鲁棒与最优控制

ＲｏｂｕｓｔａｎｄＯｐｔｉｍａｌＣｏｎｔｒｏｌ
周克敏 Ｊ．Ｃ．Ｄｏｙ
ｌｅ Ｋ．Ｇｌ ｒ 著
ｏｖｅ
毛剑琴 钟宜生 林 岩 等译

·北京·
 著作权合同登记 图字：军—２００１—０１８ 号
图书在版编目（
ＣＩＰ）数据

鲁棒与最 优 控 制／（美）周 克 敏，（美）多 伊 尔 （

Ｄｏｙ
ｌｅ，
Ｊ．
Ｃ．），（英 ）格 洛 弗 （Ｇｌ
ｏｖｅｒ，Ｋ．）著；毛 剑 琴 等 译 ．—北
京：国防工业出版社， ２００１．
１２
书名原文：
Ｒｏｂｕｓ
ｔａｎｄＯｐ
ｔｉｍａ
ｌＣｏｎ
ｔｒｏ
ｌ
ＩＳＢＮ７
?１１８
?０２６９６
?４

Ⅰ．鲁 ．．． Ⅱ．① 周 ．．．② 多 ．．．③ 格 ．．．④ 毛 ．．．

Ⅲ．① 鲁棒控制 ② 自动控制：最佳控制 Ⅳ． ＴＰ２７３

中国版本图书馆 ＣＩＰ 数据核字（

２００１）第 ０７７１０４ 号

Ｒｏｂｕｓ
ｔａｎｄＯｐ
ｔｉｍａ
ｌＣｏｎ
ｔｒｏ
ｌ
Ｋｅｍｉ
ｎＺｈｏｕｗｉ
ｔｈＪ
ｏｈｎＣ．
Ｄｏｙ
ｌｅａｎｄＫｅ
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ｎＺｈｏｕ．
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Ｔｈｉ
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ｓｐｒ
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ｏｕｓ
ｌｙｐｕｂ
ｌｉｓｈｅｄｂｙＰｒ
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ｌｌ，
Ｉｎｃ．
本书中文版由周克敏教授授予 国 防 工 业 出 版 社 （独 家 ）出 版 发 行。 版
权所有，侵权必究。

（北京市海淀区紫竹院南路 ２３ 号）
（邮政编码 １０００４４）
北京奥隆印刷厂印刷
新华书店经售


开本 ８５０×１１６８ １／３２ 印张 ２１
 ５６１ 千字
２００２ 年 ７ 月第 １ 版 ２００２ 年 ７ 月北京第 １ 次印刷
印数：
１—２０００ 册 定价：
４６００ 元

（本书如有印装错误，我社负责调换）
献给亲爱的父母
 中 译 本 序

控制科学从本质上讲 是 一 门 技 术 科 学，它 以 工 程 技 术 中 的 实
际需要为背景和动力，以数学（主要是应用数学）和计算机为工具，
以解决工程技术中的控制问题为主要目的。
控制科学从产生、发展 到 辉 煌，几 乎 贯 穿 了 整 个 ２０ 世 纪。 对
它的研究从一开始就表现出与研究其他自然科学（例如物理学）不
同的特点。马克思在《资本论》序言中曾指出：“物理学家是在自然
过程表现得最确实、最少受干扰的地方考察自然过程的，或者如有
可能，是在保证过程以其 纯 粹 化 形 态 进 行 的 条 件 下 从 事 实 验 的 ”。
少受干扰与纯粹化是自然科学中研究基本原理的准则。控制科学
由于其目的是针对现实 解 决 问 题 的，因 此 从 它 一 产 生 起 就 必 须 不
断地考虑干扰和非纯粹化的影响，而且，在不同阶段不同条件下这
种考虑有其不同表现。
控制科学中最重要的 一 个 概 念 就 是 反 馈，而 反 馈 的 最 主 要 之
点就在于考虑了实际 系 统 中 存 在 的 不 确 定 性。 人 们 发 现，当 反 馈
不再限于常数增益而是 动 态 系 统 时，反 馈 在 闭 环 系 统 动 力 学 中 十
分重要。在一定程度上它可使闭环系统具有合适的动态特征而不
受开环所可能产生的摄动影响。这一点能奏效的原因之一是毕竟
系统还相对简单。此时的 研 究 对 于 什 么 是 摄 动，怎 样 刻 画 摄 动 以
及在较高的水平上实现 系 统 性 能 对 摄 动 的 某 种 不 变 性 （或 现 今 的
鲁棒性）等，均还没有条件进行讨论。
随着控制系统应用范围的扩大，对象的日益复杂，系统与环境
均充满不确定性以及更 为 严 格 的 控 制 要 求，使 我 们 正 面 对 一 个 系
统复杂程度日益增大和控制要求日益提高的充满挑战的时代。而
控制系统复杂性中不确定性是最重要的一个因素。大量数学工具
Ⅵ

从应用角度引入控制研究和计算机技术的飞速发展为迎接这个挑
战创造了条件。这就是 ２０ 世纪 ８０ 年代出现的鲁棒控制飞速发展
的前提。
ｓ在 １９８１ 年发表的 著 名 论 文，可 以 看 成 是 现 代 鲁 棒
Ｇ．Ｚａｍｅ
控制特别是 Ｈ ∞ 控制 的 先 驱。 它 以 最 优 敏 感 性，即 干 扰 在 输 出 上
影响最小作为 Ｈ ∞ 控制的基本提法。这实际上是 Ｗｉ ｅｎｅ
ｒ?Ｈｏｐ ｆ理
论和二次型最优控 制 的 发 展。 但 随 后 的 研 究 发 现，这 种 Ｈ ∞ 最 优
控制的求解实际上可以解决一系列鲁棒控制问题。这表明鲁棒控
制与最优控制具有某种深刻联系。
Ｈ ∞ 控制中一个具有里程碑性质的结果是 Ｊ． Ｃ．Ｄｏｙ ｌｅ 等四人
的著名文章。他们将 Ｈ ∞ 问 题 的 求 解 归 结 为 求 解 两 个 Ｒｉｃ
ｃａｉ方
ｔ
程，从而沟通了二次 型 最 优 控 制 与 Ｈ ∞ 控 制 的 本 质 联 系。 如 同 绝
对稳定性问题的研究中 Ｐｏｐｏｖ 频域方 法 与 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 函数的时域
方法得到沟通时出现的 学 术 繁 荣 场 面 一 样，这 一 新 的 突 破 性 的 联
系就使得 Ｈ ∞ 的研究获 得 了 新 的 推 动 力，使 在 理 论 上 和 计 算 上 均
取得了极大的发展，从 而 使 线 性 Ｈ ∞ 控 制 的 研 究 在 几 年 里 就 取 得
成功并达到了基本完善。
周克敏博士所著的《Ｒｏｂｕｓ
ｔａｎｄＯｐ
ｔｉｍａ
ｌＣｏｎ
ｔｒｌ》，正 是 适 应
ｏ
这个形势需要，及时地对线性鲁棒与最优控 制，特 别 是 对 Ｈ ∞ 控制
进行了总结提炼并系统 化，使 其 成 为 这 个 领 域 最 早 的 高 水 平 的 理
论著作。作者在前言中简 略 介 绍 了 全 书 的 内 容 与 安 排，并 给 出 如
何阅读本书的建议。这对读者来说无疑指出了如何进入宝山的途
径。
翔实的材料、严谨的推 理、系 统 的 论 述 和 必 要 的 应 用 考 虑，是
这本著作的特征。也正因为如此，它一出版，就不仅受到理论研究
者的极大欢迎，同 时 也 为 应 用 研 究 者 提 供 了 一 本 很 好 的 参 考 书。
这一点从该书出版后极高的引用率就可以得到证明。
国内同行早已期盼该 书 能 早 出 中 文 版，以 促 进 国 内 控 制 理 论
教学和科研的开展。现在该书由北京航空航天大学毛剑琴教授主
笔组织与清华大学钟宜 生 教 授 等 合 作 将 其 译 出，由 国 防 工 业 出 版
 Ⅶ

社正式出版，可谓是中 国 控 制 科 学 界 的 一 件 幸 事。 我 相 信 本 书 中
文版的发行，将极大地推动中国控制科学，特别是鲁棒控制研究的
发展。

黄琳 ２００１ 年 ５ 月 １ 日
于北京大学力学与工程科学系
 译 者 的 话

周克敏博士多年来从 事 控 制 理 论 方 面，特 别 是 鲁 棒 控 制 理 论
方面的研究和教学，取得 了 一 系 列 卓 越 的 成 就。 他 的 论 文 ＳＣＩ引
用次数已超过 １５００ 篇次。 他 现 任 美 国 路 易 斯 安 那 州 立 大 学 的 冠
名教授，是华人学子中的佼佼者。
周克敏博士一直关注 国 内 控 制 学 科 的 发 展，曾 在 国 内 多 所 院
校讲学，并为此 作 出 了 许 多 重 要 贡 献。 在 他 和 Ｊ．
Ｃ．Ｄｏｙ
ｌｅ 及 Ｋ．
Ｇｌ ｒ的著 作 “
ｏｖｅ Ｒｏｂｕｓ
ｔａｎｄＯｐ ｔｉｍａ
ｌＣｏｎｔｒｌ”中，包 含 了 ２０ 世 纪
ｏ
８０ 年代以来鲁棒与最优控制方面 主 要 和 基本的内 容，其中包括 了
作者对该理论作出的重要贡献。该书已被译成日文，并在美国、欧
洲、南美、中国台湾和香港、日本、韩国等各大学被广泛地用作研究
生教材，得到一致好评。
为使该书也能更好地 为 中 国 的 教 学 与 科 研 起 到 促 进 作 用，周
克敏博士出于一片赤子之心，无偿地奉献了该书的中文版权，为我
们进行中文翻译提供了基本的条件。周博士还亲自担任了中文译
版的全部校对工作，在匆忙的访问期间与我们一起工作到深夜，往
往为一个专业名词的 译 法 要 多 处 考 证，反 复 推 敲。 在 本 书 问 世 之
际，谨表衷心的感谢！
我们的师长黄琳先生 在 百 忙 之 中 抽 空 作 序，向 读 者 推 荐 和 介
绍本书，在此也向他致谢。
全书共二十一章，我们的分工如下，毛剑琴教授译前言、目录、
符号、缩写及一、五、十六、十九章；钟宜生教授译十五、十七、十八、
二十、二十一章及编写索引；毛剑琴教授的博士生们在学习期间和
毕业之后有机会参加本 书 的 翻 译 工 作，对 他 们 是 一 个 很 好 的 学 习
机会，其中林岩博士译四及六至十四章；代冀阳博士译二、三章；卜
Ⅹ

庆忠负责部分章节的录 入 和 修 改 以 及 全 书 的 计 算 机 管 理；孙 秀 霞
博士也为翻译做了有益 的 工 作，还 有 一 些 研 究 生 参 加 了 部 分 录 入
工作。
全书的统一和协调由 毛 剑 琴 教 授 担 任，钟 宜 生 教 授 对 全 书 进
行了最后校核。由于译者水平有限，不当之处欢迎读者批评指正。

译 者
 原著者中文版前言

亲爱的读者，非常 高 兴 这 本 关 于 爱 趣 无 穷 （犎∞ ）控 制 的 中 文
版和大家见面了。这里我要感谢毛剑琴教授，钟宜生教授，林岩博
士及其他译者们所付出的辛勤劳动。中文版改正了原英文版中的
一些错误，但不可避免地 还 会 有 其 他 的 错 误，敬 请 读 者 给 予 指 正。
写此书的初衷只是为了给自己的研究和教学带来方便。在写此书
之前，常常为了一个记不清的结果或公式查找数本参考书，甚感不
便，于是就想把 一 些 常 用 的 结 果 和 公 式 进 行 系 统 的 总 结，以 便 参
考。对我来说，它确实是不可缺少的手册，我也真诚地希望它给朋
友们带来一些方便。
我想借此机会感谢养 育 我 的 祖 国，愿 她 永 远 富 强 昌 盛。 感 谢
教育过我的师长和帮助 过 我 的 朋 友 们，特 别 是 我 的 中 学 老 师 张 行
科、胡寿元、张永生，我的大 学 老 师 王 朝 宝 和 大 学 同 学 金 其 明 及 其
父母。最后，我要感谢我的父母，他们用自己的言行教导了我怎样
做一个无愧的人。

周克敏
２００２ 年
 前 言

近年来，鲁棒与 犎∞ 控制理论的发展，特 别是状态空间 犎∞ 控

制 理 论 的 发 展，使 本 书 应 运 而 生。 书 中 采 用 了 Ｄｏｙ
ｌｅ、Ｇｌ ｒ、
ｏｖｅ
Ｋｈａ ｒ及 Ｆｒ
ｒｇｏｎｅｋａ ａｎｃ
ｉ １９８９］的 风 格，对 状 态 空 间 犎∞ 控 制 理 论
ｓ［
给出了完整的、循 序 渐 进 的 阐 述。 我 们 尽 可 能 使 本 书 自 成 体 系。
作为参考，书中 包 括 了 很 多 线 性 系 统、
Ｒｉｃ
ｃａｉ方 程 的 理 论 及 应 用
ｔ
和模型降阶方面的背景结果。本书对具有非结构不确定性及结构
不确定性的鲁棒控制问题都进行了论述。线性分式变换（
ＬＦＴ）和
结构奇异值（称为 μ）是 作 为 统 一 的 工 具 进 行 介 绍 的，它 们 用 于 鲁
棒稳定性及性能指标的分析和综合。在第一章较详细地介绍了书
中各章的主题和结论。 在 这 一 版 书 中 没 有 给 出 习 题，有 兴 趣 者 可
在 ｗｗｗ．
ｅｅ．
ｌ ｅｄｕ／ｋｅｍｉ
ｓｕ． ｎ／ｋｅｍｉ
ｎ．ｔｍｌ中 得 到 相 关 信 息。 与 任
ｈ
何一本书一样，本书不可避免的存在着错误，我们欢迎广大读者给
我们写信告之有关书中 的 错 误 及 对 本 书 的 建 议，也 欢 迎 读 者 给 我
们寄有关书中的习题，以便与其他的读者共享。
我们愿向 Ｔｏ
ｒｏｎ
ｔｏ 大学 的 Ｂｒｕｃ
ｅＡ．Ｆｒ
ａｎｃ
ｉｓ 教 授 表 示 感 谢，
他对本书的初稿给予 了 评 论 和 建 议。 事 实 上，我 们 的 初 稿 是 受 到
１９８７ 年他在 Ｃａ
ｌｔｃｈ 所讲课程和他的杰作《
ｅ Ａ Ｃｏｕｒ
ｓ ｎ 犎∞ Ｃｏｎ
ｅｉ 
ｔ
ｒｏｌＴｈｅｏ
ｒｙ》的 启 发 而 产 生 的。 Ｍａ
ｒｙａｎｄ 大 学 的 Ａｎｄ
ｌ ｒＴｉ
ｔｓ教
授曾对本书稿提出了许 多 有 益 的 评 论 和 建 议，从 而 在 很 大 程 度 上
改进了书稿的质量，在此 向 他 表 示 衷 心 的 感 谢。Ｄｅｎｍａ
ｒｋ 技 术 大
学的 Ｊ
ａｋｏｂＳ
ｔｏｕｓ
ｔｒｕｐ 教授、
ＨａｎｓＨｅｎｒ
ｉ ｅｍａｎｎ 教授及他们的
ｋＮｉ
学生们曾阅读了本书几个版本的手稿并给予了许多有益的评论和
建议，在 此 也 表 示 感 谢。 我 们 还 特 别 感 谢 Ｃａ
ｌｉｆ
ｏｒｎ
ｉａ 大 学 Ｂｅ
ｒｋｅ

 

ｅｙ 分校 Ａｎｄ
ｌ ｒｅｗ Ｐａ
ｃｋａｒｄ 教 授 在 本 书 初 稿 筹 备 阶 段 所 给 予 的 帮
助。Ｃａｌｉ
ｆｏｒｎ
ｉａ大学 Ｒｉ ｖｅｒｓ
ｉｄｅ分校的 Ｊ ｉｅＣｈｅｎ 教授提供了第六章
中的一些 素 材，在 此 也 向 他 致 谢。 我 们 愿 向 日 本 Ｃｈｉｂａ 大 学 的
ＫａｎｇＺｈ
ｉＬｕ 教 授 和 Ｃａ
ｉ ｌｇａ
ｒｙ 大 学 的 ＴｏｎｇｗｅｎＣｈｅｎ 教 授 致 谢，
他们为本书提供了宝贵的评论和建议。 同 时，我们还要感谢 Ｇａ
ｒｙ
Ｂａ
ｌａｓ、Ｃａｒ
ｏｌ ｃｋ、
ｙｎＢｅ Ｄｅｎｎ
ｉｓＳ．Ｂｅ
ｒｎｓｔ
ｅｉｎ、ＢｏｂｂｙＢｏｄｅｎｈｅ
ｉｍｅｒ、
ＧｕｏｘａｎｇＧｕ、Ｗｅ
ｉ ｎＬｕ、Ｊｏｈｎ Ｍｏ
ｉｍｉ ｒ
ｒｉｓ、ＭａｔｔＮｅｗｌｎ、Ｌ
ｉ ｕ、
ｉＱｉ
Ｈｅ
ｃｔｏ
ｒＰ．Ｒｏ
ｔｓｔ
ｅｉｎ Ｍａ
ｌ ｌｍ、Ｓｍｉ
ｃｏ ｔｈ 及其他许多为本书提出过评
论和建议的人。第一作者还要特别感谢引导他进入鲁棒和 犎∞ 控
制的 Ｍｉ
ｃｈｇａｎ 大学的 Ｐｒ
ｉ ａｍｏｄＰ． Ｋｈａｒｇｏｎｅｋａｒ教授，及鼓励他 完
成本书 的 Ｍｉｎｎｅ
ｓｏａ 大 学 的 Ｔｒ
ｔ ｙｐｈｏｎ Ｇｅｏｒｇｏｕ 教 授。 后 两 位 作
ｉ
者愿感谢第一位作者，因 为 他 在 本 书 的 著 作 过 程 中 作 出 了 主 要 的
贡献。
最后，第一作者还要感谢他的家庭所给予的支持和鼓励。

周克敏
ＪｏｈｎＣ．Ｄｏｙ
ｌｅ
Ｋｅ
ｉｔｈＧｌ
ｏｖｅ
ｒ
 目 录

符号与注释 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! １
缩写表 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ５
第一章 绪论 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ７
１ 历史的回顾 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ７
１．
２ 如何使用本书 !!!!!!!!!!!!!!!!! １２
１．
３ 本书的重点 !!!!!!!!!!!!!!!!!! １４
１．
第二章 线性代数 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ２５
１ 线性子空间 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ２５
２．
２ 特征值和特征向量 !!!!!!!!!!!!!!! ２８
２．
３ 矩阵求逆公式 !!!!!!!!!!!!!!!!! ３１
２．
４ 矩阵微积分 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ３２
２．
２．
５ Ｋｒ
ｏｎｅ ｒ积与 Ｋｒ
ｃｋｅ ｏｎｅ ｒ和 !!!!!!!!!! ３４
ｃｋｅ
６ 不变子空间 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ３５
２．
７ 向量范数与矩阵范数 !!!!!!!!!!!!!! ３７
２．
８ 奇异值分解 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ４２
２．
９ 广义逆 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ４６
２．
１０ 半定矩阵 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ４７
２．
１１ 矩阵扩展问题 !!!!!!!!!!!!!!!! ５０
２．
１２ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ５６
２．
第三章 线性动态系统 !!!!!!!!!!!!!!!! ５７
１ 线性动态系统的描述 !!!!!!!!!!!!!! ５７
３．
２ 可控性和可观测性 !!!!!!!!!!!!!!! ５９
３．
３． ｌｍａｎ 规范分解 !!!!!!!!!!!!!!! ６６
３ Ｋａ
４ 极点配置和规范型 !!!!!!!!!!!!!!! ７１
３．
 ?

５ 观测器和基于观测器的控制器 !!!!!!!!!! ７７
３．
６ 系统的运算 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ８０
３．
７ 传递函数矩阵的状态空间实现 !!!!!!!!!! ８２
３．
８ Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程 !!!!!!!!!!!!!!!! ８６
３．
９ 平衡实现 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ８７
３．
１０ 隐模态和零极相消 !!!!!!!!!!!!!! ９４
３．
１１ 多变量系统的极点和零点 !!!!!!!!!!! ９６
３．
１２ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! １０８
３．
第四章 性能指标 !!!!!!!!!!!!!!!!!! １０９
１ 赋范空间 !!!!!!!!!!!!!!!!!! １０９
４．
４．
２ Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空间 !!!!!!!!!!!!!!!!! １１２
４． ｒｄｙ 空间 犎２ 和 犎∞ !!!!!!!!!!!! １１５
３ Ｈａ
４．
４ 功率和谱信号 !!!!!!!!!!!!!!!! １２２
４．
５ 诱导系统增益 !!!!!!!!!!!!!!!! １２３
６ 犔２ 和 犎２ 范数的计算 !!!!!!!!!!!!! １３２
４．
７ 犔∞ 和 犎∞ 范数的计算 !!!!!!!!!!!!! １３４
４．
８ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! １３７
４．
第五章 反馈系统的稳定性和性能 !!!!!!!!!!! １３８
１ 反馈结构 !!!!!!!!!!!!!!!!!! １３８
５．
２ 反馈回路的适定性 !!!!!!!!!!!!!! １３９
５．
３ 内稳定 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! １４２
５．
４ 犚犎∞ 上的互质分解 !!!!!!!!!!!!!! １４８
５．
５ 反馈的性质 !!!!!!!!!!!!!!!!! １５３
５．
６ 回路成形的概念 !!!!!!!!!!!!!!! １５７
５．
７ 加权的 犎２ 和 犎∞ 性能 !!!!!!!!!!!! １６１
５．
８ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! １６５
５．
第六章 性能极限 !!!!!!!!!!!!!!!!!! １６７
１ 引言 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! １６７
６．
２ 积分关系 !!!!!!!!!!!!!!!!!! １６９
６．
３ 设计极限和灵敏度界 !!!!!!!!!!!!! １７３
６．


４ Ｂｏｄｅ增益和相角关系 !!!!!!!!!!!!! １７６

６．
５ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! １７７
６．
第七章 模型降阶的平衡截断法 !!!!!!!!!!!! １７９
１ 模型降阶的平衡截断 !!!!!!!!!!!!! １８０
７．
２ 频率加权平衡模型降阶 !!!!!!!!!!!! １８９
７．
３ 相对和乘性模型降阶 !!!!!!!!!!!!! １９１
７．
４ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! １９７
７．
第八章 Ｈａｎｋｅｌ范数逼近 !!!!!!!!!!!!!! １９９
８． ｌ算子 !!!!!!!!!!!!!!!!! ２００
１ Ｈａｎｋｅ
２ 全通扩展 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ２０６
８．
３ 最优 Ｈａｎｋｅ
８． ｌ范数逼近 !!!!!!!!!!!! ２１７
８． ｌ范数逼近的 犔∞ 界 !!!!!!!!!!! ２２２
４ Ｈａｎｋｅ
８．
５ 平衡截断的界 !!!!!!!!!!!!!!!! ２２７
８．
６ Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子 !!!!!!!!!!!!!!!! ２３０
ｔ
７ 圆盘上的 Ｈａｎｋｅ
８． ｌ和 Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子  !!!!!!! ２３１
ｔ
８．
８ Ｎｅｈａｉ定理 !!!!!!!!!!!!!!!!! ２３７
ｒ
９ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ２４４
８．
第九章 模型不确定性和鲁棒性 !!!!!!!!!!!! ２４５
１ 模型不确定性 !!!!!!!!!!!!!!!! ２４５
９．
２ 小增益定理 !!!!!!!!!!!!!!!!! ２５０
９．
３ 稳定无结构不确定性下的稳定性 !!!!!!!! ２５４
９．
４ 无结构鲁棒性能 !!!!!!!!!!!!!!! ２６３
９．
５ 增益裕度和相角裕度 !!!!!!!!!!!!! ２７２
９．
６ 经典控制论在处理 ＭＩＭＯ 系统时的不足之处 !!! ２７５
９．
７ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ２７９
９．
第十章 线性分式变换 !!!!!!!!!!!!!!!! ２８１
１ 线性分式变换（
１０． ＬＦＴ）!!!!!!!!!!!!! ２８１
２ 关于 ＬＦＴ 的例子 !!!!!!!!!!!!!! ２８９
１０．
３ 基本原则 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ３００
１０．
１０．
４ Ｒｅｄｈｅ
ｆｆｒ星积 !!!!!!!!!!!!!!! ３０２
ｅ
 

５ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ３０５

１０．
第十一章 结构奇异值 !!!!!!!!!!!!!!!! ３０６
１ 系统鲁棒性的一般框架 !!!!!!!!!!!! ３０７
１１．
２ 结构奇异值 !!!!!!!!!!!!!!!!! ３１１
１１．
３ 有结构鲁棒稳定性和性能 !!!!!!!!!!! ３２２
１１．
４ μ 综合概述 !!!!!!!!!!!!!!!!! ３３４
１１．
５ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ３３８
１１．
第十二章 镇定控制器的参数化 !!!!!!!!!!!! ３３９
１ 镇定控制器的存在性 !!!!!!!!!!!!! ３４０
１２．
２ 对偶性和特殊问题 !!!!!!!!!!!!!! ３４３
１２．
３ 所有镇定控制器的参数化 !!!!!!!!!!! ３５０
１２．
４ 控制器参数化的结构 !!!!!!!!!!!!! ３６０
１２．
５ 闭环传递矩阵 !!!!!!!!!!!!!!!! ３６２
１２．
６ 通过互质因式分解的 Ｙｏｕ
１２． ｌａ参数化 !!!!!! ２６３
７ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ３６７
１２．
第十三章 代数 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程 !!!!!!!!!!!!! ３６８
１３．
１ Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的所有解 !!!!!!!!!!!! ３６９
２ 镇定解和 Ｒｉ
１３． ｃｃａ
ｔｉ算子 !!!!!!!!!!!! ３７４
３ 极值解和矩阵不等式 !!!!!!!!!!!!! ３８３
１３．
４ 谱因式分解 !!!!!!!!!!!!!!!!! ３９３
１３．
５ 正实函数 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ４０５
１３．
６ 内矩阵 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ４０９
１３．
７ 内—外因式分解 !!!!!!!!!!!!!!! ４１１
１３．
８ 正规化互质因式分解 !!!!!!!!!!!!! ４１５
１３．
９ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ４１８
１３．
第十四章 犎２ 最优控制 !!!!!!!!!!!!!!! ４１９
１ 调节器问题 !!!!!!!!!!!!!!!!! ４１９
１４．
２ 标准 ＬＱＲ 问题 !!!!!!!!!!!!!!! ４２１
１４．
３ 扩展的 ＬＱＲ 问题 !!!!!!!!!!!!!! ４２７
１４．
４ ＬＱＲ 问题的稳定裕度 !!!!!!!!!!!! ４２８
１４．


５ 标准 犎２ 问题 !!!!!!!!!!!!!!!! ４３０
１４．
６ 最优控制系统 !!!!!!!!!!!!!!!! ４３３
１４．
７ 直接干扰前馈的 犎２ 控制  !!!!!!!!!! ４３５
１４．
８ 特殊问题 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ４３７
１４．
９ 分离理论 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ４４５
１４．
１０ 犎２ 控制器的稳定裕度 !!!!!!!!!!! ４４７
１４．
１１ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!! ４４９
１４．
第十五章 线性二次型优化 !!!!!!!!!!!!!! ４５０
１５． ｌ算子 !!!!!!!!!!!!!!!! ４５０
１ Ｈａｎｋｅ
１５．
２ Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子 !!!!!!!!!!!!!!!! ４５２
ｔ
３ 混合 Ｈａｎｋｅ
１５． ｌ?Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子 !!!!!!!!!! ４５５
ｔ
４ 混合 Ｈａｎｋｅ
１５． ｌ?Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子：一般情形 !!!!!! ４５７
ｔ
５ 线性二次型最大—最小问题 !!!!!!!!!! ４５９
１５．
６ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ４６３
１５．
第十六章 犎 ∞ 控制：简单情况 !!!!!!!!!!!! ４６４
１ 问题描述 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ４６４
１６．
２ 输出反馈 犎∞ 控制 !!!!!!!!!!!!!! ４６５
１６．
３ 研究特殊问题的动机 !!!!!!!!!!!!! ４７２
１６．
４ 全信息控制 !!!!!!!!!!!!!!!!! ４７７
１６．
５ 全控制 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ４８５
１６．
６ 干扰前馈 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ４８５
１６．
７ 输出估计 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ４８８
１６．
８ 分离理论 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ４８９
１６．
９ 最优性与极限特性 !!!!!!!!!!!!!! ４９４
１６．
１０ 控制器解释 !!!!!!!!!!!!!!!! ５００
１６．
１１ 最优控制器 !!!!!!!!!!!!!!!! ５０３
１６．
１２ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!! ５０４
１６．
第十七章 犎 ∞ 控制：一般情形 !!!!!!!!!!!! ５０６
１ 一般 犎∞ 解 !!!!!!!!!!!!!!!!! ５０６
１７．
２ 回路变换 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ５１０
１７．
 

３ 放宽假设 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ５１４

１７．
４ 犎２ 和 犎∞ 积分控制 !!!!!!!!!!!!! ５１６
１７．
５ 犎∞ 滤波 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ５２０
１７．
１７．
６ Ｙｏｕ
ｌａ参数化方法  !!!!!!!!!!!!! ５２３
７ 联系 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ５２７
１７．
８ 状态反馈 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ５２９
１７．
９ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ５３４
１７．
第十八章 犎 ∞ 回路成形 !!!!!!!!!!!!!! ５３５
１ 互质因式的鲁棒镇定 !!!!!!!!!!!!! ５３５
１８．
２ 利用正规化互质镇定进行回路成形 !!!!!!! ５４４
１８．
３ 犎∞ 回路成形的理论证明 !!!!!!!!!!! ５４８
１８．
４ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ５５５
１８．
第十九章 控制器降阶 !!!!!!!!!!!!!!!! ５５６
１ 基于稳定准则的控制器降阶 !!!!!!!!!! ５５６
１９．
２ 犎∞ 控制器降阶 !!!!!!!!!!!!!!! ５６５
１９．
３ 频率加权的 犔∞ 范数近似 !!!!!!!!!!! ５７２
１９．
４ 一个例子 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ５７８
１９．
５ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ５８３
１９．
第二十章 固定结构控制器 !!!!!!!!!!!!!! ５８４
２０．
１ Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ乘子方法 !!!!!!!!!!!!! ５８４
２ 固定阶次控制器 !!!!!!!!!!!!!!! ５８９
２０．
３ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!!! ５９６
２０．
第二十一章 离散时间控制 !!!!!!!!!!!!!! ５９７
１ 离散时间系统 !!!!!!!!!!!!!!!! ５９７
２１．
２ 离散 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程 !!!!!!!!!!!!! ５９９
２１．
３ 离散 Ｒｉ
２１． ｃ
ｃａｔｉ方程 !!!!!!!!!!!!!! ６００
４ 有界实函数 !!!!!!!!!!!!!!!!! ６０９
２１．
５ 矩阵因式分解 !!!!!!!!!!!!!!!! ６１４
２１．
６ 与连续时间情形的关系 !!!!!!!!!!!! ６２１
２１．
７ 离散时间 犎２ 控制 !!!!!!!!!!!!!! ６２３
２１．


８ 离散平衡模型降阶 !!!!!!!!!!!!!! ６２８

２１．
９ 应用互质因式进行模型降阶 !!!!!!!!!! ６３５
２１．
１０ 注释和参考 !!!!!!!!!!!!!!!! ６３８
２１．
参考文献 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ６３９
索引 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ６５６
 符 号 与 注 释

Ｒ 实数域
Ｃ 复数域
Ｆ 域，或为Ｒ 或为Ｃ
Ｒ＋ 非负实数
Ｃ－ 和 Ｃ－ 开和闭左半平面

Ｃ＋ 和 Ｃ＋ 开和闭右半平面
Ｃ０ ，
ｊＲ 虚轴
Ｄ 开单位盘
Ｄ 闭单位盘
Ｄ 单位圆

∈ 属于
 子集
∪ 并
∩ 交

□ 证毕
◇ 例子结束
 评述完毕

∶＝ 定义为
＞
≈
渐渐大于
＜
≈
渐渐小于
 ２

 远大于
 远小于

α
珔 Ｃ 的复共轭
α∈Ｃ
｜α｜ Ｃ 的绝对值
α∈Ｃ
Ｒｅ（α） Ｃ 的实部
α∈Ｃ
δ（
ｔ） 单位脉冲
δｉｊ Ｋｒ
ｏｎｅ
ｃｋｅ
ｒｄｅ
ｌｔａ函数，即δｉｉ ＝１ 及δｉｊ ＝０
当ｉ≠ｊ 时
１＋ （
ｔ） 单位阶跃函数

Ｉｎ ｎ×ｎ 单位矩阵
［
ａｉｊ ］ 第ｉ 行第ｊ 列元素为ａｉｊ 的矩阵
ｄ
ｉａｇ（
ａ１ ，…，
ａｎ ） 第ｉ 个对角元为ａｉ 的ｎ×ｎ 矩阵
Ａ Ｔ
矩阵 Ａ 的转置
Ａ  矩阵 Ａ 的共轭算子即 Ａ 的复共轭转置
Ａ－１ 矩阵 Ａ 的逆
Ａ＋ 矩阵 Ａ 的伪逆
Ａ－  Ａ－１） 的缩写
（
ｔ（
ｄｅ Ａ） 矩阵 Ａ 的行列式
Ｔｒ
ａｃｅ（
Ａ） 矩阵 Ａ 的迹
λ（
Ａ） 矩阵 Ａ 的特征值

ρ（Ａ） 矩阵 Ａ 的谱半径
σ Ａ）
（ 矩阵 Ａ 的谱集
珋（
σ Ａ） 矩阵 Ａ 的最大奇异值
（）
－ Ａ
σ 矩阵 Ａ 的最小奇异值

σｉ（
Ａ） 矩阵 Ａ 的第ｉ 个奇异值
κ（Ａ） 矩阵 Ａ 的条件数
‖Ａ‖ 矩阵 Ａ 的谱范数即 ‖Ａ‖＝σ
珋（Ａ）
 ３

Ｉｍ（Ａ），
Ｒ（Ａ） 矩阵 Ａ 的象（或域）空间
Ｋｅｒ（
Ａ），Ｎ（Ａ） 矩阵 Ａ 的核（或零）空间

χ－ （
Ａ） 矩阵 Ａ 的稳定的不变子空间

χ＋ （
Ａ） 矩阵 Ａ 的反稳定不变子空间

ｃ（
Ｒｉ Ｈ） ＡＲＥ 的镇定解
犵ｆ 犵 和ｆ 的卷积
 Ｋｒ
ｏｎｅ ｒ乘积
ｃｋｅ
 直和或 Ｋｒ
ｏｎｅ ｒ和
ｃｋｅ
∠ 角
〈，〉 内积
ｘ⊥ｙ 正交，即〈
ｘ，ｙ〉＝０
Ｄ⊥ Ｄ 的正交补，即［
Ｄ Ｄ⊥ ］
Ｄ
或
［Ｄ ］为酉阵
⊥

Ｓ⊥
子空间 Ｓ 的正交补，比如 犎２⊥

犔２（－∞ ，∞ ） 时域 Ｌｅｂｅ
ｓｇｕｅ空间
犔２［
０，∞ ） 犔２（－∞ ，∞ ）的子空间
犔２（－∞ ，
０］ 犔２（－∞ ，∞ ）的子空间
犔２＋ ０，∞ ）的缩写
犔２［
犔２－ ０］的缩写
犔２（－∞ ，
ｌ２＋ ０，∞ ）的缩写
ｌ２［
ｌ２－ ０）的缩写
ｌ２（－∞ ，
犔２（
ｊＲ ） 在Ｃ０ 上包括在 ∞ 的平方可积函数
犔２（
Ｄ ） 在Ｄ 上的平方可积函数
犎２（
ｊＲ ） 具有在 Ｒｅ（
ｓ）＞０ 中解析函数的 犔２ （
Ｒ ）的子
ｊ
空间
４

犎２（
Ｄ ） 具有在｜
ｚ｜＜１ 中 解 析 函 数 的 犔２ （
Ｄ ）的 子
空间
⊥
犎２ （
ｊＲ ） 具有在 Ｒｅ（
ｓ）＜０ 中 解 析 函 数 的 犔２ （
ｊ Ｒ ）的
子空间
⊥
犎 （
２Ｄ ） 具有在｜ｚ｜＞１ 中 解 析 函 数 的 犔２ （
Ｄ ）的 子
空间）
犔∞ （
ｊＲ ） 在 Ｒｅ（
ｓ）＝０ 上包括在 ∞ 的有界函数
犔∞ （
Ｄ ） 在Ｄ 上的有界函数
犎∞ （
ｊＲ ） 在 Ｒｅ（
ｓ）＞０ 中解析的 犔∞ （
ｊＲ ）函数集
犎∞ （
Ｄ ） 在｜
ｚ｜＜１ 中解析的 犔∞ （
Ｄ ）函数集
∞（
犎－ ｊＲ ） 在 Ｒｅ（
ｓ）＜０ 中解析的 犔∞ （
ｊＲ ）函数集
犎 （
Ｄ ）
－
∞
在｜
ｚ｜＞１ 中解析的 犔∞ （
Ｄ ）函数集

前缀 犅 或 Ｂ 闭单位球，如 犅犎∞ 和 ＢΔ
前缀 ＢＯ 开单位球
前缀 犚 实有理，如 犚犎∞ 和 犚犎２ 等

Ｒ［
ｓ］ 多项式环
犚ｐ （
ｓ） 有理正则传递函数

Ｇ～ （
ｓ） ＧＴ （－ｓ）（连续时间）的缩写
Ｇ～ （
ｚ） ｚ－１）（离散时间）的缩写
ＧＴ （
ＡＢ 状态空间实现 Ｃ（
ｓＩ－Ａ）－１Ｂ＋Ｄ 或
［
ＣＤ ］ ｚＩ－Ａ）－１Ｂ＋Ｄ 的缩写
Ｃ（

Ｆｌ（
Ｍ，Ｑ） 下 ＬＦＴ
Ｆｕ （
Ｍ，Ｑ） 上 ＬＦＴ
Ｓ（
Ｍ，Ｎ） 星积
 缩 写 表

ＡＲＥ Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ代数方程
ＢＲ 有界实
ＣＩＦ 内矩阵因式的补
ＤＦ 扰动反馈
ＦＣ 全控制
ＦＣＬＴＩ 有限维线性时不变
ＦＩ 全信息
ＨＦ 高频
ｌ
ｃｆ 左互质因式分解
ＬＦ 低频
ＬＦＴ 线性分式变换
ｈｐ 或 ＬＨＰ
ｌ 左半平面 Ｒｅ（
ｓ）＜０
ＬＱＧ 线性二次型高斯
ＬＱＲ 线性二次型调节器
ＬＴＩ 线性时不变
ＬＴＲ 回路传递回复
ＭＩＭＯ 多输入／多输出
ｎ
ｌｃｆ 正规化左互质因式分解
ＮＰ 标称性能
ｎｒ
ｃｆ 正规化右互质因式分解
ＮＳ 标称稳定性
ＯＥ 输出估计
ＯＦ 输出反馈
ＯＩ 输出注入
６

ＰＲ 正实
ｒ
ｃｆ 右互质因式分解
ｒｈｐ 或 ＲＨＰ 右半平面 Ｒｅ（
ｓ）＞０
ＲＰ 鲁棒性能
ＲＳ 鲁棒稳定性
ＳＦ 状态反馈
Ｓ
ＩＳＯ 单输入／单输出
ＳＰＲ 严格正实
ＳＳＶ 结构奇异值（μ）
ＳＶＤ 奇异值分解
 第一章 绪 论

１ 历史的回顾
１．

本书对最优 犎２ 和 犎∞ 控 制 理 论 进 行 了 全 面 的 阐 述，并 介 绍
了更为一般的鲁棒 控 制 问 题。 与 Ｆｒ
ａｎｃ
ｉ １９８７］的 著 作《犎∞ 控 制
ｓ［
理论教程》（
Ａ Ｃｏｕｒ
ｓ ｎ 犎∞ Ｃｏｎ
ｅｉ ｔｒｏ
ｌＴｈｅｏ
ｒｙ）所采用的方法相比，
本书的中心课题是状态空间 犎∞ 最优控制，因此，对本书中讲述的
状态空间 犎∞ 控制理论作些历史回顾是有助的。 本节将不对 犎∞
理论或鲁棒控制进行综 述，而 是 仅 扼 要 地 介 绍 与 本 书 所 涉 及 的 状
态空间 犎∞ 理论密切相关的一些工作。希望图 １．
１ 所示对控制理
论历史的形象描述能在一定程度上弥补本书中未提及的那些历史
资料。由图可以看到实用的但是经典的控制理论如何发展到了更
为精致的现代 控 制 理 论。 鲁 棒 控 制 旨 在 探 讨 这 两 者 的 最 好 的 结
合，其结果便产生了图中有点怪的现象，这便是本书要讨论的主要
内容。
在 Ｍａ
ｃｉｅ
ｊ ｉ［
ｏｗｓｋ １９８９］的书中 全 面 地 论 述 了 多 变 量 反 馈 设 计
的各种方法。该书无论对那些直接 含 有 作 图 的方法（比 如 Ｒｏｓ ｅｎ
ｏｃｋ 的逆乃氏阵列法，Ｍａ
ｂｒ ｃＦａ
ｒｌａｎｅ的特征轨迹法或 Ｈｏ
ｒｏｗｉ
ｔｚ的
定量反馈法）或是如线性二次型那样基于时域指标的方法，都充分
强调了频率响应描述的重要 性。Ｚａｍｅ
ｓ［１９８１］最 初 建 立 犎∞ 方 法
的动机之一是将在频率中描述的对象的不确性重新引入到关键设
计步 骤 中 去。 经 典 理 论 已 是 这 样 做 的，而 像 ＬＱＧ 那 样 的 解 析 方
法则不然。
人们发现 犎∞ 范数适于同时描述控制系统中对象不确定性的
８

图 １．
１ 控制理论发展历史的形象描述

程度和输入端的扰动到输出端误差的信号增益。
“标准的”犎∞ 最优控制问题可以由如下框图描述。

其中 ｗ 表示外界干扰；
ｙ 是向控制器提供的测量值；
ｕ 是控制器的
输出；
ｚ 是误差信号，在设计中希望保持它小。传递函数矩阵 Ｇ 中
包含了受控对象以及描 述 期 望 特 性 所 加 的 权 重 函 数。犎∞ 最 优 控
制问题则是要设计一个镇定控制器 Ｋ ，使得 ｗ 到ｚ 的闭环传递函
数 Ｔｚｗ 的 犎∞ 范数达到极小，其中 Ｔｚｗ 的 犎∞ 范数定义为
珋（
‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＝ｓｕｐσ Ｔｚｗ （
ｊω））
ω
 ９

犎∞ 范数给出了 ｗ 到ｚ 的最大能 量 增益（诱 导 出 的 系 统 犔２ 增 益）

或称 之 为 系 统 的 正 弦 增 益。 而 犎２ 范 数 则 与 之 不 同，比 如
‖Ｔｚｗ ‖２ 给出了由白噪声造成的输出的方差。 犎∞ 范数的重要性
质来自于小增益定 理 的 应 用。 小 增 益 定 理 指 出，若 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ≤γ
则由下面框图描述的系统将对所有稳定的 Δ 稳 定，只 要 Δ 满足 ‖
γ。 犎∞ 方法得以发展的主要原因很可能是这一鲁棒 稳
Δ‖ ∞ ＜１／
定性的结论，而不是最坏情况的信号增益的结论。

因此，满足 犎∞ 范数性 能 的 控 制 器 的 综 合 问 题 是 一 个 适 定 的
数学问题。现对这一问题的解进行讨论。大多数原有的求解技术
是在输入—输出 背 景 下 的，并 引 入 了 解 析 函 数 （Ｎｅｖａｎ
ｌｉｎｎａ
?Ｐｉ
ｃｋ
插值法 ）或 算 子 理 论 方 法 ［
Ｓａｒ
ａｓｏｎ， ａｎ 等，
１９６７；Ａｄａｍｊ １９７８；
Ｂａｌ
ｌ
和 Ｈｅ
ｌｔ １９８３］。这些正 是 算 子 理 论 家 和 控 制 工 程 师 之 间 有 效
ｏｎ，
合作的结果。不少人认为 犎∞ 理 论 意 味 着 过 去 ２０ 年 来 在 控 制 领
域中状态空间方法占 主 导 地 位 的 局 面 开 始 结 束。 不 幸 的 是，若 用
标准的频域法去处理多输 入／多 输 出 （ＭＩＭＯ）犎∞ 问 题，则 在 数 学
和计算两方面都遇到了如 犎２（或 ＬＱＧ）理论在 ２０ 世纪 ５０ 年代所
遇到的严重障碍。
于是在此背景下，由 Ｄｏｙ
ｌ １９８４］发表的第一个一般有理 ＭＩ
ｅ［ 
ＭＯ犎∞ 最优控制问题的解在很大程度上依赖于状态空间方法 ，也
就不足为怪了。实际上，他 的 解 法 更 像 是 一 种 计 算 工 具 而 不 是 必
由之路。在解的过程中 采 用 了 传 递 函 数 的 状 态 空 间 内／外 分 解 和
互质分解，这样就将问题化为 Ｎｅｈａ
ｒｉ ｌ的范数问题，这一问
／Ｈａｎｋｅ
题可用 Ｇｌ ｒ［
ｏｖｅ １９８４］发表的 状 态 空 间方 法 求 解。［
Ｆｒａｎｃ
ｉｓ，
１９８７］
和［
Ｆｒａｎｃ
ｉｓ 和 Ｄｏ
ｌ １９８７］都 解 释 了 这 一 解 法。 然 而，这 一 解 法
ｙｅ，
 １０

仅从数学的意义上“解决”了一般有理 犎∞ 问题。而此解的严重缺
陷是将该问题转化为高维 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的求解。
有趣的是，与此同时在 模 型 降 阶 的 文 献 中 也 应 用 和 发 展 了 与
以上 Ｈａｎｋｅ
ｌ算 子 相 关 的 方 法。 特 别 是 Ａｄａｍｊａｎ、Ａｒｏｖ 和 Ｋｒｅ
ｉｎ
１９７８］所给 出 的 在 Ｈａｎｋｅ
［ ｌ范 数 意 义 下 的 有 理 逼 近 的 惊 人 结 果
（这些结 果 是 由 Ｈｅ ｌ
ｔｏｎ 介 绍 到 西 方 系 统 和 控 制 界 的 ），导 致 了
Ｋｕｎｇ 和 Ｌ
ｉ １９８１］以及 Ｇｌ
ｎ［ ｏｖｅｒ［１９８４］所 得 到 的 状 态 空 间 中 的 多
变量系统的解。Ｇｌ ｒ［
ｏｖｅ １９８４］的文章给出了一个利用平衡实现的
状态空间解法，而平衡 实 现 是 由 Ｍｏｏ
ｒ １９８７］在 模 型 降 阶 中 提 出
ｅ［
的，这一问题的本身就很有意义。
本 书 中 所 描 述 的 简 单 的 状 态 空 间 犎∞ 控 制 器 的 公 式 是 由
Ｇｌ ｒ和 Ｄｏｙ
ｏｖｅ ｅ［
ｌ １９８８］最 先 公 布 的 （是 经 过 了 一 些 持 续 推 导 得 出
的）。这种新公式的简捷 性 和 与 犎２ 公 式 的 相 似 性 本 身 就 提 供 了
一条探索更为直接求解的途径。Ｋｈａ
ｒ ｒ、
ｇｏｎｅｋａ Ｐｅ
ｔｅｒ
ｓｅｎ、
Ｒｏｔ
ｅａ和
Ｚｈｏｕ［ １９８８］的几篇论文 中 也 为 用 更 简 单 的 方 法 求 解 犎∞ 问
１９８７，
题提供了信息。他们证 明 了 通 过 求 解 代 数 Ｒｉ ｃ
ｃａｔｉ方 程 以 及 进 行
配方便能求得状态反馈 犎∞ 问题的解。
用类似于上述状态反馈结果的推导来推导出 Ｇｌ ｒ和 Ｄｏ
ｏｖｅ ｌｙｅ
［１９８８］中控制 器 公 式，曾 在 Ｄｏｙ ｌｅ、Ｇｌｏｖｅｒ、Ｋｈａｒ ｒ 和 Ｆｒ
ｇｏｎｅｋａ ａｎ
ｃ
ｉｓ［１９８９］中 给 出。 这 也 就 构 成 了 本 书 发 展 的 基 础。 其 中 算 子 理
论仍然起到了核 心 的 作 用（就 如 Ｒｅｄｈｅ
ｆｆｒ［
ｅ Ｒｅｄｈｅ
ｆｆｒ，
ｅ １９６０］的 工
作在线性分式变换中，所 起 的 作 用 一 样），然 而 在 此 它 的 应 用 更 直
接。其关键是回到如 Ｗｉ
ｌｌ １９７１］用 到 的那种简单 和 熟 悉 的 状
ｅｍｓ［
态空间工具，比如配方和频域不等式（例如 ‖Ｇ‖ ∞ ＜１）， Ｒｉｃｃａ
ｔｉ方
程以及谱因式分解三者之间的联系。
以上仅为这些发展的扼要介绍，也是个人的看法，在 １６． １２ 节
中将作更为广泛的但仍然不能算是充分的评述。现在 犎∞ 已与控
制领域中 许 多 其 他 的 研 究 课 题 之 间 建 立 了 联 系，比 如，Ｗｈｉ
ｔｔｌ
ｅ
［ １９９０］的风险敏感 控 制；微 分 决 策 （参 见 Ｂａ
１９８１， ｓｒ 和 Ｂｅ
ａ ｒｎｈａ
ｒｄ
［ ］，
１９９１ Ｌｉｍｅｂｅ
ｅ 等［ ］，
ｒ １９９２ Ｇｒｅ 和
ｅｎ Ｌ ｉｍｅｂｅｅ ［ ］）
ｒ １９９５ Ｊ； —无 损
 １１

因式分解 （
Ｇｒｅｎ［
ｅ Ｄｙｍ 和 Ｇｏｈｂｅ
１９９２］）； ｒ １９８６］的 最 大 熵 方 法
ｇ［
（参看 Ｍｕｓ
ｔａａ和 Ｇｌ
ｆ ｒ［
ｏｖｅ １９９０］）。状态空间 犎∞ 理论也得以进一
步的发展。例如将时不变推广到时变；无限时域推广到有限时域；
有限维推广到无限维 甚 至 推 广 到 一 些 非 线 性 的 结 果。 须 指 出，在
这些推 广 中，犎∞ 这 一 术 语 已 被 用 作 诱 导 犔２ 范 数，而 失 去 了 犎∞
控制中的原有的一些含意。有些上述的发展也提供了标准 犎∞ 解
的其他推导。实际上，这一 领 域 之 所 以 吸 引 人 的 一 个 方 面 就 是 能
从形式不同的具有各 自 解 释 的 技 术 背 景 得 到 同 一 个 结 果。 然 而，
这些发展已经超出了本书的范围。
在明确上述 犎∞ 控制问 题 能 相 对 容 易 地 求 解，并 且 能 对 性 能
指标和鲁棒性进行描述后，让我们回到这样的问题上，即这样是否
就给出了一个满意的 鲁 棒 控 制 设 计 工 具。 毫 无 疑 问，若 选 择 了 不
适当的问题的描述，该算法将导致不好的控制器。例如，很高带宽
的控制器。本书中所提到的两种方法旨在解决这一问题。第一种
方法是 犎∞ 回路成形方法，它 给 出 了 一 个 带 有 鲁 棒 稳 定 性 要 求 的
理想回路形状。这是一种很直观和鲁棒的方法并且和间隙测度中
镇定有紧密的联系。第二种方法是 μ 分析方法（结构奇异值）。这
种方法是 Ｄｏｙ
ｌ １９８１］提出的，当系统存在有结构不确定性时，这是
ｅ［
一种估计鲁棒性能的有效分析工具。须注意，犎∞ 范数本身仅能给
出鲁棒性能的保守的预测。而 以 一 个重 标 度系统的 犎∞ 综合作为
中间步骤进行迭代将可逼近一个满足 μ 分析中指标的控制器。
最后，一个 有 趣 的 问 题 是 考 虑 一 下 为 何 采 用 犔２ 诱 导 范 数？
是否由于 犔２ 是一个 Ｈｉｌ
ｂｅｒｔ空间，因而在数学上使用起来较为方
便？除去解的相对简单性 之 外，恐 怕 这 样 做 的 主 要 好 处 是 可 以 利
用为人熟知的一些频率响应的知识，以易于进行论述。然而，几乎
平行于 犎∞ 理论的发展，
Ｐｅａｒｓｏｎ 和他的合作者们进行了关于 犔∞
诱导范数的研究（详见 Ｄａｈｅｈ［
ｌ １９９５］的书），得到了类似 的 鲁 棒 性
和性能的结果。
１２

２ 如何使用本书
１．

本书拟作为研究生教材或作为控制工程师的参考书。考虑到
第二个目的，因而在本书取材时试图在广度和深度之间进行平衡。
特别是，一些章写成了充分地“自包含”，目的是使读者无须通读此
章前的所有章而可以直接阅读该章。例如，关于代数 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程
的第十三章。有些其他的论题可以仅需要一些基本的线性系统的
理论，例如，不少读者会发现不难直接阅读第九 ～ 十一章。有时书
中将一些最经常用的公 式 和 结 果 集 中 在 一 起，目 的 是 为 读 者 能 方
便地参考。尽管有些公式可能与本书的一些主要结果没有直接的
联系。例如，读者可能会发现在从事有关研究时，集中在论述线性
代数的第二章中的那 些 矩 阵 公 式 为 他 们 提 供 了 方 便。 另 一 方 面，
若本书是用作教材，建议在讲课时不必讲像第二章中的那些论题，
而是留给学生自己去 阅 读。 显 然，只 有 本 书 中 的 一 些 经 过 选 择 的
论题才能作为一或二学期的教学内容。而关于论题的具体挑选取
决于课程所允许的时间和授课者的偏爱。图 １．
２ 粗略的显示了各
章间的关系并为读者 在 选 择 论 题 时 提 供 一 些 思 路。 比 如，图 中 显
示第七、八章的预备知识仅为第三章中的 ３．
９ 节，故这两章便可单
独地用作关于模型降 阶 的 简 短 课 程 的 教 材。 类 似 地，读 者 在 阅 读
第十四章时，仅需第十三章中的 １３．
２ 节和 １３．
６ 节所包含的知识。
故若考虑到省时，读者可以仅读那些相关的章节。
本书可以粗略地分解成以下的几个分组：
 基础的线性系统理论：二 ～ 三章。
 稳定性和性能：四 ～ 六章。
 模型降阶：七 ～ 八章。
 鲁棒性：九 ～ 十一章。
 犎２ 和 犎∞ 控制：十二 ～ 十九章。
 拉格朗日方法：二十章。
 离散时间系统：二十一章。
 １３

图 １．
２ 各章之间的关系
１４

按照上述划分，作为一个学期的鲁棒性控制分析的课程，其一种可
能的选择是四 ～ 五，九 ～ 十一或四 ～ 十一 章。 而一个学期的关于
犎２ 和 犎∞ 控制的 提 高 班，其 内 容 可 以 包 含 十 二 ～ 十 九 章。 作 为
一个学期的 犎∞ 控制的教程另一种可能的选择是，包含如下章节：
第四章、第五章的一部 分 （
５． ３，５．
１～５． ７）、第 十 章、第 十 二
５，５．
章（除了 １２．
６）、第 十 三 章 的 一 部 分 （ ２，
１３． ４，
１３． ６），第 十 五 章
１３．
以及第十六章。虽然第七、第八章很独立于其他的论题，故原则上
只要有 ３．
９ 节 作 为 其 基 础 知 识，这 两 章 可 以 放 在 任 何 阶 段 学 习。
然而，这两章可以作为模 型 不 确 定 性 以 及 鲁 棒 性 问 题 来 源 的 一 种
１ 列出了作为一个学期课程的几种可能的选择。模型
简介。表 １．
与控制器降阶的课程可以像表中所建议的那样只包含 犎∞ 控制的
概念以及那些略去详细证明的 犎∞ 控制器的公式。
表１
１ 一学期课程的几种可能的选择（带  的章可以忽略）
建模及
鲁棒控制（分析） 犎∞ 控制 高级 犎 ∞ 控制
控制器降阶

４ ４ １２ ３．
９

５ １—５．
５． ３， ５，
５． ５．
７ ２，
１３． ４，
１３． １３．
６ ７

６ １０ １４ ８

７ １２ １５ ４，
５． ５．
７

８ ２，
１３． ４，
１３． １３．
６ １６ １０．
１

９ 
１４ １７
１，
１６． １６．
２

１０ １５ １８ １７．
１

１１ １６ １９ １９

３ 本书的重点
１．

各章的关键结果如下。须说明本节中的某些论述是不够准确
的，尽管在一些特定的假 设 下，这 些 论 述 是 对 的，而 本 节 中 对 这 些
假设没有作出准确的说明。读者需要查阅相应的章节才能得到准
 １５

确的论述及其成立的条件。
第二章复习了一些线性代数的基础并且处理了一类特殊矩阵
的扩展问题。特别是证明了
Ｘ Ｂ Ｂ
ｍｉ
ｎ
Ｘ ［Ｃ Ａ ］ ＝ ｍａｘ｛‖［Ｃ Ａ］‖ ， ［Ａ］ ｝
并刻画了全部最优的（次优的）
Ｘ。
第三章浏览了一些系统理论的概念：可控性、可观性、可稳性、
可检测性、极点配置、观测 器 理 论、系 统 极 点 和 零 点 以 及 状 态 空 间
实现。特别是，对 于 平 衡 状 态 空 间 实 现 进 行 了 一 些 详 细 的 讨 论。
证明了对于一个给定的稳定传递函数 Ｇ（
ｓ），存在一个状态空间实
Ａ Ｂ
现 Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］
 使 得 如 下 定 义 的 可 控 性 Ｇｒ ａｎ 矩 阵 Ｐ 和 可
ａｍｉ

观性 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｑ 是相等的并且 是 对 角 的，即 Ｐ＝Ｑ＝ ∑ ＝ｄ

ａｍｉ ｉ
ａｇ（
σ１ ， σｎ ），其中，
σ２ ，…， Ｐ，Ｑ 满足以下两个方程：
ＡＰ ＋ＰＡ  ＋ＢＢ  ＝０
ＡＱ ＋ＱＡ ＋ＣＣ ＝０
第四章定义了几个信号的范数及 犎２ 空 间和 犎∞ 空间。 描述
了在不同种输入信号 下 一 个 稳 定 系 统 的 输 入／输 出 增 益。 证 明 了
犎２ 和 犎∞ 范数自然地可用 于 系 统 对 多 类 不 同 输 入 信 号 的 最 坏 可
能性能的度量。例如，
Ａ Ｂ
令 Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｃ
０］∈
 犚犎 ∞ ，
犵（ ｅＡｔＢ
ｔ）＝ Ｃ

则
‖犵ｕ‖２ 和
‖Ｇ‖ ∞ ＝ｓｕｐ σ１ ≤ ‖Ｇ‖ ∞ ≤
‖ｕ‖２
ｎ
∞
‖犵（
ｔ）‖ｄ
∫ ０
ｔ ≤ ２∑σｉ
ｉ＝１
对一些计算实有理 犎２ 和 犎∞ 传递矩阵范数的状态空间方法
也作了描述
２
‖Ｇ‖２ ＝ Ｔｒ
ａｃｅ（
ＢＱＢ ）＝ Ｔｒ
ａｃｅ（
ＣＰＣ ）
和
１６

‖Ｇ‖ ∞ ＝ ｍａｘ｛
γ：Ｈ 在虚轴上有特征值｝
其中
Ａ ＢＢ ／
γ
２

Ｈ＝
－Ａ ［－Ｃ Ｃ
 ］
第五章引入了反馈结构并讨论了其稳定性和性能特征。

证明了上述闭环系统是内稳定的，当且仅当下式成立：

＾燄 ＾Ｐ ）
－１ ＾（ ＾）
熿（
－１ －１
熿Ｉ －Ｋ Ｉ－ Ｋ Ｋ Ｉ－ＰＫ 燄
＝ ∈ 犚犎∞
＾Ｐ ） ＾）
燀－Ｐ Ｉ 燅 燀Ｐ（ （
－１ －１
Ｉ－ Ｋ Ｉ－ＰＫ 燅
同时还给出了用互质分解描述内稳定的方法。
第六章引入了 Ｂｏｄｅ 敏 感 度 积 分 关 系 和 Ｐｏ
ｉｓｓｏｎ 积 分 公 式 在
多变量时的形式。敏感度积分关系可用于研究带宽的约束和开环
不稳定极点造成的 设 计 的 极 限，而 Ｐｏ
ｉｓｓｏｎ 积 分 公 式 可 用 于 研 究
由于非最小相位零点造成的设计 的 约 束。例如，令 Ｓ（
ｓ）为一 敏 感
度函数，
ｐｉ 为开环系统位于 右 半 平 面 的 极 点，以 及 ηｉ 为 相 应 的 极
点的方向。则可以证明
∞

∫ｌｎσ珋（Ｓ（ｊω））ｄω ≥ πλ （
∑ （Ｒｅｐ ） ）

０
ｍａｘ ｉ ηηｉ ｉ
ｉ

该不等式表明多变量系统设计的极限取决于敏感度系数以及极点
（和零点）的定向性的特征，同时也取决于极点（和零点）的位置，而
后者是在单输入／单输出系统中为人所知的。
第七章考虑了用平衡截断法对线性多变量动力学系统进行降
阶的问题。设
Ａ Ａ１２ Ｂ１
熿 １１ 燄
ｓ）＝ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２ ∈ 犚犎∞
Ｇ（
 
燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅
 １７

是一个平衡实现，具有可控和可观的 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｐ ＝ Ｑ ＝ Σ ＝
ａｍｉ
ｄ
ｉａｇ（ Σ２），其中
Σ１ ，
Σ１ ＝ ｄ
ｉａｇ（σ１Ｉｓ１ ，
σ２Ｉｓ２ ，…， σｒＩｓｒ ）
Σ２ ＝ ｄ （ ，
ａｇσｒ＋１Ｉｓｒ＋１ σｒ＋２Ｉｓｒ＋２
ｉ ，…， σＮＩｓＮ ）
Ａ１１ Ｂ１
则截断系统 Ｇｒ（
［
ｓ）＝ 
Ｃ１  Ｄ ］
是稳定的并满足一个加性误差界

‖Ｇ（
ｓ）－Ｇｒ（
ｓ）‖ ∞ ≤ ２∑σｉ
ｉ＝ｒ＋１

另一方面，若 Ｇ－１ ∈ 犚犎∞ 及 Ｐ 和 Ｑ 满足

ＰＡ  ＋ＡＰ ＋ＢＢ  ＝０
Ｑ（
Ａ －ＢＤ－１Ｃ）＋ （
Ａ －ＢＤ－１Ｃ）Ｑ ＋Ｃ （Ｄ－１）Ｄ－１Ｃ ＝０
使得当 Ｇ 进行如上划分时有 Ｐ ＝ Ｑ ＝ ｄ ｉａｇ（
Σ１ ，
Σ２）
Ａ１１ Ｂ１
则 Ｇｒ（
ｓ）＝
１

［Ｃ
Ｄ ］
是稳定的和最小相位的，同 时 分 别 满 足 下 面 相 对 的 和 乘 积 式 的 误
差界
Ｎ

‖Ｇ－ （Ｇ －Ｇｒ）‖ ∞ ≤ ∏ （１＋２σ （槡１＋σ ＋σ ））－１

１ ２
ｉ ｉ ｉ
ｉ＝ｒ＋１
Ｎ

‖Ｇｒ－ （Ｇ －Ｇｒ）‖ ∞ ≤ ∏ （１＋２σ （槡１＋σ ＋σ ））－１

１ ２
ｉ ｉ ｉ
ｉ＝ｒ＋１

第八章处理 Ｈａｎｋｅ
ｌ范 数 近 似 及 其 在 犔∞ 范 数 模 型 降 阶 中 的
应用。证明了对一个给定 ＭｃＭｉ ｌａｎ 阶为 ｎ 的 Ｇ（
ｌ ｓ）存在一个 Ｍｃ 

Ｍｉ
ｌｌ ＾（
ａｎ 阶为ｒ＜ｎ 的 Ｇ ｓ），使得

‖Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）‖Ｈ ＝ｉ
ｎｆ‖Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）‖Ｈ ＝σｒ＋１
进而存在一个常数矩阵 Ｄ０ ，使得
Ｎ

‖Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）－ Ｄ０ ‖ ∞ ≤ ∑σ
ｉ＝ｒ＋１
ｉ

在该章中还给出了著名的 Ｎｅｈａ
ｒｉ定理
ｉ
ｎｆ ‖Ｇ －Ｑ‖ ∞ ＝ ‖Ｇ‖Ｈ ＝σ１
－
Ｑ∈ 犚犎∞

第九章采用小增益定理对不同模型假设下的系统推导鲁棒稳
 １８

定性检验。特别是证明了 对 如 下 描 述 的 不 确 定 系 统，当 且 仅 当 其
ｗ 到ｚ 的 传 递 函 数 的 犎∞ 范 数 不 大 于 １ 时，系 统 才 能 达 到 鲁 棒 稳
定，其中系统的无结构不确定性 Δ∈ 犚犎∞ 满足 ‖Δ‖ ∞ ＜１。

第十章引入线性分式变换（ ＬＦＴ）。证明了许多控制问题能够
统一到 ＬＦＴ 框架下并进行处理。特别是，证明了每个分析问题都
ｓ）和某个内联结矩阵 Ｍ （
可表达成具有某个结构化的 Δ（ ｓ）的 ＬＦＴ
形式，以及每个综合问题 都 可 表 达 成 具 有 一 个 广 义 对 象 和 一 个 要
设计的控制器 Ｋ（
ｓ）的 ＬＦＴ 形式。

第十一章考虑了有多 个 不 定 性 源 系 统 的 鲁 棒 稳 定 性 及 性 能。
证明了 一 个 不 确 定 性 系 统 对 所 有 的 具 有 ‖Δｉ ‖ ∞ ＜１ 的 Δｉ ∈
犚犎∞ 都鲁棒地稳 定，当 且 仅 当 相 应 的 内 联 结 模 型 的 结 构 奇 异 值
μ）不大于 １。
（

第十二章用状态空 间 描 述 镇 定 一 个 给 定 动 力 学 系 统 Ｇ（
ｓ）的
全部控制器。控制器参数化是通过分离定理和一系列专门问题来
 １９

建立的。这些专门问题是所谓的全信息（ ＦＩ）问题、扰动反馈（ ＤＦ）

问题、全控制（
ＦＣ）问 题 以 及 输 出 估 计 （
ＯＥ）问 题。 在 这 些 专 门 问
题之间建立起了如下联系：

对一个给定的广义对象
Ａ Ｂ１ Ｂ２
Ｇ１１（ ｓ） 熿
ｓ） Ｇ１２（ 燄
Ｇ（
ｓ）＝ ［
Ｇ２１（
ｓ） Ｇ２２（］
ｓ）
＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２

燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
证明了全部镇定控制器都可参数 化 为 下 图 中 ｙ 到ｕ 的 传 递 矩 阵，
其中 Ｆ 和Ｌ 使 Ａ ＋ＬＣ２ 和 Ａ＋Ｂ２Ｆ 稳定。

第十三章研究了代数 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程（
ＡＲＥ）及其相关的问题：方
程解的性质、求解的方 法 及 一 些 应 用。 特 别 是 详 细 地 研 究 了 所 谓
２０

镇定解及其在矩阵因式分解中 的 应 用。 若 Ａ＋ＲＸ 稳 定，则 Ｘ 称

为以下 ＡＲＥ 的一个镇定解：
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ ＋ ＸＲＸ ＋Ｑ ＝０
现令
Ａ Ｒ
Ｈ ：＝
－Ａ ［－Ｑ ］
及 犡－ （
Ｈ ）为稳定的 Ｈ 不变子空间，并有
Ｘ１
犡－ （
Ｈ ）＝Ｉｍ ［Ｘ ］２

其中 Ｘ１ ，
Ｘ２ ∈Ｃ
Ｃ ｎ×ｎ
。若 Ｘ１ 非奇异，则 Ｘ：＝Ｘ２Ｘ１－１ 由 Ｈ 唯一
确定，表示成 Ｘ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ）。
该章的一个关 键 结 果 是 一 个 传 递 函 数 的 谱 因 式 分 解 与 一 个
ＡＲＥ 方程间的关系。设（ Ａ， Ｂ）是可稳的，并设要么 Ａ 是无虚轴上
的特征值，要么 Ｐ 是符 号 确 定 的（即 Ｐ≥０ 或 Ｐ≤０），以 及（
Ｐ，Ａ）
在虚轴上无不可观测的模态。定义
Ｐ Ｓ （
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ
Φ（
ｓ）＝ ［
Ｂ （
－ｓＩ －Ａ ）
－１
Ｉ］ 
Ｓ Ｒ ［ ］［ Ｉ ］
于是
对所有的 ０ ≤ ω ≤ ∞ ，
Φ（ω）＞ ０
ｊ
 以下方程存在一个镇定解：
（
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ） Ｘ ＋ Ｘ（
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ）－
ＸＢＲ－１Ｂ Ｘ ＋Ｐ －ＳＲ－１Ｓ ＝０
 以下 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩阵在ｊω?轴上无特征值：
Ａ －ＢＲ－１Ｓ １
－ＢＲ－ Ｂ
Ｈ＝ ［
－（Ｐ －ＳＲ－１Ｓ ） － （
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ） ］
类似地
对所有的 ０≤ω ≤ ∞，
Φ（ω）≥ ０
ｊ
 以下方程存在一个解 Ｘ：
（
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ） Ｘ ＋ Ｘ（
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ）－
ＸＢＲ－１Ｂ Ｘ ＋Ｐ －ＳＲ－１Ｓ ＝０
 ２１

使得σ（
Ａ－ＢＲ－１Ｓ －ＢＲ－１Ｂ Ｘ）Ｃ
Ｃ－ 。
进而，存在一个 Ｍ ∈ 犚ｐ ，使得
Φ ＝ Ｍ ～ ＲＭ
其中
Ａ Ｂ
Ｍ＝

－ＦＩ ［
，
Ｆ ＝－Ｒ－１（ ］
Ｓ ＋Ｂ Ｘ）

第十四章处理具有二次性能指标的线性时不变系统的最优控
制问题，即 ＬＱＲ 和 犎２ 问题。 考 虑 一 个 由 ＬＦＴ 描 述 的 动 力 学 系
统如下：
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
ｓ）＝ Ｃ１  ０ Ｄ１２
Ｇ（

燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅

定义
Ａ ０ Ｂ２
Ｈ２ ∶＝ ［－Ｃ Ｃ

１ １ －Ａ  ］ ［－Ｃ Ｄ ］［Ｄ Ｃ
－ 
１ １２

１２ １ Ｂ２ ］

 
Ａ ０ 熿 Ｃ
燄［ ２
Ｊ２ ∶＝ ［－Ｂ Ｂ
１

１ －Ａ ］ －
燀－Ｂ Ｄ 燅
Ｄ Ｂ
１

２１
２１

１ Ｃ２］

Ｘ２ ∶＝ Ｒ
ｉｃ（
Ｈ２）≥ ０， Ｙ２ ∶＝ Ｒ
ｉｃ（
Ｊ２）≥ ０
Ｆ２ ∶＝－ （
Ｂ２ Ｘ２ ＋ Ｄ１２Ｃ１）， Ｌ２ ∶＝－ （
Ｙ２Ｃ２ ＋Ｂ１Ｄ２１）
于是 犎２ 最优控制器，即下式给出的控制器，使 ‖Ｔｚｗ ‖２ 达到极小：
Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ＋Ｌ２Ｃ２ －Ｌ２
Ｋｏｐｔ（
ｓ）∶＝ ［
Ｆ

 ０２
］
第十五章解 了 极 大—极 小 问 题，即 全 信 息 （或 状 态 反 馈 ）犎∞
２２

控制问题。该问题是下章讨论的 犎∞ 理论的关键。考虑一个动力
学系统如下：

ｘ ＝ Ａｘ ＋Ｂ１ｗ ＋Ｂ２ｕ
ｚ ＝ Ｃ１ｘ ＋ Ｄ１２ｕ， Ｄ１２［
Ｃ１ Ｄ１２］＝ ［
０ Ｉ］
证明了当且仅当 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）以及 Ｘ∞ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）≥０ 时，有
ｎ‖ｚ‖２ ＜γ
ｓｕｐ ｍｉ
ｗ∈ 犅犔２＋ ｕ∈ 犔２＋

其中
２
Ａ γ－ Ｂ１Ｂ１ －Ｂ２Ｂ２
Ｈ ∞ ∶＝ ［－Ｃ Ｃ 
１ １ －Ａ ］
进而，
ｕ＝Ｆ∞ｘ，其中 Ｆ∞ ∶＝－Ｂ２ Ｘ∞ ，是一个最优控制。
第十六章考虑了具 有 如 第 十 四 章 中 给 出 的 广 义 对 象 Ｇ（
ｓ）的
简化 犎∞ 最优 控 制 问 题。 证 明 了 当 且 仅 当 下 面 三 个 条 件 都 成 立
时，才存在一个可容许的控制器，使得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ：
（
ｉ）Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）和 Ｘ∞ ∶＝Ｒｉｃ（
Ｈ ∞ ）≥０；
（
ｉ）Ｊ∞ ∈ｄｏｍ（
ｉ Ｒｉｃ）和 Ｙ∞ ∶＝Ｒｉ
ｃ（Ｊ∞ ）≥０，其中
２
Ａ γ－ Ｃ１Ｃ１ －Ｃ２Ｃ２
Ｊ∞ ∶＝ ［－Ｂ Ｂ １

１ －Ａ ］
（
ｉｉ）ρ（
ｉ Ｘ∞Ｙ∞ ）＜γ２ 。
另外，可使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的 全 部 允 许 的 控 制 器 的 集 合 等 于 下 图 中
ｙ 到ｕ 的全部传递矩阵的集合：
＾
熿Ａ∞ －Ｚ∞Ｌ∞ Ｚ∞Ｂ２燄

ｓ）＝ Ｆ∞  ０
Ｍ∞ （ Ｉ


燀－Ｃ２ Ｉ ０ 燅
其中 Ｑ∈ 犚犎∞ ，‖Ｑ‖ ∞ ＜γ 以及
＾∞ ∶＝ Ａ ＋γ－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ ＋Ｂ２Ｆ∞ ＋Ｚ∞Ｌ∞Ｃ２
Ａ
Ｆ∞ ∶＝－Ｂ２ Ｘ∞ ， Ｌ∞ ∶＝－Ｙ∞Ｃ２
Ｚ∞ ∶＝ （
Ｉ－γ－２Ｙ∞ Ｘ∞ ）
－１

第十七章再考虑标准 的 犎∞ 控 制 问 题，但 放 宽 了 上 一 章 中 的
 ２３

一些假设条件。指出了如何由于放宽这些假设会导致其他像奇异
控制那 样 更 为 复 杂 的 问 题，也 考 虑 了 在 犎２ 和 犎∞ 理 论 中 的 积 分
控制，并且论 证 了 一 般 的 犎∞ 解 如 何 能 用 来 解 决 犎∞ 滤 波 问 题。
也概要描述了用 Ｙｏｕ
ｌａ参数化方法解 犎２ 和 犎∞ 问题的方法。 最
后，讨论了一般的状态反馈 犎∞ 控制及其与全信息控制的关系。
第十八章首先解决了间隙测度的极小化问题。令Ｐ＝Ｍ 珦是
珦－１Ｎ
一个正规化的左互质分解。于是证明了
Ｋ
ｉ
ｎｆ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） ［Ｉ
Ｋ镇 定
－１
Ｐ］
∞
＝

Ｋ
ｆ ［ ］（ 珦 珦 Ｍ
珦］ ２ －１
ｉ
ｎ Ｉ＋ＰＫ） Ｍ －１ －１
＝ （槡
１－ ‖［
Ｎ ‖Ｈ ）
Ｋ镇定 Ｉ ∞

这意味着，当且仅当

ε≤ 槡 珦
１－ ‖ ［
Ｎ 珮 ］‖２Ｈ
Ｍ
时，对于
珮 ＋珟
ＰΔ ＝ （
Ｍ ΔＭ ）－１ 珦
（Ｎ ＋珟
ΔＮ ）
存在着一个鲁棒镇定控制器，其中
‖［珟
ΔＮ 珟
ΔＭ ］‖ ∞ ＜ε
利用这一镇定结果，提 出 了 回 路 成 形 设 计 技 术。 该 技 术 仅 采 用 了
回路成形的基本概念，而 用 一 个 正 规 化 的 互 质 因 子 摄 动 系 统 的 鲁
棒镇定控制器构成最终的控制器。
第十九章考虑利用控制器降阶来设计低阶控制器。特别注重
那些保持闭环稳定性和性能的控制器降阶方法。并给出了将控制
器降阶化为频率加权模型降阶问题的充分条件和一些解这些模型
降阶问题的数值方法。
第二十章简要介绍 了 设 计 固 定 阶 控 制 器 的 Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ 乘 子 方
法。
第二十一章讨论了 离 散 时 间 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 及 其 在 离 散 时 间 控
制中的应用。最后考虑了离散时间平衡模型降阶。
 第二章 线 性 代 数

本章回顾一些基本的 线 性 代 数 知 识，详 细 内 容 可 参 看 本 章 末
所列的参考文献。介绍这部分内容时，略去了大部分结论的证明，
只对那些在标准线性代数教科书中不能直接找到的结果以及有助
于理解相关问题的结 果 才 给 出 证 明。 在 本 章 的 最 后，我 们 讨 论 一
类特殊的矩阵扩展问题，这 个 内 容 在 第 八 章 和 第 十 七 章 中 将 要 用
到，读者即使没有矩阵扩展理论方面的知识，也能理解本书中所给
出的大部分结果。

１ 线性子空间
２．

在本书中，用Ｒ 表示实数域，用Ｃ 表示复数域，用Ｆ 统一表示Ｒ

或Ｃ ，用Ｆｎ 表示Ｆ 上的向量 空 间，即Ｆｎ 可 表 示Ｒｎ 或Ｃｎ 。 设 ｘ１ ，
ｘ２ ，…， Ｆｎ ，
ｘｋ ∈Ｆ Ｆ ，则称α１ｘ１ ＋ … ＋αｋｘｋ 为ｘ１ ，
αｉ∈Ｆ ｘ２ ，…，ｘｋ 在Ｆ
上的一 个 线 性 组 合。Ｆ 中 ｘ１ ，…， ｘｋ 的 所 有 线 性 组 合 构 成 的 集 合
称为由ｘ１ ， ｘｋ 张成的一个子空间。记为
ｘ２ ，…，
ｓｐａｎ｛
ｘ１ ，
ｘ２ ，…，
ｘｋ｝∶＝ ｛
ｘ ＝α１ｘ１ ＋ … ＋αｋｘｋ ：
αｉ ∈ Ｆ ｝
如果存在不全为 零 的 α１ ，…， Ｆ ，使 α１ｘ１ ＋ … ＋αｋｘｋ ＝０，
αｋ ∈Ｆ
则称Ｆｎ 中的一组向 量 ｘ１ ，
ｘ２ ，…， Ｆｎ 在Ｆ 上 是 线 性 相 关 的。
ｘｋ ∈Ｆ
否则，称它们是线性无关的。
设 Ｓ 表示Ｆｎ 的一个子空间，若 Ｓ 中 的 一 组 向 量 ｘ１ ，ｘ２ ，…，
ｘｋ 线性无关，并且 Ｓ＝ｓｐａｎ｛ｘ１ ， ｘｋ ｝，则 称 这 组 向 量 ｘ１ ，
ｘ２ ，…， ｘ２ ，
…， ｘｋ 为Ｓ 的一个 基。 子空间 Ｓ 的 这 种 基 不 是唯一的，但 Ｓ 的所
有基都 有 相 同 数 目 的 元 素。 这 个 数 目 称 为 Ｓ 的 维 数，记 为 ｄ
ｉｍ
 ２５

（
Ｓ）。
设｛ｘ１ ， ｘｋ ｝为Ｆ ｎ 中 的 一 组 向 量，如 果 对 所 有 ｉ≠ｊ，
ｘ２ ，…，
ｘｉｘｊ＝０，则称这组向量是相 互 正 交 的；并 且，若 ｘｉｘｊ ＝δｉｊ 则 称 这
组向量是 正 规 化 正 交 的。 其 中，上 标  表 示 复 共 轭 转 置， δｉｊ 为
Ｋｒ
ｏｎｅ ｒδ 函数：当ｉ＝ｊ 时，
ｃｋｅ δｉｊ ＝１；当ｉ≠ｊ 时，
δｉｊ ＝０。 更 一 般
地，设 Ｓ１ ，
Ｓ２ ，…，Ｓｋ 均为Ｆｎ 的子空间，如果当 ｘ∈Ｓｉ，
ｙ∈Ｓｊ，
ｉ≠ｊ
时，ｘ ｙ＝０，则称 Ｓ１ ，

Ｓｋ 是相互正交的。
Ｓ２ ，…，
设 Ｓ∈Ｆ
Ｆｎ 为一个子空间，则 Ｓ 的正交补定义为
ｙ ｘ ＝０ 对所有 ｘ ∈ Ｓ｝
ｎ
Ｓ⊥ ：＝ ｛
ｙ∈Ｆ ：


若 Ｓ 中的一组向量｛ ｕ１ ，
ｕ２ ，…，ｕｎ ｝构成 Ｓ 的一个基，并且它们是正
交的，则称这组向量为 Ｓ 的一 个 正 交 基。 总 能 够 将 这 样 的 一 个 基
扩展为Ｆｎ 的一个完整正交基。在这种情况下，有
Ｓ⊥ ＝ｓｐａｎ｛
ｕｋ＋１ ，…，
ｕｎ ｝
并且｛ ｕｎ ｝称为｛
ｕｋ＋１ ，…， ｕ１ ， ｕｋ｝的一个正交补。
ｕ２ ，…，
设 Ａ∈Ｆ Ｆｍ×ｎ 为从Ｆｎ 到Ｆｍ 的一个线性变换，即
Ａ： ＦｎＦｍ
（注意，向量 ｘ∈Ｆ
Ｆｍ 也可以 看 作 是 从Ｆ 到Ｆ ｍ 的 一 个 线 性 变 换，因
而，有关一般矩阵的结果都适合于 向 量。）则线性变换 Ａ 的 核 或 零
空间定义如下：
ｒＡ ＝ Ｎ（
Ｋｅ ｘ ∈ Ｆｎ ：
Ａ）：＝ ｛ Ａｘ ＝０｝
Ａ 的象空间或值域定义为
ｍ
ＩｍＡ ＝ Ｒ（
Ａ）：＝ ｛ ｙ∈Ｆ ：
ｙ ＝ Ａｘ，ｘ ∈ Ｆｎ ｝
显然，
ＫｅｒＡ 是Ｆｎ 的 子 空 间，而 ＩｍＡ 是Ｆ ｍ 的 子 空 间。 而 且 容 易
看出，
ｄｉｍ（ ｒＡ）＋ｄ
Ｋｅ ｉｍ（ＩｍＡ）＝ｎ， ｉｍ（
ｄ ＩｍＡ）＝ｄ ｉｍ（ＫｅｒＡ）⊥ 。
注意，（
Ｋｅ ｒＡ）⊥ 是Ｆｎ 的子空间。
设 ａｉ，ｉ＝１，２，…，ｎ 为 Ａ ∈Ｆ
Ｆｍ×ｎ 的各列，则有
ＩｍＡ ＝ｓｐａｎ｛
ａ１ ，
ａ２ ，…，
ａｎ ｝
矩阵 Ａ 的秩定义为
ｒａｎｋ（
Ａ）＝ ｄ ｉｍ（
ＩｍＡ）
事实上，
ｒａｎｋ（
Ａ）＝ｒ
ａｎｋ（Ａ ），因 此，一个矩阵的秩等于 其最大线
２６

性无关的行或列的个 数。 设 Ａ∈Ｆ
Ｆ ｍ×ｎ ，如 果 ｍ ≤ｎ 且 ｒ
ａｎｋ（
Ａ）＝
ｍ，则称 Ａ 是 行 满 秩 的；对 偶 地 有，如 果 ｎ≤ｍ 且 ｒ Ａ）＝ｎ，则
ａｎｋ（
称 Ａ 是列满秩的。满秩方阵称为 非 奇 异 方 阵。容 易 看 出，如 果 Ｔ
和 Ｐ 均为具有适当维数的非奇异矩阵，则有ｒ
ａｎｋ（
Ａ）＝ｒ
ａｎｋ（
ＡＴ）
ａｎｋ（
＝ｒ ＰＡ）。
设方阵 Ｕ ∈Ｆ
Ｆｎ×ｎ ，若它的列构成Ｆｎ 的一 个正 交 基，则称 Ｕ 为
酉矩阵（若Ｆ ＝Ｒ
Ｒ ，则称之 为 正 交 矩 阵），它 满 足 Ｕ Ｕ ＝Ｉ＝ＵＵ  。
以下的引理是有用的。
引理 ２
１ 设 Ｄ＝ ［
ｄ１ ，…， ｎ＞ｋ）满 足 Ｄ Ｄ ＝Ｉ，即 ｄｉ，
Ｆｎ×ｋ （
ｄｋ］∈Ｆ ｉ
ｋ 是正交的，则 存 在 矩 阵 Ｄ⊥ ∈Ｆ
Ｆｎ× ｎ－ｋ ，使 得［
（ ）
＝１，
２，…， Ｄ Ｄ⊥ ］
为酉矩阵。并 且，Ｄ⊥ 的 各 列 ｄｉ，
ｉ＝ｋ＋１，…， ｎ 构成｛ ｄ１ ，
ｄ２ ，…，
ｄｋ｝的一个正交补。
以下的结果是标准的。
引理 ２
２ 考虑线性方程
ＡＸ ＝ Ｂ
其中，
Ａ∈Ｆ
Ｆｎ×ｌ
和 Ｂ ∈Ｆ
Ｆｎ×ｍ
均为给定矩阵， 则下列命题等价：
ｌ×ｍ
（
ｉ）方程有解 Ｘ∈Ｆ Ｆ ；
ｉ）Ｂ 的列 ∈ＩｍＡ；
（
ｉ
（
ｉ
ｉｉ）ｒ
ａｎｋ［
Ａ Ｂ］＝ｒ ａｎｋ（
Ａ）；
（
ｉｖ）Ｋｅ
ｒ（Ａ ）Ｋｅ
ｒ（Ｂ ）。
进而，若解存在，则解唯一的充分必要条件是 Ａ 为列满秩。
以下的引理涉及两个矩阵乘积的秩。
引理 ２
３ （
Ｓｙｌ
ｖｅｓ
ｔｅｒ不等式）设 Ａ∈Ｆ
Ｆｍ×ｎ ， Ｆｎ×ｋ ，则
Ｂ∈Ｆ
ａｎｋ（
ｒ Ａ）＋ｒ
ａｎｋ（
Ｂ）－ｎ ≤ ｒ
ａｎｋ（
ＡＢ ）≤ ｍｉ
ｎ｛ａｎｋ（
ｒ Ａ），
ｒａｎｋ（
Ｂ）｝
为简单起见，在本书中，常用 ｍｉｊ 表示矩阵 Ｍ 的第ｉ 行、第ｊ 列
元素，并记成 Ｍ ＝ ［
ｍｉｊ ］。我们常常用Ｉ 表示具有适当维数的单位
矩阵，但时不时地用Ｉｎ 来强调它是一个ｎ×ｎ 的单位矩阵。
 ２７

设 Ａ＝ ［ Ｃｎ×ｎ ，则 Ａ 的迹定义为
ａｉｊ ］∈Ｃ
ｎ

Ｔｒ
ａｃｅ（
Ａ）∶＝ ∑ａ ｉ
ｉ
ｉ＝１

迹具有下列性质：
Ｔｒ
ａｃｅ（
αＡ ）＝αＴｒ
ａｃｅ（ Ａ ∈ Ｃｎ×ｎ
Ａ），α ∈ Ｃ ，
Ｔｒ
ａｃｅ（
Ａ ＋Ｂ）＝ Ｔｒ ａ
ｃｅ（Ａ）＋Ｔｒ ａｃｅ（
Ｂ），Ａ， Ｂ ∈ Ｃｎ×ｎ
Ｔｒ
ａｃｅ（
ＡＢ ）＝ Ｔｒ
ａｃｅ（ＢＡ ），Ａ ∈ Ｃｎ×ｍ ，
Ｂ ∈ Ｃｍ×ｎ

２ 特征值和特征向量
２．

设 Ａ∈ＣＣｎ×ｎ ，则 Ａ 的特征值就是其特征多项式ｐ（ λ）＝ｄｅｔ（λＩ

－Ａ）的 ｎ 个根。这组根称为 Ａ 的谱，记为σ（ Ａ）（不要与后面定义
的奇异值相混淆）。即如果λｉ 为ｐ（ λ）的根，则 有σ（
Ａ）：＝ ｛
λ１ ，
λ２ ，
λｎ ｝。特征值的最大模称为谱半径，记为
…，

ρ（
Ａ）：＝ ｍａｘ λｉ
１≤ｉ≤ｎ

其中，
｜·｜表示幅值。
若λ∈σ（
Ａ），则称满足
Ａｘ ＝λ
ｘ
的非零向量 ｘ∈Ｃ
Ｃｎ
为 Ａ 的右特征向量；对偶地，称满足
 
ｙ Ａ ＝λｙ
的非零 向 量 ｙ 为 Ａ 的 左 特 征 向 量。 在 线 性 代 数 中 有 一 个 众 所 周
知（但非平凡）的结果，那就是任何复 矩阵 都 具有 Ｊｏ ｒｄａｎ 规范形表
示。
定理 ２
４ 对任意复方阵 Ａ∈Ｃ
Ｃｎ×ｎ ，存在非奇异矩阵 Ｔ，使得
Ａ ＝ ＴＪＴ－１
其中
Ｊ ＝ｄ ｉａｇ｛Ｊ１ ，
Ｊ２ ，…，Ｊｌ｝
Ｊｉ ＝ ｄ
ｉａｇ｛Ｊｉ１ ，
Ｊｉ２ ，…，
Ｊｉｍｉ ｝
２８

λｉ １
熿 燄
λｉ １
ｎ ×ｎ
Ｊｉｊ ＝   ∈ Ｃ ｉｊ ｉｊ

λｉ １
燀 λｉ燅
ｌ ｍｉ

∑ ∑
ｉ＝１
ｉ
ｊ＝１ ｊ
ｎ ＝ ｎ，｛
λｉ： ｌ｝为 Ａ 的相异特征值。
ｉ ＝１，…，
变换 Ｔ 具有下面的形式：
Ｔ＝［ Ｔ１ Ｔ２ … Ｔｌ］
Ｔｉ ＝ ［Ｔｉ１ Ｔｉ２ … Ｔｉｍｉ ］
Ｔｉｊ ＝ ［
ｔｉｊ１ ｔｉｊ２ … ｔｉｊｎｉｊ ］
其中，
ｔｉｊ１ 为 Ａ 的特征向量，即
Ａ
ｔｉｊ１ ＝λｉｔｉｊ１
而由以下方程
（
Ａ －λｉＩ）
ｔｉｊｋ ＝ｔｉｊ（ｋ－１），
ｋ ≥２
所定义的ｔｉｊｋ ≠０ 称为 Ａ 的广义特征向量。对于一个给定的整数ｑ
≤ｎｉｊ ，则对任何ｌ＜ｑ 的广义 特 征向 量ｔｉｊｌ 称 为ｔｉｊｑ 的低秩广义 特 征
向量。
定义 ２
１ 设 方 阵 Ａ∈Ｒ
Ｒｎ×ｎ ，若 Ａ 的 Ｊｏ
ｒｄａｎ 规 范 形 有 且 只 有 一
个 Ｊｏ
ｒｄａｎ 块对应其每个不同的特征值，则称 Ａ 是循环的。
具体地说，如果 Ａ 的 Ｊｏ
ｒｄａｎ 形 具 有 ｍｉ ＝１，
ｉ＝１，…，ｌ，则 Ａ
是循环的。显然，如果方 阵 Ａ 的 所 有 特 征 值 各 不 相 同，则 Ａ 是 循
环的。并且是可对角化的
λ１
熿 燄
λ２
Ａ［
ｘ１ ｘ２ … ｘｎ ］＝ ［
ｘ１ ｘ２ … ｘｎ ］

燀 λｎ燅
在这种情况下，
Ａ 具有如下的谱分解：
ｎ

Ａ＝ ∑λｘｙ ｉ ｉ ｉ
ｉ＝１
 ２９

其中， Ｃｎ 由下式给出：
ｙｉ∈Ｃ

熿ｙ１ 燄

ｙ２
＝［
ｘ１ ｘ２ … ｘｎ ］
－１



燀ｙｎ 燅
一般来说，特征值不必是实数，其相应的特征向量也不必是实
的。然而，如果 Ａ 为实 矩 阵 且 它 的 一 个 特 征 值λ 是 实 的，则 存 在
相应于λ 的实特征向量。当矩阵 Ａ 的 所有 特 征值 都 是 实 数 时（例
如，
Ａ 为 Ｈｅ ｔ矩 阵，即 Ａ ＝Ａ ，就 属 这 种 情 况。），用λｍａｘ（
ｒｍｉ Ａ）和
Ａ）分别表示 Ａ 的最大特征值和最小特征值。 特别地，如果 Ａ
λｍｉｎ（
为 Ｈｅ ｔ矩阵，则存在酉矩阵 Ｕ 和实对角阵Λ ，使得 Ａ＝ＵΛＵ  ，
ｒｍｉ
其中，
Λ 的对角元素为 Ａ 的特征值，
Ｕ 的列为 Ａ 的特征向量。
以下的定理在线性系统理论中非常有用。
定理 ２
５ （
Ｃａｙ
ｌ ｅｙ— Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 定理）设 Ａ∈Ｃ Ｃｎ×ｎ ，记
ｄｅｔ（
λＩ －Ａ）＝λｎ ＋ａ１λｎ－１ ＋ … ＋ａｎ
则
Ａｎ ＋ａ１Ａｎ－１ ＋ … ＋ａｎＩ ＝０
若 Ａ 的特征值各不相同，则上述定理是明显的。因为
Ａｎ ＋ａ１Ａｎ－１ ＋ … ＋ａｎＩ ＝
ｎ ｎ １
Ｔ－１ｄ
ｉａｇ｛…， λｉ ＋ａ１λｉ－ ＋ … ＋ａｎ ，…｝
Ｔ ＝０
其中，λｉ 为 Ａ 的特征值，一般情况的证明可由下面的引理得到。
引理 ２
６ 设 Ａ∈Ｃ Ｃｎ×ｎ ，则有
１
（
λＩ －Ａ）
－１
＝ Ｒ１λｎ－１ ＋Ｒ２λｎ－２ ＋ … ＋Ｒｎ ）
（
ｔ（
ｄｅ Ｉ －Ａ）
λ
和
ｔ（
ｄｅ Ｉ －Ａ）＝λｎ ＋ａ１λｎ－１ ＋ … ＋ａｎ
λ
其中，
ａｉ 和 Ｒｉ 可用如下递推公式计算：
３０

ａ１ ＝ －Ｔｒ
ａｃｅＡ Ｒ１ ＝ Ｉ
１
ａ２ ＝ － Ｔｒａｃｅ（
Ｒ２Ａ） Ｒ２ ＝ Ｒ１Ａ ＋ａ１Ｉ
２
 
１
ａｎ－１ － ＝ Ｔｒａ
ｃｅ（Ｒｎ－１Ａ） Ｒｎ ＝ Ｒｎ－１Ａ ＋ａｎ－１Ｉ
ｎ－１
１
ａｎ ＝ － Ｔｒ ａ
ｃｅ（ＲｎＡ ） ０ ＝ ＲｎＡ ＋ａｎＩ
ｎ
证明过程作为练习 留 给 读 者。 注 意，Ｃａｙ
ｌｅｙ— Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 定 理 可 由
如下的结果得到：
０＝ ＲｎＡ ＋ａｎＩ ＝ Ａｎ ＋ａ１Ａｎ－１ ＋ … ＋ａｎＩ

３ 矩阵求逆公式
２．

设 Ａ 为具有如下分块的方阵：
Ａ１１ Ａ１２
Ａ２２
Ａ：＝ ［Ａ
２１
］
其中，
Ａ１１和 Ａ２２也都是方阵。假如 Ａ１１是非奇异的，
则 Ａ 有如下分解：
Ａ１１ Ａ１２ Ｉ ０ Ａ１１ ０ Ｉ Ａ１－１１Ａ１２
［Ａ ２１ Ａ２２ ］＝ ［Ａ Ａ ２１
－１
１１ Ｉ ］［０ Δ］［０ Ｉ ］
其中，
Δ：＝Ａ２２ －Ａ２１Ａ Ａ１２ ，且 Ａ 为非奇异的，当且仅当 Δ 为非奇
－１
１１

异的。
对偶地，如果 Ａ２２ 为非奇异的，则

Ａ１１ Ａ１２Ｉ Ａ１２Ａ２－２１ 熿＾

Δ ０燄 Ｉ ０
［
Ａ２１ Ａ２２ ０ Ｉ］ ［
＝ －１
Ａ Ａ Ｉ
燀０ Ａ２２燅 ２２ ２１
］ ［ ］
＾
Δ：＝Ａ１１ －Ａ１２Ａ２２ Ａ２１ ，且 Ａ 为非奇异的，当且仅当 ＾
其中， －１
Δ 为非奇
＾
异的。矩阵 Δ（
Δ）称为 Ａ 中 Ａ１１（
Ａ２２）的 Ｓｃｈｕｒ补。
此外，如果 Ａ 为非奇异的，则有
 ３１

－１
Ａ１１ Ａ１２ Ａ１－１１ ＋Ａ１－１１Ａ１２Δ－１Ａ２１Ａ１－１１ －Ａ１－１１Ａ１２Δ－１
［Ａ
２１ Ａ２２ ］ ［ ＝ １
－Δ－ Ａ２１Ａ１－１
１
Δ－
１ ］
和

Ａ１１ Ａ１２ －１
熿 ＾
Δ－
１ ＾－１Ａ１２Ａ２－２１
－Δ 燄
［Ａ
２１ Ａ２２－
］
燀－Ａ２２Ａ２１Δ
＝
＾－ Ａ２－２ ＋Ａ２－２Ａ２１＾
１
Δ－ Ａ１２Ａ２－２燅
１ １ １ １ １

如果 Ａ 为分块三角阵，则上面的求逆公式将特别简单
－１
Ａ１１ ０ Ａ１－１１ ０
［Ａ ２１ Ａ２２ ］ ［－Ａ Ａ Ａ Ａ ］
＝ －１
２２ ２１
－１
１１
－１
２２

－１ －１ －１ －１
Ａ １１ Ａ１２ Ａ －Ａ Ａ Ａ １１ １１ １２ ２２

［０ Ａ２２ ］ ＝ ［０ Ａ ］ －１
２２

下面的等式也非常有用。假如 Ａ１１和 Ａ２２均为非奇异矩阵，

则有
（
Ａ１１ －Ａ１２Ａ２－２１Ａ２１）
－１
＝
Ａ１－１１ ＋Ａ１－１１Ａ１２（
Ａ２２ －Ａ２１Ａ１－１１Ａ１２）
－１
Ａ２１Ａ１－１１
作为上述矩阵分解 公 式 的 一 个 结 果，我 们 可 以 利 用 矩 阵 的 子
矩阵来计算矩阵的行列式。若 Ａ１１ 为非奇异的，则有
ｄｅｔＡ ＝ ｄｅ ｔ（
ｔＡ１１ｄｅ Ａ２２ －Ａ２１Ａ１－１１Ａ１２）
另一方面，若 Ａ２２ 为非奇异的，则有
ｔＡ ＝ ｄｅ
ｄｅ ｔ（
ｔＡ２２ｄｅ Ａ１１ －Ａ１２Ａ２－２１Ａ２１）
特别地，对任意 Ｂ∈Ｃ
Ｃｍ×ｎ 和任意Ｃ∈Ｃ
Ｃｎ×ｍ ，有
Ｉｍ Ｂ
［－Ｃ Ｉ ］＝ ｄｅｔ（Ｉ ＋ＣＢ）＝ ｄｅｔ（Ｉ ＋ＢＣ）
ｄｅ
ｔ
ｎ
ｎ ｍ

并且，对 ｘ， Ｃｎ ，有
ｙ∈Ｃ
ｔ（
ｄｅ Ｉｎ ＋ｘｙ ）＝１＋ｙｘ

４ 矩阵微积分
２．

设 Ｘ＝ ［ Ｃｍ×ｎ 为一个实矩阵或复矩阵，并且 Ｆ（
ｘｉｊ ］∈Ｃ Ｘ）∈Ｃ
３２

为 Ｘ 的标量实 值 函 数 或 复 值 函 数，则 Ｆ（
Ｘ ）关 于 Ｘ 的 导 数 定 义
为
Ｆ（  Ｆ（
Ｘ
Ｘ）：＝
ｘｉｊ ［
Ｘ）
］
设 Ａ 和 Ｂ 均为具有相适维数的常量复矩阵，下面列出一些求导公
式（注意，下列公式中用到的是矩阵转置，而非矩阵的复共轭转置，
即使涉及到的矩阵是复矩阵。）：

 Ｔｒ ｅ｛
ＡＸＢ ｝ Ｔ Ｔ
ａｃ ＝ ＡＢ
Ｘ
 Ｔｒ ＡＸＴＢ ｝
ｅ｛
ａｃ ＝ ＢＡ
Ｘ
 Ｔｒ ｅ｛
ＡＸＢＸ ｝ Ｔ Ｔ Ｔ Ｔ Ｔ Ｔ
ａｃ ＝ Ａ Ｘ Ｂ ＋Ｂ Ｘ Ａ
Ｘ
 Ｔｒ
ａｃ ＡＸＢＸＴ ｝ ＝ ＡＴＸＢＴ ＋ＡＸＢ
ｅ｛
Ｘ
 Ｔｒ Ｘｋ｝
ｅ｛ Ｘｋ－１）
Ｔ
ａｃ ＝ ｋ（
Ｘ
 Ｔｒ ＡＸｋ｝
ｅ｛
ｋ－１ Ｔ
ＸｉＡＸｋ－ｉ－１ ）
Ｘ
ａｃ ＝ （∑ ｉ＝０

 Ｔｒ ｅ｛
ＡＸ－１Ｂ｝ Ｔ
ａｃ ＝ －（
Ｘ－１ＢＡＸ－１）
Ｘ
ｌ ｔＸ
ｏｇｄｅ ＸＴ ）
（ －１
＝
Ｘ
 ｄｅ
ｔＸＴ  ｄｅ
ｔＸ ＝ （
ｄｅ ＸＴ ）
ｔＸ）（ －１
＝
Ｘ Ｘ
 ｄｅ
ｔ｛Ｘｋ｝ ｔＸｋ）（
ＸＴ ）
＝ ｋ（
ｄｅ －１

Ｘ
最后，矩阵 Ａ（ Ｃｍ×ｎ 关于标量α∈Ｃ
α）∈Ｃ Ｃ 的导数定义为
ｄＡ： ａｉｊ
ｄ
ｄα
＝ ［ ］
ｄα
于是有关标量函数求导的所有规则都可应用于此。特别地，有
 ３３

ｄ（
ＡＢ ） ｄＡ ｄＢ
＝ Ｂ ＋Ａ
ｄα ｄα ｄα
ｄＡ－１ １ｄＡ －１
＝－Ａ－ Ａ
ｄ
α ｄα

２．
５ Ｋｒ
ｏｎｅ ｒ积与 Ｋｒ
ｃｋｅ ｏｎｅ ｒ和
ｃｋｅ

设 Ａ∈ＣＣｍ×ｎ ，
Ｂ∈ＣＣｐ×ｑ ，则 Ａ 与 Ｂ 的 Ｋｒｏｎｅ ｒ积定义为
ｃｋｅ
… ａ１ｎＢ
熿ａ１１Ｂ ａ１２Ｂ 燄
ａ２１Ｂ ａ２２Ｂ … ａ２ｎＢ ｍｐ×ｎ
Ａ  Ｂ：＝ ∈Ｃ
ｑ
  
… ａｍｎＢ
燀ａｍ１Ｂ ａｍ２Ｂ 燅
并且，若 Ａ 与 Ｂ 均 为 方 阵，即 Ａ ∈ＣＣｎ×ｎ ，
Ｂ∈ＣＣ ｍ×ｍ ，则 Ａ 与 Ｂ 的
Ｋｒ
ｏｎｅ ｒ和定义为
ｃｋｅ
Ａ  Ｂ∶＝ （Ａ Ｉｍ ）＋ （Ｉｎ  Ｂ）∈ Ｃｎｍ×ｎｍ
设 Ｘ∈Ｃ
Ｃｍ×ｎ ，用 ｖｅ
ｃ（Ｘ）表 示 将 Ｘ 的 各 列 拉 直 所 构 成 的 一 个 长 向
量

熿ｘ１１燄
ｘ２１

ｘｍ１
ｘ１２
ｃ（
ｖｅ Ｘ）∶＝ ｘ２２

ｘ１ｎ
ｘ２ｎ


燀ｘｍｎ燅
则对任意的 Ａ∈Ｃ
Ｃｋ×ｍ
，
Ｂ∈Ｃ
Ｃｎ×ｌ
，及 Ｘ∈Ｃ Ｃｍ×ｎ ，有
ｃ（
ｖｅ ＢＴ  Ａ）
ＡＸＢ ）＝ （ ｖｅｃ（
Ｘ）
 ３４

因此，如果 ｋ＝ｍ 且ｌ＝ｎ，则有

ｃ（
ｖｅ ＡＸ ＋ ＸＢ ）＝ （ＢＴ  Ａ）
ｖｅｃ（Ｘ）
设 Ａ∈Ｃｎ×ｎ
Ｃ ， Ｂ∈Ｃ
Ｃ ｍ×ｍ
，如 果｛
λｉ，
ｉ＝１，…， ｎ｝为 Ａ 的 特 征 值，
｛
μｊ，
ｊ＝１，…，ｍ｝为 Ｂ 的特征值，则有以下结果：
·ＡＢ 的 特 征 值 为 ｍｎ 个 数 值λｉμｊ，
ｉ＝１，
２，…，
ｎ；ｊ＝１，
２，
…，
ｍ
·ＡＢ＝ （ Ｉｎ Ｂ）的特征值为 ｍｎ 个数值λｉ＋μｊ，
ＡＩｍ ）＋ （
ｉ＝１，
２，…，
ｎ；ｊ＝１，２，…，ｍ
·设｛ｘｉ，
ｉ＝１，…，ｎ｝为 Ａ 的 特 征 向 量，｛
ｙｊ， ｍ｝为 Ｂ
ｊ＝１，…，
的特征向量，则 ＡＢ 相应于λｉμｊ 及 Ａ Ｂ 相 应 于λｉ＋μｊ 的 特 征
向量为ｘｉｙｊ。
利用以上性质，可以证明下述引理。
引理 ２
７ 考虑 Ｓｙ
ｌｖｅ
ｓｔｒ方程
ｅ
ＡＸ ＋ ＸＢ ＝ Ｃ （
２．１）
其中，
Ａ∈ＦＦｎ×ｎ ，
Ｂ∈Ｆ Ｆｍ×ｍ ，和 Ｃ∈Ｆ
Ｆｎ×ｍ 均 为 给 定 矩 阵。 方 程 存 在
唯一解 Ｘ∈Ｆ
Ｆ ｎ×ｍ
，当且仅当λｉ（ Ａ）＋λｊ（
Ｂ）≠０，ｉ＝１，２，…， ｎ及
ｊ＝１，
２，…，
ｍ
特别地，若 Ｂ＝Ａ ，则式（ １）称 为“
２． Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程”，并且它
存在唯一解，当且仅当λｉ（ 珔ｊ（
Ａ）＋λ Ａ）≠０，ｉ，ｊ＝１，２，…，ｎ。
证明：利用 Ｋｒ
ｏｎｅ ｒ积可将方程（
ｃｋｅ ２．１）写成线性矩阵方程
（ＢＴ  Ａ）
ｖｅｃ（
Ｘ）＝ ｖｅ
ｃ（Ｃ）
这样，该方程有唯一解，当且仅当 Ｂ Ａ 为非奇异。 因为，
Ｔ
ＢＴ Ａ
的特征值具有λｉ（ ＢＴ ）＝λｉ（
Ａ）＋λｊ （ Ｂ）的 形 式，所 以 结 论
Ａ）＋λｊ （
成立。 □
下一章将更加详细地研究 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程的性质。

６ 不变子空间
２．

设 Ａ：
ＣｎＣｎ 为一个线性变换，若λ 为 Ａ 的一个特征值， ｘ
 ３５

为 相 应 的 特 征 向 量，则 对 任 何 α∈Ｃ
Ｃ ，有 Ａｘ ＝λｘ 和 Ａ （αｘ）＝
αｘ）。很明 显，特 征 向 量 ｘ 定 义 了 一 个 一 维 子 空 间，因 为 Ａ ｘ ＝
ｋ
λ（
λｘ，ｋ，所以该子空间关于左乘 Ａ 是 不 变 的。 一 般 地，设 子 空 间
ｋ

ＳＣＣｎ ，如果对所有 ｘ∈Ｓ，有 Ａｘ∈Ｓ，则 Ｓ 称 为 对 变 换 Ａ 是 不 变

的或Ａ?不变。换句话说，
Ｓ 对Ａ 是不变的，意思是指在 Ａ 作用下，
Ｓ 的像仍包含在 Ｓ 中，即 ＡＳＳ。 例 如，｛ ｒＡ 和 ＩｍＡ
Ｃｎ ，Ｋｅ
０｝，
都是 Ａ 的不变子空间。
作为由特征向 量 导 出 的 一 维 不 变 子 空 间 的 一 般 推 广，设 λ１ ，
λｋ 为 Ａ 的特征值（不必为相异 的），并 且 ｘｉ 为相 应 的 特 征 向 量
…，
和广义特征向量，若所有的低秩广义特征向量都 包括在内，则 Ｓ＝
ｓｐａｎ｛ｘ１ ，…，ｘｋ｝是 Ａ 的一个不 变 子 空 间。 更 特 别 地，设 λ１ ＝λ２ ＝
… ＝λｌ 为 Ａ 的特征值， ｘ１ ， ｘｌ 为 相 应 的 特 征 向 量 及 由 下 列
ｘ２ ，…，
方程得到的广义特征向量：
（
Ａ －λ１Ｉ）
ｘ１ ＝ ０
（
Ａ －λ１Ｉ）
ｘ２ ＝ ｘ１

（
Ａ －λ１Ｉ）
ｘｌ ＝ ｘｌ－１
并且对某个ｔ≤ｌ，
ｘｔ∈Ｓ，则只有当 ｘｔ 的所有低秩特征向 量和广义
特征向量都在Ｓ 中，即对任意 １≤ｉ≤ｔ，ｘｉ∈Ｓ 时，子空间 Ｓ 才是一
个 Ａ 的不变子空间。这将在例 ２．
１ 中进一步说明。
另一方面，若 Ｓ 是一非平凡子空间（若 Ｓ＝ ｛０｝，称子空间 Ｓ 是
平凡的），并且是 Ａ?不变的，则存在 ｘ∈Ｓ 及λ，使得 Ａｘ＝λｘ。
设 ＳＣ
Ｃｎ 为 Ａ?不变的子 空 间，如 果 Ａ 限 制 在 Ｓ 上 并 且 它 的
所有特征值都具有负实部，则称 Ｓ 为 稳 定 的 不 变 子 空 间。 第 十 三
章计算代数 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的镇定解时，稳定不变子空间将起着非常
重要的作用。
例２
１ 假设矩阵 Ａ 具有如下 Ｊｏ
ｒｄａｎ 规范形：
 ３６

λ１
熿 １ 燄
λ１
Ａ［
ｘ１ ｘ２ ｘ３ ｘ４］＝ ［
ｘ１ ｘ２ ｘ３ ｘ４］
λ３
燀 λ４燅
其中，Ｒｅ λ３ ＜０，和λ４ ＞０。则容易验证
λ１ ＜０，
Ｓ１ ＝ｓｐａｎ｛ｘ１｝ Ｓ１２ ＝ｓｐａｎ｛
ｘ１ ，
ｘ２｝ Ｓ１２３ ＝ｓｐａｎ｛
ｘ１ ，
ｘ２ ，
ｘ３｝
Ｓ３ ＝ｓｐａｎ｛ｘ３｝ Ｓ１３ ＝ｓｐａｎ｛
ｘ１ ，
ｘ３｝ Ｓ１２４ ＝ｓｐａｎ｛
ｘ１ ，
ｘ２ ，
ｘ４｝
Ｓ４ ＝ｓｐａｎ｛
ｘ４｝ Ｓ１４ ＝ｓｐａｎ｛
ｘ１ ，
ｘ４｝ Ｓ３４ ＝ｓｐａｎ｛ ｘ３ ，
ｘ４｝
都是 Ａ?不变的子空间，并 且 Ｓ１ ， Ｓ３ ， Ｓ１３ 及 Ｓ１２３ 均 为 稳 定 Ａ?不
Ｓ１２ ，
变子空间。然而，子空间 Ｓ２ ＝ｓｐａｎ｛
ｘ２ ｝，
Ｓ２３ ＝ｓｐａｎ｛
ｘ２ ，
ｘ３ ｝，
Ｓ２４ ＝
ｓｐａｎ｛ ｘ４｝和 Ｓ２３４ ＝ｓｐａｎ｛
ｘ２ ， ｘ２ ， ｘ４｝都不是 Ａ?不变的子空间，因
ｘ３ ，
为 ｘ２ 的低秩特征向量 ｘ１ 不 在 这 些 子 空 间 里。 为 了 说 明 这 一 点，
考虑子空间 Ｓ２３ ，由定义可知，如 果 Ｓ２３ 为 Ａ－ 不 变 的 子 空 间，则 有
Ａｘ２ ∈Ｓ２３ 。但因为
Ａｘ２ ＝λ ｘ２ ＋ｘ１
若要 Ａｘ２ ∈Ｓ２３ ，则要求 ｘ１ 是 ｘ２ 和 ｘ３ 的线性组合。然而，
ｘ１ 与 ｘ２
和 ｘ３ 线性无关，所以这是不可能的。 ◇

７ 向量范数与矩阵范数
２．

这一节定义向量范数与矩阵范数。 设 Ｘ 为一向量空间，并且
‖ · ‖ 为定义在 Ｘ 上的实值函数，如果对任意 ｘ∈Ｘ 和ｙ∈Ｘ，它
满足下列性质：
ｉ）‖ｘ‖≥０（正性）；
（
ｉ）‖ｘ‖＝０ 当且仅当 ｘ＝０（正定性）；
（
ｉ
（
ｉ
ｉ α｜‖ｘ‖ ，对任意标量α（齐次性）；
ｉ）‖αｘ‖＝｜
（
ｉｖ）‖ｘ＋ｙ‖≤‖ｘ‖＋‖ｙ‖ （三角不等式）。
则称这个实值函 数 ‖ · ‖ 为 范 数。 如 果 一 个 函 数 只 满 足 其 中 的
（
ｉ）、（
ｉ
ｉｉ）和（
ｉｖ）而不一定满足（
ｉ），则称该函数为拟范数。
ｉ
 ３７

设 ｘ∈Ｃ
Ｃｎ ，则定义 ｘ 的ｐ?范数如下：
ｎ
１／ｐ
‖ｘ‖ｐ ∶＝ （∑ ｘｉ ｐ
） ，对 １ ≤ ｐ ≤ ∞
ｉ＝１

特别地，当 ｐ＝１，
２，∞ 时，有
ｎ

‖ｘ‖１ ∶＝ ∑ ｘｉ
ｉ＝１

ｎ
２
‖ｘ‖２ ∶＝ ｘｉ
槡∑ ｉ＝１

‖ｘ‖ ∞ ∶＝ ｍａｘ ｘｉ
１≤ｉ≤ｎ

显然，范数是在 三 维 Ｅｕｃ
ｌｉ ａｎ 空 间 里 通 常 距 离 概 念 的 抽 象 和 推
ｄｅ
广。因而向量的范数 是 向 量 “长 度”的 度 量，例 如，‖ｘ‖２ 是 向 量
ｘ 到原点的 Ｅｕｃ ｌｉ ａｎ 距离。类似地，可以引入矩阵的某些度量。
ｄｅ
设 Ａ＝ ［ Ｃｍ×ｎ ，则由向量 ｐ?范数诱导的矩阵范数定义为
ａｉｊ ］∈Ｃ
‖Ａｘ‖ｐ
‖Ａ‖ｐ ∶＝ｓｕｐ
‖ｘ‖ｐ ｘ≠０

特别地，对于 ｐ＝１，
２，∞ ，相 应 的 诱 导 矩 阵 范 数 可 按 下 列 各 式 计
算：
ｍ

‖Ａ‖１ ＝ ｍａｘ∑ ａｉｊ （各列之和）

１≤ｊ≤ｎｉ
＝１

λｍａｘ（
‖Ａ‖２ ＝ 槡 ＡＡ）
ｎ

‖Ａ‖ ∞ ＝ ｍａｘ∑ ａｉｊ （各行之和）

１≤ｉ≤ｍ
ｊ＝１

由向量 ｐ?范数诱导的矩阵范数有时称为诱导 ｐ?范数，这是因为 ‖

Ａ‖ｐ 是由向量ｐ?范 数 定 义 或 诱 导 的。 实 际 上， Ａ 可以看作是一
个从具有 向 量 范 数 ‖ · ‖ｐ 的 向 量 空 间Ｃ 到 另 一 个 具 有 向 量 范
ｎ

数 ‖ · ‖ｐ 的 向 量 空 间Ｃ ｍ 的 映 射。 因 此，从 系 统 理 论 的 观 点 来
看，诱导范数可解释为输入／输出的放大增益。
在本书中，除非特别说明，对向量范数和矩阵范数采用如下约
定：设 ｘ∈Ｃ
Ｃｎ 和 Ａ ∈Ｃ
Ｃ ｍ×ｎ ，则 把 ｘ 的 Ｅｕｃ
ｌｉｄｅ ?范 数 简 单 地 记
ａｎ２
为
３８

‖ｘ‖∶＝ ‖ｘ‖２
把 Ａ 的诱导 ２
? 范数记为
‖Ａ‖∶＝ ‖Ａ‖２
Ｅｕｃｌ
ｉｄｅ
ａｎ２?范数具有一些非常好的性质。
引理 ２
８ 设 ｘ∈Ｆ
Ｆｎ ， Ｆｍ 。
ｙ∈Ｆ
ｉ）假如 ｎ≥ｍ，则 ‖ｘ‖ ＝ ‖ｙ‖ 成 立，当 且 仅 当 存 在 矩 阵
（
Ｆｎ×ｍ ，使得 ｘ＝Ｕｙ 及 Ｕ Ｕ ＝Ｉ；
Ｕ ∈Ｆ
（ｉ）假如 ｎ＝ｍ，那么｜ｘｙ｜≤‖ｘ‖‖ｙ‖ ，并且等 号成立，当
ｉ
且仅当对某个α∈Ｆ Ｆ，ｘ＝αｙ 或ｙ＝０；
（
ｉｉ）‖ｘ‖ ≤ ‖ｙ‖ 成 立，当 且 仅 当 存 在 矩 阵 Δ∈Ｆ
ｉ Ｆ ｎ×ｍ 且
‖Δ‖≤１ 使 得 ｘ ＝Δｙ。 进 而，‖ｘ ‖ ＜ ‖ｙ ‖ 成 立，当 且 仅 当
‖Δ‖＜１；
（
ｉｖ）对具有适当维数的任意酉矩阵 Ｕ ，有 ‖Ｕｘ‖＝‖ｘ‖ 。
另一个常用的矩阵范数是所谓的 Ｆｒ
ｏｂｅｎ
ｉｕｓ范数，它定义为
ｍ ｎ

‖Ａ‖Ｆ ∶＝ 槡Ｔｒ ｅ（
ＡＡ）＝ ２
ａｃ
槡∑ ∑ ａ
ｉ＝１ ｊ＝１
ｉ
ｊ

Ｆｒ
ｏｂｅｎ
ｉｕｓ范数不是诱导范数。
容易证明矩阵范数具有下列性质。
引理 ２
９ 设 Ａ 和 Ｂ 均为具有适当维数的任意矩阵，则
（ Ａ）≤‖Ａ‖ （也适合 Ｆ 范数和任何诱导范数）；
ｉ）ρ（
ｉ）‖ＡＢ‖≤‖Ａ‖ ‖Ｂ‖ ；特 别 地，若 Ａ 是 可 逆 的，则 可 导
（
ｉ
出 ‖Ａ－１ ‖≥‖Ａ‖ －１（也适合任何诱导范数）；
（
ｉｉ）对具有适当维数的任意酉矩阵 Ｕ 和 Ｖ ，有 ‖ＵＡＶ ‖＝‖
ｉ
Ａ‖ 和 ‖ＵＡＶ ‖Ｆ ＝‖Ａ‖Ｆ ；
（
ｉｖ）‖ＡＢ‖Ｆ ≤‖Ａ‖‖Ｂ‖Ｆ ，‖ＡＢ‖Ｆ ≤‖Ｂ‖‖Ａ‖Ｆ 。
注意，虽然一个矩阵左 乘 或 右 乘 一 个 酉 矩 阵 并 不 改 变 其 诱 导
的２
?范数和 Ｆ?范数，但会改变其特征值。例如，若取
１ ０
Ａ＝ ［１ ０］
则有λ１（
Ａ）＝１，λ２（
Ａ）＝０。设
 ３９

熿 １ １燄
槡
２ 槡
２
Ｕ＝
１ １
－
燀 槡２ 槡
２燅
则 Ｕ 为一个酉矩阵，并且有

ＵＡ ＝ ［槡０２ ００］
而λ１（
ＵＡ ）＝槡
２，λ２（
ＵＡ ）＝０。这个性质在一些矩阵摄动问题中是
很有用的，特别是在第十章将要研究的结构奇异值界的计算中。
引理 ２
１０ 设 Ａ 为一个具有如下分块的矩阵：
…
熿Ａ１１ Ａ１２ Ａ１ｑ燄
Ａ２１ Ａ２２ … Ａ２ｑ
Ａ＝ ＝∶ ［
Ａｉｊ ］
  
… Ａｍｑ
燀Ａｍ１ Ａｍ２ 燅
其中，每个 Ａｉｊ 均为具有适当维数 的 矩阵。则 对任 意 诱 导 ｐ?范 数，
有
…
熿‖Ａ１１ ‖ｐ ‖Ａ１２ ‖ｐ ‖Ａ１ｑ ‖ｐ燄
‖Ａ２１ ‖ｐ ‖Ａ２２ ‖ｐ … ‖Ａ２ｑ ‖ｐ
‖Ａ‖ｐ ≤
  
…
燀‖Ａｍ１ ‖ｐ ‖Ａｍ２ ‖ｐ ‖Ａｍｑ ‖ｐ燅 ｐ

（
２．２）
并且，若采用 Ｆ?范数，则不等式变为等式。
证明：显然，如果采用 Ｆ?范 数，则 不 等 式 的 右 边 等 于 左 边。 因 此，
仅就诱导 ｐ?范数（
１≤ｐ≤ ∞ ）的 情 况 予 以 证 明。 设 向 量 ｘ 按 矩 阵
Ａ 分块如下：
熿ｘ１燄
ｘ２
ｘ＝


燀ｘｑ燅
注意到
４０

熿‖ｘ１ ‖ｐ燄
‖ｘ２ ‖ｐ
‖ｘ‖ｐ ＝


燀‖ｘｑ ‖ｐ燅 ｐ

则有
ｑ
熿∑ｊ＝１Ａ１ｊｘｊ燄
ｑ

∑ Ａ２ｊｘｊ
‖［
Ａｉｊ］
‖ｐ ∶＝ ｓ
ｕｐ ‖［
Ａｉｊ］
ｘ‖ｐ ＝ ｓ
ｕｐ ｊ＝１
＝
‖ｘ‖ｐ ＝１ ‖ｘ‖ｐ ＝１

ｑ
Ａｍｊｘｊ
燀∑ ｊ＝１ 燅 ｐ

ｑ
熿‖ ∑ｊ＝１Ａ１ｊｘｊ‖ｐ燄
ｑ
‖ ∑ｊ＝１Ａ２ｊｘｊ‖ｐ
ｓｕｐ ≤
‖ｘ‖ｐ ＝１

ｑ
Ａｍｊｘｊ‖ｐ
燀 ∑ｊ＝１
‖
燅 ｐ

ｑ
熿∑ｊ＝１ ‖Ａ１ｊ‖ｐ ‖ｘｊ‖ｐ燄
ｑ

∑ ｊ＝１
‖Ａ２ｊ‖ｐ ‖ｘｊ‖ｐ
ｓｕｐ ＝
‖ｘ‖ｐ ＝１

ｑ
‖Ａｍｊ ‖ｐ ‖ｘｊ‖ｐ
燀∑ ｊ＝１ 燅 ｐ
 ４１

…
熿‖Ａ１１ ‖ｐ ‖Ａ１２ ‖ｐ ‖Ａ１ｑ ‖ｐ燄
‖Ａ２１ ‖ｐ ‖Ａ２２ ‖ｐ … ‖Ａ２ｑ ‖ｐ
  
…
燀‖Ａｍ１ ‖ｐ ‖Ａｍ２ ‖ｐ ‖Ａ１ｑ ‖ｐ燅
ｓｕｐ ≤
熿‖ｘ１ ‖ｐ燄
‖ｘ‖ｐ ＝１

‖ｘ２ ‖ｐ


燀‖ｘｑ ‖ｐ燅 ｐ

ｓｕｐ ‖ ［‖Ａｉｊ ‖ｐ ］‖ｐ ‖ｘ‖ｐ ＝

‖ｘ‖ｐ ＝１

‖ ［‖Ａｉｊ ‖ｐ ］‖ｐ
□

８ 奇异值分解
２．

在矩阵分析中，一个非常有用的工具就是奇异值分解（
ＳＶＤ）。
我们将看到，矩阵的奇异值能够很好地度量矩阵的“大小”，而且相
应的奇异向量很好地指明了强／弱输入或输出方向。
定理 ２
１１ 设 Ａ∈Ｆ
Ｆｍ×ｎ ，存在酉矩阵
ｕ１ ，ｕ２ ，…，ｕｍ ］∈ Ｆｍ×ｍ
Ｕ＝［
ｖ１ ，ｖ２ ，…，ｖｎ ］∈ Ｆｎ×ｎ
Ｖ＝［
使得
Σ１ ０
Ａ ＝ ＵΣＶ  ，
Σ＝ ［０ ０］
其中
…
熿σ１ ０ ０燄
０ σ２ … ０
Σ１ ＝
   
… σｐ
燀０ ０ 燅
并且
 ４２

σ１ ≥σ２ ≥ … ≥σｐ ≥ ０， ｎ｛
ｐ ＝ ｍｉ ｍ，
ｎ｝
证明：设σ＝‖Ａ‖ ，且不失一般 性 地 假 设 ｍ ≥ｎ，则 由 ‖Ａ‖ 的 定
义可知，存在 ｚ∈ＦＦｎ ，使得
‖Ａｚ‖ ＝σ‖ｚ‖
由引理 ２．
８，存在矩阵 Ｕ Ｆｍ×ｎ ，使得 Ｕ
珦∈Ｆ 珦＝Ｉ，并且有
珦Ｕ
珦ｚ
Ａｚ ＝σＵ
若取
珦ｚ
Ｕ
ｚ ｎ ｍ
ｘ＝ ∈Ｆ ，ｙ＝ ∈Ｆ
‖ｚ‖ 珦ｚ‖
‖Ｕ
则有 Ａｘ＝σｙ，设
ｘ Ｖ１］∈ Ｆｎ×ｎ
Ｖ＝［
和
ｍ×ｍ
Ｕ＝［ｙ Ｕ１］∈ Ｆ
均为酉矩阵（注意，总能够将一组标准正交向量扩展为整个空间的
一个标准正交基），因此，
Ｕ ＡＶ 具有如下结构形式：
σ ｗ
Ａ１ ：＝ Ｕ ＡＶ ＝ ［０ Ｂ ］
其中，
ｗ∈Ｆ
Ｆ ｎ－１
，
Ｂ∈Ｆ
Ｆ
（
ｍ－１）× （
ｎ－１）
。因为
２
１
熿 燄
０
＝（
σ ＋ ｗｗ）
２
Ａ１

燀０燅 ２
所以有 ‖Ａ１ ‖ ≥σ ＋ｗｗ。但又 因 为σ＝ ‖Ａ‖ ＝ ‖Ａ１ ‖ ，所 以
２ ２

必然有 ｗ＝０。再经过一番显而易见的演绎，就可得到
Ｕ ＡＶ ＝ Σ
则证毕。 □
上面分解中， 为
σｉ Ａ 的第ｉ 个奇 异 值， 和
ｕｉ ｖｊ 分 别 为 Ａ 的 第
ｉ 个左奇异向量和第 ｊ 个右奇异向量。容易验证
Ａｖｉ ＝σｉｕｉ
Ａｕｉ ＝σｉｖｉ
 ４３

上面的方程亦可写成
ＡＡｖｉ ＝σｉ２ｖｉ
ＡＡ ｕｉ ＝σｉ２ｕｉ
因此，σｉ 是 ＡＡ 或 ＡＡ 的 特 征 值，
２
ｕｉ 是 ＡＡ  的 特 征 向 量，
ｖｉ 是
Ａ Ａ 的特征向量。经常采用如下的符号表示奇异值


珋（
σ Ａ）＝σ１ ＝ Ａ 的最大奇异值
Ａ）＝σｍａｘ（
σ（ Ａ）＝σｐ ＝ Ａ 的最小奇异值
Ａ）＝σｍｉｎ（
从几何上讲，矩阵 Ａ 的奇异值就是如下定义的超椭球 Ｅ 的半轴长
度
Ｅ＝ ｛
ｙ∶ｙ ＝ Ａｘ，ｘ ∈ Ｃｎ ，‖ｘ‖ ＝１｝
因此，ｖ１ 表示对所有 ‖ｘ‖＝１，‖ｙ‖ 为 最 大的 方向；而 ｖｎ 表 示 对
所有 ‖ｘ‖＝１，‖ｙ‖ 为 最 小 的 方 向。 从 输 入／输 出 的 观 点 来 看，
ｖｎ ）表示最大（最小）增益输入 方 向；而 ｕ１ （
ｖ１（ ｕｍ ）表 示 最 大 （最 小）
增益观测方向。这一点可通过下面的 ２×２ 矩阵来说明
ｃｏｓ ｉ
θ１ －ｓｎθ１ σ１ ｃｏｓ ｉ
θ２ －ｓｎθ２
Ａ＝ ［ｓｉｎθ
１ ｃｏｓσ２ ｓ
θ１ ］［
ｉｎθ２ ｃｏｓ ］［
θ２ ］
易看出，
Ａ 把一个单 位 圆 盘 影 射 成 一 个 半 轴 分 别 为σ１ 和 σ２ 的 椭
球。
因此，通常为方便起见，引入最大奇异值和最小奇异值的另一
种定义。对于最大奇异值σ珋
珋（
σ Ａ）∶＝ ｍａｘ ‖Ａｘ‖
‖ｘ‖ ＝１

对于高矩阵的最小奇异值σ
σ（
Ａ）∶＝ ｍｉ
ｎ ‖Ａｘ‖
‖ｘ‖ ＝１

引理 ２
１２ 假设 Ａ 和 Δ 均为方阵，则
（
ｉ）｜
σ（Ａ＋Δ）－σ（Ａ） 珋（
｜≤σ Δ）；
（
ｉ）σ（
ｉ ＡΔ）≥σ（
Ａ）σ（
Δ）；
１
（
ｉ
ｉｉ）若 Ａ 可逆，则σ
珋（Ａ－１）＝ （ ）
σＡ
证明：
（
ｉ）由定义
 ４４

σ（
Ａ ＋Δ）∶＝ ｍｉｎ ‖（
Ａ ＋Δ）
ｘ‖ ≥
ｘ ＝１
‖ ‖

ｎ ｛‖Ａｘ‖ － ‖Δｘ‖ ｝≥
ｍｉ
‖ｘ‖ ＝１

ｎ ‖Ａｘ‖ － ｍａｘ ‖Δｘ‖ ＝

ｍｉ
‖ｘ‖ ＝１ ‖ｘ‖ ＝１

σ（
Ａ）－σ
珋（Δ）
因此，－σ珋（Δ）≤σ（
Ａ＋Δ）－σ（Ａ）。在上述证明过程中，用 Ａ＋Δ 代
替 Ａ，用 －Δ 代替 Δ，就可以得到 另 一 不 等 式σ（
Ａ＋Δ）－σ（
Ａ）≤σ
珋
（
Δ）。
（
ｉ）
ｉ
σ（
ＡΔ）∶＝ ｍｉ
ｎ ‖ＡΔｘ‖ ＝
‖ｘ‖ ＝１

  
槡ｍｉｎｘ Δ Ａ
‖ｘ‖ ＝１
ＡΔｘ ≥

σ（
Ａ） ｍｉ
ｎ ‖Δｘ‖ ＝σ（
Ａ）σ（
Δ）
‖ｘ‖ ＝１

（ｉ
ｉｉ）设 Ａ 的奇异值分解为Ａ ＝ＵΣＶ  ，则 Ａ－１ ＝ＶΣ－１Ｕ  ，因
此有σ
珋（Ａ－１）＝σ珋（
Σ－ ）＝１／
１
σ（Σ）＝１／
σ（Ａ）
□
以下引理给出了 ＳＶＤ 的一些有用性质。
引理 ２
１３ 设 Ａ∈Ｆ
Ｆｍ×ｎ ，且
σ１ ≥σ２ ≥ … ≥σｒ ＞σｒ＋１ ＝ … ＝０， ｎ｛
ｒ ≤ ｍｉ ｍ，
ｎ｝
则有
（
ｉ）ｒ
ａｎｋ（Ａ）＝ｒ；
（
ｉ）Ｋｅ
ｉ ｒＡ＝ｓｐａｎ｛
ｖｒ＋１ ，…，
ｖｎ ｝，（
ＫｅｒＡ）⊥ ＝ｓｐａｎ｛
ｖ１ ，…，ｖｒ｝；
（ｉ
ｉｉ）ＩｍＡ ＝ｓｐａｎ｛
ｕ１ ，…，ｕｒ ｝，（
ＩｍＡ ）⊥ ＝ｓｐａｎ｛
ｕｒ＋１ ，…，
ｕｍ ｝；
（
ｉ Ｆｍ×ｎ 具有如下二元展开：
ｖ）Ａ∈Ｆ
ｒ

Ａ＝ ∑σｕｖ ｉ ｉ ｉ ＝ ＵｒΣｒＶｒ
ｉ＝１

其中，Ｕｒ ＝ ［
ｕ１ ，…，ｕｒ］，Ｖｒ ＝ ［
ｖ１ ，…，ｖｒ］，和 Σｒ ＝ ｄ
ｉａｇ（
σ１ ，
…，σｒ）
（
ｖ）‖Ａ‖２
Ｆ＝σ１ ＋σ２ ＋ … ＋σｒ ；
２ ２ ２
 ４５

（
ｖｉ）‖Ａ‖＝σ１ ；
（
ｖｉｉ） 对 于 具 有 适 当 维 数 的 任 意 酉 矩 阵 Ｕ０ 和 Ｖ０ ，有
σｉ（
Ｕ０ＡＶ０）＝σｉ（
Ａ），ｉ＝１，…，ｐ
ｋ
（
ｖｉｉ）设 ｋ ＜ｒ ＝ｒ
ｉ ａｎｋ（
Ａ），
Ａｋ ：＝ ∑ｉ＝１
σｉｕｉｖｉ ，则
ｎ ‖Ａ －Ｂ‖ ＝ ‖Ａ －Ａｋ ‖ ＝σｋ＋１
ｍｉ
ａｎｋ（
ｒ Ｂ）≤ｋ

证明：只证明第（
ｖｉ
ｉｉ）部分。容易看出，
ｒ Ａｋ ）≤ｋ 和 ‖Ａ－Ａｋ ‖
ａｎｋ（
＝σｋ＋１ 。因此，只需证明 ｍｉｎ ‖Ａ－Ｂ‖ ≥σｋ＋１ 。 为 此，设 Ｂ 为 满
（） ａｎｋ Ｂ ≤ｋ
ｒ

足ｒ Ｂ）≤ｋ 的任意矩阵，则有
ａｎｋ（
‖Ａ －Ｂ‖ ＝ ＵΣＶ  －Ｂ ＝ Σ －Ｕ ＢＶ ≥
Ｉｋ＋１
［
Ｉｋ＋１ ０］（
Σ －Ｕ  ＢＶ ）
０ ［ ］＝
＾
Σｋ＋１ －Ｂ
Ｉｋ＋１
＾＝ ［
其中，
Ｂ Ｉｋ＋１０］
Ｕ ＢＶ
０ ［ ］
Ｆ ｋ＋１ × ｋ＋１ ，且 ｒ
∈Ｆ
（ ） （ ） ＾）≤ｋ。 设
ａｎｋ（
Ｂ

＾ｘ＝０ 和 ‖ｘ‖＝１，则有
Ｆｋ＋１ 满足 Ｂ
ｘ∈Ｆ
＾ ≥ （
‖Ａ －Ｂ‖ ≥ Σｋ＋１ －Ｂ ＾）
Σｋ＋１ －Ｂ ｘ ＝
Σｋ＋１ｘ ≥σｋ＋１
因为 Ｂ 是任意的，于是结论得证。 □

９ 广
２． 义 逆

设 Ａ∈Ｃ
Ｃ ｍ×ｎ ， Ｃｎ×ｍ 如 果 ＡＸ ＝Ｉ，则 称 Ｘ 为 Ａ 的 一 个 右
Ｘ ∈Ｃ
逆。显 然，Ａ 有 右 逆，当 且 仅 当 Ａ 行 满 秩，在 此 情 况 下，Ｘ ＝
ＡＡ ）－１ 给出了 Ａ 的一个右逆。类似地，如果ＹＡ ＝Ｉ，则称Ｙ
Ａ （
为 Ａ 的一个左逆。对偶地， Ａ 有 左 逆 当 且 仅 当 Ａ 列 满 秩，并 且 Ｙ
＝（ Ａ Ａ）－１Ａ 给 出 了 Ａ 的 一 个 左 逆。 注 意，右 逆 （左 逆）不 是 唯
Ｉ
一的。例如，具有
［ ］形式的任意矩阵都是［Ｉ ０］的右逆。
 ４６

更一般地，如果一个矩阵 Ａ 既不 是行 满秩，也不 是 列 满 秩，则

所有的一般意 义 下 的 矩 阵 逆 都 不 存 在。 然 而，所 谓 的 伪 逆，也 即
Ｍｏｏ
ｒｅ?Ｐｅｎｒ
ｏｓｅ逆，是非 常 有 用 的。 伪 逆 记 为 Ａ＋ ，它 满 足 下 列 条
件：
（
ｉ）ＡＡ＋Ａ＝Ａ；
（
ｉ）Ａ＋ＡＡ＋ ＝Ａ＋ ；
ｉ
（
ｉ
ｉｉ）（
ＡＡ＋ ） ＝ＡＡ＋ ；
（
ｉｖ）（
Ａ＋Ａ） ＝Ａ＋Ａ。
可以证明伪逆是唯一的。计算 Ａ＋ 的一个方法是利用 Ａ 的满秩分
解。设 Ａ 的满秩分解为
Ａ ＝ ＢＣ
其中，
Ｂ 为列满秩，
Ｃ 为行满秩。则
Ａ＋ ＝ Ｃ （
ＣＣ ）－１
（
ＢＢ）
－１ 
Ｂ
计算 Ａ＋ 的另一个方法是利用 Ａ 的奇异值分解。设 Ａ 的奇异值分
解为
Ａ ＝ ＵΣＶ 
其中
Σｒ ０
Σ＝ ［０ ０］，Σ ＞ ０ ｒ

则 Ａ＋ ＝ ＶΣ＋ Ｕ 
其中
１
Σｒ－ ０
Σ ＝＋
［０ ０］
１０ 半 定 矩 阵
２．

设 Ａ 为一个 Ｈｅ ｔ方阵，即 Ａ＝Ａ ，如果对于所有 ｘ≠０，有

ｒｍｉ
ｘＡｘ＞０（≥０），则称 Ａ 为 正 定 的（半 正 定 的），记 为 Ａ＞０（≥０）。
若 Ａ∈Ｆ
Ｆｎ×ｎ 且 Ａ ＝Ａ ≥０，则 存 在 矩 阵 Ｂ∈Ｆ
Ｆｎ×ｒ，且 ｒ≥ｒ
ａｎｋ（
Ａ）
使得 Ａ＝ＢＢ 。
 ４７

引理 ２
１４ 设 Ｂ∈Ｆ
Ｆ ｍ×ｎ ， Ｆｋ×ｎ ，若 ｍ ≥ｋ，且 有 ＢＢ＝ＣＣ，则
Ｃ∈Ｆ
存在矩阵 Ｕ ∈Ｆ
Ｆｍ×ｋ ，使得 Ｕ Ｕ ＝Ｉ 及 Ｂ ＝ＵＣ。
证明：设 Ｖ１ 和 Ｖ２ 为两个酉矩阵，使得
Ｂ１ Ｃ１
Ｂ ＝ Ｖ１ ［０ ］，Ｃ ＝Ｖ ［０ ］ ２

其中，Ｂ１ 和 Ｃ１ 均为行 满 秩。 则 Ｂ１ 和 Ｃ１ 具 有 相 同 的 行 数，而 且，

因为 ＢＢ＝ＣＣ，于是有Ｖ３ ：＝Ｂ１Ｃ１ （ Ｃ１Ｃ１ ）－１ 满足Ｖ３Ｖ３ ＝Ｉ，所
以 Ｖ３ 为一酉矩阵，并且 Ｖ３Ｂ１ ＝Ｃ１ 。最后取
Ｖ３ ０
Ｕ ＝ Ｖ１
Ｖ４
Ｖ２［０ ］
其中，
Ｖ４ 具有适当的维数且 Ｖ４Ｖ４ ＝Ｉ。 □
可以通过下 式 定 义 一 个 半 正 定 矩 阵 Ａ 的 平 方 根 Ａ１／２ ，并 且
／ ／
Ａ１ ２ ＝ （
Ａ１ ２） ≥０：
／ ／
Ａ ＝ Ａ１ ２Ａ１ ２
很明显，
Ａ１ ２ 可通过谱分解或 ＳＶＤ 来计算：设 Ａ＝ＵΛＵ  ，则
／

／ ／
Ａ１ ２ ＝ ＵΛ１ ２Ｕ 
其中
１／２
Λ ＝ｄ
ｉａｇ｛
λ１ ，…，λｎ ｝，
Λ ＝ｄ ａｇ｛槡
ｉ λ１ ，…，槡
λｎ ｝
引理 ２
１５ 假 设 Ａ ＝ Ａ ＞０，

Ｂ ＝ Ｂ ≥０，则 Ａ ＞ Ｂ 当 且 仅 当


ρ（ＢＡ－１）＜１。
证明：因为 Ａ＞０，所以有，
Ａ＞Ｂ，当且仅当
／ ／ ／ ／
０ ＜Ｉ－Ａ－１ ２ＢＡ－１ ２ ＝Ｉ－Ａ－１ ２（ＢＡ－１）Ａ１ ２
又因 Ａ－１／２ＢＡ－１／２ 与 ＢＡ－１ 相 似，即λｉ（
ＢＡ－１ ）＝λｉ（
／ ／
Ａ－１ ２ＢＡ－１ ２ ），
所以有
／ ／
０ ＜Ｉ－Ａ－１ ２ＢＡ－１ ２
当且仅当ρ（
Ａ－１ ２ＢＡ－１ ２）＜１。也 即 Ａ＞Ｂ，当且 仅 当ρ（
／ ／
ＢＡ－１ ）＜
１。 □
引理 ２
１６ 设 Ｘ＝Ｘ ≥０ 具有如下分块：
Ｘ１１ Ｘ１２
Ｘ＝ ［Ｘ 
１２ Ｘ２２ ］
４８

则 Ｋｅ ｒＸ１２ ，因 而，如 果 Ｘ２＋２ 为 Ｘ２２ 的 伪 逆，则 Ｙ ＝Ｘ１２Ｘ２＋２

ｒＸ２２ Ｋｅ
是以下方程的解
ＹＸ２２ ＝ Ｘ１２
并且有
Ｘ１１ Ｘ１２ Ｉ Ｘ１２Ｘ２＋２ Ｘ１１ － Ｘ１２Ｘ２＋２Ｘ１２ ０
［Ｘ

１２ Ｘ２２ ］ ［０ Ｉ ］［
＝
０ Ｘ２２ ］×
Ｉ ０
［Ｘ Ｘ Ｉ］
＋
２２

１２

证明：不失一般性，假设

Σ１ ０ Ｕ１
Ｘ２２ ＝ ［
Ｕ１ Ｕ２］
０ ０ Ｕ２ ［ ］［ ］
其中，
Σ１ ＝ Σ１ ＞ ０，Ｕ＝［ Ｕ１ Ｕ２］为酉矩阵，则
Ｋｅ Ｕ２ 的列｝
ｒＸ２２ ＝ｓｐａｎ｛
和
Σ１－
１
０ Ｕ１
Ｘ２＋２ ＝ ［
Ｕ１ Ｕ２］
０ ［ ］［ ］
０ Ｕ２
并且
Ｉ ０ Ｘ１１ Ｘ１２ Ｉ ０
［０ Ｕ ］［Ｘ
 
１２ Ｘ２２ ］［０ Ｕ ］≥ ０
使得 Ｘ１２Ｕ２ ＝０。因此，
Ｋｅ ｒＸ１２ 。并且
ｒＸ２２ Ｋｅ
Ｘ１２Ｘ２＋２Ｘ２２ ＝Ｘ１２Ｕ１Ｕ１ ＝
Ｘ１２Ｕ１Ｕ１ ＋ Ｘ１２Ｕ２Ｕ２ ＝ Ｘ１２
应用以上关系，容易证明最后的因式分解式。 □

１１ 矩阵扩展问题
２．

这一节考虑下面的诱导 ２
?范数优化问题

Ｘ Ｂ
ｍｉ
Ｘ
ｎ ［Ｃ Ａ ］ （
２．３）
 ４９

其中，
Ｘ， Ｃ，和 Ａ 均为具有相适维数的常量矩阵。
Ｂ，
Ｘ Ｂ
矩阵
［Ｃ Ａ ］是它的子矩阵的扩展，如下图所示：

图中，“
ｃ”表示压缩运算，“
ｄ”表示扩展运算。压缩总是范数非
增的，而扩展总是范数非减的，有时扩展能使范数保持。本节着重
讨论范数保持的扩展问题。
最简单的矩阵扩展问题出现在求如下解时。

Ｘ
ｍｉ
ｎ
Ｘ ［Ａ ］ （
２４）

虽然式（
２．４）是式（
２．３）的简化形式，但将会看到，它包含了一般问
题的所有本质特征。设γ０ 表示式（ ４）的最小范数，则立即可得
２．
γ０ ＝ ‖Ａ‖
下面的定理表述了式（ ２．４）的所有解。
定理 ２
１７ 对所有γ≥γ０ ，下式成立，
Ｘ
［Ａ ］ ≤γ
当且仅当存在一个 Ｙ ，‖Ｙ ‖≤１，使得
／
Ｘ ＝ Ｙ（
γＩ－ＡＡ）
２ １２

证明：
Ｘ
［Ａ ］ ≤γ
５０

当且仅当
Ｘ Ｘ ＋ＡＡ ≤γ２Ｉ
也即
Ｘ Ｘ ≤ （
γＩ－ＡＡ）
２

现假设 Ｘ Ｘ≤ （
γＩ－ＡＡ），并取
２

／
Ｙ ：＝ Ｘ［（
γＩ－ＡＡ） ］
２ １２ ＋

则有 Ｘ＝Ｙ（
γＩ－ＡＡ） 且ＹＹ ≤Ｉ。类似地，如果 Ｘ＝Ｙ（
２ １／２ ２
γＩ－
ＡＡ）１／２
且 ＹＹ ≤Ｉ，则 Ｘ Ｘ≤ （
γＩ－ＡＡ）。
２
□
这个定理意味着，式（ ２．４）的 解 一 般 地 不 唯 一。 这 和 式（
２．４）
的最小 Ｆｒ
ｏｂｅｎ
ｉｕｓ范数唯一解 Ｘ＝０ 形 成 对 比。Ｘ ＝０ 是 中 心 解，
但其他解也可能，除非 ＡＡ＝γ２
Ｉ。
０

注２
１ 如果用满足γ２Ｉ－Ａ Ａ＝ＲＲ 的 任 意 矩 阵 Ｒ 代 替（２
γＩ－
ＡＡ）
１２
，定理仍然成立。
／

上述定理更加限制的表述是下面的系。 
系２
１８ 对所有γ＞γ０ ，下式成立：
Ｘ
［Ａ ］ ≤γ（＜γ）
当且仅当
－１／２
‖Ｘ（
γＩ－ＡＡ） ‖ ≤ １（＜ １）
２

相应的对偶结果为
定理 ２
１９ 对所有γ≥γ０ ，下式成立：
‖［Ｘ Ａ］‖ ≤γ
当且仅当存在一个 Ｙ ，‖Ｙ ‖≤１，使得
１／２
Ｘ＝（ γＩ－ＡＡ  ） Ｙ
２

系２
２０ 对所有γ＞γ０ ，下式成立：
‖［ Ｘ Ａ］‖ ≤γ（＜γ）
当且仅当
－１／２
‖（
γＩ－ＡＡ  ） Ｘ‖ ≤ １（＜ １）
２

现在，回到式（
２． ３）的问题。设
 ５１

Ｘ Ｂ
γ０ ：＝ ｍｉ
ｎ
Ｘ ［Ｃ Ａ ］ （
２５）

在许多与优化 有 关 的 控 制 问 题 中，下 面 所 谓 的 Ｐａ
ｒｒｏ
ｔｔ定 理 将 起
着非常重要的作用。这个 定 理 的 证 明 可 直 接 利 用 定 理 ２．
１７ 及 其
对偶定理 ２．
１９ 得到。
定理 ２
２１ （
Ｐａｒ
ｒｏｔ定理）式（
ｔ ２．５）的最小值由下式给出：
Ｂ
γ０ ＝ ｍａｘ ‖ ［
｛
Ｃ Ａ］‖ ， ［Ａ］ ｝ （
２６）

证明：设 γ
＾表示方程（
２．６）的 右 边。 显 然，因 为 压 缩 是 范 数 非 增
的，于是有γ０ ≥γ
＾。下面将 利 用 定 理 ２．
１７ 和 定 理 ２．
１９ 证 明 γ０ ≤
＾。
γ
假设 Ａ∈ＣＣｎ×ｍ 且 ｎ≥ｍ（以 同 样 的 形 式 也 可 证 明 ｍ＞ｎ 的 情
况），则 Ａ 有如下奇异值分解：
Σｍ
Ａ ＝Ｕ ［０ ］Ｖ
ｎ－ｍ，
ｍ

，
Ｕ ∈ Ｃｎ×ｎ，
Ｖ ∈ Ｃ ｍ×ｍ

于是有
＾Ｉ－ＡＡ ＝ Ｖ （
γ
２ ＾Ｉ－Σｍ ）
γ Ｖ ２ ２

熿＾２Ｉ－Σ２ｍ
γ ０ 燄 
＾２ 
γＩ－ＡＡ ＝ Ｕ Ｕ
＾Ｉｎ－ｍ
２
燀 ０ γ 燅
若设
１／２
＾２Ｉ－ＡＡ） １／２ 
＾２Ｉ－Σ２ｍ ）
（
γ ：＝ Ｖ （
γ Ｖ
和
／
熿（＾２Ｉ－Σ２ｍ ）
γ
１２
０ 燄 
＾  １／２
（ ２
γＩ－ＡＡ ） ：＝Ｕ Ｕ
０ ＾
γＩｎ－ｍ燅
燀
则容易验证
１／２
＾２Ｉ－ＡＡ） １／２
＾２Ｉ－ＡＡ  ）
（
γ Ａ ＝ Ａ （
γ
利用上等式，可得
５２

１／２
＾２Ｉ－ＡＡ）
熿 －Ａ （
γ 燄
１／２
×
＾２Ｉ－ＡＡ  ）
燀（γ Ａ 燅
１／２ 
＾２Ｉ－ＡＡ）
熿 －Ａ （
γ 燄
１／２
＝
＾２Ｉ－ＡＡ  ）
燀（γ Ａ 燅
γ
熿＾２Ｉ ０燄
＾２
燀 ０ γＩ燅
现在来证明 γ０ ≤γ
＾。
由定理２．
１７，对某个 Ｙ（‖Ｙ‖≤１），有 Ｂ＝Ｙ（
γ
１／２
＾２Ｉ－Ａ Ａ） 。
类似地，由 定 理 ２．
１９，对 某 个 Ｚ（‖Ｚ‖ ≤１），也 有 Ｃ＝ （
＾ ２
γＩ－
１／２
ＡＡ ） ＾＝－ＹＡＺ，则有
Ｚ，若取 Ｘ

＾ Ｂ燄 １／２
＾２Ｉ－ＡＡ）
熿Ｘ 熿 －ＹＡ Ｚ Ｙ（
γ 燄
＝ ／２
＝
＾Ｉ－ＡＡ ） Ｚ
燀（
２  １
燀Ｃ Ａ燅 γ Ａ 燅
／２
Ｙ 熿 －Ａ ＾２Ｉ－ＡＡ）
（
γ
１
燄
［ ］ Ｉ （＾２
燀γＩ－ＡＡ ）
／２
 １
Ａ 燅
×

／２
Ｚ 熿 －Ａ ＾２Ｉ－ＡＡ）
（
γ
１
燄
［ Ｉ］ ≤
燀（
γ＾２Ｉ－ＡＡ ）
１／２
Ａ 燅
＝

＾
γ
即γ
＾≥γ０ ，因此 γ
＾＝γ０ 。 □
这个定理给出了方程（ ３）的 一 个 解 以 及 γ０ 的 一 个 表 达 式。
２．
虽然定 理 ２．
２１ 的 证 明 只 给 出 了 方 程 （
２．３）的 一 个 解，但 同 方 程
（
２．４）类似，它的解可能不只一个。定理 ２．
２２ 考虑所有解的参数
＾＝－ＹＡＺ 为“中心”解，它类似于方程（
化。Ｘ ２．４）的解 Ｘ＝０。
定理 ２
２２ 假设 γ≥γ０ ，满足
Ｘ Ｂ
［Ｃ Ａ ］ ≤γ （
２７）

的解 Ｘ 具有如下形式：
１／２ １／２
Ｘ ＝－ＹＡ Ｚ ＋γ（
Ｉ－ＹＹ ） Ｗ（
Ｉ－ＺＺ） （
２８）
 ５３

其中，Ｗ 为满足 ‖Ｗ‖≤１ 的任意矩阵；

Ｙ（‖Ｙ‖≤１）和 Ｚ（‖Ｚ‖≤
１）分别为如下方程的解：
１／２
Ｂ ＝Ｙ（γＩ－ＡＡ）
２
（
２９）
１／２
Ｃ ＝（γＩ－ＡＡ  ） Ｚ
２
（
２１０）
证明：因 γ≥γ０ ，由定理 ２．
１９，存在 Ｚ（‖Ｚ‖≤１）满足
１／２
Ｃ＝ （
γＩ－ＡＡ  ） Ｚ
２

利用上式，有
γＩ－ ［ Ｃ Ａ］ ［
Ｃ Ａ］＝
２

１／２
γ（
Ｉ－ＺＺ） 
０
［ －Ａ Ｚ
（ ］×
γＩ－ＡＡ）
２ １／２

１／２
γ（Ｉ－Ｚ Ｚ） ０

［ －Ａ Ｚ （γＩ－Ａ Ａ） ］
 ２  １／２

Ｘ Ｂ
对不等式（
２．７）中的分块矩阵 ［ ］应用定理 ２． １７（注 ２．
１），有
Ｃ Ａ
１／２
（ ） 
＾ γ Ｉ－Ｚ Ｚ ０
［Ｘ Ｂ］＝ Ｗ ［ －Ａ Ｚ （γＩ－Ａ Ａ） ］  ２  １／２

对某个 Ｗ＾（‖Ｗ
＾‖≤１）成立。将 ＾ ＾＝ ［Ｗ１
Ｗ 分块成 Ｗ Ｙ］，可得 Ｘ
和 Ｂ 的表达式为
／
Ｘ ＝－ＹＡ Ｚ ＋γＷ１（
Ｉ－ＺＺ）
１２

／
Ｂ ＝Ｙ（
γＩ－ＡＡ）
２ １２

注意到 ‖ ［Ｗ１ Ｙ］‖ ≤１，当 且 仅 当 存 在 Ｗ （‖ Ｗ ‖ ≤１）使 得

Ｉ－ＹＹ ） Ｗ ，所以，‖Ｙ‖≤１ 且定理成立。
Ｗ１ ＝ （  １／２
□
当 γ＞γ０ 时，下面的系给出了定理 ２．
２２ 的另一种表述。
系２
２３ 对于 γ＞γ０ ，下式成立：
Ｘ Ｂ
［Ｃ Ａ ］ ≤γ（＜γ） （
２１１）

当且仅当
１／２ －１／２
‖（
Ｉ－ＹＹ ）
－
（
Ｘ ＋ＹＡ Ｚ）（
Ｉ－ＺＺ） ‖ ≤γ（＜γ）
（
２１２）
 ５４

其中
－１／２
Ｙ ＝Ｂ（
γＩ－ＡＡ）
２
（
２．１３）
－１／２
Ｚ ＝（
γＩ－ＡＡ  ）
２
Ｃ （
２１４）
推论 ２．１８ 和推论 ２．２０ 清楚地表明 ‖Ｙ‖＜１ 及 ‖Ｚ‖＜１，因
而在 γ＞γ０ 的 情 况 下，（
Ｉ－ＹＹ ）以 及 （
Ｉ－Ｚ Ｚ）都 是 可 逆 的。 虽
然上面给出的式（
２．１１）的解 似 乎 是 最简 单 的，但它还有许多其他
的特性。
作为以上得到的矩阵 扩 展 结 果 的 一 个 直 接 应 用，考 虑 下 面 的
矩阵近似问题：
ｎ‖Ｒ ＋ＵＱＶ ‖
γ０ ＝ ｍｉ （
２１５）
Ｑ

其中，Ｒ，Ｕ，和 Ｖ 为满足 Ｕ Ｕ＝Ｉ及 ＶＶ ＝Ｉ的常量矩阵。

系２
２４ 式（ １５）能达到的最小范数为
２．
γ０ ＝ ｍａｘ｛‖Ｕ 
⊥ Ｒ‖ ， ⊥ ‖｝
‖ＲＶ 
并且，所有最优解 Ｑ 的参数 化 可 由定 理 ２． ２２ 得到，其 中 Ｘ＝Ｑ＋
Ｕ ＲＶ ， ⊥ ＲＶ⊥ ，
Ａ＝Ｕ 
⊥，
Ｂ＝Ｕ ＲＶ Ｃ＝Ｕ
⊥ ＲＶ


Ｖ
证明：取 Ｕ⊥ 和 Ｖ⊥ 使得［
Ｕ Ｕ⊥ ］和 ［Ｖ ］均为酉矩阵，则有
⊥

ｎ‖Ｒ ＋ＵＱＶ ‖ ＝
γ０ ＝ ｍｉ
Ｑ

Ｖ
ｍｉ
Ｑ
ｎ ［
Ｕ Ｕ ⊥ ］ （
Ｒ ＋ＵＱＶ ）
Ｖ⊥ ［ ］ ＝
Ｕ ＲＶ  ＋Ｑ 
Ｕ ＲＶ 

［Ｕ Ｕ ＲＶ ］
⊥
ｍｉ
ｎ 
Ｑ
⊥ ＲＶ  
⊥

⊥

应用定理 ２．
２１ 和定理 ２．
２２ 即可得到结论。 □
在 犎∞ 控制理论中会出现一个类似的问题。

１２ 注释和参考
２．

本章中大多数论 题 的 深 入 讨 论 可 在 Ｂｒ
ｏｇａｎ［ ｒｎ 和
１９９１］、Ｈｏ
Ｊｏｈｎｓｏｎ［ １９９１］及 Ｌａｎｃ
１９９０， ａｓｔ
ｅｒ和 Ｔｉｍｅｎｅ
ｔ １９８５］等人的著
ｓｋｙ［
 ５５

作中找到。Ｇｏ ｌｕｂ 和 Ｖａｎ Ｌｏａｎ 的 书 ［１９８３］中 包 含 了 求 解 本 章

中大多数 问 题 的 数 值 算 法。 矩 阵 扩 展 理 论 可 参 看 Ｄａｖ
ｉｓ、Ｋａｈａｎ
和 Ｗｅ
ｉｎｂｅ
ｒ ｒ［
ｇｅ １９８２］等人的文章。
 第三章 线性动态系统

本章回顾一些基本的 系 统 理 论 概 念。 首 先 介 绍 可 控 性、可 观
测性、可镇定性和可检测 性 的 概 念 以 及 这 些 概 念 的 各 种 代 数 和 几
何表述；接着介绍 Ｋａ
ｌｍａｎ 规 范 分 解、极 点 配 置 和 观 测 器 理 论；然
后讨论 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程 的 解 及 其 与 系 统 的 稳 定 性、可 控 性 等 之 间
的联系，并且详细讨论系统的联结和实现问题，特别是平衡实现问
题，最后介绍系统的极点和零点的概念。

１ 线性动态系统的描述
３．

一个有限维 线 性 时 不 变 （
ＦＤＬＴＩ）动 态 系 统 可 以 用 如 下 的 线
性常系数微分方程描述：

ｘ ＝ Ａｘ ＋Ｂｕ，
ｘ（ｔ０）＝ ｘ０ （
３．１）
ｙ ＝ Ｃｘ ＋ Ｄｕ （
３．２）
其中，
ｘ（ｔ）∈Ｒ
Ｒ ｎ
称 为 系 统 的 状 态，
ｘ（ｔ０ ）称 为 系 统 的 初 始 条 件，
ｕ（ Ｒ ｍ 称为系 统 的 输 入，
ｔ）∈Ｒ ｙ（ Ｒ ｐ 称 为 系 统 的 输 出，
ｔ）∈Ｒ Ａ、
Ｂ、
Ｃ、Ｄ 为具有适当维数的实常 量矩 阵。 一 个 具 有 单 输 入（ ｍ ＝１）
和单输出（ｐ＝１）的 动 态 系 统 称 为 单 输 入 单 输 出 （
ＳＩＳＯ）系 统，否
则，称之为多输入多输出（ＭＩＭＯ）系统。相应地，系统从输入 ｕ 到
输出ｙ 的传递函数矩阵由下式定义：
Ｙ（
ｓ）＝ Ｇ（
ｓ）Ｕ（
ｓ）
其中， Ｕ（ｓ）和 Ｙ（
ｓ）分 别 为 ｕ（
ｔ）和 ｙ（
ｔ）在 零 初 始 条 件 ｘ（
０）＝０ 下
的 Ｌａｐ
ｌａｃｅ变换。因此，有
Ｇ（
ｓ）＝ Ｃ（
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ ＋Ｄ
５２

注意到系统方程（
３．１）和方程（
３．２）可写成如下更简明的矩阵
形式：
ｘ
 Ａ Ｂ ｘ
［ｙ］＝ ［Ｃ Ｄ ］［ｕ］
为了简化传递函数矩阵计算，采用如下记号：
Ａ Ｂ

［Ｃ
Ｄ ］
：＝ Ｃ（
ｓＩ －Ａ） Ｂ ＋ Ｄ－１

采用这种记号表示系统的其他原因将在第十章讨论。注意，
Ａ Ｂ
［Ｃ Ｄ ］
是一个实分块矩阵，而 不 是 传 递 函 数。 如 果 给 定 初 始 条 件 ｘ（
ｔ０ ）
和输入 ｕ（
ｔ），则动态系统的响应 ｘ（
ｔ）和 ｙ（
ｔ），当ｔ≥ｔ０ 时可由下面
的公式确定：
ｔ
Ａ（
ｔ－ｔ ） Ａ（
ｔ－τ）
ｘ（
ｔ）＝ｅ ０ ｘ（ ｔ０）＋ Ｂｕ（
τ） （ ３）
∫ ｅ
ｔ０
ｄ
τ ３．

ｙ（ｔ）＝ Ｃｘ（ｔ）＋ Ｄｕ（ｔ） （ ４）

３．
当 ｕ（
ｔ）＝０，ｔ≥ｔ０ 时，由上面的解容易看出，对所有ｔ１ ≥ｔ０ ，
ｔ
≥ｔ０ ，有
Ａ（
ｔ－ｔ ）
ｘ（ｔ）＝е １ ｘ（ ｔ１）
因此，矩阵函数 Φ（
ｔ，
Ａ（
ｔ－ｔ ）
ｔ１）＝ｅ １ 所起的作用是使系统从一个
状态转 移 到 另 一 个 状 态，因 而，
Φ（ ｔ１ ）通 常 称 为 状 态 转 移 矩 阵。
ｔ，
因为线性系统在某一时刻的状态能够通过转移矩阵由另一时刻的
状态确定，所以我们可以不失一般性地假定ｔ０ ＝０。在后面的讨论
中，仍将作这样的假定。动态系统的脉冲矩阵定义为
Ａ
ｔ
犵（
ｔ）＝ 犔－１｛
Ｇ（ｓ）｝＝ Ｃｅ Ｂ１＋ （
ｔ）＋ Ｄδ（
ｔ）
其中，
δ（ｔ）为单位脉冲函数， ｔ）为如下定义的单位阶跃函数：
１＋ （
１，
ｔ≥ ０
１＋ （
ｔ）：＝
，｛
０ｔ ＜ ０
系统的输入?输出关系 （在 零 初 始 状 态： ｘ０ ＝０）可 由 卷 积 方 程
表示
 ５３

∞ ｔ

ｙ（
ｔ）＝ （
犵ｕ）
（ｔ）
：＝ 犵（
ｔ－τ）
ｕ（τ）
∫ －∞
ｄτ＝
∫ 犵（ｔ－τ）ｕ（τ）ｄτ
－∞

２ 可控性和可观测性
３．

下面介绍线性系统理论中的几个非常重要的概念。
定义 ３．
１ 如果对任意初始状态 ｘ（ ｔ１ ＞０ 及终止状态 ｘ１ ，存
０）＝ｘ０ ，
在一个 （分 段 连 续 的 ）输 入 ｕ （· ），使 得 方 程 （
３．１）的 解 满 足
ｔ１）＝ｘ１ ，则称由方程（
ｘ（ ３．１）或 矩 阵 对 （
Ａ，Ｂ）所 描 述 的 系 统 是 可
控的。否则，称该系统或矩阵对（ Ａ， Ｂ）是不可控的。
系统的可控性（或下面要介绍的可观测性）可以通过一些代数
判据或几何判据来检验。
定理 ３．
１ 下列提法等价：
（
ｉ）（
Ａ，Ｂ）是可控的。
ｉ）矩阵
（
ｉ
ｔ 
Ａτ Ａ τ
Ｗｃ（
ｔ）：＝ ｅ ＢＢ ｅ ｄ
∫０
τ
对任意ｔ＞０ 是正定的。
（
ｉ
ｉｉ）可控性矩阵
犆＝ ［
Ｂ ＡＢ Ａ２Ｂ ．．． Ａｎ－１Ｂ］
ｎ
是行满秩的，或者换句话说，〈
Ａ｜ＩｍＢ〉：＝ Ｉｍ（
ｉ－１
Ａ Ｂ）＝ Ｒ
∑ ｉ＝１
ｎ
。
（
ｉｖ）对所有λ∈Ｃ Ｃ ，矩阵［ Ａ－λＩ， Ｂ］是行满秩的。
ｖ）设 λ 和 ｘ 分 别 为 Ａ 的 任 意 特 征 值 和 相 应 的 左 特 征 向 量，
（
即，
ｘＡ＝ｘλ，则 ｘＢ≠０。
（
ｖｉ）通过适当选择 Ｆ 能够任意配置 Ａ ＋ＢＦ 的特征值（条件是
复数特征值必须以共轭对出现）。
证明：
１．（ ｉ）假设对某个ｔ１ ＞０，
ｉ） （
ｉ ｔ１）＞０，取输入为
Ｗｃ（
（
Ａ ｔ１－τ） Ａｔ
ｕ（
τ）＝－Ｂｅ Ｗｃ（
ｔ１）
－１
（
ｅ １ｘ０ －ｘ１）
５４

利用公式（
３．３）不难验证 ｘ（
ｔ１）＝ｘ１ 。因为 ｘ１ 是任意的，所以
（
Ａ，Ｂ）为可控。为了表明（
Ａ，Ｂ）为可控蕴含着对任意ｔ＞０，有 Ｗｃ
ｔ）＞０，我们假定（
（ Ａ，Ｂ）为 可 控，但 对 某 个ｔ１ ＞０ 为 奇 异。 因 为 对

所有ｔ，有ｅＡｔＢＢ ｅＡ ｔ ≥０，所 以 存 在 一 个 非 零 实 向 量 ０≠ｖ∈Ｒ
Ｒｎ ，
使得
Ａ
ｔ
ｖｅ Ｂ ＝０，ｔ∈ ［
０，ｔ１］
若取 ｘ（
ｔ１）＝ｘ１ ＝０，则由式（ ３．３）可得
ｔ１
Ａ
ｔ Ａ（
ｔ１－τ）
０＝ｅ １ｘ（
０）＋ Ｂｕ（
τ）
∫ｅ ０
ｄ
τ
再以 ｖ 左乘上式，得
Ａ
ｔ
０＝ ｖｅ １ｘ（
０）
若选择初始状态 ｘ（
０）＝ｅ １ｖ，则 ｖ＝０，这 与 前 设 矛 盾。 因 此，对
－Ａ
ｔ

任意ｔ＞０， ｔ）不可能是奇异的。
Ｗｃ（
２．（
ｉ） （
ｉ ｉ
ｉｉ）假设对所 有ｔ＞０，有 Ｗｃ （
ｔ）＞０（事 实 上，可 以 看
出对所有ｔ＞０，有 Ｗｃ（ ｔ）＞０，当且仅当对某个ｔ１ ，有 Ｗｃ（ ｔ１ ）＞０），
但可控性 矩 阵 犆 不 是 行 满 秩 的，则 存 在 向 量 ｖ∈Ｒ
Ｒｎ ，使 得 对 所 有
的 ０≤ｉ≤ｎ－１，，有
ｖＡｉＢ ＝０
由 Ｃａｙ
ｌｅｙ
?Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 定理可知，此等式对所有ｉ≥０ 均成立，因此对
任意的ｔ 有
Ａ
ｔ
ｖｅ Ｂ ＝０
或等价地，对任意的ｔ 有ｖＷｃ（
ｔ）＝０，这与假设相矛 盾。 因此，可
控性矩阵 犆 一定是行满秩的。反之，假定 犆 行满秩，但Ｗｃ（
ｔ）对某
个ｔ１ 是奇异的，则存在非 零 向 量ｖ∈Ｒ
Ｒｎ ，使 得 对 所 有ｔ∈ ［
０，ｔ１ ］，
有 ｖ ｅ Ｂ ＝０，故若取ｔ＝０，则可得
 Ａ
ｔ

ｖＢ ＝０
接着计算出 ｖｅＡｔ ＝Ｂ＝０ 在ｔ＝０ 处的第ｉ阶导数为
ｖＡｉＢ ＝０，
ｉ＞ ０
于是，有
 ５５

ｖ ［
Ｂ ＡＢ Ａ２Ｂ … Ａｎ－１Ｂ］＝０
即可控性矩阵 犆 不是行满秩的，这又与假设相矛盾。
３．（
ｉ
ｉｉ） （
ｉｖ）采用反证法。假设
［ Ｉ Ｂ］
Ａ －λ
对某个λ∈Ｃ
Ｃ 不是行满秩的，则存在某个向量 ｘ∈Ｃ
Ｃｎ ，使得
ｘ ［ Ｉ Ｂ］＝０
Ａ －λ
即 ｘＡ＝λｘ 和 ｘＢ＝０，因而有
ｎ－１
Ｂ ＡＢ … Ａｎ－１Ｂ］＝ ［
ｘ ［ ｘＢ … λ ｘＢ］＝０
ｘＢ λ
即可控性矩阵 犆 不是行满秩的，这与条件矛盾。
４．（
ｉ ｖ）根据（
ｖ） （ ｉ
ｉｉ） （
ｉｖ）的证明，这是显然的。
５．（
ｖ） （
ｉｉ）再用反证法 来 证 明。 假 定（
ｉ ｖ）成 立，但 ｒ
ａｎｋ犆＝ｋ
＜ｎ，在 ３．３ 节中将会看到，则存在一个变换矩阵 Ｔ，使得
珡ｃ Ａ
Ａ 珡１２ 珚ｃ
Ｂ
ＴＡＴ－１ ＝ ［ ０ Ａ珡ｃ］
珋
ＴＢ ＝ ［］
０
其中，珡ｃ
Ａ Ｒ
珋∈Ｒ
（ｎ－ｋ）× （
ｎ －ｋ）
。 设λ１ 和 ｘｃ
珋 分 别 是 Ａｃ
珡珋的 任 意
特征值和相应的任意左特征 向量，即 ｘｃ
珡
珋 Ａｃ
珋 ＝λ１ｘ

ｃ
珋
，则 有 ｘ （
ＴＢ）
＝０，并且
０
ｘ＝ ［ｘ ］
ｃ
珋

为 ＴＡＴ 的 对 应 于 特 征 值 λ１ 的 一 个 特 征 向 量，这 意 味 着
－１

（ ＴＢ）不是可控的，这与 相 似 变 换 不 改 变 可 控 性 的 结 论 相
ＴＡＴ－１ ，
矛盾。因此，结论得证。
６．（
ｖ ｉ）证 明 过 程 同 （
ｉ） （ ｖ） （
ｉｉ）的 证 明：假 设 （
ｉ ｖｉ）成 立，但
（
Ａ，Ｂ）为不可 控，则 存 在 一 个 分 解，使 得 一 些 子 系 统 不 受 控 制 影
响，然而这与条件（ ｖｉ）相矛盾。
７．（
ｉ） （
ｖｉ）在 ３．４ 节 这 个 结 论 是 很 明 显 的。 在 那 里，将 明 确
构造一个矩阵 Ｆ，使得 Ａ＋ＢＦ 的特征值处于所期望的位置。
□
定义 ３．
２ 对一个非强迫动态系统 
ｘ＝Ａｘ，如果 Ａ 的所有特征值均
５６

位于左半开平面，即 Ｒｅ
λ（Ａ）＜０，则 称 该 系 统 是 稳 定 的。 称 具 有
此性质的矩阵 Ａ 为稳定矩阵或 Ｈｕｒｗｉ ｔｚ矩阵。
定义 ３．
３ 若 存 在 状 态 反 馈 ｕ＝Ｆｘ 使 得 系 统 稳 定，即 使 得 Ａ ＋ＢＦ
为稳定矩阵，则称动态系统（
３．１）或矩阵对（
Ａ，Ｂ）是可镇定的。
因此，称这种可镇定性为状态反馈可镇定性更为恰当一些，以
区别后面定义的输出反馈可镇定性。下面的定理是定理 ３．
１ 的一
个推论。
定理 ３．
２ 下列提法等价：
（
ｉ）（
Ａ，Ｂ）是可镇定的。
ｉ）对所有 Ｒｅ
（
ｉ λ≥０，矩阵［ Ｂ］是行满秩的。
Ａ－λＩ，
（
ｉ
ｉｉ）对满足 ｘＡ＝ｘλ 且 Ｒｅ
λ≥０ 的所有λ 及ｘ，ｘＢ≠０。
（
ｉｖ）存在矩阵 Ｆ 使得 Ａ＋ＢＦ 是 Ｈｕｒｗｉ
ｔｚ矩阵。
下面讨论由方程（
３．１）和方程（
３．２）所描述的系统的可观测性
和可检测性概念。
定义 ３．
４ 如果对所有ｔ１ ＞０，初 始 状 态 ｘ（
０）＝ｘ０ 能 够 由 输 入ｕ（
ｔ）
和输出 ｙ（
ｔ）在 区 间 ［
０，ｔ１ ］上 的 值 确 定，则 称 由 方 程 （
３．１）和 方 程
（
３．２）或者矩阵对（ Ａ）所 描 述 的 动 态 系 统 是 可 观 测 的，否 则，称
Ｃ，
该系统或（ Ａ）是不可观测的。
Ｃ，
定理 ３．
３ 下列提法等价：
（
ｉ）（
Ｃ，Ａ）是可观测的。
ｉ）矩阵
（
ｉ

ｔ 
Ａ τ Ａτ
Ｗｏ（
ｔ）：＝ ｅ ＣＣ
∫ ０
ｅ ｄ τ

对任意ｔ＞０ 是正定的。
（
ｉ
ｉｉ）可观测性矩阵
 ５７

熿 Ｃ 燄
ＣＡ
犗＝ ＣＡ２

ｎ－１
燀ＣＡ 燅
是列满秩的，或者 ∩ｉｎ＝１Ｋｅ
ｒ（ＣＡｉ－１）＝０ 。
Ａ－λ
Ι
（
ｉｖ）对所有λ∈Ｃ
Ｃ ，矩阵 ［ Ｃ ］是列满秩的。
ｖ）设λ 和ｙ 分别为 Ａ 的任意特征值和相应的任意右特征向
（
量，即 Ａｙ＝λｙ，则 Ｃｙ≠０。
（
ｖｉ）通过适当选取 Ｌ 能够任意配置 Ａ ＋ＬＣ 的特征值（条件是
复数特征值必须以共轭对出现）。
（
ｖｉｉ）（ Ｃ ）是可控的。
Ａ ，
证明：首先证明条件（
ｉ）与（
ｉ
ｉｉ）是等价的，一旦证明了这 一点，其余
的结论可由对偶性即条件（ｖｉ）推出。
ｉ
１．（
ｉ） （
ｉ
ｉｉ）对于给定的输入 ｕ（
ｔ）和初始条件 ｘ０ ，在时间区间
［
０，ｔ１］上的输出可由下式给出：
ｔ
Ａ
ｔ Ａ（
ｔ－τ）
ｙ（
ｔ）＝ Ｃ
ｅ ｘ（０）＋ Ｃ Ｂｕ（
τ）τ＋ Ｄｕ（
ｔ）
ｅ
∫０
ｄ

因为 ｙ（
ｔ）和 ｕ（
ｔ）均为已知，所以不失 一 般 性可假定 ｕ（
ｔ）＝０，ｔ。
故
Ａ
ｔ
ｙ（
ｔ）＝ Ｃ
ｅ ｘ（０），
ｔ∈ ［
０，ｔ１］
由上式可以得到

（ ） 熿 Ｃ 燄
熿 ｙ ０ 燄
ＣＡ

ｙ（ ０）
＝ ＣＡ ｘ（ ０）
２



（ｎ－１）
燀ｙ （０）燅 ｎ－１
燀ＣＡ 燅
 ５８

其中，
ｙ 表示 ｙ 的第ｉ 阶导 数。 因 为 可 观 测 性 矩 阵 犗 为 列 满 秩，
（
ｉ）

所以上述方程存在唯一解，这就完成了证明。
２．（
ｉ） （
ｉ
ｉｉ）采 用 反 证 法 证 明。 假 设（
Ｃ，Ａ）是 可 观 测 的，但 可
观测性矩阵不是列满秩的，即存在一个向量 ｘ０ 使得 犗ｘ０ ＝０，或由
Ｃａｙ
ｌｅｙ－Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 定理等价地有 ＣＡｉｘ０ ＝０，ｉ≥０。现假定初始
状态 ｘ（０）＝ｘ０ ，则 有 ｙ（
Ａ
ｔ
０）＝０，显 然，
ｔ）＝Ｃｅ ｘ （ ｘ（０）不 可 能 由
ｔ）≡０来确定，这就意味着系统不是可观测的，此与假设矛盾。
ｙ（
□
定义 ３．
５ 若 Ａ＋ＬＣ 对 某 个 矩 阵 Ｌ 是 稳 定 的，则 称 系 统 或 矩 阵 对
（
Ｃ，Ａ）是可检测的。
定理 ３．
４ 下列提法等价：
（
ｉ）（
Ｃ，Ａ）是可检测的。
Ａ－λＩ
ｉ）对所有 Ｒｅ
（
ｉ λ≥０，矩阵 ［ Ｃ ］是列满秩的。
（
ｉ
ｉｉ）对满足 Ａｘ＝λｘ，
Ｒｅλ≥０ 的所有λ 和ｘ， Ｃｘ≠０。
（
ｉｖ）存在矩阵 Ｌ 使得 Ａ ＋ＬＣ 是 Ｈｕｒｗｉ
ｔｚ矩阵。
（
ｖ）（
Ａ ，Ｃ ）是可镇定的。
定理 ３．
１ 和定理 ３．３ 中的（
ｉｖ）和（
ｖ）、定 理 ３．
２ 和定理 ３．
４中
的（
ｉ）和 （
ｉ ｉｉ）通 常 称 为 ＰＢＨ（
ｉ Ｐｏｐｏｖ
?Ｂｅ
ｌｅｖ
ｉｔｃｈ?Ｈａｕ
ｔｕｓ）检 验。 特
别地，经常要用到下面的模态可控性及模态可观测性的定义。
定义 ３．
６ 设 λ 为 Ａ 的 一 个 特 征 值，也 称 为 系 统 的 一 个 模 态，如 果
对 Ａ 的相对应于λ 的所有左（右）特 征 向 量，即 ｘ Ａ＝λｘ （
Ａｘ＝
λｘ）且 ０≠ｘ∈Ｃ
Ｃ ，有 ｘ Ｂ≠０（
Ｃｘ≠０），则称模态λ 是可控的（可观
ｎ 

测的），否则，称该模态是不可控的（不可观测的）。
因此，有这样的结论，系 统 可 控（可 观 测），当 且 仅 当 每 个 模 态
可控（可观测）。类似地有，系统可镇定（可检测），当且仅当每个不
稳定模态可控（可观测）。
例如，考虑如下 ４ 阶系统：
 ５９

λ１ １
００ ０
熿 燄

０ λ１
１ ０１
ＡＢ
［ ］
 ＝ ０ ０ λ１ ０α
ＣＤ 
０ ０ ０ λ２ １
 
燀１ ０ ０ β ０燅
当λ１ ≠λ２ 时，如 果 α＝０，则 模 态 λ１ 是 不 可 控 的，如 果 β＝０，则 λ２
是不可观测的。而当λ１ ＝λ２ 时，系 统 对 任 何 α 值 和β 值 都 是 不 可
控和不可观测的。因为在这种情况下
０ ０
熿燄 熿燄
０ ０
ｘ１ ＝ ， ｘ２ ＝
１ ０
燀０燅 燀１燅
都是 Ａ 的对应于λ１ 的左特征向量，因此 ｘ１ 与 ｘ２ 的任意线性组合
仍然是 Ａ 的对应于λ１ 的 特 征 向 量，特 别 地，若 取 ｘ＝ｘ１ －αｘ２ ，则
ｘＢ＝０，因此系统是不可控的。用类似的方法可以检验其可观测
性。然而，如果矩阵 Ｂ 变 成 ４×２ 矩 阵，且 最 后 两 行 线 性 无 关，那
么系统是可控的，甚至当λ１ ＝λ２ 时系统也是可控的。例如，若取
０ ０
熿 燄
１ ０
Ｂ＝
α １
燀１ ０燅
则读者很容易验证系统 对 任 意 α 值 都 是 可 控 的。 一 般 地，对 于 具
有 Ｊｏ
ｒｄａｎ 规范型的系统，通过检验可以得到有关可控性和可观测
性的结论。有兴 趣 的 读 者 可 以 利 用 Ｊｏ
ｒｄａｎ 规 范 型 以 及 定 理 ３．
１
和定理 ３．
３ 中的判别准则（
ｉｖ）和（
ｖ），很容易导出系统可控性和可
观测性的明显条件。
６０

３． ｌｍａｎ 规范分解
３ Ｋａ

通常可采用不同的坐 标 系 来 描 述 一 个 动 态 系 统。 例 如，考 虑
一个单摆，它的运动能够 根 据 摆 线 的 角 度 或 者 摆 的 水 平 位 移 而 被
唯一确定。然而，在大多 数 情 况 下，尽 管 两 者 都 能 描 述 同 一 系 统，
但角位移描述比水平位 移 描 述 更 为 自 然，对 于 大 多 数 的 物 理 动 力
学系统更是如此。另一方 面，虽 然 某 些 坐 标 系 也 许 不 是 一 个 物 理
动力学系统的自然描述，但 它 们 可 能 会 使 系 统 的 分 析 和 综 合 更 为
容易。一般地，设 Ｔ∈Ｒ
Ｒｎ×ｎ 为非奇异矩阵，且定义
ｘ
珚 ＝ Ｔｘ
则原动态系统的方程（
３．１）和方程（ ３．２）变成
· １
珚 ＝ ＴＡＴ－ ｘ
ｘ 珚＋ＴＢｕ
－１
ｙ ＝ ＣＴ ｘ 珚＋ Ｄｕ
这些方程表示 在 任 意 非 奇 异 矩 阵 Ｔ 作 用 下 的 同 一 动 态 系 统，因
此，认为这些表示是等 价 的。 不 难 看 出，在 坐 标 变 换 下，系 统 的 输
入?输出传递函数矩阵并没有改变，即
Ｇ（ｓ）＝ Ｃ（
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ ＋ Ｄ ＝ ＣＴ－１（
ｓＩ －ＴＡＴ－１）
－１
ＴＢ ＋ Ｄ
这一节将讨论当系统不 是 完 全 可 控 或 者 不 是 完 全 可 观 测 时，利 用
坐标变换进行系统结 构 分 解。 首 先，进 一 步 考 虑 相 似 变 换 下 的 动
态系统
ＡＢ 珡 Ｂ
Ａ 珚 ＴＡＴ－１ ＴＢ
［ 
ＣＤ ］ ［
→ 珚 

ＣＤ珡］ ［
＝ 
ＣＴ－１  Ｄ ］
系统在相似变换前、后的可控性矩阵及可观测性矩阵的关系为
珔
犆 ＝ Ｔ犆 珔
犗 ＝ 犗Ｔ－１
而且，下面的定理很容易由 ＰＢＨ 检验和上述关系导出。
定理 ３．
５ 在相似变换作用下，系 统 的 可 控 性 （或 可 镇 定 性）和 可 观
测性（或可检测性）是不变的。
利用这个结论，可以证明下面的定理。
 ６１

定理 ３．
６ 如果可控性矩阵 犆 的秩ｋ１ ＜ｎ，则存在相似变换
ｘ
珚ｃ
ｘ
珚＝ ［ｘ珚 ］＝ Ｔｘ
ｃ
珋

使得
·
ｘ
珚 珡ｃ Ａ
Ａ 珡１２ ｘ
珚ｃ 珚ｃ
Ｂ
熿 ｃ燄
·
燀ｘ
珚ｃ
珋燅
＝ ［
０ Ａ珡ｃ珋
］［ｘ珚 ］ ［０ ］ｕ
ｃ
珋
＋

ｘ珚ｃ
ｙ＝ ［珚ｃ Ｃ
Ｃ 珚ｃ
珋］
ｘ珚ｃ
珋
［］
＋ Ｄｕ

其中，
珡ｃ∈Ｃ
Ａ
ｋ ×ｋ
Ｃ１ １ 珡ｃ，
，（
Ａ 珚ｃ）可控，并且
Ｂ
Ｇ（
ｓ）＝ Ｃ（ Ｉ －Ａ）
ｓ －１
Ｂ ＋Ｄ ＝ Ｃ珚ｃ（
ｓ 珡ｃ）
Ｉ －Ａ －１珚
Ｂｃ ＋ Ｄ
证明：因为 ｒ
ａｎｋ犆＝ｋ１ ＜ｎ，所以（
Ａ，Ｂ）为 不 可 控。 现 任 取 犆 中 线
性无关列向量ｑ１ ， ｑｋ１ ，再任取 ｎ－ｋ１ 个线性无关向量 ｑｉ，
ｑ２ ，…， ｉ＝
ｎ，使得矩阵
ｋ１ ＋１，…，
Ｑ：＝ ［
ｑ１ … ｑｋ１ ｑｋ１＋１ … ｑｎ ］
是非奇异的。定义
Ｔ：＝ Ｑ－１
则变换 ｘ珚＝Ｔｘ 可以给出期望 的 分 解。 为此，注意到对 每个ｉ＝１，
２，…， Ａｑｉ 都可以表示成ｑｉ，
ｋ１ ， ｉ＝１， ｋ１ 的 线 性 组 合，这 是 因
２，…，
为由 Ｃａｙ
ｌｅｙ－Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 定理可知 Ａｑｉ 是犆 的列向量的 线性组合。
因此，有
ＡＴ－１ ＝ ［
Ａｑ１ … Ａｑｋ１ Ａｑｋ１＋１ … Ａｑｎ ］＝
Ａ珡 Ａ
珡１２
［
ｑ１ … ｑｋ１ ｑｋ１＋１ … ｑｎ ］［ 珡ｃ
０ Ａ 珋
＝ ］
珡ｃ Ａ
Ａ 珡１２
Ｔ－１ ［
０ Ａ 珡ｃ珋
］
对某个 ｋ１ ×ｋ１ 矩阵 Ａｃ 成 立。 类 似 地，矩 阵 Ｂ 的 每 一 列 均 是ｑｉ，
珡 ｉ
， ，
＝１ ２ ｋ１ 的线性组合， 因此
珚ｃ
Ｂ 珚ｃ
Ｂ
Ｂ ＝Ｑ ［］
０
＝ Ｔ－
１
［］
０
６２

对某个 Ｂ
珚ｃ∈Ｃ
Ｃｋ１×ｍ 成 立。 下 面 证 明 （ 珚ｃ）是 可 控 的。 注 意
珡ｃ，
Ａ Ｂ
到ｒ
ａｎｋ犆＝ｋ１ ，且有
珚ｃ Ａ
Ｂ 珡ｃＢ
珚ｃ 珡ｃ
… Ａｋ１－１珚
Ｂｃ 珡ｃ
… Ａｎ－１珚
Ｂｃ
犆 ＝ Ｔ－１ ［０ ０ … ０ ０ … ］
由 Ｃａｙｌ
ｅｙ－Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 定理，对于每个ｊ≥ｋ１ ，
珡ｃ 是 Ａ
Ａ ｊ 珡ｉ ， ， ，…，
ｃ ｉ＝０ １

ｋ１ －１）的线性组合，因此有
（
珚ｃ Ａ
ａｎｋ［
ｒ Ｂ 珡ｃＢ
珚ｃ 珡ｃ
… Ａｋ１－１珚
Ｂｃ］＝ ｋ１
也即（
Ａ 珚ｃ）是可控的。
珡ｃ，
Ｂ □
一种在数值计算上可靠的寻找变换矩阵 Ｔ 的方法是利用 ＱＲ
分解。例如，如果 可 控 性 矩 阵 犆 有 ＱＲ 分 解 ＱＲ ＝ 犆，那 么 Ｔ ＝
Ｑ－１ 。
系 ３．７ 若系统可镇定，且可控性矩阵 犆 的秩ｋ１ ＜ｎ，则存在相似变
换 Ｔ，使得
珡 Ａ
Ａ 珡１２ Ｂ
珚ｃ
ＴＡＴ－１ ＴＢ 熿 ｃ 燄
［
ＣＴ－１  Ｄ
＝ ０
］ 珡ｃ
Ａ珋

珚 珚ｃ
０

燀Ｃｃ Ｃ珋 Ｄ 燅

其中，珡ｃ∈Ｃ
Ａ
ｋ ×ｋ
Ｃ１ １ ，（Ａ 珚ｃ）为可控的，
珡ｃ，
Ｂ 珡ｃ
Ａ 珋 为稳定的。

因此，状态空间 ｘ 珚 分解成了两个正交子空间
ｘ
珚ｃ ０
０ ｘ
珚ｃ
珋 ｛［ ］｝ ｛［ ］｝
，

其中，第一个子空间由输入可控，第二个子空间由输入完全不可控
（即状态 ｘ珋 不受控制ｕ 影响）
珚ｃ 。按原坐标 ｘ 写出这些子空间，有
ｘ
珚ｃ
珚＝ ［
ｘ ＝ Ｔ－１ｘ ｑ１ … ｑｋ１ ｑｋ１＋１ …ｑｎ ］
ｘ
珚ｃ
珋
［］
因而可控子空间是由 ｑｉ， ｉ＝１ ，…，ｋ１ 张 成 的，或等价地， 是由 Ｉｍ犆
所张成的。另一方面，不可控子空间由可控子空间的补空间给出。
由对偶性，当系统不完全可观测时，有以下分解。
定理 ３．
８ 若可观测性矩阵的 犗 的秩ｋ２ ＜ｎ，则存在相似变换 Ｔ，使
得
 ６３

