-il um processus stationnaire? : 3. Quelle ext la nature de (X). Exercice 3 Soit a = (ax)scz et 8 = (Pr)eex deux suites de (2). Soit (2) un bruit blanc fort contré et de variance o?, (24) ~ BB(O, 0”) 1. Donner lexpression du filtre FZ 2. Montrer que s\ F,2 = Ppa slows a= B.Exercice 4 Soit X = (X-)zey un processus défini par XaXath pour tout # > 1, od Xo = 0 et od (Z+)sey est un bruit blanc fort. 1, Caleuler la fonction d'autocovariance yx de X. Est-ce que X est stationnaire? 2. Le processus (A?X,),ey est-il stationnaire ? Exercice 5 Soit le processus (X,) solution de Méquation de récurrence suivante X= Xia t ol’. Z ~ BB(0, 02) 1, Montrer par récurrence sur r € N que X= V+ PM Xeon) = 2, Montrer alors que |9| <1 la solution de AR(1) est donnée par X= Dean = 3. On suppose maintenant que || > 1, montrer par récurrence sur r € N* que X= Wee tO Neer si 4, Bn déduire alors que ~Voaw 5. Calculer dans les deux cas la fonction autocovariance de (X,).ESSAI Examen de rattrapage : Calcul des Vartations Durée: 1h30 Soit fe probléme de calcul des variations 1 min | (oy ty y+ xy) dx + = Dy*O)~x(V) — 1% lo 1. Résoudre ce probleme sans conditions aux limites . Résoudre ce probléme avec fa condition y(0) = 0 ‘Résoudre le probleme avec la condition y(1) = 1 Résoudre le probleme avec les conditions y(0) = 0 et y(1) = 1 oudre le probleme quand y(0) = 1 ‘Résoudre le probléme quand y(1) = 0 Résoudre le probléme quand y(0) = 1 et y(1) = 0 awayUniversité de Carthage Boole Supérioure de la Statistique et de PAnalyse de Mnformation REMARQUES : Y La qualité de Pécriture et de la présentation de vos modéles ser prise en compte dans note finale. Veuillez rendre une copie propre et claire. Y Documents NON autorisés, QUESTIONS DE COURS (3 points) 1. «Mettez.« Vini» ou « Faux» devant chaque phrase : ? (5 pt) Le diagramme de classes est un diagramme dynamique. Ovei = O Faux Le diagramme de séquence est un diagramme statique. Ovni OC Faux Le diagramme @activité détailleles cas utilisation, Ovni =O Faux 2. Quelle est lr différence entze un message synchrone et un message asynchrone ? Donnez un exemple pour chaque type de message. (L5 pt)3. Quelles sont les 3 méthodes de conception orientée objet qui étaient & Porigine de la création de UML ? (Question bonus 1.5 pt) Univenité de Carthage Benle Supésioure de la Statistique ex de PAnalyse de Pafomnation | | | Exercice 1: Diagramme de classe (7 points) Proposer le diageamme de classes associés 4 la desctiption suivante avec la mention des types des attributs : ‘© Un hépital est composé de plusiewts équipes médicales. Une équipe ne peut appartenir qu’ un seul hépital. © Un hépital est caractérisé par son nom, son adkesse et numéro de téléphone, © Une équipe médicale est caractétisée parson nom. © Une équipe médicale est composée de plusieurs docteurs et chaque docteur ne fait partie que une seule équipe. © Un docteur est cametérisé par son nom et sa spécialité. © Une équipe médicale et un docteur peuvent s'occuper de plusieurs patients. Un patient peur étre tmité par une seule équipe mais plusieurs docteurs. © Un patient est cametérisé par son genre, sa date admission, son historique médical, les prescriptions, les allergies et ses requétes spéciales, 9 SP hépital exe compass @ aa ensemble" de-chambres~Chagque-chambre-ex- eancweniee parson nom, le sexe des patients et sa capacité o—Lerpatientestmirdans-une-chambre-quipeutconteninplesicusspationts——————__—_— * Deux types de docteurs existent : jeune médecin et médecin consultant, Le médecin consultant est le chef déquipe d'une éqpuipe médicale, Les patients sont sous Punique responsabilité d'un médecin consultant.Université de Carthage Henle Supérieure de la Statistique et del’ Analyse de !nformation Exercice 2: Diagramme de séquence (7 Points) On essaye de modéliser le comportement dun systtme de vente deeuvres en ligne & travers utilisation de diagramme de séquence. © Le systéme propose au client les aeuvres disponibles, © Tant que le client ne finalise pas la sélection, il peut sélectionner des ceuvres au niveatt du systéme. Le systdme mémorise & chaque fois la sélection dans le panier, + Le client finalise le choix des ceuvres pat le lancement de Pachat au niveau du systéme. © Le systéme effectue la réservation du panier. Le panier réserve le stock des ceuvres. © Lesystéme demande au panier le prix de la commande. * Le systéme lance Vencaissement du panier au niveau d’un systime de paiement. Le systéme de paiement renvoie Ia facture au systéme. © Lesystéme lance le déstockage du panier partir du stock. © Le systéme informe le client que la commande a été envoyée, Propose Je diagtamme de séquence conceptuel de cette situation. Exercice 3: Diagramme d’états - transitions (3 points) Un étudiant souhaite tmvailler sous Windows sur un otdinateur. L’étudiant doit donc démarrer ordinateur, attendre Je menu de choix Windows ou Linux, choisit Windows avant que le temporisation de 30 secondes ne soit écoulée, taper CYRL-ALT-SUP pour ouveir une session, son login, son mot de passe qui doit dtre vérifié, puis travailler. Réaliser un diagramme d’états-transitions correspondant a cette situation, Bon-travail 38Université de Carthage Ecole Supérieure de la Statistique ct de l’Analyse de PInformation de Tunis Année universitaire 2017-2018 Examen de Contréle de la Comptabilité Nationale, Epreuve 2 pages Enseignant : Mohamed Chiha Question : 2,5 points : Répondre par vrai ou faux avec explication : La baisse du remboursement des soins dentaires entraine : 4 i) une hausse du PIB; (1) ii) une baisse du revenu disponible des ménage (1,5) Exereice 1 : 7 points i Soit un pays fictif, composé de 3 secteurs institutionnels : 1-les sociétés non financiéres t (SNF), 2-les administrations publiques (APU),>- les ménages sans entreprises individuelles et. du Reste du Monde (RDM). On donne les éléments suivants en millions d’unités locales: 1) Production marchande des] 6 695 9) FRCF des SNF 67 SNF (PM) _ 2) Production non marchande | 1432 10) FBCF des APU) 192 (PNM) 3) Salaires bruts versés par les | 2.000 11) Impat sur les 120 SNF (SBSNF) bénéfices des SNF (1S) 4) Salaires bruts versés par Tes | 1000 12) Prestations sociales [7 800 APU (SBAPU) (PS) regues 5) Consommations 405 13) Impat sur le revenu | 1298 intermédiaires des APU des ménages (IR) (CIAPU) | 6) Consommations 3373 14) Exportations (X) | 1425 intermédiaires des SNF (C1) 7) Consommation finale des | 1 119 15) Importations (M) | 1 908 APU (CFAPU) t 8) Consommation finale des. | 2 884 ménages (CEm) 1- Quelles sont les fonctions principales et Jes ressources principales de chacun des 3 secteurs = institutionneis: mentionnés-ci=dessus-dans-une-Ceonomie (0,505) j5) 2- Btablissez (et vérifiez) I’équilibre ressources-emplois en produits et calculez le PIB de deux: maniéres. (0,541) 3+ Dressez les comptes non-Financiers de chaque secteur institutionnel (SNF, APU, Ménages) ainsi que celui du Reste du Monde, et calculez la capacité ou le besoin de financement de chaque secteur. (0,75*4 = 3) 4- En déduire la capacité ou le besoin de financement de I’ conomie nationale. Commentez(1) *Exercice 2 : 3,5 points Soit une économie fermée constitué d’ entreprises (SNF), d’' administrations publiques (APU) et de ménages (MEN), Les entreprises ont une consommation intermédiaire de 100, une FBCF de 100 et distribuent 200 aux ménages (190 sous forme de salaires et 10 sous forme de dividendes). Les ménages consomment 350 et épargnent 95, Les impéts sur leur revenu s*élevent a 5. Les APU ont une consommation intermédiaire de 80 et distribuent 250 de salaires aux ménages. L’intégralité de leur produetion est non marchande. Les ménages n'ont * pas dactivité productive. a) Calculez le PIB de cette économie selon I’ optique de dépense. (1) b) En déduire la production des SNF (en utilisant la formule du PIB selon l’optique de la * production) (1) ©) Calculez le PIB de cette économie selon optique de revenu (1,5) Exercice 3 : 7 points Soit une économie a 3 branches dont les coefficients techniques sont les suivants : BI B22 B3 0,12] 0,1 _| 0,05] La production est de 450 dans Vagriculture (B;), 1000 dans Tindustrie 0,16 | 0,25 | 0,1_| (2) ¢t 800 dans les services (Bs). 