珡
Ａ ０ Ｂ珚ｏ
ＴＡＴ－１ ＴＢ 熿 ｏ 燄
［ 
ＣＴ－１  Ｄ
＝］ 珡ｏ珔Ｂ
珡２１ Ａ
Ａ
 
珚ｏ珔
珚ｏ ０  Ｄ燅
燀Ｃ
其中， 珡ｏ ∈Ｃ
Ａ
ｋ ×ｋ
Ｃ２ ２ ，（Ｃ 珡ｏ）可观测。
珚ｏ ，
Ａ
系 ３．
９ 若系统可检测，且可观测性矩阵 犗 的秩ｋ２ ＜ｎ，则存在相似
变换 Ｔ，使得
珡
Ａ 珚ｏ
０ Ｂ
ＴＡＴ－１ ＴＢ 熿 ｏ 燄
［

ＣＴ－１  Ｄ
＝ ］ 珡ｏ珔Ｂ
珡２１ Ａ
Ａ
 
珚ｏ珔
珚ｏ ０  Ｄ燅
燀Ｃ
其中，
珡ｏ ∈Ｃ
Ａ
ｋ ×ｋ
Ｃ２ ２ ，（珚ｏ ，
Ｃ 珡ｏ）可观测，
Ａ 珡ｏ 稳定。
Ａ
类似地，有
Ｇ（ｓ）＝ Ｃ（ ｓＩ －Ａ） －１
Ｂ ＋Ｄ ＝ Ｃ珚０（ｓ
Ｉ －Ａ珡０） －１珚
Ｂ０ ＋ Ｄ
将上面的两 个 定 理 结 合 起 来，可 得 到 下 面 的 Ｋａ
ｌｍａｎ 规 范 分 解。
该定理的证明作为练习留给读者。
定理 ３．
１０ 设线性时不变动态系统 可 由 方 程（
３．１）和 方 程（
３．２）描
述，则存在非奇异坐标变换 ｘ
珚＝Ｔｘ，使得
·
熿ｘ
珚ｃｏ燄 珡 珡１３ ０ ｘ 珚
熿Ａｃｏ ０ Ａ 燄熿珚ｃｏ燄 熿Ｂｃｏ燄
·
ｘ
珚ｃｏ珔 珡２１ Ａ
Ａ 珡ｃｏ珔 珡２３ Ａ
Ａ 珡２４ ｘ珚ｃｏ珔 珚ｃｏ珔
Ｂ
＝ ＋ ｕ
·
０ ０ 珡ｃ
Ａ ０ ｘ 珚ｃ ０
ｘ
珚ｃｏ
珋 珋ｏ 珋ｏ

珡４３ Ａ
Ａ 珡ｃ
燀０ ０ 燀ｘ
珚ｃ 燅 燀０ 燅
·
ｏ
珋珔燅 ｏ
珋珔
燀ｘ
珚ｃｏ
珋珔燅
熿ｘ珚ｃｏ燄
ｘ珚ｃｏ珔
珚ｃｏ ０ Ｃ
Ｃ
ｙ＝ ［ 珚ｃ
ｏ
珋 ｏ］ ＋ Ｄｕ
ｘ珚ｃ
珋ｏ

燀ｘ
珚ｃ
ｏ
珋珔燅
或等价地有
 ６４

珡 珡１３ ０ Ｂ 珚
熿Ａｃｏ ０ Ａ  ｃｏ燄
珡２１ Ａ
Ａ 珡ｃｏ珔
珡２３ Ａ
Ａ 珡２４ Ｂ
珚ｃｏ珔
ＴＡＴ－１ ＴＢ 
［
 ＝ ０
ＣＴ－１  Ｄ ］ ０ Ａ 珡ｃ
珡
珋ｏ

珡
０ ０

０ ０ Ａ４３ Ａｃ 珋ｏ
珔
０

珚
燀Ｃｃｏ ０ Ｃｃ
珚珋ｏ ０  Ｄ燅
其中，向量 ｘ
珚ｃｏ 可控且 可 观 测，珚ｃｏ珔可 控 但 不 可 观 测，
ｘ ｘ
珚ｃ
珋ｏ可观测但不

可控，
ｘ
珚ｃ
珋珔不可控且不可观测。并且，
ｏ 由 ｕ 到ｙ 的传递函数矩阵为
Ｇ（ 珚ｃｏ （
ｓ）＝ Ｃ ｓ 珡ｃｏ ）
Ｉ －Ａ －１珚
Ｂｃｏ ＋ Ｄ
一个重要的问题是，虽然动态系统
Ａ Ｂ

［Ｃ
Ｄ ］
的传递函数矩阵等于系统的可控且可观测部分
珡ｃｏ Ｂ
Ａ 珚
 ｃｏ
［
珚ｃｏ  Ｄ
Ｃ ］
但它们的内部特性却是完全不同的。换 言之，虽然它们的输入?输
出特性相同，但它们在非零初始条件下的状态空间响应却不相同。
这一点可用一个简单系统的状态空间响应来说明。
·
ｘ
熿珚ｃｏ燄 熿Ａ珡ｃｏ ０ ０ ０ ｘ 珚
燄熿珚ｃｏ燄 熿Ｂｃｏ燄
·
ｘ
珚ｃｏ珔 ０ Ａ 珡ｃｏ珔 ０ ０ ｘ 珚ｃｏ珔 珚ｃｏ珔
Ｂ
· ＝ ＋ ｕ
ｘ
珚ｃｏ ０ ０ Ａ 珡ｃ
ｏ
珋 ０ ｘ 珚ｃｏ
珋 ０
珋
·
０ ０ ０ Ａ 珡ｃ
燀ｘ
珚ｃｏ
珋珔燅 燀
ｏ
珋珔燅燀ｘ
珚ｃｏ
珋珔燅 燀０ 燅

熿ｘ
珚ｃｏ燄
ｘ珚ｃｏ珔
珚ｃｏ ０ Ｃ
Ｃ
ｙ＝ ［ 珚ｃ
ｏ０］
珋
ｘ珚ｃ
珋ｏ

燀ｘ
珚ｃ
ｏ
珋珔燅
其中， ｘ
珚ｃｏ 可控且可观测，
ｘ
珚ｃｏ珔可 控 但 不 可 观 测， ｘｏ 可 观 测 但 不 可 控，
珚ｃ
珋

ｘ
珚ｃ
ｏ
珋珔不可控且不可观测。此系统的解为
 ６５

ｔ
珡 Ａ （ｔ－τ）珡
熿 Ａ ｔ
珚ｃｏ （
０）＋ ｅ ｃｏ Ｂ 珚ｃｏｕ（
τ）τ燄
熿ｘ珚ｃｏ （ｔ）燄
ｅ ｃｏｘ
∫ ０
ｄ
ｔ
ｘ珚ｃｏ珔（ｔ） 珡ｔ
Ａ Ａ珡 （
ｔ－τ）
珚ｃｏ珔ｕ（
珚ｃｏ珔（
０）＋ ｅ ｃｏ珔 Ｂ τ）
ｘ珚ｃ
珋ｏ（ ｔ）
＝ ｅ ｘ
ｃ
ｏ珔
∫ ０
ｄτ
珡ｔ
Ａ
（ ） ｅｃ珋ｏｘ珚ｃｏ（ ０）
燀ｘ珚ｃ
珋ｏ珔 ｔ 燅
珋
珡ｔ
Ａ
燀 ｅｃ珋ｏ珔ｘ
珚ｃｏ
珋珔（０） 燅
（ ） 珚
ｙ ｔ ＝ Ｃｃｏｘ （ ）
珚ｃｏ ｔ ＋Ｃｃ 珚珋ｏｘ
珚ｃ
珋ｏ

ｘｏｔ
珚ｃ
珋 （）和 ｘ
珚ｃ
ｏ
珋 （
珔ｔ ） 不 受 输 入 ｕ 影 响， 而 ｘ （ ）
珚ｃｏ珔 ｔ ｘ和 珚ｃｏ
珋 ｔ）在 输 出 ｙ 中 没
珔（

有出现。并且，如果初始条件为零，即 ｘ 珚（ ０）＝０，则输出为
ｔ

ｙ（
ｔ）＝ 珚ｃｏｅＡ珡ｃｏ （ｔ－τ）Ｂ
珚ｃｏｕ（
τ）
∫ ０
Ｃ ｄ
τ．
然而，若初始条件 不 为 零，则 响 应 ｘｏ（
珚ｃ
珋 ｔ）将 会 出 现 在 输 出 中，特 别
地，如果 Ａｏ 不稳定，
珡ｃ
珋 则输出 ｙ（
ｔ）将会无界地增长。不可控和?或不
可观测不稳定模态的问 题 甚 至 比 上 面 所 提 到 的 还 要 复 杂 得 多，因
为状态是系统的内部信 号，任 何 无 界 的 内 部 信 号 都 会 最 终 毁 坏 系
统。另一方面，因为不可能使得初始状态精确为零，所以任何不可
控和?或不可观 测 的 不 稳 定 模 态 将 会 导 致 无 法 接 受 的 系 统 性 能。
这个问题将在 ３．
７ 中 进 一 步 讨 论。 下 一 节 将 讨 论 当 系 统 可 控 时，
如何配置系统的极点以获得期望的闭环性能。

４ 极点配置和规范型
３．

考虑由如下方程描述的 ＭＩＭＯ 动态系统


ｘ ＝ Ａｘ ＋Ｂｕ
ｙ ＝ Ｃｘ ＋ Ｄｕ
设 ｕ 为状态反馈控制律
ｕ ＝ Ｆｘ ＋ｖ
闭环系统如图 ３．
１ 所示，闭环系统的方程为

ｘ＝ （Ａ ＋ＢＦ） ｘ ＋Ｂｖ
ｙ＝ （
Ｃ ＋ ＤＦ）
ｘ ＋ Ｄｖ
６６

图 ３．
１ 状态反馈

因而有下面的引理，其证明很简单，作为练习留给读者。
引理 ３．
１１ 设 Ｆ 为具有适当维数的常量矩 阵，则（
Ａ，Ｂ）为 可 控（可
镇定），当且仅当（ Ｂ）为可控（可镇定）。
Ａ＋ＢＦ，
然而，在状态反馈下，系 统 的 可 观 测 性 可 能 会 改 变。 例 如，如
下系统：
１ １１
ＡＢ 熿 燄
 ＝ １ ００
ＣＤ ［ 
 ］
燀１ ００燅
是可控且可观测的，但采用如下状态反馈后，
ｕ ＝ Ｆｘ ＝ ［
－１ －１］
ｘ
闭环系统变为
０ ０１
Ａ ＋ＢＦ Ｂ 熿 燄
［ ＝ １ ００
Ｃ ＋ ＤＦ Ｄ
１
］

００燅
燀
且不完全可观测。
由下面过程所表示的动态系统的对偶运算

ｘ ＝ Ａｘ ＋Ｂｕ →
ｘ ＝ Ａｘ ＋Ｂｕ ＋Ｌｙ
称为输出注入，也可表示成如下形式：
Ａ Ｂ Ａ ＋ＬＣ Ｂ ＋ＬＤ
［Ｃ
Ｄ ］
 → ［
Ｃ

 Ｄ ］
由对偶性，输出注入并不改变系统的可观测性（可检测性），但可能
 ６７

会改变系统的可控性（可镇定性）。
注 ３．
１ 请读者注意本书对方块图和信号流向的约定。采用信号从
右流向左的表示方法也 许 不 符 合 习 惯，但 读 者 将 会 发 现 这 种 表 示
方法比传统的表示方法更为直观，而且与矩阵的乘法运算相一致。
例如，下面的方块图表示三个矩阵相乘，它在处理复杂系统时将非
常有用。
ｚ ＝ Ｍ１Ｍ２Ｍ３ｗ
ｚ ｗ
 Ｍ１ ←
←  Ｍ２ ←
 Ｍ３ ←

传统的方块图中信号是从左流向右，这在本书中也同样采用。 
现在介绍由方程（
３．１）和方程（
３．２）所描述的动态系统的几种
特殊的状态空间表示。 首 先，考 虑 单 输 入 系 统。 假 设 单 输 入 多 输
出动态系统为
Ａ ｂ
Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｃ
ｄ ］ ∈
 ， ｂ Ｒ ｎ
Ｃ ∈ Ｒｐ
， ×ｎ
，
ｄ ∈ Ｒｐ

并且假定（
Ａ，ｂ）为可控。设
ｔ（
ｄｅ Ｉ －Ａ）＝λｎ ＋ａ１λｎ－１ ＋ … ＋ａｎ
λ
且定义
…
熿－ａ１ －ａ２ －ａｎ－１ －ａｎ燄 熿１燄
１ ０ … ０ ０ ０
Ａ１ ：＝ ０ １ … ０ ０ ｂ１ ：＝ ０
    

燀０ ０ … １ ０燅 燀０燅
和
犆＝ ［ｂ Ａｂ … Ａｎ－１ｂ］
ｂ１ Ａ１ｂ１ … Ａｎ
犆１ ＝ ［ －１
１ ｂ １］

不难验证， 和
犆 犆１ 均为非奇异， 而且变换
Ｔｃ ＝ 犆１犆－１
可以给出等价的系统表示
－１
熿ＴｃＡＴ Ｔｃｂ燄 熿 Ａ１ ｂ１燄

－１
 ＝ 
－１

燀 ＣＴｃ  ｄ 燅 燀ＣＴｃ ｄ燅
６８

其中，对某些βｉ∈Ｒ
Ｒｐ
ＣＴｃ－１ ＝ ［
β１ β２ … βｎ－１ βｎ ］
这种状态空间表示通常称为可控规范型或控制器规范型。容
易看出，系统的传递函数矩阵由下式给出：
Ｇ（
ｓ）＝Ｃ（
ｓＩ －Ａ）
－１
ｂ＋ｄ ＝
ｎ－１ ｎ－２
β１ｓ ＋β２ｓ ＋ … ＋βｎ－１ｓ＋βｎ ＋ｄ
ｓｎ ＋ａ１ｓｎ－１ ＋ … ＋ａｎ－１ｓ＋ａｎ
上式表明，给定传递函数 矩 阵 Ｇ（
ｓ）的 列 向 量，就 可 以 得 到 传 递 函
数矩 阵 的 状 态 空 间 表 示。（
Ａ，ｂ，
Ｃ，ｄ）称 为 传 递 函 数 矩 阵 Ｇ（
ｓ）的
状态空间实现。
现在考虑由如下方程描述的动态系统：

ｘ ＝ Ａ１ｘ ＋ｂ１ｕ
它采用如下状态反馈控制律：

ｕ ＝ Ｆｘ ＝ ［
ｆ１ ｆ２ … ｆｎ－１ ｆｎ ］
ｘ
则闭环系统可由下式描述：

ｘ＝ （
Ａ１ ＋ｂ１Ｆ）
ｘ
并且，ｄｅｔ（λＩ－ （Ａ１ ＋ｂ１Ｆ））＝λｎ ＋ （
ａ１ －ｆ１ ）ｎ－１
ａｎ －ｆｎ ）显
λ ＋…＋（
然，若 ｄｅ
ｔ（ Ａ１ ＋ｂ１Ｆ）的复零点 以 共 轭 对 出 现，则 可 以 通 过 适
λＩ－ （
当选取 Ｆ 任意配置它的零点。这表明，如果（
Ａ，ｂ）为可 控，则可以
任意配置 Ａ＋ｂＦ 的特征值。对偶地，考虑如下多输入单输出系统
Ａ Ｂ
Ｇ（
ｓ）＝ ［ｃ
ｄ ］ ∈
 ， Ｂ Ｒ
ｎ×ｍ
ｃ ∈ Ｒｎ
， ｄ ∈ Ｒ ｍ
，

假定（
ｃ，Ａ）为可观测，则存在变换 Ｔｏ ，使得
 ６９

ａ １ ０
０  η１ …
熿－ １ 燄
－ａ２ ０ １ ０  η２ …

ＴｏＡＴｏ－１ ＴｏＢ     
［ 
ｃＴｏ－１  ｄ］ ＝ 
－ａｎ－１ ０ ０ … １ ηｎ－１
， 
ηｉ ∈ Ｒ
ｍ

－ａｎ ０ ０ … ０  ηｎ

燀 １ ０ ０ … ０ ｄ 燅
并且
ｓｎ－１ ＋η２ｓｎ－２ ＋ … ＋ηｎ－１ｓ＋ηｎ
Ｂ＋ｄ ＝η ｎ
１
Ｇ（
ｓ）＝ｃ（
Ｉ－Ａ）
ｓ －１
＋ｄ
ｓ ＋ａ１ｓｎ－１ ＋ … ＋ａｎ－１ｓ＋ａｎ
这种表示称为可观测规范型或观测器规范型。类似地，可以证明，
若（
ｃ，Ａ）为可观测，则 Ａ＋Ｌｃ 的特征值可以任意配置。
多输入系统（ Ｂ）的极点配置问题可以转化为简单的单输入
Ａ，
系统的极点配置问题。 为 了 说 明 这 个 过 程，还 需 要 一 些 基 本 的 结
果。
引理 ３．
１２ 如果具有 ｍ 维输入 的 系 统 （
Ａ，Ｂ）可 控 且 Ａ 是 循 环 的，
则对几乎所有的 ｖ∈Ｒ
Ｒｍ ，单输入系统（
Ａ，Ｂｖ）为可控。
证明：不失一般性，假设矩 阵 Ａ 为 Ｊｏ
ｒｄａｎ 规 范型，且矩阵 Ｂ 具有
相应的分块。

熿Ｊ１ 燄 熿Ｂ１燄
Ｊ２ Ｂ２
Ａ＝ Ｂ＝
 

燀 Ｊｋ燅 燀Ｂｋ燅
其中，
Ｊｉ 具有如下形式：
λｉ １
熿 燄
λｉ 
Ｊｉ ＝  
λｉ １
燀 λｉ燅
并且若ｉ≠ｊ，则λｉ≠λｊ。由 ＰＢＨ 检验可知，（Ａ，Ｂ）为可控，当且
 ７０

仅当对每个ｉ＝１，…， ｋ，Ｂｉ 的 最 后 一 行 非 零。 设 ｂｉ ∈Ｒ
Ｒ ｍ 为 Ｂｉ
的最后 一 行，则 只 需 证 明 对 每 个 ｉ＝１，…， ｋ，几 乎 所 有 的 ｖ∈
Ｒｍ ｂｉｖ≠０。 这 是 显 然 的，因 为 对 每 个 ｉ，既 然 ｂｉ ≠０，则 使 得
，
ｂｉｖ＝０的集合 ｖ∈Ｒ Ｒ ｍ 在Ｒ ｍ 中的测度为零。 □
上述定理中的循环性假设是必不可少的，若没有这个假设，该
定理就不成立。例如，矩阵对（
Ａ，Ｂ）

熿１ ０燄， 熿１ ０燄
Ａ＝ Ｂ＝
燀０ １燅 燀０ １燅
是可控的，但 不 存 在 ｖ∈Ｒ
Ｒ２ ，使 得（
Ａ，Ｂｖ）也 为 可 控，因 为 Ａ 不
是循环的。特征 值 各 不 相 同 的 矩 阵 Ａ 是 循 环 的，因 而 有 如 下 引
理。
引理 ３．
１３ 若（
Ａ，Ｂ）为可控，则对 几 乎 所 有 的 Ｋ ∈Ｒ
Ｒ ｍ×ｎ ，Ａ＋
ＢＫ 的所有特征值各不相同， 因此 Ａ＋ＢＫ 是循环的。
证 明 可 参 见 Ｂｒ
ａｓｃｈ 和 Ｐｅ
ａｒｓｏｎ［
１９７０］、Ｄａｖ
ｉ １９６８］及
ｓｏｎ［
１９６８］等人的著作。
Ｈｅｙｍａｎｎ［
因此，给 定 多 输 入 可 控 系 统 （
Ａ，Ｂ），存 在 矩 阵 Ｋ ∈Ｒ
Ｒ ｍ×ｎ
和向量 ｖ∈Ｒ
Ｒｍ ，使得 Ａ＋ＢＫ 是循环的，并且（ Ｂｖ）是可
Ａ＋ＢＫ ，
控的。 同 时，由 单 输 入 系 统 极 点 配 置 的 结 果 可 知，存 在 矩 阵 ｆ∈
Ｒ１×ｎ ，使得 Ａ＋ＢＫ ＋ （ ｆ 的 特 征 值 可 以 任 意 配 置。 因 而
Ｂｖ）
可以通过选择如下形式的状态 反 馈 对 Ａ＋ＢＦ 的 特 征 值 进 行 任 意
配置

ｕ ＝ Ｆｘ ＝ （
Ｋ ＋ｖｆ）
ｘ
其对偶过程可用于输出注入 Ａ＋ＬＣ。
单输入或单输 出 系 统 的 规 范 型 也 可 推 广 到 多 输 入 多 输 出 系
统，但表示过程较为 繁 琐，有 兴 趣 的 读 者 可 参 阅 Ｋａ
ｉｌａ
ｔ １９８０］或
ｈ［
１９８４］等人的著作。
Ｃｈｅｎ［
如果系统不完全 可 控，那 么 可 以 先 对 系 统 进 行 Ｋａ
ｌｍａｎ 可 控
分解，然后按上述过程对系统相应可控子空间的极点进行配置。
 ７１

５ 观测器和基于观测器的控制器
３．

在上一节中已经看到，如 果 一 个 系 统 可 控 并 且 系 统 状 态 可 用
于反馈，那么通过一个常值反馈就可以任意配置系统的闭环极点。
然而，在大多数的实际应 用 中，系 统 的 状 态 并 不 能 全 部 得 到，设 计
者知道的是输出 ｙ 和输 入ｕ，因 此，为 了 实 现 特 定 的 设 计 目 标，常
常需要利用给出的输出信息 ｙ 和 输 入ｕ 来 对 系 统 状 态 进 行 估 计。
这一节讨论这种估计问题以及状态估计在反馈控制中的应用。
考虑一个由方程（ ３．１）和 方 程（ ２）描 述 的对象，观测器是一
３．
个输入为（
ｕ，ｙ）、输 出 为 ｘ
＾ 的 动 态 系 统，＾ 是 状 态 ｘ 的 渐 进 估 计。
ｘ
更确切地说，观测器是一个如下方程描述的系统：

ｑ ＝ Ｍｑ ＋ Ｎｕ ＋ Ｈｙ
＾
ｘ ＝ Ｑｑ ＋Ｒｕ ＋Ｓｙ
使得对所有的初始状态 ｘ（
０），ｑ（０）以 及 每个输入 ｕ（·），当ｔ→ ∞
时，
＾（
ｘ ｔ）－ｘ（ｔ）→０。
定理 ３．
１４ 观测器 存 在，当 且 仅 当 （
Ｃ，Ａ）为 可 检 测。 并 且，若 （
Ｃ，
Ａ）为可检测，则由下式给出一个全阶 Ｌｕｅｎｂｅ ｒ ｒ观测器
ｇｅ

ｑ ＝ Ａｑ ＋Ｂｕ ＋Ｌ（
Ｃｑ ＋ Ｄｕ －ｙ） （
３．５）
＾
ｘ ＝ｑ （
３．６）
其中，
Ｌ 是使 Ａ ＋ＬＣ 稳定的任意矩阵。
证明：首先证明（ Ｃ，Ａ）的可检测 性 是 观 测器存在的充 分 条 件。 为
此，只需证明定理中定义的所谓 Ｌｕｅｎｂｅ
ｒ ｒ观测器确实是一个观
ｇｅ
测器。比较方程（ ３．５）和方程（ ３．１），方程（ ３．５）多了一个附加强迫
项 Ｌ（
Ｃｑ＋Ｄｕ－ｙ），这 一 项 相 当 于 一 个 增 益 乘 以 输 出 误 差。 方 程
（
３．５）和方程（
３．６）的等价方程为

ｑ＝ （Ａ ＋ＬＣ）
ｑ＋Ｂｕ ＋ＬＤｕ －Ｌｙ
＾
ｘ ＝ｑ
这两个方程具有观测器定义的形式。定 义误差ｅ：＝ｘ
＾－ｘ，经
过简单的代数运算可以得到
 ７２


ｅ＝ （ Ａ ＋ＬＣ）ｅ
因此，对每个 ｘ（ ）， （ ）
０ ｑ０ ｕ ．， （ ），当ｔ→ ∞ 时，
ｅ（ｔ）→０。 下 面 证 明 必
要性。假定（
Ｃ，Ａ）不 可 检 测。 设 初 始 状 态 ｘ（
０）在 不 可 检 测 子 空
间并考虑下面的观测器

ｑ ＝ Ｍｑ ＋ Ｎｕ ＋ Ｈｙ
＾
ｘ ＝ Ｑｑ ＋Ｒｕ ＋Ｓｙ
取ｑ（
０）＝０ 且 ｕ（
ｔ）≡０，则描述 ｘ 的方程及观测器方程可表示为

ｘ ＝ Ａｘ

ｑ ＝ Ｍｑ ＋ ＨＣｘ
＾
ｘ ＝ Ｑｑ ＋ＳＣｘ
因为不可观测子空间是包含 ｘ（
０）的 Ａ 的不变子空间，所以对所有
ｔ≥０，
ｘ（ｔ）在 不 可 观 测 子 空 间 内，因 而 对 所 有ｔ≥０，有 Ｃｘ（
ｔ）＝０，
于是ｑ（ｔ）≡０，
＾（
ｘ ｔ）≡０。然而，对于在不可检测子空间内的某个 ｘ
（
０），
ｘ（ｔ）不能收敛到零，因此，所考虑的观测器不具备所要求的性
质，也即不存在观测器。 □
上面所讨论的 Ｌｕｅｎｂｅ
ｒ ｒ观测器 的 维 数 为 ｎ，与 系 统 状 态 的
ｇｅ
维数相同。有可能得到维数较低的观测器，想法是这样的：因为我
们可以测量 ｙ－Ｄｕ＝Ｃｘ，即 已 经 知道 Ｋｅ
ｒＣ 外的ｘ 部分，所 以 只
需产生在 Ｋｅ
ｒＣ 中的ｘ 部分，若 Ｃ 行满秩且ｐ：＝ｄ
ｉｍｙ，则 Ｋｅ
ｒＣ
的维数 等 于ｎ－ｐ，这 样，我 们 猜 想 能 够 得 到 一 个 ｎ－ｐ 阶 的 观 测
器。事实上也确实如此，这样的观测器称为“最小阶观测器”，在这
里不再深入地讨论 这 个 问 题，有 兴 趣 的 读 者 可 参 阅 Ｃｈｅｎ 的 著 作
［
１９８４］。
讨论到此，已经知道，对于由方程（
３．１）和（
３．２）描述的动态系
统，若（
Ａ，Ｂ）为 可 控 且 状 态 ｘ 可 用 于 反 馈，则 存 在 状 态 反 馈 ｕ＝
Ｆｘ，使得系统的闭环 极 点 能 够 任 意 配 置。 类 似 地，如 果 （Ｃ，Ａ）为
可观测，那么就能任意 地 配 置 系 统 观 测 器 的 极 点 使 得 状 态 估 计 ｘ
＾
能够以任意快的速度 趋 近 于 ｘ。 现 在 来 考 虑，如 果 系 统 的 状 态 不
能用于反馈而使用估计的状态来进行反馈，情况将会怎样。这时，
 ７３

控制器的动态方程为
·
＾＝ （
ｘ ＾
Ａ ＋ＬＣ）
ｘ ＋Ｂｕ ＋ＬＤｕ －Ｌｙ
＾
ｕ ＝ Ｆｘ
而整个系统的状态方程为

ｘ Ａ ＢＦ ｘ
ｘ
＾［］ ［
· ＝
＾
－ＬＣ Ａ ＋ＢＦ ＋ＬＣ ｘ ］［ ］
设ｅ：＝ｘ－＾
ｘ，则系统方程可写成

ｅ Ａ ＋ＬＣ ０ ｅ
［ｘ＾］＝ ［－ＬＣ
·
Ａ ＋ＢＦ ］［
ｘ］
＾
这时系统的闭环极点有 两 部 分 构 成：由 状 态 反 馈 产 生 的 极 点 σ（
Ａ
＋ＢＦ）和由状态估计产生的极点σ（ Ａ＋ＬＣ）。 若 （ Ａ，Ｂ）为 可 控 且
（
Ｃ，Ａ）为可观测，则存在 Ｆ 和Ｌ 使得 Ａ ＋ＢＦ 和 Ａ ＋ＬＣ 的特征值
都能够任意配置，特别地，能够使它们都稳定。即使若（ Ａ， Ｂ）为可
镇定且（
ＣＡ， ）为可检 测，也 能 得 到 稍 微 弱 一 些 的 结 果。 上 面给出
的控制器称为基于观测器的控制器，可以表示成
ｕ ＝ Ｋ（
ｓ）ｙ
和
Ａ ＋ＢＦ ＋ＬＣ ＋ＬＤＦ －Ｌ
Ｋ（
ｓ）＝
Ｆ

［
 ０ ］
若下式表示开环对象
Ａ Ｂ
Ｇ＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
则闭环反馈系统如下图所示
ｙ ｕ
 Ｇ ←
←  Ｋ ←


一般地，如果能 够 通 过 输 出 ｙ 的 反 馈 使 系 统 稳 定，那 么 就 称
系统是输出反馈可镇 定 的。 从 上 面 的 系 统 结 构 可 以 清 楚 地 看 出，
若（
Ａ，Ｂ）为可镇定且（
Ｃ，Ａ）为 可 检 测，则 系 统 是 输 出 反 馈 可 镇 定
的。其逆命题也是正确的，这将在第十二章讨论。
７４

６ 系统的运算
３．

在这一节，我们来看系 统 的 相 互 联 接 问 题。 因 为 这 里 的 证 明
都很直接，所以把详细的过程 留 给 读 者。 设 Ｇ１ 和 Ｇ２ 是 两 个 子 系
统，它们的状态空间分别表示为
Ａ１ Ｂ１ Ａ２ Ｂ２
Ｇ１ ＝ ［Ｃ
 ］ Ｇ ＝ ［
Ｄ１ Ｃ Ｄ ］

１
２
２ ２

这两个子系统的串联是指第二个子系统的输出为第一个子系统的
输入，如下图所示
← Ｇ１ ← Ｇ２ ←
这两个子系统 传 递 函 数 矩 阵 的 运 算 就 是 两 个 传 递 函 数 矩 阵 的 乘
积，因此，串联系统的表示为
Ａ１ Ｂ１ Ａ２ Ｂ２
Ｇ１Ｇ２ ＝ ［Ｃ
 ］［
Ｄ
１ Ｃ Ｄ ］

１ ２ ２

Ａ Ｂ１Ｃ２ Ｂ１Ｄ２燄 熿 Ａ２
熿 １
０  Ｂ２
燄
＝ ０ Ａ  Ｂ ＝ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｄ
２
 ２ １ ２ １
 １ ２
 
燀Ｃ１ Ｄ１Ｃ２ Ｄ１Ｄ２燅 燀Ｄ１Ｃ２ Ｃ１ Ｄ１Ｄ２燅
类似地可以得到 Ｇ１ 与 Ｇ２ 的并联表示
Ａ
熿 １
０  Ｂ１
燄
Ａ１ Ｂ１ Ａ２ Ｂ２
Ｇ１ ＋Ｇ２ ＝ ［

Ｃ１ Ｄ１
＋ 
Ｃ２ Ｄ２ ］［
＝ ０ Ａ２  Ｂ２



］
燀Ｃ１ Ｃ２ Ｄ１ ＋ Ｄ２燅
下面考虑 Ｇ１ 与 Ｇ２ 的反馈联接，如下图所示
ｙ ｒ
← Ｇ１ ← ○ ←
↑－


→ Ｇ２ 

从ｒ 到ｙ 的闭环传递函数矩阵为
 ７５

Ａ Ｂ Ｄ Ｒ－１Ｃ １
－Ｂ１Ｒ２－１Ｃ２  Ｂ１Ｒ２－１ 燄
１
熿 １ － １ ２ １２ １
Ｔ＝ Ｂ２Ｒ１－２１Ｃ１ Ａ２ －Ｂ２Ｄ１Ｒ２－１１Ｃ２ Ｂ２Ｄ１Ｒ２－１１
 
Ｒ１－２１Ｃ１ －Ｒ１－２Ｄ１Ｃ２  Ｄ１Ｒ２－１ 燅
１ １
燀
其中，
Ｒ１２ ＝Ｉ＋Ｄ１Ｄ２ ， Ｒ２１ ＝Ｉ＋Ｄ２Ｄ１ 。 即 使 原 子 系 统 Ｇ１ 和 Ｇ２ 是
可控或可观测的，但两者 反 馈 联 接 的 闭 环 系 统 不 一 定 是 可 控 或 可
观测的。
下面介绍几个以后要用到的定义。
定义 ３．
７ 传递函数矩阵 Ｇ（
ｓ）的转置或对偶系统定义如下：
Ｇ →ＧＴ （
ｓ）＝ Ｂ （
ｓＩ －Ａ ）
－１ 
Ｃ ＋ Ｄ
或等价地
ＡＢ Ａ Ｃ
［
ＣＤ ］ ［
→ 
Ｂ Ｄ ］
定义 ３． ｓ）的共轭系统定义如下：
８Ｇ（
ｓ）：＝ ＧＴ （
Ｇ →Ｇ ～ （ －ｓ）＝ Ｂ （
－ｓＩ －Ａ ）
－１ 
Ｃ ＋ Ｄ
或等价地
ＡＢ －Ａ －Ｃ
［
ＣＤ ］ → ［
Ｂ  Ｄ ］
特别地，有 Ｇ （
ｊω）：＝ ［Ｇ（ｊω）］ ＝Ｇ （
 ～
ｊω）。
定义 ３．
９ 若 Ｇ（
ｓ）＾
Ｇ（ｓ）＝Ｉ（＾
Ｇ（ｓ）
Ｇ（ ｓ）＝Ｉ），则称实有理矩阵＾ Ｇ（ｓ）为
传递函数矩阵 Ｇ（ ｓ）的 右（左）逆。 且，若 ＾ Ｇ（ｓ）既 是 Ｇ（
ｓ）的 右 逆 又
是其左逆，则简单地称 ＾ Ｇ（ｓ）为 Ｇ（ ｓ）的逆。
引理 ３．
１５ 若 Ｄ 行（列）满秩，设 Ｄ 表示 Ｄ 的右（左）逆，则
Ａ －ＢＤＣ－ＢＤ
［
Ｇ ＝ 
ＤＣ  Ｄ ］
是 Ｇ 的一个右（左）逆。
证明：只证明右逆情况，而 左 逆 情 况 可 由 对 偶 性 导 出。 假 设 ＤＤ
＝Ｉ，则有
７６

Ａ ＢＤＣ  ＢＤ
熿 燄
ＧＧ＝ ０ Ａ －ＢＤＣ－ＢＤ ＝


燀Ｃ ＤＤＣ  ＤＤ 燅

熿
Ａ ＢＤＣ  ＢＤ 燄
０ Ａ －ＢＤＣ－ＢＤ


燀Ｃ Ｃ  Ｉ 燅
Ｉ Ｉ
对上述系统采用相似变换 Ｔ＝
［０ Ｉ］，则得到
Ａ ０  ０ 燄
熿
  
ＧＧ ＝ ０ Ａ －ＢＤ Ｃ －ＢＤ ＝Ｉ


燀Ｃ ０  Ｉ 燅
□

７ 传递函数矩阵的状态空间实现
３．

在某些情况下，一个动态系统最自然、最方便的描述是传递函
数矩阵。例如，对于一些非常复杂的系统，它们的解析微分方程太
难表示出或者 太 复 杂，因 此，必 须 对 系 统 进 行 工 程 上 的 近 似 或 辨
识，比 如，通 过 由 实 验 得 到 的 输 入?输 出 频 率 响 应 就 能 获 得 近 似 描
述系统动态特性的传递函数矩阵。但因状态空间计算在计算机上
实现更为方便，所以又有必要用状态空间来表示传递函数矩阵。
一般地，假设 Ｇ（
ｓ）是一个真实有理传递函数矩阵，若有
ＡＢ
Ｇ（
ｓ）＝ ［ 
ＣＤ ］
则称状态空间模型（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）是 Ｇ（
ｓ）的一个实现。
已经知道，若传递函数矩阵是单 输 入 或 单输出的，则利 用 ３．
４
节中的公式就 可 以 得 到 一 个 可 控 或 可 观 测 实 现。 一 般 的 ＭＩＭＯ
传递函数矩阵的实现比较复杂，这一节就主要讨论这个问题。
定义 ３．
１０ 若 Ａ 具有可能的最小维 数，则 称 Ｇ（
ｓ）的 状 态 空 间 实 现
 ７７

（
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）是 Ｇ（
ｓ）的最小实现。
定理 ３．
１６Ｇ（ｓ）的状态空间 实 现（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）是最小实现，当且仅
当（
Ａ，Ｂ）为可控且（
Ｃ，Ａ）为可观测。
证明：先证明若（Ａ，
Ｂ，Ｃ，Ｄ）是 Ｇ（
ｓ）的一个最小实现，则（
Ａ，Ｂ）一
定为可控且（Ｃ，Ａ）一 定 为 可 观 测。 用 反 证 法，假 设 （
Ａ， Ｂ）为 不 可
控或（
Ｃ，Ａ）为不可观测，则由 Ｋａ ｌｍａｎ 分 解 可 知，存 在 一 个 维 数 更
小的可控且可观测的状态空间实现，它也具有同样的传递函数，这
与最小实现相矛盾，因此，（
Ａ，Ｂ）一定为可控 且（
Ｃ，Ａ）一定为可观
测。下面证明若 ｎ 阶实现（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）为可控且可观测，则它是最
小实现。假设它不是最小实 现，设 （
Ａｍ ，
Ｂｍ ， Ｄ）为Ｇ（
Ｃｍ ， ｓ）的 最 小
实现，且其阶数 ｋ＜ｎ，由
Ｇ（
ｓ）＝ Ｃ（
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ ＋ Ｄ ＝ Ｃｍ （
ｓＩ －Ａｍ ）
－１
Ｂｍ ＋ Ｄ
得到
ＣＡｉＢ ＝ ＣｍＡｉｍＢｍ ，ｉ ≥ ０
这意味着下式成立：
犗犆 ＝ 犗ｍ犆ｍ （
３．７）
其中，犆 和 犗 分别为（
Ａ，Ｂ）和 （
Ｃ， Ａ）的 可 控 性 矩 阵 和 可 观 测 性 矩
阵，并且
犆ｍ ：＝ ［
Ｂｍ ＡｍＢｍ … Ａｍｎ－１Ｂｍ ］

熿 Ｃｍ 燄
ＣｍＡｍ
犗ｍ ：＝

ｎ－１
燀ＣｍＡｍ 燅
由 Ｓｙｌｖｅ
ｓｔｒ不等式，有
ｅ
ｒａｎｋ犆＋ｒ ａｎｋ（
ａｎｋ 犗 －ｎ ≤ ｒ 犗犆）≤ ｍｉ
ｎ｛ａｎｋ犆，
ｒ ｒａｎｋ 犗｝
因而由可控性和可 观 测 性 假 设 ｒ ａｎｋ犗＝ｎ，有 ｒ
ａｎｋ 犆＝ｒ ａｎｋ（
犗犆）
＝ｎ。同样，因为，（
Ａｍ ，
Ｂｍ ， Ｄ）是最小实现，所以（
Ｃｍ ， Ｂｍ ）为可
Ａｍ ，
控且（ Ａｍ ）为可观测，并且有
Ｃｍ ，
ａｎｋ 犗ｍ犆ｍ ＝ ｋ ＜ ｎ
ｒ
７８

再由式（
３．７）得 ｒ ａｎｋ 犗ｍ犆ｍ ，这就导致了矛盾。
ａｎｋ 犗犆＝ｒ □
可以验证最小实现具 有 下 面 的 性 质，我 们 把 证 明 过 程 留 给 读
者。
定理 ３．
１７ 设（
Ａ１ ，
Ｂ１ ， Ｄ）和（
Ｃ１ ， Ａ２ ，
Ｂ２ ， Ｄ）是 实 有 理 传 递 函 数
Ｃ２ ，
矩阵 Ｇ（
ｓ）的两个最小实现，且 犆１ ，
犆２ ，分 别 为 两 者 的 可 控 性 矩 阵，
犗２ 分别为两者的可观测性矩阵，则存在唯一的非奇异矩阵 Ｔ，
犗１ ，
使得
Ａ２ ＝ ＴＡ１Ｔ－１ ，Ｂ２ ＝ ＴＢ１ ， Ｃ２ ＝ Ｃ１Ｔ－１
并且，
Ｔ 可确定为 Ｔ ＝ （犗２ 犗２ ）－１犗２ 犗１ 或
Ｔ－１ ＝ 犆１犆２ （
犆２犆２ ）
－１

下面介绍几种对给定的多输入多输出传递函数矩阵 Ｇ（ ｓ），求
取其状态空间实现的方法。求取实现最简单、最直接的方法是，先
求得传递函数矩阵 Ｇ（
ｓ）中每个元素的 实 现，然后把所有的各个实
现合并起来就可以得 到 Ｇ（
ｓ）的 状 态 空 间 实 现。 下 面 通 过 一 个 例
子来说明这个方法。考虑一个 ２×２ 的分块传递函数矩阵

Ｇ（ｓ） Ｇ２（
ｓ）
熿１ 燄
Ｇ（
ｓ）＝
燀Ｇ３（
ｓ） Ｇ４（
ｓ）燅
假设 Ｇｉ（
ｓ）的状态空间实现为

Ａ Ｂ
熿 ｉ ｉ燄，
Ｇｉ（
ｓ）＝ 
 ｉ ＝１，…，
４
Ｃ
燀ｉ Ｄｉ燅

注意， ｓ）本身也 可 能 是 多 输 入 多 输 出 传 递 函 数 矩 阵。 特 别 地，
Ｇｉ（
如果 Ｇｉ（
ｓ）是传递函数的列向量或行向量，那么就可以利用 ３． ４节
ｓ）的 可 控 实 现 或 可 观 测 实 现。 因 而 可 得 到 Ｇ
中的公式来获取 Ｇｉ（
ｓ）的实现为
（
 ７９

Ａ１ ００ Ｂ１ ０
０
熿 燄
０ ０  ０ Ｂ２
０ Ａ２

０ ０ Ａ３ ０ Ｂ３ ０
Ｇ（
ｓ）＝ 
０ ０ ０ Ａ４  ０ Ｂ４

Ｃ１ Ｃ２ ０ ０ Ｄ１ Ｄ２

燀０ ０ Ｃ３ Ｃ４ Ｄ３ Ｄ４燅
另外，如果传递函数矩阵 Ｇ（ ｓ）可分解为几个实现起来较易的传递
函数矩阵的积和?或和的形式，就可以利用上一节介绍的串联或并
联的公式来求取 Ｇ 的实现。
按上面介绍的 几 种 方 法 求 得 的 实 现 一 般 来 说 都 不 是 最 小 实
现，要得到最小实现，可以采用 Ｋａ
ｌｍａｎ 可控能测性分解的方法消
去其中的不可控和不可 观 测 的 状 态 （后 面 要 讨 论 的 平 衡 实 现 方 法
是另一种在数值计 算 上 可 靠 的 消 除 不 可 控 和?或 不 可 观 测 状 态 的
方法）。
现在再介绍一种因式分解的方法。这种方法是通过部分分式
展开来获得最小实现 的（该 方 法 是 由 Ｇｉ
ｌｂｅ
ｒｔ提 出 来 的，因 而 有 时
也称之为 Ｇｉ
ｌｂｅ
ｒｔ实现）。 设 ｐ×ｍ 维 的 传 递 函 数 矩 阵 Ｇ （
ｓ）可 写
成如下形式：
Ｎ（
ｓ）
Ｇ（
ｓ）＝ （）
ｄｓ
其中，
ｄ（ｓ）为一标量多项式。为简 单 起见，假 定当ｉ≠ｊ 时，
ｄ（ｓ）只
有相异的实根λｉ≠λｊ，且有
ｄ（
ｓ）＝ （
ｓ－λ１）（
ｓ－λ２）…（
ｓ－λｒ）
则 Ｇ（
ｓ）具有如下形式的部分分式展开：
ｒ
Ｗｉ
Ｇ（
ｓ）＝ Ｄ ＋ ∑
ｉ＝１ ｓ －λｉ
假设
ａｎｋＷｉ ＝ ｋｉ
ｒ
且令 Ｂｉ∈Ｒ
Ｒ
ｋ
ｉ×ｍ 和 Ｃｉ∈Ｒ ｐ×ｋ
Ｒ ｉ 为满足
Ｗｉ ＝ ＣｉＢｉ
８０

的两个常量矩阵。则 Ｇ（
ｓ）的一个实现为
λ１Ｉｋ１
熿 Ｂ１燄

 
Ｇ（ｓ）＝
λｒＩｋｒ Ｂｒ
 
Ｃ … Ｃｒ Ｄ
燀 １
燅
由 ＰＢＨ 检 验 立 即 可 知，这 个 实 现 是 可 控 且 可 观 测 的，因 此，它 是
一个最小实现。
这种最小实现的一个直 接 结 果 就 是，具 有 ｒ 阶 分 母 多 项 式 的
传递函数矩阵不一定有ｒ 阶的状态空间实现，除非对每个ｉ，
Ｗｉ 都
是秩为 １ 的矩阵。
实际上，这种方法可以推广到 ｄ（
ｓ）可 能有复根或 重 根 时 较 为
复杂的情形，读者可以尝试一些简单的例子。

８ Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程
３．

在线性系统的分析和综合中，检验系统的稳定性、可控性和可
观测性是非常重要的。然而，这些检验常常只能间接地进行，在这
方面，
Ｌｙａｐｕｎｏｖ 理论有时非常有用。考虑下面的 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ ＋Ｑ ＝０ （ ８）
３．
其中，
Ａ 和 Ｑ 均为 给 定 的 实 矩 阵。 在 第 二 章 中 已 经 知 道，这 个 方
程有唯一解，当且仅 当 λｉ （ Ａ）＋λ珔ｊ （
Ａ）≠０，ｉ， ｊ。 本 节 将 研 究 Ａ
的稳定性与方程的解 Ｘ 之间的关系。以下结果是标准的。
引理 ３．
１８ 假设 Ａ 是稳定的，则下列结论成立：
∞ 
Ａ ｔ Ａ
ｔ
（
ｉ）Ｘ ＝ ｔ。
∫ｅ ０
Ｑｅ ｄ

ｉ）若 Ｑ＞０ 则 Ｘ＞０；若 Ｑ≥０ 则 Ｘ≥０。

（
ｉ
（
ｉ
ｉｉ）若 Ｑ≥０，则（ Ａ）为可观测的，当且仅当 Ｘ＞０。
Ｑ，
第（
ｉｉ）条的一个直接结果是，给定 稳 定的 矩 阵 Ａ，（
ｉ Ｃ，Ａ）为 可
观测的，当且仅当如下 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程的解为正定：
ＡＬｏ ＋ＬｏＡ ＋ＣＣ ＝０
 ８１

上述方程的解 Ｌｏ 称为可观测性 Ｇｒ ａｎ 矩阵。类似地，（

ａｍｉ Ａ，Ｂ）为
可控的，当且仅当如下方程的解为正定：
ＡＬｃ ＋ＬｃＡ  ＋ＢＢ  ＝０
上述方程的解 Ｌｃ 称为可控性 Ｇｒ ａｎ 矩阵。
ａｍｉ
在许多应用中，需 要 知 道 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方 程 的 解 与 矩 阵 Ａ 的 稳
定性之间的关系。
引理 ３．
１９ 假设 Ｘ 为 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程（
３．８）的解，则有
ｉ）若 Ｘ＞０ 且 Ｑ≥０，则 Ｒｅ
（ λｉ（
Ａ）≤０。
（
ｉ
ｉ ）若 且
Ｘ＞０ Ｑ＞０ Ａ，则 是稳定的。
（
ｉ
ｉｉ）若 Ｘ≥０，Ｑ≥０ 且（Ｑ，Ａ）为可检测，则 Ａ 是稳定的。
证明：设 λ 为 Ａ 的 一 个 特 征 值，并 且 ｖ≠０ 为 相 应 的 一 个 特 征 向
量，则 Ａｖ＝λｖ。将方程（
３．８）左乘 ｖ ，同时右乘 ｖ，可得
λ（
２Ｒｅ ｖ Ｘｖ）＋ｖＱｖ ＝０
因为若 Ｘ＞０，则 ｖ Ｘｖ＞０，所 以 显 然 有，若 Ｑ≥０ 时，则 Ｒｅ λ≤０；
若 Ｑ＞０ 时，则 Ｒｅ
λ＜０。因而式（ ｉ）和式（ｉｉ）成 立。 再 来 看 式（
ｉｉ），
ｉ
假设 Ｒｅ
λ≥０，则必有 ｖＱｖ＝０，即 Ｑｖ＝０，这意味着λ 是一个不稳
定且不可观测的模态，这与（
Ｑ，Ａ）为可检测的条件相矛盾。

９ 平 衡 实 现
３．

对于给定的传递函数 矩 阵，虽 然 有 无 数 个 不 同 的 状 态 空 间 实
现，但某些特殊 的 实 现 在 控 制 工 程 和 信 号 处 理 中 是 非 常 有 用 的。
这里，只介绍一类在控制 应 用 中 最 为 常 见 的 稳 定 传 递 函 数 矩 阵 的
实现。为了阐明这类实现，先看一些简单的事实。
Ａ Ｂ
引理 ３．
２０ 设 
［Ｃ
Ｄ ］
为传递函数矩阵 Ｇ （
ｓ）（不 一 定 是 稳 定 的）的

一个状态空间实现。假定存在一个对称矩阵
Ｐ１ ０
Ｐ ＝ Ｐ ＝ ［０ ０］
其中，
Ｐ１ 为非奇异，使下式成立：
８２

ＡＰ ＋ＰＡ  ＋ＢＢ  ＝０
若将实现（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）按矩阵 Ｐ 相应分块如下：
Ａ Ａ１２ Ｂ１
熿 １１ 燄
Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２
 
燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅
则
Ａ１１ Ｂ１

［Ｃ
Ｄ ］
１

也是 Ｇ 的一个实现。并且，若 Ａ１１ 为稳定，则（ Ｂ１）为可控。

Ａ１１ ，
证明：利用分块的 Ｐ 和（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）可得
Ａ１１Ｐ１ ＋Ｐ１Ａ１１ ＋Ｂ１Ｂ１ Ｐ１Ａ２１ ＋Ｂ１Ｂ２
０＝ ＡＰ ＋ＰＡ ＋ＢＢ ＝ ［
Ａ２１Ｐ１ ＋Ｂ２Ｂ１ Ｂ２Ｂ２ ］
因为 Ｐ１ 为非奇异，所以由上式必有 Ｂ２ ＝０ 和 Ａ２１ ＝０。 因此，实现
的一部分是不可控的：
Ａ Ａ１２ Ｂ１ Ａ Ａ１２ Ｂ１
熿 １１ 燄 熿 １１ 燄 Ａ１１ Ｂ１
Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２ ＝ ０ Ａ２２  ０ ＝ 

   ［
Ｃ１  Ｄ ］
燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅 燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅
最后，由引理 ３． １８ 知，若 Ａ１１ 是稳定的，则（ Ｂ１）就是可控的。
Ａ１１ ，
□
ＡＢ
引理 ３．
［ ］
２１ 设  为传递函数矩阵 Ｇ （
ＣＤ
ｓ）（不 一 定 是 稳 定 的）的

一个状态空间实现。假定存在一个对称矩阵
Ｑ１ ０
Ｑ ＝ Ｑ ＝ ［０ ０］
其中，
Ｑ１ 为非奇异，使下式成立：
ＱＡ ＋ＡＱ ＋ＣＣ ＝０
若将实现（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）按矩阵 Ｑ 相应的分块如下：
Ａ Ａ１２ Ｂ１
熿 １１ 燄
Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２
 
燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅
 ８３

则
Ａ１１ Ｂ１

［Ｃ
Ｄ ］
１

也是 Ｇ 的一个实现。并且，若 Ａ１１ 为稳定，则（ Ａ１１）为可观测。

Ｃ１ ，
由上面的两条引理可 知，要 从 一 个 稳 定 的 非 最 小 实 现 获 得 最
小实现，只需去掉可控性 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｐ 和可观测性 Ｇｒ
ａｍｉ ａｎ 矩
ａｍｉ
阵 Ｑ 中对角块为零部分 所 对 应 的 状 态。 在 矩 阵 Ｐ 为 非 分 块 对 角
阵的情况下，按照下列步骤可以消去不可控子系统：
ＡＢ
（
ｉ）令 Ｇ（
ｓ）＝ ［
ＣＤ ］
 为一个稳定的实现；

（
ｉ）由下式计算可控性 Ｇｒ
ｉ ａｎ 矩阵 Ｐ≥０
ａｍｉ
ＡＰ ＋ＰＡ ＋ＢＢ  ＝０；


Λ１ ０
（
ｉ
ｉｉ）将 Ｐ 对角化以得到：Ｐ＝ ［
Ｕ１ Ｕ２］
０ ０
［
［
Ｕ１ Ｕ２ ］ 其 ］
中，
Λ１ ＞０ 且［
Ｕ１ Ｕ２］为酉矩阵；
Ｕ１ＡＵ１ Ｕ１ Ｂ
（
ｉｖ）则 Ｇ（ ［
ｓ）＝ 
ＣＵ１  Ｄ ］
是一个可控实现。

同样可采用相应的对偶过程消去不可观测子系统。
假如 Λ１ ＞０ 为 对 角 阵，并 且 将 其 分 块 为 Λ１ ＝ｄ
ｉａｇ（
Λ１１ ，
Λ１２ ），
使得λｍａｘ（ Λ１１ ），那 么 也 许 会 得 到 这 样 的 结 论：消 去 Λ１２
Λ１２）λｍｉｎ（
所对应的那些状态而 不 会 引 起 太 大 的 误 差。 然 而，从 下 面 的 例 子
可以看出，这个结论是不正确的。考虑一个稳定的传递函数
３ｓ＋１８
Ｇ（
ｓ）＝
ｓ２ ＋３
ｓ＋１８
则 Ｇ（
ｓ）有如下的状态空间实现：

熿－１ －４ α １燄
?
Ｇ（
ｓ）＝
４
α －２  ２α

燀－１ ２ α  ０燅
?
其中，
α 为任意非 零 数。 容 易 验 证 这 个 实 现 的 可 控 性 Ｇｒ ａｎ 矩
ａｍｉ
阵为
８４

０．
５
α
Ｐ＝ ［ ２ ］
因为 Ｐ 的对角线上的最后一项α 可 以 取 得 任 意 小，所 以 它 所 对 应
状态的可控性可 以 变 得 任 意 弱。 如 果 去 掉 Ｐ 的 对 角 线 上 最 后 一
项所对应的状态，那么传递函数就变成
－１１ －１
＾
Ｇ ＝  ＝
－１０ ｓ＋１ ［ ］
这个传递函数在任何意义上都不与原传递函数相近。如果检查一
下它的可观测性 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｑ，这个问题就很容易看清楚
ａｍｉ
０．
５
Ｑ＝
１?α
２［ ］
因为若α 很小，则 １
?α 就 很 大，这 表 明 Ｑ 的 对 角 线 上 最 后 一 项 所
２

对应状态的可观测性是很强的。这个例子说明，可控性（或可观测
性）
Ｇｒ ａｎ 矩阵不能够单独地准确 反 映系统 状 态 在 输 入?输 出 特
ａｍｉ
性中的主导作用。
这就启发我们引入一 种 平 衡 实 现，这 种 实 现 给 出 了 可 控 性 和
Ａ Ｂ

可观测性 的 平 衡 Ｇｒ ａｎ 矩 阵。 假 定 Ｇ＝
ａｍｉ ［Ｃ
Ｄ ］
是 稳 定 的，即

Ａ 是稳定的。设 Ｐ 和 Ｑ 分 别 表 示 可 控 性 Ｇｒ
ａｍｉａｎ 矩 阵 和 可 观 测
性 Ｇｒ ａｎ 矩阵，则由引理 ３．
ａｍｉ １８ 可知， Ｐ 和 Ｑ 分别满足下列 Ｌｙａ 
ｐｕｎｏｖ 方程：
ＡＰ ＋ＰＡ  ＋ＢＢ  ＝０ （
３．９）

Ａ Ｑ ＋ＱＡ ＋Ｃ Ｃ ＝０ 
（
３．１０）
并且 Ｐ≥０ 和 Ｑ≥０。进而，（ Ｂ）为可控，当且仅当 Ｐ＞０；（
Ａ， Ｃ，Ａ）
为可观测，当且仅当 Ｑ＞０。
假定通 过 一 个 非 奇 异 矩 阵 Ｔ，系 统 的 状 态 变 换 成 ｘ
＾＝Ｔｘ，则
有实现
＾
Ａ＾
Ｂ ＴＡＴ－１ ＴＢ
Ｇ ＝ ＾
Ｃ＾
Ｄ［ ＝ ］ ［

ＣＴ－１  Ｄ ］
因而 Ｇｒ ａｎ 矩阵就变换成 ＾
ａｍｉ Ｐ ＝ＴＰＴ 和 ＾
Ｑ＝ （Ｔ－１ ）ＱＴ－１ 。 注
 ８５

＾
Ｐ＾
意到， Ｑ＝ＴＰＱＴ－１ ，因 此，在 状 态 变 换 下，两 个 Ｇｒ ａｎ 矩 阵 乘
ａｍｉ
积的特征值不变。
考虑到相似变换 Ｔ 可给出如下的特征向量分解：
ＰＱ ＝ Ｔ－１ΛＴ ，Λ ＝ｄ ａｇ（
ｉ λ１ ，…，
λｎ ）
则 Ｔ 的列就是 ＰＱ 对 应 于 特 征 值 ｛
－１
λｉ｝的 特 征 向 量。 因 为 Ｐ ≥０
且 Ｑ≥０，所以 ＰＱ 具有实对角 的 Ｊｏ
ｒｄａｎ 型 且 Λ≥０。 虽 然 特 征 向
量不是唯一的，但在最小实现的情况下，它们总可被选择以使
＾
Ｐ ＝ ＴＰＴ  ＝ Σ
＾Ｑ＝（ Ｔ－１）ＱＴ－１ ＝ Σ
其中， ｉ
Σ＝ｄａｇ（
σ１ ，
σ２ ，…，σｎ ）且 Σ ＝Λ。这种具有可控性 Ｇｒ
２
ａｍｉａｎ
矩阵与可观测性 Ｇｒ ａｍｉ ａｎ 矩 阵 相 等，即 ＾ ＾
Ｐ ＝Ｑ ＝Σ，的 实 现 称 为 平
衡实现（也称为内部平衡实现）。依次 递 减排 列的σ１ ≥σ２ ≥ … ≥σｎ
≥０ 称为系统的 Ｈａｎｋｅ
ｌ奇异值。更一般地，如果一个稳定系统的
实现不是最小实现，则存 在 一 个 变 换，使 得 系 统 在 变 换 后，其 实 现
的可控性 Ｇｒ ａｎ 矩 阵 和 可 观 测 性 Ｇｒ
ａｍｉ ａｎ 矩 阵 均 为 对 角 阵。
ａｍｉ
而且，可控且可观测子 系 统 是 平 衡 的。 这 个 结 论 可 由 下 面 的 矩 阵
定理得到。
定理 ３．
２２ 设 Ｐ 和 Ｑ 均为半正定矩阵，则存在非奇异矩阵 Ｔ，使得
熿Σ１ 燄 熿Σ１ 燄
Σ２ ０
ＴＰＴ  ＝ ，（
Ｔ－１）ＱＴ－１ ＝
０ Σ３
燀 ０燅 燀 ０燅
其中， Σ２Σ３ 均为正定对角阵。
Σ１ ，
证明：因为 Ｐ 为半正定矩阵，则存在变换 Ｔ１ ，使下式成立
Ｉ ０
Ｔ１ＰＴ１ ＝ ［０ ０］
设
Ｑ１１ Ｑ１２
（
Ｔ１ ）
－１
ＱＴ１－１ ＝ ［Ｑ
１２ Ｑ２２ ］
则存在酉矩阵 Ｕ１ ，使下式成立
８６

２
Σ１ ０
Ｕ１Ｑ１１Ｕ１ ＝ ［０ ０］，Σ ＞ ０１

设
Ｕ１ ０
（
Ｔ２ ）
－１
＝ ［０ Ｉ］
则有
２
０ ＾
Ｑ１２１燄
熿Σ１
（Ｔ２ ）
 －１
（
Ｔ１ ）
 －１ －１
ＱＴ１ Ｔ２（ ）
－１
＝ ０ ０ ＾
Ｑ１２２
＾  ＾ 
燀Ｑ１２１ Ｑ１２２ Ｑ２２燅
但 Ｑ≥０ 蕴含着 ＾ Ｑ１２２ ＝０，所以再设
Ｉ ０ ０
熿 燄
（
Ｔ３ ）
－１
＝ ０ Ｉ ０
＾  －２
燀－Ｑ１２１Σ１ ０ Ｉ燅
则有
（
Ｔ３ ）
－１
（
Ｔ２ ）
－１
（
Ｔ１ ）
－１
ＱＴ１－１（
Ｔ２）
－１
（
Ｔ３）
－１
＝
２
０ ０
熿Σ１ 燄
０ ０ ０
燀０ ０ Ｑ２２ －＾
Ｑ１２１Σ１－２＾
Ｑ１２１燅
可找到酉矩阵 Ｕ２ ，使下式成立
Σ３ ０
Ｑ２２ －＾
Ｕ２（ Ｑ１２１Σ１－２＾
Ｑ１２１）
Ｕ２ ＝ ［
０ ０
，
］
Σ３ ＞ ０

定义
－１
?２
熿Σ１ ０ ０燄
（
Ｔ４ ） ＝ ０
 －１
Ｉ ０
燀０ ０ Ｕ２燅
并且取
Ｔ ＝ Ｔ４Ｔ３Ｔ２Ｔ１
于是有
 ８７

熿Σ１ 燄 熿Σ１ 燄
Σ２ ０
ＴＰＴ  ＝ ，（
Ｔ ）
－１
ＱＴ－１ ＝
０ Σ３
燀 ０燅 燀 ０燅
其中， Σ２ ＝Ｉ。 □
系 ３．
２３ 两个半正定矩阵的积相似于一个半正定矩阵。
证明：设 Ｐ 和 Ｑ 为 两 个 任 意 半 正 定 矩 阵，则 容 易 看 出，利 用 上 面
定理中的变换 Ｔ 可得
２
Σ１ ０
ＴＰＱＴ－１ ＝ ［０ ０］
□
Ａ Ｂ
系３．
２４ 对于任意的稳定系统 Ｇ＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
，存在非奇异矩阵 Ｔ，使

ＴＡＴ－１ ＴＢ
［
得 Ｇ＝ 
ＣＴ－１  Ｄ ］
具有如下形式的可控性 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｐ 和
ａｍｉ

可观测性 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｑ：
ａｍｉ

熿Σ１ 燄 熿Σ１ 燄
Σ２ ０
Ｐ＝ ，
Ｑ＝
０ Σ３
燀 ０燅 燀 ０燅
其中，
Σ１ ， Σ３ 均为正定对角阵。
Σ２ ，
Ａ Ｂ
在 
［Ｃ
Ｄ ］
为最小 实 现 的 特 殊 情 况 下，按 照 下 列 简 化 的 步 骤

可得到一个平衡实现：
（
ｉ）计算可控性 Ｇｒ ａｎ 矩阵和可 观测 性 Ｇｒ
ａｍｉ ａｎ 矩阵 Ｐ＞
ａｍｉ
０，
Ｑ＞０；
ｉ）找矩阵 Ｒ，使得 Ｐ＝ＲＲ；
（
ｉ
（
ｉ
ｉｉ）将 ＲＱＲ 对角化以得到 ＲＱＲ ＝ＵΣ２Ｕ  ；
（
ｉｖ）取 Ｔ－１ ＝ＲＵΣ－１?２ ，则 ＴＰＴ ＝ （
Ｔ ）－１ＱＴ－１ ＝Σ，并且
 ８８

ＴＡＴ－１ ＴＢ
［
ＣＴ－１  Ｄ ］
是平衡的。

假设系统的 Ｈａｎｋｅ
ｌ奇异值按 递 减 顺 序 排 列，即 Σ＝ｄ
ｉａｇ（
σ１ ，
σｎ ）且σ１ ≥σ２ ≥ … ≥σｎ 。 如 果 对 某 个 ｒ，有 σｒ σｒ＋１ ，则 平 衡
σ２ ，…，
实现意味着，对于与奇异值σｒ＋１ ，…， σｎ 对应的那些状态，它们的可
控性和可观测性与σ１ ，…，
σｒ 所 对 应 的 状 态 相 比 要 弱 一 些。 因 此，
截去那些可控性和可观测性都较差的状态将不会使系统损失太多
的信息。在第七章中再具体地讨论这个内容，在那里，将推导出截
断误差的误差界。
另外两种非常相关的实现是输入正规实现 Ｐ＝Ｉ，
Ｑ＝Σ２ 和输
出正规实现 Ｐ＝Σ２ ，
Ｑ＝Ｉ，这 两 种 实 现 都 很 容 易 通 过 对 状 态 适 当
标定由平衡实现得到。

１０ 隐模态和零极相消
３．

与实现理论相 关 的 另 一 个 主 要 问 题 是 动 态 系 统 中 的 不 可 控
和?或不可观测的不 稳 定 模 态 问 题。 下 面 通 过 一 个 例 子 来 阐 明 这
个问题，考虑两个串联子系统如下图所示：

ｙ １ ξ ｓ－１ ｕ
← ← ←
ｓ－１ ｓ＋１
此系统的传递函数为
ｓ １ １
ｓ）＝ －１
ｇ（ ＝
ｓ＋１ｓ－１ ｓ＋１
显然，它是稳定的且具有一阶最小实现。另一方面，取
ｘ１ ＝ ｙ
ｘ２ ＝ ｕ－ξ
则此动态系统的状态空间实现为

ｘ１ １ －１ ｘ１ １

ｘ２
＝ ［］ ［
０ －１ ｘ２
＋
２
ｕ ］［ ］ ［］
 ８９

ｘ１
ｙ＝ ［
１ ０］
ｘ２ ［］
这是一个二阶系统。而且，不难发现，不稳定模态 １ 是不可控但可
观测的。因此，如果初始状态 ｘ１（
０）不 为 零 的 话，那么输出就 是 无
界的。同时也应看到，即使交换两子系统的联接顺序，上面的问题
仍然存在，交换两子系统的串联顺序如下图所示：
ｙ ｓ－１ η １ ｕ
← ←
 ←

ｓ＋１ ｓ－１
在这种情况下，不稳定模态 １ 变 成 可 控 但 不 可 观 测。 如 果 初 始 状
态η（
０）不为零，那 么 这 个 不 稳 定 模 态 仍 将 导 致 内 部 信 号 η 无 界。
当然，就控制设计而言，这两种联接还是有一些根本的差别的。比
如，如果状态可用于反馈 控 制，那 么 后 一 种 联 接 可 镇 定，而 前 一 种
联接则不可镇定。
这个例子表明，在建立传递函数过程中，对消除不稳定模态要
特别小心，否则，所得到的控制设计结果也许会产生误导。而且那
些不稳定模态会变成导致系统发散的隐模态。上例中出现的问题

实际上是由子系统ｓ－１的不稳定零点所引起的。虽然单输入单输
ｓ＋１
出传递函数的零点很容 易 看 出 来，但 多 输 入 多 输 出 传 递 函 数 矩 阵
的零点却难以直接看 出 来。 事 实 上，“系 统 零 点”的 概 念 不 能 从 标
量传递函数的零点加 以 自 然 推 广。 例 如，考 虑 下 面 的 传 递 函 数 矩
阵：

熿 １ １ 燄
ｓ＋１ ｓ＋２
Ｇ（
ｓ）＝
２ １
ｓ
燀 ＋２ ｓ＋１燅
它是稳定的，而且 Ｇ（
ｓ）的每一个元素都无有限的零点。设

熿ｓ＋２ － ｓ＋１燄
Ｋ ＝ ｓ－ 槡
２ ｓ－ 槡
２
燀 ０ １ 燅
９０

它是不稳定的，但是，

熿－ ｓ＋ 槡
２
０ 燄
（
ｓ＋１）（ｓ＋２）
ＫＧ ＝
２ １
燀 ｓ＋２ ｓ＋１燅
却是稳定的，这意味着 Ｇ（
ｓ）肯 定 有 一 个 不 稳 定 的 零 点槡
２，该 零 点
抵消 了 Ｋ 的 不 稳 定 极 点。 为 此，我 们 讨 论 下 一 个 主 题：多 变 量 系
统的极点和零点。

１１ 多变量系统的极点和零点
３．

设Ｒ ［
ｓ］表示具 有 实 系 数 的 多 项 式 环。 如 果 一 个 矩 阵 的 每 一
个元素都在Ｒ ［ｓ］中，则称该矩阵为多项 式 矩阵。 如果一个多项式
方阵的行列式为 非 零 常 数 （不 是 ｓ 的 多 项 式 ），则 称 之 为 幺 模 阵。
事实上，一个多项式方阵 为 幺 模 阵，当 且 仅 当 它 在Ｒ ［
ｓ］中 是 可 逆
的，也即它的逆亦为多项式矩阵。
定义 ３．
１１ 设 Ｑ（
ｓ）∈Ｒ
Ｒ［ｓ］为 一 个 （
ｐ×ｍ）的 多 项 式 矩 阵，则Ｑ（
ｓ）
的正规秩（记为 ｎｏ
ｒｍａ
ｌｒ ｓ））是指，至少存在一个ｓ∈Ｃ
ａｎｋＱ（ Ｃ ，使 Ｑ
ｓ）具有最大可能的秩。
（
简短地，有 时 把 一 个 多 项 式 矩 阵 Ｑ （
ｓ）的 正 规 秩 简 称 为 在
ｓ］中的秩：
Ｒ［ ａｎｋ（
ｒ Ｑ（ｓ））。
为说明多项式矩阵的正规秩与多项式矩阵在某一点的秩之间
的区别，考虑如下多项式矩阵：
ｓ １
熿 燄
（ ）
Ｑ ｓ ＝ ｓ２ １
燀ｓ １燅
因为 ｒ （ ）
ａｎｋＱ ２ ＝２，所以 （
Ｑｓ）的正规秩为 ２，但 Ｑ（
０）的秩为 １。
在线性代数中有这样 的 结 果，任 何 一 个 多 项 式 矩 阵 都 可 以 通
过左乘和右 乘 幺 模 阵 简 化 成 所 谓 的 Ｓｍｉ
ｔｈ 形。 〔参 看 Ｋａ
ｉｌａ
ｔｈ的
 ９１

著作，１９８４ 年，第 ３９１ 页〕

引理 ３．
２５ （Ｓｍｉ
ｔｈ 形）设 Ｐ（ｓ）∈Ｒ
Ｒ［ｓ］为任意多项式矩阵，则存在
幺模阵 Ｕ （
ｓ），
Ｖ（ｓ）∈Ｒ
Ｒ［ｓ］，使得
γ１（
熿 ｓ） ０ … ０ ０燄
０ （
γ２ ｓ） … ０ ０
（ ） （ ） （） （ ）：
Ｕ ｓ Ｐ ｓＶ ｓ ＝ Ｓ ｓ ＝     
０ ０ … γｒ（
ｓ） ０
燀 ０ ０ … ０ ０燅
其中， （
γｉ ｓ）整除 （
γｉ＋１ ｓ）。
（
Ｓｓ ）称为 Ｐ（ｓ）的 Ｓｍｉ ｈ 形。 很 明 显，
ｔ ｒ 就是Ｐ（
ｓ）的 正 规 秩。
下面通过一个例子来说明求取 Ｓｍｉ
ｔｈ 形的一般过程。设
ｓ＋１ （
ｓ＋１）（２ｓ＋１） ｓ（ｓ＋１）
熿 燄
Ｐ（
ｓ）＝ ｓ＋２ （
ｓ＋２）（ ｓ＋３） ｓ（
ｓ２ ＋５ ｓ＋２）
燀 １ ｓ＋１
２ ｓ 燅
因为
ｓ＋１ （
ｓ＋１）（２ｓ＋１）
ｔ（
ｄｅ Ｐ（
ｓ））≡０，
ｄｅｔ［
ｓ＋２ （
ｓ＋２）（ ｓ＋３）
ｓ２ ＋５
＝ ］
（
ｓ＋１）
２
（
ｓ＋２）
２
０
所以多项式矩阵 Ｐ（
ｓ）的正 规 秩 为 ２。 首 先 交 换 第 一 行 和 第 三 行，
并利用行基本运算消去 Ｐ（
ｓ）中 的（
ｓ＋１）项 和（
ｓ＋２）项，这 个 过 程
可用如下幺模阵 Ｕ 左乘 Ｐ （
ｓ）来实现

０ ０ １
熿 燄
Ｕ ＝ ０ １ － ｓ＋２）
（
燀１ ０ － （
ｓ＋１）
燅
则有
１ ｓ＋１
２ ｓ
熿 燄
（ ）： （ ） （ ） （ ）（
Ｐ１ ｓ ＝ Ｕ ｓ Ｐ ｓ ＝ ０ ｓ＋１ ｓ＋２）２
０
燀０ ０ ０燅
９２

然后利用列运算消去 Ｐ１ 中的 （ ｓ＋１）项 及ｓ 项，这 个 过 程 可 用 如

２
下幺模阵 Ｖ 右乘 Ｐ１（
ｓ）来实现

１ （
２ｓ＋１） －ｓ燄
熿 －
Ｖ（
ｓ）＝ ０ １ ０
燀０ ０ １燅
则有
１ ０ ０
熿 燄
（ ） （ ） （ ）（
Ｐ１ ｓ Ｖ ｓ ＝ ０ ｓ＋１ ｓ＋２）２
０
燀０ ０ ０燅
于是，得到
１ ０ ０
熿 燄
（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）（
Ｓ ｓ ＝ Ｕ ｓ Ｐ ｓ Ｖ ｓ ＝ ０ ｓ＋１ ｓ＋２）２
０
燀０ ０ ０燅

类似地，设 犚ｐ （
ｓ）表 示 真 有 理 传 递 函 数 矩 阵 的 集 合 ① 。 则 任
何实有理传递函数矩阵都能够通过左乘和右乘幺模阵简化成所谓
的 ＭｃＭｉｌ
ｌａｎ 形。
引理 ３．２６ （ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 形）设 Ｇ（ ｓ）为任意的真实有理传
ｓ）∈ 犚ｐ （

① 类似地，我们称传递函数矩阵 Ｇ（
ｓ）具有正规秩ｒ，是指至少存在一个ｓ∈Ｃ
Ｃ ，使
ｓ）具有最大的可能秩。
Ｇ（
 ９３

递函数矩阵，则存在幺模阵 Ｕ （
ｓ），
Ｖ（ｓ）∈Ｒ
Ｒ［ｓ］，使得
（）
熿α１ ｓ ０ … ０ ０燄
β ｓ）
１（

α２（ｓ） …
０ ０ ０
β２ ｓ）
（
Ｕ（
ｓ）Ｇ（
ｓ）Ｖ（
ｓ）＝ Ｍ（
ｓ）：＝    

（）
０ ０ … αｒ ｓ ０
βｒ ｓ）
（

燀 ０ ０ … ０ ０燅
其中， ｓ）整除αｉ＋１（
αｉ（ ｓ），并且βｉ＋１（
ｓ）整除βｉ（
ｓ）。
证明：设传递函数矩阵 Ｇ（ ｓ）可写 成 Ｇ（
ｓ）＝Ｎ （
ｓ）ｄ（
? ｓ），式 中，
ｄ（ｓ）
为标量多项式，而 Ｎ（
ｓ）为一个 ｐ×ｍ 的多项式矩阵。如果Ｎ（
ｓ）的
Ｓｍｉ
ｔｈ 形为 Ｓ（
ｓ）＝Ｕ （
ｓ）Ｎ（
ｓ） ｓ），则 只 要 取Ｍ （
Ｖ（ ｓ）＝Ｓ（
ｓ）ｄ（
? ｓ）就
可以得到结论。 □
定义 ３．
１２Σｉｄ
ｅｇ（ ｓ））称为 Ｇ（
βｉ（ ｓ）的 ＭｃＭｉ
ｌａｎ 阶。其中，
ｌ ｄｅｇ（
βｉ（
ｓ））
表示多项式βｉ（
ｓ）的阶次，即为βｉ（
ｓ）中ｓ的最高阶次幂。
传递函数矩阵的 ＭｃＭｉｌ
ｌａｎ 阶与 Ｇ（
ｓ）的最小实现的维数密切
相关，事实上，
Ｇ（ｓ）最小实现的维数就是 Ｇ（
ｓ）的 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 阶。
定 义 ３．
１３ 在 Ｇ（
ｓ）的 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 形中，所有多项式βｉ（
ｓ）的根称为 Ｇ
的极点。
设（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）为 Ｇ（
ｓ）的一个 最 小 实 现，则 很 容 易 证 明，一 个
复数为 Ｇ（
ｓ）的极点，当且仅当该复数是 Ａ 的一个特征值。
定义 ３．
１４ 在 Ｇ（
ｓ）的 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 形中，所有多项式αｉ（
ｓ）的根称为 Ｇ
ｓ）的传输零点。如果一个复数 ｚ０ ∈Ｃ
（ Ｃ 满 足 Ｇ（
ｚ０ ）＝０，则 称 ｚ０ 为
ｓ）的阻塞零点。
Ｇ（
显然，阻塞零点是传输 零 点，并 且 对 于 标 量 传 递 函 数，阻 塞 零
点与传输零点相同。
下面通过一个例子来进一步解释 上 述 的概念。考虑一 个 ３×
３ 的传递函数矩阵
９４

１ ｓ＋１
２ ｓ
熿 燄
（
ｓ＋１）（
ｓ＋２） （
ｓ＋１）（
ｓ＋２） （
ｓ＋１）（
ｓ＋２）
１ ｓ２ ＋５
ｓ＋３ ｓ
Ｇ（
ｓ）＝ （
ｓ＋１）２
（
ｓ＋１）２
（
ｓ＋１）２

１ ｓ＋１
２ ｓ
燀（ｓ＋１）２
（
ｓ ＋２） （
ｓ ＋１）２
（
ｓ ＋２） （
ｓ ＋１）２
（
ｓ＋２）
燅
则 Ｇ（
ｓ）可写成
ｓ （
ｓ＋１）（ ｓ＋１） ｓ（
２ ｓ＋１）
熿 ＋１ 燄
１
Ｇ（
ｓ）＝ ｓ＋２ （
ｓ＋２）（ ２
ｓ ＋５ ｓ＋３） ｓ（
ｓ＋２）
（
ｓ＋１）（２
ｓ＋２）
燀 １ ｓ＋１
２ ｓ 燅
Ｎ （
ｓ）
：＝
ｄ（ｓ）
因为 Ｎ（
ｓ）就是前面例子中的 Ｐ（
ｓ），所以 Ｇ（
ｓ）的 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 形为

熿 １
０ ０燄
（ｓ＋１）
２
（
ｓ＋２）
Ｍ（
ｓ）＝ Ｕ （
ｓ）Ｇ（
ｓ）Ｖ（
ｓ）＝ ｓ＋２
０ ０
ｓ＋１
燀 ０ ０ ０燅
由上式可看出， ｓ）的 ＭｃＭｉ
Ｇ（ ｌ
ｌａｎ 阶 为 ４，传 递 函 数 矩 阵 的 极
点为｛－１，－１，－１，－２｝，其 传 输 零 点 为 ｛－２｝。 注 意 到 传 递 函 数
矩阵在相同的位置｛－２｝处同时有极点和零点，这是多变量系统独
有的特征。
为了求 Ｇ（
ｓ）的最小状态空间实现，注意到 Ｇ（
ｓ）有如下部分分
式展开：
０ ０ ０ １ ０
熿 燄 熿燄 熿燄
１ １
Ｇ（
ｓ）＝ ０ １ ０ ＋ ０［ １ －１ －１］＋ １［ ０ ３ １］
ｓ＋１ ｓ＋１
燀０ ０ ０燅 燀０燅 燀０燅
０ ０
熿燄 熿燄
１ １
＋ ０［ －１ ３ ２］＋ （ ［ －１ －１］
２ １ １
ｓ＋１ ｓ＋１）
燀１燅 燀１燅
 ９５

熿－１燄
１
＋ ０ ［１ －３ －２］
ｓ＋２
燀１ 燅
因为 Ｇ（）在
ｓ －１ 处 有 重 极 点，所 以 不 能 直 接 采 用 前 一 节 介 绍 的
Ｇｉ
ｌｂｅ
ｒｔ实现方法。尽管如此，仔细 分 析 Ｇ（
ｓ）的 分 式 展 开 式，可 以
得到一个 ４ 阶的最小状态空间实现

熿－１ １００ ０３ １燄
０ －１
０ ０  １ －１ －１

０ ０ －１ ０ －１ ０ １
Ｇ（
ｓ）＝ ０ ０ 
０ －２ １ －３ －２


０ １ ０ －１ ０ ０ ０

１ ０ ０ ００ １ ０

燀１ ０ １ １ ０ ０ ０燅
提醒读者，系统零点有多种不同的定义，这里介绍的是最为常
用的一种，本书就采用系统零点的这种定义。
引理 ３．
２７ 设 Ｇ（
ｓ）为 ｐ×ｍ 的 正 则 传 递 函 数 矩 阵，且 具 有 列 满 正
规秩，则 ｚ０ ∈Ｃ
Ｃ 为 Ｇ（
ｓ）的 一 个 传 输 零 点，当 且 仅 当 存 在 一 个 非 零
的 ０≠ｕ０ ∈Ｃ
Ｃｍ ，使得 Ｇ（
ｚ０）
ｕ０ ＝０。
证明：给出证明这个引 理 的 思 路。 首 先 证 明，如 果 ｚ０ ∈Ｃ
Ｃ 为传输
零点，则存在一个非零向量 ｕ０ ∈Ｃ
Ｃｍ 使 Ｇ（ ｕ０ ＝０ 成 立。 不 失
ｚ０ ）
一般性，假设
α（ ｓ）
熿１ ０ … ０ 燄
β ）
１ （
ｓ
α２（ｓ） …
０ ０
β ）
２ （
ｓ
Ｇ（
ｓ）＝ Ｕ１（
ｓ）   
Ｖ１（
ｓ）

（）
０ ０ … αｍ ｓ
β ｓ）
ｍ （
燀 ０ ０ … ０ 燅
对某两个幺模阵 Ｕ１（
ｓ）和 Ｖ１ （
ｓ）成 立。 并 且 设 ｚ０ 为 α１ （
ｓ）的
９６

一个零点，即α１（
ｚ０）＝０，取
ｕ０ ＝ Ｖ１－１（
ｚ０）ｅ１ ≠ ０
其中，
ｅ１ ＝ ［
１，０，
０，…］ ∈Ｒ

Ｒ ｍ
，则 容 易 验 证 Ｇ（ ｕ０ ＝０。 另 一
ｚ０ ）
方面，假设存在一个非零的 ｕ０ ∈Ｃ
Ｃｍ 使 Ｇ（ ｕ０ ＝０ 成立，则
ｚ０）
α（ ｚ）
熿１ ０ ０ … ０ 燄
β ０）
１ （
ｚ
α２（ｚ０） …
０ ０
β ０）
２ （
ｚ
Ｕ１（
ｚ０）   
Ｖ１（
ｚ０）
ｕ０ ＝０

（ ）
０ ０ … αｍ ｚ０
β ｚ０）
ｍ （
燀 ０ ０ … ０ 燅
取

熿ｕ１燄
ｕ２
＝ Ｖ１（
ｚ０）
ｕ０ ≠ ０


燀ｕｍ燅
则有
α１（
熿 ｚ０）
ｕ１ 燄
α２（
ｚ０）
ｕ２
＝０

αｍ （
燀 ｚ０）
ｕｍ燅
这就意味着 ｚ０ 一定是多项式αｉ（ｓ）， ｍ 中某一个的根。
ｉ＝１，…，
□
注意，若 Ｇ（
ｓ）的 列 不 是 满 正 规 秩 的，那 么 这 个 引 理 就 可 能 不
正确。这一点可由下面的例子看出，考虑

１ １ １ ， １
Ｇ（
ｓ）＝
ｓ＋１ １ １
ｕ０ ＝［ ］
－１ ［ ］
不难验证，
Ｇ 没有传输零点，但对所有ｓ 均有 Ｇ （ ｓ）ｕ０ ＝０ 成立。 还
应注意到，即使 ｚ０ 是 Ｇ（
ｓ）的一个极点，使得 Ｇ（
ｚ０）没有定义，也可
 ９７

应用上述引理。因为可以定义 Ｇ（ ｕ０ ，例如，若取
ｚ０）
ｓ－１
熿 ０ 燄
ｓ＋１ １
Ｇ（
ｓ）＝
０
ｓ＋２
， ｕ０ ＝
０［］
燀 ｓ－１燅
则有 Ｇ（
１）ｕ０ ＝０。因此，１ 是 它 的 一 个 传 输 零 点。 类 似 地，有 下 面
的引理。
引理 ３．
２８ 设 Ｇ（
ｓ）为 一 个 ｐ×ｍ 的 正 则 传 递 函 数 矩 阵，它 具 有 行
满正规秩，则ｚ０ ∈Ｃ Ｃ 为 Ｇ（
ｓ）的一个传输零点，当且仅当存在一个 ０
Ｃｐ ，使η０Ｇ（
≠η０ ∈Ｃ ｚ０）＝０ 成立。
在 Ｇ（
ｓ）的传输零点不是极点的情 况 下，可以给出传递函数矩
阵的传输零点另一 个 非 常 有 用 的 表 述，而 且 在 此 情 况 下，
Ｇ（ｓ）不
必是列满秩或行满秩的。由零点的定义很容易证明下面的引理。
引理 ３．
２９ 假设 ｚ０ ∈Ｃ
Ｃ 不 是 Ｇ（
ｓ）的 极 点，则 ｚ０ 为 的 一 个 传 输 零
点，当且仅当 ｒ ａｎｋ（
Ｇ（ｚ０））＜ｎｏ
ｒｍａ
ｌｒａｎｋ（
Ｇ（ｓ））。
系 ３．
３０ 令 Ｇ（
ｓ）为一个 ｍ×ｍ 的正则传递函数方阵，且 ｄｅ Ｇ（
ｔ ｓ）
Ｃ 不是 Ｇ（
０。若ｚｏ ∈Ｃ ｓ）的极点，则ｚ０ ∈Ｃ
Ｃ 为 Ｇ（
ｓ）的一个传输零点，
当且仅当 ｄｅ
ｔＧ（
ｚ０）＝０。
利用上面的推 论，可 以 验 证 上 一 节 的 例 子 有 一 个 零 点 为 槡
２，
因为

熿 １ １ 燄
ｓ＋１ ｓ＋２ ２－ｓ２
ｄｅｔ ＝（
２ １ ｓ＋１）
２
（
ｓ＋２）
２

燀ｓ＋２ ｓ＋１燅
注意，如果 ｚ０ 是 Ｇ 的极点，则上面的引理不正确。例如，
ｓ－１
熿 ０ 燄
ｓ＋１
Ｇ（
ｓ）＝
ｓ＋２
０
燀 ｓ－１燅
有一个零点为 １，但却不是 ｄｅｔＧｓ（ ）的零点。
传递函数矩阵 的 极 点 和 零 点 也 可 用 它 的 状 态 空 间 实 现 来 刻
９８

画。令
Ａ Ｂ

［Ｃ
Ｄ ］
为 Ｇ（
ｓ）的状态空间实现。
定义 ３．
１５Ａ 的特征值称为 Ｇ（
ｓ）的实现的极点。
为了定义零点，考虑下面的系统矩阵
Ａ －ｓ
Ｉ Ｂ
Ｑ（
ｓ）＝ ［Ｃ Ｄ ］
定义 ３．
１６ 若复数 ｚ０ ∈Ｃ
Ｃ ，满足
Ａ －ｚ０Ｉ Ｂ Ａ －ｓ
Ｉ Ｂ
Ｃ
ｒ
ａｎｋ ［ Ｄ］
＜ ｎｏ
ｒｍａ
ｌｒａｎｋ［
Ｃ Ｄ ］
则称其为系统实现的一个不变零点。
常量状态反馈不会改变不变零点。因为
Ａ ＋ＢＦ －ｚ０Ｉ Ｂ Ａ －ｚ０Ｉ Ｂ Ｉ ０
ｒ
ａｎｋ ［ Ｃ ＋ ＤＦ Ｄ ］ａｎｋ
＝ｒ ［ Ｃ Ｄ ］［Ｆ Ｉ］
Ａ －ｚＩ Ｂ
ａｎｋ［
Ｄ］
０
＝ｒ
Ｃ
而且相似变换亦不会改变不变零点。显然有下面的引理。
Ａ－ｓ
Ｉ Ｂ
引理 ３．
３１ 假 设 ［Ｃ Ｄ ］具 有 列 满 正 规 秩，则 ｚ ∈ＣＣ 为 实 现
０

（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）的一个不变零点，当且仅当存在 ０≠ｘ∈Ｃ
Ｃｎ 和 ｕ∈Ｃ
Ｃ
ｍ
，使得
Ａ －ｚ０Ｉ Ｂ ｘ
［ Ｃ Ｄ ］［
ｕ］
＝０

并且，如果 ｕ＝０，则 ｚ０ 也是一个不可观测模态。

Ａ－ｓ
Ｉ Ｂ
证明：由定义可 知，因 为
［Ｃ Ｄ ］具 有 列 满 正 规 秩，所 以 如 果
ｘ
存在一个向量
［ｕ］≠０，使下式成立：
 ９９

Ａ －ｚ０Ｉ Ｂ ｘ
［ Ｃ Ｄ ］［
ｕ］
＝０

则ｚ０ 就是一个不变零点。在另一方面，假如 ｚ０ 是一个不变零点，

ｘ
则存在一个向量
［ｕ］≠０，使下式成立：
Ａ －ｚＩ Ｂ ｘ
［ Ｃ Ｄ ］［ｕ］＝０
０

Ａ－ｓＩ Ｂ Ｂ
ｘ≠０，否则，因 ［ ］ ［
Ｄ］
上式中， 具 有 列 满 正 规 秩，则 ｕ＝０
Ｃ Ｄ
ｘ
或 ｕ＝０，于是就有
［ｕ］＝０，这就导致了矛盾。
最后，如果 ｕ＝０，则有
Ａ －ｚ０Ｉ
［ Ｃ ］ｘ ＝０
由 ＰＢＨ 检验可知，
ｚ０ 为一个不可观测模态。 □
Ａ－ｓ
Ｉ Ｂ
引理 ３．
３２ 假设 ［Ｃ Ｄ ］具 有 行 满正 规 秩，则ｚ ∈ＣＣ 是（Ａ，Ｂ， ０

Ｃ，Ｄ）的一个不变零点，当且仅当 存 在 ０≠ｙ∈Ｃ
Ｃｎ 和 ｖ∈Ｃ
Ｃｐ 使
得
Ａ －ｚ０Ｉ Ｂ
ｙ
［

ｖ ］ ［ Ｃ Ｄ ］＝０
而且，若 ｖ＝０，则 ｚ０ 也是一个不可控模态。
Ａ－ｓ
Ｉ Ｂ
引理 ３． ｓ）具有列（行）满 正 规 秩，当 且 仅 当
３３Ｇ（ ［Ｃ Ｄ ］具 有
列（行）满正规秩。
证明：由
Ａ －ｓ
Ｉ Ｂ Ｉ ０ Ａ －ｓ
Ｉ Ｂ
［Ｃ Ｄ］ ［
＝
Ｃ（ Ｉ） Ｉ］［ ０
Ａ －ｓ －１
Ｇ（］
ｓ）
和
１００

Ａ －ｓ
Ｉ Ｂ
ｎｏ
ｒｍａ
ｌｒａｎｋ ［Ｃ Ｄ ］＝ｎ＋ｎｏｒｍａｌｒａｎｋ（Ｇ（ｓ））
就可以得到结论。 □
定理 ３．
３４ 令 Ｇ（
ｓ）为正则实有理传递函数矩阵，且（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）为
其相应的一个最小实现，则复数 ｚ０ 为 Ｇ（
ｓ）的 一个 传 输 零 点，当 且
仅当 ｚ０ 为最小实现的一个不变零点。
证明：仅就 Ｇ（
ｓ）的 传 输 零 点 不 是 极 点 的 情 况 给 出 证 明。 因 为 实
现是最小的，所以 ｚ０ 不是 Ａ 的特征值。注意到
Ａ －ｓ
Ｉ Ｂ Ｉ ０ Ａ －ｓ
Ｉ Ｂ
［Ｃ Ｄ］ ［
＝
Ｃ（ Ｉ） Ｉ］［ ０
Ａ －ｓ －１
Ｇ（
ｓ） ］
因为假设 ｚ０ 不是 Ｇ（
ｓ）的极点，所以有
Ａ －ｚ０Ｉ Ｂ
ｒ
ａｎｋ ［ Ｃ Ｄ ］＝ｎ＋ｒａｎｋＧ（ｚ ）０

因此，
Ａ －ｚ０Ｉ Ｂ Ａ －ｓ
Ｉ Ｂ
ｒ
ａｎｋ
Ｃ ［ Ｄ］
＜ ｎｏ
ｒｍａ
ｌｒ
Ｄ
ａｎｋ［
Ｃ ］
而上述不等式成立，当且仅当 ｒ （ ）
ａｎｋＧ ｚ０ ＜ｎｏ
ｒｍａ
ｌｒ ｓ）。 所
ａｎｋＧ（
以由引理 ３．
２９ 就可得到结论。 □
注意，上述定理中的最 小 性 假 设 是 必 需 的，例 如，考 虑 一 个 传
Ａ ０
递函数矩阵 Ｇ（
ｓ）＝Ｄ 及其实现 Ｇ（
ｓ）＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
Ａ 是任意维的方
，

阵并且Ｃ 为具 有 相 应 维 数 的 任 意 矩 阵，则 Ｇ（
ｓ）既 无 极 点 也 无 零
Ａ ０
点，但 Ａ 的每一个特征值都是实现
［Ｃ
Ｄ ］
 的不变零点。

尽管如此，如果传递函数矩阵的实现不是最小的，仍然有如下
的系。
系 ３．
３５ 传递函数矩阵 Ｇ（
ｓ）的每个传输零点都是其所有实现的不
变零点，并且传递函数矩阵 Ｇ（
ｓ）的每个极点都是其所有实现的极
点。
引理 ３．
３６ 设 Ｇ（ ｓ）为一个 ｐ×ｍ 的 传递函数矩阵，且（
ｓ）∈ 犚ｐ （ Ａ，
 １０１

Ｂ，
Ｃ，Ｄ）为其一个 最 小 实 现。 如 果 系 统 的 输 入 形 如 ｕ（
ｔ）＝ｕ０ｅλｔ ，
式中， Ｃ 不是 Ｇ（
λ∈Ｃ ｓ）的 极 点，
ｕ０ ∈Ｃ
Ｃ ｍ
为 任 意 常 向 量，则 当 初 始
状态为 ｘ（ λＩ－Ａ） Ｂｕ０ 时，输 入 ｕ（
０）＝ （ －１
ｔ）所引 起 的 输 出 为 ｙ（
ｔ）
＝Ｇ（
λ）ｕ０ｅλｔ ，ｔ≥０。
证明：根 据 Ｌａｐ ｌ
ａｃｅ 变 换，在 初 始 条 件 为 ｘ（
０）＝ （
λＩ－Ａ） Ｂｕ０
－１

时，系统对输入 ｕ（
ｔ）＝ｕ０ｅλｔ 的响应为
Ｙ（
ｓ）＝Ｃ（
Ｉ－Ａ）
ｓ ｘ（
－１
０）＋Ｃ（
Ｉ－Ａ）
ｓ －１
ＢＵ（ｓ）＋ＤＵ（ ｓ）
＝Ｃ（
Ｉ－Ａ）ｘ（
ｓ －１
０）＋Ｃ（
Ｉ－Ａ） Ｂ
ｓ －１
ｕ０（
ｓ－λ） ＋Ｄｕ０（
－１
ｓ－λ）
－１

＝Ｃ（
Ｉ－Ａ）
ｓ －１
（ｘ（
０）－ （
Ｉ－Ａ）
λ －１
Ｂｕ０）＋Ｇ（
λ）ｕ０（
ｓ－λ）
－１

＝ Ｇ（
λ）ｕ０（
ｓ－λ） －１
．
因此，
ｙ （
ｔ）＝Ｇ （ ）
ｕ
λ ０ｅｔ
λ
。 □
结合上面两个引理，关于系统传输零点的动态解释，有以下结
果。
系 ３．
３７ 令 Ｇ（ ｓ）为一个 ｐ×ｍ 的传递函数矩阵，且（
ｓ）∈ 犚ｐ （ Ａ，Ｂ，
Ｄ）为其一个最小 实 现。 假 如 ｚ０ ∈Ｃ
Ｃ， Ｃ 为 Ｇ（ ｓ）的 一 个 传 输 零 点，
但不是 Ｇ（
ｓ）的极点，则对任意满足 Ｇ（ ｚ０）ｕ０ ＝０ 的非零向量ｕ０ ∈Ｃ Ｃ
ｍ
，当初始状态为 ｘ（ ｚ０Ｉ－Ａ）－１Ｂｕ０ 时，由输入 ｕ＝ｕ０ｅｚ０ｔ所
０）＝ （
引起的输出恒为零，即 ｙ（
ｔ）＝Ｇ（ ｕ０ｅｚ０ｔ＝０。
ｚ０）
下面的引理刻画了传递函数矩阵的零点与其逆的极点之间的
相互关系。
ＡＢ
引理 ３．
３８ 令 Ｇ＝ ［ ］
 为 一 个 传 递 函 数 方 阵，且 Ｄ 为 非 奇 异，
ＣＤ
若 ｚ０ 不是 Ａ 的特征值（注意，这个 实 现 不 一 定 是 最 小 的），则 存 在
ｘ０ ，使下式成立，
（Ａ －ＢＤ－１Ｃ）
ｘ０ ＝ ｚ０ｘ０ ，
Ｃｘ０ ≠ ０
当且仅当存在 ｕ０ ≠０，使得
Ｇ（
ｚ０）
ｕ０ ＝０
证明：（ ） （ ）
Ｇ ｚ０ ｕ０ ＝０ 意味着
Ａ －ＢＤ－１Ｃ－ＢＤ－１
Ｇ－１（ ［
ｓ）＝ 
Ｄ－１Ｃ  Ｄ－１ ］
１０２

有可观测极点 ｚ０ ，因而由定义可知，存在 ｘ０ ，使得

（
Ａ －ＢＤ－１Ｃ）
ｘ０ ＝ ｚ０ｘ０
且
Ｃｘ０ ≠ ０
（ ）设 ｕ０ ＝－Ｄ－１Ｃｘ０ ≠０，则有
（
ｚ０Ｉ－Ａ） ｘ０ ＝－ＢＤ－１Ｃｘ０ ＝ Ｂｕ０
利用上式，可得
Ｇ（
ｚ０）
ｕ０ ＝ Ｃ（
ｚ０Ｉ－Ａ）
－１
Ｂｕ０ ＋ Ｄｕ０ ＝ Ｃｘ０ －Ｃｘ０ ＝０
□
上面的引理蕴 涵 着，
ｚ０ 为 可 逆 传 递 函 数 矩 阵 Ｇ（
ｓ）的 一 个 零
点，当且仅当 ｚ０ 为 Ｇ－１（
ｓ）的一个极点。

１２ 注释和参考
３．

读者若想深入了解标准线性系统理论，可参看 Ｂｒ
ｏｇａｎ［
１９９１］、
Ｃｈｅｎ［
１９８４］、
Ｋａｉ
ｌａｈ［
ｔ １９８０］以及 Ｗｏｎｈａｍ［ １９８５］等人的论著。 平
衡实现方法由 Ｍｕ ｌｌ
ｉｓ 和 Ｒｏｂｅ
ｒｔ １９７６］首 先 提 出，并 用 以 研 究 数
ｓ［
字滤波器中的舍 入 噪 声。 后 来，Ｍｏｏ
ｒ １９８１］提 出 了 模 型 简 化 的
ｅ［
平衡截断方法，这将在第七章中讨论。
 第四章 性 能 指 标

一个控制系统最重要的目的是使其达到给定的性能指标而同
时又能保证系统的内稳定。描述控制系统性能指标的方法之一是
用某些感兴趣的信号 的 大 小 来 表 示。 例 如，跟 踪 系 统 的 性 能 可 以
通过跟踪误差信号的大小来度量。本章将考察几种定义信号大小
的方法，即几种信号的范数。当然，哪一种范数最为适宜要依具体
情况而定。为此，将首先介 绍 某 些 范 数 空 间 和 线 性 算 子 理 论 的 基
本概念，特别地，将介 绍 Ｈａ
ｒｄｙ 空 间 犎２ 和 犎∞ 。 其 次，将 考 虑 系
统在各种输入信号下的性能指标，并得出对于这些输入信号，可能
的最坏输出。我们将证明，对于许 多 种 类 的 输 入 信 号 而 言，犎２ 和
犎∞ 范数可以作为 可 能 的 最 坏 性 能 指 标 的 度 量 而 自 然 引 申 出 来。
一些计算实有理 犎２ 和 犎∞ 传递矩阵范数的状态空间方法也将在
本章介绍。

１ 赋 范 空 间
４．

令 Ｖ 为一在Ｃ （或Ｒ ）上 的 向 量 空 间，令 ‖ · ‖ 为 一 定 义 在 Ｖ

上的范数，则 Ｖ 是 一 个 赋 范 空 间。 例 如，赋 予 任 何 向 量 ｐ?范 数
１≤ｐ≤ ∞ 的 向 量 空 间Ｃｎ 就 是 一 个 赋 范 空 间。 又 例 如，
‖ · ‖ｐ ，
考虑在实 区 间 ［ａ，ｂ］上 所 有 有 界 连 续 函 数 构 成 的 线 性 向 量 空 间
Ｃ［
ａ，ｂ］，若在该空间上定义范数
‖ｆ‖ ∞ ：＝ ｓｕｐ ｆ（
［ ，］
ｔ）
ｔ∈ ａ ｂ

则 Ｃ［
ａ，ｂ］就构成一个赋范空间。对赋范空间Ｖ 中的序列｛
ｘｎ ｝，若
当 ｎ，
ｍ→∞ 时 有 ‖ｘｎ －ｘｍ ‖ →０，则 称 该 序 列 为 一 个 Ｃａｕｃｈｙ 列。
 １０４

若一个序列｛ ｘｎ ｝满足 ‖ｘｎ －ｘ‖ →０，则 称 该 序 列 收 敛 于 ｘ∈Ｖ ，记

为 ｘｎ →ｘ。若 一 个 赋 范 空 间 Ｖ 中 的 每 个 Ｃａｕｃｈｙ 列 均 收 敛 到 Ｖ
中，则称该赋范 空 间 是 完 备 的。 完 备 的 赋 范 空 间 称 为 Ｂａｎａ
ｃｈ 空
间。例如，
Ｒｎ 和Ｃｎ ，赋予通 常 的 ｐ?范 数 ‖ · ‖ｐ ，１≤ｐ≤ ∞ ，
就构成一个 Ｂａｎａ
ｃｈ 空间（读者不应 将 用 于 这 里的 记 号 ‖ · ‖ｐ 和
下面将要用于函数空 间 的 相 同 记 号 ‖ · ‖ｐ 相 混 淆，因 为 通 常 由
上下文便知其含义）。下面是关于 Ｂａｎａ
ｃｈ 空间的更多的例子：
０，∞ ）空间，
ｌｐ ［ １≤ｐ＜∞ ：对每 个 １≤ｐ＜ ∞ ， ０，∞ ）包 含 所
ｌｐ ［
∞
有使得 ｐ
＜ ∞ 的序列 ｘ＝ （
ｘ０ ，
ｘ１ ，…）。相应的范数定义
∑｜ｘ ｜
ｉ＝０
ｉ

为
∞
１
?ｐ
‖ｘ‖ｐ ：＝ （∑ ｘｉ ｐ
）
ｉ＝０

０，∞ ）空间：
ｌ∞ ［ ０，∞ ）包含所有有界序列 ｘ＝ （
ｌ∞ ［ ｘ０ ，
ｘ１ ，…）。
ｌ∞ 范数定义为
‖ｘ‖ ∞ ：＝ｓｕｐ ｘｉ
ｉ

Ｉ）空间，
犔ｐ （ １≤ｐ＜ ∞ ：对每 一 个 １≤ｐ＜ ∞ ，犔ｐ （
Ｉ）包 含 所 有
定义在区间ＩＲ Ｒ 上的 Ｌｅｂｅ
ｓｇｕｅ可测函数 ｘ（ｔ），使得
１
?ｐ
‖ｘ‖ｐ ：＝ （ ｜ｘ（
ｔ）｜ｐｄ） ＜ ∞ ，当 １ ≤ ｐ ＜ ∞
∫Ｉ
ｔ
及
‖ｘ（
ｔ）‖ ∞ ：＝ｅ
ｓｓｓｕｐ｜ｘ（
ｔ）｜
ｔ∈Ｉ

某些这样的空间，例如 犔２（－ ∞ ，
０］， ０，∞ ）和 犔２ （－ ∞ ，∞ ）将
犔２ ［
在后面更为详尽地讨论。
Ｃ［
ａ，ｂ］空间：
Ｃ［ ｂ］包含在 实 区 间［
ａ， ａ，ｂ］上的 所 有 连 续 函 数，
其范数定义为
‖ｘ‖ ∞ ：＝ ｓｕｐ ｜ｘ（
［ ，］
ｔ）｜
ｔ∈ ａ ｂ

注意到若每个分量或函 数 自 身 又 是 一 个 向 量 或 矩 阵，则 可 将 每 个
分量或函数之绝对值｜·｜用它的空间赋范分量或函数代替来形成
相应的 Ｂａｎａ
ｃｈ 空间。例如
 １０５

ｘ＝ （ｘ０ ，
ｘ１ ，…）
其中，每一 个 分 量 ｘｉ 是 一 个ｋ×ｍ 矩 阵， ｘｉ 的 每 一 个 元 素 是 有 界
的，于是，
ｘｉ 对任意矩阵范数均是有界的，并且，若定义如下范数：
‖ｘ‖ ∞ ：＝ｓｕｐｉ（
ｘｉ）
ｉ

则该向量空间就成为一个 Ｂａｎａ
ｃｈ 空间。这里， ｘｉ）：＝‖ｘｉ‖ 为
ｉ（
任意矩阵范数。此空间仍用ｌ∞ 来表示。
令 Ｖ１ 和 Ｖ２ 为两个向量 空 间，又 令 Ｔ 为 从 Ｓ Ｖ１ 映 射 到 Ｖ２
之中的算子。若对任意 ｘ１ ，
ｘ２ ∈Ｓ 及标量α， Ｃ ，下式成立：
β∈Ｃ
Ｔ（
α ｘ２）＝α（
ｘ１ ＋β Ｔｘ１）＋β（ Ｔｘ２）
则称 Ｔ 为线性算子。进而，令 Ｖ０ 为 Ｖ１ 的 线 性 子 空 间，则 对 每 个
Ｖ０ →Ｖ２ 称 为 是 在 Ｖ０ 上
ｘ∈Ｖ０ ，由 Ｔ０ｘ＝Ｔｘ 定 义 的 算 子 Ｔ０ ：
对 Ｔ 的限制，记为 Ｔ｜Ｖ ＝Ｔ０ 。另一方面，与 Ｖ０ Ｖ１ 上的 Ｔ０ 相对
０

Ｖ１ →Ｖ２ 则 称 为 Ｔ０ 的 一 个 扩 张。 例 如，令
应的线性 算 子 Ｔ：
ｘ１
Ｖ０ ：＝
｛［０ ］：ｘ ∈ＣＣ ｝Ｖ ＝Ｃ
１
ｎ
１
ｎ＋ｍ
，又令

Ａ Ａ １ ２
Ｔ＝ ［
０ Ａ ］
（
ｎ＋ｍ）
×（ｎ＋ｍ）
∈Ｃ
３

Ａ ０
Ｔ ＝ ［
０ ０］
１ （
ｎ＋ｍ）
×（ｎ＋ｍ）
０ ∈Ｃ

则 Ｔ｜Ｖ０ ＝Ｔ０ 。
定义 ４．
１ 设 Ｖ１ 和 Ｖ２ 是 两 个 赋 范 空 间，若 存 在 一 个 把 Ｖ１ 映 射 到
Ｖ２ 的线性算子 Ｔ，使得
‖Ｔｘ‖ ＝ ‖ｘ‖
对 所有Ｖ１ 中的ｘ 成立，则Ｖ１ 和Ｖ２ 称为是线性同构的，记为Ｖ１ 
Ｖ２ 。此时，映射 Ｔ 称为是一个等测度同构。

４．
２ Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空 间

回忆在 Ｅｕｃ
ｌｉ ａｎ 空间Ｃｎ
ｄｅ 上定义的向量内积
１０６

ｘ
ｎ 熿 １燄 熿ｙ１燄
ｎ
〈
ｘ，ｙ〉：＝ ｘ ｙ ＝

 ，ｙ＝  ∈Ｃ
∑ｘ
珚ｙ
ｉ＝１
ｉ ｉ ｘ ＝
燀ｘｎ燅 燀ｙｎ燅
许多重要的测度概念和 几 何 性 质，如 长 度、距 离、角 度 以 及 物 理 系
统的功率等均可由此内积引 申 出 来。 例 如，一 个 向 量 ｘ∈Ｃ
Ｃｎ 的
长度定义为

‖ｘ‖ ：＝ 槡〈
ｘ，ｘ〉
而两个向量 ｘ， Ｃ
ｙ∈Ｃ
ｎ
之间的夹角可由
〈
ｘ，ｙ〉 ， （
ｃｏｓ∠ （
ｘ，ｙ）＝ ∠ ｘ，
ｙ）∈ ［
０，π］
‖ｘ‖‖ｙ‖

计算出来。若 ∠ （ π
ｘ，ｙ）＝ ，则两个向量称为是正交的。
２
现在考虑将Ｃｎ 上的内积自然推广 到 更为 一般（可能是无限
维）的向量空间的情形。
定义 ４．
２ 令 Ｖ 为Ｃ 上的一个向量空间，则 Ｖ 上的内积是一个复值
函数
〈
·，·〉：
Ｖ ×Ｖ → Ｃ
使得对任意 ｘ，ｙ，ｚ∈Ｖ 及α， Ｃ ，有
β∈Ｃ
（
ｉ）〈
ｘ，αｙ＋βｚ〉＝α〈ｘ，
ｙ〉＋β〈ｘ，ｚ〉；
（
ｉ）〈
ｉ ｘ，ｙ〉＝ 〈
ｙ，ｘ〉；
（
ｉ
ｉｉ）〈
ｘ，ｘ〉＞０ 若 ｘ≠０。
具内积的向量空间 Ｖ 称为一个内积空间。
易见，以上定义的内积诱导出 一 个 范 数 ‖ｘ‖ ：＝ 槡〈
ｘ，ｘ〉，并
满足 第 二 章 中 的 范 数 条 件。 特 别 地，向 量 ｘ 和 ｙ 间 的 距 离 是
ｄ（
ｘ，ｙ）＝‖ｘ－ｙ‖ 。
一个内积空间 Ｖ 中的两个向量ｘ 和ｙ 若满足〈
ｘ，ｙ〉＝０，则称
它们是正交的，记为 ｘ⊥ｙ。更一般地，若对所有 ｙ∈Ｓ，
ｘ⊥ｙ，则称
向量 ｘ 与集合ＳＶ 正交，记为 ｘ⊥Ｓ。
内积与由内积诱导的范数具有如下熟悉的性质。
定理 ４．
１ 令 Ｖ 为一内积空间并令ｘ，
ｙ∈Ｖ 。则
 １０７

（ｉ）｜〈
ｘ，ｙ〉
｜≤ ‖ｘ‖ ‖ｙ‖ （
Ｃａｕｃｈｙ?Ｓｃｈｗａ
ｒｚ 不 等 式 ）。 进
而，等式成立，当且仅当对某个常数α 有ｘ＝αｙ 成立或ｙ＝０。
ｉ）‖ｘ＋ｙ‖２ ＋ ‖ｘ－ｙ‖２ ＝２‖ｘ‖２ ＋２‖ｙ‖２ （平 行 四 边
（
ｉ
形法则）。
（
ｉ
ｉｉ）若 ｘ⊥ｙ，则 ‖ｘ＋ｙ‖２ ＝‖ｘ‖２ ＋‖ｙ‖２ 。
一个 Ｈｉ
ｌｂｅｒｔ空 间 是 一 具 有 内 积 诱 导 范 数 的 完 备 的 内 积 空
间。显然，Ｈｉｌｂｅ
ｒｔ空间也是一个 Ｂａｎａ ｃｈ 空间。例如，具通常内积
之Ｃｎ 是一（有限维的）Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空 间。 更 一 般 地，可 直 接 验 证，若
内积定义为
ｎ ｍ
〈
Ａ，Ｂ〉：＝ Ｔｒ ｅＡＢ ＝ Ａ，
Ｂ ∈ Ｃ ｎ×ｍ
ａｃ ∑ ∑ａ
珔ｂ
ｉ＝１ ｊ＝１
ｉ
ｊ ｉ
ｊ

则Ｃｎ×ｍ 也是一个（有限维的）Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空间。
下面是一些无限维 Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空间的例子：
１．ｌ２（－∞ ，∞ ）
ｌ２（－∞ ，∞ ）由所有实或复的平方可和序列
ｘ ＝ （…，
ｘ－２ ，
ｘ－１ ，
ｘ０ ，
ｘ１ ，
ｘ２ ，…）
的集合构成，即
∞
２
∑ ｜ｘ ｜
ｉ＝－∞
ｉ ＜∞
且对所有 ｘ，
ｙ∈ｌ２（－∞ ，∞ ），其内积定义为
∞
〈
ｘ，ｙ〉：＝ ∑ｘ
珚ｙ
ｉ＝－∞
ｉ ｉ

ｌ２（－∞ ，∞ ）之子空间ｌ２（－∞ ， ０）和ｌ２ ［０，∞ ）可类似地定义，分别

由形如 ｘ＝ （…， ｘ－１）及 ｘ＝ （
ｘ－２ ， ｘ０ ， ｘ２ ，…）的序列构成。
ｘ１ ，
注意到若每一分量 ｘｉ 是一个向量或一个矩阵，我们也能定义相应
的 Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空间。事实上，如下的内积就已经足够了：
∞
〈
ｘ，ｙ〉：＝ ∑ Ｔｒａｃｅ（ｘ ｙ ）

ｉ ｉ
ｉ＝－∞

２．犔２（
Ｉ），
ＩＲ
Ｒ
Ｉ）由定义在区间ＩＲ
犔２（ Ｒ 上所有平 方可 积 且 Ｌｅｂｅ
ｓｇｕｅ 可测
 １０８

的函数所构成。对任何 ｆ， Ｉ），其内积定义为
犵∈犔２（
〈
ｆ，犵〉＝ ｆ（
ｔ）犵（
ｔ）
∫Ｉ
ｔ
ｄ

同理，若函数是向量或矩阵函数，则内积可相应地定义为

〈
ｆ，犵〉：＝
∫Ｔｒａｃｅ［ｆ（ｔ）犵（ｔ）］ｄｔ


本书中多次用到的空间是 犔２［
０，∞ ）、
犔２（－∞ ，
０］、
犔２ （－ ∞ ，∞ ）。
更确切地说，它们定义为
（ｉ）犔２ ＝ 犔２ （－ ∞ ，∞ ） 定 义 在Ｒ 上 的 矩 阵 函 数 Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空
间，其内积为
∞
〈
ｆ，犵〉：＝
∫ Ｔｒａｃｅ［ｆ（ｔ）犵（ｔ）］ｄｔ


－∞

（ ０，∞ ） 犔２ （－ ∞ ，∞ ）的 子 空 间，由ｔ＜０ 时 函
ｉ）犔２＋ ＝犔２［
ｉ
数值为零的函数组成。
（
ｉ
ｉ ０］ 犔２ （－ ∞ ，∞ ）的 子 空 间，由ｔ＞０ 时
ｉ）犔２－ ＝犔２（－∞ ，
函数值为零的函数组成。
令 犎 为一个 Ｈｉｌ ｂｅ
ｒｔ空间，
Ｍ  犎 是 一 个 子 集，则 Ｍ 的 正 交
补记为 犎 Ｍ 或 Ｍ ，其定义如下：
⊥

Ｍ⊥ ＝ ｛
ｘ：〈
ｘ，ｙ〉＝０，ｙ ∈ Ｍ ，
ｘ ∈ 犎｝
可证明， Ｍ 是闭集（因 此，
⊥
Ｍ 也 是 Ｈｉ
⊥
ｌｂｅ
ｒｔ空 间）。 例 如，令 Ｍ ＝
犔２＋ 犔２ ，则 Ｍ ＝犔２－ 也 是 Ｈｉ
⊥
ｌｂｅ
ｒｔ空 间。 令 Ｍ 和 Ｎ 为 一 向 量
空间 Ｖ 的子空间。若 Ｍ ∩Ｎ ＝ ｛
０｝，且每一个元素 ｖ∈Ｖ 均可表示
为ｖ＝ｘ＋ｙ，其中 ｘ∈Ｍ 、
ｙ∈Ｎ ，则 Ｖ 称为是 Ｍ 和 Ｎ 的直和，记为
Ｖ ＝Ｍ Ｎ 。若 Ｖ 是一个 内 积 空 间，Ｍ 和 Ｎ 是 正 交 的，则 Ｖ 就 称
为是 Ｍ 和 Ｎ 的 正 交 直 和。 作 为 例 子，容 易 看 出，犔２ 是 犔２－ 和
犔２＋ 的正交直和。类似 地，
ｌ２ （－ ∞ ，∞ ）是ｌ２ （－ ∞ ，
０）和ｌ２［
０，∞ ）
的正交直和。
下面是所谓正交投影定理的一种表述形式。
定理 ４．
２ 令 犎 是 Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空间，令 Ｍ 是 犎 的一闭子空间，则对每
个向量 ｖ∈ 犎 ，存在唯一的向量 ｘ∈Ｍ 和ｙ∈Ｍ ⊥ ，使 得 ｖ＝ｘ＋ｙ，
即 犎 ＝Ｍ Ｍ ⊥ 。进而，
ｘ∈Ｍ 是使得ｄ（
ｖ，Ｍ ）＝ ‖ｖ－ｘ‖ 成立的
 １０９

唯一向量。
令 犎１ 和 犎２ 为两个 Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空间，令 Ａ 为一个从 犎１ 映射到
犎２ 的有界线性算 子，则 存 在 唯 一 的 算 子 Ａ ：犎２ → 犎１ ，使 得
对所有 ｘ∈ 犎１ 和 ｙ∈ 犎２ ，有
〈
Ａｘ，
ｙ〉＝ 〈
ｘ，Ａｙ〉
其中，
Ａ 称为是 Ａ 的伴随算子。进而，若 Ａ＝Ａ ，则 Ａ 称为是自
伴算子。令 犎 为一个 Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空间，
Ｍ  犎 为一个闭子集。若一
个从 犎 映射到其自身的有界算子 Ｐ 满足
Ｐ（ｘ ＋ｙ）＝ ｘ，ｘ ∈ Ｍ 和ｙ ∈ Ｍ ⊥
则称 Ｐ 为映射到 Ｍ 的正交投影。

４．
３ Ｈａ
ｒｄｙ 空间 犎２ 和 犎 ∞

令 ＳＣ
Ｃ 为一开集，并令 ｆ（
ｓ）为一定义在 Ｓ 上的复值函数
ｆ（
ｓ）：
Ｓ → Ｃ
若 ｆ（
ｓ）在 Ｓ 中的点ｚ０ 及 ｚ０ 的某 个 邻 域 内 处 处 可 微，则 称 其 在 点
ｚ０ 处解析。 事 实 上，若 ｆ（
ｓ）在 点 ｚ０ 是 解 析 的，则 ｆ 在 点ｚ０ 处 有
连续的各阶导数。 因 此，在 点 ｚ０ 处 解 析 的 函 数 具 有 在 点 ｚ０ 处 的
一个幂级数表达式。反之亦真，即若一个函数在点 ｚ０ 处具有幂级
数的形式，则其在点ｚ０ 处解析。若一个函数 ｆ（
ｓ）在 Ｓ 可微或在Ｓ
的每一点都解析，则称其在 Ｓ 中 解 析。 若 一 个 矩 阵 函 数 的 每 个 元
素均在 Ｓ 中解析，则 称 该 矩 阵 函 数 在 Ｓ 中 解 析。 例 如，所 有 实 有
理稳定传递矩阵在右半平面解析，而ｅ－ｓ则处处解析。
解析函数的一个熟知的性质是所谓最大模定理。
定理 ４．
３ 若 ｆ（
ｓ）在一闭有界的集合 Ｓ 上定义且连续，并且在 Ｓ 的
内部解析，则｜ｆ（
ｓ）｜在 Ｓ 上的最大值将在Ｓ 的边界上取得，即
ｍａｘ｜ｆ（
ｓ）｜＝ ｍａｘ｜ｆ（
ｓ）｜
ｓ∈Ｓ ｓ∈Ｓ

其中，
Ｓ 表示Ｓ 的边界。
下面我们考虑某些常用的复（矩阵）函数空间。
１１０

ｊＲ ）空间
１．犔２（
ｊＲ ）或简记为 犔２ ，是 一 个 在 ｊＲ 上 的 矩 阵 （或 标 量 ）函 数
犔２（
Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空间，由所有使得如下积分有界的矩阵函数 Ｆ 构成，即
∞

∫ Ｔｒａｃｅ［Ｆ （ω）
Ｆ（ω）］

ｊ ｊ ｄω ＜ ∞
－∞

对 Ｆ，
Ｇ∈犔２ ，该 Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空间的内积定义为

〈 １ ∞
Ｆ，Ｇ〉：＝ ｅ［
Ｆ （ω）
Ｇ（ω）］
２π －∞
Ｔｒ
ａｃ
∫ ｊ ｊ ｄω

而由内积诱导的范数由下式给出：

‖Ｆ‖２ ：＝ 槡〈 Ｆ，Ｆ〉
例如，所有在虚轴上 无 极 点 的 实 有 理 严 格 正 则 传 递 矩 阵 构 成
ｊＲ ）的一个（非闭的）子空间，用 犚犔２（
犔２（ ｊＲ ）或 犚犔２ 表示。
２．犎２ 空间 ①
犎２ 是 犔２（
ｊＲ ）的一个（闭）子集，其矩阵函数 Ｆ（
ｓ）在 Ｒｅ（
ｓ）＞
０（开右半平面）解析。相应的范数定义为
１ ∞
‖Ｆ‖２：＝ｓ
２
ｕｐ
σ＞０ ｛∫
２π －∞
Ｔｒ
ａｃｅ［
Ｆ （ ω）
σ＋ｊ Ｆ（ ω）
σ＋ｊ ］
ｄω
｝
可以证明 ②
１ ∞
２
ｅ［
Ｆ （ω）
Ｆ（ω）］
‖Ｆ‖２ ＝
２π －∞
Ｔｒ
ａｃ
∫ ｊ ｊ ｄω

因此，可以像计算 犔２ 范数一样来计算 犎２ 范数。用 犚犎２ 来表示

犎２ 的实有理子空间。它由所有严 格 正 则 和 实 有 理 稳 定 矩 阵 所 构
成。
３．犎２⊥ 空间
犎２ 是 犎２ 在 犔２ 中的正交补，即 犔２ 中 在开 左 半 平 面 解 析 的
⊥

函数的（闭）子空间。由一切全部极点位于开右半平面的严格正则

① 下面将要定义的 犎２ 空间、犎 ∞ 空间与 犎ｐ 空间， ｐ≥１（ ｐ≠２，∞ 时 的 犎ｐ 空 间

在本书中没有介绍），一起通常称为 Ｈａ ｒｄｙ 空 间，这 是 根 据 数 学 家 Ｇ．Ｈ．Ｈａｄｙ 的 名 字
ｒ
命名的（故记为 Ｈ ）。
② 参见 Ｆｒ
ａｎｃ
ｉｓ［
１９８７］。
 １１１

有理传递矩阵所构 成 的 犎２⊥ 的 实 有 理 子 空 间 记 为 犚犎２⊥ 。 易 见，

若 Ｇ 是一个严格正则、稳定、实有理传递矩阵，则 Ｇ∈ 犎２ 且 Ｇ～ ∈
犎２⊥ 。本书中大部分的研究内容将集中在实有理情形。
上面定义在频域中的 犔２ 空 间 也 能 与 定 义 在 时 域 中 的 犔２ 空
间联系起 来。 回 忆 犔２ 空 间 的 函 数 在 时 域 具 有 双 边 Ｌａｐ
ｌａｅ（或
ｃ
Ｆｏｕｒ
ｉｅｒ）变换 的 事 实。 实 际 上，可 以 证 明，这 个 双 边 Ｌａｐ
ｌａｅ（或
ｃ
Ｆｏｕｒ
ｉｅｒ）变换导致在时域 犔２ 空间和频域 犔２ 空间间的一个等测度
同构（这就是在复分析 中 的 所 谓 Ｐａ
ｒｓ ｌ关 系 式 或 Ｐ
ｅｖａ ｌａｎｃｈｅ
ｒｅｌ定
理）
犔２（－ ∞ ，∞ ） 犔２（
ｊＲ ）
［ ， ）
犔２ ０ ∞  犎２
犔２（－ ∞， ０］ 犎２⊥
因此，若 犵（
ｔ）∈犔２（－∞ ，∞ ），且若其 Ｆｏｕｒ ｉｒ（或双边 Ｌａｐ
ｅ ｌａｅ）变
ｃ
换是 Ｇ（ ｊＲ ），则
ｊω）∈犔２（
‖Ｇ‖２ ＝ ‖犵‖２
故只要不产生混淆，时域和频域函数的符号可交换使用。
定义正交投影
Ｐ＋ ：
犔２（
－ ∞ ，∞ ） → 犔２［
０，∞ ）
使得对任意函数 ｆ（ｔ）∈犔２（－∞ ，∞ ），有 犵（ ｔ）＝Ｐ＋ｆ（ ｔ）且
（ ），
ｆｔ ｔ≥ ０
犵（
ｔ）：＝
｛
０， ｔ ＜ ０
在本书中，
Ｐ＋ 也 可 用 来 表 示 从 犔２ （
ｊＲ ）到 犎２ 的 投 影。 类 似 地，
定义 Ｐ－ 是另一个从 犔２ （－ ∞ ，∞ ）到 犔２ （－ ∞ ，
０］（或 从 犔２ （
ｊＲ ）
到 犎２ ）的正交投影，则在 犔２ 和 犎２ 空间之间的关系示于图 ４．
⊥
１。
Ｌａｐ
ｌａｅ变换
ｃ
犔２［
０，∞ ） 幑帯帯逆变
帯帯换帯帯幐 犎２

↑ ↑
Ｐ＋ Ｐ＋
Ｌａｐ
ｌａｅ变换
ｃ
犔２（－∞ ，∞ ） 幑帯帯逆变
帯帯换帯帯幐 犔２（
ｊＲ ）

 
Ｐ－↓ ↓Ｐ－
１１２

Ｌａｐ
ｌａｅ变换
ｃ
犔２（－∞ ，
０］ 幑帯帯逆变换
帯帯帯帯幐 犎２⊥
图 ４．
１ 函数空间的关系

在本书中用到的其他重要复矩阵函数为那些在虚轴上有界的
复矩阵函数。
ｊＲ ）空间
４．犔∞ （
ｊＲ ）或简 记 为 犔∞ 是 一 个 矩 阵 （或 标 量 ）函 数 的 Ｂａｎａ
犔∞ （ ｃｈ
空间，在ｊＲ 上（本性）有界，具有范数
‖Ｆ‖ ∞ ：＝ｅ
ｓ 珋［
ｓｓｕｐσ Ｆ（
ｊω）］
Ｒ
ω∈Ｒ

犔∞ 的有理子空 间，用 犚犔∞ （

ｊＲ ）表 示，或 简 记 为 犚犔∞ ，是 由
所有在虚轴上无极点的正则、实有理传递函数矩阵构成。
５．犎∞ 空间
犎∞ 是 犔∞ 的一个（闭）子空间，其中的函数在开右半平面解析
并有界。 犎∞ 范数定义为
‖Ｆ‖ ∞ ：＝ ｓｕｐσ
珋［Ｆ（
ｓ）］＝ｓｕｐσ
珋［Ｆ（
ｊω）］
Ｒｅ（
ｓ）＞０ Ｒ
ω∈Ｒ

第二个等式可视为矩阵 函 数 最 大 模 定 理 的 一 个 推 广，它 的 一 个 证
明可参见 Ｂｏｙｄ 和 Ｄｅ ｒ［
ｓｏｅ １９８５］的 文 章。 犎∞ 的 实 有 理 子 空 间 用
犚犎∞ 表示，由所有正则、实有理传递函数矩阵构成。
６．犎－∞ 空间

∞ 是 犔∞ 的一个（
犎－ 闭）子空间，其中的函数在开左半平面解析
并有界。 犎∞ 范数定义为
－

‖Ｆ‖ ∞ ：＝ ｓｕｐσ
珋［Ｆ（
ｓ）］＝ｓｕｐ
珋［
σ Ｆ（
ｊω）］
Ｒｅ（
ｓ）＜０ Ｒ
ω∈Ｒ

犎 的实有理子空间用 犚犎－
－
∞ ∞ 表示，由所有极点均位于开右半平面
的正则、实有理传递函数矩阵构成。
定义 ４．
３ 若一个传递矩阵 Ｇ（
ｓ）∈ 犎－
∞，则通常称其为反稳定的或
反因果的。
关于 犔∞ 和 犎∞ 的一些值得注意的事实是：
（
ｉ）若 Ｇ（ｓ）∈ 犔∞ ，则 Ｇ（
ｓ）犔２ ：＝ ｛
Ｇ（ｓ）
ｆ（ｓ）：
ｆ（ｓ）∈ 犔２ ｝
犔２ ；
 １１３

（
ｉ ｓ）∈ 犎∞ ，则 Ｇ（
ｉ）若 Ｇ（ ｓ）犎２ ：＝ ｛
Ｇ（ｓ）
ｆ（ｓ）：
ｆ（ｓ）∈ 犎２ ｝
犎２ ；
（
ｉｉｉ）若 Ｇ（
ｓ）∈ 犎－
∞，则 Ｇ（
ｓ）犎２⊥ ：＝ ｛
Ｇ（ｓ）
ｆ（ｓ）：
ｆ（ｓ）∈ 犎２⊥ ｝
 犎２⊥ 。
注 ４．
１ 读者应当注意：在时域 和 频 域 中，犔∞ 表 示 的 是 完 全 不 同 的
空间。在时域中的 犔∞ 空 间 通 常 用 来 表 示 信 号，而 在 频 率 域 中 则
通常用来表示传递函数或算子。 
令 Ｇ（
ｓ）∈犔∞ 为一个 ｐ×ｑ 传递矩阵，则乘法算子定义为
犔２ → 犔２
ＭＧ ：
ＭＧｆ：＝ Ｇｆ
以上映射的表示中，其实已假 设 ｆ 具 有 恰 当 的 维 数。 上 述 算 子 的
一个更为准确的描述应当是
ｑ ｐ
犔２ → 犔２
ＭＧ ：
即 ｆ 是一个ｑ－ 维向量函数，其 每 个分量均 在 犔２ 中。 然而，本 书
将隐去所有的维数，并假设所有对象均具有恰当的维数。
易证，伴随算子 ＭＧ ＝ＭＧ～ 。
关于乘法算子的一 个 有 用 的 事 实 是，矩 阵 Ｇ 在 犔∞ 中 的 范 数
等于相应的乘法算子范数。
定理 ４．
４ 令 Ｇ ∈ 犔∞ 为 一 ｐ ×ｑ 的 传 递 函 数 阵，则 ‖ＭＧ ‖ ＝
‖Ｇ‖ ∞ 。
注 ４．
２ 这一算子范 数 等 于 限 制 在 犎２ （或 犎２⊥ ）上 的 算 子 范 数 的
事实也为真，即
‖ＭＧ ‖ ＝ ‖ＭＧ ｜犎２ ‖ ：＝ｓｕｐ｛‖Ｇｆ‖２ ：
ｆ ∈ 犎２ ，‖ｆ‖２ ≤ １｝
这在证明中就会清楚。
证明：根据定义，有

‖ＭＧ ‖ ＝ｓｕｐ｛‖Ｇｆ‖２ ：
ｆ ∈ 犔２ ，‖ｆ‖２ ≤ １｝
首先，‖Ｇ‖ ∞ 是以上算子范数的一个上界：
∞
１ （ω）
Ｇ （ω）
Ｇ（ω）ｆ（ω）
２ 
‖Ｇｆ‖２ ＝
２π∫ｆ －∞
ｊ ｊ ｊ ｊ ｄω ≤
 １１４

∞
１
∫ ‖ｆ（ｊω）‖ ｄω ＝
２ ２
‖Ｇ‖ ∞
２π －∞

２ ２
‖Ｇ‖ ∞ ‖ｆ‖２
为了证明 ‖Ｇ‖ ∞ 还 是 最 小 的 上 界，可 先 选 择 一 个 频 率 ω０ ，使 得σ
珋
［
Ｇ（ｊω）］是最大值，即
珋［
σ Ｇ（
ｊω０）］＝ ‖Ｇ‖ ∞
记 Ｇ（
ｊω０）的奇异值分解为
ｒ

Ｇ（
ｊω０）＝σ
ｕ１（
珋 ｊω０）
ｖ１ （
ｊω０）＋ ∑σｉｕｉ（
ｊω０）
ｖｉ （
ｊω０）
ｉ＝２

其中，
ｒ 是Ｇ（
ｊω０）的秩， ｖｉ 具有 单 位 长 度。其次假 设 Ｇ（
ｕｉ， ｓ）具 有
实系数，我们将 构 造 一 个 实 系 数 函 数，使 得 该 范 数 可 近 似 地 得 到
（下面的结果将表明，若允 许 ｆ 具 有 复 系 数———当 Ｇ（
ｓ）具 有 复 系
数时，
ｆ 中必然会有复系数———证明将会相当简单）。
若 ω０ ＜∞ ，记 ｖ１（
ｊω０）为
θ
ｊ
α１ｅ １燄
熿
θ
ｊ
α２ｅ ２
ｖ１（
ｊω０）＝

ｊ θ
αｑｅ ｑ 燅
燀
其中， Ｒ 使得θｉ∈ （－π，
αｉ∈Ｒ ｑ 是Ｇ 的列维数。令 ０≤βｉ≤∞ （若
０］，
θｉ＝０，则βｉ＝∞ ）使得
ｉ －ｊω０
θｉ ＝ ∠ β
βｉ ＋ｊ （
ω０ ）
并令 ｆ 由下式给出 若θｉ＝０，则用 １ 代替βｉ－ｓ ：
（ βｉ＋ｓ ）
 １１５

１ －ｓ
α１β
熿 燄
β１ ＋ｓ
２ －ｓ
α２β
ｆ（
ｓ）＝ β２ ＋ｓ ｆ
＾（ｓ）


ｑ －ｓ
αｑβ
燀 βｑ ＋ｓ燅
＾，使得
这里，选择一标量函数 ｆ

烄ｃ 若 ｜ω －ω０ ｜＜ε 或 ｜ω ＋ω０ ｜＜ε

＾（
ｆ ω） ＝ 烅
ｊ
烆０ 其他情形
其中， ＾ 具 有 单 位 ２?范 数，即 ｃ＝
ε 是一个 小 正 数。 选 择 ｃ，使 得 ｆ
ε。这又意味着 ｆ 也具有单位 ２
槡π／２ ?范数。则
１ ［（
ω０）］π＋σ
珋［Ｇ（ω０）］π］＝
２ ２ ２
‖Ｇｆ‖２ ≈ ［ 珋 Ｇ －ｊ
σ ｊ
２π

珋［Ｇ（ω０）］ ＝ ‖Ｇ‖ ∞
２ ２
σ ｊ □
同理，若 ω０ ＝∞ ，结论可令上式中 ω０ →∞ 得到。
 １１６

４ 功率和谱信号
４．

在本节中，我 们 将 介 绍 另 外 两 类 在 工 程 中 广 泛 应 用 的 信 号。
这些信号具有某些 良 好 的 统 计 和 频 域 表 达 形 式。 令 ｕ（
ｔ）为 一 个
时间的函数，定义
Ｔ
１
Ｒｕｕ （
τ）：＝ｌ ｕ（
ｔ＋τ）
ｕ （
ｔ）
Ｔ→ ∞ ２
ｉｍ
Ｔ －Ｔ ∫ ｄｔ

只要极限存在且对所有 τ 有 限，则 称 其 为 自 相 关 矩 阵。 从 定 义 容
易看出， τ）＝Ｒｕｕ （－τ）。进 而，假 设 该 信 号 自 相 关 矩 阵 函 数 的
Ｒｕｕ （
Ｆｏｕｒ
ｉｅｒ变换存在 （可 以 包 含 脉 冲 ）。 这 一 Ｆｏｕｒ ｉ
ｅｒ变 换 称 为 ｕ 的
谱密度，记为 Ｓｕｕ （
ｊω）：
∞
Ｓｕｕ （ω）：＝ （
τ）ｅ－ｊωτｄ
ｊ
∫Ｒ －∞
ｕ
ｕ τ
故 Ｒｕｕ （
τ）可从 Ｓｕｕ （
ｊω）经由 Ｆｏｕｒ
ｉｅｒ逆变换得到
１ ∞ ωτ
Ｒｕｕ （
τ）：＝ Ｓｕｕ （ ｅｊ ｄω
ω）
２π －∞∫ ｊ
若信号 ｕ（
ｔ）的自相关矩阵 Ｒｕｕ （τ）存在且对所有τ 有限，进而，若 ｕ
ｔ）的功率谱密度函数 Ｓｕｕ （
（ ｊω）存在（注意 Ｓｕｕ （ ｊω）无须有界并可包
含脉冲），则称其为一个功率信号。
信号的功率定义为

１ Ｔ
‖ｕ（ｔ）‖２ｄ ｅ［
Ｒｕｕ （
０）］
‖ｕ‖ 犘 ＝
槡 ∫
ｌ
ｉｍ
Ｔ→ ∞ ２Ｔ －Ｔ
ｔ ＝ 槡Ｔｒ
ａｃ

这里，‖ · ‖ 是通常的 Ｅｕｃ ｌｉ

ｄｅ ａｎ 范数，大写的下标 犘 用来把这一
功率半范数和通常的 Ｌｅｂｅ
ｓｇｕｅ犔ｐ 范数区别开。所有具有有限功
率的信号用 犘 来表示。
一个信号的功率半范数也可以通过其谱密度函数
∞
１ ２
ｅ［
Ｓｕｕ （ω）］
‖ｕ‖ 犘 ＝
２π －∞
Ｔｒ
ａｃ
∫ ｊ ｄω

来计算。这一表达式意味着若 ｕ∈ 犘，则 Ｓｕｕ 在Ｓｕｕ （∞ ）＝０ 意义上

是严格正则 的。 若 ｕ∈ 犘 以 及 ‖ｕ（
ｔ）‖ ∞ ：＝ｓｕｐｔ ‖ｕ（
ｔ）‖ ＜ ∞ ，
 １１７

则 ‖ｕ‖ 犘 ≤‖ｕ‖ ∞ 。然而，不是每一个具有有限 ∞ － 范数的信号

都是一个功率信号，因 为 在 这 个 定 义 中，极 限 可 能 不 存 在。 例 如，
令
１， ２２ｋ ＜ｔ ＜ ２２ｋ＋１ ，对 ｋ ＝０，
１，２…
ｕ（
ｔ）＝
Ｔ
｛
０， 其他情形
则ｌ １
ｔ 不存在。还需注意，功率信号是 如 正 弦 或 余
ｕ２ｄ
ｉｍＴ→ ∞
∫
２Ｔ －Ｔ
弦这样的时间上的 持 续 信 号，故 显 然，如 同 一 个 犔２ 信 号 一 样，一
个作用时间有限的信 号 功 率 为 零。 因 此，‖ · ‖ 犘 仅 是 一 个 半 范
数而不是范数。
现在，令 Ｇ 为一个具有 卷 积 核犵（
ｔ）、输 入 ｕ（
ｔ）和 输 出 ｚ（
ｔ）的
线性系统 传 递 矩 阵，则 Ｒｚｚ （
τ）＝犵（ τ）犵 （－τ）及 Ｓｚｚ
τ）Ｒｕｕ （
（
ｊω）＝Ｇ（
ｊω）
Ｓｕｕ （
ｊω） ｊω）。这 些 性 质 在 下 一 节 中 对 建 立 某 些
Ｇ （
输入和输出关系是有用的。
若 ‖Ｓｕｕ （
ｊω）‖ ∞ ＜ ∞ ，则 信 号 ｕ（
ｔ）称 为 具 有 有 界 功 率 谱 密
度。具有有界功率谱密度的信号的集合用
Ｓ：＝ ｛
ｕ（ｔ）∈ Ｒ ｍ ：‖Ｓｕｕ （
ｊω）‖ ∞ ＜ ∞ ｝
表示。称 ‖ｕ‖ｓ：＝ 槡‖Ｓｕｕ （
ｊω）‖ ∞ 为 ｕ（
ｔ）的 功 率 谱 密 度 范 数。
集合 Ｓ 可用来建立具有给定谱 特 性 的 信 号 模 型，这 可 以 通 过 一 个
加权滤波器过滤白噪声信号得到。类 似 地，犘 可 用 来 建 立 那 些 谱
未知但功率有限信号的模型。

５ 诱导系统增益
４．

许多控制工程 问 题 都 涉 及 在 不 同 条 件 下 要 保 持 某 些 信 号 是
“小”的，例如，在一个可能的摄动集合以及系统参数变化的条件下
是“小”的。本节感兴趣 的 是 回 答 如 下 问 题：若 知 道 输 入（摄 动）信
号有多“大 ”，则 对 于 一 个 给 定 的 稳 定 动 态 系 统，输 出 究 竟 有 多
“大”？考虑一个ｑ－ 输 入 和 ｐ－ 输 出 线 性 有 限 维 系 统，如 下 图 所
示，其中输入为 ｕ，输出为 ｚ，传递矩阵为 Ｇ∈ 犚犎∞ ：
１１８

ｚ ｕ
← Ｇ ←
我们将进一步假设 Ｇ（
ｓ）是严格正则的，即 Ｇ（∞ ）＝０，尽管在此得
出的大部分结果在非 严 格 正 则 情 形 下 也 成 立。 在 时 间 域 上，对 这
样的系统，其输入输出模型具有卷积方程的形式
ｚ ＝ 犵ｕ
即
ｔ
ｚ（
ｔ）＝
∫犵（ｔ－τ）ｕ（τ）ｄτ
０

这里，
ｐ×ｑ 实矩阵犵（
ｔ）为卷积核。令卷积核及相应的传递矩阵被
分块为
（） … 犵１ｑ（
ｔ） （）
熿犵１１ ｔ 燄 熿犵１ ｔ 燄
犵（
ｔ）＝   ＝ 

燀犵ｐ１（ｔ） … 犵ｐｑ （
ｔ）燅 燀犵ｐ （
ｔ）燅
（） … Ｇ１ｑ（ ｓ） （）
熿Ｇ１１ ｓ 燄 熿Ｇ１ ｓ 燄
Ｇ（
ｓ）＝   ＝ 

燀Ｇｐ１（
ｓ） … Ｇｐｑ （ｓ）燅 燀Ｇｐ （ ｓ）燅
其中，
犵ｉ（ｔ）为卷积核的一 个 ｑ－ 维 行 向 量，Ｇｉ （
ｓ ）是 传 递矩阵的行
向量。若 Ｇ 被视为一从输入空间到输出空间 的 算 子，则可由 Ｇ 诱
导出一个范数。不很确切地说，该范数可度量对一给定的输入 ｕ，
输出的大小。这些范数可确定出对不同类型的输入信号所能达到
的性能。
在给定不同的输入信号下，这些不同的 输入?输出关系被总结
在下面的两个表中。表 ４．
１ 总结了固定输入信号时的结果。注意
到在该表中δ（
ｔ）表示单位脉冲函数， Ｒｑ
ｕ０ ∈Ｒ 为一个表示输入信
号方向的常向量。
下面证明表 ４．
１。
 １１９

表 ４．
１ 具有固定输入的输出范数
输入 ｕ（
ｔ） 输出 ｚ（
ｔ）

‖ｚ‖２＝‖Ｇｕ０‖２＝‖犵ｕ０‖２

ｕ（
ｔ）＝ｕ０δ（
ｔ）， Ｒｑ
ｕ０∈Ｒ ‖ｚ‖ ∞ ＝‖犵ｕ０‖ ∞

‖ｚ‖ 犘 ＝０

‖ｚ‖２＝∞

ｌ
ｉｍｓ
ｕｐｍａ
ｘ｜ｚｉ（
ｔ）｜＝‖Ｇ（
ｊω０）
ｕ０‖ ∞ ＝ｍａｘ｜Ｇｉ（
ｊω０）
ｕ０｜
ｕ（
ｔ）＝ｕ０ｓ
ｉｎω０ｔ， Ｒｑ
ｕ０∈Ｒ ｔ→ ∞ ｉ ｉ

１
‖ｚ‖ 犘 ＝ ‖Ｇ（
ｊω０）
ｕ０‖
２
槡
证明：注意到 犵（
ｔ）＝犔－１（
Ｇ（ｓ））。
１．ｕ＝ｕ０δ（ｔ）
若 ｕ（
ｔ ＝ｕ０δ（
） ｔ），则 ｚ（
ｔ）＝犵（
ｔ）ｕ０ ，故 ‖ｚ‖２ ＝ ‖犵ｕ０ ‖２ 及 ‖
ｚ‖ ∞ ＝‖犵ｕ０ ‖ ∞ 。
但根据 Ｐａ ｒｓｅｖａｌ关系式，‖犵ｕ０ ‖２ ＝‖Ｇｕ０ ‖２ ；另一方面，
Ｔ
１  

∫ｕ 犵 （ｔ）犵（ｔ）ｕ ｄｔ≤
２
‖ｚ‖ 犘 ＝ｌ
ｉｍ ０ ０
Ｔ→ ∞ ２Ｔ －Ｔ

∞
１
∫ Ｔｒａｃｅ｛犵 （ｔ）犵（ｔ）｝ｄｔ‖ｕ ‖
 ２
ｌ
ｉｍ ０ ＝
２Ｔ
Ｔ→ ∞ －∞

１ ２ ２
ｌ
ｉｍ ‖Ｇ‖２ ‖ｕ０ ‖ ＝０
Ｔ→ ∞ ２Ｔ
２．ｕ＝ｕ０ｓ
ｉｎω０ｔ
当输入 ｕ（ｔ）＝ｕ０ｓｎ（
ｉ ω０ｔ）时，第ｉ
?个输出ｔ→∞ 是
ｚｉ（
ｔ）＝｜Ｇｉ（ ｊω０）
ｕ０ ｜ｓ
ｉｎ［
ω０ｔ＋ａ ｒｇ｛Ｇｉ（ω０）
ｊ ｕ０｝］ （ ４．１）
只要 Ｇｉ（
ｊω０）ｕ０ ≠０，即只要 在 这 个 输 入 方 向 上 和 激 励 频 率 处 传 递
函数的每个通道不都有零点，则该信号的 ２
?范数是无限的。
因式（４．１）正弦信号的幅值等于｜Ｇｉ（ ｊω０）ｕ０｜，故
ｉｍｓｕｐｍａｘ｜ｚｉ（
ｌ ｔ）｜＝ ｍａｘ｜Ｇｉ（
ｊω０）
ｕ０ ｜＝ ‖Ｇ（ｊω０）
ｕ０ ‖ ∞
ｔ→ ∞ ｉ ｉ

最后，令ｉ：＝ａ
ｒｇＧｉ（ ｕ０ ，则
ｊω）
Ｔ ｐ
１
∫ ∑ ｜Ｇ （ｊω ）ｕ ｜ｓｉｎ （ωｔ＋ ）ｄｔ＝
２ ２ ２
‖ｚ‖ 犘 ＝ｌ
ｉｍ ｉ ０ ０ ０ ｉ
Ｔ→ ∞ ２Ｔ －Ｔ ｉ＝１
１２０

ｐ Ｔ
１
｜Ｇｉ（ω０）
ｕ０ ｜２ ｌ
∫ｓｉｎ （ωｔ＋ ）ｄｔ＝
２
∑ ｊ ｉｍ ０ ｉ
ｉ＝１ Ｔ→ ∞ ２Ｔ －Ｔ

ｐ Ｔ
１ ２（
１－ｃｏｓ ω０ｔ＋ｉ）
｜Ｇｉ（ω０）
ｕ０ ｜２ ｌ
∑
ｉ＝１
ｊ ｉｍ
Ｔ→ ∞ ２Ｔ ∫ －Ｔ ２
ｄｔ＝

ｐ
１ １
∑ ｜Ｇｉ（
ｊω０）
ｕ０ ｜２ ＝ ‖Ｇ（
ｊω０）
ｕ０ ‖２ □
２ｉ＝１ ２

从控制角度来观察该表的意义是有趣的。为集中讨论的注意
力，假设 ｕ（
ｔ）＝ｕ０ｓ
ｉｎω０ｔ 是 一 个 反 馈 系 统 的 摄 动 或 一 指 令 信 号，
ｚ
ｔ）是跟踪 误 差。 若 ｚ（
（ ｔ）在 某 种 意 义 上 是 小 的，例 如，
ｌｉｍｓｕｐｔ→ ∞
ｚｉ（
ｍａｘｉ｜ ｔ）｜是小的，则我们说 该 系 统 具有 良好的 跟 踪 性 态。 注 意
到下式对任意给定的 ω０ 和 ｕ０ ∈ 成立：
ｉｍｓｕｐｍａｘ｜ｚｉ（
ｌ ｔ）｜＝ ‖Ｇ（
ｊ ｕ０ ‖ ∞ （向量 ∞ 范数）
ω０）
ｔ→ ∞ ｉ

现在，若欲从各个通道跟踪信号，即若 ｕ０ 可选为任意方向，则要求
ｊω０ ）‖ ∞ （诱 导 矩 阵 ∞ 范 数）是 小 的。 进 而，若 还 要 求 在 许 多
‖Ｇ（
不同的 频 率 上 跟 踪 信 号，则 将 要 求 ‖Ｇ（ ｊω０ ）‖ ∝ 在 所 有 这 些 频 率
上也都是小的。 这 一 解 释 使 得 我 们 可 在 频 率 域 上 来 考 虑 控 制 系
统，即便性能指标是在时域中给出的。
表 ４．
２ 列出了在不要求输 入 信 号 ｕ 为 固 定信号，而可以 是 某
些函数空间单位球内的任意信号时，系统可能的最大增益。
现在给出表 ４． 犔２ →犔２）的第一行
２ 的一个证明。注意到（
３ 节中给出。
已在 ４．
表 ４．
２ 诱导系统增益
输入 ｕ（
ｔ） 输出 ｚ（
ｔ） 信号范数 诱导范数
∞
犔２ 犔２ ‖ｕ‖２ ２
‖Ｇ‖ ∞
２ ＝
∫ ‖ｕ‖ ｄｔ
０

２
Ｓ Ｓ ‖ｕ‖Ｓ ＝‖Ｓｕｕ ‖ ∞ ‖Ｇ‖ ∞
 １２１

（续）

输入 ｕ（
ｔ） 输出 ｚ（
ｔ） 信号范数 诱导范数
∞
２ １
Ｓ 犘 ‖ｕ‖ 犘 ＝
∫ Ｔｒａｃｅ｛Ｓ
２π －∞
ｕ（
ｕ ω）｝
ｊ ｄω ‖Ｇ‖２

∞
１
犘 犘 ‖ｕ‖２犘 ＝
∫ Ｔｒａｃｅ｛Ｓ
２π －∞
ｕ（
ｕ ω）｝
ｊ ｄω ‖Ｇ‖ ∞

‖ｕ‖ ∞ ＝ｓｕｐｍａｘ｜ｕｉ（
ｔ）｜ ｍａｘ‖犵ｉ‖１
ｔ ｉ ｉ
犔∞ 犔∞
∞
‖ｕ‖ ∞ ＝ｓｕｐ‖ｕ（
ｔ）‖
ｔ
∫ ‖犵（ｔ）‖ｄｔ
≤
０

证明：
Ｓ →Ｓ 若 ｕ∈Ｓ，则

Ｓｚｚ （
ｊω）＝ Ｇ（
ｊω）
Ｓｕｕ （
ｊω）
Ｇ （
ｊω）
假设
珋［
σ Ｇ（ｊω０）］＝ ‖Ｇ‖ ∞
并选一信号 ｕ，使得 Ｓｕｕ （
ｊω０）＝Ｉ。则
‖Ｓｚｚ （ω）‖ ∞ ＝ ‖Ｇ‖ ∞
２
ｊ
Ｓ →犘 根据定义，有
∞
１
∫ Ｔｒａｃｅ｛Ｇ（ｊω）Ｓ （ω）
Ｇ （ω）｝
２
‖ｚ‖ 犘 ＝ ｕ
ｕ ｊ ｊ ｄω
２π －∞

现令 ｕ 为具有单位谱密度的白噪声，即 Ｓｕｕ ＝Ｉ。则

∞
１
∫ Ｔｒａｃｅ｛Ｇ（ｊω）Ｇ （ω）｝
２
‖ｚ‖ 犘 ＝ 
ｊ ｄω ＝ ‖Ｇ‖２
２
２π －∞

犘 →犘 若 ｕ 是一个功率信号，则
∞
１
∫ Ｔｒａｃｅ｛Ｇ（ｊω）Ｓ （ω）
Ｇ （ω）｝
２
‖ｚ‖ 犘 ＝ ｕ
ｕ ｊ ｊ ｄω
２π －∞

立即可得
‖ｚ‖ 犘 ≤ ‖Ｇ‖ ∞ ‖ｕ‖ 犘
为得到等式，假设有 ω０ 使得
珋［
σ Ｇ（
ｊω０）］＝ ‖Ｇ‖ ∞
记 Ｇ（
ｊω０）的奇异值分解为
 １２２

Ｇ（
ｊω０）＝σ
ｕ１（
珋 ｊω０）
ｖ１ （
ｊω０）＋ ∑σｉｕｉ（
ｊω０）
ｖｉ （
ｊω０）
ｉ＝２

其中，
ｒ 是Ｇ（
ｊω０）的秩， ｖｉ 具有单位长度。
ｕｉ，
若 ω０ ＜∞ ，记 ｖ１（
ｊω０）为
θ
ｊ
α１ｅ １燄
熿
θ
ｊ
α２ｅ ２
ｖ１（
ｊω）＝

θ
ｊ
αｑｅ ｑ 燅
燀
其中， Ｒ 使得θｉ∈ （－π，
αｉ∈Ｒ ０］，且ｑ 是 Ｇ 的 列维数。 现令 ０≤βｉ≤
∞ （若θｉ＝０，则βｉ＝∞ ），使得

ω０
ｉ －ｊ
θｉ ＝ ∠ β
（ ω０
βｉ ＋ｊ ）
并令输入 ｕ 由＾
（
ｕ 通过一个滤波器 产 生 若θｉ＝０，则 下 面 用 １ 代 替

βｉ－ｓ
βｉ＋ｓ ）
１ －ｓ
α１β
熿 燄
β１ ＋ｓ
２ －ｓ
α２β
ｕ（
ｔ）＝ β２ ＋ｓ ＾
ｕ（ｔ）


ｑ －ｓ
αｑβ
燀 β ＋ｓ燅
ｑ

＾
其中，
ｕ（ｔ）＝槡
２ｓｎ（
ｉ ω０ｔ）。则 Ｒ＾
＾
ｕｕ（ ω０τ），故
τ）＝ｃｏｓ（
‖＾
ｕ‖ 犘 ＝ Ｒ＾
＾
ｕｕ（
０）＝１
此外
Ｓ＾
＾
ｕｕ（
ｊω）＝ π［
δ（ω －ω０）＋δ（
ω ＋ω０）］
则
 １２３


ω燄
１ －ｊ ω燄
１ －ｊ
α１β
熿 α１β
熿
ω
β１ ＋ｊ ω
β１ ＋ｊ
ω
２ －ｊ ω
２ －ｊ
α２β α２β
Ｓｕｕ （
ｊω）＝ ω Ｓ＾
β２ ＋ｊ ＾
ｕｕ（
ｊω） β２ ＋ｊω
 
ω
ｑ －ｊ ω
ｑ －ｊ
αｑβ αｑβ
ω燅
燀 βｑ ＋ｊ ω燅
燀 βｑ ＋ｊ
易证
‖ｕ‖ 犘 ＝１
最后
１ ［ （ ）］ １ ［（
ω０）］ ＝
２ ２ ２
‖ｚ‖ 犘 ＝ σ
珋Ｇ ｊω０ 珋 Ｇ －ｊ
＋ σ
２ ２
珋［Ｇ（ ω０）］ ＝
２
σ －ｊ
２
‖Ｇ‖ ∞
类似地，若 ω０ ＝∞ ，可在上面令 ω０ → ∞ 得到最终结果。

犔∞ →犔∞
１．首先，
ｍａｘｉ‖犵ｉ‖１ 是 ∞?范 数?∞?范 数 系 统 增 益 的 一 个 上
界
ｔ ｔ

｜ｚｉ（
ｔ）｜＝ 犵ｉ（
τ）ｕ（
ｔ－τ）
∫ ０
ｄτ ≤
∫｜犵 （τ）ｕ（ｔ－τ）｜ｄτ≤
０
ｉ

ｔ ｑ ∞ ｑ

∫ ∑ ｜犵ｉｊ（τ）｜ｄτ‖ｕ‖∞ ≤
０ ｊ＝１ ∫∑ ｜犵 （τ）｜ｄτ‖ｕ‖
０ ｊ＝１
ｉ
ｊ ∞ ＝

‖犵ｉ‖１‖ｕ‖∞
且
‖ｚ‖ ∞ ：＝ ｍａｘｓｕｐ｜ｚｉ（
ｔ）｜≤ ｍａｘ‖犵ｉ‖１ ‖ｕ‖ ∞
ｉ ｔ ｉ

ｍａｘｉ‖犵ｉ ‖１ 为 最 小 上 界 的 事 实 可 从 下 面 的 推 导 看 出：假 设 最 大
的 ｍａｘｉ‖犵ｉ‖ 在ｉ＝１ 处达到，令ｔ０ 给定且置
ｕ（
ｔ０ －τ）：＝ｓ
ｉｇｎ（
犵１ （

τ）），τ
由于 犵１（
τ）是一个向量函数，符号函数 ｓ
ｉｇｎ（
犵１ （

τ））是按分量进行
运算的。于是 ‖ｕ‖ ∞ ＝１，且
 １２４

ｔ０
ｚ１（
ｔ０）＝
∫犵 （τ）ｕ（ｔ －τ）ｄτ ＝
０
１ ０

ｔ０ ｑ

∫∑ ｜犵 （τ）｜ｄτ ＝
０
ｊ＝１
１
ｊ

∞ ｑ

‖犵１ ‖１ －
∫ ∑ ｜犵 （τ）｜ｄτ
ｔ０ ｊ＝１
１
ｊ

因此，令ｔ０ →∞ ，有 ‖ｚ‖ ∞ ＝‖犵１ ‖１ 。

２．若 ‖ｕ（ ｔ）‖ ，则
ｔ）‖ ∞ ：＝ｓｕｐｔ‖ｕ（
ｔ

‖ｚ（
ｔ）‖ ＝
∫犵（τ）ｕ（ｔ－τ）ｄτ ≤
０

∫‖犵（τ）‖‖ｕ（ｔ－τ）‖ｄτ ≤
０

∫‖犵（τ）‖ｄτ‖ｕ‖ ．
０
∞

∞
因此，‖ｚ‖ ∞ ≤
∫ ‖犵（τ）‖ｄτ‖ｕ‖
０
∞ 。 □

其次，我 们 将 就 一 个 稳 定 系 统 的 犎∞ 范 数 及 犔１ 范 数 得 出 一
些简单实用的界。设
Ａ Ｂ
Ｇ（
ｓ）＝ 
［Ｃ
０］∈
犚犎 ∞

是一个平衡实现，即存在
Σ＝ｄ ａｇ（
ｉ σ１ ，
σ２ ，…，
σｎ ）≥ ０
σ１ ≥σ２ ≥ … ≥σｎ ≥０，使得
ＡΣ＋ΣＡ ＋ＢＢ  ＝０ Ａ Σ＋ΣＡ ＋ＣＣ ＝０
则有如下定理。
定理 ４．
５
∞ ｎ

‖犵（
ｔ）‖ｄ
σ１ ≤ ‖Ｇ‖ ∞ ≤
∫０
ｔ ≤ ２∑σｉ
ｉ＝１

其中， ｔ）＝ＣｅＡｔＢ 。
犵（
注 ４．
３ 易见，本定理所表明的不等式并不依赖于 Ｇ（
ｓ）的一个特殊
的状态空间实现。然而，采用平衡实现确实可使证明简化。 
 １２５

证明：不等式σ１ ≤‖Ｇ‖ ∞ 可由第八章的 Ｎｅｈａ

ｒｉ定理得到。现在
来证明其余的不等式。由于
∞
－ｓ
ｔ
Ｇ（
ｓ）：＝
∫犵（ｔ）ｅ ｄｔ，Ｒｅ（ｓ）＞ ０
０

根据 犎∞ 范数的定义，有
∞
－ｓ
ｔ
‖Ｇ‖ ∞ ＝ ｓ（
ｕｐ
） ∫犵（ｔ）ｅ ｄｔ ≤
Ｒｅｓ ＞０

∞
０

－ｓ
ｔ
ｓｕｐ ‖犵（
∫ ｔ）ｅ ‖ｄｔ≤
Ｒｅ（

∞
ｓ）＞０ ０

∫ ‖犵（ｔ）‖ｄｔ
０

为证明最后一个不等式，令 ｕｉ 为第ｉ 个单位向量，则

１ 若 ｉ ＝ｊ ｎ

ｕｉ ｕｊ ＝δｉｊ ＝
｛
０ 若 ｉ ≠ｊ
并且
∑ｕｕ
ｉ＝１

ｉ ｉ ＝Ｉ

定义γｉ（
ｔ）＝ｕｉｅＡｔ?２Ｂ 及ψｉ（
ｔ）＝Ｃｅ ｕｉ，易证
Ａ
ｔ?２

∞ 
２  Ａ
ｔ?２ Ａ ｔ
?２
ＢＢ ｅ ｔ ＝２ｕｉ Σｕｉ ＝２
‖γｉ‖２ ＝
∫ｕ ｅ
０
ｉ ｕｉｄ σｉ
∞ 
２  Ａ ｔ
?２ Ａ
ｔ?２
Ｃ Ｃｅ ｕｉｄ
ｔ ＝２ｕｉ Σｕｉ ＝２
‖ψｉ‖２
∫
＝ ｕｅ
０
ｉ σｉ
利用这两个不等式，有
∞ ∞ ｎ ｎ
∞
‖犵（
ｔ）‖ｄ
∫ ０
ｔ＝
∫０ ∑ψｉγｉ ｄｔ≤
ｉ＝１
∑∫ ‖ψγ ‖ｄｔ≤
ｉ＝１ ０
ｉ ｉ

ｎ ｎ

∑ ‖ψｉ‖２‖γｉ‖２ ≤ ２∑σｉ
ｉ＝１ ｉ＝１

□
从以上两个表可以清 楚 看 出，许 多 系 统 性 能 指 标 可 限 制 为 要
求某些闭环传递函数具有小的 犎２ 或 犎∞ 或 Ｌ１ 范数。进而，若 Ｌ１
性能指标满足，则 犎∞ 范数性能指标亦满足。在本书中，最感兴趣
的还是 犎２ 和 犎∞ 性能指标。
１２６

６ 犔２ 和 犎２ 范数的计算
４．

令 Ｇ（
ｓ）∈犔２ ，并回忆 Ｇ 的 犔２ 范数定义为
∞
１
‖Ｇ‖２ ：＝
槡∫ Ｔｒａｃｅ｛Ｇ （ω）
Ｇ（ω）｝

ｊ ｊ ｄω ＝
２π －∞

‖犵‖２ ＝
∞

∫ Ｔｒａｃｅ｛犵 （
ｔ）犵（
ｔ）｝

ｄｔ
槡 －∞

这里，
犵（ｔ）表示 Ｇ 的卷积核。
易见，如上定义的 犔２ 范数有限，当且仅当传递 矩 阵 Ｇ 是严格
正则的，即 Ｇ（∞ ）＝０。因此，当涉及到 Ｇ 的 犔２ 范数时（当然，这也
适 用 于 犎２ 范 数），将 一 般 地 假 设 传 递 矩 阵 是 严 格 正 则 的。 计 算
犔２ 范 数 的 一 种 直 接 的 方 法 是 利 用 闭 路 积 分。 设 Ｇ 是 严 格 正 则
的，则有
∞
１
∫ Ｔｒａｃｅ｛Ｇ （ｊω）Ｇ（ｊω）｝ｄω ＝
２ 
‖Ｇ‖２ ＝
２π －∞

１
∮Ｔｒａｃｅ｛Ｇ （ｓ）Ｇ（ｓ）｝ｄｓ
～
２πｊ
后一个积分是一沿虚轴 和 左 半 平 面 的 无 限 半 圆 的 闭 路 积 分；因 为
Ｇ 是严格正则的，故这个半圆对积分的贡献为零。根据留数定理，
‖Ｇ‖２ 等于 Ｔｒ ｅ｛
Ｇ～ （
ｓ） ｓ）｝在其左半平面极点处留数的和。
Ｇ（
２
ａｃ
尽管原则上说，‖Ｇ‖２ 可从其定义或从上面介绍的方法中计
算出来，但在许多应 用 中，其 他 的 计 算 方 法 以 及 利 用 Ｇ 的 状 态 空
间描述的计算方法也 是 有 用 的。 犚犎２ 传 递 函 数 范 数 的 计 算 就 特
别简单。
引理 ４．
６ 考虑一个传递矩阵
Ａ Ｂ
Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｃ
０］


其中 Ａ 稳定。于是有
 １２７

２
‖Ｇ‖２ ＝ Ｔｒ ａ
ｃｅ（ＢＬ０Ｂ）＝ Ｔｒａｃｅ（
ＣＬｃＣ ） （４．２）
这里，
Ｌｏ 和 Ｌｃ 为 可 观 测 和 可 控 的 Ｇｒ ａｎ 阵，可 从 如 下 Ｌｙａ
ａｍｉ 
ｐｕｎｏｖ 方程得到：
ＡＬｃ ＋ＬｃＡ  ＋ＢＢ  ＝０ ＡＬｏ ＋ＬｏＡ ＋ＣＣ ＝０
证明：由于 Ｇ 是稳定的，有
ｅＡｔＢ ， ｔ ≥ ０
Ｃ
犵（
ｔ）＝ 犔－１（
Ｇ）＝
｛ ０， ｔ ＜ ０
及
∞

∫Ｔｒａｃｅ｛犵 （ｔ）犵（ｔ）｝ｄｔ＝
２ 
‖Ｇ‖２ ＝
０

∫Ｔｒａｃｅ｛犵（ｔ）犵（ｔ） ｝ｄｔ＝

０

∞ 
 Ａ ｔ Ａ
ｔ

∫Ｔｒａｃｅ｛Ｂ ｅ Ｃ Ｃｅ Ｂ｝ｄｕ ＝


∞ 
Ａ
ｔ  Ａ ｔ

∫Ｔｒａｃｅ｛Ｃｅ ＢＢ ｅ Ｃ ｝ｄｔ


引理可从（
Ａ，Ｂ）的可控 Ｇｒ ａｎ 阵以及（
ａｍｉ Ｃ，Ａ）的 可 观 测 Ｇｒ
ａｍｉ
ａｎ
阵的事实得到，它们可表示为
∞  ∞
Ａ ｔ Ａ
ｔ Ａ
ｔ 
ｅ ＣＣ ｔ， ｅ ＢＢ ｅＡ ｔｄ
Ｌｏ ＝
∫ ０
ｅ ｄ Ｌｃ ＝
∫ ０
ｔ

这也可从

ＡＬｃ ＋ＬｃＡ  ＋ＢＢ  ＝０ ＡＬｏ ＋ＬｏＡ ＋ＣＣ ＝０

得到。 □
为计算一个有理传递函数 Ｇ（）
ｓ ∈犔２ 的 犔２ 范数，可利用状态
空间方法。令 Ｇ（
ｓ）＝ ［
Ｇ（ｓ）］＋ ＋ ［
Ｇ（ｓ）］－ 及 Ｇ＋ ∈ 犚犎２ 和 Ｇ－ ∈
犚犎２⊥ 。则
‖Ｇ‖２ ＝ ‖ ［ Ｇ（ｓ）］＋ ‖２ ＋ ‖ ［
Ｇ（ ｓ）］
２ ２ ２
－ ‖２

其中，‖ ［
Ｇ（ｓ）］＋ ‖２ 和 ‖ ［
Ｇ（ Ｇ（－ｓ）］＋ ‖２ 可 用 上
ｓ）］－ ‖２ ＝ ‖ ［
述引理来计算。
关于 Ｇ 的 犎２ 范数还有另一个根据输入—输出实验数据来计
 １２８

算的有用 方 法。 令ｅｉ 表 示Ｒ ｍ 的 第ｉ 个 标 准 基 向 量，这 里 ｍ 是

系统输入维数。利用脉冲输入δ（ ｔ）ｅｉ（
δ（ｔ）是单位脉冲），记输出为
ｚｉ（
ｔ）（＝犵（
ｔ）ｅｉ）。假设 Ｄ＝０，则 ｚｉ∈犔２＋ 并且
ｍ
２ ２
‖Ｇ‖２ ＝ ∑ ‖ｚ ‖ ｉ ２
ｉ＝１

注意这一范数的表征还 可 适 当 地 推 广 到 非 线 性 时 变 系 统，可 参 见
Ｃｈｅｎ 和 Ｆｒ
ａｎｃ
ｉ １９９２］关于此范数在采样系统中的一个应用。
ｓ［

７ 犔∞ 和 犎 ∞ 范数的计算
４．

与 犔２ 情形相同，首先考虑怎样计算一个 犔∞ 传递矩阵的 ∞ 范
ｓ）∈犔∞ ，回忆一个传递函数 Ｇ 的 犔∞ 范数定义为
数。令 Ｇ（
‖Ｇ‖ ∞ ：＝ｅ
ｓ 珋｛
ｓｓｕｐσ Ｇ（
ｊω）｝
ω

Ｇ 的 犔∞ 范数计算是复杂的，需要由搜索来求得。一个标量传递函
数的无穷范 数 在 控 制 工 程 上 的 描 述 是 复 平 面 上 从 原 点 到 Ｇ 的
Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ图上最远点间的距离，这 也 表 现 为｜Ｇ（ ｜的 Ｂｏｄｅ 图 上
ｊω）
的峰值。因此，原则上一个传递函数的 ∞ 范数可从图形上得到。
为了得到一个估计值，可列出一系列频率点
｛
ω１ ，…，
ωＮ ｝
则 ‖Ｇ‖ ∞ 的一个估计是
珋｛
ｍａｘσ Ｇ（
ｊωｋ）｝
１≤ｋ≤Ｎ

这一值通常可直接 从 Ｂｏｄｅ 奇 异 值 图 上 读 出。 若 Ｇ 是 有 理 的，则

犔∞ 范数也可用状态空间计算。
引理 ４．７ 令γ＞０ 及
ＡＢ
Ｇ（
ｓ）＝ ［

ＣＤ
∈ 犚犎∞］ （
４．３）

则 ‖Ｇ‖ ∞ ＜γ 当且仅当σ
珋（Ｄ）＜γ 及 Ｈ 的虚轴上无极点。这里

熿 Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ 燄 ＢＲ－１Ｂ
Ｈ ：＝
（
 －１ 
） （ －１ 
）
燀－Ｃ Ｉ＋ ＤＲ Ｄ Ｃ － Ａ ＋ＢＲ Ｄ Ｃ 燅

 １２９

Ｒ＝γ２Ｉ－ＤＤ。
证明：令 Φ（ｓ）＝γ２Ｉ－Ｇ～ （
ｓ） ｓ）。则易见，‖Ｇ‖ ∞ ＜γ 当且仅当
Ｇ（
ｊω）＞０ 对 所 有 ω∈Ｒ
Φ（ Ｒ 成 立。 由 于 Φ（∞ ）＝Ｒ＞０ 以 及Φ（ ｊω）为
一关于 ω 的连续函数，则 Φ（ ｊω）＞０ 对 所 有 ω∈ＲＲ 成 立，当 且 仅 当
ｊω）对所有 ω∈Ｒ
Φ（ Ｒ ∪ ｛∞ ｝是非奇异的，即 Φ（ ｓ）在虚轴 上无零点。
等价地，
Φ （
－１
ｓ）在虚轴 上 无 极 点。 通 过 简 单 的 代 数 运 算 容 易 计 算
出

熿 ＢＲ－１ 燄
熿 Ｈ  燄
－１
（
Φ ｓ ＝）  －１
燀－Ｃ ＤＲ 燅


燀［
Ｒ Ｄ Ｃ Ｒ Ｂ ］
－１ －１ 

Ｒ－１ 燅
故若上述实现在虚轴上既无不可控的模态，又无不可观模态，则可
得定理结 论。 假 设 ｊω０ 是 Ｈ 的 一 个 特 征 值，但 不 是 Φ－１ （
ｓ）的 极
点。则ｊω０ 必或是（［ Ｈ ）的 一 个 不 可 观 模 态，
Ｒ－１ＤＣ Ｒ－１Ｂ ］，
ＢＲ－１
或 是烄Ｈ ， 烌的 一 个 不 可 控 模 态。 现 在，假 设
烆 －Ｃ［
ＤＲ－１
烎
］ ｊω０ 是

（［Ｒ－１ＤＣ Ｒ－１Ｂ ］， Ｈ ）的一个不 可 观 测 模 态，则 存 在 一 个 ｘ０

ｘ１
＝ ［ｘ ］≠０，使得
２

ω０ｘ０ ，［
Ｈｘ０ ＝ｊ Ｒ－１ＤＣ Ｒ－１Ｂ ］
ｘ０ ＝０
这些方程可简化为
（
ｊω０Ｉ－Ａ）
ｘ１ ＝０
（
ｊω０Ｉ＋Ａ ）
ｘ２ ＝－ＣＣｘ１
ＤＣｘ１ ＋Ｂｘ２ ＝０
既然 Ａ 在虚轴上无特征值，有 ｘ１ ＝０ 及 ｘ２ ＝０。这与假设相矛盾，
因此，该实现在虚轴上无不可观模态。
ＢＲ－１
类似地，若 ｊω０ 假 设 为烄Ｈ ， 烌的 一 个 不 可 控 模
烆
 ［－１
－Ｃ ＤＲ 烎 ］
态，亦将导致矛盾。 □
１３０

二分法算法
引理 ４．
７ 蕴含如下计算 犚犔∞ 范数的二分法算法：
ｉ）选一上界γｕ 和一下界γｌ，使得γｌ≤‖Ｇ‖ ∞ ≤γｕ ；
（
ｉ）若（
（
ｉ γｕ －γｌ）
?γｌ ≤ 给 定 的 水 平，停 止；‖Ｇ‖ ≈ （
γｕ ＋γｌ）
?２。
否则转到下一步；
（
ｉ
ｉｉ）置γ＝ （
γ１ ＋γｕ ）
?２；
（
ｉｖ）对给定的γ，通过计算 Ｈ 的特征值检验是否 ‖Ｇ‖ ∞ ＜γ；
ｖ）若 Ｈ 在ｊＲ 上有一个特征 值，置 γ１ ＝γ；否 则 置 γｕ ＝γ；返
（
回步骤（ｉ）。
ｉ
当然，上述算法也 可 用 于 犎∞ 范 数 的 计 算。 故 与 犔２ （犎２ ）范
数计算不同，犔∞ 范数计算需要通过在γ 或ω 上的搜索。某些类似
的情形对具有范数 ‖ Ｍ ‖２ ２Ｔｒａ
ｃｅ（Ｍ  Ｍ ）及 ‖ Ｍ ‖ ∞ ＝σ
珋［Ｍ ］的 常
数矩阵的计算 时 也 会 发 生。 原 则 上 说，‖ Ｍ ‖２ 可 通 过 有 限 步 准
２

确地算出，如同可通过有 限 步 来 验 证 是 否σ
珋（Ｍ ）＜γ（如 γ２Ｉ－Ｍ 
Ｍ ＞０）一样，但σ
珋（Ｍ ）的值却 不能经有限步算出，必须用某些类 型
的迭代算法来计算。
注 ４．
４ 易见，‖Ｇ‖ ∞ ＜γ 当且 仅 当 ‖γ－１Ｇ‖ ∞ ＜１。 因此，不失 一
般性，假设γ＝１。在本书的后面 部 分 将 经 常作这一假 设。还需 要
说明的是，也存在另外一些计算以上范数的快速算法。尽管如此，
二分法算法仍是最简单的。 
稳定传递函数的 犎∞ 范 数 也 可 以 从 实 验 上 来 估 计，主 要 是 利
用稳定传递函数的 犎∞ 范数是对所有可能的单位正弦输入信号稳
态响应的最大幅值这一事实。

８ 注释和参考
４．

在本章中所提出的函数空间的基本概念可在任何标准的泛函
分析教科书中 找 到，例 如，可 在 Ｎａｙ ｌｏｒ 和 Ｓｅ
ｌｌ［１９８２］及 Ｇｏｈｂｅｒｇ
和 Ｇｏ
ｌｄｂｅ
ｒ ［
ｇ １９８１］的书中 找 到。 范 数 和 函 数 空 间 的 系 统 理 论 解
释可在 Ｄｅ ｒ和 Ｖｉ
ｓｏｅ ｄｙａ
ｓ ｒ［
ａｇａ １９７５］的 书 中 找 到。 二 分 法 犎∞ 范
 １３１

数计算方法是 由 Ｂｏｙｄ，
Ｂａｌ
ａｋｒ
ｉｓｈｎａｎ 及 Ｋａｂｍｂａ［
１９８９］首 先 提 出
的。一个更为有效的 犔∞ 范数计算方法则是由 Ｂｒｕ
ｉｎｓｍａ和 Ｓ
ｔｅｉ
ｎ
１９９０］提出来的。
ｂｕｃｈ［
 第五章 反馈系统的稳定性和性能

本章介绍反馈结构，讨 论 反 馈 结 构 的 稳 定 性 和 性 能 特 点。 本
章的安排如下：
５１ 节讨论引入反馈 的 必 要 性，介绍一般的反 馈 结
构形式。５
２ 节给出反馈回路的适定性的 定 义。５
３ 节 引入内稳
定的概念并建立内稳定的状态空间描述和内稳定的传递矩阵描述
４ 节介绍 有 理 矩 阵 的 稳 定 互 质 分 解。５
之间的关系。５ ５ 节 考 虑
反馈的性质并讨论如何利用反馈控制获得期望的性能。这些讨论
引出了回路成 型 控 制 设 计 技 术，并 将 在 ５
６ 节 中 介 绍 这 种 技 术。
最后，
５７ 节研究最优 犎２ 和 犎∞ 控制问题的数学描述。

１ 反 馈 结 构
５

在设计控制系统时，有几个基本问题超越于具体应用之上。虽
然对不同的应用，这些问题的描述有所不同，重要程度也有所不同，
但其控制的设计目标和步骤却具有一般性。这些问题的核心是当
存在模型误差、系 统 变 化 以 及 不 确 定 性 时，要 求 提 供 满 意 的 性 能。
实际上，这种需要是研发反馈系统的原始动机。反馈只有当由于系
统特征中不确定性使系统性能不能满足要求时才需要。更详细的对
模型的不确定性的处理和模型不确定性的表示将在第九章中讨论。
现在，假设给定了一个具有不确定性描述的模型，并认为该模
型恰当地表达了对象的 基 本 特 征，控 制 器 设 计 的 下 一 步 是 确 定 何
种结构可以达到期望的性能。预滤波输入信号（或开环控制）能够
改变模型集合的动态 响 应，但 却 不 能 减 小 不 确 定 性 的 影 响。 若 不
确定性太大以致达不到期望的响应精度，就需要反馈结构。然而，
 １３９

仅有反馈结构并不能保 证 减 小 不 确 定 性 的 影 响，要 达 到 利 用 反 馈
减小不确定性影响的 目 的 还 有 许 多 障 碍。 特 别 地，因 为 对 于 表 示
物理系统不确定性的任 何 一 个 合 理 模 型 集 合，在 足 够 高 的 频 率 处
会变大且相位完全未知，因此闭环增益必须在这些频率上小，以避
免高频系统的动态不 稳 定。 更 糟 的 是，反 馈 系 统 实 际 上 在 不 确 定
性很大的频段上增大 了 系 统 的 不 确 定 性 和 灵 敏 度。 换 言 之，由 于
对建立合理的物理系统模型集合的限制并对控制器必须是因果的
要求，不能利用反馈（或任何其 他 控制 结 构）使闭环模型集合是开
环模型集合的一个有理子集。而往往能达到的是通过巧妙的利用
反馈显著地降低对某些 重 要 信 号 的 不 确 定 性，同 时 使 对 其 他 信 号
的不确定性增加很小。 因 此，反 馈 设 计 问 题 的 核 心 是 围 绕 着 如 何
降低不确定性的综合影响进行折衷。例如，在利用反馈减小指令?
干扰误差和同 时 使 测 量 噪 声 引 起 的 响 应 最 小 时，就 要 进 行 折 衷。
为了有实际应 用 价 值，设 计 技 术 必 须 提 供 进 行 这 些 折 衷 的 方 法。
在５
５ 节和第六章中将要详细讨论这些折衷。
为集中讨论有 关 问 题，考 虑 图 ５
１ 所 示 的 标 准 反 馈 结 构 图。
它包括互联的对象 Ｐ 和控制器 Ｋ 、施加在系统上的命令ｒ、传感器
噪音 ｎ、对象输入干扰 ｄｉ 和对象输出干扰ｄ。一般地，假定所有信
号都是多变量的，所有传递矩阵都有相应的维数。

图５
１ 标准的反馈结构

２ 反馈回路的适定性
５

假设图 ５
１ 中对象 Ｐ 和控制器 Ｋ 是实有理正则传递矩阵，那
１４０

么要问的第一个问题就是这种反馈联接是否有意义或物理上可实
现。为了更具体地说明这一点，考虑一个简单的例子，其中
ｓ
Ｐ ＝－ －１， Ｋ ＝１
ｓ＋２
都是正则传递函数。但是，
（
ｓ＋２）（ ｓ
ｒ－ｎ－ｄ）＋ －１ｄｉ
ｕ＝
３ ３
即从外部信号ｒ－ｎ－ｄ 和ｄｉ 到ｕ 的传递函数不是正则的，因此，
该反馈系统不是物理上可实现的。
定义 ５
１ 若一个反馈系统中，所有闭环传递矩阵都是有定义 的 且
正则 ，则称该系统是适定的。
假定所有外部信号ｒ、
ｎ、ｄ 和ｄｉ 都 是 指定 信 号，并 且 它 们 到 ｕ
的闭环传递矩阵是有定义的和正则的，那么， ｙ 与其他所有信号都
是有定义的，且相应传递矩阵是正则的。进而，由于从 ｄ 和ｎ 到ｕ
的传递矩阵相同，且从ｒ 到ｕ 的传递矩阵只是符号不同，所以当且
ｄｉ
仅当从
［ｄ ］到ｕ 的传递矩阵存在且正则时，系统是适定的。
为了与本书中其他部分的符号一致，记
＾：＝－ Ｋ
Ｋ
并把输入到反馈回路的外部 信 号 重 新 分 组 为 ｗ１ 和 ｗ２ ，把 对 象 和
控制器的输入信号重新分组为ｅ１ 和ｅ２ ，则对象和控制器所在的反
馈回路可以简单地以图 ５
２ 表示，并且该系统是适定的，当且仅当
ｗ１
从
［ｗ ］到ｅ 的传递矩阵存在且正则。
２
１

引理 ５
１ 图 ５
２ 所示的反馈系统是适定的，当且仅当
＾（∞ ）
Ｉ－ Ｋ Ｐ（∞ ） （
５１）
是可逆的。
证明：以下框图所示的系统可以用方程表示为
＾
ｅ１ ＝ ｗ１ ＋ Ｋｅ２
ｅ２ ＝ ｗ２ ＋Ｐｅ１
 １４１

则可以得到ｅ１ 的一个表达式为

（ ＾Ｐ ）
Ｉ－ Ｋ ＾ｗ２
ｅ１ ＝ ｗ１ ＋ Ｋ
因此，适定性等价于（ ＾Ｐ ）－１ 存 在 并 正 则。 即 等 价 于 传 递 函 数
Ｉ－Ｋ
＾Ｐ 的常数项可逆。
Ｉ－Ｋ □

图５
２ 内稳定分析框图

可以证明（
５１）等价于下面两个条件之一：

Ｉ －Ｋ＾（∞ ）
熿 燄是可逆的； （
５２）
燀－Ｐ（∞ ） Ｉ 燅

Ｉ－Ｐ（∞ ）＾（∞ ）是可逆的。

Ｋ

＾ 的实
利用状态空间实现，可简化适定性条件的描述。引入 Ｐ 和 Ｋ
现
Ａ Ｂ
Ｐ＝ ［Ｃ
Ｄ ］
 （
５３）

＾Ｂ＾
＾ ＝ 熿Ａ
Ｋ 

燄 （
５４）
＾ ＾
燀ＣＤ燅
＾（∞ ）＝Ｄ
则 Ｐ（∞ ）＝Ｄ 和 Ｋ ＾。例如，式（
５２）的适定性条件等价于

熿Ｉ ＾燄
－Ｄ 是可逆的。
（５）
５
燀－ Ｄ Ｉ 燅
幸运的是，大部分实际情况下都有 Ｄ＝０，因此，对大多数实际控制
系统的适定性是能够保证的。
 １４２

３ 内
５ 稳 定

考虑一个由标准方块 图 ５
２ 描 述 的 系 统，并 假 定 该 系 统 是 适
定的。进而，假定方程（
５３）和 方 程 （
５４）给 出 的 Ｐ（ ＾（
ｓ）和 Ｋ ｓ）的
实现是可稳定的和可检测的。

令 ｘ 和＾ ＾ 的状态向量，将 ｗ１ 和 ｗ２ 置为零，
ｘ 分别记为 Ｐ 和 Ｋ
图５
２ 所示的状态方程写为
· （
ｘ ＝Ａｘ ＋Ｂｅ１ ５６）
ｅ２ ＝Ｃｘ ＋ Ｄｅ１ （
５７）
·
＾
ｘ ＝Ａ＾＾
ｘ ＋Ｂ＾ｅ２ （
５８）
＾
ｅ１ ＝Ｃ＾ ＾
ｘ ＋Ｄｅ２ （
５９）
定义 ５２ 若图 ５ ２ 所示系统在原点（ ｘ，＾
ｘ）＝ （０，０）渐进稳定，即
当 ｗ１ ＝０ 和 ｗ２ ＝０ 时状态（ｘ，＾
ｘ）从 所 有 初 始 状 态 趋 于 零，则 称 该
系统是内稳定的。
内稳定是一个状态空 间 概 念。 为 得 到 内 稳 定 的 具 体 表 述，对
ｅ１ 和ｅ２ 求解方程（
５７）和方程（
５９）：

ｅ１ ＾燄－１熿０ Ｃ
熿Ｉ
－Ｄ ＾燄 ｘ
ｅ２
＝［］
燀－ Ｄ Ｉ 燅 燀Ｃ ０燅
＾
ｘ ［］
式中逆的存在由适定性条件保证。将上式代入式（ ６）和式（
５ ５８）
得
·
熿ｘ燄 ｘ
＾
燀ｘ燅
珦
· ＝Ａ ＾
ｘ［］
式中

＾燄－１熿０ Ｃ
Ａ ０燄 熿Ｂ ０燄熿 Ｉ － Ｄ ＾燄
珦 ＝熿
Ａ ＋
＾ ＾
燀０ Ａ燅 燀０ Ｂ燅燀－ Ｄ Ｉ 燅 燀Ｃ ０燅
 １４３

因此内稳定等价于 Ａ
珦 的所有特 征 值 都在 开 左 半平面。事 实 上，这
可以作为内稳定的定义。

引理 ５
２ 图 ５ ＾ 具有给定的可稳和可检
２ 所示的系统对于 Ｐ 和 Ｋ
测的实现是内稳定的，当且仅当 Ａ
珦 是一个 Ｈｕｒｗｉ
ｔｚ矩阵。
＾ 的实 现既可稳 定又可检测，即 通 过 实
容易验证，只要 Ｐ 和 Ｋ
现未引入外加的不稳定 模 态，则 上 述 内 稳 定 性 的 定 义 仅 取 决 于 Ｐ
＾ 本身，而不取决于它们的具体实现。
和Ｋ
＾ 的状态空间实现定 义
以上关于内稳定的概念是 根 据 Ｐ 和 Ｋ
的。从传递矩 阵 的 观 点 刻 画 内 稳 定 也 很 重 要 和 有 用。 注 意 到 图
２ 中反馈系统可用传递矩阵描述为
５

熿Ｉ ＾燄 ｅ１
－Ｋ ｗ１

燀－ Ｐ Ｉ 燅 ｅ２
＝
ｗ［］ ［ ］
２
（
５１０）

直观上很清楚，如图 ５ ２ 所示系统是内稳定的，那么对全部有界输
入（
ｗ１ ，ｗ２），输出（ ｅ２）也是有界的。下面的引理表明该思想导
ｅ１ ，
致了一种内稳定的传递矩阵描述。
引理 ５ ３ 图 ５
２ 所示系统 是 内 稳 定 的，当 且 仅 当 从 （
ｗ１ ，ｗ２ ）到
ｅ１ ，ｅ２）的传递矩阵
（

＾燄 －１ ＾Ｐ ） ＾（ ＾）
熿（
－１ －１
熿Ｉ －Ｋ Ｉ－ Ｋ Ｋ Ｉ－ＰＫ 燄
＝ （
５１１）
＾ ＾
燀－Ｐ Ｉ 燅 燀Ｐ（
Ｉ－ ＫＰ ） （
Ｉ－ＰＫ ） 燅
－１ －１

＾（
Ｉ＋ Ｋ Ｉ－ＰＫ＾） －１ ＾（
Ｐ Ｋ ＾）
Ｉ－ＰＫ －１
熿 燄
＝
＾ ＾
燀 （Ｉ－ＰＫ ） Ｐ （
Ｉ－ＰＫ ） 燅
－１ －１

属于 犚犎∞ 。

＾ ＾
ＡＢ 熿ＡＢ燄分 别 是
证明： 设
［
ＣＤ ］
 和 
＾

 ＾
燀Ｃ Ｄ燅
Ｐ 和Ｋ＾ 的可稳定可检测实

现，记 ｙ１ 为 Ｐ 的输出， ＾ 的输 出，则 图 ５

ｙ２ 为 Ｋ ２ 所 示 系 统 的 状 态
方程是
１４４

·
熿ｘ燄 熿Ａ ０燄 ｘ 熿Ｂ ０燄 ｅ１
· ＝
＾
ｘ
燀燅 燀
０ Ａ燅
［］
＾ ＾ｘ
＋
＾
燀０ Ｂ燅 ｅ２
［］
ｙ１ 熿Ｃ ０燄 ｘ 熿Ｄ ０燄 ｅ１
ｙ２
＝［］
燀０ Ｃ
［］
＾ ＾
燅
ｘ
＋ ［］＾
燀０ Ｄ燅 ｅ２
ｅ１ ｗ１ ０ Ｉ ｙ１
ｅ２
＝［ ］ ［ ］ ［ ］［ ］
ｗ２
＋
Ｉ ０ ｙ２
最后两个方程可重新写为

熿Ｉ ＾燄 ｅ１
－Ｄ ＾燄 ｘ
熿０ Ｃ ｗ１
［］
燀－ Ｄ Ｉ 燅 ｅ２
＝
燀Ｃ ０燅
［］ ［ ］
＾
ｘ
＋
ｗ２
假 定 系 统 是 内 稳 定 的，则 适 定 性 条 件 意 味 着 （ ＾ ）＝
Ｉ － ＤＤ
Ｉ－Ｐ＾
（ Ｋ）（∞ ）是可逆的，因此，
（Ｉ－Ｐ＾
Ｋ）是可逆的。进而，由于矩阵

熿Ａ ０燄 熿Ｂ ０燄熿 Ｉ － Ｄ ＾燄－１熿０ Ｃ ＾燄
珦
Ａ＝ ＋
＾ ＾
燀０ Ａ燅 燀０ Ｂ燅燀－ Ｄ Ｉ 燅 燀Ｃ ０燅
的特征值在开左半 平 面，于 是 式（１１）给 出 的 从（
５ ｗ１ ，ｗ２ ）到（
ｅ１ ，
ｅ２）的传递矩阵在 犚犎∞ 内。
相反，假设（ ＾ ）可逆，且 式（
Ｉ－ＰＫ ５１１）中的传递 矩 阵 在 犚犎∞
内，特别是（ ＾ ）－１ 正则意味着（
Ｉ－ＰＫ ＾ ）（∞ ）＝ （
Ｉ－ＰＫ ＾ ）可逆，
Ｉ－ＤＤ
所以