0,09 | 0,12 | 0,08 On donne également les exportations (X) et les importations (M) par produits : Py : produits agricoles ; P> : produits industriels ; Ps : produits services : Pi | Pp [Ps Exportations | 90 | 210 | 180 Importations | 75 | 250 | 180 La taxe & la valeur ajoutée est de 10% dans chaque branche. La FBCF totale est de 170, dont 100 par l'industrie et 40 par les services. Les variations de stocks sont supposées nulles. . a) Construisez et remplissez le TES de cette économie. (6 pts) Emphis FBC EF Tableau de CL Ressources. Total | Ress | Production] we) By | Ba | Bs | ECi) CF x Ps Po ECr VA Brute! Proa(B) b) Que représente Ja ZCI correspondant & chaque ligne et la SCI correspondant & chaque colonne ? (0,5 + 0,5)Ecole Supérieure de la Statistique et de I’ Analyse de Information Examen session contréle Enseignante : Mme Aicha El Golli Jabbes Module : POO Java niveau | Niveau d’études : 2°" année ée de ’épreuve # 1h30 Universitaire 2017/2018 Remarques : Les Documents, calculatrices, 1éléphone portable sont inierdits, Veuillez rendre une copie propre et claire. Si la syntaxe d'une instruction est fausse alors la note est 0. La qualité de !’écriture et de ta préseniation sera prise en comple dans ta note finale. Exercice 1 (6 Points) 1. Soit la hiérarchie de classes suivante, Indiquer ce qu’ affiche l"exécution du programme suivant, class ClassA { public int nun; Glassa private String s = protected ClassA(int num) { = ‘this (num, "OK-A"); Claes systen.out. printin(" classa() { = ‘this(7, "Ok-A") Class systen.out, printIn("AA");} Classa(int nun, String s){ ‘this .num=nums class Class extends Class ( this. s-s3 public int nb = 13; system.out.printin(*AAA"); } Class(int y) ( super(y + 3); void m() { System.out.printin(s +" : "+ nun); systen,out.printin("3"); } #(num)3 num++; } void n(int x) ( System.out.println("B.m -> " + x); void f(int n) { System.out.printin("A.f -> " +m); m3 num = n+ 355 a3 >) ss s4n;}} Class ClassC extends ClassB { ClassC(int v) { super(v); System,out.println("C"); } void F(int x) { super .#(-1); systom.out.printin("C.f -> "+x +" 5 nb nb = nb + x; } } + nb); public class Test { public static void main(String{] args) { ClassC c = new ClassC(21); c.m(6); } 2 = Iniquez se instructions sulvantes sont eorrectes-ourpas-(ce-qui-se-passe-le-compilatio ct. l'exécution) et, pour les instructions qui vous semblent correctes, indiquez ce qui serait affiché, si il y a affichage. ——— ‘Compilation Txeemt 1) ClassA anew Class6(2) | 2) a.m); 3) a.m(5)s a) ClassC ¢=(Class¢) ay 1/3Exercice 2 (9 Points) ‘Une société enregistre les niveaux de stock des produits quelle vend, La classe produit définie: Produit * ois attributs dinstance protégés & savoir le nom (String), Taisen un identifiant de type entier et une quantité un nombre fidentifant: int Cunités en stock ; fiquantié int © Linstanciation d'un nouveau produit nécessite des informations sur son identifiant et son nom, La quantité en + Produit{nom: String, identifiant: ‘potniom) : String ‘getidentifiant(:nt stock initiale est toujours de zéro. © la méthode augmenterQuantiteQ) pour enregistrer tes egetuantttel) int augmentations du stock d'un produit selon fa valeur qui lui {4setNom[nom : String) void est passée en paramétre. Si cette valeur est négative, cette cee eect reece méthode affiche un message derreur et ne change rien, “Hostringl Siring «la méthode vendreUn() qui enregistre la vente dune unité en diminuant la quantité du produit de 1. Elle affiche une erreur si le produit est épuisé * des getters publiques, et un setter pour Je nom n’acceptant pas une valeur null ct si le nom passé en paramétre est null il initialise le nom & une chafne vides, ‘© Une redéfinition de la méthode toString() qui