＾
珦：＝ 熿 Ｉ － Ｄ燄
Ｄ
燀－ Ｄ Ｉ 燅
ｗ１ ｅ１
非奇异。容易由 状 态 空 间 实 现 计 算 得 到 从
［ｗ ］到 ［ｅ ］的 传 递 矩
２ ２

阵为

＾ ＾ Ｂ ０燄烌
珦－１烄熿 Ｉ － Ｄ燄＋ 熿０ Ｃ燄（
Ｄ ｓ 珦）
Ｉ －Ａ －１熿 珦－１
烅 ＾ 烍Ｄ
烆燀－ Ｄ Ｉ 燅 燀Ｃ ０燅 燀０ Ｂ燅烎
因为上述传递矩阵属于 犚犎∞ ，由此得出
 １４５

＾燄
熿０ Ｃ Ｂ ０燄
珦）－１熿
（
ｓＩ －Ａ
＾
燀Ｃ ０燅 燀０ Ｂ燅
属于 犚犎∞ 。最后，由于（Ａ，Ｂ，Ｃ）和（ ＾，
Ａ ＾，
Ｂ ＾）可 稳 定 且 可 检 测，
Ｃ
所以

烄 熿Ｂ ０燄 熿０ Ｃ
＾燄烌
珦，
Ａ ，
＾
烆 燀０ Ｂ燅 燀Ｃ ０燅烎
可稳定且可检测，由此可得 Ａ
珦 的特征值在开左半平面。 □
要检查内稳定性，检验 式（
５１１）中 的 全 部 四 个 传 递 矩 阵 是 否
属于 犚犎∞ 是必要的（且是充分 的）。即 使 式（１１）中的 四 个 矩 阵
５
中有三个属于 犚犎∞ ，也不能得出 稳 定 的结 论。例 如，设 系 统 的 传
递函数为

ｓ ＾ ＝－ １
Ｐ ＝ －１，Ｋ
ｓ＋１ ｓ－１
易算出
ｓ＋１
熿 ｓ＋１ 燄
－（
ｅ１ ｓ＋２ ｓ－１）（
ｓ＋２） ｗ１
［ｅ ］＝ ｓ－１
２ ｓ＋１ ［］
ｗ２
燀ｓ＋２ ｓ＋２ 燅
这说明虽然四 个 传 递 矩 阵 中 有 三 个 稳 定，系 统 仍 不 是 内 稳 定 的。
＾ 的任何可稳定可检测实现计 算 闭 环的 Ａ 矩阵也能得出
用Ｐ 和Ｋ
同样的结论。
注５
１ 应指出，对一 个 实 际 反 馈 系 统 来 说，内 稳 定 是 一 个 基 本 要
求。这是因为所有互联系统往往不可避免地有非零初始状态和某
些误差（可能很小），如 果 在 某 些 地 方 的 这 种 误 差 将 导 致 闭 环 系 统
在另外某些地方的信 号 无 界，那 么 在 实 际 中 是 无 法 接 受 的。 内 稳
定性保证了若一个系统中（在任 何 部 位）注 入 的信号都有界，那么
系统中的所有信号都有界。 
然而，在某些特殊情况下能简单地确定系统的稳定性。
１４６

系５ ＾∈ 犚犎∞ ，则图 ５
４ 设 Ｋ ２ 所示系统 是 内 稳定的，当且仅当它
是适定的，且 Ｐ（ ＾Ｐ ）－１ ∈ 犚犎∞ 。
Ｉ－Ｋ
证明：必要性是显然 的。 为 证 明 充 分 性，只 需 证 明 （ ＾ ）－１ ∈
Ｉ－ＰＫ
犚犎∞ 是充分的。这点可由下式得到，即
（ ＾）
Ｉ－ＰＫ －１
＝Ｉ＋ （ ＾）
Ｉ－ＰＫ －１ ＾
ＰＫ
其中，（ ＾ ）－１Ｐ，
Ｉ－ＰＫ Ｋ＾∈ 犚犎∞ □
该系事实上是古典控 制 理 论 的 基 础。 在 古 典 控 制 理 论 中，通
常只检查一个闭环传递 函 数 的 稳 定 性，因 为 隐 含 着 控 制 器 本 身 是
稳定的假设。
系５
５ 若 Ｐ∈ 犚犎∞ ，则图 ５
２ 所示系统是内稳定的，当且仅当它
＾（
是适定的，且 Ｋ ＾ ）－１ ∈ 犚犎∞ 。
Ｉ－ＰＫ
系５ ＾∈ 犚犎∞ ，则 图 ５
６ 若 Ｐ∈ 犚犎∞ ，和 Ｋ ２ 所 示 系 统 是 内 稳 定
的，当且仅当（ ＾ ）－１ ∈ 犚犎∞ 。或 等 价 地，
Ｉ－ＰＫ ｄｅｔ（ ＾ ）在 闭 右
Ｉ－ＰＫ
半平面没有零点。
为研究更一般的情况，定义：
＾（
ｎｋ ：＝Ｋ ｓ）在闭右半平面的极点个数 。
ｎｐ ：＝Ｐ（ｓ）在闭右半平面的极点个数。
定理 ５
７ 系统是内稳定的，当且仅当它是适定的且
（
ｉ）Ｐ（
ｓ）＾（
Ｋ ｓ）的闭右半平面极点个数 ＝ｎｋ ＋ｎｐ ；
（
ｉ）（
ｉ Ｉ－Ｐ（
ｓ）＾（
Ｋ ｓ））－１ 是稳定的。
＾ 和（
证明：易证 ＰＫ ＾ ）－１ 有下列实现：
Ｉ－ＰＫ

熿Ａ ＢＣ ＾ＢＤ＾燄

ＰＫ＾＝ ＾Ｂ＾
０ Ａ

＾ ＾
燀Ｃ ＤＣ ＤＤ燅
珡 Ｂ
Ａ 珚
（
Ｉ－ＰＫ ＾）－１
［
＝ 

珚Ｄ
Ｃ 珡］
 １４７

其中

＾
Ａ ＢＣ ＾
珡 ＝熿 燄 熿ＢＤ燄（ ＾）－１
［ ＾］
Ａ ＋ Ｉ－ ＤＤ Ｃ ＤＣ
＾ ＾
燀０ Ａ 燅 燀Ｂ 燅
＾
ＢＤ
珚 ＝熿 燄（
Ｂ Ｉ－ ＤＤ＾）
－１

＾
燀Ｂ 燅
珚 ＝（
Ｃ Ｉ－ ＤＤ＾）
－１
［
Ｃ ＤＣ ＾］

珡 ＝（
Ｄ ＾）
Ｉ－ ＤＤ －１

易看出 Ａ
珡＝Ａ珦，因此，当且仅当 Ａ珡 稳定时系统是内稳定的。

现设系统是内稳 定 的，则 （ ＾ ）－１ ∈ 犚犎∞ 。 故 我 们 只 需

Ｉ－ＰＫ
证明给定条件（
ｉ），条件（
ｉ ｉ）是稳定的 充 分 必 要条件。 为此，注意到
（
Ａ 珚）是可稳定的，当且仅当
珡，Ｂ

＾ ＢＤ
烄熿Ａ ＢＣ ＾
燄，熿 燄烌 （
５１２）
＾ ＾
烆燀０ Ａ 燅 燀Ｂ 燅烎
可稳定。（
珚，
Ｃ 珡）可检测，当且仅当
Ａ

烄 ＾
［Ｃ ＤＣ＾］，熿Ａ ＢＣ燄烌 （
５１３）
０ ＾
Ａ
烆 燀 燅烎
可检测。但式（５
１２）和式（５
１３ ）等价于条件（ ＾ 无不稳定
ｉ），即 ＰＫ
的零点?极点对消。结论得证。 □
由该结果可见，ＭＩＭＯ 系统的 Ｎｙｑｕ ｉ
ｓｔ稳定性定理是显然的。
定理 ５
８ （
Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ稳定性定理）
系统是内稳定的，当且仅当
（
ｉ）它是适定的；
ｉ）满足定理 ５
（
ｉ ７ 中的条件（
ｉ）；
（
ｉｉ）并且（
ｉ ｓ）：＝ｄｅ
ｔ（Ｉ－Ｐ（
ｓ）＾（
Ｋ ｓ））的闭左半平面的极点个
数为 ｎｋ ＋ｎｐ ；
（
ｉｖ）对 －∞≤ω≤ ∞ ，
（ｊω）的 Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ曲 线 逆 时 针 方 向 包 围
 １４８

原点（ ０），ｎｋ ＋ｎｐ 次。

０，
证 明：从 Ｓ
ＩＳＯ Ｎｙｑｕｉｔ稳定性定理知，当且仅当（
ｓ ｊω）的 Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ
曲线对 － ∞ ≤ ω ≤ ∞ 逆 时 针 包 围 原 点 （
０，０），ｎｋ ＋ ｎｐ 次 时，
ｓ）的全部零点均在开左半平面。
（ □

４ 犚犎 ∞ 上的互质分解
５

回想一下两个实系数多项式 ｍ（
ｓ）和 ｎ（
ｓ），若它们的最大公因
式是 １，则称它们是互质的（等价于它们没有相同的零点）。由 Ｅｕ
ｃ
ｌｉｄ 的算法（见［
Ｋａｉ
ｌａｈ，
ｔ １９８０，
ｐｐ１４０～１４１］）得知，两个多项式 ｍ
和ｎ 互质，当且仅当存在多项式 ｘ（ ｓ）和 ｙ（
ｓ）使 得 ｘｍ ＋ｙｎ＝１；该
方程称为 Ｂｅ
ｚ ｔ恒等式。类似地，犚犎∞ 中的 两个传递 函 数 ｍ（
ｏｕ ｓ）
和 ｎ（
ｓ），若存在 ｘ，ｙ∈ 犚犎∞ ，使得
ｘｍ ＋ｙｎ ＝１
则称 ｍ（ｓ）和 ｎ（
ｓ）在 犚犎∞ 上 互 质，更 为 基 本 的，也 是 等 价 的 定 义
为：若 ｍ 和ｎ 在 犚犎∞ 中的每个公因子均可逆，则 ｍ 和ｎ 互质，即
ｈ，ｍｈ－１ ，ｎ
ｈ－１ ∈ 犚犎∞ ｈ－１ ∈ 犚犎∞
更一般地，有
定义 ５３ 若 犚犎∞ 内 的 两 个 矩 阵 Ｍ 和 Ｎ 有 相 同 的 列 数 并 且 在
犚犎∞ 内存在矩阵 Ｘｒ和 Ｙｒ，使得
Ｍ
［
Ｘｒ Ｙｒ］ ［Ｎ ］＝ Ｘ Ｍ ＋Ｙ Ｎ ＝Ｉ
ｒ ｒ

则矩阵 Ｍ 和 Ｎ 在 犚犎∞ 上 右 互 质。 类 似 地，若 犚犎∞ 内 的 两 个 矩

阵Ｍ
珮，珦 ，有相同的行数并且在 犚犎∞ 内存在矩阵 Ｘｌ，
Ｎ Ｙｌ，使得
Ｘ
珮 Ｎ
［
Ｍ
Ｙｌ［］
珦］ ｌ ＝ ＭＸ
珮 ｌ ＋Ｎ
珦Ｙｌ ＝Ｉ

则矩阵 Ｍ
珮，珦 在 犚犎∞ 上左互质。
Ｎ
Ｍ
注意 这 两 个 定 义 等 价 于 矩 阵
［Ｎ ］在 犚犎 ∞ 内 左 可 逆，矩 阵

［
Ｍ 珦］在 犚犎∞ 内右可逆。上 面 两 个 方 程 通 常 称 为 Ｂｅ
珮 Ｎ ｚ ｔ恒 等
ｏｎ
 １４９

式。
令 Ｐ 是正则实有理矩阵。Ｐ 的 一 个 右 互 质 分 解 （
ｒｃｆ）是 Ｐ＝
ＮＭ ，式中 Ｎ 和 Ｍ 在 犚犎∞ 上右互质。同样地，
－１
Ｐ 的一个左互质
分解（ｌｃｆ）具有形式 Ｐ＝Ｍ珮 Ｎ
－１珦 ，式中 Ｎ
珦，珮 在 犚犎∞ 上左互质。 若
Ｍ
矩阵 Ｐ（ ｓ）有右互质分解 Ｐ＝ＮＭ －１ ，左互质分解 Ｐ＝Ｍ
ｓ）∈Ｒｐ （ 珮 －１
珦 ，并且有 Ｘｒ，
Ｎ Ｙｒ， Ｙｌ∈ 犚犎∞ 使得
Ｘｌ，
Ｘｒ Ｙｒ Ｍ －Ｙｌ
［－Ｎ珦 Ｍ珮 ］［Ｎ
Ｘｌ
＝Ｉ （５］
１４）

则称 Ｐ 有 双互质分解。 当 然，上 述 定 义 中隐 含着要求 Ｍ 和 Ｍ

珮 都
是方的且非奇异。
定理 ５
９ 设 Ｐ（
ｓ）是正则实有理矩阵，并且
ＡＢ
Ｐ＝ ［
ＣＤ ］
是一个可镇定可检测实现。 令 Ｆ 和 Ｌ 使 Ａ ＋ＢＦ 和 Ａ ＋ＬＣ 都 稳
定，且定义
Ａ ＋ＢＦ Ｂ －Ｌ燄
熿
Ｍ －Ｙｌ
［
Ｎ Ｘｌ
＝ Ｆ Ｉ
］ 
０ （
５１５）
燀Ｃ ＋ ＤＦ Ｄ Ｉ 燅
Ａ ＋ＬＣ－ （ Ｂ ＋ＬＤ ） Ｌ燄
熿
Ｘｒ Ｙｒ
［
－Ｎ珦 Ｍ珮
＝ ］ Ｆ 

Ｉ ０ （
５１６）
燀 Ｃ  －Ｄ Ｉ燅
则 Ｐ＝ＮＭ ＝Ｍ
－１ 珮 Ｎ
－１珦 分 别 是 Ｐ 的 右 互 质 分 解 和 左 互 质 分 解，并
且满足式（ １４）。
５
证明：通过验证方程（ １４）成立，该定理得证。
５ □
注５２ 若 Ｐ 是稳定的，则可以取 Ｘｒ＝Ｘｌ＝Ｉ，
Ｙｒ＝Ｙｌ＝０， 珦
Ｎ ＝Ｎ ＝
， 珮
Ｐ Ｍ ＝Ｍ ＝Ｉ。 
注５
３ 传 递 矩 阵 的 互 质 分 解 能 够 给 予 一 个 反 馈 控 制 的 解 释 。例
如，通过一个状 态 反 馈，可 由 改 变 控 制 变 量 自 然 地 得 到 右 互 质 分
解。考虑对象 Ｐ 的状态空间方程
·
ｘ ＝Ａｘ ＋Ｂｕ
１５０

ｙ ＝Ｃｘ ＋ Ｄｕ
下一步引入状态反馈并改变变量
ｖ：＝ ｕ－Ｆｘ
式中 Ｆ 使 Ａ ＋ＢＦ 稳定。因而得
·
ｘ ＝（
Ａ ＋ＢＦ）
ｘ ＋Ｂｖ
ｕ ＝Ｆｘ ＋ｖ
ｙ ＝（Ｃ ＋ ＤＦ）
ｘ ＋ Ｄｖ
显然地，可由这些方程得到从 ｖ 到ｕ 的传递矩阵为
Ａ ＋ＢＦ Ｂ
Ｍ（
ｓ）＝ ［

Ｆ Ｉ ］
从 ｖ 到ｙ 的传递矩阵为
Ａ ＋ＢＦ Ｂ
Ｎ（
ｓ）＝ ［Ｃ
＋ ＤＦ Ｄ ］


因此
ｕ ＝ Ｍｖ， ｙ ＝ Ｎｖ
于是，
ｙ＝ＮＭ ｕ，即 Ｐ＝ＮＭ 。
－１ －１

现在来看怎样利用互质分解得到内稳定条件的其他表述。再
＾ 的任意右 互
２ 的标准稳定 性分 析 框 图。 设 Ｐ 和 Ｋ
一次考虑图 ５
质分解和左互质分解为
珮－１Ｎ
Ｐ ＝ ＮＭ －１ ＝ Ｍ 珦 （
５１７）
＾ ＝ ＵＶ－１ ＝ Ｖ
Ｋ 珟－１Ｕ
珦 （
５１８）
引理 ５
１０ 考虑图 ５
２ 所示系统。下列条件是等价的：
（
ｉ）反馈系统是内稳定的；
Ｍ Ｕ
（
ｉ）
ｉ ［Ｎ Ｖ ］在 犚犎 中可逆；
∞

珟
Ｖ 珦
－Ｕ
ｉ）［
珮 ］
（
ｉ
ｉ 在 犚犎 中可逆；
∞
－Ｎ珦 Ｍ
（
ｉｖ）ＭＶ 珦 在 犚犎∞ 中可逆；
珮 －ＮＵ
（
ｖ）ＶＭ 珦 在 犚犎∞ 中可逆。
珟 －ＵＮ
 １５１

证明：如引理 ５
３，内稳定等价于
－１
熿Ｉ ＾燄
－Ｋ
∈ 犚犎∞
燀－Ｐ Ｉ 燅
或等价于

＾燄－１
熿Ｉ Ｋ
∈ 犚犎∞ （
５１９）
燀Ｐ Ｉ燅
因为

＾燄
熿Ｉ Ｋ Ｉ ＵＶ－１ Ｍ Ｕ Ｍ－１ ０

燀Ｐ Ｉ燅
＝
ＮＭ［－１
Ｉ
＝
Ｎ Ｖ］ ［ ］［０ Ｖ－１ ］
故

＾燄－１
熿Ｉ Ｋ Ｍ ０ Ｍ Ｕ －１

燀Ｐ Ｉ燅
＝ ［０ Ｖ ］［Ｎ Ｖ ］
由于下列两矩阵
Ｍ ０ Ｍ Ｕ
［０ Ｖ ］，［Ｎ Ｖ ］
为右互质（作为练习留给读者），式（
５１９）成立，当且仅当
－１
Ｍ Ｕ
［Ｎ Ｖ ］ ∈ 犚犎∞

这证明条件（
ｉ）和条件（
ｉ）等价。条件（
ｉ ｉ）和条件（
ｉ
ｉｉ）等价的证明是
类似的。
由下面的方程可得 到 条 件 （
ｉｉ）和 条 件 （
ｉｉ）隐 含 着 条 件 （
ｉ ｉｖ）和
条件（
ｖ）：
珟
Ｖ 珦 Ｍ Ｕ
－Ｕ 珟 －ＵＮ
ＶＭ 珦 ０
珦［珮
－Ｎ Ｍ Ｎ Ｖ ］［
＝
０ ］ ［
珮 珦
ＭＶ － ＮＵ ］
由于上述方程的左端在 犚犎∞ 中可逆，方程的右边也在 犚犎∞ 中可
逆。因此条件（ ｉｖ）和 条 件 （
ｖ）满 足。 只 需 要 证 明 条 件 （
ｉｖ）或 条 件
ｖ）隐 含 条 件 （
（ ｉ）即 可。 条 件 （ ｉ）的 证 明 是 显 然 的，因 为 若
ｖ）→ （
１５２

珟
ＶＭ 珦
Ｕ －１

［Ｎ Ｉ ］ ∈ 犚犎 ∞ 或满足条件（
ｖ），有

＾燄－１
熿Ｉ Ｋ Ｉ 珟－１Ｕ
Ｖ 珦 －１

燀Ｐ Ｉ燅
＝ ［ＮＭ Ｉ ］ ＝
－１

珟
Ｍ ０ ＶＭ 珦
Ｕ 珟 ０
Ｖ －１

［０ Ｉ］［Ｎ Ｉ ］ ［０ Ｉ］∈ 犚犎 ∞

□
把引理 ５１０ 和定理 ５ ９ 结合起来，有以下系。
系５
１１ 设 Ｐ 是 正 则 实 有 理 矩 阵， 珦 是 犚犎∞ 上
珮 －１Ｎ
Ｐ＝ＮＭ －１ ＝Ｍ
相应的右互质分解和左互质分解，则存在控制器
＾０ ＝ Ｕ０Ｖ０－１ ＝ Ｖ
Ｋ 珟０－１Ｕ
珦０
其中，
Ｕ０ ，
Ｖ０ ，
Ｕ 珟０ 在 犚犎∞ 中，使得
珦０ ，
Ｖ
Ｖ珟０ －Ｕ 珦０ Ｍ Ｕ０ Ｉ ０
－Ｎ珦 ［ 珮
Ｍ Ｎ Ｖ０
＝ ］［
０ Ｉ
（
５２０）］ ［ ］
进而，令 Ｆ 和Ｌ 使 Ａ ＋ＢＦ 和 Ａ ＋ＬＣ 稳 定，则这些矩 阵 的 一 组 特
殊的状态空间实现为
Ａ ＋ＢＦ Ｂ －Ｌ燄
熿
Ｍ Ｕ０
＝ ［ Ｆ Ｉ ］０ （
５２１）
Ｎ Ｖ０ 
燀Ｃ ＋ ＤＦ Ｄ Ｉ 燅
Ａ ＋ＬＣ－ （ Ｂ ＋ＬＤ ） Ｌ燄
熿
珟０ －Ｕ
Ｖ 珦０
珦
－Ｎ 珮
Ｍ［ ＝ Ｆ 
 ］ Ｉ ０ （
５２２）
燀 Ｃ  －Ｄ Ｉ燅
证明：选择这些矩阵的思路如下，利用观测器理论，找出一个满足
＾０ ，例如
内稳定的控制器 Ｋ

＾０ ：＝ Ａ
＋ＢＦ ＋ＬＣ ＋ＬＤＦ －Ｌ
Ｋ
Ｆ ［  ０ ］ （
５２３）

仿照对 Ｐ 的因式分解作如下因式分解

Ｋ＾０ ＝ Ｕ０Ｖ０－１ ＝ Ｖ
珟０－１Ｕ
珦０
则引理 ５
１０ 意 味 着 式 （
５２０）左 边 两 块 矩 阵 中 的 每 一 块 一 定 在
 １５３

犚犎∞ 中可逆。事实上，与方程（
５１４）比较可知式（
５２０）成立。
□

５ 反馈的性质
５

本节讨论反馈系统的 性 质，尤 其 是 讨 论 反 馈 结 构 的 好 处 以 及
对各种相互矛盾的目标进行折衷设计的概念———即如何在不确定
性下达到反馈的好处。
再一次考虑图 ５
１ 所示的反 馈 系 统。 为 了 方 便 起 见，将 系 统
画为如图 ５
３ 所示。为进 一 步 讨 论 的 方 便，定 义 输 入 回 路 传 递 矩
阵 Ｌｉ，和输出回路传递矩阵 Ｌｏ 分别为
Ｌｉ ＝ ＫＰ ， Ｌｏ ＝ ＰＫ
其 中Ｌｉ 由 在 对 象 的 输 入 （
ｕ）断 开 回 路 得 到 ，
Ｌｏ 由 在 对 象 的 输 出

图５
３ 标准反馈结构图
１５４

ｙ）断开回路得到。输入灵 敏 度 矩 阵 定 义 为 从 ｄｉ 到ｕｐ 的 传 递 矩
（
阵
Ｓｉ ＝ （
Ｉ＋Ｌｉ）－１
， ｕｐ ＝ Ｓｉｄｉ
输出灵敏度矩阵定义为从 ｄ 到ｙ 的传递矩阵
Ｓｏ ＝ （Ｉ＋Ｌｏ）－１
， ｙ ＝ Ｓｏｄ
输入和输出补灵敏度矩阵分别定义为
Ｔｉ ＝Ｉ－Ｓｉ ＝ Ｌｉ（
Ｉ＋Ｌｉ）
－１

Ｔｏ ＝Ｉ－Ｓｏ ＝ Ｌｏ（
Ｉ＋Ｌｏ）
－１

（补一词用于刻画 Ｔ 是Ｓ 的补，即 Ｔ ＝Ｉ－Ｓ），矩 阵 Ｉ＋Ｌｉ 称 为 输

入回差矩阵，而Ｉ＋Ｌｏ 称为输出回差矩阵。
易看出，若闭环系统内稳定，则满足下列方程：
ｙ ＝Ｔｏ（
ｒ－ｎ）＋ＳｏＰｄｉ ＋Ｓｏｄ （
５２４）
ｒ－ｙ ＝Ｓｏ（
ｒ－ｄ）＋Ｔｏｎ －ＳｏＰｄｉ （
５２５）
ｕ ＝ＫＳｏ（ｒ－ｎ）－ ＫＳｏｄ －Ｔｉｄｉ （
５２６）
ｕｐ ＝ＫＳｏ（ ｒ－ｎ）－ ＫＳｏｄ ＋Ｓｉｄｉ （
５２７）
这四个方程表 明 了 反 馈 回 路 的 基 本 优 点 和 固 有 的 设 计 目 标。 例
如，方程（
５２４）说明通过减小输出灵敏度函数 Ｓｏ 可以使干扰ｄ 对
对象输出的影响减小。 同 样 地，方 程（
５２７）说 明 通 过 减 小 输 入 灵
敏度函数 Ｓｉ 可以使干扰ｄｉ 对对象 输 入的 影 响减小。 在给定的频
率范围内矩阵 大 小 的 概 念 可 以 用 依 赖 于 频 率 的 奇 异 值 表 示。 例
如，在一个频域上σ
珋（Ｓｏ）＜１，将 意 味 着 干 扰 ｄ 在 对 象 输 出 端 的 影
响在该频域上被 有 效 地 不 敏 感 化。 因 此，要 使 在 对 象 输 出 端 （
ｙ）
有良好的抗干扰性则要使以下两个量小：
１ （对对象输出端干扰 ｄ）
珋（
σ Ｓｏ）＝σ
珋（（
Ｉ＋ＰＫ ）
－１
）＝
（
σ
－
Ｉ＋ ＰＫ ）
珋（
σ ＳｏＰ）＝σ
珋（（
Ｉ＋ＰＫ ）
－１
Ｐ）＝σ珋（ＰＳｉ） （对对象输入端干扰 ｄｉ）
而要使在对象 输 入 端 （ｕｐ ）有 良 好 的 抗 干 扰 性 则 要 使 以 下 两 个 量
小：
１ （对对象输入端干扰 ｄｉ）
珋（
σ Ｓｉ）＝σ
珋（（
Ｉ＋ ＫＰ）
－１
）＝
（
σ
－
Ｉ＋ ＫＰ）
珋（
σ ＳｉＫ ）＝σ
珋（Ｋ（
Ｉ＋ＰＫ ）
－１
）＝σ
珋（ＫＳｏ） （对对象输出端干扰 ｄ）
 １５５

特别是在低频域中， ｄ 和ｄｉ 通常非常显著。由于

σ
－
（ＰＫ ）－１≤σ －
（Ｉ＋ＰＫ ）≤σ
－
（ＰＫ ）＋１
σ
－
（ＫＰ ）－１≤σ
－
（Ｉ＋ ＫＰ ）≤σ
－
（ＫＰ ）＋１
故
１ １
（ ） 珋（
≤σ Ｓｏ）≤ （ ） ，若σ －
（ＰＫ ）＞ １
σ
－
ＰＫ ＋１ σ
－
ＰＫ －１
１ １
（ ） 珋（
≤σ Ｓｉ）≤ （ ） ，若σ －
（ＫＰ ）＞ １
σ
－
ＫＰ ＋１ σ
－
ＫＰ －１
这些方程意味着
珋（
σ Ｓｏ） １  σ －
（
ＰＫ ） １
珋（
σ Ｓｉ） １  σ －
（ＫＰ ） １
设 Ｐ 和 Ｋ 可逆，则
σ－
（ＰＫ ） １ 或σ－
（ＫＰ ） １  σ珋（ＳｏＰ ）＝
１
珋（（
σ Ｉ＋ＰＫ ）－１
Ｐ）≈σ珋（
Ｋ－１）＝ （ ）
σ
－
Ｋ
σ
－
（ ） 或
ＰＫ  １ σ－
（ ）
ＫＰ  １  σ 珋 ＫＳｏ）＝
（
１
珋（
σ Ｋ（ Ｉ＋ＰＫ ）－１
）≈σ
珋（Ｐ－１）＝ （ ）
σ
－
Ｐ
因此，若要对 象 输 出 端 （
ｙ）具 有 良 好 的 性 能，为 降 低 对 ｄ 的 灵 敏
度，一般要 求 在 ｄ 影 响 显 著 的 频 率 范 围 内 输 出 回 路 增 益 大，即
（ ） －（
－ Ｌｏ ＝σ
σ ＰＫ）１，为降低对 ｄｉ 的灵敏度，要求在 ｄｉ 作用显著的
频率范围内，有足够大的控制器增益，即 σ （ ） 。 类 似 地，若 要
－ Ｋ １

对象输入端（ ｕｐ ）具有良 好 的 性 能，为 降 低 对 ｄｉ 的 灵 敏 度，一 般 要

求在 ｄｉ 影 响 显 著 的 频 域 内 有 大 的 输 入 回 路 增 益，即 σ （ ｉ ）＝
－ Ｌ

（ ） ，以及在 ｄ 影响 显 著 的 频 域 内 要 求 有 足 够 大 的 对 象 增
－ ＫＰ １
σ
益，即 σ（ ） ，以 降 低 对 ｄ 的 灵 敏 度。 而 对 象 增 益 不 能 通 过 控
－ Ｐ １

制器设计来改变。（应注意，一般地 Ｓｏ ≠Ｓｉ，除非 Ｋ 和Ｐ 是方的且

对 角 的。 若 Ｐ 是 标 量 系 统，则 这 一 条 件 成 立。 因 此，小 的
珋（
σ Ｓｏ）未必意味着小的σ Ｓｉ）；换言之，输出端强的抗干扰性未必意
珋（
味着输入端强的抗干扰性。）
所以，良好的多变量反 馈 回 路 设 计 归 结 为 在 需 要 的 频 段 上 达
１５６

到高的回路（和可能的控制器）增益。
尽管这个陈述简单，但 反 馈 设 计 绝 不 是 轻 而 易 举 的。 这 是 因
为回路增益不可能在任意大的频域内取任意高。它们必须满足一
定的性能折衷和设计 限 制。 例 如，一 个 主 要 的 性 能 折 衷 就 是 在 减
小指令和干扰误差与在有模型不确定时的稳定性之间的折衷。设
对象模型摄动到（ Ｐ，其 中 Δ 是 稳 定 的，又 设 系 统 是 名 义 稳
Ｉ＋Δ）
定，即 Δ＝０ 时闭环系统稳定。若

ｔ（
ｄｅ Ｉ＋ （
Ｉ＋Δ）
ＰＫ ）＝ ｄｅ
ｔ（Ｉ＋ＰＫ ）
ｄｅｔ（
Ｉ＋ΔＴｏ）
无右半平面零点，则摄动 的 闭 环 系 统 稳 定。 一 般 地 这 相 当 于 在 Δ
影响显著的那些频率上（典型地在高频域），要求 ‖ΔＴｏ ‖ 很小或σ
珋
Ｔｏ）很小。这转而意 味 着 闭 环 增 益 σ
（ 珋（Ｌｏ ）在 那 些 频 率 上 应 该 很
小。还有另一种折衷是与减小传感器噪声误差有关。抗干扰与降
低传感器噪声之间的矛盾在方程（ ５２４）中 表 现 明 显。σ （ （ω））
－ Ｌｏ ｊ

在一个大的频率域内大会使 由 ｄ 产 生 的 误 差 小。 然 而，这 也 会 使
由 ｎ 产生的误差大，这是因为此噪声在同一频域上是“全通的”，即

ｙ ＝ Ｔｏ（
ｒ－ｎ）＋ＳｏＰｄｉ ＋Ｓｏｄ ≈ （
ｒ－ｎ）
注意到 ｎ 典型地在高频域显著。更 糟 的 是，在 Ｐ 的带宽以 外 的 高
回路增益，即 当σ
珋（ ｊω））１ 时，
Ｐ（ σ ｊω））１ 或 σ
（ｏ （
－ Ｌ
（ｉ（
－ Ｌ ｊω））１
会使控制作用 （
ｕ）难 以 接 受，它 可 能 会 引 起 执 行 器 饱 和。 这 一 点
可由下式中得出：
ｕ ＝ ＫＳｏ（
ｒ－ｎ－ｄ）－Ｔｉｄｉ ＝ ＳｉＫ （
ｒ－ｎ－ｄ）－Ｔｉｄｉ ≈
Ｐ－ （
１
ｒ－ｎ－ｄ）－ｄｉ
在此，为方便，假设 Ｐ 是方的和可 逆 的。此方 程表 明，在 频 域 大 大
地超出 Ｐ 的带宽时，ｕ 中干扰和传感器噪声实际上都被放大。 这
是因为对 ω 使σ
珋（ ｊω））１，有
Ｐ（
［ １
σ
－
Ｐ－１（
ｊω）］＝ ［ （ ）］ １
珋Ｐ ｊ
σ ω
类似地，为避免执行装置饱和，控制器增益σ Ｋ）也应当在回路增益
珋（
较小的频段上保持不太大。因为对较小的回路增益σ 珋（
Ｌｏ （
ｊω））１
或σ
珋（Ｌｉ（
ｊω））１
 １５７

ｕ ＝ ＫＳｏ（
ｒ－ｎ－ｄ）－Ｔｉｄｉ ≈ Ｋ（ ｒ－ｎ－ｄ）
所以当回路增益小时保持σ 珋（Ｋ）不太大是所期望的。
综 上 所 述，良 好 的 性 能 要 求 在 某 频 域，特 别 是 某 低 频 域
０，ωｌ）满足
（
σ－
（ＰＫ ） １， σ
－
（ＫＰ ） １， σ
－
（Ｋ） １
而好的鲁棒性和强的抗 传 感 器 噪 声 则 要 求 在 某 些 频 域，尤 其 是 某
高频域（ωｈ ，∞ ）满足
珋（
σ ＰＫ ） １， σ
珋（ＫＰ ） １， σ
珋（Ｋ）≤ Ｍ
式中的 Ｍ 不太大。这些 设 计 指 标 在 图 ５ ４ 中 以 图 的 形 式 表 示 出
来。具体的频率 ωｌ 和ωｈ 取 决 于 具 体 的 应 用 以 及 对 干 扰 特 性、模
型不确定性及传感器噪声水平的了解。

６ 回路成形的概念
５

上一节的分析，引出了一种概念上简单的控制器设计技术：回
路成形。回路成形控制器 设 计 基 本 上 包 含 了 以 下 内 容：寻 找 一 个
控制器 Ｋ ，使回路增益 σ（ ）和σ
－ Ｌ 珋（Ｌ）在 低 频 率 处 离 开 性 能 要 求 的
边界，在高频率处离开鲁棒性要求的边界（见图 ５
４）。

图５
４ 期望的回路增益

对Ｓ
ＩＳＯ 情 况，回 路 成 形 技 术 特 别 简 单 有 效，因 为 σ
珋（Ｌ）＝
１５８

（ ） Ｌ｜。设计过程分成两步。
－ Ｌ ＝｜
σ
１ ＩＳＯ 回路成形
Ｓ
ｉ）寻找一个有 理 的 严 格 正 则 传 递 函 数 Ｌ，它 包 含 Ｐ 的 所 有
（
右半平面的极 点 和 零 点，并 且 在 低 频 域，｜Ｌ｜离 开 性 能 要 求 的 边
界；在高频域，
｜Ｌ｜离开鲁棒性要求的边界（见图 ５
４）。
选择 Ｌ 时还必须使 １＋Ｌ 的全部零点均在开左半平面内。这一
点通常由使 Ｌ 在穿越区域内有好的特性来保证。即在｜Ｌ（
ｊω）
｜≈１
的频域内 Ｌ 不应下降得太快。
ｉ）由 Ｋ ＝Ｌ?Ｐ 给出控制器。
（
ｉ
若用回路传递函数的奇异值作为回路增益，则 ＭＩＭＯ 系统有
相似的回路成形。
ＭＩＭＯ 回路成形
２
ｉ）寻找一个有 理 的 严 格 正 则 传 递 函 数 Ｌ，包 含 Ｐ 的 所 有 右
（
半平面的极点和零点，使得 Ｐ 和Ｐ －１Ｌ（或 ＬＰ－１）的乘积没有不稳
定的极点和?或 零 点 对 消。 且 在 低 频 域，
σ （ ）离 开 性 能 要 求 的 边
－ Ｌ

界，在高频域，
珋（
σ Ｌ）离开鲁棒要求的边界（见图 ５ ４）。
Ｌ 的选择还必须使 ｄｅ
ｔ（Ｉ＋Ｌ）的 全 部 零 点 均 位 于 开 左 半 平 面
（对 ＭＩＭＯ 系统这一点并不容易做到）。
ｉ）若输出回路的 传 递 函 数 是 Ｌ，则 控 制 器 为 Ｋ ＝Ｐ－１Ｌ（或
（
ｉ
若输入回路的传递函数为 Ｌ，则控制器为 Ｋ ＝ＬＰ－１）。
回路成形设计技术性能相当 有 用，特 别 是 对 Ｓ
ＩＳＯ 系 统 设 计。
然而，将它用于 ＭＩＭＯ 系统设计时有几条限制。
 ＭＩＭＯ 回路成形的限制
３
虽然上述的回路成形 设 计 在 一 些 应 用 中 有 效，但 也 存 在 几 条
固有的限制。其中一些限制如下：
 上述的回路成形设计技术只能有效地处理具有一致的指定
性能和鲁棒性能指标 的 问 题。 更 具 体 地 说，该 方 法 不 能 在 不 引 进
大的保守性的条件下，有效地处理不同通道有不同性能要求和?或
不同通道有不同不确 定 性 特 征 问 题。 为 说 明 这 一 困 难，考 虑 一 个
不确定性动态系统
 １５９

ＰΔ ＝ （
Ｉ＋Δ）
Ｐ
其中 Ｐ 是标称对象，
Δ 是乘性模型误差。 设 Δ 可以写成下面的形
式：
Δ＝珟 ΔＷｔ，珋（
σ 珟
Δ）＜ １
为满足鲁棒稳定性，将要求σ （ ） 珋（
珋 ΔＴｏ ＝σ ΔＷｔＴｏ）＜１ 或σ
珟 珋（ＷｔＴｏ）≤１。
若要求回路增 益 有 统 一 的 界，以 便 应 用 回 路 成 形 技 术，将 需 要 σ
珋
ＷｔＴｏ）的上界
（
珋（
σ Ｌｏ） ，若 （ ）
珋（
σ ＷｔＴｏ）≤σ
珋（Ｗｔ）
珋（
σ Ｔｏ）≤σ
珋（Ｗｔ） 珋 Ｌｏ ＜ １
σ
１－σ珋（
Ｌｏ）
而鲁棒稳定性要求由下列条件隐含：
１ １
珋（
σ Ｌｏ）≤ （ ） ≈ （ ），若σ珋（Ｌｏ）＜ １
珋 Ｗｔ ＋１ σ
σ 珋 Ｗｔ
类似地，若性能要求，比如 输 出 抗 干 扰 性，在 各 个 通 道 没 有 一 致 的
要求，而是通过一个加权阵 Ｗｓ 使 得σ
珋（ＷｓＳｏ ）≤１。 则 为 了 应 用 回
路成形技术也需要确定σ 珋（ＷｓＳｏ）的上界
σ珋（
Ｗｓ）
珋（
σ ＷｓＳｏ）≤σ
珋（Ｗｓ）
珋（
σ Ｓｏ）≤ （ ） ，若σ－
（Ｌｏ）＞ １
σ
－
Ｌｏ －１
而性能要求由下列条件所隐含：
σ
－
（Ｌｏ）≥σ
珋（Ｗｓ）＋１≈σ
珋（Ｗｓ），若σ
－
（Ｌｏ）＞ １
那么，回路成形的上下界在某些频 域 可 能 是 相互矛盾的，如 图 ５５
所示。然而，除了 Ｓ
ＩＳＯ 系统，这不意味着 同 时 满 足 名 义 性 能 要 求
和鲁棒稳定性要求的控制器不存在。这种矛盾的发生是因为这些
边界没有利用权重 Ｗｓ 和 Ｗｔ 的结构；且这些边界仅为鲁棒稳定性
和名义性能的充分条 件。 下 面 的 例 子 可 进 一 步 说 明 这 种 可 能 性：
设一个两输入两输出系统的传递矩阵为
１ １ α
Ｐ（
ｓ）＝ ［ ］
ｓ＋１ ０ １
设给定加权矩阵为
（ ）
熿 １ α 燄 熿ｓ＋２ αｓ＋１ 燄
ｓ＋１ （
ｓ＋１）（
ｓ＋２） ｓ＋１０ ｓ＋１０
Ｗｓ ＝ ，
Ｗｔ ＝
１ ｓ＋２
０ ０
燀 ｓ＋１ 燅 燀 ｓ＋１０ 燅
 １６０

易证，对大的α，权 重 函 数 如 图 ５
５ 所 示，故 不 能 使 用 上 述 回

图５
５ 相互矛盾的要求

路成形技术。然而，也易证，该系统有如下控制器
Ｋ ＝Ｉ２
从而

熿 １ ０ 燄 熿 １ ０ 燄
ｓ＋２ ｓ＋１０
ＷｓＳ ＝ ，ＷｔＴ ＝
１ １
０ ０
燀 ｓ＋２燅 燀 ｓ＋１０燅
因此，满足鲁棒性判据。
 即使能避免上述所有问题，要找到一个矩阵函数 Ｌｏ 使 Ｋ ＝
Ｐ Ｌｏ 稳定仍很困难。如果 Ｐ 是非最小相位和?或不稳定的，这个
－１

问题就更困难。因此必须引入一些新方法以解决复杂问题。首先
由 Ｄｏｙ
ｌｅ和 Ｓ
ｔｅｎ［
ｉ １９８１］提 出 的 所 谓 的 ＬＱＧ?ＬＴＲ（
Ｌｉｎｅ
ａｒＱｕａｄ

ｒ
ａｔｉ
ｃＧａｕｓ
ｓｉａｎ
?Ｌｏｏｐ Ｔｒ
ａｎｓ
ｆｅｒＲｅ
ｃｏｖｅ
ｒｙ）方法，及其由不同作者所
作的扩展，能够解决一 些 这 类 问 题。 但 基 本 上 限 制 在 标 称 最 小 相
位系统和具有输出乘 性 不 确 定 性 系 统。 基 于 这 些 原 因，这 里 将 不
对其做介绍。这促使我们考虑直接根据闭环传递函数而不是开环
传递函数来考虑闭环性能。下一节将讨论一些简单的闭环性能问
题。
 １６１

７ 加权的 犎２ 和 犎 ∞ 性能
５

本节考虑如何 将 一 些 性 能 目 标 描 述 为 数 学 上 易 于 处 理 的 问
５ 节所述，反馈系统的性能目标通常可用灵敏度函数和?
题。如 ５
或补灵敏度函数或用 某 些 其 他 闭 环 传 递 函 数 描 述。 例 如，标 量 系
统的性能指标可以描述为要求
｜ｓ（
ｊω）｜≤α ＜ １ ω ≤ ω０
｛
｜ｓ（
ｊω）｜≤β ＞ １ ω ＞ ω０
式中ｓ（ １ 。但是选择适当的加权函数能更方
ｊω）＝
１＋ｐ（
ｊω）ｋ（
ｊω）
便的反映系统的性能目标。例如，上面的性能目标可写为
｜ｗｓ（
ｊω）
ｓ（ω）｜≤１，ω
ｊ
１
烄α－ ω ≤ ω０
｜ｗｓ（
ｊω）｜＝ 烅 －１
烆β ω ＞ ω０
为了在控制设计中利用 ｗｓ，通 常 用 有 理 传 递 函 数 ｗｓ 来 逼 近 上 述
频率响应。
在多变量系统 设 计 中，使 用 加 权 性 能 描 述 的 优 点 是 显 然 的。
首先，向量信号中的某些分量往往比其他分量更重要。其次，向量
信号中的每个分量可 能 有 不 同 的 测 量 单 位。 例 如，输 出 误 差 信 号
中的某些分量是用长度测量的，而其他分量可能是用电压测量的，
因此，权重函数必不可少地要使这些分量成为可比的；还可能感兴
趣于特定频域（如低频段）内的误差抑制，因此，必须选择取决于频
率的一些权重。
一般情况可将 图 ５
３ 中 的 标 准 反 馈 结 构 图 改 进 为 图 ５
６ 所
示。图 ５
６ 中的权重函数应选择得能反映设计目标和有关干扰与
传感器噪声方面的知识。例如，可选择 Ｗｄ 和 Ｗｉ 使其反映干扰ｄ
和ｄｉ 的频率成分，或者利用它们建立的模型是依赖于在实际系统
中信号本质的干扰能量谱。加权矩阵 Ｗｎ 用于建立传感器噪声频
率成分的模型，而 Ｗｅ 用来反映对某 些 闭 环传递函 数 形状的要 求。
１６２

例如，输出灵敏度函数的形 状。 同 样，
Ｗｕ 可 用 来 反 映 对 控 制 或 执
行器信号的限制，而画虚线的预补偿 器 Ｗｒ 不一定是非有的部分，
用于达到精确的指令形式或用于将非单位反馈系统表示成等价的
单位反馈系统形式。

图５
６ 有权重的标准反馈图

事实上，为了应用本书所讨论的最优控 制理论，即 犎２ 和 犎∞
理论，使用一些适当的 加 权 阵 是 必 须 的。 所 以 控 制 器 设 计 过 程 中
非常重要的一步就 是 选 择 适 当 的 权 重，即 Ｗｅ、 Ｗｕ ，可 能 还 有
Ｗｄ 、
Ｗｉ 及 Ｗｒ。对 具 体 的 实 际 问 题，适 当 的 选 择 权 重 并 不 简 单。
Ｗｎ 、
在许多情况下，如在标量情况时，权重的选择纯粹是作为一种设计
参数，没有任何实际物理背景，所以这些权重可以作为可调参数来
处理。这些参数由设计者 选 择，以 便 在 互 相 矛 盾 的 设 计 目 标 中 达
到最好的折衷。期望的系统输入信号和输出信号分量中相对的重
要性，将指导权重矩阵的选择。
因此，控制设计 可 以 看 作 是 选 择 控 制 器 Ｋ ，使 得 某 些 加 权 信
号在某种意义上变小 的 过 程。 如 上 一 章 讨 论，有 许 多 不 同 方 法 的
定义信号或矩阵大小。 不 同 的 定 义 导 致 不 同 的 控 制 综 合 法，而 其
中一些要比另一些方法困难得多。控制工程师应根据工程要求对
其数学复杂性作出判断。
下面介绍两类性能 的 表 述：犎２ 和 犎∞ 指 标。 为 叙 述 简 单，假
定 ｄｉ＝０ 和 ｎ＝０。
 １６３

犎２ 性能
作为一个例子，设干扰 ｄ
珟 可近似建模为一个具有随机输入方
向的脉冲，即
珟（
ｄ ｔ）＝η
δ（ｔ）
且
Ｅ（ηη ）＝Ｉ


式中 Ｅ 表示期望。可 选 择 使 干 扰 ｄ
珟 产 生 的 误 差ｅ 的 期 望 能 量 最
小
∞
Ｅ｛‖ｅ‖２
２ ｝＝ Ｅ
｛ ‖ｅ‖ ｄｔ｝＝ ‖Ｗ Ｓ Ｗ
∫ ０
２
ｅ ｏ ｄ
２
‖２

另外，若设干扰 ｄ
珟 可近似建模为具有Ｓｄ珘 ＝Ｉ 的白噪声，
珘ｄ 则
Ｓｅｅ ＝ （
ＷｅＳｏＷｄ ）
Ｓｄ 珘（
珘ｄ ＷｅＳｏＷｄ ）
可选择使以下ｅ 的功率最小
１ ∞
２
Ｓｅｅ （ω）
ｄω ＝ ‖ＷｅＳｏＷｄ ‖２
‖ｅ‖Ｐ ＝
２π －∞ ∫
Ｔｒ
ａｃｅ ｊ ２

一般地，一个控制器仅使上述指标最小化，会导致非常大的控制信
号 ｕ，以致可能引 起 执 行 器 饱 和。 同 时 可 能 引 起 其 他 不 期 望 的 问
题。因此，对于实际控制器设计，需要在指标函数中包含控制信号
ｕ。故设计指标通常为如下形式：
ＷｅＳｏＷｄ ２
Ｅ｛‖ｅ‖２ 珘‖２｝＝
‖ ［ρＷ ＫＳ Ｗ ］‖
２ ２
２ ＋ρ ‖ｕ
ｕ ｏ ｄ ２

其中 Ｗｕ 和ρ 是某些适当选择的加 权 阵 和 标 量。 参 数ρ 明 确 地 定
义了较早讨论过的，输出 端 好 的 抗 干 扰 性 与 控 制 作 用 之 间 的 折 衷
（或与在执行器端抗干扰和传感器躁声抑制之间的折衷）。通过适
当的选择 Ｗｕ ，可置ρ＝１。 这 个 问 题 可 以 看 作 是 使 系 统 为 抑 制 干
扰 ｄ 所消耗的能量最小。
这类问题在 ２０ 世纪 ６０ 年代和 ７０ 年代曾占统治地位，常称之
为线性二次型高斯控制或简称为 ＬＱＧ（为 与 后面讨论的 犎∞ 问题
一致，也将它们称为 犎２ 混合灵敏度问题）。这个问题的发展激发
了广泛的研究，并导致了重要的技术创新，特别是在估计领域。它
１６４

在理论上的贡献，包含了更深入了解线性系统，并通过状态空间技
术改进对复杂系统的计算方法。该理论的主要局限性在于缺少处
理对象本身不确定性的规范方法。在随机理论中由于对不确定性
只允许加性噪声，故忽略了这个重要的实际问题。在反馈系统中，
对象的不确定性尤其重要。
犎∞ 性能
虽然 犎２ 范数（或 犔２ 范数）可以是一个很有意义的性能度量，
也尽管 ＬＱＧ 理论能在某些干扰和 对 象 的 假 定 条 件 下 给 出 有 效 的
设计折衷，但 犎２ 范数 存 在 一 个 重 大 的 缺 陷。 这 就 是 减 小 干 扰 误
差和减小传感 器 噪 声 误 差 之 间 的 折 衷 不 是 反 馈 设 计 中 的 唯 一 约
束。问题是这些性能的折衷经常被对高回路增益限制———即对不
确定性的容忍要求所淹没。虽然控制可以利用 ＦＤＬＴＩ模型设计，
但设计结果必须在真实的物理系统上实现和运用。实际物理系统
的性质，尤其是偏离有限维线性模型的方式，对回路增益可能大的
频域加以严格的限制。
该问题的一个 解 是 在 指 标 函 数 中 对 回 路 增 益 加 以 明 确 的 约
束。例如，一种方法是在对控制能量或控制带宽约束之下：
ｓｕｐ ‖ｕ
珘‖２ ＝ ‖ＷｕＫＳｏＷｄ ‖ ∞
珘‖ ≤１
‖ｄ ２

使下式取极小：

ｓｕｐ ‖ｅ‖２ ＝ ‖ＷｅＳｏＷｄ ‖ ∞

珘‖ ≤１
‖ｄ ２

一种更常用的方法是引入参数ρ 和混合指标

ＷｅＳｏＷｄ ２
熿 燄
ｕｐ ｛‖ｅ‖２ 珘‖２｝＝
‖燀ρＷ ＫＳ Ｗ 燅‖
２ ２
ｓ ２ ＋ρ ‖ｕ
珘
‖ｄ‖２≤１ ∞
ｕ ｏ ｄ

此问题也可以看作是对有界功率扰动极小化误差的最大功率：令
ｅ
＾
ｅ：＝［］
ｕ
珘
则
 １６５


ＷｅＳｏＷｄ ＷｅＳｏＷｄ
Ｓ＾
ｅ ＝
＾
ｅ
［Ｗ ＫＳ Ｗ ］ ［Ｗ ＫＳ Ｗ ］
ｕ ｏ ｄ
Ｓｄ
珘ｄ
珘
ｕ ｏ ｄ

和
∞
１
ｓ
珘
ｕｐ ‖＾
ｅ‖２
‖ｄ‖Ｐ ≤１
Ｐ ＝ ｓ
珘
ｕｐ
｛∫ ＴｒａｃｅＳ （ｊω）ｄω｝＝
‖ｄ‖Ｐ ≤１ ２π －∞
ｅ
ｅ
珓
珓

ＷＳＷ ｅ ｏ ｄ ２

‖ ［Ｗ ＫＳ Ｗ ］‖
ｕ ｏ ｄ ∞

另外，若主要关 心 系 统 鲁 棒 稳 定 性 裕 度，则 必 须 限 制 加 权 补 灵 敏
度。因此总的指标函数可以是
ＷｅＳｏＷｄ
‖ ［ρＷ Ｔ Ｗ ］‖
１ ｏ ２ ∞

其中 Ｗ１ 和 Ｗ２ 是依赖于频率的不 确 定 性 度 量 矩 阵。 这 些 设 计 问
题通常称为 犎∞ 混 合 灵 敏 度 问 题。 对 标 量 系 统，犎∞ 范 数 极 小 化
问题可看作是对最坏情况的正弦输入下系统稳态响应的最大幅值
的极小化问题。

８ 注释和参考
５

本章的论述基本上基于 Ｄｏｙ
ｌ １９８４］的 工 作。 内 稳 定 和 互 质
ｅ［
分解的讨论也可以在 Ｆｒ
ａｎｃ
ｉ １９８７］和 Ｖｉ
ｓ［ ｄｙｓ ｒ［
ａｇａ １９８５］的书中查
到。Ｓ ＩＳＯ 的回路成形设计技术在古典控制理论中是众所周知的。
Ｄｏｙ
ｌｅ和 Ｓｔｅｎ［
ｉ １９８７］应用 ＬＱＧ 设计技术将这种设计思想扩展到
ＭＩＭＯ 系统。回路成形设计 的 局 限 性 在 Ｓ
ｔｅｎ 和 Ｄｏｙ
ｉ ｌ １９９１］的
ｅ［
文献中有详细讨论。第十八章阐述了另一种用 犎∞ 控制理论作回
路成形的方法，该方法能克服 ＬＱＧ?ＬＴＲ 方法的局限性。
 第六章 性 能 极 限

本章将 介 绍 Ｂｏｄｅ 灵 敏 度 积 分 关 系 和 Ｐｏ
ｉｓｓｏｎ 积 分 公 式 在 某
些多变量情形下的表述形式。灵敏度积分关系是用来研究由带宽
约束和开环不稳定极点带 来 的 设 计 极 限，而 Ｐｏ
ｉｓｓｏｎ 积 分 公 式 则
是用来研究由非最小相位零点给设计带来的局限性。这些结果表
明，多变量系统设计 中 的 极 限，除 了 如 单 输 入 单 输 出 系 统 中 那 样
依赖于不稳定的零极点 的 位 置 外，还 依 赖 于 灵 敏 度 函 数 的 方 向 性
和零极点的方向性。这些积分关系也用来推导灵敏度函数奇异值
的下界，而这些下界可反映设计中的折衷。

１ 引
６ 言

反馈设计中一个常遇到的重要问题是系统性能所能达到的程
度。前 一 章 已 表 明，反 馈 设 计 的 目 标 本 质 上 是 相 矛 盾 的，因 而 必
须在不同的设计目标中进行折衷。我 们 也 知 道，那 些 诸 如 稳 定 性
和鲁棒性等基本的要求 会 对 反 馈 特 性 施 以 内 在 的 约 束，而 与 设 计
方法无关；当开环传 递 函 数 存 在 右 半 平 面 零 点 和 极 点 时，这 些 设
计上的局限性甚至会变得更为严重。
可用来衡量反馈设计局 限 性 的 重 要 工 具 是 由 Ｂｏｄｅ 所 提 出 的
灵敏度积分关系和 Ｐｏ
ｉｓｓｏｎ 积分公式。这 些 积 分 公 式 用 系 统 灵 敏
度和补灵敏度函数直接 表 示 出 了 设 计 的 局 限 性。由 Ｂｏｄｅ 提 出 的
著名定理指出，对于极点个数较零点个数多于一的单输入单输出
开环稳定系统，灵敏度函数的对数幅值在所有频率上的积分等于
零。因而，这一积分关系意味着当 存 在 带 宽 约 束 时，在 一 个 频 率
 １６７

范围内所期望的灵敏度的衰减必须与在另一些频率上所不期望的
灵敏度的增加进行折衷。 由 Ｆｒ
ｅｕｄｅｎｂｅ
ｒｇ 和 Ｌｏｏ
ｚ １９８５］得到的
ｅ［
一个结果还进一步将 Ｂｏｄｅ 的 定 理 推 广 到 了 开 环 不 稳 定 系 统，它
表明，开环不稳定极点的存在使得灵敏度的折衷成为一件更为困
难的工作。在同一文献中还指出，开环 非 最 小 相 位 零 点 对 反 馈 特
性所加的极限也可用 Ｐｏ
ｉｓｓｏｎ 积 分 来 定 量 表 示。下 两 节 将 要 给 出
的结果是上述积分关系的某些多变量方面的扩展。
令 Ｇ（
ｓ）为一个方的 满 秩 传 递 矩 阵，具 有 最 小 状 态 空 间 实 现
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）。若存在向量ζ 和η，使得以下关系成立：
（
Ａ －ｚ
ζ Ｉ Ｂ
［Ｃ
Ｄ η
＝０ ］［］
则点ｚ∈Ｃ
Ｃ 为 Ｇ（
ｓ）的一个传输零点。其中， η η＝１，

η 称为与ｚ 相
关的输入零点方向。同 理，Ｇ（ ｓ）的 一 个 传 输 零 点 ｚ 满 足 以 下 关
系：
Ａ －ｚ
Ｉ Ｂ
［
ｘ ｗ ］
Ｄ ［Ｃ
＝０ ］
这里，
ｘ 和 ｗ 为某个向量，且 ｗ 满足条件 ｗ ｗ＝１。向量 ｗ 则称
为关于 ｚ 的输出零点方向。在下面的讨论中，将排除 ｚ 同时为 Ｇ
ｓ）的零点和极点的可能性。 于 是，ｚ 是 Ｇ （
（ ｓ）的一个零点，当且
仅当 Ｇ（
ｚ）η＝０ 对某个向量η，
η η＝１ 成立，或者，对某个向量 ｗ，


ｗｗ＝１， ｚ）＝０。 也 要 注 意 的 是，
ｗＧ（ ｐ∈ＣＣ 是 Ｇ（ ｓ）的 一 个 极
点，当且仅当它是 Ｇ （
－１
ｓ）的 一 零 点。 用 一 个 不 太 严 格 的 术 语，我
们将称 Ｇ－１（
ｓ）的输入和输出零点 方 向 为 Ｇ（
ｓ）的 输 入 和 输 出 极 点
方向。故 ｐ 是 Ｇ（ ｓ）的一个极点，当且仅当对某个向量η， η η＝１，


有 Ｇ－１（
ｐ）η＝０ 成立，或对某个向量 ｗ，
ｗ ｗ＝１，有 ｗＧ－１ （
ｐ）＝０
成立。
熟知，非最小相位传递函数可因式分解成一最小相位部分和
一全通因子。令 ｚｉ∈Ｃ
Ｃ＋ ， ｋ 为Ｇ（
ｉ＝１，…， ｓ）的 非 最 小 相 位 零 点，
并令ηｉ，
ηｉηｉ＝１ 为由如下迭代过程产生的输入方向：


 令（ ｓ）的一个最小实现，且 Ｂ ０ ：＝Ｂ；
（）
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）为 Ｇ（
１６８

 对ｉ＝１ 到 ｋ，有
ｉ－１（ ）
熿Ａ －ｚｉＩ Ｂ ζｉ燄
燄熿
＝０
燀 Ｃ Ｄ 燅燀 ηｉ燅
（） （ ）
Ｂ ｉ ：＝ Ｂ ｉ－１ －２（
Ｒｅｚｉ） 
ζｉηｉ
则 Ｇ（
ｓ）之输入因式分解由下式给出：
Ｇ（
ｓ）＝ Ｇｍ （
ｓ）Ｂｋ（
ｓ）…Ｂ１（
ｓ）
其中，
Ｇｍ （ ｓ）的最小 相 位 因 子，Ｂｉ（
ｓ）表示 Ｇ（ ｓ）对 应 于 与 ｚｉ 相 关
联的全通因子
ｚｉ 
２Ｒｅ
Ｂｉ（
ｓ）＝Ｉ－ （
６１）
珔ｉηη
ｉ ｉ
ｓ＋ｚ
事实上， ｓ）可写成
Ｇｍ （
（）
ＡＢ ｋ
Ｇｍ （
ｓ）：＝ ［ 
Ｃ Ｄ ］
例如，假设 ｚ∈Ｃ
Ｃ 是 Ｇ（
ｓ）的一 个 零点，η 是一输入零点 方 向。则
通过状态空间计算容易证明 Ｇ（
ｓ）可因式分解成
ＡＢ －２（
Ｒｅｚ）
ζη

２Ｒｅｚ 
Ｇ（
Ｃ［
ｓ）＝ 
Ｄ
Ｉ－
ｓ ＋ｚ
珔ηη ］（ ）
与输入因式分解同理，非最小相位传递函数也允许有输出因
式分解，而下面的结果将可用于这两种类型的因式分解。

２ 积 分 关 系
６

本节将把 Ｂｏｄｅ灵敏 度 积 分 关 系 和 Ｐｏ
ｉｓｓｏｎ 积 分 关 系 推 广 到
多变量系统。考虑一个具有回路传递函数 Ｌ 的单位反 馈系统。令
Ｓ（
ｓ）为灵敏度函数
Ｓ（
ｓ）＝ （Ｉ＋Ｌ（ｓ））－１
（２）
６
假设闭环系统是稳定的，故 Ｓ（
ｓ）∈ 犚犎∞ 。此外，作如下假设
假设 ６
１
 １６９

珋（
ｉｍｓｕｐＲσ
ｌ Ｌ（
ｓ））＝０
Ｒ→ ∞ｓ∈Ｃ
Ｃ＋
ｓ｜≥Ｒ
｜

假设 ６
１ 表明开环传递函数具有至少一阶的衰减 率。注意到
对大部分实际系统，为了保持充分大的稳定裕度要求有至少一阶
的衰减率。
令ｐ 为Ｌ （
ｓ）的 极 点，具 有 极 点 方 向 η，即 Ｌ－１ （ ｐ）η＝０，
η η＝１。因为Ｓ（

ｓ）＝ （
Ｉ＋Ｌ（
ｓ）） ＝ （
－１
Ｉ＋Ｌ （
－１
ｓ）） Ｌ （
－１ －１
ｓ），故 ｐ
是Ｓ（
ｓ）的一 个 零 点，η 是 Ｓ（
ｓ）的 一 个 零 点 方 向，即 Ｓ（
ｐ）η＝０。
反之亦真，即 ｐ 是Ｌ（
ｓ）的一个 极 点，η 是 Ｌ （
ｓ）的 一 个 极 点 方 向，
只要它们分别是 Ｓ（
ｓ）的零点和零点方向。
假设开环传递函数 Ｌ（
ｓ）在 开 右 半 平 面 具 极 点 ｐｉ，且 输 入 极
点方向为ηｉ，
ｉ＝１，…，
ｋ。则灵敏度函数 Ｓ（ ｓ）可因式分解成
Ｓ（
ｓ）＝ Ｓｍ （
ｓ）Ｂｋ（
ｓ）…Ｂ２（
ｓ）Ｂ１（
ｓ） （３）
６
这里， ｓ）在Ｃ ＋ 中无零点而 Ｂｉ（
Ｓｍ （ ｓ）由下式给出：
２Ｒｅｐｉ 
Ｂｉ（
ｓ）＝Ｉ－
珚ｉηη
ｉ ｉ
ｓ＋ｐ
注意 Ｌ（
ｓ）的极点 ｐｉ 及极点方向ηｉ 可 像 上 节 一样，通过相同的迭
代过程作为 Ｓ（ｓ）的零点和零点方向而得到。
定理 ６
１ 令 Ｓ（
ｓ）按式（
６３）分解且假设 ６
１ 成立。则
ｋ
∞
珋（Ｓ（ω）） λｍａｘ （∑ （ ｐｊ）

ηｊηｊ ） （４）
∫０
ｌ
ｎσ ｊ ｄω ≥ π Ｒｅ
ｊ＝１
６

注意若 Ｓ（
ｓ）是一个标量函数，则如下等式也成立：
ｋ
∞
ｎ｜Ｓ（ω）｜ｄω ＝ π∑Ｒｅｐｉ
∫ ０
ｌ ｊ
ｉ＝１

定理 ６
１ 对开环不稳定极点给灵敏度性质所加的极限具有重
要含义。它表明，若将灵敏度函数的最 大 奇 异 值 在 某 段 频 率 保 持
在 １ 以下，则一定存在一个频率范围，在其上它是超过 １ 的。当存
在带 宽 约 束 时，这 就 要 求 在 不 同 的 频 率 段 进 行 灵 敏 度 折 衷。进
而，这一结果意味着，与 单 输 入 单 输 出 不 同 的 是，在 多 变 量 系 统
中，开环不稳定极点所带来的局限性 不 仅 与 位 置 有 关，而 且 与 极
点方向和它们间的相互作用有关。
１７０

考察如下两个极端情形也是具有启发性的。
ｉ）若对所有ｉ，
（ ｊ＝１，…，
ｋ，ｉ≠ｊ，有ηｉηｊ＝０，则
∞

∫ｌｎσ珋（Ｓ（ｊω））ｄω ≥ π ｍａｘ Ｒｅｐ

０ １ ≤ｉ≤ｋ
ｉ （
６５）
这对应于极点方向相互正交的情形。对灵敏度特性的作用而
言，就好像系统的每一个通道是相互解耦的。
ｉ）若对所有ｉ＝１，…，
（
ｉ ｋ，有ηｉ＝η，则
ｋ
∞
珋（Ｓ（ω）） （６）
∫ ０
ｌ
ｎσ ｊ ｄω ≥ π∑ Ｒｅ
ｐｉ
ｉ＝１
６

这对应于所有极点方向相互平行的情形，就好像与最大奇异
值相对应的通道包含了所有不稳定极点。
显然，这些现象是多变量系统 所 特 有 的。以 下 结 果 进 一 步 增
强了上述这些观察所得出的结论，它表明开环不稳定极点间的相
互作用对灵敏度特性起着重要的作用。
系６
２ 令 ｋ＝２，且令假设 ６
１ 成立，则
∞
π
∫ｌｎσ珋（Ｓ（ｊω））ｄω ≥ ２ （Ｒｅ（ｐ ＋ｐ ）＋
０
１ ２

槡（Ｒｅ（
ｐ１ －ｐ２）） ＋４Ｒｅ
ｐ１Ｒｅｐ２ｃｏｓ ∠ （
η１ ，
η２）） （７）
２ ２
６
证明：注意到
λｍａｘ（（
Ｒｅｐ１）
η１η１ ＋ （

Ｒｅｐ２）
η２η２ ）＝



Ｒｅ
ｐ１ ０ η１
λｍａｘ （
［
η１ η２］ ［０ ｐ２ η２
Ｒｅ ］［ ］）＝

Ｒｅ
ｐ１ ０ η１ ［
λｍａｘ （［ ０ Ｒｅ
ｐ２］［ ］ 
η２
η１ η２］ ＝ ）
Ｒｅ
ｐ１ ０ １ η１η２
λｍａｘ （［ ０ ｐ ］［
Ｒｅ ２

η２η１ １
＝ ］）
Ｒｅ
ｐ１ （Ｒｅｐ１）

η１η２
λｍａｘ （［（Ｒｅｐ ）η η
２

２ １ Ｒｅ
ｐ２ ］）
由直接计算给出
１ （
λｍａｘ（（
Ｒｅｐ１）
η１η１ ＋ （

Ｒｅｐ２）
η２η２ ）＝

Ｒｅ ｐ１ ＋ｐ２）＋
２
 １７１

１ （ （
槡 Ｒｅ ｐ１ －ｐ２）） ＋４Ｒｅｐ１Ｒｅｐ２ｃｏｓ ∠ （
η１ ，
η２）
２ ２

２
□
系６
２ 的用途是显然的。这个结果充分表征了一对开环不稳
定极点对灵敏度衰减特性所施加的极限。这一局限性不仅依赖于
极点到虚轴的相对距离，而且依赖于两个极点方向间的主夹角。
下面研究由开环非最小相位零点给灵敏度特性带来的设计局
限性。以下结果可视为 Ｐｏ
ｉｓｓｏｎ 积分关系的矩阵扩展。
定理 ６
３ 令 Ｓ（
ｓ）∈ 犎∞ 为如式（
６３）的分解且假设

ｌ
ｉｍ ｍａｘ
｜ｌ
ｎ珋（
σ Ｓ（Ｒｅｊ ））｜ （
６８）
＝０
Ｒ→ ∞ ∈ ［
－π２，
? π
?２］ Ｒ
则对 Ｌ（ ｓ）的任意具输出零点方向 ｗ，ｗｗ＝１ 的非最小相位零点
Ｃ＋ ，
ｚ＝ｘ０ ＋ｊｙ０ ∈Ｃ
∞
ｘ０
∫ ｌｎσ珋（Ｓ（ｊω））ｘ ＋ （ω－ｙ ）ｄω ≥
－∞
２
０ ０
２

ｌ
πｎ珋（
σ Ｓｍ （
ｚ））≥ π
ｌｎ珋（
σ Ｓ（
ｚ）） （
６９）
∞
ｘ０
∫ ｌｎσ珋（Ｓ（ｊω））ｘ ＋ （ω－ｙ ）ｄω ≥
－∞
２
０ ０
２

ｌ
πｎ‖ｗＢ１－１（
ｚ）…Ｂｋ－１（
ｚ）‖ （
６１０）
若 Ｌ（
ｓ）是一正则有理传递矩阵，则条 件（ ６８）成立。 进而，对单输
入单输出系统
ｋ
ｚ＋ｐ
珚ｉ
‖ｗＢ１－ （ｚ）…Ｂｋ－１（
ｚ）‖ ＝
１
∏ ｚ －ｐ
ｉ＝１ ｉ

及
ｋ
∞
ｘ０ ｚ＋ｐ珚ｉ
ｎ｜Ｓ（ω）｜ ２ （
∫
－∞
ｌ ｊ ２ｄ
ｘ０ ＋ ω －ｙ０）
ｌ
ω ＝πｎ∏
ｉ＝１ ｚ －ｐｉ

不等式（６
１０ ）再次表明多变量系统的灵敏度特性与极点和零点方
向密切相关。这个结果意味着系统灵敏度的衰减能力可能被开环
不稳定极点和非最小 相 位 零 点 所 严 重 制 约。 特 别 地，当 这 些 极 点
和零点相互靠近而它们方向间的角度又很小时就更是如此。
１７２

３ 设计极限和灵敏度界
６

在上一节中得到的积分关系现在将用来分析系统设计的折衷
和极限。这些折衷和极限是由于带宽约束及右半平面极点和零点
对灵敏度衰减特性的影响所带来的。与相应的单输入单输出系统
类似，这些积分关系表明，必 然 存 在 这 样 一 些 频 率，若 灵 敏 度 函 数
想要保持在其它频率处小于 １，则 它 在这 些 频 率处 就 要超过 １，因
而展现了在一个频率范围上灵敏度的衰减及在另一个频率范围上
灵敏度的增加之间的折衷。
假设反馈系统设计的目的是使得灵敏度衰减的水平由下式给
出：
珋（
σ Ｓ（
ｊω））≤ ＭＬ ＜ １，ω ∈ ［
－ωＬ ，ωＬ ］ （
６１１）
其中，
ＭＬ ＞０ 是一给定 的 常 数。 令 ｚ＝ｘ０ ＋ｊｙ０ ∈Ｃ
Ｃ＋ 为 Ｌ（
ｓ）的 一
个具输出方向 ｗ 的开右半平面零点。同时，定义
ωＬ
ｘ０
θ（
ｚ）：＝
∫ ２ｄ
－ωＬ ｘ ＋ ω －ｙ０ ）
（ ω２
０

以下最大灵敏度的下界展示了因开右半平面零点而对灵敏度衰减
带来极限。
系６
４ 令定理 ６
３ 中的假设成立。此外，设条件（
６１１）满足。则
对Ｌ（ ｓ） 的 每 个 具 输 出 零 点 方 向 ｗ 的 开 右 半 平 面 零 点 ｚ ∈
Ｃ ＋ ，有
θ（
ｚ）
π－θ（
ｚ）
１ π

‖Ｓ（
ｓ）‖ ∞ ≥
（ ）
ＭＬ
‖ｗＢ１－ （
１
ｚ）…Ｂｋ－１（
ｚ）‖π－θ（ｚ）

（
６１２）
及
θ（
ｚ）
π－θ（
ｚ）
１ π

‖Ｓ（
ｓ）‖ ∞ ≥
ＭＬ （ ） （
珋（
σ Ｓ（
ｚ）））
π－θ（
ｚ）
（
６１３）

证明：注意到
 １７３

∞
ｘ０
∫ ｌｎσ珋（Ｓ（ｊω））ｘ ＋ （ω－ｙ ）ｄω ≤
－∞
２
０ ０
２

（π－θ（ｚ））
ｌｎ‖Ｓ（
ｊω）‖ ∞ ＋θ（
ｚ）ｎ（
ｌ ＭＬ ）
则利用不等式（１０）可得不等式（
６ ６１２），而利用不等式（ ９）可得
６
到不等式（
６１３）。 □
系６
４ 的解释类似于单 输 入 单 输 出 系 统。 粗 略 地 说，这 一 结
果表明对非最小相位系统，若灵敏度在某些频率处衰减，则它在另
外一些 频 率 处 就 必 须 超 过 １。 这 里，特 别 重 要 的 一 点 是，由 于
珋（
σ ｚ））≥１ 之事实，较 之 单 输 入 单 输 出 系 统 而 言，灵 敏 度 函 数 一
Ｓ（
般来说在多变量系统中会出现一个较大的峰值。
可用扩展的 Ｂｏｄｅ积分关 系 来 研 究 因 带 宽 约 束 及 开 环 不 稳 定
极点带来的设计的折 衷 和 灵 敏 度 衰 减 的 局 限 性。 然 而，这 些 积 分
关系自身不能强制灵敏 度 衰 减 与 增 加 间 的 有 意 义 的 折 衷，因 为 可
以允许灵敏度函数在一任意大的频率范围内以任意小的量超过 １
而不至于破坏 Ｂｏｄｅ 积 分 关 系。 然 而，在 反 馈 设 计 中 带 宽 约 束 典
型地要求开环传递函数 当 大 于 一 个 指 定 频 率 时 很 小，并 且 以 至 少
一阶的速度衰减。这些限 制 为 保 证 稳 定 的 鲁 棒 性 通 常 是 必 需 的，
因为受控对象模型，特 别 是 在 高 频 段 可 能 存 在 建 模 误 差。 定 量 表
示这样的带宽约束的途径之一是要求开环传递函数满足
ＭＨ
珋（
σ Ｌ（ω））≤ １＋ｋ ≤ε ＜ １， ω ∈ ［
ｊ ωＨ ，∞ ） （６１４）
ω
其中，
ωＨ ＞ωＬ 及 Ｍ Ｈ ＞０，ｋ＞０ 为 某 些 给 定 的 常 数。 一 旦 按 这 样
的方式给出带宽约束，则 下 列 结 果 再 一 次 表 明 由 条 件（ ６１１）所 描
述的灵敏度衰减仅以某些频率处灵敏度增加为代价才能取得。
系６ ５ 设条件（１１）和条件（
６ ６１４）对 某 频率 ωＨ 和ωＬ 成 立，并 且
ωＨ ＞ωＬ 。则
ωＬ
ωＨ －ωＬ ωＨ
１
ｍａｘ
ω∈ ［
ωＬ ，
σ珋（
ωＨ ］
Ｓ（
ｊω））≥ｅ α
ＭＬ （ ） （
１－ε）
ｋ（
ωＨ －ωＬ ） （
６１５）

其中
ｋ
λｍａｘ （∑ｉ＝１（
π Ｒｅｐｉ）

ηｉηｉ ）
α＝
ωＨ －ωＬ
１７４

证明：首先，根据条件（
６１４），假 设 ６
１ 自 动 满 足，故 可 利 用 定 理
１。其次，对 ω≥ωＨ ，有
６
１ １ １
珋（
σ Ｓ（
ｊω））＝ （ （ ））≤ （ ≤
σ Ｉ＋Ｌ ω
ｊ １－σ
珋 Ｌ（ω））
ｊ ＭＨ
－
１－ １＋ｋ
ω
及
∞ ∞ ∞ ｉ
ＭＨ １ ＭＨ
∫ （
－ ｌ
ωＨ
ｎ １－ １＋ｋ ｄ
ω ）
ω ＝∑
ｉ＝１ ∫ （ ）ωＨ ｉ ω１＋ｋ ｄ ω＝

∞ ｉ
１ ωＨ ＭＨ
∑
ｉ＝１ １＋ｋ）－１ ω１Ｈ＋ｋ
ｉｉ（ （ ）≤
∞ ｉ
ωＨ １ ＭＨ ＭＨ
∑ （ ） ＝－ωｋｌｎ（１－ω ）≤－
ｋ ｉ＝１ ｉ ω１Ｈ＋ｋ
Ｈ
１＋ｋ
Ｈ

ωＨ （
ｎ １－ε）
ｌ
ｋ
则
∞ ωＬ
珋（Ｓ（ω））
∫ ０
ωＨ
ｌ
ｎσ ｊ
∫ｌｎσ珋（Ｓ（ｊω））ｄω＋
ｄω ＝
０

∫ｌｎσ珋（Ｓ（ｊω））ｄω＋∫ｌｎσ珋（Ｓ（ｊω））ｄω ≤
ωＬ ωＨ

ｎＭＬ ＋ （
ωＬｌ ωＨ －ωＬ ） ｍａｘ ｌｎ珋（
σ Ｓ（
ｊω））－
［ ， ］ ω∈ ωＬ ωＨ

∞
ＭＨ
∫ （ ωＨ
ｌ
ω ）
ｎ １－ １＋ｋ ｄω ≤ ωＬｌ
ｎＭＬ ＋

（ ωＨ （
ωＨ －ωＬ ） ｍ ａｘ ｌ ｎ珋（
σ Ｓ（
ｊω））－ ｌｎ １－ε） □
ω∈ ［
ωＬ ，
ωＨ ］ ｋ
于是，利用式（６４）即可得结果。
上述下界表明灵敏度在过渡频带内可能会很大。

４ Ｂｏｄｅ增益和相角关系
６

在经典反馈 理 论 中，
Ｂｏｄｅ 增 益 和 相 角 积 分 关 系 （参 见 Ｂｏｄｅ
 １７５

１９４５］）被作为一个重要 的 工 具 来 表 示 在 标 量 系 统 中 的 设 计 局 限
［
性。下面的公式是一个可能有右半平面零点的开环稳定标量系统
的 Ｂｏｄｅ 增益和相角关系的扩 展 形 式，参 见 Ｆｒ
ｅｕｄｅｎｂｅ
ｒｇ 和 Ｌｏｏ
ｚｅ
１９８８］以及 Ｄｏｙ
［ ｌｅ，Ｆｒ
ａｎｃ
ｉｓ和 Ｔａｎｎｅｎｂａｕｍ［
１９９２］：
ｋ
１ ∞ ｄｎ｜Ｌ｜
ｌ ｊω０ ＋ｚ
珔ｉ
∠Ｌ（ω０）＝ ｈ｜ν｜ｄ
ｊ
π∫－∞ ｄ
ν
ｌｎｃｏｔ
２
ν＋ ∠ ∏
ｉ＝１ ｊ ｚ
ω０ － ｉ
其中，
ｚｉ 假 设 为 Ｌ （
ｓ）的 右 半 平 面 零 点，ν：＝ｌｎ（ ω?ω０ ）。 函 数
｜ν｜绘于图
ｌ
ｎｃｏ
ｔｈ １。
６
２

当ω 偏 离ω０ ， ｜ν｜迅 速 下 降 ，故 积 分 极 大 地 依 赖 于
ｌｎｃｏ
ｔｈ
２

ν｜与 的关系曲线
｜
ν
２
ｄ
ｌｎ｜Ｌ（ｊω）
｜在 频 率 ｄｎ｜Ｌ（
ｌ ｊω）
｜是
ω０ 附 近 的 表 现。 注 意 到 Ｂｏｄｅ
ｄν ｄν
图的斜率，它 几 乎 总 是 负 的。 故 若 增 益 Ｌ 在 ω０ 附 近 衰 减 缓 慢，
ｊω０ ）会 大；而 若 Ｌ 在 ω０ 附 近 衰 减 迅 速，则 ∠Ｌ（
∠Ｌ（ ｊω０ ）会 小。
ｊω）在穿越频率 ωｃ 附近的表现特别重要，因为 π＋∠Ｌ（
∠Ｌ（ ｊωｃ）是
反馈系统的相角裕度，这里｜Ｌ（ ｜＝１；进而，返回差由
ｊωｃ）

π＋ ∠Ｌ（ωｃ）
ｊ
｜１＋Ｌ（ωｃ）｜＝｜１＋Ｌ－ （ωｃ）｜＝２ ｓ
１
ｊ ｊ ｉｎ
２
 １７６

给出，为了得到良好的鲁棒稳定性，它必须不能太小。若由于迅速
的增益衰减迫使 π＋ ∠Ｌ（
ｊωｃ）变 得 非 常 小，则 反 馈 系 统 将 使 扰 动
放大，造成系统在 ωｃ 及其附近缺乏抗不确定性的能力。 由于对每

个ｉ，∠ｊω０ ＋ｚ
珔ｉ
≤０，一个非最小相位零点将导致额外的相角滞后，
ｊω０ －ｚｉ
从而制约了开环增益 的 衰 减 率。 因 此，衰 减 速 度 和 穿 越 频 率 附 近
回路质量之间的矛盾就显而易见了。就这些关系对系统性能约束
的影响的深入讨论由 Ｂｏｄｅ［
１９４５］，Ｈｏ
ｒｏｗｉ
ｔｚ［
１９６３］，
Ｆｒｅｕｄｅｎｂｅ
ｒｇ
和 Ｌｏｏ
ｚ １９８８］等人的文章给出。推广到某些多变量上的结果则
ｅ［
可参见 Ｆｒ
ｅｕｄｅｎｂｅ
ｒｇ 和 Ｌｏｏ
ｚ １９８８］的文章。
ｅ［
在经典反馈理论中，将 设 计 目 标 表 示 成 开 环 回 路 传 递 函 数 的
“形状”是一种常用的方法。一个典型的设计要求开环传递函数在
低频段具有高增益、在高 频 段 有 低 增 益 并 且 系 统 具 有 良 好 的 过 渡
过程。把相同的结论用于多变量系统，那么，系统奇异值图在其过
渡频带内应该表现出良好的性质。

５ 注释和参考
６

本章所提供的结果 基 于 Ｃｈｅｎ［
１９９２ａ，１９９２ｂ，１９９５］的 文 章。
某些相关 的 结 果 可 在 Ｂｏｙｄ 和 Ｄｅ ｒ［
ｓｏｅ １９８５］及 Ｆｒｅｕｄｅｎｂｅｇ和
ｒ
Ｌｏｏ
ｚ １９８８］等人的文章 中 找 到。 关 于 标 量 系 统 的 相 关 结 果 则 可
ｅ［
在 Ｂｏｄｅ［ １９４５］，Ｈｏ ｒｏｗｉ
ｔｚ［１９６３］，Ｄｏｙｌｅ，Ｆｒ
ａｎｃ
ｉｓ 和 Ｔａｎｎｅｎ

ｂａｕｍ［１９９２］，Ｆｒｅｕｄｅｎｂｅｒｇ 和 Ｌｏｏ
ｚ １９８８］等人的文章中查到。
ｅ［
解析函数、调和函数以 及 在 标 量 情 形 下 各 种 积 分 关 系 的 研 究
可参见 Ｇａ
ｒｎｅ
ｔｔ［
１９８１］和 Ｈｏ
ｆ １９６２］的著作。
ｆｍａｎ［
 第七章 模型降阶的平衡截断法

本章考虑线 性 多 变 量 动 态 系 统 的 降 阶 问 题。对 一 个 动 态 系
统，有多种降阶方法，但本书仅研究这些方法中的两种：平衡截断
和 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数逼近法。本章将着重讨论平衡截断法，而下一章则
研究 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数 逼 近 方 法。 模 型 降 阶 问 题 可 一 般 地 表 述 如 下：
给定全阶模型 Ｇ（ ｓ），寻找一个较低阶的模型，比如一个ｒ ?阶模型
Ｇｒ，使得 Ｇ 和 Ｇｒ 在某种意义上是接 近 的。当然，有 很 多 方 法 来 定
义一个逼近的这种接近性，例如，希望降阶后的模型满足
Ｇ ＝ Ｇｒ ＋Δａ
且 Δａ 在某种范数下是小的。这 样 的 模 型 降 阶 通 常 称 为 加 性 模 型
降阶问题。另一方面，也可要求逼近具有相对形式
Ｇｒ ＝ Ｇ（
Ｉ＋Δｒｅｌ ）
使得 Δｒｅｌ 在某种范 数 下 是 小 的，这 称 为 相 对 模 型 降 阶 问 题。 本 书
仅对 犔∞ 范数逼近 感 兴 趣。 范 数 一 旦 选 定，则 加 性 模 型 降 阶 问 题
可用公式表示为
ｉ
ｎｆ ‖Ｇ －Ｇｒ‖ ∞
ｄｅｇ（
Ｇｒ）≤ｒ

而当 Ｇ 可逆时，相对模型降阶问题则可用公式表示为
ｉ
ｎｆ ‖Ｇ－１（
Ｇ －Ｇｒ）‖ ∞
ｄｅｇ（
Ｇｒ）≤ｒ

一般说来，实际的模型降 阶 问 题 常 含 有 频 率 加 权，也 就 是 说，在 一

个频段上对逼近精度的要求与另一频段上逼近精度要求有相当大
的差别。这样的问题一般可描述为对适当 选 择的 Ｗｉ和 Ｗｏ 的频率
加权模型降阶问题：
ｉ
ｎｆ ‖Ｗｏ（
Ｇ －Ｇｒ）
Ｗｉ‖ ∞
ｄｅｇ（
Ｇｒ）≤ｒ

在本章中将看到，对于上述模型降阶问题，平衡截断是如何给出了
１７８

一种有效的方法。

１ 模型降阶的平衡截断
７

Ａ Ｂ
考虑一个稳定系统 Ｇ∈ 犚犎∞ ，假 设 Ｇ＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
是一个平衡

实现，即它的可 控 性 和 可 观 测 性 Ｇｒ ａｎ 矩 阵 相 等 且 为 对 角 阵。
ａｍｉ
记此平衡 Ｇｒ ａｎ 矩阵为 Σ，则
ａｍｉ
ＡΣ＋ΣＡ ＋ＢＢ  ＝０ （
７１）

Ａ Σ＋ΣＡ ＋Ｃ Ｃ ＝０ 
（
７２）
Σ１ ０
现将此平衡 Ｇｒ ａｎ 矩阵分块 为 Σ＝
ａｍｉ ［０ Σ２ ］，相 应 地，将 系 统
分块为

熿Ａ１１ Ａ１２ Ｂ１燄

Ｇ ＝ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２
 
Ｃ Ｃ２ Ｄ
燀 １
燅
则式（
７１）和式（
７２）可按它们分块后的矩阵写成
Ａ１１Σ１ ＋Σ１Ａ１１ ＋Ｂ１Ｂ１ ＝０ （
７３）
Σ１Ａ１１ ＋Ａ１１Σ１ ＋Ｃ１Ｃ１ ＝０ （
７４）

Ａ２１Σ１ ＋Σ２Ａ ＋Ｂ２Ｂ ＝０
１２

１ （
７５）
 
Σ２Ａ２１ ＋Ａ Σ１ ＋Ｃ Ｃ１ ＝０
１２ ２ （
７６）

Ａ２２Σ２ ＋Σ２Ａ ＋Ｂ２Ｂ ＝０
２２

２ （
７７）

Σ２Ａ２２ ＋Ａ Σ２ ＋Ｃ Ｃ２ ＝０
２２

２ （
７８）
如下定理表征了这些子系统的特性。
定理 ７１ 设 Σ１ 和 Σ２ 无相同的对角元素，则两个子系统（
Ａｉｉ ，Ｂｉ，
ｉ＝１，２ 均是渐进稳定的。
Ｃｉ），
证明：显然，仅需证明 Ａ１１ 是渐进稳 定 的 就 可 以 了，而 关 于 Ａ２２ 稳
定性的证明与之类似。根据引理 ３
２０ 或引理 ３
２１，不失一般性，
可假设 Σ１ 是正定的，于是，由引 理 ３
１９， Ａ１１ ）≤０ 为 显 然。假
λｉ（
 １７９

设 Ａ１１ 不是渐进稳 定 的，则 对 某 个 ω，在 ｊω 处 存 在 一 个 特 征 值。

令 Ｖ 为 Ｋｅ
ｒ（Ａ１１ －ｊωＩ）的一个基所组成的矩阵，则有
（ ωＩ）
Ａ１１ －ｊ Ｖ ＝０ （
７９）
由此给出
Ｖ （ ωＩ）＝０
Ａ１１ ＋ｊ
这样，方程（
７３）和方程（
７４）就可重新写成

（ ωＩ）
Ａ１１ －ｊ Σ１ ＋Σ１（ ωＩ）＋Ｂ１Ｂ１ ＝０
Ａ１１ ＋ｊ （
７１０）

Σ１（ ωＩ）＋ （
Ａ１１ －ｊ ωＩ）
Ａ１１ ＋ｊ Σ１ ＋Ｃ１Ｃ１ ＝０ （
７１１）

用 Ｖ 右乘、
Ｖ  左乘式（
７１１）给出 Ｖ Ｃ１Ｃ１Ｖ ＝０，这等价于
Ｃ１Ｖ ＝０
用 Ｖ 右乘式（
７１１）可以得出
（
Ａ１１ ＋ｊωＩ）Σ１Ｖ ＝０
相仿地，首先用 Σ１Ｖ 乘式 （ ７１０）的右边、 用 Ｖ  Σ１ 乘其左边，得
到
Ｂ１ Σ１Ｖ ＝０
然后，用 Σ１Ｖ 乘式（
７１０）的右边后得到
（
Ａ１１ －ｊ ωＩ）
２
Σ１Ｖ ＝０
故 Σ２
１Ｖ 的列在 Ｋｅ Ａ１１ －ｊωＩ）中，因此存在一个矩阵 珚
ｒ（ Σ１ ，使得
２ 珚２
Σ１Ｖ ＝ ＶΣ１

对 Ｖ 所张成的空间，由于 Σ
珚１ 限 制了 Σ２
２
１ ，因此选择 Ｖ 使 Σ１ 为对
珚２
角阵是可能的。进而，选择 Σ珚１ 是 对 角 阵，使 Σ珚１ 的 对 角 元 素 是 Σ１
的对角元素的子集也是可能的。
用 Σ１Ｖ 乘式（
７５）的右边、用 Ｖ 乘式（
７６）的右边，得到
Ａ２１Σ２
１Ｖ ＋Σ

２Ａ１２Σ１Ｖ ＝０

Σ２Ａ２１Ｖ ＋Ａ１２Σ１Ｖ ＝０
由此给出
（ 珚
Ａ２１Ｖ ）
Σ１ ＝ Σ２（
２ ２
Ａ２１Ｖ ）
这是一个关于（
Ａ２１Ｖ ）的 Ｓｙｌ
ｖｅｓｔ ｒ方 程。由 于 珚
ｅ Σ１ 和 Σ２ 无 相 同 的
２ ２

对角元素，故由引理 ２ ７
１８０

Ａ２１Ｖ ＝０ （
７．１２）
是其唯一解。式（
７９）、式（
７１２）蕴含
Ａ１１ Ａ１２
Ｖ Ｖ
２１
［Ａ
Ａ２２ ０
＝ｊ］［ ］ ［ ］
ω
０
这意味原系统 Ａ－ 阵 有 一 个 特 征 值 在 ｊω 处，因 而 与 原 系 统 渐 进
稳定的事实相矛盾，故 Ａ１１ 必然是渐进稳定的。 □
系７
２ 如 Σ 具有相 异 的 奇 异 值，则 每 一 个 子 系 统 均 是 渐 进 稳 定
的。
定理 ７
１ 中的稳定性条件仅是充分的。例如
８２８４ －２
（ 熿－２ －２ 燄
ｓ－１）（ｓ－２） －１
＝ ０ －１ ４１４２
ｓ＋１）（
（ ｓ＋２） 

燀２ ４１４２ 
１ １ 燅
是 Σ＝Ｉ 时的 一 个 平 衡 实 现，而 此 实 现 的 每 一 个 子 系 统 均 稳 定；
另一方面
１
４１４２１ ４１４２
熿 －１ 燄
ｓ２ －ｓ＋２ 
２ ４１４２
＝ －１ ０ ０
ｓ ＋ｓ＋２ 
燀－１
４１４２ ０  １ 燅
也是 Σ＝Ｉ 时的一个平 衡 实 现，但 其 中 的 一 个 子 系 统 却 是 不 稳 定
的。
定理 ７
３ 假设 Ｇ（
ｓ）∈ 犚犎∞ ，且
Ａ Ａ１２ Ｂ１
熿 １１ 燄
Ｇ ｓ ＝ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２
（ ）
 
燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅
是一个平衡实现，其 Ｇｒ ａｍｉａｎ 矩阵 Σ＝ｄ ａｇ（
ｉ Σ１ ，Σ２），其中
Σ１ ＝ ｄ
ｉａｇ（σ１Ｉｓ１ ，
σ２Ｉｓ２ ，…，σｒＩｓｒ ）
Σ２ ＝ ｄ
ｉａｇ（
σｒ＋１Ｉｓｒ＋１ ，
σｒ＋２Ｉｓｒ＋２ ，…，
σＮＩｓＮ ）
及
σ１ ＞σ２ ＞ … ＞σｒ ＞σｒ＋１ ＞σｒ＋２ ＞ … ＞σＮ
这里，
σｉ的重数为 ｓｉ，
ｉ＝１，２，…，Ｎ ，ｓ１ ＋ｓ２ ＋ … ＋ｓＮ ＝ｎ 。则经
截断后的系统
 １８１

Ａ１１ Ｂ１
Ｇｒ（
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］

１

是平衡的和渐进稳定的。进而
‖Ｇ（
ｓ）－Ｇｒ（
ｓ）‖ ∞ ≤ ２（
σｒ＋１ ＋σｒ＋２ ＋ … ＋σＮ ）
若ｒ＝Ｎ －１，则这个界是可达到的，即
‖Ｇ（
ｓ）－ＧＮ－１（ ｓ）‖ ∞ ＝ ２ σＮ
证明：Ｇｒ的稳定性由定理 ７
１ 可得。现在要给出一个对所有的ｉ，
ｓｉ＝１ 情形下误差界的直接证明。因此，设ｓｉ＝１ ，Ｎ ＝ｎ。另一个
未假定奇异值 σｉ互异情形时的证明则将在后面给出。
令
（ｓ）：＝ （
ｓＩ －Ａ１１） －１

ψ（
ｓ）：＝ｓ Ｉ －Ａ２２ －Ａ２１（ｓ）Ａ１２
珟（ ）： （ ）
Ｂ ｓ ＝ Ａ２１ｓ Ｂ１ ＋Ｂ２
珟（
Ｃ ｓ）：＝ Ｃ１（ｓ）Ａ１２ ＋Ｃ２
则利用 ２
３ 节分块矩阵的结果
Ｇ（ｓ）－Ｇｒ（
ｓ）＝Ｃ（Ｉ －Ａ）
ｓ －１
Ｂ －Ｃ１（ｓ）Ｂ１
１
ｓＩ －Ａ１１ －Ａ１２ － Ｂ１
［
Ｃ
＝ １ Ｃ２ ］
［－Ａ２１ ｓ Ｉ －Ａ２２ ］［ ］
Ｂ２
－Ｃ１（
ｓ） 珟（
Ｂ１ ＝ Ｃ ｓ）ψ （
－１ 珟（
ｓ）
Ｂ ｓ）
计算其在虚轴上的值，有
珋［
σ Ｇ（ｊω）－Ｇｒ（ ω）］＝
ｊ
λ ［
１
?２
ψ （
ｍａｘ ｊω）
－１珟（
Ｂ ω）
ｊ 珟 （
Ｂ 
ω）
ｊ ψ （
－
ω）
ｊ 珟 （
Ｃ ｊ 珟（
ω）
Ｃ ｊω）］（
７１３）
珟（ｊω）珟 （ ｊω）和 Ｃ
珟 （ｊω）珟（ｊω）的表达 式 可利用分块 形 式 的 内 平
 
Ｂ Ｂ Ｃ
衡 Ｇｒａｍｉ ａｎ 方程 （７３）～ 方程（ ７８）得到。
珟
Ｂ（ｊω） 珟
Ｂ （ｊω）的 一 个 表 达 式 可 由 Ｂ ｓ）的 定 义 得 到。 根 据
珟（


Ｇｒａｍｉ ａｎ 方程（ ７３）～ 方 程 （７５）的 分 块 形 式 来 代 替 Ｂ珟 式 中 的

珟Ｂ
Ｂ１Ｂ１ ，Ｂ１Ｂ２ 和 Ｂ２Ｂ２ ，得到
珟（
Ｂ ｊω）珟 （
Ｂ ｊω）＝ ψ（ω）
ｊ Σ２ ＋Σ２ψ （
ｊω）
珟 （
Ｃ 珟（
ｊω）
Ｃ ｊω）的表达式也可相仿地得到，由下式给出：
珟 （
Ｃ ｊω）珟（
Ｃ ｊω）＝ Σ２ψ（ω）＋ψ （
ｊ ω）
ｊ Σ２
１８２

将Ｂ
珟（ 珟 （
ｊω）
Ｂ 珟 （
ｊω）、
Ｃ 珟（
ｊω）
Ｃ ｊω）的表达式代入 式（
７１３），得到
珋［
σ Ｇ（
ｊω）－Ｇｒ（
ｊω）］＝
λｍ?ａｘ｛［
Σ２ ＋ψ－ （ω）Σ２ψ （ω）］［
Σ２ ＋ψ－ （ω）
Σ２ψ（ω）］｝
１２ １
ｊ ｊ ｊ ｊ
现在，考虑一步降阶，即ｒ＝ｎ－１，于是 Σ２ ＝σｎ 及
珋［Ｇ（ω）－Ｇｒ（ω）］＝σｎλｍ?ａｘ｛［
１＋Θ－１（ω）］［
１＋Θ（ω）］｝
１２
σ ｊ ｊ ｊ ｊ
（
７１４）
这里，
Θ：＝ψ  （
－
ｊω）
ψ（ｊω）＝Θ 是 一 个 “全 通”标 量 函 数 （这 也
－

是唯一需要ｓｉ＝１ 这一假设的地方），故｜Θ（ ｊω）｜＝１。

利用三角不等式，得到
珋［
σ Ｇ（
ｊω）－Ｇｒ（
ｊω）］≤σｎ ［
１＋｜Θ（
ｊω）｜］＝２
σｎ （
７１５）
这就是ｒ＝ｎ－１ 时的界。
证明的其余 部 分 可 应 用 此 一 步 降 阶 的 结 果 完 成。 注 意 到 由
Ａ１１ Ｂ１
“第 ｋ 阶 ”分 块 得 到 的 Ｇｋ （
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］

１
是 内 平 衡 的，其 平 衡

Ｇｒ ａｎ 矩阵由
ａｍｉ
Σ１ ＝ ｄ
ｉａｇ（σ１Ｉｓ１ ，σ２Ｉｓ２ ，…，σｋＩｓｋ ）
给出。令 Ｅｋ （
ｓ）＝ Ｇｋ＋１ （
ｓ）－Ｇｋ （ ｓ），ｋ＝１，２，…， Ｎ －１ 及 令 ＧＮ
（
ｓ）＝Ｇ（
ｓ），则
珋［
σ Ｅｋ（
ｊω）］≤ ２
σｋ＋１
由于 Ｇｋ（
ｓ）是从 Ｇｋ＋１（
ｓ）的内平衡实现得出的一个降阶模型，一步
降阶的界（ １５）仍成立。
７
注意到
Ｎ－１

Ｇ（
ｓ）－Ｇｒ（
ｓ）＝ ∑Ｅ （
ｓ） ｋ
ｋ＝ｒ

根据 Ｅｋ（
ｓ）的定义，有
Ｎ－１ Ｎ－１

珋［
σ Ｇ（
ｊω）－Ｇｒ（
ｊω）］≤ 珋［
∑σ Ｅｋ（
ｊω）］≤ ２∑σｋ＋１
ｋ＝ｒ ｋ＝ｒ

这就是所期望的上界。
由于 Θ（
０）＝Ｉ，于是在 ω＝０ 处，式（
７１４）的 右 端 就 等 于 ２
σＮ 。
 １８３

因此，该上界当ｒ＝Ｎ －１ 时实际上是可达到的。
现在要利用矩阵扩展给出此误差界的另一个证明，还有一个
ｌ范数逼近给出。
证明将在下一章用最优 Ｈａｎｋｅ
用矩阵扩展所作的另 一 个 证 明：只 要 再 次 就 一 步 模 型 降 阶 进
行证明就可以了。因而假设 Σ２ ＝σ
Ｉ。定义逼近误差

熿Ａ１１ Ａ１２ Ｂ１燄

 Ａ Ｂ
熿 １１  １燄
Ｅ１１ ：＝ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２ －   ＝
  燀Ｃ１  Ｄ燅

燀Ｃ１ Ｃ２ Ｄ燅

熿Ａ１１ ０ Ｂ１燄
０

０ Ａ１１ Ａ１２ Ｂ１

０ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２
 
－ Ｃ Ｃ Ｃ ０
燀 １ １ ２ 燅
利用下面的 Ｔ 对上述状态空间实现作相似变换：
Ｉ２ Ｉ
熿?
２ ０
? 燄
Ｉ Ｉ ０燄
熿
Ｔ＝ Ｉ２ －Ｉ
? ２ ０ ，
? －１
Ｔ ＝ Ｉ －Ｉ ０
燀０ ０ Ｉ燅 燀０ ０ Ｉ燅
于是得到

熿Ａ１１ Ａ１２?
０ ２ Ｂ１燄

０ Ａ１１ －Ａ１２?２ ０
Ｅ１１ ＝
Ａ２１ －Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２
 
燀 ０ －２Ｃ１ Ｃ２  ０燅
考虑 Ｅ１１（
ｓ）的一个扩展
Ｅ１１（
ｓ） Ｅ１２（
ｓ）
Ｅ（
ｓ）＝ ［
Ｅ２１（
ｓ） Ｅ２２（
ｓ）
＝］
１８４

Ａ１１ ０Ａ１２?２ Ｂ１ ０

熿 燄
０ Ａ１１ －Ａ１２?  －１ 
２ ０ σΣ１ Ｃ１

Ａ２１ －Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２ －Ｃ２ ＝ ：

０ －２Ｃ１ Ｃ２  ０ ２
σＩ
 －１  
燀－２σＢ１ Σ１ ０ －Ｂ２ ２Ｉ
σ ０ 燅
珦 Ｂ
Ａ 珟
Ｃ ［


珟Ｄ珦 ］
则易证
Σ ０
熿１ 燄
珟＝
Ｐ ２ －１
０ σ Σ１ ０
燀０ ０ σＩ燅
２
满足
珦Ｐ
Ａ珟 ＋Ｐ珟Ａ
珦  ＋Ｂ珟Ｂ珟  ＝０
珟Ｃ
Ｐ珟 ＋Ｂ 珟Ｄ珦  ＝０
利用这两个方程，有
珦 －Ｂ
Ａ 珟Ｂ
珟  Ｂ珟Ｄ
珦
熿 燄
Ｅ（
ｓ）Ｅ～ （
ｓ）＝ ０ －Ａ 珦  珟 ＝
Ｃ
 
珟 －Ｄ
燀Ｃ 珦Ｂ
珟  Ｄ珦Ｄ
珦 燅
珦 －Ａ
Ａ 珦Ｐ
珟 －Ｐ 珟Ａ
珦  －Ｂ珟Ｂ珟  Ｐ
珟Ｃ
珟 ＋Ｂ珟Ｄ珦
熿 燄
珦  珟
０ －Ａ 
Ｃ ＝

珟
燀Ｃ 珟珟
－ＣＰ －ＤＢ 珦 珟 
 珦珦
ＤＤ 
燅
珦
Ａ ０  ０
熿 燄
０ －Ａ 珦  Ｃ珟 ＝
 
珟
燀Ｃ ０ Ｄ 珦Ｄ珦 燅
珦Ｄ
Ｄ珦  ＝４σＩ
２

上式中第二个等式是用一个相似变换
Ｉ Ｐ珟
Ｔ＝
０ Ｉ［ ］
得出的。于是，‖Ｅ１１ ‖ ∞ ≤‖Ｅ‖ ∞ ＝２ σ。这就是所期望的结果。
□
 １８５

奇异值σｉ 称为 Ｈａｎｋｅ
ｌ奇异值。上 述 定 理 的 一 个 有 用 的 结 果
是如下系 ７
４。
系７
４ 令σｉ， Ｎ 是Ｇ（
ｉ＝１，…， ｓ）∈ 犚犎∞ 的 Ｈａｎｋｅｌ奇异值，则
‖Ｇ（
ｓ）－Ｇ（∞ ）‖ ∞ ≤ ２（
σ１ ＋ … ＋σＮ ）
上式中的界对某些系统是紧的。例如，考虑一个 ｎ 阶传递函数
ｎ
ｂｉ
Ｇ（
ｓ）＝ ∑ｓ＋ａ
ｊ＝１ ｉ
ｎ
其中 ａｉ＞０，
ｂｉ＞０。则 ‖Ｇ（
ｓ）‖ ∞ ＝Ｇ（
０）＝ ａｉ 且 Ｇ（
ｂ? ｓ）具
∑
ｉ＝１ ｉ

有如下状态空间实现

熿－ａ１ 槡ｂ１燄

－ａ２ 槡ｂ２
Ｇ＝   

－αｎ  槡
ｂｎ
 
燀槡ｂ１ 槡ｂ２ … 槡 ｂｎ  ０ 燅
此实现的可控性和可观测性 Ｇｒ ａｎ 矩阵由下式给出：
ａｍｉ

Ｐ ＝Ｑ ＝ ［ａ槡ｂ＋ｂａ ］
ｉ
ｉ ｊ

易见σｉ＝λｉ（ Ｑ），且
Ｐ）＝λｉ（
ｎ ｎ

∑σｉ ＝
ｉ＝１
∑λ （Ｐ）＝ Ｔｒａｃｅ（Ｐ）＝
ｉ＝１
ｉ

ｎ
ｂｉ １ （） １
∑ ２ａ ＝ Ｇ ０ ＝ ‖Ｇ‖ ∞
ｉ＝１ ｉ ２ ２

特别地，令 ａｉ＝ｂｉ＝α２ｉ，则 Ｐ＝Ｑ→ １Ｉｎ ，即当α→ ∞ 时， １

σｊ → 。 模
２ ２
型降阶的界对那些具有相近 Ｈａｎｋｅ ｌ奇 异 值 的 系 统 来 说 也 可 以 是
松的。例如，考虑一个四阶系统的平衡实现
Ｇ（
ｓ）＝
１８６

熿－１９９５７９ －５
４６８２ ９
６９５４ ０９１６０ －６３１８０燄
５
４６８２ ０ ０ ０２３７８  ０
００２０

－９６９５４ ０ ０ －４００５１－０００６７

０
９１６０ 
－０ ２３７８ ４
 ００５１ －００４２０ ２８９３
０


燀－６ ３１８０ －０
００２０ ０００６７ ０ ２８９３  ０ 燅
其 Ｈａｎｋｅｌ奇异值为
σ１ ＝１， σ２ ＝０
９９７７， σ３ ＝０
９９５７， σ４ ＝ ０
９９５２
ｒ ０ １ ２ ３

‖Ｇ－Ｇｒ ‖ ∞ ２ １
９９６ １
９９１ １
９９０４

４
界：
２ ∑ｉ＝ｒ＋１σｉ ７
９７７２ ５
９７７２ ３
９８１８ １
９９０４

２
σｒ＋１ ２ １
９９５４ １
９９１４ １
９９０４

逼近误差和估计的界列于上表。该表表明，对一个ｒ 阶逼近而言，
其实际误差几乎 与 ２
σｒ＋１ 相 同。如 果 我 们 认 为 σｒ＋１ ＝σｒ＋２ ＝ … ＝
σ４ ，则它就是估计的界。一般说来，不难构造一个ｎ 阶系统，使得
其ｒ－ 阶平衡模型降阶误差大约为 ２
σｒ＋１ ，而误差界却可任意接近
于 ２（ σｒ＋１ 。构造这样一个 系 统的 方 法 之 一 如 下：令 Ｇ（
ｎ－ｒ） ｓ）为
一稳定的全通函数，即 Ｇ～ （
ｓ）Ｇ（
ｓ）＝Ｉ。则对 Ｇ，存在一个平衡实
现，使其能控性和能观测性 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｐ＝Ｑ＝Ｉ。然后，对这
ａｍｉ
个平衡实现作一小 小 的 摄 动，则 此 摄 动 系 统 具 有 一 个 平 衡 实 现，
它的奇异值互异且 Ｐ＝Ｑ ≈ Ｉ。这个摄动系统将会具有所期望的
特性。以上的例子就是这样构造的。

２ 频率加权平衡模型降阶
７

本节考虑将平衡截断方法推广到频率加权情形。给定原来的
全阶模型 Ｇ∈ 犚犎∞ 、输 入 加 权 矩 阵 Ｗｉ ∈ 犚犎∞ 及 输 出 加 权 矩 阵
 １８７

Ｗｏ ∈ 犚犎∞ ，我们的目的是寻找一个较低阶的模型 Ｇｒ，使得

‖Ｗｏ（
Ｇ －Ｇｒ）
Ｗｉ‖ ∞
尽可能小。假设 Ｇ，
Ｗｉ和 Ｗｏ 具有如下状态空间实现
Ａ Ｂ Ａｉ Ｂｉ Ａｏ Ｂｏ
Ｇ＝ ［Ｃ
０］ ［Ｃ Ｄ ］，Ｗ ＝ ［Ｃ
 ，Ｗ ＝ 
ｉ
Ｄ ］

ｉ ｉ
ｏ
ｏ ｏ

且 Ａ∈Ｒ
Ｒｎ×ｎ
。注意到假设 Ｄ ＝Ｇ（∞ ）＝０ 不 会 失 去 一 般 性，因 为
若不然，Ｄ 总可通过用 Ｄ ＋Ｇｒ代替 Ｇｒ予以消去。
加权传递矩阵的状态空间实现由下式给出：

熿Ａ ０ ＢＣｉＢＤｉ燄
 珡 Ｂ珚
ＢｏＣ Ａｏ ０  ０ Ａ
ＷｏＧＷｉ ＝
０ ０ Ａｉ  Ｂｉ


＝ ： 
珚０
Ｃ ［ ］

燀ＤｏＣ Ｃｏ ０  ０燅
令Ｐ
珚 和Ｑ
珚 为以下 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程的解：
珡Ｐ
Ａ 珚 ＋Ｐ
珚Ａ珡 ＋Ｂ
珚Ｂ珚  ＝０ （
７１６）
珚Ａ
Ｑ 珡 ＋Ａ
珡 Ｑ
珚 ＋Ｃ
珚Ｃ珚 ＝０ （
７１７）
则输入加权 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｐ、输出加权 Ｇｒ
ａｍｉ ａｎ 矩阵 Ｑ 定义为
ａｍｉ
Ｉｎ Ｉｎ
Ｐ：＝ ［ 珚
Ｉｎ ０］
Ｐ ［０ ］ ，Ｑ：＝ ［ 珚
Ｉｎ ０］
Ｑ ［０ ］
易证，Ｐ 和 Ｑ 满足如下较低阶方程：

Ａ ＢＣｉ Ｐ Ｐ１２ Ｐ Ｐ１２ Ａ ＢＣｉ
［０ Ａｉ ］［Ｐ
１２
］＋ ［Ｐ Ｐ ］［０ Ａ ］ ＋
Ｐ２２ 
１２ ２２ ｉ


ＢＤ ＢＤ ｉ ｉ

［Ｂ ］［Ｂ ］ ＝０ ｉ
（
７１８）
ｉ


Ｑ Ｑ Ａ
１２ ０ Ａ ０
［Ｑ Ｑ ］［ＢＣ Ａ ］＋ ［ＢＣ Ａ ］ ×

１２ ２２ ｏ ｏ ｏ ｏ

    
Ｑ Ｑ Ｃ Ｄ
１２ Ｃ Ｄ ｏ ｏ

［Ｑ Ｑ ］ ［ Ｃ ］［ Ｃ ］ ＝０ （７１９）

１２
＋
２２

ｏ

ｏ

如 Ｗｉ＝Ｉ 或 Ｗｏ ＝Ｉ，则计 算 量 可 进 一 步 减 少。在 Ｗｉ＝Ｉ 时，

Ｐ 可由下式得到：
 １８８

ＰＡ  ＋ ＡＰ ＋ ＢＢ  ＝ ０ （
７２０）
而 Ｗｏ ＝Ｉ 时，Ｑ 可由下式得到：
ＱＡ ＋ ＡＱ ＋ＣＣ ＝０ （
７２１）
现令 Ｔ 为一非奇异矩阵，使得
Σ１
ＴＰＴ  ＝ （
Ｔ－１）ＱＴ－１ ＝ ［ Σ２ ］
（即使之平衡），且，Σ１＝ｄ
ｉａｇ（
σ１Ｉｓ１ ，…，
σｒＩｓｒ ）、
Σ２ ＝ｄ
ｉａｇ（
σｒ＋１Ｉｓｒ＋１ ，…，
σｎＩｓｎ ）。将系统相应分块为

－１
熿Ａ１１ Ａ１２ Ｂ１燄
熿ＴＡＴ ＴＢ燄 
  ＝ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２
－１
燀ＣＴ  ０ 燅  

燀Ｃ１ Ｃ２ ０燅
则得到一个降阶模型 Ｇｒ 为

Ａ Ｂ
熿 １１  １燄
Ｇｒ ＝ 
燀Ｃ１  ０燅
遗憾的是，一般说来预先并不知道此 逼 近 的 误 差 界，也 不 能 保 证
降阶后的模型 Ｇｒ 是稳定的。

３ 相对和乘性模型降阶
７

一个非常特殊的频率加权模型降阶问题是相对误差模型降阶
问题，其目的是找一降阶模型 Ｇｒ，使得
Ｇｒ ＝ Ｇ（Ｉ＋Δｒｅｌ ）
并使 ‖Δｒｅｌ ‖ ∞ 尽可能小。Δｒｅｌ 通常 称 为 相 对 误 差。 在 Ｇ 是 方 阵 且
可逆时，这个问题可用公式简单地表示为
ｎ ‖Ｇ－１（
ｍｉ Ｇ － Ｇｒ）‖ ∞
ｄｅｇＧｒ≤ｒ

当然，其对偶逼近问题
Ｇｒ ＝ （
Ｉ ＋Δｒｅｌ ）
Ｇ
 １８９

可 通过对 Ｇ 的转置得到。我们将顺带表明，下面要得到的逼近 Ｇｒ
也可用作乘性逼近：
Ｇ ＝ Ｇｒ（
Ｉ＋Δｍｕｌ ）
这里，
Δｍｕｌ 通常称为乘性误差。
定理 ７
５ 令 Ｇ，Ｇ－１ ∈ 犚犎∞ 为一方 的 ｎ 阶 传 递 矩 阵，且 具 有 状 态
空间实现
Ａ Ｂ

Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］
Ａ－ＢＤ－１Ｃ －ＢＤ－１
令 Ｗｉ＝Ｉ 以及 Ｗｏ ＝Ｇ－１（
ｓ）＝ ［
Ｄ－１Ｃ  Ｄ －１
，则
］
（
ｉ）Ｇ 的频率加权平衡实现的加权 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｐ 和 Ｑ 可由
ａｍｉ
ＰＡ  ＋ＡＰ ＋ＢＢ  ＝０ （
７２２）
Ｑ（
Ａ －ＢＤ Ｃ）＋ （
－１
Ａ －ＢＤ Ｃ） Ｑ ＋Ｃ （
－１  
Ｄ ） Ｄ Ｃ ＝０
－１  －１

（
７２３）
得到。
ｉ）假设 Ｇ 的实现是加权平衡的，即
（
ｉ
Ｐ ＝ Ｑ ＝ｄ
ｉａｇ（
σ１Ｉｓ１ ，…，σｒＩｓｒ ，
σｒ＋１Ｉｓｒ＋１ ，…，σＮＩｓＮ ）
＝ｄ ａｇ（
ｉ Σ１ ，Σ２）
σ１ ＞σ２ ＞ … ＞σＮ ≥０，并令 Ｇ 的实现与 Σ１ 和 Σ２ 相应地被分块为
Ａ Ａ１２ Ｂ１
熿 １１ 燄
ｓ）＝ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２
Ｇ（
 
燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅
则
Ａ１１ Ｂ１
Ｇｒ（
ｓ）＝ ［ 
Ｃ１  Ｄ ］
是稳定的和最小相位的。进而
Ｎ

‖Δｒｅｌ ‖ ∞ ≤ ∏ （１＋２σ （槡１＋σ ＋σ ）－１

ｉ＝ｒ＋１
ｉ ） ２
ｉ ｉ

‖Δｍｕｌ ‖ ∞ ≤ ∏ （１＋２σ （槡１＋σ ＋σ ）－１

ｉ＝ｒ＋１
ｉ ） ２
ｉ ｉ
１９０

证明：由于输入加权矩阵 Ｗｉ＝Ｉ，则显然输入加权 Ｇｒ ａｎ 矩阵
ａｍｉ
由 Ｐ 给出。输出加权传递函数阵由
Ａ ０ Ｂ燄
熿
－１ 
（ －１
） －１
Ｇ Ｇ － Ｄ ＝ －ＢＤ Ｃ Ａ －ＢＤ Ｃ ０
 
－１
燀 Ｄ Ｃ Ｄ－１Ｃ ０燅
珡 Ｂ
Ａ 珚

＝ ： 
珚０
Ｃ ［ ］
给出。易证
Ｑ Ｑ
珚：＝
Ｑ ［Ｑ Ｑ ］
满足如下 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程
珚Ａ
Ｑ 珡 ＋Ａ珡Ｑ
珚 ＋Ｃ
珚Ｃ
珚 ＝０
故 Ｑ 是输出加权 Ｇｒ
ａｍｉａｎ 矩阵。
（ｉ
ｉ）的证明涉及 问 题 较 多，需 要 相 当 的 篇 幅，其 详 细 的 证 明
读者可参考本章末尾的文献。 □
在以上证明中，假设系统是方 阵。现 将 此 结 果 推 广 到 包 含 系
统为非方阵时的情形。令 Ｇ（
ｓ）为一最小相位的传递函数矩阵，具
有最小实现
ＡＢ
Ｇ（
ｓ）＝ ［ 
ＣＤ ］
并设 Ｄ 行满秩。不失 一 般 性，还 假 设 Ｄ 是 正 规 化 的，ＤＤ ＝Ｉ。
Ｄ
令 Ｄ⊥ 为一个行满秩矩阵，使得
［Ｄ ］为方的酉矩阵。
⊥

引理 ７
６ 一个复数 ｚ∈Ｃ
Ｃ 是 Ｇ（
ｓ）的一个零点，当且仅当 ｚ 是 （
Ａ
－ＢＤ Ｃ，ＢＤ⊥ ）的一个不可控的模态。
 

Ａ Ｂ
证明：由于 Ｄ 行满秩，Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］
 是一个最小实 现，则 ｚ 是

ｓ）的一个传输零点当且仅当
Ｇ（
Ａ －ｚ
Ｉ Ｂ
［Ｃ Ｄ ］
 １９１

不是行满秩的。注意到

熿
Ｉ ０ ０燄
Ａ －ｚ
Ｉ Ｂ Ｉ ０
［Ｃ Ｄ ］［０ ［
Ｄ ，Ｄ
⊥］
］０ －Ｃ Ｉ ０
０ Ｉ燅
燀
  
Ａ －ＢＤ Ｃ －ｚ
Ｉ ＢＤ ＢＤ
［ ］
⊥
＝
０ Ｉ ０
则易见
Ａ －ｚ
Ｉ Ｂ
［Ｃ Ｄ ］
是非行满秩的，当且仅当

［
Ａ －ＢＤ Ｃ －ｚ ⊥］
Ｉ ＢＤ 
非行满秩。由 ＰＢＨ 检验法，这 意 味 ｚ 是 Ｇ （
ｓ）的一个零点，当且
仅当 ｚ 是（
Ａ－ＢＤＣ，ＢＤ
⊥）的一个不可控的模态。 □
系７
７ 存在一个矩阵 Ｃ
珟，使得增广系统
Ａ Ｂ
Ａ Ｂ 熿 燄 Ｇ（ｓ）
Ｇａ ：＝  ＝ Ｃ Ｄ ＝
［ ］ ［ ］
Ｃａ Ｄａ  珟（
Ｇ ｓ）
珟Ｄ ⊥燅
燀Ｃ
是最小相位的。
证明：注意到 Ｇａ 的零点由
－１
Ｄ Ｃ
Ａ －Ｂ ［Ｄ ］ ［Ｃ珟］＝ Ａ －ＢＤ Ｃ －ＢＤ
⊥
 
⊥
珟
Ｃ

的特征值给出，故总可以选择 Ｃ ⊥Ｃ 是稳定
珟 ，使 Ａ－ＢＤＣ－ＢＤ珟
的。 □
如果 将 前 面 的 模 型 降 阶 算 法 用 于 增 广 系 统 Ｇａ ，则 相 应 的 的
Ｐ 和 Ｑ 方程由
ＰＡ  ＋ＡＰ ＋ＢＢ  ＝０
Ｑ（
Ａ －ＢＤａ－１Ｃａ ）＋ （
Ａ －ＢＤａ－１Ｃａ ）Ｑ ＋Ｃａ （
Ｄａ－１）Ｄａ－１Ｃａ ＝０
给出。此外，有
 １９２

＾（
熿Ｇ ｓ）燄 Ｇ（ｓ）

燀
＾
珟
Ｇ （
ｓ）燅
＝
珟［ ］
Ｇ（ｓ）
（
Ｉ＋Δｒｅｌ ）

珟 ｓ）
Ｇ（ｓ） 熿Ｇ（ 燄（
［ ］
珟（
Ｇ ｓ）
＝ ＾
珟
燀Ｇ（ｓ）
燅
Ｉ＋Δｍｕｌ ）

以及
＾（
Ｇ ｓ）＝ Ｇ（
ｓ）（
Ｉ＋Δｒｅｌ ），Ｇ（ ＾（
ｓ）＝ Ｇ ｓ）（
Ｉ＋Δｍｕｌ ）
但一般说来，Ｃ 有无数多 种 选 择。 因 而，模 型 降 阶 结 果 一 般 依 赖
珟
于Ｃ
珟 的特定选择。故恰当选择 Ｃ
珟 是 重 要 的。为 启 发 我 们 的 选 择，
注意到关于 Ｑ 的方程可重新写成
Ｑ（
Ａ －ＢＤ Ｃ）＋ （Ａ －ＢＤ Ｃ）Ｑ －ＱＢＤ  
⊥ Ｄ⊥ Ｂ Ｑ ＋

珟 － Ｄ⊥ ＢＱ） （
ＣＣ ＋ （
Ｃ 珟 － Ｄ⊥ ＢＱ）＝０
Ｃ
一个自然的选择应该是
珟 ＝ Ｄ⊥ ＢＱ
Ｃ
在第十三章中，我们将证明代数 Ｒｉｃｃａ
ｔｉ方程
Ｑ（
Ａ －ＢＤ Ｃ）＋ （
Ａ －ＢＤ Ｃ）Ｑ －
ＱＢＤ   
⊥ Ｄ⊥ Ｂ Ｑ ＋Ｃ Ｃ ＝０

存在一个解 Ｑ ，并使得
Ａ －ＢＤａ－１Ｃａ ＝ Ａ －ＢＤ Ｃ －ＢＤ  珟
⊥Ｃ ＝

Ａ －ＢＤ Ｃ －ＢＤ  
⊥ Ｄ⊥ Ｂ Ｑ

为稳定。
当系统不稳定 和?或 者 为 非 最 小 相 位 系 统 时，可 采 用 如 下 步
骤：将 Ｇ（
ｓ）分解为 Ｇ（
ｓ）＝Ｇａｐ （ ｓ），使 Ｇａｐ 是全通的，即 Ｇａ～ｐ
ｓ）Ｇｍｐ （

Ｇａｐ ＝Ｉ，而 Ｇｍｐ 是稳定和 最 小 相 位 的。 令 ＾

Ｇｍｐ 为 Ｇｍｐ 的 一 个 相 对?
乘性降阶模型，使得
＾ｍ ＝ Ｇｍ （
Ｇ ｌ）
ｐ ｐ Ｉ＋Δｒ
ｅ

及
＾ｍ （
Ｇｍｐ ＝ Ｇ ｌ）
ｐ Ｉ ＋ Δｍｕ
 １９３

＾：＝Ｇａ Ｇ
则Ｇ ＾
ｐ ｍｐ 恰有与 Ｇ 相同的右半平面极点和零点且

＾ ＝ Ｇ（
Ｇ Ｉ＋Δｒｅｌ ）
＾（
Ｇ ＝Ｇ Ｉ＋Δｍｕｌ ）
遗憾的是，若传递矩阵有许多非最小 相 位 零 点 或 不 稳 定 极 点，则
该方法可能是保守的。
另外一种相对?乘性 模 型 降 阶 方 法 叫 做 平 衡 随 机 截 断 （ ＢＳＴ）
法。该方法不 要 求 传 递 矩 阵 是 最 小 相 位 的，但 却 要 解 一 个 代 数
Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程。令 Ｇ（
ｓ）∈ 犚犎∞ 为一个方的传递矩阵，具有状态空
间实现
Ａ Ｂ
Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］


且 ｄｅ
ｔ（ ｓ）∈ 犚犎∞ 为 Ｇ（
Ｄ）≠０ 。令 Ｗ （ ｓ） ｓ）的 一 个 最 小 相 位
Ｇ～ （
的左谱因子，即
Ｗ～ （
ｓ）Ｗ（
ｓ）＝ Ｇ（
ｓ）Ｇ～ （
ｓ）
则 Ｗ（
ｓ）可由下式得到：
Ａ ＢＷ
Ｗ（ ［
ｓ）＝ 
ＣＷ Ｄ  ］
其中
ＢＷ ＝ ＰＣ ＋ ＢＤ 
ＣＷ ＝ Ｄ－１（
Ｃ －ＢＷＸ ）
这里，
Ｐ 是一个可控性 Ｇｒ ａｎ 矩阵，由
ａｍｉ
ＡＰ ＋ＰＡ  ＋ＢＢ  ＝０ （２４）
７
给出，Ｘ 则是 Ｒｉ ｃ
ｃａｉ方程
ｔ
ＸＡＷ ＋ＡＷ Ｘ ＋ ＸＢＷ （

ＤＤ  ） ＢＷ Ｘ ＋Ｃ （
－１ 
ＤＤ  ）
－１
Ｃ ＝０
（２５）
７
的 解，且 有 ＡＷ ：＝ Ａ － ＢＷ （ＤＤ ）－１ Ｃ ， 使 得 ＡＷ ＋
ＤＤ ）－１ ＢＷＸ 是稳定的。若
ＢＷ （
１９４

Ｉ
熿μ１ ｓ１ 燄
μ２Ｉｓ２
Ｐ＝Ｘ ＝


燀 μｎＩｓｎ燅
则 Ｇ 的实现称为平衡 随 机 实 现。 其 中，μ１ ＞μ２ ＞ … ＞μｎ ≥０ 。μｉ
事实上是所谓“相 位 矩 阵”（
Ｗ～（ ｓ）的 第ｉ 个 Ｈａｎｋｅ
ｓ））－１Ｇ（ ｌ奇 异
值。
定理 ７
８ 令 Ｇ（
ｓ）∈ 犚犎∞ 具有如下平衡随机实现
Ａ Ａ１２ Ｂ１
ＡＢ 熿 １１ 燄
Ｇ（ ［ ］
ｓ）＝  ＝ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２
ＣＤ  
燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅
且 ｄｅ
ｔ（Ｄ）≠０ ，Ｐ＝Ｘ ＝ ｄ
ｉａｇ （
Ｍ１ ，Ｍ２），其中，
Ｍ１ ＝ ｄ
ｉａｇ（
μ１Ｉｓ１ ，…，μｒＩｓｒ ），
Ｍ２ ＝ ｄ
ｉａｇ（
μｒ＋１Ｉｓｒ＋１ ，…，μｎＩｓｎ ）
则

＾ ＝ Ａ
１１
Ｂ１
Ｇ ［
Ｃ１ Ｄ ］
稳定且
ｎ
＾）‖ ∞ ≤ １＋μｉ
‖Ｇ－ （
１
Ｇ －Ｇ ∏ １－μ －１
ｉ＝ｒ＋１ ｉ

ｎ
＾－１（ ＾）‖ ∞ ≤ １＋μｉ
‖Ｇ Ｇ －Ｇ ∏ １－μ －１
ｉ＝ｒ＋１ ｉ

可以证明，若 Ｇ（
ｓ）是 最 小 相 位 的，则 平 衡 随 机 实 现 与 定 理 ７
５
中的自加权平衡实现是相同的。事实 上，在 Ｇ（
ｓ）为 最 小 相 位 情 形
时，有 Ｘ＝Ｑ（
Ｉ＋ＰＱ）－１ 及 μｉ＝σｉ?槡
１＋σｉ２ 。
为表明这一点，考虑一个三阶稳定、最小相位传递函数
ｓ３ ｓ２ ｓ
Ｇ（ｓ）＝ ３ ＋２ ２ ＋３ ＋４
ｓ ＋３
ｓ ＋４ ｓ＋４
易证此相位函数的 Ｈａｎｋｅ
ｌ奇异值为
５５７０５３７２１９６９６６， μ２ ＝０
μ１ ＝０ ５３０８８３９０８５７０３５
 １９５

０３７１５８８２４３８８３２
μ３ ＝０
其一阶 ＢＳＴ 逼近是

Ｇ＾ ＝ｓ＋０ ００３７５７１７４７０５１５
ｓ＋０ ００１０６８８３０５２７８６
相对逼近误差是 ２
５１５２２０２４０４５９０４，误差界是
３
１＋μｉ
∏ １－μ －１＝２５１５２２０２４０４６２２６
ｉ＝２ ｉ

４ 注释和参考
７

平衡模型降阶方法是 Ｍｏｏ ｒ １９８４］首先引入的。降阶模型的

ｅ［
ｒｎｅｂｏ 和 Ｓ
稳定 性 特 性 是 由 Ｐｅ ｉｌ ｒｍａｎ［
ｖｅ １９８２］证 明 的。 平 衡 模 型
降阶的误差界则由 Ｅｎｎｓ［
１９８４］得 到，而 Ｇｌ ｒ［
ｏｖｅ １９８４］在 其 后 给
出了一个独立的证 明。频 率 加 权 平 衡 模 型 降 阶 方 法 也 是 由 Ｅｎｎｓ
１９８４］从一稍微不同的角度引入的。相对和乘性逼近的误差界由
［
周克敏［ １９９３］用自加权平衡实现 方 法 给 出。平衡随机截断（
ＢＳＴ）
方法是 Ｄｅ
ｓａｉ和 Ｐａ
ｌ［１９８４］提出的，此 后 被 Ｇｒ
ｅｅｎ［
１９８８ａ，１９８８ｂ］
和其他许多人推广了。平衡随机截断方法的相对误差界由 Ｇｒ
ｅｅｎ
１９８８ａ］ 得 到，ＢＳＴ 的 乘 性 误 差 界 则 是 由 Ｗａｎｇ 和 Ｓａ
［ ｆｏｎｏｖ
［
１９９２］得到的， 而周克敏［ １９９３］则证 明，如 果 传 递 矩 阵 是 最 小相
位的，则频率自加权方法与 ＢＳＴ 方法相同。某些文献 曾 试 图 证 明
ｎ
ＢＳＴ 降阶的误差界可改进到 ２ ∑ｉ＝ｒ＋１ μ ，然而，用本章最后
ｉ

１－μｉ
一节的例子可给出
３
μｉ ＝２
２∑ ３４０５２２８０３２４０２１
ｉ＝２ １－ μｉ
它比实际的误差还小（因此是不可能的）。其他加权降阶方法可在
Ａｌ ｆ和 Ｆｒ
?Ｓａｇｇａ ａｎｋｌ
ｉｎ［
１９８８］、
Ｇｌ ｒ［
ｏｖｅ １９８６，
１９８９］、
Ｇｌ ｒ，Ｌ
ｏｖｅ ｉｍｅ

ｂｅ
ｅ 和 ［
ｒ Ｈｕｎｇ １９９２］以及 和
Ｈｕｎｇ Ｇｌ ｏｖｅ ［
ｒ１９８６］等人的文章及文
章所列出的参考文献中找到。离散时间平衡模型降阶的结果则可
在 Ａｌ ｆ和 Ｆｒ
Ｓａｇｇａ ａｎｋ
ｌｉｎ［
１９８７］、Ｈｉ
ｎｒｉ ｅｎ 和 Ｐｒ
ｃｈｓ ｉｔ ｒｄ［
ｃｈａ １９９０］
１９６

的文章以及所列出的参考文献中找到。
 第八章 ｌ范数逼近
Ｈａｎｋｅ

本章旨 在 研 究 Ｈａｎｋｅ
ｌ范 数 逼 近 及 其 在 犔∞ 范 数 模 型 降 阶 中
的应用。首先介绍 Ｈａｎｋｅ
ｌ算 子 与 它 的 某 些 时 域 和 频 域 表 示。 最
优 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数逼近问题可表述如下：给定具有 ＭｃＭｉ ｌｌａｎ 阶ｎ 的
传递矩阵 Ｇ（
ｓ），求具有 ＭｃＭｉ
ｌｌ ＾（
ａｎ 阶ｋ＜ｎ 的传递矩阵Ｇ ｓ），使 ‖

ｓ）－＾
Ｇ（ Ｇ（ｓ）‖Ｈ 最小。这一逼近问题的解依赖于一个方的传递函
数阵的全通扩展结果 我们将对广泛的一类传递函数给出这个结
果。这个全通扩展结果其后将被用来求 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数逼近解

ｉｎｆ‖Ｇ（ ｓ）－Ｇ＾（ｓ）‖Ｈ ＝σｋ＋１

其中，
σ１ ＞σ２ … ＞σｋ＋１ … ＞σｎ 是 Ｇ （
ｓ）的 Ｈａｎｋｅ
ｌ奇 异 值。 此 外，我
们将证明，一个方的稳定传递函数矩阵 Ｇ（ ｓ）可表为
Ｇ（ｓ）＝ Ｄ０ ＋σ１Ｅ１（
ｓ）＋σ２Ｅ２（ｓ）＋ … ＋σｎＥｎ （ｓ）
其中， ｓ）为全 通 函 数，部 分 和 Ｄ０ ＋σ１Ｅ１ （
Ｅｋ（ ｓ）＋σ２Ｅ２ （ｓ）＋ … ＋
ｓ）具有 ＭｃＭｉ
σｋＥｋ（ ｌ
ｌａｎ 阶 ｋ。该 表 达 式 是 通 过 每 次 降 低 一 阶 的 最
优 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数逼近方法得到的。这一表达式同时给出
‖Ｇ‖ ∞ ≤ ２（σ１ ＋ … ＋σｎ ）
进而，存在一个常数阵 Ｄ０ ，使得
‖Ｇ（ｓ）－ Ｄ０ ‖ ∞ ≤ （
σ１ ＋ … ＋σｎ ）
于是 以 上 所 得 到 的 界 就 可 用 来 证 明 第 ｋ 阶 Ｈａｎｋｅｌ范数逼近
＾（
Ｇ ｓ）与某个常数矩阵 Ｄ０ 一起，满足

‖Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）－ Ｄ０ ‖ ∞ ≤ （
σｋ＋１ ＋ … ＋σｎ ）
利用本章所得结果，我们还将就上一章平衡截断实现中得到的误
差界给出另一个证明。
１９８

最后，我 们 考 虑 在 离 散 时 间 下 的 Ｈａｎｋｅ
ｌ算 子 并 对 熟 知 的
Ｎｅｈａ
ｒｉ定理给出另一个证明。

８ ｌ算子
１ Ｈａｎｋｅ

令 Ｇ（
ｓ）∈ 犔∞ 为 一 矩 阵 函 数，用 ΓＧ 来 表 示 Ｇ 的 Ｈａｎｋｅ
ｌ算
子，定义为
⊥
ΓＧ ：犎２ 犎２
⊥
ΓＧｆ：＝ （ Ｐ＋ ＭＧ ）
ｆ ＝ Ｐ＋ （
Ｇｆ）， ｆ ∈ 犎２
即 ΓＧ ＝Ｐ＋ ＭＧ 犎２⊥ 。这可由下图表示：
犔２

→



ＭＧ 

Ｐ ＋



⊥
↓
犎２ → 犎２
ΓＧ
在时域也存在一个相应的 Ｈａｎｋｅ
ｌ算子。令 犵（
ｔ）表示 Ｇ（
ｓ）之
（双向）Ｌａｐ
ｌａｅ 逆变换，则时域 Ｈａｎｋｅ
ｃ ｌ算子是
Γ犵 ：
犔２（－ ∞，
０］犔２［０，∞ ）
Γ犵ｆ：＝ Ｐ＋ （犵ｆ）， ｆ ∈ 犔２（－ ∞，
０］
故
０
烄 犵（ ｔ－τ）ｆ（
τ）τ， ｔ ≥ ０；
（Γ犵ｆ）（
ｔ）＝ 烅 －∞∫ ｄ

烆 ０， ｔ＜ ０
由于时域与频域 犔２ 空间之间的等测度同构性质，有
‖Γ犵 ‖ ＝ ‖ΓＧ ‖
故本书中我 们 使 用 的 Ｈａｎｋｅ
ｌ算 子 的 时 域 和 频 域 表 达 是 可 互 换
的。
就本书所感兴趣 的 范 围 而 言，现 在 将 进 一 步 把 Ｇ 限 制 为 有
 １９９

理的，即 Ｇ（
ｓ）∈ 犚犔∞ 。因 此，Ｇ 可 分 解 为 严 格 因 果 和 非 因 果 部
分，即存在 Ｇｓ（
ｓ）∈ 犚犎２ 和 Ｇｕ （
⊥
ｓ）∈ 犚犎２ ，使得
Ｇ（
ｓ）＝ Ｇｓ（
ｓ）＋Ｇ（∞ ）＋Ｇｕ （
ｓ）
现在，对任意 ｆ∈ 犎２⊥ ，容易看出
ΓＧｆ ＝ Ｐ＋ （
Ｇｆ）＝ Ｐ＋ （
Ｇｓｆ）
故 Ｇ∈ 犚犔∞ 的 Ｈａｎｋｅｌ算子 仅 依赖 于 Ｇ∈ 犚犔∞ 的严格因果部 分。
特别地，若 Ｇ 是 反 稳 定 的，即 Ｇ～ （
ｓ）∈ 犚犎∞ ，则 ΓＧ ＝０。 因 此，
假设 Ｇ∈ 犚犎∞ 并且是严格正则的不会失去一般性。

ΓＧ 的 对 偶 算 子 可 方 便 地 根 据 以 下 定 义 计 算：令 ｆ ∈ 犎２ ，
⊥

犵∈ 犎２ ，则
〈
ΓＧｆ，犵〉：＝ 〈
Ｐ＋ Ｇｆ，犵〉
＝〈Ｐ＋ Ｇｆ，犵〉＋ 〈
Ｐ－ Ｇｆ，犵〉 （因为 Ｐ－ Ｇｆ 和犵 是正交的）
〈 ，
＝ Ｇｆ 犵〉
＝〈ｆ，Ｇ～ 犵〉
＝〈ｆ，Ｐ＋ Ｇ～ 犵〉＋ 〈
ｆ，Ｐ－ Ｇ～ 犵〉
＝〈ｆ，Ｐ－ Ｇ～ 犵〉 （因为 ｆ 和 Ｐ＋ Ｇ～ 犵 是正交的）
故 ΓＧ犵 ＝ Ｐ－ （
Ｇ～犵）：犎２ 犎２ 或 ΓＧ ＝Ｐ－ ＭＧ～｜犎２
⊥

现假设 Ｇ∈ 犚犎∞ 具有下式所给出的状态空间实现：

·
ｘ ＝ Ａｘ ＋Ｂｕ
ｙ ＝ Ｃｘ
其中 Ａ 稳定且ｘ（－∞ ）＝０。则 Ｈａｎｋｅ
ｌ算子 Γ犵 可记为
０
Ａ（
ｔ－τ）
Γ犵ｕ（
ｔ）＝ Ｂｕ（
τ）τ， ｔ ≥ ０
∫ Ｃｅ
－∞
ｄ

且解释为基于过去输入 ｕ（ ｔ≤０，系统未来输出（见图 ８
ｔ）， １）：
ｙ（ｔ）＝ Γ犵ｕ（
ｔ），
ｔ≥ ０
在用状态空间表达时，
Ｈａｎｋｅｌ 算子可更为明确地分解为由过去的
输入到初始状 态、再 从 初 始 状 态 到 未 来 输 出 的 映 射 算 子 的 组 合。
这两个算子分别被称为可控性算子 Ψｃ 和可观测性算子 Ψｏ ，定义
为
ｎ
Ψｃ：
犔２（
－ ∞，
０］Ｃ
 ２００

图８ ｌ算子的系统理论解释
１ Ｈａｎｋｅ
０
－Ａτ
Ψｃｕ：＝ Ｂｕ（
τ）
∫ｅ －∞
ｄ
τ
及
ｎ
Ψｏ ：
Ｃ 犔２［ ０，∞ ）
Ａ
ｔ
Ψｏｘ０ ：＝ Ｃ
ｅ ｘ０ ， ｔ ≥ ０
（若所有的数据均为实数，则这两个算子成为 Ψｃ：犔２ （－ ∞ ，
０］Ｒｎ
及 Ψｏ ： Ｒ ｎ 犔２ ［０， ∞ ））。 显 然， 对 于 ｕ （ｔ ） ∈
犔２（－∞ ，０］， ｔ）是系统由 于 过 去 的 输 入 在ｔ＝０ 时 的 状
ｘ０ ＝Ψｃｕ（
态，而ｙ（ ｔ≥０ 就是由于初始状态为 ｘ０ 且输入置零时未
ｔ）＝Ψｏｘ０ ，
来的输出。
易证
Γ犵 ＝ ΨｏΨｃ

Ｃｎ
→

Ψｃ Ψ０
→

犔２ ［
０，∞ ）
犔２ （
－ ∞，
０］→
Γ犵
Ψｃ 和 Ψｏ 的对偶算子 也 可 以 容 易 地 从 它 们 的 定 义 中 得 到：令
ｕ（
ｔ）∈犔２（－∞ ， ０］， Ｃｎ 及ｙ（
ｘ０ ∈Ｃ ｔ）∈犔２［ ０，∞ ），则
０ 
〈
Ψｃｕ，
ｘ０〉 ｕ （
τ）Ｂｅ－Ａ τｘ０ｄ
Ｃ ＝
ｎ
∫ －∞
τ＝

〈
ｕ，Ｂｅ－Ａ τｘ０〉犔２（－∞ ，０］ ＝ 〈
ｕ，Ψｃｘ０〉犔２（－∞ ，０］
 ２０１

以及
∞ 
〈
Ψｏｘ０ ，
ｙ〉犔２［０，∞ ） ＝ ｘ０ｅＡ ｔＣｙ（
ｔ）
∫ ０
ｔ＝
ｄ
∞ 
ｘ０ ， ｅＡ ｔＣｙ（
〈 ｔ）ｔ〉Ｃ ＝ 〈
ｘ０ ，
Ψｏｙ〉
∫ ０
ｄ ｎ
Ｃ
ｎ

这里，〈·，· 〉Ｘ 表示在 Ｈｉ
ｌｂｅ
ｒｔ空间 Ｘ 中的内积。因此，有
ｎ
Ψｃ ：
Ｃ 犔２（
－ ∞，
０］

Ａ τ
Ψｃｘ０ ＝ Ｂｅ－ ｘ０ ， τ ≤ ０
及
ｎ
Ψｏ ：
犔２［
０，∞ ）Ｃ
∞ 
Ψｏｙ（
ｔ）＝ ｅＡ ｔＣｙ（
ｔ）
∫ ０
ｔ
ｄ

这也给出了 Γ犵 的对偶算子
Γ犵 ＝ （
ΨｏΨｃ） ＝ ΨｃΨｏ ：
犔２［
０，∞ ）
犔２（
－ ∞，
０］
∞ （
 Ａ ｔ－τ）
Γ犵ｙ ＝ Ｃｙ（
ｔ）ｔ， τ ≤ ０
∫Ｂ ｅ
０
ｄ

令 Ｌｃ 和Ｌｏ 为系统的可控性及可观测性 Ｇｒ ａｎ 矩阵，即

ａｍｉ
∞ 
Ａ
ｔ  Ａ ｔ

∫ｅ ＢＢ ｅ ｄｔ
Ｌｃ ＝
０

∞ 
Ａ ｔ  Ａ
ｔ

∫
Ｌ ＝ ｅ Ｃ Ｃｅ ｄ
ｏ
０
ｔ

ΨｃΨｃｘ０ ＝ Ｌｃｘ０
ΨｏΨｏｘ０ ＝ Ｌｏｘ０
则对每一个 ｘ０ ∈Ｃ
Ｃｎ ，有
ΨｃΨｃｘ０ ＝ Ｌｃｘ０
ΨｏΨｏｘ０ ＝ Ｌｏｘ０
因此，Ｌｃ 和Ｌｏ 是算子 ΨｃΨｃ 及 ΨｏΨｏ 的矩阵表达式。
定理 ８
１ 算子 Γ犵 Γ犵 （或 ΓＧ ΓＧ ）和 矩 阵 ＬｃＬｏ 具 有 相 同 的 非 零 特
征值，特别地 ，‖Γ犵 ‖＝ 槡 ρ（ＬｃＬｏ）。
证明： 令 σ ≠ ０ 为 Γ犵 Γ犵 的 一 个 特 征 值，并 令 ０ ≠ ｕ ∈
２ 

０］为其相应的特征向量，则根据定义
犔２（－∞ ，
２０２

Γ犵 Γ犵ｕ ＝ ΨｃΨｏΨｏΨｃｕ ＝σｕ

２
（
８１）
用 Ψｃ 前乘式（
８１），定义 ｘ＝Ψｃｕ∈Ｃ Ｃｎ ，得到
ＬｃＬｏｘ ＝σ２ｘ （
８２）
注意到 ｘ＝Ψｃｕ≠０，因 为 若 不 然，由 式 （ σｕ ＝０，这 是 不 可
１），
８ ２

能的。故σ２ 是 ＬｃＬｏ 的一个特征值。

另一方面，假设σ２ ≠０ 及 ｘ≠０ 是 ＬｃＬｏ 的一个 特 征 值 及 其 相
应的特征向 量，用 ΨｃＬｏ 前 乘 式 （
８２）并 定 义 ｕ＝ΨｃＬｏｘ 便 得 到
式（
８１）。因为 Ψｃｕ＝ΨｃΨｃＬｏｘ＝ＬｃＬｏｘ＝σ２ｘ≠０，易见 ｕ≠０。 因
此，
σ 是 Γ犵 Γ犵 的一个特征值。
２

最后，由于 Ｇ（ ｓ）是 有 理 的，
Γ犵 Γ犵 是 紧 的 和 自 共 轭 的 且 仅 有
离散谱，故 ‖Γ犵 ‖２ ＝‖Γ犵 Γ犵 ‖＝ρ（
ＬｃＬｏ）。 □
注８
１ 令σ ≠０ 为 Γ Γ犵 的一个特征值，０≠ｕ∈犔２ （－∞ ，
２ 
犵 ０］为 其
相应的特征向量。定义
１
ｖ：＝ Γ犵ｕ ∈ 犔２［
０，∞ ）
σ
则 （
ｕ，ｖ）满足
Γ犵ｕ ＝σ
ｖ
Γ犵ｖ ＝σｕ
向量对（ ，
ｕ ｖ）称为 Γ犵 的 Ｓｃｈｍｉ ｄｔ 对。上 述证明隐含了构造此向
量 对的一种方法：求 ＬｃＬｏ 的特征值和特征向量，即σｉ２ 和ｘｉ，使得
ＬｃＬｏｘｉ ＝σｉ２ｘｉ
则下面给出的向量对（
ｕｉ，ｖｉ）就是相应的 Ｓｃｈｍｉｔ对：
ｄ
１
ｕｉ ＝ Ψｃ
（σＬｘ ）∈ 犔 （－ ∞ ，０］， ｖ ＝ Ψｘ ∈ 犔 ［０，∞）
ｉ
ｏ ｉ ２ ｉ ｏ ｉ ２


注８
２ 正如在各种文献中看到的，存在 Ｈａｎｋｅ
ｌ 算子的某些其他
表达方式。作为比较，让我们考察以下表达方式：
（ｉ）对 ｕ（ ０］，令 ｖ（
ｔ）∈ 犔２ （－ ∞ ， ｔ）＝ｕ（－ｔ），则 ｖ（
ｔ）∈
犔２［
０，∞ ）。因此，Ｈａｎｋｅ ｌ算子可记为
Γ犵 ：
犔２［
０，∞ ）犔２［０，∞ ）或 ΓＧ ：犎２ 犎２
 ２０３

∞
烄 犵（ｔ＋τ）
ｖ（τ）τ， ｔ ≥ ０
（
Γ犵ｖ）（ ∫
ｔ）＝烅 ０
ｄ

烆 ０， ｔ＜ ０
∞
Ａ（
ｔ＋τ）
Ｂｖ（
τ）τ， ｔ ≥ ０
∫Ｃｅ
＝
０
ｄ

（
ｉｉ）在 某 些 应 用 中，采 用 反 因 果 算 子 Ｇ，并 把 关 于 Ｇ 的
Ｈａｎｋｅｌ算子视为 从 将 来 输 入 信 号 到 过 去 输 出 的 映 射 更 为 方 便。
在以后的章节中将会清楚，这一算子与用一个因果函数逼近一个
反因果函数问 题 密 切 相 关，而 这 又 是 犎∞ 控 制 理 论 的 核 心 问 题。
ＡＢ
令Ｇ（
［ ］
ｓ）＝ 
Ｃ０
是一个反稳定传递函数，即 Ａ 的所有特征值均

有正实部，则与 Ｇ（ｓ）相关的 Ｈａｎｋｅ

ｌ算子可记为
＾：
Γ犵 犔２ ［
０，∞ ）
犔２（
－ ∞，
０］
∞
烄 犵（ｔ－τ）
ｖ（τ）τ， ｔ ≤ ０
（
Γ＾ｖ）（
犵 ∫
ｔ）＝烅 ０
ｄ

烆 ０， ｔ＞ ０
∞
Ａ（
ｔ－τ）
Ｂｖ（
τ）τ， ｔ ≤ ０
∫Ｃｅ
＝
０
ｄ

或者，在频域中
＾Ｇ ＝ Ｐ－ ＭＧ ｜犎 ：犎２ 犎⊥
Γ ２ ２

＾Ｇｖ ＝ Ｐ－ （
Γ Ｇｖ），
ｖ ∈ 犎２
现对任意 ｖ ∈ 犎２ 和 ｕ∈ 犎２⊥ ，有
〈
Ｐ－ （
Ｇｖ），
ｕ〉＝ 〈 Ｇｖ，ｕ〉＝ 〈 ｖ，Ｇ～ ｕ〉＝ 〈
ｖ，Ｐ＋ （
Ｇ～ ｕ）〉
＾Ｇ ＝ΓＧ～ 。
故Γ


２ 全 通 扩 展
８

本节考虑将一 个 给 定 的 传 递 函 数 阵 扩 展 成 一 个 全 通 传 递 函
数。这一传递函数扩展 是 最 优 Ｈａｎｋｅ
ｌ范 数 逼 近 的 关 键。 但 首 先
２０４

需要某些预备结果和一些全通函数的状态空间表示。
定义 ８
１ 一 个 一 般 复 方 阵 Ａ 的 惯 性 指 数 定 义 为 Ｉ
ｎ（Ａ ）：＝
（
π（Ａ），
ν（Ａ），
δ（Ａ）），这里，
π（Ａ）＝Ａ 在开右半平面中特征值的个数。
Ａ）＝Ａ 在开左半平面中特征值的个数。
ν（
Ａ）＝Ａ 在虚轴上特征值的个数。
δ（
以下引理是由 Ｏｓｔ
ｒ ｉ和 Ｓｃｈｎｅ
ｏｗｓｋ ｉ ｒ［
ｄｅ １９６２］得出的。
引理 ８
２ 给定一个复矩阵 Ａ，使得 Ａ＋Ａ ≥０ 及 Ｈ ＝Ｈ  ，则
π（ＡＨ ）≤ π（Ｈ ）， ν（
ＡＨ ）≤ν（Ｈ）
定理 ８
３ 给定 ｎ × ｎ 和 ｎ × ｍ 复矩阵 Ａ 和 Ｂ ，以及 Ｈｅ ｔ矩
ｒｍｉ
阵 Ｐ＝Ｐ ，满足
ＡＰ ＋ＰＡ  ＋ＢＢ  ＝０ （
８３）
那么
（ Ｐ）＝０ 则 π（
１）若 δ（ Ａ）≤ν（
Ｐ），
ν（Ａ）≤π（
Ｐ）。
（ Ａ）＝０ 则 π（
２）若 δ（ Ｐ）≤ν（
Ａ），
ν（Ｐ）≤π（
Ａ）。
证明：
（
１）若δ（
Ｐ）＝０，则注意到式（ ３）意味着
８
（
－ＡＰ ）＋ （
－ＡＰ ） ≥ ０
利用引理 ８
２（Ａ→－ＡＰ， Ｈ →Ｐ－１），就有
ν（
Ａ）＝ π（
－ＡＰＰ－ ）≤ π（Ｐ－１）＝ π（
Ｐ）
１

π（
Ａ）＝ ν（
－ＡＰＰ－ ）≤ ν（
Ｐ－１）＝ ν（
Ｐ）
１

Ｐ１ ０
（
２）设δ（
Ａ）＝０、
Ｐ＝ Ｕ ［０ ０］Ｕ 
且δ（
Ｐ１ ）＝０，Ｕ Ｕ ＝Ｉ，定

义
Ａ１１ Ａ１２ Ｂ１
珦 ＝ Ｕ ＡＵ ＝
Ａ ［Ａ
２１ Ａ２２ ］，Ｂ珟 ＝ Ｕ Ｂ ＝ ［Ｂ ］


则Ｕ （
８ Ｕ 给出
３）
Ｐ１ ０ Ｐ１ ０
珦
Ａ ［０ ０］＋ ［０ ０］Ａ珦 ＋Ｂ珟Ｂ珟 
＝０ （
８４）

（
８４）Ｂ２Ｂ２ ＝０ Ｂ２ ＝０ （
８５）
 ２０５

（８４），（
８５）Ａ２１Ｐ１ ＝０Ａ２１ ＝０ （
８６）
（
８４）Ａ１１ Ｐ１ ＋Ｐ１ Ａ１１ ＋Ｂ１Ｂ１ ＝０ （
８７）
 （根据 （
１）） ν（
Ａ１１）≤ π（
Ｐ１）
π（Ａ１１）≤ν（
Ｐ１）
但由于δ（
Ａ１１）＝δ（
Ｐ１）＝０，故
π（Ｐ１）＝ ν（
Ａ１１）≤ν（Ａ）
ν（
Ｐ１）＝ π（Ａ１１）≤ π（
Ａ）
□
定理 ８
４ 给定一个实现（ Ｃ）（不 必 是 稳 定 的），
Ａ，Ｂ， Ａ∈Ｃ
Ｃ ｎ×ｎ
，Ｂ
ｎ× ｍ ｍ ×ｎ
Ｃ
∈Ｃ ，Ｃ∈Ｃ
Ｃ ，则
（
１）若 （ Ｃ）是完全可控 和 完 全 可观测 的，则如下 两 种
Ａ，Ｂ，
提法等价。
ａ）存在 一 个 Ｄ 使 得 ＧＧ ～ ＝σ２Ｉ，其 中，
（ Ｇ（ｓ）＝Ｄ ＋Ｃ（
ｓＩ－
）－１
Ａ Ｂ 。
（
ｂ）存在 Ｐ，Ｑ∈ＣＣｎ × ｎ 使得
（
ｉ）Ｐ＝Ｐ ，Ｑ＝Ｑ
（
ｉ）ＡＰ＋ＰＡ ＋ＢＢ ＝０
ｉ
（
ｉ
ｉｉ）Ａ Ｑ ＋ ＱＡ ＋ Ｃ Ｃ ＝ ０
（
ｉｖ）ＰＱ＝ σ２Ｉ
（ １ｂ）满足，则存在一个 Ｄ 满足
２）假定（
ＤＤ ＝σ２Ｉ
ＤＣ ＋ＢＱ ＝０
ＤＢ  ＋ＣＰ ＝０
并且，任意这样的 Ｄ 都将 满 足 （
１ａ）（注 意，这 里 并 未 假 设 可 观 测
性和可控性）。
＾＝Ｂ?槡
证明：通过 Ｂ σ，＾＝Ｃ?槡
Ｃ σ，＾＝Ｄ?
Ｄ σ，＾ σ，
Ｐ＝Ｐ? ＾ σ，任意满足
Ｑ＝Ｑ?
１ａ）或（
（ １ｂ）的系统总 可 以 变 换 为 σ＝１ 的 情 形。 故 不 失 一 般 性，
仅给出σ＝１ 时的证明。
（ １ｂ）：这可按如下方 式构 造 Ｐ 和 Ｑ 使之 满 足（
１ａ） （ １ｂ）来
证明。给定（１ａ），Ｇ（∞ ）＝Ｄ ＤＤ ＝Ｉ。 同 时，
ＧＧ～ ＝ＩＧ～ ＝
 ２０６

Ｇ－１，即
Ａ －ＢＤ－１Ｃ－ＢＤ－１ Ａ －ＢＤ Ｃ－ＢＤ 
（）
－１
［
Ｇ ｓ ＝ 
Ｄ Ｃ  Ｄ
－１ －１ ］ ［
＝ 
Ｄ Ｃ  Ｄ 
＝ ］
 
－Ａ －Ｃ
＝ ［
Ｂ Ｄ ］
Ｇ～  

这两个传递函数是 恒 等 的 且 均 为 最 小 实 现 （因 为 已 假 设 （
Ａ，Ｂ，
Ｃ）是最小实现），故 存 在 一 个 联 系 两 个 状 态 空 间 表 示 的 相 似 变 换
Ｔ ，即
－Ａ ＝Ｔ（
Ａ －ＢＤ  Ｃ）Ｔ－１ （
８８）

Ｃ ＝ＴＢＤ 
（
８９）

Ｂ ＝Ｄ ＣＴ  －１
（
８１０）
进而
（９）Ｂ ＝ＤＣ（
８ Ｔ ）－１
（
８１１）
（
８１０）Ｃ ＝Ｔ ＢＤ  （
８１２）
（
８８） －Ａ ＝－Ｃ ＤＢ ＋ （

Ｔ Ａ Ｔ）
  －１  

＝Ｔ （

Ａ－ （
Ｔ ） Ｃ ＤＢ  Ｔ ）（
 －１
Ｔ ）
－１

（９）和（
８ １０） ＝Ｔ （
８ Ａ －ＢＤ Ｃ）（
Ｔ ）
－１
（１３）
８
故 Ｔ 和Ｔ 满足恒等式（

８８）～ 式（
８１０）及式（８１１）～ 式（
８１３），而
最小实现意味着这些恒等式具有唯一解，因此 Ｔ＝Ｔ 。
现在，置
Ｑ ＝－Ｔ （
８１４）
Ｐ ＝－Ｔ －１
（
８１５）
显然，它们满足（
１ｂ）中等式（ｉ）及（
ｉｖ）。进 而，式（
８８）和 式（
８９）
意味着
ＴＡ ＋ＡＴ －ＣＣ ＝０ （
８１６）
这就证明了（
１ｂ）中等式（ｉｉ）。而式（
ｉ １６）也意味着
８
ＡＴ－１ ＋Ｔ－１Ａ －Ｔ－１ＣＣＴ－１ ＝ ０ （
８１７）
它与式（８
１０）一起就蕴含了（ １ｂ）中等式（ ｉ
ｉ ）。
（ ） （
１ｂ  １ａ）：其 证 明 首 先 根 据 （
２ ）构 造 Ｄ ，然 后 通 过 计 算 证
明（
１ａ）。由于 Ｑ＝Ｐ－１ ， １ｂ），等式（
Ｑ× （（ ｉ））×Ｑ 给出
ｉ
 ２０７

ＱＡ ＋ＡＱ ＋ＱＢＢ Ｑ ＝０ （
８１８）
它与（
１ｂ）中等式（
ｉ
ｉｉ）一起，意味着
ＱＢＢ Ｑ ＝ ＣＣ （
８１９）
因此，根据引理 ２
１４，存在一个 Ｄ 使得 Ｄ Ｄ＝Ｉ 及
ＤＢ Ｑ ＝－Ｃ （
８２０）
ＤＢ ＝－ＣＱ ＝－ＣＰ
（
８２１）
－１

等式（
８２０）和等式（ ２１）意味着（
８ ２）中的条件满足。现注意到
ＢＢ ＝ （

ｓＩ －Ａ）Ｐ ＋Ｐ（
－ｓ Ｉ －Ａ ）
Ｃ（ｓＩ －Ａ）－１
ＢＢ  （
－ｓＩ －Ａ ）－１ 
Ｃ
＝ＣＰ （
－ｓＩ －Ａ ） Ｃ ＋Ｃ（
 －１ 
ｓＩ －Ａ） －１
ＰＣ
（
８２１） ＝－ ＤＢ  （
－ｓＩ －Ａ ）
－１
Ｃ －Ｃ（
ｓＩ －Ａ）
－１
ＢＤ 
因此，展开 Ｇ（ｓ） ｓ），得到
Ｇ～ （
Ｇ（
ｓ）Ｇ～ （
ｓ）＝Ｉ
于是，从上述（ １ａ）的证明中立即可得到（
１ｂ） （ ２）的证明。 □
以下定理把一个给定的传递函数扩展成一个全通函数。
Ａ Ｂ
定理 ８
５ 令 Ｇ （
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］
 ，Ａ ∈ Ｃ ｎ×ｎ
，Ｂ ∈ Ｃ ｎ × ｍ ，Ｃ ∈

Ｃｍ × ｍ ，满足
Ｃｍ × ｎ ，Ｄ∈Ｃ
ＡＰ ＋ＰＡ  ＋ＢＢ  ＝０ （
８２２）

Ａ Ｑ ＋ＱＡ ＋Ｃ Ｃ ＝０ 
（
８２３）
且
Ｐ ＝ Ｐ ＝ ｄ
ｉａｇ（
Σ１ ，
σＩｒ） （
８２４）
Ｑ ＝ Ｑ ＝ ｄ
ｉａｇ（
Σ２ ，
σＩｒ） （
８２５）
其中，
Σ１ 和 Σ２ 为对角阵，
σ≠０ 且δ（
Σ１Σ２ －σＩ）＝０。
２

将（Ａ，Ｂ，Ｃ）按与 Ｐ 维数相一致地分块为
Ａ１１ Ａ１２ Ｂ１
Ａ＝ ［Ａ２１ Ａ２２ ］，Ｂ ＝ ［Ｂ ］，Ｃ ＝ ［Ｃ
２
１ Ｃ２］ （
８２６）

＾ ＾
并定义 Ｗ （ 熿ＡＢ燄，其中
ｓ）：＝ 

＾ ＾
燀ＣＤ燅
２０８

＾ ＝Γ－１（
Ａ σ Ａ１１ ＋Σ２Ａ１１Σ１ －σＣ１Ｕ Ｂ１ ）
２
（
８２７）
＾ ＝Γ－１（
Ｂ Ｃ１Ｕ ）
Σ２Ｂ１ ＋σ （
８２８）
＾ ＝Ｃ１Σ１ ＋σＵＢ１
Ｃ （
８２９）
＾ ＝Ｄ －σＵ
Ｄ （
８３０）
这里，
Ｕ 是酉矩阵，满足
Ｂ２ ＝－Ｃ２Ｕ （
８３１）
及
Γ ＝ Σ１Σ２ －σＩ
２
（
８３２）
定义误差系统
Ａｅ Ｂｅ
Ｅ（
ｓ）＝ Ｇ（
ｓ）－ Ｗ （
ｓ）＝ ［Ｃ
ｅ
Ｄ ］

ｅ

其中

熿Ａ ０燄， 熿Ｂ燄， ＾］， ＾

Ａｅ ＝ Ｂｅ ＝ Ｃｅ ＝ ［
Ｃ －Ｃ Ｄｅ ＝ Ｄ － Ｄ
＾ ＾
燀０ Ａ燅 燀Ｂ燅
（
８３３）
则
（
１）（
Ａｅ，Ｂｅ，Ｃｅ）满足
ＡｅＰｅ ＋ＰｅＡｅ ＋ＢｅＢｅ ＝０ （
８３４）
ＡｅＱｅ ＋ＱｅＡｅ ＋ＣｅＣｅ ＝０ （
８３５）
其中
Σ１ ０ Ｉ
熿 燄
Ｐｅ ＝ ０ σＩｒ ０ （
８３６）
－１
燀Ｉ ０ Σ２ Γ 燅
Σ ０ －Γ
熿 ２ 燄
Ｑｅ ＝ ０ Ｉｒ
σ ０ （
８３７）
燀－Γ ０ Σ１Γ燅
ＰｅＱｅ ＝σＩ ２
（
８３８）
（
２）Ｅ（
ｓ）Ｅ～ （
ｓ）＝σ Ｉ。 ２
 ２０９

（
３）若δ（
Ａ）＝０，则
（
ａ）δ（
Ａ＾）＝０
（
ｂ）若δ（ Σ１Σ２）＝０ 则
ｎ（
Ｉ ＾）＝Ｉ
Ａ ｎ（－Σ１Γ）＝Ｉ
ｎ（－Σ２Γ）
（ｃ）若 Ｐ＞０，Ｑ＞０，则（ ＾，
Ａ ＾，
Ｂ ＾）的 稳 定 部 分 的 ＭｃＭｉ
Ｃ ｌｌａｎ 阶
等于 π（
Σ１ Γ）＝π（
Σ２ Γ）。
ｄ）若（
（ ｉ）Σ１Γ＞０ 及 Σ２ Γ＞０，或者（
ｉ）Σ１ Γ＜０ 及 Σ２Γ＜０，
ｉ
则（
Ａ＾，
＾，
Ｂ ＾）是一个最小实现。
Ｃ
证明：为了表达起来方便，假设σ＝１ 。这 样 做 不 会 失 去 一 般 性，
因为 Ｂ，Ｃ 和 Σ 能容易地被重新标定从而给出σ＝１。
首先必须证明存 在 一 个 酉 矩 阵 Ｕ 满 足 式 （
８３１）。 式 （
８２２）
和式（
８２３）的第（
２，２）子块由
Ａ２２ ＋Ａ２２ ＋Ｂ２Ｂ２ ＝０ （
８．３９）

Ａ ＋Ａ２２ ＋Ｃ Ｃ２ ＝０
２２

２ （
８．４０）
给出，故 Ｂ２Ｂ ＝Ｃ Ｃ２ 。根据 引 理 ２

２

２ １４ ，存 在 一 个 酉 矩 阵 Ｕ 满
足式（
８３１）。
１）式（
（ ８３４）～ 式 （
８３８）可 通 过 以 下 直 接 计 算 来 证 明。 为
证明式（
８３４）和式（
８３６），需要式（
８２２）成立（由假设给出）以及
＾ ＋Ｂ１Ｂ
Ａ１１ ＋Ａ ＾ ＝０ （
８４１）
＾ ＝０
Ａ２１ ＋Ｂ２Ｂ （
８４２）
＾Σ２Γ－１ ＋Σ２Γ－１Ａ
Ａ ＾ ＋Ｂ
＾Ｂ
＾ ＝０ （
８４３）
现在来验证以上等式。
＾ ＝Ｂ２（
Ｂ２Ｂ ＾１ Σ２ ＋Ｕ Ｃ１）
Ｂ Γ－
１
（
８４４）
（
８３１） ＝ （Ｂ２Ｂ１ Σ２ －Ｃ２Ｃ１）
Γ－
１
（
８４５）
＝ （（
－Ａ２１Σ１ －Ａ１２）
Σ２ ＋Ａ１２Σ２ ＋Ａ２１）
－１
Γ
（
８４６）
＝－Ａ２１  （
８４２）
其中，Ｂ２Ｂ 和 Ｃ Ｃ１ 在（

１

８
２４５）中 由 式（
８２２）、式（
８２３）的（
２，１）
２１０

子块分别代替。为证明式（
８４１）
＾ ＝ （
Ｂ１Ｂ Ｂ１Ｂ１ Σ２ ＋Ｂ１Ｕ Ｃ１）
Γ－
１
（
８４７）
＝（－Ａ１１Σ１Σ２ －Σ１Ａ１１Σ２ ＋Ｂ１Ｕ Ｃ１）
Γ－ （ ４８）
１
８
＾  （
＝－Ａ１１ －Ａ ８４１）
其中，
Ｂ１Ｂ１ 用式（
８２２）中的 （
１，１）子 块 代 替 并 将 式 （
８２７）代 入
式（
８４１）。最后，为证明式（
８４３），考虑
＾Σ２ ＋Σ２Ａ
ΓＡ ＾ Γ ＝ （
Ａ１１ ＋Σ２Ａ１１Σ１ －Ｃ１ＵＢ１ ）
Σ２ ＋
Σ２（ Ａ１１ ＋Σ１Ａ１１Σ２ －Ｂ１Ｕ Ｃ１）
 

（
８４９）
＝－ （
Σ２Ｂ１ ＋Ｃ Ｕ ）（

１ Ｂ Σ２ ＋Ｕ Ｃ１）＋

１


（
Ａ１１Σ２ ＋Σ２Ａ１１ ＋Ｃ１Ｃ１）


＋Σ２（
Ａ１１Σ１ ＋Σ１Ａ１１ ＋Ｂ１Ｂ１ ）Σ２ （
８５０）

＝－ΓＢ ＾Ｂ
＾ Γ （
８４３）
这里，式（
８２７）→ 式（８４９）且 式（８５０）是 式（４９）的 重 新 排 列，
８
并最后利用式（ ８２２）、式 （
８２３）的 （１，１）子 块 后 得 到 的。 因 而 也
就证明了式（
８３４）和式（
８３６）。
类似地，为证明式（ ８３５）和式 （
８３７），需 要 式 （
８２３）。 该 式
已假设成立，并且满足

Ａ１１（
－Γ）＋ （
－Γ）
Ａ＾－Ｃ１Ｃ
＾ ＝０ （
８５１）

Ａ１２（ ＾ ＝０
－Γ）－Ｃ２Ｃ （
８５２）
＾ Σ１Γ＋Σ１ΓＡ
Ａ ＾＋Ｃ
＾Ｃ＾ ＝０ （
８５３）
现在，式（
８５１）～ 式（
８５３）可类比于式（ ８４１）～ 式（
８４３）的方法
证明：
＾ ＝Ｃ２ （
Ｃ２Ｃ Ｃ１Σ１ ＋ＵＢ１ ）
＝（－Ａ１２Σ２ －Ａ２１）
Σ１ －Ｂ２Ｂ１
＝－Ａ１２Γ （ ５２）
８．
＾ ＝Ｃ１Ｃ１Σ１ ＋Ｃ１ＵＢ１
Ｃ１Ｃ
 ２１１

＝－Ａ１１Σ２Σ１ －Σ２Ａ１１Σ１ ＋Ｃ１Ｕ Ｂ１

＾ （
＝－Ａ１１Γ－ΓＡ ８５１）
＾ Σ１Γ＋Σ１ΓＡ
Ａ ＾ ＝（
Ａ１１ ＋Σ１Ａ１１Σ２ －Ｂ１Ｕ Ｃ１）
Σ１ ＋
Σ１（
Ａ１１ ＋Σ２Ａ１１Σ１ －Ｃ１ＵＢ１）
＝－ （
Σ１Ｃ１ ＋Ｂ１Ｕ  ）（Ｃ１Σ１ ＋ＵＢ１ ）＋
Σ１（Ａ１１Σ２ ＋Σ２Ａ１１ ＋Ｃ１Ｃ１）
Σ１ ＋
（Ａ１１Σ１ ＋Σ１Ａ１１ ＋Ｂ１Ｂ１ ）
 

＝－Ｃ＾Ｃ
＾ （
８５３）
因而就证明了式（
８３５）和 式（３７）；而 式（
８ ３８）的 证 明 可 立 即 得
８
到，这样就完成了（１）的证明。
（
２）式（
８３４）、式（
８３５）和 式 （
８３８）保 证 了 定 理 ８ １ｂ）的
４（
条件满足；定理 ８ ２）可 用 来 证 明，由 式 （
４（ ８３３）所 给 出 的 Ｄｅ 可
ｓ）成为全通的 （注意此时仍假设σ＝１ ）。因此，需要证明
使Ｅ （
ＤｅＤｅ ＝Ｉ （
８５４）
ＤｅＣｅ ＋ＢｅＱｅ ＝０ （
８５５）

ＤｅＢ ＋ＣｅＰｅ ＝０
ｅ （
８５６）
式（
８５４）是立即可得 到 的，式（
８ ＾，
５５）只 要 将 Ｂ ＾，
Ｃ Ｄｅ 和 Ｑ 的 定
义代入即可证明；而式（
８５６）从 Ｄｅ× （
８５５）× Ｐｅ 就可证明。
（
３）

ａ）为证明若δ（
（ Ａ）＝０，则δ（
Ａ＾）＝０，将假设存在 ｘ∈Ｃ
Ｃｎ－ｒ 及

λ∈Ｃ ＾
Ｃ ，使 得 Ａｘ ＝λｘ 和 λ ＋λ
珔＝０，并 证 明 这 意 味 着 ｘ ＝０。从
ｘ （

８５３）ｘ得
（ 珔）
λ＋λ ＾Ｃ
ｘ Σ１Γｘ ＋ｘＣ ＾ｘ ＝０ （
８５７）
＾
Ｃｘ ＝０ （
８５８）
现在，（
８ ｘ 给出
５１）

－Ａ１１Γｘ －Γλ ＾
ｘ ＋Ｃ１Ｃｘ ＝０
珔
ｘ ΓＡ１１ ＝－λｘ Γ （
８５９）
２１２

并且，（
８ ｘ 和（
５２） ８５８）也给出
Ａ１２Γｘ ＝０ （
８６０）
式（
８５９）和式（８６０）意味着（ ｘ Γ，
０） 珔（
Ａ＝ －λ ｘ Γ，０）。但 由 于
假定 δ（Ａ ）＝０， 珔 ＝０，及 Γ－１ 存 在， 这 意 味 着 ｘ ＝０，则
λ ＋λ

δ（
Ａ＾）＝０ 被证明。

ｂ）因为已证δ（
（ Ａ＾）＝０，且假设δ（
Σ１Σ２）＝０（ δ（
Σ２ Γ ）＝δ
－１

Σ１Γ）＝０），而且方程（
（ ８３４）、方 程 （
８３５）已 被 证 明，于 是 利 用 定
理８３，有

ｎ（
Ｉ ＾）＝Ｉ
Ａ ｎ（－Σ１Γ－ ）＝Ｉ
１
ｎ（－Σ１Γ）＝Ｉ
ｎ（－Σ２Γ）

ｃ）假设存在 ｘ≠０∈Ｃ
（ Ｃｎ－ｒ和λ∈Ｃ ＾
Ｃ 使得 Ａ ＾
ｘ＝λｘ 和 Ｃｘ＝０（即
＾，
（
Ｃ ＾）不是完全可观测的），则（
Ａ ８ ｘ 和（
５１） ８ ｘ 给出
５２）
－Ａ１１Γｘ －Γλ
ｘ ＝０
－Ａ１２Γｘ ＝０
因为 Γｘ≠０，故（－λ
珔）是 Ａ 的 一 个 特 征 值。但 是，由 于 假 设 Ｐ＞０
及δ（Ａ）＝０，则 Ｉ
ｎ（ ０，ｎ，０）且所有的不可观测的模态必须
Ａ）＝ （
位于 开 右 半 平 面。同 理，若 假 设 （
Ａ＾，
Ｂ＾）不 是 完 全 可 控 的，则 式
（
８４１）、式（
８４２）将 给 出 类 似 的 结 论。 因 此，所 有 的 位 于 左 半 平
面的模态均是可控和可观测 的，而 （ ３ｂ）中 的 条 件 还 给 出 了 它 们 的
个数。
（
ｄ）

ｉ）若 Σ１Γ＞０ 或 Σ２Γ ＞０，则 根 据（

（ ３ｂ），
Ｉｎ（
Ａ＾）＝ （
０，ｎ－ｒ，

０）；而根据（
３ｃ），（
Ａ＾，
＾，
Ｂ ＾）的 ＭｃＭｉ
Ｃ ｌｌａｎ 阶是ｎ－ｒ，这就证明了这
个结论。

（ ＾
ｉ）假设存在 ｘ，使得 Ａ
ｉ ＾
ｘ＝λｘ 及Ｃｘ＝０。则 ｘ （
８５３）ｘ 给
出
（ 珔）
λ＋λ ｘ Σ１Γｘ ＝０
但根据（
３ａ），（
λ＋λ ＾，
珔）≠０，且又假设 Σ１Γ＜０ ，故 ｘ＝０。 因此，（
Ｃ
 ２１３

＾）是完全可观测的。同理，式（
Ａ ８４３）给出（
Ａ＾，Ｂ
＾）是完全可控的。

□
例８
１ 取
２
ｓ ＋１０５
３９ ｓ＋２５０
Ｇ（
ｓ）＝
（
ｓ＋２）（ｓ＋５）
２

它具有由
４ －４ ２
熿－２ 燄 熿燄
Ａ ＝ －４ －１ －４ ， Ｂ ＝ １
燀－４ ４ －９燅 燀６燅
熿１ ０ ０燄
１
Ｃ＝ ［
２ －１ ６］， Σ ＝ ０ ０
２
燀０ ０ ２燅
１ ０
熿 燄
给出的平衡实现。现利用上面定理中的构造且令 Σ１ ＝ １ 和
０
燀 ２燅
σ＝２，得到

＾ ＝ １ ２ １０ ， Ｂ
＾＝ １ ２
Ａ ［
３ －８ ５ ］
３ －２ ［ ］
＾＝ ［
Ｃ －２ －５
? ＾ ＝２
２］， Ｄ
ｓ２ －１３
６ ｓ＋９０
Ｗ（
ｓ）＝
３ｓ２ －７
ｓ＋３０
２（ ｓ ）（ ｓ ）２
（
３ ｓ＋３０）
ｓ２ ＋７
Ｇ（ ｓ）＝ － ＋２ － ＋５
ｓ）－ Ｗ （
（ ）（ ）
２
ｓ＋２ ｓ＋５ ３ （ ２
ｓ －７ ｓ＋３０）
Ｗ（ ｓ）的一个最优反因果逼近，且 犔∞ 误差为 ２。
ｓ）是 Ｇ（ ◇
例８２ 让我们也展示一下当 （
Σ －σＩ）不 定 时 定 理 ８
２
１ ５ 的 结 果。
２

取 Ｇ（
ｓ）与上例相同，交换其平衡实现的第一和第三个状态，故 Σ
１ １ ，
＝ｄ
ｉ
（ ２ ）
ａｇ ２， ，１ ，
Σ１ ＝ ｄ
ｉ
（ ）
ａｇ ２，
２
σ＝１。现在，由定理 ８
５ 的

构造给出
２１４

＾ ＝ －３ ２ ， Ｂ
＾＝ ２ ， Ｃ
Ａ ［
８ ３ ］ －２
＾＝ ［
６［ ］ －３
? ＾ ＝１
２］， Ｄ

定理 ８ ３ｂ）意味着
５（
０
＾）＝Ｉ 熿－６ 燄
Ｉｎ（
Ａ ｎ（
－Σ１（
Σ１ －σＩ））＝Ｉ
２ ２
ｎ ３ ＝ （
１，１，
０）
０
燀 ８燅
＾
这可从 Ａ 具有特征值 ５ 和 －５ 加以验证。

＾ ＾
熿ＡＢ燄 ｓ＋２０
Ｗ（
ｓ）＝ 
 ＝
＾Ｄ＾ ｓ＋５
燀 Ｃ 燅
Ｗ（ｓ）的稳定部分恰如 定 理 ８ ５ 的 （
３ｃ）所 断 言 的 那 样，具 有 Ｍｃ
Ｍｉ
ｌｌａｎ 阶 １。然 而，本 例 的 构 造 旨 在 表 明，当 （
３ｄ）的 条 件 不 满 足
时，（
Ａ＾，Ｂ
＾，Ｃ
＾）本身可以不是最 小实现。在 这种情况下，不 稳 定

ｓ＋２０是 （）的
根 ＋５ 既是不可控 的 也 是 不 可 观 测 的。 事 实 上， Ｇｓ
ｓ＋５
一个一阶最优 Ｈａｎｋｅ ｌ范数逼近且
（ｓ ）（ ｓ ）
２
ｓ）＝ － ＋２ － ＋５
Ｅ（
（
ｓ＋２）（
ｓ＋５）２

一般地，误差 Ｅ（
ｊω）的模会等于σ 但 Ｅ （
ｓ）将包含不稳定极点。
◇
例８
３ 让我们通过 交 换 上 一 个 例 子 之 平 衡 实 现 中 的 第 二 个 和 第

三个 状 态，得 到 Σ１ ＝ ｄ １
ｉ ２，１），σ ＝ ，并 最 终 完 成 对
ａｇ （
２
（
Ｇｓ）的分析。我们将求得

＾ ＝ －１５ －４ ， Ｂ
＾＝ ４
Ａ ［
－２０ －６ ４］ ［］
＾＝ ［
Ｃ ＾ ＝－ １
１５ ３］， Ｄ
２

＾ ＾
熿ＡＢ燄 １ （ ２
－ｓ ＋１２３ｓ＋１１０）
Ｗ（
ｓ）＝ 
 ＝
＾ ＾ ２ （
ｓ２
＋２ｓ
１ ＋１０）
燀ＣＤ燅
 ２１５

Ｅ（
ｓ）＝ Ｇ（
ｓ）－ Ｗ （
ｓ）＝
１（－ｓ＋２）（
－ｓ＋５）（
２ ２
ｓ －２１ｓ＋１０）
－
２ （ ）（ ）（
２ ２
ｓ＋２ ｓ＋５ ｓ ＋２１ ｓ＋１０）
注意到 －Σ１Γ＝ｄ
ｉａｇ（－１５
?２，－３
?４），故由定理 ８
５（
３ｂ），
Ａ＾ 是稳定

的。根 据 定 理 ８ １
５（
２），
｜Ｅ （ ｜＝ ，而 根 据 定 理 ８
ｊω） ５（
３ｄ），
２
（＾，
Ａ ＾，
Ｂ ＾）是 最 小 实 现。Ｗ （
Ｃ ｓ）事 实 上 是 Ｇ （
ｓ）的 一 个 最 优 二 阶
Ｈａｎｋｅｌ范数逼近。
◇

３ 最优 Ｈａｎｋｅ
８ ｌ范数逼近

现在，我们可以在定理 ８
５ 的 基 础 上，给 出 最 优 Ｈａｎｋｅ
ｌ范 数
逼近问题的一个解。下面的引 理 给 出 了 可 达 到 的 Ｈａｎｋｅｌ范 数 误
差的一个下界：

ｉ
ｎ ｆ‖Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）‖Ｈ ≥σｋ＋１（
Ｇ）
＾
Ｇ

此后的定理 ８
７ 则表明，定理 ８
５ 的构造可用来达到这一下界。
引理 ８
６ 给定一 个 稳 定、有 理、
ｐ×ｍ 的 传 递 函 数 矩 阵 Ｇ （
ｓ），其
ｌ奇异值为σ１ ≥σ２ … ≥σｋ ≥σｋ＋１ ≥σｋ＋２ … ≥σｎ ＞０，则 对 所 有
Ｈａｎｋｅ
稳定、具 ＭｃＭｉ
ｌｌ ＾（
ａｎ 阶 ≤ｋ 之 Ｇ ｓ），

σｉ（Ｇ（ ｓ）－Ｇ＾（
ｓ））≥σｉ＋ｋ（
Ｇ（ｓ））， ｉ ＝１，…，
ｎ－ｋ （
８６１）

σｉ＋ｋ（Ｇ（
ｓ）－Ｇ＾（
ｓ））≤σｉ（ Ｇ（
ｓ））， ｉ ＝１，…，ｎ （
８６２）
特别地

‖Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）‖Ｈ ≥σｋ＋１（
Ｇ（ｓ）） （
８６３）
证明：仅证不等式（６１），而 不 等 式（
８ ８６２）只 要 在 不 等 式 （
８６１）
中置

Ｇ（
ｓ）＝ （
Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ））－ （
－Ｇ＾（
ｓ））
即可证明。令（
Ａ＾，
＾，
Ｂ ＾）是 Ｇ
Ｃ ＾（ｓ）的一个最小的状态空间实现，则由
２１６

式（
８３３）给出的（
Ａｅ， Ｃｅ）就 是 Ｇ（
Ｂｅ， ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）的 一 个 状 态 空 间 实
现。现在，令 Ｐ＝Ｐ 及 Ｑ＝Ｑ 分 别 满 足 式（
８３４）和式（
８３５）（但
不必满足式（
８３６）和式（
８３７））并记
Ｐ１１ Ｐ１２ Ｑ１１ Ｑ１２
Ｐ＝ ［Ｐ
１２ Ｐ２２ ］，Ｑ ＝ ［Ｑ 
１２ Ｑ２２ ］，Ｐ １１ Ｑ１１ ∈ Ｒｎ×ｎ
，

由于 Ｐ≥０，故可被分解为
Ｐ ＝ ＲＲ 
其中
Ｒ１１ Ｒ１２
Ｒ＝ ［０ Ｒ２２ ］
２２ ，
Ｒ２２ ＝ Ｐ１ Ｒ１２ ＝ Ｐ１２Ｐ２－２１?２ ，Ｒ１１Ｒ１１ ＝ Ｐ１１ －Ｒ１２Ｒ１２
２
?

Ｐ２２ ＞０，因为（
（ Ａ＾，
＾，
Ｂ ＾）是一个最小实现）。所以
Ｃ

σｉ（
Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ））＝λｉ（
ＰＱ ）＝λｉ（
ＲＲ Ｑ）＝λｉ（
ＲＱＲ ）≥
Ｉｎ
λｉ ［ （
Ｉｎ ０］
ＲＱＲ ［０ ］）＝
Ｒ
Ｑ［ ］）＝
１１
λｉ ［ （
Ｒ１１ ０］
０
λｉ（
Ｒ１１Ｑ１１Ｒ１１）＝λｉ（ Ｑ１１Ｒ１１Ｒ１１）＝
λｉ（
Ｑ１１（ Ｐ１１ －Ｒ１２Ｒ１２））＝
λｉ（Ｑ１ ）其中 Ｘ ＝ Ｑ１
２
? １
?２  ２
?
１１ Ｐ１１Ｑ１１ － ＸＸ １１ Ｒ１２ ≥

λｉ＋ｋ（
Ｑ１１１ Ｐ１１Ｑ１１ ）＝ （ ６４）
２
? １
?２
８
λｉ＋ｋ（
Ｐ１１Ｑ１１）＝σｉ＋ｋ（
Ｇ） ２

式（
８６４）是根据 Ｘ 是一个ｎ×ｋ 矩 阵（ｒ ＸＸ ）≤ｋ）的 事 实
ａｎｋ（
得到的。 □
现在可就方的传递函数阵 的 最 优 Ｈａｎｋｅ
ｌ函 数 逼 近 问 题 给 出
一个解。
定理 ８
７ 给定一个稳定、有理的 ｍ×ｍ 传递函数阵 Ｇ（
ｓ），则
（
１） σｋ＋１ （Ｇ （
ｓ）） ＝ ＾ｉ
ｎｆ ‖Ｇ （ ＾（
ｓ） － Ｇ ｓ） ‖ Ｈ ＝
Ｇ∈ 犎∞
 ２１７

ｉ
ｎｆ ‖Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）－Ｆ（ ＾ 的 ＭｃＭｉ
ｓ）‖ ∞ ，且 Ｇ ｌｌａｎ 阶 ≤ｋ。
＾ －
Ｇ∈ 犎∞ ，
Ｆ∈ 犎∞

（ ｓ）有 Ｈａｎｋｅ
２）若 Ｇ（ ｌ奇 异 值σ１ ≥σ２ … ≥σｋ ＞σｋ＋１ ＝σｋ＋２ … ＝

σｋ＋ｒ ＞σｋ＋ｒ＋１ ≥ … ≥σｎ ＞０，则 具 有 Ｍｉ

ｃＭｌ
ｌ ＾（
ａｎ 阶 ｋ 的 Ｇ ｓ）是
Ｇ（ｓ）的一个最优 Ｈａｎｋｅ ｌ范数逼近，当且 仅 当 存 在 Ｆ（ ｓ）∈ 犎－
∞ （其

ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 阶可选 为 ≤ｎ＋ｋ－１），使 得 Ｅ （
ｓ）：＝Ｇ （ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）－
ｓ）满足
Ｆ（
Ｅ（
ｓ）Ｅ～ （
ｓ）＝σｋ
２
Ｉ
＋１ （
８６５）
此时

‖Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）‖Ｈ ＝σｋ＋１ （
８６６）
（ ｓ）与以上（
３）令 Ｇ（ ２）相同，则一个 ＭｃＭｉ ｌ
ｌａｎ 阶为 ｋ 的最优

Ｈａｎｋｅ ＾（
ｌ范数逼近 Ｇ ｓ）可按如下方法构造。令（
Ａ， Ｃ）为 Ｇ（
Ｂ， ｓ）的
一个平衡实现且相对应地
Σ＝ｄ
ｉａｇ（
σ１ ，
σ２ ，…，
σｋ ，
σｋ＋ｒ＋１ ，…，
σｎ ，
σｋ＋１ ，…，
σｋ＋ｒ）
根据式（
８２６）～ 式（
８３１），定义（
Ａ＾，
＾，
Ｂ ＾，
Ｃ ＾），则
Ｄ
＾Ｂ
熿Ａ ＾燄
＾（
Ｇ ｓ）＋Ｆ（
ｓ）＝ 
 （
８６７）
＾ ＾
燀Ｃ Ｄ燅

其中，
Ｇ＾（
ｓ）∈ 犎∞ ，Ｆ （
ｓ）∈ 犎－ ＾ ｓ）的 ＭｃＭｉ
∞ 且 Ｇ（ ｌｌａｎ 阶 ＝ｋ、
ｓ）的 ＭｃＭｉ
Ｆ（ ｌｌａｎ 阶 ＝ｎ－ｋ－ｒ。
证明： 根 据 犔∞ 范 数 的 定 义，对 所 有 Ｆ （ ∞ 及 所 有 具
ｓ）∈ 犎－

ＭｃＭｉ
ｌｌ ＾（
ａｎ 阶 ｋ 的 Ｇ ｓ）∈ 犎∞ ，有

‖Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇｓ）－Ｆ（
ｓ）‖∞ ≥ ｓｕｐ ‖（
Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇｓ）－Ｆ（
ｓ））
ｆ‖２ ≥
⊥
ｆ∈ 犎 ，‖ｆ‖ ≤１
２ ２

ｓｕｐ ‖Ｐ＋ （ ＾－Ｆ）

Ｇ －Ｇ ｆ‖２ ＝
⊥
ｆ∈ 犎 ，‖ｆ‖ ≤１
２ ２

ｓｕｐ ‖Ｐ＋ （ ＾）
Ｇ －Ｇ ｆ‖２ ＝
⊥
ｆ∈ 犎２ ，‖ｆ‖２≤１
２１８

‖Ｇ －Ｇ＾‖Ｈ ≥

σｋ＋１（
Ｇ（ｓ）） （
８６８）
其中，式（
８６８）可由引理 ８
６ 得到。
现在，通过式（
８ ＾（
２６）定义 Ｇ ｓ）和 Ｆ（
ｓ），则定理 ８ ２）意味着
５（
式（
８６５）成立，因此
‖Ｅ（
ｓ）‖ ∞ ＝σｋ＋１ （
８６９）
并且，根据定理 ８
５（
３ｂ），

ｎ（
Ｉ ＾）＝Ｉ
Ａ ｎ（－Σ１（
Σ１ －σｋ＋１Ｉ））＝ （
２ ２
ｎ－ｋ－ｒ，
ｋ，０）（
８７０）
＾ 具有 ＭｃＭｉ
因而 Ｇ ｌｌａｎ 阶 ｋ 且 在 正 确 的 一 类 中，故 式 （
８６９）表 明
式（
８６８）中的不等式变成为 等 式，这样，如（３）的证明那样就证明
了第（１）部分。显然，注意到式（ ６５）蕴含式（
８ ８６８）以等式形式成
立，于是，（
２）的充分性可类似地证明。
为证明（ ＾（
２）的必 要 性，假 设 Ｇ ｓ）是 Ｇ（
ｓ）的 一 个 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 阶
为ｋ 的最优 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数逼近，即式（
８６６）成立。现在，对 Ｇ（
ｓ）－
＾（
Ｇ ｓ）利用定理 ８
５ 得到一个最优反因果 的 逼近 Ｆ（
ｓ），而因为σｋ＋１
（
Ｇ）＝σ１（ ＾），这就使得（
Ｇ－Ｇ Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）－Ｆ（
ｓ））
? Ｇ）是全通的。
σｋ＋１ （
进而，此 Ｆ（
ｓ）的 ＭｃＭｉ
ｌａｎ阶为小 于 或等 于 ｎ＋ｋ－１，它 是 由 （
ｌ Ｇ（ｓ）
＾（
－Ｇ ｓ））的 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 阶减去σ１（ ＾）的重数得到的。
Ｇ－Ｇ □
如下推论给出了著名的 Ｎｅｈａ
ｒｉ问题的解。
系８
８ 令 Ｇ（
ｓ）为一稳定、有理、
ｍ×ｍ 且具有 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 阶 ｎ 的传
递函数阵，使得σ１（
Ｇ）有重数ｒ１ ，则
ｉ
ｎｆ ‖Ｇ（
ｓ）－Ｆ（
ｓ）‖ ∞ ＝σ１（
Ｇ（ｓ））
－
Ｆ（
ｓ）∈ 犎∞

并且 ｋ＝０ 时定理 ８
５ 给 出 了 它 的 一 个 解。 事 实 上，令 Ｆ（
ｓ）为 由
定理 ８
５ 的构造给出的、阶数为 ｎ－ｒ１ 的最优反因果逼近，则
（
１）（
Ｇ（ｓ）－Ｆ（
ｓ））
?σ１ 是全通的。
（
２）σｉ－ｒ１ （
Ｆ（－ｓ））＝σｉ（
Ｇ（ｓ）），
ｉ＝ｒ１ ＋１，…，
ｎ。
证明：定理之（
１）在定理 ８ ２）中已证明。定理之（
５（ ２）可从 Ｐｅ 和
 ２１９

Ｑｅ 在定理 ８ １）的形 式 中 得 到。 其 中 用 到 了 Ｆ（－ｓ），因 为 它 是

５（
稳定的且具有适定的 Ｈａｎｋｅ
ｌ奇异值。 □
非方阵情形下 的 最 优 Ｈａｎｋｅ
ｌ 范 数 逼 近，可 首 先 将 此 函 数 阵
增广成 方 阵。 例 如，考 虑 一 个 因 果 稳 定、有 理、 ｐ＜ｍ）的 传
ｐ×ｍ（
Ｇ
递函数阵 Ｇ（
ｓ）。 令 Ｇａ ＝ ［０］为 一 增 广 方 传 递 函 数 阵 并 令 Ｇ＾ ＝
ａ

＾燄
熿Ｇ 为 Ｇａ 的最优 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数逼近，使得
燀Ｇ２燅
＾ａ ‖Ｈ ＝σｋ＋１（
‖Ｇａ －Ｇ Ｇａ ）
则

σｋ＋１（ ＾‖Ｈ ≤ ‖Ｇａ －Ｇ

Ｇ）≤ ‖Ｇ －Ｇ ＾ａ ‖Ｈ ＝

σｋ＋１（
Ｇａ ）＝σｋ＋１（
Ｇ）
＾ 是Ｇ（
即Ｇ ｓ）的一个最优 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数逼近。

８ ｌ范数逼近的 犔∞ 界
４ Ｈａｎｋｅ

现在自然会提出的问题是， ｌ范数小是否意味着任何其
Ｈａｎｋｅ
他更为熟悉的范数也 小 呢？ 在 本 节 中，我 们 将 对 此 给 出 肯 定 的 回
答。
ＡＢ
引理 ８
９ 令一个 ｍ×ｍ 的传递矩阵Ｅ＝ 
ＣＤ ［ ］
满足 Ｅ（
ｓ）Ｅ～ （
ｓ）＝

σＩ 及定理 ８
４ 中的所有方程，并令 Ａ 的维数为ｎ１ ＋ｎ２ 且有 ｎ１ 个
２

特征值严格地位于左半平面、
ｎ２ ＜ｎ１ 个 特 征 值 严 格 地 位 于 右 半 平
面。若 Ｅ＝Ｇｓ＋Ｆ，其中 Ｇｓ∈ 犚犎∞ 及 Ｆ∈ 犚犎－
∞，则
σ
烄 ｉ ＝１， ２，…， ｎ１ －ｎ２
σｉ（
Ｇｓ）＝ 烅
σｉ－ｎ ＋ｎ （
Ｆ（－ｓ）） ｉ ＝ ｎ１ －ｎ２ ＋１，…， ｎ１
烆 １ ２
证明：首先，把该实现变换为
２２０

Ａ ０ Ｂ１
熿 １ 燄 ＡＢ
Ｅ ＝ ０ Ａ２ Ｂ２ ＝  ［ ］
 ＣＤ
燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅
λｉ（
Ｒｅ Ａ１）＜ ０，Ｒｅλｉ（
Ａ２）＞ ０
Ａ１ Ｂ１ Ａ２ Ｂ２
此时，
Ｇ＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
１
， 
Ｆ ＝ ［
Ｃ ０ ］
。 于 是，经 过 变 换 的 Ｐ 和 Ｑ
２

满足定理 ８ ｉ）至（
４（ ｉｖ），并被分块为
Ｐ１１ Ｐ１２ Ｑ１１ Ｑ２１
Ｐ＝ ［Ｐ 
１２ Ｐ２２ ］
， Ｑ＝
［Ｑ ２１ Ｑ２２ ］
而 ＰＱ＝σＩ 意味着
２

ｔ（
ｄｅ Ｉ －Ｐ１１Ｑ１１）＝ ｄｅ
λ ｔ（Ｉ－ （
λ σＩ－Ｐ１２Ｑ２１））
２

＝ｄｅｔ（（
λ－σ ）
２
Ｉ＋Ｐ１２Ｑ２１）
２ ｎ ｎ
＝（λ－σ ）１－ ２ｄｅｔ（（
λ－σ ） Ｉ＋Ｑ２１Ｐ１２）
２

２ ｎ ｎ
＝（
λ－σ ）１－ ２ｄｅ
ｔ（Ｉ －Ｑ２２Ｐ２２）
λ
现在，注意到σｉ（
Ｇ（ Ｐ１１Ｑ１１）及σｉ２（
ｓ））＝λｉ（ Ｑ２２Ｐ２２），结论
Ｆ（－ｓ））＝λｉ（
即可得证。 □
系８
１０ 令 Ｅ（
ｓ）＝Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）如定理 ８
ｓ）－Ｆ（ ３）所定义，且 Ｇ
７（
（ ＾（
ｓ），
Ｇ ｓ）∈ 犚犎∞ 及 Ｆ（
ｓ）∈ 犚犎－
∞，则对于ｉ＝１，
２，…，
２ｋ＋ｒ，

σｉ（ ＾）＝σｋ＋１（
Ｇ －Ｇ Ｇ）
对于ｉ＝１，
２，…，
ｎ－ｋ－ｒ，

σｉ＋３ｋ＋ｒ（
Ｇ）≤σｉ（
Ｆ（－ｓ））＝σｉ＋２ｋ＋ｒ（ ＾）≤σｉ＋ｋ＋ｒ（
Ｇ －Ｇ Ｇ）
证明：Ｅ（ ｓ）的构造保证了全 通 方 程 成 立，并 且 用 惯 性 指 数 理 论 容
易确定 Ａ 矩阵在开左 半 平 面 恰 有ｎ１ ＝ｎ＋ｋ 个、在 开 右 半 平 面 恰
有 ｎ２ ＝ｎ－ｋ－ｒ 个 特 征 值。 故 可 利 用 引 理 ８
９ 来 给 出 上 述 等 式。
而上述不等式则可由引理 ８
６ 得出。 □
当降去的 阶 数 是 σｎ 的 重 数 时，以 下 引 理 给 出 了 某 些 最 优
ｌ范数逼近的性质。在这种情形下，对误差以及这一逼近系
Ｈａｎｋｅ
统可作出某些精确描述。
 ２２１

引理 ８
１１ 令 Ｇ（
ｓ）为具有 ＭｃＭｉ
ｌａｎ 阶 ｎ 的稳定、有理、
ｌ ｍ×ｍ 传 递
函数矩阵且σｎ （Ｇ）的重数为ｒ。同时，令 Ｇ ＾（ｓ）是一个根据定理 ８ ７
（
３ ）得到的（其 中 （ ）
Ｆ ｓ ≡０）、阶 数 为 ｎ－ｒ 的 最 优 Ｈａｎｋｅ
ｌ 范 数 逼
近，则

（
１）（
Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ））
?σｎ （
Ｇ（ｓ））是全通的。
（ ＾（
２）σｉ（
Ｇ ｓ））＝σｉ（
Ｇ（ｓ）），
ｉ＝１，…，
ｎ－ｒ。
证明：定理 ８ ＾∈Ｒ
７ 给 出 Ａ Ｒ ｎ－ｒ × ｎ－ｒ 是 稳 定 的，故 Ｆ（
（ ） （ ）
ｓ）可 选 为
零，因此（
Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ））
? Ｇ）是 全 通 的。 而 σｉ （
σｎ （ Ｇ＾（
ｓ））可 由 引 理
９ 得到。
８ □
＾（
再次利用以上简约步骤于 Ｇ ＾（
ｓ），且不断重复直到 Ｇ ｓ）之 Ｍｃ

Ｍｉ
ｌｌａｎ 阶为零，就得到稳定系统的如下新表述。
定理 ８１２ 令 Ｇ（
ｓ）为一 个 稳 定、有 理、
ｍ ×ｍ 的 传 递 函 数 矩 阵，其
ｌ奇异值为σ１＞σ２ … ＞σＮ 。其中，
Ｈａｎｋｅ σｉ 的重数为ｒｉ。则存在 Ｇ（
ｓ）
的一个表达式为
Ｇ（
ｓ）＝ Ｄ０ ＋σ１Ｅ１（
ｓ）＋σ２Ｅ２（
ｓ）＋ … ＋σＮＥＮ （
ｓ） （
８７１）
其中
（
１）对所有 ｋ， ｓ）是全通的和稳定的。
Ｅｋ（
（
２）对 ｋ＝１，
２，…，Ｎ
ｋ
＾ｋ（
Ｇ ｓ）：＝ Ｄ０ ＋ ∑σｉＥｉ（
ｓ）
ｉ＝１

具有 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 阶ｒ１ ＋ｒ２ ＋ … ＋ｒｋ 。
＾ｋ （
证 明： 令 Ｇ ＾ｋ＋１ （
ｓ）是 Ｇ ｓ）（由 引 理 ８
１１ 给 出 ）的 阶 数 为

ｒ１ ＋ｒ２ ＋ … ＋ｒｋ 的最优 Ｈａｎｋｅ ＾Ｎ （

ｌ范 数 逼 近，且 Ｇ ｓ）。 在
ｓ）：＝Ｇ（
每一步中利用引理 ８
１１（ ＾ｋ （
２）后 得 到 Ｇ ｓ）的 Ｈａｎｋｅ
ｌ奇 异 值 是σ１ ，
σｋ ，其重数分别为ｒ１ ，
σ２ ，…， ｒｋ 。 因 此，引 理 ８
ｒ２ ，…， １）对 某 些
１１（
稳定、全通的 Ｅｋ（ ＾ｋ （
ｓ），给 出 Ｇ ＾ｋ－１ （
ｓ）－Ｇ ｓ）。 同 时，定 理
ｓ）＝σｋＥｋ （

３ｄ）的 关 系 （
５（
８ ＾ｋ （
ｉ）也 保 证 了 每 个 Ｇ ｓ）具 有 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 阶
 ２２２

＾０（
ｒ１ ＋ｒ２ ＋ … ＋ｒｋ 。最后，取 Ｄ０ ＝Ｇ ｓ），这是一 个常数阵，再结合以
上步骤就是所要的结果。 □
定理 ８
１２ 的 构 造 立 即 给 出 了 一 逼 近 算 法，使 之 满 足

‖Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ）‖ ∞ ≤σｋ＋１ ＋σｋ＋２ ＋ … ＋σＮ 。 一 般 说 来，这 不 是 一 个
＾
ｌ范数逼近，但却 具 有 较 少的 计 算量，因为无须进行 Ｇ
最优 Ｈａｎｋｅ

（
ｓ）＝Ｆ（ ＾ｋ（
ｓ）的分解，且在每一步，
Ｇ ｓ）的一个平衡实现可由对（
Ａ＾ｋ ，

＾ｋ ，
Ｂ ＾ｋ）作对角标定给出。
Ｃ
ｓ）之 犔∞ 范 数 的 一 个 上 界 现 可 作 为 定 理 ８
Ｇ（ １２ 的 一 个 直 接
结论得出。
系８ １３ 令 Ｇ（
ｓ）为一个稳定、有理、 ｐ×ｍ 的 传 递 函 数 阵，其 Ｈａｎ
ｌ奇异值为σ１ ＞σ２ ＞ … ＞σＮ ，其中，每一个σｉ 的重数为ｒｉ，并且 Ｇ
ｋｅ
（∞ ）＝０。则
（
１）‖Ｇ（ｓ）‖ ∞ ≤２（
σ１ ＋σ２ ＋ … ＋σＮ ）。
２）存在一常数阵 Ｄ０ ，使得
（
‖Ｇ（ｓ）－ Ｄ０ ‖ ∞ ≤σ１ ＋σ２ ＋ … ＋σＮ
证明：对 ｐ＝ｍ，考虑由 定 理 ８ １２ 所 给 出 的 Ｇ（ｓ）的 表 达 式，则 因
为 Ｅｋ（
ｓ）是全通的
‖Ｇ（
ｓ）－ Ｄ０ ‖ ∞ ＝‖σ１Ｅ１（ ｓ）＋σ２Ｅ２（ｓ）＋ … ＋σＮＥＮ （
ｓ）‖ ∞
≤σ１ ＋σ２ ＋ … ＋σＮ
进而，置ｓ＝∞ ，由于 Ｇ（∞ ）＝０，故给出
‖Ｄ０ ‖ ≤σ１ ＋σ２ ＋ … ＋σＮ
‖Ｇ（ ｓ）‖ ∞ ≤２（σ１ ＋σ２ ＋ … ＋σＮ ）
对 ｐ≠ｍ 的情形，只需用零行或零列 将 Ｇ（ ｓ）增广 成 方 阵 但 有 相 同
的 犔∞ 范数，则以 上 结 论 就 给 出 了 这 一 增 广 系 统 的 犔∞ 范 数 的 上
界。 □
定理 ８
１４ 给定一个稳定、有 理、
ｍ ×ｍ 的 传 递 函 数 矩 阵 Ｇ （
ｓ），其
ｌ奇异值为σ１ ≥σ２ … ≥σｋ ＞σｋ＋１ ＝σｋ＋２ … ＝σｋ＋ｒ ＞σｋ＋ｒ＋１ ≥ …
Ｈａｎｋｅ

≥σｎ ＞０，令具有 ＭｃＭｉ

ｌｌ ＾（
ａｎ 阶ｋ 的Ｇ ｓ）∈ 犚犎∞ 是 Ｇ（
ｓ）由定理８
７
 ２２３

所得到的最优 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数逼近，则存在一个 Ｄ０ ，使得
ｎ－ｋ－ｒ

σｋ＋１（ ＾－ Ｄ０ ‖ ∞ ≤σｋ＋１（
Ｇ）≤ ‖Ｇ －Ｇ Ｇ）＋ ∑σｉ＋ｋ＋ｒ（
Ｇ）
ｉ＝１

证明：定理的证明由系 ８
１０ 和系 ８
１３ 即可得到。 □
＾ 是 Ｇ 的一最优 Ｈａｎｋｅ
值得注意的是，若 Ｇ ｌ范数逼近，则对任
＾＋Ｄ 仍 是 一 个 最 优 Ｈａｎｋｅ
意常数阵 Ｄ，
Ｇ ｌ范 数 逼 近。 因 此，
Ｇ＾的
常数项不能由 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数来确定。
定理 ８
１４ 中 一 个 适 当 的 常 数 项 Ｄ０ 可 用 多 种 方 法 来 得 到。
在此将提及它们中的三种：

对 Ｇ （ ＾（
ｓ）－ Ｇ ｓ）应 用 系 ８
１３。 这 通 常 是 复 杂 的，因 为
（
Ｇ（ ＾（
ｓ）－Ｇ ｓ））一般说来具有 ＭｃＭｉｌ
ｌａｎ 阶 ｎ＋ｋ。
 另一种选择是利用定 理 ８ ７ 中 最 优 Ｈａｎｋｅ
ｌ范 数 逼 近 的 不
＾＋Ｆ 是由定 理 ８
稳定部分。令 Ｇ ３）得 到 的，使 得 Ｆ（
７（ ｓ）∈ 犚犎－
∞

具有 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 阶 ≤ｎ－ｋ－ｒ，则
＾－ Ｄ０ ‖ ∞ ≤ ‖Ｇ －Ｇ
‖Ｇ －Ｇ ＾－Ｆ‖ ∞ ＋ ‖Ｆ － Ｄ０ ‖ ∞

＝σｋ＋１（ Ｇ）＋ ‖Ｆ － Ｄ０ ‖ ∞
现在，对 Ｆ（－ｓ）可用系 ８ １３ 得到一个 Ｄ０ ，使得
ｎ－ｋ－ｒ ｎ－ｋ－ｒ

‖Ｆ － Ｄ０ ‖ ∞ ≤ ∑σｉ（Ｆ（－ｓ））≤
ｉ＝１
∑σ
ｉ＝１
ｉ＋ｋ＋ｒ （
Ｇ）
这是因为，根据系 ８
１０，对ｉ＝１，
２，…，
ｎ－ｋ－ｒ，
σｉ（
Ｆ（－ｓ））≤σｉ＋ｋ＋ｒ（
Ｇ）
 当然，
Ｄ０ 也可利用任意标准凸最优化算法得到
Ｄ０ ＝ａ ＾－ Ｄ０ ‖ ∞
ｎ‖Ｇ －Ｇ
ｒｇｍｉ
Ｄ０

注意，定理 ８
１４ 也可用于非方的系统。例如，考虑一个稳定、
Ｇ
有理、 ｐ＜ｍ）的传递函数阵 Ｇ（
ｐ×ｍ（ ｓ）。令 Ｇａ ＝ ［０］为一个增广
＾
＾ａ ＝熿Ｇ燄是 Ｇａ 的 最 优 Ｈａｎｋｅ
的方传递函数矩阵，又 令 Ｇ ｌ范 数 逼
＾２
Ｇ
燀 燅
 ２２４

近，使得

σｋ＋１（ ＾ａ － Ｄａ ‖ ∞
Ｇａ ）≤ ‖Ｇａ －Ｇ
ｎ－ｋ－ｒ

≤σｋ＋１（
Ｇａ ）＋ ∑σｉ＋ｋ＋ｒ（
Ｇａ ）
ｉ＝１

Ｄ０
这里，
Ｄａ ＝ ［Ｄ ］。则
２

ｎ－ｋ－ｒ

σｋ＋１（ ＾－ Ｄ０ ‖ ∞ ≤σｋ＋１（
Ｇ）≤ ‖Ｇ －Ｇ Ｇ）＋ ∑σｉ＋ｋ＋ｒ（
Ｇ）
ｉ＝１

这是因 为 σｉ （ ＾－ Ｄ０ ‖ ∞ ≤ ‖Ｇａ －Ｇ
Ｇａ ）及 ‖Ｇ －Ｇ
Ｇ）＝σｉ （ ＾ａ －

Ｄａ ‖ ∞ 。
也可以得到一个不那么紧的误差界，而无须计算 Ｄ０ 阵。
系８
１５ 给 定 一 个 稳 定、有 理、
ｍ ×ｍ 的 严 格 正 则 传 递 函 数 Ｇ （
ｓ）
阵，其 Ｈａｎｋｅ
ｌ 奇 异 值 为 σ１ ≥σ２ … ≥σｋ ＞σｋ＋１ ＝σｋ＋２ … ＝σｋ＋ｒ ＞

σｋ＋ｒ＋１ ≥ … ≥σｎ ＞０，并令具 ＭｃＭｉ

ｌｌ ＾（
ａｎ阶ｋ 之 Ｇ ｓ）∈ 犚犎∞ 是 Ｇ（
ｓ）的
一个根据定理 ８ ７ 得到的、严格正则的最优 Ｈａｎｋｅ ｌ范数逼近，则
ｎ－ｋ－ｒ

σｋ＋１（ ＾‖ ∞ ≤ ２（
Ｇ）≤ ‖Ｇ －Ｇ σｋ＋１（
Ｇ）＋ ∑σｉ＋ｋ＋ｒ（
Ｇ））
ｉ＝１

证明：由定理 ８
１４ 即可得结论。 □

５ 平衡截断的界
８

十分类似于定理 ８
１２ 中 的 那 些 技 术 可 用 来 界 定 通 过 截 断 一
平衡实现得到的误差。 我 们 首 先 需 要 一 个 引 理，它 给 出 了 一 阶 数
为（ ｎ－ｒＮ ）、经截断的平 衡 实 现 和 一 个 具 有 相 同 阶 数 的 最 优 Ｈａｎ
ｌ范数逼近之间或许令人吃惊的联系。
ｋｅ
引理 ８
１６ 令 （
Ａ， Ｃ）是 一 个 稳 定、有 理、ｍ × ｍ 传 递 函 数 阵
Ｂ，
ｓ）的平衡实现，并令
Ｇ（
Ａ１１ Ａ１２ Ｂ１
Ａ＝ ［Ａ ２１ Ａ２２ ］
， Ｂ＝
［Ｂ ］， Ｃ ＝ ［Ｃ
２
１ Ｃ２］
 ２２５

Σ１ ０
Σ＝ ［０ σＩ］
令（ ＾，
Ａ ＾，
Ｂ ＾，
Ｃ ＾）为 根 据 式 （
Ｄ ８２７）～ 式 （
８３２）所 定 义 （这 里，
Σ２ ＝
Σ１ ）。定义
Ａ１１ Ｂ１
Ｇｂ ：＝ ［Ｃ
０ ］

１

＾ ＾
熿ＡＢ燄
Ｇｈ ：＝ 

＾ ＾
燀ＣＤ燅
则
（
１）（
Ｇｂ（
ｓ）－Ｇｈ （
ｓ））
?σ 是全通的。
（
２）‖Ｇ（ｓ）－Ｇｂ（ｓ）‖ ∞ ≤２
σ。
（ Ｉ 则 ‖Ｇ（
３）若 Σ１ ＞σ ｓ）－Ｇｂ（ｓ）‖Ｈ ≤２
σ。
证明：
（
１）为了证明（
Ｇｂ（
ｓ）－Ｇｈ （
ｓ））
?σ 是全通的，注意到
珦 Ｂ
Ａ 珟
Ｇｂ（
ｓ）－Ｇｈ （
ｓ）＝  
珟Ｄ
Ｃ 珦 ［ ］
这里
Ａ１１ ０燄 Ｂ１
珦 ＝熿
Ａ ，Ｂ珟 ＝ 熿 燄， Ｃ珟＝ ［Ｃ１ ＾］， Ｄ
－Ｃ ＾
珦 ＝－ Ｄ
０ Ａ＾ ＾
Ｂ
燀 燅 燀 燅
现在，定理 ８ ５（１）给出了 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程
珦Ｐ
Ａ珟 ＋Ｐ
珟Ａ
珦  ＋Ｂ
珟Ｂ
珟  ＝０ （
８７２）
珦Ｑ
Ａ 珟 ＋Ｑ
珟Ａ
珦 ＋Ｃ珟Ｃ
珟 ＝０ （
８７３）
的解为
Σ１ Ｉ Σ１ －Γ
珟＝
Ｐ ［Ｉ
Σ１Γ －１ ］珟＝
，Ｑ
－Γ Σ１Γ
（
８［
７４） ］
（这可由注意到对 Ｐｅ 和Ｑｅ 而言，式（ ８７２）和式（
８７３）的子块也是
式（３４）和式（
８ ８３５）的子块 予 以 证 明）。因 此， 珟＝σ２Ｉ。 而 根 据
珟Ｑ
Ｐ
定理 ８
４，存在 Ｄ
珦 使得（
Ｇｂ （
ｓ）－Ｇｈ （
ｓ））
?σ 是 全 通 的。 而 Ｄ ＾
珦 ＝ －Ｄ
 ２２６

是一个合适的选择这一点则 可从式（
８５４）～ 式（
８５６）及定理 ８
４
（２）来证明。
（
２）（ Ｇ（
ｓ）－ Ｇｂ （
ｓ））
?σ＝ （Ｇ（ｓ）－ Ｇｈ （ｓ））?σ＋ （Ｇｂ （
ｓ）－
Ｇｈ （
ｓ））?σ，但根据定理 ８ ２），右 边 第 一 项 是 全 通 的，而 第 二 项 根
５（
据上述定理（ ２）也是全通的， 故 ‖Ｇ（
ｓ）－Ｇｂ（ ｓ）‖≤２ σ。
３）类似地，利用全通函数具有单位 Ｈａｎｋｅ
（ ｌ范数的事实给出
‖Ｇ（
ｓ）－Ｇｂ（
ｓ）‖Ｈ ≤ ‖Ｇ（ ｓ）－Ｇｈ （
ｓ）‖Ｈ ＋
（ ） （ ）
‖Ｇｂ ｓ －Ｇｈ ｓ ‖Ｈ ＝２σ
（注意，若 Σ１ ＞σ
Ｉ，则 Ｇｈ （
ｓ）是稳定的。） □
一旦给出引理 ８
１６ 的结果，则一个经截断后的平衡实现的误
差界即可容易地证明如下。
定理 ８１７ 令 Ｇ （
ｓ）为 一 个 稳 定、有 理 的 ｐ ×ｍ 传 递 函 数 阵，其
ｌ奇异值为σ１ ＞σ２ … ＞σＮ ，这里，每一个σｉ 具有重数ｒｉ；又令
Ｈａｎｋｅ
ｓ）是保留 Ｇ（
珟ｋ（
Ｇ ｓ）的 平 衡 实 现 的 前 （
ｒ１ ＋ｒ２ ＋ … ＋ｒｋ ）个 状 态 的 截
断，则
（
１）‖Ｇ（ 珟ｋ（
ｓ）－Ｇ ｓ）‖ ∞ ≤２（
σｋ＋１ ＋σｋ＋２ ＋ … ＋σＮ ）。
（
２）‖Ｇ（ 珟ｋ（
ｓ）－Ｇ ｓ）‖Ｈ ≤２（σｋ＋１ ＋σｋ＋２ ＋ … ＋σＮ ）。
证明：若 ｐ≠ｍ，则分别用 零 列 或 零 行 增 广 Ｂ 或 Ｃ 仍 将 给 出 一 个
平衡实现，故相同的结论仍成立。因此，假设 ｐ＝ｍ。注意到既然平
衡实现的截断也是平衡的，满足截断后的 Ｌｙ ａ
ｐｕｎｏｖ方程，则Ｇ 珟 ｓ）的
ｉ（

Ｈａ
ｎｋｌ奇异值为σ１，
ｅ σｉ，其重数分别为ｒ１，
σ２，…， ｒ２，…，ｒｉ。Ｇ珟 ｓ）也可
ｉ（

通过截断Ｇｉ＋１（
珟 ｓ）的平衡实现从而使‖Ｇｉ＋１（
珟 珟
ｓ）－Ｇｉ（ｓ）‖≤２ σｉ＋１ 对 犔∞
及 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数均成立而得到。故（
ＧＮ （
ｓ）：＝Ｇ（
ｓ））
Ｎ－１

‖Ｇ（ 珟ｋ（
ｓ）－Ｇ ｓ）‖ ＝ 珟 珟ｉ（
∑ （Ｇ
ｉ＝ｋ
ｉ＋１ （
ｓ）－Ｇ ｓ））

≤２（
σｋ＋１ ＋σｋ＋２ ＋ … ＋σＮ ）
对该两种范数均成立，这就完成了证明。 □

８
６ Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子
ｔ

本节中，我们考虑另一个算子。再 次 令 Ｇ（
ｓ）∈ 犔∞ ，则 一 个 Ｇ
 ２２７

的 Ｔｏｅｐｌ
ｉｔｚ算子可用 ＴＧ 表示，定义为
ＴＧ ：犎２ 犎２
ＴＧｆ：＝ （ Ｐ＋ ＭＧ ）
ｆ ＝ Ｐ＋ （ Ｇｆ）， ｆ ∈ 犎２
即 ＴＧ ＝Ｐ＋ ＭＧ｜犎２ 。特别地，若 Ｇ（ ｓ）∈ 犎∞ 则 ＴＧ ＝ＭＧ｜犎２ 。
犔２


→



ＭＧ 
Ｐ＋




↓
犎２
犎２→
ＴＧ
类比于 Ｈａｎｋｅｌ算子， Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子也存在一个相应的时域描
ｔ
述：对 ｆ（
ｔ）∈犔２［０，∞ ）
Ｔ犵 ：犔２［０，∞ ）犔２［
０，∞ ）
∞
Ｔ犵ｆ：＝ Ｐ＋ （
犵ｆ）＝
∫犵（ｔ－τ）ｆ（τ）ｄτ， ｔ≥ ０
０

可 见，（在 频 域 中 的 ）乘 积 算 子 或 （在 时 域 中 的 ）卷 积 算 子 在
ｌ和 Ｔｏｅｐ
Ｈａｎｋｅ ｌｉｚ算子的发展中扮演了一个重要角色。 事实上，
ｔ
乘积算子可分解成若干 Ｈａｎｋｅ ｌ和 Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子：这只要令 犔２ ＝
ｔ
犎２  犎２ 及 Ｇ∈犔∞ 即可。因此，关于 Ｇ 的乘积算子可记为
⊥

⊥ ⊥
ＭＧ ：犎２  犎２ 犎２  犎２
熿Ｐ－ ＭＧ ｜犎２⊥ Ｐ－ ＭＧ ｜犎２燄 熿Ｐ－ ＭＧ ｜犎２⊥ ΓＧ～燄
ＭＧ ＝ ＝
Ｐ＋ ＭＧ ｜犎２⊥ Ｐ＋ ＭＧ ｜犎２ ΓＧ ＴＧ 燅
燀 燅 燀
注意到 Ｐ－ ＭＧ｜犎⊥ 事 实 上 是 一 Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ 算 子；但 在 此 并 不 打 算 进
ｔ
２

一步 讨 论 它。 一 个 值 得 注 意 的 事 实 是，若 Ｇ 是 因 果 的，即
Ｇ∈ 犎∞ ，则 ΓＧ～ ＝０ 和 ＭＧ 是一分块下三角算子。事实上可证明，
Ｇ 是因果的，当且仅当 ΓＧ～ ＝０，即 将 来 的 输 入 不 会 影 响 过 去 的 输
出。这也是因果性的另一个特性。
２２８

７ 圆盘上的 Ｈａｎｋｅ
８ ｌ和 Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子 
ｔ

在圆盘上研 究 算 子 有 时 更 方 便 和 透 彻。 从 控 制 系 统 的 观 点
看，某些算子在离散时 间 情 形 下 极 易 表 达 和 计 算。 本 节 的 目 的 就
是考察在离散时 间 情 形 时 （即 在 圆 盘 上 ）的 Ｈａｎｋｅ
ｌ和 Ｔｏｐ
ｌｉｚ算
ｔ
子，并希望就这些算子给读者以某些直观的概念，因为它们在 犎∞
控制理论中非常重要。 首 先，有 必 要 介 绍 一 些 涉 及 单 位 圆 盘 的 函
数空间。令Ｄ 表示单位圆盘：
Ｄ ：＝ ｛λ ∈ Ｃ ：｜λ｜＜１｝
－
令Ｄ 和Ｄ 分别表示其闭包和边界：
－： ｛
Ｄ ＝ λ ∈ Ｃ ：｜λ｜≤１｝
Ｄ ：＝ ｛λ ∈ Ｃ ：｜λ｜＝１｝
令 犔２（
Ｄ ）表示在单位圆Ｄ 上矩阵 值 函 数 的 Ｈｉ ｌ ｂｅｔ空 间，定 义
ｒ
为
１ ２π
犔２（
｛
Ｄ ）＝ Ｆ（λ）：
∫
２π ０
Ｔｒａｃｅ［
Ｆ （
ｅｊθ ）Ｆ（
ｅｊθ ）］ｄ
｝
θ＜ ∞
并具有内积
〈 １ ２π
Ｆ，
Ｇ〉：＝ ｅ［Ｆ （
ｅｊθ ）
Ｇ（ｅｊθ ）］
∫
２π ０
Ｔｒ
ａｃ ｄ
θ
进而，令 犎２（ Ｄ ）是 犔２（Ｄ ）的（闭）子空间，且矩阵函数 Ｆ（ λ）在Ｄ
中解析，即
犎２（Ｄ ）＝ ｛ Ｆ（λ）∈ 犔２（ Ｄ ）：
１ ２π （ｊθ ）ｊｎθ
θ ＝０，对所有 ｎ ＞ ０
∫
２π ０
Ｆｅ ｅ ｄ
｝
并且，令 犎２⊥ （
Ｄ ）为 犔２（ Ｄ ）的（闭）子 空 间，且矩 阵 函 数 Ｆ（
λ）在
－ 中解析。
Ｃ＼Ｄ
能够证明，
Ｆｏｕｒ
ｉｅｒ变 换 （或 双 向 Ｚ 变 换）给 出 如 下 等 测 度 同
构映射：
犔２（Ｄ ）ｌ２（－ ∞ ，∞ ）
犎２（
Ｄ ） ２［
ｌ ０，∞ ）
⊥
犎２ （
Ｄ ）ｌ２（
－ ∞，
０）
 ２２９

注８
３ 应记住，与标准的 ｚ 变换中的 变 量ｚ 相 比，
λ 在 此 表 示λ＝
ｚ－１ 。 
类比于半平面中的空间，犔∞ （
Ｄ ）表 示 本 性 有 界 的 矩 阵 函 数
构成的 Ｂａｎａ
ｃｈ 空间，其范数为

‖Ｆ‖ ∞ ＝ｅ
ｓｓｓｕｐσ
［， ］
珋［
Ｆ（ｅｊθ ）］
θ∈ ０ ２π

ｒｄｙ 空间 犎∞ （
Ｈａ Ｄ ）是 犔∞ （
Ｄ ）的 闭 子 空 间，其 函 数 在Ｄ 中 解
析，定义为
犎∞ （
２π
Ｄ ）＝ Ｆ（ ｛
λ）∈ 犔∞ （
Ｄ ）：

∫Ｆ（ｅ ）ｅ ｄθ ＝０，对所有ｎ ＞ ０｝
θ
ｊ ｎ
ｊθ
０

犎∞ 范数定义为
‖Ｆ‖ ∞ ：＝ｓｕｐσ
珋［Ｆ（
λ）］＝ ｓｕｐσ珋［
［， ］
Ｆ（
ｅｊθ ）］
θ∈ ０ ２π
Ｄ
λ∈Ｄ
易见，犔∞ （ Ｄ ）及 犎∞ （
Ｄ ）犔２（ Ｄ ）（但应当指出的
Ｄ ） 犎２ （
是，这些包含关系对于半平面或连续时间函数而言是不真的）。
例８
４ 令 Ｆ（ Ｄ ），并令 Ｆ（
λ）∈犔２（ λ）具有如下幂级数形式：
∞
ｉ
Ｆ（
λ）＝ ∑Ｆλ ｉ
ｉ＝－∞

则 Ｆ（
λ）∈ 犎２ （
ＤＤ ），当 且 仅 当 对 所 有 ｉ＜０，Ｆｉ ＝０；Ｆ （
λ）∈
Ｄ ），当且仅当对所有ｉ≥０，
⊥
犎２ （ Ｆｉ＝０。 ◇
现在，令 Ｐ－ 及 Ｐ＋ 表示正交投影
Ｐ＋ ：
ｌ２（
－ ∞ ，∞ ）
ｌ２［
０，∞ ）或 犔２（
Ｄ ）犎２（
Ｄ ）
⊥
Ｐ－ ：
ｌ２（
－ ∞ ，∞ ）
ｌ２（
－ ∞，
０）或 犔２（
Ｄ ）犎２ （
Ｄ ）
假设 Ｇｄ （
λ）∈犔∞ （ λ）相关的 Ｈａｎｋｅ
Ｄ ）。则和 Ｇｄ （ ｌ算子定义为
２３０

０，∞ ） 或
⊥
ΓＧｄ ：
ｌ２（
－ ∞，
０）ｌ２［ 犎２ （
Ｄ ）犎２（
Ｄ ）
ΓＧｄ ＝ Ｐ＋ ＭＧｄ ｜犎２⊥ （Ｄ）
类似地，一个和 Ｇｄ （
λ）相关的 Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子定义为
ｔ

ＴＧｄ ：
ｌ２［
０，∞ ） ０，∞ ） 或
ｌ２［ 犎２（
Ｄ ）犎２（
Ｄ ）

ＴＧｄ ＝ Ｐ＋ ＭＧｄ ｜犎２（Ｄ）

∞
令 Ｇｄ （
λ）＝ Ｇｉλｉ ∈ 犔∞ （
Ｄ ）是一个线性系统的传递
∑ ｉ＝－∞

∞
函数矩阵，
ｕ（λ）＝ ∑
ｉ
Ｄ ）是此系统在频域上的输
ｕλ ∈ 犔２（
ｉ＝－∞ ｉ

入，
ｕｉ 是在时刻ｔ ＝ｉ 时的输入。则在频域上系统输出由下式给出
∞ ∞ ∞
ｉ＋ｊ ｉ
ｙ（
λ）＝ Ｇｄ （
λ）ｕ（
λ）＝ ∑ ∑Ｇｉｕｊλ ＝ ：∑ｙｉλ
ｉ＝－∞ｊ＝－∞ ｉ＝－∞

其中，
ｙｉ 是时刻ｔ＝ｉ 时系统的时间响应。结果有

熿  燄 熿   
      燄熿 燄

          

ｙ２   Ｇ０ Ｇ１ Ｇ２Ｇ３ Ｇ４ Ｇ５   ｕ２

ｙ１   Ｇ－１ Ｇ０ Ｇ１Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４   ｕ１

ｙ０   Ｇ－２ Ｇ－１ Ｇ 
０ Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３   ｕ０

 ＝  

ｙ－１   Ｇ－３ Ｇ－２ Ｇ－１Ｇ０ Ｇ１ Ｇ２   ｕ－１

ｙ－２   Ｇ－４ Ｇ－３ Ｇ－２Ｇ－１ Ｇ０ Ｇ１   ｕ－２

ｙ－３   Ｇ－５ Ｇ－４ Ｇ－３Ｇ－２ Ｇ－１ Ｇ０   ｕ－３

           


燀  燅 燀         燅燀 燅
（
８．７５）

式（
８７５）可重新记为
 ２３１

ｙ Ｇ Ｇ Ｇ  Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３   ｕ０
熿 ０ 燄 熿 ０ －１ －２  燄熿 燄
ｙ１ Ｇ１ Ｇ０ Ｇ－１  Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４   ｕ１
ｙ２ Ｇ２ Ｇ１ Ｇ０  Ｇ３ Ｇ４ Ｇ５   ｕ２

           

           
 ＝  
ｙ－１ 
Ｇ－１ Ｇ－２ Ｇ－３   Ｇ０ Ｇ１ Ｇ２   ｕ－１

ｙ－２ Ｇ－２ Ｇ－３ Ｇ－４  Ｇ－１ Ｇ０ Ｇ１   ｕ－２

ｙ－３ Ｇ－３ Ｇ－４ Ｇ－５  Ｇ－２ Ｇ－１ Ｇ０   ｕ－３
           

燀  燅 燀          燅燀 燅
ｕ
熿 ０ 燄
ｕ１
ｕ２

Ｔ１Ｈ１ 
［
＝ ： 
Ｈ２Ｔ２ ］ｕ
－１

ｕ－２
ｕ－３

燀 燅
像 Ｔ１ 和 Ｔ２ 这样的矩阵称为（分块） Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ矩阵，而像 Ｈ１ 和 Ｈ２
ｔ
这样的矩阵称 为 （分 块 ）Ｈａｎｋｅ
ｌ矩 阵。 事 实 上，Ｈ１ 是 Ｈａｎｋｅ
ｌ算
子 ΓＧｄ 的矩阵表示，
Ｔ１ 是 Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子 ＴＧｄ 的矩阵表示，等等。 故
ｔ
这些算子范数可根据它们相应的矩阵表达式的矩阵范数来计算 。
Ｔ１ Ｈ１
引理 ８．
１８‖ Ｇｄ （
λ）‖ ∞ ＝ ［Ｈ
２ Ｔ２ ］ ，‖Γ
Ｇｄ ‖ ＝ ‖ Ｈ１ ‖ ，

‖ΓＧｄ ‖＝‖Ｔ１ ‖ 。
２３２

例 ８．
５ 令 Ｇｄ （ Ｄ ）以 及 Ｇｄ （
λ）∈ 犚犎∞ （ λ）＝Ｃ（
λ Ｉ－Ａ） Ｂ＋Ｄ
－１ －１

为 Ｇｄ （
λ）的一个状态空间实现，令 Ａ 的所有特征值均在Ｄ 中，则
∞ ∞
ｉ１ ｉ ｉ
Ｇｄ （
λ）＝ Ｄ ＋ ∑λ＋ ＣＡ Ｂ ＝ ∑Ｇλ ｉ
ｉ＝０ ｉ＝０

其中， Ｇｉ＝ＣＡｉ－１Ｂ，ｉ≥１。状态空间方程由
Ｇ０ ＝Ｄ、

ｘｋ＋１ ＝ Ａｘｋ ＋Ｂｕｋ ，

ｘ－∞ ＝０

ｙｋ ＝ Ｃｘｋ ＋ Ｄｕｋ
∞
给出。因此，对 ｕ∈ｌ２ （－ ∞ ，
０），有 ｘ０ ＝ Ａｉ－１Ｂｕ－ｉ，它 定 义
∑ ｉ＝１

了可控性算子

熿ｕ－１燄
ｕ－２
ｎ
ｘ０ ＝ Ψｃｕ ＝ ［
Ｂ ＡＢ Ａ２Ｂ …］ ∈Ｒ
ｕ－３

燀 燅
另一方面，给定 ｘ０ 和 ｕｋ ＝０，
ｉ≥０， Ｒｎ ，则输出可由
ｘ∈Ｒ

熿ｙ０燄 熿 Ｃ 燄
ｙ１ ＣＡ
Ψｏｘ０ ＝ ＝ ｘ０ ∈ｌ２［
０，∞ ）
ｙ２ ＣＡ２

燀燅 燀  燅
计算，它 定 义 了 可 观 测 性 算 子。 当 然，Ψｃ 与 Ψｏ 的 对 偶 算 子 可 容
易地算出为

熿 Ｂ 燄
 
Ｂ Ａ
Ψｃｘ０ ＝ ｘ０ ∈ｌ２（
－ ∞，
０）
Ｂ （
Ａ ）
２

燀  燅
 ２３３

熿ｙ０燄
ｙ１ ｎ
Ψｏｙ ＝ ［ （
Ａ ） …］
２ 
Ｃ ＡＣ Ｃ ∈Ｒ
ｙ２
燀燅
故其 Ｈａｎｋｅ
ｌ算子具有如下矩阵表达式：
…
熿
Ｃ
燄 熿Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３ 燄
ＣＡ Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４ …
Ｈ＝ ２
Ｂ ＡＢ Ａ２Ｂ
［ … ］＝
ＣＡ Ｇ３ Ｇ４ Ｇ５ …
燀 燅 燀   燅
◇
建立定义在单位圆盘上和 定 义 在 半 平 面 上 的 Ｈａｎｋｅ
ｌ算 子 之
间的某种联系是令人感兴趣的。首先定义映射
ｓ－１， １＋λ （
λ＝ｓ＝ ８．７６）
ｓ＋１ １－λ
它将闭右半平面 Ｒｅ（ －
ｓ）≥０ 映射到闭单位圆盘Ｄ 上。
假设 Ｇ（ ｊＲ ），定义
ｓ）∈ 犎∞ （
Ｇｄ （
λ）：＝ Ｇ（ｓ）ｓ＝１１＋－λλ （
８．７７）
由于 Ｇ（ ｓ）在 Ｒｅ（
ｓ）＞０（包 括 点 ∞ ）上 解 析，故 Ｇｄ （
λ）在Ｄ 中 解 析，
即 Ｇｄ （
λ）∈ 犎∞ （
Ｄ ）。
引理 ８．
１９‖ΓＧ（ｓ）‖＝‖ΓＧｄ（λ）‖

ｓ）＝ 槡 。 根 据 式（
证明：定义函数（ ２
８６７），虚轴上的一点ｊω 以
ｓ＋１
及单位圆上相应的点ｅｊθ 之间的关系是
ω －１
ｅｊθ ＝ ｊ
ω ＋１
ｊ
因此，
２
ｄ
θ ＝－ ２ ｄω ＝－｜（ω）｜ｄω
ｊ
２

ω ＋１
这意味着下列映射是一个同构
ｆｄ （
λ） （ ｓ）
ｆ（ｓ）∶ 犎２（
Ｄ ） 犎２（
ｊＲ ）
 ２３４

其中，
ｆ（ｓ）＝ｆｄ （
λ）λ＝ｓｓ－１
＋１
。类似地，
⊥
ｆｄ （
λ） （ ｓ） ｆ（
ｓ）：犎２ （
Ｄ ） 犎２⊥ （
ｊＲ ）
也是一个同 构。 注 意 到 若 ｆｄ （ ⊥
λ）∈ 犎２ （Ｄ ），则 ｆｄ （∞ ）＝０ 及
ｆ（－１）＝０，故 －１ 不 是 （
ｓ）ｆ（ｓ）的 一 个 极 点，即 （ ｓ）ｆ（ｓ）在
ｓ）＜０ 上解析。
Ｒｅ（
ΓＧｄ（λ）
Ｄ ）→ 犎２（
犎２⊥ （ Ｄ ）
 
 
 
 

 
↓ ↓
⊥
犎２ （
ｊＲ ）

 → 犎２（
ｊＲ ）
ΓＧ（ｓ）
现在，引理的证明从以上变换图即可得到。
上述 犎２ （
Ｄ ）及 犎２ （
ｊＲ ）间 的 同 构 也 蕴 含 着 每 一 离 散 时 间
犎２ 控制问题可转换为 一 等 价 的 连 续 时 间 犎２ 控 制 问 题。 需 要 强
调的是，在 犎２（
Ｄ ）与 犎２（
ｊＲ ）间的双线性变换不是一个同构。

８．
８ Ｎｅｈａ
ｒｉ定理

正如我们在本 章 开 始 所 提 及 的，一 个 Ｈａｎｋｅ

ｌ算 子 与 解 析 逼
近问题紧 密 相 关。 本 节 关 心 的 是 用 反 因 果 传 递 函 数 矩 阵，即 在
ｓ）＜０（或｜
Ｒｅ（ λ｜＞１）解析的矩阵逼近 Ｇ 的 问 题，这 里 的 逼近是关
于 犔∞ 范数的逼近问题。为方便起见，令 犎－
∞（Ｄ ）表示 犔∞ （
Ｄ ）的
子空间，其函数在｜
λ｜＞１ 上 解 析。故 Ｇ（ Ｄ ），当 且 仅 当
λ）∈ 犎∞ （
－

Ｇ（
λ ）∈ 犎∞ （
－１
Ｄ ）。
最小距离问题
下面将 证 实，从 Ｇ 到 犎－
∞ 中 最 近 的 矩 阵 间 的 犔∞ 距 离 等 于

‖ΓＧ ‖ 。这是经 典 的 Ｎｅｈａ

ｒｉ定 理，在 连 续 时 间 状 态 空 间 情 形 下，
该定理已在系 ８ ８ 推导 出 来，并 明 确 地 给 出 了 其 构 造。 在 以 后 的
章节中将考虑它的某些应用。
 ２３５

定理 ８．
２０ 设 Ｇ∈犔∞ ，则
ｉ
ｎｆ ‖Ｇ －Ｑ‖ ∞ ＝ ‖ΓＧ ‖
－
Ｑ∈ 犎∞

并且其下确界是可达到的。
注 ８．
４ 注 意，由 映 射 式 （
８６７）及 引 理 ８
１９，无 论 问 题 是 在 单 位 圆
盘上还是在半平面上，上 述 定 理 都 是 相 同 的，因 此，将 仅 给 出 在 单
位圆盘情形时的证明。 
证明：将给出在单 位 圆 盘 上 的 证 明。 首 先，容 易 确 定 出 此 Ｈａｎｋｅ
ｌ
范数是下界：对于固定的 Ｑ∈ 犎∞ （ －
Ｄ ），有
‖（
Ｇ －Ｑ）
ｆ‖２
‖Ｇ －Ｑ‖ ∞ ＝ ｓｕｐ
⊥
ｆ∈ 犎２ （
Ｄ） ‖ｆ‖２
‖Ｐ＋ （
Ｇ －Ｑ）ｆ‖２
≥ ｓｕｐ
⊥
ｆ∈ 犎２ （
Ｄ） ‖ｆ‖２
‖Ｐ＋ Ｇｆ‖２
＝ ｓｕｐ
⊥
ｆ∈ 犎２ （
Ｄ） ‖ｆ‖２
＝ ‖ΓＧ ‖
其次，将构造一个 Ｑ（
λ ∈ 犎∞ （
） －
Ｄ ），使得
‖Ｇ －Ｑ‖ ∞ ＝ ‖ΓＧ ‖ （
８．７８）
令 Ｇ（
λ）和 Ｑ（
λ）的幂级数展开为
∞
ｉ
Ｇ（
λ）＝ ∑λＧ ｉ
ｉ＝－∞
０
ｉ
Ｑ（
λ）＝ ∑λＱ ｉ
ｉ＝－∞

式（
８７８）的左边等于下列算子的范数：
⊥
ｆ（
Ｇ（λ）－Ｑ（
λ））
ｆ（λ）：犎２ （
Ｄ ）
犔２（
Ｄ ）
从上一节的讨论知，存在这一算子的一个矩阵描述：
２３６

    
熿 燄
    
Ｇ３ Ｇ４ Ｇ５  
Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４  
Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３  
（
８．７９）
Ｇ０ －Ｑ０ Ｇ１ Ｇ２  
Ｇ－１ －Ｑ－１ Ｇ０ －Ｑ０ Ｇ１  
Ｇ－２ －Ｑ－２ Ｇ－１ －Ｑ－１ Ｇ０ －Ｑ０  
    
燀   燅  
构造一个 Ｑ 以满足式（
８７８）的想 法是依次 选择 Ｑ０ ，
Ｑ－１ ，…，使 式
（
８７９）的矩阵范数最小化。首先选择 Ｑ０ ，使下式最小化：

熿 
    燄
   


Ｇ３ Ｇ４ Ｇ５  

Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４  
Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３  


燀Ｇ０ －Ｑ０ Ｇ１ Ｇ２  燅
根据 Ｐａ
ｒｒｏ
ｔｔ定理 （即 第 二 章 中 提 出 的 矩 阵 扩 展 理 论），这 一 最 小
值等于如下矩阵的范数：

熿    燄

    

Ｇ３ Ｇ４ Ｇ５  

Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４  

燀Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３  燅

它是 Ｈａｎｋｅ
ｌ 矩 阵 Ｈ１ 的 转 置。 故 此 最 小 值 等 于 Ｈａｎｋｅ
ｌ范 数
‖ΓＧ ‖ 。其次，选择 Ｑ－１ ，使下式最小：
 ２３７

熿     燄

     
Ｇ３  Ｇ４ Ｇ５  

Ｇ２  Ｇ３ Ｇ４  

Ｇ１  Ｇ２ Ｇ３  
Ｇ０ －Ｑ０  Ｇ１ Ｇ２  


燀Ｇ－１ －Ｑ－１ Ｇ０ －Ｑ０ Ｇ１  燅
再一次地，此最小值等于 ‖ΓＧ ‖ 。 不 断 采 用 这 种 方 法 将 给 出 一 个
适当的 Ｑ。 □
正如较早前提到的，我 们 或 许 对 用 一 个 犎∞ 函 数 去 逼 近 一 个
犔∞ 函数感兴趣。为此，有如下推论。
系 ８． ＾Ｇ ＝ΓＧ～ （于注 ８
２１ 设 Ｇ∈犔∞ 及令 Γ ２ 中定义），则

ｉ
ｎ ＾Ｇ ‖
ｆ ‖Ｇ －Ｑ‖ ∞ ＝ ‖Γ
Ｑ∈ 犎∞

并且，该下确界是可以达到的。
证明：根据以下事实即可证明：

ｉ
ｎｆ ‖Ｇ－Ｑ‖∞ ＝ ｉ
ｎ ＾Ｇ ‖
ｆ ‖Ｇ～ －Ｑ～ ‖∞ ＝ ‖ΓＧ～ ‖ ＝ ‖Γ
Ｑ∈ 犎∞ －
Ｑ～ ∈ 犎∞

□
令 Ｇ∈ 犚犎∞ 及 犵 是 Ｇ 的脉冲 响 应 并 令σ１ 是 Ｇ 的 最 大 Ｈａｎ
ｌ奇异值，即 ‖ΓＧ ‖＝σ１ 。设 ｕ∈犔２（－∞ ，
ｋｅ ０］（或ｌ２（－ ∞ ，
０））和
０，∞ ）（或ｌ２［
ｖ∈犔２［ ０，∞ ））是其相应的 Ｓｃｈｍｉ
ｄｔ对
Γ犵ｕ ＝σ１ｖ
Γ犵ｖ ＝σ１ｕ
现 将ｕ 和ｖ 的 Ｌａｐ
ｌａｅ 变 换 （或 Ｚ － 变 换 ）表 示 为 Ｕ ∈ 犚犎２ 和
ｃ
⊥

Ｖ ∈ 犚犎２ 。
引理 ８． ＾Ｇ ＝ΓＧ～ 是 Ｇ 的最大 Ｈａｎｋｅ
２２ 令 Ｇ∈犔∞ 和 Γ ｌ奇异值，则
ｉ
ｎｆ ‖Ｇ －Ｑ‖ ∞ ＝σ１
－
Ｑ∈ 犎∞

及
２３８

（
Ｇ －Ｑ）Ｕ ＝σ１Ｖ
进而，若 Ｇ 是 一 个 标 量 函 数，则 Ｑ ＝ Ｇ －σ１Ｖ?
Ｕ 是唯一解且
Ｇ －Ｑ 是全通的。
证明：令 Ｈ ：＝ （ Ｕ ，并 注 意 到 ΓＧＵ ∈ 犚犎２ 及 Ｐ＋ Ｈ ＝
Ｇ － Ｑ）
ＧＵ）＝ΓＧＵ ，则
Ｐ＋ （
０≤ ‖Ｈ －ΓＧＵ ‖２
２ ＝

‖Ｈ ‖２ ＋ ‖ΓＧＵ ‖２ － 〈
Ｈ，ΓＧＵ 〉－ 〈ΓＧＵ ，Ｈ 〉＝
２ ２

‖Ｈ ‖２ ＋ ‖ΓＧＵ ‖２ － 〈
Ｐ＋ Ｈ ，
ΓＧＵ 〉－ 〈ΓＧＵ ，Ｐ＋ Ｈ 〉＝
２ ２

‖Ｈ ‖２ － 〈
ΓＧＵ ，ΓＧＵ 〉＝
２

‖Ｈ ‖２ － 〈
Ｕ，ΓＧ ΓＧＵ 〉＝
２

‖Ｈ ‖２ －σ１〈Ｕ，
Ｕ 〉＝
２ ２

２ ２ ２
‖Ｈ ‖２ －σ１ ‖Ｕ ‖２ ≤
２ ２ ２ ２
‖Ｇ －Ｑ‖ ∞ ‖Ｕ ‖２ －σ１ ‖Ｕ ‖２ ＝０
故 Ｈ ＝ΓＧＵ ，即（
Ｇ－Ｑ） Ｕ ＝ΓＧＵ ＝σ１Ｖ 。
现 在，若 Ｇ 是 一 个 标 量 函 数，则 Ｑ 被 唯 一 地 确 定，有 Ｑ ＝
Ｕ 以证明其是全通的。
Ｕ 。我们将在下面明确地构造出Ｖ?
Ｇ－σ１Ｖ?
□
连续时间公式
令 Ｇ（
ｓ）∈ 犚犎∞ 及令
ＡＢ
Ｇ（
ｓ）＝ ［ ］

Ｃ０
令 Ｌｃ 和Ｌｏ 是相应的可控和可观测 Ｇｒ ａｎ 矩阵
ａｍｉ
ＡＬｃ ＋ＬｃＡ  ＋ＢＢ  ＝０
ＡＬｏ ＋ＬｏＡ ＋ＣＣ ＝０
并令σ２
１，η 是ＬｃＬｏ 的最大特征值及相应的特征向量
ＬｃＬｏη ＝σ２
η
１

定义
１
ξ：＝ σ１Ｌｏη
则
 ２３９


ｕ＝ Ψｃξ ＝ Ｂｅ－Ａ τξ ∈ 犔２（
－ ∞， ０］
Ａｔ
ｖ＝ Ψｏη ＝ Ｃ ［ ，
ｅ η ∈ 犔２ ０ ∞ ）
是 Ｓｃｈｍｉ
ｄｔ对，且
－Ａ ξ ⊥
Ｕ（ ［
ｓ）＝ 
－Ｂ ０ ］
∈ 犚犎２
Ａη
Ｖ（ ［
ｓ）＝ 
Ｃ０ ］
∈ 犚犎２
易证，若 Ｇ 是一个标量，则 Ｕ ， Ｖ 是标量传递函数，并且 Ｕ ～Ｕ ＝Ｖ ～
Ｖ 。故 Ｖ?Ｕ 是全通的。详细的证明留给读者作为练习。
离散时间公式
类似地，令 Ｇ 是一个离散时间传递矩阵并令
Ａ Ｂ
Ｇ（
λ）＝ Ｃ（
λ－ Ｉ－Ａ）
１ －１
Ｂ＝ ［Ｃ
０］


令 Ｌｃ 和Ｌｏ 是相应的可控和可观测 Ｇｒ ａｎ 矩阵
ａｍｉ
ＡＬｃＡ  －Ｌｃ ＋ＢＢ  ＝０
ＡＬｏＡ －Ｌｏ ＋ＣＣ ＝０
令σ２
１，η 为ＬｃＬｏ 的最大特征值和相应的特征向量
ＬｃＬｏη ＝σ２
η
１

定义
１
ξ：＝ σ１Ｌｏη
则

熿 Ｂ 燄
 
Ｂ Ａ
ｕ＝ Ψｃξ ＝ ２ ξ
∈ｌ２（
－ ∞，
０）
Ｂ （Ａ ）
燀  燅
Ｃ
熿 燄
ＣＡ
ｖ＝ Ψｏη ＝ η ∈ｌ２［
０，∞ ）
ＣＡ２
燀 燅
是 Ｓｃｈｍｉ
ｄｔ对，且
 ２４０

∞ ～
Ａ Ｂ
Ｕ（
λ）＝ ∑
ｉ＝１
Ｂ （
Ａ ）［ ］ ∈ 犚犎
ｉ－１
ξ
ｉ
λ－ ＝ 
ξ ０

⊥
２

∞
Ａ η
λ ＝ ［
ＣＡ Ｃη］
ｉ ｉ
Ｖ（
λ）＝ ∑ＣＡη ∈ 犚犎 ２
ｉ＝０

这里，
Ｗ（ Ｔ
λ）～ ：＝Ｗ （λ ）。
－１

另一种方法是：由于 Ｈａｎｋｅ ｌ算 子 具 有 矩 阵描述 Ｈ ，

ｕ 和ｖ 可
从一个“奇异值分解”（可能是无限大的）得到：令
∞
ｉ
Ｇ（
λ）＝ ∑Ｇλ ，Ｇｉ ｉ ∈Ｒ
ｐ×ｑ

ｉ＝１

（事实上，若 Ｇ 的 状 态 空 间 实 现 是 可 得 到 的，则 Ｇｉ ＝ＣＡｉ－１Ｂ），并

令
…
熿Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３ 燄
Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４ …
Ｈ＝
Ｇ３ Ｇ４ Ｇ５ …

燀   燅
假设 Ｈ 有一个“奇异值分解”
Ｈ ＝ ＵΣＶ 
Σ＝ ｄ ａｇ｛
ｉ σ１ ，
σ２ ，…｝
ｕ１ ｕ２
Ｕ＝ ［ …］
Ｖ＝ ［ ｖ１ ｖ２ … ］
这里，
Ｕ Ｕ ＝ＵＵ  ＝Ｉ 及 Ｖ Ｖ ＝ＶＶ  ＝Ｉ，则
ｕ ｖ
熿 １１燄 熿 １１ 燄
，
ｕ ＝ ｕ１ ＝ ｕ１２ ｖ ＝ ｖ１ ＝ ｖ１２
燀燅 燀 燅
其中，ｕ 和 ｖ 被 分 块，使 得 ｕ１ｉ ∈Ｒ
Ｒｐ 及 ｖ１ｉ ∈Ｒ
Ｒ ｑ 。 最 后，
Ｕ（λ）和
λ）可由
Ｖ（
∞
－ｉ ⊥
Ｕ（
λ）＝ ∑ｕ λ ｉ
１ ∈ 犚犎２
ｉ＝１
 ２４１

∞
ｉ－１
Ｖ（
λ）＝ ∑ｖλ ｉ
１ ∈ 犚犎２
ｉ＝１

得到。
特别地，若 Ｇ（
λ）是一个 ｎ－ 阶 矩 阵 多 项 式，则 矩 阵 Ｈ 仅 有 有
限个非零元素且
Ｈｎ ０
Ｈ＝ ［０ ０］
其中
… Ｇｎ－１ Ｇｎ
熿Ｇ１ Ｇ２ 燄
Ｇ２ Ｇ３ … Ｇｎ ０
Ｈｎ ＝ Ｇ３ Ｇ４ … ０ ０
   

燀Ｇｎ ０ … ０ ０燅
故 ｕ 和ｖ 可由 Ｈｎ 的标准 ＳＶＤ 得到。

９ 注释和参考
８

Ｈａｎｋｅｌ算子和 Ｈａｎｋｅ ｌ范 数 逼 近 理 论 的 研 究 可 在 Ａｄａｍｊａｎ，

Ａｒｏｖ，Ｌｒｅｉｎ［
１９８７］，
Ｓｉｌ
ｖｅｒｍａｎ，Ｓａｏｎｏｖ［
ｆ １９８０］，Ｋｕｎｇ、Ｌｉｎ［１９８１］，
Ｐｏｗｅｒ［１９８２］，Ｆｒ
ａｎｃ
ｉｓ［１９８７］及 Ｋａｖｒ
ａｎｏｇｌｕ 和 Ｂｅｔ
ｔａｙｅｂ［１９９４］等
人的文章及其所 列 文 献 中 找 到。 而 本 章 的 表 述 则 是 基 于 Ｆｒ
ａｎｃ
ｉｓ
１９８７］和 Ｇｌ
［ ｒ［
ｏｖｅ １９８９］的工作。
１９８４，
 第九章 模型不确定性和鲁棒性

本章将简要描述物理 系 统 中 的 各 类 不 确 定 性。 我 们 选 “无 结
构不确定性”作为与所有设计模型相关的一般误差，通过应用小增
益定理，得到了各种模型不确定性假设下系统的鲁棒稳定性检验；
对无结构不确定性下的鲁棒性能也得到了某些充分条件。本章还
揭示出 ＭＩＭＯ 鲁棒性能设计的困难所在，以及对具有模型不确定
性和斜性能指标的系统，受控对象条件数 的作用。 我们用例子表
明，对系统鲁棒性而言，经典的增益裕 度 和 相 角 裕 度 指 标 都 是 不
充分的。并且用 一 个 简 单 例 子 说 明 了 Ｓ ＩＳＯ 和 ＭＩＭＯ 系 统 在 鲁
棒性上 的 根 本 差 别。 特 别 地，我 们 表 明，将 Ｓ
ＩＳＯ 系 统 的 分 析／设
计方法用于 ＭＩＭＯ 系统可能会导致错误的结论。

１ 模型不确定性
９．

模型是大多数控制系统设计的基础。模型和它们所代表的实
际系统间的关系是微妙和错综复杂的。数学模型提供了从输入到
响应的映射。模型的质量取决于它的响应与真实受控对象的响应
间吻合的紧密程度。由于 找 不 到 一 个 单 一 模 型，使 之 具 有 像 真 实
受控对象那样的响应，我们起码需要一个映射的集合。但是，建模
问题是如此的深奥———模型集合所来自的数学模型世界与物理系
统世界是截然不同的。 因 此，一 个 包 含 真 实 物 理 受 控 对 象 的 模 型
集合是绝对不可能构 造 出 来 的。 就 工 程 师 而 言，对 在 数 学 模 型 基
础上进行设计的可实用性有一个信任上的飞跃是必要的。从实用
角度看，考虑到模型不可避免的缺陷，一项设计技术必须有助于减
２４６

小这个飞跃。一个好的模 型 应 足 够 简 单 以 利 于 设 计，然 而 又 足 够
的复杂，使得工程师可以 相 信 在 这 个 模 型 基 础 上 的 设 计 是 能 应 用
于实际受控系统的。
不确定性一语系指模型与现实间的差别或误差。利用无论何
种方式来表示这些误差均称为不确定性描述。不确定性的描述主
要依其所包含着的结构的量来变化。这既反映出我们对那些导致
模型和对象间差别的物 理 装 置 的 认 识，同 时 也 反 映 出 我 们 以 一 种
便于操作的方式来描 述 这 些 对 象 的 能 力。 例 如，对 一 个 名 义 上 固
定的线性系统，考虑如何 界 定 某 些 不 确 定 性 对 其 输 出 幅 值 影 响 的
问题。对不确定性的一个 有 用 的 度 量 方 法 是，从 标 称 系 统 的 响 应
中得出一个关于输出 差 异 的 功 率 谱 的 界。 在 最 简 单 的 情 形 下，假
设该功率谱独立于输入。这等价于假设这个不确定性是由一个具
有有界功率谱的加性噪声信号所产生的，也就是说，不确定性在此
被描述为加性噪声。当然，线 性 并 且 具 有 加 性 噪 声 的 物 理 系 统 是
不存在的，但是，某 些 物 理 现 象 却 可 相 当 好 地 利 用 这 一 模 型 来 近
似。这一类型的不确定 性 在 ２０ 世 纪 ６０ 和 ７０ 年 代 的 文 献 中 受 到
了极大的关注，在许多令 人 感 兴 趣 的 问 题 上 得 到 了 一 系 列 漂 亮 的
结果，例如，线性 系统中的 白噪声分布，Ｗｉ ｒ、
ｅｎｅ ｌｍａｎ 滤 波 以 及
Ｋａ
ＬＱＧ 最优控制等。遗 憾 的 是，
ＬＱＧ 最 优 控 制 未 曾 充 分 涉 及 不 确
定性，因此，与人们曾期望的结果相比，实际影响并不大。
一般说来，真实输出相 对 于 标 称 输 出 的 微 分 功 率 谱 明 显 依 赖
于输入。例如，一个加性噪 声 模 型 对 于 把 握 因 物 理 对 象 材 料 特 性
的变化引起的不确定 性 是 完 全 不 合 适 的。 对 更 一 般 的 不 确 定 性，
模型集合的实际构造 相 当 困 难。 例 如，对 一 个 除 参 数 之 外 其 余 已
知的 ＦＤＬＴＩ模型，用集合语言描述的参数不确定性是一种高度结
构性的表达方式。这种表达方式相当典型地出现在具不同工作点
的线性增量模型中。如飞 行 控 制 中 空 气 动 力 学 参 数 随 飞 行 环 境、
飞机外形而产生的变化，以及在电力系统控制中，方程系数随着老
化、滞后的增加、煤炭构成等等而产生的变化就是如此。在每一种
情形下，变化的大小以及 参 数 间 任 何 已 知 的 关 系 均 可 通 过 将 参 数
 ２４７

限制在其空间的一个 恰 当 定 义 的 子 集 内 来 表 示。 但 是，对 某 些 类
型的信号（即高频信号），参数化的 ＦＤＬＴＩ模型却不能用来描述受
控对象，因为对象总是具有不能用固定阶模型来描述的动态特性。
一般说来，我们被迫要采用不仅仅单一的参数化模型，而且要
采用那些允许受控对象的动态特性在模型结构中不能清晰表达出
来的模型集合。一个简单的例子是在传递函数中使用频域界来描
述模型集合。为利用这样 的 集 合 来 描 述 物 理 系 统，这 些 界 必 须 随
着频率粗略地 增 加。 特 别 地，在 频 率 充 分 高 时，相 角 是 完 全 未 知
的，即具有 ±１８０
°的不确定性。这种现象在物理系统中不可避免。
在这里，频域界给出了不确定性一种较少结构性的描述。
不确定性的较少结构性表示的例子是直接用模型传递函数矩
阵的集合语言来描述系统。例如，表达式

ＰΔ （
ｓ）＝ Ｐ（
ｓ）＋ Ｗ１（
ｓ）Δ（
ｓ）Ｗ ２（
ｓ），
珋［
σ Δ（
ｊω）］＜ １，ω ≥ ０
（
９．１）
其中，
Ｗ１ 和 Ｗ２ 是稳定的传 递 函 数 矩 阵，用 以 表 征 不 确 定 性 的 大
小和频率结构，并将矩阵 ＰΔ 界定在 其 标 称 模 型 Ｐ 的 一 个 邻 域 内。
特别地，若 Ｗ１ ＝Ｉ 及 Ｗ２ ＝ｗ（
ｓ）Ｉ，其 中，
ｗ（ｓ）是 一 个 标 量 函 数，则
ＰΔ 表示一个以 Ｐ 为 中 心，在 每 一 个 频 率 上 以 ｗ （
ｊω）为 半 径 的 圆
盘，如图 ９．
１ 所示。 这 一 表 达 式 并 不 蕴 涵 形 成 Δ 的 原 理 或 结 构。
如前所述，这种不确定性 可 以 由 参 数 改 变 或 被 忽 略 了 的 动 态 特 性
或许多其他未知因素 的 影 响 所 致。 式（
９．１）的 另 一 种 表 达 方 式 是
所谓的乘性形式

ＰΔ （
ｓ）＝ （
Ｉ＋ Ｗ１（
ｓ）Δ（
ｓ）Ｗ２（
ｓ））
Ｐ（ｓ） （
９．２）
这一 描 述 是 将 ＰΔ 限 制 在 标 称 模 型 Ｐ 的 一 个 正 则 化 邻 域 内。 式
（
９．２）相对于式（ ９．１）的优点是在式（ ２）中，被补偿的传递函数与
９．
原来的模 型 具 有 相 同 的 不 确 定 性 描 述 （即 加 权 函 数 不 仅 作 用 于
ＰＫ 也作用于 Ｐ ）。某些其他集合成员的表达方式将在后面讨论。
对一个特定的 ＦＤＬＴＩ模型，不确定性描述的最佳选择当然依
赖于模型所造成的误 差。 实 际 上，将 这 些 误 差 中 的 某 些 表 示 成 高
２４８

图 ９．
１ 一个不确定模型的 Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ曲线

度结构性的参数化形式 一 般 说 来 是 可 能 的，这 些 通 常 是 低 频 误 差
部分。但是，总存在较高频的误差，用这种参数化的方法则不能包
含它们。这些是由诸如无穷维的电子 － 机械共振、时滞、扩散过程
等等造成的。所幸的是，较少结构性的描述，即式（
９．１）或式（
９．２）
却适于描述这后一类误差。结果，式 （
９．１）和 式 （
９．２）就 变 成 了 被
广泛采用的“一 般 的”
ＦＤＬＴＩ模 型 的 不 确 定 性 描 述 形 式。 一 个 重
要之处是，对于多变量系统来说，加 权 矩 阵 Ｗ１ 和 Ｗ２ 的 构 造 并 非
易事。
有鉴于此，目前将集中 于 不 确 定 性 的 乘 性 描 述。 我 们 将 假 定
式（
９．２）中的 ＰΔ 对所有 Δ 仍 然 是 严 格 正 则 的 ＦＤＬＴＩ系 统。 若 通
过 Ｐａ
ｒｓ ｌ定理，它 们 可 用 一 个 适 当 的 “锥 扇 形 ”来 描 述，则 更 为
ｅｖａ
一般的摄动（例 如 时 变、无 穷 维、非 线 性 等）也 能 被 这 个 集 合 所 包
含。在［Ｓａ
ｆ １９８０］和 ［
ｏｎｏｖ， ｓ，
Ｚａｍｅ １９６６］的 文 章 中 发 展 了 这 一 联
系，而本书将不涉及这一问题。
当用来表示如上所述的各种高频特性时，式（
９．２）中的加权函
数通常具有如图 ９．
２ 所示的特性。它们在低频段是小的（１），然
后增加到 １，进而在高频段高于 １。这一随频率而增加的现象不可
避免，因为相角的不确定最终要超过 ±１８０
°，而幅值的偏差最终也
将超过标称传递函数的幅值。建议对此事实持怀疑态度的读者用
 ２４９

物理装置做几个实验。

图 ９．
２ 乘性不确定性：
ｐδ （
ｓ）＝ ［
１＋ｗ（
ｓ）δ（
ｓ）］
ｐ（ｓ）的典型响应

同时注意到在式（
９．２）中 的 不 确 定 性 描 述 也 可 包 含 事 实 上 是
确定的摄动。一个非线性 元 部 件 可 被 相 当 精 确 地 建 模，但 由 于 我
们的设计技术不能有效 地 处 理 非 线 性 特 性，故 非 线 性 特 性 在 这 里
可按锥扇形非线 性 对 待 ① 。 作 为 另 一 个 例 子，为 了 得 到 一 个 简 单
的标称设计模型，可经慎 重 的 选 择 后，忽 略 各 种 已 知 的 动 态 特 性，
这就是前面章节中讨论过的模型降阶过程。
以下是本书将要用到的一些术语。
定义 ９．
１ 给定一个不确定 模 型 集 合 的 表 示 Π 及 一 个 性 能 指 标 的
集合，假设 Ｐ∈Π 是 标 称 设 计 模 型、
Ｋ 是在此设计上所得的控制
器，则闭环反馈系统称为具有
标称稳定性（
ＮＳ）：若 Ｋ 使标称模型 Ｐ 内镇定。
鲁棒稳定性（
ＲＳ）：若 Ｋ 使 属 于 Π 中 的 每 一 个 受 控 对 象 均 内
镇定。
标称性能（
ＮＰ）：若标称受控对象 Ｐ 满足性能指标。
鲁棒性能（
ＲＰ）：若对每一个属 于 Π 的 受 控 对 象，性 能 指 标 均
满足。

① 例如，参见 Ｓａ
ｆ １９８０］和 Ｚａｍｅ
ｏｎｏｖ［ ｓ［１９６６］的文章。
 ２５０

标称稳定性和标称性能可用各种标准方法来检验。在关于不
确定性集合的各种不同 假 设 下，鲁 棒 稳 定 性 和 鲁 棒 性 能 所 应 满 足
的条件则将在以下各节中考虑。

２ 小增益定理
９．

本节和下一节将考虑在无结构摄动下标称稳定系统的稳定性
检验。下面所得 出 的 鲁 棒 稳 定 性 判 据 的 基 础 就 是 所 谓 小 增 益 定
理。
考虑如图 ９．
３ 所 示 的 互 联 系 统，其 中，Ｍ （
ｓ）是 一 个 稳 定 的
ｐ×ｑ传递函数矩阵。

图 ９．
３ 小增益定理

定理 ９．
１（小增益定理）设 Ｍ ∈ 犚犎∞ 并令γ＞０，则如图 ９．
３ 所示的
互联系统对所有满足
（ｉ） Δ ∞ ≤１
?γ 的 Δ（
ｓ）∈ 犚犎∞ 是 适 定 的 和 内 稳 定 的，当 且 仅
当 Ｍ（ｓ） ∞ ＜γ；
（ｉ） Δ ∞ ＜１
ｉ ?γ 的 Δ（
ｓ）∈ 犚犎∞ 是适定的和内稳定的，当且仅
当 Ｍ（ｓ） ∞ ≤γ。
证明：只证明（
ｉ），而 （
ｉｉ）的 证 明 与 之 类 似。 不 失 一 般 性，假 设 γ＝
１。
（充分性）易 见，
Ｍ（ｓ）
Δ（ｓ）是 稳 定 的，因 为 Ｍ （
ｓ）和 Δ（
ｓ）二 者
均是稳定的。故根据定理 ５．
７（或 系 ５．
６），若 ｄｅ
ｔ（Ｉ－ＭΔ）对 所 有
Δ∈ 犚犎∞ 和 Δ ∞ ≤１ 在闭右半平面无零点，则闭环系统稳定。 等
价地，若
 ２５１

ｉ
ｎｆσ（
Ｉ－ Ｍ （
－
ｓ）Δ（
ｓ））≠ ０
ｓ∈Ｃ
Ｃ＋

对所有 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ≤１ 成立，则闭环系统稳定。而这可由

ｉｎ
ｆσ－
（Ｉ－ Ｍ （
ｓ）Δ（
ｓ））≥ １－ｓｕｐ
σ珋（
Ｍ（ｓ）
Δ（ｓ））＝
ｓ∈Ｃ
Ｃ＋ ｓ∈Ｃ
Ｃ＋

１－ Ｍ （
ｓ）Δ（
ｓ） ∞ ≥ １－ Ｍ （
ｓ） ∞ ＞ ０
得到。
（必要性）用反证法证明。假设 Ｍ ∞ ≥１。我们将证 明，存 在
一个 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ≤１，使 得 ｄｅ
ｔ（Ｉ－Ｍ （
ｓ） ｓ））在 虚 轴 上 有
Δ（
一个零点，故而系统不稳定。设 ω０ ∈Ｒ Ｒ＋ ∪ ｛∞ ｝，使 得σ
珋（Ｍ（
ｊω０））
≥１。令 Ｍ （
ｊω０）＝Ｕ （
ｊω０）∑ （
ｊω０）
Ｖ （ ｊω０）为一个奇异 值分解，其


中
Ｕ（
ｊω０）＝ ［
ｕ１ ｕ２ … ｕｐ ］
（
Ｖｊ ） ｖ１ ｖ２
ω０ ＝ ［ … ｖｑ ］
σ１
熿 燄
Σ（
ｊω０）＝ σ２
燀 燅
为引出 矛 盾，只 需 构 造 一 个 Δ∈ 犚犎∞ ，使 得 Δ（ １
ｊω０ ）＝ ｖ１ｕ１ 及

σ１
Δ ∞ ≤１ 即可。确实，对这样的 Δ（ ｓ），
ｄｅｔ（
Ｉ－ Ｍ （
ｊω０）Δ（
ｊω０））＝ ｄｅ
ｔ（ σ１）＝
Ｉ－ＵΣＶ ｖ１ｕ１?
１－ｕ１ＵΣＶ ｖ１?
σ１ ＝０
故闭环系统要么不是适定的（若 ω０ ＝∞ ），要么不稳定（若 ω∈Ｒ
Ｒ ）。
存在两种不同的情况：
１）ω０ ＝０ 或 ∞ ：则 Ｕ 和 Ｖ 是实矩阵。此时，
（ ｓ）可选为
Δ（
１
Δ ＝ ｖ１ｕ１ ∈ Ｒｑ×ｐ
σ１
２）０＜ω０ ＜∞ ：记 ｕ１ 和 ｖ１ 具有如下形式：
（

ｊ １
熿ｖ１１ｅ 燄

ｊ
θ θ ｖ１２ｅ ２
ｕ１ ＝ ［ ｊ ｊ
ｕ１１ｅ １ ｕ１２ｅ ２ … ｕ１ｐｅｊθｐ ］，
ｖ１ ＝


ｊ
燀ｖ１ｑｅ 燅
ｑ
２５２

其中， Ｒ 及 ｖ１ｊ∈Ｒ
ｕ１ｉ∈Ｒ Ｒ 选 得 使 对 所 有ｉ，
ｊ，θｉ， ０］。 选βｉ
ｊ ∈ ［－π，
≥０ 和αｊ≥０，使得
ω０
ｉ －ｊ αｊ －ｊ
ω０
∠β
（ω０
βｉ ＋ｊ ）
＝θｉ，∠
αｊ ＋ｊ
ω０（＝ｊ
）
对ｉ＝１， ｐ 及ｊ＝１，
２，…， ｑ 成立。令
２，…，
α －ｓ燄
熿ｖ１１ １
α１ ＋ｓ
１ －ｓ
１
ｕ１１β … ｕ１ｐβｐ －ｓ ∈ 犚犎∞
Δ（ｓ）＝
σ１

［ β１ ＋ｓ βｐ ＋ｓ ］
αｑ －ｓ
ｖ１ｑ
燀 αｑ ＋ｓ燅
则 Δ ∞ ＝１ １
?σ１ ≤１ 及 Δ（ｊω０）＝ ｖ１ｕ１ 。

σ１
□
甚至当 Δ 和 Ｍ 为无穷 维 时，此 定 理 仍 然 成立，这被总结于如
下推论中。
系 ９．
２ 如下提法等价：
ｉ）对 所 有 Δ∈ 犎∞ 且 Δ
（ ∞ γ，系 统 是 适 定 的 和 内 稳 定
＜１／
的；
ｉ）对所有 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ
（
ｉ ∞ γ，系 统 是 适 定 的 和 内 稳 定
＜１／
的；
（
ｉ
ｉｉ）对 所 有 Δ∈Ｃ
Ｃｑ×ｐ 且 Δ ＜１／
γ，系 统 是 适 定 的 和 内 稳 定
的；
（
ｉｖ） Ｍ ∞ ≤γ。
注 ９．
１ 可证明小增益条件甚至当 Δ 为非线性、时变且具有恰当定
义的稳定性概念的“稳定”算子时，对保证内稳定仍是充分的，参见
Ｄｅ ｒ和 Ｖｉ
ｓｏｅ ｄｙａ
ｓ ｒ［
ａｇａ １９７５］的著作。 
如下引理表明，若 Ｍ ∞ ＞γ，则 存 在 一 个 使 系 统 不 稳 定 的 Δ
且 Δ ∞ ＜１／
γ，使得闭环系统在开右半平面有极点（这比定理 ９．
１
证明中所给出的要强）。
引理 ９．
３ 设 Ｍ ∈ 犚犎∞ 及 Ｍ ∞ ＞γ，则 存 在 一σ０ ＞０，对任意给 定
的σ∈ ［
０，σ０ ］，有 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ＜１／
γ，使 得 ｄｅｔ（Ｉ－ Ｍ （
ｓ）Δ
 ２５３

ｓ））在轴 Ｒｅ（
（ ｓ）＝σ 上有零点。
证明：不失一般性，假设γ＝１。 由 于 Ｍ ∈ 犚犎∞ 及 Ｍ ∞ ＞１，故 存
在一 ０＜ω０ ＜ ∞ ，使 得 Ｍ （
ｊω０） ＞１。 任 给 γ，使 得 １＜γ ＜
ｊω０） ，则存在一个充分小的σ０ ＞０，有
Ｍ（
ｎ Ｍ（
ｍｉ σ＋ｊ ω０） ≥γ
σ∈ ［
０，σ０］

ω０ ＋ （
σ０ ＋α） ω０ ＋ （σ０ ＋β）
２ ２ ２ ２

２ ＜γ
槡
ω０ ＋ （
２
σ０ －α） ω０ ＋ （
２ ２
槡
σ０ －β）
对任意α≥０ 及β≥０ 成立。
令σ∈ ［
０，σ０ ］，并 令 Ｍ （
σ＋ｊω０ ）＝ＵΣＶ  为 一 个 奇 异 值 分 解，
其中
ｕ１ ｕ２
Ｕ＝ ［ … ｕｐ ］
ｖ１ ｖ２
Ｖ＝ ［ … ｖｑ ］
σ１
熿 燄
Σ＝ σ２
燀 燅
记 ｕ１ 和 ｖ１ 具有以下形式：
ｊ１
熿ｖ１１ｅ 燄
ｖ１２ｅｊ２
ｕ１１ｅｊθ１ ｕ１２ｅｊθ２
ｕ１ ＝ ［ … ｕ１ｐｅｊθｐ ］，
ｖ１ ＝

ｑ
ｊ
燀ｖ１ｑｅ 燅
２５４

其中， Ｒ 和 ｖ１ｊ∈Ｒ
ｕ１ｉ∈Ｒ Ｒ 选 得 使 对 所 有ｉ，
ｊ，θｉ， ０）。 选βｉ
ｊ ∈ ［－π，
≥０ 及αｊ≥０，使
ｉ －σ－ｊ
ω０ αｊ －σ－ｊ
ω０
∠β
βｉ ＋σ＋ｊ（
ω０
＝θｉ，∠
）
αｊ ＋σ＋ｊ
ω０ （
＝ｊ
）
对ｉ＝１， ｐ 及ｊ＝１，
２，…， ｑ 成立。令
２，…，

熿 α１ －ｓ燄
珓１ｖ１１
α
α１ ＋ｓ
１ 珓１ｕ１１β１ －ｓ … β
珓ｐｕ１ｐβｐ －ｓ ∈ 犚犎∞
Δ（
ｓ）＝
σ１
 β ［
β１ ＋ｓ βｐ ＋ｓ ］
αｑ －ｓ
珓ｑｖ１ｑ
α
燀 αｑ ＋ｓ燅
这里，

ω０ ＋ （
σ＋αｉ） ， ω０ ＋ （
σ＋βｊ）
２ ２ ２ ２

珘ｉ：＝
α 珓ｊ：＝
槡 ２
σ－αｉ） β
ω０ ＋ （
２
槡
ω０ ＋ （
２
α－βｊ）
２

则
ｍａｘｉ｛
珔ｉ｝
α 珓ｊ ｝ ｍａｘｉ｛
ｍａｘｊ ｛
β 珘ｉ｝
α 珓ｊ ｝
ｍａｘｊ ｛
β
Δ ∞ ≤ ≤ ＜１
σ１ γ
及
１
Δ（σ＋ｊ ω０）＝ ｖ１ｕ１
σ１
ｔ（
ｄｅ Ｉ－ Ｍ （
σ＋ｊ ω０）
Δ（σ＋ｊω０））＝０
故ｓ＝σ＋ｊω０ 是传递函数 ｄｅ ｔ（
Ｉ－Ｍ （ｓ） ｓ））的一个零点。
Δ（ □
在后面许多鲁棒稳定 性 检 验 的 必 要 性 证 明 中，上 述 引 理 扮 演
重要角色。

３ 稳定无结构不确定性下的稳定性
９．

上节中的小增益定理在此将用来得出模型不确定性的各种假
设下鲁棒稳定性检验。模型误差 Δ 将 再 次 假 设 是 稳 定 的。（下 面
要讨论的绝大多数鲁棒 稳 定 性 检 验，都 可 在 一 些 关 于 不 确 定 性 模
型不稳定极点个数的较弱假设下，方便 地推 广 到 Δ 为 不 稳 定 时 的
情形，详细过程鼓励读者来补充完 成）。此 外，假 设 模 型 误 差 Δ 是
 ２５５

用加权函数恰当地标定的，即不确定性可表示为 Ｗ１ΔＷ２ 。
考虑如图 ９．
４ 所示的标准 结 构。 这 里，Π 是不确定受控对象
Ｐ∈Π 为 标 称 受 控 对 象，
的集合， Ｋ 为 使 Ｐ 内 镇 定 的 控 制 器。 灵
敏度和补灵敏度矩阵函数像通常那样定义为
Ｓｏ ＝ （
Ｉ＋ＰＫ ）
－１
，
Ｔｏ ＝Ｉ－Ｓｏ
及
Ｓｉ ＝ （
Ｉ＋ ＫＰ ）
－１
，
Ｔｉ ＝Ｉ－Ｓｉ
注意到闭环系统是适定的以及内稳定的，当且仅当
Ｉ Ｋ （
Ｉ＋ ＫΠ）
－１ －１
－ Ｋ（Ｉ＋ΠＫ） －１

［
－Π Ｉ （ ］ ［
Ｉ＋ΠＫ）
＝
－１
Π （
Ｉ＋ΠＫ）－１
∈ 犚犎∞ ］
对所有 Π∈Π 成立。

图 ９．
４ 无结构鲁棒稳定性分析

９．
３．１ 加性不确定性
假设模型不确定性可由加性摄动表示为
Π ＝ Ｐ ＋ Ｗ１ΔＷ２
定理９． 令 Δ∈ 犚犎∞ ｝并令 Ｋ 为标称受控对象
４ Π＝ Ｐ＋Ｗ１ΔＷ２ ：
｛
Ｐ 的一个镇定控制器，则闭环系统对所有 Δ ∞ ＜１ 是适定的和内
稳定的，当且仅当 Ｗ２ＫＳｏＷ１ ∞ ≤１。
证明：令 Π＝Ｐ＋Ｗ１ΔＷ２ ∈Π，若（
Ｉ＋ΔＷ２ＫＳｏＷ１）－１ ∈ 犚犎∞ ，则
－１
Ｉ Ｋ
［－Π Ｉ ］
（
Ｉ＋ＫＳｏＷ１ΔＷ２）
－１
Ｓｉ －ＫＳｏ（
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２ＫＳｏ）
－１

＝ ［（Ｉ＋ＳＷ ΔＷ Ｋ）Ｓ （Ｐ＋Ｗ ΔＷ ）

ｏ １ ２
－１
ｏ １ ２ Ｓｏ（
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２ＫＳｏ）
－１ ］
是适定的和内稳定的。这是因为
２５６

ｔ（
ｄｅ Ｉ＋ ＫＳｏＷ１ΔＷ２）＝ ｄｅ
ｔ（Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２ＫＳｏ）＝
ｔ（
ｄｅ Ｉ＋ＳｏＷ１ΔＷ２Ｋ）＝
ｄｅｔ（
Ｉ＋ΔＷ２ＫＳｏＷ１）
但 当 ΔＷ２ＫＳｏＷ１ ∞ ＜ １ 时，（小 增 益 定 理 ）可 保 证 （
Ｉ＋
ΔＷ２ＫＳｏＷ１） ∈ 犚犎∞ 成 立。 故 Ｗ２ＫＳｏＷ１ ≤１ 对 鲁 棒 稳 定
－１
∞

性是充分的。
为证明必要性，注意到鲁棒稳定性蕴含
Ｋ（
Ｉ＋ΠＫ） －１
＝ ＫＳｏ（
Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２ＫＳｏ）
－１
∈ 犚犎∞
对所有容许的 Δ 成立。这又意味着
ΔＷ２Ｋ（
Ｉ＋ΠＫ） －１
Ｗ１ ＝Ｉ－ （Ｉ＋ΔＷ２ＫＳｏＷ１） －１
∈ 犚犎∞
对所有容许的 Δ 成 立。 根 据 小 增 益 定 理，仅 当 Ｗ２ＫＳｏＷ１ ∞ ≤１
时，上述结论对所有 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ＜１ 为真。 □
同理，易证对所有 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ≤１，闭环系统是稳定的，
当且仅当 Ｗ２ＫＳｏＷ１ ∞ ＜１。

９．
３．２ 乘性不确定性
在本节中，假设系统模型由如下乘性摄动集合描述：
Π＝ （Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２）Ｐ
其中， ， ，
Ｗ１ Ｗ２ Δ∈ 犚犎∞ 。考虑如图 ９．５ 所示的反馈系统。

图 ９．
５ 输出乘性摄动系统

定理 ９．
５ 令 Π＝ ｛（
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２）
Ｐ：Δ∈ 犚犎∞ ｝并 令 Ｋ 为 名 义 受 控
对象 Ｐ 的一个镇定控制器。则
 ２５７

（ｉ）闭环系统对所有 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ＜１ 是适定的和内稳定

的，当且仅当 Ｗ２ＴｏＷ１ ∞ ≤１。
ｉ）若 Ｗ２ＴｏＷ１
（
ｉ ＜１，则 闭 环 系 统 对 所 有 Δ∈ 犚犎∞ 且
∞

Δ ∞ ≤１ 是适定的和内稳定的。
（ｉ
ｉｉ）对所有 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ≤１，闭环系统鲁棒稳定 不 必 要
蕴含 Ｗ２ＴｏＷ１ ＜１。 ∞

（
ｉｖ）若对所有 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ≤１，闭 环系 统 是 适 定 的 和 内
稳定的，则 Ｗ２ＴｏＷ１ ∞ ≤１。
ｖ）此外，假设 Ｐ 和 Ｋ 均 在 虚 轴 无 极 点，则 对 所 有 Δ∈ 犚犎∞
（
且 Δ ≤ １，闭 环 系 统 是 适 定 的 和 内 稳 定 的，当 且 仅 当
∞

Ｗ２ＴｏＷ１ ∞ ＜１。
证明：首 先 证 明 （
ｉ）中 的 条 件 对 鲁 棒 稳 定 性 是 必 要 的。 假 设
Ｗ２ＴｏＷ１ ∞ ＞１，则根据引 理 ９．
３，对 任 意给 定的充分 小 的σ＞０，
存在一 个 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ＜１，使 得 （
Ｉ＋ΔＷ２ＴｏＷ１ ）－１ 在 轴
ｓ）＝σ 上有极点。这意味着
Ｒｅ（
（Ｉ＋ΠＫ）
－１
＝ Ｓｏ（
Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２Ｔｏ）
－１

在轴 Ｒｅ（
ｓ）＝σ 上有极点，因为，总 可 以 选σ，使 得 不 稳 定 的 极 点 不
能被 Ｓｏ 的 零 点 所 消 去。 故 Ｗ２ＴｏＷ１
≤１ 对 鲁 棒 稳 定 是 必 要
∞

的。事实上，我们也已 证 明 了 （
ｉｖ）。 至 于 （
ｉ）、（
ｉｉ）和 （
ｖ）的 充 分 性
则可由小增益定理来证明。
为了证明（
ｖ）之 必 要 性，假 设 Ｗ２ＴｏＷ１ ∞ ＝１。 从 小 增 益 定
理的 证 明 可 知，存 在 一 个 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ≤１，使 得 （
Ｉ＋
ΔＷ２ＴｏＷ１） 在虚轴上有极点。这就意味着
－１

（
Ｉ＋ΠＫ）
－１
＝ Ｓｏ（
Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２Ｔｏ）
－１

在虚轴上有极点，因 为 （
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２Ｔｏ ）－１ 在 虚 轴 上 的 极 点 没 有 被
Ｓｏ 的 零 点 所 消 去，而 Ｓｏ 的 零 点 恰 是 Ｐ 和 Ｋ 的 极 点。 因 此，
Ｗ２ＴｏＷ１ ＜１ 对鲁棒稳定是必要的。
∞

（
ｉ
ｉｉ）的证明将在 下 面 通 过 一 个 Ｗ２ＴｏＷ１ ∞ ＝１，但 却 不 存 在
使系统不稳定的 Δ∈ 犚犎∞ 且 Δ ∞ ≤１ 的例子给出。 □
２５８

例 ９． １ （）
１ 令 Ｐ（
ｓ）＝ ，Ｋ ｓ ＝１ 及 Ｗ１ ＝Ｗ２ ＝１。 容 易 验 证 Ｋ 使 Ｐ
ｓ
镇定。我们有
１ ，
Ｔｏ ＝ Ｔｏ ∞ ＝１
ｓ＋１
及
（
Ｉ＋ΠＫ）
－１
＝（
Ｉ＋ ＫΠ）
－１
＝ Ｋ（
Ｉ＋ΠＫ）
－１
＝
ｓ １
ｓ＋１ １
１＋ Δ
ｓ＋１
（ １ １＋Δ
Ｉ＋ΠＫ）
－１
Π＝
ｓ＋１ １
１＋ Δ
ｓ＋１
因为对所有 ０≠ｓ∈Ｃ １
Ｃ 和 Ｒｅ（
ｓ）≥０，Ｔｏ（
ｓ） ＝ ＜１，故对所
ｓ＋１
有 ０≠ｓ∈Ｃ １
Ｃ，Ｒｅ（ Δ∈ 犚犎∞ 和 Δ ≤１，
ｓ）≥０， １＋ Δ≠０。 在 闭
ｓ＋１
右半平面使 １＋ １ Δ＝０ 的 仅 有 的 一 点 是ｓ＝０。 因 此，
Δ（０）＝
ｓ＋１
－１。因为 Δ∈ 犚犎∞ ，根据假设，Δ 在原点 的一个邻域 内解析。 故
我们记
∞

ｓ）＝－１＋ ∑ａｎｓｎ ，
Δ（ ａｉ ∈ Ｒ
ｉ＝１

可断言 ａ１ ≥０。若不然，ｄΔ（
ｓ）
＝ａ１ ＜０，加上 Δ（０）＝ －１，就意
ｄｓ ｓ＝０
味着 Δ ∞ ＞１。所以 Δ（
ｓ）＝ －１＋ａ１ｓ＋ｓ２犵（ ｓ）对 某 个 犵（
ｓ）和 ａ１
≥０ 成立，且
（Ｉ＋ΠＫ）
－１
＝（
Ｉ＋ ＫΠ）
－１
＝ Ｋ（
Ｉ＋ΠＫ）
－１
＝
ｓ １ １
＝
ｓ＋１ １ １＋ａ１ ＋ｓ
犵
１＋ Δ
ｓ＋１

（ １ １＋Δ ａ１ ＋ｓ
犵
Ｉ＋ΠＫ）
－１
Π＝ ＝
ｓ＋１ １ １＋ａ１ ＋ｓ犵
１＋ Δ
ｓ＋１
 ２５９

二者均在原点的一个 邻 域 内 有 界。 因 此，不 存 在 使 系 统 不 稳 定 的
Δ∈ 犚犎∞ 、 Δ ∞ ≤１。 ◇
上述鲁棒稳定性条件的必要性和充分性间的差异对于不确定
的闭球而言只是技术 问 题，下 面 将 不 予 考 虑。 存 在 这 样 一 种 差 异
的原因或许应归于乘性摄动 情 形 时，图 ９．
５ 中 信 号 ｚ、
ｗ 和 ｄｍ 是
人为的而不是物理信号的事实。确实，Π＝ （Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２） Ｐ 是一个
单个的系统，闭环系统的内稳定性不必 蕴 含 人 为信号 ｚ 或 ｗ 对于
人为的 干 扰 ｄｍ 是 有 界 的。 这 就 是 上 述 例 子 中 的 情 形，其 中，
Π＝
（
１＋Δ）
Ｐ＝ （
ａ１ｓ＋ｓ２犵（
ｓ））
? 犵（
ｓ＝ａ１ ＋ｓ ｓ），而 极 点ｓ＝０ 被 消 去 了。
这一零极点对消是人为 的，是 由 这 个 特 殊 的 模 型 表 达 方 式 所 造 成
的（即物理系统中事实 上 不 存 在 真 的 零 极 点 对 消 ）。 故 尽 管 从 ｄｍ
到ｚ 的传递函数不稳定，闭环系统却仍然鲁棒稳定。

９．
３．３ 互质因子的不确定性
作为另一个例子，考虑 一 个 由 图 ９．
６描述的左互质因子摄动
系统。
定理 ９．
６令
Π＝ （珮 ＋Δ
Ｍ －１ 珦
珟Ｍ ） （ 珟Ｎ ）
Ｎ ＋Δ
其中 Ｍ
珮，珦，
Ｎ 珟Ｍ ，
Δ 珟Ｎ ∈ 犚犎∞ 。假设传递矩阵（
Δ 珮，
Ｍ 珦）是 Ｐ 的一个稳
Ｎ
定的左互质因式 分 解 （即 Ｐ ＝Ｍ 珮 Ｎ
－１珦 ），Ｋ 使 标 称 系 统 Ｐ 内 镇 定。
定义 Δ：＝ ［珟Ｍ ］。 则 闭 环 系 统 对 所 有 Δ
珟Ｎ
ΔΔ ∞ ＜１ 是 适 定 的 和
内稳定的，当且仅当

Ｋ
［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮
－１ －１

∞
≤１

图 ９．
６ 左互质因子摄动系统
２６０

证明：令 Ｋ ＝ＵＶ －１ 是一个在 犚犎∞ 上的 右 互 质 因 式 分 解。 根 据 引

理 ５．
１０，闭环系统是内稳定的当且仅当

（（珦 ＋珟
Ｎ ΔＮ ）
Ｕ＋（ 珮 ＋珟
Ｍ ΔＭ ）
Ｖ）－１
∈ 犚犎∞ （ ３）
９．
由于 Ｋ 使 Ｐ 镇定，（珦 ＋ＭＶ
ＮＵ 珮 ）－１ ∈ 犚犎∞ ，故 式 （
９．３）成 立，当 且
仅当

（ 珟
ΔＮＵ ＋ 珟
Ｉ＋ （ 珦 ＋ ＭＶ
ΔＭＶ ）（
ＮＵ 珮 ） ） ∈ 犚犎∞
－１ －１

根据小增益定理，上式对所有 Δ ∞ ＜１ 为真，当且仅当
Ｕ Ｋ
［Ｖ ］（ＮＵ
珦 ＋ ＭＶ
珮 ） －１

∞
＝ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮 －１ －１

∞
≤１

□
类似地，能够证 明 对 所 有 Δ ∞ ≤１，闭 环 系 统 是 适 定 的 和 内
稳定的，当且仅当
Ｋ
［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮 －１ －１

∞
＜１

９．
３．４ 无结构鲁棒稳定性检验
表 ９．
１ 总结了在各种假设下受控对象不确定性的鲁棒稳定性
检验。所有这些检验均是在图 ９．
４ 所示的标准结构图上作出的，
这 里 ，Π是 不 确 定 对 象 的 集 合 ，
Ｐ ∈Π是 标 称 对 象 ，
Ｋ 是Ｐ 的 内 镇
 ２６１

下述表 ９．
１ 可诠释成：
无结构分析理论

给定 ＮＳ 和摄动模型集合
则闭环鲁棒稳定
当且仅当鲁棒稳定性检验成立

定控制器。
表 ９．
１ 也指出了有代 表 性 的 物 理 不 确 定 性 的 类 型，这 些 不 确
定性可用适当位置插 入 的 锥 有 界 摄 动 表 示 出 来。 例 如，第 一 行 中
的表达式 ＰΔ ＝ （ Ｐ 在 高 频（ＨＦ）时对于输 出 误 差 是 有
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２）
用的，含盖了诸如传感器或受控对象的未建模高频动态特性，也包
括了扩散过程、传 输 滞 后、机 电 谐 振 等 等。 在 第 二 行 中 的 表 达 式
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２）包含了在输 入 端 类 似的误差类型。 这 两 种 情
ＰΔ ＝Ｐ（
形 可 与 第 三 和 第 四 行 进 行 比 较，它 们 处 理 的 则 是 Ｐ （ Ｉ＋
Ｗ１ΔＷ２） 及（
－１
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２ ） Ｐ 两 种 情 形。 这 些 表 达 式 对 已 建 模
－１

动态的变化更为有用，诸如由于运行条件、老化或者批量生产相同
元件带来的的参 数 变 化 引 致 的 低 频 （
ＬＦ）误 差。 余 下 情 形 的 讨 论
见表。
表 ９．
１ 无结构鲁棒稳定性检验
Ｗ１∈ 犚犎∞ Ｗ２∈ 犚犎∞ Δ∈ 犚犎 ∞ Δ ∞ ＜１

摄动模型集合 代表性的不 确 定 性 特 性 类
鲁棒稳定性检验
Π 型

输出（传感 器）误 差 忽 略 的
（
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２）
Ｐ Ｗ２ＴｏＷ１ ∞ ≤１
高频动态不确定 ｒｈｐ 零点

输入（执行 器）误 差 忽 略 的
Ｐ（
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２） Ｗ２ＴｉＷ１ ∞ ≤１
高频动态不确定 ｒｈｐ 零点

低 频 参 数 误 差 不 确 定 ｒｈｐ
（
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２）－１Ｐ Ｗ２ＳｏＷ１ ∞ ≤１
极点

低 频 参 数 误 差 不 确 定 ｒｈｐ
Ｐ（
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２）－１ Ｗ２ＳｉＷ１ ∞ ≤１
极点
２６２

（续）

Ｗ１∈ 犚犎∞ Ｗ２∈ 犚犎∞ Δ∈ 犚犎∞ Δ ∞ ＜１

加性受控对 象 误 差 忽 略 的
Ｐ＋Ｗ１ΔＷ２ Ｗ２ＫＳｏＷ１ ∞ ≤１
高频动态不确定 ｒｈｐ 零点

低 频 参 数 误 差 不 确 定 ｒｈｐ
Ｐ（
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２Ｐ）－１ Ｗ２ＳｏＰＷ１ ∞ ≤１
极点

珮 ＋珟
（
Ｍ 珦 ＋珟
ΔＭ ）－１（
Ｎ ΔＮ ）
低频参数误 差 忽 略 的 高 频 Ｋ
珮 －１Ｎ
Ｐ＝Ｍ
珟
Δ＝ ［
ΔＮ
珦
珟Ｍ ］
Δ
动态不确定 ｒｈｐ 极点和零点 ［］ Ｉ
珮 －１
ＳｏＭ
∞
≤１

（
Ｎ ＋ΔＮ ）（
Ｍ ＋ΔＭ ）－１
Ｐ＝ＮＭ －１ 低频参数误 差 忽 略 的 高 频
Ｍ －１Ｓｉ［
Ｋ Ｉ］ ∞ ≤１
ΔＮ 动态不确定 ｒｈｐ 极点和零点
Δ＝
［］
ΔＭ

从该表可注意到，正像在某些简单的例子中就可以看到的，稳
定性对 Δ 的要求并 未 能 限 制 我 们 描 述 右 半 平 面 奇 异 值 的 个 数 或
位置变化的能力。
例 ９．
２ 假定一个具有变化的右半平面极点的不确定系统由下式描
述：
１
ＰΔ ＝
｛ｓ－δ∶δ ∈ Ｒ ，｜δ｜≤ １｝
则 Ｐ１ ＝ １ ∈ＰΔ 有一右半平面极点，而 Ｐ２ ＝ １ ∈ＰΔ 无右半平
ｓ－１ ｓ＋１
面极点。尽管如此，
ＰΔ 的集合可由一个反馈不确定受控对象的集
合
ＰΔ  Π：＝ ｛
Ｐ（１＋δＰ ）
－１
：
δ ∈ 犚犎∞ ，δ ∞ ≤ １｝

所包含，其中 Ｐ＝ １ 。 ◇
ｓ
例 ９．
３ 作为另一个例子，考虑如下受控对象的集合：
ｓ α ，
ＰΔ ＝ （ ＋１＋ ｜α｜≤２
ｓ＋１）（
ｓ＋２）
 ２６３

这一集合具有变化的右半平面零点，因为受控对象当α＝０ 时无右
半平面零点，而当α＝－２ 时有一个右半平面零点。该不确定受控
对象可包含在乘性摄动受控对象集合中
１ １＋ δ ， ２
ＰΔ  Π：＝
｛ｓ＋２（ ｓ＋１）δ ∈ 犚犎 ∞ ，δ ∞
｝
≤１
值得注意的是，这个包含关系可能相当保守。 ◇

９．
３．５ 等价性：鲁棒稳定性与标称性能
鲁棒稳定性问题可视 为 另 一 个 标 称 性 能 问 题。 例 如，输 出 乘
性摄动鲁棒稳定性问题可按图 ９．
７ 所示的传感器噪声抑制问题来
处理，反之亦然。易见，如图 ９．
５ 所示的具有输出乘性摄动的系统
对 Δ ∞ ＜１ 是鲁棒稳定的，当且仅当从 ｗ 到ｚ 的传递函数 Ｔｚｗ 的
犎∞ 范 数 不 大 于 １。 因 为 Ｔｚｗ ＝ Ｔｅｎ
珘 ，故 Ｔｚｗ ∞ ≤１，当 且 仅 当

ｓｕｐ‖ｎ
珘‖
２≤１
ｅ ２ ＝ Ｗ２ＴｏＷ１ ∞ ≤１。

图 ９．
７ 具有输出乘性摄动的鲁棒性与带有传感器噪声
抑制的标称性能的等价性
事实上，沿着等价性方向存在着一个广泛得多的结果：对任意
（具不确定开球的）鲁 棒 稳 定 性 问 题 可 视 为 一 等 价 性 能 问 题，这 将
在第十一章中考虑。

４ 无结构鲁棒性能
９．

考虑如 图 ９． ８ 所 示 的 摄 动 系 统，其 摄 动 模 型 用 集 合 Π 表 示。
假设加 权 矩 阵 Ｗｄ ，
Ｗｅ ∈ 犚犎∞ ，性 能 判 据 则 是 在 某 种 意 义 上 对 所
有可能属于集合 Π 的 模 型，使 误 差 ｅ 保 持 尽 可 能 小。 一 般 说 来，
集合 Π 可以是参数化 的 集 合 或 者 是 诸 如 表 ９．
１所列无结构的集
２６４

合。性能指标通常在时域按ｅ 的 每 个 分 量 的 幅 值 来 表 示，即 有 界
摄动下的 犔∞ 范数，或 者，更 为 方 便 地，用 对 ｄ
珟 和ｅ 间 传 递 矩 阵 的
闭环频率响应的某些要 求 来 表 示，即 平 方 差 的 积 分 或 在 正 弦 摄 动
下的静态误差的幅值。前一个设计判据导致所谓 犔１－ 最优控制结
构，而后者分别 导 致 犎２ 和 犎∞ 设 计 结 构。 本 节 主 要 集 中 讨 论 具
有无结构不确定性模型描述的 犎２ 和 犎∞ 性能指标。 有结构不确
定性下的性能则将在第十一章中考虑。

图 ９．
８ 鲁棒性能分析结构图

９．
４．１ 鲁棒 犎２ 性能
尽管标称 犎２ 性能分析简单明 了，仅 包 含 犎２ 范数的计 算，但
对具有有界 犎∞ 范数模型不确定性系统 的 犎２ 性能分析则要困难
得多，研究得也少。尽管 如 此，这 个 问 题 却 是 合 理 的 和 重 要 的，因
为性能指标有时用 犎２ 范数来描述比用 犎∞ 范数更恰当。 另一方
面，利用有界 犎∞ 范数集合可更方便地描述模型不确定性，这在辨
识过程中是很自然地产生的。
令 Ｔｅｄ
珘 表示信号ｄ
珟 和ｅ 间的传递矩阵，则
珘 ＝ Ｗｅ（
Ｉ＋ＰΔＫ） Ｗｄ ， （ ４）
－１
Ｔｅｄ ＰΔ ∈ Π ９．
鲁棒 犎２ 性能分析问题可描述为求
ｓｕｐ Ｔｅｄ
珘 ２
ＰΔ ∈Π

为简化分析，考 虑 一 个 标 量 函 数，具 有 Ｗｄ ＝１， Ｐ＝ｐ，且

Ｗｅ ＝ｗｓ，
假设模型由乘性摄动集合
Π ＝ ｛（
１＋ ｗｔδ）
ｐ： δ ∈ 犚犎∞ ，δ ∞ ＜ １｝
 ２６５

给出。进而，设系统由一个控制器 ｋ 鲁棒镇定，则
ｗｓε ｗｓε
ｓｕｐ Ｔｅｄ
珘 ２ ＝ ｓｕｐ ＝
ＰΔ ∈Π ‖δ‖ ∞ ＜１ １＋τｗｔδ ２ １－｜τｗｔ｜ ２

其中， １＋ｐｋ）－１ 及τ＝１－ε。

ε＝ （
但对矩阵情形的准确 分 析 却 难 以 作 出，尽 管 如 下 面 犎∞ 情 形
时将要做的那样，某些上界是 可 以 得 到 的。 然 而，这 些 上 界 在 犎２
框架内似乎并不直观，因而被省略了。应当指出，鲁棒 犎２ 性能综
合甚至在标量情形下都 是 相 当 困 难 的，尽 管 此 时 标 称 性 能 的 综 合
还相对容易，而这将在第十四章中考虑。

９．
４．２ 具有输出乘性摄动时的鲁棒 犎∞ 性能
假设性能判据是使最坏情形下误差ｅ 的能量对所有单位能量
干扰ｄ
珟 尽可能的小，例如
ｓｕｐ ｅ ２ ≤ε
珘‖ ≤１
‖ｄ ２

对某个小量ε 成立。通过标定 误 差ｅ（即 通 过 恰 当 地 选 择 Ｗｅ），不

失一般性，我们可以假 设ε＝１，则 此 时 的 鲁 棒 性 能 判 据 可 描 述 为
要求闭环系统是鲁棒稳定的以及
珘 ∞ ≤ １，
Ｔｅｄ ＰΔ ∈ Π （
９．５）
更明确地说，一个输出乘性摄动系统将首先予以分析，而对其他类
型模型的分析则可类似地进行。摄动模型可描述为
Π：＝ ｛（
Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２） Ｐ： Δ ∈ 犚犎∞ ， Δ ∞ ＜ １｝ （９．６）
其中， Ｗ２ ∈ 犚犎∞ 。 系 统 结 构 图 如 图 ９．
Ｗ１ ， ５ 所 示。 对 这 种 类 型
的模型，有
Ｔｅｄ Ｓｏ（
珘 ＝ Ｗｅ Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２Ｔｏ）
－１
Ｗｄ
其鲁棒性能满足，当且仅当
Ｗ２ＴｏＷ１ ∞ ≤１
及
珘 ∞ ≤ １，
Ｔｅｄ Δ ∈ 犚犎∞ ， Δ ∞ ＜ １
这一鲁棒稳定 性 能 的 准 确 分 析 并 不 显 然，将 在 第 十 一 章 中 给 出。
但是，某些充分条件可通过限定这两个不等式而相对容易地得到，
 ２６６

它们或许会对阐明这 些 问 题 的 某 些 性 质 有 所 助 益。 在 本 节 中，将
始终假定控制器 Ｋ 使标称受控对象 Ｐ 内镇定。
定理 ９．
７ 设 ＰΔ ∈ ｛（
Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２）
Ｐ： ＜１｝以 及 Ｋ
Δ∈ 犚犎∞ ， Δ ∞

使 Ｐ 内镇定，则如下列条件之一满足时，将可保证系统鲁棒性能
（ｉ）对每个频率 ω

珋（
σ Ｗｄ ）
珋（
σ ＷｅＳｏ）＋σ
珋（Ｗ １）
珋（
σ Ｗ２Ｔｏ）≤ １ （
９．７）
ｉ）对每个频率 ω
（
ｉ

κ（Ｗ１－１Ｗｄ ）
珋（
σ ＷｅＳｏＷｄ ）＋σ珋（
Ｗ２ＴｏＷ１）≤ １ （
９．８）
其中，Ｗ１ 和 Ｗｄ 假设是可逆的， κ（Ｗ１－１Ｗｄ ）为条件数。
证明：显然，条 件 （ ７）和 条 件 （
９． ９． ８）均 可 保 证 Ｗ２ＴｏＷ１ ≤１。
∞

故只须证明 Ｔｅｄ珘 ∞ ≤１，Δ∈ 犚犎∞ ， Δ ∞ ＜１ 即 可。 现 在，对 任

意频率 ω，易见

珋（
σ 珘）
Ｔｅｄ 珋（
≤σ ＷｅＳｏ）
珋［（
σ Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２Ｔｏ）
－１
］
珋（
σ Ｗｄ ）＝
珋（
σ ＷｅＳｏ）珋（
σ Ｗｄ ）
（ ≤
σ
－
Ｉ＋ Ｗ １ΔＷ ２Ｔｏ）

珋（
σ ＷｅＳｏ）
珋（
σ Ｗｄ ）
≤
１－σ珋 Ｗ１ΔＷ２Ｔｏ）
（
珋（
σ ＷｅＳｏ）珋（
σ Ｗｄ ）
１－σ （ ）珋 Ｗ２Ｔｏ）
珋 Ｗ１ σ（ 珋（
σ Δ）
故条件（ ７）在所有频率上、对 所 有 Δ∈ 犚犎∞ 及 Δ
９． ∞ ＜１ 保 证 了
珋（
σ 珘）
Ｔｅｄ ≤１。
类似地，假设 Ｗ１ 和 Ｗｄ 是可逆的；记
Ｔｅｄ ＳｏＷｄ （
珘 ＝ Ｗｅ Ｗ１－１Ｗｄ ）
－１
（
Ｉ＋ΔＷ２ＴｏＷ１）
－１
（
Ｗ１－１Ｗｄ ）
则
珋（
σ ＷｅＳｏＷｄ ）
κ（Ｗ１－１Ｗｄ ）
珋（
σ 珘 ）≤
Ｔｅｄ
１－σ珋（Ｗ２ＴｏＷ１）珋（
σ Δ）
因此，由条件（
９．８），珋（
σ 珘）
Ｔｅｄ ≤１ 在所有频率上、对所有 Δ∈ 犚犎∞ 及
Δ ∞ ＜１ 成立。 □
注 ９．
２ 不难证明该定理中的每一个条件对标量系统来说也是必要
 ２６７

的。 
注９． 设 （ －１
）
３ κ Ｗ１ Ｗｄ ≈１（满 足 这 一 条 件 的 加 权 矩 阵 通 常 称 为 均
匀加权），这种情形特别是当 Ｗ１ ＝ｗ１（
ｓ）Ｉ 及 Ｗｄ ＝ｗｄ （
ｓ）Ｉ 时会发
生。注意 到 σ 珋（ＷｅＳｏＷｄ ）≤１ 对 标 称 性 能 是 必 要 和 充 分 条 件、
珋（
σ Ｗ２ＴｏＷ１）≤１ 对鲁棒稳定性是必要和充分条件。因此，定理９． ７
中的条件（
ｉ）几乎已由 ＮＰ＋ＲＳ 保证了，即 ＲＰ 几乎已由 ＮＰ＋ＲＳ
ｉ
保证了。由于 ＲＰ 意 味 着 ＮＰ＋ＲＳ，故 有 ＮＰ＋ＲＳ≈ＲＰ（相 比 之
下，这个结论在斜性能 情 形 时 不 能 成 立，这 将 在 下 一 节 考 虑）。 由
于条件（ｉｉ）蕴 含 ＮＰ＋ＲＳ，故 也 能 得 出 结 论：条 件 （
ｉｉ）几 乎 等 价 于
ＲＰ，即除充分性外，它还几乎是必要的。 
注 ９．
４ 注意到根据鲁棒稳定性与标称性能间的等价关系，若不确
定性模型由
Π：＝ （ Ｉ＋ ＷｄΔｅＷｅ）－１
（
Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２）Ｐ
给出，以及 Δｅ ∞ ＜１， Δ ∞ ＜１，如 图 ９．９ 所 示，则 推断上述鲁棒
４ 中鲁棒稳定性问题是合理的。这一推断确
性能问题等价于图 ９．
实成立。但是，等价的模型不确定性是有结构不确定性，而对这些
系统的准确的稳定性分析并不显然，将放到第十一章中研究。 
注 ９．
５ 注意到若 Ｗ１ 和 Ｗｄ 是可逆的，则 Ｔｅｄ
珘 也可记为

Ｔｅｄ ＳｏＷｄ ［
珘 ＝ Ｗｅ Ｉ＋ （
Ｗ１－１Ｗｄ ）
－１
ΔＷ２ＴｏＷ１（
Ｗ１－１Ｗｄ ）］
－１

故对鲁棒性能的另一个充分条件可由
珋（
σ ＷｅＳｏＷｄ ）＋κ（
Ｗ１－１Ｗｄ ）
珋（
σ Ｗ２ＴｏＷ１）≤ １

图 ９．
９ 无结构不确定性的鲁棒性能与有结构
不确定性的鲁棒稳定性
２６８

得到。一个类似的情形也会在如下斜性能指标情形时发生。对这
些变化我们就不再重复了。 

９．
４．３ 斜性能指标及受控对象条件数
现在考虑具有斜性能 指 标 的 系 统，即 不 确 定 性 和 性 能 不 在 相
同位置处测量的系统。例如，系统性能仍然按输出灵敏度测量，但
不确定性模型却有输入乘性形式
Π：＝ ｛
Ｐ（Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２）：
Δ ∈ 犚犎∞ ， Δ ∞ ＜ １｝
系统结构图如图 ９．１０ 所示。

图 ９．
１０ 斜性能指标问题

由这一类型模型描述的系统，其鲁棒稳定性条件变成
Ｗ２ＴｉＷ１ ∞ ≤１
标称性能条件变成
ＷｅＳｏＷｄ ∞ ≤ １
为考虑鲁棒性能，令 Ｔ 珘 表示由ｄ
珦ｅｄ 珟 到ｅ 的传递矩阵，则
珦ｅｄ
Ｔ Ｓｏ（
珘 ＝ Ｗｅ Ｉ＋ＰＷ１ΔＷ２ＫＳｏ） －１
Ｗｄ ＝
ＷｅＳｏＷｄ ［
Ｉ＋ （
Ｗｄ－１ＰＷ１）
Δ（Ｗ２ＴｉＷ１）（
Ｗｄ－１ＰＷ１） ］
－１ －１

若 Ｗ１ ，
Ｗｄ ，和 Ｐ 是可逆的，则后一个等式成立；而若 Ｗ２ 是可逆的
则该等式也可记为
珦ｅｄ
Ｔ ＳｏＷｄ （
珘 ＝ Ｗｅ Ｗ１－１Ｗｄ ）
－１
［
Ｉ＋ （
Ｗ１－１ＰＷ１）
Δ（Ｗ２Ｐ－１Ｗ２－１）×
（
Ｗ２ＴｏＷ１）］
－１
（
Ｗ１－１Ｗｄ ）
于是可容易地得到如下结果。
定理 ９．
８ 设 ＰΔ ∈Π＝ ｛
Ｐ（Ｉ＋Ｗ１ΔＷ２ ）：
Δ∈ 犚犎∞ ， Δ ∞ ＜１｝及
 ２６９

Ｋ 使 Ｐ 内镇定。设 Ｐ， Ｗ２ ，和 Ｗｄ 是 方 阵 并 可 逆。 若 下 列 条
Ｗ１ ，
件之一满足，则将可保证系统鲁棒性能。
ｉ）对每个频率 ω
（
珋（
σ ＷｅＳｏＷｄ ）＋κ（
Ｗｄ－１ＰＷ１）
珋（
σ Ｗ２ＴｉＷ１）≤ １ （
９．９）
ｉ）对每个频率 ω
（
ｉ
κ（
Ｗ１－１Ｗｄ ）
珋（
σ ＷｅＳｏＷｄ ）＋σ
珋（Ｗ１－１ＰＷ１）×
珋（
σ Ｗ２Ｐ－１Ｗ２－１）
珋（
σ Ｗ２ＴｏＷ１）≤ １ （
９．１０）
注 ９．
６ 若相应的可逆性条件 不 满 足，则 鲁 棒 性 能 的 另 一 个 充 分 条
件由
珋（
σ Ｗｄ ）
珋（
σ ＷｅＳｏ）＋σ
珋（ＰＷ１）
珋（
σ Ｗ２ＫＳｏ）≤ １
给出。与前面的情形相似，可以推出很多不同的充分条件（尽管式
（
９．１０）或许是最有用的一个）。 
注９．
７ 注 意 到 此 时 鲁 棒 稳 定 性 条 件 是 由Ｌｉ ＝ＫＰ给 出 ，而 标 称 性
能条件则是由 Ｌｏ ＝ＰＫ 给出这一点是重要的。这种类型的问题称
为斜问题，或 具 有 斜 性 能 指 标 的 问 题 ① 。 因 为，一 般 说 来，
ＰＫ ≠
ＫＰ，在受控对象 的 输 入 和 输 出 端 的 鲁 棒 稳 定 裕 度 或 不 确 定 性 的
容许值一般是不一样的。 
注 ９．
８ 也要注意到鲁棒性能条件是与加权标称模型的条件数相关
的。因此，一般说来，若加权标称模型在关键的频率范围内是病态
的，则鲁棒性能条件较之 鲁 棒 稳 定 性 条 件 和 标 称 性 能 条 件 加 在 一
起还要苛刻得多。为简单起见，假 设 Ｗ１ ＝Ｉ，
Ｗｄ ＝Ｉ 及 Ｗ２ ＝ｗｔＩ，
其中 ｗｔ∈ 犚犎∞ 是一个标量函数。进而，假设 Ｐ 为可逆的，则鲁棒
性能条件（
９．１０）可记为
珋（
σ ＷｅＳｏ）＋κ（
Ｐ）珋（
σ ｗｔＴｏ）≤ １，ω
将这些条件与那些在非 斜 问 题 中 所 得 到 的 条 件 比 较 表 明，与 鲁 棒

① 参见 Ｓ
ｔｅｎ 和 Ｄｏｙ
ｉ ｌ １９９１］的文章。
ｅ［
 ２７０

稳定性相关的条件是由受控对象的条件数所标定的 ① 。 由于κ（
Ｐ）
≥１，显然，若受控对象是病态的，则此斜性能指标将很难满足。这
个问题将在第十一章 １１．
３．３ 节中详细讨论。 
注 ９．
９ 假设 Ｋ 是可逆的，则 Ｔ 珘 可记为
珦ｅｄ
珦ｅｄ
Ｔ 珘 ＝ ＷｅＫ
－１
（
Ｉ＋ＴｉＷ１ΔＷ２） －１
ＳｉＫＷｄ
进而，假设 Ｗｅ＝Ｉ， Ｗｄ ＝ｗｓＩ， Ｗ２ ＝Ｉ，这 里 ｗｓ ∈ 犚犎∞ 是 一 个 标 量
函数，则鲁棒性能的充分条件由
κ（
Ｋ）珋（
σ Ｓｉｗｓ）＋σ
珋（ ＴｉＷ１）≤ １，ω
给出，这里，
κ（Ｋ）：＝σ
珋（Ｋ） 珋（
σ Ｋ ）。 这 等 价 于 把 输 入 乘 性 受 控 对
－１

象不确定性按输出乘性控制器不确定性处理。 
这些斜性能指标对 ＭＩＭＯ 回路成形设计也带来一些问题，而
回路成形设计在第五章中已简单地讨论过了。回路成形设计的思
想是基于这样的事实：即 鲁 棒 性 能 可 通 过 设 计 一 个 具 有 充 分 大 的
标称 性 能 裕 度 和 鲁 棒 稳 定 裕 度 的 控 制 器 来 保 证。 例 如，若
Ｗ１－１Ｗｄ ）≈１，则输出乘性摄动鲁棒性能 可 通 过 设 计 一 个 有 两 倍
κ（
所要求的标称和鲁棒稳定裕度的控制器来保证。
出现在斜问题的鲁棒 性 能 检 验 中 的 条 件 数 这 一 事 实，可 通 过
考虑如图 ９．
１１ 所示的受控对象的两个集合 Π１ 和 Π２ 给出另一个
解释：
Π１ ：＝ ｛Ｐ（Ｉ＋ ｗｔΔ）：
Δ ∈ 犚犎∞ ， Δ ∞ ＜ １｝
Π２ ：＝ ｛（
Ｉ＋ｗ珦ｔΔ） Ｐ：
Δ ∈ 犚犎∞ ， Δ ∞ ＜ １｝

图 ９．
１１ 将输入不确定性转换成输出不确定性

① 可以得到另一个 条 件，使 得 与 标 称 性 能 相 关 的 条 件 也 可
用此条件数来标定。
 ２７１

假设 Ｐ 是可逆的，则
Π２  Π１ 若 ｜ｗ
珦ｔ｜≥｜ｗｔ｜κ（Ｐ） ω
这是因为 Ｐ（
Ｉ＋ｗｔΔ）＝ （Ｉ＋ｗｔＰΔＰ ）
－１
Ｐ。
一个传递矩阵的条件 数 在 高 频 段 可 以 非 常 高，这 可 极 大 地 限
制其所能达到的性能。以下取自参考 书［
Ｆｒａｎｋ
ｌｉｎ，
Ｐｏｗｅ
ｌｌ，Ｗｏ
ｒｋ
１９９０］中的例子表明，如图 ９．
ｍａｎ， １２ 所示的条件数会随着频 率 而
增加

熿－０２ ０
１ １ ０ １ 燄
０５ ０
－０ ０ ０ ０７

Ｐ（
ｓ）＝ ０ ０ －１１ ０ ＝


１ ０ ０ ０ ０
燀 ０ １ ０ ０ ０ 燅
１ ｓ （
ｓ＋１）（ｓ＋００７）
ａ（ ［
ｓ） －０ （ ）（
７ｓ＋１ ｓ＋０
０５ ０ １３） ］

图 ９．
１２ 条件数κ（
ω）＝σ
珋（Ｐ（
ｊω））
?σ（
Ｐ（ｊω））
其中，
ａ（ｓ）＝ （
ｓ＋１）（ １７０７）（
ｓ＋０ ０２９２９）。
ｓ＋０
应该指出的是，尽管斜问题比非斜问题复杂，但其结构的提出
特别适合于控制系统 设 计。 为 更 明 确 地 说 明 这 一 点，考 虑 一 个 从
ｗ 和ｄ
珟 到ｚ 和ｅ 的传递函数
２７２

ｚ ｗ
［］
ｅ
ｓ）［ ］
＝ Ｇ（
珟
ｄ
这里
－ Ｗ２ＴｉＷ１ － Ｗ２ＫＳｏＷｄ
Ｇ（
ｓ）：＝ ［Ｗ Ｓ ＰＷ Ｗ Ｓ Ｗ ］
ｅ ｏ １ ｅ ｏ ｄ

－Ｗ ２ ０ Ｋ Ｗ １ ０
＝ ［ ］［ ］（ Ｐ Ｉ］［
Ｉ＋ＰＫ ） ［ －１
］
０ Ｗ ｅＩ ０ Ｗｄ
则一个恰当的 性 能 指 标 是 使 Ｇ（）
ｓ ∞ 小。 事 实 上，小 的 Ｇ（ｓ） ∞
意味着 Ｔｉ， ＳｏＰ 和Ｓｏ 在某些相应的频率范围内也是小的，而
ＫＳｏ ，
这正是在第五章 ５． ５ 节 中 所 讨 论 过 的、期 望 的 设 计 目 标。 在 第 十
八 章 中 将 会 清 楚 地 看 到，在 间 隙 测 度 及 正 交 互 质 因 子 摄 动 中，
Ｇ ∞ 与鲁棒稳定 裕 度 是 相 关 的，因 此，使 Ｇ ∞ 小是一种合理的
设计方法。

５ 增益裕度和相角裕度
９．

本节将表明，经典控制 理 论 中 所 定 义 的 增 益 裕 度 和 相 角 裕 度
对系统的鲁棒性而言可能是不够的。令 Ｌ（
ｓ）为一标量传递函数，
考虑下图所示的单位反馈系统：

设上述闭环反馈系 统 当 Ｌ（ ｓ）时 是 稳 定 的，则 此 系 统

ｓ）＝Ｌ０ （
称为具有
增益裕度 ｋｍｉｎ和 ｋｍａｘ：若 闭 环 系 统 对 所 有 Ｌ（
ｓ）＝ｋＬ０ （
ｓ）、
ｋｍｉｎ
＜ｋ＜ｋｍａｘ是稳定的，而对 Ｌ（ ｓ）＝ｋｍａｘＬ０（ｓ）和 Ｌ（ ｓ）则是
ｓ）＝ｋｍｉｎＬ０（
不稳定的，其中， ０≤ｋｍｉｎ≤１ 及 ｋｍａｘ≥１
相角裕度ｍｉｎ和ｍａｘ：若闭环系统对所 有 Ｌ（
ｓ）＝ｅ－ｊＬ０ （
ｓ）、
ｍｉｎ ＜
－ｊ
ｍａｘ －ｊ
ｍｉ
＜ｍａｘ是稳定的，而对 Ｌ（ ｓ）及 Ｌ（
ｎ
ｓ）＝ｅ Ｌ０ （ ｓ）＝ｅ ×Ｌ０（
ｓ）
 ２７３

则是不稳定的，其中，－π≤ｍｉｎ≤０ 及 ０≤ｍａｘ≤π
这些裕度很容易从图 ９．
１３ 所示的开环系统 Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ图上看出，这
ｋｍａｘ和 ｋｍｉｎ表示回路增益可分别增加和减少多少而不致引起不
里，
稳定。类似地， ｍａｘ和ｍｉｎ表示回路相 角 滞 后 和 超 前 多 少 而 不 致 引
起不稳定。

图 ９．
１３ 标量系统的增益和相角裕度
但是，仅用增益裕度或 仅 用 相 角 裕 度 对 系 统 的 鲁 棒 性 来 说 或
许并不是一个充分指 标。 为 更 明 确 地 说 明 这 一 点，考 虑 一 个 简 单
的动态系统
ａ ｓ
Ｐ＝ － ， ａ ＞１
ａ
ｓ－１
其镇定控制器为 Ｋ 。现令 Ｌ＝ＰＫ 并考虑一个控制器
ｂ ｓ
Ｋ＝ ＋ ，ｂ＞０
ｂ
ｓ＋１
易证此闭环系统对任意
１
＜ｂ ＜ ａ
ａ
是稳定的。为了计算稳定裕度，考虑三种情形
（
ｉ）ｂ＝１：此时，
Ｋ ＝１，可容易地推出稳定裕度为
２
１， ａ －１
ｋｍａｘ ＝ ａ，
ｋｍｉｎ ＝
ａ
ｍｉｎ ＝－π， ｉ
ｍａｘ ＝ｓｎ－１ ２
（
ａ ＋１
＝：
θ
）
易见，增益裕度和相角裕度对大的 ａ 值都很大。
２７４

１
ｉ） ＜ｂ＜ａ 及ｂ→ａ：此时
（
ｉ
ａ
１ １
→ ，
ｋｍｉｎ ＝ ｂ → ａ２ ，
ｋｍａｘ ＝ ａ ｍｉｎ ＝－π，
ｍａｘ → ０
ｂ ａ２
ａ
即增益裕度非常大但相角裕度却可任意的小。
１ １
（
ｉ
ｉｉ） ＜ｂ＜ａ 和ｂ→ ：此时
ａ ａ

１
ｋｍｉｎ ＝ → １， ｂ → １，
ｋｍａｘ ＝ ａ ｍｉｎ ＝－π，
ｍａｘ → ２
θ
ａ
ｂ
即相角裕度非常大但 增 益 裕 度 却 可 任 意 的 小。 图 ９．
１４ 显 示 了 系
统分别对应于 ａ＝２，
ｂ＝１， ９ 及ｂ＝０
ｂ＝１ ５５ 时的开环频率响应。
有时，增益裕度和相角 裕 度 合 在 一 起 对 于 指 出 系 统 的 真 实 鲁
棒性可能仍然是不够的。例如，可构造一个（复杂的）控制器，使得

１，
ｋｍｉｎ ＜ ｋｍａｘ ＞ ａ，
ｍｉｎ ＝－π，
ｍａｘ ＞θ
ａ
但其 Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ图却可任意 地 接 近 于 （－１，
０）。 构 造 这 样 一 个 控 制
器是复杂的，然而，如下控制器会就其构造给读者一些思路：
ｓ＋３３ ｓ＋０ ５５ １７ ｓ２ ＋１５ｓ＋１
Ｋｂａｄ ＝ ２
３
３ｓ＋１０５５ｓ＋１ ｓ ＋１ ５ｓ＋１７
此控制器下的系统开环 频 率 响 应 也 绘 在 图 ９． １４ 上，用 虚 线 表 示。
易见，与控制器 Ｋ ＝１ 的系统相比，系统至少有相同的增益裕度和
相角裕度，但 Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ曲 线 却 更 靠 近 （－１，
０）。 因 此，该 系 统 对 于
增益和相角同时摄动时的鲁棒性较差。问题在于当增益和相角同
时变化时，增益裕度和相角裕度不能正确地显示出系统的鲁棒性。
 ２７５

图 ９．
１４ Ｌ 之 Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ曲线： ｂ＝１（实线），
ａ＝２， ９（虚线），
ｂ＝１
５５（点划线）以及 Ｋｂａｄ（点线）
ｂ＝０

６ 经典控制论在处理 ＭＩＭＯ 系统时

９．
的不足之处

在本节中，我 们 将 通 过 例 子 表 明，若 把 经 典 控 制 论 用 于 ＭＩ

ＭＯ 系统设计，则结果可能是不可靠的。
考虑一个对称的旋转体，沿着两个正交横截轴 ｘ 和ｙ，具有扭
矩输入 Ｔ１ 和 Ｔ２ ，如图 ９．
１５ 所示。假定旋转体关于 ｚ 轴的角速度
是一个常数 Ω。进而，假设旋转体关于 ｘ，
ｙ，和 ｚ 轴的转动惯量分
别是Ｉ１ ，
Ｉ２ ＝Ｉ１ ，和Ｉ３ 。用 ω１ 和 ω２ 分别表示 此旋转体关于 ｘ 和ｙ
轴的角速度，则旋转体的 Ｅｕ
ｌｅｒ方程由下式给出：
１ －ω２Ω（
Ｉ１ω Ｉ１ －Ｉ３）＝ Ｔ１
２ －ω１Ω（
Ｉ１ω Ｉ３ －Ｉ１）＝ Ｔ２
定义
ｕ１ Ｔ１?
Ｉ１
［ｕ ］ ［Ｔ?Ｉ ］，ａ：＝ （１－Ｉ?Ｉ ）Ω
２
：＝
２ １
３ １

则系统动态方程可写为
２７６

１
ω ０ ａ ω１ ｕ１
［ω ］＝ ［－ａ ０］［ω ］＋ ［ｕ ］
２ ２ ２

现在，假设角速率 ω１ 和 ω２ 是以标定方式和旋转坐标下测量的量
ｙ１ ｃｏｓ
θ ｓ
ｉｎθ ω１ １ ａ ω１
［ｙ ］＝ ｃｏ１ｓθ［－ｓｉｎθ ｃｏｓθ］［ω ］＝ ［－ａ １］［ω ］
２ ２ ２

其中，
ｔ ｙ１ 和 ｙ２ 的测量并无特殊的物理意义，仅是为了讨
θ：＝ａ（
ａｎ

图 ９．
１５ 旋转体

论方便）。因此，旋转体的传递矩阵可由
Ｙ（
ｓ）＝ Ｐ（
ｓ）Ｕ（
ｓ）
算出。这里

１ ｓ－ａ２ ａ（ｓ＋１）
Ｐ（
ｓ）＝ ２ ２ ［
ｓ ＋ａ －ａ（ｓ＋１） ｓ－ａ２ ］
假设控制律选为
ｕ ＝ Ｋ１ｒ－ｙ
其中

１ １ －ａ
Ｋ１ ＝
１＋ａ２ ａ １ ［ ］
则在图 ９．
１６ 中的闭环传递函数由下式给出：
 ２７７

１ １ ０ （）
Ｙ（
ｓ）＝
ｓ＋１ ０ １
Ｒｓ［ ］
灵敏度函数和补灵敏度函数由

１ ｓ －ａ
Ｓ＝ （
Ｉ＋Ｐ）
－１
＝ ［ ］
ｓ＋１ ａ ｓ

１ １ ａ
ｓ＋１ －ａ １］
［
Ｔ ＝ Ｐ（
Ｉ＋Ｐ）
－１
＝

图 ９．
１６ 具有“奇异”控制器的闭环系统

给出。值得注意的是，该控制器设计具有将回路解耦的特点，进一
步，每一个单回路的开环传递函数为
１
ｓ
因此，每一个回路都有相角裕度ｍａｘ ＝ －ｍｉｎ ＝９０
°及 增 益 裕 度 ｋｍｉｎ
＝０，
ｋｍａｘ＝∞ 。
假设一个回路的传递函数具有摄动，如图９．
１７所示。记
ｚ（
ｓ） １
＝－Ｔ１１ ＝－
ｗ ｓ）
（ ｓ＋１

图 ９．
１７ 每次一个回路的分析

则最大容许的摄动由下式给出：
２７８

１
δ ＝１
∞ ＜
Ｔ１１ ∞
它独立于ａ。类似地，另一回路的最大容许摄动由于对称性也是 １。
但是，若两个回路同时摄 动，则 最 大 容 许 的 摄 动 将 相 当 小，正 如 下
面所表明的那样。
考虑一个如图 ９．
１８ 所示的多变量摄动，即 ＰΔ ＝ （ Ｐ，且
Ｉ＋Δ）
δ１１ δ１２
Δ＝ ［δ ２１ δ２２ ］∈ 犚犎 ∞

图 ９．
１８ 同时摄动
是一个２×２ 的传递矩阵，使得 Δ ∞ ＜γ。于是，根据小增益定理，
系统对每一个这样的 Δ 鲁棒稳定，当且仅当
１ １ （ １ 若 ａ  １）
γ≤ ＝
Ｔ ∞ １＋ａ２
槡
特别地，考虑
δ１１
∈Ｒ
Δ ＝ Δｄ ＝
δ２２
２×２
［ ］
则对每一个这样的 Δ，闭环系统稳定，当且仅当
１ （２ （
ｔ（
ｄｅ Ｉ＋ＴΔｄ ）＝ ２ ｓ ＋ ２＋δ １１ ＋δ２２ ）
ｓ＋１＋
（
ｓ＋１）
δ１１ ＋δ２２ ＋ （１＋ａ２）δ１１δ２２）
在闭右半平面无零点。因此，稳定区域为
 ２７９

２＋δ１１ ＋δ２２ ＞ ０
１＋δ１１ ＋δ２２ ＋ （
１＋ａ２）δ１１δ２２ ＞ ０
易见，当
１
δ１１ ＝－δ２２ ＝
１＋ａ２
槡
时，系统是不稳定的。图 ９．
１９ 绘出了 ａ＝５ 时的稳定性区域，它表
明沿坐 标 轴 的 检 验 怎 样 会 错 过 附 近 的 不 稳 定 区 域，并 且 当 ａ５
时，问题将变得更糟糕。 图 中 的 双 曲 线 部 分 任 意 地 接 近 于（
０，０），
这就清楚地表明，用 Ｓ
ＩＳＯ 方法 来 分 析 ＭＩＭＯ 系 统 时 可 能 会 使 人
误入歧途，甚至给出错误的结论。因此，不得不采用 ＭＩＭＯ 方法。

图 ９．
１９ ａ＝５ 时的稳定性区域

７ 注释和参考
９．

小增益 定 理 首 先 是 由 Ｚａｍｅ
ｓ［１９６６］提 出 的。 在 Ｄｅ ｓｏｅｒ和
Ｖｉ
ｄｙａ
ｓ ｒ［
ａｇａ １９７５］的著作中包含了对该定理相当广泛的论述 和 不
同形式下的应 用。 各 种 不 确 定 性 假 设 下 的 鲁 棒 稳 定 性 条 件 则 在
Ｄｏｙ
ｌｅ，Ｗａ
ｌｌ和 Ｓ
ｔｅｎ［
ｉ １９８２］的 文 献 中 予 以 了 讨 论。 Ｋｉ
ｓｈｏ
ｒｅ和
２８０

Ｐｅ
ａｒ １９９２］首先证明，就闭球上的摄动不确定性的鲁棒稳定性
ｓｏｎ［
而言，小增益条件可以不是必要的。在同一个参考文献中，还给出
了各种有结 构?无 结 构 不 确 定 性 下，稳 定 性 和 性 能 判 据 的 某 些 推
广。Ｔｉ
ｔｓ和 Ｆａｎ［
１９９５］也提出了某些进一步的推广。
 第十章 线性分式变换

本章介绍一种新的矩 阵 函 数：线 性 分 式 变 换 （
ＬＦＴ）。 我 们 将
表明，许多有趣的控制 问 题 均 可 在 ＬＦＴ 的 框 架 内 表 示，因 此 可 用
相同的技术来处理。

１ 线性分式变换（
１０． ＬＦＴ）

本节介绍矩阵分式线 性 变 换。 从 单 变 量 复 变 函 数 理 论 熟 知，
一个形如
ａ ｂｓ
Ｆ（ｓ）＝ ＋
ｃ ＋ｄ
ｓ
的映射 Ｆ： Ｃ｜－→ Ｃ ，
ａ、ｂ、
ｃ、ｄ ∈ Ｃ 称为线性分式变换。特别地，若ｃ
≠ ０，则 Ｆ（
ｓ）也可记为
Ｆ（ｓ）＝α＋β ｓ（１－γ ｓ） －１

对某些α，
β 和γ∈Ｃ
Ｃ 成 立。 以 上 描 述 标 量 情 形 的 线 性 分 式 变 换 可
推广到矩阵形式。
定义 １０．
１ 令 Ｍ 是一个复矩阵，分块为
Ｍ１１ Ｍ１２
Ｍ＝ ［Ｍ２１ Ｍ２２ ］∈ Ｃ （
ｐ１＋ｐ２）
×（ｑ１＋ｑ２）

令 Δｌ∈Ｃ
Ｃｑ２×ｐ２ ，和 Δｕ ∈Ｃ
Ｃｑ１×ｐ１ 为 另 外 的 两 个 复 矩 阵，则 可 以 在 形
式上定义一个关于 Δｌ 的下 ＬＦＴ 映射
Ｆｌ（
Ｍ ， ）：
Ｃｑ２×ｐ２ ｜
－→ Ｃｐ１×ｑ１
只要逆（
Ｉ－Ｍ２２Δｌ）－１ 存在，则
Ｆｌ（
Ｍ，Δｌ）：＝ Ｍ１１ ＋ Ｍ１２Δｌ（
Ｉ－ Ｍ２２Δｌ）
－１
Ｍ２１
 ２８２

也可以定义一个关于 Δｕ 的上 ＬＦＴ 为
Ｆｕ （Ｍ ， ）：
Ｃｑ１×ｐ１ ｜
－→ Ｃｐ２×ｑ２
只要逆（
Ｉ－Ｍ１１Δｕ ）－１ 存在，则
Ｆｕ （
Ｍ，Δｕ ）：＝ Ｍ２２ ＋ Ｍ２１Δｕ （ Ｉ－ Ｍ１１Δｕ ）
－１
Ｍ１２
以上 ＬＦＴ 中的矩阵 Ｍ 称为系数矩阵。使 用上 ＬＦＴ 和下 ＬＦＴ 这
样的术语的动机可从 下 面 表 示 Ｆｌ（
Ｍ，Δｌ）和 Ｆｕ （
Ｍ，Δｕ ）的 方 块 图
看出：

左边的方块图表示如下方程组：
ｚ１ ｗ１ Ｍ１１ Ｍ１２ ｗ１
［ｙ ］＝ Ｍ ［ｕ ］＝ ［Ｍ
１ １ ２１ Ｍ２２ ］［ｕ ］
１

ｕ１ ＝ Δｌｙ１
而右边的方块图则表示
ｙ２ ｕ２ Ｍ１１ Ｍ１２ ｕ２
［ｚ ］＝ Ｍ ［ｗ ］＝ ［Ｍ
２ ２ ２１ Ｍ２２ ］［ｗ ］
２

ｕ２ ＝ Δｕｙ２
易证，左边方块图所定义的映射 等 于 Ｆｌ（ Δｌ），而 右 边 方 块 图 定
Ｍ，
义的映射等于 Ｆｕ （
Ｍ，Δｕ ）。 因 此，由 以 上 方 块 图 可 知，
Ｆｌ （Ｍ ，
Δｌ）
是 一 个 将 左 边 方 块 图 下 面 的 回 路 闭 合 而 得 到 的 变 换；类 似 地，
Ｆｕ （
Ｍ，Δｕ ）是一个将 右 边 方 块 图 上 面 的 回 路 闭 合 而 得 到 的 变 换。
大多数 情 况 下，一 般 地 将 用 ＬＦＴ 同 时 指 上 ＬＦＴ 和 下 ＬＦＴ，并 假
定根据内容可以区别它们。理由是人们可以使用这些符号中的任
Ｍ２２ Ｍ２１
意一个来表达一 给 定 的 对 象。 事 实 上，当 Ｎ ＝
［Ｍ １２ Ｍ１１ ］时，显
然有 Ｆｕ （
Ｎ，Δ）＝Ｆｌ（
Ｍ，Δ）。到底采用哪一种方式通常 并不重要，
但是，常常会有这样的情 形，对 于 某 个 给 定 的 问 题，一 种 表 达 方 式
 ２８３

要比另一 种 表 达 方 式 来 得 更 方 便。 显 然，当 写 出 Ｆｌ （Ｍ ，Δ）（或

Ｆｕ （
Ｍ， Δ））时，已意味着 Δ 具有相匹配的维数。
ＬＦＴ（例如Ｆｌ（
Ｍ， ）的一个有用解释是，
Δ） Ｆｌ（
Ｍ，Δ）有一个标称映
射 Ｍ１１ 并且被 Δ所摄动。
而 Ｍ１２，
Ｍ２１ 和 Ｍ２２ 则反映了摄动是如何影 响
这个标称映射的。
类似的解释也适用于 Ｆｕ（
Ｍ， 这是为什么 ＬＦＴ 对
Δ）。
研究摄动特别有用的原因，
而摄动是下一章研究的重点。
在控制科学中，ＬＦＴ 的物理意义 是 显 然 的。若 取 Ｍ 为 一 正 则
传递矩阵，则此时按以 上 定 义 的 ＬＦＴ 恰 恰 是 分 别 从 ｗ１ ｜
－→ ｚ１ 及
－→ ｚ２ 的闭环传递函数矩阵，即
ｗ２｜
Ｔｚ１ｗ１ ＝ Ｆｌ（
Ｍ，Δｌ）， Ｔｚ２ｗ２ ＝ Ｆｕ （
Ｍ，Δｕ ）
这里， Ｍ 可 以 是 受 控 对 象，Δ 可以是系统的模型不确定性或者是
控制器。
定义 １０．
２ 若（
Ｉ－Ｍ２２Δ）可 逆，则 一 个 ＬＦＴ Ｆｌ（
Ｍ，Δ）称 为 是 有 定
义的（或适定的）。
这一定义与反馈系统 的 适 定 性 定 义 是 一 致 的，因 为 反 馈 系 统
要求相应的传递矩阵在 犚ｐ （ｓ）中 是 可 逆 的。 显 然，研 究 一 个 非 适
定的 ＬＦＴ 毫无意义，因此，在本书 中，每当引 入 一 个 ＬＦＴ，总 假 定
已蕴涵了其适定性。 同样，根 据定 义，对 任 意 Ｍ ，
Ｆｌ（
Ｍ，０）是适 定
的。故任意在 原 点 非 适 定 的 函 数 不 能 把 它 的 变 量 表 示 成 ＬＦＴ。
例如，
ｆ（δ）＝１
?δ 就不是一个关于δ 的 ＬＦＴ。
在某些文献中， ＬＦＴ 用来指如下矩阵函数：
（
Ａ ＋ＢＱ ）（
Ｃ ＋ ＤＱ ）
－１
或 （
Ｃ ＋ＱＤ ）
－１
（
Ａ ＋ＱＢ ）
这里，出于实际的考虑，通常假定 Ｃ 是可逆的。如下结论为真：
引理 １０．
１ 设 Ｃ 是可逆的，则
（
Ａ ＋ＢＱ ）（Ｃ ＋ ＤＱ ）
－１
＝ Ｆｌ（
Ｍ，Ｑ）
（
Ｃ ＋ＱＤ ）－１
（
Ａ ＋ＱＢ ）＝ Ｆｌ（Ｎ，Ｑ）
其中
ＡＣ－１ Ｂ －ＡＣ－１Ｄ Ｃ－１Ａ Ｃ－１
Ｍ＝ ［Ｃ－１ １
－Ｃ－ Ｄ ］，
Ｎ＝ ［Ｂ －ＤＣ－１
Ａ － ＤＣ－１ ］
若 Ｍ 满足某些条件，则反之亦然。
２８４

Ｍ１１ Ｍ１２
引理 １０．
２ 令 Ｆｌ（
Ｍ，Ｑ）是 一 个 给 定 的 ＬＦＴ 且 Ｍ ＝ ［Ｍ ２１ Ｍ２２ ］，
那么
１．若 Ｍ１２ 是可逆的，则
Ｆｌ（
Ｍ，Ｑ）＝ （
Ｃ ＋ＱＤ ）
－１
（
Ａ ＋ＱＢ ）
其中， ２ Ｍ１１ ，
Ａ ＝ Ｍ１－１ ２ Ｍ１１ ，
Ｂ ＝ Ｍ２１ － Ｍ２２ Ｍ１－１ ２ ，
Ｃ ＝ Ｍ１－１ Ｄ ＝ －Ｍ２２
２ ，
Ｍ１－１ 即

（ ）
０ ０－Ｉ
Ａ Ｃ 熿 燄
［
Ｂ Ｄ ］
＝ Ｆｌ Ｍ２１ ０Ｍ２２ ，－ Ｍ１－２


１

燀Ｍ１１ Ｉ ０ 燅

（ ）
０ ０ －Ｉ
熿 燄
＝ Ｆｌ Ｍ２１ ０ Ｍ２２ ，Ｅ－１


燀Ｍ１１ ＩＭ１２ ＋Ｅ燅
对任意非奇异的矩阵 Ｅ 成立。
２．若 Ｍ２１ 是可逆的，则
Ｆｌ（
Ｍ，Ｑ）＝ （
Ａ ＋ＢＱ ）（
Ｃ ＋ ＤＱ ）
－１

其中， １ ，
Ａ ＝ Ｍ１１Ｍ２－１ １ Ｍ２２ ，
Ｂ ＝ Ｍ１２ － Ｍ１１Ｍ２－１ １ ，
Ｃ＝ Ｍ２－１ Ｄ ＝ －Ｍ２－１
１

Ｍ２２ ，即

（ ）
Ｍ１２ Ｍ１１
０
Ａ Ｂ 熿 燄
［
Ｃ Ｄ ］
＝ Ｆｌ ０ ０  Ｉ ，－ Ｍ２－１１

燀－Ｉ Ｍ２２  ０ 燅

（ ）
Ｍ１２  Ｍ１１
０
熿 燄
＝ Ｆｌ ０ ０ Ｉ ，Ｅ－１


燀－Ｉ Ｍ２２ Ｍ２１ ＋Ｅ燅
对任意非奇异矩阵 Ｅ 成立。
但是，对一个任意的 ＬＦＴ Ｆｌ （
Ｍ，Ｑ），无 论 Ｍ２１ 还 是 Ｍ１２ 均 不
必要是方阵和可逆的；因此，上述两个分式公式更具局限性。
应当指出的是，某些看起来类似的函数 并不具 有 简 单 的 ＬＦＴ
 ２８５

表达式。例如，不一定能找到合适的 Ｍ 使得
（
Ａ ＋ＱＢ ）（
Ｉ＋ＱＤ ）
－１

可写成 Ｆｌ（
Ｍ，Ｑ）的形式；但是，它却能够写成
（
Ａ ＋ＱＢ ）（
Ｉ＋ＱＤ ）
－１
＝ Ｆｌ（
Ｎ，Δ）
这里
ＡＩ
熿
Ａ燄
 Ｑ
Ｎ ＝ －Ｂ ０ －Ｂ ，

Δ＝
Ｑ ［ ］
燀 Ｄ０ Ｄ燅
注意到 Δ 的维数是 Ｑ 的两倍。
如下引理总结了 ＬＦＴ 的某些代数性质。
引理 １０．
３ 令 Ｍ，
Ｑ 及 Ｇ 为恰当分块的矩阵：
Ａ Ｂ１ Ｂ２
Ｍ１１ Ｍ１２ Ｑ１１ Ｑ１２ 熿 燄
Ｍ＝ ［Ｍ ２１ Ｍ２２ ］，Ｑ ＝ ［Ｑ ２１ Ｑ２２ ］
，
Ｇ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２
燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
（
ｉ）Ｆｕ （
Ｍ，Δ）＝Ｆｌ（
Ｎ，Δ），其中
０ Ｉ ０ Ｉ Ｍ２２ Ｍ２１
Ｎ＝ ［Ｉ ０］ ［Ｉ ０］ ［Ｍ
Ｍ ＝
１２ Ｍ１１ ］
这里，单位矩阵的维数是与 Ｍ 和 Ｎ 的维数相匹配的。
ｉ）假设 Ｆｕ （
（
ｉ Ｍ，Δ）为方阵且适定，
Ｍ２２ 非奇异，则 Ｆｕ （
Ｍ，Δ）的
逆存在并且也是一个关于 Δ 的 ＬＦＴ
（
Ｆｕ （
Ｍ，Δ））
－１
＝ Ｆｕ （
Ｎ，Δ）
其中 Ｎ 由下式给出：
Ｍ１１ － Ｍ１２Ｍ２２－１Ｍ２１ － Ｍ１２Ｍ２２－１
Ｎ＝ ［ Ｍ２－２１Ｍ２１ Ｍ２－２１ ］
（
ｉ
ｉｉ）
Ｆｕ （
Ｍ，Δ１）＋Ｆｕ （
Ｑ，Δ２）＝Ｆｕ （
Ｎ，Δ），其中
Ｍ ０  Ｍ１２
熿 １１ 燄 Δ１ ０
Ｎ ＝ ０ Ｑ１１  Ｑ１２ ，Δ＝ ［ ］

 ０ Δ２
燀Ｍ２１ Ｑ２１ Ｍ２２ ＋Ｑ２２燅
（
ｉｖ）
Ｆｕ （
Ｍ，Δ１）Ｆｕ （
Ｑ， Δ２）＝Ｆｕ （
Ｎ，Δ），其中
２８６

Ｍ Ｍ１２Ｑ２１ Ｍ１２Ｑ２２
熿 １１ 燄 Δ１ ０
Ｍ１１  Ｑ１２
Ｎ＝ ０
 
，Δ＝
０ Δ２ ［ ］
燀Ｍ２１ Ｍ２２Ｑ２１ Ｍ２２Ｑ２２燅
ｖ）考虑如下的互联结构，这里，
（ Δ１ 的维数是与 Ａ 相容的：


ｚ   ｗ
 
← Ｆｕ（
Ｇ，Δ１）←



  
  ← 
  
 
 
 
→ Ｆｕ（Ｑ，Δ２） 


则从 ｗ 到ｚ 的映射由下式给出：
Ｆｌ（
Ｆｕ （
Ｇ，Δ１），
Ｆｕ （
Ｑ，Δ２））＝ Ｆｕ （
Ｆｌ（Ｇ，
Ｆｕ （
Ｑ，Δ２），
Δ１）＝
Ｆｕ （
Ｎ， Δ）
Ａ＋Ｂ２Ｑ２２Ｌ１Ｃ２ Ｂ２Ｌ２Ｑ２１  Ｂ１ ＋Ｂ２Ｑ２２Ｌ１Ｄ２１ 燄
熿
Ｎ＝ Ｑ１２Ｌ１Ｃ２ Ｑ１１ ＋Ｑ１２Ｌ１Ｄ２２Ｑ２１ Ｑ１２Ｌ１Ｄ２１
 
燀Ｃ１ ＋Ｄ１２Ｌ２Ｑ２２Ｃ２ Ｄ１２Ｌ２Ｑ２１ Ｄ１１ ＋Ｄ１２Ｑ２２Ｌ１Ｄ２１燅
这里 Ｌ１ ：＝ （Ｉ － Ｄ２２ Ｑ２２ ） ，Ｌ２ ：＝ （
－１
Ｉ － Ｑ２２ Ｄ２２ ）－１ ，及 Δ ＝
Δ１ ０
［０ Δ２
。
］
证明： 这些性质均可 直 接 根 据 ＬＦＴ 的 定 义 来 证 明，故 在 此 省 略
了。 □
性质（
ｖ ）表明，若开环系统的 参 数是 某 些变量的 ＬＦＴ ，则 闭 环
系统的参数也是 相 同 变 量 的 ＬＦＴ。 这 一 性 质 在 摄 动 分 析 和 建 立
互联结构中特别有用。 类 似 的 结 论 对 下 ＬＦＴ 也 成 立。 通 常 把 一
个 ＬＦＴ Ｆｕ （
Ｍ，Δ）解释为具有频率结构 Δ 的增广系统的状态空间

实现是方便的。事实上，若 Δ＝ １Ｉ，所 有 上 述 性 质 均 退 化 成 标 准
ｓ
的传递函数矩阵的运算。
如下引理是关于一般控制结构中 ＬＦＴ 的代数性质的。
Ｐ１１ Ｐ１２
引理 １０．
４ 令 Ｐ＝ ［Ｐ２１ Ｐ２２ ］及 Ｋ 为 有 理 传 递 函 数 矩 阵，并 令
 ２８７

Ｇ＝Ｆｌ（ Ｋ），则
Ｐ，
ａ）若 Ｐ 和 Ｋ 均正 则 且 ｄｅ
（ ｔ（Ｉ－Ｐ２２Ｋ ）（∞ ）≠０，则 Ｇ 也 是 正
则的。
ｂ）若 Ｐ１２ 和 Ｐ２１ 在 犚ｐ （
（ ｓ）中 分 别 列 满 秩 和 行 满 秩，则 Ｆｌ （
Ｐ，
Ｋ１）＝Ｆｌ（
Ｐ，Ｋ２）蕴含 Ｋ１ ＝Ｋ２ 。
Ｇ ０
ｃ）若 Ｐ 和 Ｇ 是正则的，
（ ｄｅＰ（∞ ）≠０，
ｔ ｄｅｔ Ｐ－
（ ［ ］）０ ０
（∞ ）≠

Ｐ１２ 和 Ｐ２１ 是方阵且对几乎所有ｓ 可逆，则 Ｋ 是正则的并且

０，
Ｋ ＝ Ｆｕ （
Ｐ－１ ，
Ｇ）
证明：
ａ）从 Ｆｌ（
（ Ｐ，Ｋ）的定义（或适定性条件）立即可得。
ｂ）由恒等式
（
Ｆｌ（
Ｐ，Ｋ１）－Ｆｌ（
Ｐ，Ｋ２）＝ Ｐ１２（
Ｉ－ Ｋ２Ｐ２２）
－１
（
Ｋ１ － Ｋ２）
（
Ｉ－Ｐ２２Ｋ１）
－１
Ｐ２１
即可得结果。
ｃ）只需证明关于 Ｋ 的 公 式是 适 定 的，因 而所得的 Ｋ 就是正
（
则的即可。令 Ｑ＝Ｐ－１ ，因为 ｄｅ
ｔＰ（∞ ）≠０，故它是正则的。定义
Ｋ ＝ Ｆｕ （
Ｑ，Ｇ）＝ Ｑ２２ ＋Ｑ２１Ｇ（
Ｉ－Ｑ１１Ｇ）
－１
Ｑ１２
这一表达式是适定的和正则的，因为，在ｓ＝∞ ，
Ｉ
ｔ（
ｄｅ Ｉ－Ｑ１１Ｇ）＝ ｄｅ
（
ｔＩ－ ［
Ｉ ０］
Ｐ－１
０ ）
［］Ｇ

Ｇ ０
ｔ［
＝ ｄｅ
（ ０ ０］）］≠ ０
Ｐ Ｐ－ ［
－１

还需要确保 Ｆｌ（
Ｐ，Ｋ）也是适定的：
Ｉ－Ｐ２２Ｋ ＝ （
Ｉ－Ｐ２２Ｑ２２）－Ｐ２２Ｑ２１Ｇ（Ｉ－Ｑ１１Ｇ） －１
Ｑ１２
＝ Ｐ２１Ｑ１２ ＋Ｐ２１Ｑ１１Ｇ（
Ｉ－Ｑ１１Ｇ） Ｑ１２
－１

＝ Ｐ２１（
Ｉ－Ｑ１１Ｇ）－ １
Ｑ１２
上式是利用了 ＰＱ＝Ｉ 这 个 事 实 得 到 的。 因 为 Ｐ２－１
１ 存 在 且 Ｑ１２ ＝
－１

２ Ｐ１１ ，
Ｐ２１ －Ｐ２２Ｐ１－１ 故 ｄｅ
ｔ（Ｉ－Ｐ２２Ｋ ）≠０。 所 以，这 两 个 ＬＦＴ 均 是
适定的，并且，正如所要求的那样，把 Ｋ 和（ Ｉ－Ｐ２２Ｋ ）的 上 述 表 达
２８８

式代入 Ｆｌ（
Ｐ，Ｋ）后，立即得到 Ｆｌ（
Ｐ，Ｋ）＝Ｇ。
□
注 １０．
１ 该引理表明在某些 条 件 下，一 个 传 递 矩 阵 的 ＬＦＴ 是 在 两
个正则和实有理矩阵集 合 间 的 双 射。 当 给 定 满 足 （
ｃ）中 条 件 且 具
有相匹配维数的正则传递矩阵 Ｐ 和 Ｇ 时，则存在唯一正则传递矩
阵 Ｋ ，使得 Ｇ＝Ｆｌ（
Ｐ，Ｋ ）。 另 一 方 面，（
ｃ）中 的 条 件 表 明 此 反 馈 系
统是适定的。

注 １０．
２ 若考虑如下反馈系 统 中 的 信 号，则 可 给 结 论 （
ｃ）一 个 简 单
的解释。

假设这个结构是适定的，于是有
ｚ ｗ
［ｙ］＝ Ｐ［ｕ］， ｕ ＝ Ｋｙ
ｚ ＝ Ｆｌ（
Ｐ，Ｋ）
ｗ ＝ Ｇｗ
因此，
ｗ ｚ
［ｕ］＝ Ｐ ［ｙ］， ｚ ＝ Ｇｗ
－１

ｕ ＝ Ｆｕ （
Ｐ－１ ，
Ｇ）ｙ，或者 Ｋ ＝ Ｆｕ （
Ｐ－１ ，
Ｇ） 

２ 关于 ＬＦＴ 的例子
１０．

ＬＦＴ 在描述许多 数 学 对 象 时 是 非 常 方 便 的 工 具。 在 本 节 及
以下各节中，我们要用一 种 新 的 观 点 来 考 察 一 些 常 遇 到 的 控 制 或
数学对象，即将它们从 ＬＦＴ 的角度予以审视。
多项式
在控制和数学中一个很常见的问题就是多项式函数。例如
 ２８９

ｎ
ｐ（
δ）＝ ａ０ ＋ａ１δ＋ … ＋ａｎδ
这里，
δ 是未定元。易证，
ｐ（ δ）可写成如下 ＬＦＴ 形式：
ｐ（
δ）＝ Ｆｌ（
Ｍ，Ｉｎ ）
δ
这里
… ａｎ－１ ａｎ
熿ａ０ ａ１ 燄


１ ０ … ０ ０

Ｍ ＝ ０ １ … ０ ０

０    

燀０ ０ … １ ０燅
因此，每一多项式均是一个关于其未定元的线性分式。更一般地，
任意多维（矩阵）多项式也是关于它们未定元的 ＬＦＴ。例如，
ｐ（
δ１ ，
δ２）＝ ａ１δ１ ＋ａ２δ２ ＋ａ３δ１δ２ ＋ａ４δ１ ＋ａ５δ２ ＋ａ６
２ ２

则
ｐ（
δ１ ，
δ２）＝ Ｆｌ（
Ｎ，Δ）
这里

熿ａ６
１ ０ １ ０燄

ａ４ ０ ａ１ ０ ａ３
 δ１Ｉ２
Ｎ ＝ １ ０ ０ ０ ０ ，

Δ＝ ［
δ２Ｉ２ ］
ａ５ ０ ０ ０ ａ２

燀１ ０ ０ ０ ０燅
应当指出，这些表达式或 多 项 式 的 实 现 既 不 是 唯 一 的 也 未 必 是 最
小的。这里，最小实现 系 指 Δ 的 一 个 具 有 最 小 可 能 维 数 的 实 现。
众所周知，在多维系统滤 波 理 论 中，即 便 可 能，对 甚 至 只 有 两 个 变
量的多项式求一个最小 实 现 也 是 相 当 困 难 的。 事 实 上，
Δ 的最小
维数还依赖于实现的 数 域（实 数 域，复 数 域 等 等）。 对 这 个 问 题 更
为详细的讨论已超出 了 本 书 的 范 围，感 兴 趣 的 读 者 可 到 有 关 ２?ｄ
或者 ｎ
?ｄ 系统或滤波理论的参考文献中去寻找答案。
有理函数
作为 ＬＦＴ 表达的另一例 子，考 虑 一 个 有 理 矩 阵 函 数 （不 必 是
正则的）
Ｆ（δ１ ， δｍ ），它在原点具有有限值：
δ２ ，…， Ｆ（０， ０）是有
０，…，
２９０

限的。于是，
Ｆ（δ１ ， δｍ ）可 重 新 写 成 一 个 关 于（
δ２ ，…， δ１ ，
δ２ ，…，
δｍ ）
的 ＬＦＴ（某些δｉ 可能是重复的）。为此，记
Ｎ（δ１ ，
δ２ ，…，
δｍ ）
Ｆ（
δ１ ，
δ２ ，…，
δｍ ）＝ （ ， ，…， ）＝
ｄ δ１ δ２ δｍ
Ｎ（
δ１ ，
δ２ ，…，δｍ ）（
ｄ（δ１ ，
δ２ ，…，
δｍ ）
Ｉ）－１

这里，
Ｎ（δ１ ， δｍ ）为一多维矩阵多项式，
δ２ ，…， ｄ（δ１ ， δｍ ）是一
δ２ ，…，
个标量多维多项式且 ｄ（ ０，
０，…，０）≠０。Ｎ 和ｄＩ 二者均可表示成
ＬＦＴ；进而，由于 ｄ（
０，０，…，０）≠０，正如在 引理 １０．
３ 中所表明的，
此时 ｄＩ 的逆也是一 ＬＦＴ。由于 ＬＦＴ 的乘积仍然是 ＬＦＴ，故结论
成立。（当然，上述 ＬＦＴ 表 达 的 问 题 正 是 一 个 多 维 传 递 矩 阵 的 状
态空间实现问题。）但是，为 得 到 一 个 有 理 矩 阵 的 ＬＦＴ 表 达，这 通
常不是个好方 法，因 为 它 常 常 会 得 到 比 要 求 的 维 数 高 得 多 的 Δ。
例如，
α＋β
δ Ｆ（
ｆ（
δ）＝ ＝ ｌ Ｍ，
δ）
１＋γ
δ
这里
α β－α
γ
Ｍ＝ ［１
 －γ ］
利用上述方法，我们最后得到
ｆ（
δ）＝ Ｆｌ（
Ｎ，Ｉ２）
δ
及

熿αβ －α γ燄


Ｎ ＝ １ ０ －γ

燀１０ －γ燅
尽管后者可以简化为前 者，但 对 一 个 复 杂 问 题 如 何 进 行 这 样 的 简
化，即便是可能的，也并不容易看出来。
状态空间实现
利用 ＬＦＴ 公式可以建立 起 传 递 函 数 矩 阵 和 它 的 状 态 空 间 实
现之间的关系。一个具有状态空间实现的系统为
ｘ
 ＝ Ａｘ ＋Ｂｕ
 ２９１

ｙ ＝ Ｃｘ ＋ Ｄｕ
具有传递矩阵
Ａ Ｂ
Ｇ（
ｓ）＝ Ｄ ＋Ｃ（
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ ＝ Ｆｕ （ ［Ｃ Ｄ ］，ｓ１Ｉ）
取 Δ＝ １Ｉ，则此传递矩阵可写为
ｓ
Ａ Ｂ
Ｇ（
ｓ）＝ Ｆｕ （ ［Ｃ Ｄ ］，Δ）
更一般地，考虑一个由一阶状态空间方程实现的离散时间 ２
?Ｄ（或
ＭＤ）系统：
ｘ１（
ｋ１ ＋１，
ｋ２）＝ Ａ１１ｘ１（
ｋ１ ，
ｋ２）＋Ａ１２ｘ２（
ｋ１ ，
ｋ２）＋Ｂ１ｕ（
ｋ１ ，
ｋ２）
ｘ２（
ｋ１ ，
ｋ２ ＋１）＝ Ａ２１ｘ１（ｋ１ ，
ｋ２）＋Ａ２２ｘ２（
ｋ１ ，ｋ２）＋Ｂ２ｕ（ｋ１ ，
ｋ２）
ｙ（ｋ１ ，
ｋ２）＝ Ｃ１ｘ１（
ｋ１ ，
ｋ２）＋Ｃ２ｘ２（ｋ１ ，
ｋ２）＋ Ｄｕ（ｋ１ ，
ｋ２）
以相同的方式，取
ｚ１－１Ｉ ０ δ１Ｉ ０
Δ＝ ［０ ｚ Ｉ］ ［０
－１
２
＝：
δ２Ｉ ］
这里 ｚｉ 表示前向位移算子；令
Ａ１１ Ａ１２ Ｂ１
Ａ ［Ａ２１ Ａ２２ ］，Ｂ  ［Ｂ ］，Ｃ  ［Ｃ
２
１ Ｃ２ ］

则它的传递矩阵是
－１
烄 ｚ１Ｉ ０ 烌
Ｇ（
ｚ１，
ｚ２）＝ Ｄ ＋Ｃ
烆 ０ ［ｚＩ
２
烎
］
－Ａ Ｂ ＝ Ｄ ＋ＣΔ（
Ｉ－ΔＡ）
－１
Ｂ

Ａ Ｂ
＝：Ｆｕ （ ［
Ｃ Ｄ
，
Δ） ］
两个公式可与如下方块图相对应。
对一个传递矩阵，如下概念在前面的章节中已经采用过了：
Ａ Ｂ Ａ Ｂ
［Ｃ
Ｄ ］
 ：＝ Ｆ （
［Ｃ Ｄ ］，Δ）
ｕ

易见，这一概念对一般的 动 态 系 统 也 可 采 用，即 对 一 个 多 维 系 统，
只要结构 Δ 是给 定 的 即 可。 这 一 概 念 意 味 着 这 个 传 递 矩 阵 可 表
２９２

Ａ Ｂ
示为关于 Δ 的 ＬＦＴ，其系数矩阵为
［Ｃ Ｄ ］。在这一特殊情形下，
我们称参数矩阵 Δ 是 系 统 状 态 空 间 实 现 的 频 率 结 构。 这 一 概 念
严格讲是模棱 两 可 的，既 可 视 为 传 递 矩 阵，也 可 视 为 它 的 一 个 实
现。但这并无关碍，而且是方便的，总可以从上下文搞清楚其确切
含义。
频率变换
ｚ?域和ｓ
?域之间的双线性变换
ｚ
ｓ ＝ ＋１
ｚ－１
将单位圆盘变换到了左半平面，是 ＬＦＴ 的一个最简单的例子。 我
们可以将其写成标准形式
１
Ｉ ＝Ｉ－ 槡
２Ｉｚ－１Ｉ（
Ｉ＋ｚ－１Ｉ）
－１
２Ｉ ＝ Ｆｕ （
槡 Ｎ，ｚ－１Ｉ）
ｓ
这里

熿－Ｉ － 槡
２Ｉ燄
Ｎ＝
燀槡
２Ｉ Ｉ 燅
现在，考虑一个连续系统
ＡＢ １
Ｇ（
ｓ）＝ ［ ］
 ＝ Ｆｕ （
ＣＤ
Ｍ ， Ｉ）
ｓ
其中
Ａ Ｂ
Ｍ＝ ［Ｃ Ｄ ］
则相应的离散系统实现由下式给出：
 ２９３

ｚ－１
珟（
Ｇ
（
ｚ）＝ Ｆｕ Ｍ ，
ｚ＋１ ）
Ｉ ＝ Ｆｕ （
Ｍ，Ｆｕ （
Ｎ，ｚ－１Ｉ））＝
珮，
Ｆｕ （
Ｍ ｚ－１Ｉ）
这里
（
Ｉ Ａ） －１
（
Ｉ＋Ａ） － 槡２（
Ｉ－Ａ） －１
Ｂ燄
珮 ＝ 熿－ －
Ｍ
燀 槡２Ｃ（
Ｉ－Ａ） －１
Ｃ（
Ｉ－Ａ） －１
Ｂ ＋ Ｄ燅
从ｚ
? 域到ｓ?域的变换可类似地得到。
简单方块图
一个具有如下方块图的反馈系统

可重新整理为一个 ＬＦＴ

其中
ｄ ｖ
ｗ＝
（）
ｎ
， ｚ＝
（）
ｕｆ
及
Ｗ Ｐ ０  Ｗ２Ｐ
熿 ２ 燄
Ｇ＝ ０ ０  Ｗ１


燀－ＦＰ －Ｆ－ＦＰ燅
受约束的结构综合
利用 ＬＦＴ 的性质可以表明，受约束的结构控制综合问题可转
换为受约束的结构常值输出反馈问题。考虑上一个例子中的综合
２９４

结构，假设
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄 ＡＫ ＢＫ
Ｇ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２ ， Ｋ ＝ 
［ ］
 ＣＫ ＤＫ
燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
则易证
Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）＝ Ｆｌ（
Ｍ（ｓ），
Ｆ）
这里

熿Ａ ０ Ｂ１ ０ Ｂ２ 燄
０ ０ ０ Ｉ ０
 

Ｍ（
ｓ）＝ Ｃ１ ０Ｄ１１ ０ Ｄ１２

 
０ Ｉ ０ ０ ０
 
燀Ｃ２ ０ Ｄ２１ ０ Ｄ２２燅
及
ＡＫ ＢＫ
Ｆ＝ ［Ｃ
Ｋ ＤＫ ］
注意到 Ｆ 为一常 数 矩 阵，而 不 是 一 个 系 统 矩 阵。 因 此，若 控 制 器
结构是固定的（或者是 受 约 束 的），则 相 应 的 控 制 问 题 变 成 一 常 值
（受约束的）输出反馈问题。
参数不确定性：一个质量?弹簧?阻尼器系统
不确定性的一个自然 的 类 型 是 在 状 态 空 间 模 型 中 参 数 未 知。
为说明这类不确 定 性 如 何 描 述，我 们 将 以 一 个 熟 悉 的 质 量?弹 簧?
阻尼器系统为例加以说明，如图 １０．
１ 所示。
 ２９５

图 １０．
１ 质量?弹簧?阻尼器系统
系统动态方程可描述为

ｃ ｋ Ｆ
ｘ̈ ＋ 
ｘ＋ ｘ ＝
ｍ ｍ ｍ
假定这三个物理参数 ｍ、
ｃ 和ｋ 并 不 确 切 知 道，但 却 知 道 它 们 均 位
于一个已知的 区 间 内。 特 别 地，实 际 的 质 量 ｍ 在 标 称 质 量 ｍ
珡的
１０％ 范围之内，实际的阻尼值ｃ 在标称值ｃ 珋 的 ２０％ 范围之内，而弹
簧的刚度在标称值ｋ 的 ３０％ 范 围之 内。现 在，引入 摄 动δｍ ，
珔 δｃ，和
δｋ ，假定它们未知但位于区间［－１，
１］。动态系统的方块图示于图
１０． ２。

图 １０．
２ 质量?弹簧?阻尼器方程方块图

容易验证，１ 可表示为一个关于δｍ 的 ＬＦＴ：

ｍ

１ １ １ ０１
＝ （ ）＝ － δｍ （
１＋０
１δｍ ）
－１
＝
ｍ ｍ珡 １＋０ １δｍ ｍ
珡 ｍ
珡
Ｆｌ（
Ｍ１ ，
δｍ ）
１ ０１
熿 － 燄
这里， Ｍ１ ＝ ｍ
珡 ｍ
珡 。假设此动态系统的输入信号选为 ｘ１ ＝
燀１ －０１燅
ｘ２ ＝
ｘ， ｘ，Ｆ，而输出信号选为ｘ１ 和
ｘ２ 。为把这个系统模型表示成
固有不确定性参数δｍ 、 δｃ 和δｋ 的一个 ＬＦＴ，首先分离这些不确定
性参数，并将δｋ 、
δｃ 及δｍ 的 输 入 及 输 出 分 别 表 示 为 ｙｋ 、 ｙｍ 及
ｙｃ、
 ２９６

ｕｋ 、 ｕｍ ，如图 １０．
ｕｃ、 ３ 所示。则

 熿０ １ ０ ０ ０ ０ 燄熿ｘ１燄
熿ｘ１燄
 珔
ｋ ｃ
珋 １ １ １ ０１ ｘ２
ｘ２ － － － － －
ｍ
珡 ｍ
珡 ｍ
珡 ｍ
珡 ｍ
珡 ｍ
珡 Ｆ
ｙｋ ＝ 珔 ０
０３ｋ ０ ０ ０ ０ ｕｋ
ｙｃ ０ ０２珋
ｃ ０ ０ ０ ０ ｕｃ
ｙ
燀 燅 燀－ｋ
ｍ 珔 －ｃ珋 １ －１ －１ －０
１燅燀ｕｍ燅

ｕ ｙ
熿 ｋ燄 熿 ｋ燄
ｕｃ ＝ Δ ｙｃ
燀ｕｍ燅 燀ｙｍ燅
即

ｘ

ｘ１ 熿 １燄
［］

ｘ２
＝ Ｆｌ（
Ｍ，Δ）ｘ２
燀Ｆ燅
这里

熿０ １ ０ ０ ０ ０ 燄
珔
ｋ ｃ
珋 １  １ １ ０１
－ － － － －
ｍ
珡 ｍ 珡 ｍ
珡 ｍ 珡 ｍ
珡 ｍ
珡

Ｍ ＝ 
０
３珔 ０
ｋ ０ ０ ０ ０

０ ０２ｃ
珋 ０ ０ ０ ０
燀－ｋ珔 －ｃ珋 １  －１ －１ －０． １燅

δ ０ ０
熿ｋ 燄
Δ ＝ ０ δｃ ０
燀０ ０ δｍ燅

一般仿射状态空间不确定性
我们将考虑一类具有 未 知 系 数 的 特 殊 状 态 空 间 模 型，并 表 明
 ２９７

图 １０．
３ 质量?弹簧?阻尼器系统

如何通过一个关于不确 定 性 参 数 矩 阵 的 ＬＦＴ 公 式 来 表 示 这 类 不
确定性，从而使摄动以 一 种 反 馈 形 式 进 入 系 统。 这 种 建 模 将 成 为
具有参数不确定性元件建模的基本单元。
考虑一个 线 性 系 统 Ｇδ （
ｓ），它 由 ｋ 个 不 确 定 参 数δ１ ，…，
δｋ 参
数化并有实现
ｋ ｋ
熿Ａ 
＋ ∑δｉ ｉ ＋ ∑δｉ＾
＾
Ａ Ｂ Ｂｉ燄
ｉ＝１ ｉ＝１
Ｇδ（ 
ｓ）＝ 
ｋ  ｋ

Ｃ ＋ ∑δｉ＾Ｃｉ Ｄ ＋ ∑δｉ＾Ｄｉ
燀 ｉ＝１  ｉ＝１
燅
＾ｉ∈Ｒ
这里 Ａ、
Ａ Ｒｎ×ｎ ，
Ｂ、＾ｉ∈Ｒ
Ｂ Ｒｎ×ｎｕ 、
Ｃ、＾ｉ∈Ｒ
Ｃ Ｒｎｙ ×ｎ 及 Ｄ 、
Ｄ＾ｉ∈Ｒ
Ｒｎｙ ×ｎｕ 。
这些 状 态 方 程 中 的 各 项 解 释 如 下：标 称 系 统 Ｇ（
ｓ），它 由 已 知
的矩阵 Ａ，
Ｂ，Ｃ，和 Ｄ 给 出，用（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）表 示；在 标 称 系 统 中 的
参数不确定性反映在 ｋ 个标量不确 定 参 数δ１ ，…，
δｋ 上，我 们 可 以
用δｉ∈ ［－１，
１］来规 定 它 们。 关 于 参 数 不 确 定 性 的 结 构 方 面 的 知
＾ｉ，
识包含在矩阵 Ａ ＾ｉ，
Ｂ ＾ｉ，和 Ｄ
Ｃ ＾ｉ 中。它们反映了第ｉ 个不确定性元
素δｉ 是如何影响状态空间模型的。
现在，考虑用 ＬＦＴ 公式来 描 述 摄 动 系 统，从 而 使 所 有 不 确 定
２９８

性可表示为一个标称系 统，而 未 知 参 数 则 作 为 反 馈 增 益 进 入 这 个
标称系统中，如图 １０．
４ 所示。

图 １０．
４ 状态空间不确定性的 ＬＦＴ 表示
由于 Ｇδ（ １
Ｍδ ， Ｉ），这里
ｓ）＝Ｆｕ （
ｓ
ｋ ｋ
熿Ａ ＾燄
＾ｉ Ｂ ＋ δｉＢ
＋ ∑δｉＡ ∑ ｉ
ｉ＝１ ｉ＝１
Ｍδ  ｋ ｋ

Ｃ ＋ ∑δｉＣ＾ｉ Ｄ ＋ δｉＤ＾
ｉ＝１
∑ ｉ
ｉ＝１
燀 燅
对矩阵 Ｍδ ，关于
Δｐ ＝ ｄ
ｉａｇ｛δ１Ｉ，
δ２Ｉ，…，δｋＩ｝
需要求一个 ＬＦＴ 表 达 式。 为 得 到 这 个 ＬＦＴ，使 其 重 复 子 块 具 有
最小可能的规模，令ｑｉ 表示对每一个ｉ，矩阵

＾ｉ Ｂ
熿Ａ ＾ｉ燄
（
ｎ＋ｎ ）
×（ｎ＋ｎｕ）
Ｐｉ  ∈Ｒ ｙ
＾ ＾
燀Ｃｉ Ｄｉ燅
的秩。则 Ｐｉ 可记为
 ２９９


Ｌｉ Ｒｉ
Ｐｉ ＝ ［Ｗ ］［Ｚ ］
ｉ ｉ

这里 Ｌｉ∈Ｒ
Ｒｎ×ｑｉ ， Ｒｎｙ ×ｑｉ ，
Ｗｉ∈Ｒ Ｒｎ×ｑｉ 及 Ｚｉ ∈Ｒ
Ｒｉ ∈Ｒ Ｒｎｕ ×ｑｉ 。 因 此，我
们有

Ｌｉ Ｒｉ
δｉＰｉ ＝ ［Ｗ ］
ｉ
［
δｉＩｑｉ ］
Ｚｉ ［］
而 Ｍδ 可记为
Δｐ
Ｍ１１ Ｍ１２ 烇
δ１Ｉｑ１ 烉 烋
烇
Ａ烉Ｂ烋 烇Ｌ 烉
… Ｌｋ烋 熿 燄
１
Ｍδ ＝ ［Ｃ Ｄ ］＋ ［Ｗ １ … Ｗｋ ］  ×
燀 δｋＩｑｋ燅
Ｍ２１
烇Ｒ 烉Ｚ１烋
熿 １ 燄
 
 
燀Ｒｋ Ｚｋ 燅
即
Ｍ１１ Ｍ１２
Ｍδ ＝ Ｆｌ（ ［Ｍ ２１ ０ ］，Δ ）
ｐ

因此，在方块图中的矩阵 Ｂ２ ，Ｃ２ ， Ｄ２１ 和 Ｄ２２ 是

Ｄ１２ ，
Ｌ１ Ｌ２ … Ｌｋ ］
Ｂ２ ＝ ［
Ｗ１ Ｗ２
Ｄ１２ ＝ ［ … Ｗｋ ］
Ｒ１ Ｒ２
Ｃ２ ＝ ［ … Ｒｋ ］
Ｚ１ Ｚ２
Ｄ２１ ＝ ［ … Ｚｋ ］
Ｄ２２ ＝０

及
Ｍ１１ Ｍ１２
Ｇδ（
Δ）＝ Ｆｕ （
Ｆｌ（ ［Ｍ ２１ ０ ］，Δ ），ｓ１Ｉ）
ｐ

图 １０．
５ 不确定结构的多种来源
３００

３ 基 本 原 则
１０．

我们已经研究了一些运用 ＬＦＴ 的简单例子，特别是它们在建

模不确定性上的作用。在写出一个矩阵的 ＬＦＴ 时，工作的基本原
则通常称为“拉出 Δ”。我们将试着用另一幅图来说明这一点。 考
虑一个用四 个 子 结 构 按 某 种 已 知 方 式 互 联 在 一 起 的 结 构，如 图
５ 所示。
１０．
这一方块图可通过“拉 出 Δ”重 新 画 成 为 一 个 标 准 形 式，见 图
ＬＦＴ 的矩阵“
６。现在，
１０． Ｍ ”用计 算 阴 影 部 分 响 应 的 传 递 矩 阵 就
可得到。

图 １０．
６ 拉出 Δ

可以用一例子来说明以上原则。考虑一个输入?输出关系

２
ａ＋ｂ
δ２ ＋ｃδ１δ２ ：ｗ
ｚ＝ ２ｗ ＝ Ｇ
１＋ｄ
δ１δ２ ＋ｅδ１
 ３０１

这里，
ａ，ｂ，
ｃ，ｄ 及ｅ 是 给 定 的 常 数 或 者 传 递 函 数。 我 们 想 要 把 Ｇ
写成一关于δ１ 和δ２ 的 ＬＦＴ，为此，分三步做：
１．对这个输入?输 出 关 系 绘 一 个 方 块 图，把 每 一 个 δ 分 离 出
来，如图 １０．
７ 所示。

图 １０．
７ Ｇ 之方块图

２．分别把这些δ 的输入和输 出 记 为ｙ 及ｕ（这 事 实 上 是 将 这

些δ 拉出来）。
３．一旦所有这些δ 均被取 出，则 用 ｗ 和ｕ 来 表 示ｚ 和ｙ（这
６ 中阴影部分的变换关系）：
一步等价为计算图 １０．

熿ｙ１燄 熿ｕ１燄
ｙ２ ｕ２
ｙ３ ＝ Ｍ ｕ３
ｙ４ ｕ４
燀ｚ燅 燀ｗ燅
这里，

熿０ －ｅ －ｄ
０１燄
１０ ０ ００

Ｍ＝ １ ０ ０ ００

０ －ｂｅ －ｂｄ ＋ｃ ０ｂ

燀０ －ａｅ －ａｄ １ａ燅
于是
３０２

δ１Ｉ２ ０
ｚ ＝ Ｆｕ （
Ｍ，Δ）
ｗ，Δ＝
δ２Ｉ２ ［０ ］
上一节中所有 ＬＦＴ 的例子均可按上述步骤得到。

１０．
４ Ｒｅｄｈｅ
ｆｆｒ星积
ｅ

ＬＦＴ 最重要的性质就是 ＬＦＴ 的任意连接还是一个 ＬＦＴ。 这

一性质是迄今 最 常 用 到 的，为 ＬＦＴ 方 法 的 核 心。 事 实 上 不 难 看
出，大多数前面讨论过的互联结构，即反馈和串联结构均可视为所
谓星积的特殊情形。
假设 Ｐ 和 Ｋ 为相容的分块矩阵
Ｐ１１ Ｐ１２ Ｋ１１ Ｋ１２
Ｐ＝ ［Ｐ２１ Ｐ２２ ］，Ｋ ＝ ［Ｋ
２１ Ｋ２２ ］
使得矩阵 乘 积 Ｐ２２Ｋ１１ 是 适 定 的 并 且 是 方 的，进 而 假 设 Ｉ－Ｐ２２Ｋ１１
是可逆的。则 Ｐ 和 Ｋ 关于这个分块的星积定义为
Ｆｌ（
Ｐ，Ｋ１１） Ｐ１２（
Ｉ－ Ｋ１１Ｐ２２）
－１
Ｋ１２
Ｓ（
Ｐ，Ｋ）：＝ ［Ｋ２１ （
Ｉ－Ｐ２２Ｋ１１）
－１
Ｐ２１ Ｆｕ （
Ｋ，Ｐ２２） ］
注意到这一定义依赖于上述矩阵 Ｐ 和 Ｋ 的分块。事实上，这一星
积对一种分块可以是适定的，而对另一种分块则可能不是适定的；
但是，我们并没有把这种依赖性明确地表达出来，因为从上下文的
关系看它总是清楚的。 在 一 个 方 块 图 中，这 种 依 赖 关 系 的 出 现 如
图 １０．
８ 所示。
现在，假设 Ｐ 和 Ｋ 是传递矩阵，具有状态空间实现
Ａ Ｂ１ Ｂ２ ＡＫ ＢＫ１ ＢＫ２
熿 燄 熿  燄

Ｐ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２ ， Ｋ ＝ ＣＫ１ ＤＫ１１ ＤＫ１２
 
燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅 燀ＣＫ２ ＤＫ２１ ＤＫ２２燅
则传递矩阵
ｗ ｚ
Ｓ（
Ｐ，Ｋ）：＾ ｜
ｗ
－→ ＾
ｚ ［ ］ ［］
 ３０３

图 １０．
８ ＬＦＴ 的互联

具有一表达式
珡 Ｂ
Ａ 珚１ Ｂ珚２
熿 燄 珡 Ｂ
Ａ 珚
 
Ｓ（
Ｐ， 珚１ Ｄ
Ｋ）＝ Ｃ

珡１１ Ｄ
珚２ Ｄ
珡１２ ＝ 
珡２１ Ｄ
珡２２燅
珚Ｄ
Ｃ 珡 ［ ］
燀Ｃ
这里
珟－１ＤＫ１１Ｃ２
Ａ ＋Ｂ２Ｒ 珟－１ＣＫ１
Ｂ２Ｒ
珡＝
Ａ ［ ＢＫ１Ｒ－１Ｃ２ ＡＫ ＋ＢＫ１Ｒ－１Ｄ２２ＣＫ１ ］
珟－１ＤＫ１１Ｄ２１
Ｂ１ ＋Ｂ２Ｒ 珟－１ＤＫ１２
Ｂ２Ｒ
珚＝
Ｂ ［ ＢＫ１Ｒ－１Ｄ２１ ＢＫ２ ＋ＢＫ１Ｒ－１Ｄ２２ＤＫ１２ ］
Ｃ１ ＋ Ｄ１２ＤＫ１１Ｒ－１Ｃ２ 珟－１ＣＫ１
Ｄ１２Ｒ
珚＝
Ｃ ［ ＤＫ２１Ｒ－１Ｃ２ ＣＫ２ ＋ ＤＫ２１Ｒ－１Ｄ２２ＣＫ１ ］
Ｄ１１ ＋ Ｄ１２ＤＫ１１Ｒ－１Ｄ２１ 珟－１ＤＫ１２
Ｄ１２Ｒ
珡＝
Ｄ ［ ＤＫ２１Ｒ－１Ｄ２１ ＤＫ２２ ＋ ＤＫ２１Ｒ－１Ｄ２２ＤＫ１２ ］
珟 ＝Ｉ－ ＤＫ１１Ｄ２２
Ｒ ＝Ｉ－ Ｄ２２ＤＫ１１ ，
Ｒ
事实上，易证