retourne une représentation textuelle d’'un produit sous ta forme "Produit{nom= ?, identifiant= 2, quantité= 2] " 1). Ecrire Jes instructions Java qui permettent de définir la classe Produit 2) La société évolue et commercialise & présent des produits frais, qui peuvent se périmer et ont done une date de péremption @ savoir un String). Pour une meilleure gestion, il est obligatoire d'ajouter cette information pour ces produits (mais pas pour les autres) a) Gerire les instructions Java qui permettent de définir la classe ProduitFrais en évitant les répétitions avec juste un constructeur initialisant te nom, Iidentifiant ainsi que la date de péremption 3) Un gestionnaire de stock est représenté par une instance de la classe GestionStock, Il stocke les objets Produit dans un tableau, qui est vide au moment de sa eréation. 1 définit les méthodes suivantes ‘un constructeur avec un paramétre x qui permet de oréer le tableau de taille x Produits maximum. + ajouterProduit(Produit p) permet dajouter un objet Produit au tableau, Cette méthode retoume vrai si le produit p est ajouté faux sinon (si dépassement de capacité maximale). + vouverProduit( cherche un produit en stock grice A son numéro d'identité, Si elle le trouve elle arréte sa recherche et renvoie le produit, sinon elle retourne la valeur null. + une deuxigme méthode trouverProduit®) pour faire fa meme chose que la premire mais en utilisant ke nom d'un produit (chaine) au liew de son numéro didencité (entier), ivraisonO-atilise-u est présent dans la liste, Forire les instructions Java qui permettent de définir Ia classe GestionStock. Questions de réflexion (5 points) QI- Quel entreprise a congu le Java ? 2) Apple b) Microsoft ©) Sun Microsystems dé) IBM 23 améro-tidentité-et-la-quantité-liveée-pour-augmenter-ta-quantité-en-stock-du-produit-si —————Q2- Que renvoie cette instruction (1= =2)?"A Q3- Quelle est extension dun fichier byte code ? Q4- JME, J2HE, J2SE sont adaptés respectivement pour quelles plateformes ? a) (smartphone, web et desktop) b)_ smartphone, desktop, web ©) web, smartphone, desktop d)_ web, desktop, smartphone Q5- Quel mot clé permet de rendre une classe accessible a lextérieur de son package ? a) include b) super ©) public 4) global (Q6- Une interface peut-elle etre instanciée ? Q7- Que renvoie 10 % 5 Bon travail 3/3UNIVERSITE DE CARTHAGE COLE SUPERIEURE DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE DE L’INFORMATION 2°"" année Année universitaire 2017/18 Responsable du cours: H. Sellami Durée : 1h30 EXAMEN D’INGENIERIE FINANCIERE - Session de contréle Questions de réflexion : (4 points) 1+ En avenir certain, s'il faut choisir entre deux investissements qui n’ont ni la méme durée de vie, ni le méme investissement initial, quel est le ou les critéres de choix a retenir ? Définir ce ouces critares. 2- Le codt d'un emprunt est le méme quelle que soit la méthode d’amortissement considérée. \Vrai ou Faux ? Justifier Exercice 1 : (9,5 points) Vrentreprise KETO est une entreprise qui a atteint sa phase de maturité et est cotée sur la Bourse de Tunis. 1L- Le cours actuel de la société KETO est de 225dt. Selon les analystes, cette entreprise devrait connaitre une croissance annuelle de ses bénéfices de 4%/an, Quel est le taux de rentabilité espéré par les actionnaires de KETO si le bénéfice par action passé est de 15dt et que le taux de distribution des dividendes est de 75% ? 2. Lavolatilité des rendements des actions de KETO est de 40%. La corrélation des rendements de Pindice boursier TUNINDEX avec ceux des actions KETO est de 0,33. Sachant que le rendement espéré de TUNINDEX est de 9%, que sa volatilité est de 15%, que le taux de rendement des obligations émises par le Trésor est de 5,5%, déterminer le taux de rentabilité espéré par les actionnaires de KETO ? 