珦＝ Ｓ
Ａ
（［Ｃ
Ａ
２
Ｂ２
Ｄ２２
ＤＫ１１ ＣＫ１
］，［Ｂ Ｋ１ ＡＫ ］）
珟＝ Ｓ
Ｂ
（［Ｂ１
Ｄ２１ Ｄ２２
Ｂ２
］ ［Ｂ
，
ＤＫ１１ ＤＫ１２
Ｋ１ ＢＫ２ ］）
３０４

珚＝ Ｓ
Ｃ
（［
Ｃ１ Ｄ１２
Ｃ２ Ｄ２２
ＤＫ１１ ＣＫ１
］，［ＤＫ２１ ＣＫ２ ］）
珦＝ Ｓ
Ｄ
（［
Ｄ１１ Ｄ１２
Ｄ２１ Ｄ２２
ＤＫ１１ ＤＫ１２
］，［Ｄ Ｋ２１ ＤＫ２２ ］）
５ 注释和参考
１０．

本章的内容基于 Ｐａ
ｃｋａ １９９１］的 讲 稿、
ｒｄ［ Ｄｏｙ
ｌｅ，
Ｐａ ｒｄ 及 周
ｃｋａ
１９９１］的文章。
克敏［
 第十一章 结构奇异值

应当指出的是，随着对不确定性描述和性能要求的假设不同，
在第九章中得 到 的 鲁 棒 稳 定 性 判 据 和 鲁 棒 性 能 判 据 也 会 相 应 改
变。在本章中，若采用上一章介绍的 ＬＦＴ 方法以及本章将要介绍
的结构奇异值，则这些 判 据 都 能 在 一 个 统 一 的 构 架 内 来 处 理。 当
然，这并不意味 着 那 些 特 殊 的 问 题 及 其 相 应 结 果 是 不 重 要 的，相
反，它们有时对理解那些由简单问题构成的复杂问题极富启发性。
另一方面，一种统一的方 法 可 以 减 轻 重 复 处 理 特 殊 问 题 的 数 学 负
担。此外，对拥有多个不确定性来源的系统，这里引入的统一构架
可使我们准确地处理其鲁棒稳定性和鲁棒性能问题。而在第九章
中，当以相同的方式、作为 单 个 的 无 结 构 不 确 定 性 时，对 这 类 系 统
的处理是一个棘手问 题。 事 实 上，若 一 个 系 统 拥 有 多 个 不 确 定 性
来源，为利用第九章中关于无结构情形时的结果，有必要把所有这
些不确定性来源从它们已知的发生点折算到回路中一个单一的参
考位置上。这样经折算后 的 不 确 定 性 必 然 具 有 很 多 结 构，为 了 在
参考位置上保持一简单 锥 有 界 的 表 达 式，这 些 结 构 就 必 定 要 被 一
个大的、更为任意保守 的 摄 动 所“覆 盖”。 读 者 或 许 已 从 斜 性 能 问
题中对这类折算的保守性有了一些了解，在那里，受控对象的输入
乘性不确定 性 被 折 算 到 输 出 端，其 大 小 正 比 于 受 控 对 象 的 条 件
数。一般地，经折算后的不 确 定 性 会 正 比 于 真 实 位 置 与 经 折 算 后
的位置间传递矩 阵 的 条 件 数。 因 此，极 希 望 按 不 确 定 性 本 身，按
其产生的位置来处理它们，而 结 构 奇 异 值 就 正 是 为 此 目 的 而 定 义
的。
 ３０７

１ 系统鲁棒性的一般框架
１１．

正如在上一章中已表 明 的，任 何 互 联 系 统 均 可 经 重 新 整 理 后
１ 中的 一 般 结 构。尽 管 这 个 互 联 结 构 对 复 杂 系
使之适合于图 １１．
统 分 析 起 来 可 能 会 变 得 相 当 困 难，但 我 们 有 许 多 软 件 包，例 如
ＩＭＵＬＩＮＫ① 和 μ
Ｓ ?ＴＯＯＬＳ② ，可以利用它们并根据系统元部件构
造出这个互联结构。我们将在这个一般的结构中考虑各种建模假
设，进而探究它们对分析和综合方法的影响。

图 １１．
１ 一般框架

注意到不确定性可用两种方法来建立其模型：或者作为外输
入信号，或者作为对标 称 模 型 的 摄 动。 一 个 系 统 的 性 能 是 通 过 输
出或误差的特性来测 量 的。 表 征 不 确 定 性、性 能 及 标 称 模 型 的 假
设决定了必须 采 用 的 分 析 技 术。 假 设 模 型 是 ＦＤＬＴＩ 系 统，不 确
定输入可假设是经过滤 波 的 白 噪 声，也 可 是 加 权 功 率，或 加 权 犔ｐ
信号；而性能按加权 输 出 方 差，或 按 功 率、按 加 权 输 出 犔ｐ 范 数 来
测量。还可以假 设 摄 动 本 身 就 是 ＦＤＬＴＩ 系 统，是 范 数 有 界 的 输
入／输出算子，等等。上述这些假设的各种组合就构成所有标准线
性系统分析工具的基础。
给定标称模型是一个 ＦＤＬＴＩ系统，互联系统具有形式

① ＩＭＵＬＩＮＫ 是 Ｍａ
Ｓ ｔ ｒｋｓ公司的商标。
ｈＷｏ
② 是
?ＴＯＯＬＳ ＭＵＳＹＮ
μ 公司的商标。
 ３０８

Ｐ （ ｓ） Ｐ１２（
ｓ） Ｐ１３（
ｓ）
熿 １１ 燄
Ｐ（
ｓ）＝ Ｐ２１（ｓ） Ｐ２２（
ｓ） Ｐ２３（
ｓ）
燀Ｐ３１（
ｓ） Ｐ３２（
ｓ） Ｐ３３（
ｓ）燅
并且闭环系统是关于摄动和控制器的 ＬＦＴ，由
ｚ ＝Ｆｕ （
Ｆｌ（Ｐ，Ｋ），Δ）
ｗ＝
（ （ ， ）， ）
Ｆｌ Ｆｕ Ｐ Δ Ｋ ｗ
给出。
本节将把讨论集中在分析方法上，因此，控制器可视为只是另
一个系统元部件，被吸收到互联结构中。记
Ｍ１１（
ｓ） Ｍ１２（
ｓ）
Ｍ（
ｓ）＝ Ｆｌ（
Ｐ（ｓ），
Ｋ（ｓ））＝ ［Ｍ２１（
ｓ） Ｍ２２（
ｓ）］
则这个一般构架退化为图 １１．
２，这里
ｚ ＝ Ｆｕ （
Ｍ，Δ）
ｗ＝［
Ｍ２２ ＋ Ｍ２１Δ（
Ｉ－ Ｍ１１Δ）
－１
Ｍ１２］
ｗ

图 １１．
２ 分析框架

假设 Ｋ （
ｓ）是 标 称 受 控 对 象 Ｐ 的 一 个 镇 定 控 制 器，则 Ｍ （
ｓ）∈
犚犎∞ 。一般地，
Ｆｕ （
Ｍ，Δ）的 稳 定 性 未 必 蕴 涵 闭 环 反 馈 系 统 的 内
稳定性。但是，通过恰当选择 ｗ 和ｚ，可使得它们成为等价的。例
如，再次考虑图 １１．
３ 所示的乘性摄动系统，令
ｄ１ ｅ１
ｗ：＝ ［ｄ ］
２
，ｚ：＝
［ｅ ］
２

则系统对所有 Δ（
ｓ）∈ 犚犎∞ 及 ‖Δ‖ ∞ ＜１ 是 鲁 棒 稳 定 的，当 且 仅
当 Ｆｕ （
Ｍ，Δ）∈ 犚犎∞ 对所有容许的 Δ 成 立，而这可由 ‖Ｍ１１ ‖ ∞ ≤
１ 保证（注意：若 Δ 属于 定 理 ９．
５ 中 所 定 义 的 闭 球，则 就 不 一 定 等
价于（Ｉ－Ｍ１１Δ） ∈ 犚犎∞ ）。
－１

在各种不确定性的建 模 假 设 下，前 几 章 中 所 提 出 的 分 析 结 果
 ３０９

图 １１．
３ 乘性摄动系统

与相关的综合工具一起总结在表 １１．
１ 中。
表 １１．
１ 具有单个不确定性来源的一般分析方法
输入假设 性能指标 摄动假设 分析检验 综合方法

Ｅ（
ｗ（ｔ）
ｗ（τ） ） Ｅ（
ｚ（ｔ）ｚ（
ｔ））
＝δ（
ｔ－τ）
Ｉ ≤１ ＬＱＧ
Δ＝０ ‖Ｍ２２‖２≤１ Ｗｉ
ｅｎｅ
ｒＨｏｐ
ｆ
ｗ＝Ｕ０δ（
ｔ） 犎２
Ｅ（‖ｚ‖２
２）≤１
Ｕ０Ｕ０ ）＝Ｉ
Ｅ（

‖ｗ‖２≤１ ‖ｚ‖２≤１ Δ＝０ ‖Ｍ２２‖ ∞ ≤１ 奇异值

回路成形

‖ｗ‖２≤１ 内稳定 ‖Δ‖ ∞ ＜１ ‖Ｍ１１‖ ∞ ≤１ 犎∞

但是，对于具有多种来源的模型不确定性，包括具有无结构不
确定性系统的鲁棒性 能 问 题，分 析 却 不 是 这 样 简 单。 正 如 我 们 在
上一章中所表明的，若系 统 是 由 那 些 本 身 就 具 有 不 确 定 性 的 元 部
件构成的，则一般说来，在系统水平上，这些不确定性是有结构的，
其特点是包含大量实 参 数。 涉 及 实 参 数 的 稳 定 性 分 析 非 常 复 杂，
超出了本书的范围，我们 将 简 单 地 用 范 数 有 界 的 动 态 不 确 定 性 来
取代实参数不确定性。 此 外，总 可 以 选 择 互 联 模 型 Ｍ ，使 Δ（
ｓ）为
分块对角阵，并且，通过 吸 收 任 何 加 权 阵，使 ‖Δ‖ ∞ ＜１。 故 我 们
将假定 Δ（
ｓ）取
Δ（
ｓ）＝ ｛
ｄｉａｇ［
δ１Ｉｒ１ ，…，δｓＩｒｓ ，
Δ１ ，…，
ΔＦ ］：
δｉ（
ｓ）∈ 犚犎∞ ， Δｊ ∈ 犚犎∞ ｝
的形式，其中 ‖δｉ‖ ∞ ＜１ 及 ‖Δｊ ‖ ∞ ＜１。于 是，系 统 鲁 棒 稳 定，当
３１０

且仅当图 １１．
４ 中的互联系统是稳定的。

图 １１．
４ 鲁棒稳定性分析框架

表 １１．
１ 中的结论可按 下 述 两 种 方 式 用 于 系 统 鲁 棒 稳 定 性 分
析：
ｉ）‖Ｍ１１ ‖ ∞ ≤１ 蕴涵稳定 性，但 反 之 不 然，因 为 这 一 检 验 忽
（
略了不确定性的已 知 分 块 对 角 结 构，等 价 于 把 Δ 视 为 无 结 构 的。
这一结果可以是任 意 地 保 守 的 ① ，因 为 稳 定 的 系 统 可 以 有 任 意 大
的 ‖Ｍ１１ ‖ ∞ 。
ｉ）单独检 验 每 一 个 δｉ （
（
ｉ Δｊ ）（假 设 在 其 他 通 道 内 无 不 确 定
性）。这一检验可以是任意乐观的，因为它忽略了δｉ（
Δｊ）间的交联
关系。这一乐观性在旋转体例子中也已清楚地表明了。
在（
ｉ）和（
ｉ）中得到 的 稳 定 裕 度 （或 关 于 Δ 的 界）间 的 差 别 可
ｉ
以相当大，仅当它们的稳定裕度接近时，才能就有结构不确定性的
一般情形作出结论。
对有结构不确定性系 统，准 确 的 稳 定 性 和 性 能 分 析 需 要 一 种
新的矩阵函数，称为结构奇异值（
ＳＳＶ），用 μ 表示。

① “任意地保守”的意思是说，可以构造出这样的例子，其保守性可任意地大。当
然，也存在其他例子，其保守性在相当程度上还是可接受的，比如旋转体的例子。
 ３１１

２ 结构奇异值
１１．

１１．
２．１ 基本概念
从概念上讲，结构奇异 值 只 不 过 是 常 数 矩 阵 奇 异 值 的 直 接 推
广。为更准确地说明这一点，对如 下带 有 稳 定的 Ｍ （ ｓ）的
ｓ）和 Δ（
标准反馈互联系统，再次考虑其鲁棒稳定性问题是有启发性的。

人们或许会问的一个重 要 问题 是，
Δ（在 ‖Δ‖ ∞ 范数意义下）
能取多大而不使反馈系统失 去 稳 定 性。 由 于 闭 环 极 点 由 ｄｅ
ｔ（Ｉ－
ＭΔ）＝０ 给出，若对某个ｓ∈Ｃ
Ｃ＋，
ｄｅｔ（
Ｉ－Ｍ （ｓ） ｓ））＝０，则 反 馈
Δ（
系统将变得不稳定。 现在，令α＞０ 为 一 充 分 小的数，使得闭环系
统对所有稳定的 ‖Δ‖ ∞ ＜α 是 稳 定 的。 其 次，增加α，直到 αｍａｘ 使
得闭环系统变得不稳 定，于 是，
αｍａｘ 就 是 鲁 棒 稳 定 裕 度。 根 据 小 增
益定理，若 Δ 是无结构的，则
１
＝ ‖Ｍ ‖ ∞ ：＝ ｓｕｐ 珋（
σ Ｍ（
ｓ））＝ｓｕｐσ
珋（Ｍ（
ｊω））
αｍａｘ ｓ∈Ｃ
Ｃ＋ ω

注意到对任意固定的ｓ∈Ｃ
Ｃ＋ ，
珋（
σ ｓ））可写为
Ｍ（
１
珋（
σ Ｍ（
ｓ））＝
ｎ｛
ｍｉ 珋（
σ Δ）：
ｄｅｔ（
Ｉ－ Ｍ （
ｓ） Δ 是无结构的｝
Δ）＝０，
（ １）
１１．
换句话说，
Ｍ 的最大奇异值的倒数 就 是 导 致 反 馈 系 统 失 稳 的 最 小
无结构传递矩阵 Δ 的一个度量。
为定量描述这个最小的、使系统失稳的结构复值 Δ，奇异值的
概念需要加以推广。考虑到一个由 式 （ １）给 出 的 矩 阵 Ｍ （
１１． ｓ）的
最大奇异值的表示，定义
 ３１２

１
μΔ （
Ｍ（ｓ））＝
ｎ｛
ｍｉ 珋（
σ Δ）：
ｄｅｔ（
Ｉ－ Ｍ （
ｓ） Δ 是有结构的｝
Δ）＝０，
（ ２）
１１．
为 Ｍ（
ｓ）关 于 结 构 复 值 不 确 定 性 Δ 的 最 大 的 结 构 奇 异 值。 则 显
然，具有结构复值不确定性 Δ（实 有 理 Δ 将 在 后 面 考 虑）的 反 馈 系
统的鲁棒稳定裕度是
１
＝ ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ｓ））＝ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ω））
ｊ
αｍａｘ ｓ∈ＣＣ＋ ω

上式中最后 一 个 等 式 由 下 面 的 引 理 得 到，也 可 参 见 Ｂｏｙｄ 和

Ｄｅ ｒ［
ｓｏｅ １９８５］利用子调和函数理论所作的一个证明。
引理 １１
１ 令 Δ 为一个结构集合，
Ｍ（ｓ）∈ 犚犎∞ ，则
ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ｓ））＝ ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ｓ））＝ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ω））
ｊ
ｓ∈Ｃ
Ｃ＋ ｓ∈Ｃ
Ｃ＋ ω

证明：易见
ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ｓ））＝ ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ｓ））≥ ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ω））
ｊ
ｓ∈Ｃ
Ｃ＋ ｓ∈Ｃ
Ｃ＋ ω

现假设ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ α，则根据 μ 的定义，存在ｓｏ ∈Ｃ
ｓ））＞１／ Ｃ ＋ ∪ ｛∞ ｝
ｓ∈Ｃ
Ｃ＋

及一个结构复值 Δ，使 得σ 珋（Δ）＜α 及 ｄｅｔ（Ｉ－Ｍ （ Δ）＝０。 这 意

ｓｏ ）
味着存在一个 ０≤＾ ω≤∞ 和 ０≤β≤１，使 得 ｄｅ ｔ（
Ｉ－Ｍ （ ｊ＾
ω）×βΔ）＝
０。因为σ
珋（ ｊ＾
βΔ）＜α，这 反 过 来 又 意 味 着 μΔ （Ｍ （ω））＞１／ α。 换 言
之，
ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ｓ））≤ｓｕｐμΔ （
Ｍ（ｊω））。证毕。 □
ｓ∈Ｃ
Ｃ＋ ω

一个常数矩阵 的 结 构 奇 异 值 的 正 式 定 义 及 性 质 将 在 下 面 给
出。

１１．
２．２ μ 的定义
本节将定义结 构 奇 异 值，这 是 一 个 用 μ（·）来 表 示 的 矩 阵 函
数。考虑矩 阵 Ｍ ∈Ｃ Ｍ ）的 定 义 中，存 在 一 个 基 本 结 构
Ｃｎ×ｎ 。在 μ（
Δ（一个给定的分 块 对 角 阵 的 集 合），后 面 的 每 一 样 事 情 都 将 依 赖
于它。对每个问题，这一结构一般说来是不同的；它依赖于不确定
性及问题的性能指标。 定 义 这 一 结 构 包 括 说 明 三 件 事 情：每 个 子
 ３１３

块的类型，子块的总数及它们的维数。
有两种类型的子块：重 复 的 标 量 子 块 和 满 子 块。 两 个 非 负 整
数 Ｓ 和 Ｆ ，分别代表重复 的 标 量 子 块 的 个 数 和 满 子 块 的 个 数。 为
记录它们的维数，引入正整数ｒ１ ，…，
ｒｓ； ｍＦ 。第ｉ 个重复的
ｍ１ ，…，
标量子块是ｒｉ×ｒｉ 的，而第ｊ 个满子块是 ｍｊ×ｍｊ 的。一旦这些整
数给定后，定义 ΔＣ Ｃｎ×ｎ 为
ｍ ｍ
Δ＝ ｛
ｄｉａｇ［
δ１Ｉｒ１ ，…，δｓＩｒｓ ，
Δ１ ，…，
ΔＦ ］：
δｉ ∈ Ｃ ，
Δｊ ∈ Ｃ ｊ× ｊ ｝
（ ３）
１１．
为使维数一致，必须有
Ｓ Ｆ

∑ｒｉ ＋ ∑ｍｊ ＝ｎ
ｉ＝１ ｊ＝１
通常，需要范数有界的 Δ 的子集，因此，引入如下符号：
ＢΔ ＝ ｛
Δ ∈ Δ：珋（
σ Δ）≤ １｝ （ ４）
１１．
°Δ ＝ ｛
Ｂ Δ ∈ Δ：
珋（
σ Δ）＜ １｝ （ ５）
１１．
这里，上标“
ｏ”是表示开球的符号。为了使式（
１１３）中的概念尽可
能简单，首先放置重复的 标 量 子 块，而 实 际 上，它 们 可 在 任 意 位 置
上。同样，满子块不一定必须是方的，但把它们限制为方阵将节省
大量的符号。
定义 １１
１ 对一个 Ｍ ∈Ｃ
Ｃｎ×ｎ ， Ｍ ）定义为
μΔ（
１
μΔ（
Ｍ ）：＝
ｎ｛
ｍｉ 珋（
σ Δ）：
Δ ∈ Δ，
ｄｅｔ（
Ｉ－ ＭΔ）＝０｝
（ ６）
１１．

若无 Δ∈Δ 使Ｉ－ＭΔ 为奇异的，则此时 μΔ（

Ｍ ）：＝０。
注 １１．
１ 不 失 一 般 性，在 最 小 范 数 Δ 中 的 满 子 块 每 一 个 均 可 选 为
两个向量相乘的形式（秩 ＝１）。为此，假设 Ｓ＝０，即所有子块均是
满子块。设对某 个 Δ∈Δ，
Ｉ－ＭΔ 是 奇 异 的，则 存 在 ｘ∈Ｃ
Ｃｎ 使 得
ＭΔｘ＝ｘ。现将 ｘ 按与 Δ 相一致地分块为

熿ｘ１燄
ｘ２ ｍ
ｘ＝ ，ｘｉ ∈ Ｃ ｉ ，
ｉ ＝１，…，
Ｆ


燀ｘＦ燅
 ３１４

并令

烄Δｉｘｉｘｉ ，ｘｉ ≠ ０；
珟
Δｉ ＝ 烅‖ｘｉ‖
２
对ｉ ＝１，
２，…，
Ｆ
烆０， ｘｉ ＝ ０
定义
珟
Δ ＝ｄａｇ｛
ｉ 珟 珟
Δ１ ，
Δ２ ，…，珟
ΔＦ ｝
则σ
珋（珟 珋（
Δ≤σ Δｘ＝Δｘ，故（
珟
Δ）， Ｉ－Ｍ珟 Δ）ｘ＝ （
Ｉ－ＭΔ） ｘ＝０，即Ｉ－Ｍ珟 Δ
也是奇异的。因此，我们就 把 一 个 满 足 奇 异 性 条 件 的 一 般 摄 动 Δ
换成了一个摄动 珟
Δ，它（在σ
珋（·）的意义上）不超过σ
珋（Δ），且对每个
子块，其秩为 １ 但却仍然满足奇异性条件。

μΔ（Ｍ ）的另一个表示则直接来自定义。
引理 １１．
２μΔ（Ｍ ）＝ｍａｘ
ρ（ＭΔ）
Δ∈ＢΔ

鉴于此引理，函数 μ： Ｒ 的 连 续 性 是 显 然 的。 一 般 地，
Ｃｎ×ｎ →Ｒ
尽管函数 μ： Ｒ 不 是 一 个 范 数，因 为 它 不 满 足 三 角 不 等 式，
Ｃｎ×ｎ →Ｒ
然而，对任意α∈Ｃ
Ｃ，μ（
αＭ ）＝｜ Ｍ ），因 此 在 某 种 意 义 上，它 与
α｜μ（
矩阵到 底 多 “大 ”有 关。 当 Δ 是 两 个 特 殊 集 合 之 一 时，可 以 将
Ｍ ）与熟悉的线性代数联系在一起。
μΔ（
 若 Δ＝ ｛
δＩ： Ｃ ｝（
δ∈Ｃ Ｓ＝１， ｒ１ ＝ｎ），则μΔ（
Ｆ＝０， Ｍ ）＝ρ（
Ｍ ），
它是 Ｍ 的谱半径。
证明：Δ 中唯一满足 ｄｅ
ｔ（Ｉ－ＭΔ）＝０ 约 束 条 件 的 Δ 是 Ｍ 的 非 零
特征值的倒数。这些倒数中（幅值）最小的一个与（幅值）最大的特
征值相联系，因此，
μΔ（
Ｍ ）＝ρ（
Ｍ ）。 □
 若 Δ＝Ｃ ｍ１ ＝ｎ），则 μΔ（
ｎ×ｎ
Ｃ （
Ｓ＝０，
Ｆ＝１， Ｍ ）＝σ
珋（Ｍ ）。

证明：若σ １
珋（Δ）＜ （ ），则σ珋（ＭΔ）＜１，因 此， Ｉ－ＭΔ 是 非 奇 异 的。
珋Ｍ
σ
利用等式（ ６），这意 味 着 μΔ （
１１ Ｍ ）≤σ
珋（Ｍ ）。 另 一 方 面，令 ｕ 和ｖ

是满足 Ｍｖ＝σ １
珋（ ｕ 的单位向 量，定义 Δ：＝ （ ）
Ｍ） ｖｕ ，则σ
珋（Δ）＝
珋Ｍ
σ
１ 及
Ｉ－ＭΔ 显然是奇异的。因此 μΔ（
Ｍ ）≥σ
珋（Ｍ ）。 □
珋（
σ Ｍ）
 ３１５

显然，对一个如式（ ３）中的一般的 Δ，必有

１１．
ｎｎ
｛
δＩｎ ：
δ ∈ Ｃ ｝ Δ  Ｃ × （ ７）
１１．
故直接从 μ 的定义以及以上两个特殊情形，可得出结论

ρ（
Ｍ ）≤ μΔ（
Ｍ ）≤σ
珋（Ｍ） （ ８）
１１．
就我们的目的而言，这些界单独说来都不充分，因为ρ 和σ
珋 间的差
δ１ ０
别可以任意大。例如，设 Δ＝
［０ δ ］，考虑
２

０ β
（
ｉ）Ｍ ＝ ［ ］
０ ０
其 中 β＞０。 则 ρ（
Ｍ ）＝０ 及σ
珋（Ｍ ）＝β。 但 μ

Ｍ ）＝０，因为对所有容许的 Δ，
（ ｔ（
ｄｅ Ｉ－ＭΔ）＝１。
－１／２ １／２
ｉ）Ｍ ＝
（
ｉ ［－１／２ １／２］。则ρ（Ｍ）＝０ 及σ珋（Ｍ）＝１。由于
δ１ －δ２
ｔ（
ｄｅ Ｉ－ ＭΔ）＝１＋
２

易见， δ１ －δ２
ｍｉｎ｛ δｉ｜：
ｍａｘｉ｜ １＋ ＝０｝＝１，故 μ（ Ｍ ）＝１。
２
因此，甚至在这些简 单 的 情 形 下， ρ 或σ珋 均 不 能 提 供 有 用 的 界，仅
当ρ≈σ
珋时它们才确实可提供可信赖的界。
但是，这 个 界 可 通 过 考 虑 在 Ｍ 上 施 以 变 换 来 改 进 而 不 影 响
Ｍ ），但一定会影响到ρ 和σ
μΔ（ 珋。 为 此，在Ｃ
ｎ×ｎ
中定义如下两个子
集：
Ｕ＝ ｛ Ｕ ∈ Δ：ＵＵ  ＝Ｉｎ ｝ （
１１．９）
［
ａｇ Ｄ１ ，…， ，
ＤＳ ｄ１Ｉｍ１ ，…， ，
ｄＦ－１ＩｍＦ－１ ＩｍＦ ］：
烄ｄｉ 烌
犇 ＝烅  烍
ｒ ×ｒ
烆 Ｄｉ ∈ Ｃ ｉ ｉ ， ， ，
Ｄｉ ＝ Ｄｉ ＞ ０ ｄｊ ∈ Ｒ ｄｊ ＞ ０烎
（
１１．１０）
注意到对任意 Δ∈Δ， Ｕ 及 Ｄ ∈ 犇，
Ｕ ∈Ｕ
Ｕ ∈ Ｕ 珋（
ＵΔ ∈ Δ ΔＵ ∈ Δ σ ＵΔ）＝σ
珋（ΔＵ ）＝σ
珋（Δ）
（ １１）
１１．
ＤΔ ＝ ΔＤ （ １２）
１１．
结果有
 ３１６

定理 １１
３ 对所有 Ｕ ∈Ｕ
Ｕ ，及 Ｄ∈ 犇
μΔ（ＭＵ ）＝ μΔ（
ＵＭ ）＝ μΔ（
Ｍ ）＝ μΔ（
ＤＭＤ－１） （ １３）
１１．
证明：由于 Ｄ 与 Δ 可交换，故对所有 Ｄ∈ 犇 及 Δ∈Δ，有
ｔ（
ｄｅ Ｉ－ ＭΔ）＝ ｄｅ ｔ（
Ｉ－ ＭＤ－１ΔＤ）＝ ｄｅ ｔ（
Ｉ－ ＤＭＤ－１Δ）
因此， ＤＭＤ－１ ）。 同 样，对 每 一 个 Ｕ ∈ Ｕ ，
μΔ （Ｍ ）＝μΔ （ ｄｅｔ（
Ｉ－
ＭΔ）＝０，当 且 仅 当 ｄｅ Ｉ－ ＭＵＵ Δ）＝０。 由 于 Ｕ  Δ∈Δ 及
ｔ（
珋（
σ Ｕ  Δ）＝σ
珋（Δ），正如所期望的，有 μΔ（ Ｍ ）。 而对 ＵＭ ，
ＭＵ）＝μΔ （
道理是相同的。 □
因此，式（ ８）中的界可收紧到
１１．
ｍａｘρ（
ＵＭ ）≤ ｍａｘρ（
ΔＭ ）＝ μΔ（
Ｍ ）≤ ｉ
ｎ 珋（
ｆσ ＤＭＤ－１）
Ｕ ∈Ｕ
Ｕ Δ∈ＢΔ Ｄ∈ 犇

（
１１．１４）
这里，等式是根据引 理 １１． ２ 得 到 的。 注 意 到 在 Ｄ 矩 阵 中 的 最 后
一个 元 素 被 正 规 化 为 １，因 为 对 任 意 非 零 的 标 量 γ，ＤＭＤ－１ ＝
（
γＤ） Ｍ（γＤ） 。
－１

注 １１．
２ 注意到在定理 １１．３ 及不等式（１１．１４）中标定集合 犇 不一
定限制为 Ｈｅ ｒｍｉ ｔ阵。事实上，它们可 被 任 意 满 足 式 （ １２）的 非
１１．
奇异矩阵的集合来代 替。 然 而，扩 大 标 定 矩 阵 的 集 合 不 会 改 进 不
等式（ １４）中的上界。这可证明如下：令 Ｄ 为任意非奇异矩阵，
１１．
使得 ＤΔ＝ΔＤ。则存在一个 Ｈｅ ｔ阵 ０＜Ｒ＝Ｒ ∈ 犇 及一个酉
ｒｍｉ
矩阵 Ｕ ，使得 Ｄ＝ＵＲ 及
ｉ
ｎｆ珋（
σ ＤＭＤ－１）＝ｉ
ｎｆ珋（
σ ＵＲＭＲ－１Ｕ  ）＝ ｉ
ｎ 珋（
ｆσ ＲＭＲ－１）
Ｄ Ｄ Ｒ∈ 犇

因此，假设 犇 为 Ｈｅ ｔ阵不会失去一般性。
ｒｍｉ 

１１．
２．３ 界
本节将集中讨论界
ｍａｘρ（
ＵＭ ）≤ μΔ（
Ｍ ）≤ ｉ
ｎ 珋（
ｆσ ＤＭＤ－１）
Ｕ ∈Ｕ
Ｕ Ｄ∈ 犇

其下界总是一个等式［ Ｄｏｙ
ｌｅ，
１９８２］。
定理 １１． ρ（
４ｍａｘ ＭＵ）＝μΔ（Ｍ ）。
Ｕ ∈Ｕ
Ｕ

遗憾的是，
ρ（ＵＭ ）可能 有 多 个 局 部 极 大 值，它 不 是 全 局 的，故
 ３１７

局部搜索不能保 证 得 到 μ，而 只 能 得 到 一 个 下 界。 从 计 算 的 角 度
看，用一种乘方算法可得到求这个下界的一个稍微不同的公式，它
使人回 想 起 有 关 特 征 值 和 奇 异 值 的 乘 方 算 法 ［
Ｐａ Ｆａｎ 和
ｒｄ，
ｃｋａ
Ｄｏｙ
ｌ １９８８］。尽管存在有关收敛性的尚未解决的问题，该算法通
ｅ，
常运作得相当好，已证明在计算 μ 时是一种有效的方法。
上界可转化为一凸最 优 化 问 题，因 此，原 则 上 说，全 局 最 小 值
是可 以 求 得 的。 遗 憾 的 是，上 界 并 不 总 是 等 于 μ。 对 满 足 ２Ｓ＋Ｆ
≤３ 的分块结构 Δ，这个上界总是等于 μΔ（ Ｍ ），而对于具有 ２Ｓ＋Ｆ
＞３ 的 分 块 结 构，则 存 在 使 μ 小 于 该 最 小 值 的 矩 阵。 这 可 总 结 在
下面的表中，它表明对这 些 情 形，上 界 可 保 证 等 于 μ。 详 见 Ｐａ
ｃｋ
ｒｄ 和 Ｄｏｙ
ａ ｌ １９９３］的文章。
ｅ［
定理 １１．５ 若 ２Ｓ＋Ｆ≤３，则 μΔ（
Ｍ ）＝ｉ
ｎ 珋（
ｆσ ＤＭＤ－１）
Ｄ∈ 犇

Ｆ＝
０ １ ２ ３ ４
Ｓ＝
０ 是 是 是 否
１ 是 是 否 否 否
２ 否 否 否 否 否

表中数项与标准结果相联系。
 Ｓ＝０，
Ｆ＝１ μΔ（
Ｍ ）＝σ
珋（Ｍ ）。
 Ｓ＝１，
Ｆ＝０ μΔ（
Ｍ ）＝ρ（Ｍ ）＝ｉｎ
ｆσ ＤＭＤ－１ ）。这 是 一 个
珋（
Ｄ∈ 犇

线性代数中的标准结果。 事 实 上，不 失 一 般 性，矩 阵 Ｍ 可 假 设 为

ｒｄａｎ 规范形。令
Ｊｏ
λ １
熿 燄
λ １
Ｊ１ ＝  
λ １
燀 λ燅
 ３１８

熿１ 燄
ｋ
Ｄ１ ＝  Ｃｎ１×ｎ１
∈Ｃ
ｎ１－２
ｋ
ｎ －１
燀 ｋ１ 燅
则 ｉ
ｎ 珋（
ｆ σ Ｄ１Ｊ１Ｄ１－１）＝ｌ 珋（
ｉｍσ Ｄ１Ｊ１Ｄ１ ）＝｜λ｜。（注 意 到 根 据 注
－１
ｎ ×ｎ１ ｋ→ ∞
Ｃ１
Ｄ１∈Ｃ

２，这一标定的矩阵不必 要 是 Ｈｅ
１１． ｔ阵）。 结 论 可 将 这 一 结 果
ｒｍｉ
用于每一个 Ｊｏ
ｒｄａｎ 块得到。
这也等价于这样的事实：
Ｌｙａｐｕｎｏｖ 渐进稳定性和指数稳定性
对离散时间系统而言是等价的。这 是 因 为ρ（Ｍ ）＜１（一 个 离 散 时
间系统矩阵 Ｍ 的指数稳定性）意味着对某些非奇异的 Ｄ∈Ｃ
Ｃｎ×ｎ
珋（
σ ＤＭＤ－１）＜ １ 或 （
Ｄ－１） Ｍ ＤＤＭＤ－１ －Ｉ ＜ ０
这又等价于存在一个 Ｐ＝ＤＤ＞０，使得
Ｍ ＰＭ －Ｐ ＜ ０
Ｌｙａｐｕｎｏｖ 渐进稳定性）。
（
 Ｓ＝０，Ｆ＝２ 这一情形是由 Ｒｅｄｈｅ ｆｆ
ｅ １９５９］研究的。
ｒ［
Ｆ＝１ 这等价于一个离散时间传递函数的 犎∞ 范数
 Ｓ＝１，
的状态空间性质，参见第二十一章。
Ｆ＝０ 这等价于 这 样 的 事 实：对 多 维 系 统（事 实 上，
 Ｓ＝２，
２
?ｄ），指数稳定性不等价于 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 稳定性。
Ｆ≥４ 此时，上 界 并 不 总 是 等 于 μ。 这 一 点 是 重 要
 Ｓ＝０，
的，因为这些情形在应用中经常发生。所幸的是，这个界似乎接近
于 μ。已知的最不好的例子是 μ 与 这 个 界 的 比 大 约 为 ０．
８５，而 绝
大多数系统都接近于 １。
上面所得到的这些界 远 不 仅 是 一 种 计 算 方 法，它 们 在 理 论 上
也是丰富的，可将线性系 统 理 论 中 许 多 看 起 来 很 不 相 同 的 结 果 统
一起 来；并 且，与 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 渐 进 稳 定 性 也 存 在 若 干 联 系，上 述 结
论就隐含 了 其 中 的 两 个。 然 而，在 上 界 的 标 定 矩 阵 及 Ｌｙａｐｕｎｏｖ
和 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的解间还存在进一步的联系。事实上，线性系统理
 ３１９

论的许多主要 定 理 就 来 自 于 这 些 上 界 及 线 性 分 式 变 换 的 某 些 结
果。下界则可视为最大模定理的一个自然推广。
当然，上界最重要的用 途 之 一 还 是 与 下 界 结 合 在 一 起 作 为 一
种计算方法。为了可靠地使用μ 理论，知道上界和下界是必需的。
上界的另一重要性质在于它可与 Ｈ ∞ 控制器综合方法相结合产生
一种特有的 μ?综 合 方 法。 注 意 到 上 界 当 用 于 传 递 函 数 时 只 是 一
个标定的 Ｈ ∞ 范数，将 在 使 用 近 似 μ?综 合 （
Ｄｏｙ
ｌ １９８２］）的 Ｄ?Ｋ
ｅ［
迭代过程中研究。该方法会在 １１． ４ 节中简单加以介绍。

１１．
２．４ 常数 ＬＦＴ 的适定性与性能
令 Ｍ 为一个复矩阵，分块为
Ｍ１１ Ｍ１２
Ｍ＝ ［Ｍ
Ｍ２２ ２１
］ （
１１．１５）

假设存在两个已定义 了 的 分 块 结 构 Δ１ 和 Δ２ ，它 们 在 维 数 上 分 别
与 Ｍ１１ 和 Ｍ２２ 相匹配。定义第三个结构 Δ 为

烄 Δ１ ０ ： 烌
Δ＝ 烅
烆 ０ ［Δ２
］
Δ１ ∈ Δ１ ，
Δ２ ∈ Δ２烍
烎
（
１１．１６）

现在可以就这三 个 结 构 计 算 μ。 我 们 所 使 用 的、用 来 记 录 这 些 计
算的符号如下： μ１ （· ）为 关 于 Δ１ 的，μ２ （· ）为 关 于 Δ２ 的，而 μΔ
（·）为关于 Δ 的，这些符号中， μ１（ Ｍ１１），
μ２（Ｍ２２ ）和 μΔ （
Ｍ ）都是有
意义的，但是，例如 μ１（ Ｍ ）是无意义的。
本节对如下常数矩阵问题感兴趣：
 确定是否 ＬＦＴ犉ｌ（
Ｍ，Δ２ ）对 所 有 Δ２ ∈Δ２ 且σ
珋（Δ２ ）≤β（＜
β）是适定的，及
 若是适定的，则确定 Ｆｌ（
Ｍ，Δ２ ）对此范数有界的摄动 集 合
能有多“大”。
令 Δ２ ∈Δ２ 。注意到当Ｉ－Ｍ２２Δ２ 是 可 逆 时 Ｆｌ（
Ｍ，Δ２ ）是 适 定
的。下面的第一个定理只不过是将 μ 的定义重新描述了一番。
定理 １１．
６ 线性分式变换 Ｆｌ（
Ｍ，Δ２）是适定的
ｉ）对所有 Δ２ ∈ＢΔ２ ，当且仅当 μ２（
（ Ｍ２２）＜１。
 ３２０

ｉ）对所有 Δ２ ∈ＢＯΔ２ ，当且仅当 μ２（

（
ｉ Ｍ２２）≤１。
由于“摄动” Δ２ 不 是 零 矩 阵，故 矩 阵 Ｆｌ （Ｍ ，
Δ２ ）不 同 于 Ｍ１１ 。
μ１（
Ｆｌ（ Δ２））的取值范围与 μΔ（
Ｍ， Ｍ ）密切相关，如下述定理所示：
定理 １１．
７（主回路定理）以下各条件等价：
μ２（Ｍ２２）＜ １，并且
μΔ（
Ｍ ）＜ １
｛ｍａｘμ１（
Δ２∈ＢΔ２
Ｆｌ（
Ｍ，Δ２））＜ １

μ２（Ｍ２２）≤ １，并且
μΔ（
Ｍ ）≤ １
｛ｓｕｐ μ１（
Ｏ
Δ２∈Ｂ Δ２
Ｆｌ（Ｍ，Δ２））≤ １

证明：只证明等价性的第一部分，第二部分证明与之类似。
 令 Δｉ∈Δｉ 给定，这里σ
珋（Δｉ）≤１，定 义 Δ＝ｄ
ｉ Δ２ ］，显
Δ１ ，
ａｇ［
然，
Δ∈Δ。现在
Ｉ－ Ｍ１１Δ１ － Ｍ１２Δ２
ｔ（
ｄｅ Ｉ－ ＭΔ）＝ ｄｅ
ｔ ［－ Ｍ Δ Ｉ－ Ｍ２２Δ２
２１ １
（
１１．１７） ］
根据假设， Ｉ－Ｍ２２Δ２ 可逆，因此 ｄｅ ｔ（Ｉ－ＭΔ）成为
ｄｅｔ（
Ｉ－ Ｍ２２Δ２）
ｄｅｔ（
Ｉ－ Ｍ１１Δ１ － Ｍ１２Δ２（
Ｉ－ Ｍ２２Δ２）－１
Ｍ２１Δ１）
将 Δ１ 提出后得到
ｔ（
ｄｅ Ｉ－ ＭΔ）＝ ｄｅ
ｔ（Ｉ－ Ｍ２２Δ２）
ｄｅｔ（
Ｉ－Ｆｌ（
Ｍ，Δ２）
Δ１）
（ １８）
１１．
但 μ１（
Ｆｌ（
Ｍ，Δ２））＜１ 及 Δ１ ∈ＢΔ１ ，故 Ｉ－Ｆｌ （
Ｍ， Δ１ 必 须 是 非
Δ２ ）
奇异的，因此，
Ｉ－ＭΔ 是非奇异的，并且，根据定义，
μΔ（
Ｍ ）＜１。
 基本上说，只是将上面的推 理 反 过 来。 再 次 令 Δ１ ∈ＢΔ１ 和
Δ２ ∈ＢΔ２ 给定，并定义 Δ＝ｄａｇ［
ｉ Δ２ ］，则 Δ∈ＢΔ，且 根 据 假 设，
Δ１ ，
ｔ（
ｄｅ Ｉ－ＭΔ）≠０。从 μ 之定义容易证明（总有）
μ（Ｍ ）≥ ｍａｘ｛
μ１（
Ｍ１１），
μ２（
Ｍ２２）｝
可以看出 μ２（
Ｍ２２）＜１，由此得出Ｉ－Ｍ２２Δ２ 也是非奇异的。 因此，
式（
１１．１８）中的表达式成立并给出
ｄｅｔ（
Ｉ－ Ｍ２２Δ２）
ｄｅｔ（
Ｉ－Ｆｌ（
Ｍ，Δ２）
Δ１）＝ ｄｅ
ｔ（Ｉ－ ＭΔ）≠ ０
显然，
Ｉ－Ｆｌ（
Ｍ， Δ１ 对 所 有 Δｉ ∈ＢΔｉ 是 非 奇 异 的，这 表 明 所 要
Δ２ ）
证明的论断为真。 □
 ３２１

注 １１．
３ 这一定理构成了线性系 统 鲁 棒 性 分 析 中 μ 的 全 部 用 途 的
基础，而不论 是 采 用 状 态 空 间，频 率 特 性 还 是 采 用 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方
法。 
分块结构 Δ２ 在主回 路 定 理 中 的 作 用 是 清 楚 的———摄 动 就 是
来自于这个 结 构；然 而，摄 动 结 构 Δ１ 的 作 用 却 经 常 被 误 解。 注
意到μ１（·）出 现 在 定 理 的 右 边，由 此，集 合 Δ１ 定 义 了 所 考 虑 的
Ｆｌ（
Ｍ，Δ２）的特殊性质。作为一个例子，考虑把定理应用到具有两
个简单子块的 结 构 中，这 一 结 构 在 引 理 １１．
２ 后 就 考 虑 过。 定 义
Δ１ ：＝ ｛
δ１Ｉｎ ： Ｃ ｝，因此，对 Ａ∈Ｃ
δ１ ∈Ｃ Ｃｎ×ｎ ，
μ１ （ Ａ）。 同 样，定
Ａ）＝ρ（
义 Δ２ ＝ＣＣ ｍ×ｍ
，则对 Ｄ∈ＣＣ ｍ×ｍ
，
μ２ （
Ｄ）＝σ珋（Ｄ）。现 在，令 Δ 为 这 两
个集合的对角增广阵，即

烄 δ１Ｉｎ ０ｎ×ｍ ： ｍ ｍ烌
Δ：＝ 烅
烆 ０ ［
ｍ×ｎ Δ２
］
δ１ ∈ Ｃ ，
（
ｎ ｍ） （
ｎ ｍ）
Δ２ ∈ Ｃ × 烍 Ｃ ＋ × ＋
烎
令 Ａ∈Ｃｎ×ｎ
Ｃ ， Ｂ∈Ｃ Ｃｎ×ｍ ，
Ｃ∈ＣＣｍ×ｎ 及 Ｄ ∈Ｃ
Ｃｍ×ｍ 给定，并把它们转换
成离散时间系统的状态空间模型
ｘｋ＋１ ＝ Ａｘｋ ＋Ｂｕｋ
ｙｋ ＝ Ｃｘｋ ＋ Ｄｕｋ
令 Ｍ ∈Ｃ
Ｃ
（
ｎ＋ｍ）× （
ｎ＋ｍ）
为系统的分块状态空间矩阵
Ａ Ｂ
Ｍ＝ ［Ｃ Ｄ ］
对这组数据，应用该定理给出如下等价条件：
 Ａ 的谱半径满足ρ（ Ａ）＜１ 及
珋（
ｍａｘσ Ｄ ＋Ｃδ１（
Ｉ－Ａδ１）
－１
Ｂ）＜ １ （ １９）
１１．
Ｃ
δ１∈Ｃ
｜δ１｜≤１

 Ｄ 的最大奇异值满足σ
珋（Ｄ）＜１，及
 ３２２

ｍａｘρ（
Ａ ＋ＢΔ２（
Ｉ－ ＤΔ２）
－１
Ｃ）＜ １ （ ２０）
１１．
ｍ×ｍ
Ｃ
Δ２∈Ｃ
珋（
σ Δ ）≤１
２

 Ｍ 的结构奇异值满足
μΔ（
Ｍ ）＜ １ （ ２１）
１１．
第一个条件可由两件事情看出：系 统 是 稳 定 的，并 且，从 ｕ 到ｙ 的

传递函数的 ‖ · ‖ ∞ 范数小于 １（用 １ 代替 δ１）

ｚ
‖Ｇ‖ ∞ ：＝ｍａｘ
σ珋（
Ｄ ＋Ｃ（
ｚＩ －Ａ）
－１
Ｂ）＝
ｚ∈Ｃ
Ｃ
｜ｚ｜≥１

珋（
ｍａｘσ Ｄ ＋Ｃδ１（
Ｉ－Ａδ１）
－１
Ｂ）
Ｃ
δ１∈Ｃ
｜δ１｜≤１

第二个条件蕴含（Ｉ－ＤΔ２）－１ 对所有σ
珋（Δ２）≤１ 是适定的，并且，对
不确定差分方程
ｘｋ＋１ ＝ （
Ａ ＋ＢΔ２（
Ｉ－ ＤΔ２） －１
Ｃ）
ｘｋ
鲁棒稳定性结果成立。这里， Δ２ 是Ｃ
ｍ×ｍ
中的任意元素且σ
珋（Δ２）≤
１，但除此之外对其一无所知。
小增益 条 件 ‖Ｇ‖ ∞ ＜１ 与 不 确 定 差 分 方 程 鲁 棒 稳 定 性 间 的
这一等价关系是众所周知的。这就是小增益定理在线性时不变系
统中，当一个元 件 范 数 有 界 而 其 余 均 未 知 时 的 必 要 和 充 分 形 式。
需要注意的一件重要事 情 是，这 两 个 条 件 均 等 价 于 一 个 与 状 态 空
间矩阵的结构奇异值相关的条件。我们已经看到了特殊情形下的

μ 就是谱半径和 最 大 奇 异 值。 而 在 这 里，我 们 看 到 了 线 性 系 统 的
其他重要性质，即鲁棒稳定性和输入?输出增益也与结构奇异值的
一个特殊情形相联系。

３ 有结构鲁棒稳定性和性能
１１．

１１．
３．１ 鲁棒稳定性
作为一种鲁棒性分 析 工 具，
μ 最为人们所熟知的用处在频域
 ３２３

上。设 Ｇ（
ｓ）是一个稳定、实有理、多输 入、多输出线性系统的传递
函数。为清楚起见，假设 Ｇ 有ｑ１ 个 输 入和 ｐ１ 个输出。 如在 方 程
（ ３）中一样，令 Δ 为一个分块结构，维数 是 ΔＣ
１１． Ｃｑ１×ｐ１ 。 我们想
要考虑对 Ｇ 的反馈摄动。这些摄动 本 身 也 是 动 态 系 统，具 有 集 合
Δ 的分块对角结构。
令 犕（
Δ）表 示 所 有 分 块 对 角 阵 及 稳 定 的 有 理 传 递 函 数 的 集
合，它们有与 Δ 一样的分块结构：
犕（Δ）：＝ ｛Δ（
·）∈ 犚犎∞ ： Δ（ｓｏ）∈ Δ 对所有ｓｏ ∈ 珚 Ｃ＋ ｝
定理 １１
８ 令 β＞０。 如 下 所 示 的 回 路 对 所 有 Δ（· ）∈ 犕 （
Δ）且
１ 是适定的和内稳定的，当且仅当
‖Δ‖ ∞ ＜
β
ｓｕｐμΔ（
Ｇ（ω））≤β
ｊ
Ｒ
ω∈Ｒ

证明： （ ）根 据 引 理 １１．１，ｓｕｐｓ∈珚 （ （ ））＝ｓｕｐω∈Ｒ

Ｃ＋ μΔ Ｇ ｓ Ｒ

μΔ （
Ｇ（ｊω））≤β。故对所有ｓ∈珚 Ｃ ＋ ∪ ｛∞ ｝，当 ‖Δ‖ ∞ ＜１／
β 时，ｄｅ
ｔ
（ （ ） （））
Ｉ－Ｇ ｓ Δ ｓ ≠０ ，即系统是鲁棒稳定的。
（ ）设 ｓｕｐω∈Ｒ
ＲμΔ （
Ｇ（ｊω））＞β。 则 存 在 一 个 ０＜ωｏ ＜ ∞ ，使
得 μΔ（
Ｇ（ １，存在一个 复 数 Δｃ ∈Δ，使得每一
ｊωｏ））＞β。根据注 １１．
个满子块的秩为 １ 且σ
珋（ β，从 而，
Δｃ）＜１／ Ｉ－Ｇ（ Δｃ 是 奇 异 的。
ｊωｏ ）
其次，利用与小增益定理（定理 ９．
１）的证明相同的构造方法，能够
求得一个有理的 Δ（
ｓ），使 得 ‖Δ（
ｓ）‖ ∞ ＝σ
珋（Δｃ ）＜１／
β，Δ（
ｊωｏ）＝
Δｃ，并且 Δ（
ｓ）使系统不稳定。 □
因此，在频率响应的μ 图上，其峰值决定了失去回路鲁棒稳定
性的摄动的大小。
注 １１．
４ 具 有 不 确 定 的 闭 球 的 内 稳 定 性 较 复 杂。 如 下 例 子 是 由
Ｔｉ
ｔｓ和 Ｆａｎ［
１９９５］给出的。考虑
３２４

１ ０ －１
Ｇ（
ｓ）＝
ｓ＋１ １ ０［ ］
及 Δ＝δ（
ｓ）Ｉ２ 。则
１
ｓｕｐμΔ（Ｇ（
ｊω））＝ｓｕｐ ＝ Δ（ Ｇ（
ｊ０））＝１
Ｒ
ω∈Ｒ Ｒ｜
ω∈Ｒ ｊω ＋１｜ μ
另一方面， μΔ（
Ｇ（ｓ））＜１ 对所有ｓ≠０， Ｃ ＋ 成立，并且，形如 Γ＝
ｓ∈珚
γＩ２ 且｜
γ｜≤１，使得
ｔ（
ｄｅ Ｉ－Ｇ（０）Γ）＝０
成立的仅有的矩阵是复矩阵 ±ｊ
Ｉ２ 。故 显 然，对 所 有 ‖δ‖ ∞ ≤１ 的
实有理 Δ（
ｓ）＝δ（
ｓ）Ｉ２ ，矩阵（
Ｉ－Ｇ（
ｓ） ｓ））－１ ∈ 犚犎∞ ，这是因为 Δ
Δ（
０）必定是实的。这表明对具有 有 结 构 不 确 定 闭 球 ‖Δ‖ ∞ ≤１ 的
（
（
Ｉ－Ｇ（
ｓ）Δ（
ｓ））－１ ∈ 犚犎∞ ，
ｓｕｐμΔ （
Ｇ（ｊω））＜１ 不 是 必 要 的。 没 有
Ｒ
ω∈Ｒ

重复子块的类似例子可通过设 定 Ｇ（ １
ｓ）＝ Ｍ 得 到，这 里，
Ｍ是
ｓ＋１
任意满足μΔ（ Ｍ ）＝１ 的实矩 阵，且 不 存 在 实 的 Δ∈Δ，
珋（
σ Δ）＝１ 使
ｔ（
ｄｅ Ｉ－ＭΔ）＝０。例如，
０ β
熿 燄－
β α α
Ｍ＝ γ α
０ －γ γ［ ］
燀γ －α燅
δ
烄熿 １ 燄 烌
Δ＝ 烅 δ２ ，δｉ ∈ Ｃ烍
烆燀 δ３燅 烎
这里， １
γ ＝ 及 β ＋２
α ＝１。Ｐａ ｒｄ 和 Ｄｏｙ １９９３］证 明 了，此
ｅ［
２ ２ ２
ｃｋａ ｌ
２
时 μΔ（
Ｍ ）＝１，并且，所有 Δ∈Δ、
珋（
σ Δ）＝１ 且满足 ｄｅ
ｔ（Ｉ－ＭΔ）＝０
的 Δ 必定是复矩阵。

注 １１．
５ 令 Δ∈ 犚犎∞ 表示结构不确定性及
Ｇ１１（
ｓ） Ｇ１２（
ｓ）
Ｇ（
ｓ）＝ ［
Ｇ２１（
ｓ） Ｇ２２（
ｓ） ］
∈ 犚犎∞
 ３２５

则无 论 Δ 是 否 在 一 个 开 球 内 还 是 在 一 个 闭 球 内，
Ｆｕ （
Ｇ，Δ）∈
犚犎∞ 并不必要蕴涵（ Ｉ－Ｇ１１Δ） ∈ 犚犎∞ 。例如，考虑
－１

熿 １
０ １燄
ｓ＋１

Ｇ（
ｓ）＝ １０ 
０ ０
ｓ＋１

燀 １ ０ ０燅
δ１ １
及 Δ＝
［ δ２ ］且 ‖Δ‖
＜１。则 Ｆｕ （
Ｇ，Δ）＝
∞
１－δ１
１
∈ 犚犎∞
ｓ＋１
对所有容许 的 Δ（‖Δ‖ ∞ ＜１）成 立，但 是 （
Ｉ－Ｇ１１Δ）－１ ∈ 犚犎∞ 仅
１ 时才成立。
当 ‖Δ‖ ∞ ＜０． 

１１．
３．２ 鲁棒性能
通常，稳定性 并 不 是 闭 环 系 统 对 摄 动 必 须 鲁 棒 的 唯 一 性 质。
典型的情况是，作用在 系 统 上 的 外 干 扰（阵 风、传 感 器 噪 声），也 将
造成跟踪和调节误差。 当 存 在 摄 动 时，这 些 干 扰 对 误 差 信 号 的 影
响会极大地增加。在大多数情况下，远在不稳定产生之前，闭环性
能就将恶化到不可接受的地步，因此，对“鲁棒性能”需要检验。这
样的检验会表明，对一个给定水平的摄动，性能可下降到的最坏的
水平。
设 Ｇｐ 是一个稳定、实有理的正则传递函 数阵，有 ｑ１ ＋ｑ２ 个输
入和 ｐ１ ＋ｐ２ 个输出。将 Ｇｐ 明确分块成
Ｇ１１ Ｇ１２
Ｇｐ （
ｓ）＝ ［Ｇ２１ Ｇ２２ ］
使得 Ｇ１１ 有ｑ１ 个输入和 ｐ１ 个输出，等 等。 令 ΔＣ
Ｃｑ１ ｐ１ 为 一 个 分
×

块结构，如在方程（ ３）中那样。定义增广分块结构
１１．
Δ ０
ΔＰ ：＝
０ Δｆ
：
｛［ ］
Δ ∈ Δ，
Δｆ ∈ Ｃｑ２×ｐ２
｝
这一结构从理论上说涉及到下面回路的鲁棒性能问题。其中
从 ｗ 到ｚ 的传递函数用 Ｆｕ （ Δ）表示。
Ｇｐ ，
３２６

定理 １１． １
９ 令β＞０。对所有 Δ（
ｓ）∈ 犕 （Δ）且 ‖Δ‖ ∞ ＜ ，则上图
β
所示回路是适定的、内稳定及 ‖Ｆｕ （ Δ）‖ ∞ ≤β，当且仅当
Ｇｐ ，
ｓｕｐμΔＰ （
Ｇｐ （
ｊω））≤β
Ｒ
ω∈Ｒ

注 意 到 根 据 内 稳 定 性，
ｓｕｐμΔ （ ｊω））≤β，于 是 该 定 理 的 证
Ｇ１１ （
Ｒ
ω∈Ｒ

明只要沿前面定 理 １１．
８ 的 证 明 思 路，同 时 援 引 定 理 １１．
７ 即 可。
这是一个十分有用的定理，它表明，一个鲁棒性能问题等价于一个
具有增广不确定性 Δ 的鲁棒稳定性问题，如图 １１．
５ 所示。

图 １１．
５ 鲁棒性能与鲁棒稳定性

１１．
３．３ 两块 μ：再论鲁棒性能
设不确定分块结构由

熿Δ１ 燄
Δ＝ ∈ 犚犎∞
燀 Δ２燅

给出且 ‖Δ‖ ∞ ＜１，互联模型 Ｇ 由下式给出：

 ３２７

Ｇ１１（
ｓ） Ｇ１２（
ｓ）
Ｇ（
ｓ）＝ ［ Ｇ２１（
ｓ） Ｇ２２（
ｓ） ］
∈ 犚犎∞

则闭环系统是适定的和内稳定的，当且仅当 ｓｕｐωμΔ（
Ｇ（ｊω））≤１。

令 熿ｄωＩ 燄，
Ｄω ＝ ｄω ∈ Ｒ ＋
燀 Ｉ燅
则
Ｇ （ω） ｄωＧ１２（
熿 １１ ｊ ｊω）
燄
－１
ＤωＧ（
ｊω）
Ｄ ω ＝ １
Ｇ２１（
ｊω） Ｇ２２（
ｊω）
燀ｄω 燅
故由定理 １１．
５，在每一个频率 ω 处

（ω） ｄωＧ１２（ω）
熿 Ｇ１１ ｊ

（ ）
ｊ 燄
μΔ（
Ｇ（ω））＝ ｉ
ｊ ｎ ｆσ珋 １ （ ２２）
１１．
ｄω ∈Ｒ
Ｒ＋
Ｇ２１（
ｊω） Ｇ２２（
ｊω）
燀ｄω 燅

由于对ｌ
ｏｇｄω ［参见 Ｄｏｙ
ｌ １９８２］，最小 化 问 题是 凸的，所以 最 优 值
ｅ，
ｄω 可通过搜索求得。但是，
ｄω 的两个近似值却可通过逼近式（
１１．
２２）的右边而方便地得到：
１．从引理 ２．
１０，有

Ｇ （ω）‖ ｄω ‖Ｇ１２（
熿 ‖ １１ ｊ ｊω）‖燄
μΔ（
Ｇ（ω））≤ ｉ
ｊ ｎ ｆσ
ｄω ∈Ｒ
Ｒ＋
珋 １
燀ｄω
（
‖Ｇ２１（
ｊω）‖ ‖Ｇ２２（
ｊω）‖
燅
≤
）
（ｉｎｆ （‖Ｇ
ｄω ∈Ｒ
Ｒ＋
１１ （
ｊ
２
ω）‖ ＋ｄω ‖Ｇ１２（
２
ｊω）‖ ＋
２

１
１ ２
（ω）‖２ ＋ ‖Ｇ２２（
２ ‖Ｇ２１ ｊ
ｄω
ｊω）‖ ） ＝
２
）
１

（‖Ｇ１１（ω）‖ ＋ ‖Ｇ２２（ω）‖ ＋２‖Ｇ１２（ω）‖‖Ｇ２１（ω）‖ ）２

２ ２
ｊ ｊ ｊ ｊ
且最小值 ｄω 由下式给出：
３２８

烄 ‖Ｇ２１（ｊω）‖ 若 Ｇ１２ ≠ ０ 且 Ｇ２１ ≠ ０

＾
ｄω ＝ 烅
槡
‖Ｇ１２（
ｊ ）‖
ω
（ ２３）
１１．
０ 若 Ｇ２１ ＝０
烆∞ 若 Ｇ１２ ＝ ０
２．另一个近似可通过使用 Ｆｒ
ｏｂｅｎ
ｉｕｓ范数得到
Ｇ１１（
ｊω） ｄωＧ１２（
ｊω）
熿 燄
μΔ（
Ｇ（ω））≤ ｉ
ｊ ｎｆ
ｄ ∈Ｒ
Ｒ ω ＋
‖１
燀ｄω
Ｇ２１（
ｊω） Ｇ２２（
ｊω）
燅 ‖Ｆ
＝

（ｉｎｆ （‖Ｇ
ｄω ∈Ｒ
Ｒ＋
１１ （
ｊ
２ ２
ω）‖Ｆ ＋ｄω ‖Ｇ１２（
ｊ
２
ω）‖Ｆ ＋
１
１ ２
（ω）‖２
２ ‖Ｇ２１ ｊ
ｄω
（ω）‖２
Ｆ ＋ ‖Ｇ２２ ｊ Ｆ
） ＝
）
１
２ ２
（‖Ｇ１１（
ｊω）‖Ｆ ＋ ‖Ｇ２２（
ｊω）‖Ｆ ＋２‖Ｇ１２（
ｊω）‖Ｆ ‖Ｇ２１（
ｊω）‖Ｆ ）２

且最小值 ｄω 由下式给出：

烄 ‖Ｇ２１（ ω）‖Ｆ
ｊ 若 Ｇ１２ ≠ ０ 且 Ｇ２１ ≠ ０
珟ω ＝
ｄ
槡 Ｇ （ω）‖Ｆ
‖ １２ ｊ
（ ２４）
１１．
烅０ 若 Ｇ２１ ＝０
烆∞ 若 Ｇ１２ ＝ ０
可以证明，上面所得到 的标量 ｄω 的近 似值对于 一个 ２×２ 的
矩阵 Ｇ 来说是准确的。对于更高维数的 Ｇ，
ｄω 的近似值仍然相当
好。因此，
μ 的一个近似值可由
Ｇ１１（ω） ＾ ｄωＧ１２（ ω）

（ ）
ｊ ｊ
熿 燄
（ （
μΔ Ｇ ｊ ））
ω ≤σ 珋 １ （ ２５）
１１．
＾ （
Ｇ２１ ｊω） （
Ｇ２２ ｊ
ω ）
燀ｄω 燅
得到，或另写为
（ω） ｄ 珟ωＧ１２（ ω）
熿 Ｇ１１ ｊ ｊ

（ ）
燄
（ （
μΔ Ｇ ｊ ））
ω ≤σ 珋 １ （ ２６）
１１．
Ｇ２１（ｊω） Ｇ２２（ ω）
ｊ
珟
燀ｄω 燅
现在能够看出如何把这些近似的μ 检验与第九章得到的充分
 ３２９

条件进行比较了。
例 １１．
１ 再次考虑第九章（参 见 图 ９．
５）中 一 个 具 有 输 出 乘 性 不 确
定性系统的鲁棒性能问题：
ＰΔ ＝ （
Ｉ＋ Ｗ１ΔＷ２）
Ｐ，‖Δ‖ ∞ ＜ １
则容易证明这个问题通过选择
－ Ｗ２ＴｏＷ１ － Ｗ２ＴｏＷｄ
Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｗ Ｓ Ｗ
ｅ ｏ １ ＷｅＳｏＷｄ ］
可置于一般结构之中，并且，鲁棒性能条件满足，当且仅当
‖Ｗ２ＴｏＷ１ ‖ ∞ ≤ １ （ ２７）
１１．
及
‖Ｆｕ （Ｇ，Δ）‖ ∞ ≤ １ （ ２８）
１１．
对所有 Δ∈ 犚犎∞ 且 ‖Δ‖ ∞ ＜１ 成 立。 但 式（ ２７）和 式（
１１． ２８）
１１．
满足，当且仅当对每一个频率 ω

－ Ｗ２ＴｏＷ１ －ｄωＷ２ＴｏＷｄ
μΔ（
Ｇ（ω））＝ ｉ
ｊ ｎｆσ
ｄ ∈Ｒ
Ｒ
珋
ω ＋ （熿

燀
１
ｄω
ＷｅＳｏＷ１ ＷｅＳｏＷｄ
燄

燅
≤１
）
注意到与第九章所得到 的 充 分 性 条 件 相 比 较，以 上 条 件 对 鲁 棒 性
能是一个准确的检验。为将μ 检验与第九章中所得到的判据相比
较，可先求 μ 的某些上界。令

‖ＷｅＳｏＷ１ ‖
ｄω ＝
槡 ‖Ｗ２ＴｏＷｄ
则利用 μ 的第一个近似，有

μΔ（
Ｇ（ｊω））≤ 槡‖Ｗ２ＴｏＷ１‖ ＋ ‖ＷｅＳｏＷｄ‖ ＋２‖Ｗ２ＴｏＷｄ‖‖ＷｅＳｏＷ１‖ ≤
２ ２

－１
槡‖Ｗ２ＴｏＷ１‖
２
＋ ‖ＷｅＳｏＷｄ‖２ ＋２κ（
Ｗ１ Ｗｄ）‖Ｗ２ＴｏＷ１‖‖ＷｅＳｏＷｄ‖ ≤
－１
‖Ｗ２ＴｏＷ１‖ ＋κ（
Ｗ１ Ｗｄ）‖ＷｅＳｏＷｄ‖
在以上最后两 个 不 等 式 中， Ｗ１ 假 设 是 可 逆 的。 而 最 后 一 项 恰 恰
是在 第 九 章 中 得 到 的 鲁 棒 性 能 的 充 分 性 判 据。 易 见，由 于
Ｗ１ Ｗｄ ）≥１，故最后一项之前的任何一 项 都 构 成 一 个 更 紧 的 检
－１
κ（
验。而另一个充分性检验可从上面一系列不等式中得到
３３０

－１
μΔ（
Ｇ（ω））≤ 槡
ｊ κ（Ｗ１ Ｗｄ ）（‖Ｗ２ＴｏＷ１ ‖ ＋ ‖ＷｅＳｏＷｄ ‖ ）
注意，这个充分性条件从第九章的方法中是不容易得到的，并较第
九章中得到的界隐含较少的保守性。 
下面考虑斜性能问题，但首先需要如下引理。
引理 １１．
１０ 设σ
珋＝σ１ ≥σ２ ≥ … ≥σｍ ＝σ
－ ＞０
，则
１ 珋 σ
σ
ｉ
ｎｆ ｍａｘ （
ｉ
ｄ∈Ｒ
ｄ
Ｒ＋ ｛
σｉ） ＋ （ ）
２

ｄσｉ
２ ＝
σ
－
＋
σ
珋｝
－

证明：考虑函数 ｙ＝ｘ＋１／ｘ，这 里， ｙ 是 一 个 凸 函 数，它 在 一 个 闭

区间上的最大值将在区间边界上取得。因此，对任意固定的 ｄ，
１ １ ，（ ） １
ｍａｘ （
ｉ
ｄ
｛
σｉ） ＋ （ ）
２

ｄσｉ ｝
２ ＝ ｍａｘ （
ｄ
｛
珋） ＋ （ ）
σ
２

ｄσ
珋
２ ｄ
σ－
２
＋（ ）
ｄσ
－
２
｝
于是，关于 ｄ 上的最小化能够求得，当且仅当

（ １ １
珋） ＋ （ ） （σ）
２ ２
ｄσ ２ ＝ ｄ－ ＋（ ）２
ｄσ
珋 ｄσ
－

它给出 ｄ２ ＝ １ 。将 ｄ 带入就是所要的结果。 □
σ
珋σ－

例 １１．
２ 作为另一个例子，再次考虑第九章中斜性能问题。则相应
的 Ｇ 矩阵由下式给出：
－ Ｗ２ＴｉＷ１ － Ｗ２ＫＳｏＷｄ
Ｇ＝ ［Ｗ Ｓ ＰＷ
ｅ ｏ １ ＷｅＳｏＷｄ ］
故鲁棒性能指标满足，当且仅当

－ Ｗ２ＴｉＷ１ －ｄωＷ２ＫＳｏＷｄ
（ （
μΔ Ｇ ｊ ））
ω ＝ ｉ ｎ ｆσ
ｄω ∈Ｒ
Ｒ＋ （
熿
珋 １
ｄ
燀ω
ＷｅＳｏＰＷ１ ＷｅＳｏＷｄ
燄

燅
≤１
）
对所有 ω≥０ 成立。与上面例子一样，取

‖ＷｅＳｏＰＷ１ ‖
ｄω ＝
槡‖Ｗ２ＫＳｏＷｄ ‖
可得到一上界。于是
－１
μΔ（
Ｇ（ω））≤ 槡
ｊ κ（Ｗｄ ＰＷ１）（‖Ｗ２ＴｉＷ１ ‖ ＋ ‖ＷｅＳｏＷｄ ‖ ）
特别地，这意味若 Ｗｄ ＝Ｉ 及 Ｗ１ ＝Ｉ，则 鲁 棒 性 能 裕 度 与 受 控 对 象
 ３３１

条件数的平方根成反比。这可通过考虑用对象的逆所设计的控制
系统来说明。
为简化，作如下假设：
Ｗｅ ＝ ｗｓＩ，
Ｗｄ ＝Ｉ，
Ｗ１ ＝Ｉ，
Ｗ２ ＝ ｗｔＩ
并且，
Ｐ 是稳定的，有一个稳定的逆（即最小相位的， Ｐ 可以是严格
正则的）。此外，假定控制器具有如下形式：
Ｋ（ｓ）＝ Ｐ－１（ ｓ）
ｌ（ｓ）
其中，（
ｌｓ）是 一 个 标 量 回 路 传 递 函 数，使 得 Ｋ（
ｓ）为 正 则 并 使 闭 环
稳定。这一补偿器产生了 对 角 灵 敏 度 和 补 灵 敏 度 函 数，它 们 具 有
恒等的对角元素，即
１ ｌ（
ｓ）
Ｓｏ ＝ Ｓｉ ＝ Ｉ，Ｔｏ ＝ Ｔｉ ＝ Ｉ
１＋ｌ（ｓ） １＋ｌ（ｓ）
记
１ ，（） ｌ（
ｓ）
ε（
ｓ）＝ τｓ ＝
１＋ｌ（
ｓ） １＋ｌ（ｓ）
将这些表达式带入 Ｇ 中，得到
１
Ｉ － ｗｔτＰ－
－ ｗｔτ
Ｇ＝
ｗｓε
Ｉ ［ｗεＰ ｓ
］
在频率 ω 处，
Ｇ 的结构奇异值可由下式计算：

（［ Ｉ － ｗｔτ（
ｄＰ ）
］）
－ １
－ ｗｔτ
μΔ（
Ｇ（ω））＝ ｉ
ｊ ｎｆσ珋
ｄ∈Ｒ
Ｒ ＋ ｗｓεｄＰ ｗｓε
Ｉ
令 Ｐ（
ｊω）在频率 ω 处的奇异值分解为
Ｐ（
ｊω）＝ ＵΣＶ  ，
Σ＝ｄ
ｉａｇ（
σ１ ，
σ２ ，…，
σｍ ）
这里， 珋及σｍ ＝σ
σ１ ＝σ ， 是 Ｐ 的维数。则
－ ｍ

（［ Ｉ － ｗｔτ（
ｄΣ）
］）
－ １
－ ｗｔτ
μΔ（
Ｇ（ω））＝ ｉ
ｊ ｎｆσ珋
ｄ∈Ｒ
Ｒ ＋ ｗｓεｄΣ ｗｓε
Ｉ
这是因为酉矩阵运算不改变一个矩阵的奇异值。注意到
Ｉ － ｗｔτ（
－ ｗｔτ ｄΣ）
－１

［ｗεｄΣ
ｓ ｗｓε
Ｉ
＝ Ｐ１ｄ
ｉａｇ（ ］
Ｍ１ ，
Ｍ２ ，…，
Ｍｍ ）
Ｐ２

这里 Ｐ１ 和 Ｐ２ 为可交换矩阵以及
 ３３２

－ ｗｔτ － ｗｔτ（
ｄσｉ）
－１

Ｍｉ ＝ ［ｗεｄσ
ｓ ｉ ｗｓε ］
因此

（［ － ｗｔτ（σｉ）
］）＝
－ １
－ ｗｔτ ｄ
μΔ（
Ｇ（ω））＝ ｉ
ｊ ｎｆ ｍａｘσ
珋
ｄ∈Ｒ
Ｒ＋
ｉ ｗｓεｄσｉ ｗｓε

ｉ
ｎｆ ｍａｘσ
ｄ∈Ｒ
Ｒ＋
珋
ｉ （［ － ｗｔτ
ｗｓεｄσｉ ］［１ （
ｄσｉ）
－１
）
］＝

ｉ
ｎｆ ｍａｘ 槡（ σｉ｜－ ）（
１＋｜ｄ ２
｜ｗｓεｄσｉ｜ ＋｜ｗｔτ｜ ）＝
２ ２
ｄ∈Ｒ
Ｒ＋ ｉ

２ ２ ｗｔτ ２２
ｉ
ｎ ｘ ｜ｗｓ
ｆ ｍａ ε｜ ＋｜ｗｔτ｜ ＋｜ｗｓε
ｄσｉ｜ ＋
ｄ∈Ｒ
Ｒ＋ ｉ 槡 ｄσｉ
利用引理 １１．
１０，容易证明，其最大值在σ
珋 或是在σ
－
上达到，最优值
ｄ 由下式给出：
｜ｗｔτ｜
ｄ２ ＝
｜ｗｓε｜σ
－σ
珋
因此，结构奇异值是

１
μΔ（
Ｇ（ω）
ｊ ）＝ ｜ｗｓ
槡
２ ２
｜ｗｔτ｜ κ（
ε｜ ＋｜ｗｔτ｜ ＋｜ｗｓε｜ Ｐ）＋ （ ）
κＰ ［ ］
（
１１．２９）
注意到若｜ｗｓε｜和｜ｗｔτ｜不 是 很 大（在 标 称 性 能 和 鲁 棒 稳 定 性 条 件
满足时这是可以保证的），则结构奇异值正比于受控对象条件数的
平方根：

μΔ（
Ｇ（ω））≈ 槡
ｊ ｜ｗｓε｜｜ｗｔτ｜κ（
Ｐ） （ ３０）
１１．
◇
这证实了我们的直觉：一 个 具 有 斜 性 能 指 标 的 病 态 受 控 对 象 是 很
难控制的。

１１．
３．４ 多个满块 μ 的逼近
上一小节中给出的近似值可通过假设 Ｍ 与结构
Δ＝ｄ
ｉａｇ（
Δ１ ，
Δ２ ，…，
ΔＦ ）
 ３３３

相一致地分块而推广到多个子块的 μ 问题上，因此
…
熿Ｍ１１ Ｍ１２ Ｍ１Ｆ燄
Ｍ２１ Ｍ２２ … Ｍ２Ｆ
Ｍ＝
  
… ＭＦＦ
燀ＭＦ１ ＭＦ２ 燅
Ｄ ＝ｄａｇ（
ｉ ｄ１Ｉ，…，
ｄＦ－１Ｉ，
Ｉ）
现在，
ｄｉ ， ：
ＤＭＤ－１ ＝ Ｍｉｊ ［ ｄｊ ］
ｄＦ ＝１

因此
ｄｉ
μΔ（
Ｍ ）≤ｉｎｆσ
Ｄ∈ 犇
珋（
ＤＭＤ－１）＝ ｉｎｆσ
Ｄ∈ 犇
珋 Ｍｉｊ
ｄｊ
≤ ［ ］
Ｆ Ｆ
ｄｉ ｄｉ２
ｉ
ｎ 珋 ‖Ｍｉｊ ‖
ｆσ
Ｄ∈ 犇 ［ ｄｊ ］
≤ｉｎｆ
Ｄ∈ 犇
槡∑ ∑ ‖Ｍｉｊ ‖
ｉ＝１ ｊ＝１
２

ｄｊ２
≤

Ｆ Ｆ ２
ｄ ２ ｉ
ｉ
ｎｆ
Ｄ∈ 犇 ｄ槡∑ ∑ ‖Ｍ
ｉ＝１ ｊ＝１
ｉ
ｊ ‖Ｆ ２
ｊ

一个近似的 Ｄ 可通过求解如下最小化问题得到：
Ｆ Ｆ ２
ｄｉ
ｉｎｆ∑ ∑ ‖Ｍｉｊ ‖２ ２
Ｄ∈ 犇ｉ
＝１ ｊ＝１ ｄｊ
或者，更为方便地，通过最小化下式来求解：
Ｆ Ｆ ２
２ ｄｉ
ｉ
ｎｆ∑ ∑ ‖Ｍｉｊ ‖Ｆ ２
Ｄ∈ 犇ｉ
＝１ ｊ＝１ ｄｊ
这里，
ｄＦ ＝１。使以上两个问题最小化成立的最优值 ｄｉ 分别满足
２ ２
４ ∑ ｉ≠ｋ
‖Ｍｉｋ ‖ ｄｉ
ｄｋ ＝ ，
ｋ ＝１，
２，…，
Ｆ －１ （ ３１）
１１．
２
‖Ｍｋｊ ‖ ／ｄｊ
２
∑ ｊ≠ｋ

及
２
２
∑ ｉ≠ｋ
‖Ｍｉｋ ‖Ｆｄｉ
ｄ４
ｋ ＝ ，
ｋ ＝１，
２，…，
Ｆ －１ （ ３２）
１１．
２ ２
∑ ｊ≠ｋ
‖Ｍｋｊ ‖Ｆ／ｄｊ
利用这些关系，
ｄｋ 可由迭代得到。
 ３３４

例 １１．
３ 考虑一个 ３×３ 的复矩阵
１＋ １０－２ｊ －２０
熿 ｊ ｊ燄
Ｍ＝ ５
ｊ ３＋ｊ －１＋３ ｊ
燀 －２ ｊ ４－ｊ 燅
具有结 构 Δ＝ｄ ｉａｇ（δ１ ， δ３ ）。 Ｍ 的 最 大 奇 异 值 是 σ
δ２ ， 珋（Ｍ ）＝
Ｍ 的结构奇异值用μ?软件包计算等于其上界：
９０９４，
２２
μΔ（Ｍ ）＝ ｉｎｆσ珋（
Ｄ∈ 犇
ＤＭＤ－１）＝１１． ９６３６
其中，最优的标定矩阵 Ｄｏｐｔ ＝ｄ
ｉａｇ（
０．３９５５，
０．６８４７，
１）。最小化
Ｆ Ｆ ２
ｄｉ
ｉｎｆ∑ ∑ ‖Ｍｉｊ ‖２ ２
Ｄ∈ 犇ｉ
＝１ ｊ＝１ ｄｊ
的最优 矩 阵 Ｄ 是 Ｄｓｕｂｏｐｔ ＝ｄｉ （
ａｇ ０． ， １），它 是 从 方 程
４６４３，
３２１２ ０．
（ ３１）解出来的。利用 Ｄｓｕｂｏｐｔ ，我们得到它的另一个上界：
１１．
－１
μΔ（
Ｍ ）≤σ 珋（
ＤｓｕｂｏｐｔＭＤｓｕｂｏｐｔ）＝１２．
２５３８
人们也可以利用 Ｄｓｕｂｏｐｔ 作为准确最优值的一个初始估计。 

４ μ 综合概述
１１．

本节将简要地概述各 种 综 合 方 法。 由 于 详 细 的 内 容 较 复 杂，
故将在本书的其他部分叙述。在此，我们只是想要指出，在前面各
节中讨论过的分析理论如何自然地引出综合问题。
根据分析结果，可以看出，每一种情形最终都将导致对某个传
递矩阵 Ｍ ，计算
‖Ｍ ‖α α ＝２，∞ ，或 μ （１１．３３）
因此，当把控制器放 回 到 问 题 中 去 时，它 仅 包 含 了 一 个 如 图 １１．６
所示的简单的线性分式变换，且
Ｍ ＝ Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）＝ Ｇ１１ ＋Ｇ１２Ｋ（
Ｉ－Ｇ２２Ｋ）
－１
Ｇ２１
Ｇ１１ Ｇ１２
这里 Ｇ＝
［
Ｇ２１ Ｇ２２ ］
分别选为

Ｐ２２ Ｐ２３
 若仅考虑标称性能（
Δ＝０）：
Ｇ＝ ［Ｐ
３２ Ｐ３３ ］
 ３３５

Ｐ１１ Ｐ１３
 若仅考虑鲁棒稳定性：
Ｇ＝ ［Ｐ
３１ Ｐ３３ ］
Ｐ Ｐ１２ Ｐ１３
熿 １１ 燄
 Ｇ＝Ｐ＝ Ｐ２１ Ｐ２２ Ｐ２３
若考虑鲁棒性能：
 
燀Ｐ３１ Ｐ３２ Ｐ３３燅

图 １１．
６ 综合结构图

每种情形都导致下列关于标称系统内稳定的综合问题：
ｎ‖Ｆｌ（
ｍｉ Ｇ，Ｋ）‖α 对α ＝２，∞ ，或 μ （ ３４）
１１．
Ｋ

这些问题的解对α＝２ 和 ∞ 是本书其他部分所要着重讨论的。
本书所提供的解把这两 种 方 法 统 一 在 一 个 共 同 的 综 合 框 架 内。α
＝２ 的 情 形 在 ２０ 世 纪 ６０ 年 代 就 已 经 知 道 了，本 书 只 是 给 出 了 该
结果的一个新解释。对α＝∞ 情况下两个 Ｒｉ ｃｃ
ａｔｉ方程所给出的解
则是 ８０ 年代后期的新产物。
对α＝μ 的综合情形 还 没 有 完 全 解 决。 回 忆 μ 可 通 过 标 定 及
利用 ‖ · ‖ ∞ （对 Ｆ≤３ 及 Ｓ＝０）得到，因此，一种合理的方法是通
过迭代求 Ｋ 和 Ｄ 来“解”
ｍｉ
ｎ ｉｎｆ ‖ＤＦｌ（
Ｇ，Ｋ）
Ｄ－１ ‖ ∞ （ ３５）
１１．
Ｋ －１
Ｄ，
Ｄ ∈Ｈ ∞

这就是所谓的 Ｄ?Ｋ 迭 代。 选 稳 定 且 最 小 相 位 的 标 定 矩 阵 Ｄ （
ｓ），
使得 Ｄ（
ｓ）Δ（ｓ）＝Δ（
ｓ） ｓ）（注 意 Ｄ（
Ｄ（ ｓ）不 必属于 犇，因 为 Ｄ（
ｓ）不
必要是 Ｈｅｒｍｉｔ阵，参见注 １１．
２）。对一个给定的标定传递函数矩
阵 Ｄ，
ｍｉｎＫ ‖ＤＦｌ（
Ｇ， Ｄ－１ ‖ ∞ 是 一 个 标 准 的 犎∞ 最 优 化 问 题，
Ｋ）
它的求解将在 本 书 的 后 面 部 分 介 绍。 对 一 个 给 定 的 镇 定 控 制 器
Ｋ，
ｉｎｆＤ，Ｄ－１∈ 犎∞ ‖ＤＦｌ（
Ｇ， Ｄ－１ ‖ ∞ 是一个标准的凸优化问题，它
Ｋ）
可通过在频率域上逐点求解下式得到：
 ３３６

－１
ｓｕｐｉ
ｎ 珋［
ｆσ ＤωＦｌ（
Ｇ，Ｋ）（
ｊω）
Ｄω ］
ω Ｄω ∈ 犇

事实上
－１
ｉｎｆ ‖ＤＦｌ（
Ｇ，Ｋ）
Ｄ－１‖∞ ＝ｓ
ｕｐ ｉ
ｎｆσ
珋［Ｄω犉ｌ（
Ｇ，Ｋ）
（ｊω）
Ｄω ］
－１ ω Ｄω ∈ 犇
Ｄ，
Ｄ ∈Ｈ∞

这可从如下推理直观看 出：因 为 左 边 总 不 小 于 右 边，而 另 一 方 面，

从右边，在频域上给定一 个 最 小 化 的 Ｄω ，则 总 存 在 一 个 有 理 函 数
ｓ），一致地逼近频率响应 Ｄω 的幅值。
Ｄ（
注意到当 Ｓ＝０（无标量子块）时，
ω ω
Ｄω ＝ ｄ
ｉａｇ（
ｄ１Ｉ，…，
ｄＦ－１Ｉ，
Ｉ）∈ 犇
它是一个分块对角标定矩阵， 并逐点应用于频率响应 Ｆｌ（ Ｇ，
Ｋ）（
ｊω）。
Ｄ?Ｋ 迭 代 是 通 过 这 个 ２ 参 数最小化方 法 依 次 进 行 的：首 先
固定 Ｄω 并最小化 Ｋ ，然后让 Ｋ 固定，逐点最小化 Ｄω ；然后再次最
小化 Ｋ ，进而，再次最小化 Ｄω ，等等。过程的详细内容总结在以下
的步骤中：
ｉ）在频率域上逐点固定一个标定矩阵 Ｄω ∈ 犇 的初始估计。
（
－１
（
ｉ）求一个标量函数 ｄｉ（
ｉ ｓ），
ｄｉ （ ｓ）∈ 犚犎∞ ，
ｉ＝１，
２，…，（
Ｆ－
１），使得｜ｄｉ（ ｜≈ｄｉ 。这 个 步 骤 可 利 用 插 值 理 论 ［ ａ 和 Ｓａ
ω
ｊω） Ｙｏｕｌ ｉ
ｔ ，
ｏ １９６７］完成，但是，这 通 常 会 得 出 一 个 非 常 高 阶 的 传 递 函 数，这
就是为什么目前多数是 通 过 作 图 法，用 低 阶 传 递 函 数 来 完 成 此 过
程的原因。
（
ｉ
ｉｉ）令
Ｄ（
ｓ）＝ ｄ
ｉａｇ（
ｄ１（
ｓ）Ｉ，．．．，
ｄＦ－１（
ｓ）Ｉ，
Ｉ）
对图 １１．
７ 中的系统，构造一个状态空间模型：

图 １１．
７ 经标定的 μ?综合
 ３３７

Ｄ（
ｓ） Ｄ－１（
ｓ）
＾（
Ｇ ｓ）＝ ［ ］ ［
Ｉ
Ｇ（
ｓ） ］
Ｉ
（
ｉｖ）解一个 犎∞ 最优化问题，使
＾
‖Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）‖ ∞
对所有使系统稳定 的 Ｋ 最 小 化。 注 意 这 一 最 优 化 问 题 使 用 了 Ｇ
的标定形。令其最小化的控制器用 Ｋ ＾ 表示。

ｖ）对 Ｄω ，在频域上逐点使σ
（ 珋［ＤωＦｌ（
Ｇ，＾）
Ｋ Ｄω ］最小化 ① 。注
－１

意这个值利用了上一步最小化的 ＾
Ｋ ，但 Ｇ 并未标定。最小化过程
＾ω 表示。
自身又产生了一个新的标定函数。这个新函数用 Ｄ

（
ｖ ＾ω 与先前所作的估 计 Ｄω ，若它 们 相 近，则 停 止，否
ｉ）比较 Ｄ
＾ω 代替 Ｄω ，返回步骤（
则，用 Ｄ ｉ）。
ｉ
当 Ｋ 或 Ｄ 固定时，其他变量的全局最优解 可 利用 μ 和 犎∞ 解
求得。尽管 Ｄ 和 Ｋ 的联合最 优 化 不 是 凸 的，全 局 收 敛 不 能 保 证，
但许多设计表明，该方法结果非常好［例如，参见 Ｂａ
ｌａｓ，
１９９０］。事
实上，这或许是当前能够 得 到 的 处 理 这 类 复 杂 问 题 最 有 效 的 设 计
方法了。μ 分 析 的 详 细 过 程 在 Ｐａ ｒｄ 和 Ｄｏｙ
ｃｋａ ｌ １９９１］的 文 献 中
ｅ［
给出。本书的其他部分将着 重 讨 论 犎∞ 最 优 化，它 对 μ 综 合 来 说
是一个基本工具。

５ 注释和参考
１１．

本章的 部 分 内 容 是 基 于 Ｄｏｙ
ｌ １９８４］在 Ｈｏｎｅｙｗｅ
ｅ［ ｌｌ的 讲 稿，
另一部分则是基于 Ｐａ
ｃｋａ １９９１］的 讲 稿、
ｒｄ［ Ｄｏｙ
ｌｅ，
Ｐａ ｒｄ 和 周 克
ｃｋａ
敏［１９９１］等 人 的 文 章。 第 １１．
３．３节中的部分内容来自于 Ｓ ｔｅ
ｉｎ
和 Ｄｏｙｅ［
ｌ １９９１］的文章。非有理的受 控对象 和 不 确 定 性 系 统 的 小
μ 定理是 Ｔｉ
ｔ １９９５］证明的。关于 μ 的其他结果可在 Ｆａｎ 和 Ｔｉ
ｓ［ ｔｓ

① 可用上一节中的近似解。
 ３３８

［１９８６］、
Ｆａｎ，
Ｔｉｓ和 Ｄｏｙ
ｔ ｌｅ［１９９１］、Ｐａｃｋａｒｄ 和 Ｄｏｙ
ｌｅ［
１９９３］、
Ｐａｃｋ

ａ 和 ［
ｒｄ Ｐａｎｄｅｙ １９９３］以及 ［
Ｙｏｕｎｇ １９９３ ］等人的文章和他们所列出
的参考文献中找到。
 第十二章 镇定控制器的参数化

本章 考 虑 的 反 馈 系 统 基 本 结 构 是 一 个 如 图 １２．
１所示的
ＬＦＴ，这里，
Ｇ 是一个广义受控对象，具有两个输入集合：外输入 ｗ
（包括干扰和指令）以 及 控 制 输 入 ｕ。Ｇ 也 有 两 个 输 出 集 合：测 量
（或传感器）输出 ｙ 和调节输出ｚ。Ｋ 就是欲设计的控制器。 在这
个方案中，控制问题或者是分析闭环系统的某些特有的性质，例如
稳定性 或 性 能，或 者 是 设 计 反 馈 控 制 器 Ｋ ，使 得 闭 环 系 统 在 某 种
合理的意义上是稳定的、误差信号 ｚ 是符合要求的，即满足某些性
能条件。本章仅关心基 本 的 内 稳 定 问 题。 我 们 将 再 次 看 到，对 于
研究后面各章中其他一般控制综合问题，这一结构是非常方便的。

图 １２．
１ 一般的系统连接

假设一个给定的反馈系统是可反馈镇定的。本章最感兴趣的
问题是将所有使系统镇定的控制器参数化。所有内稳定控制器的
参数化首先是由 Ｙｏｕ
ｌａ 等人［
１９７６］引入的。在他们的参数化方法
中，应用了互质因式分 解 技 术。 所 有 已 知 的 结 果 主 要 是 在 频 域 上
的，尽管它们也可以变 换 到 状 态 空 间 形 式。 本 章 将 从 一 般 的 角 度
来考虑这个问题，直接 用 状 态 空 间 而 无 须 互 质 因 式 分 解 技 术。 控
制器参数化的构造则是 通 过 考 虑 一 系 列 特 殊 问 题 进 行 的，这 就 是
所谓全信息（
ＦＩ）问题，干扰前馈 （
ＤＦ）问 题，全 控 制 （
ＦＣ）问 题 以 及
３４０

输出估计（ＯＥ）问题。另一方面，这些特殊问题就其自身而言也是
重要的。
除了提供控制器参数化外，本章也旨在介绍综合方法，这对某
些控制综合（对第十四章和第十六章的 犎２ 和 犎∞ 控制）问题是必
须的；同时也旨在了解如何应用该方法来解决控制器参数化问题。
本章的结构如下： １ 节考察存在 一 个 镇 定控 制 器的条件。１２．
１２． ２
节将检验不同特殊问题的稳定性并建立它们之间的联系。在１２． ３
节中，对一般的输出反馈问题，控制器参数化的构造过程是通过特
殊问题 ＦＩ， ＦＣ 和 ＯＥ 来 考 虑 的。１２．
ＤＦ， ４节揭示了控制器参数
化的结构。１２．５ 节表明 了 关 于 参 数 化 的 闭 环 传 递 矩 阵。１２．
６节
则考虑采用互质因式分 解 作 为 控 制 器 参 数 化 的 另 一 种 方 法，并 建
立了其与状态 空 间 方 法 的 联 系。 这 一 节 可 以 独 立 于 前 面 各 节 研
究，或仅予浏览而不会失去连续性。

１ 镇定控制器的存在性
１２．

考虑一个由标准方块结构图１
２．１所描述的系统。假设Ｇ（
ｓ）有一
个可镇定的和可检测的实现，
形式为
Ａ Ｂ１ Ｂ２
Ｇ１１（ ｓ） 熿
ｓ） Ｇ１２（ 燄
Ｇ（
ｓ）＝ ［
Ｇ２１（
ｓ） Ｇ２２（
ｓ） ］
＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２

（ １）
１２．
燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
镇定问题就是求反馈 映 射 Ｋ ，使 得 闭 环 系 统 是 内 稳 定 的。 对
这一互联系统，适定性 是 必 须 的。 这 个 一 般 的 综 合 问 题 称 为 输 出
反馈（ ＯＦ）问题。
定义 １２．１ 若存在一个正 则 控 制 器 Ｋ 使 图 １２．
１中的正则系统 Ｇ
内稳定，则称 Ｇ 是 通 过 输 出 反 馈 可 镇 定 的。 此 外，若 一 个 正 则 控
制器 Ｋ（
ｓ）使 Ｇ 内稳定，则称其是可容许的。
如下结果是标准的，可从第三章得到。
引理 １２．
１ 存在一个 正 则 控 制 器 Ｋ 使 系 统 内 稳 定，当 且 仅 当 （
Ａ，
Ｂ２）是可镇定的，（ Ａ）是 可 检 测 的。 进 而，令 Ｆ 和 Ｌ 使 得 Ａ ＋
Ｃ２ ，
 ３４１

Ｂ２Ｆ 和 Ａ ＋ＬＣ２ 稳定，则一 个 基 于 观 测 器 的 镇 定 控 制 器 由 下 式 给

出：
Ａ ＋Ｂ２Ｆ ＋ＬＣ２ ＋ＬＤ２２Ｆ －Ｌ
Ｋ（
ｓ）＝
Ｆ

［
 ０ ］
证明：（ ）根据可镇定性和可检 测 性 假 设，存 在 Ｆ 和 Ｌ ，使 得 Ａ＋
Ｂ２Ｆ 和 Ａ ＋ＬＣ２ 是稳定的。现 令 Ｋ （
ｓ）为 这 个 引 理 给 出 的 基 于 观
测器的控制器，则闭环 Ａ 矩阵由下式给出：
Ａ Ｂ２Ｆ
珦＝
Ａ ［－ＬＣ ２ Ａ ＋Ｂ２Ｆ ＋ＬＣ２ ］
容易验证，该矩阵与如下矩阵
Ａ ＋ＬＣ２ ０
［－ＬＣ ２ Ａ ＋Ｂ２Ｆ ］
相似。因此，珦 的谱等于 Ａ ＋ＬＣ２ 和 Ａ ＋Ｂ２Ｆ 的 谱 的 并 集。 特 别
Ａ
地，
珦 是稳定的。
Ａ
（ ）若（Ａ，Ｂ２ ）不 是 可 镇 定 的，或 者，若 （ Ａ）不 是 可 检 测
Ｃ２ ，
的，则存在 Ａ珦 的某些特征值，无论用 什 么样 的补偿器，它们 均 固 定
在右半平面。详细的证明留作练习。 □
（
Ａ， Ｃ２）的可镇定性和可检测性条件的假设将贯穿在本章
Ｂ２ ，
的其余部分 ① 。由此可知 Ｇ２２ 的实现是可镇定的和可检测的，而这
些假设对得到以下的结果已足够了。
Ａ Ｂ２
引理 １２．
２ 设 Ｇ２２ 的 因 袭 实 现 ［Ｃ
Ｄ ］

２
是 可 镇 定 的 和 可 检 测 的，
２２

则图 １２．
１ 中的系统是内稳 定 的，当且仅当 图 １２．
２ 中的 系 统 是 内
稳定的。
换言之，
Ｋ（ｓ）使 Ｇ（
ｓ）内稳定，当且仅当它使 Ｇ２２ 内稳定。
证明：必要性从定义就可得 到。 为 证 明 充 分 性，只 需 证 明 图 １２．
１

① 易见，
Ｇ 之一个实现的可镇 定 性 和 可 检 测 性 不 能 保 证 Ｇ２２ 相 应 实 现 的 可 镇 定
性和／或可检测性。
３４２

图 １２．
２ 等价稳定性结构图

中的系统和图 １２．
２ 中的系统有相同的 Ａ?矩阵，而这是显然的。
□
根据引理 １２．
２ 可知，
Ｇ 的镇定 控 制 器 仅 依 赖 于 Ｇ２２ 。 因 此，
Ｇ
的所有镇 定 控 制 器 只 要 利 用 Ｇ２２ 便 可 得 到，这 通 常 也 是 传 统 的
Ｙｏｕ
ｌａ参数化所采用的方法。然而，可以证明，我们在此讨论的一
般结构非常方便并更为 有 用，因 为 任 意 闭 环 系 统 信 息 也 可 以 在 同
样的框架内考虑。
注 １２．
１ 不应将传递矩阵 Ｇ２２ 的一个给定的实现和 Ｇ２２ 作为 Ｇ 的一
个子矩阵的因袭实现 相 混 淆。Ｇ２２ 的 一 个 给 定 实 现 可 以 是 可 镇 定
的和可检测的，而因袭实现则可能不是。例如，

１ －１１
Ｇ２２ ＝
ｓ＋１ ［
＝ 
１ ０ ］
是一个最小实现，但从
－１ ００ １
熿 燄
Ｇ１１ Ｇ１２ ０ １１ ０
［Ｇ２１ Ｇ２２ ］
＝ 

０ １０ ０

燀 １ ０ ０ ０燅
知 Ｇ２２ 的因袭实现是
０ １
熿－１  燄
１
０ １０
Ｇ２２ ＝

 （＝ｓ＋１）
燀 １ ００燅
它既不是可镇定的也不是可检测的。
 ３４３

２ 对偶性和特殊问题
１２．

在这一部分中讨论四 个 问 题，由 此 可 将 输 出 反 馈 的 解 通 过 分
离方法构造出来。就本书 进 行 综 合 时 所 采 用 的 方 法 来 说，这 些 特
殊问题是基本的。而正如 我 们 将 要 看 到 的，它 们 就 其 自 身 而 言 也
是重要的。

１２．
２．１ 代数对偶性和特殊问题
在深入研究控制系统 的 代 数 结 构 之 前，先 介 绍 代 数 对 偶 性 的
概念，它将起重要作用。众所周知，一 个 系 统 （
Ｃ， Ｂ）可 控 性 （可
Ａ，
镇定性）和可观测性（可检测性）的概 念 是 对 偶 的，这 是 因 为 在（
Ｃ，
Ｂ）和（
Ａ， ＢＴ ， ＣＴ ）间 存 在 对 偶 关 系。 所 以，在 处 理 与 系 统 的 可
ＡＴ ，
控性和／或可观测性关系问题时，只要分别检验与其对偶系统的可
观测性和／或可控性相关 的 问 题 即 可。 对 偶 性 可 推 广 到 一 般 的 情
形。考虑一个标准的系统方块图

这里，受控对象 Ｇ 和控制器 Ｋ 假设为线性时不变的。现在考虑另

一个示于如下的系统：

其受控对象和控制器 是 将 Ｇ 和 Ｋ 转 置 得 到 的。 容 易 验 证， Ｔ
Ｔｚｗ ＝
［
Ｆｌ（
Ｇ， Ｔ
Ｋ）］ ＝Ｆｌ （ ＫＴ ）＝Ｔｚ珘ｗ珡 。 不 难 看 出，
ＧＴ ， Ｋ 使 Ｇ 内 稳 定，当
３４４

且仅当 ＫＴ 内稳定 ＧＴ 。我们称这两 个 控制 结构是 代数上 对 偶 的，

特别地，ＧＴ 和 ＫＴ 分别是 Ｇ 和 Ｋ 的 对 偶。由此，若考虑 镇 定 或 其
他综合问题，则可以从 Ｇ 的结果得到其对偶 ＧＴ 的结果，只要它们
是可以得到的。
现在考虑某些特殊问题，它们与上一节表述的一般 ＯＦ 问题相
联系，对构造 ＯＦ 问题的结果来说是重要的。在这里考虑的特殊问
题均与标准方块图有关，只是 Ｇ 有不同的结构。这些问题记为
ＦＩ．全信息，具有相应的受控对象
Ａ  Ｂ１ Ｂ２
熿  燄
Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２
ＧＦＩ ＝ 
Ｉ  ０ ０
燀 ０ ［］ ［］ ［］
 Ｉ ０燅
ＦＣ．全控制，具有相应的受控对象
熿Ａ Ｂ１ ［ Ｉ ０］燄


ＧＦＣ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ ［ ０ Ｉ］

燀Ｃ２ Ｄ２１ ［０ ０］燅
ＤＦ．干扰前馈，具有相应的受控对象
熿Ａ Ｂ１ Ｂ２
 燄
ＧＤＦ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２

燀Ｃ２  Ｉ ０燅
ＯＥ．输出估计，具有相应的受控对象
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
ＧＯＥ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｉ

燀Ｃ２ Ｄ２１ ０燅
提出这些特殊问题的原因将在后面考虑到它们时给出。还存
在另外两个结构，它们是标准的，但不会在本章中考虑，这就是
ＳＦ．状态反馈
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
ＧＳＦ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２

燀Ｉ  ０ ０燅
ＯＩ．输出注入
 ３４５

熿Ａ Ｂ１ Ｉ燄


ＧＯＩ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ ０


燀Ｃ２ Ｄ２１ ０燅
在这里，假设所有 物 理 变 量 具 有 相 匹 配 的 维 数。 我 们 说 这 些
特殊问题是 ＯＦ 问题的特殊情形，是 就 与 ＯＦ 问题 相 比 较，它 们 的
结构已规定好了这一意义而言的。
传递矩阵的结构清楚地表明了 ＦＣ，
ＯＥ（和 ＯＩ）分别是 ＦＩ，
ＤＦ
（和 ＳＦ）的对偶。这些关系示于下图中：

在这个图中，“等价”的准确意义将在下面解释。

１２．
２．２ 全信息和干扰前馈

ｘ
在 ＦＩ问 题 中，控 制 器 得 到 了 全 部 信 息，这 是 因 为 ｙ＝
［ｗ］。
对于 ＦＩ 问 题，仅 需 假 设 （
Ａ，Ｂ２ ）是 可 镇 定 的 以 便 保 证 问 题 有 解。
显然，若任意输出反馈控 制 问 题 是 可 解 的，则 相 应 的 ＦＩ问 题 也 必
定有解，只要除了指定的部分之外 ＦＩ与 ＯＦ 有相同的结构。
为了引入干扰前馈 这一 名 词，考 虑 Ｃ２ ＝０ 的特殊情 形。 此 时
不存在反馈，并 且 测 量 恰 为 ｗ，这 里，一 般 将 ｗ 视 为 对 系 统 的 干
扰。只有干扰 ｗ 被直接送到了输出端。正如我们将看到的，由 Ｃ２
≠０ 产生的反馈不会影响从 ｗ 到 输 出ｚ 的 传 递函数，但它的确会
影响内稳定性。事实上，ＤＦ 问 题 可 解 性 的 条 件 为 （
Ａ，Ｂ２ ）可 镇 定
以及（ Ａ）可检测。
Ｃ２ ，
３４６

现在，我们检验 ＤＦ 问 题 和 ＦＩ 问 题 间 的 联 系，说 明 它 们 等 价
的含义。设有控制器 ＫＦＩ 及 ＫＤＦ ，令 ＴＦＩ 和 ＴＤＦ 表示在下图中的闭
环传递函数 Ｔｚｗ ：

令我们感兴趣的问题是：给定 ＫＦＩ 或 者 ＫＤＦ 控制器，能否 用 这

样的 方 法 构 造 出 另 一 个 控 制 器，使 得 ＴＦＩ ＝ＴＤＦ ？回 答 是 肯 定 的。
事实上，我们有如下的结果：
引理 １２
３ 令 ＧＦＩ 和 ＧＤＦ 如上面所给定。则
Ｉ ０ ０
（
ｉ）ＧＤＦ （
ｓ）＝ ［０ Ｃ Ｉ］Ｇ
２
ＦＩ （
ｓ）

（
ｉ）ＧＦＩ ＝犛（
ｉ ＰＤＦ ）（其中，
ＧＤＦ ， 犛（·，·）表示星积）

熿Ａ－Ｂ１Ｃ２  Ｂ１ Ｂ２ 燄


０  ０ Ｉ
ＰＤＦ （
ｓ）＝
Ｉ  ０ ０
［ ］ ［］ ［］

燀 －Ｃ２  Ｉ ０燅

证明：（ 显 然 。（
ｉ） ｉｉ）利 用 星 积 公 式 得 到 。尽 管 如 此 ，在 此 将 给 出
一个直接的证明以便说明系统的结构。令 ｘ 和ｘ ＾ 分别表示 ＧＤＦ 和
ＰＤＦ 的状态。取ｅ：＝ｘ－＾ ｘ 和＾
ｘ 为这一 互 联系统的状态，则其实现
是
 ３４７

熿Ａ －Ｂ１Ｃ２ ０  ０ ０燄
Ｂ１Ｃ２ Ａ  Ｂ１ Ｂ２


Ｃ１ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２ ＝

０ Ｉ  ０ ０
［ ］ ［］ ［］ ［］
燀 Ｃ２ ０  Ｉ ０燅

熿 Ａ  Ｂ１ Ｂ２ 燄


Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２
Ｉ  ０ ０
［］ ［］ ［］

燀０  Ｉ ０燅
正如所断言的那样，这恰恰是 ＧＦＩ 。 □
注 １２．
２ 还可 以 用 另 一 种 方 法 来 理 解 （
ｉｉ）。 其 事 实 是 在 ＤＦ 问 题
中，干扰 ｗ 和系统状态ｘ 的解可以用ｙ 和ｕ 来表示：
Ａ －Ｂ１Ｃ２ Ｂ１ Ｂ２
ｘ 熿 燄
 ０ ０ ｙ ＝： ｙ
ｗ［］
＝ Ｉ
 ｕ
Ｖ［］ ［］
ｕ
燀 －Ｃ２  Ｉ ０燅
现将 Ｖ 与它上面的 ＧＤＦ 联在一起，如下所示：

则易证，从（
ｗ，ｕ）到 （
ｚ， ｗ）的 传 递 函 数 是 ＧＦＩ ；进 一 步，若 Ａ －
ｘ，
Ｂ１Ｃ２ 是稳定的，则内稳定性不变。 
立即可得如下定理：
定理 １２．
４ 令 ＧＦＩ ，
ＧＤＦ 及 ＰＤＦ 由以上给出。
ｉ）若 ＫＤＦ 使 ＧＤＦ 内 稳 定，则 ＫＦＩ ：＝ＫＤＦ ［
（ Ｃ２ Ｉ］使 ＧＦＩ 内 稳
定。进而，
Ｆｌ（
ＧＦＩ ，
ＫＤＦ ［
Ｃ２ Ｉ］）＝ Ｆｌ（
ＧＤＦ ，
ＫＤＦ ）
３４８

（ｉ）设 Ａ－Ｂ１Ｃ２ 是稳定的，若 ＫＦＩ 使 ＧＦＩ 内 稳 定，则 如 下 所 示

ｉ
的 ＫＤＦ ：＝Ｆｌ（ ＫＦＩ ）使 ＧＤＦ 内稳定。
ＰＤＦ ，

进而，
Ｆｌ（
ＧＤＦ ，
Ｆｌ（
ＰＤＦ ，
ＫＦＩ ））＝ Ｆｌ（
ＧＦＩ ，
ＫＦＩ ）
注 １２．
３ 这个定理表明，若 Ａ－Ｂ１Ｃ２ 是稳定的，则问题 ＦＩ和 ＤＦ 在
上面意义上是等价的。注意到从 ｗ 到ｙＤＦ 的传递函数是
Ａ Ｂ１
Ｇ２１（
ｓ）＝ ［Ｃ
２
Ｉ ］


因此，这一稳定性条件蕴含 Ｇ２１（
ｓ）既没有右半平面不变零点，也没
有隐藏的不稳定模态。 

１２．
２．３ 全控制和输出估计
称 ＦＣ 问题为全控 制 问 题，因 为 该 问 题 中 的 控 制 器 可 全 面 的
利用输出 ｚ，并通 过 输 出 注 入 利 用 全 部 状 态。 对 这 个 控 制 器 唯 一
的限制是它必须利用测量值 ｙ。这一问 题 与 ＦＩ情形是对偶的，并
且和 ＦＩ问题具有对偶可解性条件，因而其可 解性也可通过 ＯＦ 问
题的假设来保证。对 这 一 类 控 制 问 题 的 解 可 首 先 将 ＧＦＣ 转 置，解
相应的 ＦＩ问题然后再转置回来即可得到。
另一方面，
ＯＥ 问题和 ＤＦ 问题对偶。故恰当对偶化后，对 ＤＦ
问题的讨论就与此处相关了。并且， ＯＥ 问题的可解性条件是（Ａ，
Ｂ２）可镇定及（ Ａ）可 检 测。 为 了 考 察 输 出 估 计 的 物 理 意 义，首
Ｃ２ ，
先注意到
ｚ ＝ Ｃ１ｘ ＋ Ｄ１１ｗ ＋ｕ
其中，
ｚ 是要通过恰当设计控制 ｕ 所 控 制的。 一般地，控制的目标
是在某个明确的数学意义上 来 指定 ｚ。 换言之，期望求一个 ｕ，使
 ３４９

其是 Ｃ１ｘ＋Ｄ１１ｗ 在这样定义的数学意义上 的一个估计。 因此，这

一类控制问题可视为一估计问题。我们把焦点放在这一特别的估
计问题上，是因为这是 在 求 解 输 出 反 馈 时 会 出 现 的 问 题。 一 个 更
为常规的估计问题是这样的特殊情形：无强制的内稳定条件且 Ｂ２
＝０。于是，这个问题就是给定测量值ｙ，估计输出ｚ。这一特殊情
形就引出了术语输出估 计，它 的 解 可 从 一 般 情 形 下 的 结 果 中 立 即
得出来。
如下的讨论将解释 ＦＣ 与 ＯＥ 问 题 间 等 价 的 意 义。 考 虑 如 下
ＦＣ 和 ＯＥ 结构图：

我们有与上一小节类似的结果：
引理 １２．
５ 令 ＧＦＣ 和 ＧＯＥ 由以上给出。则
Ｉ ０
熿 燄
（
ｉ）ＧＯＥ （
ｓ）＝ＧＦＣ （
ｓ）０ Ｂ２
燀０ Ｉ燅
（
ｉ）ＧＦＣ ＝犛（
ｉ ＰＯＥ ），其中，
ＧＯＥ ， ＰＯＥ 由下式给出：
Ｉ －Ｂ２ ］
Ａ －Ｂ２Ｃ１ ０ ［
熿 燄
ＰＯＥ （
ｓ）＝ Ｃ１ ０ ０ Ｉ］
 ［
燀 Ｃ２ Ｉ ［０ ０］ 燅
定理 １２．
６ 令 ＧＦＣ ，
ＧＯＥ 和 ＰＯＥ 由以上给出。
Ｂ２
ｉ）若 ＫＯＥ 使 ＧＯＥ 内 稳 定，则 ＫＦＣ ：＝
（
［Ｉ ］ＫＯＥ 使 ＧＦＣ 内 稳 定。

进而，
Ｂ２
Ｆｌ（
ＧＦＣ ，
Ｉ［］
ＫＯＥ ）＝ Ｆｌ（
ＧＯＥ ，
ＫＯＥ ）

ｉ）设 Ａ－Ｂ２Ｃ１ 是稳定的，若 ＫＦＣ 使 ＧＦＣ 内稳定，则如下图所

（
ｉ
３５０

示的 ＫＯＥ ：＝Ｆｌ（
ＰＯＥ ，
ＫＦＣ ）

使 ＧＯＥ 内稳定。进而，
Ｆｌ（
ＧＯＥ ，
Ｆｌ（
ＰＯＥ ，
ＫＦＣ ））＝ Ｆｌ（
ＧＦＣ ，
ＫＦＣ ）
注 １２．
４ 由此可见，若 Ａ－Ｂ２Ｃ１ 是 稳 定 的，则 ＦＣ 和 ＯＥ 问 题 在 以
上意义上是等价的。这一条件意味着从 ｕ 到ｚ 的传递函数Ｇ１２（ ｓ）
既没有右半平面不变零点，也没有隐藏的不稳定模态，具有稳定的
逆。

３ 所有镇定控制器的参数化
１２．

１２．
３．１ 问题描述和解
再次考虑图 １２．
１ 中的标准系统方块图，其中
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄 Ｇ１１（
ｓ） Ｇ１２（
ｓ）
Ｇ ｓ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２ ＝
（）
［ ］
 Ｇ２１（
ｓ） Ｇ２２（
ｓ）
燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
设（
Ａ，Ｂ２）是 可 镇 定 的 及 （ Ａ）是 可 检 测 的。 本 节 讨 论 如 下 问
Ｃ２ ，
题：
给定一 个 受 控 对 象 Ｇ，将 所 有 使 Ｇ 内 稳 定 的 控 制 器 Ｋ 参 数
化。
这种对所有镇定控制器的参数化通常称为 Ｙｏｕ
ｌａ参数化。正
如前面所提到的，Ｇ 的 镇 定 控 制 器 仅 依 赖 于 Ｇ２２ 。 但 是，恰 如 将 要
表明的那样，在一般的 框 架 内 来 考 虑 此 问 题 会 更 为 方 便。 所 有 控
制器的参数化当受控对象本身稳定时是容易进行的。
定理 １２．
７ 设 Ｇ∈ 犚犎∞ ，则所有镇定控制器的集合可描述为
Ｋ ＝ Ｑ（
Ｉ＋Ｇ２２Ｑ）
－１
（ ２）
１２．
 ３５１

其中， Ｑ∈ 犚犎∞ 为任意 犚犎∞ 传递矩阵并且Ｉ＋Ｄ２２Ｑ（∞ ）非奇异。

注 １２．
５ 考虑到系 ５．５ 则这一结论就非常自然了。系 ５． ５ 说，一个
控制器 Ｋ 使 一 个 稳 定 的 受 控 对 象 稳 定，当 且 仅 当 Ｋ （
Ｉ－Ｇ２２ ×
Ｋ）－１ 是稳定的。现假设 Ｑ＝Ｋ（ Ｉ－Ｇ２２Ｋ）－１ 是一个 稳 定 的 传 递 矩
阵，则 Ｋ 可从这个方 程 解 出，它 恰 恰 给 出 了 以 上 定 理 中 控 制 器 参
数化的公式。
证明：注意到根据 Ｇ 的假设， ｓ）是稳 定 的。现在，直接 利 用 代
Ｇ２２ （
数方 法 即 可 证 明 上 面 给 出 的 控 制 器 使 Ｇ２２ 镇 定。 另 一 方 面，假 设
Ｋ０ 是一个镇定控 制 器，则 Ｑ０ ：＝Ｋ０ （ Ｉ－Ｇ２２Ｋ０ ）－１ ∈ 犚犎∞ ，因 此
Ｋ０ 可表示为 Ｋ０ ＝Ｑ０ （
Ｉ＋Ｇ２２Ｑ０ ）－１ 。 注 意 到 Ｉ＋Ｄ２２Ｑ０ （∞ ）＝ （
Ｉ
－Ｄ２２Ｋ０（∞ ））－１ ，故 最 后 一 个 方 程 的 可 逆 性 可 由 具 有 控 制 器 Ｋ０
的互联系统的适定性予以保证。 □
然而，若 Ｇ 不 是 稳 定 的，则 参 数 化 将 复 杂 得 多。 其 结 果 用 状
态空间表达更为方便。
定理 １２．
８ 令 Ｆ 和Ｌ 使得 Ａ ＋ＬＣ２ 和 Ａ ＋Ｂ２Ｆ 是 稳 定 的，则 所 有
使 Ｇ 内稳定的控制器可被参数化为如下从ｙ 到ｕ 的传递矩阵：

Ａ ＋Ｂ２Ｆ ＋ＬＣ２ ＋ＬＤ２２Ｆ－Ｌ Ｂ２ ＋ＬＤ２２

熿 燄
Ｊ＝ Ｆ  ０ Ｉ

燀 －（ Ｃ２ ＋ Ｄ２２Ｆ） Ｉ － Ｄ２２ 燅
其中，
Ｑ∈ 犚犎∞ 任意且Ｉ＋Ｄ２２Ｑ（∞ ）非奇异。
这个定理的一个非构 造 性 的 证 明 可 用 与 定 理 １２．
７的证明相
同的方法给出，即首先证 明 该 公 式 给 出 的 任 意 控 制 器 确 实 使 系 统
Ｇ 镇定，然后证明对任意给定的镇定控制器 Ｋ ，能够构造一个稳定
的 Ｑ。然而，这种方法不能使人们对控制器构造有透彻的了解，因
此无法推广到其他综合问题中去。
 ３５２

对这一问题，传统的 Ｙｏｕ
ｌａ方 法 采 用 的 是 互 质 因 式 分 解 技 术
［
Ｙｏｕ
ｌａ等，
１９７６；
Ｖｉｄｙａ
ｓ ｒ，
ａｇａ １９８５；
Ｄｅ ｒ等，
ｓｏｅ １９８２］，作为 另 一 种
选择，本章的后面部分将用此方法。
下面的各节将展示解 上 述 问 题 的 一 种 新 颖 的 方 法，而 无 须 采
用互质因式分解。该方法的思想是将输出反馈问题简化成某些较
为简单的问题，诸如 ＦＩ和 ＯＥ 或者 ＦＣ 和 ＤＦ，而 这 些 问 题 允 许 有
简单的解，然后利用分 离 方 法 去 解 这 个 输 出 反 馈 问 题。 这 一 方 法
的优点是简单，并且许多其他综合问题，例如在第十四章和第十六
章中的 犎２ 和 犎∞ 最优控制问题也可用相同的思想来解决。
读者 应 当 记 住，此 处 的 目 的 是 对 ＯＦ 问 题 求 一 个 容 许 的 控 制
器。所以，首先我们试图通 过 考 虑 这 些 特 殊 问 题 以 便 建 立 求 解 该
问题的足够的工具。我们将看到，为了得到所需要的工具，参数化
这些特殊问题的所有镇定控制器是没有必要的。
在下面的两个子节中，主 要 考 虑 这 些 特 殊 问 题 的 镇 定 控 制 器
的特性。我们也将用这些特殊问题的解和上节所提供的方法来表
征 ＯＦ 问题的所有镇定控制器。

１２．
３．２ ＦＩ和 ＦＣ 问题的镇定控制器
在这一小节中，首先考察 ＦＩ结构

其中，传递矩阵 ＧＦＩ 由 １２．

２ 节给 出。 本 小 节 的 目 的 是 表 征 一 族 使
ＧＦＩ 内稳定的镇定控 制 器 ＫＦＩ ，并 且 建 立 起 足 够 的 工 具，以 备 后 面
使用。
引理 １２．
９ 令 Ｆ 是一个常数矩阵，使得 Ａ＋Ｂ２Ｆ 稳定。则 ＦＩ问题
的一族镇定控制器可参数化为
ＫＦＩ ＝ ［
Ｆ Ｑ］
其中 Ｑ∈ 犚犎∞ 任意。
 ３５３

注意到假设参数矩阵 Ｑ∈ 犚犎∞ 的 实 现 可 镇 定 和 可 检 测 是 合
理的。
证明：易见，以上公式给出的控制器使系统 ＧＦＩ 镇定。 □
现在，考虑对偶 ＦＣ 问题。与此问题相关的系统结构图是

引理 １２．
１０ 令 Ｌ 是一个常 数 矩 阵，使 得 Ａ ＋ＬＣ２ 稳 定。 则 ＦＣ 问
题的一族镇定控制器可参数化为
Ｌ
ＫＦＣ ＝ ［Ｑ］
其中 Ｑ∈ 犚犎∞ 任意。

１２．
３．３ ＤＦ 和 ＯＥ 问题的镇定控制器
在 ＤＦ 情形，有如下系统结构图：

其传递矩阵已在 １２．
２．１ 节中给出。在这一小节中，将进一步假设
Ａ－Ｂ１Ｃ２ 是 稳 定 的。 应 当 指 出，对 这 个 系 统，一 个 镇 定 控 制 器 的
存在性是由（ Ａ，Ｂ２ ）的 可 镇 定 性 和 （ Ａ）的 可 检 测 性 所 保 证 的。
Ｃ２ ，
因此，这一假设对于求解 我 们 的 问 题 并 不 是 必 要 的，然 而，它 的 确
可使解简化。
下面援引在 １２．２ 节 建 立 起 来 的 ＦＩ 问 题 和 ＤＦ 问 题 间 的 关
系，将 ＧＤＦ 的镇定控制器参数化。令 Ｆ 使 Ａ ＋Ｂ２Ｆ 稳定，并对 Ｑ∈
犚犎∞ ，令 ＫＦＩ ＝ ［
Ｆ Ｑ］为 ＧＦＩ 的一族镇定控制器，则根据定理 １２．
４，
ＫＤＦ （
ｓ）＝Ｆｌ（ ＰＤＦ ，
ＫＦＩ ）＝Ｆｌ（ Ｑ），其中
ＪＤＦ ，
 ３５４

Ａ ＋Ｂ２Ｆ －Ｂ１Ｃ２ Ｂ１ Ｂ２

熿 燄
ＪＤＦ ＝ Ｆ ０ Ｉ

燀 －Ｃ２  Ｉ ０燅
为 ＤＦ 的一族镇定控制器。事实上，我们 有 如 下引理，它说明上述
参数化过程表征了 ＤＦ 问题的所有镇定控制器。
引理 １２．
１１ 设 Ａ－Ｂ１Ｃ２ 是稳定的，则 ＤＦ 问题的所有镇定控制器
可由 ＫＤＦ ＝Ｆｌ（ Ｑ）且 Ｑ∈ 犚犎∞ 来 表 征。 其 中，
ＪＤＦ ， ＪＤＦ 由 上 面 给
出。
证明：已经证明对任 意 给 定 的 Ｑ∈ 犚犎∞ ，控 制 器 ＫＤＦ ＝Ｆｌ （
ＪＤＦ ，
Ｑ）的 确 使 ＧＤＦ 内 稳 定。 现 令 ＫＤＦ 为 ＧＤＦ 的 任 意 镇 定 控 制 器，则
＾ＤＦ ，
Ｆｌ（
Ｊ ＫＤＦ ）∈ 犚犎∞ ，其中
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
ＪＤＦ ＝ －Ｆ ０ Ｉ
＾

燀Ｃ２  Ｉ ０燅
＾ＤＦ 被 ＫＤＦ 所镇定，因为它有与矩阵 ＧＤＦ 相同的‘
（
Ｊ Ｇ２２’）。
＾
令 Ｑ０ ：＝Ｆｌ （
ＪＤＦ ，ＫＤＦ ）∈ 犚犎∞ ，则 Ｆｌ （
ＪＤＦ ，
Ｑ０ ）＝Ｆｌ （
ＪＤＦ ，
＾ＤＦ ，
Ｆｌ（
Ｊ ＫＤＦ ））＝ ：
Ｆｌ（ ＫＤＦ ），这里 Ｊｔｍｐ 可利用第十章中状态空
Ｊｔｍｐ ，
间的星积公式得到

熿Ａ －Ｂ１Ｃ２ ＋Ｂ２Ｆ －Ｂ２ＦＢ１ Ｂ２燄


－Ｂ１Ｃ２ Ａ Ｂ１ Ｂ２
Ｊｔｍｐ ＝  ＝
Ｆ －Ｆ  ０ Ｉ

燀 －Ｃ２ Ｃ２  Ｉ ０燅

熿Ａ －Ｂ１Ｃ２ －Ｂ２Ｆ Ｂ１ Ｂ２燄


０ Ａ ＋Ｂ２Ｆ ０ ０
 ＝
０ －Ｆ  ０ Ｉ

燀 ０ Ｃ２  Ｉ ０燅
０ Ｉ
［Ｉ ０］
因 此，
Ｆｌ （
ＪＤＦ ，
Ｑ０ ）＝Ｆｌ （ ＫＤＦ ）＝ＫＤＦ 。 这 表 明 任 意 镇 定
Ｊｔｍｐ ，
 ３５５

控制器可表示为对某个 Ｑ０ ∈ 犚犎∞ ，
Ｆｌ（ Ｑ０）的形式。
ＪＤＦ ， □
现回到对偶 ＯＥ 情形。相应的系统结构图如下：

假设 Ａ－Ｂ２Ｃ１ 是 稳 定 的。 再 次 使 用 这 个 假 设 仅 仅 是 为 了 使
解简单，而对于所要解决的镇定问题并不是必要的。
现在，作为 ＤＦ 的对偶情形，我们 来 构 造 ＯＥ 结 构 的 参 数 化 控
Ｌ
制器。令 Ｌ 使 Ａ ＋ＬＣ２ 稳 定，并 令 ＫＦＣ ＝
［Ｑ］对 Ｑ ∈ 犚犎 ∞ 是 ＦＣ

问题的一 族 镇 定 控 制 器，则 ＫＯＥ ＝Ｆｌ（

ＰＯＥ ，
ＫＦＣ ）＝Ｆｌ（ Ｑ），其
ＪＯＥ ，
中
Ａ －Ｂ２Ｃ１ ＋ＬＣ２ Ｌ －Ｂ２
熿  燄
ＪＯＥ ＝ Ｃ１ ０ Ｉ

燀 Ｃ２ Ｉ ０ 燅
是 ＧＯＥ 的一族镇定控制器。事实上，有如下引理。
引理 １２．
１２ 设 Ａ－Ｂ２Ｃ１ 是稳定的，则 ＯＥ 问题的所有镇定控制器
均可表征为 Ｆｌ（ Ｑ０），其 中 Ｑ０ ∈ 犚犎∞ 任 意，
ＪＯＥ ， ＪＯＥ 是 由 上 面 定 义
的。
证明：定理中所表述的控制器的形式是可容许的，因为相应的 ＦＣ
控制器使得 ＧＦＣ 内稳定。
＾ＯＥ ，
现在，假设 ＫＯＥ 是 ＧＯＥ 的任 意 镇定 控 制 器，则 Ｆｌ（
Ｊ ＫＯＥ ）∈
犚犎∞ ，其中
Ａ －Ｌ Ｂ２
熿 燄
ＪＯＥ ＝ Ｃ１  ０ Ｉ
＾

燀Ｃ２  Ｉ ０燅
＾ＯＥ ，
令 Ｑ０ ：＝Ｆｌ（
Ｊ ＫＯＥ ）∈ 犚犎∞ 。则再次利用第十章中给出的状态
空间星积公式，
Ｆｌ（
ＪＯＥ ，
Ｑ０）＝Ｆｌ（
ＪＯＥ ， ＾ＯＥ ，
Ｆｌ（
Ｊ ＫＯＥ ））＝ＫＯＥ 。 这表
３５６

明任意镇定控制器可表为对某个 Ｑ０ ∈ 犚犎∞ ，
Ｆｌ（ Ｑ０）的形式。
ＪＯＥ ，
□

１２．
３．４ 输出反馈和分离特性
现在给定理 １２．
８ 一个 完 整 的 证 明。 我 们 将 假 设 这 些 特 殊 问
题的结论成立，并表明 如 何 根 据 这 些 结 论 构 造 ＯＦ 问 题 所 有 容 许
的控制器。并将观察到分 离 方 法 可 作 为 一 种 副 产 品，这 实 质 上 涉
及把 ＯＦ 问题化成较为简单的 ＦＩ和 ＦＣ 问 题 的 组 合。 此 外，从 构
造中能够看到为什么在 ＤＦ 和 ＯＥ 问 题 中，关 于 Ａ－Ｂ１Ｃ２ 和 Ａ－
Ｂ２Ｃ１ 稳定性条件的假设是合理的，并且此时这些条件会自动予以
保证。再次假设系统具有如下标准的系统方块图：

其中
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
Ｇ ｓ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２
（ ）

燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
并且（
Ａ，Ｂ２）是可镇定的、（ Ａ）是可检测的。
Ｃ２ ，
定理 １２．
８ 的证明
不失一般性，假设 Ｄ２２ ＝０。对更为一般的情形，即 Ｄ２２ ≠０，只
要闭环系统假设为适定的，则映射
＾（
Ｋ ｓ）＝ Ｋ（
ｓ）（
Ｉ－ Ｄ２２Ｋ（
ｓ））
－１

是有定义的。于是，系统关于 Ｋ＾ 具有结构
其中

熿Ａ Ｂ１ Ｂ２ 燄

＾（ ） 
Ｇ ｓ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２

燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅
 ３５７

现在，我们对具有 Ｄ２２ ＝０ 的 ＯＦ 问题构造控制器。 用 ｘ 表示

系统 Ｇ 的状态，则开环系统可记为

ｘ Ａ Ｂ１ Ｂ２ 燄 ｘ
熿燄 熿 熿 燄
ｚ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２ ｗ
燀ｙ燅 燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅燀ｕ燅
由于（Ａ，Ｂ２ ）是 可 镇 定 的，则 存 在 一 个 常 数 矩 阵 Ｆ，使 得 Ａ ＋Ｂ２Ｆ
稳定。注意到［
Ｆ ０］事实上是一个特殊的 ＦＩ镇定控制器。令
ｖ ＝ ｕ－Ｆｘ
则系统可分成两个子系统：
 ｘ
ｘ Ａ ＋Ｂ２Ｆ Ｂ１ Ｂ２ 熿 燄
［］ ［
ｚ
＝
Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ Ｄ１１ Ｄ１２
ｗ］
燀ｖ燅
及

ｘ Ａ Ｂ１ Ｂ２燄 ｘ
熿燄 熿 熿 燄
ｖ ＝ －Ｆ ０ Ｉ ｗ
燀ｙ燅 燀Ｃ２ Ｄ２１ ０燅燀ｕ燅
这可由下图所示：

其中
Ａ ＋Ｂ２Ｆ Ｂ１ Ｂ２
［
Ｇ１ ＝ 
Ｃ１ ＋ Ｄ１２ＦＤ１１ Ｄ１２］∈ 犚犎∞
３５８

及
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿  燄
Ｇｔｍｐ ＝ －Ｆ ０ Ｉ

燀Ｃ２ Ｄ２１ ０燅
显然，
Ｋ 使Ｇ 稳定，当且仅当 Ｋ 使Ｇｔｍｐ 稳定，然而，
Ｇｔｍｐ 具有 ＯＥ 结
构。令 Ｌ 使 Ａ ＋ＬＣ２ 稳定，则根据引理 １２．
１２，所有使 Ｇｔｍｐ 稳定的
控制器由下式给出：
Ｋ ＝ 犉ｌ（
Ｊ，Ｑ）
其中
Ａ ＋Ｂ２Ｆ ＋ＬＣ２ Ｌ －Ｂ２
熿 燄
Ｊ＝ －Ｆ ０ Ｉ ＝

燀 Ｃ２ Ｉ ０ 燅
Ａ ＋Ｂ２Ｆ ＋ＬＣ２ －Ｌ Ｂ２
熿 燄
Ｆ  ０ Ｉ

燀 －Ｃ２ Ｉ ０燅
证毕。 □
注 １２．
６ 将对偶过程用于上述构造，即 首先 用 一 个 输 出 注 入 将 ＯＦ
问题简化为一个 ＤＦ 问 题，也 能 得 到 相 同 的 结 果。 分 离 方 法 是 显
然的，因为 ＯＦ 问题的综合可化简为 ＦＩ和 ＦＣ 问题，即后两个问题
可单独设计。 
注 １２．
７ 定理 １２．
８ 表明任意镇 定 控 制 器 Ｋ （
ｓ）均 可 表 征 为 一 个 具
有参数矩阵 Ｑ∈ 犚犎∞ 的 ＬＦＴ，即 Ｋ（
ｓ）＝Ｆｌ（
Ｊ，Ｑ）。 进而，利用与
证明引理 １２．
１１ 相同的理由，由 Ｋ 表示的 Ｑ （
ｓ）的一个实现可由
＾，
Ｑ：＝ Ｆｌ（
Ｊ Ｋ）
得到。这里
Ａ －Ｌ Ｂ２
熿 燄
＾ ＝ －Ｆ ０
Ｊ Ｉ

燀Ｃ２  Ｉ Ｄ２２燅
其中 Ｋ（
ｓ）具有可镇定和可检测的实现。 
 ３５９

现在，可以重新考虑这些特殊问题在某些合理的假设下，所有
镇定控制器的表示，即去掉上 节 ＤＦ 和 ＯＥ 问 题 中 Ａ－Ｂ１Ｃ２ 和 Ａ
－Ｂ２Ｃ１ 稳定性的条件。这些假设在上一节中并未讨论。
若在 ＯＦ 问题的一般形式上指定
Ｉ ０ ０
Ｃ２ ＝ ［］
０
，Ｄ２１ ＝
［］
Ｉ
，Ｄ２２ ＝
［］
０
则就变成了 ＦＩ问题。我们 知 道，对 于 ＦＩ问 题，因 其 特 殊 的 结 构，
可解性条件 可 简 化 成 （
Ａ，Ｂ２ ）为 可 镇 定 的。 在 这 样 的 假 设 下，从
ＯＦ 问题可得到如下结果。
系 １２．
１３ 令 Ｌ１ 和 Ｆ 使Ａ ＋Ｌ１ 和 Ａ＋Ｂ２Ｆ 稳定，则所有使 ＧＦＩ 稳定
的控制器可表征为 Ｆｌ（ Ｑ），其中 Ｑ∈ 犚犎∞ 任意，
ＪＦＩ ，
Ａ ＋Ｂ２Ｆ ＋Ｌ１ Ｌ －Ｂ２
熿 
 燄
－Ｆ ０ Ｉ
ＪＦＩ ＝
Ｉ 

燀 ０ ［］
Ｉ

０
燅
其中，对任意具有相匹配维数的 Ｌ２ ， （
Ｌ＝ Ｌ１ Ｌ２ ）是注入矩阵。
用同样的方法，通过指定
Ｂ２ ＝ ［
Ｉ ０］，Ｄ１２ ＝ ［
０ Ｉ］，Ｄ２２ ＝ ［
０ ０］
可考虑把 ＦＣ 问题作为特殊的 ＯＦ 问题。
ＤＦ（ＯＥ）问题 也 可 以 考 虑 为 ＯＦ 的 特 殊 情 形，只 要 简 单 地 置
Ｄ２１ ＝Ｉ（Ｄ１２ ＝Ｉ）及 Ｄ２２ ＝０。
系 １２．
１４ 考 虑 ＤＦ 问 题，并 假 设 （
Ｃ２ ，
Ａ，Ｂ２ ）是 可 镇 定 的 和 可 检 测
的。令 Ｆ 和Ｌ 分别使 Ａ ＋ＬＣ２ 和 Ａ＋Ｂ２Ｆ 稳定，则所有使 Ｇ 内稳
定的控制器可参 数 化 为 Ｆｌ （
ＪＤＦ ， Ｑ ∈ 犚犎∞ ，即 下 面 从 ｙ 到 ｕ
Ｑ），
的传递函数：

Ａ＋Ｂ２Ｆ＋ＬＣ２  －Ｌ Ｂ２
熿  燄
ＪＤＦ ＝ Ｆ  ０ Ｉ

燀 －Ｃ２ Ｉ ０燅
３６０

注 １２．
８ 将此结果与引理 １２．
１１ 相比较是有趣的。可以看出，引理
１１ 是系 １２．
１２． １４ 的特殊情形。在引理 １２．
１１ 中要求 Ａ－Ｂ１Ｃ２ 为
稳定的条件提供了自然的注入矩 阵 Ｌ＝ －Ｂ１ ，这满足 系 １２． １４ 的
部分条件。 

４ 控制器参数化的结构
１２．

简要地总结一下已经做了 些 什 么。 我 们 从 Ｇ２２ 的 可 镇 定 性 和
可检测性实现入手：
Ａ Ｂ２
Ｇ２２ ＝ ［Ｃ
２
Ｄ ］

２２

然后选择 Ｆ 和 Ｌ 使 得 Ａ ＋Ｂ２Ｆ 和 Ａ ＋ＬＣ２ 稳 定；根 据 定 理 １２．

８
中的公式定义了 Ｊ。于是，使系统达到 内 镇 定 的 正 则 矩 阵 Ｋ 恰 恰
就是那些图 １２．
３ 中 描 述 的，并 且，
Ｋ ＝Ｆｌ（
Ｊ，Ｑ），其 中，
Ｑ∈ 犚犎∞
及Ｉ＋Ｄ２２Ｑ（∞ ）可逆。

图 １２．
３ 镇定控制器的结构

注意到在虚线框内的系统 是 Ｇ（或 Ｇ２２ ）的一个基于观测器的

镇定控制器这一点是有趣的。进而，易证，在（
ｙ，ｙ１）和（
ｕ，ｕ１）间的
 ３６１

传递函数是 Ｊ，即
ｕ ｙ
［ｕ ］＝ Ｊ［ｙ ］
１ １

同样易证，从 ｙ１ 到 ｕ１ 的传递矩阵是零。
这个描述所有镇定控制器参数化的结构图也隐含了一个有趣
的解释：每一个内稳定控制器相当于给受控对象增加了稳定的动态
特性，然后通过一个观测器使这一扩展的系统稳定。准确的描述如
下。为了使公式简化，仅讨论 Ｇ２２ 和 Ｋ 严格正则时的情形。
定理 １２．
１５ 设 Ｇ２２ 和 Ｋ 均为 严格正则 的 并且 图 １２．
１中的系统是
内稳定的。则 Ｇ２２ 可被嵌入一个系统
Ａｅ Ｂｅ

［Ｃ
０ ］
ｅ

这里
Ａ ０ Ｂ２
Ａｅ ＝ ［０ Ａ ］
ａ
，Ｂｅ ＝
［０ ］，Ｃ ＝ ［Ｃ
ｅ ２ ０］ （ ３）
１２．

且 Ａａ 是稳定的，使得 Ｋ 具有如下形式：
Ａｅ ＋ＢｅＦｅ ＋ＬｅＣｅ －Ｌｅ

Ｋ＝ ［
Ｆ  ０ ］
ｅ
（ ４）
１２．

并且 Ａｅ＋ＢｅＦｅ 和 Ａｅ＋ＬｅＣｅ 是稳定的。

证明：对某个 在 犚犎∞ 中 的 Ｑ，
Ｋ 可 如 图 １２．
３ 中 那 样 表 达 出 来。
当 Ｋ 为严格正则时，
Ｑ 也必须严格正则。取 Ｑ 的一个最小实现：
Ａａ Ｂａ
Ｑ＝ 
［Ｃ
０ ］
ａ

因为 Ｑ∈ 犚犎∞ ，故 Ａａ 是稳定 的。 令 ｘ 和 ｘａ 分 别 表 示 Ｊ 和 Ｑ 的
状态向量，并记图 １２．３ 中系统方程为

ｘ ＝（ Ａ ＋Ｂ２Ｆ ＋ＬＣ２）
ｘ －Ｌｙ ＋Ｂ２ｙ１
ｕ ＝Ｆｘ ＋ｙ１
ｕ１ ＝－Ｃ２ｘ ＋ｙ

ｘａ ＝Ａａｘａ ＋Ｂａｕ１
 ３６２

ｙ１ ＝Ｃａｘａ
由这些方程得到

ｘｅ ＝ （
Ａｅ ＋ＢｅＦｅ ＋ＬｅＣｅ）
ｘｅ －Ｌｅｙ
ｕ ＝Ｆｅｘｅ
这里
ｘ Ｌ
ｘｅ：＝ ［ｘ ］
ａ
，Ｆｅ：＝ ［
Ｆ Ｃａ ］，Ｌｅ：＝ ［－Ｂ ］ａ

其中，
Ａｅ， Ｃｅ 与式（
Ｂｅ， ３）相同。
１２． □

５ 闭环传递矩阵
１２．

注意 到 从 ｗ 到 ｚ 的 闭 环 传 递 矩 阵 是 一 个 线 性 分 式 变 换
犉ｌ（
Ｇ，Ｋ），并且， Ｋ 使 Ｇ 稳定，当 且 仅当 Ｋ 使 Ｇ２２ 稳定。 在 图１２． ３
中消去信 号 ｕ 和 ｙ 得 到 图 １２．
４，Ｔ 是 一 个 适 当 的 传 递 矩 阵。 因
此，所有闭环传递矩阵均可表述为如图 １２．
４ 所示的形式：

图 １２．
４ 闭环系统

ｚ ＝ Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）
ｗ ＝ Ｆｌ（
Ｇ，Ｆｌ（
Ｊ，Ｑ））
ｗ ＝ Ｆｌ（
Ｔ，Ｑ）
ｗ
（ ５）
１２．
剩下的问题是需要给出 Ｔ 的一个实现。
定理 １２．
１６ 令 Ｆ 和Ｌ 使得 Ａ ＋ＢＦ 和 Ａ ＋ＬＣ 均 稳 定。 则 通 过 一
个内镇 定 正 则 控 制 器 可 得 到 的 所 有 从 ｗ 到ｚ 的 闭 环 传 递 矩 阵 的
集合等于
Ｆｌ（
Ｔ，Ｑ）＝ ｛
Ｔ１１ ＋Ｔ１２ＱＴ２１ ：
Ｑ ∈ 犚犎∞ ，
Ｉ＋Ｄ２２Ｑ（∞ ）可逆｝
其中，Ｔ 由下式给出：
 ３６３

Ｔ１１ Ｔ１２
Ｔ＝ ［Ｔ
２１ Ｔ２２ ］＝
熿Ａ ＋Ｂ２Ｆ －Ｂ２Ｆ  Ｂ１ Ｂ２ 燄

０ Ａ ＋ＬＣ２ Ｂ１ ＋ＬＤ２１ ０

Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ － Ｄ１２Ｆ  Ｄ１１ Ｄ１２

燀 ０ Ｃ２  Ｄ２１ ０燅
证明：直接利用状态空间星积公式及一些冗长的代数运算便可得
到。对此感兴趣的读者很容易证明。 □
值得注意的一个 重 要 点 是，因 为 Ｔ２２ ＝０，闭 环 传 递 矩 阵 只 是
控制器参数矩阵 Ｑ 的一个仿射函数。

６ 通过互质因式分解的 Ｙｏｕ
１２． ｌａ参数化

在本节中，所有镇定控 制 器 的 参 数 化 将 利 用 传 统 的 互 质 因 式
分解方法得到。在进一步 阅 读 之 前，读 者 应 当 熟 悉 第 五 章 ５．
４节
中的结果。
定理 １２．
１７ 令 Ｇ２２ ＝ＮＭ －１ ＝Ｍ 珦 分 别 是 在 犚犎∞ 上 Ｇ２２ 的 ｒ
珮 －１Ｎ ｃｆ
和ｌ
ｃｆ 。则使得系统内稳定的所有正则控制器的集合可参数化为
Ｋ＝（
Ｕ０ ＋ ＭＱｒ）（
Ｖ０ ＋ ＮＱｒ）
－１
，
ｄｅｔ（
Ｉ＋Ｖ０－１ＮＱｒ）（∞ ）≠ ０
（ ６）
１２．
其中 Ｑｒ∈ 犚犎∞ ，或者参数化为
珟０ ＋ＱｌＮ
Ｋ＝（
Ｖ 珦）－１ 珦
（ 珮 ），
Ｕ０ ＋ＱｌＭ ｄｅｔ（ 珦Ｖ
Ｉ＋ＱｌＮ珟０－１）（∞ ）≠ ０
（ ７）
１２．
其中 Ｑｌ∈ 犚犎∞ 。 这 里，
Ｕ０ ， 珦
Ｖ０ ， Ｖ０ ∈ 犚犎∞ 满 足 Ｂｅ
珟
Ｕ０ ， ｚ ｔ恒 等
ｏｕ
式：
珟０Ｍ －Ｕ
Ｖ 珦０Ｎ ＝Ｉ， ＭＶ
珮 ０ － ＮＵ
珦 ０ ＝Ｉ
此外，若选择 Ｕ０ ，
Ｖ０ ，
Ｕ 珟０ 使得 Ｕ０Ｖ０－１ ＝Ｖ
珦０ ，
Ｖ 珦０ ，即
珟０－１Ｕ
珟０ －Ｕ
Ｖ 珦０ Ｍ Ｕ０ Ｉ ０
［珦
－Ｎ 珮
Ｍ ］［Ｎ Ｖ０ ］ ［０ Ｉ］
＝
３６４

则
Ｋ ＝（
Ｕ０ ＋ ＭＱｙ ）（Ｖ０ ＋ ＮＱｙ ）
－１
＝
珟
（ 珦
Ｖ０ ＋ＱｙＮ ） －１ 珦
（ 珮 ）
Ｕ０ ＋ＱｙＭ ＝
犉ｌ（
Ｊｙ ，
Ｑｙ ） （ ８）
１２．
其中
－１ 珟０－１
熿Ｕ０Ｖ０ Ｖ 燄
Ｊｙ ：＝ －１ －１
（
１２．９）
燀 Ｖ０ －Ｖ０ Ｎ燅
Ｑｙ 在 犚犎∞ 上取值，使得（Ｉ＋Ｖ０ ＮＱｙ ）（∞ ）可逆。
－１

证明：首先证明由式 （ ６）给 出 的 参 数 化。 假 设 Ｋ 具 有 已 表 明
１２．
的形式，定义
Ｕ ：＝ Ｕ０ ＋ ＭＱｒ，Ｖ ：＝ Ｖ０ ＋ ＮＱｒ
则
珮 － ＮＵ
ＭＶ 珦 ＝Ｍ
珮（ 珦（
Ｖ０ ＋ ＮＱｒ）－ Ｎ Ｕ０ ＋ ＭＱｒ）＝
珮 珦 珮
ＭＶ０ － ＮＵ０ ＋ （ 珦 ）
ＭＮ － ＮＭ Ｑｒ ＝Ｉ
故根据引理 ５． Ｋ 使系统内稳定。
１０，
反之，假设 Ｋ 是正则 的 并 使 系 统 内 稳 定。 引 入 一 个 在 犚犎∞
上的 Ｋ 的 ｒ
ｃｆ： Ｋ ＝ＵＶ －１ 。 则 由 引 理 ５．
１０， 珦 在
珮 －ＮＵ
Ｚ：＝ ＭＶ
犚犎∞ 中是可逆的。通过方程
Ｕ０ ＋ ＭＱｒ ＝ ＵＺ－１ （ １０）
１２．
可以定义 Ｑｒ，故
Ｑｒ ＝ Ｍ－１（
ＵＺ－１ －Ｕ０）
则利用 Ｂｅ
ｚｏｕｔ恒等式，有
Ｖ０ ＋ ＮＱｒ ＝Ｖ０ ＋ ＮＭ －１（
ＵＺ－１ －Ｕ０）＝
珮－１Ｎ
Ｖ０ ＋ Ｍ 珦（ＵＺ－１ －Ｕ０）＝
珮－１（
Ｍ 珮 ０ － ＮＵ
ＭＶ 珦 ０ ＋ ＮＵ
珦 Ｚ－１）＝
珮－１（
Ｍ 珦 Ｚ－１）＝
Ｉ＋ ＮＵ
珮－１（
Ｍ 珦 ）
Ｚ ＋ ＮＵ Ｚ－１ ＝
珮－１ＭＶ
Ｍ 珮 Ｚ－１ ＝
ＶＺ－１ （ １１）
１２．
 ３６５

故
Ｋ ＝ＵＶ－１ ＝
（Ｕ０ ＋ ＭＱｒ）（
Ｖ０ ＋ ＮＱｒ）
－１

为证 Ｑｒ 属 于 犚犎∞ ，首 先 从 式 （ １０），然 后 从 式 （
１２． １１）观 察 到
１２．
ＭＱｒ 和 ＮＱｒ 均属于 犚犎∞ ，故
Ｑｒ ＝ （珟０Ｍ －Ｕ
Ｖ 珦０Ｎ） 珟０（
Ｑｒ ＝ Ｖ 珦０（
ＭＱｒ）－Ｕ ＮＱｒ）∈ 犚犎∞
最后，由于 Ｖ 和Ｚ 在ｓ＝∞ 时均是可逆的，则由式（ １１）知 Ｖ０ ＋
１２．
ＮＱｒ 也可逆，所以，
Ｉ＋Ｖ０ ＮＱｒ 也可逆。
－１

类似地，也可以得到由式（ １２．７）给出的参数化。
为了证明这个控制器可以写成方程（ ８）的形式，注意到
１２．
（
Ｕ０ ＋ ＭＱｙ ）（
Ｖ０ ＋ ＮＱｙ ） ＝
－１

－１ －１ －１ －１
Ｕ０Ｖ０－１ ＋ （ Ｍ －Ｕ０Ｖ０ Ｎ）
Ｑｙ （
Ｉ＋Ｖ０ ＮＱｙ ） Ｖ０
及 Ｕ０Ｖ０－１ ＝Ｖ 珦０ ，有
珟０－１Ｕ
（ －１
Ｍ －Ｕ０Ｖ０ Ｎ）＝ （ 珟０－１Ｕ
Ｍ －Ｖ 珦０Ｎ）＝
珟０－１（
Ｖ 珟０Ｍ －Ｕ
Ｖ 珦０Ｎ）＝ Ｖ
珟０－１
及
－１珟０ Ｑｙ （
Ｋ ＝ Ｕ０Ｖ０ ＋Ｖ
－１
Ｉ＋Ｖ０ ＮＱｙ ）
－１
－１
Ｖ０
－１
（ １２）
１２．
□
系 １２． １８ 给定一 个 可 容 许 的 控 制 器 Ｋ ，具 有 互 质 因 式 分 解 Ｋ＝
－１
ＵＶ ＝Ｖ Ｕ珟 －１珦
，则 自 由 参 数 阵 Ｑｙ ∈ 犚犎∞ 在 Ｙｏｕ ｌ
ａ 参 数 化 中 由 下
式给出：
－１ －１
Ｑｙ ＝ Ｍ （ ＵＺ －Ｕ０）
其中
珮 － ＮＵ
Ｚ：＝ ＭＶ 珦
下面，我们将建立起 上 述 所 有 镇 定 控 制 器 参 数 化 与 前 面 各 节
通过 ＬＦＴ 框架得到的参数化之间的准确关系。
定理 １２．
１９ 令 Ｇ２２ 的双互质因式分解选为
Ａ ＋Ｂ２Ｆ Ｂ２ －Ｌ
Ｍ Ｕ０ 熿 燄
［Ｎ Ｖ０ ］
＝ Ｆ Ｉ

０
燀Ｃ２ ＋ Ｄ２２ＦＤ２２ Ｉ 燅
 ３６６

Ａ ＋ＬＣ２ － （
Ｂ２ ＋ＬＤ２２） Ｌ
珟０ －Ｕ
Ｖ 珦０ 熿  燄

－Ｎ珦 ［ Ｍ珮
＝ ］
Ｆ 

Ｉ ０
燀 Ｃ２  － Ｄ２２ Ｉ燅
其中，选择 Ｆ 和 Ｌ 使 得 Ａ ＋Ｂ２Ｆ 和 Ａ ＋ＬＣ２ 均 稳 定。 则 Ｊｙ 可 由
下式计算：
Ａ ＋Ｂ２Ｆ ＋ＬＣ２ ＋ＬＤ２２Ｆ－Ｌ Ｂ２ ＋ＬＤ２２
熿 燄
Ｊｙ ＝ Ｆ  ０ Ｉ

燀 －（ Ｃ２ ＋ Ｄ２２Ｆ） Ｉ － Ｄ２２ 燅
证明：由一些繁琐的代数运算即可得到。 □
注 １２．
９ 注意到 Ｊｙ 与定理 １２．
８ 中之 Ｊ 是完全相同的，而且 ：
Ｋ０ ＝
Ｕ０Ｖ０ 是一个基于观测器的镇定控制器且
－１

Ａ ＋Ｂ２Ｆ ＋ＬＣ２ ＋ＬＤ２２Ｆ －Ｌ

Ｋ０ ：＝ ［
Ｆ

 ０ ］


７ 注释和参考
１２．

特殊问题 ＦＩ， ＤＦ， ＦＣ 和 ＯＥ 首 先 是 由 Ｄｏｙｅ，Ｇｌ

ｌ ｏｖｅｒ，Ｋｈａｒ
ｒ和 Ｆｒ
ｇｏｎｅｋａ ａｎｃ
ｉｓ［１９８９］为 解 决 犎∞ 问 题 引 入 的，此 后 在 许 多 其
他文章中已被用于不同的问题。所有镇定控制器的新求解方法则
是在 Ｌｕ，
Ｚｈｏｕ 和 Ｄｏｙ
ｌ １９９１］的 文 章 中 提 出 的；Ｍｏｏ
ｅ［ ｒｅ 等［
１９９０］
的文章也包含了某些相关的有趣结果。传统的 Ｙｏｕ
ｌａ参数化方法
可在 Ｙｏｕ
ｌａ 等［
１９７６］、
Ｄｅ ｒ等［
ｓｏｅ １９８０］、
Ｄｏｙ
ｌｅ［
１９８４］、
Ｖｉｄｙａ
ｓａｇａ
ｒ
１９８５］和 Ｆｒ
［ ａｎｃ
ｉ １９８７］的文 章 或 著 作 中 找 到。 而 所 有 二 自 由 度
ｓ［
镇定 控 制 器 则 是 由 Ｙｏｕ
ｌａ 和 Ｂｏｎｇｉ
ｏｒｎｏ［ １９８５］及 Ｖｉｄｙａｓａｇａ
ｒ
１９８５］给出的。
［
 第十三章 代数 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程

在第三章中我 们 已 经 研 究 了 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方 程，并 看 到 它 在 某

些应 用 方 面 的 作 用。 在 控 制 理 论 中，一 个 比 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方 程 更 为
一般的方程是所谓的代数 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程，简 写为 ＡＲＥ。粗略 地 说，
Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程在系统分析 上极为有 用，而 ＡＲＥ 则在控制系 统 综
合方面极为有用；特别地，它们均在 犎２ 和 犎∞ 最优控制中扮演中
心角色。
令 Ａ，
Ｑ 和 Ｒ 为ｎ×ｎ 矩 阵 且 Ｑ 和 Ｒ 为 对 称 阵，则 一 个 代 数
Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程是如下的矩阵方程：
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ ＋ ＸＲＸ ＋Ｑ ＝０ （ １）
１３．
与 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程相关联的是一个 ２ｎ×２ｎ 矩阵
Ａ Ｒ
Ｈ ：＝
－Ａ ［－Ｑ （
］
２）
１３．

这种形式的矩阵称为 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩阵。式（ ２ ）中 的 矩 阵 Ｈ 将
１３
用来求方程（
１３１）的解。注意到σ（ Ｈ 的谱）关于虚轴是对
Ｈ ）（
称这一点很有用。为了说明该性质，引入 ２ｎ×２ｎ 矩阵：
０ －Ｉ
Ｊ：＝ ［Ｉ ０ ］
它具有性质 Ｊ２ ＝－Ｉ。则
Ｊ－１ＨＪ ＝－ＪＨＪ ＝－ Ｈ 
因此，
Ｈ 和 －Ｈ  是相似 的。 故 λ 是 一 个 特 征 值，当 且 仅 当 －λ 也
是。
本章旨在研究代数 Ｒｉ
ｃａａ
ｔｉ方程及其相关的问题：它的解的性
质、求解的方法及某些应用。
 ３６９

１ 节要研究方程（
１３ １）所有 的 解。“所 有”一 词 意 味 着 对
１３
任意不一定是实的、 Ｈｅ
ｒｍｉｔ的、非负定的及稳定的 Ｘ，方程（ １３１）
成 立。 一 个 解 为 Ｈｅ ｔ 的、实 的 等 等 条 件 也 在 这 一 节 中 给 出。
ｒｍｉ
本章最重要的部分是 １３ ２ 节，它着重讨论镇定解。此节设计成基
本上是自封闭 的，因 此，仅 对 镇 定 解 感 兴 趣 的 读 者 可 以 直 接 阅 读
２ 节而不会 有 任 何 困 难。１３
１３ ３ 节 给 出 了 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 的 极 值
（即最大或最小 ）解 以 及 它 们 的 性 质。Ｒｉｃｃａ
ｔｉ方 程 的 镇 定 解 和 某
些频域函数的谱因式分解 之 间 的 关 系 则 将 在 １３
４ 节 中 建 立。 在
５ 和 １３
１３ ６ 节中，引 入 了 正 实 函 数 以 及 内 函 数。 某 些 特 殊 的 有
理矩阵分解，即内?外 因 式 分 解 及 正 交 互 质 因 式 分 解 则 在 １３ ７～
８ 节中给出。
１３

１３
１ Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的所有解

如下定理给出了一种对方程（
１３１），从 Ｈ 的不变子空间的角
度构造解的方法。
定理 １３
１ 令 Ｖ Ｃ
Ｃ２ｎ 为 一 个 Ｈ 的ｎ 维 不 变 子 空 间，令 Ｘ１ ，
Ｘ２ ∈
Ｃｎ×ｎ 为两个复矩阵，使得
Ｘ１
Ｖ ＝Ｉｍ ［Ｘ ］ ２

若 Ｘ１ 是可逆的，则 Ｘ：＝Ｘ２Ｘ１－１ 是 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 （
１３１）的 一 个 解
且σ（ Ｈ｜Ｖ ）。进而，解 Ｘ 独立于 Ｖ 的基的特定选择。
Ａ＋ＲＸ）＝σ（
证明：由于 Ｖ 是一个 Ｈ 不变子空间，故存在矩阵 Λ∈Ｃ
Ｃｎ×ｎ ，使得
Ａ Ｒ Ｘ１ Ｘ１
［－Ｑ －Ａ  ］［Ｘ ］＝ ［Ｘ ］Λ
２ ２

用Ｘ －１
１ 右乘以上方程得到
Ａ Ｒ Ｉ Ｉ
［－Ｑ
－Ａ  ］［Ｘ ］＝ ［Ｘ ］Ｘ ΛＸ １
－１
１ （ ３）
１３．

现在，用［－Ｘ Ｉ］左乘方程（ ３）得到

１３
３７０

Ａ Ｒ Ｉ
０＝ ［
－ Ｘ Ｉ］ ［－Ｑ －Ａ  ］［Ｘ ］

＝－ ＸＡ －Ａ Ｘ － ＸＲＸ －Ｑ
这表明 Ｘ 确实是方程（ １）的一个解。方程（
１３ １３３）也给出
Ａ ＋ＲＸ ＝ Ｘ１ΛＸ１－１
因此， σ（ Λ）。但是，根 据 定 义，
Ａ＋ＲＸ）＝σ（ Λ 是 映 射 Ｈ｜Ｖ 的 矩 阵
表示，故σ（ Ａ＋ＲＸ）＝σ（Ｈ｜Ｖ ）。 最 后，注 意 到 任 何 其 他 的 基 生 成
的 Ｖ 均可表示为
Ｘ１ Ｘ１ Ｐ
［Ｘ ］Ｐ ＝ ［Ｘ Ｐ］
２ ２

对某个非奇异矩阵 Ｐ 成 立。 则 从 （ Ｘ１Ｐ）－１ ＝Ｘ２ Ｘ１－１ 即 可

Ｘ２Ｐ）（
得结论。 □
正如我们所期望的，该定理反过来也成立。
定理 １３
２ 若 Ｘ ∈Ｃ
Ｃｎ×ｎ 是 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 （
１３１）的 一 个 解，则 存 在
Ｘ１
矩阵 Ｘ１ ， Ｘ１ 可逆，使 得 Ｘ ＝Ｘ２Ｘ１－１ 并 且
Ｃｎ×ｎ ，
Ｘ２ ∈Ｃ ［Ｘ ］之 列 构
２

成 Ｈ 的ｎ 维不变子空间的一个基。
证明：定义 Λ：＝Ａ＋ＲＸ。乘以 Ｘ 给出
ＸΛ ＝ ＸＡ ＋ ＸＲＸ ＝－Ｑ －Ａ Ｘ
第二个等式来自于 Ｘ 是 方 程 （ １）的 一 个 解 这 一 事 实。 把 这 两
１３
个关系写为
Ａ Ｒ Ｉ Ｉ
［－Ｑ －Ａ  ］［Ｘ ］＝ ［Ｘ ］Λ
Ｉ
因此，
Ｘ［］的列生成 Ｈ 的一个ｎ 维 不 变 子 空 间。 定 义 Ｘ１ ：＝Ｉ 及

Ｘ２ ：＝Ｘ 即完成了证明。 □
注 １３
１ 现在已清楚，为了求得这个 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的解，能够构造出
Ｈ 的那些不变子 空 间 的 基 是 必 要 的。 构 造 不 变 子 空 间 的 方 法 之
一就是利用 Ｈ 的特征向量和广义特征向量。设λｉ是 Ｈ 的一个重
数为ｋ 的特征值（则对所有ｊ＝１，…， λｉ＋ｊ ＝λｉ），令 ｖｉ 为 相 应
ｋ－１，
 ３７１

的特征向量以及ｖｉ＋１ ，…，
ｖｉ＋ｋ－１ 为关于 ｖｉ 和λｉ 的相应广义特征向
量。则 ｖｊ 满足
（
Ｈ －λｉＩ）
ｖｉ ＝ ０
（
Ｈ －λｉＩ）ｖｉ＋１ ＝ ｖｉ

（
Ｈ －λｉＩ）ｖｉ＋ｋ－１ ＝ ｖｉ＋ｋ－２
且 ｓｐａｎ｛
ｖｊ， ｉ＋ｋ－１｝是 Ｈ 的一个不变子空间。
ｊ＝ｉ，…， 
例 １３
１ 令
－３ ２ ０ ０ ０ ０
Ａ＝ ［－２ １］ Ｒ ＝ ［０ －１］
， Ｑ＝
［０ ０］
Ｈ 的特征值是 １，
１，－１，－１，而 １ 的 相 应 的 特 征 向 量 和 广 义 特 征
向量是
１ －１
熿 燄 熿 燄
２ －３２
?
ｖ１ ＝ ，ｖ２ ＝
２ １
燀－２燅 燀 ０燅
－１ 的相应特征向量和广义特征向量是
１ １
熿燄 熿 燄
１ ３
?２
ｖ３ ＝ ， ｖ４ ＝
０ ０
燀０燅 燀 ０燅
在各种组合下此 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的所有解由下面给出：
Ｘ１
ｓｐａｎ｛ ｖ２｝是 Ｈ － 不变的：令
ｖ１ ， ［Ｘ ］＝［ｖ
２
１ ｖ２］，则

－１０ ６
＝ ［
－４］
Ｘ ＝ Ｘ２Ｘ１－１
６
是一个解，
σ（Ａ＋ＲＸ）＝ ｛
１，１｝；
Ｘ１
ｓｐａｎ｛ ｖ３｝是 Ｈ － 不变的：令
ｖ１ ， ［Ｘ ］＝［ｖ
２
１ ｖ３］，则
３７２

－２ ２
Ｘ ＝ Ｘ２ Ｘ１－１ ＝ ［２ ］
－２
也是一个解，
σ（Ａ＋ＲＸ）＝ ｛
１，－１ ｝；
Ｘ１
ｓｐａｎ｛ ｖ４｝是 Ｈ 不变的：令
ｖ３ ， ［Ｘ ］＝ ［ｖ
２
３ ｖ４ ］，则 Ｘ ＝０ 是

一个解且σ（ Ａ＋ＲＸ）＝ ｛－１，－１｝；

ｓｐａｎ｛
ｖ１ ，
ｖ４｝，
ｓｐａｎ｛ ｖ３｝及 ｓｐａｎ｛
ｖ２ ， ｖ４｝不是 Ｈ 不变子空
ｖ２ ，
间。读者可以 证 明，由 这 些 向 量 构 造 出 的 矩 阵 不 是 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程
（
１３１）的解。 ◇
到目前为止，还 未 涉 及 定 理 １３
１ 和 １３
２ 给 出 的 解 的 结 构。
如下定理给出了一个 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ解为 Ｈｅ ｔ阵（不一定是实对称阵）
ｒｍｉ
的充分条件。
定理 １３
３ 令 Ｖ 为一个ｎ 维 Ｈ 不变的子空间并令 Ｘ１ ， Ｃｎ×ｎ ，
Ｘ２ ∈Ｃ
使得
Ｘ１
Ｖ ＝Ｉｍ ［Ｘ ］
２

则对所有ｉ，
ｊ＝１，…，
ｎ，λｉ，
λｊ∈σ（
Ｈ｜Ｖ ）， 珔ｊ ≠０ 蕴 含 Ｘ１ Ｘ２ 是
λｉ＋λ
Ｈｅ ｔ阵，即 Ｘ１ Ｘ２ ＝ （
ｒｍｉ Ｘ１ Ｘ２） 。进而，若 Ｘ１ 是非奇异的，则 Ｘ
＝Ｘ２Ｘ１－１ 也是 Ｈｅ ｔ阵。
ｒｍｉ
证明：由于 Ｖ 是 Ｈ 的不 变 子 空 间，于 是 对 Ｈ｜Ｖ 存 在 一 个 矩 阵 表
示Λ ，使得σ（
Λ）＝σ（Ｈ｜Ｖ ）及
Ｘ１ Ｘ１
Ｈ ［Ｘ ］＝ ［Ｘ ］Λ
２ ２


Ｘ１
用
［Ｘ ］Ｊ 左乘这一方程得到
２

 
Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
［Ｘ ］ＪＨ ［Ｘ ］＝ ［Ｘ ］Ｊ［Ｘ ］Λ
１ １ １ １
（ ４）
１３．
２ ２ ２ ２

注意到 ＪＨ 是 Ｈｅ ｔ 阵 （事 实 上 是 对 称 的，因 为 Ｈ 是 实 的 ），因

ｒｍｉ
此，方程（ ４）的左边是 Ｈｅ
１３ ｒｍｉｔ阵而右边为
 ３７３

  
Ｘ１ Ｘ１ Ｘ１ Ｘ１ Ｘ１ Ｘ１
［Ｘ ］ ［Ｘ ］
２
Ｊ
２
Λ ＝ Λ ［Ｘ ］ ［Ｘ ］
２
Ｊ
２
＝－Λ ［Ｘ ］ Ｊ［Ｘ ］
２ ２

即
（－ Ｘ１ Ｘ２ ＋ Ｘ２ Ｘ１）
Λ ＝－Λ （
－ Ｘ１ Ｘ２ ＋ Ｘ２ Ｘ１）
这是一个 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程。由于λｉ＋λ 珔ｊ≠０，方程具有唯一解：
－ Ｘ１ Ｘ２ ＋ Ｘ２ Ｘ１ ＝０
这意味着 Ｘ１ Ｘ２ 是 Ｈｅ
ｒｍｉｔ阵。
而只要注意到 Ｘ ＝ （ Ｘ１－１ ） （ Ｘ１－１ ，则 Ｘ 为 Ｈｅ
Ｘ１ Ｘ２ ） ｔ阵
ｒｍｉ
是容易看出的。 □
注 １３
２ 显然，从例 １３
１ 可看出，条件λｉ＋λ
珔ｊ≠０ 对于一个 Ｈｅ
ｒｍｉ
ｔ
解的存在性不是必要的。 
如下定理给出了一个解为实数解的必要和充分条件。
定理 １３
４ 令 Ｖ 为一个ｎ 维 Ｈ 不变子空间，令 Ｘ１ ， Ｃｎ×ｎ 使得
Ｘ２ ∈Ｃ
Ｘ１
Ｘ１ 是非奇异的且 ［Ｘ ］的 列 构 成 Ｖ 的 一 组 基。 则 Ｘ：＝Ｘ Ｘ
２
２
－１
１ 是

实的，当且仅当 Ｖ 是共轭对称的，即 ｖ∈Ｖ 蕴含ｖ 珔∈Ｖ 。

证明：（ ）因为 Ｖ 是共轭对称 的，因 此 存 在 一 个 非 奇 异 的 矩 阵 Ｐ
Ｃｎ×ｎ ，使得
∈Ｃ
珡１
Ｘ Ｘ１
珡２
Ｘ
＝
Ｘ２
Ｐ ［ ］ ［ ］
这里，珡 表示复共轭。故而，
Ｘ 珡 ＝Ｘ
Ｘ 珡２Ｘ
珡１－１ ＝Ｘ２Ｐ（
Ｘ１Ｐ）－１ ＝Ｘ２Ｘ１－１
＝Ｘ 如所期望的那样是实的。
（ ）定义 Ｘ：＝Ｘ２Ｘ１－１ 。根据假设， Ｒｎ×ｎ 及
Ｘ∈Ｒ
Ｉ
Ｉｍ ［Ｘ ］＝Ｖ
因此， Ｖ 是共轭对称的。 □
例 １３
２ 本例旨在表明方程（
１３１）存 在 非 实、非 Ｈｅｒｍｉ
ｔ 的 解。 设
计此例也在于表明条件λｉ＋λ珔ｊ≠０，ｉ，ｊ 对于 Ｈｅｒｍｉｔ矩阵解的存
在性不是必要的。该条件 排 除 了 有 虚 轴 特 征 值 的 可 能 性，因 为 若
珔ｌ＝０。令
λｌ＝ｊω，则λｌ＋λ
 ３７４

熿１ ０ ０ 燄 熿－１ ０ －２燄 熿０ ０ ０燄
Ａ ＝ ０ ０ －１ ，Ｒ＝ ０ ０ ０ ， Ｑ＝ ０ ０ ０

燀０ １ ０ 燅 燀－２ ０ －４燅 燀０ ０ ０燅
则 Ｈ 有特征值λ１ ＝１＝－λ２ ，
λ３ ＝λ５ ＝ｊ＝－λ４ ＝－λ６ 。易证

熿０ ０．
５＋０．５
ｊ ０．
５－０．５
ｊ燄
Ｘ＝ ０ ０ ０

燀０ ０ ０ 燅
满足方程（
１３１），并且，Ｘ 既不 是 实 的 也 不 是 Ｈｅ
ｒｍｉｔ阵。 另 一 方
面，

熿２ ０ ０燄
Ｘ＝ ０ ０ ０

燀０ ０ ０燅
是一个与特征值 －１，
ｊ，－ｊ 相对应的实对称非负定解。 ◇

２ 镇定解和 Ｒｉ
１３ ｃｃａ
ｔｉ算子

本节讨论当解为镇定 解，即σ（ Ｃ － 时，这 些 解 的 性

Ａ＋ＲＸ）Ｃ
质。本节是这一章的中 心，设 计 成 自 封 闭 的，因 此，出 现 在 本 节 中
的某些资料类似于前节所见过的。
假设 Ｈ 在虚轴上无特 征 值，则 它 在 Ｒｅ
ｓ＜０ 处 必 有 ｎ 个 特 征
值，而 在 Ｒｅｓ＞０ 处 也 有 ｎ 个 特 征 值。 考 虑 两 个 ｎ 维 谱 子 空 间
Ｈ ）和χ＋ （
χ－ （ Ｈ ）：前者 是 与 Ｒｅ
ｓ＜０ 的 特 征 值 相 对 应 的 不 变 子 空
间，而后者对应于 Ｒｅ
ｓ＞０ 的特征值。通过求解 χ－ （
Ｈ ）的一组基，
把这些基向量合在一起构成一个矩阵，将其分块，得到
Ｘ１
χ－ （
Ｈ ）＝Ｉｍ ［Ｘ ］
２

这里，Ｘ１ ， Ｘ１ 和 Ｘ２ 可 选 为 实 矩 阵）。 若 Ｘ１ 是 非 奇
ｎ×ｎ
Ｃ 。（
Ｘ２ ∈Ｃ
异的，或者等价地，若两个子空间
 ３７５

０
χ－ （
Ｈ ）， Ｉｍ ［］
Ｉ
（ ５）
１３．

是互补的，可置 Ｘ：＝Ｘ２Ｘ１－１ ，则 Ｘ 是由 Ｈ 唯一地确定 的，即 Ｈ →

Ｘ 是一 个 函 数，用 Ｒｉ
ｃ 表 示。 我 们 用 ｄｏｍ （ ｃ）表 示 Ｒｉ
Ｒｉ ｃ的定义
域，它由满 足 如 下 两 个 性 质 的 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩 阵 Ｈ 构 成：Ｈ 在 虚 轴
上无特征值 以 及 式 （
１３５）中 的 两 个 子 空 间 是 互 补 的。 为 便 于 参
考，它们分别被 称 为 稳 定 性 质 和 互 补 性 质，其 解 称 为 镇 定 解。 因
此， ｃ（
Ｘ＝Ｒｉ Ｈ ）及
Ｒｃ： ｄ
ｉ ｏｍ （
Ｒｉｃ） Ｒ２ｎ×２ｎ → Ｒｎ×ｎ
如下熟知的结果给出了 Ｘ 的某些性质 以 及 可 验证的条件，在这些
条件下， Ｈ 属于ｄｏｍ （ ｃ）。
Ｒｉ
定理 １３
５ 设 Ｈ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）及 Ｘ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ）。则
（
ｉ）Ｘ 是实对称的；
（
ｉ）
ｉ Ｘ 满足代数 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ ＋ ＸＲＸ ＋Ｑ ＝０
（
ｉ
ｉ Ａ＋ＲＸ 是稳定的。
ｉ）
证明：
（ Ｘ２ 如上面所定义，则必有
ｉ）令 Ｘ１ ，
Ｘ１ Ｘ２ 是对称的 （ ６）
１３．
为证明这一点，注意到存在一个Ｒ ｎ×ｎ
中的稳定矩阵 Ｈ － ，使得
Ｘ１ Ｘ１
Ｈ ［Ｘ ］＝ ［Ｘ ］Ｈ
２ ２
－

Ｈ － 是 Ｈ｜犡－ （Ｈ）的一个矩阵表示）用
（

Ｘ１
［Ｘ ］Ｊ
２

左乘这一方程，得到
 
Ｘ１ Ｘ１ Ｘ１ Ｘ１
［Ｘ ］ ［Ｘ ］ ［Ｘ ］Ｊ［Ｘ ］Ｈ
２
ＪＨ
２
＝
２ ２
－ （ ７）
１３．

由于 ＪＨ 是对称的，故方程（
１３７）的左边是对称的，而其右边也是
对称的：
３７６

（
－ Ｘ１ Ｘ２ ＋ Ｘ２ Ｘ１）
Ｈ－ ＝ Ｈ－ （
－ Ｘ１ Ｘ２ ＋ Ｘ２ Ｘ１）
＝－ Ｈ－ （
－ Ｘ１ Ｘ２ ＋ Ｘ２ Ｘ１）
这是一个 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程。由于 Ｈ － 稳定，其唯一解是
－ Ｘ１ Ｘ２ ＋ Ｘ２ Ｘ１ ＝０
这就证明了式（
１３６）。
由于 Ｘ１ 非奇异以及 Ｘ ＝ （
Ｘ１－１ ） （ Ｘ１－１ ，故 Ｘ 是 对 称
Ｘ１ Ｘ２ ）
的。
ｉ）从方程
（
ｉ
Ｘ１ Ｘ１
Ｈ ［Ｘ ］＝ ［Ｘ ］Ｈ
２ ２
－

着手，用 Ｘ１－１ 右乘得到

Ｉ Ｉ
Ｈ ［Ｘ ］＝ ［Ｘ ］Ｘ Ｈ １ － Ｘ１－１ （ ８）
１３．

现在，用［
Ｘ －Ｉ］左乘之：
Ｉ
［
Ｘ －Ｉ］
Ｈ ［Ｘ ］＝０
这恰恰是 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程。
（
ｉ
ｉｉ）用［
Ｉ ０］左乘式（
１３８）得到
Ａ ＋ＲＸ ＝ Ｘ１Ｈ－ Ｘ１－１
因为 Ｈ － 稳定，故 Ａ＋ＲＸ 稳定。 □
现在介绍本节的 一 个 主 要 定 理，在 对 矩 阵 Ｒ 作 某 些 限 制 下，
它给出了方程（
１３１）存在唯一镇定解的必要和充分条件。
定理 １３
６ 设 Ｈ 在 虚 轴 上 无 特 征 值，
Ｒ 或 是 半 定 的，或 是 半 负 定
的。则 Ｈ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），当且仅当（
Ａ，Ｒ）是可镇定的。
证明：（ ）为证明 Ｈ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），必须证明
０
χ－ （
Ｈ ）， Ｉｍ ［］
Ｉ
是互补的。这需要一个预备步骤。与定理 １３
５ 的证明一样，定义
Ｘ１ ， Ｈ － ，使得
Ｘ２ ，
 ３７７

Ｘ１
χ－ （
Ｈ ）＝Ｉｍ［Ｘ ］ ２

Ｘ Ｘ
Ｈ ［ ］＝ ［ ］
１ １
Ｈ － （ ９）
１３．
Ｘ２ Ｘ ２

我们想要证明 Ｘ１ 是 非 奇 异 的，即 Ｋｅ ｒＸ１ ＝０。 首 先，Ｋｅ

ｒＸ１ 必 是
Ｈ － 不变 的。 为 证 明 这 一 点，令 ｘ∈Ｋｅｒ，Ｘ１ 。 用 ［
Ｉ ０］左 乘 式
（
１３９）得到
ＡＸ１ ＋ＲＸ２ ＝ Ｘ１Ｈ－ （
１３．１０）
用ｘ Ｘ
 
２ 左乘、
ｘ 右乘上式并利用 Ｘ２ Ｘ１ 对称（参见式（

１３６））这
一事实得到
ｘ Ｘ２ＲＸ２ｘ ＝０
由于 Ｒ 是 半 定 的，这 就 意 味 着 ＲＸ２ｘ ＝０。 现 在，用 ｘ 右 乘 式
（
１３１０）得 到 Ｘ１Ｈ －ｘ＝０，即 Ｈ －ｘ∈Ｋｅ ｒＸ１ 。 这 就 证 明 了 我 们 的
论断。
现在，为 证 明 Ｘ１ 是 非 奇 异 的，不 妨 先 假 设 Ｋｅ
ｒＸ１ ≠０。 则
Ｈ －｜ＫｅｒＸ１ 有一特征值λ 及一个相应的特征向量ｘ：
Ｈ－ ｘ ＝λｘ （ １１）
１３．
Ｒｅ
λ＜ ０， ０ ｘ ｒＸ１
≠ ∈ Ｋｅ
用［
０ Ｉ］左乘式（
１３９）：
－ＱＸ１ －Ａ Ｘ２ ＝ Ｘ２Ｈ－ （ １２）
１３．
用 ｘ 右乘以上方程及利用式（ １１）
１３
（ Ｉ）
Ａ ＋λ Ｘ２ｘ ＝０
由于 ＲＸ２ｘ＝０，有
ｘ Ｘ２ ［ 珔
Ｉ Ｒ］＝０
Ａ ＋λ
则（
Ａ，Ｒ）的可镇定性蕴含 Ｘ２ｘ＝０。但若 Ｘ１ｘ＝０ 和 Ｘ２ｘ＝０ 均成
Ｘ１
立，因为
［Ｘ ］列满秩，故 ｘ＝０，这是一个矛盾。
２

（ ）这是显然的，因 为 Ｈ ∈ｄｏｍ （
Ｒｉｃ）蕴 含 Ｘ 是 一 个 镇 定 解
及 Ａ ＋ＲＸ 渐进稳定。同时也意味着（ Ａ，Ｒ）必定是可镇定的。 □
定理 １３
７ 设 Ｈ 具有形式
３７８

Ａ －ＢＢ 
Ｈ＝ ［－Ｃ Ｃ

－Ａ ］
则 Ｈ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），当且仅当（
Ａ，Ｂ）是可镇定的以及（ Ｃ，Ａ）在虚轴上
无不可观测 的 模 态。进 而，若 Ｈ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），则 Ｘ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ）≥０；
ｒ（
Ｋｅ Ｘ）＝０，当且仅当（
Ｃ，Ａ）无稳定的不可观测的模态。
注意到 Ｋｅ
ｒ（Ｘ）Ｋｅ
ｒ（Ｃ），故方程 ＸＭ ＝Ｃ 对 Ｍ 总有解，一
个最小 Ｆ－ 范数解由 ＸＣ 给出。
证明：从定理 １３
６ 易见，（
Ａ，Ｂ）的 可 镇 定 性 是 必 要 的，若 Ｈ 在 虚
轴上无特征值，则它还是 充 分 的。 故 仅 需 证 明 当 假 设 （
Ａ，Ｂ）是 可
镇定时，
Ｈ 在虚轴 上 无 特 征 值，当 且 仅 当 （
Ｃ，Ａ）在 虚 轴 上 无 不 可
ｘ
观的模态。设ｊω 是 一 个 特 征 值 及 ０≠
［ｚ］是 一 个 相 应 的 特 征 向
量。则
Ａｘ －ＢＢ ｚ ＝ｊ
ωｘ
－ＣＣｘ －Ａｚ ＝ｊ
ωｚ
重新整理
（ ωＩ）
Ａ －ｊ ｘ ＝ ＢＢ ｚ （ １３）
１３．
－（ ωＩ）ｚ ＝ Ｃ Ｃｘ
Ａ －ｊ  
（ １４）
１３．
故
〈
ｚ，（ ωＩ）
Ａ －ｊ ｘ〉＝ 〈
ｚ，ＢＢ ｚ〉＝ ‖Ｂｚ‖２
－〈
ｘ，（ ωＩ）ｚ〉＝ 〈
Ａ －ｊ ｘ，ＣＣｘ〉＝ ‖Ｃｘ‖２
因此〈 Ａ－ｊωＩ）ｚ〉是实的并且
ｘ，（
－ ‖Ｃｘ‖ ＝ 〈（ ωＩ）
ｘ，ｚ〉＝
２
Ａ －ｊ
〈
ｚ，（ ωＩ）
Ａ －ｊ ｘ〉＝ ‖Ｂｚ‖２
故 Ｂｚ＝０ 及 Ｃｘ＝０。因此，从式（
１３１３）和式（
１３１４）
（ ω）
Ａ －ｊ ｘ ＝０
（ ωＩ）ｚ ＝０
Ａ －ｊ
结合上面四个方程得到
ｚ ［ ωＩ Ｂ］＝０
Ａ －ｊ
 ３７９

Ａ －ｊ
ωＩ
［ Ｃ ］ｘ ＝０
由（
Ａ，Ｂ）的可镇定性给 出 ｚ＝０。 现 在，显 然，
ｊω 是 Ｈ 的 特 征 值，
当且仅当ｊω 是（
Ｃ，Ａ）的一个不可观测的模态。
其次，置 Ｘ：＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ）。 我 们 将 证 明 Ｘ ≥０。 相 应 的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ
方程如下：
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ － ＸＢＢ  Ｘ ＋ＣＣ ＝０
或等价地，
（
Ａ －ＢＢ  Ｘ） Ｘ ＋ Ｘ（
Ａ －ＢＢ  Ｘ）＋ ＸＢＢ  Ｘ ＋ＣＣ ＝０
（ １５）
１３．
注意到 Ａ－ＢＢ Ｘ 是稳定的（定理 １３
５），因此有
∞ （   
Ａ－ＢＢ Ｘ） ｔ （
Ａ－ＢＢ Ｘ）
ｔ
（
ＸＢＢ  Ｘ ＋ＣＣ） ｔ（ １６）
Ｘ＝
∫ ０
ｅ ｅ ｄ １３．

因为 ＸＢＢ Ｘ＋ＣＣ 是半正定的，故 Ｘ 也是半正定的。

最后证明 Ｋｅ
ｒＸ 是非 平 凡 的，当 且 仅 当 （
Ｃ，Ａ）具 有 稳 定 的 不
可观测的模态。令 ｘ∈Ｋｅ
ｒＸ，则 Ｘｘ＝０。用 ｘ 左乘式（
１３１５）并
用 ｘ 右乘之得到
Ｃｘ ＝０
现在，再次用 ｘ 左乘式（
１３１５）得到
ＸＡｘ ＝０
由此得出结论 Ｋｅ
ｒＸ（ ）是 Ａ 不变子空间。现在，若 Ｋｅ
ｒ（Ｘ）≠０，则
存在 ０≠ｘ∈Ｋｅ
ｒ（Ｘ ）和 一 个 λ 使 得λｘ ＝Ａｘ＝ （ ｘ及
Ａ －ＢＢ Ｘ ）
Ａ－ＢＢ Ｘ）是 稳 定 的，
Ｃｘ＝０。由于（ Ｒｅλ＜０，故 λ 是 一 个 稳 定 的
不可观测的模态。反之，设 （ Ｃ，Ａ）具 有 一 个 不 可 观 测 的 稳 定 模 态
λ，即存在 ｘ 使得Ａｘ＝λｘ，
Ｃｘ＝０。用 ｘ 左乘、用 ｘ 右乘此 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ
方程得到
２Ｒｅ
λｘ Ｘｘ －ｘ ＸＢＢ  Ｘｘ ＝０
故 ｘ Ｘｘ＝０，即 Ｘ 是奇异的。 □
例 １３
３ 这个例子表明（
ＣＡ， ）的 可 观 测 性 对 于 一 个 正 定 镇 定 解 的
存在性来说不是必要的。令
３８０

１ ０ １
Ａ＝ ［０ ２］， Ｂ ＝ ［］
１
， Ｃ＝ ［
０ ０］

则（
Ａ，Ｂ）是可镇定的，但是（
Ｃ，Ａ）不是可检测的。然而
１８ －２４
Ｘ＝ ［－２４ ３６ ］＞ ０
是镇定解。 ◇
系 １３
８ 设（
Ａ，Ｂ）是可镇定的，（
Ｃ，Ａ）是可检测的，则 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ － ＸＢＢ  Ｘ ＋ＣＣ ＝０
具有唯一的半正定解，并且，此解是镇定解。
证明：根据以上定理，显然，
Ｒｉｃ
ｃａｉ方程具有唯一的镇定解并且该
ｔ
解是半 正 定 的。 因 此，只 需 证 明 任 意 半 正 定 解 Ｘ ≥０ 也 必 是 镇 定
解。于是，根据镇定解的唯一性，能够得出结论仅存在一个半正定
解。为此，假 设 Ｘ ≥０ 满 足 此 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 但 不 是 镇 定 解。 首 先，
把这个 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程写成
（
Ａ －ＢＢ  Ｘ） Ｘ ＋ Ｘ（
Ａ －ＢＢ  Ｘ）＋ ＸＢＢ  Ｘ ＋ＣＣ ＝０
（ ７）
１３．
令λ 和ｘ 分别为Ａ －ＢＢ Ｘ 的一个不稳定的特征值和相应的特征
向量，即
（Ａ －ＢＢ  Ｘ）
ｘ ＝λｘ
现在，分别用 ｘ 和 ｘ 左乘和右乘方程（

１７），有
１３
珔＋λ）
（
λ ｘ Ｘｘ ＋ｘ （
ＸＢＢ  Ｘ ＋ＣＣ）
ｘ ＝０
因为 Ｒｅ（
λ）≥０ 及 Ｘ≥０，这意味着
Ｂ Ｘｘ ＝０， Ｃｘ ＝０
最后，我们得到
ｘ， Ｃｘ ＝０
Ａｘ ＝λ
即（
Ｃ，Ａ）是不可检测的，这与假设矛盾。因此 Ｒｅ（
λ）＜０，即 Ｘ ≥０
是镇定解。 □
引理 １３
９ 设 Ｄ 列满秩并令 Ｒ ＝ＤＤ＞０，则如下提法等价：
Ａ－ｊωＩ Ｂ
（
ｉ） ［ Ｃ Ｄ ］对所有ω 列满秩。
 ３８１

（
ｉ）（（
ｉ Ｉ－ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ，Ａ－ＢＲ－１ＤＣ）在ｊω－ 轴上无不可观
测的模态。
证明：设ｊω 是（（
Ｉ－ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ，Ａ－ＢＲ－１ＤＣ）的不可观测的模
态，则存在一个 ｘ≠０ 使得
（
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ） ωｘ， （
ｘ ＝ｊ Ｉ－ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃｘ ＝０
即
Ａ －ｊ
ωＩ Ｂ Ｉ ０ ｘ
［ Ｃ Ｄ ］［
－Ｒ Ｄ Ｃ Ｉ］［
０］
＝０ －１ 

但这意味着
Ａ －ｊ
ωＩ Ｂ
Ｄ ［ Ｃ
（ １８）
１３． ］
不是列满秩的。反之，设式（
１３１８）对 某 个 ω 不 是 列 满 秩 的，则 存
ｕ
在
［］
ｖ
≠０，使得

Ａ －ｊ
ωＩ Ｂ ｕ
［ Ｃ Ｄ ］［］
ｖ
＝０

令
ｕ Ｉ ０ ｘ
［］
ｖ ［－Ｒ Ｄ Ｃ Ｉ］［ｙ］
＝ －１ 

则
ｘ Ｉ ０ ｕ
［ｙ］＝ ［Ｒ Ｄ Ｃ Ｉ］［］
ｖ
≠０
－１ 

及
（
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ －ｊ ωＩ）ｘ ＋Ｂｙ ＝０ （ １９）
１３．
（
Ｉ－ ＤＲ Ｄ ）
－１ 
Ｃｘ ＋ Ｄｙ ＝０ （ ２０）
１３．
用 Ｄ 左乘式（
１３２０）得到 ｙ＝０。于是有
（Ａ －ＢＲ－１ＤＣ） ｘ ＝ｊωｘ， （Ｉ－ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃｘ ＝０
即ｊω 是（（ －１ 
） ，
Ｉ－ＤＲ Ｄ Ｃ Ａ －ＢＲ Ｄ Ｃ－１ 
）的 一 个 不可观测的模
态。 □
注 １３
３ 若 Ｄ 不是方阵，则存在一个 Ｄ⊥ ，使得［
Ｄ⊥ ＤＲ－１?２ ］是酉
 ３８２

矩阵并且 Ｄ⊥Ｄ
⊥ ＝Ｉ－ＤＲ
－１
Ｄ 。 因 此，在 某 些 情 形 下，将 把 上 述
引理中的条件（ｉ）写成（
ｉ Ａ －ＢＲ－１ＤＣ）无 纯 虚 的 不 可 观 测
⊥Ｃ，
Ｄ
模态。当然，若 Ｄ 是方阵，则条件简化成 Ａ－ＢＲ－１ＤＣ 无纯虚特
征值。同时，注意到若 ＤＣ＝０，条 件 （
ｉｉ）变 成 （
Ｃ，Ａ）无 纯 虚 的 不
可观测模态。 
系 １３
１０ 设 Ｄ 列满秩并记 Ｒ ＝ＤＤ＞０。令 Ｈ 具有以下形式：
Ａ ０ Ｂ
［－Ｃ Ｃ －Ａ ］－ ［－Ｃ Ｄ］Ｒ ［Ｄ Ｃ Ｂ ］
Ｈ＝   
－１  

－１  －１ 
Ａ －ＢＲ Ｄ Ｃ －ＢＲ Ｂ
＝［
－Ｃ （ Ｉ－ ＤＲ Ｄ ）

Ａ －ＢＲ Ｄ Ｃ） ］
Ｃ －（
－１  －１  

Ａ－ｊωＩ Ｂ
Ｂ）是可镇定的且 ［
Ｄ］
则 Ｈ ∈ｄｏｍ（ ｃ），当且仅当（
Ｒｉ Ａ， 对
Ｃ
所有 ω 列满秩。 进 而，若 Ｈ ∈ｄｏｍ （
Ｒｉ ｃ），则 Ｘ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ）≥０；而
ｒ（
Ｋｅ Ｘ）＝０，当 且 仅 当 （
Ｄ⊥Ｃ，

Ａ－ＢＲ Ｄ Ｃ）无 稳 定 的 不 可 观 测
－１ 

的模态。
证明：这是引理 １３
９ 和定理 １３
７ 的结果。 □
注 １３
４ 易见，（ 
， －１ 
Ｄ⊥Ｃ Ａ－ＢＲ Ｄ Ｃ ）的可检测性（可观测性）蕴含
着（
Ｃ， Ａ）的可检测 性 （可 观 测 性）。 但 反 之 一 般 不 真。 因 此，对 以
１０ 中的 Ｒｉ
上系 １３ ｃｃａ
ｔｉ方程，其镇定解的存在性不能由（ Ａ，Ｂ）的
可镇定性和（
Ｃ，Ａ）的可检测性 保 证。进 而，除非 ＤＣ＝０，即 使 一
个镇定解存在时，解的正定性也不能由（
Ｃ，Ａ）的可观测性来保证。
作为一个例子，考虑
０ １ ０ １ ０ １
Ａ＝ ［０ ０］，Ｂ ＝ ［－１］，Ｃ ＝ ［０ ０］，Ｄ ＝ ［］
０
则（
Ｃ，Ａ）是可观测的，（
Ａ，Ｂ）是可控的，并且
０ １
Ａ －ＢＤ Ｃ ＝ ［１ ０］，Ｄ 
⊥ Ｃ＝ ［
０ ０］

因（
Ｄ Ａ－ＢＲ－１ＤＣ）在 虚 轴 上 无 不 可 观 测 的 模 态，故 一 个 具
⊥Ｃ，

有以上数据的 Ｒｉｃ
ｃａｉ方程有一非负定的镇 定解。 然而，由于（
ｔ Ｄ⊥

Ａ－ＢＲ－１ＤＣ）有一 个 稳 定 的 不 可 观 测 的 模 态，这 个 解 却 不 是
Ｃ，
 ３８３

正定的。另一方面，若 Ｂ 矩阵变为
０
Ｂ＝ ［］
１
则在这种情形下，虽然（
Ａ，Ｂ）可控、（
Ｃ，Ａ）可观测，但（
Ａ－ＢＤＣ）却
在虚轴上有特征值，故相应的 Ｒ
ｉｃｃ
ａｔｉ方程无镇定解。 

３ 极值解和矩阵不等式
１３

前几节 已 表 明，给 定 一 个 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程，一 般 存 在 许 多 可 能 的
解。在所有解中，我们最感兴趣的是那些实的、对称的而且特别是
镇定的解。也存在另外 一 族 感 兴 趣 的 解，称 为 极 值（最 大 或 最 小）
解。极值解的某些性质将在本节予以研究。极值解与镇定解间的
联系也会在本节中建 立 起 来。 为 说 明 其 思 想，让 我 们 考 察 一 个 例
子。
例 １３
４ 令
１ ０ ０ １
熿 燄 熿燄
Ａ＝ ０ ２ ０ ， Ｂ＝ １ ， Ｃ＝ ［
０ ０ ０］
燀０ ０ －３燅 燀１燅
Ａ －ＢＢ
矩阵 Ｈ ＝
［－Ｃ Ｃ

－Ａ
的特征值是
］
λ１ ＝１，λ２ ＝－１，λ３ ＝２，λ４ ＝－２，
λ５ ＝－３，
λ６ ＝３
它们相应的特征向量是

熿１燄 熿３ 燄 熿０燄
０ ２ １
０ －３ ０
ｖ１ ＝ ， ｖ２ ＝ ， ｖ３ ＝
０ ６ ０
０ ０ ０
燀０燅 燀０ 燅 燀０燅
３８４

熿４ 燄 熿０燄 熿－３燄
３ ０ －６
－１２ １ －１
ｖ４ ＝ ， ｖ５ ＝ ， ｖ６ ＝
０ ０ ０
１２ ０ ０
燀０ 燅 燀０燅 燀６ 燅
依赖于不变子空间的选择，存在四个不同的非负定对称解：
０ ０ ０
Ｘ１ 熿 燄
 ［Ｘ ］＝［ｖ
２
１ ｖ３ ｖ５］；Ｙ１ ＝Ｘ２Ｘ －１
１ ＝ ０ ０ ０ ；
燀０ ０ ０燅
２ ０ ０
Ｘ１ 熿 燄
 ［Ｘ ］＝［ｖ
２
２ ｖ３ ｖ５］；
Ｙ２ ＝Ｘ２Ｘ１ ＝ ０ ０ ０ ；
－１

燀０ ０ ０燅
０ ０ ０
Ｘ１ 熿 燄
 ［Ｘ ］＝［ｖ
２
１ ｖ４ ｖ５ Ｙ３ ＝Ｘ２Ｘ１ ＝ ０ ４ ０ ；
］； －１

燀０ ０ ０燅
１８ －２４ ０
Ｘ１ 熿 燄
 ［Ｘ ］＝［ｖ
２
２ ｖ４ ｖ５］；
Ｙ４ ＝Ｘ２Ｘ１－１ ＝ －２４ ３６ ０ 。
燀０ ０ ０燅
这些解可排序为 Ｙ４ ≥Ｙｉ ≥Ｙ１ ， ３。 当 然，这 只 是 一 个 部 分 排
ｉ＝２，
序，因为 Ｙ２ 和 Ｙ３ 是不可比的。同时 注 意 到 Ｙ４ 是 一 个 镇 定 解，即
Ａ－ＢＢＹ４ 是稳 定 的。 进 而，
Ｙ４ 和 Ｙ１ 分 别 是 “最 大 的 ”和 “最 小
的”解。 ◇
例 １３
４ 中部分排序的概念可表述为更为一般的情形。为此，
再次考虑 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 （
１３１）。 若 Ｘ＋ ≥Ｘ 对 方 程 （
１３１）的 所 有
Ｈｅ ｔ解 Ｘ 成立，则称 方 程（
ｒｍｉ １３１）的 一 个 Ｈｅｒｍｉｔ 解 Ｘ＋ 为 一 个
最大解。 同 理，若 Ｘ－ ≤Ｘ 对 方 程 （
１３１）的 所 有 Ｈｅ ｔ解 Ｘ 成
ｒｍｉ
立，则称方程（
１３１）的一个 Ｈｅ ｔ解 为 一 个 最 小 解。 显 然，最 大
ｒｍｉ
和最小解若存在则必是唯一的。
为研究最大和最小解的性质，引入如下二次型矩阵：
 ３８５

Ｑ（Ｘ）：＝ Ａ Ｘ ＋ ＸＡ ＋ ＸＲＸ ＋Ｑ （ ２１）

１３．
定理 １３
１１ 设 Ｒ ≤０ 并 设 存 在 一 个 Ｈｅ
ｒｍｉｔ 矩 阵 Ｘ ＝ Ｘ ，使 得


Ｑ（
Ｘ）≥０。
（
ｉ）若（ Ｒ）是可 镇 定 的，则 Ｒｉ
Ａ， ｃｃａ
ｔｉ方 程 （
１３１）存 在 唯 一 的
最大解 Ｘ＋ 。进而，对所有使得 Ｑ（ Ｘ）≥０ 的 Ｘ，有
Ｘ＋ ≥ Ｘ
及σ（
Ａ＋ＲＸ＋ ）Ｃ
Ｃ－ 。
（ｉ）若（－Ａ，
ｉ Ｒ）是可镇 定 的，则 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程（
１３１）存 在 唯 一
的最小解 Ｘ－ 。进而，对所有使得 Ｑ（
Ｘ）≥０ 的 Ｘ，有
Ｘ－ ≤ Ｘ
及σ（
Ａ＋ＲＸ－ ）Ｃ
Ｃ＋ 。
（ｉ
ｉｉ）若（
Ａ，Ｒ）是可控的，则 Ｘ＋ 和 Ｘ－ 二者均存在。进而，
Ｘ＋
＞Ｘ－ ，当且仅当σ（ Ｃ ＋ 。此时
Ａ＋ＲＸ－ ）Ｃ
∞  －１
（
Ａ＋ＲＸ＋ ） （
Ａ＋ＲＸ＋ ） ｔ
（ ）
ｔ

∫
Ｘ＋－ Ｘ－ ＝
０
ｅ Ｒｅ ｔ
ｄ
０ －１
（
Ａ＋ＲＸ－ ） （ ）
＝（ ｅ
ｔ Ａ＋ＲＸ－ ｔ
ｔ）
∫ －∞
Ｒｅ ｄ

（
ｉｖ）若 Ｑ（Ｘ）＞０，则（ ｉ）和（ｉ）中 的 结 论 可 分 别 加 强 为 Ｘ＋ ＞
ｉ
Ｘ，
σ（ Ｃ － 及 Ｘ－ ＜Ｘ，
Ａ＋ＲＸ＋ ）Ｃ σ（Ａ＋ＲＸ－ ）Ｃ Ｃ＋ 。
证明：令 Ｒ＝－ＢＢ 对 某 个 Ｂ 成 立。 注 意 到（
Ａ，Ｒ）是 可 镇 定 （可
控）的，当且仅当（
Ａ，Ｂ）也是可镇定（可控）的事实。
（ｉ）：令 Ｘ 使得Ｑ （
Ｘ）≥０。由于（
Ａ，Ｂ）是可镇定的，因此存在
一个 Ｆ０ ，使得
Ａ０ ：＝ Ａ ＋ＢＦ０
也是稳定的。现令 Ｘ０ 是 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程
Ｘ０Ａ０ ＋Ａ０ Ｘ０ ＋Ｆ０Ｆ０ ＋Ｑ ＝０
的唯一解，则 Ｘ０ 是 Ｈｅ ｔ阵。定义
ｒｍｉ
＾０ ：＝ Ｆ０ ＋Ｂ Ｘ
Ｆ
有如下方程：

（
Ｘ０ － Ｘ）
Ａ０ ＋Ａ０ （ ＾０Ｆ
Ｘ０ － Ｘ）＝－ ＾０ －Ｑ（
Ｘ）≤ ０
３８６

Ａ０ 的稳定性意味着
Ｘ０ ≥ Ｘ
从 Ｘ０ 开始，将定义一个非增的 Ｈｅｒｍｉｔ矩阵序列｛
Ｘｉ｝。 与之相关
联地，还将定义一个稳定的矩阵序列｛
Ａｉ｝和一个矩阵序列｛
Ｆｉ｝。假
设当ｉ 增加 到ｎ－１ 时，已 经 定 义 了 矩 阵 ｛ Ａｉ｝和 ｛
Ｘｉ｝，｛ Ｆｉ｝，使 得
Ｘｉ 是 Ｈｅ ｔ的并且
ｒｍｉ
Ｘ０ ≥ Ｘ１ ≥ … ≥ Ｘｎ－１ ≥ Ｘ
Ａｉ ＝ Ａ ＋ＢＦｉ 是稳定的， ｉ ＝０，…， ｎ－１
Ｆｉ ＝－Ｂ Ｘｉ－１ ， ｉ ＝１，…，

ｎ－１
ＸｉＡｉ ＋ＡｉＸｉ ＝－ＦｉＦｉ －Ｑ， ｉ ＝０，
１，…，
ｎ－１
（ ２２）
１３．
下面，引入
Ｆｎ ＝－Ｂ Ｘｎ－１
Ａｎ ＝ Ａ ＋ＢＦｎ
首先证明 Ａｎ 是稳定的。为此，利 用 式（ １３２２），取ｉ＝ｎ，我 们 定 义
一个具 Ｘｎ－１ ≥Ｘｎ ≥Ｘ 的 Ｈｅ ｔ矩阵 Ｘｎ 。现利用式（
ｒｍｉ ２２），取ｉ
１３
＝ｎ－１，得到
Ｘｎ－１Ａｎ ＋ＡｎＸｎ－１ ＋Ｑ ＋ＦｎＦｎ ＋
（Ｆｎ －Ｆｎ－１） （
Ｆｎ －Ｆｎ－１）＝０ （ ２３）
１３．
令
＾ｎ ：＝ Ｆｎ ＋Ｂ Ｘ
Ｆ
则
（
Ｘｎ－１ － Ｘ）
Ａｎ ＋Ａｎ （
Ｘｎ－１ － Ｘ）＝

－Ｑ（ ＾ｎＦ
Ｘ）－Ｆ ＾ｎ － （
Ｆｎ －Ｆｎ－１） （
Ｆｎ －Ｆｎ－１） （ ２４）
１３．
现假设 Ａｎ 不是稳定的，即存在一个λ，满足 Ｒｅ λ≥０ 以 及 ｘ≠０，使
得 Ａｎｘ＝λｘ。于是，用 ｘ 左乘、用 ｘ 右乘式（
１３２４），有

２Ｒｅ
λｘ （
Ｘｎ－１ － Ｘ）
ｘ ＝－ｘ ｛
Ｑ（ ＾ｎＦ
Ｘ）＋Ｆ ＾ｎ ＋
（Ｆｎ －Ｆｎ－１） （
Ｆｎ －Ｆｎ－１）｝
ｘ
由于假设 Ｘｎ－１ ≥Ｘ，上面方程右边的每一项必须为零。所以，有
 ３８７

ｘ （
Ｆｎ －Ｆｎ－１） （
Ｆｎ －Ｆｎ－１）
ｘ ＝０
这意味着
（
Ｆｎ －Ｆｎ－１）
ｘ ＝０
但
Ａｎ－１ｘ ＝ （
Ａ ＋ＢＦｎ－１）
ｘ＝ （ Ａ ＋ＢＦｎ ）
ｘ ＝ Ａｎｘ ＝λ
ｘ
这与 Ａｎ－１ 稳定相矛盾，因此， Ａｎ 也是稳定的。
现在，令 Ｘｎ 为 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程
ＸｎＡｎ ＋ＡｎＸｎ ＝－ＦｎＦｎ －Ｑ （ ２５）
１３．
的唯一解，则 Ｘｎ 是 Ｈｅ
ｒｍｉｔ阵。其次
（Ｘｎ － Ｘ）
Ａｎ ＋Ａｎ （
Ｘｎ － Ｘ）＝－Ｑ（ ＾ｎ Ｆ
Ｘ）－Ｆ ＾ｎ ≤ ０
利用式（ ２３），
１３
（
Ｘｎ－１ － Ｘｎ ）
Ａｎ ＋Ａｎ （
Ｘｎ－１ － Ｘｎ ）＝
－（Ｆｎ －Ｆｎ－１） （
Ｆｎ －Ｆｎ－１）≤ ０
由于 Ａｎ 是稳定的，故
Ｘｎ－１ ≥ Ｘｎ ≥ Ｘ
我们有一个非增 序 列 ｛
Ｘｉ｝，由 于 Ｘｉ ≥Ｘ，此 序 列 是 有 下 界 的。 因
此，极限
Ｘｆ ：＝ｌ
ｉｍＸｎ
ｎ→ ∞

存在，是 Ｈｅ ｔ阵 且 有 Ｘｆ ≥Ｘ。 在 式 （
ｒｍｉ １３２５）中 取 极 限 ｎ→ ∞ ，
得到 Ｑ（ Ｘｆ 是方程（
Ｘｆ ）＝０。因此， １３１）的一个解。由于 Ｘ 为满
足 Ｑ（
Ｘ）≥０ 的任意矩阵以及 Ｘｆ 独立于 Ｘ 的选择，故有
Ｘｆ ≥ Ｘ
特别地，
Ｘｆ 是 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程（
１３１）的最大解，即 Ｘｆ ＝Ｘ＋ 。
为建立最大解的稳定性性质，注 意 到 Ａｎ 对 任 意ｎ 是 稳 定 的。
因此，在此极限中，
Ａ －ＢＢ  Ｘｆ
的特征值无正实部。唯一性来自于最大解唯一这一事实。
（
ｉ）结论来自于对（
ｉ ｉ）证明中作如下代换：
Ａ ←－Ａ；Ｘ ←－ Ｘ；
Ｘ＋ ←－ Ｘ－
 ３８８

（
ｉｉ）Ｘ＋ 和 Ｘ－ 的 存 在 性 来 自 于 （
ｉ ｉ）和 （
ｉｉ）。 令 Ａ＋ ：＝Ａ ＋
ＲＸ＋ ：现在证明 Ｘ＋ －Ｘ－ ＞０，当且仅当σ（ Ａ＋ ）Ｃ
Ｃ － 。易证
Ａ＋ （
Ｘ＋－ Ｘ－ ）＋ （
Ｘ＋－ Ｘ－ ）
Ａ＋－ （ Ｘ＋－ Ｘ－ ）
Ｒ（Ｘ＋－ Ｘ－ ）＝０
（ ）：设 Ｘ＋ －Ｘ－ ＞０，则（ Ａ＋ ，
Ｒ（Ｘ＋ －Ｘ－ ））是 可 控 的。 因
此，根据 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 定理，我们得出结论 Ａ＋ 是稳定的。
（ ）：现在设 Ａ＋ 是稳定的， Ｘ 是 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程（ １）
１３
Ａ＋ （

Ｘ＋－ Ｘ）＋ （
Ｘ＋－ Ｘ）
Ａ＋－ （Ｘ＋－ Ｘ）Ｒ（
Ｘ＋－ Ｘ）＝０
的任意其他解。由 于 （ Ｒ）是 可 控 的，这 一 方 程 有 一 个 可 逆 的
Ａ＋ ，
解
∞  －１
（
Ａ＋ＲＸ＋ ） （
Ａ＋ＲＸ＋ ） ｔ
（∫ ）
ｔ
珡＝ －
Ｘ＋－Ｘ ｅ Ｒｅ ｔ
ｄ ＞０
０

将方程各项经简单整理后给出
（ 珡 ） （
Ａ ＋ＲＸ 珡）＋ （
Ｘ＋－Ｘ 珡）（
Ｘ＋－Ｘ 珡）
Ａ ＋ＲＸ
＋（ 珡）
Ｘ＋－Ｘ Ｒ（
Ｘ＋－Ｘ珡）＝０
 ３８９

因为 Ｘ＋ －Ｘ
珡＞０，我 们 得 到 σ（ Ｃ ＋ 。这又意味着 Ｘ
珡 ）Ｃ
Ａ ＋ＲＸ 珡＝
Ｘ－ 。因此， Ｘ＋ －Ｘ－ ＞０，当且仅当σ（
Ｘ＋ ＞Ｘ－ 。同理， Ａ＋ＲＸ－ ）
Ｃ＋ 。
Ｃ
（
ｉｖ）仅对 Ｘ＋ 时 的 情 形 证 明；
Ｘ－ 的 情 形 可 类 推。 注 意 到 由
ｉ），有
（
（Ｘ＋－ Ｘ）
Ａ＋＋Ａ＋ （
Ｘ＋－ Ｘ）＝
－ 犙（Ｘ）＋ （
Ｘ＋－ Ｘ）Ｒ（Ｘ＋－ Ｘ）＜ ０ （
１３．２６）
且 Ｘ＋ －Ｘ≥０。现假设 Ｘ＋ －Ｘ 是 奇 异 的 并 且 存 在 一 个ｘ≠０，使
得（Ｘ＋ －Ｘ）ｘ＝０。 用 ｘ 左 乘 式（
１３２６）并 用 ｘ 右 乘之，得 到 ｘ
犙（ Ｘ）ｘ ＝０，这 是 一 个 矛 盾。 于 是，
Ａ ＋ＲＸ＋ 的 稳 定 性 由 Ｌｙａ

ｐｕｎｏｖ 定理即可得到。 □
注 １３５ 上面的证明也给出了一个计算最大和最小解的迭代步骤。
例如，为求最大解，可采用如下步骤：
ｉ）求 Ｆ０ ，使得 Ａ０ ＝Ａ＋ＢＦ０ 稳定；
（
（
ｉ）解 Ｘｉ：
ｉ ＸｉＡｉ＋ＡｉＸｉ＋ＦｉＦｉ＋Ｑ＝０；
（
ｉ
ｉｉ）若 ‖ Ｘｉ － Ｘｉ－１ ‖ ≤ε＝ 给 定 精 度，则 停 止，否 则，转 到
（
ｉｖ）；
（
ｉｖ）令 Ｆｉ＋１ ＝－Ｂ Ｘｉ 和 Ａｉ＋１ ＝Ａ＋ＢＦｉ＋１ ，转到（
ｉ）。
ｉ
若解存在，这一步骤会收敛到一个镇定解。 
系 １３
１２ 令 Ｒ≤０ 并 设 （
Ａ，Ｒ）是 可 控 的，Ｘ１ ，Ｘ２ 为 Ｒｉｃｃａｔｉ方 程
（
１３１）的两个 解。 则 Ｘ１ ＞ Ｘ２ 蕴 涵 Ｘ＋ ＝ Ｘ１ ，Ｘ－ ＝ Ｘ２ ，
σ（Ａ＋
Ｃ － 以及σ（
ＲＸ１）Ｃ Ａ＋ＲＸ２）Ｃ Ｃ＋ 。
下例表明（ Ａ，Ｒ）的 可 镇 定 性 对 保 证 方 程 （
１３１）的 一 个 最 小
Ｈｅｒｍｉｔ解的存在性而言是不充分的。
例 １３
５ 令
０ ０ －１ ０ １ ０
Ａ＝ ［０ －１］
， Ｒ＝
［０ ０］， Ｑ ＝ ［０ ０］
则可证明，方程（
１３１）的所有 Ｈｅ ｔ解由下式给出：
ｒｍｉ
３９０

熿－１ α 燄
１ ０
［ ］
０ ０
，
燀
α
１
珔 － ｜α｜
２
２

燅
，α∈ Ｃ

最大解显然是
１ ０
Ｘ＋ ＝ ［０ ０］
然而，却不存在最小解。 ◇
在 犎∞ 控制中见到的、将在本书的后 面 部 分考虑的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方
程通常有 Ｒ≥０。然而，这些条件仅仅是上面定理的一个对偶。
系１３
１３ 设 Ｒ≥０ 以及存在一个 Ｈｅ ｔ矩阵 Ｘ＝Ｘ ，使得 犙（
ｒｍｉ Ｘ）≤
０。
（
ｉ）若（
Ａ，Ｒ）是可 镇 定 的，则 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 （
１３１）存 在 一 个 唯
一的最小解 Ｘ－ 。进而，对所有使得 犙（
Ｘ）≥０ 的 Ｘ，有
Ｘ－ ≤ Ｘ
及σ（
Ａ＋ＲＸ－ ）Ｃ
Ｃ－ 。
（ｉ）若（－Ａ，
ｉ Ｒ）是可镇 定 的，则 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程（
１３１）存 在 一 个
唯一的最大解 Ｘ＋ 。进而，对所有使得 犙（
Ｘ）≥０ 的 Ｘ，有
Ｘ＋ ≥ Ｘ
及σ（
Ａ＋ＲＸ＋ ）Ｃ
Ｃ＋ 。
（
ｉ
ｉｉ）若（
Ａ，Ｒ）是 可 控 的，则 Ｘ＋ 和 Ｘ－ 均 存 在。 进 而，
Ｘ＋ ＞
Ｘ－ ，当且仅当σ（
Ａ＋ＲＸ－ ）Ｃ － 、
σ（Ａ＋ＲＸ＋ ）Ｃ ＋ 。此时，
∞  －１
（
Ａ＋ＲＸ－ ）
（ｅ ）＝
ｔ （
Ａ＋ＲＸ－ ） ｔ
Ｘ＋－ Ｘ－ ＝
∫ ０
Ｒｅ ｔ
ｄ
０  －１
（
Ａ＋ＲＸ＋ ） （
Ａ＋ＲＸ＋ ） ｔ
（ ｅ ｔ）
ｔ

∫ －∞
Ｒｅ ｄ

（
ｉｖ）若 Ｑ（ ｉ）和（
Ｘ）＜０，（ ｉ）中的结 果 可 分别加强为 Ｘ＋ ＞Ｘ，
ｉ σ
Ａ＋ＲＸ＋ ）Ｃ ＋ 和 Ｘ－ ＜Ｘ，
（ σ（Ａ＋ＲＸ－ ）Ｃ － 。
证明：与定理 １３
１１ 的证明类似。 □
定理 １３
１１ 还可用 于 推 导 某 些 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 的 一 些 相 比 较 的
结果。更清楚地说，令
 ３９１

Ａ －ＢＲｓ－１Ｓ １
－ＢＲｓ－ Ｂ 
Ｈｓ：＝ ［－Ｐ ＋ＳＲ Ｓ －１
ｓ

－（
Ａ －ＢＲｓ－ Ｓ ）
１ ］
和
珦 －Ｂ
Ａ 珟Ｒ
珟ｓ－１Ｓ
珟 珟Ｒ
－Ｂ珟ｓ－１Ｂ
珟
珮ｓ：＝
Ｈ ［珟 ＋Ｓ
－Ｐ 珟Ｒ
珟ｓ－１Ｓ
珟 珦 －Ｂ
－（
Ａ 珟Ｒ
珟ｓ－１Ｓ
珟 ） ］
这里，
Ｐ，珟，
Ｐ Ｒｓ 和Ｒ
珟ｓ 为实 对 称 的 并 且 Ｒｓ ＞０，
珟ｓ ＞０。 我 们 也 将 利
Ｒ
用如下矩阵：
Ｐ Ｓ 珟 Ｓ
Ｐ 珟
Ｔ：＝
Ｓ Ｒｓ［ ， Ｔ

珦：＝
］
珟 Ｒ
Ｓ 珟ｓ ［ ］
用 Ｘ＋ 和 Ｘ
珦＋ 分别表示 与 Ｈｓ 和 Ｈ
珮ｓ 相 关 联 的 Ｒｉ
ｃｃａｉ方 程 的 最 大
ｔ
解：

Ａ －ＢＲｓ－１Ｓ ） Ｘ ＋ Ｘ（
（ Ａ －ＢＲｓ－１Ｓ ）－
ＸＢＲｓ－１Ｂ  Ｘ ＋ （
Ｐ －ＳＲｓ－１Ｓ ）＝０ （ ２７）
１３．
珦 －Ｂ
（
Ａ 珟Ｒ
珟ｓ－１Ｓ
珟 ）Ｘ
珦 ＋Ｘ
珦（珦 －Ｂ
Ａ 珟Ｒ
珟ｓ－１Ｓ
珟 ）－
珦Ｂ
Ｘ珟Ｒ
珟ｓ－１Ｂ
珟 Ｘ
珦＋（
珟 －Ｓ
Ｐ 珟Ｒ
珟ｓ－１Ｓ
珟 ）＝０ （ ２８）
１３．
注意到 ＪＨｓ 和ＪＨ
珮ｓ 是 Ｈｅ ｔ的，其中，
ｒｍｉ Ｊ 定义为
０ －Ｉ
Ｊ＝ ［Ｉ ０ ］
令
Ｐ －ＳＲｓ－１Ｓ （
Ａ －ＢＲｓ－１Ｓ ）
Ｋ ：＝ ＪＨｓ ＝ ［Ａ －ＢＲ Ｓ －１
ｓ
 １
－ＢＲｓ－ Ｂ  ］
珟 －Ｓ
Ｐ 珟Ｒ
珟ｓ－１Ｓ
珟 珦 －Ｂ
（
Ａ 珟Ｒ
珟ｓ－１Ｓ
珟 ）
珦：＝ ＪＨ
Ｋ 珮ｓ ＝
［Ａ珦 －Ｂ珟Ｒ珟 Ｓ珟－１
ｓ
 珟Ｒ
－Ｂ珟ｓ－１Ｂ
珟 ］
定理 １３
１４ 设（
Ａ，Ｂ）和（
珦，
Ａ 珟）是可镇定的。
Ｂ
（
ｉ）设方程（ ２８）有一个 Ｈｅ
１３ ｔ解以及 Ｋ ≥Ｋ
ｒｍｉ 珦（ 珦），则
Ｋ ＞Ｋ
Ｘ＋ 和 Ｘ
珦＋ 存在，并且 Ｘ＋ ≥Ｘ
珦＋ （ 珦＋ ）。
Ｘ＋ ＞Ｘ
（ 珦，
ｉ）令 Ａ＝Ａ
ｉ 珟 和 Ｔ ≥Ｔ
Ｂ＝Ｂ 珦（ 珦）。 设 方 程 （
Ｔ＞Ｔ １３２８）有 一
 ３９２

个 Ｈｅ ｔ解，则 Ｘ＋ 和 Ｘ
ｒｍｉ 珦＋ 存在并且 Ｘ＋ ≥Ｘ
珦＋ （ 珦＋ ）。
Ｘ＋ ＞Ｘ
（
ｉｉ）若 Ｔ≥０（
ｉ Ｔ＞０），则 Ｘ＋ 存在并且 Ｘ＋ ≥０（
Ｘ＋ ＞０）。
证明：（ｉ）令 Ｘ 为方程（ ２８）的一个 Ｈｅ
１３ ｔ解，则
ｒｍｉ

Ｉ Ｉ
［Ｘ ］ ［Ｘ ］＝０
珦
Ｋ

由于 Ｋ ≥Ｋ
珦，故
 
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
犙ｓ（
Ｘ）：＝ ［Ｘ ］ ［Ｘ ］ ［Ｘ ］ （Ｋ －Ｋ珦）［Ｘ ］≥ ０
Ｋ ＝

现在用定理 １３
１１ 来得到 Ｘ＋ 和 Ｘ＋ ≥Ｘ 的存在性。 因为 Ｘ 是任
意的，则 Ｘ＋ ≥Ｘ 对 方 程 （
１３２８）的 所 有 Ｈｅ ｔ 解 Ｘ 成 立。Ｘ
ｒｍｉ 珦＋
的存在性可利用定理 １３ １１ 立即得到。此外
珦＋
Ｘ＋ ≥ Ｘ
（
ｉ）令 Ａ ＝Ａ
ｉ 珦， 珟 并令 Ｘ 为方程（
Ｂ ＝Ｂ １３２８）的 一 个 Ｈｅｒｍｉ
ｔ
解。记 Ｌ＝－Ｒｓ－１（ 
Ｓ ＋Ｂ Ｘ
）和 珟 珟－１ 珟
（
Ｌ＝－Ｒｓ Ｓ ＋Ｂ Ｘ 
），则

Ｉ Ｉ
犙ｓ（
Ｘ）＝ ［Ｘ ］ Ｋ ［Ｘ ］＝ Ａ Ｘ ＋ＸＡ －Ｌ ＲＬ ＋Ｐ
 
ｓ

而方程（
１３２８）变成为
珟Ｒ
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ －Ｌ 珟ｓＬ
珟 ＋Ｐ
珟 ＝０
易证

Ｉ Ｉ
犙ｓ（
Ｘ）＝
Ｘ ［］
（Ｋ －Ｋ珦）
Ｘ ［］
珟 －Ｌ ＲｓＬ ＋ＬＲ
＝Ｐ －Ｐ  珟ｓＬ
珟

Ｉ Ｉ
Ｌ
＝（
［］
Ｔ －Ｔ珦） ＋ （
Ｌ
珟）Ｒ
Ｌ －Ｌ 珟ｓ（
［］
珟）≥ ０
Ｌ －Ｌ

现在，与（
ｉ）相同，存在 Ｘ＋ 和 Ｘ
珦＋ ，以及 Ｘ＋ ≥Ｘ
珦＋ 。
（
ｉｉ）条 件 Ｔ ≥０ 蕴 含 Ｐ －ＳＲｓ－１Ｓ ≥０，因 此，犙ｓ （
ｉ ０）＝Ｐ －
ＳＲｓ Ｓ ≥０。利用定理 １３
－１ 
１１ 即可得到 Ｘ＋ 和 Ｘ＋ ≥０ 的存在性。
□
 ３９３

４ 谱因式分解
１３

令 Ａ，
Ｂ，Ｐ，
Ｓ，Ｒ 为具有恰当维数的实矩阵，使得 Ｐ＝Ｐ ，
Ｒ＝
Ｒ ，并定义一个拟 Ｈｅ ｔ有理矩阵函数
ｒｍｉ
Φ（
ｓ）＝Ｒ ＋Ｓ （

Ｉ －Ａ）
ｓ －１
Ｂ ＋Ｂ （
－ｓＩ －Ａ ）
－１
Ｓ＋
Ｂ （
－ｓＩ －Ａ ）
－１
Ｐ（
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ
Ｐ Ｓ （
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ
＝［
Ｂ （
－ｓＩ －Ａ ）
－１
［
Ｉ］ 
Ｓ Ｒ ］［ Ｉ ］
（ ２９）
１３．
引理 １３
１５ 设 Ｒ 是非奇异的，下列假设之一满足：
Ａ１）Ａ 在ｊω－ 轴上无特征值；
（
Ａ２）Ｐ 是定号的，即 Ｐ≥０ 或 Ｐ≤０；（
（ Ａ，Ｂ）在ｊω－ 轴上无不
可控的模态，（Ｐ，Ａ）在ｊω－ 轴上无不可观测的模态。
则如下提法等价：
（ ｊω０）对某个 ０≤ω０ ≤∞ 是奇异的。
ｉ）Φ（
（
ｉ）Ｈａｍｉ
ｉ ｌｔｏｎ 矩阵
Ａ －ＢＲ－１Ｓ １
－ＢＲ－ Ｂ
Ｈ＝
－（［
Ｐ －ＳＲ－１Ｓ ） － （
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ） ］
在ｊω０ 处有一个特征值。
证明：
（ ｉ） 令
ｉ） （
ｉ

＾Ｂ
＾ Ａ ０ Ｂ
熿Ａ 燄 熿 燄
Φ（
ｓ）＝ 
 ：＝ －Ｐ －Ａ －Ｓ
＾ ＾ 

燀ＣＤ燅 燀Ｓ

Ｂ  Ｒ 燅
＾－Ｂ
则 Ｈ＝ Ａ ＾Ｄ
＾－１Ｃ
＾及
－１
 －ＢＲ 燄
－１
（
Φ ｓ ＝）
熿 Ｈ 

［ＳＲ－１ ］

燀［
Ｒ－１Ｓ Ｒ－１Ｂ ］ Ｒ－１ 燅
 ３９４

若 Φ（ｊω０）是 奇 异 的，则 ｊω０ 是 Φ（ｓ）的 一 个 零 点。 因 此，

ｊω０ 是
Φ （
－１
ｓ）的一个极点，并且， ｊω０ 是 Ｈ 的一个特征值。
ｉ） 设 ｊω０ 是 Ｈ 的 一 个 特 征 值，但 不 是 Φ－１ （
ｉ） （
（
ｉ ｓ）的 一
个极点，则ｊω０ 必或是（［ Ｒ Ｓ Ｒ Ｂ ］，
－１  －１ 
Ｈ ）的一个不可观测的
－ＢＲ－１
模态，或者是 （
Ｈ， ［ＳＲ ］）的 一 个 不 可 控 的 模 态。 现 假 设ｊω
－１
０

是（［
Ｒ－１Ｓ Ｒ－１Ｂ ］，Ｈ ）的 一 个 不 可 观 测 的 模 态，则 存 在 一 个
ｘ１
ｘ０ ＝ ［ｘ ］≠０，使得
２

ω０ｘ０ ，［
Ｈｘ０ ＝ｊ Ｒ－１Ｓ Ｒ－１Ｂ ］
ｘ０ ＝０
这些方程可简化为
（ω０Ｉ－Ａ）
ｊ ｘ１ ＝０ （ ３０）
１３．
（
ｊω０Ｉ＋Ａ ）

ｘ２ ＝－Ｐｘ１ （ ３１）
１３．
Ｓｘ１ ＋Ｂｘ２ ＝０ （ ３２）
１３．
现在，在不同的假设下考虑两种情形：
（ａ）若 假 设 （Ａ１）为 真，则 根 据 式 （
１３ ｘ１ ＝０，而 从 式
３０），
（
１３３１），这又蕴含 ｘ２ ＝０，这是一个矛盾。
（ｂ）若假设（ Ａ２）为真，由于式（ １０）蕴含 ｘ１ （
１３ ｊω０Ｉ＋Ａ ）＝


０，则根据式（１３３１），有 ｘ１Ｐｘ１ ＝０。因为 Ｐ 是定号的（ Ｐ≥０ 或 Ｐ

≤０），这给出 Ｐｘ１ ＝０。若 ｘ１ ≠０，这与式（ １３３０）一起，又蕴含ｊω０
是（Ｐ， Ａ）的 一 个 不 可 观 测 的 模 态。 另 一 方 面，若 ｘ１ ＝０，则 式
（
１３３１）和式（１３３２）蕴 含 （Ａ，Ｂ）在 ｊω０ 处 是 一 个 不 可 控 的 模 态，
这又是一个矛盾。
－ＢＲ－１
类似地，若ｊω０ 假设是（
Ｈ， ［ＳＲ ］）的一个不可控的模态，
－１

则也可以得出一个矛盾。 □
系 １３
１６ 设 Ｒ＞０ 以 及 定 义 在 引 理 １３
１５ 中 的 假 设 （
Ａ１）或（
Ａ２）
之一为真，则如下提法等价
（ ｊω）＞０ 对所有 ０≤ω≤∞ 成立。
ｉ）Φ（
（
ｉ）Ｈａｍｉ
ｉ ｌｔｏｎ 矩阵
 ３９５

Ａ －ＢＲ－１Ｓ １
－ＢＲ－ Ｂ
Ｈ＝
－（［
Ｐ －ＳＲ－１Ｓ ） － （Ａ －ＢＲ－１Ｓ ） ］
在ｊω－ 轴上无特征值。
证明：（ ｉ）从 引 理 １３
ｉ） （
ｉ １５ 可 容 易 地 得 出。 为 证 明 （
ｉｉ） （
ｉ），
注意到根据引理 １３
１５，
Φ（ｊ∞ ）＝Ｒ＞０ 及 ｄｅ ｊω）≠０ 对所有 ω
ｔΦ（
成立。则 Φ（
ｊω）的连续性给出 Φ（
ｊω）＞０。 □
引理 １３
１７ 设 Ａ 是稳定的并且 Ｐ ≤０。则
（
ｉ）矩阵
Ｐ ０ （
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ
Φ０（
ｓ）＝ ［
Ｂ （
－ｓＩ －Ａ ）
－１
Ｉ］ ［０ Ｉ］［ Ｉ ］
对所有 ０≤ω≤∞ 满足
Φ０（ω）＞ ０
ｊ
当且仅当存在唯一的实矩阵 Ｘ＝Ｘ ≤０，使得
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ － ＸＢＢ  Ｘ ＋Ｐ ＝０
及σ（
Ａ－ＢＢ Ｘ）Ｃ
Ｃ－ 。
（ ｊω）≥０ 对所有 ０≤ω≤ ∞ 成 立，当 且 仅 当 存 在 唯 一 的
ｉ）Φ０（
ｉ
实矩阵
Ｘ＝Ｘ ≤０ 使得
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ － ＸＢＢ  Ｘ ＋Ｐ ＝０ （ ３３）
１３．
及σ（
Ａ－ＢＢ Ｘ）Ｃ
Ｃ－ 。
证明：
ｉ）（ ）根据系 １３
（ １６， ｊω）＞０ 蕴涵一 Ｈａｍｉ
Φ０（ ｌｔｏｎ 矩阵
Ａ －ＢＢ 
［－Ｐ
－Ａ ］
在虚轴上无特征 值。 由 定 理 １３
６，这 又 蕴 涵 式 （
１３３３）有 一 镇 定
解。进而，由于
Ａ －ＢＢ  －Ｉ Ａ ＢＢ  －Ｉ
［－Ｐ －Ａ  ］＝ ［ Ｉ］［Ｐ －Ａ  ］［ Ｉ ］
故有
 ３９６

Ａ －ＢＢ  Ａ ＢＢ 
Ｒ
ｉｃ ［－Ｐ
－Ａ Ｐ －Ａ ］
＝－Ｒ
ｉｃ
≤０ ［ ］
（ ）充分性的证明在此略去，它 是 下 面 的 定 理 １３
１９（ ａ）的
ｂ） （
特例。
ｉ）（ ）令 Ｐ＝－ＣＣ 及 Ｇ（
（
ｉ ｓ）：＝Ｃ（
ｓＩ－Ａ）－１Ｂ，则Φ０（
ｓ）＝
Ｉ－Ｇ～ （
ｓ） ｓ）。令 ０＜γ＜１ 并定义
Ｇ（
Ψγ（
ｓ）：＝Ｉ－γ２Ｇ～ （
ｓ）Ｇ（
ｓ）
则 Ψγ（
ｊω）＞０，ω。 故 由 （
ｉ），存 在 一 个 Ｘγ ＝Ｘγ ≤０，使 得 Ａ －
ＢＢ Ｘγ 是稳定的，并且
Ａ Ｘγ ＋ ＸγＡ － ＸγＢＢ  Ｘγ －γ２ＣＣ ＝０
根据定理 １３
１３，易见，
Ｘγ 是 关 于γ 单 调 递 减 的，即 若 γ１ ≤γ２ ，则
Ｘγ１ ≥Ｘγ２ 。 为 了 证 明 ｌ
ｉｍγ→１Ｘγ 存 在，我 们 需 要 证 明 Ｘγ 对 所 有 ０
＜γ＜１ 是有下界的。
在下面，将假设（
Ａ，Ｂ）是可控的。可控性假设此后可去掉。
令 Ｙ 为如下 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的反镇定解：
ＡＹ ＋ＹＡ －ＹＢＢ Ｙ ＝０
且具σ（ Ｃ ＋ （注 意 到 这 样 一 个 解 的 存 在 性 是 由 可 控
Ａ－ＢＢＹ）Ｃ
性假设保证的）。则易证
（
Ａ －ＢＢ Ｙ） （
Ｘγ －Ｙ）＋ （
Ｘγ －Ｙ）（
Ａ －ＢＢ Ｙ）
－（
Ｘγ －Ｙ）
ＢＢ  （
Ｘγ －Ｙ）－γ ＣＣ ＝０ ２

这意味着
∞  
－（
Ａ－ＢＢ Ｙ） ｔ
［（
Ｘγ －Ｙ）
ＢＢ  （
Ｘγ －Ｙ）
∫
Ｘγ －Ｙ ＝
０
ｅ

－（
Ａ－ＢＢ Ｙ）
ｔ
＋γ ＣＣ］
２
ｅ ｔ≥ ０
ｄ
故 Ｘγ 是 有 下 界 的 且 以 Ｙ 为 其 下 界，并 且 ｌ
ｉｍγ→１ Ｘγ 存 在。 令
ｉｍγ→１Ｘγ ，则根据连续性原理，
Ｘ：＝ｌ Ｘ 满足 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ － ＸＢＢ  Ｘ ＋Ｐ ＝０
及σ（
Ａ－ＢＢ Ｘ）Ｃ
Ｃ－ 。
现在假设（ Ｂ）不是可控的，然后，不失一般性，假设
Ａ，
 ３９７

Ａ１１ Ａ１２ Ｂ１
Ａ＝ ［０ Ａ２２ ］， Ｂ ＝ ［０ ］，Ｃ ＝ ［Ｃ １ Ｃ２］

故（ Ｂ１）是可控的，
Ａ１１ ， Ａ１１ 和 Ａ２２ 是稳定的。则对于
Ｘγ
１１ Ｘγ
１２
Ｘγ ＝ ［（Ｘγ
１２ ） Ｘγ
２２
］
Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程可写成三个方程
２ 
Ａ１１Ｘγ γ γ  γ
１１ ＋ Ｘ１１Ａ１１ － Ｘ１１Ｂ１Ｂ１ Ｘ１１ －γ Ｃ１ Ｃ１ ＝０

（
Ａ１１ －Ｂ１Ｂ１Ｘγ １１ ） Ｘ１２ ＋ Ｘ１２Ａ２２ ＋ Ｘ１１Ａ１２ －γ Ｃ１ Ｃ２ ＝０
 γ γ γ ２ 

２２ ＋ Ｘ２２Ａ２２ ＋ （
Ａ２２Ｘγ １２ ） Ａ１２ ＋ Ａ１２Ｘ１２
γ
Ｘγ   γ

－（ １２ ） Ｂ１Ｂ１ Ｘ１２ －γ Ｃ２ Ｃ２ ＝０
２
Ｘγ   γ 

且
Ａ１１ －Ｂ１Ｂ１ Ｘγ Ａ１２ －Ｂ１Ｂ１ Ｘγ
［ ］
１１ １２

Ａ －ＢＢ Ｘ ＝
０ Ａ２２
是稳定的。
令 Ｙ１１ 为
Ａ１１Ｙ１１ ＋Ｙ１１Ａ１１ －Ｙ１１Ｂ１Ｂ１Ｙ１１ ＝０
的反镇定解，这里， σ（ Ｃ ＋ 。 则显然，
Ａ１１ －Ｂ１Ｂ１Ｙ１１ ）Ｃ Ｘγ
１１ －Ｙ１１ ≥

０。此外，
Ｘ１１ ＝ｌ １１ 存在，
ｉｍγ→１Ｘγ 且满足如下 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程：
Ａ１１Ｘ１１ ＋ Ｘ１１Ａ１１ － Ｘ１１Ｂ１Ｂ１ Ｘ１１ －Ｃ１Ｃ１ ＝０
其中σ（ Ｃ － 。结果，如下 Ｓｙ
Ａ１１ －Ｂ１Ｂ１ Ｘ１１）Ｃ ｌｖｅｓｔ
ｅｒ方程
（Ａ１１ －Ｂ１Ｂ１Ｘ１１） Ｘ１２ ＋ Ｘ１２Ａ２２ ＋ Ｘ１１Ａ１２ －Ｃ１Ｃ２ ＝０


有唯一解 Ｘ１２ ，这 是 因 为 λｉ（

Ａ１１ －Ｂ１Ｂ１Ｘ１１ ）＋λｊ （
Ａ２２ ）≠０，ｉ，
ｊ。
进而，如下 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程有唯一的非负定解 Ｘ２２ ：
Ａ２２Ｘ２２ ＋ Ｘ２２Ａ２２ ＋ Ｘ１２Ａ１２ ＋Ａ１２Ｘ１２
－ Ｘ１２Ｂ１Ｂ１ Ｘ１２ －Ｃ２Ｃ２ ＝０
至此，我们已经证明了存在一个唯一解 Ｘ 使得
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ － ＸＢＢ  Ｘ －ＣＣ ＝０
及σ（
Ａ－ＢＢ Ｘ）ＣＣ－ 。
（ ）与（
ｉ）相同。 □
３９８

引理 １３
１８ 令 Ｒ＞０，
Ｐ Ｓ （
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ
Φ（
ｓ）＝ ［
Ｂ （
－ｓＩ －Ａ ）
－１
Ｉ］ 
Ｓ Ｒ ［ ］［ Ｉ ］
和

熿Ｐ＾ ０燄熿（
ｓＩ －Ａ＾）
－１＾
Ｂ燄
Φ＾（ ＾ （
ｓ）＝ ［
Ｂ －ｓ ＾ ）
Ｉ －Ａ －１
Ｉ］
燀０ Ｉ燅燀 Ｉ 燅
这里
＾：＝ Ａ －ＢＲ－１Ｓ ，
Ａ ＾：＝ ＢＲ－１?２ ，
Ｂ ＾：＝ Ｐ －ＳＲ－１Ｓ
Ｐ
则 Φ（ ＾（
ｊω）≥０，当且仅当 Φ ｊω）≥０。
证明：注意到

Ｐ Ｓ ＾ ０燄
Ｉ ＳＲ－１?２ 熿Ｐ Ｉ ０

Ｓ Ｒ ［ ０ Ｒ ］ ［
＝
１
?２ ］－１
?
燀０ Ｉ燅 Ｒ Ｓ
２  ［ Ｒ１?２ ］
因此，函数 Φ（ｓ）可写成

熿Ｐ＾ ０燄 （
ｓＩ －Ａ）－１
Ｂ
Φ（
ｓ）＝ ［Ｂ （ Ｉ －Ａ ）
－ｓ －１
φ （
～
ｓ）］
燀０ Ｉ燅 φｓ
［
（） ］
这里，φ（
ｓ）＝Ｒ ＋Ｒ Ｓ （
１?２ －１
?２ 
Ｉ－Ａ） Ｂ。易证
ｓ －１

＾（ｓ）＝ ［
φ （ ｓ）］～ Φ（
ｓ）φ （ ｓ）
－１ －１
Φ
于是可得结论。 □
下面准备介绍并证明本节的主要结果之一。如下定理和其系
表征了在谱因式分解、 Ｒｉｃ
ｃａｉ方程和 Ｈａｍｉ
ｔ ｌｔｏｎ 分解间的关系。
定 理 １３
１９ 令 Ａ，
Ｂ，Ｐ，Ｓ，Ｒ 为有恰当维数的矩阵，使得 Ｐ＝Ｐ ，Ｒ
＝Ｒ ＞０，且（Ａ，Ｂ）是可镇定的。设如下假设之一满足：
（Ａ１）Ａ 在ｊω－ 轴上无特征值；
Ａ２）Ｐ 是定号的，即 Ｐ≥０ 或者 Ｐ≤０ 及（
（ Ｐ，Ａ）在ｊω－ 轴上
无不可观测的模态。
则
１．如下提法等价：
（ａ）拟 Ｈｅ ｔ有理矩阵
ｒｍｉ
 ３９９

Ｐ Ｓ （
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ
Φ（
ｓ）＝ ［
Ｂ （
－ｓＩ －Ａ ）
－１
Ｉ］ 
Ｓ Ｒ ［ ］［ Ｉ ］
对所有 ０≤ω≤∞ 满足
Φ（ω）＞ ０
ｊ
ｂ）存在唯一的实矩阵 Ｘ＝Ｘ ，使得
（
（
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ） Ｘ ＋ Ｘ（
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ）
１ １
－ ＸＢＲ－ Ｂ Ｘ ＋Ｐ －ＳＲ－ Ｓ ＝０
以及 Ａ－ＢＲ－１Ｓ －ＢＲ－１Ｂ Ｘ 是稳定的。
（ｃ）Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩阵
Ａ －ＢＲ－１Ｓ １
－ＢＲ－ Ｂ
Ｈ＝
－（［
Ｐ －ＳＲ－１Ｓ ） － （
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ） ］
在ｊω－ 轴上无特征值。
２．如下提法也等价：
（
ｄ）对所有 ０≤ω≤∞ ，
Φ（ｊω）≥０。
ｅ）存在唯一的实矩阵 Ｘ＝Ｘ ，使得
（

（
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ） Ｘ ＋ Ｘ（
Ａ －ＢＲ－１Ｓ ）
１ １
－ ＸＢＲ－ Ｂ Ｘ ＋Ｐ －ＳＲ－ Ｓ ＝０
以及σ（
Ａ－ＢＲ－１Ｓ －ＢＲ－１Ｂ Ｘ）Ｃ Ｃ－ 。
如下系 １３
２０ 通常称为谱因式分解理论。
系 １３
２０ 若定理 １３
１９ 中条 件（ ｅ）任 意 一 个 满 足，则 存 在 一
ａ）～ （
个 Ｍ ∈ 犚ｐ ，使得
Φ ＝ Ｍ ～ ＲＭ
这样一个 Ｍ 的一特殊实现是
Ａ Ｂ
Ｍ＝ 
［－
ＦＩ ］
这里， Ｓ ＋Ｂ Ｘ ）。 进 而，若 Ｘ 是 镇 定 解，则 Ｍ －１ ∈
Ｆ＝ －Ｒ－１ （
犚Ｈ ∞ 。
注 １３
６ 若（
Ａ，Ｂ）的可镇定性变成（－Ａ，
Ｂ）的可镇定性，则定理仍
然成立，只 要 把 （
ｂ）和 （
ｅ）中 的 解 Ｘ 分 别 变 成 反 镇 定 解 （
σ（Ａ－
 ４００

Ｃ ＋ ）和 弱 反 镇 定 解 （
ＢＲ－１Ｓ －ＢＲ－１Ｂ Ｘ ）Ｃ σ（Ａ －ＢＲ－１Ｓ －
Ｃ ＋ ）即可。
ＢＲ－１Ｂ Ｘ）Ｃ 
证明：
（ ｃ） 从系 １３
ａ） （ １６ 即可得到。
（ ｂ） 从定理 １３
ｃ） （ ６ 和定理 １３
５ 即可得到。
（ ａ） 设 Ｘ＝Ｘ ，使得 Ａ－ＢＲ－１Ｓ －ＢＲ－１Ｂ Ｘ＝Ａ
ｂ） （ 

Ｓ ＋Ｂ Ｘ）是稳定的。令 Ｆ＝－Ｒ－１（

－ＢＲ－１（ Ｓ ＋Ｂ Ｘ）及
Ａ Ｂ
Ｍ＝ 
［－
ＦＩ ］
用 关 于 Ｘ 的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 并 通 过 简 单 的 代 数 运 算 易 证 Φ＝
Ｍ ＲＭ 。由于
～

Ａ ＋ＢＦ Ｂ
Ｍ－１ ＝ 
［
Ｆ Ｉ ］
Ｍ －１ ∈ 犚犎∞ ，故 Ｍ （
ｓ）在虚轴上无零点并且 Φ（ ｊω）＞０。
（
ｅ） （ｄ） 由与（ ａ）的证明相同的步骤即可得到。
ｂ） （
（
ｄ） （ｅ） 设 Ｓ＝０ 和 Ｒ＝Ｉ，否 则，首 先 用 引 理 １３
１８ 得 到
一个新的函数使之 具 有 这 些 性 质。 令 Ｐ＝Ｃ１Ｃ１ －Ｃ２Ｃ２ 且 Ｃ１ 和
Ｃ２ 为方的非奇 异 阵。 注 意 到 该 分 解 总 是 存 在 的，因 为 Ｐ ＝αＩ－
αＩ－Ｐ），而当α＞０ 充分大时，就 决 定 了 这 样 一 种 分 解 的 可 能 性。
（
令 Ｘ１ 为
Ａ Ｘ１ ＋ Ｘ１Ａ － Ｘ１ＢＢ  Ｘ１ ＋Ｃ１Ｃ１ ＝０
的正定解。 根据定理 １３ ７，Ｘ１ 确实存在并且是镇定解，即 Ａ１ ：＝
Ａ－ＢＢ Ｘ１ 是稳定的。令 Δ＝Ｘ－Ｘ１ ，则该方程关于 Δ 成为
Ａ１ Δ＋ΔＡ１ －ΔＢＢ  Δ－Ｃ２Ｃ２ ＝０
为证明方程有一个解，注意到引 理 １３ １７ 以 及 Ａ１ 是 稳 定 的，于 是
只需证明
Ｉ－Ｂ （
－ｊωＩ －Ａ１ ） Ｃ２ Ｃ２（
－１ 
ｊωＩ －Ａ１）
－１
Ｂ
是半正定的。
首先注意到
Ｃ２（
ｓＩ －Ａ ＋ＢＢ  Ｘ１）
－１
Ｂ＝
 ４０１

Ｃ２（
ｓＩ －Ａ） －１
Ｂ［Ｉ＋Ｂ Ｘ１（Ｉ －Ａ）
ｓ －１
Ｂ］
－１

由 Ｘ１ 的定义及系 １３ ２０，还有
Ｉ＋Ｂ （
－ｓ Ｉ －Ａ ） Ｃ１ Ｃ１（
－１ 
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ
＝［Ｉ＋Ｂ Ｘ１（
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ］～ ［
Ｉ＋Ｂ Ｘ１（
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ］
根据假设
Φ（
ｊω）＝Ｉ＋Ｂ （ －ｊωＩ －Ａ ） Ｃ１ Ｃ１（
－１ 
ｊωＩ －Ａ）
－１
Ｂ

－Ｂ －ｊ（ ωＩ －Ａ ）
 －１ 
（
Ｃ２ Ｃ２ ｊ ）－１
ωＩ －Ａ Ｂ ≥ ０
因此
Ｉ－ ｛［
Ｉ＋Ｂ （ －ｊωＩ －Ａ ）－１
Ｘ１Ｂ］
－１

Ｂ （
－ｊωＩ －Ａ ） Ｃ２ ｝
－１ 

｛
Ｃ２（
ｊωＩ －Ａ）
－１
Ｂ［
Ｉ＋Ｂ Ｘ１（
ｊωＩ －Ａ）
－１
Ｂ］
－１
｝≥ ０
结果
Ｉ－Ｂ （ ωＩ －Ａ１ ）
－ｊ Ｃ２ Ｃ２（
－１ 
ｊωＩ －Ａ１）
－１
Ｂ ≥０
现在可将引理 １３
１７ 用于 Δ 方程，于是，存在唯一解 Δ，使得σ（ Ａ１
－ＢＢ Δ）＝σ（ Ｃ － 。这就证明了 Ｘ 的存在性和唯
Ａ－ＢＢ Ｘ）Ｃ
一性。
□
在此通过一个简单的例子说明前面的结果。特别要注意的是
下面的函数在虚轴上可以有极点。

例 １３ １
６ 令 Ａ＝０，
Ｂ＝１，
Ｒ＝１，Ｓ＝０ 及 Ｐ＝１。 则 Φ（
ｓ）＝１－ ２ 及
ｓ
Φ（
ｊω）＞０。容易验证 Ｈａｍｉｌ
ｔｏｎ 矩阵
０ －１
Ｈ＝
０ ［－１ ］
在虚轴上无特征值并且 Ｘ＝１ 是 相 应 的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 的 镇 定 解，谱
因子由
０ １ ＝ｓ＋１
Ｍ（
ｓ）＝ ［１
１］ ｓ
给出。 ◇
现在考虑某些常用的特殊谱因式分解。
４０２

Ａ Ｂ
系 １３
２１ 设 Ｇ（
ｓ）：＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
∈ 犚犔 是一个可镇定的和可检测的
∞

实现且γ＞‖Ｇ（ ｓ）‖ ∞ ，则存在一个 传 递 矩 阵 Ｍ ∈ 犚犔∞ ，使得 Ｍ ～

Ｍ ＝γ２Ｉ－Ｇ～Ｇ 和 Ｍ －１ ∈ 犚犎∞ 成立。Ｍ 的一个实现是
Ａ Ｂ
Ｍ（
ｓ）＝ ［－
Ｒ ＦＲ ］
１
?

２ １
?２

这里
Ｒ ＝γ２Ｉ－ ＤＤ
Ｆ ＝Ｒ－１（
Ｂ Ｘ ＋ ＤＣ）
Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ ＢＲ－１Ｂ
Ｘ ＝Ｒｉ
ｃ ［
－Ｃ （
Ｉ＋ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ －（
Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ） ］
并且若 Ａ 是稳定的，则 Ｘ≥０。
证明：这是定理 １３
１９ 的 一 个 特 殊 情 形。 事 实 上，本 定 理 是 在 定
理 １３
９ 中令 Ｐ＝－ＣＣ， Ｒ＝γ２Ｉ－ＤＤ 及利用事实
Ｓ＝－ＣＤ，
Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ ＢＲ－１Ｂ
Ｒｉ
ｃ［ －Ｃ （
Ｉ＋ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ －（
Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ）
＝ ］
－１ －１
Ａ ＋ＢＲ ＤＣ －ＢＲ Ｂ 

－Ｒｉ
ｃ ［Ｃ （
Ｉ＋ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ － Ａ ＋ＢＲ Ｄ Ｃ） ］
（ －１  

得到的。 □
对偶情形时的谱因式 分 解 也 经 常 用 到，只 要 把 相 应 的 传 递 矩
阵转置即可。
Ａ Ｂ
系 １３
２２ 设 Ｇ（
ｓ）：＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
∈ 犚犔 及γ＞‖Ｇ（
∞ｓ）‖ ∞ ，则存在一

个传递矩阵 Ｍ ∈ 犚犔∞ 使得 ＭＭ ～ ＝γ２Ｉ－ＧＧ～ 及 Ｍ －１ ∈ 犚犎∞ 。Ｍ

的一个实现是
Ａ－ＬＲ１?２
Ｍ（
ｓ）＝ ［
Ｃ Ｒ１?２ ］
这里
Ｒ ＝γ２Ｉ－ ＤＤ 
Ｌ ＝（ＹＣ ＋ＢＤ  ）
Ｒ－１
 ４０３

（
Ａ ＋ＢＤ Ｒ－１Ｃ） ＣＲ－１Ｃ
Ｙ ＝Ｒｉ
ｃ ［－Ｂ（Ｉ＋Ｄ Ｒ Ｄ）Ｂ －１ 
－（ ］
Ａ ＋ＢＤ Ｒ－１Ｃ）
并且，若 Ａ 是稳定的，则 Ｙ ≥０。
为方便起见，我们也包括了如下的谱因式分解结果，它们仍然
是定理 １３
１９ 的特殊情形。

 Ａ Ｂ
系 １３
２３ 令 Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］
为一个可镇定的和可检测的实现。

Ａ－ｊω Ｂ
ｊω）＞０ 对所有 ω 成立，或者，［
Ｄ］
（
ａ）设 Ｇ （
ｊω）
～
Ｇ（ 对
Ｃ
所有ω 列满秩。令
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ １
－ＢＲ－ Ｂ
Ｘ ＝ Ｒｉ
ｃ ［
－Ｃ （
Ｉ－ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ －（
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ） ］
这里 Ｒ：＝ＤＤ＞０。则有如下谱因式分解
Ｗ ～ Ｗ ＝ Ｇ～ Ｇ
其中 Ｗ －１ ∈ 犚犎∞ 及
Ａ Ｂ
［
Ｗ ＝ 
Ｒ （
－１
?２
Ｄ Ｃ ＋Ｂ Ｘ）Ｒ１?２
  ］
（ｂ） 设 Ｇ （
ｊω ）Ｇ （
～
ｊω ）＞ ０ 对 所 有 ω 成 立，或 者，
Ａ－ｊω Ｂ
［Ｃ Ｄ］对所有ω 行满秩。令
（
Ａ －ＢＤ Ｒ珟 Ｃ）  －１  珟－１Ｃ
－ＣＲ
ｃ［
Ｙ ＝ Ｒｉ ］
－Ｂ（ 珟 Ｄ）
Ｉ－ Ｄ Ｒ Ｂ  －１ 
－（ 珟－１Ｃ）
Ａ －ＢＤ Ｒ
且具 Ｒ
珟：＝ＤＤ ＞０。则有如下谱因式分解
珮Ｗ
Ｗ珮 ～ ＝ ＧＧ ～
这里 Ｗ
珮 －１ ∈ 犚犎∞ 及

Ａ （ 珟－１?２
ＢＤ  ＋ＹＣ ）
Ｒ
珮＝
Ｗ ［
Ｃ 珟１?２
Ｒ ］
定理 １３
１９ 也 给 出 了 一 个 传 递 矩 阵 犎∞ 范 数 的 某 些 额 外 的 性
质。
４０４

Ａ Ｂ
系 １３
２４ 令γ＞０，
Ｇ（ｓ）＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
∈ 犚犎 ∞ 及

Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ ＢＲ－１Ｂ
Ｈ ：＝ ［
－Ｃ （Ｉ＋ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ －（
Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ） ］
这里 Ｒ＝γ２Ｉ－ＤＤ。则如下条件等价：
（ｉ）‖Ｇ‖ ∞ ＜γ。
（
ｉ）σ
ｉ Ｄ）＜γ 及 Ｈ 在虚轴上无特征值。
珋（
（
ｉ
ｉｉ）σ
珋（Ｄ）＜γ 及 Ｈ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）。
（
ｉｖ）σ
珋（Ｄ）＜γ、Ｈ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）及 Ｒｉ
ｃ（Ｈ ）≥０（若（
Ｃ，Ａ）是可观
测的，则（Ｒｉｃ（
Ｈ ）＞０）。
证明：这由 ‖Ｇ‖ ∞ ＜γ 等价于如下函数对所有ω 正定的事实
Ｔ
Φ（ω）：＝γＩ－Ｇ （ ω）Ｇ（ω）＝
２
ｊ －ｊ ｊ
－ＣＣ －ＣＤ
［
Ｂ （
－ｊωＩ －Ａ ）
－１
Ｉ］ ［－Ｄ Ｃ γＩ－Ｄ Ｄ］×
 ２ 

（
ｊωＩ －Ａ）
－１
Ｂ
［ Ｉ ］＞ ０
以及
－Ｉ ０ －Ｉ ０
［０ Ｉ］ ［０ Ｉ］＝
Ｈ

Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ １
－ＢＲ－ Ｂ
［
Ｃ （
Ｉ＋ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ －（
Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ） ］
的事实即可证明。 □
在以上系 １３
２４ 中，（
ｉ）和（
ｉｖ）间的等价性通常称之为 有界实
引理。

５ 正 实 函 数
１３

对一个方的（
ｍ×ｍ）矩 阵 函 数 Ｇ（
ｓ）∈ 犚犎∞ ，若 Ｇ（
ｊω）＋Ｇ


ｊω）≥０ 对 所 有 有 限 的 ω，即 ω∈Ｒ

（ Ｒ 成 立，则 称 其 为 正 实 （
ＰＲ）函
 ４０５

数；而若 Ｇ（
ｊω）＋Ｇ （

ｊω）＞０ 对所有 ω∈Ｒ
Ｒ 成立，则称其为是严格
正实（
ＳＰＲ）函数。
ＡＢ
定理 １３
２５ 令 ［ ］
 为 Ｇ （
ＣＤ
ｓ）的 一 个 状 态 空 间 实 现，且 Ａ 稳 定

（不必要是一个最小实现）。设存在 Ｘ≥０，
Ｑ，和 Ｗ ，使得
ＸＡ ＋Ａ Ｘ ＝－ＱＱ （ ３４）
１３．
 
Ｂ Ｘ ＋Ｗ Ｑ ＝ Ｃ （ ３５）
１３．
Ｄ ＋ Ｄ ＝ Ｗ Ｗ （ ３６）
１３．
则 Ｇ（
ｓ）是正实的并且
Ｇ（
ｓ）＋Ｇ～ （
ｓ）＝ Ｍ ～ （
ｓ）Ｍ（
ｓ）
ＡＢ
这里，
Ｍ（ｓ）＝ ［ＱＷ ］
 。进而，若 Ｍ （
ｊω）对 所 有 ω∈Ｒ
Ｒ 列 满 秩，则

ｓ）是严格正实的。
Ｇ（
证明：
Ａ ０  Ｂ
熿 燄
Ｇ（ ｓ）＝ ０ －Ａ  －Ｃ ＝
ｓ）＋Ｇ （
～


 
燀Ｃ Ｂ Ｄ ＋ Ｄ 燅
Ａ ０  Ｂ
熿 燄

０ －Ａ －（
ＸＢ ＋ＱＷ ）


  
燀Ｂ Ｘ ＋ Ｗ Ｑ Ｂ  Ｗ Ｗ 燅
Ｉ ０
对上面的实现利用一个相似变换
Ｘ Ｉ
得到
［ ］
Ａ ０  Ｂ
熿 燄
Ｇ ｓ ＋Ｇ ｓ ＝ ＸＡ ＋Ａ Ｘ －Ａ －ＱＷ ＝
（ ） ～ （） 

 

燀 Ｗ Ｑ Ｂ   Ｗ Ｗ 燅
Ａ ０  Ｂ
熿 燄
－Ｑ Ｑ －Ａ －ＱＷ ＝


 

燀Ｗ Ｑ Ｂ   Ｗ Ｗ 燅
－Ａ －Ｑ Ａ Ｂ
［

Ｂ  Ｗ 

］［Ｑ
Ｗ ］
４０６

这意味着
Ｇ（
ｊω）＋Ｇ （
ｊω）＝ Ｍ  （
ｊω）
Ｍ（ω）≥ ０
ｊ
即 Ｇ（
ｓ）是正实的。 最后，注 意到 若 对 所 有 ω∈ＲＲ，
Ｍ（ｊω）列 满 秩，
则 Ｍ（ ｘ≠０ 对所有 ｘ∈Ｃ
ｊω） Ｃｍ 及ω∈Ｒ
Ｒ 成立。故 Ｇ（
ｓ）是严格正实
的。 □
定理 １３
２６ 设（
Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ）是 Ｇ（
ｓ）的 一 个 最小 实现，
Ａ 稳 定，并 且
ｓ）是正实的。则存在 Ｘ≥０，
Ｇ（ Ｑ 和 Ｗ ，使得
ＸＡ ＋Ａ Ｘ ＝－ＱＱ
Ｂ Ｘ ＋ Ｗ Ｑ ＝ Ｃ
Ｄ ＋ Ｄ ＝ Ｗ Ｗ
及
Ｇ（
ｓ）＋Ｇ～ （
ｓ）＝ Ｍ ～ （
ｓ）Ｍ（
ｓ）
Ａ Ｂ
这里，
Ｍ（ｓ）＝ ［Ｑ
Ｗ ］
 。进而，若 Ｇ（
ｓ）是严格正实的，则前面给出

ｊω）对所有 ω∈Ｒ
的 Ｍ（ Ｒ 列满秩。
证明：由于 Ｇ （
ｓ）假 设 为 正 实 的，则 存 在 一 个 传 递 矩 阵 Ｍ （
ｓ）＝
Ａ１ Ｂ１

［Ｃ
Ｄ ］
１
，且 Ａ 稳定，使得
１
１

Ｇ（ｓ）＋Ｇ～ （ｓ）＝ Ｍ ～ （
ｓ）Ｍ（
ｓ）
这 里， Ａ 和 Ａ１ 具 有 相 同 的 维 数。 现 在，令 Ｘ１ ≥０ 为 如 下 Ｌｙａ

ｐｕｎｏｖ 方程的解：
Ｘ１Ａ１ ＋Ａ１ Ｘ１ ＝－Ｃ１Ｃ１
则
－Ａ１ －Ｃ１ Ａ１ Ｂ１
Ｍ ～ （） （ ）
［
ｓ Ｍ ｓ ＝ 
Ｂ１  Ｄ１ ］［ ］
 ＝
Ｃ１ Ｄ１

熿 Ａ１ ０  Ｂ１ 燄
－Ｃ１ Ｃ１ －Ａ１ －Ｃ１Ｄ１ ＝



Ｄ
１ Ｃ１ Ｂ 
 Ｄ１Ｄ１
燀 １
燅
 ４０７

熿 Ａ１ ０  Ｂ１ 燄
Ｘ１Ａ１ ＋Ａ１ Ｘ１ －Ａ１ －Ｃ１Ｄ１ ＝


 
Ｄ
１ Ｃ１ Ｂ 
 Ｄ１Ｄ１
燀 １
燅
熿 Ａ １ ０  Ｂ１ 燄

０ －Ａ１ － （ Ｘ１Ｂ１ ＋Ｃ１Ｄ１） ＝


  
 Ｄ１Ｄ１
燀Ｂ１ Ｘ１ ＋ Ｄ１ Ｃ１ Ｂ１ 燅
Ａ１ Ｂ１ ＋
［
Ｄ１Ｄ１ ＋ ］
Ｂ１ Ｘ１ ＋ Ｄ１Ｃ１  ０
－Ａ － （

１Ｂ Ｘ ＋Ｄ Ｃ ）

１ １

１ １


［Ｂ 


１ ０ ］
而 Ｇ（ ｓ）的实现由下式给出：
ｓ）＋Ｇ～ （
ＡＢ －Ａ －Ｃ
Ｇ（
ｓ）＋Ｇ～ （
ｓ）＝ Ｄ ＋ Ｄ ＋ ［ ］［
 ＋ 
Ｃ０ Ｂ  ０ ］
因为 Ｇ（
ｓ）的实现是最小的，故存在一个非奇异的矩阵 Ｔ，使得
Ａ ＝ ＴＡ１Ｔ－１ ， Ｂ ＝ ＴＢ１
Ｃ＝ （
Ｂ１ Ｘ１ ＋ Ｄ１Ｃ１）
Ｔ－１ ， Ｄ ＋ Ｄ ＝ Ｄ１Ｄ１
现在，通过定义

Ｘ＝（Ｔ－１） Ｘ１Ｔ－１ ， Ｗ ＝ Ｄ１ ， Ｑ ＝ Ｃ１Ｔ－１

即可得结论。
□
Ａ Ｂ
系 １３
２７ 令 ［Ｃ
Ｄ ］
 为Ｇ（
ｓ）∈ 犚犎 ∞ 的一个状态空间实现且 Ａ 稳

定， Ｒ：＝Ｄ ＋Ｄ ＞０。 则 Ｇ（

ｓ）是 严 格 正 实 的，当 且 仅 当 如 下 Ｒｉ
ｃ
ｃ
ａｔｉ方程：
Ｘ（
Ａ －ＢＲ－１Ｃ）＋ （
Ａ －ＢＲ－１Ｃ） Ｘ
１ １
＋ ＸＢＲ－ Ｂ Ｘ ＋ＣＲ－ Ｃ ＝０
Ａ Ｂ
存在一个镇定解。此外，
Ｍ（ｓ）＝ ［Ｒ
Ｃ－Ｂ Ｘ）Ｒ ］
（
－２
１  是最小相

１
２
４０８

位的并且
Ｇ（
ｓ）＋Ｇ～ （ ｓ）＝ Ｍ ～ （
ｓ）Ｍ（
ｓ）
证明：根据定理 １３
１９ 和
Ｇ（
ｊω）＋Ｇ （
ｊω）＞ ０
对所有包括 ∞ 之 ω 成立这一事实即可证明。 □
以上系 １３
２７ 也导致如下特殊的谱因式分解。
Ａ Ｂ
系 １３
２８ 令 Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］
 ∈ 犚犎 ∞ 并且 Ｄ 行满秩。 设Ｇ（
ｊω）
Ｇ

ｊω）＞０ 对所有 ω 成立，即 Ｇ（

（ ｓ）在虚轴 上 无零点。 令 Ｐ 为（
Ａ，Ｂ）
的可控性 Ｇｒ ａｎ 阵：
ａｍｉ
ＰＡ  ＋ＡＰ ＋ＢＢ  ＝０
定义
ＢＷ ＝ ＰＣ ＋ＢＤ 
则存在一个 Ｘ≥０，使得
ＸＡ ＋Ａ Ｘ ＋ （
Ｃ －ＢＷＸ ） （
ＤＤ  ）
－１
（
Ｃ －ＢＷＸ ）＝０
进而，存在一个 Ｍ （ ｓ）∈ 犚犎∞ ，使得 Ｍ －１（ ｓ）∈ 犚犎∞ 及
Ｇ（
ｓ）Ｇ～ （
ｓ）＝ Ｍ ～ （
ｓ）Ｍ（
ｓ）
Ａ ＢＷ
这里 Ｍ （
［
ｓ）＝ 
ＣＷ ＤＷ ］
，且具有一个方阵 ＤＷ ，使得

ＤＷＤＷ ＝ ＤＤ 
及
ＣＷ ＝ ＤＷ （
ＤＤ  ）
－１
（
Ｃ －ＢＷＸ ）
证明：这只要根据系 １３
２７ 和 Ｇ（ｊω） ｊω）＞０ 及
Ｇ （
ＡＢＷ －Ａ －Ｃ
Ｇ（
ｓ）Ｇ～ （
ｓ）＝ ［

Ｃ ０ ］［
＋ 
ＢＷ  ０
＋ ＤＤ ］
的事实即可证明。 □
一个对偶谱因式分解也可容易地得到。
 ４０９

６ 内
１３ 矩 阵

一个传递函数 Ｎ 若满 足 Ｎ ∈ 犚犎∞ 及 Ｎ ～ Ｎ ＝Ｉ，则 称 其 为 内

函数矩阵，简称为内 矩 阵；若 Ｎ ∈ 犚犎∞ 及 ＮＮ ～ ＝Ｉ，则 称 其 为 互
内函数矩阵，简称为互内矩阵。注意到 Ｎ 无须是方阵。 内矩阵和
互内矩阵是对偶的概 念，即 Ｎ 是 一 个 内 矩 阵，当 且 仅 当 ＮＴ 是 一
个互内矩阵。一个矩阵函数 Ｎ ∈ 犚犔∞ 若为方阵且 Ｎ ～ Ｎ ＝Ｉ，则称
其是全通的。显然，一个方的内矩阵是全通的。在此，我们着重讨
论内矩阵的特性及根据对偶性得到的互内矩阵的性质。
注意到 Ｎ 为内矩阵意味着 Ｎ 的 行 至 少 与 列 一 样 多。 对 于 内
矩阵 Ｎ 及任意ｑ∈Ｃ ｖ∈ 犔２ ，有 ‖Ｎ （
Ｃｍ ， ｑ‖ ＝ ‖ｑ‖ ，ω 及 ‖
ｊω）
Ｎｖ‖２ ＝‖ｖ‖２ ，这是因为对 所 有 ω，
Ｎ（ ｊω）＝Ｉ。 因 为 这
ｊω） Ｎ （


些矩阵保持范数不变，在本书的控制综合理论中，内矩阵将扮演重
要角色。本节将给出一个内传递函数的状态空间特性。
Ａ Ｂ
引理 １３
２９ 设 Ｎ ＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
∈ 犚犎 ∞ 及 Ｘ＝Ｘ ≥０ 满足

Ａ Ｘ ＋ ＸＡ ＋ＣＣ ＝０ （ ３７）
１３．
则
ａ）ＤＣ＋Ｂ Ｘ＝０ 意味着 Ｎ ～ Ｎ ＝ＤＤ。
（
（
ｂ）（
Ａ，Ｂ）可控且 Ｎ ～ Ｎ ＝ＤＤ 意味着 Ｄ Ｃ＋Ｂ Ｘ＝０。
证明：对
Ａ ０  Ｂ
熿 燄
Ｎ Ｎ ＝ －Ｃ Ｃ －Ａ －ＣＤ
～ 



燀Ｄ Ｃ Ｂ   ＤＤ 燅
－１
Ｉ ０ Ｉ ０
的 状 态 作 相 似 变 换，即 用
［－Ｘ Ｉ］ 左 乘、用
［－Ｘ Ｉ］ ＝

Ｉ ０
［Ｘ Ｉ］右乘得到
４１０

Ａ ０  Ｂ
熿 燄

～ （  
Ｎ Ｎ ＝ － Ａ Ｘ ＋ ＸＡ ＋Ｃ Ｃ －Ａ ） － ＸＢ ＋ＣＤ）
（
 
燀 Ｂ Ｘ ＋ ＤＣ Ｂ  ＤＤ 燅
Ａ ０  Ｂ
熿 燄

＝ ０ －Ａ － ＸＢ ＋ＣＤ）
（
 
  
燀Ｂ Ｘ ＋ Ｄ Ｃ Ｂ  ＤＤ 燅
于是可容易地证明（ ａ）和（ ｂ）。 □
这一引理立即导致内矩阵用状态空间的一个表述。只要对引
理 １３
２９ 增加条件 ＤＤ＝Ｉ 即可得到 Ｎ ～ Ｎ ＝Ｉ。
Ａ Ｂ
系 １３
３０ 设 Ｎ ＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
是稳定的和最小的实现且 Ｘ 是可观测性

Ｇｒ ａｎ 阵。则 Ｎ 是一个内矩阵，当且仅当
ａｍｉ
（
ａ）ＤＣ＋Ｂ Ｘ＝０
（
ｂ）ＤＤ＝Ｉ。
一个传递 矩 阵 Ｎ ⊥ 称 为 Ｎ 的 一 个 补 内 矩 阵 因 子 （ ＣＩＦ），若
Ｎ Ｎ ⊥ ］是 方 阵 并 且 是 一 个 内 矩 阵。 补 互 内 函 数 因 子 这 一 对 偶
［
概念的定义是明显的。给定一 个 内 矩 阵 Ｎ ，如 下 引 理 给 出 了 其 一
ＣＩＦ 的构造。因为 Ｉｍ（
Ｉ－Ｘ＋ Ｘ）Ｋｅ
ｒ（Ｘ）Ｋｅ
ｒ（Ｃ），故 引 理 的
证明可通过直接计算及 ＣＸＸ＝Ｃ 的事实得到。
Ａ Ｂ
引理 １３
３１ 令 Ｎ ＝ ［Ｃ
Ｄ ］
 为一个内矩阵且 Ｘ 是可观测 Ｇｒ
ａｍｉ
ａｎ

阵。则一个 ＣＩＦＮ ⊥ 由
Ａ－ ＸＣＤ⊥
Ｎ⊥ ＝ ［

Ｃ Ｄ⊥ ］
给出。这里，
Ｄ⊥ 是 Ｄ 的一个正交补，使得［
Ｄ Ｄ⊥ ］是方阵和正交
的。

７ 内—外因式分解
１３

本节将推导出互质因 式 分 解 的 某 些 特 殊 形 式。 特 别 地，对 分
 ４１１

别具有 内 矩 阵 分 子 Ｎ 和 内 矩 阵 分 母 Ｍ 的 互 质 因 式 分 解 Ｇ ＝
ＮＭ －１给出了其明确的实现。在 Ｇ∈ 犚犎∞ 情 形 下，前 一 种 分 解 会
给出一个内?外因式 分 解 ① 。 本 节 只 证 明 右 互 质 分 解 的 结 果，而 左
互质因式分解的结果由对偶性即可得到。
令 Ｇ∈ 犚ｐ 为一个ｐ×ｍ 传递矩阵，并记 Ｒ１?２Ｒ１?２ ＝Ｒ。对一个
给定的列满秩矩阵 Ｄ，令 Ｄ⊥ 表 示 Ｄ 的 任 意 正 交 补，使 得 ［
ＤＲ－１?２
Ｄ⊥ ］（其中 Ｒ＝ＤＤ＞０）是方阵和正 交 的。 为了 得 到 Ｇ 的一个
ｒ
ｃｆ，使 之 具 有 内 矩 阵 Ｎ ，注 意 到 若 ＮＭ －１ 是 一 个 ｒ
ｃｆ，则 （ＮＺｒ ）
ＭＺｒ）－１ 对任意非奇异的实矩阵 Ｚｒ 也 是 一个 ｒ
（ ｃｆ。故只需简单 地
利用定理 ５． ９ 中的公式就可解出 Ｆ 和Ｚｒ。
定理 １３
３２ 设 ｐ≥ｍ，则存在一个ｒ
ｃｆＧ＝ＮＭ －１ ，使得 Ｎ 为一内矩
阵，当且仅当在包括 ∞ 的ｊω－ 轴上，
Ｇ～Ｇ＞０。 这一分解在乘以一
Ａ Ｂ
常数酉矩阵 的 意 义 上 是 唯 一 的。 进 而，假 设 Ｇ＝
［Ｃ
Ｄ ］
 的实现

Ａ－ｊωＩ Ｂ
是可镇定的并且
Ｃ Ｄ［对所有ω∈Ｒ
］
Ｒ 列满秩。则所期望的

互质因式分解的一个特殊实现是
Ａ ＋ＢＦ ＢＲ－１?２
Ｍ 熿  燄
［］ ：＝ Ｆ  Ｒ－１?２ ∈ 犚犎∞
Ｎ 
－１
?２
燀Ｃ ＋ ＤＦ ＤＲ 燅
这里
Ｒ ＝ ＤＤ ＞ ０
Ｆ ＝－Ｒ－１（
Ｂ Ｘ ＋ ＤＣ）
及
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ １
－ＢＲ－ Ｂ
Ｘ＝Ｒ
ｉｃ ［
－Ｃ （
Ｉ－ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ －（
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ）

≥０ ］
此外，若 ｐ＞ｍ，可得到一个补内矩阵因子为

① 一个 ｐ×ｍ（ ｐ≤ｍ）传递矩阵 Ｇｏ∈ 犚犎 ∞ 称为是外矩阵，若 Ｇｏ（

ｓ）在开右半 平 面
行满秩，即 Ｇｏ（
ｓ）在通常情形下行满秩且无开右半平面零点。
４１２

Ａ ＋ＢＦ － ＸＣＤ⊥
［
Ｎ ⊥ ＝ 
Ｃ ＋ ＤＦ  Ｄ⊥ ］
证明：
（ ）设 Ｇ＝ＮＭ －１ 是一个右互质因式分解且 Ｎ ～ Ｎ ＝Ｉ。则因
为 Ｍ ∈ 犚犎∞ ，在ｊω－ 轴上 Ｇ～Ｇ＝ （
Ｍ －１）～ Ｍ －１ ＞０。
（ ）其证 明 可 以 首 先 利 用 系 １３２０ 得 到 一 个 分 解 Ｇ～ Ｇ ＝
（ Ｍ －１），然 后 计 算 Ｎ ＝ＧＭ 。 如 下 证 明 相 当 直 接，只 要 说
Ｍ －１）～ （
明由定理 ５．
９ 所给出的内矩阵定义和互质因式分解公式会直接导
出以上 Ｇ 的 ｒ
ｃｆ实 现，并 使 之 具 有 一 个 内 矩 阵 分 子 即 可 证 明。 而
一旦建 立 起 Ｆ 为 一 个 稳 定 的 状 态 反 馈，则 立 即 可 得 出 Ｇ＝ＮＭ －１
是一个 ｒ
ｃｆ。现假设
Ａ ＋ＢＦ ＢＺｒ
Ｎ＝ ［
Ｃ ＋ ＤＦ ＤＺｒ ］
令 Ｆ 和Ｚｒ 使得
（
ＤＺｒ） （
ＤＺｒ）＝Ｉ （ ３８）
１３．
（
ＢＺｒ） Ｘ ＋ （
ＤＺｒ） （
Ｃ ＋ ＤＦ）＝０ （ ３９）
１３．
（
Ａ ＋ＢＦ） Ｘ ＋ Ｘ（

Ａ ＋ＢＦ）＋ （
Ｃ ＋ ＤＦ） （
Ｃ ＋ ＤＦ）＝０ 

（ ４０）
１３．
显然，
Ｚｒ＝Ｒ－１?２Ｕ ，这里 Ｒ＝ＤＤ＞０，
Ｕ 是任意正交矩阵。取 Ｕ ＝
Ｉ 并对 Ｆ 解方程（
１３３９）得到
Ｆ ＝－Ｒ－１（
Ｂ Ｘ ＋ ＤＣ）
然后把 Ｆ 带入式（
１３４０）得到
０＝ （
Ａ ＋ＢＦ） Ｘ ＋ Ｘ（
Ａ ＋ＢＦ）＋ （
Ｃ ＋ ＤＦ） （
Ｃ ＋ ＤＦ）
＝（
Ａ －ＢＲ－ ＤＣ） Ｘ ＋ Ｘ（
Ａ －ＢＲ－ ＤＣ）
１ １

１
－ ＸＢＲ－ Ｂ Ｘ ＋ＣＤ⊥ Ｄ⊥ Ｃ
这里 Ｄ⊥Ｄ
⊥ ＝Ｉ－ＤＲ
－１
Ｄ 。为证明这样的选择确实有意义，需要
证明 Ｈ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），这里
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ １
－ＢＲ－ Ｂ
Ｈ＝ ［－Ｃ Ｄ 
⊥ Ｄ
⊥ Ｃ －（
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ） ］
 ４１３

故 Ｘ ＝ Ｒｉ
ｃ （Ｈ ）。 但 是，由 定 理 １３
１９，Ｈ ∈ ｄｏｍ （
Ｒｉｃ）通 过
Ａ－ｊω Ｂ
［Ｃ Ｄ］
列满秩（或 Ｇ （
ｊω）
Ｇ（
～
ｊω）＞０）的事实就可保证。

分解 的 唯 一 性 来 自 互 质 性 和 内 矩 阵 Ｎ 。 设 Ｇ ＝ Ｎ１Ｍ１－１ ＝
Ｎ２Ｍ２－１ 为两个右互 质 因 式 分 解，分 子 均 为 内 矩 阵。 由 互 质 性，这
两个分解在 Ｒ犎∞ 中 用 一 个 单 位 元 ① 右 乘 的 意 义 上 是 唯 一 的。 即
Ｍ１ Ｍ２
存在一个单位元 Θ∈ 犚犎∞ ，使得
［Ｎ ］ ［Ｎ ］。 显然，Θ 是一个
１
Θ＝
２

内矩阵，因为 Θ～Θ＝Θ～ Ｎ１～ Ｎ１Θ＝Ｎ２～ Ｎ２ ＝Ｉ。 在 Ｒ犎∞ 中 唯 一 的

内单位元是常数矩阵，因 此，所 期 望 的 唯 一 性 性 质 就 建 立 起 来 了。
注意到非唯一性完全包含在 Ｒ 的一个特殊平方根的选择上。
最后，
Ｎ ⊥ 的公式由引理 １３３１ 即可得到。 □
注意到若 Ｇ∈ 犚犎∞ ，则这个重要的内—外因式分解公式可从
这一内矩阵分子互质因式分解得到。
系 １３
３３ 设 Ｇ∈ 犚犎∞ ，则定理 １３
３２ 中的矩阵 Ｍ 是一个外矩阵。
因此，定理 １３
３２ 中给出的分解是一个内—外因式分解。
注 １３
７ 值得注意的是上 述 内—外 因 式 分 解 步 骤 不 能 用 于 严 格 正

则传递矩阵，即便分解存在。例如， ｓ－１ １ 具有内—外因

Ｇ（ｓ）＝
ｓ＋１ｓ＋２
式分解，但上述步骤不能应用。对一般的传递矩阵，内—外因式分
１ 节中的方法进行。
解可采用第六章 ６ 
设系统 Ｇ 是不稳定的，则一具有内 矩 阵 分 母 的 互 质 因 式 分 解
通过求解一个特殊 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 也 能 得 到。 此 结 果 的 证 明 与 内 矩
阵分子情形类似，故略去。
ＡＢ
定理 １３
３４ 设 Ｇ＝ ［ ］
 ∈ 犚ｐ 及（
ＣＤ
Ａ，Ｂ）是 可镇定的，则存在一

右互质因式分解 Ｇ＝ＮＭ ，使 得 Ｍ ∈ 犚犎∞ 是 一 个 内 矩 阵，当 且

－１

仅当 Ｇ 在ｊω－ 轴上无极点。一个特殊的实现是

① 若 Θ，
Θ－１∈ 犚犎∞ ，则称函数 Θ 为 Ｒ犎 ∞ 中的一个单位元。
４１４

Ａ ＋ＢＦ Ｂ燄
熿 
Ｍ
［Ｎ ］ ：＝ Ｆ Ｉ ∈ 犚犎∞

燀Ｃ ＋ ＤＦ Ｄ燅
这里
Ｆ ＝－Ｂ Ｘ
Ａ －ＢＢ 
Ｘ ＝ Ｒｉ
ｃ
－Ａ ［０≥０ ］
当 ｐ≤ｍ 时，取这个传 递 函 数 矩 阵 的 转 置 可 得 到 对 偶 的 结 果。 在
这些分解中，用对偶 Ｒｉ ｃｃ
ａｔｉ解得到的输出注入取代了状态反馈来
得到相应的左分解。
定理 １３
３５ 设 ｐ≤ｍ。则存在一个 ｌ
ｃ 珦 ，使 得 Ｎ
珮 －１Ｎ
ｆＧ＝Ｍ 珦 是一个
互内矩阵，当且仅当在包括 ∞ 的ｊω 轴 上 ＧＧ ～ ＞０。 这一分解在乘
Ａ Ｂ

以一个常数 酉 矩 阵 的 意 义 上 是 唯 一 的。 进 而，设 Ｇ＝
［Ｃ
Ｄ ］
的

Ａ－ｊωＩＢ
实现是可检测的及 
Ｃ Ｄ［ 对 所 有ω ∈Ｒ
］
Ｒ 行 满 秩，则 所 期 望

的互质因式分解的一个特殊实现是
Ａ ＋ＬＣ Ｌ Ｂ ＋ＬＤ
珮 Ｎ
［
Ｍ 珦］：＝
－１
?２

［Ｒ珟
珟
Ｃ Ｒ 珟 Ｄ ］∈
Ｒ
犚犎
－１
?２ －１
?２ ∞

这里
珟 ＝ ＤＤ  ＞ ０
Ｒ
Ｌ ＝－ （
ＢＤ  ＋ＹＣ ）珟－１
Ｒ
及
（ 珟－１Ｃ
Ａ －ＢＤ Ｒ 珟） 珟－１Ｃ
－ＣＲ
［
Ｙ ＝ Ｒｉ
ｃ
－Ｂ（ 珟－１Ｄ）
Ｉ－ ＤＲ Ｂ －（ 珟－１Ｃ） ≥
Ａ －ＢＤ Ｒ
０ ］
此外，若 ｐ＜ｍ，一个补互内因子可由
Ａ ＋ＬＣ Ｂ ＋ＬＤ
珦⊥ ＝
Ｎ ［－
Ｄ ⊥

珦 ＢＹ  Ｄ
珦 ］ 
⊥

得到。其中，
珦⊥ 是行满秩矩阵，使得 Ｄ
Ｄ 珦 Ｄ
珦⊥ ＝Ｉ－ＤＲ
珟－１Ｄ。 
⊥
 ４１５

Ａ Ｂ
定理 １３
３６ 设 Ｇ＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
∈犚 ｐ 及（
Ｃ，Ａ）是可检测的，则 存 在 一

个左互质因 式 分 解 Ｇ＝Ｍ 珦 ，使 得 Ｍ
珮 －１Ｎ 珮 ∈ 犚犎∞ 是 一 个 内 矩 阵，当
且仅当 Ｇ 在ｊω 轴上无极点。一个特殊的实现是
Ａ ＋ＬＣＬ Ｂ ＋ＬＤ
珮 Ｎ
［
Ｍ ［
珦］：＝ 
Ｃ Ｉ Ｄ
∈ 犚犎∞ ］
这里
Ｌ ＝－ＹＣ
Ａ －ＣＣ
Ｙ ＝ Ｒｉ
ｃ ［０ －Ａ ］≥ ０
８ 正规化互质因式分解
１３

设 Ｇ 的 一 个 右 互 质 因 式 分 解 为 Ｇ ＝ ＮＭ －１ ，其 中 Ｎ ，Ｍ ∈
犚犎∞ ，若
Ｍ ～Ｍ ＋ Ｎ ～Ｎ ＝Ｉ
Ｍ
即，若
［Ｎ ］是一个内矩阵，则称 Ｇ＝ＮＭ －１
是 一个正 规 化 右 互 质 因

式分解。类似地，对一个ｌ
ｃｆＧ＝Ｍ 珦 ，若［
珮 －１Ｎ 珮
Ｍ 珦 ］是一个互内矩
Ｎ
阵，则称其为正规化左互质因式分解。
正规化左互质因式分解从其定义容易得到。采用与具有内矩
阵分子的互质因式分 解 证 明 相 同 的 步 骤，可 以 证 明 如 下 定 理。 在
Ｍ
此情况下，证明包括了选择 Ｆ 和Ｚｒ，使得
［Ｎ ］是一个内矩阵。
定理 １３
３７ 令 Ｇ 的一个实现由
Ａ Ｂ
Ｇ＝ ［Ｃ
Ｄ ］


给出，并且定义
珟 ＝Ｉ＋ ＤＤ  ＞ ０
Ｒ ＝Ｉ＋ ＤＤ ＞ ０， Ｒ
（
ａ）设（
Ａ，Ｂ）是可镇定的 及（ Ｃ，Ａ）在 虚 轴 上 没 有 不 可 观 测 的
４１６

模态，则存在一个正规化右互质因式分解 Ｇ＝ＮＭ －１
Ａ ＋ＢＦ ＢＲ－１?２
Ｍ 熿  燄
［］
Ｎ
：＝ Ｆ  Ｒ－１?２ ∈ 犚犎∞

－１
?２
燀Ｃ ＋ ＤＦ ＤＲ 燅
其中
Ｆ ＝－Ｒ－１（
Ｂ Ｘ ＋ ＤＣ）
及
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ １
－ＢＲ－ Ｂ
Ｘ ＝ Ｒｉ
ｃ
－ＣＲ［
珟 －１Ｃ －（ Ａ －ＢＲ－１ＤＣ）
≥０ ］
（ｂ）设（
Ｃ，Ａ）是 可 检 测 的 及 （
Ａ， Ｂ）在 虚 轴 上 无 不 可 控 的 模
态，则存在一个正规化左互质因式分解 Ｇ＝Ｍ 珮 －１Ｎ
珦
Ａ ＋ＬＣ Ｌ Ｂ ＋ＬＤ
珮 Ｎ
［
Ｍ 珦］：＝
［

珟 Ｃ Ｒ
Ｒ －１
?珟
２ 珟 Ｄ ］
Ｒ
１
－２ －２
１

其中
Ｌ ＝－ （ 珟－１
ＢＤ  ＋ＹＣ ）
Ｒ
及
（ 珟－１Ｃ）
Ａ －ＢＤ Ｒ 珟－１Ｃ
－ＣＲ
Ｙ ＝ Ｒｉ
ｃ［ －ＢＲ Ｂ －１ 
－（ ］ 珟－１Ｃ） ≥
Ａ －ＢＤ Ｒ
０

Ｍ
ｃ）［ ］的 可 控 性 Ｇｒ
（ ａｎ 阵 Ｐ 和 可 观 测 性 Ｇｒ
ａｍｉ ａｍｉａｎ 阵 Ｑ
Ｎ
由
Ｐ＝ （Ｉ＋ＹＸ ） Ｙ， Ｑ ＝ Ｘ
－１

给出，而［ 珦］的可控性 Ｇｒ
珮 Ｎ
Ｍ ａｎ 阵 Ｐ
ａｍｉ 珟 和 可 观 测 性 Ｇｒ ａｎ 阵
ａｍｉ
珟由
Ｑ
珟 ＝Ｙ， Ｑ
Ｐ 珟＝ （ Ｉ＋ ＸＹ）－１
Ｘ
给出。
证明：只证 明 （
ｃ）的 第 一 部 分。 显 然，
Ｑ＝Ｘ，这 是 因 为 关 于 Ｘ 的
Ｒｉ
ｃｃａ
ｉｔ方程可写成

Ｆ Ｆ
Ｘ（
Ａ ＋ＢＦ）＋ （
Ａ ＋ＢＦ） Ｘ ＋ ［Ｃ ＋ＤＦ ］ ［Ｃ ＋ＤＦ ］＝０
 ４１７

而可控性 Ｇｒ ａｎ 矩阵由解 Ｌｙａｏｕｎｏｖ 方程得到：

ａｍｉ
（
Ａ ＋ＢＦ）
Ｐ ＋Ｐ（
Ａ ＋ＢＦ） ＋ＢＲ－１Ｂ ＝０
或等价地
（
Ａ ＋ＢＦ） ０
Ｐ ＝ Ｒｉ
ｃ ［－ＢＲ －１ 
Ｂ －（
Ａ ＋ＢＦ） ］
Ｉ Ｘ
现令 Ｔ＝
［０ Ｉ ］，则
（
Ａ ＋ＢＦ） ０ 

［－ＢＲ Ｂ － （Ａ ＋ＢＦ）］＝
－１ 

Ａ －ＢＤ Ｒ珟 Ｃ －１ 珟 Ｃ
－Ｃ Ｒ  －１

Ｔ［
珟 Ｃ） ］
－１
Ｔ
－ＢＲ Ｂ －１
－（
Ａ －ＢＤ Ｒ  －１ 

这表明这两个 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩阵的稳定不变子空间相关
（
Ａ ＋ＢＦ） ０
犡－ ［－ＢＲ －１
Ｂ 
－（
Ａ ＋ＢＦ）
＝ ］
珟－１Ｃ
Ａ －ＢＤ Ｒ 珟－１Ｃ
－ＣＲ
Ｔ犡－ ［ －ＢＲ －１
Ｂ －（ 珟－１Ｃ）
Ａ －ＢＤ Ｒ ］
或
Ｉ Ｉ Ｉ＋ ＸＹ
Ｉｍ ［Ｐ］＝ＴＩｍ［Ｙ ］＝Ｉｍ［ Ｙ ］＝
Ｉ
Ｉｍ［
Ｙ Ｉ＋ ＸＹ） ］
（ －１

因此，
Ｐ＝Ｙ（
Ｉ＋ＸＹ）－１ 。 □

９ 注释和参考
１３

Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的一般解由 Ｍａ
ｒｔｅｎｓ １９７１］给出。解 ＡＲＥ 的
ｓｏｎ［
迭代步骤首先是由 Ｋｌ
ｅｉ １９６８］对一种特殊情形引入的，之后
ｎｍａｎ［
由 Ｗｏｎｈａｍ［ １９６８］进一步发 展 了。Ｃｏｐｐｅ ｌ［１９７４］，Ｒａｎ 和 Ｖｒｅｕｇ
ｄｅｎｈ
ｉ ［
ｌ１９８８］ 以及许多其他人 使 用 这 种 迭 代 方 法 来 证 明 最 大 和 最
４１８

小解的 存 在 性。 比 较 结 果 由 Ｒａｎ 和 Ｖｒ ｅｕｇｄｅｎｈ

ｉｌ［１９８８］得 到。
ｒ［
Ｗｉｍｍｅ １９８５］的文 章 中 也 包 含 了 某 些 特 殊 情 形 下 的 比 较 结 果。
Ｗｉ
ｌｌ １９７１］的文 章 包 括 了 ＡＲＥ 和 相 关 最 优 化 问 题 的 全 面 讨
ｅｍｓ［
论。某些矩阵分解 的 结 果 是 由 Ｄｏｙ ｌｅ［１９８４］给 出 的。 解 ＡＲＥ 的
数值方法可 在 Ａｒｎｏ ｌｄ 和 Ｌａｕｂ［１９８４］及 ＶａｎＤｏｏｒｅｎ［１９８１］的 文
章及 所 提 供 的 参 考 文 献 中 找 到。Ｃｌ
ｅｍｅｎ
ｔｓ 和 Ｇｌ ｒ［
ｏｖｅ １９８９］及
Ｃｌ
ｅｍｅｎ
ｔｓ［１９９３］则考虑了在 ∞ 或在虚轴上奇异的函数的状态空间
谱因式分解问题。
 第十四章 犎 ２ 最优控制

本章将讨论具有二次型性能指标的线性时不变系统的最优控
制问题。本章的内容尽管是标准的，但在处理手法上却是新颖的，
为后面的 犎∞ 最优控制奠定了基础。

１ 调节器问题
１４

考虑如下动态系统：

ｘ ＝ Ａｘ ＋Ｂ２ｕ， ｘ（
ｔ０）＝ ｘ０ （ １）
１４．
其中 ｘ０ 任 意 给 定。 其 目 标 是 找 一 个 定 义 在 ［ Ｔ］的 控 制 函 数
ｔ０ ，
ｔ），它可以是状态 ｘ（
ｕ（ ｔ）的 函 数，使 得 状 态 ｘ（
ｔ）在 时 刻 Ｔ 被 引 导
到原点的一（小）邻域内。这就是所谓的调节器问题。人们或许会
说，若系统可控，则对任意 Ｔ＞ｔ０ ，问 题 有解是 显 然 的。 事 实 上，若
控制器能够提供任意大的能量，则根据可控性的定义，立即可以构
造出这样的控制函数，使得状态可在任意短的时间内被引导到零。
但这并不现实，因为任何 物 理 系 统 的 能 量 均 有 限，也 就 是 说，在 这
种情形下系统执行机 构 将 最 终 饱 和。 进 一 步，过 大 的 控 制 量 还 很
容易促使系统走出线 性 模 型 赖 以 成 立 的 区 域。 因 此，在 实 际 工 程
应用中对控制必须施加某些限制。对控制的限制可以用不同的方
法来度量，例如，
Ｔ Ｔ
ｔ，
∫‖ｕ‖ ｄｔ，
２

∫ ｔ０
‖ｕ‖ｄ
ｔ０
ｓｕｐ ‖ｕ‖
ｔ∈ ［
ｔ０，
Ｔ］

即可以按 犔１ 范数、
犔２ 范数、
犔∞ 范 数，或 者 更 为 一 般 地，就 某 些 常
数加权阵 Ｗｕ ，用加权 犔１ 范数、
犔２ 范数及 犔∞ 范数
４２０

Ｔ Ｔ
ｔ，
∫‖Ｗ ｕ‖ ｄｔ，
２

∫
ｔ０
‖Ｗｕｕ‖ｄ
ｔ０
ｕ ｓｕｐ ‖Ｗｕｕ‖
ｔ∈ ［
ｔ０，
Ｔ］

来度量。
同理，就某些加权矩阵 Ｗｘ ，也可以用类似的方式
Ｔ Ｔ
ｔ，
∫‖Ｗ ｘ‖ ｄｔ，
２

∫ ｔ０
‖Ｗｘｘ‖ｄ
ｔ０
ｘ ｓｕｐ ‖Ｗｘｘ‖
ｔ∈ ［
ｔ０，
Ｔ］

对过渡过程响应 ｘ（
ｔ）施以某些限制。因此，调节器问题可以定义为
具有某个如上面所给出的、将ｕ 和 ｘ 结合在一起的性能指标的最优
控制问题。本章将专 门 讨 论 犔２ 性 能 问 题 或 二 次 型 性 能 问 题。进
而，将把讨论集中在无穷时 间 调 节器问 题 上，即 Ｔ→ ∞ ，并且，不失
一般性，将假定ｔ０ ＝０。在此 种 情 形 下，我 们 的 问 题如下：求一个定
义在［
０，∞ ）上的控制 ｕ（
ｔ），使得状态 ｘ（ ｔ）在ｔ→∞ 被引导到原点并
使如下性能指标对某些 Ｑ＝Ｑ 、 
Ｓ 及 Ｒ＝Ｒ ＞０ 最小：
ｘ（ｔ）  Ｑ Ｓ ｘ（
∞ ｔ）
ｕ
ｍｉ
ｎ
∫［ ］ ［
０ ｕ（ｔ） Ｓ Ｒ ｕ（

ｔ）
ｄｔ （
］［ ］
１４．２）

这一问题 传 统 上 称 为 线 性 二 次 型 调 节 器 问 题 （
Ｌｉｎｅ
ａｒＱｕａｄｒａ
ｔｉｃ
Ｒｅｇｕ
ｌａｔ
ｏｒ），或简称 ＬＱＲ 问 题。 这 里，假 设 Ｒ＞０，为 的 是 强 调 控
制能量必须是有限的，即 ｕ（
ｔ）∈犔２［
０，∞ ）。这就是使得积分最小
化的空间。进而，也一般地假设
Ｑ Ｓ
Ｒ
≥０ ［Ｓ 
（ ３）
１４． ］
由于 Ｒ 是正定的，故其具有平方根 Ｒ１?２ ，而它也是正定的。作如下
替换：
ｕ ← Ｒ１?２ｕ
也可以在一开始就假设 Ｒ＝Ｉ。事实上，只要小心处理，利用前置状
态反馈ｕ＝－Ｓｘ＋ｖ，甚至可以假设Ｓ＝０；但在下面将不作此假设。
由于式（
１４３）中的矩阵是半正定的且 Ｒ＝Ｉ，故可分解为
Ｑ Ｓ Ｃ１
［Ｓ 
Ｉ ］＝ ［Ｄ ］［Ｃ 
１２
１ Ｄ１２］

而式（
１４２）可重新写成
 ４２１

ｎ ‖Ｃ１ｘ ＋ Ｄ１２ｕ‖２
ｍｉ ２
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ）

事实上，
ＬＱＲ 问题传统上被视为如下最小化问题：
ｎ ‖Ｃ１ｘ ＋ Ｄ１２ｕ‖２
ｍｉ ２ （ ４）
１４．
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ）


ｘ ＝ Ａｘ ＋Ｂｕ， ｘ（
０）＝ ｘ０ （ ５）
１４．
而无须特别提及控制应当引导状态到原点这一条件。取而代之的
是，增加了一些对 Ｑ，
Ｓ 和 Ｒ （或等价地，
Ｃ１ 和 Ｄ１２ ）的假设，以保证
最优控制律ｕ 具有这一性质。为搞清楚到底需要作什么假设才能
保证由式（ ４）和式（
１４ １４５）所 描 述 的 最 小 化 问 题 有 合 理 解，考 虑
一个具有 Ａ＝１，Ｂ＝１，
Ｑ＝０， Ｓ＝０ 及 Ｒ＝１ 的简单例子：
∞

∫ｕ ｄｔ， ｘ ＝ ｘ＋ｕ， ｘ（０）＝ ｘ

２
ｍｉ
ｎ ０
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ） ０

显然，
ｕ＝０ 是一个最优解。但当 ｕ＝０ 时 系 统 不 稳 定 并 且 ｘ（
ｔ）按
指数发散到无穷， ｔ）＝ｅｘ０ 。这个例子的问题在于性能指标未能
ｘ（ ｔ

“看到”不稳定的状态 ｘ。而这个结论对一般情况也成立，其证明留
给读者作为练习。因此，为保证在式（
１４４）、式（
１４５）中的最小化
问题有合理解，我们必须假设所有不稳定的状态都能够从性 能 指
标中被“看 到”，即 （ Ａ）必 须 是 可 检 测 的。这 称 为 标 准 ＬＱＲ 问
Ｃ１ ，
题。另一方面，若在上述最小化问 题中把闭 环稳定性也 考 虑 进 去，
∞
则 可证明 ｍｉ
∫ｕ ｄｔ＝２ｘ ，且ｕ（ｔ）＝２ｘ（ｔ）是最优控制。这也
２ ２
ｎ ０
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ） ０

可以推广到（ Ａ）不一定是可检测的更为一般的情形。这一问题
Ｃ１ ，
称为扩展的 ＬＱＲ 问题。

２ 标准 ＬＱＲ 问题
１４

本节将考虑按传统方式描述的 ＬＱＲ 问题。

标准 ＬＱＲ 问题
令一动态系统由下列方程描述：


ｘ ＝Ａｘ ＋Ｂ２ｕ，对任意给定 ｘ（
０）＝ ｘ０ （ ６）
１４．
４２２

ｚ ＝Ｃ１ｘ ＋ Ｄ１２ｕ （ ７）
１４．
并假定系统参数矩阵满足如下假设：
Ａ１）（
（ Ａ， Ｂ２）可镇定；
Ａ２）Ｄ１２ 列满秩并且［
（ Ｄ１２ Ｄ⊥ ］为酉矩阵；
（
Ａ３）］（ Ａ）可检测；
Ｃ１ ，
Ａ－ｊωＩ Ｂ２
（
Ａ４）］ ［Ｃ １ Ｄ１２ ］对所有ω 列满秩。
求一个最 优 控 制 律 ｕ∈ 犔２ ［
０，∞ ），使 得 性 能 指 标 ‖ｚ‖２
２ 最

小。
注 １４
１ 假设（
Ａ１）对一稳 定 控 制 函 数 ｕ 的 存 在 性 显 然 是 必 要 的。
假设（
Ａ２）是为了使问题简化并且实际上是 Ｒ＝Ｄ１２Ｄ１２ ＝Ｉ 的另一
种表达方式。同时注意 到 当 Ｄ１２ 为 方 阵 时 Ｄ⊥ 将 会 消 失。 有 趣 的
是，（
Ａ３）在扩展的 ＬＱＲ 问题中是 不 需 要 的。 假 设（ Ａ３）使 无 条 件
最优化问题 有 一 个 稳 定 控 制 律。 事 实 上，假 设 （
Ａ３）和 假 设 （
Ａ１）
保证了输 入?输 出 稳 定 意 味 着 系 统 的 内 稳 定，即 ｕ∈ 犔２ 、
ｚ∈ 犔２ 意
味 ｘ∈犔２ ，这 将 在 引 理 １４
１ 中 证 明。 最 后，注 意 到 （Ａ４）等 价 于
Ａ － Ｂ２Ｄ１２Ｃ１ ）在 虚 轴 无 不 可 观 测 模 态，较 通 常 假 设

（
Ｄ⊥ Ｃ１ ，

Ａ－Ｂ２Ｄ１２Ｃ１）可检测的条件为弱。（ Ａ４）与（ Ｂ２ ）可镇定

 
（
Ｄ⊥Ｃ１ ， Ａ，
的条件一 起，通 过 推 论 １３１０ 保 证 了 如 下 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩 阵 属 于
ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）以及 Ｘ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ）≥０：
Ａ ０ Ｂ２
Ｈ＝ ［－Ｃ Ｃ
１ １ －Ａ  ］ ［－Ｃ Ｄ ］［Ｄ Ｃ
－ 
１ １２

１２ １

Ｂ２ ］＝

 
熿 Ａ －Ｂ２Ｄ Ｃ１ １２
（
－Ｂ２Ｂ２ 燄

１４．８） 
－ Ｃ Ｄ ⊥ Ｄ Ｃ１ － （
Ａ － 
Ｂ２Ｄ Ｃ１ ）

燀 １ ⊥
燅 １２

同时注意 到 若 Ｄ１２Ｃ１ ＝０，则 （

Ａ４ ）由 （ ，
Ｃ１ Ａ ）的 可 检 测 所 蕴 涵，而
（ Ａ）的可检测又由（
Ｃ１ ， Ｄ Ａ－Ｂ２Ｄ１２Ｃ１ ）的 可 检 测 所 蕴 涵。 以
⊥Ｃ１ ，

上蕴涵关系当 Ｄ１２Ｃ１ ≠０ 时不成立，例如

２ ０ １
Ａ＝ ［０ －２］
， Ｂ ＝
［］
０
，Ｃ ＝［
１ ０］， Ｄ
２ １ １２ ＝１
 ４２３

１ ０
则（ Ａ）是可检 测 的，
Ｃ１ ，

Ａ －Ｂ２Ｄ１２Ｃ１ ＝ ［０ －２ ］在 虚 轴 上 无 特 征
值但它是不稳定的。 
还要注意到与式（ １４８）相对应的 Ｒｉ ｃｃ
ａｔｉ方程是

（
Ａ －Ｂ２Ｄ１２Ｃ１） Ｘ ＋ Ｘ（

Ａ －Ｂ２Ｄ１２Ｃ１）－
 
ＸＢ２Ｂ２ Ｘ ＋Ｃ１Ｄ⊥ Ｄ⊥ Ｃ１ ＝０ （ ９）
１４．
现在，令 Ｘ 为相应的镇定解，定义

Ｆ：＝－ （ Ｂ２ Ｘ ＋ Ｄ１２Ｃ１） （ １０）
１４．
则 Ａ＋Ｂ２Ｆ 是稳定的。记
ＡＦ ：＝ Ａ ＋Ｂ２Ｆ， ＣＦ ：＝ Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ
重新整理式（
１４９）得到
ＡＦＸ ＋ ＸＡＦ ＋ＣＦＣＦ ＝０ （
１４．１１）
故 Ｘ 是（ ＡＦ ）的可观测的 Ｇｒ
ＣＦ ， ａｍｉａｎ 阵。
考虑把控制律 ｕ＝Ｆｘ 应用到系统方程（ ６）和方程（
１４ １４７）。
则被控系统是

ｘ ＝ＡＦｘ， ｘ（
０）＝ ｘ０
ｚ ＝ＣＦｘ
或等价地

ｘ ＝ＡＦｘ ＋ｘ０δ（
ｔ）， ｘ（
０－ ）＝０
ｚ ＝ＣＦｘ
相应的传递矩阵是
ＡＦ Ｉ
Ｇｃ（
ｓ）＝ ［Ｃ０］
Ｆ

及
２ 
‖Ｇｃｘ０ ‖２ ＝ ｘ０ Ｘｘ０
如下定理的证明需要 一 个 在 输 入?输 出 稳 定 的 条 件 下 内 稳 定
性的预备结果。
引理 １４
１ 若在方程（
１４６）和方程（
１４７）所 描述系统中，
ｕ，ｚ∈ 犔２
［０，∞ ）及（ Ａ）是可检测的，则 ｘ∈犔２［
Ｃ１ ， ０，∞ ）。进而，当ｔ→ ∞ 时
ｘ（ｔ）→０。
４２４

证明：由于（ Ａ）是 可 检 测 的，则 存 在 Ｌ，使 得 Ａ ＋ＬＣ１ 是 稳 定

Ｃ１ ，
的。令＾
ｘ 为ｘ 的状态估计，由
·
＾＝ （
ｘ ＾
Ａ ＋ＬＣ１）
ｘ＋ （ＬＤ１２ ＋Ｂ２）
ｕ－Ｌｚ
给出。因为ｚ 和ｕ 均属于 犔２［０，∞ ），故＾
ｘ∈犔２［０，∞ ）。现令ｅ＝ｘ
－＾
ｘ，则

ｅ＝ （Ａ ＋ＬＣ１）ｅ
且ｅ∈犔２［
０，∞ ）。因此， ＾ ０，∞ ）。 容 易 看 出，对 任 意
ｘ＝ｅ＋ｘ∈ 犔２ ［
初始条件ｅ（ ｔ）→０。最后，因＾
０），当ｔ→∞ 时ｅ（ ｘ→０，故 ｘ（ ｔ）→０。
□
定理 １４
２ＬＱＲ 问题存在一个唯一的最优控制，即 ｕ＝Ｆｘ。进而，
ｎ ‖ｚ‖２ ＝ ‖Ｇｃｘ０ ‖２
ｍｉ
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ）

注意到该最优控制 策 略 是 一 个 常 增 益 状 态 反 馈，而 这 个 增 益
与初始条件 ｘ０ 无关。
证明：作变量替换 ｖ＝ｕ－Ｆｘ，系统可写成

ｘ ＡＦ Ｂ２ ｘ
［ｚ］＝ ［ＣＤ１２ Ｆ
］［ｖ］，ｘ（０）＝ ｘ
０ （ １２）
１４．

现在，若 ｖ∈犔２［
０，∞ ），则 ｘ， ０，∞ ）及 ｘ（∞ ）＝０，这是
ｚ∈犔２［
由于 ＡＦ 是稳定的。因此， ｕ＝Ｆｘ＋ｖ∈犔２［ ０，∞ ）。反之，若ｕ， ｚ∈
０，∞ ），则根据 引 理 １４
犔２［ １， ０，∞ ），所 以 ｖ∈ 犔２［
ｘ∈ 犔２ ［ ０，∞ ）。
故在 ｖ∈犔２［ ０，∞ ）和那些使 ｚ∈犔２［０，∞ ）的 ｕ∈犔２［ ０，∞ ）之间的
映射 ｖ＝ｕ－Ｆｘ 是一对一和映上的。因此
ｎ ‖ｚ‖２ ＝
ｍｉ ｎ ‖ｚ‖２
ｍｉ
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ） ｖ∈ 犔２［
０，∞ ）

沿微分 方 程 （
１４２）的 解 对 ｘ（ ｔ）关 于 ｔ 微 分 并 利 用 式
ｔ） Ｘｘ（
９）及 ＣＦ Ｄ１２ ＝－ＸＢ２ ，得到

（
１４

ｄ 
ｘ Ｘｘ ＝
ｘＸｘ ＋ｘＸ
ｘ ＝ｘ （
ＡＦ Ｘ ＋ＸＡＦ ） ｘＸＢ２ｖ ＝
ｘ＋２
ｔ
ｄ

－ｘＣＦＣＦｘ ＋２ｘ ＸＢ２ｖ ＝

－（
ＣＦｘ ＋ Ｄ１２ｖ） （
ＣＦｘ ＋ Ｄ１２ｖ）＋
 ４２５

２ｘＣＦ Ｄ１２ｖ＋ｖｖ＋２ｘ ＸＢ２ｖ ＝

２
－ ‖ｚ‖ ＋ ‖ｖ‖
２
（ １３）
１４．
现对式（
１４１３）从 ０ 到 ∞ 积分得到
２ ２
‖ｚ‖２ ＝ ｘ０ Ｘｘ０ ＋ ‖ｖ‖２
显然，唯一的最优控制是 ｖ＝０，即 ｕ＝Ｆｘ。 □
这种包括变量替换及 平 方 过 程 的 证 明 方 法 是 标 准 的，其 各 种
不同的表述形式将贯穿于本书。关于该引理的另一个证明将在频
域中给出。为此，首先注意如下事实：
引理 １４
３ 令一个传递矩阵由下式定义：

Ａ Ｂ
熿 Ｆ  ２燄
Ｕ ：＝ 
 ∈ 犚犎∞
燀ＣＦ Ｄ１２燅
则 Ｕ 是内矩阵并且 Ｕ ～Ｇｃ∈ 犚犎２⊥ 。
证明：证明利用了状态空间实现的标准处理方法。从 Ｕ 得到
 
熿－ＡＦ －ＣＦ 燄
Ｕ （
ｓ）＝ 
～
 

燀 Ｂ２  Ｄ１２ 燅
则容易计算出

熿－ＡＦ －ＣＦＣＦ －ＣＦＤ１２燄

Ｕ ～Ｕ ＝ ０ ＡＦ  Ｂ２




燀 Ｂ２ Ｄ１２ＣＦ  Ｉ 燅

－ＣＦＣＦ ０燄
熿－ＡＦ

Ｕ ～Ｇｃ ＝ ０ ＡＦ Ｉ




燀 Ｂ２ Ｄ１２ＣＦ ０燅
现对传递矩阵的状态作相似变换
Ｉ －Ｘ
［０ Ｉ ］
４２６

并利用式（
１４１１）得到

熿－ＡＦ ０  ０燄

Ｕ ～Ｕ ＝ ０ ＡＦ Ｂ２ ＝Ｉ



燀 Ｂ２ ０  Ｉ燅

熿－ＡＦ ０ － Ｘ燄 
～
 熿－ＡＦ － Ｘ燄 ⊥
Ｕ Ｇｃ ＝ ０ ＡＦ  Ｉ ＝   ∈ 犚犎２

 燀 Ｂ２  ０ 燅

燀 Ｂ２ ０ ０ 燅

□
定理 １４
２ 的另一个证明：在频域中有
ｚ ＝ Ｇｃｘ０ ＋Ｕｖ
令 ｖ∈ 犎２ 。根据引理 １４ Ｇｃｘ０ 和 Ｕｖ 是正交的。故
３，
２ ２ ２
‖ｚ‖２ ＝ ‖Ｇｃｘ０ ‖２ ＋ ‖Ｕｖ‖２
由于 Ｕ 是内函数，有
２ ２ ２
‖ｚ‖２ ＝ ‖Ｇｃｘ０ ‖２ ＋ ‖ｖ‖２
这一等式立即给出所期望的结果。 □
注 １４
２ 易见，以上考虑的 ＬＱＲ 问题本质上 等 价 于 在 下 面 的 结 构
图中，将具有输入 ｗ＝ｘ０δ（
ｔ）的 ｚ 的 ２
?范数最小化。

但这是在下面章节中要考虑的特殊 犎２ 范数最小化问题。 
 ４２７

３ 扩展的 ＬＱＲ 问题
１４

本节考虑扩展的 ＬＱＲ 问题，在此不假设（ Ａ）是可检测的。

Ｃ１ ，
扩展的 ＬＱＲ 问题
令一个动态系统由

ｘ ＝Ａｘ ＋Ｂ２ｕ， 对任意给定 ｘ（
０）＝ ｘ０
ｚ ＝Ｃ１ｘ ＋ Ｄ１２ｕ
给出，并具有如下假设：
（
Ａ１）（Ａ， Ｂ２）可镇定；
Ａ２）Ｄ１２ 列满秩，并且［
（ Ｄ１２ Ｄ⊥ ］为酉矩阵；
Ａ－ｊωＩ Ｂ２
（
Ａ３）对所有 ω，
Ｃ１ ［ Ｄ１２
列满秩。
］
求一个最优控制律 ｕ∈犔２［
０，∞ ），使得系 统是内稳定的，即 ｘ
０，∞ ），并使性能指标 ‖ｚ‖２ 最小。
∈犔２［
２

在与上面有相同符号的假设下，有
定理 １４
４ 扩 展 的 ＬＱＲ 问 题 存 在 一 个 唯 一 的 最 优 控 制，即 ｕ＝
Ｆｘ。进而
ｎ ‖ｚ‖２ ＝ ‖Ｇｃｘ０ ‖２
ｍｉ
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ）

证明：本定理的证明非常类似于标准 ＬＱＲ 问题的证明，只是输入

?输出稳定性并不一 定 蕴 涵 内 稳 定 性。 而 内 稳 定 则 可 由 选 择 控 制
律来保证。
假设 ｕ∈犔２［
０，∞ ）是这样的一个控制律，使得系统是稳定的，
即 ｘ ∈ 犔２ ［
０，∞ ），则 ｖ ＝ｕ － Ｆｘ ∈ 犔２ ［
０，∞ ）。 另 一 方 面，令
０，∞ ）并考虑
ｖ∈犔２［

ｘ ＡＦ Ｂ２ ｘ
［］ ［
ｚ
＝
ＣＦ Ｄ１２ ｖ ］［ ］
， ｘ（
０）＝ ｘ０

则 ｘ， ０，∞ ）及 ｘ（∞ ）＝０，这 是 因 为 ＡＦ 是 稳 定 的。 因 此，

ｚ∈犔２［ ｕ
０，∞ ）。 此 外，在 ｖ∈ 犔２ ［
＝Ｆｘ＋ｖ∈ 犔２ ［ ０，∞ ）和 那 些 使 ｚ∈
 ４２８

犔２［
０，∞ ）、 ０，∞ ）成立 的 控 制 律 ｕ∈ 犔２ ［
ｘ∈犔２［ ０，∞ ）之间的 映 射
ｖ＝ｕ－Ｆｘ是一对一和映上的。故
ｎ ‖ｚ‖２ ＝
ｍｉ ｎ ‖ｚ‖２
ｍｉ
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ） ｖ∈ 犔２［
０，∞ ）

用与证明标准 ＬＱＲ 问题相同的方法，有

２ ２
‖ｚ‖２ ＝ ｘ０ Ｘｘ０ ＋ ‖ｖ‖２
于是唯一的最优控制是 ｖ＝０，即 ｕ＝Ｆｘ。 □

４ ＬＱＲ 问题的稳定裕度
１４

现在考虑由具 ＬＱＲ 控制律 ｕ＝Ｆｘ 的方程（

１４６）所描述的系
统。其闭环结构图如图 １４
１ 所示。
如下结果是描述 ＬＱＲ 控制律的稳定裕度的关键。

图 １４
１ ＬＱＲ 闭环系统

引理 １４
５ 令 Ｆ ＝ － （
Ｂ２ Ｘ ＋ Ｄ１２ Ｃ１ ）并 定 义 Ｇ１２ ＝ Ｄ１２ ＋
Ｃ１（
ｓＩ－Ａ）－１Ｂ２ 。则
（
Ｉ－Ｂ２ （
－ｓＩ －Ａ ） Ｆ ）（
－１ 
Ｉ－Ｆ（
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ２）＝
Ｇ１～２（
ｓ）Ｇ１２（
ｓ）
证明：注意到 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程（
１４９）可写成
ＸＡ ＋Ａ Ｘ －ＦＦ ＋Ｃ１Ｃ１ ＝０
对该方程加上并减去ｓＸ 得到
－ Ｘ（
ｓＩ －Ａ）－ （
－ｓＩ －Ａ ）
Ｘ －ＦＦ ＋Ｃ１Ｃ１ ＝０
现在，对以上方程左乘 Ｂ２ （－ｓ
Ｉ－Ａ ）－１ ，右乘（
ｓＩ－Ａ）－１Ｂ２ 得到
－Ｂ２ （
－ｓＩ －Ａ ）
－１
ＸＢ２ －Ｂ２ Ｘ（
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ２ －
Ｂ２ （
－ｓＩ －Ａ ） Ｆ Ｆ（
－１ 
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ２ ＋
Ｂ２ （
－ｓＩ －Ａ ） Ｃ１ Ｃ１（
－１ 
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ２ ＝０
 ４２９

利用关系式 －Ｂ２ Ｘ＝Ｆ＋Ｄ１２Ｃ１ ，有

Ｂ２ （
－ｓＩ －Ａ ） Ｆ ＋Ｆ（
－１ 
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ２ －
Ｂ２ （
－ｓＩ －Ａ ） Ｆ Ｆ（
－１ 
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ２ ＋
Ｂ２ （
－ｓＩ －Ａ ） Ｃ１ Ｄ１２ ＋ Ｄ１２ Ｃ１（
－１ 
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ２
＋Ｂ２ （
－ｓＩ －Ａ ） Ｃ１ Ｃ１（
－１ 
ｓＩ －Ａ）
－１
Ｂ２ ＝０
于是结果可通过平方并根据 Ｄ１２Ｄ１２ ＝Ｉ 的事实得到。

□
系 １４
６ 设 Ｄ Ｃ１ ＝０。则

１２

（
Ｉ－Ｂ２ （
－ｓ Ｉ －Ａ ） Ｆ ）（
－１ 
Ｉ－Ｆ（ｓＩ －Ａ）－１
Ｂ２）＝
Ｉ＋Ｂ２ （
－ｓＩ －Ａ ） Ｃ１ Ｃ１（
 －１ 
ｓＩ －Ａ） Ｂ２
－１

特别地
（
Ｉ－Ｂ２ （
－ｊωＩ －Ａ ） Ｆ ）（
－１ 
Ｉ－Ｆ（
ｊωＩ －Ａ）
－１
Ｂ２）≥Ｉ
（ １４）
１４．
及
（
Ｉ＋Ｂ２ （
－ｊ ωＩ －Ａ －ＦＢ２ ） Ｆ ）×
－１ 

（
Ｉ＋Ｆ（ ｊωＩ －Ａ －Ｂ２Ｆ） Ｂ２）≤Ｉ
－１
（ １５）
１４．
注意不等式（
１４５）是从式（
１４１４）的逆得到的。
定义 Ｇ（
ｓ）＝－Ｆ（
ｓＩ－Ａ）－１Ｂ２ 并 假 设 此 时 系 统 是 单 输 入 的。
则不等式（
１４１４）表明图１４
１ 系统 Ｇ（
ｓ）的开环 Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ曲线一定
不会进入到复平面上以（－１， ０）为中心的单位圆内。因此，系统至
少具有如下稳定裕度：
１，
ｋｍｉｎ ≤ ｋｍａｘ ＝ ∞ ， ｍｉｎ ≤－６０
°， ｍａｘ ≥ ６０
°
２
即系统至少具有 ６ｄＢ（＝２０
ｌｏｇ２）的 增 益 裕 度 和 在 两 个 方 向 上 ６０
°
的相角裕度。类似的结论可扩展到多输入系统。
其次，需要注意的是对不等式（
１４１５）还可以给出某种鲁棒性
的解释。 事 实 上，它 意 味 着 图 １４
１ 所 示 的 闭 环 系 统 只 要 ‖Δ‖ ∞
＜１，那么，甚至当 开 环 Ｇ（
ｓ）包 含 加 性 摄 动 Δ∈ 犚犎∞ 时 仍 然 是 稳
定的。这从如下结构图及小增益定理就可以看出，其中，从 ｗ 到ｚ
的传递矩阵正是Ｉ＋Ｆ（
ｊωＩ－Ａ－Ｂ２Ｆ） Ｂ２ 。
－１
４３０

５ 标准 犎２ 问题
１４

本节考虑的系统由如下标准结构图描述：

传递矩阵 Ｇ 的实现具有如下形式：
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
Ｇ（ｓ）＝ Ｃ１  ０ Ｄ１２

燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅
注意到 Ｄ 的 特 殊 非 对 角 化 形 式： Ｄ２２ 假 设 为 零，使 得 Ｇ２２ 是 严 格 正
则的 ① ；同时，
Ｄ１１ 假 设 为 零 以 便 保 证 犎２ 问 题 是 有 意 义 的 ② 。Ｄ１１
≠０ 的情形将在 １４
７ 节 中 讨 论。 如 下 假 设 是 为 了 在 本 章 讨 论 输
出反馈 犎２ 问题所增加的：
（
ｉ）（
Ａ，Ｂ２）是可镇定的并且（ Ａ）是可检测的；
Ｃ２ ，
ｉ）Ｄ１２ 列 满 秩 且 ［Ｄ１２
（
ｉ Ｄ⊥ ］为 酉 矩 阵，Ｄ２１ 行 满 秩 且
Ｄ２１
［Ｄ珦 ］为酉矩阵；
⊥

① 正如在第十二章 １２．３．４ 节中所讨论的，作 这 样 的 假 设 不 会 失 去 一 般 性，因 为

当 Ｄ２２非零时的控制器可从 Ｄ２２为零的情形恢复出来。
② 回忆如下事实：一个有理正则稳定传 递 函 数 属 于 犚犎２，当 且 仅 当 它 是 严 格 正
则的。
 ４３１

Ａ－ｊωＩ Ｂ２
（
ｉ
ｉ ［
ｉ）对所有 ω，
Ｃ１ ］
Ｄ１２
列满秩；

Ａ－ｊωＩ Ｂ １
ｖ）对所有 ω，［
Ｄ ］
（
ｉ 行满秩。
Ｃ ２ ２１

第一条假设是为了通过输出反馈 保 证 Ｇ 的 可 镇 定 性，而 第 三 和 第
四条假设与第一条假 设 一 起 保 证 关 于 犎２ 的 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩 阵 是 属
于 ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）的。（
ｉ）中的秩假设保证了 犎２ 最优控制问题是非奇
ｉ
异的，而酉矩阵 的 假 设 则 是 为 了 使 最 后 的 解 简 化，但 却 不 是 限 制
（例如，参见第十七章）。
犎２ 问题 犎２ 控 制 问 题 是 求 一 个 正 则、实 有 理 控 制 器 Ｋ 使
得 Ｇ 内稳定，且从 ｗ 到ｚ 的传递矩阵 Ｔｚｗ 的 犎２?范数最小。
在如下讨论中，假设有 Ｇ 和 Ｋ 的状态空间模型。注意到一个
控制器是可容许的，若 它 使 系 统 内 稳 定 并 且 是 正 则 的。 我 们 现 在
描述问题的解。 而 在 下 几 节 中 阐 述 其 推 导 过 程。 根 据 系 １３
１０，
两个 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩阵
Ａ ０ Ｂ２
Ｈ２ ：＝ ［－Ｃ Ｃ
１ １ －Ａ ］ ［
－
－Ｃ Ｄ ］

［Ｄ Ｃ Ｂ ］

１ １２

１２ １

２

 
Ａ ０ Ｃ ２
Ｊ ：＝ ［ ］
－［
－Ｂ Ｄ ］
２ ［
Ｄ Ｂ Ｃ］ ２１

１ ２
 
－Ｂ Ｂ１ １ －Ａ １ ２１

属于 ｄｏｍ （ ｃ），且 进 一 步 地，Ｘ２ ：＝ Ｒｉ

Ｒｉ ｃ（Ｈ２ ）≥０ 及 Ｙ２ ：＝
ｃ（
Ｒｉ Ｊ２）≥０。定义
Ｆ２ ：＝－ （
Ｂ２ Ｘ２ ＋ Ｄ１２Ｃ１）， Ｌ２ ：＝－ （
Ｙ２Ｃ２ ＋Ｂ１Ｄ２１）
及
ＡＦ２ ：＝ Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ， Ｃ１Ｆ２ ：＝ Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ２
ＡＬ２ ：＝ Ａ ＋Ｌ２Ｃ２ ， Ｂ１Ｌ２ ：＝ Ｂ１ ＋Ｌ２Ｄ２１
＾２ ：＝ Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ＋Ｌ２Ｃ２
Ａ

熿ＡＦ２ Ｉ燄， ＡＬ２ Ｂ１Ｌ２

Ｇｃ（
ｓ）：＝

Ｃ

０
燀 １Ｆ２  燅
Ｇｆ （
ｓ）：＝ 
Ｉ  ０ ［ ］
定理 １４
７ 存在唯一的最优控制器
４３２

熿Ａ＾２ －Ｌ２燄
Ｋｏｐｔ（
ｓ）：＝ 

燀Ｆ２  ０ 燅
进而，ｍｉ
ｎ‖ Ｔｚｗ ‖２ Ｂ１ ‖２
２ ＝ ‖Ｇｃ
２
Ｌ２ ‖２
２ ＋ ‖ Ｆ２Ｇｆ ‖２ ＝ ‖Ｇｃ ２＋

‖Ｃ１Ｇｆ ‖２ 。
２

控制器 Ｋｏｐｔ 具 有 熟 知 的 分 离 结 构，这 将 在 １４

９ 节 中 详 细 讨
论。为了与 犎∞ 的结果相比 较，对 所 有 次 优 控 制 器 进 行 描 述 是 必
要的。
定理 １４
８ 所 有 使 得 ‖Ｔｚｗ ‖２ ＜γ 的 容 许 控 制 器 族 等 于 在 下 图 中
从ｙ 到ｕ 的所有传递矩阵的 集 合，这里， Ｑ∈ 犚犎２ ，‖Ｑ‖２ ２
２ ＜γ －

（‖ＧｃＢ１ ‖２
２ ＋‖Ｆ２Ｇｆ ‖２ ）
２
。
 ４３３

＾
熿 Ａ２ －Ｌ２ Ｂ２燄

ｓ）＝ Ｆ２  ０
Ｍ２（ Ｉ


燀－Ｃ２ Ｉ ０燅
因此，次优控制 器 可 由 一 个 具 自 由 参 数 Ｑ 的 固 定 （不 依 赖 于
γ）的线性分式 变 换 参 数 化。 当 Ｑ＝０ 时，我 们 又 恢 复 到 Ｋｏｐｔ 。 值
得注意的是，当加在 Ｑ 上的条件用Ｑ ∈ 犚犎∞ 代替时，定理 １４ ８ 的
参数化使得 Ｔｚｗ 关于 Ｑ 是 仿 射 的，并 且 得 到 Ｙｏｕ
ｌａ参 数 化 的 所 有
镇定控制器。

６ 最优控制系统
１４

本节考虑把控制器
Ｋ（ｓ）＝ 犉犾（ Ｍ２ ，
Ｑ）， Ｑ ∈ 犚犎∞
与 Ｇ 联系起来（需 要 记 住 的 是，所 有 可 容 许 控 制 器 是 由 以 上 公 式
参数化的）。我们将对闭环系统进行简要的分析。将看出，分析的
７ 和定 理 １４
一个直接结果是定理 １４ ８。在 此给出的证 明 不 是 我
们的重点。理由是这种方法不能很好地推广到其他控制问题上并
且通常很烦琐。另一个证明将在本章的后半部分，利用在 １４
８ 节
中讨论的 ＦＩ和 ＯＥ 的 结 果 及 分 离 方 法 给 出。 分 离 方 法 的 思 想 是
系统综合的主要课题。现在将分析在这样一个控制器作用下的系
统结构。特 别 地，将 明 确 计 算 出 ‖Ｔｚｗ ‖２
２。 考 虑 如 下 具 控 制 器

Ｋ（
ｓ）＝Ｆｌ（ Ｑ）的系统结构图：
Ｍ２ ，
４３４

则 Ｔｚｗ ＝Ｆｌ（
Ｎ，Ｑ）且

熿ＡＦ２ －Ｂ２Ｆ２  Ｂ１ Ｂ２ 燄
０ ＡＬ２ Ｂ１Ｌ２ ０
Ｎ ＝  
Ｃ１Ｆ２ － Ｄ１２Ｆ２  ０ Ｄ１２

燀０ Ｃ２  Ｄ２１ ０燅
定义

ＡＦ Ｂ２
熿 ２  燄， 熿ＡＬ２ Ｂ１Ｌ２燄
Ｕ＝  Ｖ ＝ 
燀Ｃ１Ｆ２ Ｄ１２燅 燀Ｃ２  Ｄ２１ 燅
有

Ｔｚｗ ＝ ＧｃＢ１ －ＵＦ２Ｇｆ ＋ＵＱＶ

故从引理 １４ ＧｃＢ１ 和 Ｕ 是正交的。因此
３，
２ ２ ２
‖Ｔｚｗ ‖２ ＝ ‖ＧｃＢ１ ‖２ ＋ ‖ＵＦ２Ｇｆ －ＵＱＶ ‖２ ＝
２ ２
‖ＧｃＢ１ ‖２ ＋ ‖Ｆ２Ｇｆ －ＱＶ ‖２
根据对偶性，容易证 明，
Ｇｆ 和 Ｖ 也 是 正 交 的，即 ＧｆＶ ～ ∈ 犚犎２ 和
⊥

Ｖ 是互内矩阵，故有
２ ２ ２
‖Ｔｚｗ ‖２ ＝‖ＧｃＢ１ ‖２ ＋ ‖Ｆ２Ｇｆ －ＱＶ ‖２ ＝
２ ２ ２
‖ＧｃＢ１ ‖２ ＋ ‖Ｆ２Ｇｆ ‖２ ＋ ‖Ｑ‖２
这清楚表明 Ｑ＝０ 给出唯一的最 优 控 制，因 此 Ｋ ＝Ｆｌ（ ０）是 唯
Ｍ２ ，
一的最 优 控 制 器。 同 时 注 意 到 ‖ Ｔｚｗ ‖２ 有 限，当 且 仅 当 Ｑ ∈

犚犎２ 。因此 定 理 １４
７ 和 定 理 １４
８ 的 结 果 很 容 易 得 到。 考 查 Ｇｃ
和 Ｇｆ 的结构是有趣的。首先，传 递 矩 阵 Ｇｃ 可 表 示 成 一 个 固 定 系
统和一个包围它的反馈矩阵 Ｆ２（见下图左）。
事实上，
Ｆ２ 是 一 个 最 优 ＬＱＲ 控 制 器，使 得 Ｇｃ 的 犎２ 范 数 最
小。类似地，
Ｇｆ 可表示成如下图右所示。
 ４３５

且 Ｌ２ 使 Ｇｆ 的 犎２ 范数最小，并且还解决了一个特殊的滤波问题。

７ 直接干扰前馈的 犎２ 控制 
１４

再次考虑 Ｄ１１ 不必为零的广义系统：

Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿
 燄
Ｇ（
ｓ）＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２

燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅
现讨论如下问题：若 Ｄ１１ ≠０，那么，什 么 会 发 生以 及 在 什 么 样 的 条
件下 犎２ 控制问题才有意义？回忆 Ｆｌ（ Ｑ）当 Ｑ∈ 犚犎∞ 时将使
Ｍ２ ，
Ｇ 的所有镇定控 制 器 参 数 化，而 不 论 是 否 Ｄ１１ ＝０。 现 在，再 次 考
虑具有控制器 Ｋ ＝Ｆｌ（ Ｑ）的闭环传递矩阵，则
Ｍ２ ，
Ｔｚｗ ＝ ＧｃＢ１ －ＵＦ２Ｇｆ ＋ＵＱＶ ＋ Ｄ１１
及

Ｔｚｗ （∞ ）＝ Ｄ１２Ｑ（∞ ）
Ｄ２１ ＋ Ｄ１１
因此，犎２ 最优控制器问题是有意义的，即具有有限的 犎２ 范数，当
且仅当存在一个常数阵 Ｑ（∞ ），使得

Ｄ１２Ｑ（∞ ）
Ｄ２１ ＋ Ｄ１１ ＝０
这要求

Ｑ（∞ ）＝－ Ｄ１２Ｄ１１Ｄ２１

４３６

－ Ｄ１２Ｄ１２Ｄ１１Ｄ２１Ｄ２１ ＋ Ｄ１１ ＝０ （ １６）

１４．
注意到方程（
１４１６）是一个非常苛刻的条件。例如，假设
０
Ｄ１２ ＝ ［］
Ｉ
， Ｄ ２１ ＝［
０ Ｉ］

把 Ｄ１１ 相应地分块成

熿Ｄ１１１１ Ｄ１１１２燄
Ｄ１１ ＝
燀Ｄ１１２１ Ｄ１１２２ 燅
则方程（
１４１６）意味着

熿Ｄ１１１１ Ｄ１１１２燄 ０ ０

燀Ｄ１１２１ ０ 燅
＝
０ ０ ［ ］
以及 Ｑ（∞ ）＝－Ｄ１１２２ 。故对 一 个 有 意 义 的 犎２ 问 题，只 有 Ｄ１１２２ 可
以是非零的。因此，在本 节 中，从 现 在 起 将 假 设 式 （
１４１６）成 立 并
记 ＤＫ ：＝－Ｄ１２Ｄ１１Ｄ２１ 。 对 具 有 Ｄ１１ ≠０ 的 系 统 Ｇ，为 了 求 得 最 优
控制律，考虑如下系统结构：

则
 ４３７

Ａ ＋Ｂ２ＤＫＣ２ Ｂ１ ＋Ｂ２ＤＫＤ２１ Ｂ２

熿 燄
Ｇ ＝ Ｃ１ ＋ Ｄ１２ＤＫＣ２ 
＾ ０ Ｄ１２

燀 Ｃ２  Ｄ２１ ０燅
及
＾
Ｋ ＝ ＤＫ ＋ Ｋ
＾ 满 足 １４
容易验证，系 统 Ｇ ５ 节 中 的 所 有 假 设，因 此，可 以 利 用
５ 节中的控制器公式。简单的代数运算就可证明
１４

＾  Ｌ２ －Ｂ２ＤＫ ）
＾ ＝ 熿Ａ２ －Ｂ２ＤＫＣ２ － （
Ｋ
燄

燀 Ｆ２ － ＤＫＣ２  ０ 燅
＾ 的 犎２ 最优控制器。因此，原系统 Ｇ 的控制器 Ｋ 将由下式给
是Ｇ
出：

＾２ －Ｂ２ＤＫＣ２ － （
熿Ａ Ｌ２ －Ｂ２ＤＫ ）
燄
Ｋ＝ 
 ＝ Ｆｌ（
Ｍ２ ，
ＤＫ ）
燀 Ｆ２ － ＤＫＣ２  Ｄ Ｋ 燅

８ 特 殊 问 题
１４

本节考虑不同的 犎２ 最优化问题，据此，前面各节中的输出反
馈问题的解将可以通过分离方法构造出来。本节中的所有特殊问
题都是在标准框架下，对 Ｇ 的 不 同 结 构，求 出 使 Ｇ 镇 定 并 且 使 从
ｗ 到ｚ 的 犎２ 范 数 最 小 的 Ｋ 。 与 第 十 二 章 相 同，将 分 别 称 这 些 特
殊问题 为 状 态 反 馈 （ ＳＦ）、输 出 注 入 （ＯＩ）、全 信 息 （ ＦＩ）、全 控 制
ＦＣ）、干扰前馈（
（ ＤＦ）以 及 输 出 估 计（ ＯＥ）。ＯＩ、 ＦＣ 和 ＯＥ 自 然 地
分别与 ＳＦ、
ＦＩ和 ＤＦ 相 对 偶。 输 出 反 馈 的 解 可 从 ＦＩ和 ＯＥ 的 结
果中构造出来。
严格地说，特殊问题 ＳＦ、ＯＩ、ＦＩ和 ＦＣ 不是输出反馈问题的特
例，因为它们不满足 （但 ＤＦ 和 ＯＥ 问 题 却 满 足）输 出 反 馈 的 所 有
条件。每个特殊问题都用到了输出反馈中的某些假设。就每个问
题，下面各节都将讨论这些假设。
４３８

在每 种 情 形 下，结 果 都 被 总 结 为 如 下 三 条 （对 所 有 情 形 Ｋ 都
必须是可容许的）：
１．‖Ｔｚｗ ‖２ 的最小值；
２．使 ‖Ｔｚｗ ‖２ 最小的唯一控制器；
３．使得 ‖Ｔｚｗ ‖２ ＜γ 的所有 控 制 器 族，其中 γ 大 于 其 最 小 范
数。
注意：在下面将进一步说明在第 ２ 和第 ３ 条中关于唯一性和
所有控制器的含义。特别地，此处描述的 ＳＦ、 ＦＩ和 ＦＣ 问题中
ＯＩ、
的控制器既不是唯一 的，也 不 是 全 部 的，这 将 在 １４ １节考虑状
８．
态反馈问题时变得很 清 楚。 在 这 种 情 形 下，我 们 给 出 了 所 有 最 优
控制器的参数化形式。 因 此，此 处 所 说 的 唯 一 的 控 制 器 其 实 并 不
唯一。本书没有选择给出 所 有 最 优 控 制 器 的 参 数 化 形 式，因 为 这
相当麻烦，像在 １４
８ 节中 所 看 到 的 那 样，用 处 不 大。 但 这 个 问 题
将不会在一般输出反馈情形，包括 ＤＦ 和 ＯＥ 问题中出现。

１４
８１ 状态反馈
考虑开环系统传递矩阵
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
ｓ）＝ Ｃ１  ０ Ｄ１２
ＧＳＦ （

燀Ｉ  ０ ０ 燅
满足如下假设：
（
ｉ）（
Ａ， Ｂ２）可镇定；
ｉ）Ｄ１２ 列满秩并且［
（
ｉ Ｄ１２ Ｄ⊥ ］为酉矩阵；
Ａ－ｊωＩ Ｂ２
（
ｉ
ｉｉ）对所有 ω， ［
Ｃ１ Ｄ１２
列满秩。
］
除了从一开始要求 ｕ 由状 态 反 馈 产 生，以 及 因 控 制 器 被 限 制 在 使
系统内稳定的范围内而无须增加（ Ａ）可 检 测条件之外，这些都
Ｃ１ ，
与 ＬＱＲ 问题非常相似。
状态反馈：
ｎ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝‖ＧｃＢ１ ‖２ ＝ （
１．ｍｉ ｔｒａ
ｃｅ（
Ｂ１ Ｘ２Ｂ１））
１２
?
 ４３９

２ Ｋ（
ｓ）＝Ｆ２
注 １４
３ 关于状态反馈的所有次 优 控 制 器 集 合 的 描 述 相 当 烦 琐 且
在本书中用处不大，故与 ＯＩ问题一样被删去了。 
证明：令 Ｋ 为一镇定控制器，
ｕ＝Ｋ （
ｓ）ｘ。用 ｖ：＝ｕ－Ｆ２ ｘ作 变 量
替换后系统方程可写成

ｘ ＡＦ２ Ｂ１ Ｂ２
熿燄 熿 燄熿ｘ燄
ｚ ＝ Ｃ１Ｆ２ ０ Ｄ１２ ｗ
燀ｖ燅 燀（
Ｋ －Ｆ２） ０ ０ 燅燀ｖ燅
结构图是

令 Ｔｖｗ 表示从 ｗ 到ｖ 的 传 递 矩 阵。 注 意 到 Ｔｖｗ ∈ 犚犎２ ，这 是

因为 Ｋ 使 Ｇ 稳定。于是
Ｔｚｗ ＝ ＧｃＢ１ ＋ＵＴｖｗ
ＡＦ２  Ｂ２ 燄
这里 Ｕ ＝熿   ，而根据 引 理 １４ Ｕ 是 内 矩 阵 且 Ｕ ～Ｇｃ 属
３，
Ｃ１Ｆ２ Ｄ１２
燀 燅
于 犚犎２⊥ 。于是
２ ２ ２
‖Ｔｚｗ ‖２ ＝ ‖ＧｃＢ１ ‖２ ＋ ‖Ｔｖｗ ‖２
故 ｍｉ
ｎ‖Ｔｚｗ ‖２ ２ 且最小值能够达到，
Ｂ１ ‖２
２ ＝‖Ｇｃ 当且仅当 Ｔｖｗ ＝
Ｋ ＝Ｆ２ 是达到此最小值的控制器。
０。进而， □
注意到以上证 明 实 际 上 得 到 了 一 个 比 需 要 的 要 强 得 多 的 结
果。最优 的 Ｔｖｗ 为 Ｔｖｗ ＝０ 的 证 明 不 依 赖 于 控 制 器 仅 为 测 量 状 态
的限制。我们只要求 控 制 器 产 生 作 为 ｗ 的 一 个 因 果 稳 定 的 函 数
Ｔｖｗ 的信号ｖ。这意 味 着 最 优 状 态 反 馈 对 全 信 息 问 题 而 言 也 是 最
４４０

优的。
现在给出关于前述最优控制器唯一性的进一步的解释。此问
题的一个重要点是使 Ｔｖｗ ＝０ 的控 制 器 不 是唯 一 的。 上面给出 的
控制器 Ｆ２ 仅是它们中的一 个。 现 在 寻 求 找 到 所 有 使 系 统 稳 定 并
给出 Ｔｖｗ ＝０ 的那些控制器。
定理 １４
９ 令 Ｖｃ 为 一 矩 阵，其 列 构 成 Ｋｅ ＶｃＢ１ ＝０）的 一 组
ｒＢ１ （
基，则所有 犎２ 最优反馈 控 制 器 可 参 数 化 为 Ｋｏｐｔ ＝Ｆｌ（ Θ），其
Ｍｓｆ ，
中 Θ∈ 犚犎２ ，且

熿 Ｆ２ Ｉ 燄
Ｍｓｆ ＝
Ｖｃ （

ｓＩ －ＡＦ２ ） －ＶｃＢ２
燀 燅
证明：由于

熿 ＡＦ２ Ｂ２燄 熿 ＡＦ２

－１ Ｂ１燄
（
Ｔｖｗ ＝ Ｉ－  
燀Ｋ －Ｆ２  ０燅
） 燀Ｋ

－Ｆ  ０燅
２
＝０

有
（
Ｋ －Ｆ２）（
ｓＩ －ＡＦ２ ）
－１
Ｂ１ ＝０ （ １７）
１４．
若 Ｋ ＝Ｆ２ ，这是可以得到的。显然，若 Ｂ１ 是方阵且非奇异或若 Ｋ
被限制为常数且（ Ｂ１）可控，则 这 是 唯 一 的 解。 为 使 所 有 最 优
ＡＦ２ ，
控制器参数化，令
ＡＦ２ Ｂ２
Ｐｃ（
ｓ）：＝

Ｉ ０ ［ ］
则所有使 Ｇ 稳定的状态反馈控制器可参数化为
Ｋ（
ｓ）＝ Ｆ２ ＋ （
Ｉ＋ＱＰｃ）
－１
Ｑ， Ｑ（ｓ）∈ 犚犎∞
这里 Ｑ 是无约束的。将 Ｋ 代入方程（ １７）则可得到
１４
Ｑ（
ｓ）（
ｓＩ －ＡＦ２ ）
－１
Ｂ１ ＝０ （ １８）
１４．
因为有
Ｑ（
ｓ）（
ｓＩ －ＡＦ２ ）
－１
＝ Θ（
ｓ）Ｖｃ ， Θ（
ｓ）∈ 犚犎２
故所有满足式（ １８）的 Ｑ（
１４ ｓ）∈ 犚犎∞ 可写成
Ｑ（
ｓ）＝ Θ（
ｓ）Ｖｃ （
ｓＩ －ＡＦ２ ）， Θ（
ｓ）∈ 犚犎２ （ １９）
１４．
因此
 ４４１

Ｋｏｐｔ（
ｓ）＝Ｆ２ ＋ （
Ｉ＋Θ（
ｓ）Ｖｃ （
ｓＩ －ＡＦ２ ）
Ｐｃ）
－１
×
Θ（
ｓ）Ｖｃ （
ｓＩ －ＡＦ２ ）＝
Ｆ２ ＋ （
Ｉ＋Θ（
ｓ）ＶｃＢ２）
－１
Θ（
ｓ）Ｖｃ （
ｓＩ －ＡＦ２ ），
Θ（
ｓ）∈ 犚犎２
使所有最优控制器参数化。

１４
８２ 全信息和其他特殊问题
我们首先考虑 ＦＩ问题。
熿 Ａ  Ｂ１ Ｂ２ 燄


Ｃ１  ０ Ｄ１２
ＧＦＩ （
ｓ）＝
Ｉ  ０ ０

燀０  Ｉ
［］ ［］ ［］
０燅
与此 ＦＩ问题相关联的 假 设 与 状 态 反 馈 问 题 的 假 设 是 相 同 的。 现
在，除了控制器具有更多的信息（ ｗ）外与状态反馈情形是类似的。
然而，正如在讨论状态反馈问题时已经指出的，最优控制器不会用
到这些额外的信息。
全信息：
ｎ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝‖ＧｃＢ１ ‖２ ＝ （
１．ｍｉ ｔｒａ
ｃｅ（
Ｂ１ Ｘ２Ｂ１））
１２
?

２．Ｋ（ｓ）＝ ［
Ｆ２ ０］
３．Ｋ ｓ ＝ ［
（ ） Ｆ２ Ｑ （ｓ）］，其 中，Ｑ ∈ 犚犎２ ，‖ Ｑ ‖２ ２
２ ＜γ －
２
‖ＧｃＢ１ ‖２
证明：因为 Ｔｖｗ ＝０ 不依赖 于 控 制 为 状 态 反 馈 的 限 制，第 １ 和 第２
条可从状态反馈的结 果 立 即 得 到。 因 此，只 需 要 证 明 第 ３ 条。 令
Ｋ 为一个可容许控制器，使得 ‖Ｔｚｗ ‖２ ＜γ。 与 ＳＦ 情 形 时 的 证 明
相同，定义新的控制变量ｖ＝ｕ－Ｆ２ｘ，则闭环系统如下图所示：
其中
ＡＦ Ｂ１ Ｂ２
熿 ２ 燄


Ｃ１Ｆ２  ０ Ｄ１２
珟ＦＩ
Ｇ ＝ 珦 ＝Ｋ－［
， Ｋ Ｆ２ ０］

Ｉ  ０ ０
［］ ［］ ［］
燀０  Ｉ ０燅
 ４４２

用 Ｑ 表示从 ｗ 到ｖ 的传递矩阵，根据内稳定性、
Ｄ１２ 列满秩以及 Ｔｚｗ
当ｚ＝Ｃ１Ｆ２ｘ＋Ｄ１２Ｑｗ 时具有有限 犎２ 范数之事实，
Ｑ 属于 犚犎２ 。则
ｕ＝Ｆ２ｘ＋ｖ＝Ｆ２ｘ＋Ｑｗ＝ ［ Ｆ２ Ｑ］ｙ，故 Ｋ＝ ［
Ｆ２ Ｑ］及 ‖Ｔｚｗ ‖２
２＝

２ ２ ２
‖ＧｃＢ１ ＋ＵＱ‖２ ＝‖ＧｃＢ１ ‖２ ＋‖Ｑ‖２ 。因此
２ ２ ２ ２ ２
‖Ｑ‖２ ＝ ‖Ｔｚｗ ‖２ － ‖ＧｃＢ１ ‖２ ＜γ － ‖ＧｃＢ１ ‖２
同样地，可以证明每个具 第 ３ 条 所 给 形 式 的 控 制 器 是 可 容 许 的 和
次优的。 □
、 、 及
ＤＦ ＯＩ ＦＣ ＯＥ 问题的结果可从第十二章以平行的方式得
到。
干扰前馈：
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
ｓ）＝ Ｃ１  ０ Ｄ１２
ＧＤＦ （

燀Ｃ２  Ｉ ０燅
除稳定性条件 Ａ－Ｂ１Ｃ２ 外，该问题与上述状态反馈问题有相同的
（
ｉ）～ （
ｉ
ｉｉ）假设。
ｎ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝‖ＧｃＢ１ ‖２
１．ｍｉ
Ａ＋Ｂ２Ｆ２ －Ｂ１Ｃ２ Ｂ１
２．Ｋ（
ｓ）＝ ［
Ｆ２ ０ ］
３．如下图所示从 ｙ 到ｕ 的所有传递矩阵的集合
 ４４３

Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ －Ｂ１Ｃ２ Ｂ１ Ｂ２

熿  燄
Ｍ２Ｄ （
ｓ）＝ Ｆ２ ０ Ｉ

燀 －Ｃ２  Ｉ ０燅
其中 Ｑ∈ 犚犎２ ，
｜Ｑ‖２ ＜γ －‖ＧｃＢ１ ‖２ 。
２ ２ ２

输出注入：

熿Ａ Ｂ１ Ｉ燄

ｓ）＝ Ｃ１  ０ ０
ＧＯＩ （

Ｃ Ｄ２１ ０
燀 ２ 燅
具有如下假设：
（
ｉ）（ Ａ）是可检测的；
Ｃ２ ，
Ｄ２１
ｉ）Ｄ２１ 行满秩且
（
ｉ ［ ］珦⊥
Ｄ
为酉矩阵；

Ａ－ｊωＩ Ｂ１
（
ｉ
ｉｉ）对所有 ω，
Ｃ２ ［
Ｄ２１
行满秩。
］
则
１ ｎ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝‖Ｃ１Ｇｆ ‖２ ＝ （
 ｍｉ ｔｒａ
ｃｅ（
Ｃ１Ｙ２Ｃ１ ））
１２
?

Ｌ２
 Ｋ（
２ ｓ）＝ ［０ ］
全控制：
［
Ｉ ０］
熿Ａ Ｂ１ 燄

ｓ）＝ Ｃ１  ０ ［
ＧＦＣ （ ０ Ｉ］


燀 ２ Ｄ２１ ［
Ｃ ０ ０］
燅
与输出注入问题有相同的假设。则
１ ｎ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝‖Ｃ１Ｇｆ ‖２ ＝ （
 ｍｉ ｔｒａ
ｃｅ（
Ｃ１Ｙ２Ｃ１ ））
１２
?

Ｌ２
２．Ｋ（
ｓ）＝ ［０ ］
Ｌ２
３．Ｋ（
ｓ）＝ ［Ｑ（ｓ）］，其中 Ｑ∈犚犎 ，‖Ｑ‖ ＜γ －‖ＣＧ ‖
２
２
２
２
１ ｆ
２
２
４４４

输出估计：

熿Ａ Ｂ１ Ｂ２燄


ＧＯＥ （
ｓ）＝ Ｃ１  ０ Ｉ


燀Ｃ２ Ｄ２１ ０燅
其假设是在输出注入问 题 的 假 设 之 上 再 加 上 Ａ －Ｂ２Ｃ１ 为 稳 定 的
假设。则
ｎ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝‖Ｃ１Ｇｆ ‖２
１．ｍｉ
Ａ＋Ｌ２Ｃ２ －Ｂ２Ｃ１ Ｌ２
２．Ｋ（
ｓ）＝ ［
Ｃ１

０
］
３．如下图所示从 ｙ 到ｕ 的所有传递矩阵的集合

Ａ ＋Ｌ２Ｃ２ －Ｂ２Ｃ１ Ｌ２ －Ｂ２

熿  燄
Ｍ２Ｏ （
ｓ）＝ Ｃ１ ０ Ｉ

燀 Ｃ２ Ｉ ０ 燅
其中 Ｑ∈ 犚犎２ ，‖Ｑ‖２ ＜γ －‖Ｃ１Ｇｆ ‖２ 。
２ ２ ２

９ 分 离 理 论
１４

一 旦 特 殊 问 题 的 结 果 给 定，就 可 以 利 用 分 离 方 法 证 明 定 理
７。其实质是把输出反馈问题简化为全信息和输出估计相结合
１４
的问题。

１４ １ 犎２ 控制器结构
９．
回忆唯一的 犎２ 控制器是
 ４４５

＾２ －Ｌ２燄
熿Ａ Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ＋Ｌ２Ｃ２ Ｙ２Ｃ２
Ｋ２（
ｓ）：＝ 

燀Ｆ２  ０ 燅
＝ ［
－Ｂ２ Ｘ２  ０ ］
及
ｍｉｎ‖Ｔｚｗ ‖２ Ｂ１ ‖２
２ ＝ ‖Ｇｃ
２
２ ＋ ‖Ｆ２Ｇｆ ‖２

其中，
Ｘ２ ：＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ２）、Ｙ２ ：＝Ｒｉ
ｃ（Ｊ２ ）及 ｍｉｎ是对所有镇定控制器
而言的。注意到 Ｆ２ 是全 信 息 问 题 的 最 优 状 态 反 馈， Ｌ２ 是 全 控 制
情 形 下 的 最 优 输 出 注 入。 熟 知 的 犎２ 问 题 解 的 分 离 性 质 反 映 出
Ｋ２ 恰恰是 Ｆ２ｘ 的最优输出 估 计，且 可 通 过 在 ＯＥ． ２ 中 置 Ｃ１ ＝Ｆ２
得到。同时，其指标函数的最小值是 ＦＩ问题（ １）以及估计 Ｆ２ｘ
ＦＩ．
（ ＯＥ 问题指标函 数 最 小 值 的 和。 控 制 器 方 程 可 写 成 标 准
１），
ＯＥ．
观测器的形式：
·
＾ ＝Ａ＾
ｘ Ｃ２＾
ｘ ＋Ｂ２ｕ＋Ｌ２（ ｘ －ｙ）
ｕ ＝Ｆ２＾
ｘ
＾
其中，
ｘ 是ｘ 的最优估计。

１４ ２ 定理 １４
９． ７ 的证明
与前面相同，定义一个 新 的 控 制 变 量 ｖ：＝ｕ－Ｆ２ｘ，则 到 ｚ 的
传递函数变成
Ａ Ｂ Ｂ２ ｗ
熿 Ｆ２  １ 燄
ｚ＝ 
 ［］
燀Ｃ１Ｆ２  ０ Ｄ１２燅 ｖ
＝ ＧｃＢ１ｗ ＋Ｕｖ （ ２０）
１４．

Ａ Ｉ Ａ Ｂ
这里， 熿 Ｆ２  燄及 （）： 熿 Ｆ２  ２ 燄。 进 而， 是 内
Ｇｃ（
ｓ）：＝   Ｕ ｓ ＝   Ｕ
燀Ｃ１Ｆ２ ０燅 燀Ｃ１Ｆ２ Ｄ１２燅
矩阵（即 Ｕ ～Ｕ ＝Ｉ）且从引理 １４ Ｕ Ｇｃ 属于 犚犎２ 。
３，
～ ⊥

令 Ｋ 为任意可容许控制器，注意 ｖ 是如何产生的：

熿 Ａ Ｂ１ Ｂ２燄

Ｇｖ ＝ －Ｆ２  ０ Ｉ

Ｄ２１ ０
燀 Ｃ２ 燅
４４６

注意到 Ｋ 使 Ｇ 稳定，当且 仅 当 Ｋ 使 Ｇｖ 稳 定 （两 个 闭 环 系 统 具 有
相同的 Ａ 矩 阵）以 及 Ｇｖ 具 有 输 出 估 计 问 题 的 形 式，从 式 （
１４２０）
式和 Ｕ 的性质，有
ｎ‖Ｔｚｗ ‖２
ｍｉ Ｂ１ ‖２
２ ＝ ‖Ｇｃ ２ ＋ｍｉｎ‖Ｔｖｗ ‖２
２ （ ２１）
１４．
但从 ＯＥ．
２，如下控制器
Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ＋Ｌ２Ｃ２ －Ｌ２
［
Ｆ ２
 ０ ］


使 ‖Ｔｖｗ ‖２ 最小，故根据 ＯＥ．

１， ｎ‖Ｔｖｗ ‖２ ＝‖Ｆ２Ｇｆ ‖２ 。
ｍｉ

１４ ３ 定理 １４
９． ８ 的证明

继续按照前面证明的思路，我们看到，所有次优控制器的集合
等于所有使得 ‖Ｔｖｗ ‖２ ２
２ 的那些 Ｋ 的集合。 应用
Ｂ１ ‖２
２ ＜γ －‖Ｇｃ

３，这些控制器可由
ＯＥ．

熿Ａ＾２ －Ｌ２ Ｂ２燄



Ｍ２（
ｓ）＝ Ｆ２  ０ Ｉ

燀－Ｃ２  Ｉ ０燅
参数化，
这里，
Ｑ∈ 犚犎２，‖Ｑ‖２＜γ －‖ＧｃＢ１‖２－‖Ｆ２Ｇｆ ‖２。
２ ２ ２ ２
 ４４７

１０ 犎２ 控制器的稳定裕度
１４

我们已经证明，带 ＬＱＲ 控制器的系 统 至 少 有 ６０

°的 相 角 裕 度
和 ６ｄＢ 的增益裕度。但尚不清楚 若 状 态 不 能 得 到，因 而 不 得 不 用
输出反馈 犎２ （或 ＬＱＧ）控 制 器 时，这 些 稳 定 裕 度 是 否 仍 能 保 持。
在此通过 Ｄｏｙｌ １９８７］给 出 的 一 个 反 例 来 回 答 这 个 问 题：对 一 个
ｅ［
犎２ 控制器，将不能保证稳定裕 度。 考 虑 一 单 输 入、单 输 出 两 个 状
态的广义动态系统：

熿 １ １ 熿槡σ ０燄 ０ 燄
［ ］

０ １  槡
燀σ ０燅
１ ［］
（） 

Ｇｓ ＝ 槡ｑ 槡
ｑ  ０
［
０ ０ 

０ ］１ ［］
燀 ［
１ ０］  ［
０ １］ ０ 燅
可解析地验证
２
α α ２
Ｘ２ ＝ ［α α］， Ｙ ＝ ［ββ ββ］
２

及
１
Ｆ２ ＝－α［
１ １］， Ｌ２ ＝－β ［］
１
这里

４＋ｑ， β ＝２＋ 槡
α ＝２＋ 槡 ４＋σ
则最优输出 犎２ 控制器由下式给出：
１－β １ β
熿 燄
Ｋｏｐｔ ＝ － α＋β １－αβ
（ ）
 
燀 －α －α ０燅
设得到的闭环控制器（或 Ｇ２２）具有标量增益ｋ，其标称值ｋ＝１。则
用于系统的控制器实际上是
Ｋ ＝ ｋＫｏｐｔ
４４８

闭环系统 Ａ 矩阵是
１ １ ０ ０
熿 燄
０ １ －ｋ
α －ｋ
α
珦＝
Ａ
β ０ １－β １
β ０ －α－β １－α燅
燀
容易验证系统特征多项式是
ｔ（
ｄｅ ｓ 珦）＝ ａ４ｓ４ ＋ａ３ｓ３ ＋ａ２ｓ２ ＋ａ１ｓ＋ａ０
Ｉ －Ａ
其中
ａ１ ＝α＋β－４＋２（
ｋ－１） β， ａ０ ＝１＋ （
α １－ｋ）αβ
注意到对闭环稳定 性 而 言，
ａ０ ＞０ 及 ａ１ ＞０ 是 必 要 的。 同 时 注 意
到如 ｋ≠１，则对充分大 的 α 和β，
ａ０ ≈ （
１－ｋ）
αβ、
ａ１ ≈２（
ｋ－１）
αβ。
容易看出，对充分大的α 和β（或ｑ 和σ），
ｋ 在任何方向上的充分小
的摄动，系统都是不稳定的。因此，选择ｑ 和σ 可使增益裕度任意
小。
有趣的是，当控制加 权 （
１?ｑ）变 小 （大 的 ｑ），以 及?或 者 系 统 驱
动噪声变大（大的 σ）时，都 将 使 系 统 稳 定 裕 度 恶 化。 但 按 现 代 控
制理论流行的观点，这些通常被认为是改善灵敏度的特有手段。
同样重要的是要认识 到，稳 定 裕 度 的 衰 减 不 仅 仅 与 开 环 不 稳
定系统有关系。容易构造出最小相位、开环稳定系统的反例，此时
系统的稳定裕度可以任意小。
这些例子表明，与 ＬＱＲ 问 题 的 解 不 同 的 是，犎２ （
ＬＱＧ）问 题
的解并不能提供与具体系统无关的稳定裕度。就像在经典控制论
中那样，现代 ＬＱＧ 控 制 器 的 设 计 者 不 得 不 对 每 项 设 计 都 要 验 证
其稳定裕度。
然而，对一项给 定 的 设 计，通 过 放 宽 关 于 误 差 特 性 的 滤 波 器
（或 ＦＣ 控制器）的最优性能来改善系统鲁棒性仍是可能的。 这一
研究方向上的一个成功方法 是 所 谓 的 ＬＱＧ 回 路 传 递 恢 复 （
ＬＱＧ?
ＬＴＲ）设计技术。其思想是设计一个滤波增益（或 ＦＣ 控制律），使
得 ＬＱＧ（或 犎２）控制律可以逼 近 ＬＱＲ 控 制 的 回 路 特 性。 但 在 此
我们将不作进一步的探究，感兴趣的读者可参阅相关的参考文献。
 ４４９

１１ 注释和参考
１４

与 犎２ 相关的理论，如 ＬＱ 最 优 控 制、Ｋａ
ｌｍａｎ 滤 波 等 等 的 详
细讨 论 可 在 Ａｎｄｅ
ｒｓｏｎ 和 Ｍｏｏ
ｒ １９９０］或 Ｋｗａｋｅ
ｅ［ ａｋ 及 Ｓ
ｒｎａ ｉｖａｎ
１９７２］的著作中找到。
［
 第十五章 线性二次型优化

本章将通过一些相关的二 次 型 优 化 问 题 来 讨 论 Ｈａｎｋｅ
ｌ算 子
和 Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子的时域特征。这些特征将用来求解一最大最小问
ｔ
题，此问题在下一章中讨论的 犎∞ 理论中将起关键作用。

１５． ｌ算子
１ Ｈａｎｋｅ

令 Ｇ（
ｓ）是一稳定的实有理传递函数矩阵，其状态空间实现为

ｘ ＝ Ａｘ ＋Ｂｗ
ｚ ＝ Ｃｘ ＋ Ｄｗ （
１５．１）
首先考虑用输入 ｗ∈ 犔２－ 使 ‖Ｐ＋ｚ‖２ ２ 最 大 的 问 题。 这 正 是 计 算
Ｇ 的 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数，即 Ｈａｎｋｅ
ｌ算子
Ｐ＋ ＭＧ ∶ 犎２⊥ → 犎２
的导出范数的标准问题。此 范 数 可 用 可 控 性 Ｇｒ ａｎ 矩 阵 Ｌｃ 和
ａｍｉ
可观测性 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｌｏ 来表示，可 控 性 Ｇｒ
ａｍｉ ａｎ 矩 阵 Ｌｃ 和 可
ａｍｉ
观测性 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｌｏ 是如下矩阵方程的解：
ａｍｉ
ＡＬｃ ＋ＬｃＡ  ＋ＢＢ  ＝０ ＡＬｏ ＋ＬｏＡ ＋ＣＣ ＝０
虽然此结果是众所周知的，这里还是给出一时域证明，其类似
于最优 犎２ 和 犎∞ 控制结果的证明。
引理 １５．
１ ｉ
ｎｆ ｛‖ω‖２
２｜ ０）＝ｘ０ ｝＝ｘ０ｙ０ ，其中 ｙ０ 为 Ｌｃｙ０ ＝ｘ０
ｘ（
ｗ∈ 犔２－

的解。
证明：假设（
Ａ，Ｂ）是可控的，否则将不可控子空间略去。则 Ｌｃ 可
逆，且 ｙ０ ＝Ｌｃ－１ｘ０ 。此外，给 定 ｘ（－ ∞ ）＝０，
ｗ ∈ 犔２－ 能 用 来 产 生
任意的 ｘ（
０）＝ｘ０ 。需证
 ４５１

ｉ
ｎｆ ｛‖ω‖２
２ ｘ（
０）＝ ｘ０｝＝ ｘ０Ｌｃ－１ｘ０ （ ２）
１５．
ω∈ 犔２－

为此，对任意给定输入 ｗ，沿（ １）的解微分 ｘ（

１５． ｔ）Ｌｃ－１ｘ（
ｔ）：
ｄ （  －１ ）  －１
ｘ Ｌｃ ｘ ＝ｘ Ｌｃ ｘ ＋ｘＬｃ－１
ｘ＝
ｔ
ｄ
ｘ （
ＡＬｃ－１ ＋Ｌｃ－１Ａ ）
ｘ ＋２〈
ω，ＢＬｃ－１ｘ〉
用 Ｌｃ 方程代换 Ａ Ｌｃ－１ ＋Ｌｃ－１Ａ 且进行配方，可得
ｄ （  －１ ）
ｘ Ｌｃ ｘ ＝ ‖ｗ‖２ － ‖ｗ －ＢＬｃ－１ｘ‖２
ｔ
ｄ
取 ｘ（－∞ ）＝０ 和 ｘ（
０）＝ｘ０ ，从ｔ＝－∞ 到ｔ＝０ 积分之，得
ｘ０Ｌｃ－１ｘ０ ＝ ‖ｗ‖２  －１ ２ ２
２ － ‖ｗ －Ｂ Ｌｃ ｘ‖２ ≤ ‖ｗ‖２


如 果 在 （－ ∞ ，０ ］ 上， ｗ （
ｔ ） ＝ Ｂ ｅ－Ａ ｔ
Ｌｃ－１ｘ０ ＝
 －１）
ｘ０ ，则等式成立，故式（ ２）得证。
（
ＢＬｃ－１ｅ Ａ＋ＢＢ Ｌｃ ｔ
１５． □
引理 １５． ２
２ ｓｕｐｗ∈ 犅犔２－ ‖ Ｐ＋ ｚ ‖ ＝ｓｕｐｗ∈ 犅犎２⊥ ‖ Ｐ＋ ＭＧｗ ‖ ＝
２
２
２

ρ（
ＬｏＬｃ）。
证明：给定 ｘ（０）＝ｘ０ 和 ｗ＝０（
ｔ≥０），
ｚ（ｔ）＝ＣｅＡｔｘ０ 的范数可由下
式求得：
∞ 
 Ａ ｔ
２
ｅＡｔｘ０ｄ
ＣＣ ｔ ＝ ｘ０Ｌｏｘ０
‖Ｐ＋ ｚ‖２ ＝
∫ｘ ｅ ０
０

由此结果和引理 １５．
１，有
２
‖Ｐ＋ ｚ‖２
ｓｕｐ ‖Ｐ＋ ｚ‖２
２ ＝ ｓｕｐ ２ ＝
ｗ∈ 犅犔２－ ０≠ｗ∈ 犔２－ ‖ｗ‖２
ｘ０Ｌｏｘ０
ｍａｘ  －１ ＝ρ（ ＬｏＬｃ）
ｘ０≠０ ｘ０ Ｌｃ ｘ０

□
注 １５．
１ 描述 Ｈａｎｋｅ
ｌ范 数 的 另 一 有 用 方 法 是 讨 论 如 下 初 始 条 件
为 ｘ（－∞ ）＝０ 的二次型最优问题：
ｓｕｐ ｛‖Ｐ＋ ｚ‖２
２ －β ‖ｗ‖２ ｝
２ ２
ｗ∈ 犔２－

由 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数的定义易见，不等式
‖Ｐ＋ ｚ‖２
ｓｕｐ ≤β
０≠ｗ∈ 犔２－ ‖ｗ‖２
４５２

成立，当且仅当
２ －β ‖ｗ‖２ ｝≤ ０
ｓｕｐ ‖Ｐ＋ ｚ‖２ ２ ２
０≠ｗ∈ 犔２－

因此， ｌ范数等于使上述不等式成立的最小β。而
Ｈａｎｋｅ
ｓｕｐ ｛‖Ｐ＋ ｚ‖２
２ －β ‖ｗ‖２ ｝＝
２ ２
ｗ∈ 犔２－

烄 ０ ρ（ＬｏＬｃ）≤β２
ｓｕｐ（ ｘ０Ｌｏｘ０ －β２ｘ０Ｌｃ－１ｘ０）＝ 烅
， （ ） ２
烆＋ ∞ ρ ＬｏＬｃ ＞β
ｎ
ｘ０∈Ｒ
Ｒ

所以， ｌ范数等于ρ（
Ｈａｎｋｅ ＬｏＬｃ）的平方根。

１５．
２ Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子
ｔ

如果传递函数矩阵 Ｇ∈ 犚犎∞ 满 足 ‖Ｇ‖ ∞ ＜１，则 由 系 １３．

２４
可知，当γ＝１ 时，
Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩阵
Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ ＢＲ－１Ｂ
Ｈ＝ ［
－Ｃ （
Ｉ＋ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ －（
Ａ ＋ＢＲ－１ＤＣ） ］
Ｒ ＝γ２Ｉ－ ＤＤ
属于 ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）， ｃ（
Ｘ＝Ｒｉ Ｈ ）≥０， Ｂ Ｘ＋ＤＣ）为稳定，
Ａ＋ＢＲ－１（
并且
Ａ Ｘ ＋ ＸＡ ＋ （
ＸＢ ＋ＣＤ）
Ｒ－１（
Ｂ Ｘ ＋ ＤＣ）＋ＣＣ ＝０
（ ３）
１５．
如下引理给出了 ‖Ｇ‖ ∞ ＜１ 所 相 应 的 另 一 结 果。 （注 意，稳 定 矩
阵的 犎∞ 范数是其 Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子范数。）
ｔ
引理 １５．
３ 假设 ‖Ｇ‖ ∞ ＜１ 和 ｘ（
０）＝ｘ０ ，则
ｓｕｐ （‖ｚ‖２
２ － ‖ｗ‖２ ）＝ ｘ０ Ｘ
２ 
ｘ０
ｗ∈ 犔２＋

且此上确界是可达到的。
证明：如上节所述，可对 ｘ（ ｔ）微分，用 Ｒｉ
ｔ） Ｘｘ（ ｃｃａ
ｔｉ方程（ ３）
１５．
替代 Ａ Ｘ＋ＸＡ，并进行配方，可得
ｄ（ 
ｘ Ｘｘ）＝－ ‖ｚ‖２ ＋ ‖ｗ‖２ －
ｔ
ｄ
 ４５３

‖Ｒ－ ? ［
Ｒｗ － （
Ｂ Ｘ ＋ ＤＣ）
ｘ］‖２
１２

如果 ｗ∈犔２＋ ，则 ｘ∈犔２＋ ，这样从ｔ＝０ 到ｔ＝∞ 积分上式，可得

２ ２ １２
‖ｚ‖２ － ‖ｗ‖２ ＝ ｘ０ Ｘｘ０ － ‖Ｒ－ ?
×［ Ｒｗ － （ Ｂ Ｘ ＋ ＤＣ）ｘ］‖２ 
２ ≤ ｘ０ Ｘｘ０
（ ４）
１５．
－１（  
若令 ｗ＝Ｒ－１（
ＢＸ ＋ＤＣ）
ｘ＝Ｒ－１ （
ＢＸ ＋ＤＣ）
［
ｅＡ＋ＢＲ Ｂ Ｘ＋Ｄ Ｃ）］
ｔ

ｘ０ ，因 Ａ＋ＢＲ－１（
Ｂ Ｘ＋ＤＣ）稳 定，所 以 ｗ ∈ 犔２＋ 。 这 样 可 使 式
（１５．４）中的不等式成为等式。故得证。上述上确界可由状态的线
性函数 ｗ 达到。 □
上述引理有如下直接推论。
系 １５．
４ 令 ｘ（
０）＝ｘ０ 且设 Ｘ０ ＝Ｘ０ ＞０。
ｉ）若 ‖Ｇ‖ ∞ ＜γ 且 Ｘ ＝Ｒｉ
（ ｃ（Ｈ ），则
ｓｕｐ ｛‖ｚ‖２ －γ２（‖ｗ‖２
２
２ ＋ｘ０ Ｘ０ｘ０ ）

｝
ｎ
０≠ （
ｘ０，
ｗ）∈Ｒ
Ｒ ×犔２［
０，∞ ）

＝ ｓｕｐｎ｛
ｘ０ Ｘｘ０ －γ２ｘ０ Ｘ０ｘ０｝
０≠ｘ０∈Ｒ
Ｒ

烄＝０， λｍａｘ（ Ｘ －γ２Ｘ０）≤ ０

烅 ， （ ２
）
烆＝＋ ∞ λｍａｘ Ｘ －γ Ｘ０ ＞ ０
２
‖Ｐ＋ｚ‖２
（ｉ） ＜γ 成 立，当 且 仅 当
２
ｉ ｓｕｐ ２ 
０≠ （
ｘ０，
ｗ）∈Ｒ
Ｒ
ｎ
×犔 ［
０，∞ ）
‖ｗ‖２ ＋ｘ０ Ｘ０ｘ０
２

珋（
σ Ｄ）＜γ，Ｈ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），且λｍａｘ（
Ｘ－γ２Ｘ０）＜０。
注 １５．
２ 矩阵 Ｘ０ 可解释为对初 始 条 件 ｘ０ 的 信 任 程 度。 当σ（
Ｘ０ ）
小 时，则 可 能 对 初 始 条 件 知 晓 不 足。 若 令 γｍｉｎ 表 示 使
Ｘ－γ２Ｘ０）≤０ 成立的最小γ，则此时γｍｉｎ将较大。另一方面，
λｍａｘ（ σ
（Ｘ０）大，则意味 着 对 初 始 条 件 知 晓 充 分，而 γｍｉｎ 主 要 由 条 件 Ｈ ∈
ｄｏｍ（ ｃ）来确定。
Ｒｉ
也可得到引理 １５．
３ 的 对 偶 结 果，其 在 描 述 所 谓 的 ２×２ 分 块
混合 Ｈａｎｋｅ
ｌ—Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子的特性时是有用的。若 ①
ｔ

① 因系统矩阵是实的，所 以 ＡＴ ＝Ａ ，
ＢＴ ＝Ｂ ，等 等。 这 里 用 了 共 轭 转 置 代 替
转置以使符号一致。
 ４５４

Ａ Ｃ
ＧＴ （
ｓ）＝ ［

Ｂ Ｄ ］
则 ‖Ｇ‖ ∞ ＜１，当 且 仅 当 ‖ＧＴ ‖ ∞ ＜１。 令 Ｊ 表 示 如 下 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ
矩阵
Ａ ０ Ｃ
Ｊ＝
－Ａ ［－ＢＢ
－ＢＤ 
珟－１［
Ｒ ＤＢ  Ｃ］
 ］［
＋ ］
其中 Ｒ
珟：＝Ｉ－ＤＤ 。如果 ‖Ｇ‖ ∞ ＜１，则 Ｊ∈ｄｏｍ （ ｃ），
Ｒｉ Ｙ ＝Ｒｉ
ｃ
（
Ｊ）≥０，Ａ＋ （
ＹＣ ＋ＢＤ ）

Ｒ Ｃ 为稳定阵，并且
 珟－１

ＡＹ ＋ＹＡ  ＋ （ 珟－１（
ＹＣ ＋ＢＤ  ）
Ｒ ＣＹ ＋ ＤＢ  ）＋ＢＢ  ＝０
（ ５）
１５．
为简便起见，将假设（
Ａ，Ｂ）可控，则 Ｙ ＞０。对于 Ｙ 为奇异的情形，
若局限 ｘ０ ∈Ｉｍ（
Ｙ）且用 Ｙ＋ 代替 Ｙ－１ ，可得到相应结果。
引理 １５．
５ 假设 ‖Ｇ‖ ∞ ＜１，且（
Ａ，Ｂ）可控。则
ｓｕｐ ｛‖Ｐ－ ｚ‖２
２ － ‖ｗ‖２ ｘ（
２
０）＝ ｘ０｝＝－ｘ０Ｙ－１ｘ０
ｗ∈ 犔２－

且此上确界是可达到的。
证明：类似于引理 １５．
３ 的 证 明，可 对 ｘ（ ｔ）进 行 微 分，利
ｔ）Ｙ－１ｘ（
用 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程（ ５）替代 ＡＹ＋ＹＡ  ，并完成配方，则可得
１５．
ｄ （  －１ ）
ｘ Ｙ ｘ ＝－ ‖ｚ‖２ ＋ ‖ｗ‖２ －
ｔ
ｄ
‖Ｒ－ ? ［
Ｒｗ － （ ＢＹ－１ ＋ ＤＣ）ｘ］‖２
１２

其中 Ｒ＝Ｉ－Ｄ Ｄ ＞０。 若 ｗ ∈ 犔２－ ，则 ｘ∈ 犔２－ 且 ｘ（－ ∞ ）＝０。

那么，从ｔ＝－∞ 到ｔ＝０ 积分上式，得
‖ｚ‖２ － ‖ｗ‖２ ＝－ｘ０Ｙ－ ｘ０ － ‖Ｒ－ ? ［
２ ２ １ １２
Ｒｗ －
（
Ｂ Ｙ ＋ Ｄ Ｃ）
 －１ 
ｘ］‖２ ≤－ｘ０Ｙ－１ｘ０
２

（ ６）
１５．
如果 令 ｗ ＝ Ｒ －１
（
Ｂ Ｙ －１
＋ Ｄ Ｃ）ｘ ＝ Ｒ
 －１
（
Ｂ Ｙ －１
＋ Ｄ Ｃ）
－１（  －１ 
ｘ０ ，因 Ａ＋ＢＲ－１ （
［ ＋Ｄ Ｃ）］
ｅＡ＋ＢＲ Ｂ Ｙ ｔ
ＢＹ－１ ＋ＤＣ）＝ －Ｙ ｛
Ａ＋
（
ＹＣ ＋ＢＤ ）

Ｒ Ｃ｝Ｙ 且 Ａ＋ （
 珟－１  －１
ＹＣ ＋ＢＤ ）

Ｒ Ｃ 稳 定，所 以
 珟－１

ｗ∈犔２－ 。因此可使上述不等式成为等式。证毕。
 ４５５

３ 混合 Ｈａｎｋｅ
１５． ｌ?Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子
ｔ

假设对输入进行分割使得 Ｂ＝ ［
Ｂ１ Ｂ２］， Ｄ１ Ｄ２］，而
Ｄ＝ ［
Ｇ（
ｓ）＝ ［
Ｇ１（
ｓ） Ｇ２（ ｓ）］∈ 犚犎∞
并对 ｗ 作相应分割。则 ‖Ｇ２ ‖ ∞ ＜１ 当且仅当σ珋（Ｄ２）＜１，并且
Ａ ０ Ｂ２
ＨＷ ：＝ ［－Ｃ Ｃ

－Ａ  ］ ［－Ｃ Ｄ ］Ｒ
＋ 
２
－１
２ ［
Ｄ２Ｃ Ｂ２ ］

属 于 ｄｏｍ （Ｒｉ
ｃ），其 中 Ｒ２ ：＝ Ｉ － Ｄ２Ｄ２ ＞ ０。 对 于 ＨＷ ∈
ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），定义 Ｗ ＝Ｒｉ
ｃ（ＨＷ ）。令
ｗ１
ｗ ∈ 犠 ：＝ 犎２⊥  犔２ ＝
｛［ ］ ｗ２
ｗ１ ∈ 犎２⊥ ，
ｗ２ ∈ 犔２
｝
（ ７）
１５．
要检验ｓｕｐｗ∈ 犅犠 ‖Ｐ＋ｚ‖２ ＜１，或等价地
ｓｕｐ ‖Γｗ‖２ ＜ １ （ ８）
１５．
ｗ∈ 犅犠

其中 Γ＝Ｐ＋ ［
ＭＧ１ ＭＧ２ ］：犠 → 犎２ 是 一 混 合 Ｈａｎｋｅ
ｌ—Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算
ｔ
子：
ｗ１ ｗ１
Γ ［ｗ ］
２
＝Ｐ＋ ［
Ｇ１ Ｇ２］ ［ｗ ］
２
ｗ１ ∈ 犎２⊥ ，
ｗ２ ∈ 犔２

＝ Ｐ＋ ［
Ｇ１ Ｇ２］
Ｐ－ ｗ ＋Ｐ＋ Ｇ２Ｐ＋ ｗ２
因此， Γ 是 Ｈａｎｋｅ ｌ算子 Ｐ＋ ＭＧ ：犎２⊥  犎２⊥ → 犎２ 和 Ｔｏｅｐｌ
ｉｔｚ算 子
Ｐ＋ ＭＧ２ ：犎２ → 犎２ 之 和。 如 下 引 理 是 系 １３．２４（
Ｂ１ ＝０， Ｄ１ ＝０）和
引理 １５．
２（ Ｄ２ ＝０）的一般化结果。
Ｂ２ ＝０，
引理 １５．
６ｓｕｐｗ∈ 犅犠 ‖Γｗ‖２ ＜１，当且仅当如下两条件成立：
（
ｉ）
σ Ｄ２）＜１ 且 ＨＷ ∈ｄｏｍ（
珋（ Ｒｉｃ）；
（
ｉ）
ｉ ρ（ＷＬｃ）＜１。
证明：由系 １３．
２４ 知，条件（
ｉ）是必要的，所以将证明条件（
ｉ）成立，
则式（１５．８）成 立，当 且 仅 当 条 件 （
ｉｉ）成 立。 为 此，等 价 地 证 明
ＷＬｃ）≥１ 当且仅当ｓｕｐｗ∈ 犅犠 ‖Γｗ‖２ ≥１。根据 犠 的定义，若 ｗ
ρ（
 ４５６

∈ 犠 ，则
２ ２ ２ ２ ２
‖Ｐ＋ ｚ‖２ － ‖ｗ‖２ ＝ ‖Ｐ＋ ｚ‖２ － ‖Ｐ＋ ｗ２ ‖２ － ‖Ｐ－ ｗ‖２
上式的最后一项仅通过 ｘ（ ０）对 ‖Ｐ＋ｚ‖２ ２ 产 生 影 响。 因 此， 若 Ｌｃ
可逆，则由引理 １５．
１ 和 １５．
３有
ｓｕｐ｛‖Ｐ＋ ｚ‖２
２ － ‖ｗ‖２ ｘ（
２
０）＝ ｘ０｝＝
ｗ∈ 犠

ｘ０Ｗｘ０ －ｘ０Ｌｃ－１ｘ０ （ ９）
１５．
并且此上确界可由某 ｗ∈ 犠 达到，此 ｗ 可根据前述引理构成。因
ρ（ＷＬｃ）≥１，当且仅当存在 ｘ０ ≠０ 使 得 式 （ ９）的 右 端 ≥０，由 式
１５．
（ ９）有 ρ （
１５． ＷＬｃ ）≥１，当 且 仅 当 存 在 ｗ ∈ 犠 ，ｗ ≠０ 使 得
‖Ｐ＋ｚ‖２ ≥‖ｗ‖２ 。而它又等价于ｓｕｐｗ∈ 犅犠 ‖Γｗ‖２ ≥１。
２ ２

若 Ｌｃ 不可逆，需将式（ ９）中 的 ｘ０ 局 限 于 Ｉｍ（

１５． Ｌｃ），可 直 接
推广上述论证。 □
在后面将 要 考 虑 的 犎∞ 最 优 控 制 问 题 中，将 用 到 伴 随 算 子
Γ ：犎２ → 犠 ，其定义为


Ｐ－ （
Ｇ１～ｚ） Ｐ－ Ｇ１～
Γｚ ＝ ［ Ｇ２～ｚ ］ ［
＝
Ｇ２～ ］ｚ （
１５．１０）

其中 Ｐ－Ｇｚ：＝Ｐ－ （ Ｇｚ）＝ （ ｚ。由矢量值 犔２ 空间的内积的

Ｐ－ ＭＧ ）
定义容 易 证 明 式 （ １０）所 描 述 的 确 是 Γ 的 伴 随 算 子。Γ：犠 →
１５．
犎２ 的伴 随 算 子 是 对 任 意 ｗ ∈ 犠 ，
ｚ ∈ 犎２ ，满 足 ＜ｚ，Γｗ ＞ ＝
＜Γ ｚ，

ｗ＞ 的算子 Γ ：犎２ → 犠 。由定义有


＜ ｚ，
Γｗ ＞＝＜ ｚ，
Ｐ＋ （Ｇ１ｗ１ ＋Ｇ２ｗ２）＞＝
＜ ｚ，
Ｇ１ｗ１ ＞＋＜ ｚ， Ｇ２ｗ２ ＞＝
＜ Ｐ－ （
Ｇ１ ｚ），
ｗ１ ＞＋＜ Ｇ２～ｚ，
～
ｗ２ ＞＝
＜ Γ ｚ，