3+ Existe-til une autre méthode permettant d’évaluer le taux de rentabilité espéré par les actionnaires de KETO ? Expliquer. Exercice 2 -(5,5 points) SPORT: est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vétements de sport. Elle envisage de créer une nouvelle unité de fabrication de baskets. Sachant que la durée du projet est de quatre ans, ses possibilités d’actions sont doubles :~ Construire une grande unité pour couvrir le territoire national. Cette décision est justifiée par Vengouement du moment pour ce type d’articles. Dans ce cas, elle devrait investir 90 000 dinars: aujourd'hui. Les cash flows nets futurs par période dépendront de la nature de ta demande * sila demande est élevée : 35 000 dinars par an * sila demande est faible : 20.000 dinars par an = Construire une petite unité pour couvrir uniquement le grand Tunis. Cette solution résulte des craintes que 'engouement du moment ne soit qu’un mouvement de mode. S'iln’en était pas ainsi, il serait toujours possible d’agrandir la petite unité de production. L'investissement initial pour une petite unité est de 20000 dinars, Les cash flows nets futurs dépendront aussi de la nature de la demande : * sila demande est élevée : 10000 dinars * sila demande est faible : 6 000 dinars Ala fin de la 1** année, et si la demande est élevée, SPORT+ peut agrandir la petite unité pour un cot de 70.000 dinars, Les cash flows attendus seraient alors identiques ceux de la grande unité. On estime qu’ll y a 70% de chance que la demande soit élevée la 1** année et 30% de chance qu'elle soit faible. Sila demande est élevée ia 1" année, il y a 90% de chance qu'elle le reste les trois années suivantes et 10% qu’elle devienne faible sur les trois années suivantes. Si la demande est faible la 1"* année, il y a 50% de chance qu’elle le reste les trois années suivantes et 50% qu’elle devienne élevée sur les trois années suivantes Sachant que le taux d'actualisation est de 12%, 1. Présenter les deux arbres de décision 2- Quelle décision doit prendre SPORT+ ? Justifier votre réponse,UNIVERSITE DE CARTHAGE ECOLE SUPERIEURE DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE DE L’INFORMATION ae Année universitaire 2017/18 Responsable du cours : H. Sellami Durée : 1h30 Responsable des TD : H. Sehili EXAMEN DE MICROECONOMIE Questions de réflexion : (4 points) Dites si les affirmations suivantes sont « vraies », « fausses » ou « incertaines » en justifiant votre réponse. La justification doit étre breve et obligatoire : 1- Dans un marché concurrentie!, dans une branche d’industrie en longue période, aucune entreprise ne fait des pertes. 2- A court terme, une entreprise en concurrence pure et parfaite a intérét & produire un output positif méme si elle perd de argent, 3- En comparaison 4 un marché sans intervention publique, et suite & la mise en place @une taxe, le surplus social ne varie pas si la taxe prélevée est entitrement redistribuée aux consommateurs et aux producteuts. Exercice 1 : (4,5 points) Présenter les différentes étapes de résolution d’un modéle d’équilibre général en Concurrence Pure et Parfaite, en supposant que I’économie est composé dune enireprise qui produit un bien en quantité Q, ct qui utilise deux facteurs de production K et L (selon une technologie de production spécifique) fournis par un seul ménage. Le ménage va consommer le bien produit par entreprise et il est considéré comme le seul actionnaire de cette entreprise. Présenter & chaque fois le programme optimisation de chaque agent, ainsi que les fonctions d’ofire et de demande résultantes de la résolution de ce programme, Présenter le systéme d’équations qui permettraient alors de résoudre cet équilibre général. = ue peutapportertarlot-de-Walras-i-vet-équilibre-général-coneurrentie ls} Exereice 2 + (11,5 points) Soit un marché composé de N firmes identiques produisant le m&me bien, Au niveau de chaque firme, la fonction de coat total est la méme et prend l’expression suivante CT) = 4-24 +44 Od q indique la production d’une firme et CT(q) indique la fonction de coat total. La demande totale du marché est donnée par |expression suivante : Qp)=4+8 10-3p