ｗ＞
上 述 混 合 Ｈａｎｋｅ
ｌ—Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ 算 子 是 所 谓 的 ２×１ 块 混 合
ｔ
ｌ—Ｔｏｅｐ
Ｈａｎｋｅ ｌ
ｉｔｚ算子。可推广到 ２×２ 块的情形。

４ 混合 Ｈａｎｋｅ
１５． ｌ?Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子：一般情形
ｔ

混合 Ｈａｎｋｅ
ｌ—Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子在 犎∞ 理论的发展中发挥过重要
ｔ
 ４５７

作用，因此有必要考虑将引理 １５．
６ 的结论推广到 ２×２ 块的情形。
事实上，可用这些工具来导 出 整 个 犎∞ 控 制 理 论 （参 见 １７．
７ 节）。
有了前面几节中的结果，下述引理 １５． ７ 的证明是很简短的。假设

Ｇ１１（熿Ａ Ｂ１ Ｂ２ 燄
ｓ） Ｇ１２（
ｓ）

Ｇ（
ｓ）＝
Ｇ２１（ ［
ｓ） Ｇ２２（
ｓ）
＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２

Ｄ２１ Ｄ２２
］
燀Ｃ２ 燅
ＡＢ
＝ ： 
ＣＤ ［
∈ 犚犎∞ ］
定义
Ｄ１２
Ｄ·２ ：＝ ［Ｄ ］ Ｄ
２２
２· ：＝ ［
Ｄ２１ Ｄ２２］

Ｒｘ ：＝Ｉ－ Ｄ·２Ｄ·２ Ｒｙ ：＝Ｉ－ Ｄ２·Ｄ２·

Ａ ０ Ｂ２
ＨＸ ：＝ ［－Ｃ Ｃ
－Ａ ］ ［－Ｃ Ｄ ］Ｒ
＋ 
·２
－１
ｘ ［
Ｄ·２Ｃ Ｂ２ ］

Ａ ０ Ｃ２
ＨＹ ：＝ ［－ＢＢ 
－Ａ ］ ［－ＢＤ ］Ｒ
＋ 
２·
－１
ｙ ［
Ｄ２·Ｂ Ｃ２］

令 犠 ＝ 犎２⊥ Ｌ２ ，
犣＝ 犎２ 犔２ ，而 Γ：犠 →犣 定义为
ｗ１ Ｐ＋ ０ Ｇ１１ Ｇ１２ ｗ１
Γ ［ｗ ］＝ ［０ Ｉ］［Ｇ
２ Ｇ２２ ２ ２１
］［ｗ ］
引理 １５．７ｓｕｐｗ∈ 犅犠 ‖Γｗ‖２ ＜１ 成立，当且仅当如下条件成立：
（
ｉ）珋（
σ Ｄ·２）＜１ 且 ＨＸ ∈ｄｏｍ（ Ｒｉｃ）；
（
ｉ ） （ ） 且
珋 Ｄ２· ＜１ ＨＹ ∈ｄｏｍ Ｒｉ
ｉσ （ ｃ）；
（
ｉｉ）对于 Ｘ＝Ｒｉ
ｉ ＨＸ ）和 Ｙ ＝Ｒｉ
ｃ（ ｃ（ＨＹ ），有ρ（
ＸＹ）＜１。
证明：混合 Ｈａｎｋｅ
ｌ—Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子可写成如下形式：
ｔ
０
ｗ１ ｗ１ 熿 燄
Γ ［ｗ ］２
＝ Ｐ＋ Ｇ ［ｗ ］ ２
＋
Ｐ－ ［
Ｇ２１ Ｇ２２］
ｗ２ 燅
ｗ１
［］
燀
那么
‖Γｗ‖２ ＝ ‖Ｐ＋ Ｇｗ ‖２ ＋ ‖Ｐ－ ［
Ｇ２１ Ｇ２２］
２ ２
ｗ‖２
２
４５８

所以ｓｕｐｗ∈ 犅犠 ‖Γｗ‖＜１ 意味着

ｓｕｐ ‖Ｐ＋ Ｇｗ ‖ ＜ １
ｗ∈ 犅犠

和
ｓｕｐ ‖Ｐ－ ［
Ｇ２１ Ｇ２２］
ｗ‖ ＜ １
ｗ∈ 犅犠

而
Ｇ１２ ０
‖ ［Ｇ ］‖ ２２
∞
＝ ｓｕｐ
ｗ２∈ 犎２ ‖Ｐ＋ Ｇ ［ｗ ］‖
２
２
ｓｕｐ ‖Ｐ＋ Ｇｗ ‖ ＜ １
≤ｗ
∈犅犠

且
‖［
Ｇ２１ Ｇ２２］‖ ∞ ＝ ｓｕｐ ‖Ｐ－ ［
Ｇ２１ Ｇ２２］
ｗ‖２
⊥
ｗ∈ 犎２

ｓｕｐ ‖Ｐ－ ［
≤ｗ Ｇ２１ Ｇ２２］
ｗ‖ ＜ １
犅犠
∈

此两不等式表明条件（ ｉ）和（
ｉｉ）是必要 的。 类似引理 １５． ６ 的证明，
将证明：在给定 条 件 （
ｉ）和 （
ｉｉ）的 前 提 下，
ｓｕｐｗ∈ 犅犠 ‖Γｗ ‖２ ＜１ 成
立，当且仅当条件 （
ｉｉ）成 立。 为 此，证 明 其 等 价 条 件：
ｉ ρ（ＸＹ）≥１，
当且仅当ｓｕｐｗ∈ 犠犅 ‖Γｗ‖２ ≥１。根据 犠 的定义，若 ｗ∈ 犠 ，
‖Γｗ‖２ － ‖ｗ‖２ ＝ （‖Ｐ＋ ｚ‖２ － ‖Ｐ＋ ｗ２ ‖２）＋
２ ２ ２ ２

（‖Ｐ－ ［Ｇ２１ Ｇ２２］

ｗ‖２ ２ － ‖Ｐ－ ｗ‖２ ）
２

因而，当 Ｙ 可逆时，由引理 １５． ３ 和 １５．

５，有
ｓｕｐ｛‖Γｗ‖２ － ‖ｗ‖２ ｜ｘ（
２ ２
０）＝ ｘ０｝＝ ｘ０ Ｘｘ０ －ｘ０Ｙ－１ｘ０
ｗ∈ 犠

于是，与引理 １５．
６ 的证明中相同的论证可给出期望的结论。 □

５ 线性二次型最大—最小问题
１５．

考虑动态系统

ｘ ＝ Ａｘ ＋Ｂ１ｗ ＋Ｂ２ｕ （ １１）
１５．
ｚ ＝ Ｃ１ｘ ＋ Ｄ１２ｕ （ １２）
１５．
假设：
（
ｉ）（ Ａ）可观测；
Ｃ１ ，
（
ｉ）（
ｉ Ａ，Ｂ２）可镇定；
 ４５９

（
ｉ
ｉｉ）
Ｄ１２［
Ｃ１ Ｄ１２］＝ ［
０ Ｉ］。
在本节中将回答如下问题：何时
ｎ‖ｚ‖２ ＜ １？
ｓｕｐ ｍｉ
ｗ∈ 犅犔２＋ ｕ∈ 犔２＋

注 １５．
３ 应当指出，如果对动态系统所作的假设（
ｉ）和（
ｉ
ｉｉ）放宽为
Ａ－ｊｗＩ Ｂ２
（
ｉ）′对任意 ｗ∈Ｒ
Ｒ，
Ｃ１ ［Ｄ１２
为列满秩，
］
（
ｉ
ｉ ′Ｄ１２ 为列满秩，
ｉ）
则略作修改后，下述结论仍然成立。

由假设显然有 Ｈ２ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）， ｃ（
Ｘ２ ＝Ｒｉ Ｈ２）＞０，这里
Ａ －Ｂ２Ｂ２
Ｈ２ ＝ ［
－Ｃ１Ｃ１ －Ａ ］
令 Ｆ２ ＝－Ｂ２ Ｘ２ ，而 Ｄ⊥ 使得［

Ｄ１２ Ｄ⊥ ］成为正交矩阵。定义

熿ＡＦ２ Ｉ燄， （）： 熿ＡＦ２  Ｂ２ 燄

Ｇｃ（
ｓ）：＝   Ｕ ｓ ＝  
Ｃ ０ Ｃ Ｄ
燀 １Ｆ２  燅 燀 １Ｆ２  １２燅
和
－１ 
熿ＡＦ２ － Ｘ２ Ｃ１ Ｄ⊥燄 （
Ｕ ⊥ ＝ 
 １３）
１５．
燀Ｃ１Ｆ２  Ｄ⊥ 燅
其中 ＡＦ２ ＝Ａ＋Ｂ２Ｆ２ ，
Ｃ１Ｆ２ ＝Ｃ１ ＋Ｄ１２Ｆ２ 。 在 求得状态空 间 实 现 并
利用关于 Ｘ２ 的 Ｒｉｃｃ
ａｔｉ方程进行一些代数运算将不可控状态消去
之后，由引理 １３． ２９ 容易证明如下结果。

引理 １５． Ｕ Ｕ ⊥ ］是方的内矩阵，
８ ［ Ｕ Ｕ ⊥ ］的一实现为
Ｇｃ～ ［

熿ＡＦ２ －Ｂ２ Ｘ２－１Ｃ１Ｄ⊥燄

Ｇｃ～ ［
Ｕ Ｕ ⊥ ］＝ 
 ∈ 犚犎２
 ０
燀Ｘ２ ０ 燅
（ １４）
１５．

这意味 着 Ｕ 和 Ｕ ⊥ 均 为 内 矩 阵，并 且 Ｕ ～
⊥ Ｇｃ 和 Ｕ Ｇｃ 均 属 于
～

犚犎２⊥ 。为 回 答 前 述 问 题，定 义 Ｈａｍｉ

ｌｔｏｎ 矩 阵 Ｈ ∞ 和 相 关 的
４６０

Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程为
Ａ Ｂ１Ｂ１ －Ｂ２Ｂ２
Ｈ ∞ ：＝ ［－Ｃ Ｃ 
１ １ －Ａ ］
Ａ Ｘ∞ ＋ Ｘ∞Ａ ＋ Ｘ∞Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ － Ｘ∞Ｂ２Ｂ２ Ｘ∞ ＋Ｃ１Ｃ１ ＝０
定理 １５．
９ ｓｕｐ ｍｉ ｎ ‖ｚ‖２ ＜１，当 且 仅 当 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ （ Ｒｉｃ）且
ｗ∈ 犅犔２＋ ｕ∈ 犔２＋

ｃ（
Ｘ∞ ＝Ｒｉ Ｈ ∞ ）＞０。而当此条件成立时，令 Ｆ∞ ：＝ －Ｂ２ Ｘ∞ ，则 ｕ
＝Ｆ∞ｘ 满足 ｓｕｐ ‖ｚ‖２ ＜１。
ｗ∈ 犅犔２＋

证明： （ ）如同在第十四章中，定义ν：＝ｕ－Ｆ２ｘ，得
ｚ ＝ ＧｃＢ１ｗ ＋Ｕν
则假设条件意味着
ｎ‖ｚ‖２ ＜ １
ｓｕｐ ｍｉ （ １５）
１５．
ｗ∈ 犅犎２ ν∈ 犎２

而 由 引 理 １５．８ 知 ［
Ｕ Ｕ ⊥ ］为 方 的 内 矩 阵，故 ‖ ｚ ‖２ ＝
Ｕ Ｕ ⊥ ］ｚ‖２ ，且
‖［ ～

Ｕ ～ＧｃＢ１ｗ ＋ν
［
Ｕ Ｕ ⊥ ］～ ｚ ＝ ［ Ｕ ＧＢ ｗ ］＝
～
⊥ ｃ １

Ｐ （
Ｕ ＧＢ ｗ）＋Ｐ （～
Ｕ ＧＢ ｗ ＋ν）
ｃ １
～
ｃ １
＝ ［
－ ＋

Ｕ ＧＢ ｗ ］ ～
⊥ ｃ １

因此
ｎ‖ｚ‖２ ＝
ｓｕｐ ｍｉ
ｗ∈ 犅犎２ ν∈ 犎２

Ｐ－ （
Ｕ ～ＧｃＢ１ｗ）＋Ｐ＋ （
Ｕ ～ＧｃＢ１ｗ ＋ν）
ｓｕｐ ｍｉ
ｎ
ｗ∈ 犅犎２ ν∈ 犎２

并且ν＝－Ｐ＋ （
ＵＧ～
‖［
Ｂ１ｗ）使得上式的右端最小。这样有
Ｕ～
ＧｃＢ１ｗ
⊥
］‖ ２

Ｐ－ （
Ｕ ～ＧｃＢ１ｗ）
ｎ‖ｚ‖２ ＝ ｓｕｐ
ｓｕｐ ｍｉ
ｗ∈ 犅犎２ ν∈ 犎２ ｗ∈ 犅犎２
‖［ Ｕ～
ＧｃＢ１ｗ
⊥
］‖ ２

＝ ：ｓｕｐ ‖Γ ｗ‖２ ＜ １ 
ｗ 犅犎 ∈ ２

其中 Γ ：
犔２＋ → 犠 定义为
 ４６１

Ｐ－ （
Ｕ ～ＧｃＢ１ｗ） Ｐ－ Ｕ ～
Γｗ ＝ ［ Ｕ ＧＢ ｗ ］ ［ Ｕ ］ＧＢ ｗ
～
⊥ ｃ １
＝ ～
⊥
ｃ １

而
ｑ１
ｑ２
犠 ：＝
｛［ ］
ｑ１ ∈ 犎２⊥ ，
ｑ２ ∈ 犔２
｝
由式（ １０）知，伴随算子 Γ：犠 → 犎２ 为
１５．
ｑ１
Γ ［ｑ ］＝Ｐ
２
＋ （
Ｂ１Ｇｃ～ （
Ｕｑ１ ＋Ｕ ⊥ ｑ２））＝

ｑ１
Ｐ＋ Ｂ１Ｇｃ～ ［
Ｕ Ｕ⊥ ］
ｑ２ ［］
这里 Ｇｃ～ ［ ］
Ｕ Ｕ ⊥ ∈ 犚犎２ 有式（ １５．１４）的实现。因此，
ｓｕｐ‖Γｑ‖２ ＜ １
ｑ∈ 犅犠

这恰是条件（ ６ 和式（
８）。所以由引理 １５．
１５． １４），有
１５．

熿 ＡＦ２ Ｘ２－１Ｃ１Ｃ１Ｘ２－１燄
：
ＨＷ ＝ ｏｍ （
∈ｄ Ｒｉｃ）
 
燀 － Ｘ２Ｂ１Ｂ１ Ｘ２ － Ａ Ｆ２
燅
且 Ｗ ＝Ｒｉ
ｃ（ＨＷ ）≥０。注意（ Ａ）的可观测性意味着 Ｘ２ ＞０。 又
Ｃ１ ，
因
ＡＦ２Ｘ２－１ ＋ Ｘ２－１ＡＦ２ ＋Ｂ２Ｂ２ ＋ Ｘ２－１Ｃ１Ｃ１Ｘ２－１ ＝０
知系统（
１５．１４）的可控性 Ｇｒ ａｎ 矩阵是 Ｘ２－１ 。而引理１５．
ａｍｉ ６ 还意
味着ρ（ＷＸ２－１）＜１，或等价地， Ｘ２ ＞Ｗ 。利用关于 Ｘ２ 的 Ｒｉ ｃｃａ
ｔｉ方
－１
－Ｉ Ｘ２
程，可 证 Ｔ：＝
［
－Ｘ２ ０ ］
为 Ｈ ∞ 和 ＨＷ 之 间 的 相 似 变 换，即

Ｈ ∞ ＝ＴＨＷＴ －１ 。这样
Ｉ Ｉ－ Ｘ２－１Ｗ
χ－ （
Ｈ ∞ ）＝ Ｔχ－ （
ＨＷ ）＝ ＴＩｍ ［Ｗ ］ ［
＝Ｉｍ
Ｘ２ ］
因此 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（ Ｒｉｃ）且 Ｘ∞ ＝Ｘ２（
Ｘ２ －Ｗ ） Ｘ２ ＞０。
－１

（ ）如 果 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ （
Ｒｉｃ）且 Ｘ∞ ＝Ｒｉｃ（Ｈ ∞ ）＞０，则 Ａ ＋
Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ －Ｂ２Ｂ２ Ｘ∞ 为稳定的。定义
 

ＡＦ∞ ：＝ Ａ ＋Ｂ２Ｆ∞ ， Ｃ１Ｆ∞ ：＝ Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ∞

４６２

则 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程可写成
ＡＦ∞ Ｘ∞ ＋ Ｘ∞ＡＦ∞ ＋Ｃ１Ｆ∞ Ｃ１Ｆ∞ ＋ Ｘ∞Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ ＝０
因（ Ｂ１ Ｘ∞ ）为可检测的 且 Ｘ∞ ＞０，由 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 理 论 知 ＡＦ∞
ＡＦ∞ ，
是稳定的。对于给定的控制律 ｕ＝Ｆ∞ｘ，动态系统变为

ｘ ＝ ＡＦ ｘ ＋Ｂ１ｗ
∞

ｚ ＝ Ｃ１Ｆ∞ｘ
故由系 １３．
２４ 知，‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１，即对给定的控制律有
ｓｕｐ ‖ｚ‖２ ＜ １
ｗ∈ 犔２＋

□
定理 １５．
９ 将在下章中用于求解全信息 犎∞ 控制问题。

６ 注释和参考
１５．

这里给出的结果与微 分 对 策 问 题 紧 密 相 关，而 微 分 对 策 是 已
被详细研究了的 问 题，例 如 参 见 Ｂｒ
ｙｓｏｎ 和 Ｈｏ［１９７５］。 Ｍａｇｅｉ
ｒｏｕ
和 Ｈｏ［
１９７７］是与本章内容相 关 的 早 期 论 文 之 一。 这 里 的 设 定 与
论证 取 自 Ｄｏｙｌｅ，Ｇｌｏｖｅｒ，Ｋｈａｒ ｒ 和 Ｆｒ
ｇｏｎｅｋａ ａｎｃ
ｉｓ［１９８９］。Ｂａ
ｓａｒ
和 Ｂｅ
ｒｎｈａ ［ ］
ｒｄ １９９１ Ｌ， ｉｍｅｂｅ
ｅ ，
ｒ Ａｎｄｅｒ ，
ｓｏｎ Ｋｈａｒｇｏｎｅｋａ 和
ｒ Ｇｒｅｅｎ
１９９２］及其一些引用文献中将对策理论的结果应用于 犎∞ 问题。
［
 第十六章 犎∞ 控制：简单情况

本章讨论 犎∞ 控制理论。具体 地，
１６．１节描述了最优和次优
犎∞ 问题。然而，本书的重点将是次 优 情 况，并 将 讨 论 为 什 么 这 样
做。１６．
２ 节描述了一类简化问题的 全 部 次 优 控制器，而将更 一 般
的问题留到下一章。在 １６．
３节中对输出反馈的结果给出初步分
析。这些分析提示需要求 解 全 信 息 问 题 和 输 出 估 计 问 题，这 两 个
问题将在 １６． ７ 节讨论。１６．
４～１６． ８ 节 讨 论 犎∞ 分 解 理 论 并 给 出
输出反馈结果的证明。１６． ９ 节讨论作为性能指标γ 的函数的 犎∞
控制器的特性，并在该 节 简 略 讨 论 最 优 控 制 器。 有 关 犎∞ 控 制 器
的一些其 他 阐 述 在 １６．
１０ 节 给 出。 最 后， １１ 节 给 出 了 最 优
１６．
犎∞ 控制器的表达式。

１ 问 题 描 述
１６．

考虑下面方块图所示的系统：

其中设对象 Ｇ 和控制器 Ｋ 是实有理和正则的。假定 Ｇ 和 Ｋ 的状

态空间模型是可得到的，其实现是可镇定和可检测的。回想一下，
如果一个控制器使系统内稳定，就称该控制器是容许的。很显然，
稳定性是一个实际工作系统的最基本要求，因此，任何有意义的控
制器必须是容许的。
 ４６４

最优 犎∞ 控制器：寻找所有使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ 取 极 小 的 容 许 控 制 器
Ｋ（
ｓ）。
应当指出，对 ＭＩＭＯ 系 统，上 述 定 义 的 最 优 犎∞ 控 制 器 一 般
并不是唯一的。进而，正如 Ｇｌ ｒ和 Ｄｏｙ
ｏｖｅ ｌｅ［１９８０］所证明的那样，
寻找最优 犎∞ 控制器在数值计算和理论上都是很复杂的。 这与标
准 犎２ 理论形成了 对 比，因 为 在 标 准 犎２ 理 论 中 最 优 控 制 器 是 唯
一的，而且可以通过无迭代地解两个 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程得到。 知道可达
到的最优（最小）犎∞ 范 数 在 理 论 上 可 能 是 有 用 的，因 为 它 给 出 了
能够达到的极限值。然而，在实际中往往没有这个必要，有时设计
一个最优控制器甚至是不希望的。获得在范数意义上很接近最优
的控制器通常花的代价要低得多。我们称这种控制器为次优控制
器。次优控制器比最优控 制 器 可 以 具 有 其 他 更 好 的 性 质，例 如 较
低的带宽。
次优 犎∞ 控 制：给 定 γ＞０，求 出 全 部 使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的 容 许
控制器 Ｋ （
ｓ）。
由于上述原因，本书把注意力集中在次优控制器，在适当的时
候，我们简略地讨论当γ 达到最优值时会发生什么情况。

２ 输出反馈 犎 ∞ 控制
１６．

１６．
２．１ 内稳定性与输入?输出稳定性
现在假定 Ｋ 是 系 统 Ｇ 的 镇 定 控 制 器，则 内 部 稳 定 性 保 证 了
Ｔｚｗ ＝Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）∈ 犚犎∞ ，但 后 者 不 一 定 意 味 着 内 部 稳 定 性。 下 面
的引理给出了 Ｔｚｗ ＝Ｆｌ （ Ｇ，Ｋ ）∈ 犚犎∞ 和 闭 环 系 统 内 部 稳 定 性 等
效的额外（弱的）条件。为了叙述该引理，假定 Ｇ 和 Ｋ 分别具有如
下可镇定和可检测实现：
Ａ Ｂ１ Ｂ２ ＾ ＾
熿 燄
熿ＡＢ燄
ｓ）＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２ ， Ｋ（
Ｇ（ ｓ）＝ 

 ＾Ｄ
＾
Ｃ Ｄ Ｄ 燀Ｃ 燅
燀２ ２１ ２２燅
 ４６５

引理 １６．
１ 若 Ｇ 和 Ｋ 的实现都是可镇定和可检测的，则 Ｇ 和 Ｋ 实
现的反馈连接 Ｔｚｗ ＝Ｆｌ（ Ｋ）是
Ｇ，
Ａ－λＩ Ｂ２
ａ）可检测的，如果
（
［ Ｃ Ｄ ］对所有的 Ｒｅλ≥０ 满列秩；
１ １２

Ａ－λＩ Ｂ １
ｂ）可镇定的，如果 ［
Ｄ ］
（ 对所有的 Ｒｅ
λ≥０ 满行秩；
Ｃ ２ ２１

此外，如果（
ａ）和（
ｂ）同时成 立，则 当 且 仅 当 Ｔｚｗ ∈ 犚犎∞ 时 Ｋ 是 内
镇定控制器。
证明： 闭环状态空间方程为

熿Ａ ＋Ｂ２＾
ＤＬ１Ｃ２ Ｂ２Ｌ２＾
 Ｂ１ ＋Ｂ２＾
Ｃ ＤＬ１Ｄ２１ 燄

Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）＝ ＾
ＢＬ１Ｃ２ ＾
Ａ ＋＾
ＢＬ１Ｄ２２＾
Ｃ ＾Ｌ１Ｄ２１
Ｂ
 
＾ Ｄ１２Ｌ２＾
Ｃ Ｄ１１ ＋ Ｄ１２＾
燀Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｌ２ＤＣ２ ＤＬ１Ｄ２１燅
ＡｃＢｃ
［
＝ ： 
ＣｃＤｃ ］
Ｉ－Ｄ２２＾
其中 Ｌ１ ：＝ （ Ｄ）－１ ， Ｉ－＾
Ｌ２ ：＝ （ ＤＤ２２）－１ 。
设 Ｆｌ（Ｇ， Ｋ ）有 不 可 检 测 的 状 态 （
ｘ′，ｙ ′和 模 态 Ｒｅ
′） λ≥０；则
ＰＢＨ 检验给出
Ａｃ －λ
Ｉ ｘ
［Ｃ ｃ
］［ｙ］＝０
上式可简化为
Ａ －λＩ Ｂ２ 熿 ｘ 燄
［ Ｃ１ ＾ ］ ＾
Ｄ１２ ＤＬ１Ｃ２ｘ ＋Ｌ２Ｃｙ
燀 燅
＝０

及
＾Ｌ１（
Ｂ ＾
Ｃ２ｘ ＋ Ｄ２２Ｃ ＾ｙ －λ
ｙ）＋Ａ ｙ ＝０
若
Ａ －λ
Ｉ Ｂ２
［Ｃ １ Ｄ１２ ］
＾
满列秩，则 ｘ＝０ 和 Ｃ ＾ｙ＝λｙ。 由于（
ｙ＝０。 这意 味着 Ａ ＾，
Ｃ ＾）是 可
Ａ
４６６

检测的，得 ｙ＝０，与 假 设 矛 盾，因 此 （

ａ）得 证。 由 对 偶 性 知 （
ｂ）成
立。 □
这些关系将在后面得到广泛的应用，以使进一步的研究简化。
并能使注意力仅集中于输入?输出稳定性。

１６．
２．２ 压缩与稳定性

犎∞ 理论整个推导的关键之一是 压 缩 与 内 稳 定 性 在 内 线 性 分
式变换下保持不变。
定理 １６．
２ 考虑如下反馈系统：

Ｐ１１ Ｐ１２
Ｐ＝ ［Ｐ
２１ Ｐ２２ ］∈ 犚犎 ∞

若 Ｐ～Ｐ＝Ｉ， １ ∈ 犚犎 ∞ ，
Ｐ２－１ 且 Ｑ 是 正 则 有 理 矩 阵，则 以 下 结 论 等
价：
ａ）该系统内稳定、适定的且 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１。
（
（
ｂ）Ｑ∈ 犚犎∞ 且 ‖Ｑ‖ ∞ ＜１。
证明：
（ ａ） 由于 Ｐ，
ｂ） （ Ｑ∈ 犚犎∞ ，如 果（
Ｉ－Ｐ２２Ｑ）－１ ∈ 犚犎∞ ，则
保证系统是内稳定的。因此，内 稳 定 性 和 适 定 性 易 从 ‖Ｐ２２ ‖ ∞ ≤
１，‖Ｑ‖ ∞ ＜１ 和小增益理论得到。（‖Ｐ２２ ‖ ∞ ≤１ 是因为 Ｐ２２ 是 Ｐ
的一个压缩）
为证明 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１，考 虑 闭 环 系 统 在 任 意 频 率 ｓ＝ｊω 的 信
号固定为复常数向量。令 ‖Ｑ‖ ∞ ＝ ：
ε＜１，注 意 到 Ｔｗｒ ＝Ｐ２１ （
－１
Ｉ－
Ｐ２２Ｑ）∈ 犚犎∞ ，又令κ：＝‖Ｔｗｒ ‖ ∞ ，则 ‖ｗ ‖ ≤κ‖ｒ‖ ，
Ｐ 是内矩
阵意味着 ‖ｚ‖２ ＋‖ｒ‖２ ＝‖ｗ‖２ ＋‖ｖ‖２ ，因此
‖ｚ‖ ≤ ‖ｗ‖ ＋ （ε －１）‖ｒ‖
２ ２ ２ ２

≤［ １－ （
１－ε２）
κ－ ］‖ｗ‖
２ ２

这意味着 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１。

 ４６７

（ ｂ）。 为 证 明 ‖Ｑ ‖ ∞ ＜１，设 存 在 一 个 （实 的 或 无 穷
ａ） （
的）频率 ω 和 一 个 非 零 常 数 向 量ｒ，使 得 在 ｓ＝ｊω 时，‖Ｑｒ‖ ≥
‖ｒ‖ 。则设 ｗ＝Ｐ２１ （
－１
Ｉ－Ｐ２２Ｑ） ｖ＝Ｑｒ 得出ｖ＝Ｔｖｗｗ 。 但如上，
ｒ，
Ｐ 是内矩阵意味 着 ‖ｚ‖ ＋ ‖ｒ‖２ ＝ ‖ｗ ‖２ ＋ ‖ｖ‖２ ，因 此，‖ｚ
２

‖ ≥‖ｗ‖ 。但因 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１，这是不可能的。由于 Ｑ 是有理

２ ２

的，可得出对全部 ω 有σｍａｘ （
Ｑ（ｊω））＜１，即 ‖Ｑ‖ ∞ ＜１。
为证明 Ｑ∈ 犚犎∞ ，取 Ｑ＝ＮＭ －１ （其中 Ｎ ，
Ｍ ∈ 犚犎∞ ）是 Ｑ 的
右互质因式分解，即存在 Ｘ，
Ｙ ∈ 犚犎∞ ，使 得 ＸＮ ＋ＹＭ ＝Ｉ。 现 在
将证 Ｍ －１ ∈ 犚犎∞ 。由内稳定性，有
Ｑ（
Ｉ－Ｐ２２Ｑ）
－１
＝ Ｎ（
Ｍ －Ｐ２２Ｎ）
－１
∈ 犚犎∞
和
（
Ｉ－Ｐ２２Ｑ）
－１
＝ Ｍ（
Ｍ －Ｐ２２Ｎ）
－１
∈ 犚犎∞
因此
ＸＱ （
Ｉ－Ｐ２２Ｑ）－１
＋Ｙ（ Ｉ－Ｐ２２Ｑ）
－１
＝
（
Ｍ －Ｐ２２Ｎ ）
－１
∈ 犚犎∞
这意味着当ｓ 沿 Ｎｙｑｕ ｉ
ｓｔ曲线走过一 圈 时， ｔ（
ｄｅ Ｍ －Ｐ２２Ｎ ）的 包 围
圈数 等 于 零。 事 实 上，由 于 对 所 有 的 ｓ＝ｊω， ｔＭ －１ ≠０，当 α 在
ｄｅ
［０，１］内取值时， ｄｅ Ｉ－αＰ２２Ｑ）不等于零（这里用到了 ‖Ｐ２２ ‖ ∞ ≤
ｔ（
１ 和 ‖ Ｑ ‖ ∞ ＜１）。 又 由 ｄｅ
ｔ（Ｉ －αＰ２２Ｑ ）＝ｄｅ
ｔ（Ｍ －αＰ２２ Ｎ ）
ｔＭ －１ ，从而对全部α 在［
ｄｅ １］及ｓ＝ｊω，有 ｄｅ
０， ｔ（Ｍ －αＰ２２Ｎ ）≠０。
可得出结论， ｔＭ 的包围圈数也等于零。因此 Ｑ∈ 犚犎∞ ，证毕。
ｄｅ
□

１６．
２．３ 简化假设
本章讨论一种简化了的 犎∞ 理论情况。 一般的 犎∞ 控制将在
下一章讨论。这样安排的 主 要 理 由 是，一 般 犎∞ 理 论 虽 然 有 自 己
的独特之处，但涉及的 代 数 运 算 更 复 杂。 复 杂 代 数 运 算 可 能 会 分
散对该理论基本思想 的 注 意，因 而 失 去 对 问 题 的 深 入 洞 悉。 尽 管
如此，以下考虑的问 题 包 括 了 犎∞ 理 论 的 基 本 特 征。 传 递 矩 阵 Ｇ
的实现取如下形式：
４６８

Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
Ｇ ｓ ＝ Ｃ１  ０ Ｄ１２
（ ）

燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅
作下列假设：
（
ｉ）（
Ａ，Ｂ１）可镇定，（ Ａ）可检测；
Ｃ１ ，
（
ｉ）（
ｉ Ａ，Ｂ２）可镇定，（ Ａ）可检测；
Ｃ２ ，
（
ｉ
ｉｉ）
Ｄ１２［
Ｃ１ Ｄ１２］＝ ［
０ Ｉ］；
Ｂ１ ０
（
ｉｖ）［ ］ ［］
Ｄ２１
Ｄ２１ ＝
Ｉ
。

假设（
ｉ）是因 为 技 术 上 的 原 因：与 假 设 （
ｉｉ）一 起 保 证 犎２ 问 题 中 的
两 个 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ
ｉａｎ 矩 阵，即 第 十 四 章 中 的 Ｈ２ 和 Ｊ２ 属 于
ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）。该假设简化了定理的陈述 和 证 明。但如果放 宽 了 这 个
假设，正如下一章将看到 的 那 样，定 理 和 证 明 可 以 进 行 修 改，给 出
的公式仍是正确的。一 个 重 要 简 化 是 内 稳 定 本 质 上 等 价 于 输 入?
输出稳定（
Ｔｚｗ ∈ 犚犎∞ ），这也是假设（
ｉ）的 推论。 这种等价使注意
集中到输入?输出 稳 定 上。 后 面 的 系 １６． ３ 证 明 了 这 一 点。 当 然，
假设（
ｉ）对 Ｇ 的 内 可 稳 定 是 必 要 和 充 分 的，但 它 对 证 明 内 部 稳 定
ｉ
等价于 Ｔｚｗ ∈ 犚犎∞ 是 不 必 要 的。（读 者 应 该 清 楚，这 并 不 意 味 着
Ｇ 的实现不需要可镇定 和 可 检 测。 事 实 上，内 部 稳 定 性 和 输 入 －
输出稳定性当 Ｇ 或 Ｋ 之一有不可镇定或不可检测的模态时，绝不
可能等价。）
系 １６．
３ 若假设（
ｉ），（
ｉｉ）和 （
ｉ ｉｖ）成 立，则 控 制 器 Ｋ 是 容 许 的，当 且
仅当 Ｔｚｗ ∈ 犚犎∞ 。
证明：由假设（ ｉ）知，对象 Ｇ 的实现 是 可镇 定 和可检测的。 只需证
１ 中 的 两 个 矩 阵 的 秩 条 件 满 足。 设 假 设 （
明引理 １６． ｉ）和 （
ｉｉ）满
ｉ
足，并令 Ｄ⊥ 使［
Ｄ１２ Ｄ⊥ ］是一个酉矩阵，则
Ｉ ０
Ａ －λ
Ｉ Ｂ２ 熿 燄 Ａ －λ
Ｉ Ｂ２
ｒ
ａｎｋ ［Ｃ １ Ｄ１２ ］
＝ｒ
ａｎｋ
０ ［Ｄ ］燅［ Ｃ
Ｄ１２

１ Ｄ１２ ］
燀 ⊥
 ４６９

Ａ －λ
Ｉ Ｂ２
熿 燄
＝ｒ
ａｎｋ ０ Ｉ
［
燀 Ｄ⊥ Ｃ１
 ］ ［］
０燅
故
Ａ －λ
Ｉ Ｂ２
［Ｃ １ Ｄ１２ ］
对所有的 Ｒｅ
λ≥０ 列满秩，当且仅当：
Ａ －λ
Ｉ
Ｃ１ ［Ｄ 
⊥
］
列满秩。但是最后一个矩阵对所有 Ｒｅ
λ≥０ 列 满 秩 的 充 要 条 件 是
（
Ｄ Ａ）可检测。由于 Ｄ⊥ （
⊥Ｃ１ ， Ｄ⊥Ｃ１ ）＝（
Ｉ－Ｄ１２Ｄ１２ ）
Ｃ１ ＝Ｃ１ ，（
Ｄ⊥

Ａ）可检测，当且仅当（
Ｃ１ ， Ａ）可 检 测。 由 对 偶 性 可 得 其 他 矩 阵
Ｃ１ ，
的秩条件。 □
另两个假设隐含在假定 Ｇ（
ｓ）的实 现 是 Ｄ１１ ＝０ 和 Ｄ２２ ＝０ 中。
正如多次提到过的，由于 通 过 对 控 制 器 Ｋ （
ｓ）进 行 线 性 分 式 变 换，
易构造与 Ｄ２２ ＝０ 等 价 的 问 题，故 Ｄ２２ ≠０ 也 不 会 产 生 任 何 问 题。
然而，正如下一章将看到的那样，放松 Ｄ１１ ＝０ 的假设，会大大增加
公式的复杂性。

１６．
２．４ 次优 犎∞ 控制器
本节阐述对一个给定 的 γ，使 得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的 容 许 控 制 器
ｓ）存在的充 分 必 要 条 件。 进 而，若 充 分 必 要 条 件 满 足，则 描 述
Ｋ（
全部满足范数条件的容许控制器。这些结果的证明将在后几节给
出。令最优水平γｏｐｔ ：＝ｍｉ
ｎ｛‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ：
Ｋ（ｓ）是 容 许 的｝，显 然，为
了次优 犎∞ 控制器的存在，
γ 必大于γｏｐｔ 。１６．
９ 节将简要讨论怎样
找到 一 个 使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ 极 小 化 的 容 许 控 制 器。 最 优 犎∞ 控 制 器 比
次优 犎∞ 控 制 器 更 难 于 描 述。 这 是 犎∞ 与 犎２ 解 的 一 个 主 要 差
别。回忆类似的差别同样出现于范数的计算问题。
犎∞ 解包括下列两个 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩阵：
 ４７０

２
Ａ γ－ Ｂ１Ｂ１ －Ｂ２Ｂ２
［－Ｃ Ｃ
Ｈ ∞ ：＝ 
１ １ －Ａ ］
 －２  
Ａ γ Ｃ Ｃ －Ｃ Ｃ
１ １ ２ ２
Ｊ ：＝ ［
∞
 ］
－Ｂ Ｂ１ １ －Ａ
它与 犎２ 问题的重要差别在于，矩阵（ １，２）块的符号不是确定
的，所以 不 能 用 第 十 三 章 的 定 理 １３．
７ 来 保 证 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ （
Ｒｉｃ）或
ｃ（
Ｒｉ Ｈ ∞ ）≥０。而这些条 件 确 实 与 犎∞ 次 优 控 制 器 的 存 在 紧 密 联
系。注意到（ ２）块是第四章 犎∞ 范数表述（或第十三章中界定实
１，
的 ＡＲＥ），与第十四章 犎２ 综合表述的启示性结合。显然，若 γ 趋
于无 穷，则 这 两 个 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩 阵 就 变 成 了 相 应 的 犎２ 控 制 的
Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩阵。通过以下定理的讨论和证 明，这些表述的原因应
得到澄清。
定理 １６．
４ 存在一个容许控制器使得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ，当且仅当下列
三个条件成立：
（
ｉ）Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）且 Ｘ∞ ：＝Ｒｉｃ（
Ｈ ∞ ）≥０；
（
ｉ）
ｉ Ｊ∞ ∈ｄｏｍ（Ｒｉｃ）且 Ｙ∞ ：＝Ｒｉ
ｃ（Ｊ∞ ）≥０；
（
ｉｉ）
ｉ ρ（
Ｘ∞Ｙ∞ ）＜γ２ 。
此外，当上述条件都成立时，一个容许控制器就是：

＾∞ －Ｚ∞Ｌ∞燄
熿Ａ
Ｋｓｕｂ （
ｓ）：＝ 

燀Ｆ∞  ０ 燅
其中
＾∞ ：＝ Ａ ＋γ－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ ＋Ｂ２Ｆ∞ ＋Ｚ∞Ｌ∞Ｃ２
Ａ
Ｆ∞ ：＝－Ｂ２ Ｘ∞ ， Ｌ∞ ：＝－Ｙ∞Ｃ２
Ｚ∞ ：＝ （Ｉ－γ－２Ｙ∞ Ｘ∞ ）－１

定理 １６．
４ 给出的 犎∞ 控 制 器 常 常 称 为 中 心 控 制 器 或 最 小 熵
控制器，它 与 犎２ 控 制 器 有 一 定 相 似 之 处，但 也 有 一 些 重 要 的 区
别。 犎∞ 控制器也 具 有 一 个 有 趣 的 分 离 结 构，尽 管 不 象 犎２ 情 况
时那样明显。进而，根据这种分离性，定理中的每一个条件都能给
出系统理论的解释。在 １６．
８ 节中给出的解释需要用到 １６．
７ 节和
 ４７１

４ 节中滤波和全信息（即状态反馈）的 结 果。定理 １６．

１６． ４ 的证 明
也是由这些结果构造的。中心控制器这个名词显然来自于下面给
出的全部次优控制器的 参 数 化，而 最 小 熵 的 含 义 将 在 １６． １节
１０．
讨论。
下面的定理将次优 犎∞ 范数小于γ 的控制器参数化。
定理 １６．
５ 如 果 定 理 １６．
４ 中的条件（
ｉ）～ （
ｉｉ）满 足，则 所 有 使
ｉ
‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ的容许控制器的集合等于下图中从ｙ 到ｕ 的所有传
递矩阵的集合，

＾
熿Ａ∞ －Ｚ∞Ｌ∞ Ｚ∞Ｂ２燄

ｓ）＝ Ｆ∞  ０
Ｍ∞ （ Ｉ


燀－Ｃ２ Ｉ ０ 燅
其中 Ｑ∈ 犚犎∞ ，‖Ｑ‖ ∞ ＜γ。
如 犎２ 情形，次优控制器被 具 有 一 个 自 由 参 数 Ｑ 的 固 定 线 性
分式变换参数化。当 Ｑ＝０（在 集 合 ‖Ｑ‖ ∞ ＜γ 的 “中 心 ”），可 以
复得中心控制器 Ｋｓｕｂ （
ｓ）。

３ 研究特殊问题的动机
１６．

尽管输出反馈的结果 的 证 明 会 在 后 面 给 出，但 在 此 仍 试 图 给
出一些探讨该问题的思路。特别 地，试 图 引 出 对 ＯＥ（以 及 后 面 的
其他特殊问题）的研究，并说明在证明输出反馈结果时该问题是如
何自然地产生的。关键是 应 用，在 内 线 性 分 式 变 换 下 压 缩 和 内 稳
定性保持不变的事实，即定理 １６．
２。设 Ｘ∞ 存在，将证明一般输出
反馈问题能化为输出估 计 问 题，而 若 能 解 决 状 态 反 馈 或 全 信 息 控
制问题，则该问题便迎刃而解。
设 Ｘ∞ ：＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）存在，则 Ｘ∞ 满足以下 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程
Ａ Ｘ∞ ＋Ｘ∞Ａ ＋Ｃ１Ｃ１ ＋γ－２Ｘ∞Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ －
Ｘ∞Ｂ２Ｂ２ Ｘ∞ ＝０ （ １）
１６．
４７２

令ｘ 表示 Ｇ 的关于给定输入 ｗ 的状态，然后对 ｘ（
ｔ）
ｔ）求
Ｘ∞ｘ（
微分：
ｄ（ 
ｘ Ｘ∞ｘ）＝ｘ Ｘ∞ｘ ＋ｘ Ｘ∞
ｘ
ｔ
ｄ
＝ ｘ （
Ａ Ｘ∞ ＋ Ｘ∞Ａ）
ｘ ＋２〈
ｗ， Ｂ１ Ｘ∞ｘ〉＋２〈
ｕ，Ｂ２ Ｘ∞ｘ〉
用 Ｘ∞ 的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程代入 Ａ Ｘ∞ ＋Ｘ∞Ａ 项，得
ｄ（ 
ｘ Ｘ∞ｘ）＝－ ‖Ｃ１ｘ‖２ －γ－２ ‖Ｂ１ Ｘ∞ｘ‖２ ＋
ｔ
ｄ
‖Ｂ２ Ｘ∞ｘ‖ ＋２〈 ｗ，Ｂ１ Ｘ∞ｘ〉＋２〈ｕ，Ｂ２ Ｘ∞ｘ〉
２

最 后，应 用 Ｃ１ｘ 与 Ｄ１２ｕ 的 正 交 性 完 全 配 方，得 出 关 键 的 方

程：
ｄ（ 
ｘ Ｘ∞ｘ）＝－ ‖ｚ‖２ ＋γ２ ‖ｗ‖２ －
ｔ
ｄ
２ ２ ２ ２
γ ‖ｗ －γ－ Ｂ１ Ｘ∞ｘ‖ ＋ ‖ｕ＋Ｂ２ Ｘ∞ｘ‖
（
１６．２）
设 ｘ（ ｗ ∈ 犔２＋ ，且对（
０）＝ｘ（∞ ）＝０， ２）从ｔ＝０ 到ｔ＝ ∞ 积 分，
１６．
得
２ ２ ２ ２
‖ｚ‖２ －γ ‖ｗ‖２ ＝‖ｕ＋Ｂ２ Ｘ∞ｘ‖２ －
２ ２ ２
γ ‖ｗ －γ－ Ｂ１ Ｘ∞ｘ‖２ ＝
２ ２ ２
‖ｖ‖２ －γ ‖ｒ‖２ （ ３）
１６．
其中

ｖ：＝ ｕ＋Ｂ２ Ｘ∞ｘ， ｒ：＝ ｗ －γ－２Ｂ１ Ｘ∞ｘ （ ４）

１６．
用这些新定义的变量，闭环系统可表示为以下两个互联的系统：
１
ｘ ＡＦ∞ γ－ Ｂ１ Ｂ２ 燄 ｘ
熿 燄 熿 熿 燄
ｚ ＝ Ｃ１Ｆ∞ ０ Ｄ１２ γｗ
γ
燀ｒ燅 －１ 
０ 燅燀ｖ 燅
燀－γ Ｂ１ Ｘ∞ Ｉ
ＡＦ∞ ：＝ Ａ ＋Ｂ２Ｆ∞
Ｃ１Ｆ∞ ：＝ Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ∞
和
 ４７３


ｘ Ａｔｍｐ Ｂ１ Ｂ２燄 ｘ
熿燄 熿 熿燄
ｖ ＝ －Ｆ∞ ０ Ｉ ｒ

燀ｙ燅 燀 Ｃ２ Ｄ２１ ０燅燀ｕ燅

Ａｔｍｐ ：＝ Ａ ＋γ－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞
其中 Ｆ∞ 如 １６．
２４ 节中所定义。可用下面的框图表示。

图中
ＡＦ∞ γ－１Ｂ１ Ｂ２
熿  燄
Ｐ１１ Ｐ１２ 
Ｐ：＝ ［Ｐ
２１ Ｐ２２ ］
＝ Ｃ１Ｆ∞
－１ 
 ０

Ｄ１２ （ ５）
１６．

燀－γ Ｂ１ Ｘ∞  Ｉ ０燅
和
Ａｔｍｐ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
Ｇｔｍｐ ＝ －Ｆ∞  ０ Ｉ （１６．６）

燀 Ｃ２ Ｄ２１ ０燅
方程（ ３）给出启示，可将变量ｒ 和ｖ 变为式（
１６． １６．４）中的形式，这
些变量提 供 了 Ｔｚｗ 和 Ｔｖｒ 之 间 的 联 系。 注 意 到 Ｔｚ（γｗ）＝γ－１Ｔｚｗ 和
Ｔｖ（γｒ）＝γ－１Ｔｖｒ ，由方程（ ３）立即 可 得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ≤γ，当 且 仅 当 ‖
１６．
Ｔｖｒ ‖ ∞ ≤γ。 这是证明下面 引 理 １６．８ 的基 本思想，但要证明 严 格
不等式和内稳定 性，需 要 作 更 多 的 工 作。ｗｗｏｒｓｔ ：＝γ－２Ｂ１ Ｘ∞ｘ 是
４７４

方程（
１６３）中在 ｕ＝ －Ｂ２ Ｘ∞ｘ 取 极 小 时，‖ｚ‖２２ －γ ‖ｗ ‖２ 取
２ ２

极大值的意义下的最 坏 干 扰 输 入。 方 程（ ３）还 提 示，若 状 态 可

１６．
ｕ＝－Ｂ２ Ｘ∞ｘ 是全信息（
利用， ＦＩ）问 题 的 次 优控制。 这 一 点 将 在
稍后给予证明。就 Ｇｔｍｐ 的 ＯＥ 问 题 而 言，被 估 计 的 输 出 是 最 优 ＦＩ
控制输入 Ｆ∞ｘ，且新的干扰 ｒ 被 “最 坏 情 况”
ＦＩ干 扰 输 入 Ｆ∞ｘ 抵
消。
注意 Ｇｔｍｐ 的结构：它 是 一 个 ＯＥ 问 题。 下 面 将 证 明 输 出 反 馈
的确可以转化为 ＯＥ 问 题。 为 证 明 这 一 点，首 先 要 证 明 一 些 基 本
事实。
引理 １６．６ 设 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ （
Ｒｉ ｃ（Ｈ ∞ ），则 ＡＦ∞ ＝Ａ ＋
ｃ），Ｘ∞ ＝Ｒｉ
Ｂ２Ｆ∞ 稳定，当且仅当 Ｘ∞ ≥０。
证明：重新排列 Ｘ∞ 的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程并利用 Ｆ∞ 和 Ｃ１Ｆ∞ 的定义，得

熿 Ｃ１Ｆ∞ 燄熿 燄 Ｃ１Ｆ∞

Ａ Ｘ∞ ＋ Ｘ∞ＡＦ∞ ＋
Ｆ∞
－１ 
＝０－１ 
燀－γ Ｂ Ｘ∞燅 燀－γ Ｂ Ｘ∞燅
１ １

（ ７）
１６．
由于 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ （ ｃ），（
Ｒｉ ＡＦ∞ ＋γ－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ ）是 稳 定 的，由 此
（ ＡＦ∞ ）是可 检 测 的。 由 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方 程 的 标 准 结 果 （见 引
Ｂ１ Ｘ∞ ，
理 ３．
１９）知，
ＡＦ∞ 是稳定的，当且仅当 Ｘ∞ ≥０。
方程（ ３）可写成
１６．
２
‖ｚ‖２ ＋ ‖γｒ‖２
２ ＝ ‖γｗ ‖２ ２
２ ＋ ‖ｖ‖２

这提示当 Ｘ∞ ≥０ 时，Ｐ 可能是内矩阵，以下引理证明了这一点。

引理 １６．
７ 若 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），且 Ｘ∞ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）≥０，则式（ ５）
１６．
中的 Ｐ 在 犚犎∞ 中，是内矩阵并且 Ｐ２－１
１ ∈ 犚犎 ∞ 。

证明：由引理 １６．
６，ＡＦ∞ 是 稳 定 的，故 Ｐ ∈ 犚犎∞ 。 由 于 Ｐ 的 可 观
测性 Ｇｒ ａｎ 阵是 Ｘ∞ （见式（
ａｍｉ ７））以及
１６．
－１ 
Ｉ 熿 Ｃ１Ｆ∞
０ 燄 γ Ｂ１
［ ］
Ｄ１２ ０ －γ－１Ｂ１ Ｘ∞
燀 燅
＋
Ｂ 
２
［Ｘ∞ ＝０ ］
从而据引理 １３． ２９，可 得 知 Ｐ 是 内 矩 阵 （
Ｐ～ Ｐ＝Ｉ）。 最 后， １ 的
Ｐ２－１
状态矩阵是 （
ＡＦ∞ ＋γ－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ ），由 定 义 知 它 是 稳 定 的，因 此，
 ４７５

１ ∈ 犚犎 ∞ 。
Ｐ２－１ □
下面的引 理 将 Ｔｚｗ 和 Ｔｖｒ 两 个 系 统 联 系 起 来，这 是 １６．
８．２节
中分离定理的核心部 分。 回 顾 系 １６．
３ 知，在 输 出 反 馈 问 题 中，内
稳定性和输入—输出稳定性对 Ｋ 的容许性来说是等价的。
引理 １６．
８ 设 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ （
Ｒｉｃ），且 Ｘ∞ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）≥０，则 Ｋ 对 Ｇ
是 容 许 的 且 ‖ Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ，当 且 仅 当 Ｋ 对 Ｇｔｍｐ 是 容 许 的 且
‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ。
证明：不失 一 般 性 可 设 Ｋ 的 实 现 是 可 稳 定 可 检 测 的。 回 顾 系
３ 知，
１６． Ｔｚｗ 的内 稳 定 性 等 价 于 Ｔｚｗ ∈ 犚犎∞ 。 类 似 地，由 于 对 所
有 Ｒｅ（
λ）≥０，
Ａｔｍｐ －λ
Ｉ Ｂ１ Ａ －λ
Ｉ Ｂ１ Ｉ ０
［ Ｃ２ Ｄ２１ ］＝ ［ Ｃ ２ Ｄ２１ ］［γ Ｂ Ｘ
－２ 
１ ∞
］
Ｉ
行满秩。以及由 Ａｔｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ 的稳定性知，对所有 Ｒｅ（
λ）≥０，
Ａｔｍｐ －λ Ｉ Ｂ２
ｄｅ
ｔ ［ －Ｆ ∞ Ｉ ］ ｔ（
＝ ｄｅ Ｉ）≠ ０
Ａｔｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ －λ
故
Ａｔｍｐ －λ Ｉ Ｂ２
∞
［ －Ｆ
Ｉ ］
列满秩。由此从引理 １６．
１ 知 Ｔｖｒ 的 内 稳定性，即由 Ｇｔｍｐ 和 控 制 器
Ｋ 组成的子系 统 的 内 稳 定 性 也 等 价 于 Ｔｖｒ ∈ 犚犎∞ 。 于 是 系 统 Ｇ
和Ｇｔｍｐ 的内稳定 性 均 等 价 于 输 入—输 出 稳 定 性。 这 表 明 Ｋ 是 Ｇ
的容许控制器，当且仅当它是 Ｇｔｍｐ 的容许控制器。由定理 １６．
２和
引理 １６．
７，结合前面的方块图得知，
Ｔｚｗ ∈ 犚犎∞ ，当且仅当 Ｔｖ（γ）∈
犚犎∞ ，并且 ‖Ｔｚ（γｗ）‖ ∞ ＜１，当且仅当 ‖Ｔｖ（γｒ）∞ ＜１。 或等价地，‖
Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ，当且仅当 ‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ。
□
由以上分析，显然得知，为求解输出反馈问题，需证：
（
ａ）Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）且 Ｘ∞ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）≥０；
（
ｂ）‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ。
为证（
ａ），需解一个 ＦＩ问 题。 问 题 （
ｂ）是 一 个 ＯＥ 问 题，该 问 题 可
４７６

以用第十二章中的 ＦＣ 和 ＯＥ 问题间的关系来解，而 ＦＣ 问题可利

用 ＦＩ的解通过对偶性求解。故在下面几节中，集中讨论这些特殊
的问题。

４ 全信息控制
１６．

本节的系统框图是如前的标准框图：

其中

熿 Ａ  Ｂ１ Ｂ２ 燄


Ｃ１  ０ Ｄ１２
Ｇ（ｓ）＝
Ｉ  ０ ０

燀０  Ｉ
［］ ［］ ［］
０燅
对应这样设置的 犎∞ 问题，严格地讲，不再是输出反馈问题的特殊
情况，因为它不满足输出问题全部假设条件。尤其应当指出，对全
信息（
ＦＩ）和下节中的 ＦＣ 问题，内稳定性不等价于 Ｔｚｗ ∈ 犚犎∞ ，因
为
Ａ Ｉ Ｂ１
熿 －λ 燄
Ｉ ０
燀 ０ Ｉ燅 ［］ ［］
不再可能行满秩，虽然这种情况不会对求解该问题造成任何困难，
只是必须记住，在 ＦＩ情况中 Ｋ 是容许的 意 味 着内部稳定，而不仅
是 Ｔｚｗ ∈ 犚犎∞ 。已经在 犎２ＦＩ情 形 看 到，尽 管 控 制 器 具 有 全 部 信
息，但控制器只用到 了 状 态 ｘ。 下 面 将 证 明，在 犎∞ 情 形 中，仅 用
状态 ｘ 的次优 控 制 器 也 存 在。 这 种 情 况 也 可 以 限 制 到 更 传 统 的
状态反馈中。但我们相信，一旦跳出了 犎２ 的框架，全信息问题则
 ４７７

比状态反馈问题更为基本，也更为自然。
在对全部次优控制器 参 数 化 时，全 信 息 问 题 更 为 自 然。 这 种
框架也适用于下章中所研 究 的 Ｄ１１ ≠０ 的 一 般 情 形 或 当 需 要 犎∞
最优（不仅仅是次优）控制器的情形。虽然本书不详细研究最优问
题，但仍希望把该方法以 一 种 自 然 而 且 直 接 的 方 式 推 广 到 最 优 情
况。由输出反馈问题继承的与 ＦＩ问题相关的假设是：
（
ｉ）（ Ａ）可检测；
Ｃ１ ，
（
ｉ）（
ｉ Ａ，Ｂ２）可稳定；
（
ｉ
ｉｉ）
Ｄ１２［
Ｃ１ Ｄ１２］＝ ［
０ Ｉ］。
由于假 定 的 Ｃ２ 和 Ｄ２１ 结 构，使 一 般 输 出 反 馈 情 况 中 的 假 设
（
ｉｖ）（见 １６．
２．３）和（
ｉ）得到了有效的加强。
ｉ
定理 １６．９ＦＩ问题存在容许控制 器 Ｋ （
ｓ）使得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ，当 且
仅当 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）且 Ｘ∞ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）≥０。进而，若满足这些条
件，一类满足 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的容许控制器可以参数化为
Ｋ（ｓ）＝ ［Ｆ∞ －γ－２Ｑ（
ｓ）Ｂ１ Ｘ∞ Ｑ（
ｓ）］ （ ８）
１６．
其中 Ｑ∈ 犚犎∞ ，‖Ｑ‖ ∞ ＜γ。
通过比较 犎∞ 解和相应的 犎２ 解易看出，犎２ 和 犎∞ 控制器的
一个根本区别在 于，犎∞ 控 制 器 通 过 Ｂ１ 而 依 赖 于 扰 动，而 犎２ 控
制器则不然。这一区别基 本 上 体 现 在 定 理 １６． ９给出的控制器存
在的充分必要条件中。这些条件与定理 １６．
４ 的条件（
ｉ）相同。
定理 １６．
９ 中的两个单 独 条 件 的 每 一 个 都 可 给 出 它 们 自 身 的
解释。条件 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ （
Ｒｉｃ）意 味 着 Ｘ∞ ：＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）存 在 并 且
Ｋ（ Ｆ∞ ０］给出 Ｔｚｗ 为
ｓ）＝ ［
熿ＡＦ∞ Ｂ１燄 ＡＦ∞ ＝ Ａ ＋Ｂ２Ｆ∞
（
Ｔｚｗ ＝ 
 １６． ９）
Ｃ１Ｆ ０ Ｃ１Ｆ∞ ＝ Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ∞
燀 ∞ 燅
又由于 Ｔｚｗ ＝γＰ１１ ，并由 Ｐ～ Ｐ＝Ｉ 得 到 Ｐ１～１Ｐ１１ ＝Ｉ－Ｐ２～１Ｐ２１ ，故
‖Ｐ１１ ‖ ∞ ＜１，和 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＝γ‖Ｐ１１ ‖ ∞ ＜γ。 由 引 理 １６．
６ 知，更
进一步条件 Ｘ∞ ≥０ 等价于 Ｋ 使 Ｔｚｗ 稳定。
注 １６．
１ 给定 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）且 Ｘ∞ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）≥０，有 一 种 直 观
的方法理解为什么有一类控制 器 能 够 参数 化为式 （ ８）的形式。
１６．
 ４７８

回顾由方程（１６．３）得到的下面的等式：
２ ２ ２ ２
‖ｚ‖２ －γ ‖ｗ‖２ ＝‖ｕ＋Ｂ２ Ｘ∞ｘ‖２ －
２ ２ ２
γ ‖ｗ －γ－ Ｂ１ Ｘ∞ｘ‖２ ＝
２ ２ ２
‖ｖ‖２ －γ ‖ｒ‖２
对 ｗ≠０，‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 意味着 ‖ｚ‖２ ２ －γ ‖ｗ ‖２ ＜０。 它 隐 含 着
２ ２

ｒ≠０ 和 ‖ｖ‖２
２ －γ ‖ｒ‖２ ＜０。 所 有 满 足 该 不 等 式 的 ｖ，
２ ２
可 写 成ｖ
＝Ｑｒ 或写成ｕ＋Ｂ２ Ｘ∞ｘ＝Ｑ（

ｗ －γ Ｂ１ｘ），而 其 中 Ｑ∈ 犚犎∞ 和
－２

‖Ｑ‖ ∞ ＜γ，由此得到方程（ ８）。

１６．

现在证明上面的定理。
证明：（ ）为简单起见，在以下的证明中假定系统是正规化的，即
γ＝１。进一步，不失一 般 性，将 证 明 能 把 假 设 （ Ａ）从 可 检 测 加
Ｃ１ ，
＾Ｂ＾１ Ｂ＾２燄
强到可观测。假如 存 在 一 个 容 许 的 控 制 器 Ｋ＾＝熿Ａ 
 使
＾Ｄ
Ｃ ＾１ Ｄ＾２
燀 燅
得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１。若（ Ａ）可检测但 不 可 观 测，则 可 以 变 换 Ｇ 的
Ｃ１ ，
ｘ１
状态的坐标为
［ｘ ］，其中 ｘ 是不可观测的，（Ｃ ，Ａ
２
２ １１ １１ ）可观测，
Ａ２２

稳定，得到以下闭环状态方程：
ｘ Ａ１１ ０ ０ Ｂ１１ Ｂ２１燄 ｘ
熿 １燄 熿 熿 １燄
ｘ２ Ａ２１ Ａ２２ ０ Ｂ１２ Ｂ２２
ｘ２
＾· ＾ ＾ ＾ ＾ ＾
ｘ ＝ Ｂ１１ Ｂ１２ Ａ Ｂ２ ０ ｘ
ｚ Ｃ１１ ０ ０ ０ Ｄ１２ ｗ
燀ｕ 燅 ＾ ＾ ＾ ＾ 燀ｕ 燅
燀Ｄ１１ Ｄ１２ Ｃ Ｄ２ ０ 燅
若取一个新对象 Ｇｏｂｓ ，具有状态 ｘ１ 和输出 ｚ，并把方程的其余部分
组成由＾
ｘ 和ｘ２ 构成的新控制器 Ｋｏｂｓ ，则
熿Ａ１１ Ｂ１１ Ｂ２１ 燄


Ｃ１１  ０ Ｄ１２
（ ）
Ｇｏｂｓ ｓ ＝
Ｉ  ０ ０
［］ ［］ ［］

燀０  Ｉ ０燅
 ４７９

依然满足 ＦＩ问 题 的 假 设，且 下 面 的 Ｋｏｂｓ 使 Ｇｏｂｓ 稳 定 并 使 闭 环 犎∞

范数 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１，其中

＾１２ Ｂ２２Ｃ
熿Ａ２２ ＋Ｂ２２Ｄ ＾Ａ２１ ＋Ｂ２２Ｄ
＾１１ Ｂ１２ ＋Ｂ２２Ｄ
＾２燄

Ｋｏｂｓ ＝ ＾１２
Ｂ ＾ 
Ａ ＾１１
Ｂ ＾２
Ｂ


＾１２
Ｄ ＾ 
Ｃ ＾１１
Ｄ ＾２
Ｄ
燀 燅
若能证明存在 Ｘ ＾ ＞０ 解 Ｇｏｂｓ 的 Ｈ Ｒｉ
∞ ｃｃａ
ｔｉ方程，即
∞

Ａ１１ Ｂ１１Ｂ１１ －Ｂ２１Ｂ２１

＾∞ ＝ Ｒ
Ｘ ｉｃ ［－Ｃ Ｃ 
１１ １１ －Ａ１１ ］
则 Ｇ 的 犎∞ Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程解为

０燄 ＾∞
熿Ｘ
Ｒ
ｉｃ（
Ｈ ∞ ）＝ Ｘ∞ ＝ ≥０
燀 ０ ０燅
因此，可以不失一般性地假定（ Ａ）是可观测的。
Ｃ１ ，
假定存在一个容 许 控 制 器 使 得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１。 注 意 到，此 假
定等价于存在容许控制器使得 ｓｕｐ ‖ｚ‖２ ＜１。因此下式是必要
ｗ∈ 犅犔２＋

的：
ｎ‖ｚ‖２ ＜ １
ｓｕｐ ｍｉ
ｗ∈ 犅犔２＋ ｕ∈ 犔２＋

这是因为容许控制器产生 的 信 号 ｕ 的 集 合 是 犔２＋ 的 一 个 子 集，后

者总 是 不 大 于 前 者。 但 从 定 理 １５．
９ 知，当 且 仅 当 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ
（
Ｒｉｃ），
Ｘ∞ ＝Ｒｉｃ（Ｈ ∞ ）＞０ 时，后式成立。于是必要性得证。
（ ）假定 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）， ｃ（Ｈ ∞ ）≥０，又 设 Ｋ （
Ｘ∞ ＝Ｒｉ ｓ）是
一容许控制器使得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１。再作变量替换： ｖ：＝ｕ－Ｆ∞ｘ 和
ｒ：＝ｗ－Ｂ１ Ｘ∞ｘ，因此闭环系统如下所示
ＡＦ∞ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
Ｐ１１ Ｐ１２ 
Ｐ＝ ［Ｐ ２１ Ｐ２２ ］＝ Ｃ１Ｆ∞  ０ Ｄ１２



燀－Ｂ１ Ｘ∞ Ｉ ０燅
４８０

由引理 １６．
７ 知，
Ｐ 是内矩阵且 Ｐ２－１
１ ∈ 犚犎 ∞ 。 由定理 １ ２知
６．
该系统内稳定 且 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１，当 且 仅 当 Ｔｖｒ ∈ 犚犎∞ 且 ‖Ｔｖｒ ‖ ∞
＜１。定义 Ｑ：＝Ｔｖｒ ，那么 ｖ＝Ｑｒ 且
ｘ
ｖ ＝ ｕ－Ｆ∞ｘ ＝ （
Ｋ－［
Ｆ∞ ０］）
ｗ ［］
ｘ
ｒ ＝ ｗ －Ｂ１ Ｘ∞ｘ ＝ ［
－Ｂ１ Ｘ∞ Ｉ］［ ］
ｗ
因此有
ｘ ｘ
（
Ｋ－［
Ｆ∞ ０］）［］
ｗ
＝ Ｑ［
－Ｂ１ Ｘ∞ Ｉ］
ｗ ［］
于是
Ｋ－［
Ｆ∞ ０］＝ Ｑ［
－Ｂ１ Ｘ∞ Ｉ］
或
Ｋ（
ｓ）＝ ［Ｆ∞ －Ｑ（ｓ）
Ｂ１ Ｘ∞ Ｑ（ｓ）］
Ｑ ∈ 犚犎∞ ，‖Ｑ‖ ∞ ＜ １
是一类次优控制器。 □
注 １６．
２ 应当强 调 的 是，以 上 给 出 的 控 制 器 的 集 合 不 是 全 部 控 制
器，尽管用它足以推导输出反馈结果。显然，存在一个次优控制器
Ｆ１ ０］，具有 Ｆ１ ≠Ｆ∞ ；然 而 不 能 选 择 Ｑ 使 Ｋ１ 属 于 上 述 集
Ｋ１ ＝ ［
合。不过这个问题不会发生在输出反馈情形。

下面的定理给出了全部的全信息控制器。
定理１６．
１０ 若定理 １６．
９ 中的条件满足，则满足 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的全
部容许控制器能够参数化为 Ｋ ＝Ｆｌ（
ＭＦＩ ，
Ｑ）
 ４８１

Ａ ＋Ｂ２Ｆ∞  ［０ Ｂ１］ Ｂ２
熿  燄
０  ［ Ｆ∞ ０］
（）
ＭＦＩ ｓ ＝ 
－Ｉ  Ｉ ０
燀 ［ ］ ［
０ －２ 
 －γ Ｂ１ Ｘ∞ Ｉ
０
燅 ］
其中 Ｑ＝ ［
Ｑ１ Ｑ２］∈ 犚犎∞ 和 ‖Ｑ２ ‖ ∞ ＜γ。
注 １６．
３ 易验证，对 Ｑ１ ＝０，有
Ｋ＝［
Ｆ∞ －γ－２Ｑ２Ｂ１ Ｘ∞ Ｑ２］
这是定理 １６．
９ 给出的参数化结果。

证明：只 需 证 明 对 ‖Ｑ２ ‖ ∞ ＜γ， Ｑ）参 数 化 全 部ＦＩ犎∞

Ｆｌ （ＭＦＩ ，
次优控制器。为此，如前作变量替换
ｖ ＝ ｕ＋Ｂ２ Ｘ∞ｘ， ｒ ＝ ｗ －γ－２Ｂ１ Ｘ∞ｘ
于是，系统方程可写为如下形式：
１
ｘ 熿 ＡＦ∞ γ－ Ｂ１ Ｂ２ 燄 ｘ
熿 燄 熿 燄
ｚ ＝ Ｃ１Ｆ∞ ０ Ｄ１２ γｗ
γ
燀ｒ燅 －１ 
０ 燅燀ｖ 燅
燀－γ Ｂ１ Ｘ∞ Ｉ
和

熿 Ａｔｍｐ Ｂ１ Ｂ２燄

ｘ ｘ
熿燄 －Ｆ∞ ０ Ｉ 熿燄
ｖ ＝ ｒ
Ｉ ０
燀ｙ燅 ［ －２ 
燀 γ Ｂ１ Ｘ∞
］ ［］
Ｉ
０ 燀ｕ燅
燅
式中 Ａｔｍｐ ：＝Ａ＋γ Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ 。
－２

上述系统以框图表示如下：
图中的 Ｐ 如方程（ ５）给出，并且
１６．

熿 Ａｔｍｐ  Ｂ１ Ｂ２燄


＾ＦＩ ＝ －Ｆ∞  ０ Ｉ
Ｇ
Ｉ  ０
［ －２ 

］ ［］
燀 γ Ｂ１ Ｘ∞  Ｉ
０
燅
故由定理 １６．
２ 和引理 １６． ＾ＦＩ 的 容 许
８ 得 出 结 论：当 且 仅 当 Ｋ 是 Ｇ
控制器，且 ‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ 时，
Ｋ 是 Ｇ 的容许控制器，且 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜
 ４８２

Ｉ
γ。令 Ｌ＝ ［
Ｂ２Ｆ∞ －Ｂ１］，则 Ａｔｍｐ ＋Ｌ ［γ －２
Ｂ１ Ｘ∞ ］＝Ａ＋Ｂ Ｆ２ ∞ 稳

＾ＦＩ 的 控 制
定。又注意到 Ａｔｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ 也是稳 定 的，因 此 所 有 镇 定 Ｇ
器可以参数化为 Ｋ ＝Ｆｌ（
Ｍ，Φ）， Φ１ Φ２］∈ 犚犎∞ ，其中
Φ＝ ［
Ｉ
熿Ａｔｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ ＋Ｌ
［γ Ｂ Ｘ ］－Ｌ
－２ 
１ ∞
Ｂ２燄

Ｍ＝ Ｆ∞  ０ Ｉ

Ｉ
燀
－ －２ 
γ Ｂ［１ Ｘ ∞
Ｉ
 ］ ０
燅
利用此全部 控 制 器 的 参 数 化，则 从 ｒ 到ｖ 的 传 递 矩 阵 是 Ｔｖｒ ＝Ｆｌ
＾ＦＩ ，
（
Ｇ Ｆｌ（
Ｍ，Φ））＝ ：
Ｆｌ（
Ｎ，Φ）。易证

熿
０ Ｉ燄
Ｎ＝ ０
［］ ０燅
燀Ｉ
且 Ｔｖｒ ＝ Ｆｌ （Ｎ ，Φ ）＝ Φ２ 。 由 此，当 且 仅 当 ‖ Φ２ ‖ ∞ ＜γ 时，
‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ。这意味着全 部 ＦＩ犎∞ 控 制 器 能 够 参 数 化 为 Ｋ ＝Ｆｌ
（
Ｍ，Φ），其中 Φ＝ ［
Φ１ Φ２］∈ 犚犎∞ ，‖Φ２ ‖ ∞ ＜γ，且
Ａ ＋２Ｂ２Ｆ∞ － ［Ｂ２Ｆ∞ －Ｂ１］ Ｂ２燄
熿 
Ｆ∞  ０ Ｉ
Ｍ＝ 
Ｉ
燀
－ －２ 
γ Ｂ ［
１ Ｘ∞

 ］ Ｉ ０
燅
令
 ４８３

Φ１ ＝ Ｆ∞ －γ－ Ｑ２Ｂ１ Ｘ∞ ＋Ｑ１ ，

２
Φ２ ＝ Ｑ２
易证 Ｆｌ（
Ｍ， Φ）＝Ｆｌ（ ＭＦＩ ，
Ｑ）。
□

５ 全
１６． 控 制

Ａ Ｂ１ ［ Ｉ ０］
熿 燄
Ｇ（ 
ｓ）＝ Ｃ１ ０ ［ ０ Ｉ］

燀Ｃ２ Ｄ２１ ［
０ ０］
燅
这个问题 是 全 信 息 问 题 的 对 偶 问 题。 全 控 制 （
ＦＣ）问 题 所 继
承的输出反馈问题的假设条件正是 ＦＩ问题假设条件的对偶，它们
是：
ｉ）（
（ Ａ， Ｂ１）可稳定；
（
ｉ）（
ｉ Ａ）可检测；
Ｃ２ ，
Ｂ１ ０
（
ｉｉ）
ｉ ［ ］ ［］
Ｄ２１
Ｄ２１ ＝
Ｉ
。

定理 １６．１１ＦＣ 问 题 存 在 一 个 容 许 控 制 器 Ｋ （
ｓ）使 得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜
γ，当且仅当 Ｊ∞ ∈ｄｏｍ （
Ｒｉｃ）和 Ｙ∞ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｊ∞ ）≥０。 此 外，如 果 上
述条件满足，一类满足 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的容许控制器能够参数化为
Ｌ∞ －γ－２Ｙ∞Ｃ１Ｑ（
ｓ）
Ｋ（
ｓ）＝ ［ Ｑ（ｓ） ］
其中 Ｑ∈ 犚犎∞ ，‖Ｑ‖ ∞ ＜γ。
如期望的那样，定理 １６．
１１ 中的 条 件 与 定理 １６．
４ 中的（
ｉｉ）相
同。

６ 干 扰 前 馈
１６．
４８４

Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
Ｇ ｓ ＝ Ｃ１  ０ Ｄ１２
（ ）

燀Ｃ２  Ｉ ０燅
该问题与 ＦＩ问题有相同的假设（ ｉ ～（
） ｉｉ）。但为内稳定性，将
ｉ
加上 Ａ－Ｂ１Ｃ２ 是稳定的假设。有了这条假设，容易验证引理１６． １
中的条件是满足的。因此，如输出反馈情形，内稳定性等价于 Ｔｚｗ
∈ 犚犎∞ 。
定理 １６． １２ 干 扰 前 馈 （ＤＦ）问 题 存 在 容 许 控 制 器 Ｋ （
ｓ）使 得
‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ，当且仅 当 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（Ｒｉｃ）和 Ｘ∞ ＝Ｒｉｃ（Ｈ ∞ ）≥０。
此外，若满足上述条件，则满足 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的全部容许控制器能
够参数化为下图中从ｙ 到ｕ 的全部传递矩阵的集合。

Ａ ＋Ｂ２Ｆ∞ －Ｂ１Ｃ２ Ｂ１ Ｂ２

熿 燄
Ｍ∞ （
ｓ）＝ Ｆ∞ ０ Ｉ

－２ 
燀－Ｃ２ －γ Ｂ１ Ｘ∞  Ｉ ０燅
其中 Ｑ∈ 犚犎∞ ，‖Ｑ‖ ∞ ＜γ。
证明：设存在一个控制器 ＫＤＦ 是 ＤＦ 问题的解，即 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 成
立。则由定理 １２．
４，控制器 ＫＦＩ ＝ＫＤＦ ［
Ｃ２ Ｉ］是相应的 犎∞ ＦＩ问
题的解。因此，必定满足 条 件 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ （ Ｒｉｃ）和 Ｘ∞ ＝Ｒｉ ｃ（Ｈ ∞ ）
≥０。另一方面，如 果 满 足 上 述 条 件，那 么 ＦＩ 问 题 是 可 解 的。 易
证，对 ＫＦＩ ＝ ［Ｆ∞ －γ－２Ｑ （
ｓ） ｓ）］有 Ｆｌ （Ｍ ∞ ，
Ｂ１ Ｘ∞ Ｑ （ Ｑ）＝Ｆｌ
（ ＫＦＩ ），其中，
ＰＤＦ ， ＰＤＦ 如第十二章的 １２． ２ 节所定义。 再次应用定
理 １２．
４，则控制器 Ｆｌ（ Ｑ）是 ＤＦ 问题的解。
Ｍ∞ ，
为证明具有 ‖Ｑ‖ ∞ ＜γ 的 Ｆｌ （ Ｑ）参 数 化 全 部 ＤＦ犎∞ 次
Ｍ∞ ，
优控制器，如式（ ４）作变量替换
１６．
 ４８５

ｖ ＝ ｕ＋Ｂ２ Ｘ∞ｘ， ｒ ＝ ｗ －γ－２Ｂ１ Ｘ∞ｘ

则系统方程可写成如下形式：
１
ｘ ＡＦ∞ γ－ Ｂ１ Ｂ２
燄熿ｘ 燄
熿 燄 熿
ｚ ＝ Ｃ１Ｆ∞ ０ Ｄ１２ γｗ
γ
燀ｒ燅 燀－γ－１Ｂ１ Ｘ∞ Ｉ ０ 燅燀ｖ 燅
和

ｘ Ａｔｍｐ Ｂ１ Ｂ２ ｘ
熿燄 熿 燄熿 燄
ｖ ＝ －Ｆ∞ ０ Ｉ ｒ
－２ 
燀ｙ燅 燀Ｃ２ ＋γ Ｂ１ Ｘ∞ Ｉ ０燅燀ｕ燅
表示在下面的框图中：

图中：
－１
熿 ＡＦ∞ γ Ｂ１ Ｂ２ 燄

Ｐ＝ Ｃ１Ｆ∞  ０ Ｄ１２

－１ 
燀－γ Ｂ１ Ｘ∞  Ｉ ０燅

熿 Ａｔｍｐ Ｂ１ Ｂ２燄

＾ＤＦ ＝  
Ｇ －Ｆ∞ ０ Ｉ

－２  
燀Ｃ２ ＋γ Ｂ１ Ｘ∞ Ｉ ０燅
由于 Ａｔｍｐ －Ｂ１（
Ｃ２ ＋γ－２Ｂ１ Ｘ∞ ）＝Ａ－Ｂ１Ｃ２ 和 Ａｔｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ 是
４８６

稳定的，所 以 对 于 系 统 ＾
ＧＤＦ ，引 理 １６．
１ 的 秩 条 件 满 足。 因 此 从 定
２ 和引理 １６．
理 １６． ７ 得出结论：当且仅当 Ｋ 是Ｇ ＾ＤＦ 的容许控制器，
且 ‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ 时，则 Ｋ 是 Ｇ 的 容 许控 制 器，且 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ。通
过对比本公式与定理 １２． ８ 中 的 参 数 化 控 制 器，易 看 出，具 有 Ｑ∈
犚犎∞ （无范数约束）的 Ｆｌ（ ＾ＤＦ 的全部稳定的控制
Ｑ），参数 化 Ｇ
Ｍ∞ ，
器；然而，简单的代数运算证明 Ｔｖｒ ＝Ｆｌ（ ＾ＤＦ ，
Ｇ Ｆｌ（ Ｑ））＝Ｑ，故
Ｍ∞ ，
当且仅当 ‖Ｑ‖ ∞ ＜γ 时，有 ‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ。因 此 具 有 Ｑ∈ 犚犎∞ 和
‖Ｑ‖ ∞ ＜γ 的 Ｆｌ（ Ｑ），参数化 Ｇ 的全部次优控制器。
Ｍ∞ ， □

７ 输 出 估 计
１６．

熿Ａ Ｂ１ Ｂ２燄

Ｇ（ｓ）＝ Ｃ１  ０ Ｉ

燀Ｃ２ Ｄ２１ ０燅
正如 ＦＣ 是 ＦＩ 的 对 偶 问 题 一 样，本 问 题 是 ＤＦ 的 对 偶 问 题。
因此，适当的对偶化后，对 ＤＦ 问题的论述可在这里对应过来。 输
出估计（ＯＥ）问题的假设条件是：
（
ｉ）（
Ａ， Ｂ１）可镇定，
Ａ－Ｂ２Ｃ１ 是稳定的；
（
ｉ）（
ｉ Ａ）可检测；
Ｃ２ ，
Ｂ１ ０
（
ｉｉ）
ｉ ［ ］ ［］
Ｄ２１
Ｄ２１ ＝
Ｉ
。

定理 １６．１３ＯＥ 问题存在一个容许控制器使得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ，当且

仅当 Ｊ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）且 Ｒｉ
ｃ（Ｊ∞ ）≥０。 此 外，若 这 些 条 件 满 足，则
满足 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的全部容许控制器能够参数化为下图中从ｙ 到
ｕ 的全部传递矩阵的集合。
 ４８７

Ａ ＋Ｌ∞Ｃ２ －Ｂ２Ｃ１ Ｌ∞－Ｂ２ －γ－２Ｙ∞Ｃ１

熿  燄
Ｍ∞ （
ｓ）＝ Ｃ１ ０ Ｉ

燀 Ｃ２ Ｉ ０ 燅
其中 Ｑ∈ 犚犎∞ ，‖Ｑ‖ ∞ ＜γ。
比较 ＯＥ 问题中的 犎∞ 和 犎２ 的 来 龙 去 脉 是 有 趣 的。 尽 管 由
对偶性，前面已经对其 主 要 内 容 作 了 评 述。 这 两 种 最 优 估 计 器 都
是观测器，而其增益分别由 Ｒｉ ｃ（Ｊ∞ ）和 Ｒｉｃ（Ｊ２）确定。最优 犎２ 输
出估计由输出映射 Ｃ１ 乘 最 优 状 态 估 计 组 成。 因 此 最 优 犎２ 估 计
仅简单地依赖于 被 估 计 的 输 出 ｚ，而 状 态 估 计 是 根 本 问 题。 相 比
之下，犎∞ 估 计 非 常 直 接 和 很 大 地 依 赖 于 被 估 计 的 输 出。 这 与
犎∞ 输出反馈控制器的分离性质有关。

８ 分 离 理 论
１６．

利用前面几节已经证 明 的 那 些 特 殊 问 题 的 解，就 可 以 利 用 分
离方法证明定理 １６．
４ 和定理 １６．
５。这主要包括把输出反馈 问 题
化为全信息问题与输出估计问题 的 组 合。 犎∞ 控 制 器 的 分 离 性 质
比 犎２ 控制器更复杂，然而，并不因此而减小了它的意义。 本节中
采用的符号和假设同 １６．２ 节。

１６．
８．１ 犎∞ 控制器结构

从定理 １６．
４ 得出的 犎∞ 控制器表达式是：

熿Ａ＾ －Ｚ∞Ｌ∞燄
Ｋｓｕｂ （
ｓ）：＝ 

Ｆ ∞ ０ 燅
燀
＾∞ ：＝ Ａ ＋γ－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ ＋Ｂ２Ｆ∞ ＋Ｚ∞Ｌ∞Ｃ２
Ａ
Ｆ∞ ：＝－Ｂ２ Ｘ∞ ，
Ｌ∞ ：＝－Ｙ∞Ｃ２ ，
Ｚ∞ ：＝ （
Ｉ－γ－２Ｙ∞ Ｘ∞ ）
－１

其中 Ｘ∞ ：＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ），
Ｙ∞ ：＝Ｒｉ
ｃ（Ｊ∞ ）。使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的 容 许
控制器存在的充分必要条件是
 ４８８

（
ｉ）Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）且 Ｘ∞ ：＝Ｒｉｃ（
Ｈ ∞ ）≥０；
（
ｉ）
ｉ Ｊ∞ ∈ｄｏｍ（Ｒｉｃ）且 Ｙ∞ ：＝Ｒｉ
ｃ（Ｊ∞ ≥０；
（
ｉｉ）
ｉ ρ（Ｘ∞Ｙ∞ ）＜γ２ 。
已知条件（ ｉ）对应于全信息的条件，条件（ ｉｉ）对应于全控制的条件。
易证，根据 ＦＩ和 ＦＣ 的 结 果，这 些 条 件 对 输 出 反 馈 情 况 也 是 必 要
的。
引理 １６．
１４ 若 存 在 使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的 容 许 控 制 器，则 条 件 （
ｉ）和
ｉ）成立。
（
ｉ
证明：令 Ｋ 是 使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的 一 个 可 行 控 制 器，则 控 制 器
Ｃ２ Ｄ２１］是 ＦＩ问 题 的 解；故 由 定 理 １６．
Ｋ［ ９， Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ （
Ｒｉｃ）和
Ｘ∞ ：＝Ｒｉ
ｃ（ ｉ）成立。
Ｈ ∞ ）≥０。由对偶原理知条件（
ｉ
□
也期望除这两个条件外的条件（ ｉｉ）成 立。 它是部分 ＦＩ和 ＦＣ
ｉ
条件的完美 结 合。 注 意 到 定 理 １６．
４ 中 的 所 有 条 件 对 Ｈ∞ ，
Ｊ∞ ，
Ｘ∞ 和 Ｙ∞ 中都是 对 称 的，但 控 制 器 的 公 式 则 不 然。 不 须 说，还 存
在一个由上述公式能 得 到 的 对 偶 形 式。 为 得 到 对 称 的 公 式，将 上
述状态方程乘以 Ｚ－１
∞ ，并 写 成 奇 异 形 式。 用 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 中 Ｘ∞ 作
简单的代换，就得到一个对称的但更为复杂的表达式：
·
（ ＾
ｘ ＝ Ａｓ＾
Ｉ－γ－２Ｙ∞ Ｘ∞ ） ｘ －Ｌ∞ｙ （
１６．１０）
＾
ｕ ＝ Ｆ∞ｘ （
１６．１１）
其中 Ａｓ：＝Ａ＋Ｂ２Ｆ∞ ＋Ｌ∞Ｃ２ ＋γ－２Ｙ∞Ａ Ｘ∞ ＋γ－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ ＋γ－２
Ｙ∞Ｃ１Ｃ１ 。为强调与 犎２ 控制器表达式的关系，犎∞ 控制器可以写
为
·
＾
ｘ ＝ Ａ＾
ｘ ＋Ｂ１＾
ｗｗｏｒｓｔ ＋Ｂ２ｕ＋Ｚ∞Ｌ∞ （ Ｃ２＾
ｘ －ｙ）
ｕ ＝ Ｆ∞＾
ｘ， ＾ ｗｗｏｒｓｔ ＝γ Ｂ１ Ｘ∞＾
－２ 
ｘ
这些方程具有 基 于 观 测 器 的 补 偿 器 结 构。 如 果 把 这 些 表 达 式 与
犎２ 的表达式比较，就产生了以下显然的问题：
Ｂ１＾
１． ｗｗｏｒｓｔ 项从哪里来的？
２．为什么 Ｚ∞Ｌ∞ 代替了 Ｌ∞ ？
３．这些表达式有类似于 犎２ 的分离理论解释吗？
 ４８９

定理 １６．
４ 的证 明 揭 示 了 这 些 表 达 式 有 非 常 适 定 的 分 离 解 释，且
ｗｗｏｒｓｔ ：＝γ－２Ｂ１ Ｘ∞ｘ 在 某 种 意 义 上 是 全 信 息 问 题 的 最 坏 情 形 输
入。进而， Ｚ∞Ｌ∞ 实际上是在有最坏 情 形 输 入 存 在 时，估 计 最 优 全
信息控制输入 Ｆ∞ｘ 的最优滤 波 增 益。 所 以 毫 不 奇 怪， Ｚ∞Ｌ∞ 会 代
替 Ｌ∞ 出现在 控 制 器 方 程 中。＾
ｗｗｏｒｓｔ 项 可 以 不 严 格 地 看 作 是 ｗｗｏｒｓｔ
的估计。

１６．
８．２ 定理 １６．
４ 的证明
引理 １６．
４ 已经证明条件（
ｉ）和（
ｉ）对 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 是必要的，
ｉ
因此只需证明若条件 （
ｉ）和 （
ｉｉ）满 足，条 件 （
ｉｉ）对 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 是
ｉ
充分必要的。如 １６．
３ 节，定义新的干扰和控制变量
ｒ：＝ ｗ －γ－２Ｂ１ Ｘ∞ｘ， ｖ：＝ ｕ＋Ｂ２ Ｘ∞ｘ
则

熿Ａｔｍｐ Ｂ１ Ｂ２燄

ｖ  ｒ ｒ
［］ ＝ －Ｆ∞  ０ Ｉ ［］＝ Ｇｔｍｐ ［］
ｙ  ｕ ｕ
Ｄ２１ ０
燀 Ｃ２ 燅
Ａｔｍｐ ：＝ Ａ ＋γ－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞

回顾 引 理 １６． ８ 得 知，当 且 仅 当 Ｋ 是 Ｇｔｍｐ 的 容 许 控 制 器，且

‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ 时，Ｋ 是 Ｇ 的容许控制器，且 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ。
尽管 Ｇｔｍｐ 具有 ＯＥ 问 题 要 求 的 形 式，为 了 实 际 应 用 ＯＥ 的 结
果，需要证明 Ｇｔｍｐ 满足 ＯＥ 问题的下列假设：
（
ｉ）（ Ｂ１）可镇定，
Ａｔｍｐ ， Ａｔｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ 是稳定的；
（
ｉ）（
ｉ Ａｔｍｐ ）可检测；
Ｃ２ ，
Ｂ１ ０
（
ｉ
ｉｉ）［ ］ ［］
Ｄ２１
Ｄ２１ ＝
Ｉ
。
 ４９０

假设（
ｉ
ｉｉ）和（ Ｂ１ ）可 稳 定，可 立 即 从 定 理 １６．
Ａｔｍｐ ， ４中相应的假设
条件得知， Ａｔｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ 的 稳 定 性 可 由 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ （
Ｒｉｃ）的 定 义 得
到。下面的引理给出了假设（ｉ）成立的条件。当然，存在 Ｇｔｍｐ 的容
ｉ
许控制器，则立即意味着假设（ｉ）成 立。 注 意 到 Ｇｔｍｐ 的 ＯＥＨａｍｉ
ｉ ｌ
ｏｎ 矩阵是：
ｔ
２
Ａｔｍｐ γ－ Ｆ 
∞Ｆ∞ －Ｃ２ Ｃ２
Ｊｔｍｐ ：＝ ［－Ｂ Ｂ
１

－Ａｔｍｐ
１
］
引理 １６． 若 （
１５ Ｊｔｍｐ ∈ｄｏｍ Ｒｉ
ｃ ）且 Ｙｔｍｐ ：＝Ｒｉ Ｊｔｍｐ ）≥０，则 （
ｃ（ Ｃ２ ，
Ａｔｍｐ ）是可检测的。
证明：由引理１６．
６ 的对偶，得出该引理。而此结果意味着（
Ａｔｍｐ －
ＹｔｍｐＣ２Ｃ２）是稳定的。
□
定理 １６．
４ 的证明（充分性）假定条件（）
ｉ～ｉ（
ｉｉ）成立，利用关于 Ｘ∞
Ｉ －γ－２Ｘ∞
的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程，容易 证 明 Ｔ：＝ ［０ Ｉ ］是Ｊ ｔ
ｍｐ 与 Ｊ∞ 间 的

相似变换，即：
Ｔ－１ＪｔｍｐＴ ＝Ｊ∞ 。故
Ｉ
χ－ （
Ｊｔｍｐ ）＝Ｔχ－ （
Ｊ∞ ）＝ ＴＩｍ ［Ｙ ］＝
∞

Ｉ－γ－２Ｘ∞Ｙ∞
Ｉｍ ［ Ｙ∞ ］
和ρ（ ）
Ｘ∞Ｙ∞ ＜γ ２
意 味 着 Ｊｔｍｐ ∈ｄｏｍ（ ｃ）和 Ｙｔｍｐ ：＝Ｒｉ
Ｒｉ ｃ（Ｊｔｍｐ ）＝
Ｙ∞ （Ｉ－γ Ｘ∞Ｙ∞ ） ＝Ｚ∞Ｙ∞ ≥０。 因 此，由 引 理 １６．
－２ －１
１５ 知，对
ＧｔｍｐＯＥ 假设成立。且由定理 １６． １３ 知，ＯＥ 问 题 是 可 解 的。 在 定
理 １６．
１３ 中令 Ｑ＝０，得到一个解为
Ａ ＋γ－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ －ＹｔｍｐＣ２Ｃ２ ＋Ｂ２Ｆ∞ ＹｔｍｐＣ２
［

Ｆ∞  ０ ］
但这正是定理 １６．
４ 中 Ｋｓｕｂ 的定 义。由 此，可得出 Ｋｓｕｂ 内 镇 定 Ｇｔｍｐ
且 ‖ Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜ γ。 因 此，由 定 理 １６．８，Ｋｓｕｂ 内 镇 定 Ｇ 并 且
‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ。
（必要 性）设 Ｋ 是 使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的 容 许 控 制 器，由 引 理 １６．
１４
 ４９１

知：Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（ ｃ），

Ｒｉ Ｘ∞ ：＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）≥０，Ｊ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），和Ｙ∞ ：
ｃ（
＝Ｒｉ Ｊ∞ ）≥０。据引理 １６．８，Ｋ 对Ｇｔｍｐ 是容许的且 ‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ。
这意味着 ＯＥ 假设条件对 Ｇｔｍｐ 成立和 ＯＥ 问题可解，故对 Ｇｔｍｐ 应用
定理 １６．
１３，有 Ｊｔｍｐ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）和 Ｙｔｍｐ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｊｔｍｐ ）≥０。利 用 与 在
充分性证 明 中 同 样 的 相 似 变 换 公 式，得 到 Ｙｔｍｐ ＝ （
Ｉ－γ－２Ｙ∞
Ｘ∞ ）－１Ｙ∞ ≥０。现在要证明 Ｙｔｍｐ ≥０ 意味着ρ（
Ｘ∞Ｙ∞ ）＜γ２ 。 考虑
两种情况：
Ｙ∞ 是非奇异的：在 这 种 情 况 下 Ｙｔｍｐ ≥０ 意 味 着 Ｉ－γ Ｙ∞?
－２ １２

Ｙ１∞?２Ｘ∞Ｙ１∞?２）＜γ２ 或ρ（
Ｘ∞Ｙ１∞?２ ＞０。所以ρ（ Ｘ∞Ｙ∞ ）＜γ２ 。
Ｙ∞ 是奇异的：存在一个酉阵 Ｕ 使得
Ｙ１１ ０
Ｙ∞ ＝ Ｕ  ［０ ０］Ｕ
其中 Ｙ１１ ＞０。令 ＵＸ ∞Ｕ  作相应的分块
Ｘ１１ Ｘ１２
ＵＸ ∞Ｕ  ＝ ［Ｘ ２１ Ｘ２２ ］
根据与 Ｙ∞ 非奇异情况相同的理由
（
Ｉ－γ－２Ｙ１１Ｘ１１）
－１
Ｙ１１ ０
Ｙｔｍｐ ＝ Ｕ  ［ ０ Ｉ ］Ｕ ≥ ０
意味着γ２ ＞ρ（
Ｘ１１Ｙ１１）（＝ρ（Ｘ∞Ｙ∞ ））。 □
至此，确 切 地 看 到 了 为 什 么 包 含 ＾
ｗｗｏｒｓｔ 的 项 会 出 现，以 及 为 什
么“观测器”增益是 Ｚ∞Ｌ∞ 。 这 两 项 都 是 估 计 最 优 的 全 信 息 （即 状
态反馈）控制增益的结 果。 在 犎２ 输 出 反 馈 问 题 中 也 产 生 了 类 似
的输出估计问题。而产生的方程要简单的多。这是因为对 犎２ 全
信息问题不存在“最 坏 情 形”扰 动。 还 因 为 估 计 任 何 输 出 的 问 题，
包括最优状态反馈，都等价于状态估计。
现在对 犎∞ 次优控制器给出一种分离解释。虽然我们采用中
心控制器论述，但对全部 次 优 控 制 器 的 参 数 化 可 以 作 类 似 的 解 释
（见定理 １６．
４ 和定理 １６．
５ 的证明）。
犎∞ 输出反馈控 制 器 是 在 “最 坏 情 形 ”扰 动 ｗｗｏｒｓｔ 下 的 全 信 息
控制律的输出估计器。
 ４９２

对 犎２ 控制器有同样的论述，但此时 ｗｗｏｒｓｔ ＝０。

１６．
８．３ 定理 １６．
５ 的证明
由引理 １６．
８ 知，使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的 Ｇ 的 全 部 容 许 控 制 器 的
集合，等于使 ‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ 的 Ｇｔｍｐ 的 全 部 容 许 控 制 器 的 集 合。 应
用定理 １６．
１３ 结论得证。
□

９ 最优性与极限特性
１６．

本节将不加证明地讨 论 当 γ 变 化 时，特 别 是 当 γ 趋 于 可 达 范
数的下确 界 时，记 为 γｏｐｔ 的 犎∞ 次 优 解 的 特 性。 由 于 定 理 １６．
４给
出了使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的 容 许 控 制 器 存 在 的 充 要 条 件，所 以 γｏｐｔ 是
满足条件（ｉ）至 （ｉｉｉ）的 全 部 γ 的 下 确 界。 定 理 １６． ４并没有给出
γｏｐｔ 的明确表达式，但 正 如 计 算 犎∞ 范 数 一 样，可 借 助 搜 索 技 术 计
算γｏｐｔ ，使其任意接近期望值。虽然本书的重点不是 犎∞ 最优控制
器，但书中的假设却使 犎∞ 最优控制器在大多数情况下，相对容易
得到。此节中除了描述次 优 解 当 γ 变 化 时 的 定 性 特 性 外，还 将 说
明为什 么 １６．
８．１ 节 给 出 的 控 制 器 奇 异 表 达 式 通 常 能 够 给 出 γ＝
γｏｐｔ 时的最优控制器。利用前几节发展的工具，可以相对容易地得
到大部分这些结果。建议对详细过程感 兴 趣 的读者，从将条件（ｉ）
加强为可控可观，和考虑 Ｘ－１
∞ 和Ｙ∞ 的 Ｈ
－１
ａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩阵入手研究。
当γ→∞ ，则有 Ｈ ∞ →Ｈ２ ，
Ｘ∞ →Ｘ２ ，等 等；并 且 Ｋｓｕｂ →Ｋ２ 。 这
一事实是本章中 所 述 的 中 心 控 制 器 （
Ｑ＝０）的 特 殊 选 择 结 果。 尽
管可以对 Ｋｓｕｂ 是 一 个 自 然 的 选 择 这 一 点 作 辩 护，实 际 上，这 一 与
犎２ 的联系，隐含在更深入的解释中。事实 上， Ｋｓｕｂ 是最小熵解（参
见下节）也是 ‖ｚ‖２ －γ ‖ｗ‖２ 的最大最小控制器。
２ ２ ２

如果 γ２ ≥γ１ ＞γｏｐｔ ，则 Ｘ∞ （ γ２ ）和 Ｙ∞ （
γ１ ）≥ Ｘ∞ （ γ１ ）≥
γ２）。故 Ｘ∞ 和 Ｙ∞ 都是γ 的减 函 数，同 样 ρ（
Ｙ∞ （ Ｘ∞Ｙ∞ ）是 γ 的 减
函数。当γ＝γｏｐｔ 时，定 理 １６．
４中的三个条件中的任何一个都可
 ４９３

能不成立。如果只是条 件 （
ｉｉ）不 成 立，则 可 以 相 对 直 接 地 证 明 控
ｉ
制器奇异表达 式 在 γ＝γｏｐｔ 时 是 最 优 的，即 最 优 控 制 器 由 下 式 给
出：
·
（
Ｉ－γｏ－ｐ２ ＾
ｔＹ ∞ Ｘ∞ ）
＾－Ｌ∞ｙ
ｘ ＝ Ａｓｘ （ １２）
１６．
＾
ｕ ＝ Ｆ∞ｘ （ １３）
１６．
其中 Ａｓ：＝Ａ＋Ｂ２Ｆ∞ ＋Ｌ∞Ｃ２ ＋γｏ－２
ｐ

ｔＹ ∞Ａ Ｘ∞ ＋γ
－２
ｏ
ｐ

ｔＢ１Ｂ１ Ｘ∞ ＋γ
－２
ｏ
ｐｔ

Ｙ∞Ｃ１Ｃ１ 。见下面的例子。
因为（ ｔＸ ∞Ｙ ∞ ）
Ｉ－γｏ－２
ｐ 不可逆，所以定理 １６． ４ 中的公式在最优
情况下不是适定的。条件（ ｉ）或 条 件（
ｉ）先 于 条 件（
ｉ ｉｉ）不 成 立 是 可
ｉ
能的，但可能 性 很 小。 为 理 解 这 一 点 考 虑 条 件 （
ｉ），并 令 γ１ 是 使
Ｈ ∞ 不在 ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）内的 最 大 的 γ 值，该 γ 值 使 Ｈ ∞ 矩 阵 所 定 义 的
稳定不变子空间失去 稳 定 性 或 失 去 互 补 性。 由 对 偶 性，同 样 的 解
释可用于条件（ ｉ）。
ｉ
若在γ ＝γ１ 时 失 去 互 补 性，则 当 γ →γ１ （从 大 减 小 到 ）时
Ｘ∞ ）→∞ 。对γ＜γ１ ，
ρ（ Ｈ ∞ 可 以 重 新 属 于 ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）。 但 Ｘ∞ 将 为
不定的。对这样的γ，控制器 ｕ＝－Ｂ２ Ｘ∞ｘ 能使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ，但
不是镇定的。参 见 下 例 的 第 一 部 分。 如 果 在 γ＝γ１ 时 失 去 稳 定
性，则 Ｈ ∞ ｄｏｍ （
Ｒｉｃ）。 但 可 以 推 广 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 以 得 到 Ｘ∞ ，且
控制器 ｕ＝－Ｂ２ Ｘ∞ｘ 是镇定的，并使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＝γ１ 。 对任意 γ≤
γ１ ， 稳 定 性 也 将 不 成 立， 并 且 不 存 在 任 何 满 足
‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ１ 的控制器。换言之，若 稳 定 性 首 先 失 去，那 么 镇 定
控制器给出的下确界就是全部稳定或不稳定的控制器给出的下确
界。参见下例的第二部分。鉴于此，一般预料互补性首先不成立。
如果 互 补 性 在 γ ＝γ１ 时 不 成 立，则 意 味 着 当 γ →γ１ 时
Ｘ∞ ）→∞ 。为此，除非当γ→γ１ 时ρ（
ρ（ Ｘ∞ ）的特征向量在 Ｙ∞ 的零
空间内，否则条件（ ｉ
ｉｉ）可 能 在 γ 值 更 大 时 不 成 立。 因 此 条 件 （
ｉｉ）
ｉ
最有可能首先不成立。如果条件（ ｉ）或条件（ ｉ）因为失去稳定性而
ｉ
首先不成立，则定理 １６．
４ 中 的 公 式 和 奇 异 表 达 式 都 是 γ＝γｏｐｔ 的
最优值时的表达式。这将在下面的输出反馈例子中加以说明。若
４９４

互补性首先不成立（而 条 件 （
ｉｉ）仍 成 立），则 得 到 最 优 控 制 器 表 达
ｉ
式的问题就比较微妙了。
例 １６．
１ 令一个互联动态系统的实现如下
［ ］ ｂ２
熿ａ  １ ０ 燄


１  ０
Ｇ（
ｓ）＝
０ 

［］ ０
１ ［］
［ ］
燀ｃ２  ０ １ ０燅
其中｜ ｂ２｜＞０。则输出反馈问题的全部假设满足，且
ｃ２｜≥｜
１－ｂ２
２γ
２
１－ｃ２
２γ
２
熿ａ ２ 燄 熿ａ ２ 燄
Ｈ∞ ＝ γ ， Ｊ∞ ＝ γ
燀－１ －ａ 燅 燀－１ －ａ 燅
Ｈ ∞ 和 Ｊ∞ 的特征值分别由下式给出：
（２ ２
）２
Ｈ ∞ ）＝ ± 槡ａ ＋ｂ２ γ －１ ，
σ（
｛ γ ｝
（ ） ２ ２ ２
Ｊ∞ ）＝ ± 槡ａ ＋ｃ γ －１
σ（
｛ γ
２

｝
若γ２ ＞ ２１ ２ ≥ ２１ ２ ，则 χ－ （
ａ ＋ｂ２（ ａ ＋ｃ２ ） Ｈ ∞ ）， Ｊ∞ ）存在，且
χ－ （

熿槡（ ２）
ａ２ ＋ｂ２ ２
γ －１－ａ
γ燄
χ－ （
Ｈ ∞ ）＝Ｉｍ γ
燀 １ 燅
熿槡（
ａ ＋ｃ ） ２ ２ ２
γ －１－ａ
γ燄 ２

χ－ （ ）
Ｊ∞ ＝Ｉｍ γ
燀 １ 燅
将考虑以下两种情况：
ａ＞０ 在这种情况下，
１． ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）的互补性的不成立将先于

稳定性的不成立。因为当γ２ ＝ １ １
ｂ２
２
＞ ２ ２ 时，
ａ ＋ｂ２ （ ）
槡（ ２）
ａ２ ＋ｂ２ ２
γ －１－ａ
γ ＝０
虽然如此，若γ２ ＞ ２１ ２ 和γ２ ≠ １ ，则 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）且
ａ ＋ｂ２ ｂ２
２
 ４９５

Ｘ∞ ＝ γ
＝
槡（
ａ２
＋ｂ２
２ ）２
γ －１－ａ
γ

烄＞ ０； 若γ２ ＞ １
ｂ２
２

烅 １ １
＜ ０； 若 ２
２
２ ＜γ ＜ ２
烆 ａ ＋ｂ２ ｂ２

令 Ｆ∞ ＝－Ｂ２ Ｘ∞ ，则

γ 槡（
ａ＋ｂ２ ２）
ａ２ ＋ｂ２ ２
２ γ －１
Ａ ＋Ｂ２Ｆ∞ ＝－ ２ ２ ＝
ｂ２γ －１

烄 ＜ ０（稳定）； 若γ２ ＞ １
ｂ２
２

烅 １ １
＞ ０（不稳定）； 若 ２
２
２ ＜γ ＜ ２
烆 ａ ＋ｂ２ ｂ２

 假定全信息（或状态）能用于反馈，令
ｕ ＝ Ｆ∞ｘ
则闭环传递函数矩阵为
Ａ ＋Ｂ２Ｆ∞ Ｂ１
Ｔｚｗ ＝ ［Ｃ
１ ＋Ｄ Ｆ  ０ ］

１２
＝
∞

熿 ａ＋ｂγ 槡（ ２）
２
ａ２ ＋ｂ２
２
２
γ －１ ［ ］燄
－
ｂ２
２
２
γ －１ １ ０
 
熿 １ 燄 

－ｂ２γ  ０
（２ ２
）２ γ燅 
燀 燀槡ａ ＋ｂ２ γ －１－ａ 燅
１
并对全部γ２ ＞ ２ ， １ １
Ｔｚｗ 稳定；对 ２ ２ ＜γ２ ＜ ２ ， Ｔｚｗ 不稳定。 进而，
ｂ２ ａ ＋ｂ２ ｂ２
可以证明 对 全 部 γ２ ＞ ２１ ２ 和 γ２ ≠ １ ，有 ‖Ｔｚｗ ‖ ＜γ。 显 然，最
ａ ＋ｂ２ ｂ２
２

优 犎∞ 范数是 １ ，但是达不到。
ｂ２
２

１
 假定 状 态 不 能 利 用，则 必 须 考 虑 输 出 反 馈。 若 γ ＞ ２ ，则
２

ｂ２
Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（Ｒｉｃ），Ｊ∞ ∈ｄｏｍ（ ｃ），且
Ｒｉ
 ４９６

Ｘ∞ ＝ γ
＞０
槡（
ａ２
＋ｂ２
２ ）２
γ －１－ａ
γ

Ｙ∞ ＝ γ
＞０
槡（
ａ ＋ｃ ）２ ２ ２
γ －１－ａ ２γ
因此满足定理 １６．
４ 中的条件（ｉ）和（ｉｉ），但 需 要 验 证 条 件（
ｉｉ）。 因
ｉ
为

ρ（
Ｘ∞Ｙ∞ ）＝
２
γ
（槡（２ ２
）２
γ）（槡（
ａ ＋ｂ２ γ －１－ａ ２）
ａ２ ＋ｃ２ ２
γ）
γ －１－ａ

显然，当γ２ → １ 时，
ρ（Ｘ∞Ｙ∞ ）→ ∞ 。 所 以 条 件 （
ｉｉ）将 先 于 条 件 （
ｉ ｉ）
ｂ２
２

和（
ｉ）不成立。
ｉ
ａ＜０
２． 在 这 种 情 况 下，互 补 性 总 是 成 立，进 而 有 Ｈ ∞ ∈
１
ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），Ｊ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），并对γ２ ＞ ２ ２ 有
ａ ＋ｂ２

Ｘ∞ ＝ γ
＞０
槡 ＋ ２）
（２ ２ ２
ａ ｂ γ －１－ａ
γ

Ｙ∞ ＝ γ
＞０
槡（ ２）
ａ２ ＋ｃ２ ２
γ －１－ａ
γ

然而，对γ２ ≤ ２１ ２ ，由 于 稳 定 性 不 成 立，Ｈ ∞ ∈
?ｄｏｍ （
Ｒｉｃ）。 尽 管
ａ ＋ｂ２

如此，在这种情况下，若γ２ １ ，把
０＝ ２ ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）扩展到虚轴上有
ａ ＋ｂ２
２

特征值的 Ｈ ∞ 矩阵如下：
－ａ
χ－ （
Ｈ ∞ ）＝Ｉｍ ［ １］
使得 Ｘ∞ ＝－ １ 是下面 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的一个解：
ａ
Ａ Ｘ∞ ＋ Ｘ∞Ａ ＋Ｃ１Ｃ１ ＋
２
γ０－ Ｘ∞Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ － Ｘ∞Ｂ２Ｂ２ Ｘ∞ ＝０
且 Ａ＋γ０－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ －Ｂ２Ｂ２ Ｘ∞ ＝０。
 ４９７

ｂ２
 对γ＝γ０ 和 Ｆ∞ ＝－Ｂ２ Ｘ∞ ，则 Ａ＋Ｂ２Ｆ∞ ＝ａ＋ ＜０，故若
２

ａ
状态可以用于反馈，且 ｕ＝Ｆ∞ｘ，就有
２
熿ａ＋ｂ２  ［ １ ０］
燄
ａ

Ｔｚｗ ＝ １  ∈ 犚犎∞
熿 燄
ｂ２  ０

燀燀ａ 燅 燅
且 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＝ １
＝γ０ 。因此最优值能够达到。
槡ａ２ ＋ｂ２
 若状态不能利用，则考虑输出反 馈 和｜ ｃ２｜，则 可 以 证
ｂ２｜＝｜
明
２
γ
ρ（
Ｘ∞Ｙ∞ ）＝ ２
＜γ
（槡（２ ２
）２
ａ ＋ｂ２ γ －１－ａ
γ ）
２

成立，当且仅当

γ＞
ａ２ ＋２
槡
２
ｂ２
ｂ２
２ ＋ａ

槡
１
＞ （
ａ ＋ｂ２２
２ ）
故定理 １６． ４ 中的条件（ｉ
ｉｉ）将先于条件（ｉ）或（ ｉ）不成立。
ｉ
在 ａ＞０ 和 ａ＜０ 两种情况中，若｜ｂ２｜＝｜ｃ２｜ 出 反 馈 时 的 最
， 输
优γ 由下式给出：

ａ２ ＋２
槡 ｂ２２ ＋ａ
γｏｐｔ ＝
ｂ２
２

同时根据式（ １２）和式（
１６． １３）中的奇异公式给出的最优控制器
１６．
是一个常数，即
γｏｐｔ ｙ
ｕｏｐｔ ＝－
（２ ２
）２
槡ａ ＋ｂ２ γｏｐｔ －１－ａγｏｐｔ
例如，令 ａ＝ －１，
ｂ２ ＝１＝ｃ２ ，则 γｏｐｔ ＝ 槡 ７３２１，
３－１＝０． ｕｏｐｔ ＝
７３２１ｙ。进而
－０．
７３２１１ －０．
７３２１
熿－１．
 燄
Ｔｚｗ ＝ １ ０ ０

７３２１０ －０．
燀－０． ７３２１燅
４９８

易验证 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＝０．

７３２１。 ◇

１０ 控制器解释
１６．

本节考虑与最小熵解以及 Ｗｈ
ｉｔｔ
ｌｅ 研究 工作的 一 些 额 外 的 联
系，这些可能主要使已熟悉这些 工 作 的读 者 有 兴 趣。 与 Ｑ 参 数 化
方法的联系将在下一章中更一般情况下考虑。
基于 Ｗｈ ｉ
ｔｔｅ（
ｌ １９８１）的 思 想，
１６．
１０．２ 节 给 出 了 定 理 １６．
４中
的中心 犎∞ 控制器的另一种 分 离 说明。Ｇｌ ｏｖｅ 和
ｒ Ｄｏｙ ｅ １９８８］已
ｌ ［
经证明，中心控制 器 严 格 地 对 应 于 ［Ｗｈｉ
ｔｔｅ，
ｌ １９８１］中 推 导 出 的 最
优风险灵敏度控制器 的 稳 态。 Ｗｈ
ｉｔｔ
ｌｅ还 推 导 出 了 一 个 分 离 结 果
和确定性等价原理（见 Ｗｈ
ｉｔｔ
ｌｅ，
１９８６）。

１６． １ 最小熵控制器
１０．
令 Ｔ 是一个 ‖Ｔ‖ ∞ ＜γ 的传递矩阵，则 Ｔ（
ｓ）的熵定义为
２
Ｉ（
Ｔ， γ ∞ｌ
γ）＝－ ｔ（Ｉ－γ－２Ｔ （ω）
Ｔ（ω））｜ｄω
２π －∞ ∫
ｎ｜ｄｅ ｊ ｊ
易看出：
２
Ｉ（
Ｔ， γ ∞
γ）＝－ ｎ｜１－γ－２σｉ２（
Ｔ（ω））｜ｄω
２π －∞ ∑
ｉ
ｌ
∫ ｊ
和Ｉ（
Ｔ，γ）≥０，其中σｉ（
Ｔ（ｊω））是 Ｔ（
ｊω）的第ｉ个奇异值。 同样易
证
１ ∞
ｉｍＩ（Ｔ，
γ）＝ σｉ （
２
Ｔ（ω））
ｄω ＝ ‖Ｔ‖２
ｌ
γ→ ∞ ２π －∞ ∑
ｉ ∫ ｊ ２

因此，事实上，熵 Ｉ（ γ）是 测 量 犎∞ 最 优 性 （
Ｔ， γ→ ‖Ｔ ‖ ∞ ）和 犎２
最优性（γ→∞ ）之间的折衷的一个性能指标。
Ｇｌ ｒ和 Ｍｕｓ
ｏｖｅ ｔａａ［
ｆ １９８９］已经证明，定理 １６． ４ 给出的中心控
制器实际上是满足范 数 条 件 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ，并 使 下 面 的 熵 取 极 小
的控制器：
２ ∞
γ
∫ ｌｎ｜ｄｅｔ（Ｉ－γ Ｔ （ω）
Ｔｚｗ （ω））｜ｄω
－２ 
－ ｚｗ ｊ ｊ
２π －∞
 ４９９

因此，中心控制器也称为 最 小 熵 控 制 器（如 果 熵 定 义 为Ｉ
珘（Ｔ，
γ）＝
－Ｉ（
Ｔ，γ）），即为最大熵控制器）。

１６． ２ 与风险灵敏度控制中分离性的联系
１０．
虽然 Ｗｈ
ｉｔｔ
ｌ １９８１］只研究 了 有 限 时 域、离 散 时 间、随 机 控 制
ｅ［
问题，但如以下指出，他的分离结果对目前的无限时域、连续时间、
确定控制问题给出了清晰的解释。比较两种分离描述是一种有趣
的练习。该讨论将完全在时域中进行。
考虑ｔ＝０ 时的系统，并计算过去应力 Ｓ－ ，将来应力 Ｓ＋ ，它们
是当前状态 ｘ 的函数（这里 引 用 了 材 料 力 学 中 的 术 语 “
ｓｔｒ
ｅｓｓ”，译
为应力）。首先定义将来应力如下：
Ｓ＋ （
ｘ）：＝ｓｕｐｉ
ｎｆ（‖Ｐ＋ ｚ‖２
２ －γ ‖Ｐ＋ ｗ‖２ ）
２ ２
ｗ ｕ

则经配方，并 用 １６．
３节中鞍点的讨论（
ＦＩ情 形：其 中 ｕ 没 有 限 定
为测量的函数），得
Ｓ＋ （
ｘ）＝ ｘ Ｘ∞ｘ
过去应力 Ｓ－ （
ｘ）是过去的输入 和 观 测 ｕ（ ｔ），ｙ（ｔ）（－ ∞ ＜ｔ＜
０）和当前的状态 ｘ 的函数。Ｓ－ 是 由 最 坏 情 形 扰 动 ｗ 产 生 的。 它
与给出的数据一致
Ｓ－ （
ｘ）：＝ｓｕｐ（‖Ｐ－ ｚ‖２
２ －γ ‖Ｐ－ ｗ‖２ ）
２ ２

为计算 Ｓ－ ，看 到 ｗ 能 分 成 两 个 分 量，
Ｄ２１ｗ 和 Ｄ２１ｗ，其 中，
⊥
ｘ
只依赖于 Ｄ２⊥１ｗ（因为 Ｂ１Ｄ２１ ＝０），且 Ｄ２１ｗ＝ｙ－Ｃ２ｘ。过去应力可
根据滤波器输出求平方来计 算。 特 别 地，令 ｘ 珚 由下面的稳定微分
方程给出：
·
珚 ＝ Ａｘ
ｘ 珚 ＋Ｂ２ｕ＋Ｌ∞ （ 珚 －ｙ）＋Ｙ∞Ｃ１Ｃ１ｘ
Ｃ２ｘ 珚
当ｘ
珚（－ ∞ ）＝０
可以证明，最坏情形的 ｗ 由下式确定：
珚（ｔ）） 对ｔ ＜ ０
⊥ ⊥
Ｄ２１ｗ ＝ Ｄ２１Ｂ１Ｙ－∞１（
ｘ（ｔ）－ｘ
令ｅ：＝ｘ－ｘ
珚，得
Ｓ－ （ｘ）＝－γ２ｅ（ ０）Ｙ－∞１ｅ（
０）－
 ５００

γ ‖Ｐ－ （
２ 珚）‖２
ｙ －Ｃ２ｘ ２ ＋ ‖Ｐ－ （
珚）‖２
Ｃ１ｘ ２
２ ＋ ‖Ｐ－ ｕ‖２

最坏情形干扰 达 到 的 ｘ 值 将 使 总 应 力 Ｓ－ （ｘ）＋Ｓ＋ （ｘ）最 大

化，且易证，是在如下当前状态处达到：
＾ 珚（
ｘ ＝ Ｚ∞ｘ ０）
Ｘ∞ 和 Ｙ ∞ 的 定 义 能 用 来 证 明 中 心 控 制 器 的 方 程 可 以 用 状 态
ｘ：＝Ｚ∞＾
珚 ｘ 来重写。于是控制信号为
ｕ ＝ Ｆ∞＾
ｘ ＝ Ｆ∞Ｚ∞ｘ 珚
分离性存在于估计将来 应 力 和 过 去 应 力 之 间，前 者 是 一 个 无 约 束
输入的控制问题，而后 者 是 已 知 控 制 输 入 的 滤 波 问 题。 而 中 心 控
制器则结合这些计算以 给 出 最 坏 情 形 的 估 计 ＾ｘ，且 此 估 计 被 当 作
精确测量的状态一样用于控制律中。

１１ 最优控制器
１６．

为提供最优控制器形 式 的 一 般 概 念，将 在 后 面 不 加 证 明 地 给
出最优控制器存在的条件和最优控制器的明确表达式。
定理 １６．
１６ 存在一个容许控制器使得 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ≤γ，当且仅当下
列三个条件成立：
ｉ）存在列满秩矩阵
（
Ｘ∞１
［Ｘ ］∈ Ｒ
∞２
２ｎ×ｎ

使得
Ｘ∞１ Ｘ∞１
Ｈ∞ ［Ｘ ］＝ ［Ｘ ］Ｔ ， Ｒｅλ （Ｔ ）≤ ０
∞２ ∞２
Ｘ ｉ Ｘ ｉ

和
Ｘ 
∞１Ｘ∞２ ＝ Ｘ∞２Ｘ∞１

ｉ）存在一个列满秩矩阵
（
ｉ
Ｙ∞１
［Ｙ ］∈ Ｒ
∞２
２ｎ×ｎ

使得
 ５０１

Ｙ∞１ Ｙ∞１
Ｊ∞ ［Ｙ ］＝ ［Ｙ ］Ｔ ， Ｒｅλ （Ｔ ）≤ ０
∞２ ∞２
Ｙ ｉ Ｙ ｉ

和
Ｙ
∞１Ｙ∞２ ＝ Ｙ
∞２Ｙ∞１
（
ｉ
ｉｉ）
１
Ｘ
∞２Ｘ∞１ γ－ Ｘ Ｙ∞２
［γ Ｙ ］≥ ０
∞２

－１ 
Ｘ∞２
∞２ Ｙ
∞２Ｙ∞１
此外，当上述条件成立时，一个这样的控制器是
Ｋｏｐｔ（
ｓ）：＝ ＣＫ （
ｓＥＫ －ＡＫ ）
＋
ＢＫ
式中
ＥＫ ：＝ Ｙ －２ 
∞１Ｘ∞１ －γ Ｙ ∞２Ｘ∞２

ＢＫ ：＝ Ｙ 
∞２Ｃ２

ＣＫ ：＝－Ｂ２ Ｘ∞２
ＡＫ ：＝ ＥＫＴＸ －ＢＫＣ２Ｘ∞１ ＝ ＴＹＥＫ ＋Ｙ
∞１Ｂ２ＣＫ

注 １６．
４ 易证，若 Ｘ∞１ 和 Ｙ∞１ 非奇异，且 Ｘ∞ ＝Ｘ∞２Ｘ－１ ∞１ 和 Ｙ ∞ ＝Ｙ ∞２

∞１ ，
Ｙ－１ 则上述定理中的条件（ ｉ
ｉｉ）等 价 于 Ｘ∞ ≥０， Ｙ∞ ≥０，和
Ｙ∞ Ｘ∞ ）≤γ２ 。故在这种情况下，最 优 控 制 器 的 存 在 条 件 可 以 通
ρ（
过对定理 １６．
４ 中的相应的条件“取极限”来得到。此外，以上控制
器简化为在式（ １２）和式（
１６． １３）中给出的公式。
１６．

１２ 注释和参考
１６．

本 章 的 内 容 是 基 于 Ｄｏｙ
ｌｅ、Ｇｌ ｒ、Ｋｈａ
ｏｖｅ ｒ ｒ、Ｆｒ
ｇｏｎｅｋａ ａｎｃ
ｉｓ
１９８９］和 Ｚｈｏｕ［
［ １９９２］的 工 作。Ｇｌｏｖｅｒ 和 Ｍｕｓｔａ
ｆａ［１９８９］［
１９９０］
详细研究了最小熵控制器。 Ｗｉ ｔｔ
ｌｅ［１９８１， １９９０］处 理 了 风 险
１９８６，
灵敏度问题。Ｄｏｙ
ｌｅ和 Ｇｌ ｒ［
ｏｖｅ １９８８］探索了风险灵敏度控制器和
中心 犎∞ 控制器的关系。一般框架下最优控制器的完整描述可以
在 Ｇｌ ｒ、
ｏｖｅ Ｌ
ｉｍｅｂｅ
ｅｒ、
Ｄｏｙ
ｌｅ、
Ｋａｓ
ｅｎａ
ｌｌｙ 和 Ｓａ
ｆ １９９１］的文章中
ｏｎｏｖ［
找到。
 ５０２

犎∞ 问题最初是由 Ｚａｍｅ ｓ［１９８１］在 输 入?输 出 框 架 下 建 立 的。

Ｄｏｙｌ １９８４］文 章 中 利 用 Ｙｏｕ
ｅ［ ａ 参 数 化 ［Ｙｏｕ
ｌ ｌａ 等，１９７６］和 Ｎｅ 
ｈａ
ｒｉ?Ｈａｎｋｅ
ｌ 范数近似［ Ｇｌ
ｏｖｅ ，
ｒ１９８４］借助 于 状 态 空 间 方 法 作 为 计
算工具，阐 述 了 称 为 ２×２ 块 问 题 的 解。Ｆｒ
ａｎｃ
ｉ １９８７］在 其 著 作
ｓ［
中采用了这种方法，这也将在下一章中简要表述。不幸的是，相应
的计算复杂性很高。它包括几个增维的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程，其解出的控
制器的表达 式 将 非 常 复 杂，且 状 态 维 数 很 高。 由 于 Ｌ
ｉｍｅｂｅ
ｅｒ和
１９８７］以及 Ｌ
Ｈｕｎｇ［ ｉｍｂｅ
ｅｒ和 Ｈａ
ｌｉｋ
ｉａ １９８８］的工作，这个问题 的
ｓ［
研究取得了进展。他们证明了对于能够转化成 ２×１ 块的问题，其
控制器最小实现的 状 态 维 数 不 大 于 广 义 对 象 Ｇ 的 状 态 维 数。 这
提示了在一般 ２×２ 情况时可能存在着类似的低维控制器。
关于 ２×２ 块问题的另一个 进 展 来 自于 Ｂａ ｌｌ和 Ｃｏｈｅｎ［１９８７］
的工作。他们给出 了 包 括 ３ 个 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 的 状 态 空 间 解。Ｊｏｎ
ｃｋｈｅｅ
ｒｅ和 Ｊｕａｎｇ［１９８７］证明了 ２×１ 块 问 题 与 Ｊｏｎｃｋｈｅｅｒｅ和 Ｓｉ
ｌ
ｖｅ ［
ｒｍａｎ １９８７］关 于 线 性 二 次 型 控 制 的 前 期 研 究 之 间 的 关 系。
Ｆｏ
ｉａｓ和 Ｔａｎｎｅｎｂａｕｍ［
１９８８］采用了一种令 人 感兴趣的算子，称为
斜 Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子，来研究 ２×２ 问 题。 Ｈｕｎｇ［
ｔ １９８９］应 用 内 插 理 论
方法、
Ｋｗａｋｅ
ｒｎａ １９８６］应用 多 项 式 法、
ａｋ［ ａ［
Ｋｉｍｕｒ １９８８］基 于 共 轭
法均推导出了一些其他的方法。
本章给出的简单的状态 空 间 犎∞ 控 制 器 表 达 式 （以 及 下 一 章
中的更一般情形 ）是 由 Ｇｌ ｒ 和 Ｄｏｙ
ｏｖｅ ｌ １９８８］利 用 Ｄｏｙ
ｅ［ ｌｅ［
１９８４］
提出的方法首次推导出的。新公式的大大简化和它们和 犎２ 公式
的相似性，以 及 Ｐｅ
ｔｅｒ
ｓｅｎ［
１９８７］，Ｋｈａ
ｒ ｒ，
ｇｏｎｅｋａ Ｐｅ
ｔｅｒ
ｓｅｎ 和 Ｚｈｏｕ
［１９９０］，Ｚｈｏｕ 和 Ｋｈａ
ｒ ｒ［
ｇｏｎｅｋａ １９８８］，Ｋｈａ
ｒ ｒ，
ｇｏｎｅｋａ Ｐｅ
ｔｅｒ
ｓｅｎ 和
Ｒｏｔｅ １９８８］对状态反馈 犎∞ 问 题 的 简 化 研 究 都 建 议 了 一 种 更 直
ａ［
接 的 方 法，这 便 是 在 Ｄｏｙ
ｌｅ，Ｇｌ ｒ，Ｋｈａ
ｏｖｅ ｒ ｒ 和 Ｆｒ
ｇｏｎｅｋａ ａｎｃ
ｉｓ
［
１９８９］中阐述的方法， 也是本章中阐述的方法。
 第十七章 犎∞ 控制：一般情形

本章将放宽一些上章 中 所 作 的 假 设，进 一 步 讨 论 标 准 犎∞ 控
制问题。上章中的证明技 巧 可 应 用 于 这 里 的 一 般 情 形，仅 是 一 些
代数运算更为 复 杂 而 已，故 对 一 般 情 形 将 给 出 结 论 而 不 作 详 证。
然而，将概要地 阐 述 一 些 证 明 步 骤、其 他 求 解 标 准 犎∞ 问 题 的 方
法，以及对解的解释。也将 指 明 如 何 进 一 步 放 宽 一 般 情 形 中 的 假
设以适于其他更为 复 杂 的 问 题。１７．
１ 节 中 将 给 出 一 般 犎∞ 问 题
的解。１７．
２ 节讨论 如 何 将 一 般 问 题 转 换 为 满 足 上 一 章 中 的 假 设
的标准问题。放宽一般标准问题中假设的问题以及处理这些问题
的技巧将在 １７．
３ 节中讨论。１７．
４ 节 考虑 犎２ 和 犎∞ 中的积分 控
制，而 １７．
５ 节将考虑如何应用一般 犎∞ 问题 的结论来求解 犎∞ 滤
波问 题。１７．
６ 节 讨 论 利 用 Ｙｏｕ
ｌａ 控 制 器 参 数 化 处 理 标 准 犎２ 和
犎∞ 问题的另一方法，而 １７．
７ 节 用 ２×２ Ｈａｎｋｅ
ｌ?Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算 子 解
ｔ
释本章与上一章中的 犎∞ 问题的 解。 最 后， ８节讨论一般状态
１７．
反馈 犎∞ 控制问题及其与全信息控制问题的联系。

１ 一 般 犎∞ 解
１７．

考虑如下框图描述的系统
如通常所作，这里假设 Ｇ 和 Ｋ 为 正 则 实 有 理 的，
Ｋ 要使系统内稳
 ５０７

定。若控制器为正则实有理的、且内镇定此系统，则被称为是容许
的。虽然假定一切都是实的，但在一些显见的修改后，这里给出的
结论对复数的情形均成立，仍 仅 考 虑 描 述 所 有 次 优 犎∞ 控 制 器 的
问题。
取传递函数矩阵 Ｇ 的实现为如下形式：
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄 ＡＢ
Ｇ（ｓ）＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２ ＝ ［ ］
 ＣＤ
燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅
其与 ｚ（ｔ）∈Ｒ
Ｒｐ１ ，ｙ（
ｔ）∈ＲＲｐ２ ，ｗ（ｔ）∈ＲＲｍ１ ，ｕ（ Ｒｍ２ ，和 状
ｔ）∈Ｒ
态ｘ（
ｔ）∈ＲＲｎ 的维数是相容的。作如下假设：
（Ａ１）（Ａ，Ｂ２）为可镇定的，（ Ａ）为可检测的；
Ｃ２ ，
０
（
［］
Ａ２）Ｄ１２ ＝
Ｉ
，
Ｄ ＝［ ０ Ｉ］；
２１

Ａ－ｊωＩ Ｂ ２
Ａ３）对任意 ω，［
Ｄ ］
（ 为列满秩；
Ｃ １ １２

Ａ－ｊωＩ Ｂ １
Ａ４）对任意 ω，［
Ｄ ］
（ 为行满秩。
Ｃ ２ ２１

假设（ Ａ１）是镇定控 制 器 存 在 的 必 要 条 件。 假 设（
Ａ２）意 味 着
在对 ｚ＝Ｃ１ｘ＋Ｄ１２ｕ 的加权中包含 有 对控 制ｕ 的 非 奇 异 正 规 化 加
权；外部信号 ｗ 既 包 含 控 制 对 象 干 扰 也 包 含 传 感 器 噪 声；对 传 感
器噪声的加权是 正 规 化 的 非 奇 异 的。 放 宽 假 设 （
Ａ２）将 导 致 奇 异
控制问题，参见 Ｓ
ｔｒｏｏ
ｒ ｌ［
ｖｏｇｅ １９９２］。对于 Ｄ１２ 为列满秩而 Ｄ２１ 为行
满秩，但不满足假设（
Ａ２）的问题，下一节将给出一正规化步骤，所
得的等价系统将满足此假设。
假设（ Ａ３）和（ Ａ４）是因技巧上的原因而 作的：在假设（ Ａ１）下，
能 保 证 在 相 应 的 犎２ 问 题 中 的 两 个 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩 阵 均 属 于
ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）。在第十四章中已看到了这 一 点。一个吸引人 的 建 议 是
放弃假设（ Ａ３）和 （
Ａ４）。 但 在 某 种 意 义 上，为 应 用 上 一 章 中 的 结
果，它们是必要的。１７．
３ 节中将进一步讨论这些假设及其放 宽 的
可能性。
５０８

下面用 Ｘ∞ 和 Ｙ∞ 的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 的 解 以 及 “状 态 反 馈 ”和 “输
出注入”矩阵 Ｆ 和Ｌ 来描述主要结果：
２
γ Ｉｍ１ ０
［ ０ ０］，Ｄ ：＝ ［Ｄ Ｄ ］
Ｒ：＝ Ｄ１·Ｄ１· － １· １１ １２

２
γＩ ０ Ｄ
［ ０ ０］，Ｄ ：＝ ［Ｄ ］
ｐ１ １１
Ｒ珟：＝ Ｄ Ｄ － ·１

·１ ·１
２１

Ａ ０ Ｂ
Ｈ ：＝ ［ ］－［
－Ｃ Ｄ ］
∞ 
Ｒ ［Ｄ Ｃ Ｂ ］
 
－１ 
１· １


－Ｃ Ｃ －Ａ １ １ １ １·

 
Ａ ０ Ｃ
Ｊ ：＝ ［ ］－［
－Ｂ Ｄ ］
∞
珟 ［
Ｒ Ｄ Ｂ Ｃ］ －１
·１

１
 
－Ｂ Ｂ －Ａ１ １ １ ·１

Ｘ∞ ：＝ Ｒ
ｉｃ（
Ｈ ∞ ） Ｙ∞ ：＝ Ｒ
ｉｃ（
Ｊ∞ ）
Ｆ１∞
Ｆ：＝ ［Ｆ ］：＝－Ｒ２∞
－１
［
Ｄ１·Ｃ１ ＋Ｂ Ｘ∞ ］

Ｌ：＝ ［ Ｌ１∞ Ｌ２∞ ］：＝－ ［ 珟－１

Ｂ１Ｄ·１ ＋Ｙ∞Ｃ ］
Ｒ
对 Ｄ，
Ｆ１∞ 和 Ｌ１∞ 作如下分块：
  
Ｆ１１∞ Ｆ１２∞ Ｆ２∞燄
熿

Ｆ′ Ｌ１１∞ Ｄ１１１１ Ｄ１１１２ ０

′Ｄ
Ｌ ［
 ＝ ］
Ｌ１２∞ Ｄ１１２１ Ｄ１１２２ Ｉ


燀Ｌ ２∞  ０ Ｉ ０燅
注 １７．１ 在如上矩阵分块中， 某些 矩 阵 也 许不存在， 其取决 于 Ｄ１２
或 Ｄ２１ 是否为方阵。后面将对此作 进 一 步 讨 论。 这 里 暂 假 设 上 述
分块中所有矩阵均存在。

定理 １７．
１ 设 Ｇ 满足假设（
Ａ１）至（
Ａ４）。
（ａ）存在一容许控 制 器 Ｋ （ ｓ），其 满 足 ‖Ｆｌ（ Ｇ，Ｋ ）‖ ∞ ＜γ（即
‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ），当且仅当
（ｉ）γ＞ｍａｘ（ 珋［
σ Ｄ１１１１ ，
Ｄ１１１２］，
珋［
σ Ｄ１１１１ ，
Ｄ１１２１］）；
（ｉ）Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
ｉ Ｒｉｃ），且有 Ｘ∞ ＝Ｒｉ ｃ（ Ｈ ∞ ）≥０；
（ｉ
ｉｉ）Ｊ∞ ∈ｄｏｍ（Ｒｉ ｃ），且有 Ｙ∞ ＝Ｒｉ ｃ（Ｊ∞ ）≥ ０；
（ｉ ） （ ）
ｖ ρ Ｘ∞Ｙ∞ ＜γ ２
。
 ５０９

（
ｂ）若（ａ）中条件成立，则满足 ‖Ｆｌ（ Ｇ， Ｋ ）‖ ∞ ＜γ 的 所 有 内
镇定有理控制器由下式给出：
Ｋ ＝ Ｆｌ（
Ｍ∞ ，
Ｑ） Ｑ ∈ 犚犎∞ ，‖Ｑ‖ ∞ ＜γ
其中

熿Ａ ＾Ｂ ＾１ Ｂ ＾２ 燄


Ｍ∞ ＝ Ｃ ＾１ Ｄ＾１１ Ｄ
＾１２

＾ ＾
燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅
＾１１ ＝－ Ｄ１１２１Ｄ１１１１（
Ｄ γＩ－ Ｄ１１１１Ｄ１１１１）
２ －１
Ｄ１１１２ － Ｄ１１２２
＾
Ｄ１２ ∈Ｒ
Ｒｍ２×ｍ２ ＾
和 Ｄ２１ ∈Ｒ ｐ
Ｒ２ ２×ｐ 是 满 足 下 式 的 任 意 矩 阵（例
如，
Ｃｈｏ
ｌｅｓｋｙ 因式）：
＾１２Ｄ
Ｄ ＾１２ ＝Ｉ－ Ｄ１１２１（
γＩ－ Ｄ１１１１Ｄ１１１１）
２ －１
Ｄ１１２１
＾２１Ｄ
Ｄ ＾２１ ＝Ｉ－ Ｄ１１１２（
γＩ－ Ｄ１１１１ Ｄ１１１１）
２ －１
Ｄ１１１２
而
＾２ ＝ Ｚ∞ （
Ｂ Ｂ２ ＋Ｌ１２∞ ）
Ｄ＾１２
＾２ ＝－ Ｄ
Ｃ ＾２１（Ｃ２ ＋Ｆ１２∞ ）
＾１ ＝－Ｚ∞Ｌ２∞ ＋Ｂ
Ｂ ＾２Ｄ ＾１－２１Ｄ
＾１１
＾１ ＝ Ｆ２∞ ＋ Ｄ
Ｃ ＾１１Ｄ
＾２－１１Ｃ
＾２
＾＝ Ａ ＋ＢＦ ＋Ｂ
Ａ ＾１Ｄ
＾２－１１Ｃ
＾２
其中
Ｚ∞ ＝ （
Ｉ－γ－２Ｙ∞ Ｘ∞ ）
－１

（若 Ｄ１１ ＝０，则上述式子可大量简化。）
一些特殊情形：
情形 １：Ｄ１２ ＝Ｉ
在此情形中，
１．在（ ａ）中，（ｉ）变成γ＞σ 珋（
Ｄ１１２１）。
２．在（ ｂ）中，
＾１１ ＝－ Ｄ１１２２
Ｄ
＾１２Ｄ
Ｄ ＾１２ ＝Ｉ－γ－２Ｄ１１２１Ｄ１１２１
＾２１Ｄ
Ｄ ＾２１ ＝Ｉ
５１０

情形 ２：
Ｄ２１ ＝Ｉ
在此情形中，
１．在（ ａ）中，（
ｉ）变成γ＞σ
珋（Ｄ１１１２）。
２．在（ ｂ）中，
＾１１ ＝－ Ｄ１１２２
Ｄ
＾１２Ｄ
Ｄ ＾１２ ＝Ｉ
＾２１Ｄ
Ｄ ＾２１ ＝Ｉ－γ－２Ｄ１１１２Ｄ１１１２
情形 ３：
Ｄ１２ ＝Ｉ 且 Ｄ２１ ＝Ｉ
在此情形中，
１．在（ ａ）中，（ ｉ）被略去。
在（
２． ｂ ）中，
＾１１ ＝－ Ｄ１１２２
Ｄ
＾１２Ｄ
Ｄ ＾１２ ＝Ｉ
＾２１Ｄ
Ｄ ＾２１ ＝Ｉ

２ 回 路 变 换
１７．

假设给定的问题具 有 如 下 框 图，其 中 ｚｐ （
ｔ）∈Ｒ
Ｒｐ１ ，
ｙｐ （
ｔ）∈
Ｒｐ２ ，
ｗｐ （ Ｒｍ１ ，
ｔ）∈Ｒ ｕｐ （ Ｒｍ２ ：
ｔ）∈Ｒ
受控对象 Ｐ 有如下状态空间实现，其中 Ｄｐ１２ 为列满秩，
Ｄｐ２１ 为行满
秩。
Ａｐ Ｂｐ１ Ｂｐ２
熿 燄
Ｐ（ｓ）＝ Ｃｐ１ Ｄｐ１１ Ｄｐ１２

燀Ｃｐ２ Ｄｐ２１ Ｄｐ２２燅
目标是求出所有镇定 Ｐ，且使 得 ‖Ｆｌ （Ｐ，Ｋｐ ）‖ ∞ ＜γ 的 正 则 有 理
 ５１１

控制器 Ｋｐ （
ｓ）。为此，首 先 将 问 题 转 换 为 上 节 中 处 理 过 的 标 准 问
题。注意，下述方法也可 应 用 于 犎２ 问 题 （对 Ｄ１１ ≠０ 的 情 形 的 处
理除外）。
正规化 Ｄ１２ 和 Ｄ２１
进行奇异值分解而得到矩阵因式分解
０
Ｄｐ１２ ＝ Ｕｐ ［］
Ｉ
Ｒ ，
Ｄ ｐ ｐ２１
珟ｐ ［
＝Ｒ 珦ｐ
０ Ｉ］
Ｕ

其中 Ｕｐ 和 Ｕ
珦ｐ 为方的酉矩阵。令
ｚｐ ＝ Ｕｐｚ， 珦ｐｗ ，
ｗｐ ＝ Ｕ 珟ｐｙ，
ｙｐ ＝ Ｒ ｕｐ ＝ Ｒｐｕ
和
Ｋ（ ｓ）＝ ＲｐＫｐ （ 珟ｐ
ｓ）
Ｒ
Ｕｐ ０ 珦ｐ
Ｕ ０
Ｇ（
ｓ）＝ ［
０ Ｒ 珟ｐ－１
Ｐ （
ｓ）
］ ［
０ Ｒｐ－１
＝ ］
珦 Ｂｐ２Ｒｐ－１ 燄
熿 Ａｐ  Ｂｐ１Ｕｐ

ＵｐＣｐ１ ＵｐＤｐ１１Ｕ
珦ｐ ＵｐＤｐ１２Ｒｐ－１ ＝ ：

珟－１ 珟－１ 珦 珟－１ －１
燀Ｒｐ Ｃｐ２ Ｒｐ Ｄｐ２１Ｕｐ Ｒｐ Ｄｐ２２Ｒｐ 燅
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄 ＡＢ
Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２ ＝  ［ ］
 ＣＤ
燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
则
０
Ｄ１２ ＝ ［］
Ｉ
Ｄ ２１ ＝［
０ Ｉ］

而新的系统如下图所示：

并且因Ｕｐ 和Ｕ
珟ｐ 为酉矩阵，
对于α＝２ 或 ∞，有 ‖Ｆｌ（
Ｐ，Ｋｐ ）‖α ＝
‖ＵｐＦｌ（
Ｇ， 珦ｐ ‖α ＝‖Ｆｌ（
Ｋ）
Ｕ Ｇ，Ｋ）‖α 。
５１２

除去假设 Ｄ２２ ＝０
假设 Ｋ （
ｓ）是 对 应 于 Ｄ２２ 为 零 的 Ｇ 的 一 控 制 器。 则 对 应 于
Ｄ２２≠０，控制器为 Ｋ（
Ｉ＋Ｄ２２Ｋ）－１。所以，假设 Ｄ２２ ＝０ 不失一般性。
除去假设 Ｄ１１ ＝０
可以假设 Ｄ１１ ＝０。事实上，可利用定理 １６．
２ 将一般问题变换
成上一章中考虑的标准问题从而证明定理 １７．
１。此变换称为回路
变换。在详述此变换之前，先讨论一下简单的酉矩阵扩展问题。
引理 １７．
２ 假设 Ｄ 为一常数矩阵，满足 ‖Ｄ‖＜１。则
－Ｄ （
Ｉ－ ＤＤ  ）
１２
?

Ｎ＝ ［（Ｉ－Ｄ Ｄ） １
?２
Ｄ ］
是一酉矩阵 ① ，即 Ｎ  Ｎ ＝Ｉ。
此结果易证。称矩阵 Ｎ 为 Ｄ  的酉扩展（当然，存在多种方法
将一矩阵扩展为一酉矩阵）。
再考虑本章之初所示 的 反 馈 系 统。 不 失 一 般 性，假 设 系 统 Ｇ
具有如下实现：

熿Ａ  Ｂ１

Ｂ２ 燄

Ｄ１１１１ Ｄ１１１２ ０
Ｇ ＝ Ｃ１  ［
 Ｄ１１２１ Ｄ１１２２

Ｉ ］ ［］
燀Ｃ２  ［０ Ｉ］ ０燅
其中
０
Ｄ１２ ＝ ［］
Ｉ
，
Ｄ ２１ ＝［
０ Ｉ］

假设存在一镇定控制器 Ｋ 使得 ‖Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）‖ ∞ ＜１（假设已正
规化γ 为 １）。下面 将 说 明 如 何 构 造 一 个 新 的 系 统 传 递 函 数 矩 阵
ｓ）和一个新的控制器 Ｋ
Ｍ（ 珦，使 得 对 应 Ｍ （
ｓ）的 Ｄ１１ 矩 阵 为 ０，并 且
‖Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）‖ ∞ ＜１，当且仅当 ‖Ｆｌ（ Ｍ，珦）‖ ∞ ＜１。首先由假设
Ｋ

① 此矩阵与 Ｊｕ
ｌｉａ 算子 紧 密 相 关，参 见 Ｙｏｕｎｇ［
１９８８，第 １４８
页］
 ５１３

Ｄ１１１１ Ｄ１１１２

有 ‖Ｆｌ（
‖Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）（∞ ）‖ ＝
‖ Ｄ１１２１ Ｄ１１２２ ＋ Ｋ（∞ ） ‖
Ｇ，Ｋ）（∞ ）‖＜１。令

烄 Ｄ１１１１ Ｄ１１１２ 烌
Ｄ∞ ∈ 烅Ｘ：
烆 ‖
Ｄ１１２１ Ｄ１１２２ ＋ Ｘ
例如，令 Ｄ∞ ＝－Ｄ１１２２ －Ｄ１１２１（
＜ １烍
烎 ‖
Ｉ－Ｄ１１１１Ｄ１１１１）－１Ｄ１１１１Ｄ１１１２ ，定义
Ｄ１１１１ Ｄ１１１２
珦１１ ：＝
Ｄ ［Ｄ１１２１ Ｄ１１２２ ＋ Ｄ∞ ］
则 ‖Ｄ
珦１１ ‖＜１。令
Ｋ（ 珦（
ｓ）＝ Ｋ ｓ）＋ Ｄ∞
则有
Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）＝ Ｆｌ（
Ｇ，珦 ＋ Ｄ∞ ）＝ Ｆｌ（
Ｋ 珟，
Ｇ 珦）
Ｋ
其中
Ａ ＋Ｂ２Ｄ∞Ｃ２  Ｂ１ ＋Ｂ２Ｄ∞Ｄ２１
熿 Ｂ２ 燄

Ｄ１１１１ Ｄ１１１２ ０
珟 ＝ Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｄ∞Ｃ２ 
Ｇ ［
 Ｄ１１２１ Ｄ１１２２ ＋ Ｄ∞

Ｉ
＝： ］ ［］
燀 Ｃ２  ［
０ Ｉ］ ０燅
珦 珟
Ａ Ｂ１ Ｂ２ 珟
熿 燄
Ｃ１ Ｄ
珟 珦１１ Ｄ珦１２

珟２ Ｄ
燀Ｃ 珦２１ ０ 燅
定义
珦１１
－Ｄ （ 珦１１Ｄ
Ｉ－Ｄ 珦１１）
１２
?

Ｎ＝ ［（ 珦１１Ｄ
Ｉ－Ｄ 珦１１）
１２
? 珦１１
Ｄ ］
则 Ｎ  Ｎ ＝ Ｉ。 进 而，由 定 理 １６．２ 知，Ｋ 镇 定 Ｇ 且 使 得
‖Ｆｌ（
Ｇ， Ｋ）‖ ∞ ＜１，当且仅当 Ｆｌ（Ｇ，Ｋ）内镇定 Ｎ ，并且
‖Ｆｌ（
Ｎ，犉ｌ（
Ｇ，Ｋ））‖ ∞ ＜ １
注意到
Ｆｌ（
Ｎ，Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ））＝ Ｆｌ（
Ｍ，珦）
Ｋ
其中
 ５１４

珦 珟 －１珦珟 珟 －１?２ Ｂ 珟２ ＋Ｂ珟１Ｒ１－１Ｄ珦１１Ｄ

珦１２
熿Ａ ＋Ｂ１Ｒ１ Ｄ１１Ｃ１  Ｂ１Ｒ１ 燄

 ０
Ｍ（ｓ） ＝ 珟１－１?２Ｃ
Ｒ 珟１ 珟１－１?２Ｄ
Ｒ 珦１２

珟２ ＋Ｄ
Ｃ 珦２１Ｒ１－１Ｄ珦１１Ｃ
珟１ Ｄ
珦２１Ｒ１－１?２ 珦２１Ｒ１－１Ｄ
Ｄ 珦１１Ｄ
珦１２
燀 燅
这里 Ｒ１ ＝Ｉ－Ｄ 珦１１ ，而 Ｒ
珦１１Ｄ 珟１ ＝Ｉ－Ｄ 珦１１ 。归纳起来，有如下引理。
珦１１Ｄ
引理 １７．
３ 存在一控制器 Ｋ ，其内镇定 Ｇ 且使得 ‖Ｆｌ（ Ｇ，Ｋ）‖ ∞ ＜
１，当且仅当存在一 珦
Ｋ 镇定 Ｍ ，且使得 珦
‖Ｆｌ Ｍ Ｋ ‖ ∞ ＜１。
（ ， ）
Ａ Ｂ
系 １７．
４ 令 Ｇ（
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］
 ∈ 犚犎 ∞ ｓ）‖ ∞ ＜１，当且仅当
。则 ‖Ｇ（

‖Ｄ‖＜１，且
Ａ ＋Ｂ（ Ｉ－ ＤＤ） －１
ＤＣＢ （
Ｉ－ ＤＤ）
－１２
?

Ｍ（ ［
ｓ）＝ 
（
Ｉ－ ＤＤ  ）
－１２
?
Ｃ  ０
∈ 犚犎∞ ］
和 ‖Ｍ （
ｓ）‖ ∞ ＜１。

３ 放 宽 假 设
１７．

本节说明如何将 １７．
１ 节中的结果扩展到更一般的情形。
放宽假设 Ａ３ 和 Ａ４
假设
００ １
熿  燄
Ｇ ＝ ００ １

燀１１ ０燅
Ｇ 不满足假设 Ａ３ 和 Ａ４，且对应于 一 积 分 器 的 鲁 棒 控 制 问 题。 若
采用控制器 ｕ＝－εｘ， ε＞０，则
ｓ
Ｔｚｗ ＝ －ε ，‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＝ε
ｓ＋ε
因此，当ε→０ 时，可 使 此 范 数 任 意 小。 但ε＝０ 是 不 容 许 的，因 其
对应的不是镇定控制 器。 可 认 为 是 这 样 一 种 情 况：在 容 许 控 制 器
的集合上，犎∞ 最优值是达不到的。当然，对 此系统，犎∞ 最优控制
是个愚蠢的问题。显然，次优的情况并不如此。
如果硬要 放 弃 控 制 器 为 容 许 的 要 求，并 且 除 去 假 设 Ａ３ 和
 ５１５

Ａ４，则上述公式 对 于 最 优 控 制 器 和 Ｑ ＝０ 的 次 优 控 制 器 均 导 致
ｕ＝０。这表明，为能直接应用上章中的技巧，假设 Ａ３ 和 Ａ４ 是必要
的。另一途径是建立一种 理 论，其 能 保 证 控 制 器 为 容 许 的 而 放 宽
假设 Ａ３ 和 Ａ４。 做 到 这 一 点 的 最 简 单 方 法 是，在 处 理 次 优 问 题
时，引入ε 摄动以使 Ａ３ 和 Ａ４ 成立。
放宽假设 Ａ１
若假设 Ａ１ 不成立，则显然不存在容许控制器。假设将 Ａ１ 放
宽为允许有ｊω 轴上 的 不 可 镇 定 模 态 和?或 不 可 检 测 模 态，内 稳 定
也放宽为 允 许 有 ｊω 轴 上 的 闭 环 极 点，而 假 设 Ａ２?Ａ４ 仍 然 成 立。
此时易证，在这些条件下无法使得闭环 犎∞ 范数为有限的，尤其是
ｊω 轴上的不可镇定模态和?或 不 可 检 测 模 态 一 定 会 成 为 闭 环 系 统
的极点。参见引理 ６．１。
假设 Ａ１ 不成立并假设 Ａ３ 和 Ａ４ 之一或两者不成立
当假设 Ａ１ 不成立并假设 Ａ３ 和 Ａ４ 之一或两者不成立时，可
导致敏感的控制问题。 例 如，当 对 干 扰 输 入 或 误 差 的 加 权 中 包 含
有积分时， Ａ 在ｓ＝０ 处 的 模 态 通 过 Ｂ２ 是 不 可 镇 定 的，并?或 通 过
Ｃ２ 是不可检测的。在此情况下，假设 Ａ３ 或 Ａ４ 也将不成立，或无
法使得闭环 犎∞ 范数为 有 限 的。 在 许 多 应 用 中，可 对 这 样 的 问 题
予以重新表述，使得积分出现在回路里面（实质上应用内模原理），
从而成为可检测并可镇定的。下一节中将给出此过程。
处理此问题的另一方 法 是 采 用 上 章 中 的 技 巧，但 将 内 稳 定 放
宽为要求所有的闭环模态均在闭的左半平面内。此方法有可能避
免问题的重新表述。显然，为得到有限的 犎∞ 范数，这些闭环模态
不能是 Ｔｚｗ 的极点。本章给出的公式常导出与这些假设相容的控
制器。使用者则必须判断虚轴上的闭环极点是加权所至而予以接
受，还是问题设定不当，如上述例子所示。
第三种方法 还 是 引 入 ε 摄 动 以 使 假 设 Ａ１、Ａ３ 和 Ａ４ 成 立。
大体上讲，这对敏感问题可 产 生 敏 感 的 结 果，而ε→０ 时 的 特 性 是
可能有问题的。
放宽假设 Ａ２
５１６

当 Ｄ１２ 不是列满秩或 Ｄ２１ 不是行满秩时，非正则控制器能使得

Ｔｚｗ 具有有限的 犎∞ 范数。虽然由 定 义，此控制器是不容许的。 这
样的奇异滤波和控制问 题 已 在 犎２ 理 论 中 作 了 详 细 研 究，许 多 相
同的 技 巧 可 转 用 于 犎∞ 的 情 形 （例，Ｗｉｌ
ｌｅｍｓ［ １９８１］，Ｗｉｌ
ｌｅｍｓ，
Ｋｉ
ｔ ｉ，和 Ｓ
ａｐｃ ｉｌｖｅ １９８６］，以 及 Ｈａｕ
ｒｍａｎ［ ｔｕｓ 和 Ｓ
ｉｌｖｅｒｍａｎ［
１９８３］）。
尤其是可利用 Ｓ
ｉｌｖｅ １９６９］中的构造性算法，通过在控制器中
ｒｍａｎ［
引入适当的微分器使得 Ｄ１２ 和 Ｄ２１ 满 秩。 在［
Ｓｔｒ
ｏｏｒ ｌ，
ｖｏｇｅ １９９２］中
可找到对奇异问题的完整解答。

４ 犎２ 和 犎 ∞ 积分控制
１７．

犎２ 和 犎∞ 设计框架一 般 不 会 产 生 积 分 控 制。 本 节 中 介 绍 如
何通过一个简单的干扰抑制问题将积 分 控 制引入到 犎２ 和 犎∞ 设
计框架中。考虑图 １７．
１ 所 示 反 馈 系 统，假 设 干 扰 ｗ 的 频 率 成 分
能由加权 Ｗｄ ∈ 犚犎∞ 来 有 效 地 建 模，并 通 过 适 当 地 选 取 Ｗｕ ∈
犚犎∞ 来约束控制信号。为使输出 ｙ 跟踪参考信号ｒ，要求 Ｋ 包含
有一积分器，即 Ｋ （
ｓ）在ｓ＝０ 处 有一极 点 （一 般 要 求 Ｋ 有 虚 轴

图 １７．
１ 干扰抑制问题

上的极点）。
有几种方法来实现 积 分 器 设 计，其 一 是 在 性 能 加 权 Ｗｅ 中 引
入积分。那么 ｗ 和ｚ１ 之间的传递函数为
ｚ１ ＝ Ｗｅ（Ｉ＋ＰＫ ） －１
Ｗｄｗ
若所产生的控制器 Ｋ 镇 定 受 控 对 象 Ｐ ，且 使 得 ｗ 和ｚ１ 之 间 的 范
 ５１７

数（
２ 范 数 或 ∞ 范 数）有 界，则ｓ＝０ 是 灵 敏 度 函 数 的 零 点 而 Ｋ 在
ｓ＝０处必有一极点（这一点可由周知的内模原理而得证）。该方法
的问题是，本章和前几章所示的 犎２（或 犎∞ ）控制理论不能直接应
用于此问题的表述，因为 Ｗｅ 的极点ｓ＝０ 会 成 为 反 馈 系 统 的 不 可
控极点，从而使得 犎２（或 犎∞ ）理论的基本假设不成立。
然而，适当地 重 新 表 述 此 问 题 能 够 克 服 这 些 障 碍。 假 设 Ｗｅ
能因式分解为
珮ｅ（
Ｗｅ ＝ Ｗ ｓ） Ｍ（ｓ）
其中 Ｍ （
ｓ）为正则 的、包 含 Ｗｅ 的 所 有 虚 轴 上 的 极 点，并 且Ｍ －１（
ｓ）
∈ 犚犎∞ ，而 Ｗｅ（
珮 ｓ）为稳定且最小相位的。现假设存在一控制器 Ｋ
ｓ），其包含有为实现 控 制 性 能 而 引 入 的 虚 轴 上 的 极 点。 那 么，不
（
失一般性，Ｋ 可因式分解为
Ｋ（ ＾（
ｓ）＝－ Ｋ ｓ）
Ｍ（ｓ）

图 １７．
２ 具有虚轴极点的干扰抑制

＾（
其中在作乘积 Ｋ ｓ）时 不 存 在 不 稳 定 的 零 极 相 消。 这 样，问
ｓ）Ｍ （
题可重新描述为如图 １７．
２ 所示，而图 １７．
２ 又可改成图 １７．
３ 所示
的一般 ＬＦＴ 框架。
令Ｗ
珮ｅ，
Ｗｕ ， Ｍ 和 Ｐ 有如下可镇定可检测状态空间实现：
Ｗｄ ，
Ａｅ Ｂｅ Ａｕ Ｂｕ Ａｄ Ｂｄ
珮ｅ ＝
Ｗ ［Ｃ
ｅ
Ｄ ］

ｅ
Ｗ ＝ ［
，
Ｃ Ｄ ］

ｕ Ｗ ＝ ［
，
Ｃ Ｄ ］
ｕ

ｕ
ｄ
ｄ ｄ

Ａ Ｂｍ Ａ Ｂ
ｍ
Ｍ ＝ ［ ］Ｐ ＝ ［
Ｃ Ｄ ］
ｐ ｐ
，
Ｃ Ｄｍ ｍ ｐ ｐ
 ５１８

图 １７．
３ 干扰抑制问题的 ＬＦＴ 框架

则广义系统的实现为
珮 珮ｅＭＰ
Ｗ
熿 ＷｅＭＷｄ 燄
Ｇ（
ｓ）＝ ［
０ ］［ Ｗｕ ］ ＝

燀 ＭＷｄ ＭＰ 燅
Ａ ０ ＢｅＣｍ ＢｅＤｍＣｄ ＢｅＤｍＣｐ ＢｅＤｍＤｄ ＢｅＤｍＤｐ燄
熿 ｅ
０ Ａｕ ０ ０ ０  ０ Ｂｕ

０ ０ Ａｍ ＢｍＣｄ ＢｍＣｐ  ＢｍＤｄ ＢｍＤｐ

０ ０ ０ Ａｄ ０  Ｂｄ ０
０ ０ ０ ０ Ａｐ  ０ Ｂｐ


Ｃｅ ０ ＤｅＣｍ ＤｅＤｍＣｄ ＤｅＤｍＣｐ ＤｅＤｍＤｄ ＤｅＤｍＤｐ

０ Ｃｕ ０ ０ ０  ０ Ｄｕ
Ｃｍ ＤｍＣｄ ＤｍＣｐ  ＤｍＤｄ ＤｍＤｐ 燅
燀０ ０
下面用一简单的数值例来说明上述设计。令
０
１０
熿 燄
ｓ－２
Ｐ＝ （ ＝ ３ ２１ ， Ｗｄ ＝１
ｓ＋１）（
ｓ－３） 
燀－ ２ １ ０燅
ｓ ０ ００
－１ －９ ０ １
Ｗｕ ＝ ＋１ ＝ 
［ ，
］
Ｗｅ ＝
ｓ＋１００ １  １ ｓ
 ５１９

则不失一般性，可选取
ｓ 珮ｅ ＝ １ ，
Ｍ ＝ ＋α，
Ｗ α ＞０
ｓ ｓ＋α
相应的广义系统为
０ １ －２ １１ ０
熿 α
－
燄
０ －１００ ０ ０ ００ －９０

０ ０ α αα
０ －２ ０

０ ０ ０ ０ １０ ０
Ｇ（
ｓ）＝
０ ０ ０ ３ ２０ １


１ ０ ０ ０ ００ ０
０ １ ０ ０ ００ １

燀０ ０ １ －２ １１ ０ 燅
对任一α，容易求得 犎∞ 次优控制器 Ｋ ＾∞ 为

＾∞ ＝ －２０６０３８１．４（ｓ＋１）（ｓ＋α）（ｓ＋１００）（ １５５７）
ｓ－０．
Ｋ
（
ｓ＋α） ２
（
ｓ＋３２．１７）（
ｓ＋２６２３４３）（ ８９）
ｓ－１９．
其给出的 闭 环 ∞ 范 数 为 ７． ＾∞ （
８５４。 因 此，控 制 器 Ｋ∞ ＝ － Ｋ ｓ）
ｓ）为
Ｍ（
４（
２０６０３８１． ｓ＋１）（
ｓ＋１００）（ｓ－０．１５５７）
Ｋ∞ （
ｓ）＝ （ ≈
ｓｓ＋３２． １７）（
ｓ＋２６２３４３）（
ｓ－１９．８９）
８５（
７． ｓ＋１）（ｓ＋１００）（
ｓ－０．１５５７）
ｓ（ｓ＋３２．１７）（ ８９）
ｓ－１９．
正如所料，此控制器与α 无关。类似地，可求得 犎２ 控制器

４８７（
＾２ ＝ －４３． ｓ＋１）（ｓ＋α）（
ｓ＋１００）（ｓ－０．０６９）
Ｋ
（
ｓ＋α） （
２ ２
ｓ ＋３０．
９４ ８１）（
ｓ＋４１１． ｓ－７．９６４）
和

Ｋ２（ ＾２（
ｓ）＝－ Ｋ ｓ）Ｍ（
ｓ）＝
４３．４８７（
ｓ＋１）（ｓ＋１００）（ ０６９）
ｓ－０．
（２
ｓｓ ＋３０． ｓ＋４１１．
９４ ）（ ９６４）
８１ ｓ－７．
若对充分小的ε＞０，令
５２０

珮ｅ ＝ １ ，
Ｗｅ ＝ Ｗ Ｍ（
ｓ）＝１
ｓ＋ε
则不经 过 上 述 过 程 也 能 实 现 近 似 积 分 控 制。 例 如，对 应 ε＝
００１，控制器为
０
３１６８８０（ｓ＋１）（
ｓ＋１００）（
ｓ－０． １５４５）
Ｋ∞ ＝ （ ≈
ｓ＋０． ００１ ｓ＋３２ ｓ＋４０３７０ ｓ－２０）
）（ ）（ ）（

８５（
７． ｓ＋１）（ｓ＋１００）（
ｓ－０．１５４５）
ｓ（
ｓ＋３２）（ｓ－２０）
其给出的闭环 犎∞ 范数为 ７．
８５。类似地，近似 犎２ 积分控制器为
４３．４７（
ｓ＋１）（ ｓ＋１００）（
ｓ－０．０６７９）
Ｋ２ ＝
（
ｓ＋０．００１）（
ｓ２ ＋３０． ｓ＋４１１．
９３ ７）（
ｓ－７．９７１８）

５ 犎∞
１７． 滤 波

本节说明如何应用前面所述的 犎∞ 理论来求解滤波问题。 假
设一动态系统由如下方程描述：

ｘ ＝Ａｘ ＋Ｂ１ｗ（
ｔ），
ｘ（０）＝０ （ １）
１７．
ｙ ＝Ｃ２ｘ ＋ Ｄ２１ｗ（
ｔ） （ ２）
１７．
ｚ ＝Ｃ１ｘ ＋ Ｄ１１ｗ（
ｔ） （
１７．３）
滤波问题是要利用 ｙ 的测量值求取ｚ 在某意义下的估计值＾ ｚ。 对
滤波问题的限制是滤波 器 必 须 是 因 果 的 以 使 其 可 实 现，即＾
ｚ 必须
是由一个作用于测量值的因果系统产生的。进而将要求滤波器是
无偏的，即给定 Ｔ＞０，
若ｙ（
ｔ）＝０，
ｔ∈［
０， 有＾
Ｔ］， ｚ（
ｔ）＝０ｔ∈［
０，Ｔ］。
这样可以描述 犎∞ 滤波问题：
犎∞ 滤波：给定一γ＞０，求 一 因 果 滤 波 器 Ｆ（
ｓ）∈ 犚犎∞ （若 其
存在），使得
‖ｚ－＾
ｚ‖２ ２
Ｊ：＝ ｓｕｐ ２ ＜γ
２
ｗ∈ 犔２［
０，∞ ） ‖ｗ‖２
其中＾ｚ＝Ｆ（
ｓ）ｙ。
图 １７．４ 是此滤波问题的框图。
 ５２１

图 １７．
４ 滤波问题

上述滤波问题可用 ＬＦＴ 的框架来描述：给定如下所示系统：

Ａ Ｂ１ ０
熿 燄
（ ） 
Ｇ ｓ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ －Ｉ

燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅

求一滤波器 Ｆ（
ｓ）∈ 犚犎∞ ，使得
２
‖ｚΔ ‖２ （
ｓｕｐ ２ ＜γ
２
４）
１７．
０，∞ ） ‖ｗ‖２
ｗ∈ 犔２［

因此，滤波问题可视为一特殊的 犎∞ 问题。但是，与控制问题相比
较，滤波问题中没有内稳定的要求。所以，在前面几节中的 犎∞ 解
中令 Ｂ２ ＝０ 且放弃内稳定的要求，则可得到上述滤波问题的解。
定理 １７．
５ 假设（ Ａ）为可检测的，且对任意 ω，
Ｃ２ ，
Ａ －ｊ
ωＩ Ｂ１
［Ｃ Ｄ２１
２
］
为行满秩，并假设 Ｄ２１ 被正规化而 Ｄ１１ 相应分块为
Ｄ１１ Ｄ１１１ Ｄ１１２
［Ｄ ］＝ ［０
２１ Ｉ ］
则存 在 一 因 果 滤 波 器 Ｆ （ ｓ）∈ 犚犎∞ 满 足 Ｊ ＜γ２ ，当 且 仅 当
珋（
σ Ｄ１１１）＜γ，且 Ｊ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）， ｃ（
Ｙ∞ ＝Ｒｉ Ｊ∞ ）≥０，这里
 ２
熿Ｄ１１燄熿Ｄ１１燄 γＩ ０
珟：
Ｒ ＝
燀Ｄ２１燅燀Ｄ２１燅
－［ ０ ０ ］
熿 Ａ

０ 燄 熿 Ｃ１ Ｃ２ 燄 熿Ｄ１１Ｂ１ Ｃ１燄
Ｊ∞ ：＝ － 珟－１
Ｒ
   
燀－Ｂ１Ｂ１ －Ａ燅 燀－Ｂ１Ｄ１１ －Ｂ１Ｄ２１燅 燀Ｄ２１Ｂ１ Ｃ２燅
５２２

并且，若上述条件成立，则满足 Ｊ＜γ２ 的有理因果滤波器 Ｆ（

ｓ）为
＾
ｚ ＝Ｆ（
ｓ）ｙ＝

熿Ａ ＋Ｌ２∞Ｃ２ ＋Ｌ１∞Ｄ１１２Ｃ２ －Ｌ２∞ －Ｌ１∞Ｄ１１２燄

 ｙ
燀 Ｃ１ － Ｄ１１２Ｃ２  Ｄ１１２ 燅
其中
［
Ｌ１∞ Ｌ２∞ ］：＝－ ［
Ｂ１Ｄ１１ ＋Ｙ∞Ｃ１ 珟－１
Ｂ１Ｄ２１ ＋Ｙ∞Ｃ２ ］
Ｒ
当 Ｄ１１ ＝０ 且 Ｂ１Ｄ２１ ＝０ 时，滤波器变得很简单
 

＾ 熿Ａ －Ｙ∞Ｃ２ Ｃ２ Ｙ∞Ｃ２ 燄
ｚ ＝   ｙ
燀 Ｃ１  ０ 燅
其中 Ｙ∞ 是下式的镇定解：

Ｙ∞Ａ ＋ＡＹ∞ ＋Ｙ∞ （

γ－ Ｃ１Ｃ１ －Ｃ２Ｃ２）
２
Ｙ∞ ＋Ｂ１Ｂ１ ＝０

１７．
６ Ｙｏｕ
ｌａ参数化方法 

本节将简要概述利用 Ｑ 参 数 化 （
Ｙｏｕ
ｌａ 参 数 化）求 解 标 准 犎２
和 犎∞ 控制问题的方法。此方法在 ８０ 年代初曾是主流方法，而在
求解许多有趣的问题 时 至 今 仍 很 有 用。 我 们 将 看 到，该 方 法 能 对
上章的结果作进一步的解释，并且既可应用于 犎２ 问题，也可应用
于 犎∞ 问题。 犎２ 问题很简单，其涉 及到 一 个 投 影。 犎∞ 问 题 就 困
难得多，其有些 类 似 于 常 数 矩 阵 扩 展 问 题，但 附 加 了 内 稳 定 的 约
束。然而，我们有了足够的工具来利用 Ｑ 参 数化 方 法 给 出 十 分 完
善的解。
仍假设 Ｇ 有实现
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
Ｇ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２

燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
其 满足 如 同 以 前 的 假 设。 但 为 方 便 起 见，将 假 设 （Ａ２）放 宽 为
 ５２３

（
Ａ２ Ｄ１２ 为列满秩，且 ［
′） Ｄ１２ Ｄ⊥ ］为 酉 矩 阵，而 Ｄ２１ 为 行 满 秩，且
Ｄ２１
［Ｄ珦 ］为酉矩阵。
⊥

下面 将 概 述 求 解 犎２ 和 犎∞ 控 制 问 题 的 步 骤。 因 为 犎２ 和
犎∞ 问题相类似，故将并行处理之。
参数化：我们记得，镇定受控对象 Ｇ 的所有控制器可表示为
Ｋ ＝ Ｆｌ（
Ｍ２ ，
Ｑ）， Ｉ＋ Ｄ２２Ｑ（∞ ）可逆
其中 Ｑ∈ 犚犎∞ ，而
Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ＋Ｌ２Ｃ２ ＋Ｌ２Ｄ２２Ｆ２ －Ｌ２ Ｂ２ ＋Ｌ２Ｄ２２
熿 燄
Ｍ２ ＝ Ｆ２  ０ Ｉ

燀 －（ Ｃ２ ＋ Ｄ２２Ｆ２）  Ｉ － Ｄ２２ 燅
这里
Ｆ２ ＝－ （
Ｂ２ Ｘ２ ＋ Ｄ１２Ｃ１）
Ｌ２ ＝－ （
Ｙ２Ｃ２ ＋Ｂ１Ｄ２１）
Ａ －Ｂ２Ｄ１２Ｃ１ －Ｂ２Ｂ２
Ｘ２ ＝Ｒｉ
ｃ ［－Ｃ Ｄ

１ ⊥ Ｄ
⊥ Ｃ１ －（
Ａ －Ｂ２Ｄ１２Ｃ１） ］≥ ０
（
Ａ －Ｂ１Ｄ２１Ｃ２） －Ｃ２Ｃ２
Ｙ２ ＝Ｒｉ
ｃ ［－Ｂ Ｄ珦
１

⊥
珦⊥ Ｂ１
Ｄ －（
Ａ －Ｂ１Ｄ２１Ｃ２） ］≥ ０
那么从 ｗ 到ｚ 的闭环传递函数矩阵可写成
Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）＝ Ｔｏ ＋ＵＱＶ ， Ｉ＋ Ｄ２２Ｑ（∞ ）可逆
其中

熿ＡＦ２ －Ｂ２Ｆ２  Ｂ１ 燄

Ｔｏ ＝ ０ ＡＬ２ Ｂ１Ｌ２ ∈ 犚犎∞
 
Ｃ Ｄ Ｆ Ｄ
燀 １Ｆ２ － １２ ２  １１ 燅
熿ＡＦ２  Ｂ２ 燄， 熿ＡＬ２ Ｂ１Ｌ２燄
Ｕ ＝   Ｖ ＝  
燀Ｃ１Ｆ２ Ｄ１２燅 燀Ｃ２  Ｄ２１ 燅
而
ＡＦ２ ：＝ Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ， ＡＬ２ ：＝ Ａ ＋Ｌ２Ｃ２
 ５２４

Ｃ１Ｆ２ ＝ Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ２ ， Ｂ１Ｌ２ ＝ Ｂ１ ＋Ｌ２Ｄ２１

易证Ｕ 为内矩阵，满足Ｕ ～Ｕ ＝Ｉ，而Ｖ 为互内矩阵，满足ＶＶ ～
＝Ｉ。
Ｖ
酉不变性：存在 Ｕ ⊥ 和 Ｖ ⊥ 使得［
Ｕ Ｕ ⊥ ］和 ［Ｖ ］为方的内矩阵
⊥

＋ 
熿ＡＦ２ － Ｘ Ｃ Ｄ⊥燄 ２ １
Ｕ ⊥ ＝ 

燀Ｃ１Ｆ２  Ｄ⊥ 燅

熿 ＡＬ２ Ｂ１Ｌ２燄
Ｖ ⊥ ＝  
珦  ＋ 珦
燀－Ｄ⊥ Ｂ１ Ｙ２  Ｄ⊥ 燅
因为与方的 内 矩 阵 相 乘 不 改 变 犎２ 和 犎∞ 范 数，故 对 于 α＝２ 或
∞ ，有
‖Ｆｌ（
Ｐ，Ｋ）‖α ＝‖Ｔｏ ＋ＵＱＶ ‖α ＝
～
Ｖ
‖［
Ｕ Ｕ ⊥ ］～ （
Ｔｏ ＋ＵＱＶ ）
Ｖ⊥ ［ ］‖ α
＝

Ｒ１１ ＋Ｑ Ｒ１２
‖［ Ｒ２１ Ｒ２２ ］‖
α

其中
Ｕ～
Ｒ＝ ［Ｕ ］Ｔ ［Ｖ
～
⊥
ｏ
～
⊥］
Ｖ～

其分块是显见的。经过一些冗长的代 数 处理，可 以 证 明 Ｒ 是 反 稳
定的，并有如下表达式：
－ＡＦ２ ＥＢ１Ｌ２  －ＥＤ２１ －ＥＤ 珦⊥
 
熿 燄

０ －ＡＬ２ 
 Ｃ２
 ＋
－Ｙ２ Ｂ１Ｄ 珦⊥

Ｒ＝  
Ｂ２ 珦
Ｆ２Ｙ２ － Ｄ１２Ｄ１１Ｂ１Ｌ２Ｄ１２Ｄ１１Ｄ２１ Ｄ１２Ｄ１１Ｄ ⊥

 ＋
－ Ｄ     珦
燀－ Ｄ⊥ Ｃ１Ｘ２ ⊥ Ｄ１１Ｂ１Ｌ２ Ｄ⊥ Ｄ１１Ｄ２１ Ｄ⊥ Ｄ１１Ｄ ⊥
燅
其中 Ｅ：＝Ｘ２Ｂ１ ＋Ｃ１Ｆ２Ｄ１１ 。


投影?扩展：这里必须分别处理α＝２ 和α＝∞ 的情形了。

 ５２５

犎２ 情形：此时，假设 Ｄ
⊥ Ｄ１１ ＝０ 和 Ｄ１１Ｄ ⊥ ＝０。 否 则，
珦 闭环传
递函数矩阵的 ２ 范数将是无界的，因
Ｄ１２Ｄ１１Ｄ２１ 珦
Ｄ１２Ｄ１１Ｄ ⊥
Ｒ（∞ ）＝ ［Ｄ 
⊥ Ｄ１１Ｄ２１ 
Ｄ⊥ Ｄ１１Ｄ珦⊥
］
由 ２ 范数的定义知，问题可以改写成
２
Ｒ１１ ＋Ｑ Ｒ１２
‖Ｆｌ（
Ｇ，Ｋ）‖ ＝
‖［ ］‖
２
２ ＝
Ｒ２１ Ｒ２２ ２

２
０ Ｒ１２
‖［ ］‖
２
‖Ｒ１１ ＋Ｑ‖２ ＋
Ｒ２１ Ｒ２２ ２

因（
Ｒ１１ －Ｄ Ｄ１１Ｄ ）∈ 犎

１２

２１
⊥
２
且（
Ｑ＋Ｄ Ｄ１１Ｄ ）∈ 犎∞ ，故进而有

１２

２１

２ ２ ２
‖Ｒ１１ ＋Ｑ‖ ＝‖Ｒ１１ － Ｄ１２Ｄ１１Ｄ２１ ‖２ ＋‖Ｑ ＋ Ｄ１２Ｄ１１Ｄ２１ ‖２
２

事实上，（ Ｑ＋Ｄ１２Ｄ１１Ｄ２１）必须属于 犎２ 以保证 ２ 范数有界。

因此作到 犎∞ 上的投影便可得到唯一的最优解：
Ｑｏｐｔ ＝ ［
－Ｒ１１］  
＋ ＝－ Ｄ１２Ｄ１１Ｄ２１

而最优控制器为
Ｋｏｐｔ ＝ Ｆｌ（
Ｍ２ ，
Ｑｏｐｔ）
若 Ｄ１１ ＝０，则 Ｋｏｐｔ ＝Ｆｌ（Ｍ２ ，０）。
犎∞ 情形：回忆 ∞ 范数的定义为
Ｒ１１ ＋Ｑ Ｒ１２ Ｒ１１ ＋Ｑ Ｒ１２
‖［ Ｒ ２１ Ｒ２２ ］‖ ∞
＝ｓｕｐσ

考虑对应于每个频率处 Ｑ 的 最 小 化 问 题。 若 对 Ｑ 不 要 求 为 因 果
珋
ω （［ Ｒ ２１ Ｒ２２ ］）（ｊω）
的，则其成为一常 数 矩 阵 的 扩 展 问 题 了。 犎∞ 最 优 控 制 采 用 了 这
个思想。 但 是 应 当 注 意，因 为 Ｑ 限 制 为 一 犚犎∞ 矩 阵，故 无 法 使
Ｒ１１ ＋Ｑ 成 为 任 意 矩 阵。 因 此，问 题 与 常 数 矩 阵 的 情 形 大 为 相 异。
并且，一般有
Ｒ１１ ＋Ｑ Ｒ１２

这里
ｍｉ
ｎ
Ｑ∈ 犎∞
‖［ Ｒ ２１ Ｒ２２ ］‖ ∞
＞γ０
５２６

烄 Ｒ１２ 烌
γ０ ：＝ ｍａｘ烅‖ ［
烆
Ｒ２１ Ｒ２２］‖ ∞ ，
Ｒ２２ ［ ］
‖ ‖ 烍烎 ∞

采用系 ２．
２３ 的描述是方便的。记得对于γ＞γ０ ，
Ｒ１１ ＋Ｑ Ｒ１２

当且仅当
‖［ Ｒ２１ Ｒ２２ ］‖ ∞
≤γ （＜γ）

‖（Ｉ－ＷＷ ～ ） （
Ｑ＋Ｒ１１＋ＷＲ２～２Ｚ）（
Ｉ－Ｚ～ Ｚ） ‖ ∞ ≤γ（＜γ）
－?１２ －? １２

其中
Ｗ ＝Ｒ１２（γＩ－Ｒ２～２Ｒ２２）
２ －１
?２

Ｚ ＝（γＩ－Ｒ２２Ｒ２～２）
２ －１
?２
Ｒ２１
这里的关键在于求出具有稳定逆的谱因子（
Ｉ－ＷＷ ～ ）
１２
?
和（
Ｉ
－Ｚ～Ｚ）
１２
?
，使 得 若 令 Ｍ ＝ （
Ｉ－ＷＷ ～ ）
１２
?
和 Ｎ＝（
Ｉ－Ｚ～ Ｚ）
１２
?
，则
Ｍ，
Ｍ －１ ，
Ｎ，Ｎ －１ ∈ 犎∞ ，ＭＭ ～ ＝Ｉ－ＷＷ ～ 和 Ｎ ～ Ｎ ＝ （
Ｉ－Ｚ～Ｚ）。
现定义
＾：＝ Ｍ－１ＱＮ －１ ，
Ｑ Ｇ：＝ Ｍ－１（
Ｒ１１ ＋ ＷＲ２～２Ｚ）
Ｎ－１
＾∈ 犎∞ 使得
则问题变为求 Ｑ
＾‖ ∞ ≤γ （＜γ）
‖Ｇ ＋Ｑ （
１７．５）
注意， ＾ ＾
Ｑ＝ＭＱＮ ∈ 犎∞ ，当且仅当 Ｑ∈ 犎∞ 。
∞
＾∈ 犎 解 （
犎 问题中的最后 一 步 是 对 于 Ｑ ５）。 这 是 一 个
１７． ∞

标准 Ｎｅｈａ
ｒｉ问题，已在第八章中求解过。最优控制律为
Ｋｏｐｔ ＝ Ｆｌ（
Ｊ，Ｑｏｐｔ）

７ 联
１７． 系

本节考虑 Ｙｏｕ
ｌａ参数化方法和上章中讨论的状态空间方法之
间的联系。关键是引理 １５．
７ 及其与上节中给出的公式的关系。
为说明如何应用引理 １５．
７ 来 证 明 定 理 １６．
４ 和 １６．
５或定理
１，设 Ｇ 的状态维数为ｎ。为了简便，进而假设 Ｄ１１ ＝０。那么由
１７．
 ５２７

上一节，有

Ｑ ０
‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＝ Ｒ ＋
‖ ［０ ０］‖ ∞
＝

Ｒ１１ ＋Ｑ Ｒ１２
‖［ Ｒ２１ Ｒ２２ ］‖ ∞
＝

Ｑ～ ０
‖ Ｒ～ ＋ ［０ ０］‖ ∞

其中 Ｒ 的状态维数为 ２ｎ。现定义
Ｎ１１ Ｎ１２
［Ｎ ２１ Ｎ２２ ］：＝ Ｒ ～

则
Ｎ１１ Ｎ１２
［Ｎ ２１ Ｎ２２ ］＝
＋ 
熿
ＡＦ２  Ｂ２ － Ｘ２ Ｃ１ Ｄ⊥燄
０

－Ｂ１Ｌ２Ｂ１ Ｘ２ ＡＬ２ Ｙ２Ｆ２
 ０
 ∈犚犎（
１ ６）
∞７．
Ｄ２１Ｂ１ Ｘ２ －Ｃ２  ０ ０
燀Ｄ珦⊥ Ｂ１ Ｘ２ Ｄ珦⊥ Ｂ１Ｙ２＋ ０ ０ 燅
而 犎∞ 问题变为求一反因果的 Ｑ～ 使得

Ｎ１１ ＋Ｑ～ Ｎ１２

‖［ Ｎ２１ Ｎ２２ ］‖ ∞
＜γ

ｗ１
令 ｗ＝
［ｗ ］，有
２

２ ２
Ｎ１１ ＋Ｑ～ Ｎ１２ Ｎ１１ ＋Ｑ～ Ｎ１２ ｗ１
‖［ Ｎ２１ Ｎ２２ ］‖ ∞
：＝ｓｕｐ
ｗ∈ 犅犔２
‖［ Ｎ２１ Ｎ２２
２
］［ｗ ］‖
２ ２
≥

Ｎ１１ ＋Ｑ～ Ｎ１２ ｗ１

｛
ｓｕｐ
ｗ∈ 犅犔２｝∩ ｛ ⊥｝
ｗ１∈ 犎２ ‖［ Ｎ２１ Ｎ２２ ］［ｗ ］‖ ２ ２
 ５２８

上述不等式的右端可写成
２
烄 Ｐ＋ ０ Ｎ１１ Ｎ１２ ｗ１
｛
ｓｕｐ
ｗ∈ 犅犔２｝∩ ｛ ⊥｝
ｗ１∈ 犎２ ‖［
烅 ０ Ｉ Ｎ
烆 ２１
］［
Ｎ２２ ］［ｗ ］‖ ＋
２ ２

‖
Ｑ～ ｗ１ ＋Ｐ－ （
Ｎ１１ｗ１ ＋ Ｎ１２ｗ２）
‖｝
２

因此，仅当

Ｐ＋ ０ Ｎ１１ Ｎ１２ ｗ１
｛
ｓｕｐ
ｗ∈ 犅犔２｝∩ ｛
ｗ１∈ 犎２‖ ［０ Ｉ］［Ｎ
⊥｝
２１ Ｎ２２ ］［ｗ ］‖
２ ２
＜γ

犎∞ 问题有解。但这是与引 理 １５． ７ 完 全 相 同 的 算 子。 引 理 １５．

７
可用来导出可 解 条 件，并 作 进 一 步 的 讨 论，由 Ｘ 和 Ｙ 来 构 造 一
Ｑ ∈ 犚犎∞ ，使得 ‖Ｔｚｗ （
Ｑ）‖ ∞ ＜γ。 事 实 上，可 证 明 引 理 １５．
７中
对应于 Ｎ 的 Ｘ 就是 ＦＩ证明中的 Ｗ 。
最后一步是需从 Ｍ２ 和 Ｑ 求得控制器。因 Ｍ２ 的状态维数是
ｎ，而 Ｑ 的维数为 ２ｎ 故 Ｋ 的状态维数表 面 上为 ３ｎ。 但是，一些冗
４ 和 １６．
长的状态空间处理可导致一些相消而得到定理 １６． ５ 中的
ｎ 维控制器。此方法正是 Ｄｏｙ ｌｅ［１９８４］和 Ｆｒ
ａｎｃｓ［
ｉ １９８７］中应用引
理 １５．
７ 求解一般距离 问 题 的 方 法。 虽 然 此 方 法 在 概 念 上 是 直 截
了当的，并且事实上给出了本章中的状态空间结果的第一个证明，
但其 似 乎 是 没 有 必 要 地 繁 琐 而 间 接。 但 是 Ｇｌ ｒ，Ｌ
ｏｖｅ ｉｍｅｂｅ
ｅｒ，
Ｄｏｙ
ｌｅ，
Ｋａｓｅｎａ
ｌｌｙ 和 Ｓａ
ｆ １９９１］中关于最优情形的结果却应用
ｏｎｏｖ［
了这种方法。

８ 状 态 反 馈
１７．

第十五和第十六章中 已 经 表 明，当 Ｄ１１ ＝０ 时，一 个 （中 心）次

优全信息 犎∞ 控制律实际上是一个纯状态反馈。 但当 Ｄ１１ ≠０ 时，
一般不然，下面将证明这一点。尽管如此，状态反馈 犎∞ 控制本身
仍是一个很有意义的 问 题，值 得 特 别 讨 论。 本 节 则 专 门 研 究 状 态
反馈 犎∞ 控制问题及其与全信息控制的关系。
 ５２９

考虑动态系统


ｘ ＝Ａｘ ＋Ｂ１ｗ ＋Ｂ２ｕ （ ７）
１７．

ｚ ＝Ｃ１ｘ ＋ Ｄ１１ｗ ＋ Ｄ１２ｕ （ ８）

１７．

其中 ｚ（ｔ）∈Ｒ
Ｒｐ１ ，
ｙ（ｔ）∈Ｒ
Ｒｐ２ ，
ｗ（ Ｒｍ１ ，
ｔ）∈Ｒ ｕ（ Ｒｍ２ ，
ｔ）∈Ｒ ｘ（ｔ）∈
Ｒｎ 。作如下假设：
ＡＳ１）（
（ Ａ，Ｂ２）为可镇定的；
ＡＳ２）存在一矩阵 Ｄ⊥ 使得［
（ Ｄ１２ Ｄ⊥ ］为酉矩阵；
Ａ－ｊωＩ Ｂ２
（
ＡＳ３）对所有 ω，
Ｃ１ Ｄ１２ ［
为列满秩。
］
我 们 对 如 下 两 个 相 关 的 二 次 型 最 小 最 大 问 题 有 兴 趣：给 定
γ＞０，检验
ｓｕｐ ｎ ‖ｚ‖２ ＜γ
ｍｉ
ｗ∈Ｂ犔２［
０，∞ ）ｕ∈ 犔２［
０，∞ ）

和
ｍｉ
ｎ ｓｕｐ ‖ｚ‖２ ＜γ
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ）ｗ∈Ｂ犔２［
０，∞ ）

是否 成 立。 因 为 在 第 一 个 问 题 中 控 制 信 号 ｕ 可 以 是 干 扰 ｗ 和 系
统状态ｘ 的函数，所以这可 视 为 一 个 全 信 息 控 制 问 题。 而 在 第 二
个问题中最优控制信号 不 能 依 赖 于 干 扰 信 号 （最 坏 情 形 的 干 扰 是
ｕ 和ｘ 的函数）。事实上，将证明在后一个问题中控制信号仅取决
于系统状态，因此等价于一状态反馈控制。
定理 １７．
６ 给定γ＞０，且定义
２
γＩｍ１ ０
Ｒ：＝ Ｄ１·Ｄ１· － ［０ ０ ］， Ｄ １· ：＝ ［
Ｄ１１ Ｄ１２］

Ａ ０ Ｂ
Ｈ ∞ ：＝ ［－Ｃ Ｃ

１ １ －Ａ  ］－ ［－Ｃ Ｄ ］Ｒ

１ １·
－１
［
Ｄ１·Ｃ１ Ｂ ］

其中 Ｂ：＝ ［
Ｂ１ Ｂ２］。
（
ａ） ｓｕｐ ｎ ‖ｚ‖２ ＜γ，当且仅当
ｍｉ
ｗ∈Ｂ犔２［
０，∞ ）
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ）

珋（
σ ⊥ Ｄ１１ ）＜ γ，
Ｄ ｏｍ （
Ｈ∞ ∈ｄ Ｒｉｃ），
Ｘ∞ ＝ Ｒ
ｉｃ（
Ｈ ∞ ）≥ ０
 ５３０

并且，满足 ｓｕｐ ｎ ‖ｚ‖２ ＜γ 的ｕ 为

ｍｉ
ｗ∈Ｂ犔２［
０，∞ ）
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ）

ｕ ＝－ Ｄ１２Ｄ１１ｗ ＋ ［
Ｄ１２Ｄ１１ Ｉ］
Ｆｘ
其中

熿Ｆ１∞燄：
Ｆ：＝ １
＝－Ｒ－ ［Ｄ１·Ｃ１ ＋Ｂ Ｘ∞ ］
燀Ｆ２∞燅
（
ｂ） ｍｉ
ｎ ｓｕｐ ‖ｚ‖２ ＜γ，当且仅当
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ）
ｗ∈Ｂ犔２［
０，∞ ）

珋（
σ Ｄ１１）＜γ， ｏｍ （
Ｈ∞ ∈ｄ Ｒｉｃ），
Ｘ∞ ＝ Ｒ
ｉｃ（
Ｈ ∞ ）≥ ０
并且，满足 ｍｉ
ｎ ｓｕｐ ‖ｚ‖２ ＜γ 的ｕ 为ｕ＝Ｆ２∞ｘ。
ｕ∈ 犔２［
０，∞ ）
ｗ∈Ｂ犔２［
０，∞ ）

证明：（
ａ）中的条件可用如同第十五章中的方法证之。事实上，这
是一般情形 的 全 信 息 问 题 的 解。 现 证 （
ｂ）中 的 条 件。 不 难 看 出，
因控制 ｕ 不能直接反馈 ｗ ，所以σ
珋（Ｄ１１）＜γ 是必要的，故不能像全
信息问题中那样（部分地）消去 Ｄ１１ 项。因为

ｓｕｐ ｎ ‖ｚ‖２ ≤ ｍｉ
ｍｉ ｎ ｓｕｐ ‖ｚ‖２
ｗ∈Ｂ犔２［
０，∞ ）ｕ∈ 犔２［
０，∞ ） ｕ 犔 ［
０， ∈ ２ ∞ ）ｗ∈Ｂ犔２［
０，∞ ）

所以易见条件 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）和 Ｘ∞ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）≥０ 是必要的。
容易直接证明所给的控制律可得到期望的结果。
□
注意，问题（
ｂ）的可解性意味着问题（ ａ）的可解性。然而，反之
不真。事实上，容易构 造 一 个 例 子 使 得 对 一 给 定 的 γ，问 题 （
ａ）有
解而问题（
ｂ）却无解。但如果 Ｄ１１ ＝０，问题（
ａ）和问题（
ｂ）则等价。
现考虑所有状态反馈 控 制 律 的 参 数 化。 为 简 便 起 见，先 假 设
Ｄ１１ ＝０，然后再说明如何将 Ｄ１１ ≠０ 的 一 般 情 形 转 换 为 Ｄ１１ ＝０ 的
等价问题。假设

熿Ａ Ｂ１ Ｂ２ 燄


Ｇ ＝ Ｃ１  ０ Ｄ１２

燀Ｉ  ０ ０ 燅
因 Ｄ２１ ＝０，所以状态反馈 犎∞ 问题 不 是 输 出 反 馈 问 题 的 一 个 特 殊
 ５３１

情形。因此无法从输出反馈得到参数化。
定理 １７．
７ 设假设（ ＡＳ３）成 立，且 Ｂ１ 具 有 如 下 奇 异 值 分
ＡＳ１）－ （
解：
Σ ０
Ｂ１ ＝ Ｕ ［０ ０］Ｖ 
，
ＵＵ  ＝Ｉｎ ， ０ ＜ Σ ∈ Ｒｒ×ｒ
Ｖ Ｖ ＝Ｉｍ１ ，

对于状态反馈问题存在满足 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的容许控制器 Ｋ （

ｓ），当
且仅当 Ｈ ∞ ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）且 Ｘ∞ ＝Ｒｉ
ｃ（Ｈ ∞ ）≥０。并且，若这些条件
成立，则所有满足 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的容许控制器可参数化为
１ －１
烄 Σ－ ０ 烌
Ｋ ＝Ｆ∞ ＋ 烅
Ｉｍ２ ＋Ｑ
烆
０ ［ Ｉｍ１－ｒ ］
Ｕ－１Ｂ２烍
烎
１
Σ－ ０
Ｑ ［０ Ｉｍ１－ｒ ］Ｕ
－１
（
ｓ ＾）
Ｉ －Ａ

其中 Ｆ∞ ＝－ （
Ｄ１２Ｃ１ ＋Ｂ２ Ｘ∞ ），
Ａ＾＝Ａ ＋γ－２Ｂ１Ｂ１ Ｘ∞ ＋Ｂ２Ｆ∞ ，而

Ｑ１ Ｑ２ ］∈ 犚犎２ ，‖Ｑ１ ‖ ∞ ＜γ。Ｑ１ 和 Ｑ２ 的 维 数 分 别 为 ｍ２

Ｑ＝ ［
×ｒ 和 ｍ２ × （
ｍ１ －ｒ）。
证明：上面和第十五章中 已 给 出 了 状 态 反 馈 控 制 律 存 在 的 条 件。
我们仅需证明上述参数化 确 实 满 足 犎∞ 范 数 条 件，并 给 出 了 所 有
可能的状态反馈 犎∞ 控制律。如同第十六章中全信息问题的证明
＾ＳＦ 而取代 Ｇ
那样，作变量代换以得到 Ｇ ＾ＦＩ ：
 ５３２

Ａｔｍｐ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
ＧＳＦ ＝ －Ｆ∞  ０ Ｉ
＾

燀 Ｉ  ０ ０燅
因此，再次根据定理 １６．
２ 和 引 理 １６．
８，我 们 得到 结 论：
Ｋ 对Ｇ 是
容许控制器 且 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ，当 且 仅 当 Ｋ 对 Ｇ ＾ＳＦ 是 容 许 控 制 器 且
‖Ｔｖｒ ‖ ∞ ＜γ。现 令 Ｌ＝Ｂ２Ｆ∞ ，则 Ａｔｍｐ ＋Ｌ＝Ａｔｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ 为 稳 定
的。所有镇 定 Ｇ ＾ＳＦ 的 控 制 器 可 参 数 化 为 Ｋ ＝Ｆｌ （Ｍｔｍ ，Φ），Φ∈
ｐ

犚犎∞ ，这里
熿Ａｔｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ ＋Ｌ－Ｌ Ｂ２
 燄
Ｍｔｍｐ ＝ Ｆ∞  ０ Ｉ

燀 －Ｉ Ｉ ０燅
＾ＳＦ ，
故 Ｔｖｒ ＝Ｆｌ（
Ｇ Ｆｌ（Ｍｔｍ ，Φ））＝ ：Ｆｌ（
Ｎｔｍ ，
Φ）。易证
ｐ ｐ

熿Ａ
ｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ Ｂ１
ｔ ０燄
Ｎｔｍｐ ＝ －Ｆ∞  ０ Ｉ

燀 Ｉ  ０ ０燅
＾，则
又令 Φ＝Ｆ∞ ＋Φ
＾Ａ ｍｐ ＋Ｂ２Ｆ∞ Ｂ１
Ｆｌ（
Ｎｔｍｐ ，
Φ）＝ Φ
ｔ

［

Ｉ ０ ］
令
１
Σ－ ０ －１（
Φ＾＝ ［
Ｑ１ Ｑ２］
０ Ｉ ［
Ｕ ｓ ］
＾）
Ｉ －Ａ

则从 Ｑ＝ ［ ＾∈ 犚犎 的映射是一一对应的。因
Ｑ１ Ｑ２］∈ 犚犎２ 到 Φ ∞

此有
Ｆｌ（Ｎｔｍｐ ，
Φ）＝ ［
Ｑ１ ０］ Ｖ
且 ‖ Ｆｌ （Ｎｔｍｐ ，Φ）‖ ∞ ＝ ‖ Ｑ１ ‖ ∞ ，这 又 意 味 着 ‖ Ｔｖｒ ‖ ∞ ＝
‖Ｆｌ（ Φ）‖ ∞ ＜γ，当且仅当 ‖Ｑ１ ‖ ∞ ＜γ。 最 后 将 Φ＝Ｆ∞ ＋
Ｎｔｍｐ ，
＾代入 Ｋ ＝Ｆｌ（
Φ Φ），则得期望的控制器参数化。
Ｍｔｍ ， □
ｐ

也可获得一般情形的控制器参数化：
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
Ｇ犵 ｓ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２
（ ）

燀Ｉ  ０ ０燅
 ５３３

令
－ Ｄ１１ （
Ｉ－ Ｄ１１Ｄ１１）
１２
?

Ｎ＝ ［（Ｉ－Ｄ Ｄ
１１ １１ ）
１２
?
Ｄ１１ ］
则 Ｎ  Ｎ ＝Ｉ。 并 且 由 定 理 １６．
２ 知，Ｋ 镇 定 Ｇ犵 且 ‖ Ｆｌ （
Ｇ犵 ，
Ｋ）‖ ∞ ＜１，当且仅当 Ｆｌ（ Ｋ）内镇定 Ｎ 且
Ｇ犵 ，
‖Ｆｌ（Ｎ，Ｆｌ（Ｇ犵 ，
Ｋ））‖ ∞ ＜ １
注意
Ｆｌ（
Ｎ，Ｆｌ（
Ｇ犵 ，
Ｋ））＝ Ｆｌ（
Ｍ，珦）
Ｋ
其中
Ａ ＋Ｂ１Ｄ１１Ｒ１－１Ｃ１Ｂ１（
Ｉ－ Ｄ１１Ｄ１１）－１?２ Ｂ２ ＋Ｂ１Ｄ１１Ｒ１－１Ｄ１２
熿 燄
Ｍ（ｓ）＝ Ｒ１－１?２Ｃ１  ０ Ｒ１－１?２Ｄ１２

燀 Ｉ  ０ ０ 燅
这里 Ｒ１ ：＝Ｉ－Ｄ１１Ｄ１１ 。归纳起来，有如下引理。
引理１７．８ 存在一控制器 Ｋ 内镇定 Ｇ犵 且使得‖Ｆｌ（ Ｇ犵 ， Ｋ）‖∞ ＜１，当
且仅当‖Ｄ１１‖＜１且存在 Ｋ
珦 镇定 Ｍ 并满足‖Ｆｌ（
Ｍ，珦）‖∞ ＜１。
Ｋ
现在可应用定理 １７．
７于此新的系统 Ｍ（
ｓ）以 获 得 Ｄ１１ ≠０ 的
一般问题的控制器参数化。

９ 注释和参考
１７．

Ｇｌ ｒ和 Ｄｏｙ
ｏｖｅ ｌｅ［ １９８９］中 给 出 了 一 般 情 形 犎∞ 解 的 详
１９８８，
细推证。Ｓａ ｆｏｎｏｖ，Ｌｉｍｅｂｅｒ 和 Ｃｈ
ｅ ｉａｎｇ［１９８９］中 给 出 了 回 路 变 换
的步 骤。 该 方 法 也 在 Ｚｈｏｕ 和 Ｋｈａ
ｒ ｇｏｎｅｋａ １９８８］中 应 用 于 状 态
ｒ［
反馈问题。Ｓ ｔｏｏ
ｒ ｌ［
ｖｏｇｅ １９９２］中 得 到 了 奇 异 犎∞ 问 题 的 相 当 完 善
的解。Ｎａｇｐａ 和
ｌ Ｋｈａ ｒｇｏｎｅｋａ １９９１］中详细讨论了 犎∞ 滤波和平
ｒ［
滑问题。在 Ｄｏｙ
ｌ １９８４］和 Ｆｒ
ｅ［ ａｎｃ
ｉ １９８７］及其参考文献中非常详
ｓ［
尽地论述了 Ｙｏｕ ｌａ参数化方法。本章对状态反馈 犎∞ 控制的论述
依据于 Ｚｈｏｕ［
１９９２］，也参见 Ｌ
ｉｕ，Ｍｉ
ｔａ 和 Ｋａｗｔ
ａｎｉ［
１９９０］。
 第十八章 犎∞ 回路成形

本章介绍一种设计方 法，该 方 法 结 合 回 路 成 形 法 得 到 性 能 与
鲁棒稳定性之间的折衷；并介绍一个特殊的 犎∞ 优化问题，即保证
闭环稳定性和在所有频率处一定程度鲁棒稳定性的问题。上述方
法只用到回路成形方法 的 基 本 概 念，并 利 用 正 规 化 互 质 因 式 摄 动
系统的鲁棒镇定控制 器 来 构 造 最 终 的 控 制 器。 本 章 构 成 如 下：在
１ 节中，应用 犎∞ 理论求解正规化 互 质 因 式 摄 动 系 统 的 镇 定 问
１８．
题，１８．２ 节叙述回路成形设计步骤，而其理论性证明在 １８． ３ 节中
给出。

１ 互质因式的鲁棒镇定
１８．

本节应用前面各章描述的 犎∞ 控制理论来求解下式给出的左
互质因式摄动受控对象的鲁棒镇定问题（见图 １８．
１）。
珮 ＋珟
ＰΔ ＝ （
Ｍ ΔＭ ）－１ 珦
（Ｎ ＋珟
ΔＮ ）
其中 Ｍ
珮，珦，
Ｎ 珟 ΔＮ ∈ 犚犎∞ 且 ‖ ［
珟
ΔＭ ， 珟
ΔＮ 珟 ΔＭ ］‖ ∞ ＜ε。 假 设 传 递 矩
阵（
珮，
Ｍ 珦）是 Ｐ 的左互质因 式 分解（即 Ｐ＝Ｍ
Ｎ 珦 ）及 Ｋ 内稳定 标
珮 －１Ｎ
称系统。
第九章中已证明，该系统为鲁棒稳定的，当且仅当

Ｋ
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮
－１ －１

‖ ∞

满足上述范数条件的控制 器 的 设 计 是 一 犎∞ 范 数 最 小 化 问 题，其
≤１
?ε

可应用前面各章描述的 犎∞ 控制理论来求解。
设 Ｐ 有可镇定且可检测状态空间实现：
 ５３５

图 １８．
１ 左互质因式摄动系统

Ａ Ｂ
Ｐ＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
且设 Ｌ 是一矩阵，其使得 Ａ＋ＬＣ 为稳定矩阵。Ｐ＝Ｍ 珦 的左互
珮 －１Ｎ
质因式分解为
Ａ ＋ＬＣＢ ＋ＬＤ Ｌ
珦
［
Ｎ
Ｍ ［
珮 ］＝ 
ＺＣ  ＺＤ Ｚ ］
这里 Ｚ 可以是任意非奇异矩阵。如果 Ｐ＝Ｍ Ｎ 是一正规化左因
珮 －１珦

１
式分解，那么 Ｚ＝ （
Ｉ＋ＤＤ）－ ２ 。令
＾ ＝－ Ｋ
Ｋ
则系统框图可画成如 图 １８．
２ 所 示 的 ＬＦＴ 形 式，相 应 的 广 义 受 控
对象为
－１

０ Ｉ熿 Ａ －ＬＺ Ｂ 燄


Ｇ（
熿
ｓ）＝ Ｍ［ ］ ［］ ［］ ［ ］ ［ ］
珮－１
燄
Ｐ ＝
０  ０
Ｃ  Ｚ －１
Ｉ
Ｄ
＝：
燀Ｍ珮－１Ｐ 燅  －１
燀Ｃ  Ｚ Ｄ 燅
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２

燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
为利用第十七章中的 犎∞ 控制公式，需对矩阵“ Ｄ１２ ”作正规化
处理。注意到
Ｉ ０
［Ｄ］＝ Ｕ ［］
１
（
Ｉ＋ Ｄ Ｄ）  ２

Ｉ
其中
５３６

图 １８．
２ 互质因式镇定 ＬＦＴ 图

１ １

熿Ｄ （Ｉ＋ ＤＤ  ） （
Ｉ＋ ＤＤ）
 －２ －２
燄
Ｕ＝ １ １

燀－ （ Ｉ＋ ＤＤ  ） Ｄ（ Ｉ＋ ＤＤ）
－２ －２
燅
且 Ｕ 是一单模矩阵。令
１
＾ ＝（
Ｋ Ｉ＋ ＤＤ） －２ 珦
ＫＺ
ｚ１ ＾
ｚ１
［］ ［］
ｚ２
＝Ｕ ＾
ｚ２
则 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＝ ‖Ｕ  Ｔｚｗ ‖ ∞ ＝ ‖Ｔ＾ ｚｗ ‖ ∞ ，故 问题变为求解 一 控 制
器 Ｋ 使得 ‖Ｔ＾
珦 ｚｗ ‖ ∞ ＜γ。而相应的广义受控对象为

＾ Ｕ ０ Ｉ ０
Ｇ＝ ［ ］［
０ Ｚ
Ｇ
０ （
１
Ｉ＋ＤＤ）－２
＝ ］
Ａ  －ＬＺ－１
熿  Ｂ 燄
（ ）
１
 －２  （ ）
１
 －２ －１
－ Ｉ＋ＤＤ Ｃ  － Ｉ＋ＤＤ Ｚ ０
（［ １
Ｉ＋Ｄ Ｄ） Ｄ Ｃ （
 －２  

］［ １
Ｉ＋Ｄ Ｄ） Ｄ Ｚ
 －２  －１ ］ ［］ Ｉ
１
ＺＣ  Ｉ ＺＤ （
Ｉ＋ＤＤ）－２燅
燀
＾ 而求得控 制 器 Ｋ
可将第十七章的公式应用于 Ｇ 珦 ，再由 Ｋ ＝ － （
Ｉ＋
１
珦 得到 Ｋ 。具体推导留给读者去做。下面将考虑Ｄ＝０
ＤＤ）－ ２ ＫＺ
（和 Ｚ＝Ｉ）的情形。此时，有γ＞１ 和

ＬＣ ＬＣ
（
Ｘ∞ Ａ － ２
γ －１ ）（
＋ Ａ－ ２
γ －１ ）Ｘ ∞ －
 ５３７

ＬＬ ２ 
Ｃ Ｃ
Ｘ∞ ＋γ２
（
Ｘ∞ ＢＢ  － ２
γ －１ γ －１ ）
＝０

Ｙ∞ （
Ａ ＋ＬＣ） ＋ （Ａ ＋ＬＣ）Ｙ∞ －Ｙ∞ＣＣＹ∞ ＝０
显然，
Ｙ∞ ＝０ 是镇定解。所以，由第十七章的公式有
［
Ｌ１∞ Ｌ２∞ ］＝ ［
０ Ｌ］
和
２
Ｚ∞ ＝Ｉ，
Ｄ＾１１ ＝０，
Ｄ＾１２ ＝Ｉ，
Ｄ＾２１ ＝ 槡
γ －１Ｉ
γ
相应结果概述在如下定理中。
定理 １８．
１ 设 Ｄ＝０，且设 Ｌ 使得 Ａ ＋ＬＣ 为稳定矩阵，则存在一控
制器 Ｋ 使得

当且仅当γ＞１，且
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮 －１ －１

‖ ∞
＜γ


ＬＣ ＬＣ
（
Ｘ∞ Ａ － ２
γ －１
＋ Ａ－ ２
γ －１）（ ）Ｘ ∞ －
２ 
γ ＣＣ ＬＬ
Ｘ∞
（ＢＢ 
＋ ２
γ －１
－
γ －１）
＝０２Ｘ ∞

存在镇定解 Ｘ∞ ≥０。进而，如果上述条件成立，则中心控制器为
Ａ －ＢＢ  Ｘ∞ ＋ＬＣＬ
Ｋ＝ ［

－Ｂ Ｘ∞ ０ ］
显然，鲁棒镇定 控 制 器 存 在 与 否 取 决 于 镇 定 矩 阵 Ｌ 的 选 择，
即互质因式分解的选择。现设 Ｙ ≥０ 为
ＡＹ ＋ＹＡ  －ＹＣＣＹ ＋ＢＢ  ＝０
的镇定解，且令 Ｌ＝ －ＹＣ 。 那 么，左 互 质 因 式 分 解 （
Ｍ 珦 ）由 下
珮，
Ｎ
式给出
Ａ －ＹＣＣＢ －ＹＣ
珦
［
Ｎ 珮 ］＝
Ｍ ［

Ｃ ０ Ｉ ］
其为正规化左因式分解（参见第十三章）。
系 １８．
２ 设 Ｄ＝０ 和 Ｌ＝－ＹＣ ，其中 Ｙ ≥０ 是下式的镇定解。
５３８

ＡＹ ＋ＹＡ  －ＹＣＣＹ ＋ＢＢ  ＝０

则 Ｐ＝Ｍ 珦 是正规化左互质因式分解，且
珮 －１Ｎ

Ｋ １
ｉ
ｎｆ
Ｋ镇 定Ｐ
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮
－１ －１

珦 Ｍ
‖ ∞

珮 ］‖２Ｈ ）
＝
１－λｍａｘ（
槡 ＹＱ ）
＝

（１－‖ ［
Ｎ －１２
?
＝：
γｍｉｎ
其中 Ｑ 是如下 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程的解：
Ｑ（
Ａ －ＹＣＣ）＋ （ Ａ －ＹＣＣ）Ｑ ＋ＣＣ ＝０
进而，对任意γ＞γｍｉｎ，满足

的控制器由下式给出：
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮 －１ －１

‖ ∞
＜γ

Ａ －ＢＢ  Ｘ∞ －ＹＣＣ－ＹＣ
Ｋ（
ｓ）＝ ［

－Ｂ Ｘ∞  ０ ］
其中
２ ２ －１
γ ＹＱ
Ｘ∞ ＝ ２γ Ｑ Ｉ－ ２
γ －１ γ －１ （ ）
证明： 对应于 Ｘ∞ 的 Ｈａｍｉｌｏｎ 矩阵为
ｔ

熿Ａ ＋ ２１ ＹＣＣ －ＢＢ  ＋ ２１ ＹＣＣＹ燄

γ －１ γ －１
Ｈ∞ ＝ ２
γ ＣＣ １
－ ２ －（
Ａ＋ ２ ＹＣＣ）
燀 γ －１ γ －１ 燅
由简单计算可得
２ ２ －１
Ｉ － ２γ Ｙ燄 熿Ｉ － ２γ Ｙ燄
熿
γ －１ γ －１
Ｈ∞ ＝ ２
Ｈｑ ２
０ γ Ｉ ０ γ Ｉ
２ ２
燀 γ －１ 燅 燀 γ －１ 燅
其中
Ａ －ＹＣＣ ０
Ｈｑ ＝ ［ －Ｃ Ｃ
－（
Ａ －ＹＣＣ） ］
显然，
Ｈｑ 的稳定不变子空间为
 ５３９

Ｉ
犡－ （
Ｈｑ）＝Ｉｍ ［Ｑ］
而 Ｈ ∞ 的稳定不变子空间为
２ ２
Ｉ － ２γ Ｙ燄
熿 熿Ｉ－ ２γ ＹＱ燄
γ －１ γ －１
犡－ （Ｈ ∞ ）＝ ２
犡－ （
Ｈｑ）＝Ｉｍ ２
０ γ Ｉ γ Ｑ
２ ２
燀 γ －１ 燅 燀 γ －１ 燅
因此， Ｘ∞ 的代数 Ｒｉｃ
ｃａｔｉ 方程存在非负定镇定解， 当且仅当
２
Ｉ－ ２γ ＹＱ ＞ ０
γ －１
或
１
γ＞
１－λｍａｘ（
槡 ＹＱ ）
并且，如果解存在，则其由下式给出：
２ １
２
γ ＹＱ －
Ｘ∞ ＝ ２γ Ｑ Ｉ－ ２
γ －１ γ －１ （ ）
注意到 Ｙ 和 Ｑ 分 别 为 ［
Ｎ Ｍ ］的 可 控 性 Ｇｒ
珦 珮 ａｎ 矩 阵 和 可 观 测
ａｍｉ
性 Ｇｒ ａｎ 矩阵，因此，［
ａｍｉ 珦
Ｎ 珮 ］的 Ｈａｎｋｅ
Ｍ ｌ范数为 槡
λｍａｘ（
ＹＱ ）。
□
系 １８．
３ 令 Ｐ＝Ｍ 珦 为一正规化左互质因式分解，且令
珮 －１Ｎ
珮 ＋珟
ＰΔ ＝ （
Ｍ －１ 珦
ΔＭ ） （Ｎ ＋珟
ΔＮ ）
其摄动满足
珟
ΔＮ 珟
‖［ ΔＭ ］‖ ∞ ＜ε
则对于 ＰΔ ，存在一鲁棒镇定控制器，当且仅当
２
１－λｍａｘ（
ε≤ 槡 ＹＱ ）＝ 槡 珦 Ｍ
１－ ‖ ［
Ｎ 珮 ］‖Ｈ
正规化左互质因式分解镇定问题的解也是如下引理中所示的
相关的 犎∞ 问题的解。
引理 １８．
４ 令 Ｐ＝Ｍ 珦 是一正规化左互质因式分解，则有
珮 －１Ｎ

Ｋ Ｋ
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮
－１ －１

‖ ∞
＝
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） ［Ｉ
－１
Ｐ］
‖ ∞
５４０

证明：因为（
珮，
Ｍ 珦）是 Ｐ 的正规化左互质因式分解，故有
Ｎ
［珮 Ｎ
Ｍ 珦］［
珮 Ｎ
Ｍ 珦］～ ＝Ｉ
和
‖［珮 Ｎ
Ｍ 珦］‖ ∞ ＝ ‖ ［
珮 Ｎ
Ｍ 珦］～ ‖ ∞ ＝１
利用这些等式，有

Ｋ
‖ ［
Ｉ ］（ 珮
Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ－１ －１

‖ ∞
＝

Ｋ
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮
－１ －１ 珮 Ｎ
［
Ｍ 珦］［
珮 Ｎ
Ｍ 珦］～
‖ ∞
≥

Ｋ
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮
－１ －１ 珮 Ｎ
［
Ｍ 珦］ ‖ ［
珮 Ｎ
Ｍ
‖
珦］～ ‖ ∞ ＝
∞

Ｋ
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） ［Ｉ
－１
Ｐ］
‖ ∞
≥

Ｋ
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮
－１ －１

‖ ∞
珮 Ｎ
‖［
Ｍ 珦］‖ ∞ ＝

故有
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮
－１ －１

‖ ∞

Ｋ Ｋ
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮
－１ －１

‖ ∞
＝
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） ［Ｉ －１

‖
Ｐ］
∞

□
系 １８．
５ 一控制器为 正 规 化 左 互 质 因 式 鲁 棒 镇 定 问 题 的 解，当 且
仅当它为如下 犎∞ 控制问题之解：

和
‖ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ ） ［Ｉ －１
Ｐ］
‖ ∞
＜γ
 ５４１

Ｉ
ｉ
ｎｆ
Ｋ镇 定Ｐ
‖ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ ） ［Ｉ
－１
Ｐ］
‖ ∞
＝

１
＝
１－λｍａｘ（
槡 ＹＱ ）
（ 珦 Ｍ
１－ ‖ ［
Ｎ 珮 ］‖２Ｈ ）
－１２
?

Ｑ 也可由其他方法求得。令 Ｘ≥０ 为如下方程的正定解：

ＸＡ ＋Ａ Ｘ － ＸＢＢ  Ｘ ＋ＣＣ ＝０
则易证
Ｑ＝ （
Ｉ＋ ＸＹ）
－１
Ｘ
因此
１ 珦 珮 ］‖２Ｈ ）
γｍｉｎ ＝ １－ ‖ ［
＝ （ Ｎ Ｍ －１２
?
＝
槡 λｍａｘ（
１－ ＹＱ ）
１＋λｍａｘ（
槡 ＸＹ）
对于正规化右互质因 式 分 解 可 以 得 到 类 似 的 结 果。 事 实 上，利 用
如下引理可以建立正规化左和右互质因式分解问题之间的紧密联
系。
引理 １８．
６ 设 Ｍ 为一方阵，其满足 ＭＭ ＝Ｍ 。对任意ｉ，如果０＜σｉ
Ｍ ）≠１，则有σｉ（
（ Ｍ ）＝σｉ（
Ｉ－Ｍ ）。
证明：首先证明 Ｍ 的特征值为 ０ 或 １，且 Ｍ 是可对角化的。事实
上，假设λ 是 Ｍ 的一特征值，而 ｘ 为对应的 特征向 量，则λｘ＝Ｍｘ
＝ＭＭｘ＝Ｍ （Ｍｘ）＝λＭｘ＝λ２ｘ，即λ（ ｘ＝０。 这 意 味 着λ＝０
１－λ）
或λ＝１。为证明 Ｍ 为可对角化的，假设 Ｍ ＝ＴＪＴ－１ ，其中 Ｊ 是一
约当规范形。由条件 Ｍ ＝ＭＭ 直接可知，Ｊ 必是对角的。
其次，假设 Ｍ 可由非奇异矩阵 Ｔ 对角化，即
Ｉ ０
Ｍ ＝Ｔ ［０ ０］Ｔ －１

则
０ ０
Ｎ ：＝Ｉ－ Ｍ ＝ Ｔ ［０ Ｉ］Ｔ －１
５４２

定义
Ａ Ｂ
［Ｂ
Ｄ
：＝ ＴＴ
 ］
并假设 ０＜λ≠１。则 Ａ＞０，且
ｔ（
ｄｅ Ｉ）＝０
Ｍ  Ｍ －λ
Ｉ ０ Ｉ ０
 ｄｅ
ｔ
（［ ］ ［ ］
０ ０ ０ ０
ＴＴ
－λＴ Ｔ ＝０
）
（
１－λ） Ａ －λＢ
 ｄｅ
ｔ ［
－λＢ 
－λＤ
＝０ ］
２
λ Ｂ Ａ Ｂ

（ １－
ｔ －λＤ －
ｄｅ
λ ）＝０  －１

１－
 ｄｅ
ｔ
（ λλＤ ＋Ｂ Ａ Ｂ）＝０ －１

－λＡ －λＢ
ｔ［
Ｄ］
 ｄｅ ＝０
－λＢ 
（
１－λ）
 ｄｅｔ（ Ｉ）＝０
Ｎ  Ｎ －λ
这意味着 Ｍ Ｍ 和 Ｎ Ｎ 的 所 有 不 等 于 １ 的 非 零 特 征 值 均 相 等，
 

即对任意ｉ，如果 ０＜σｉ（
Ｍ ）≠１，则有σｉ（
Ｍ ）＝σｉ（
Ｉ－Ｍ ）。
□
利用上述引理，可以得到如下结果。
系 １８．
７ 设 Ｋ 和 Ｐ 是任意维数相容的复矩阵，则有
Ｉ Ｉ
‖ ［Ｋ ］
证明：定义
（
Ｉ＋ＰＫ ）
－１
［
Ｉ Ｐ］ ＝
‖ ‖ ［Ｐ］（Ｉ＋ＫＰ） ［Ｉ
－１

‖
Ｋ］

Ｉ
Ｍ＝ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ ） ［Ｉ Ｐ］ －１

－Ｐ
Ｎ ＝ ［ ］（ Ｉ＋ ＫＰ ） ［
－ Ｋ Ｉ］ －１

Ｉ
则易 证 ＭＭ ＝ Ｍ 和 Ｎ ＝Ｉ－ Ｍ 。 由 引 理 １８．
６，可 得 ‖ Ｍ ‖ ＝
‖Ｎ ‖ 。由如下等式知此系成立。
 ５４３

Ｉ ０ Ｉ ０ －Ｉ
［Ｐ］（Ｉ＋ＫＰ） ［Ｉ－１
Ｋ］＝ ［－Ｉ ０］Ｎ ［Ｉ ０ ］
□
系 １８．
８ 设 Ｐ＝Ｍ 珦 ＝ＮＭ －１ 分 别 是 正 规 化 左 和 右 互 质 因 式 分
珮 －１Ｎ
解，则

Ｋ
‖ ［Ｉ ］（Ｉ＋ＰＫ ） Ｍ珮
－１ －１

‖ ＝ ‖Ｍ－ （Ｉ＋ ＫＰ ） ［
Ｉ Ｋ］‖ ∞
１ －１

证明：由系 １８．
７ 和如下等式即得证：
Ｉ
‖Ｍ－ （Ｉ＋ ＫＰ ） ［
Ｉ Ｋ］‖ ∞ ＝
‖ ［Ｐ］（Ｉ＋ＫＰ） ［Ｉ Ｋ］
‖
１ －１ －１

□
上述系意味着对于正规化左互质因式分解的 犎∞ 控制器也是
对于正规化右互质因式 分 解 的 犎∞ 控 制 器。 因 此，处 理 其 中 之 一
即可。

２ 利用正规化互质镇定进行回路成形
１８．

本节讨论 犎∞ 回路成形设计。此方法的 目标是在保证 犎∞ 设

计方法的稳定特性的同 时，达 到 回 路 成 形 中 取 得 的 简 单 的 性 能 与
３ 中 所 示 的 标 准 反 馈 系 统。 如 ５．
鲁棒性的折衷。考虑图 １８． ５节
中所示，为取得好的控制性能，要求设计控制器使得
珋（（
σ Ｉ＋ＰＫ ） －１
），
珋（（
σ Ｉ＋ＰＫ ）－１
Ｐ）
珋（（
σ Ｉ＋ ＫＰ ） ），
－１
珋（
（ Ｋ（
１）
１８．
σ Ｉ＋ＰＫ ）－１
）
小，尤其是在某个低频范围内；而为获得好的鲁棒性，则要求
珋（
σ ＰＫ （
Ｉ＋ＰＫ ）
－１
），
珋（
σ ＫＰ （
Ｉ＋ ＫＰ ）－１
） （
１８．２）
小，特别是在某个高频 范 围 内。 这 些 要 求 又 意 味 着 好 的 控 制 器 设
计归结为在适当的频率 范 围 内 取 得 期 望 的 回 路 （和 控 制 器）增 益。
即在某个低频范围内，有
σ
－
（ＰＫ ） １，
σ
－
（ＫＰ ） １，
σ
－
（Ｋ） １
 ５４４

而在某个高频范围内，有
σ珋（
ＰＫ ） １，
珋（
σ ＫＰ ） １，
珋（
σ Ｋ）≤ Ｍ
其中 Ｍ 不是太大。

图 １８．
３ 标准反馈结构

下面给出设计步骤。
回路成形设计步骤
１）回 路 成 形：利 用 一 前 置 补 偿 器 Ｗ１ 和?或 一 后 置 补 偿 器
（
Ｗ２ ，将标称 受 控 对 象 的 奇 异 值 成 形 为 期 望 的 开 环 形 状，参 见 图
４。标称受控对象 Ｐ 和成形函数 Ｗ１ ，
１８． Ｗ２ 合并成为成形后受控
对象 Ｐｓ，其中 Ｐｓ＝Ｗ２ＰＷ１ 。假设 Ｗ１ 和 Ｗ２ 使 Ｐｓ 无 不 稳 定 隐 含
模态。

图 １８．
４ 回路成形设计步骤

（
２）鲁棒镇定：
 ５４５

ａ）计算εｍａｘ：
Ｉ －１

（
εｍａｘ ＝ ｉ
ｎ
Ｋ
ｆ
镇定
‖［ ］
Ｋ
（ －１珮－１
Ｉ＋ＰｓＫ ） Ｍｓ
‖ ∞
） ＝

槡 珦ｓ
１－ ‖ ［
Ｎ 珮ｓ］‖２Ｈ ＜ １
Ｍ
其中 Ｍ 珦ｓ 为 Ｐｓ 的正规化互质分解，即 Ｐｓ＝Ｍ
珮ｓ，
Ｎ 珦ｓ 且
珮ｓ－１Ｎ
珮ｓＭ
Ｍ 珮ｓ～ ＋ Ｎ
珦ｓＮ
珦ｓ～ ＝Ｉ
如果εｍａｘ１，则返回（１）并且调整 Ｗ１ 和 Ｗ２ 。
ｂ）选择ε≤εｍａｘ，设计镇定控制器 Ｋ∞ 使得
Ｉ
‖ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ －１珮－１
）
‖ － １
ｓ ∞ Ｍｓ ≤ε
∞
∞

３）组合 犎∞ 控 制 器 Ｋ∞ 和 成 形 函 数 Ｗ１ 和 Ｗ２ ，构 成 最 终 的
（
反馈控制器 Ｋ
Ｋ ＝ Ｗ１Ｋ∞Ｗ２
一个典型的设计是 这 样 进 行 的：检 查 标 称 受 控 对 象 的 开 环 奇
异值，通过前置与后置补 偿 对 其 进 行 成 形，直 至 满 足 标 称 性 能 （和
鲁棒稳定性）指标（我们记得，闭环特性是与开环形状相关的）。设
计一反馈控制器 Ｋ∞ ，满足（对于成形后受控对象的）稳定余量ε≤
εｍａｘ。如果εｍａｘ 小，则 此 指 定 的 回 路 形 状 与 鲁 棒 稳 定 性 要 求 不 相
容，应当作相应调整，并重新设计 Ｋ∞ 。
在上述设计步 骤 中，用 Ｗ２ＰＷ１ 指 定 期 望 的 回 路 形 状。 但 在
设计步骤的第（
２）步之后，所获得的实际回路形状在受控对象输入
处事 实 上 是 Ｗ１Ｋ∞ Ｗ２Ｐ，在 受 控 对 象 输 出 处 为 ＰＷ１Ｋ∞ Ｗ２ 。 因
此，在开环传递 函 数 中 包 含 Ｋ∞ 可 能 使 由 Ｐｓ 指 定 的 开 环 形 状 变
坏。下一节中将证 明，由 犎∞ 控 制 器 Ｋ∞ 引 起 的 回 路 形 状 变 坏 仅
局限于被指定回路形 状 充 分 大 或 充 分 小 的 频 率 上。 特 别 是，我 们
将表明，
ε 不仅提供了闭环系统的 鲁 棒 稳 定 性 保 证，而 且 可 解 释 为
回路成形成功与否的指标。在第（ ２）步 中，小 的εｍａｘ（εｍａｘ １）总 表
明所指定的回路形状、标 称 受 控 对 象 和 闭 环 鲁 棒 稳 定 性 之 间 不 相
容。
５４６

注 １８．
１ 与古典的回 路 成 形 方 法 相 对 照，这 里 的 回 路 成 形 没 有 直
接考虑标称对象的相 位 信 息。 即 目 前 没 有 考 虑 闭 环 稳 定 的 要 求；
与常规的 犎∞ 设计不同，进 行 鲁 棒 镇 定 时 没 有 频 率 加 权。 这 里 描
述的设计步骤既简单又 系 统，而 且 仅 假 设 设 计 者 具 有 关 于 回 路 成
形基本原理的知识。

注 １８．
２ 上述鲁棒镇 定 目 标 也 能 解 释 为 更 为 标 准 的 犎∞ 问 题，即
如下从受控对象的输入输出干扰到控制器输入输出的频率加权增
益的 犎∞ 范数的最小化问题：

Ｉ
‖ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ
∞
ｓ ∞
－１珮－１
） Ｍｓ
‖ ∞
＝

Ｉ
‖ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ
∞
ｓ ∞ ）
－１
［
Ｉ Ｐｓ］
‖ ∞
＝

Ｗ２
‖ ［Ｗ Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ ） ［Ｗ
－１
１
－１
２
－１
ＰＷ１］
‖ ∞
＝

Ｉ
‖ ［Ｐ ］（Ｉ＋Ｋ Ｐ ） ［Ｉ
ｓ
∞ ｓ
－１
Ｋ∞ ］
‖ ∞
＝

Ｗ１－１

这表明式（
‖ ［Ｗ Ｐ］（Ｉ＋ＫＰ） ［Ｗ
２
－１
１ ＫＷ２－１］
‖ ∞

１）和式（
１８． ２）中的所有闭环目标是如何被考虑进去
１８．
的。例如，图 １８．
５ 中的信号间的联系显然为
ｚ１ Ｗ２ ｗ１
［ｚ ］＝ ［Ｗ Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ ） ［Ｗ
２
－１
１
－１
２
－１
ＰＷ１］ ［ｗ ］２

３ 犎 ∞ 回路成形的理论证明
１８．

本节的目的是给出参数ε 作为设计指标的理由。 并也将证明

 ５４７

图 １８．
５ 等价 犎∞ 描述

ε 既是闭环鲁棒稳 定 性 的 一 个 度 量，也 是 满 足 回 路 成 形 指 标 的 设
计成功与否的测度。
首先考察在高回路增益的频段（一般为低频段）回路形状劣变
的可 能 性。 在 低 频 段 （尤 其 对 于 ω ∈ （ ０，ωｌ ）），可 通 过 比 较
（
－ ＰＷ１Ｋ ∞ Ｗ ２
σ ）和σ（ ） －（
－ Ｐｓ ＝σ Ｗ２ＰＷ１ ）而 得 知 受 控 对 象 输 出 处 的
回路形状的劣变。注意
σ
－
（ＰＫ ）＝σ
－
（ＰＷ１Ｋ∞Ｗ２）＝σ
－
（Ｗ２－１Ｗ２ＰＷ１Ｋ∞Ｗ２）≥
σ
－
（Ｗ２ＰＷ１） σ
－
（Ｋ∞ ）
?κ（
Ｗ ２） （
１８．３）
其中κ（·）表示 条 件 数。 类 似 地，对 于 受 控 对 象 输 入 处 的 回 路 形
状劣变，有
σ
－
（ＫＰ ）＝σ
－
（Ｗ１Ｋ∞Ｗ２Ｐ）＝σ
－
（Ｗ１Ｋ∞Ｗ２ＰＷ１Ｗ１－１）≥
σ
－
（Ｗ２ＰＷ１）
σ－
（Ｋ∞ ）
?κ（
Ｗ １） （
１８．４）
为了获得低频段回 路 形 状 劣 变 的 界，两 种 情 况 中 都 要 求 计 算
（ ）。注意条件数κ（
－ Ｋ∞
σ Ｗ１）和κ（
Ｗ２）是由设计者选择的。
其次，
Ｐｓ 表示成 形后 的受控对象，而 Ｋ∞ 鲁棒镇定 Ｐｓ 的 正 规
互质因式分解，稳定余量为ε，故有
Ｉ

其中（
‖ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ
∞
ｓ ∞
－１珮－１
） Ｍｓ

珮ｓ）是 Ｐｓ 的一正规化左互质因式分解，而定义参数 γ 是
珦ｓ，
‖ ∞
≤ε ：＝γ
－１
（ ５）
１８．

Ｎ Ｍ
为了简化下面的符号。如下结果表明σ （ ）由ε 和成形后受控对
－ Ｋ∞

象的最小奇异 值σ （ ）的 函 数 直 接 界 定。 因 此 由 式 （
－ Ｐｓ ３）和 式
１８．
（ ４）知，
１８． Ｋ∞ 在低频段对规定的回路形状仅有有限影响。
定理 １８．
９ 假设 Ｐｓ 为方的。对于所有使得不等式
５４８

σ
－
（Ｐｓ（
ｊω））＞ 槡
２
γ －１
成立的 ω，满足式（ ５）的任意控制器 Ｋ∞ 也满足
１８．

σ
－
（Ｐｓ（
ｊω））－ 槡
２
γ －１
σ
－
（Ｋ∞ （
ｊω））≥
槡 ２
γ －１σ－
（Ｐｓ（
ｊω））＋１
并且，如果σ （ ） γ２ －１，则σ
－ Ｐｓ  槡
（ （ω））＞１ γ －１，这里 ＞
２
表
－ Ｋ∞ ｊ ≈ ?槡 ≈
示当σ（ ）
－ Ｐｓ →∞
时渐近大于或等于。
证明：首先注意到，
σ （ ） γ２ －１意味着
－ Ｐｓ ＞ 槡

Ｉ＋ＰｓＰｓ ＞γ２Ｉ
进而，因（ 珮ｓ）是 Ｐｓ 的一规范化左互质因式分解，故有
珦ｓ，
Ｎ Ｍ
珮ｓＭ
Ｍ 珮ｓ ＝Ｉ－ Ｎ
珦ｓＮ
珦ｓ ＝Ｉ－ Ｍ
珮ｓＰｓＰｓＭ
珮ｓ
则
珮ｓＭ
Ｍ 珮ｓ ＝ （
Ｉ＋ＰｓＰｓ ）
－１ －２
＜γ Ｉ
因此

可改写为
‖ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ
∞
ｓ ∞
－１珮－１
） Ｍｓ
‖ ∞
≤γ

（
Ｉ＋ Ｋ∞  Ｋ∞ ）≤γ２（ ∞Ｐｓ ）
Ｉ＋ Ｋ 
（
Ｍ珮ｓＭ
珮ｓ）（
Ｉ＋ＰｓＫ ∞ ）
（ ６）
１８．
下面证明 Ｋ∞ 是可 逆 的。 假 设 存 在 ｘ，使 得 Ｋ∞ｘ＝０，则 由 ｘ ×
（ ６）×ｘ 得
１８．
２ 珮ｓＭ
γ－ ｘｘ ≤ ｘ Ｍ 珮ｓｘ
而Ｍ
珮ｓ Ｍ
 珮ｓ＜γ Ｉ，故 ｘ＝０。因此 Ｋ∞ 可逆。现可将式（
－２
６）写为
１８．
 珮 珮
（Ｋ∞ Ｋ∞ ＋Ｉ）≤γ （
－ －１ ２
Ｋ∞ ＋Ｐｓ ）
－
Ｍｓ Ｍｓ（
Ｋ∞ ＋Ｐｓ）
－１

（ ７）
１８．
定义 Ｗ ，满足
２珮 珮
（
ＷＷ  ）
－１
＝Ｉ－γ Ｍｓ Ｍｓ ＝Ｉ－γ （
２
Ｉ＋ＰｓＰｓ ）
－１

在式（
１８．７）中对 Ｋ－１
∞ 配方，可得
（ ∞ ＋Ｎ ）
Ｋ－ 
（
ＷＷ  ）
－１
（
Ｋ－∞１ ＋ Ｎ）≤ （
γ －１）
２
ＲＲ
 ５４９

其中
Ｎ ＝γ２Ｐｓ（（
１－γ２）Ｉ＋ＰｓＰｓ）
－１

ＲＲ ＝ （
Ｉ＋ＰｓＰｓ）（（
１－γ２）Ｉ＋ＰｓＰｓ）
－１

因此有
Ｒ－ （
Ｋ∞ － ＋ Ｎ  ）（
ＷＷ  ）
－１
（
Ｋ∞ －１ ＋ Ｎ）
Ｒ－１ ≤ （
γ －１）
２
Ｉ
和

珋（Ｗ －１（
Ｋ－∞１ ＋ Ｎ）Ｒ－１）≤ 槡 ２
σ γ －１
利用σ
珋（Ｗ －１（ ∞ ＋Ｎ ）
Ｋ－１ Ｒ－１ ）≥σ （ －１）
－ Ｗ 珋（
σ ∞ ＋Ｎ ）
Ｋ－１ σ （ －１），可得
－ Ｒ

珋（Ｋ－∞１ ＋ Ｎ）≤ 槡 珋（Ｗ）

珋（Ｒ）
２
σ γ －１ σ σ
而利用σ（ －１
） －（
－ Ｋ ∞ ＋Ｎ ≥σ Ｋ∞ ）－σ
珋（ Ｎ），可有
σ－
（Ｋ∞ ）≥ ｛（ γ －１） σ
２ １
?２
珋（Ｗ）珋（
σ Ｒ）＋σ
珋（Ｎ）｝
－１
（ ８）
１８．
其次，注意到 ＷＷ ， Ｎ Ｎ 和 Ｒ Ｒ 的特征根可如下计算
  

１＋λ（ ＰｓＰｓ ）
λ（ＷＷ  ）＝
１－γ ＋λ（
２
ＰｓＰｓ ）
γλ（ ＰｓＰｓ ）
４

λ（Ｎ  Ｎ）＝
（
１－γ ＋λ（
２
ＰｓＰｓ ））２

１＋λ（ＰｓＰｓ ）
λ（
ＲＲ）＝
１－γ ＋λ（
２
ＰｓＰｓ ）
因此
１＋λｍｉｎ（
ＰｓＰｓ ） １?２
珋（
σ Ｗ ）＝ 槡
λｍａｘ（
ＷＷ  ）＝
（ １－γ ＋λｍｉｎ（
２
ＰｓＰｓ ） ）＝

１＋ （ Ｐ） ２ １
?２

（１－γ σ＋σ （Ｐ ））
２
－

－
ｓ
２
ｓ

λｍｉｎ（
ＰｓＰｓ ）
２
γ 槡
珋（
σ Ｎ）＝ 槡
λｍａｘ（
Ｎ  Ｎ）＝ ＝
１－γ ＋λｍｉｎ（
２
ＰｓＰｓ ）
γσ
２
－
（Ｐｓ）
２
１－γ ＋σ －
２
（
Ｐｓ）
１＋λｍｉｎ（
ＰｓＰｓ ） １?２
珋（
σ Ｒ）＝ 槡
λｍａｘ（
ＲＲ）＝
（ １－γ ＋λｍｉｎ（
２
ＰｓＰｓ ） ）＝

１＋ （ Ｐ） ２ １
?２

（１－γ σ＋σ （Ｐ ））
２
－

－
ｓ
２
ｓ
 ５５０

将这些式子代入不等式（ １８． ８），则有

（
γ －１）? （
２ １２
１＋σ ２
（
Ｐｓ））＋γ２σ（Ｐｓ） －１
σ－
（Ｋ ∞ ）≥ ｛ σ－
２
（
－

Ｐｓ）－ （γ －１）
２
－
｝ ＝

σ
－
（Ｐｓ）－ 槡 ２
γ －１
槡 ２
γ －１σ－
（Ｐｓ）＋１
□
定理 １８．
９ 的主要含义是σ （
－ Ｋ∞
）的 界 仅 仅 依 赖 于 所 选 取 的 回
路形状和成形后受控对象的稳定余量。γ（＝ε－１ ）的值直接确定了
此结果有效 的 频 率 范 围。 正 如 所 预 料 的 那 样，希 望 小 的 γ（大 的
ε）。 并 且，如 果 γ（＝ε ）充 分 小，
Ｐｓ 有 充 分 大 的 回 路 增 益，则
－１

ＰｓＫ ∞ 也会有充分大的回路增益。
类似地，现在考察 由 于 包 含 Ｋ∞ 而 导 致 的 高 频 处 回 路 形 状 劣
化的可能性。比较σ
珋（ＰＷ１Ｋ∞Ｗ２）和σ 珋（ Ｐｓ）＝σ
珋（Ｗ２ＰＷ１ ），可 以 获
得受控对象输出回 路 形 状 的 劣 化。 类 似 于 式（
１８．３）和 式（ ４），
１８
有
珋（
σ ＰＫ ）＝σ珋（
ＰＷ１Ｋ∞Ｗ２）≤σ
珋（Ｗ２ＰＷ１） 珋（
σ Ｋ∞ ）
κ（ Ｗ２）
类似地，比较σ Ｗ１Ｋ∞Ｗ２Ｐ）和σ
珋（ 珋（Ｗ２ＰＷ１ ），可 得 到 相 应 的 受 控 对
象输入回路形状的劣化，这里
σ珋（
ＫＰ ）＝σ
珋（Ｗ１Ｋ∞Ｗ２Ｐ）≤σ
珋（Ｗ２ＰＷ１） 珋（
σ Ｋ∞ ）κ（Ｗ １）
因此，对于任意情形，为了 获 得 关 于 在 高 频 处 回 路 形 状 劣 化 的 界，
均要计算σ珋（ ９ 中 相 同 的 方 法，现 在 证 明σ
Ｋ∞ ）。用定理 １８． 珋（Ｋ∞ ）
由γ 和成形后受控对象的最大奇异值σ 珋（Ｐｓ）的函数直接界定。
定理 １８．
１０ 对于所有使得不等式
１
珋（
σ Ｐｓ（
ｊ
２
ω））＜
槡 －１
γ
成立的 ω，满足式（ ５）的任意控制器 Ｋ∞ 也满足
１８．
珋（Ｐｓ（ ω））
２

珋（
σ Ｋ∞ （ω））≤
槡
γ －１＋σ ｊ
ｊ
１－ 槡 ２
γ －１
σ （ （ω））
珋 Ｐｓ ｊ
并且，如果σ
珋（Ｐｓ）１ γ －１，则σ
珋（ ｊω））＜
Ｋ∞ （ γ －１，这 里 ＜
２ ２
?槡 ≈槡 ≈
 ５５１

表示当σ
珋（Ｐｓ）→０ 时渐近小于或等于。
证明：定理（ １０）的 证 明 类 似 于 定 理 （
１８． ９）的 证 明，此 仅 作 概
１８．
述。如同在定理（ １８．１０）的证明中，有 Ｍ 珮ｓＭ
珮ｓ＝ （Ｉ＋ＰｓＰｓ ）－１ 和
（ ∞ Ｋ ∞ ）≤ γ （
Ｉ＋ Ｋ ２
∞Ｐｓ ）
Ｉ＋ Ｋ 
（
Ｍ珮ｓＭ
珮ｓ）（
Ｉ＋ＰｓＫ ∞ ）
（ ９）
１８．

因为σ １ ，故有
珋（Ｐｓ）＜
槡 ２ －１
γ
Ｉ－γ２Ｐｓ （
Ｉ＋ＰｓＰｓ ）
－１
Ｐｓ ＞ ０
且存在谱分解
Ｖ Ｖ ＝Ｉ－γ２Ｐｓ （
Ｉ＋ＰｓＰｓ ）
－１
Ｐｓ
在不等式（ ９）中对 Ｋ∞ 配方，可得
１８．
（
Ｋ∞ ＋Ｍ ）

Ｖ Ｖ （
Ｋ∞ ＋ Ｍ ）≤ （
γ －１）
２
ＹＹ
这里
Ｍ ＝γ２Ｐｓ （
Ｉ＋ （
１－γ２） ＰｓＰｓ ）
－１

ＹＹ ＝ （
γ －１）（
２
Ｉ＋ＰｓＰｓ ）（
Ｉ＋ （ １－γ２）
ＰｓＰｓ ）
－１

因此有

珋（Ｖ（
Ｋ∞ ＋ Ｍ ）
Ｙ－１）≤ 槡 ２
σ γ －１
这意味着
２
珋（
σ Ｋ∞ ）≤ 槡 γ －１
＋σ珋（Ｍ） （ １０）
１８．
σ
－
（ ）
Ｖ σ
－
（
Ｙ－１）
如同定理（
１８．９）的证明，易证
１－ （ γ －１）
２
珋（
σ
２
Ｐｓ） １?２
σ－
（Ｖ ）＝σ－
（Ｙ－１）＝
（ １＋σ ２
（
珋 Ｐｓ ） ）
珋 Ｐｓ）
（
２
γσ
珋（
σ Ｍ ）＝
１－ （γ －１）
２
珋（
σ
２
Ｐｓ）
将这些式子代入不等式（ １８．１０），得到
（
γ －１ ? （
２
）
１ ２
１＋σ珋（
２
Ｐｓ））＋γ２σ珋（
Ｐｓ）
珋（
σ Ｋ∞ ）≤ ＝
１－ （ γ －１）
２
珋（
σ
２
Ｐｓ）
珋（Ｐｓ）
２
槡
γ －１＋σ
珋（
Ｐｓ）
２
１－ 槡 γ －１
σ
５５２

□
定理（
１８．
９ ）和定理（
１８．
１０）的结果表明 （或
γ ε ）确实标明了指
定的回路形状和闭环稳定性要求之间的相容性。
定理 １８．
１１ 令 Ｐ 为标称 受 控 对 象，且 令 Ｋ ＝Ｗ１Ｋ∞ Ｗ２ 为 由 上 节
中给出的回路成形设计步骤所得的相应的控制器。则如果

有
‖ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ
∞
ｓ ∞
－１珮－１
） Ｍｓ
‖ ∞
≤γ

σ
珋（Ｋ（
Ｉ＋ＰＫ ）
－１
珋（
）≤γ
σ 珮ｓ）
Ｍ 珋（
σ Ｗ１）
珋（
σ Ｗ ２） （
１８．１１）
珋（（
σ Ｉ＋ＰＫ ） ）≤ｍｉ
－１
ｎ｛γ珋（
σ 珮ｓ）
Ｍ κ（Ｗ２）， 珋（
１＋γ
σ Ｎｓ）
κ（Ｗ２）｝
（
１８．１２）
σ
珋（Ｋ（
Ｉ＋ＰＫ ）
－ １
Ｐ ）≤ｍｉ
ｎ｛珋（
γ
σ 珦ｓ）
Ｎ κ（Ｗ１）， 珋（
１＋γ
σ Ｍｓ）
κ（Ｗ１）｝
（
１８．１３）
γ珋（
σ 珦ｓ）
Ｎ
珋（（
σ Ｉ＋ＰＫ ）
－１
Ｐ ）≤ （ ） （ ） （ １４）
１８．
σ
－
Ｗ １ σ
－
Ｗ２
珋（（
σ Ｉ＋ ＫＰ ）
－ １
）≤ｍｉ
ｎ｛ 珋（
１＋γ
σ 珦ｓ）
Ｎ κ（Ｗ１），
γ珋（
σ Ｍｓ）
κ（Ｗ１）｝
（
１８．１５）
σ
珋（Ｇ（
Ｉ＋ ＫＰ ）
－１
Ｋ ）≤ｍｉ
ｎ｛ 珋（
１＋γ
σ 珮ｓ）
Ｍ κ（Ｗ２），
γ珋（
σ Ｎｓ）
κ（Ｗ２）｝
（
１８．１６）
其中
珋（ Ｗ２ＰＷ１）
２ １
?２
σ
珋（
σ 珦ｓ）＝σ
Ｎ 珋（Ｎｓ）＝
（ ）
１＋σ珋（
２
Ｗ２ＰＷ１）
（ １７）
１８．
１
?２
１
珋（
σ 珮 ）＝σ
Ｍｓ 珋（Ｍ ）＝
（１＋σ （Ｗ ＰＷ ））
ｓ
－
２
２ １
（ １８）
１８．

（
Ｎ 珮ｓ）和（
珦ｓ，
Ｍ Ｍｓ）分别为 Ｐｓ ＝Ｗ２ＰＷ１ 的 正 规 化 左 互 质 因 式 分
Ｎｓ，
解和正规化右互质因式分解。
证明：注意到
珮ｓＭ
Ｍ 珮ｓ ＝ （
Ｉ＋ＰｓＰｓ ）
－１

和
 ５５３

珮ｓＭ
Ｍ 珮ｓ ＝Ｉ－ Ｎ
珦ｓＮ
珦ｓ
则
２ 珮 珮ｓＭ
珮ｓ）＝ １ １
珋（
σ Ｍｓ）＝λｍａｘ（
Ｍ ＝
１＋λｍｉｎ（
ＰｓＰｓ ） １＋σ
－
２
（
Ｐｓ）
珋（ Ｐｓ） ２
２ 珦 ２ 珮 σ
珋（
σ Ｎｓ）＝１－σ （Ｍｓ）＝
珋（ Ｐｓ）
－ ２
１＋σ
正规化右互质因式分解的证明是类似的。所有其他不等式可由如
下关系而得：

Ｉ
‖ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ
∞
ｓ ∞
－１珮－１
） Ｍｓ
‖ ∞
≤γ

Ｉ
‖ ［Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ
∞
ｓ ∞
－１珮－１
） Ｍｓ
‖ ∞
＝

Ｗ２
‖ ［Ｗ Ｋ ］（Ｉ＋ＰＫ ） ［Ｗ
－１
１
－１
２
－１
ＰＷ１］
‖ ∞
＝

Ｗ１－１
‖ ［Ｗ Ｐ］（Ｉ＋ＫＰ） ［Ｗ
２
－１
１ ＰＷ２－１］
‖ ∞

□
此定理表明，所有闭环目标均保证具有有界的幅值，且这些界
仅取决于γ， Ｗ２ 和 Ｐ。
Ｗ１ ，

４ 注释和参考
１８．

利用正规化互质因式分解的 犎∞ 回路成形是由 ＭｃＦａ

ｒｌａｎｅ 和
Ｇｌ ｒ［
ｏｖｅ １９９２］提 出 的。 他 们 还 给 出 了 一 些 设 计 例 子。 在 文
１９９０，
献 Ｈｙｄｅ和 Ｇｌ
ｏｖｅ １９９３］中，此 方 法 被 应 用 于 ＶＳＴＯＬ 飞 机 的 调
ｒ［
度控制器 （ ｓ
ｃｈｅｄｕ
ｌｅｄｃｏｎｔｒ
ｏｌｌ
ｅｒｓ）设 计。 正 规 化 互 质 因 式 分 解 的
鲁棒镇定与间隙测度意义下的鲁棒性及图拓扑意义下的鲁棒性紧
密相关，参见文 献 Ｅｌ
?Ｓａｋｋａ
ｒｙ［
１９８５］，
Ｇｅｏ
ｒｇｏｕ 和 Ｓｍｉ
ｉ ｔｈ［
１９９０］，
 ５５４

Ｇｌ ｒ 和 ＭｃＦａ
ｏｖｅ ｒｌａｎｅ［１９８９］，ＭｃＦａ ｒ
ｌａｎｅ，Ｇｌ ｒ 和 Ｖｉ
ｏｖｅ ｄｙａｓａｇａ
ｒ
［ ］，
１９９０ Ｑｉ 和
ｕ Ｄａｖ ｉ ［ ， ］，
ｓｏｎ １９９２ａ １９９２ｂ Ｖｉ ｎｎ
ｉ ［ ］，
ｃｏｍｂｅ １９９３ Ｖｉ ｄ

ｙａ
ｓ ｒ［
ａｇａ １９８４，
１９８５］， １９８９］，以及其中所引用文献。
Ｚｈｕ［
 第十九章 控制器降阶

前面章节中已经说明 犎∞ 控制理论和 μ 综合可用于设计高度

复杂不确定系统的鲁 棒 性 能 控 制 器。 然 而，由 于 大 量 物 理 对 象 的
模型是高阶动力学系统，用 这 些 方 法 设 计 的 控 制 器 一 般 地 具 有 与
对象模型可比的阶次。 在 控 制 系 统 设 计 中，通 常 宁 愿 选 用 简 单 的
线性控制器而不用复杂的控制器，理由很明显：简单的线性控制器
易于理解且需要的计算量小；便于实现；由于在硬件中出错少和软
件中缺陷少，故可靠性 高。 因 此，无 论 何 时，只 要 最 终 性 能 损 失 保
持在允许的范围内，就 应 当 寻 找 低 阶 控 制 器。 低 阶 控 制 器 的 设 计
通常有三种方法。一种似乎显然的方法是直接根据高阶模型设计
低阶控制器。然而，这尚 为 一 个 基 本 上 未 解 决 的 研 究 问 题。 下 章
要研究的 Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ乘子法是解这类问题的一种潜在的有用方法。
第二种方法是先降低高 阶 对 象 的 阶 次，然 后 基 于 降 阶 对 象 模 型 设
计相应的低阶控制器。这种方法带来的潜在问题是这样设计的低
阶控制器有可能不能镇 定 全 阶 对 象，因 为 在 设 计 控 制 器 时 没 有 考
虑全阶模型与降阶模型的误差信息。第三种方法是人们可以首先
设计一高阶次、高性能控制器，继而对设计的控制器进行降阶。这
种方法通常称为控制 器 降 阶。 在 控 制 器 降 阶 过 程 中，关 键 是 要 考
虑闭环，降阶控制器要 保 证 闭 环 稳 定 性 和 闭 环 性 能 损 失 最 小。 本
章的目的是介绍几种控 制 器 的 降 阶 方 法，这 些 方 法 能 保 证 闭 环 稳
定性并可能同样保证闭环性能。

１ 基于稳定准则的控制器降价
１９．

考虑图 １９．
１ 所示的 闭 环 系 统，其 中 ｎ 阶 广 义 对 象 Ｇ 由 下 式
５５６

给出：
Ａ Ｂ１ Ｂ２
Ｇ１１ Ｇ１２ 熿 燄
Ｇ＝ ［Ｇ ２１ Ｇ２２ ］
＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２

燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
Ａ Ｂ２
其中 Ｇ２２ ＝
２

［Ｃ
Ｄ ］ ｐ ｑ
是 × 传 递 矩 阵。 假 定 Ｋ 是 使 闭 环 系 统
２２

稳定的 ｍ 阶控制器，感兴趣的是研究既能保证闭环稳定性又使闭
环性能损失最小的控制器降阶方法。

图 １９．
１ 闭环系统方块图

＾ 是一降阶控制器，为便于讨论，假定 Ｋ
令Ｋ ＾ 与 Ｋ 有相同数量

＾‖ ∞ 充 分 小，则 闭 环 稳 定 性
的右半平 面 极 点。 显 然，如 果 ‖Ｋ －Ｋ
能得到保证，并且闭环性能的损失是有限的。由此，一种简单的控
制器降阶方法是把模型降 阶 过 程 用 于 全 阶 控 制 器 Ｋ 。 不 幸 的 是，
使用这种方法有局限性。一个简单的原因是那些使闭环系统稳定
并给出满意性能的 降 阶 控 制 器，没 有 必 要 在 全 部 频 率 上 使 误 差σ
珋
（ ＾ ｊω）一致充分的小。近 似 误 差只需 要 在 影 响 闭 环 稳 定 性
Ｋ －Ｋ）（
和闭环性能的关键的频率域内足够小即可。由于稳定性是反馈系
统最基本的要求，所以首先导出保证稳定性的控制器降阶方法。

１９．
１．１ 加性降阶
下面的引理可由小增益定理得到。

引理 １９．１ 设 Ｋ 是一个镇定控 制 器，
Ｋ＾ 是 一 个 降 阶 控 制 器。 假 定
＾ 和 Ｋ 有相同数量的右半平面极点，又定义
Ｋ
＾－ Ｋ ， Ｗａ ：＝ （
Δ：＝ Ｋ Ｉ－Ｇ２２Ｋ）
－１
Ｇ２２
 ５５７

若
‖ＷａΔ‖ ∞ ＜ １ （ １）
１９．
或
‖ΔＷａ ‖ ∞ ＜ １ （ ２）
１９．
＾ 组成的闭环系统是稳定的。
成立，则 Ｋ
证明：由于
＾ ＝Ｉ－Ｇ２２Ｋ －Ｇ２２Δ ＝
Ｉ－Ｇ２２Ｋ
（Ｉ－Ｇ２２Ｋ）（
Ｉ－ （Ｉ－Ｇ２２Ｋ） －１
Ｇ２２Δ）
由小增益定理知，若 ‖ＷａΔ‖ ∞ ＜１，则 该 系 统 稳 定。 另 一 方 面，由
于

Ｉ－ Ｋ ＾Ｇ２２ ＝Ｉ－ ＫＧ２２ －ΔＧ２２ ＝

（Ｉ－Δ（Ｉ－Ｇ２２Ｋ） －１
Ｇ２２）（
Ｉ－ ＫＧ２２）
若 ‖ΔＷａ ‖ ∞ ＜１，则该系统也是稳定的。
□
现在假定 Ｋ 有下面的状态空间实现
Ａｋ Ｂｋ
Ｋ＝ ［
Ｃｋ Ｄｋ ］
则
Ａｋ ０ Ｂｋ
Ｗａ ＝Ｓ （［
０ Ｉｐ
Ｉｑ Ｋ
，
（熿


燀Ｃｋ Ｉｑ Ｄｋ燅
燄 Ａ Ｂ２
Ｇ２２ ＝ Ｓ ０ ０ Ｉｐ ， 
］ ） ［ 

Ｃ２ Ｄ２２ ）
］ ＝

－１ 珟－１Ｃｋ 珟－１
熿Ａ ＋Ｂ２ＤｋＲ Ｃ２ Ｂ２Ｒ  Ｂ２Ｒ 燄
ＢｋＲ－１Ｃ２ 珟－１Ｃｋ ＢｋＤ２２Ｒ
Ａｋ ＋ＢｋＤ２２Ｒ 珟－１
 
Ｒ－１Ｃ２ Ｒ－１Ｄ２２Ｃｋ 珟－１
 Ｄ２２Ｒ
燀 燅
式中 Ｒ：＝Ｉ－Ｄ２２Ｄｋ 和 Ｒ 珟 ：＝Ｉ－ＤｋＤ２２ 。 由 此， Ｗａ 的 阶 次 一 般 等
于 Ｇ 和 Ｋ 的阶次之和。
鉴于上述引理，控 制 器 Ｋ 应 该 以 这 样 的 方 法 降 阶：即 使 加 权

误差 ‖Ｗａ （ ＾）‖ ∞ 或 ‖ （
Ｋ －Ｋ ＾）
Ｋ －Ｋ ＾ 有相同
Ｗａ ‖ ∞ 小，且 Ｋ 和 Ｋ
＾ 和Ｋ 有相同数量
数量的不稳定极点。假 定 Ｋ 不 稳 定，为 保 证 Ｋ
５５８

的闭右半平面极点，通常将 Ｋ 分为稳定部分和不稳定部分，如：
Ｋ ＝ Ｋ＋＋ Ｋ－
＾＋ ，最 终 的 降 阶 控 制
式中的 Ｋ＋ 是稳定的，对 Ｋ＋ 进 行 降 阶 得 到 Ｋ
＾＝Ｋ
器为 Ｋ ＾＋ ＋Ｋ－ 。
下面通过一个简单的例子说明上述过程。
例 １９．
１ 考虑系统：
０ ４ ０ ０ １
熿－１ 燄 熿 燄 熿燄
Ａ＝ ０ ２ ， 
， 
０ Ｂ１ ＝ Ｃ１ ＝ １ ０ Ｂ２ ＝ Ｃ２ ＝ １
燀０ ０ －３燅 燀０ ０燅 燀１燅
０
Ｄ１１ ＝０，
Ｄ１２ ＝ Ｄ２１ ＝ ［］
１
，
Ｄ２２ ＝０

一个极小化 ‖Ｔｚｗ ‖２ 的控制器为

７９（
１４８． ｓ＋１）（
ｓ＋３）
Ｋ ＝－ （ ）（
ｓ＋３１．７４ ｓ＋３．８５）（ １９）
ｓ－９．
同时 ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝５５．
０９。 因为 Ｋ 是 不 稳 定 的，需要把 Ｋ 分为稳定
部分和不稳定部分 Ｋ ＝Ｋ＋ ＋Ｋ－ ，其中
１５（
１１４． ｓ＋３．６１） ， ４．
６４
Ｋ＋ ＝－ （ Ｋ－ ＝ －３
ｓ＋３１．７４）（
ｓ＋３．８５） ｓ－９．１９
下一步是把第七章的频率加权平衡模型降阶法应用到

‖Ｗａ （ ＾＋ ）‖ ∞
Ｋ＋－ Ｋ
得
＾＋ ＝－ １１７．
Ｋ
０８５
ｓ＋３４．５２６
而
７２（
＾＋＋ Ｋ－ ＝－ １５１．
＾：＝ Ｋ ｓ＋０．７８８）
Ｋ （
ｓ＋３４．５２６）（
ｓ－９． １９）
＾ 得到的 ‖Ｔｚｗ ‖２ 是 ６１．
用该降阶控制器 Ｋ ６９。另一方 面，如 果 对
Ｋ＋ 直接进行用平衡截断法降 阶 而 没 有 稳 定 加 权 Ｗａ ，则 该 降 阶 控
制器不能镇定闭环系 统。 表 １９．
１列出了加权误差和未加权误差
的结果。
 ５５９

表 １９．
１ ＢＴ：平衡截断，ＷＢＴ：加权平衡截断

方法 ＾‖ ∞ ＾）‖ ∞ ‖Ｔｚｗ ‖２
‖Ｋ－Ｋ ‖Ｗａ（
Ｋ－Ｋ

ＢＴ ０．
１６２２ ２．
５２９５ 不稳定

ＷＢＴ ０．
１４６１ ０．
４７１ ６１．
６９

似 乎 有 点 奇 怪，因 为 由 加 权 平 衡 降 阶 得 到 的 未 加 权 误 差
＾‖ ∞ 实 际 上 比 未 加 权 平 衡 降 阶 得 到 的 未 加 权 误 差 更 小。
‖Ｋ －Ｋ
这是因为平衡模 型 降 阶 法 不 是 犔∞ 范 数 最 优 的。 还 应 指 出，稳 定
准则 ‖Ｗａ （ ＾）‖ ＜１（或 ‖ （
Ｋ －Ｋ ＾）
Ｋ －Ｋ Ｗａ ‖ ＜１）仅是充分的，
∞ ∞

因此 ‖Ｗａ （ ＾）‖ ∞ ≥１ 并不一定意味着 Ｋ

Ｋ －Ｋ ＾ 不是一个镇定控制
器。 

１９．
１．２ 互质因式降阶
显然，上节中的加性控制器降阶法存在一些局限性。特别是，
若控制器是完全不稳 定 的，即 Ｋ 的 全 部 极 点 均 在 右 半 平 面，就 不
能用这种方 法。 这 就 是 产 生 下 面 的 互 质 分 解 降 阶 法 的 原 因。 设
Ｇ２２ 和 Ｋ 分别有下列左、右互质分解：
珮－１Ｎ
Ｇ２２ ＝ Ｍ 珦 ＝ ＮＭ －１ ， 珟－１Ｕ
Ｋ ＝Ｖ 珦 ＝ ＵＶ－１
且定义
珦ｎ
［
Ｎ 珮ｎ ］：＝ （
Ｍ 珮 － ＮＵ
ＭＶ 珦 ）－１ 珦
［ 珮 ］＝
Ｎ Ｍ
Ｖ－１（
Ｉ－Ｇ２２Ｋ）
－１
［
Ｇ２２ Ｉ］
及
Ｎｎ Ｎ Ｇ２２
［Ｍ ］ ［Ｍ ］
ｎ
：＝ 珟 －ＵＮ
（
ＶＭ 珦 ）－１
＝ ［Ｉ ］（Ｉ－ＫＧ ２２
－１珟－１
） Ｖ

注意到，
珮ｎ ，
Ｍ 珦ｎ ，
Ｎ Ｎｎ 不依赖于 Ｇ２２ 的具体互质分解。
Ｍｎ ，
引理 １９． ＾，
２ 令Ｕ ＾∈ 犚犎∞ 是 Ｕ 和 Ｖ 的降阶右互质因式，若
Ｖ
Ｕ＾
烄Ｕ 烌
［
－Ｎ珦ｎ Ｍ
珮ｎ ］
烆‖Ｖ
－ ＾
Ｖ 烎 ∞
＜１ ［ ］ ［ ］‖
（ ３）
１９．
５６０

则，
Ｋ＾：＝Ｕ
＾Ｖ＾－１ 使系统稳定。类似地，令 ＾
珦，
Ｕ
＾
珟∈ 犚犎∞ 是 Ｕ
Ｖ 珦 和Ｖ
珟的
降阶左互质因式，若
＾
珦 ＾
珟］） － Ｎｎ
‖ 珦 Ｖ
（［
Ｕ 珟］－ ［
Ｕ Ｖ
Ｍｎ ［ ］‖ ∞
＜１ （ ４）
１９．

＾：＝＾
则Ｋ 珟－１＾
Ｖ 珦 使系统稳定。
Ｕ
证明：只证右互质控 制 器 降 阶 的 结 论，左 互 质 分 解 的 情 况 可 类 似
珮＾ － ＮＵ
地证 明。 众 所 周 知，当 且 仅 当 （ＭＶ 珦＾ ）－１ ∈ 犚犎 时 Ｋ
＾：＝ ∞

＾Ｖ
Ｕ ＾－１ 使系统稳定，由于
＾
Ｕ －Ｕ
珮＾－ ＮＵ
ＭＶ 珦＾ ＝ （
珮 － ＮＵ
ＭＶ 珦 ）Ｉ－ ［
－Ｎ ［
珦ｎ Ｍ
珮ｎ ］
＾
Ｖ －Ｖ ［ ］］
若
＾
Ｕ －Ｕ
Ｍ
‖
珮ｎ ］ ［
－Ｎ
＾
Ｖ －Ｖ
珦ｎ
［ ］‖ ∞
＜１

则保证闭环系统是稳定的。
□
＾ 和Ｖ
假定 Ｕ ＾ 有下列状态空间实现：

＾ ＾
＾ 熿Ａ Ｂ 燄
Ｕ 
［］
＾
Ｖ
＾１ Ｄ
＝ Ｃ
＾ ＾
＾１ （ ５）
１９．

燀Ｃ２ Ｄ２燅
＾２ 非奇异，则降阶控制器为
又假定 Ｄ
＾１ －Ｂ
＾Ｄ＾２－１Ｃ
＾２  Ｂ
＾Ｄ
＾２－１ 燄
Ｋ＾ ＝ 熿Ａ  （ ６）
１９．
＾ ＾ ＾－１＾ ＾ ＾－１
燀Ｃ１ － Ｄ１Ｄ２ Ｃ２ Ｄ１Ｄ２ 燅
＾ ＾
类似地，假定 Ｕ
珦 和Ｖ
珟 有下列状态空间实现

＾ ＾Ｂ＾１ Ｂ
＾２燄
［珦 ＾
Ｕ 珟］＝ 熿Ａ
Ｖ 
 （ ７）
１９．
＾ ＾ ＾
燀ＣＤ１ Ｄ２燅
＾２ 非奇异，则降阶控制器为
又假定 Ｄ
＾－Ｂ＾２Ｄ
＾２－１Ｃ
＾Ｂ＾１ －Ｂ＾２Ｄ＾２－１Ｄ
＾１燄
＾ ＝ 熿Ａ
Ｋ 
 （ ８）
１９．
＾－１＾  ＾２－１Ｄ
＾１
燀 Ｄ２ Ｃ Ｄ 燅
 ５６１

由该引理很清楚地看到，控制器互质因式的降阶应减小式（ ３）
１９．
和式（ ４）中的加权误差。注意这里没有对控制器右半平面极点
１９．
的限制。特别地，Ｋ 和Ｋ＾ 可以有不同数量的右半平面极点。 也不
难看出，如果控制器 Ｋ 稳 定，则 可 取 Ｖ ＝Ｉ，或 Ｖ
珟＝Ｉ，那 么 上 节 中
的加性降阶法可以看作是互质因式降阶的一种特殊情况。
令 Ｌ，
Ｆ，Ｌｋ 和 Ｆｋ 是 使 Ａ ＋ＬＣ２ ， Ａｋ ＋ＬｋＣｋ 和 Ａｋ ＋
Ａ＋Ｂ２Ｆ，
ＢｋＦｋ 稳定的任何矩阵。定义
Ａ ＋ＬＣ２ Ｂ２ ＋ＬＤ２２ Ｌ
珦
［
Ｎ 珮 ］＝
Ｍ ［
Ｃ


２ Ｄ Ｉ］２２

Ａ ＋Ｂ２Ｆ Ｂ２
Ｎ 熿 燄
［Ｍ ］ ＝ Ｃ２ ＋ Ｄ２２ＦＤ２２

燀 Ｆ Ｉ 燅
Ａｋ ＋ＢｋＦｋ Ｂｋ
Ｕ 熿 燄
［Ｖ ］ ＝ Ｃｋ ＋ ＤｋＦｋ Ｄｋ

燀 Ｆ ｋ  Ｉ燅
Ａｋ ＋ＬｋＣｋ Ｂｋ ＋ＬｋＤｋ Ｌｋ
珦 Ｖ
［
Ｕ 珟］＝
［ 
Ｃｋ  Ｄｋ Ｉ ］
则 Ｋ ＝ＵＶ －１ ＝Ｖ 珦 和 Ｇ２２ ＝ＮＭ －１ ＝Ｍ
珟－１Ｕ 珦 分别是在 犚犎∞ 上的
珮 －１Ｎ
右、左互质分解。此外，
［
－Ｎ珦ｎ 珮ｎ ］＝
Ｍ
－１ 珟－１Ｃｋ 珟－１ １
－Ｂ２ＤｋＲ－ 燄
熿Ａ ＋Ｂ２ＤｋＲ Ｃ２ －Ｂ２Ｒ  Ｂ２Ｒ
－ＢｋＲ－ Ｃ２ Ａｋ ＋ＢｋＲ－ Ｄ２２Ｃｋ－ＢｋＲ－ Ｄ２２ ＢｋＲ－
１ １ １ １


－１
燀 －Ｒ Ｃ２ Ｒ－１Ｄ２２Ｃｋ －Ｆｋ  －Ｒ－１Ｄ２２ Ｒ－１ 燅
－ Ｎｎ
［ ］
Ｍｎ
＝

珟－１ １
－ＢｋＲ－ Ｃ２ －Ｌｋ ＋ＢｋＤ２２Ｒ 珟－１
熿Ａｋ ＋ＢｋＤ２２Ｒ Ｃｋ 燄
－Ｂ２Ｒ珟－１Ｃｋ 珟－１ＤｋＣ２ 
Ａ ＋Ｂ２Ｒ － Ｂ２Ｒ
珟－１
 
珟－１Ｃｋ
－ Ｄ２２Ｒ Ｒ－１Ｃ２  珟－１
－ Ｄ２２Ｒ

珟－１Ｃｋ
Ｒ 珟－１ＤｋＣ２ 
－Ｒ 珟－１
Ｒ
燀 燅
５６２

式 中，Ｒ：＝ Ｉ － Ｄ２２ Ｄｋ 和 Ｒ
珟 ：＝ Ｉ － ＤｋＤ２２ 。 注 意 加 权 阵
－Ｎｎ
珦ｎ
［－Ｎ 珮ｎ ］和
Ｍ ［Ｍ ］的阶次一般是Ｇ 和 Ｋ 的阶次之和。 然而，
ｎ

如果 Ｋ 是一个基于观测器的控制器，即
Ａ ＋Ｂ２Ｆ ＋ＬＣ２ ＋ＬＤ２２Ｆ －Ｌ
Ｋ＝ ［
Ｆ

 ０ ］
令 Ｆｋ ＝－ （
Ｃ２ ＋Ｄ２２Ｆ）和 Ｌｋ ＝－ （
Ｂ２ ＋ＬＤ２２），得到
Ａ ＋Ｂ２Ｆ －Ｌ
熿 
Ｕ 燄
Ｖ
＝ ［］ Ｆ  ０

燀Ｃ２ ＋ Ｄ２２Ｆ Ｉ 燅
Ａ ＋ＬＣ２ －Ｌ － （ Ｂ２ ＋ＬＤ２２）
珦 Ｖ
［
Ｕ
Ｆ ［
珟］＝ 
 ０ Ｉ ］
珮 － ＮＵ
ＭＶ 珦 ＝Ｉ，
珟 －ＵＮ
ＶＭ 珦 ＝Ｉ
－Ｎｎ －Ｎ
因此，将可选择［－Ｎ
珦ｎ 珮ｎ ］＝ ［－Ｎ
Ｍ 珦 珮 ］和
Ｍ ［Ｍ ］＝ ［Ｍ ］与
ｎ

对象 Ｇ 有相同的阶次。
下面通过一个简单的例子说明上述方法。
例 １９．
２ 考虑一个系统，它的
０ ４ ０ ０
熿－１ 燄 熿 燄
Ａ ＝ ０ －２ ０ ， Ｂ１ ＝ Ｃ１ ＝ １ ０


燀０ ０ －３燅 燀０ ０燅
１
熿燄

Ｂ２ ＝ Ｃ ＝ １
２

燀１燅
０
Ｄ１１ ＝０， Ｄ１２ ＝ Ｄ２１ ＝ ［］
１
， Ｄ２２ ＝０

极小化 ‖Ｔｚｗ ‖２ 的一个控制器为

 ５６３

－１ －８．１９８ ４  ０
熿 燄
－８．１９８ －１８． ３９６ －８．１９８８．
１９８
Ｋ＝  ＝
０ －８．１９８ －３  ０

燀 ０ －８．１９８ ０  ０ 燅
６７．２０７８（ｓ＋１）（
ｓ＋３）
－（
ｓ＋２３．９６９）（ｓ＋３．７６８５）（
ｓ－５．３４１４）
使 ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝３７．
０２。由于该控制器是一个基于观测器的控制器，
Ｋ 的一个自然分解为
１９８
熿－１ －８．４ ０ 燄
０ －１０．０ ８．
１９８ １９８
Ｕ 
［］
Ｖ
＝ ０ －８．１９８ －３ ０

０

１９８ ０  ０
－８．
燀１ １ １ １ 燅
进而，有：
－１ ０ ４ －１ ０
熿 燄
－８．１９８ －１０．
１９８ －８． 
１９８ －１ －８． １９８
［ 珦 Ｍ
－Ｎ 珮 ］＝ 
０ ０ －３ －１ ０

０
燀 １ １ １ ０ 燅
把第七章的频率加权平 衡 模 型 降 阶 法 应 用 到 加 权 互 质 因 式，得 到
一个一阶近似
＾ －０．１８１４１．
０２０２
熿Ｕ燄 熿 

燄
＝ １．２２４４ ０
＾ 
燀Ｖ燅 ６．
５ ０４  １ 燅
燀
它给出
＾
烄Ｕ 熿Ｕ燄烌
‖ 珦ｎ
珮ｎ ］
［
－Ｎ
Ｍ
烆
Ｖ
－ ［］
＾
Ｖ
燀 燅烎 ∞ ‖
０９２８ ＞ １
＝２．

＾ １．２４９１ ，
Ｋ＝ ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝５２．２９
ｓ＋６． ８１６５
及一个二阶近似为
５６４

１８１４ １４．
５５１１  １．
０２０２
＾ 熿－０． 燄
Ｕ －０．５２８８ －４．１４３４－１．２６４２
［］
＾ ＝ 
Ｖ １．
２２４４ ２９．

５１８２  ０
燀 ６．５０４ －１．３０８４ １ 燅
它给出
＾
Ｕ
烄Ｕ 烌
‖ ［
－Ｎ珦ｎ
珮ｎ ］
Ｍ
烆
Ｖ
－ ＾［ ］ ［ ］‖
Ｖ 烎 ∞
＝０．０２４ ＜ １

＾ ＝－ ０６９（
３６． ｓ＋１． １１０２） ，
Ｋ （ ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝３９．
１４
ｓ＋１７．３７４１）（ｓ－４． ７６０１）
一阶降阶控制器在右 半 平 面 的 极 点 数 与 全 阶 控 制 器 不 同。 此 外，
尽管控制器是镇定的，但 不 满 足 充 分 稳 定 性 条 件。 同 样 有 趣 的 是
注意到二阶降阶控制器的不稳定极点与全阶控制器的不稳定极点
不在相同的位置。


２ 犎 ∞ 控制器降阶
１９．

本节考虑保 持 犎∞ 性 能 控 制 器 阶 次 降 阶 问 题。 再 次 考 虑 图
１ 所示的反馈系统，其广义对象的实现为
１９．
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
ｓ）＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２
Ｇ（

燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
作下列假设：
（
Ａ１）（Ａ， Ｂ２）可镇定，（ Ａ）可检测；
Ｃ２ ，
Ａ２）Ｄ１２ 列满秩，
（ Ｄ２１ 行满秩；
Ａ－ｊωＩ Ｂ２
（
Ａ３）［Ｃ １ Ｄ１２ ］对所有ω 列满秩；
Ａ－ｊωＩ Ｂ１
Ａ４）［
（
］对所有ω 行满秩。
Ｃ ２ Ｄ２１
第十七章中已经证明，所 有 满 足 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的 镇 定 控 制 器
 ５６５

可参数化为
Ｋ ＝ Ｆｌ（
Ｍ∞ ，
Ｑ）， Ｑ ∈ 犚犎∞ ， ‖Ｑ‖ ∞ ＜γ （ ９）
１９．
式中 Ｍ ∞ 为

＾Ｂ
熿Ａ ＾１ Ｂ
＾２ 燄
Ｍ１１（
ｓ） Ｍ１２（
ｓ） 
Ｍ∞ ＝［Ｍ２１（
ｓ） Ｍ２２（
ｓ） ］
＝ Ｃ
＾

＾１ Ｄ＾ ＾
 １１ Ｄ１２
 ＾ ＾
燀Ｃ２ Ｄ２１ Ｄ２２燅
＾１２ 和 Ｄ
它使得 Ｄ ＾２１ 可 逆 且 Ａ
＾－Ｂ
＾２Ｄ
＾１－１＾ ＾ ＾ ＾－１＾
２ Ｃ１ 和 Ａ －Ｂ１Ｄ２１ Ｃ２ 都 是 稳 定

的，即 Ｍ１－１
２ 和 Ｍ２１ 都是稳定的。
－１

这 里 要 考 虑 的 问 题 是，找 一 个 具 有 最 小 可 能 阶 次 的 控 制 器
＾，使得 犎∞ 性能指标 ‖Ｆｌ（
Ｋ Ｇ，＾）‖ ∞ ＜γ 满 足。 这 显 然 等 价 于 找
Ｋ
＾ 的 阶 次 最 小。 此 处 不 直 接 选
一个 Ｑ，使它满足 上 述 约 束，并 且 Ｋ
取 Ｑ，而是从另一个不 同 的 角 度 探 讨 这 个 问 题。 以 下 引 理 在 后 续
研究中是有用的，该引理可以看作是定理 １１．
７（主回路定理）的特
例。
引理 １９．
３ 考虑如下所示反馈控制系统

图中 Ｎ 是被适当划分的传递矩阵

熿Ｎ１１ Ｎ１２燄
Ｎ（
ｓ）＝
燀Ｎ２１ Ｎ２２燅
则 ｗ 到ｚ 的闭环传递矩阵为

Ｔｚｗ ＝ Ｆｌ（
Ｎ，Ｑ）＝ Ｎ１１ ＋ Ｎ１２Ｑ（
Ｉ－ Ｎ２２Ｑ）
－１
Ｎ２１
设闭环是适定的，即 ｄｅ
ｔ（ Ｑ（∞ ））≠０。 以及对所有ω∈
Ｉ－Ｎ２２（∞ ）
Ｒ ∪∞ ，或 Ｎ２１（
ｊω）行满秩，或 Ｎ１２ （
ｊω）列 满 秩，且 ‖Ｎ ‖ ∞ ≤１，则
当 ‖犙‖ ∞ ＜１ 时，有 ‖Ｆｌ（
Ｎ Ｑ ‖ ∞ ＜１。
， ）
 ５６６

证明：假定 Ｎ２１ 行满秩。对 Ｎ１２ 列满秩的情况可用同样方法证明。

为证明 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１，考 虑 闭 环 系 统 在 任 何 频 率ｓ＝ｊω，具 有
ε＜１ 并 记 Ｔｗｙ ＝Ｎ２１ （
复常数向量信号。令 ‖Ｑ‖ ∞ ＝ ： ＋
Ｉ－Ｎ２２Ｑ），
式中 Ｎ２＋１ 是 Ｎ２１ 的 右 逆。 又 设 κ：＝ ‖Ｔｗｙ ‖ ∞ ，则 ‖ｗ ‖２ ≤κ‖ｙ
‖２ ，及 ‖Ｎ ‖ ∞ ≤１ 意味着 ‖ｚ‖２ ＋ ‖ｙ‖２ ≤ ‖ｗ ‖２ ＋ ‖ｕ‖２ 。所
２ ２ ２ ２

以，
‖ｚ‖２ ≤‖ｗ‖２ ＋ （
ε －１）‖ｙ‖２ ≤
２ ２ ２ ２

［
１－ （
１－ε２） κ－ ］‖ｗ‖２
２ ２

上式意味着 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜１。

□

１９．
２．１ 加性降阶
考虑一类（降阶）控制器可表示为如下形式：
＾ ＝ Ｋ０ ＋ Ｗ２ΔＷ１
Ｋ
其中 Ｋ０ 可表示标称的高阶控制 器，
Δ 是 一 个 稳 定 摄 动，且 具 有 稳
定的 最 小 相 位 和 可 逆 的 加 权 函 数 Ｗ１ 和 Ｗ２ 。 令 ‖ Ｆｌ （ Ｇ，
Ｋ０）‖ ∞ ＜γ。自然会问能否获得一个这样的降阶控制器 Ｋ ＾，当用 Ｋ ＾
代替 Ｋ０ 时，能 使 犎∞ 性 能 界 保 持 在 允 许 范 围 内。 该 问 题 是 前 面
一般问题的一个特殊情况： Ｋ＾ 的特殊形式限定 Ｋ ＾ 和 Ｋ０ 必 须 有 相
同的右半平面极点，因而 在 一 定 程 度 上 限 制 了 可 得 到 的 降 阶 控 制
器的集合。
设Ｋ＾ 是一个次优 犎∞ 控制器，即存 在一 个满 足 ‖Ｑ‖ ∞ ＜γ 的

∞
＾＝Ｆｌ（
Ｑ ∈ 犚犎 ，使得 Ｋ Ｍ ，Ｑ）。由简单代数运算可得
∞

珡ａ－１ ，
Ｑ ＝ Ｆｌ（
Ｋ Ｋ＾）
式中：
珡ａ－１ ：＝ ０ Ｉ Ｍ－∞１ ０ Ｉ
Ｋ
Ｉ ０ ［ ］ ［ ］
Ｉ ０
进而，由直接代换可得

‖Ｑ‖ ∞ ＜γ  珡ａ－１ ，
‖Ｆｌ（
Ｋ Ｋ＾）‖ ∞ ＜γ

 珡ａ－１ ，
‖Ｆｌ（
Ｋ Ｋ０ ＋ Ｗ２ΔＷ１）‖ ∞ ＜γ
 ５６７

 珟，
‖Ｆｌ（
Ｒ Δ）‖ ∞ ＜ １
式中
１２ ／ ／
γ－ Ｉ ０ Ｒ１１ Ｒ１２ γ－１ ２Ｉ ０
珟＝
Ｒ ［０ Ｗ１ ］［Ｒ
２１ Ｒ２２ ］［ ０ Ｗ２ ］
Ｒ 由星积求得
Ｒ１１ Ｒ１２ Ｋｏ Ｉ
［Ｒ
Ｒ２２ ２１
］ （ ［Ｉ ０］）
珡ａ－１ ，
＝Ｓ Ｋ

易看 出，
珟１２ 和 Ｒ
Ｒ 珟２１ 都 是 最 小 相 位 且 可 逆 的。 由 此，对 所 有 ω ∈
Ｒ ∪ ｛∞ ｝它们 分 别 行 满 秩 和 列 满 秩。 继 而，引 用 引 理 １９．
３，结 论
是，如果 Ｒ 压缩且 ‖Δ‖ ∞ ＜１，则 ‖Ｆｌ （
珟 珟
Ｒ，Δ）‖ ∞ ＜１。 这 保 证 了
使 ‖Ｑ‖ ∞ ＜γ 的 Ｑ 的存在性，或等价地，保证了使 ‖Ｆｌ（
Ｇ，＾）‖ ∞
Ｋ
＾ 的存在性。由此得到下列定理。
＜γ 的 Ｋ
定理 １９．４ 设 Ｗ１ 和 Ｗ２ 是 稳 定 的、最 小 相 位 的 和 可 逆 的 传 递 矩
阵，并使 Ｒ珟 是一 个 压 缩。 令 Ｋ０ 是 使 ‖Ｆｌ （
Ｇ，Ｋ０ ）‖ ∞ ＜γ 的 镇 定
控制器。如果
１ ＾
‖Δ‖ ∞ ＝ ‖Ｗ２－ （Ｋ － Ｋ０）
Ｗ１－１ ‖ ∞ ＜ １
＾ 也是一个使 ‖Ｆｌ（
则Ｋ Ｇ，＾）‖ ＜γ 的镇定控制器。
Ｋ ∞

因为对 充 分 小 的 Ｗ１ 和 Ｗ２ ，
珟 总 是 可 以 取 成 压 缩，所 以 存 在
Ｒ
＾ 能使
无穷多 Ｗ１ 和 Ｗ２ 满 足 定 理 中 的 条 件。 显 然，为 了 某 些 Ｋ
－１ ＾
‖Ｗ２ （ Ｗ１－１ ‖ ∞ ＜１，人们希望选“最大”的 Ｗ１ 和 Ｗ２ 。
Ｋ －Ｋ０）
引理 １９．
５ 假定 ‖Ｒ２２ ‖ ∞ ＜γ。且定义

（ ）
熿 ０ －Ｒ１１  ０ Ｒ１２ 燄
～  ～
Ｌ１ Ｌ２ －Ｒ１１ ０  Ｒ２１ ０
Ｌ＝ ［Ｌ
～
２ Ｌ３ ］
＝ Ｆｌ 
０ Ｒ２１ 

０ －Ｒ２２
， １
γ－ Ｉ

～
燀 Ｒ１２ ０ －Ｒ２～２ ０ 燅
如果 Ｗ１ 和 Ｗ２ 满足
（
Ｗ１～Ｗ１）
－１
０ Ｌ１ Ｌ２
［ ０ （
Ｗ２Ｗ ） ～
２
－１ ］ ［Ｌ
≥ ～
２ Ｌ３ ］
 ５６８

则Ｒ
珟 是压缩的。
证明：见 Ｇｏｄｄａ
ｒｄ 和 Ｇｌ ｒ［
ｏｖｅ １９９３］。 □
使 ｄｅｔ（
Ｗ１～Ｗ１ ）
ｄｅ Ｗ２Ｗ２～ ）极 大 化 的 算 法 已 由 Ｇｏｄｄａ
ｔ（ ｒｄ 和
Ｇｌ ｒ［
ｏｖｅ １９９３］提出。直 接 由 上 述 定 理 得 出 的 下 面 的 设 计 步 骤，能
用于产生一个所要求的 降 阶 控 制 器，该 控 制 器 将 保 持 闭 环 的 犎∞
性能界 ‖Ｆｌ（
Ｇ，＾）‖ ∞ ＜γ。
Ｋ
１．设 Ｋ０ 是使 ‖Ｆｌ（Ｇ，Ｋ０）‖ ∞ ＜γ 的一个全阶控制器；
２．计算 Ｗ１ 和 Ｗ２ ，使 Ｒ
珟 是一个压缩；
＾ 使 ‖Ｗ２－１（
３．应用模型降阶方法找出一个 Ｋ Ｋ＾－Ｋ０）
Ｗ１－１ ‖∞ ＜
１。

１９．
２．２ 互质因式分解
还可以在互质因式 框 架 内 考 虑 犎∞ 控 制 器 降 阶 问 题。 为 此，
需要下面全部容许控制器的另一种描述。
引理 １９．
６ 使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的所有容许控制器又能表示为
Ｋ（ｓ）＝Ｆｌ（
Ｍ∞ ，Ｑ）＝ （ Θ１１Ｑ ＋Θ１２）（
Θ２１Ｑ ＋Θ２２）
－１
： １
＝ＵＶ－ ＝
（Ｑ珟Θ１２ ＋ 珟
Θ２２）－１
Ｑ珟
（ Θ１１ ＋ 珟
Θ２１）：
＝Ｖ珟－１Ｕ
珦
式中 Ｑ∈ 犚犎∞ ，‖Ｑ‖ ∞ ＜γ， ＵＶ 和 Ｖ
－１ 珟 Ｕ－１珦 分 别 是 犚犎∞ 上 的 右
互质分解和左互质分解，且
Θ１１ Θ１２
Θ＝ ［Θ ２１ Θ２２ ］＝
＾ ＾ ＾－１＾ ＾ ＾ ＾－１＾ ＾ ＾－１
熿Ａ －Ｂ１Ｄ２１Ｃ２  Ｂ２ －Ｂ１Ｄ２１Ｄ２２ Ｂ１Ｄ２１ 燄

＾１ － Ｄ
Ｃ ＾１１Ｄ ＾２ Ｄ
＾２－１１Ｃ ＾ ＾ ＾－１＾ ＾ ＾－１
 １２ － Ｄ１１Ｄ２１Ｄ２２ Ｄ１１Ｄ２１
＾－１＾  ＾２－１１Ｄ
＾２２ ＾２－１１
燀 － Ｄ２１Ｃ２ －Ｄ Ｄ 燅
珟
Θ１１
珟
Θ１２
珟
Θ＝ 珟 ［
Θ２１ 珟Θ２２
＝ ］
＾ ＾ ＾－１＾ ＾ ＾ ＾－１＾ ＾２Ｄ ＾１－２１
熿Ａ －Ｂ２Ｄ１２Ｃ１  Ｂ１ －Ｂ２Ｄ１２Ｄ１１ －Ｂ 燄

＾２ － Ｄ
Ｃ ＾２２Ｄ ＾１ Ｄ
＾１－２１Ｃ ＾２１ － Ｄ
＾２２Ｄ ＾１－２１Ｄ
＾１１ － Ｄ
＾２２Ｄ＾１－２１

＾１－２１Ｃ
Ｄ ＾１  Ｄ＾１－２１Ｄ
＾１１ ＾１－２１
Ｄ
燀 燅
 ５６９

＾ ＾ ＾－１＾ ＾ ＾－１ Ｂ＾１ －Ｂ＾２Ｄ

＾１－２１Ｄ
＾１１
熿Ａ －Ｂ２Ｄ１２Ｃ１  Ｂ２Ｄ１２ 燄


１
Θ－ ＝ ＾－１＾
－ Ｄ１２Ｃ１ ＾－１ ＾－１ ＾
 Ｄ１２ － Ｄ１２Ｄ１１
＾ ＾ ＾－１＾  ＾ ＾－１ ＾ ＾ ＾－１＾
燀Ｃ２ － Ｄ２２Ｄ１２Ｃ１ Ｄ２２Ｄ１２ Ｄ２１ － Ｄ２２Ｄ１２Ｄ１１燅
＾ ＾ ＾－１＾ ＾ ＾－１ Ｂ ＾２ －Ｂ＾１Ｄ＾２－１１Ｄ
＾２２
熿Ａ －Ｂ１Ｄ２１Ｃ２  －Ｂ１Ｄ２１ 燄


珟－１
Θ ＝ ＾ －１＾
Ｄ２１Ｃ２ ＾ －１ ＾－１ ＾
 Ｄ２１ Ｄ２１Ｄ２２
＾ ＾ ＾ －１＾  ＾ ＾ －１ ＾ ＾ ＾－１＾
燀Ｃ１ － Ｄ１１Ｄ２１Ｃ２ － Ｄ１１Ｄ２１ Ｄ１２ － Ｄ１１Ｄ２１Ｄ２２燅
证明：由引理 １０． ２ 直接得到此结果。
□
定理 １９．
７ 令 Ｋ０ ＝Θ１２Θ２－１
２ 是 使 ‖Ｆｌ （
Ｇ，Ｋ０ ）‖ ∞ ＜γ 的 中 心 控 制
＾，
器。且令 Ｕ ＾∈ 犚犎∞ 具有 ｄｅ
Ｖ ｔＶ＾（∞ ）≠０，使得
＾
熿Ｕ燄
１
γ－ Ｉ ０ Θ１２

＾＝Ｕ＾Ｖ
‖［ ０
＾－１ 也是使 ‖Ｆｌ（
］Θ （［Θ ］
Ｉ
－１

＾）‖ ∞ ＜γ 的镇定控制器。
２２
－
＾
燀Ｖ燅
）‖ ∞
?槡
＜１ ２ （ １０）
１９．

则Ｋ Ｇ，Ｋ
证 明： 由 引 理 １９．６ 知，当 且 仅 当 存 在 一 个 Ｑ ∈ 犚犎∞ 具 有
‖Ｑ‖ ∞ ＜γ，使得
Ｕ Θ１１Ｑ ＋Θ１２ Ｑ
［Ｖ ］：＝ ［Θ Ｑ ＋Θ ］＝ Θ［Ｉ ］
２１ ２２
（ １１）
１９．

且
Ｋ ＝ ＵＶ－１
则 Ｋ 是一个使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的容许控制器。
＾＝Ｕ
由此，要 证 明 Ｋ ＾Ｖ＾－１ 且 Ｕ
＾ 和Ｖ
＾满足方程（ １０），即 使
１９．
‖Ｆｌ（Ｇ，＾）‖ ∞ ＜γ 的 镇 定 控 制 器，需 证 明 存 在 另 一 个 互 质 分 解
Ｋ
＾＝ＵＶ －１ 和 存 在 一 个 具 有 ‖Ｑ ‖ ∞ ＜γ 的 Ｑ ∈ 犚犎∞ 满 足 方 程
Ｋ
（
１９１１）。定义
１ ＾
Ｕ
γ－ Ｉ ０ －１ Θ１２
Δ：＝ ［０ Ｉ
Θ ］ （［ ］ ［ ］） Θ２２
－ ＾
Ｖ
将 Δ 划分为
ΔＵ
Δ：＝ ［Δ ］
Ｖ
 ５７０

那么
＾
Ｕ Θ１２ Ｉ ０
γ －γΔＵ
［］ ［ ］ ［
＾
Ｖ
＝
Θ２２
－Θ
０ Ｉ
Δ＝ Θ］Ｉ－ΔＶ ［ ］
且
＾（
Ｕ Ｉ－ΔＶ ）－１
－γΔＵ （
Ｉ－ΔＶ ）
－１

［＾（
Ｖ Ｉ－ΔＶ ）
－１］ ［
＝ Θ
Ｉ ］
定义 Ｕ ：＝Ｕ ＾（
Ｉ－ΔＶ ）－１ ， ＾（
Ｖ ：＝Ｖ Ｉ－ΔＶ ）－１ 和 Ｑ：＝ －γΔＵ （
Ｉ－
ΔＶ ）－１
。则 ＵＶ －１
是 ＾
Ｋ 的 另 一 个 互 质 分 解。 为 证 明 ＾ －１
Ｋ ＝ＵＶ ＝
＾Ｖ
Ｕ ＾－１ 是使 ‖Ｆｌ（ Ｇ，＾）‖ ∞ ＜γ 的镇定 控 制器。 需 要 证 明 ‖γΔＵ （
Ｋ Ｉ
－ΔＶ ）－１
‖ ∞ ＜γ，或等价地， （
‖ΔＵ Ｉ－ΔＶ ）－１
‖ ∞ ＜１。考虑到
ΔＵ （
Ｉ－ΔＶ ）
－１
＝［Ｉ ０］Δ（Ｉ－ ［
０ Ｉ］
Δ）－１
＝
０ ［
Ｉ ０］
Ｆｌ
Ｉ?槡２ ［
（［
０ Ｉ ２］
?槡
， 槡
２Δ ］ ）
且据引理 １９．３，又由于
０ ［
Ｉ ０］
［Ｉ?槡２ ［ ?槡
０ Ｉ ２］ ］
是一个压缩且 ‖槡
２Δ‖ ∞ ＜１，则 ‖ΔＵ （
Ｉ－ΔＶ ）－１ ‖ ∞ ＜１。 □
类似地，有以下定理。
定理 １９．
８ 令 Ｋ０ ＝珟 Θ２１ 是使 ‖Ｆｌ（
Θ２２ 珟
－１
Ｇ，Ｋ０ ）‖ ∞ ＜γ 的中心 犎∞ 控
＾ ＾ ＾
制器，且令 Ｕ
珦，珟∈ 犚犎∞ 具有 ｄｅ
Ｖ ｔ珟（∞ ）≠０，满足
Ｖ
－１
＾
珦 ＾ １ γ Ｉ ０

‖ 珟
Θ２１ 珟
（［ Θ２２］－ ［
Ｕ 珟］）
Ｖ 珟
Θ－ ［
０ Ｉ ］‖ ∞
?槡
＜１ ２

＾＝＾
则Ｋ 珟－１＾
Ｖ 珦 也是使 ‖Ｆｌ（
Ｕ Ｇ，＾）‖ ∞ ＜γ 的镇定控制器。
Ｋ
以上两个定理表 明，犎∞ 控 制 器 降 阶 问 题 的 充 分 条 件 等 价 于
频率加权 犎∞ 模型降阶问题。
犎∞ 控制器降阶步骤：
（
ｉ）令 Ｋ０ ＝Θ１２Θ２－１
２ （＝珟 Θ２１）是使 ‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＜γ 的次优 犎∞
Θ２２ 珟
－１

中心控制器（ Ｑ＝０）。
 ５７１

（
ｉ ＾＝Ｕ
ｉ）寻找一个降阶 控 制 器 Ｋ ＾Ｖ＾－１ （或 ＾
珟－１＾
Ｖ 珦），使 得 下 列 频
Ｕ
率加权 犎∞ 误差
＾
熿Ｕ燄
１
γ－ Ｉ ０ Θ１２

或
‖［ ０ Ｉ ］Θ （［Θ ］
－１

２２
－
＾
燀Ｖ燅
）‖ ∞
?槡
＜１ ２

－１
＾ １ γ
Ｉ ０
珦 ＾
‖ 珟
Θ２１ 珟
（［ Θ２２］－ ［
Ｕ 珟］）
Ｖ 珟
Θ－
０ Ｉ ［ ］‖ ∞
?槡
＜１ ２

（
ｉ
ｉ ＾ 的闭环系统是稳定的，并保持性能指
ｉ）具有降阶控制器 Ｋ
标不变，即

‖Ｔｚｗ ‖ ∞ ＝ ‖Ｆｌ（
Ｇ，＾）‖ ∞ ＜γ
Ｋ

３ 频率加权的 犔∞ 范数近似
１９．

在前面几节已证明，控 制 器 降 阶 问 题 可 以 化 为 频 率 加 权 的 模
型降阶问题。于是，可应用第七章的频率加权平衡模型降阶方法。
此节提出基 于 频 率 加 权 Ｈａｎｋｅ
ｌ范 数 近 似 方 法 的 另 一 种 降 阶 方
法。
定 理 １９．
９ 令 Ｗ １（ ∞ 和 Ｗ ２（
ｓ）∈ 犚犎－ ｓ）∈ 犚犎－
∞，具有以下最小状态
空间实现：
Ａ１ｗ Ｂ１ｗ
  Ａ２ｗ Ｂ２ｗ
Ｗ １（
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］
１ｗ
， ｓ）＝ ［
Ｗ （
Ｃ Ｄ ］
１ｗ
２
２ｗ ２ｗ

＾ ＾
熿Ａ１ Ｂ１燄
且令 Ｇ（ ＾１（
ｓ）∈ 犚犎∞ ，设 Ｇ ｓ）＝  ∈ 犚犎∞ 是［Ｗ１ＧＷ２ ］＋ 的
＾１ Ｄ
Ｃ ＾１
燀 燅
一个ｒ 阶最优 Ｈａｎｋｅｌ范数近似，即
＾１ ＝ａ
Ｇ ｒｇ ｉ
ｎｆ ‖［Ｗ１ＧＷ２］ ＋－Ｑ‖ Ｈ
ｄｅｇＱ≤ｒ
又设
Ａ１ｗ Ｉ Ｂ１ｗ Ａ －λ Ｉ Ｂ２ｗ
［ Ｃ－λ １ｗ Ｄ１ｗ
， ２ｗ
Ｃ２ｗ ］［
Ｄ２ｗ ］
 ５７２

对所有的λ＝λｉ（ ＾１ ），
Ａ ｉ＝１，…， ｒ 分 别 行 满 秩 和 列 满 秩，则 存 在 矩
阵 Ｘ，
Ｙ，Ｑ，及 Ｚ，使得
＾１ ＋Ｂ１ｗＹ ＝０
Ａ１ｗＸ － ＸＡ （
１９．１２）
＾１
Ｃ１ｗＸ ＋ Ｄ１ｗＹ ＝Ｃ （ １３）
１９．
＾１Ｑ ＋ＺＣ２ｗ ＝０
ＱＡ２ｗ －Ａ （ １４）
１９．
ＱＢ２ｗ ＋ＺＤ２ｗ ＝Ｂ＾１ （ １５）
１９．
＾１ Ｚ
进而 Ｇｒ：＝ Ａ
［ ］
 是频率加权的最优 Ｈａｎｋｅ
Ｙ ０
ｌ范数近似，即

ｉｎ ｆ ‖Ｗ１（ ＾）
Ｇ －Ｇ Ｗ２ ‖Ｈ ＝‖Ｗ１（ Ｇ －Ｇｒ）
Ｗ ２ ‖Ｈ ＝
＾
ｄｅｇＧ ≤ｒ

σｒ＋１（［
Ｗ１ＧＷ２］ ＋）
证明：为简单，设 Ｗ２ ＝Ｉ。 一 般 情 况 可 类 似 地 证 明。 不 失 一 般 性
＾１ 是对角形
假设 Ａ
＾１ ＝ ｄ
Ａ ｉａｇ［
λ１ ，
λ２ ，…，
λｒ］
＾１ 是 广 义 Ｊｏ
（若 Ａ ｒｄａｎ 标 准 形，证 明 很 容 易 修 改）。 划 分 Ｘ，
Ｙ ，及
＾１ 为
Ｃ
Ｘ＝［ Ｘ１ ，Ｘ２ ，…，
Ｘｒ］， Ｙ＝［ Ｙ１ ，Ｙ２ ，…，Ｙｒ］，
＾ ＾
Ｃ１ ＝ ［ ＾
Ｃ１１ ，
Ｃ１２ ，…， ＾
Ｃ１ｒ］
则式（ １２）和式（
１９． １９．１３）可重新写为
Ａ１ｗ －λｉＩ Ｂ１ｗ Ｘｉ ０
［
Ｃ１ｗ Ｄ１ｗ Ｙｉ ］［ ］ ［ ］
＝ ＾ ，
Ｃ１ｉ
ｉ ＝１， ２，…，ｒ

由假设知，矩阵
Ａ１ｗ －λｉＩ Ｂ１ｗ
Ｃ１ｗ ［ Ｄ１ｗ ］
对全部ｉ 行满秩，因此保证了 Ｘ 和 Ｙ 的存在性。令
＾１燄
－ ＸＢ
＾１ ＝ 熿Ａ
Ｗ
１ｗ
 ∈ 犚犎∞
－

＾
燀Ｃ１ｗ  － Ｄ１ 燅
则由式（ １２）和式（
１９． １９．１３），得
Ａ
熿 １ｗ
Ｂ１ｗＹ  ０燄
Ｗ１Ｇｒ ＝ ０ ＾１ Ｂ
Ａ ＾ ＝
  １
燀Ｃ１ｗ Ｄ１ｗＹ  ０燅
 ５７３

熿Ａ１ｗ Ａ１ｗＸ － ＸＡ＾１ ＋Ｂ１ｗＹ － ＸＢ

＾１燄
＾１  ＾ ＝
０ Ａ  Ｂ１
  ０
燀Ｃ１ｗ Ｃ１ｗＸ ＋ Ｄ１ｗＹ 燅
０ － ＸＢ
熿Ａ１ｗ ＾１燄

＾１  Ｂ
＾１ ＾１ ＋Ｇ
＝Ｗ ＾１
０ Ａ


＾
燀Ｃ１ｗ Ｃ１  ０ 燅
利用这个表达式，有
‖Ｗ１（Ｇ －Ｇｒ）‖Ｈ ＝
‖［
Ｗ１Ｇ］
＋＋ ［
Ｗ１Ｇ］ ＾ ＾
－－ Ｗ １ －Ｇ１ ‖ Ｈ ＝

‖［
Ｗ１Ｇ］ ＾
＋－Ｇ１ ‖ Ｈ ＝

σｒ＋１（［
Ｗ１Ｇ］ ＋ ）≤ ｉｎ ｆ ‖Ｗ１（ ＾）‖Ｈ ≤
Ｇ －Ｇ
＾
ｄｅｇＧ ≤ｒ

‖Ｗ１（ Ｇ －Ｇｒ）‖Ｈ
□
＾１ ，若 Ｗ２ ＝Ｉ，则 Ｚ＝Ｂ
注意到，若 Ｗ１ ＝Ｉ 则 Ｙ ＝Ｃ ＾１ 。 且上述定理中

＾１ 的 极 点 不 等 于 Ｗ１ 与 Ｗ２ 的 零 点。 若
的秩条件实际上等 价 于 Ｇ
ｓ）和 Ｗ２（
Ｗ １（ ｓ）的 全 部 零 点 均 在 右 半 平 面，这 些 条 件 将 当 然 会 自
动满足。数值计 算 的 经 验 表 明，如 果 用 加 权 Ｈａｎｋｅ ｌ近 似 得 到 一
个 犔∞ 范数近似，选择 Ｗ１（
ｓ）和 Ｗ２（
ｓ）的全部极点和零点都在右半
平面，可以大大地减小 犔∞ 范数近似误差。
系 １９． １０ 令 Ｗ１（
ｓ）∈ 犚犎－
∞，Ｗ ２（ｓ）∈ 犚犎－ ∞ 及 Ｇ（
ｓ）∈ 犚犎∞ ，则
ｉ ｎｆ ‖Ｗ１（ ＾）
Ｇ －Ｇ Ｗ２ ‖ ∞ ≥ ｉ ｎｆ ‖Ｗ１（ Ｇ －Ｇ＾）Ｗ ２ ‖Ｈ ＝
＾
ｄｅｇＧ ≤ｒ ＾
ｄｅｇＧ ≤ｒ

σｒ＋１（［ Ｗ１ＧＷ２］ ＋）

上述系中的下界 不 一 定 可 达。 为 了 使 ∞ —范 数 尽 可 能 小，应

当选择一个适当的常 数 矩 阵 Ｄｒ 使 ‖Ｗ１ （ ＾－Ｄｒ ）

Ｇ－Ｇ Ｗ２ ‖ ∞ 尽 可
能小。这个 Ｄｒ 通常可用任何 标 准 的 凸 最 优 化 方 法 获 得。 为 进 一
步降低近似误差，建议用下面的最优化方法。
加权犔∞ 模型降阶步骤：
５７４

令 Ｗ１ 和 Ｗ２ 是具有全部零点均 在 右 半 平 面 的 任 意 反 稳 定 传
递矩阵
（
ｉ）令
＾１ Ｚ
＾１ ＝ Ａ
Ｇ 
Ｙ ０ ［ ］
是 Ｇ 的一个加权最优 Ｈａｎｋｅ ｌ近似。
（ ＾ 参数化为
ｉ）设降阶模型 Ｇ
ｉ
＾１ Ｂθ
Ａ ＾１  Ｚ
）＝ Ａ
＾（
Ｇ θ）＝ 
Ｙ Ｄθ［ ， 或 Ｇ
］
＾（
θ 
Ｃθ Ｄθ ［ ］
（
ｉ
ｉｉ）通过下面的凸最优化求 Ｃθ（或 Ｂθ）和 Ｄθ：
ｎ ‖Ｗ１（
ｍｉ ＾（
Ｇ －Ｇ θ））
Ｗ２ ‖ ∞
ｍ
Ｒ
θ∈Ｒ
加权 Ｈａｎｋｅ
ｌ奇异值能用于预测 近 似 误 差。 由 此 降 阶 模 型 阶 次 的
确定，可采用在不加权 Ｈａｎｋｅ
ｌ近 似 误 差 问 题 中 的 作 法，尽 管 在 加
权情况下没有一个明确的 犔∞ 范数误差界。
若给 定 的 Ｗ１ 和 Ｗ２ 不 是 全 部 极 点 和 零 点 都 在 右 半 平 面，那
么，首先要进行因式分解以得到等 效 的 Ｗ ｓ）和 Ｗ
珨１ （ ｓ），使Ｗ
珨２ （ 珨１（ｓ）
和Ｗ ｓ）的全部极点和零点都在右半平面，并且
珨２（
Ｗ１～ （
ｓ）Ｗ １（ 珨１～ （
ｓ）＝ Ｗ ｓ）珨１（
Ｗ ｓ）
Ｗ ２（
ｓ） Ｗ２～ （ 珨２（
ｓ）＝ Ｗ ｓ） 珨２～ （
Ｗ ｓ）
于是有

‖Ｗ１（ ＾）
Ｇ －Ｇ 珨１（
Ｗ２ ‖ ∞ ＝ ‖Ｗ Ｇ －Ｇ＾）珨２ ‖ ∞
Ｗ
若 Ｗ１ 和 Ｗ２ 是稳定的，且 Ｗ１ （∞ ）和 Ｗ２ （∞ ）分 别 列 满 秩 和 行 满
秩，则 上 述 因 式 分 解 很 容 易 由 系 １３．
８ 得 出。 例 如，设 Ｗ２ ＝
Ａ Ｂ

［Ｃ
Ｄ ］
∈ 犚犎 ∞ ，具有 Ｄ 行满秩，且 对 所 有 ω 有 Ｗ２ （
ｊω）
Ｗ２ （
ｊω）

Ａ ＢＷ
＞０，则存在一个 Ｍ （
ｓ）＝ ［Ｃ
Ｗ

（ＤＤ ） ］

∈ 犚犎
１
?２ ∞ 使得 Ｍ －１（
ｓ）∈

犚犎∞ 且
Ｗ ２（
ｓ）Ｗ２～ （
ｓ）＝ Ｍ ～ （
ｓ）Ｍ（
ｓ）
 ５７５

式中
ＢＷ ＝ ＰＣ ＋ＢＤ  ，
ＣＷ ＝ （
ＤＤ  ）
－１２
?
（
Ｃ －ＢＷ  Ｘ）
及
ＰＡ  ＋ＡＰ ＋ＢＢ  ＝０
ＸＡ ＋Ａ Ｘ ＋ （

Ｃ －ＢＷＸ ） （
ＤＤ  ）
－１
（
Ｃ －ＢＷＸ ）＝０
最后，取 Ｗ
珨２（ ｓ），则 Ｗ
ｓ）＝Ｍ ～ （ 珨２（ｓ）的全部极点和零点都在右半平
面，且
‖Ｗ１（Ｇ －Ｇ＾）Ｗ２ ‖ ∞ ＝ ‖Ｗ１（ Ｇ －Ｇ ＾）
珨２ ‖ ∞
Ｗ
在 Ｗ１ 和 Ｗ２ 不一定 是 稳 定 的 时 候，可 以 用 下 面 步 骤 完 成 这 项 工
作。
谱分解步骤：
令 Ｗ１ ∈犔∞ 和 Ｗ２ ∈犔∞ 。
ｉ）令 Ｗ１ｎ ：＝Ｗ１（－ｓ）和 Ｗ２ｎ ：＝Ｗ２（－ｓ）。
（
ｉ）设 Ｗ１ｎ ＝Ｍ１－１Ｎ１ 和 Ｗ２ｎ ＝Ｎ２Ｍ２－１ 分 别 为 左 互 质 和 右 互
（
ｉ
质分解，使得 Ｍ１ 和 Ｍ２ 是内矩阵（这一步可用定理 １３．
３４ 做）。
（
ｉ
ｉｉ）进行下面的谱分解
Ｎ１～ Ｎ１ ＝ Ｖ１～Ｖ１ ，
Ｎ２Ｎ２～ ＝ Ｖ２Ｖ２～
使得 Ｖ１ 和 Ｖ２ 的 全 部 零 点 都 在 左 半 平 面 （当 Ｎ１ （∞ ）列 满 秩、
Ｎ２（∞ ）行满秩时，可以应用系 １３． ２３。否则，可用 ６． １ 节中的因式
分解分解出权重中不希望的极点和零点）。
（
ｉｖ）令 Ｗ ｓ）＝Ｖ１（－ｓ）和 Ｗ
珨１（ 珨２（
ｓ）＝Ｖ２（－ｓ）。
将上述因式分解的状态空间表达式概述为一个引理。
ＡＢ
引理 １９．
１１ 令 Ｗ （
ｓ）＝ ［ ］
 ∈犔∞ 是一个可控可观实现。
ＣＤ
ａ）设 对 全 部 ω 有 Ｗ
（ ～
（ ｊω）＞０，或 对 全 部 ω，
ｊω）Ｗ （
Ａ－ｊω Ｂ
［Ｃ Ｄ ］列满秩，令
－Ａ －ＣＣ
Ｙ ＝ Ｒｉ
ｃ ［０ Ａ ］≥ ０
－（
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ） １
－ＢＲ－ Ｂ
Ｘ ＝ Ｒｉ
ｃ ［－Ｃ （
Ｉ－ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ （
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ）
≥０ ］
５７６

具有 Ｒ：＝ＤＤ＞０。则有下列谱分解
珨～ Ｗ
Ｗ～ Ｗ ＝ Ｗ 珨
其中 Ｗ
珨，珨
Ｗ －１
∈ 犚犎∞
－
，且
Ａ ＋ＹＣＣ Ｂ ＋ＹＣ Ｄ

珨＝
Ｗ １２［

Ｒ－ ? （
ＤＣ －Ｂ Ｘ）（ － 
Ｉ＋ＹＸ ）１ １
Ｒ?２ ］
ｂ） 设 对 全 部 ω 有 Ｗ （
（ ｊω）Ｗ （
～
ｊω）＞０，或 对 全 部 ω，
Ａ－ｊω Ｂ
［Ｃ Ｄ ］行满秩，令
－Ａ －ＢＢ 
Ｘ ＝ Ｒｉ
ｃ ［０ Ａ ］≥ ０
－（ 珟－１Ｃ）
Ａ －ＢＤ Ｒ 珟－１Ｃ
－ＣＲ
Ｙ ＝ Ｒｉ
ｃ ［ －Ｂ（
Ｉ－ ＤＲ珟－１Ｄ）Ｂ （
Ａ －ＢＤ Ｒ ］
珟－１Ｃ） ≥
０

具有 Ｒ
珟：＝ＤＤ ＞０，则有下列谱分解：


珨Ｗ
ＷＷ ～ ＝ Ｗ珨～
其中 Ｗ
珨，珨 －１ ∈ 犚犎∞ － ，且
Ｗ
Ａ ＋ＢＢ  Ｘ （Ｉ＋ＹＸ ）
－１
（ 珟－１?２
ＢＤ  －ＹＣ ）
Ｒ
珨＝
Ｗ ［
Ｃ ＋ ＤＢ  Ｘ 珟１?２
Ｒ ］
４ 一 个 例 子
１９．

考虑一个四 盘 控 制 系 统，该 系 统 曾 由 Ｅｎｎｓ［

１９８４］进 行 过 研
究。首先建立动态系统的标准的线性分式变换形式：

ｘ ＝Ａｘ ＋Ｂ１ｗ ＋Ｂ２ｕ
熿槡ｑ１Ｈ燄 ０
ｚ＝
燀 ０ 燅
ｘ＋
Ｉ
ｕ ［］
ｙ ＝Ｃ２ｘ ＋ ［
０ Ｉ］ｗ
式中的ｑ１ ＝１×１０ ，
－６
ｑ２ ＝１，且
 ５７７

熿－０．１６１－６．００４－０． ５８２１５－９． ９８３５－０． ４０７２７－３．９８２０ ０燄

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０
Ａ＝
０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０
燀 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０燅
熿１燄
０
０
０
Ｂ２ ＝ ， Ｂ１ ＝ ［槡 ｑ２Ｂ２ ０］
０
０
０
燀０燅
［
Ｈ ＝ ０ ０ ０ ０ ０． ５５ １１ １． ３２ １８］
Ｃ２ ＝ ［
００６． －３
４４３２×１０ ２． －３
３１９６×１０ ７． －２
１２５２×１０ １． ０００２０． ９９５５１］
１０４５５０．
Ｔｚｗ 的最优 犎∞ 范 数 是 γｏｐｔ ＝１．１２７２。 选 择 γ＝１．
２计算一个８阶
次优控制器 Ｋｏ。由引理１９． ６ 求出 Ｋｏ 的互质分解为 Ｋｏ＝Θ１２Θ２－１
２ ＝

珟 Θ２２ 。用几种方法可使 控 制 器 降 阶，其 结 果 在 表 １９．

Θ２２ 珟 ２ 中 列 出，
－１

其中的缩写如下：

不加权加性降阶：
ＵＷＡ
＾‖ ∞
‖Ｋｏ －Ｋ

不加权右互质因式降阶：

ＵＷＲＣＦ ＾
Ｕ
Θ１２
‖ ［ ］ ［ ］‖
Θ２２
－
＾
Ｖ ∞
５７８

不加权左互质因式降阶：
ＵＷＬＣＦ
珟 ＾珦 ＾
珟］‖ ∞
Θ２１ 珟
‖［ Θ２２ ］－ ［
Ｕ Ｖ

稳定性加权加性降阶：
ＳＷＡ
‖Ｗａ （ ＾）‖ ∞
Ｋｏ －Ｋ

稳定性加权右互质因式降阶：

ＳＷＲＣＦ ＾
Ｕ
Θ１２
‖ 珦ｎ
［－Ｎ Ｍ
（［Θ ］－ ［Ｖ＾］）‖
珮ｎ ］
２２ ∞

稳定性加权左互质因式降阶：

＾ －Ｎｎ
珦 ＾
ＳＷＬＣＦ
‖ 珟
（［ 珟２２ ］－ ［
Θ２１ Θ Ｕ 珟］）
Ｖ
［ ］‖
Ｍｎ ∞

性能加权的加性降阶：
ＰＷＡ
－１
‖Ｗ２ （ ＾）
Ｋｏ －Ｋ Ｗ１－１ ‖ ∞
 ５７９

（续）

性能加权的右互质因式降阶：

ＰＷＲＣＦ ＾
烄 Θ１２ － Ｕ 烌
－１
γ Ｉ ０
‖［ ０ Ｉ］ ［ ］ ［ ］‖
－１
Θ
Θ
烆 ２２
＾
Ｖ 烎 ∞

性能加权的左互质因式降阶：
－１
＾ γ Ｉ ０
珦 ＾
ＰＷＬＣＦ
‖ 珟
Θ２１ 珟 珟］）
珟
［ ］‖
－１
（［ Θ２２ ］－ ［
Ｕ Ｖ Θ
０ Ｉ ∞

Ｂ 加权或不加权平衡降阶

Ｈ?Ｏ Ｈａｎｋｅ
ｌ?凸最优化降阶

表 １９．
２ 具降阶控制器的 ‖Ｆｌ（
Ｇ，＾）‖ ∞ ：
Ｋ
Ｕ－ 闭环系统是不稳定的

＾ 的阶
Ｋ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０

Ｂ １．
１９６ １．
１９６ １．
１９９ １．
１９７ Ｕ ４．
９９ Ｕ Ｕ
ＰＷＡ
Ｈ?Ｏ １．
１９６ １．
１９７ １．
１９５ １．
１９９ ２．
７３ １．
９４ Ｕ Ｕ

Ｂ １．
２ １．
１９６ １．
２０７ １．
１９５ ２．
９８ １．
６７４ Ｕ Ｕ
ＰＷＲＣＦ
Ｈ?Ｏ １．
１９６ １．
１９８ １．
１９６ １．
１９９ ２．
０３６ １．
９８１ Ｕ Ｕ

Ｂ １．
１９７ １．
１９６ Ｕ １．
１９７ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ
ＰＷＬＣＦ
Ｈ?Ｏ １．
１９７ １．
１９７ １．
１９８ １．
１９８ １．
５８６ ２．
９７５ ３．
５０１ Ｕ

Ｂ Ｕ １．
３２１ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ
ＵＷＡ
Ｈ?Ｏ ２３．
１５ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ

Ｂ １．
１９８ １．
１９６ １．
１９９ １．
１９６ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ
ＵＷＲＣＦ
Ｈ?Ｏ １．
１９７ １．
１９７ １．
２８２ １．
２１８ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ

Ｂ １．
９８５ １．
２５８ ２７．
０４ ５．
０５９ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ
ＵＷＬＣＦ
Ｈ?Ｏ ５．
２７３ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ

Ｂ １．
３２７ １．
１９９ ２．
２７ １．
４７ ２３．
５ Ｕ Ｕ Ｕ
ＳＷＡ
Ｈ?Ｏ １．
３７５ ２．
５０３ ２．
８０２ ４．
３４１ １．
４８８ １５．
１２ ２．
４６７ Ｕ
 ５８０

（续）

＾ 的阶
Ｋ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０

Ｂ １．
２３６ １．
１９７ １．
２５１ １．
２０１ １３．
９１ １．
４１５ Ｕ Ｕ
ＳＷＲＣＦ
Ｈ?Ｏ ２．
４０１ １．
８９３ １．
６１２ １．
３８８ ２．
６２２ ３．
５２７ Ｕ Ｕ

Ｂ １．
４１７ １．
２１７ ４８．
０４ ３．
０３１ Ｕ Ｕ Ｕ Ｕ
ＳＷＬＣＦ
Ｈ?Ｏ １．
２６７ １．
４８５ ２．
２５９ １．
８４９ ４．
１８４ ２７．
９６５ ３．
２５１ Ｕ

表 １９．
３列出性能加权的右互质因式降阶误差及其由系
１０ 得到的下界。在表 １９．
１９ ３ 中的ε 定义为
１ ＾
Ｕ
γ－ Ｉ ０ －１ Θ１２

＾
ε：＝
‖［０ Ｉ
Θ ］ （［ ］ ［ ］）‖
Θ２２
－ ＾
Ｖ ∞

Ｕ
由系 １９．
１０ 知，若
＾
Ｖ
的 ＭｃＭｉ
ｌｌ ［］
ａｎ 阶不大于ｒ，则ε≥σｒ＋１ 。

类似地，表 １９．
４ 列出了稳定性加权右互质因式降阶误差和由
系 １９．１０ 求出的误差下界。表 ４ 中εｓ 和εｕ 定义为
１９．
＾
Ｕ
珮ｎ ］ Θ１２ －
εｓ：＝ ［
－Ｎ
‖
珦ｎ Ｍ
Θ２２ （［ ］ ［ ］）‖
＾
Ｖ ∞

＾
Ｕ
Θ１２

＾和Ｖ
εｕ ：＝
‖ ［Θ ］ ［ ］‖
２２

＾，而 不 是 不 加 权 模 型 降 阶 中 的 Ｕ
＾和
－ ＾
Ｖ ∞

其中εｕ 取εｓ 中一样的 Ｕ

＾。
Ｖ
表 １９． ε 和下界
３ ＰＷＲＣＦ：

＾的阶
Ｋ ｒ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０

下界 σｒ＋１ ０．
２９５ ０．
３０３ ０．
３８５ ０．
４０５ ０．
６３５ ０．
６６８ ０．
６８７ ０．
７０２

Ｂ １．
００９ ０．
６２６ ４．
６４５ ０．
７５０ ７１．
８ ６．
５９ １２７．
２ ２．
０２９
ε
Ｈ?Ｏ ０．
２９５ ０．
３２３ ０．
３８９ ０．
６５８ ０．
９６０ １ １ １

表 １９． εｓ 和相应的εｕ
４ ＳＷＲＣＦ：
 ５８１

＾的阶
Ｋ ｒ ７ ６ ５ ４

εｓ 的下界 σｒ＋１ １×１０－６

１． ２×１０－６
１． ９×１０－６
１． ９×１０－６
１．

Ｂ ０．
８４２１ ０．
５０４８ ２．
５４３９ ０．
５４７３
εｓ
Ｈ?Ｏ ０．
０００１ ０．
２０９２ ０．
３１８２ ０．
３７５５

Ｂ ２５４．
２８ ９．
７０１８ ９１０．
０１ ２１．
４４４
εｕ
Ｈ?Ｏ １８５．
９ ３０．
８５ ３０５．
３ １５．
３８

＾的阶
Ｋ ｒ ３ ２ １ ０

εｓ 的下界 σｒ＋１ ９×１０ －６

６．
２３×１０ －５
１．
６６×１０ －４
１４５×１０－４
２．

Ｂ １１．
７９１ １．
３１６４ ９．
１４６１ １．
５３４１
εｓ
Ｈ?Ｏ ０．
５４０３ ０．
７６４２ １ １

Ｂ ２６００．
２ ３６５．
４５ ３０００．
６ ３８３．
２７７
εｕ
Ｈ?Ｏ ３９７．
９ ２８８．
１ ３８４．
３ ３８４．
３

表 １９．
２ 表明，性能加权 的 控制 器 降 阶 方 法效果很 好，特 别 是
ＰＷＲＣＦ 和 ＰＷＬＣＦ 使用方便且有效。而且一般地不存在 偏 爱 于
使用右互质方法或左互质方法。尽管某些不加权降阶法和某些稳
定性加权降阶法对一些 情 形 确 实 给 出 了 合 理 的 结 果，但 其 性 能 却
很难以预料。最坏的是，小 的 近 似 误 差 却 可 能 与 闭 环 性 能 并 不 相
关。例如，表 １９．
４ 表明，
Ｈａｎｋｅ
ｌ?最优化方法的 ７ 阶加权近似误差
εｓ 非常小，但其 犎∞ 性能指标却远远超出了期望值。
虽然该例不加权右互 质 因 式 降 阶 法 也 给 出 了 很 好 的 结 果，但
不应就此得出结论，认为 不 加 权 右 互 质 因 式 降 阶 法 在 一 般 情 况 下
将有好的效果。若这结论正确，通过对偶问题，人们很容易得出不
加权左互质因式法会同样有效的结论。当然，表 １９．
２ 说明这个结
论是不正确的，因为不加权左互质因式法的确没有给出好的结果。
对于这个例子，右互质因式法得出了好的性能的唯一原因是，该例
有特殊的数据结构，即 Ｂ１ 矩阵与 Ｂ２ 矩阵的关系为

Ｂ１ ＝ ［槡
ｑ２Ｂ２ ０］
有兴趣的读者可以进一步研究这个特殊结构。
 ５８２

５ 注释和参考
１９．

稳定性作为控制 器 降 阶 准 则 是 Ｅｎｎｓ［
１９８４］首 先 提 出 的。 下
列学者提出 了 加 权 和 不 加 权 的 互 质 因 式 控 制 器 降 阶 法，他 们 是
Ｌｉｕ 和 Ａｎｄｅ
ｒｓｏｎ［１９８６，
１９９０］，
Ｌ ｉｕ、Ａｎｄｅｒｓｏｎ 和 Ｌｙ［
１９９０］，Ａｎ

ｄｅ
ｒｓｏｎ 和 Ｌｕ［
ｉ １９８９］以及 Ａｎｄｅｒｓｏｎ［１９９３］。对于正规化 犎∞ 控制
器，Ｍｕｓ
ｔａａ和 Ｇｌ
ｆ ｒ［
ｏｖｅ １９９１］提 出 了 一 种 具 有 先 验 性 能 指 标 界 的
控制器降阶方法。 ＭｃＦａ ｒａｎｅ和 Ｇｌ
ｌ ｏｖｅｒ［１９９０］把正规化互质因式
用于 犎∞ 回路成形框架中的控制器降阶问题。Ｖｉ ｎｎ
ｉｃｏｍｂｅ［１９９３］
在同样情况下，利 用 间 隙 测 度 近 似 结 果 得 到 了 更 强 的 结 论。Ｌｅ 
ｎｚ，
Ｋｈａ
ｒ ｒ及 Ｄｏｙ
ｇｏｎｅｋａ ｌ １９８７］也提出了另 一种保证一类 犎∞ 问
ｅ［
题性能的 犎∞ 控 制 器 降 阶 方 法。 本 章 所 阐 述 的 主 要 结 果 是 基 于
ｒｄ 和 Ｇｌ
Ｇｏｄｄａ ｒ［
ｏｖｅ １９９４］的工作。
１９９３、
应当注意，对一般的频率加权 犔∞ 范数模型降阶问 题，其 满 意
解仍然是悬而未决的问题，这 个 问 题 对 于 以 保 证 闭 环 犎∞ 性 能 为
目标的控制器降阶有至关重 要 的 关 系。 频 率 加 权 的 Ｈａｎｋｅｌ范 数
近似在 Ｌａ
ｔｈａｍ 和 Ａｎｄｅ
ｒ １９８６］，Ｈｕｎｇ 和 Ｇｌ
ｓｏｎ［ ｒ［
ｏｖｅ １９８６］以 及
１９９３］中作了讨论。本章讨论的 犔∞ 范数模型降阶步骤是由
Ｚｈｏｕ［
１９９３］完成的。
Ｚｈｏｕ［
 第二十章 固定结构控制器

本章讨论对结构有约束的最优控制器的设计问题，例如，控制
器限制为状态 反 馈、或 是 定 常 输 出 反 馈、或 固 定 阶 次 的 动 态 控 制
器，还将导出固定结构 最 优 控 制 器 应 当 满 足 的 一 些 必 要 条 件。 基
本想法是将最优控制问题描述为某种带约束的最小化问题。然后
利用最优性的一阶 Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ 乘 子 必 要 条 件 来 导 出 最 优 控 制 器 的
描述。读者应当记住，这里的目的是要介绍方法，而不是试图解决
尽可能多的问题。因此，我 们 将 力 图 简 明。 在 ２０
１ 节 中，将 回 顾
Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ 乘 子 最 优 方 法，这 些 工 具 将 在 ２０
２ 节 中 被 用 来 解 决 固
定阶次 犎２ 最优控制器问题。

２０
１ Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ乘子方法

本节考虑有约束最小 化 问 题。 下 面 引 用 的 结 果 是 标 准 的，可
在本章末尾给出的任何参考文献中找到。
令 ｆ（
ｘ）：＝ｆ（
ｘ１ ，
ｘ２ ，…， Ｒ 为 定 义在 一集合 ＳＲ
ｘｎ ）∈Ｒ Ｒｎ 上
的实函数。若 Ｓ 中的一点ｘ０ ∈Ｒ
Ｒｎ ，对所有点 ｘ∈Ｓ，有
ｆ（
ｘ）≥ ｆ（ｘ０）
则称为 ｆ 在 Ｓ 上 的 （全 局）最 小 点。 若 存 在 ｘ０ 的 一 个 邻 域 Ｎ ，使
得对于所有 ｘ∈Ｎ ，有 ｆ（ ｘ０），则点 ｘ０ ∈Ｓ 称为ｆ 在Ｓ 上的
ｘ）≥ｆ（
局部极小点。
对如下 情 形 特 别 感 兴 趣，即 集 合 Ｓ 是 由 一 族 函 数ｈｉ（
ｘ）＝０，
ｉ＝１， ｍ，或等价地由
２，…，
Ｈ（ｘ）：＝ ［
ｈ１（
ｘ） ｈ２（
ｘ） … ｈｍ （
ｘ）］＝０
 ５８５

来描述。将讨论如下问题的局部必要（和充分）条件：
ｍｉ
ｎｉｍｉ
ｚｅｆ（
ｘ）
｛
约束： Ｈ（ｘ）＝ ０
（ １）
２０．

假设 ｆ（
ｘ）和 ｈｉ（
ｘ）是可微的，而定义

熿ｆ燄
ｘ１
ｆ
ｆ（ｘ）：＝ ｘ２


ｆ
燀ｘｎ燅
（ ）：
Ｈｘ ＝ｈ ［１ ｘ ｈ２ ｘ） … ｈｍ （
（ ） （ ｘ）］＝
ｈ ｈ … ｈｍ燄
熿 １  ２
ｘ
１ １ｘ ｘ１
ｈ１ ｈ２ … ｈｍ
ｘ２ ｘ２ ｘ２
  
ｈ１ ｈ２ … ｈｍ
燀ｘｎ ｘｎ ｘｎ燅
定义 ２０ 若 （
１ Ｈ ｘ０ ）具有列满 秩 （ｍ ），则 称满足约束 Ｈ（ ｘ０ ）＝０ 的
点 ｘ０ ∈ Ｒ 为 此 约 束 的 常 规 点。 等 价 地 有，对 ｚ ∈ Ｒｍ ，令
ｎ

（
ｘ）：＝Ｈ （
ｘ）ｚ，则
（ ｘ０）＝Ｈ （
ｘ０）ｚ＝０ 具有唯一解 ｚ＝０。
定理 ２０．
１ 假设 ｘ０ ∈Ｒ
Ｒ 是ｆ（
ｎ
ｘ）在约 束 Ｈ （
ｘ）＝０ 下的局 部 极 小
点，并假设 ｘ０ 是此约束的常规点，则存在唯一的乘子

熿λ１燄
λ２ ｍ
Λ＝ ∈Ｒ

λｍ燅
燀
使得当 Ｆ（
ｘ）＝ｆ（
ｘ）＋Ｈ （ｘ）Λ，有Ｆ（
ｘ０）＝０，即
Ｆ ｘ０ ＝ｆ ｘ０ ＋Ｈ （
（ ） （ ） ｘ０）
Λ ＝０
对于常规点条件不满足或难以检验的情形，有如下结果。
 ５８６

定理 ２０
２ 假设 ｘ０ ∈Ｒ
Ｒｎ 是ｆ（
ｘ）在 约 束 Ｈ （
ｘ）＝０ 下 的 局 部 极 小
点，则存在
λ０
［Λ ］∈ Ｒ ｍ＋１

使得λ０ｆ（ｘ０）＋Ｈ （
ｘ０）
Λ＝０。
注 ２０
１ 虽可给出局部极小的一些二阶充分必要条件，但在我们的
问题中不甚有用。原因是 除 一 些 非 常 特 殊 的 情 形 外，这 些 条 件 很
难检验。并且，即使能够检验一些充分条件，也仍不清楚此极小点
是否是全局的。在许多应 用 中，通 常 是 利 用 一 阶 必 要 条 件 来 导 出
极小值存在的一些必要 条 件，然 后 从 这 些 必 要 条 件 中 求 出 一 个 解
或多个解，并检验此解或这些解是否满足我们的目标，而不管其是
否为全局最小。 
在大多数控制问题中，约 束 是 由 对 称 矩 阵 函 数 给 出 的。 而 在
此情形下，有如下引理。
引理 ２０
３ 令 Ｔ（
ｘ）＝Ｔ（ Ｒｌ×ｌ
ｘ） ∈Ｒ 是 对 称 矩 阵 函 数，设 ｘ０ ∈
Ｒ 使得Ｔ （
ｎ
ｘ０）＝０。如果对 Ｐ＝Ｐ ∈ＲＲｌ×ｌ ，
Ｔｒ ａ
ｃｅ（
Ｔ（ｘ０ ）

Ｐ）＝０
具有唯一解 Ｐ＝０，则 ｘ０ 是约束 Ｔ（
ｘ）＝Ｔ（ ｘ） ＝０ 的常规点。


证明：因 Ｔ（
ｘ）＝ ［ ｘ）］是 对 称矩 阵 函 数，所以ｔｉｊ ＝ｔｊｉ ，并且对 应
ｔｉｊ （
ｘ）＝０ 的有 效 约 束 是 由ｌ（
Ｔ（ ｌ＋１）
?２ 个 等 式ｔｉｊ （
ｘ）＝０，
ｉ＝１，２，
…，
ｌ，ｉ≤ｊ≤ｌ 给定的。由定义 知，若 以 下 方 程 对 于ｉ＝１， ２，…，
ｌ，ｉ
≤ｊ≤ｌ 有 唯 一 解 ｐｉｊ ＝０，则 ｘ０ 是 对 应 有 效 约 束 （
ｔｉｊ （
ｘ）＝０，
ｉ＝１，２，…，
ｌ，ｉ≤ｊ≤ｌ）的常规点。
ｌ ｌ ｌ

ψ（
ｘ０）：＝ ∑ｔｉｉｐｉｉ ＋ ∑ ∑２ｔｉｊｐｊｉ ＝０
ｉ＝１ ｉ＝１ｊ＝ｉ＋１
定义 ｐｉｊ ：＝ｐｊｉ ，且注意到 ψ（
ｘ０）可写 成 如 下 形 式，则可得到引理中
的结论。
ｌ ｌ

ψ（
ｘ０）＝ （∑ ∑ｔｐ ）＝Ｔｒａｃｅ（Ｔ（ｘ ）Ｐ）
ｉ＝１ ｊ＝１
ｉ ｉ
ｊ ｊ ０

其中 Ｐ＝Ｐ 。 □
系 ２０
４ 假设 ｘ０ ∈Ｒ
Ｒ ｎ
是ｆｘ （ ）在约束 （ ）
Ｔ ｘ ＝０ 下的局 部极小点，
这里 Ｔ（ ） （ ）
ｘ ＝Ｔ ｘ ∈Ｒ
Ｒｌ×ｌ
。 进 而 假 设 ｘ０ 是 这 些 约 束 的 常 规
 ５８７

点，则存在唯一 的 乘 子 Ｐ ＝Ｐ ∈Ｒ
Ｒｌ×ｌ 使 得 当 Ｆ（
ｘ）＝ｆ（
ｘ）＋
Ｔｒ
ａｃｅ（
Ｔ（ Ｐ）时，有Ｆ（
ｘ） ｘ０）＝０，即
Ｆ（
ｘ０）＝ｆ（ｘ０）＋Ｔｒ
ａｃｅ（
Ｔ（ｘ０）
Ｐ）＝０
对于局部极小点 ｘ０ 未必为常规点的情形，有如下系。
系 ２０
５ 假设 ｘ０ ∈Ｒ
Ｒｎ 是ｆ（ ｘ）在约束 Ｔ（ ｘ）＝０ 下的局 部极小点，
这里 Ｔ（ｘ）＝Ｔ（ ｘ） ∈Ｒ

Ｒｌ×ｌ
。 则 存 在 ０≠ （
λ０ ，
Ｐ）∈Ｒ Ｒｌ×ｌ ，
Ｒ ×Ｒ
且有 Ｐ＝Ｐ ，使得
λ０ｆ（
ｘ０）＋Ｔｒａ
ｃｅ（
Ｔ（ｘ０）
Ｐ）＝０
注 ２０
２ 用一矩阵 Ｘ∈Ｒ
Ｒｋ×ｑ
来给定变量 ｘ∈ＲＲｎ 更为方便，即
ｘ
熿 １１燄

ｘｋ１
ｘ１２
ｃＸ：＝
ｘ ＝ Ｖｅ

ｘｋ２


燀ｘｋｑ燅
则
（）
熿Ｆ ｘ 燄
ｘ１１
Ｆ（
ｘ）：＝  ＝０
Ｆ（ｘ）
ｘ
燀 ｋｑ 燅
等价于
５８８

（） （） （）
熿Ｆ ｘ Ｆ ｘ … Ｆ ｘ 燄
ｘ１１ ｘ１２ ｘ１ｑ
（ ）
Ｆ ｘ Ｆ ｘ （ ） （）
… Ｆ ｘ
Ｆ（
ｘ）：
＝ ｘ２１ ｘ２２ ｘ２ｑ ＝０
Ｘ
  
Ｆ（ｘ） Ｆ（ｘ） … Ｆ（ｘ）
ｘ
燀  ｋ１ ｘ
 ｋ２ ｘ
 ｋｑ 燅
下面将用到上述表述。 
作为一个例子，让我 们 考 虑 如 下 定 常 状 态 反 馈 犎２ 范 数 最 小
化问题：动态系统为

ｘ ＝Ａｘ ＋Ｂ１ｗ ＋Ｂ２ｕ
ｚ ＝Ｃ１ｘ ＋ Ｄ１２ｕ
选取反馈 ｕ＝Ｆｘ 使得 Ａ ＋Ｂ２Ｆ 稳定，且使
２
Ｊ０ ＝ ‖Ｔｚｗ ‖２
为极小。为简 便 起 见，假 设 Ｄ１２Ｄ１２ ＝Ｉ 和 Ｄ１２Ｃ１ ＝０。 易 证 Ｊ０ ＝
Ｔｒ
ａｃ Ｂ１Ｂ１ Ｘ），其中 Ｘ＝Ｘ ≥０ 满足
ｅ（
Ｔ（
Ｘ，Ｆ）：＝ Ｘ（Ａ ＋Ｂ２Ｆ）＋ （ Ａ ＋Ｂ２Ｆ） Ｘ ＋ （
Ｃ１ ＋
Ｄ１２Ｆ） （

Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ）＝０
由此，最优控制问题变成了带约束的极小化问题，并且可以利用上
面概述的 Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ乘子方法。（注意，在此情形下，变量 ｘ 具有形
ｃＸ
Ｖｅ
式 ｘ＝
［ＶｅｃＦ ］）。令
Ｊ（
Ｘ，Ｆ）：＝ Ｊ０ ＋Ｔｒ
ａｃｅ（
Ｔ（Ｘ，
Ｆ）Ｐ）
其中 Ｐ＝Ｐ 。首先证明常规条 件：因 为 假 设 了 在 极 小 点 Ａ＋Ｂ２Ｆ


为稳定的，方程
Ｔｒ
ａｃｅ（
Ｔ（Ｘ，
Ｆ）Ｐ）＝０
或等价地

熿Ｔｒ
ａｃｅ（
Ｔ（Ｘ，
Ｆ）Ｐ）
燄
Ｘ
＝
Ｔｒ
ａｃｅ（
Ｔ（Ｘ，
Ｆ）Ｐ）
燀 Ｆ 燅
 ５８９

Ｐ（
Ａ ＋Ｂ２Ｆ） ＋ （
Ａ ＋Ｂ２Ｆ）
Ｐ
［ （ 
）
２ Ｂ２ Ｘ ＋Ｆ Ｐ
＝０ ］
具有唯一解 Ｐ＝０。因 此 常 规 性 条 件 成 立。 可 以 应 用 局 部 最 优 的
必要条件：
Ｊ（Ｘ，Ｆ）
＝ Ｂ１Ｂ１ ＋Ｐ（
Ａ ＋Ｂ２Ｆ） ＋ （
Ａ ＋Ｂ２Ｆ）
Ｐ ＝０
Ｘ
（ ２）
２０．
Ｊ（
Ｘ， Ｆ）
＝２（
Ｂ２ Ｘ ＋Ｆ）
Ｐ ＝０ （ ３）
２０．
Ｆ
Ｊ（
Ｘ， Ｆ）
＝ Ｘ（
Ａ ＋Ｂ２Ｆ）＋ （
Ａ ＋Ｂ２Ｆ） Ｘ ＋
Ｐ
（
Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ） （
Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ）＝０ （ ４）
２０．
应当指出，一般不能从式（
２０３）得 到 结 论 Ｂ Ｘ ＋Ｆ＝０，必 须 谨 慎

２

为之。例如，若假设 Ｂ１ 是方的、非奇异的，那么可知，若 Ｆ 使 Ａ ＋
Ｂ２Ｆ 为稳定，则 Ｐ＞０。因此有
Ｆ ＝－Ｂ２ Ｘ
将此关系代入到式（
２０４）则可得到我们熟悉的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程：
ＸＡ ＋Ａ Ｘ － ＸＢ２Ｂ２ Ｘ ＋Ｃ１Ｃ１ ＝０
如果（ Ｂ２）是可 镇 定 的，并 且 （
Ａ， Ａ）在 虚 轴 上 不 存 在 不 可 观 测
Ｃ１ ，
模态，则上述 Ｒｉｃ
ｃａｉ方 程 有 镇 定 解。 在 此 情 形 下，所 得 到 的 控 制
ｔ
器确实是全局最优控制律。

２ 固定阶次控制器
２０

在本节中，将应用 Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ 乘 子 方 法来 导出最小 化一 种 犎２
性能的固定阶次控制器的必要条件。再次考虑标准系统
其中系统 Ｇ 为ｎ 阶的，实现为
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄
ｓ）＝ Ｃ１  ０ Ｄ１２
Ｇ（

燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅
 ５９０

为简便起见，将假设
（
ｉ）（
Ａ，Ｂ１）可镇定，（
Ｃ１ ，Ａ）可检测；
ｉ）（
（
ｉ Ｂ２）可镇定，（
Ａ， Ａ）可检测；
Ｃ２ ，
（
ｉ
ｉｉ）Ｄ１２［
Ｃ１ Ｄ１２］＝ ［
０ Ｉ］；
Ｂ１ ０
（
ｉｖ）［Ｄ ］Ｄ ＝ ［］
２１ Ｉ

。
２１

将考虑如下固定阶次 犎２ 最 优 控 制 器 问 题：给 定 一 整 数 ｎｃ ≤
ｎ，求一 ｎｃ 阶控制器
ＡｃＢｃ
Ｋ＝ ［

Ｃｃ  ０ ］
Ｋ 内镇定系统 Ｇ ，并且最小化传递函数矩阵 Ｔｚｗ 的 犎２ 范数。由于
技巧上的原因，进而假设控制器 的 实 现 是 最 小 的，即 （ Ｂｃ）为 可
Ａｃ，
控的，（ Ａｃ）为可观测的。
Ｃｃ，
假设这样的控制器存在，则闭环传递函数矩阵 Ｔｚｗ 可写成为
Ａ Ｂ２Ｃｃ  Ｂ１
熿 燄 珦 Ｂ
Ａ 珟
Ｔｚｗ ＝ ＢｃＣ２ Ａｃ ＢｃＤ２１ ＝ ： 

［ ］
 珟０
Ｃ
燀 Ｃ１ Ｄ１２Ｃｃ ０ 燅
其中 Ａ
珦 为稳定的，并且
２
‖Ｔｚｗ ‖２ ＝ Ｔｒａｃ 珟Ｂ
ｅ（
Ｂ 珟 Ｘ
珦） （ ５）
２０．
其中 Ｘ
珦 为 Ｔｚｗ 的可观测性 Ｇｒ ａｍｉａｎ 矩阵：
珦Ａ
Ｘ珦 ＋Ａ珦 Ｘ
 珦 ＋Ｃ
珟Ｃ
珟 ＝０ （ ６）
２０．
定理 ２０
６ 假 设 （Ａｃ，Ｂｃ，Ｃｃ ）为 可 控 和 可 观 测 的，而 Ｋ ＝
ＡｃＢｃ
［ ］
 内镇定系统 Ｇ，并且最小化 Ｔｚｗ 的 范数。那么存 在 ｎ×ｎ
Ｃｃ  ０
非负定矩阵 Ｘ ， ＾ 和Ｙ
Ｙ ，Ｘ ＾，使得 Ａｃ，
Ｂｃ 和Ｃｃ 为
 ５９１

Ａｃ ＝ Γ（
Ａ －Ｂ２Ｂ２ Ｘ －ＹＣ２Ｃ２）
Π （ ７）
２０．
Ｂｃ ＝ ΓＹＣ２ （ ８）
２０．
Ｃｃ ＝－Ｂ２ ＸΠ （ ９）
２０．
其中 Π 和 Γ 为如下因式分解：
＾Ｘ
Ｙ＾ ＝ Π ＭΓ， ΓΠ ＝Ｉｎｃ
这里 Ｍ 为正半单纯矩 阵 ① ，并 且τ：＝Π Γ 和τ⊥ ：＝Ｉｎ －τ 使 得 如
下条件成立：
０＝ Ａ Ｘ ＋ ＸＡ － ＸＢ２Ｂ２ Ｘ ＋
τ
⊥ ＸＢ２Ｂ２ Ｘτ⊥ ＋Ｃ１Ｃ１ （ １０）
２０．
 
０＝ ＡＹ ＋ＹＡ －ＹＣ Ｃ２Ｙ ＋ ２

τ⊥ ＹＣ２Ｃ２Ｙτ 
⊥ ＋Ｂ１Ｂ１ （ １１）
２０．
０＝ （ ＾＋Ｘ
Ａ －ＹＣ２Ｃ２） Ｘ ＾（Ａ －ＹＣ２Ｃ２）＋
ＸＢ２Ｂ２ Ｘ －τ
⊥ ＸＢ２Ｂ２ Ｘτ⊥ （ １２）
２０．

０＝ （ ＾＋Ｙ
Ａ －Ｂ２Ｂ２ Ｘ）
Ｙ ＾（Ａ －Ｂ２Ｂ２ Ｘ） ＋
ＹＣ２Ｃ２Ｙ －τ⊥ ＹＣ２Ｃ２Ｙτ
⊥ （ １３）
２０．

ｒ ＾ ＝ｒ
ａｎｋＸ Ｙ
ａｎｋ＾ ＝ｒａｎｋ＾Ｘ
Ｙ ＾ ＝ ｎｃ
证 明：此 问 题 可 视 为 一 带 约 束 的 极 小 化 问 题，其 目 标 函 数 由 式
（
２０５）给 定，而 其 约 束 由 式 （ ６）给 定。 令 Ｙ
２０ 珟 ＝Ｙ
珟 ∈
Ｒ ｎ＋ｎｃ × ｎ＋ｎｃ 和
（ ） （ ）

Ｊ１ ＝ Ｔｒ
ａｃ 珦Ａ
ｅ｛（
Ｘ 珦 ＋Ａ
珦Ｘ珦 ＋Ｃ
珟Ｃ
珟）珟｝
Ｙ
因假设 Ａ
珦 为稳定的，则
Ｊ１ 珟珦  珦珟
ＹＡ ＋ＡＹ ＝０
珦 ＝
Ｘ
有唯一解 Ｙ
珟＝０。由此，常规性条件成立，可 利用 Ｌａｇａｎｇｅ 乘子方
ｒ
法。构成 Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ函数 Ｊ 如下：
Ｊ：＝ Ｔｒ
ａｃ 珟Ｂ
ｅ（
Ｂ 珟 Ｘ
珦）＋Ｊ１
将Ｘ
珦 和Ｙ
珟 分块为

① 矩阵 Ｍ 被称为是正半单纯矩阵，若其相似于一正定矩阵。
 ５９２

Ｘ１１ Ｘ１２ Ｙ１１ Ｙ１２

珦＝
Ｘ ［Ｘ
１２ Ｘ２２ ］， Ｙ珟 ＝ ［Ｙ

１２ Ｙ２２ ］
（
Ａｃ， Ｃｃ）为局部极小解的必要条件为
Ｂｃ，
Ｊ
＝２（
Ｘ１２Ｙ１２ ＋ Ｘ２２Ｙ２２）＝０ （ １４）
２０．
Ａｃ
Ｊ
＝２（
Ｘ２２Ｂｃ ＋ Ｘ１２Ｙ１１Ｃ２ ＋ Ｘ２２Ｙ１２Ｃ２ ）＝０ （ １５）
２０．
Ｂｃ
Ｊ
＝２（
Ｂ２ Ｘ１１Ｙ１２ ＋Ｂ２ Ｘ１２Ｙ２２ ＋ＣｃＹ２２）＝０ （ １６）
２０．
Ｃｃ
Ｊ 珦珦 珦 珦 珟珟 （
ＸＡ ＋Ａ Ｘ ＋Ｃ Ｃ ＝０ １７）
２０．
珟＝
Ｙ
Ｊ 珟珦  珦珟 珟珟 （
ＹＡ ＋ＡＹ ＋Ｂ Ｂ ＝０ １８）
２０．
珦＝
Ｘ
因Ａ珦 稳定，显然 Ｘ
珦≥０，珟≥０。方程（
Ｙ １７）和方程（
２０ ２０１８）可写成
为

０＝Ｘ１１Ａ ＋Ａ Ｘ１１ ＋Ｘ１２ＢｃＣ２ ＋Ｃ２ＢｃＸ１２ ＋Ｃ１Ｃ１ （ １９）

２０．

０＝Ｘ１２Ａｃ ＋Ａ Ｘ１２ ＋Ｘ１１Ｂ２Ｃｃ ＋Ｃ２ＢｃＸ２２ （ ２０）

２０．

０＝Ｘ２２Ａｃ ＋ＡｃＸ２２ ＋Ｘ１２Ｂ２Ｃｃ ＋ＣｃＢ２ Ｘ１２ ＋ＣｃＣｃ （ ２１）

２０．

０＝ＡＹ１１ ＋Ｙ１１Ａ ＋Ｂ２ＣｃＹ１２ ＋Ｙ１２ＣｃＢ２ ＋Ｂ１Ｂ１ （ ２２）

２０．

０＝ＡＹ１２ ＋Ｙ１２Ａｃ ＋Ｂ２ＣｃＹ２２ ＋Ｙ１１Ｃ２Ｂｃ （ ２３）

２０．

０＝ＡｃＹ２２ ＋Ｙ２２Ａｃ ＋ＢｃＣ２Ｙ１２ ＋Ｙ１２Ｃ２Ｂｃ ＋ＢｃＢｃ （ ２４）

２０．

为清楚起见，分三步证明：
Ｘ２２ ＞０ 且 Ｙ２２ ＞０：先证 Ｘ２２ ＞０。因 Ｘ
１． 珦 ≥０，由引理 ２
１６，有
Ｘ２２ ≥０ 且 Ｘ２２Ｘ２＋２Ｘ１２ ＝Ｘ１２ 。因此，式（ ２０２１）可写成为
０＝ Ｘ２２（ Ａｃ ＋ Ｘ２２Ｘ１２Ｂ２Ｃｃ）＋
＋ 

（
Ａｃ ＋ Ｘ２＋２Ｘ１２Ｂ２Ｃｃ） Ｘ２２ ＋ＣｃＣｃ
因假设 （ Ａｃ ）为 可 观 测 的，（
Ｃｃ， Ａｃ ＋Ｘ２＋２Ｘ１２Ｂ２Ｃｃ ）也 为 可 观 测
Ｃｃ，
的。这样由 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 定理（引理 ３
１８），可 证 得 Ｘ２２ ＞０。 类 似 可
 ５９３

证得 Ｙ２２ ＞０。
Ａｃ，
２ Ｂｃ， Γ 和 Π 的表达式：给定 Ｘ２２ ＞０ 和 Ｙ２２ ＞０，定义
Ｃｃ，
Γ：＝－ Ｘ２－２ Ｘ１２ （ ２５）
１
２０．
Π：＝Ｙ２－２Ｙ１２ （ ２６）
１
２０．
τ：＝Π Γ （ ２７）
２０．
＾：＝ Ｘ１２Ｘ２－２１Ｘ１２ ≥ ０
Ｘ （ ２８）
２０．
＾：＝ Ｙ１２Ｙ２－２１Ｙ１２ ≥ ０
Ｙ （ ２９）
２０．
Ｘ：＝ Ｘ１１ － Ｘ１２Ｘ２－２１Ｘ１２ （ ３０）
２０．
Ｙ ：＝ Ｙ１１ －Ｙ１２Ｙ Ｙ－１
２２

１２ （ ３１）
２０．
则由式（
２０１４）有
ΓΠ ＝Ｉ
和τ２ ＝Π ΓΠ Γ＝Π Γ＝τ。由 Ｘ
珦≥０ 和 Ｙ
珟≥０，也有 Ｘ≥０ 和Ｙ ≥
０。此外，由方程（ １４），有
２０
ｎｃ＝ｒ ａｎｋＸ２２ ≤ ｒａｎｋＸ１２ ≤ ｎｃ
这意味着 ｒ
ａｎｋＸ１２ ＝ｎｃ＝ｒ Ｙ１２ 和
ａｎｋ

ｒ ＾ ＝ｒ
ａｎｋＸ ａｎｋＸ１２ ＝ ｎｃ ＝ｒ Ｙ
ａｎｋ＾ ＝ｒ Ｙ
ａｎｋ＾Ｘ
＾

＾Ｘ
乘积 Ｙ＾ 可因式分解为

＾Ｘ
Ｙ＾ ＝ Π （
－Ｙ１２Ｘ１２）
Γ ＝ ΠＹ２２Ｘ２２Γ
而
Ｍ ：＝ Ｙ２２Ｘ２２ ＝ Ｙ１
２２ （
２
?
Ｙ２１
?２
Ｙ１
２ Ｘ２２ ２２ ）
２
?
Ｙ２－２１?２
为一正半单纯矩阵。
在式（
２０１５）和式（ １６）中应用这些等式，可得
２０
Ｂｃ ＝－ （Ｘ２－２１Ｘ１２Ｙ１１ ＋Ｙ１２）
Ｃ２
 
＝（
ΓＹ１１ － （
ΓΠ ）
Ｙ１２）
Ｃ２
＝Γ（
Ｙ１１ －ΠＹ１２）
Ｃ２
＝ΓＹＣ２
和
Ｃｃ ＝－Ｂ２ （
Ｘ１１Ｙ１２Ｙ２－２１ ＋ Ｘ１２）＝－Ｂ２ （
Ｘ１１ ＋ Ｘ１２Γ）
Π
 ５９４

＝－Ｂ２ ＸΠ
由式（
２０２４）－Γ× 式（
２０２３）和一 些冗 长 的 代数 运 算，可 得 Ａｃ 的
表达式。

３．关于 Ｘ， ＾ 和Ｙ
Ｙ ，Ｘ ＾的方程：将 Ａｃ，
Ｂｃ 和Ｃｃ 代入到式（
２０２０）

×Γ 和式（ ２３）×Π 中，并利用 ＾

２０ ＾ 和Ｙ
Ｘ ＝τＸ ＾ ＝τＹ＾ 的关系，可得
到式 （ １２）和 式 （
２０ ２０１３）。最 后，用 方 程 （ １９）减 去 方 程
２０
（
２０２１），并 用 方 程 （
２０２２）减 去 方 程 （
２０２４），便 可 得 到 方 程
（
２０１０）和方程（ １１）。
２０
□
注 ２０
３ 一个有趣的问题是，若 考 虑 满 阶 控 制 器，即 ｎｃ ＝ｎ，则 τ＝
τ⊥ ＝０。 此 时，方 程 （
Ｉ， ２０１０）和 方 程 （
２０１１）变 成 标 准 的
犎２Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程：
０＝ Ａ Ｘ ＋ ＸＡ － ＸＢ２Ｂ２ Ｘ ＋Ｃ１Ｃ１
０＝ ＡＹ ＋ＹＡ  －ＹＣ２Ｃ２Ｙ ＋Ｂ１Ｂ１
且此两 Ｒｉ ｃｃａｔｉ方 程 存 在 唯 一 的 镇 定 解 Ｘ ≥０ 和 Ｙ ≥０，使 得 Ａ －
Ｂ２Ｂ２ Ｘ 和 Ａ －ＹＣ２Ｃ２ 为稳定的。由此可知，方程（ ２０１２）和方程
（
２０１３）具有唯一解：
∞
＾＝ （ 
ｅＡ－ＹＣ２ Ｃ２
）ｔ （ 
ＸＢ２Ｂ２ Ｘｅ Ａ－ＹＣ２ Ｃ２ ｔｄ
）
Ｘ
∫ ０
ｔ≥ ０
∞
＾＝ ｅ （ 
Ａ－Ｂ２Ｂ２ Ｘ）
ｔ （
ＹＣ２Ｃ２Ｙｅ Ａ－Ｂ２Ｂ２ Ｘ
 ）ｔ
Ｙ
∫ ０
ｔ≥ ０
ｄ

＾ 为非奇异的，当且仅当（
Ｘ Ｂ２ Ｘ， ＾ 为非
Ａ －ＹＣ２Ｃ２）为可观 测的。
Ｙ
奇异的，当且仅当（ ＹＣ２ ）为 可 控 的，或 等 价 地，当 且
Ａ －Ｂ２Ｂ２ Ｘ，
仅当

Ａ Ｂ Ｂ Ｘ ＹＣＣ ＹＣ
熿 － ２ ２ － ２ ２ ２ 燄
Ｋｏ ：＝ 


燀 － Ｂ２ Ｘ  ０ 燅

为可控和可观测的。（注意，由第 十 四 章 可 知，
Ｋｏ 为 犎２ 最 优 控 制
＾ 和Ｙ
器。）进而，若 Ｘ ＾ 是非奇异的，则确实能求得 Γ 和 Π 使得 ΓΠ
 ５９５

＝Ｉｎ 。事实上，此时 Γ 和 Π 都是方的，且 Γ ＝ （ Π ）

－１
。由此，有
Γ（
Ａ －Ｂ２Ｂ２ Ｘ －ＹＣ２Ｃ２） １
ＡｃＢｃ Γ－ ΓＹＣ２
［ ］ ［
Ｋ ＝ 
Ｃｃ  ０
＝ 
－Ｂ２ ＸΓ－
１  ０ ］
  
Ａ －Ｂ Ｂ Ｘ －ＹＣ Ｃ ＹＣ
２ ２ ２ ２ ２
＝ ［
 ０ ］

＝Ｋ ｏ
－Ｂ Ｘ ２

＾ 和Ｙ
即若 Ｘ ＾是 非奇异的，或等价地，若最优控制器 Ｋｏ 是可控和可
观测的（正如我们假 设 的 那 样），则 定 理 ２０
６ 给 出 了 最 优 控 制 器。
然而，一般上述 Ｋｏ 的 实 现 未 必 是 最 小 的，因 此 定 理 ２０
６ 未 必 能
用。
在推导中可利用伪逆，而不假设最优控制器的实现为最小的，
这样有可能导出一些 类 似 定 理 ２０
６ 的 结 果。 但 一 般 的 这 种 推 导
较为 复 杂。 另 一 种 解 法 是 直 接 作 检 验：若 对 一 给 定 的 ｎｃ，未 得 到
一个可控和可观测的控制器，则降低 ｎｃ 再试之。 
注 ２０
４ 还应当注意，虽然有了 降 阶 控 制 器 的 必 要 条 件，但 一 般 难
以求解这些互相耦合的 方 程，也 许 仅 有 一 些 特 定 的 同 伦 算 法 能 用
来求取局部极小解。 
注 ２０
５ 此方法也可用 来 导 出 前 面 章 节 中 的 犎∞ 结 果。 感 兴 趣 的
读者可详见参考文献。应当指出，此方法有着严重的缺陷：由于一
般不具凸性，所以难以求得全局结果。因此，即使能求得一固定阶
次的控制器，但也可能不是最优的。 

３ 注释和参考
２０

利用 Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ乘子的最优 化 方 法 可 在 任 意 一 本 标 准 的 最 优
化理论的 教 科 书 中 找 到。 Ｈｅ
ｓｔ ｓ［
ｅｎｅ １９７５］中 包 括 了 有 限 维 的 情
形，而 Ｌｕｅｎｂｅ
ｒ ｒ［
ｇｅ １９６９］中 包 括了 有 限 维 和 无限 维 的 情形。Ｌａｇ
?
ａｎｇｅ 乘 子 方 法 在 Ｈｙ
ｒ ｌａｎｄ 和 Ｂｅｒｎｓ
ｔｅｎ［
ｉ １９８４］，Ｂｅｒｎｓ
ｔｅｎ和
ｉ
ｒｄ［
Ｈａｄｄａ １９８９］，以 及 Ｓｋｅｌ
ｔｏｎ［１９８８］中 被 广 泛 应 用 于 控 制 问 题
中。定理 ２０
６ 首先在 Ｈｙ
ｌａｎｄ 和 Ｂｅ
ｒｎｓ
ｔｅｎ［
ｉ １９８４］中给出。
 第二十一章 离散时间控制

本章讨论离散时间 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 及 其 在 离 散 时 间 控 制 中 的 一
些应用。Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程 的 一 个 简 化 形 式 是 所 谓 的 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方 程。
因此，在 ２１
２ 节中从 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方 程 ① 的 求 解 着 手，而 在 ２１
３ 节
中给 出 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ 方 程 解 的 基 本 性 质，以 及 与 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 有 关 的
ＬＱＲ 问题的解存在的 充 分 必 要 条 件。 有 界 实 传 递 函 数 矩 阵 的 各
种不同描述将在 ２１
４ 节 中 说 明，其 关 键 是 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 解 的 存 在
与稳定传递函数 矩 阵 范 数 界 的 联 系。２１
５ 节 中 收 集 了 一 些 有 用
的矩阵函数因式分解和描述的结果，特别是给出了以下结果，即传
递函数矩阵为内矩阵的状态空间判据，互质因式分解、内外因式分
解、正规化互质因式分解以及谱分解的存在性的状态空间判据（大
多不予证明）。２１
７ 节中将简要 讨 论 离 散 时 间 犎２ 最 优 控 制。 最
后，
２１８ 节和 ２１
９ 节中考虑离散时间平衡模型降阶问题。

１ 离散时间系统
２１

本节概述离散时间线性系统的一些基本结果。令一有限维线
性时不变系统由如下线性常系数差分方程描述：
ｘ（
ｋ＋１）＝ Ａｘ（
ｋ）＋Ｂｕ（
ｋ），
ｘ（０）＝ ｘ０
ｙ（
ｋ）＝ Ｃｘ（
ｋ）＋ Ｄｕ（
ｋ）
相应的从 ｕ 到ｙ 的传递函数矩阵定义为
Ｙ（
ｚ）＝ Ｇ（
ｚ）Ｕ（
ｚ）

① 离散 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程有时被称为 Ｓ
ｔｅｎ 方程。
ｉ
 ５９７

其中 Ｕ （
ｚ）和 Ｙ（
ｚ）是 ｕ（
ｋ）和 ｙ（
ｋ）在零初始条件（
ｘ（０）＝０）下的 ｚ
变换。故有
Ｇ（ｚ）＝ Ｃ（
ｚＩ －Ａ）
－１
Ｂ ＋Ｄ
若ρ（ ）
Ａ ＜１，称此动态系统为稳定的。类似于连续时间的情形，有
如下可达性和可观测性的结果。
定理 ２１
１ 下述命题等价：
（
ｉ）（
Ａ，Ｂ）为可达的。
（
ｉ）可达性矩阵
ｉ
Ｂ ＡＢ Ａ２Ｂ
犆＝ ［ … Ａｎ－１Ｂ］
ｎ
为行满秩，即〈
Ａ｜ＩｍＢ〉：＝ Ａｉ－１Ｂ）＝ Ｒｎ 。
Ｉｍ（
∑ ｉ＝１

（
ｉ
ｉｉ）对于任意λ∈Ｃ Ｃ ，矩阵 ［Ａ－λＩ， Ｂ］为行满秩。
（
ｉｖ）令 λ 和 ｘ 是 Ａ 的 任 意 特 征 值 和 相 应 的 左 特 征 向 量，即
ｘＡ＝ｘλ，则 ｘＢ≠０。
ｖ）Ａ＋ＢＦ 的特征值可通过适当选取 Ｆ 而任意指定（复数特
（
征值须共轭成对）。
定理 ２１
２ 下述命题等价：
（
ｉ）（
Ａ，Ｂ）为可镇定的。
（ λ｜≥１，矩阵 ［
ｉ）对任意｜
ｉ Ｂ］为行满秩。
Ａ－λＩ，
（
ｉ
ｉｉ）对满足 ｘＡ＝ｘλ 和｜
λ｜≥１ 的任意λ 和ｘ，有 ｘＢ≠０。
（
ｉｖ）存在一矩阵 Ｆ 使得 Ａ ＋ＢＦ 为稳定。
定理 ２１
３ 下述命题等价：
（
ｉ）（
Ｃ，Ａ）为可观测的。
（
ｉ）可观测性矩阵
ｉ

熿 Ｃ 燄
ＣＡ
犗＝ ＣＡ２

ｎ－１
燀ＣＡ 燅
为列满秩，或 ∩ｉｎ＝１Ｋｅ
ｒ（ＣＡｉ－１）＝０。
 ５９８

Ａ－λ
Ι
（
ｉ
ｉ Ｃ ，矩阵
ｉ）对任意λ∈Ｃ ［ Ｃ ］为列满秩。
（
ｉｖ）令 λ 和 ｙ 为 Ａ 的 任 意 特 征 值 和 相 应 的 右 特 征 向 量，即
Ａｙ＝λｙ，则 Ｃｙ≠０。
（ｖ）Ａ＋ＬＣ 的特征值可通过适当选取 Ｌ 而 任意指定（复数特
征值须共轭成对）。
（ｉ）（
ｖ Ｃ ）为可达的。
Ａ ，
定理 ２１４ 下述命题等价：
（
ｉ）（
Ｃ，Ａ）为可检测的。
Ａ－λＩ
（ λ｜≥１，矩阵
ｉ）对任意｜
ｉ ［ Ｃ ］为列满秩。
（
ｉ
ｉｉ）对于满足 Ａｘ＝λｘ 和｜
λ｜≥１ 的任意λ 和ｘ，有 Ｃｘ≠０。
（
ｉｖ）存在一矩阵 Ｌ 使得 Ａ ＋ＬＣ 为稳定的。
（
ｖ）（ Ｃ ）为可镇定的。
Ａ ，
类似地，若对相 应 于 Ａ 的 特 征 值λ 的 所 有 左 （右 ）特 征 向 量
ｘ），即 ｘ Ａ＝λｘ （
ｘ （ Ａｘ＝λｘ），且 ０≠ｘ∈Ｃ
Ｃｎ ，有 ｘ Ｂ≠０（
Ｃｘ
≠０ ），则称特征值 λ 为可达的（ 可观测的） 。否则， 则称之为不可达
的（不可观测的）。

２ 离散 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程
２１

令 Ａ，
Ｂ 和 Ｑ 为具有适当维数的实矩阵。考虑如下线性方程
ＡＸＢ － Ｘ ＋Ｑ ＝０ （
２１．１）
引 理 ２１
５ 方 程 （
２１１）有 唯 一 解，当 且 仅 当 对 所 有 ｉ，ｊ，
λｉ（Ａ）
λｊ（Ｂ）≠１。
证明：类似于连续情形。
注 ２１
１ 若对某些ｉ，
ｊ，有λｉ（
Ａ） Ｂ）＝１，则 方 程 （
λｊ （ ２１１）或 无 解
或有多个解，这取决于给定的具体 数 值。如果 Ｂ＝Ａ 且 Ｑ＝Ｑ ，
则称此方程为离散 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程。 
下述结果与连续时间 情 形 类 似，故 仅 给 出 如 下 叙 述 而 不 予 以
 ５９９

证明。
引理 ２１
６ 令 Ｑ 为一对称矩阵，考虑如下 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程：
ＡＸＡ  － Ｘ ＋Ｑ ＝０
１．设 Ａ 为稳定，则如下命题成立：
∞
Ａ ），且当 Ｑ ≥ ０ 时，
 ｉ
ａ）Ｘ＝
（
∑ｉ＝０
ＡｉＱ （ Ｘ ≥ ０。
（ｂ）若 Ｑ≥０，则（Ｑ， Ａ）为可观测的，当且仅当 Ｘ＞０。
２．设 Ｘ 是上述 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程的解。
ａ）若 Ｘ＞０ 且 Ｑ≥０，则｜
（ λｉ（
Ａ）｜≤１。
Ｑ≥０ 且（
ｂ）若 Ｘ≥０，
（ Ｑ，Ａ）为可观测的，则 Ａ 稳定。

３ 离散 Ｒｉ
２１ ｃｃａ
ｔｉ方程

本节给出关于 离 散 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 的 一 些 基 本 结 果。 本 节 和 后
续各节的叙述都很像第十三章的相应节次。正如 连续时间 Ｒｉ
ｃｃａ

ｉ方程在连续时间 犎２ 和 犎∞ 理 论 中 起 着 至 关 重 要 的 作 用 一 样，
ｔ
在离散时间 犎２ 和 犎∞ 理论中，离 散 时间 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 也 是 必 不 可
少的。
将一矩阵 Ｓ∈Ｒ
Ｒ２ｎ×２ｎ 分为 ４ 个 ｎ×ｎ 子块：
Ｓ１１ Ｓ１２
Ｓ：＝ ［Ｓ
２１ Ｓ２２ ］
０ －Ｉ
且令 Ｊ＝
［Ｉ ０ ］∈ＲＲ ２ｎ×２ｎ
。 若 Ｊ－１Ｓ Ｊ＝Ｓ－１ ，则 称 Ｓ 为

ｓ
ｉｍｐ
ｌｅｃ
ｔｉｃ矩阵（有的文献中称为辛矩阵）。ｓ ｉｍｐｌｅｃ
ｔｉｃ矩阵在原点
无特征值，并且若λ 为其特征值，则λ珔，
１?λ 和１λ
?珔 也均为其特征值。
若 Ｓ２２ 为可逆的，则 ｓ
ｉｍｐ
ｌｅｃ
ｔｉｃ矩阵 Ｓ 必有如下形式：
Ａ ＋Ｇ（
Ａ ）－１
Ｑ －Ｇ（Ａ ）－１

Ｓ：＝ ［－（Ａ ）
－１
Ｑ （
Ａ ）－１ ］ （ ２）
２１．

其中 Ａ 可逆，
Ｑ＝Ｑ ，
Ｇ＝Ｇ 。
假设 Ｓ 在单位圆 上 无 特 征 值，则 必 定 在｜ｚ｜＜１ 内 和｜ｚ｜＞１
６００

内各有ｎ 个特征值。考虑ｎ 维的谱子空间 犡－ （ Ｓ）和 犡＋ （

Ｓ）：前者
是对应 于｜ｚ｜＜１ 内 的 特 征 值 的 不 变 子 空 间，后 者 则 为 对 应 于
ｚ｜＞１内的特征值的不变子空间。求得 犡－ （
｜ Ｓ）的一组基，用这些
基向量构成一矩阵，并对其进行分块，可得
Ｔ１
犡－ （
Ｓ）＝Ｉｍ ［Ｔ ］２

其中 Ｔ１ ，
Ｔ２ ∈Ｒ
Ｒｎ×ｎ
。若 Ｔ１ 为非奇异的，或等价地，若两子空间
０
犡－ （
Ｓ），
Ｉｍ ［］
Ｉ
为互补的，令 Ｘ：＝Ｔ２Ｔ －１
１ ，则 Ｘ 由 Ｓ 唯 一地确 定，即 Ｓ├→Ｘ 为 一
函数，表示为 Ｒｉ
ｃ。故 Ｘ＝Ｒｉ
ｃ（Ｓ）。如同连续时 间 的 情 形，作 如 下
定义。
定义 ２１
１ 用 ｄｏｍ（
Ｒｉｃ）表 示 Ｒｉ
ｃ 的 定 义 域，它 是 由 所 有 在 单 位 圆
０
上无特征值、且两子空间 犡－ （
Ｓ）和Ｉｍ ［］
Ｉ
为互补的（
２ｎ×２ｎ）
ｓｉｍ

ｐｌ
ｅｃｔ
ｉｃ矩阵 Ｓ 构成的。
定理 ２１７ 令 Ｓ 如式（
２１１）中所定 义，并 假 设 Ｓ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），
Ｘ＝
Ｒｉ （
ｃＳ ），则
ａ）Ｘ 是唯一的、对称的；
（
ｂ）Ｉ＋ＸＧ 是可逆的，且 Ｘ 满足代数 Ｒｉ
（ ｃｃａ
ｔｉ方程
Ａ ＸＡ － Ｘ －Ａ ＸＧ（
Ｉ＋ ＸＧ）－１
ＸＡ ＋Ｑ ＝０ （ ３）
２１．
（
ｃ）Ａ－Ｇ（Ｉ＋ＸＧ） ＸＡ＝ （
－１
Ｉ＋ＧＸ） Ａ 是稳定的。
－１

注意，式（２１３）中的离散 Ｒｉ ｃｃａ
ｔｉ方程也可写成
Ａ （
Ｉ＋ ＸＧ）
－１
ＸＡ － Ｘ ＋Ｑ ＝０
注 ２１
２ 对于 Ａ 为奇异的情形，若用如下广义特 征值问题取代 Ｓ
的特征问题：
Ｉ Ｇ Ａ ０
Ａ
λ［０  ］－ ［－Ｑ Ｉ］
并取 犡－ （
Ｓ ）为对应于在｜ｚ｜＜１ 内 的 广 义特 征值的 广 义 主 向 量 所
张的子空间，则本章中 的 结 果 仍 然 成 立。 这 里 对 应 于 广 义 特 征 值
 ６０１

λ 的广义主向量是满足下式的向量｛ ｘｋ｝的集合。
ｘ１ ，…，
Ａ ０ Ｉ Ｇ
［－Ｑ Ｉ］ｘ ＝λ［０ Ａ ］ｘ
１

１

（［－ＡＱ Ｉ０］－λ［Ｉ０ ＡＧ ］）ｘ ＝ ［Ｉ０ ＡＧ ］ｘ


ｉ

ｉ－１ ，
ｉ ＝２，…，
ｋ

详见 ＶａｎＤｏｏ
ｒ １９８１］以及 Ａｒｎｏ
ｅｎ［ ｌｄ 和 Ｌａｕｂ［
１９８４］。 
证明：
Ｔ１
ａ）因 Ｓ∈ｄｏｍ（
（ Ｒｉｃ），故 Ｔ＝ ［Ｔ ］，使得 ２

Ｔ １
犡－ Ｓ）＝Ｉｍ［ ］
（
Ｔ ２

且 Ｔ１ 可逆。令 Ｘ：＝Ｔ２Ｔ －１
１ ，则
Ｔ１ Ｉ Ｉ
犡－ （
Ｓ）＝Ｉｍ ［Ｔ ］＝Ｉｍ［Ｘ ］Ｔ
２
１ ＝Ｉｍ ［Ｘ ］
因
Ｉ Ｉ
Ｉｍ ［Ｘ ］＝Ｉｍ［Ｘ ］
１ ２

当且仅当 Ｘ１ ＝Ｘ２ ，故 Ｘ 显 然 是 唯 一 的。 下 面 证 明 Ｘ 是 对 称 的。
因为
ＸＴ１ ＝ Ｔ２ （ ４）
２１．
左乘 Ｔ１ ，得
Ｔ１ ＸＴ１ ＝ Ｔ１Ｔ２
现仅需证明 Ｔ１Ｔ２ 是对称的。
因 犡－ （
Ｓ）为稳定的不 变 子 空 间，所 以 存 在 一 稳 定 的 ｎ×ｎ 矩
阵Ｓ－ ，满足
ＳＴ ＝ ＴＳ－ （ ５）
２１．
左乘 Ｓ Ｔ Ｊ，并由 Ｓ ＪＳ＝Ｊ，可得

－
 

（
Ｓ－ ＴＪ）
ＴＳ－ ＝ （
Ｓ－ ＴＪ）
ＳＴ ＝ （
Ｓ－ Ｔ ）
ＪＳＴ ＝
ＴＳＪＳＴ ＝ ＴＪＴ
 ６０２

Ｓ－ （
ＴＪＴ ）
Ｓ－ －ＴＪＴ ＝０
这是一个 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程，且 Ｓ－ 是稳定的。因此，存在唯一解
ＴＪＴ ＝０
即
Ｔ２Ｔ１ ＝ Ｔ１Ｔ２
因 Ｔ１ 为非奇异的，故有 Ｘ＝Ｘ 。
（ｂ）为证明 Ｘ 为 Ｒｉ
ｃｃａｔｉ方程的解，注意到式（ ５）可写成
２１
Ｉ Ｉ
Ｓ ［Ｘ ］＝ ［Ｘ ］Ｔ Ｓ Ｔ
１ －
－１
１ （ ６）
２１．

以［－Ｘ Ｉ］左乘式（
２１６），得
Ｉ
［
－ Ｘ Ｉ］Ｓ ［Ｘ ］＝０
等价地
－ ＸＡ ＋ （
Ｉ＋ ＸＧ）（
Ａ ）
－１
（
Ｘ －Ｑ）＝０ （ ７）
２１．
现证Ｉ＋ＸＧ 可逆。用反证法，假设Ｉ＋ＸＧ 不可逆，则存在非零向
量 ｖ∈Ｒ
Ｒｎ 使得
ｖ （Ｉ＋ ＸＧ）＝０ （ ８）
２１．
以ｖ 左乘式（

２１７），则 得 ｖ ＸＡ ＝０。 因 假 设 Ａ 为 可 逆 的，故 有


ｖ Ｘ＝０。由 式 （

８），这 又 意 味 着 ｖ＝０。 与 假 设 矛 盾。 因 此，
２１
Ｉ＋ＸＧ可逆，而式（
２１７）可写成
Ａ （

Ｉ＋ ＸＧ）
－１
ＸＡ － Ｘ ＋Ｑ ＝０
这便是 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程（
２１３）。
ｃ）为证明 Ｘ 为镇定解，以［
（ Ｉ ０］左乘式（ ６）而得
２１
Ａ ＋Ｇ（Ａ ）
－１
Ｑ －Ｇ（Ａ ）
－１
Ｘ ＝ Ｔ１Ｓ－Ｔ１－１
利用 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程，上式可简化为
（
Ｉ＋ＧＸ ）－１
Ａ ＝ Ｔ１Ｓ－Ｔ１－１
方程右端为稳定的，则 Ｘ 为镇定解。
珦１
Ｔ
注 ２１
３ 令 犡＋ （
Ｓ）＝Ｉｍ ［］ 珦２
Ｔ
并设 Ｔ
珦１ 为 非 奇 异 的，则 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方

程具有反镇定解 Ｘ
珦＝Ｔ
珦２Ｔ
珦 －１
１ 使得（ 珦）－１Ａ 为反稳定的。
Ｉ＋ＧＸ 
 ６０３

引理 ２１
８ 假设 Ｇ 和 Ｑ 是正半定的，且 Ｓ 在单位圆上无特征值。令
Ｔ１
犡－ （ ［Ｔ ］，则 Ｔ Ｔ ≥０。
Ｓ）＝Ｉｍ
２

１ ２

Ｔ １
证明： 令 Ｔ＝
［Ｔ ］，而 Ｓ 满足
２
－

ＳＴ ＝ ＴＳ－ （ ９）
２１．
并且 Ｓ－ 在单位圆内无特征值。又令
Ｕｋ ＝ ＴＳｋ－ ，
ｋ ＝０，
１，…
０ Ｉ
则 Ｕｋ＋１ ＝ＳＵｋ ，
Ｕ０ ＝Ｔ。 定 义 Ｖ ＝ ［０ ０］，则 有 Ｔ Ｔ ＝Ｕ ＶＵ 。

１ ２

０ ０

进而定义
Ｙｋ ：＝－ＵｋＶＵｋ ＋Ｕ０ＶＵ０
ｋ－１

＝－ ∑ （
Ｕｉ＋１ＶＵｉ＋１ －ＵｉＶＵｉ）
ｉ＝０

ｋ－１

＝－ ∑Ｕｉ （
ＳＶＳ －Ｖ ）
Ｕｉ
ｉ＝０

因假设 Ｇ 和 Ｑ 为正半定的，故有
Ｉ －Ｑ －Ｑ Ｉ ０ ０
ＳＶＳ －Ｖ ＝ ［０ Ｉ － Ａ］［０
Ｇ （
Ａ ）
 －１ －１
Ｑ Ｉ
≤０ ］［ ］
因此对任意 ｋ≥０，有 Ｙｋ ≥０。因 Ｓ－ 在单位圆内无特征值，所以 Ｕｋ
→０，
ｋ→∞ 。因此 Ｔ１Ｔ２ ＝ｌ
ｉｍｋ→ ∞Ｙｋ ≥０。 □
引理 ２１
９ 假 设 Ｇ 和 Ｑ 是 正 半 定 的，则 Ｓ∈ｄｏｍ （
Ｒｉｃ），当 且 仅 当
（
Ａ，Ｇ）为可镇定的，且 Ｓ 在单位圆上无特征值。
证明： 必要部分显然。现证（ Ａ，Ｇ）的 可 镇 定 性 和 Ｓ 在 单 位 圆 上
无特征值是充分条件。为此，仅 需 证 明 Ｔ１ 为 非 奇 异 的，即 Ｋｅ
ｒＴ１
＝０。首先证明 Ｋｅ ｒＴ１ 是 Ｓ－ 不 变 的。 假 设 ｘ∈Ｋｅ ｒ，Ｔ１ 。 改 写 式
（
２１９）为
（Ａ ＋Ｇ（
Ａ ）－１
Ｑ）Ｔ１ －Ｇ（Ａ ）
－１
Ｔ２ ＝ Ｔ１Ｓ－ （
２１．１０）
－（
Ａ ）
－１
ＱＴ１ ＋ （
Ａ ）
－１
Ｔ２ ＝ Ｔ２Ｓ－ （ １１）
２１．
将式（
２１１１）代入到式（ ２１１０），可得
６０４

ＡＴ１ －ＧＴ２Ｓ－ ＝ Ｔ１Ｓ－ （ １２）

２１．
以 ｘＳ 
－Ｔ２ 左乘上式，并以 ｘ 右乘上式，则得
－ｘＳ－ Ｔ２ＧＴ２Ｓ－ ｘ ＝ ｘＳ－ Ｔ２Ｔ１Ｓ－ ｘ
由引理 ２１
８ 知，
Ｔ２Ｔ１ ≥０，故有
ＧＴ２Ｓ－ ｘ ＝０
由式（
２１１２），上述意 味 着 Ｔ１Ｓ－ｘ＝０。 因 此 Ｋｅ
ｒＴ１ 对 于 Ｓ－ 是 不
变的。
现证 Ｔ１ 为非奇异 的，反 设 Ｋｅ
ｒＴ１ ≠０。 则 Ｓ－｜ＫｅｒＴ１ 有 一 特 征
值λ 和一对应的特征向量ｘ
Ｓ－ ｘ ＝λｘ （ １３）
２１．
｜λ｜＜１， ０ ≠ ｘ ∈ Ｋｅ ｒＴ１
以 ｘ 右乘式（２１１１） ，得
（Ａ ）－１
Ｔ２ｘ ＝ Ｔ２Ｓ－ ｘ ＝λＴ２ｘ
若 Ｔ２ｘ≠０，则 １
?珔 是
λ Ａ 的 一 特 征 值，并 且 ０＝ＧＴ２Ｓ－ｘ＝λＧＴ２ｘ。
Ｔ１
因此，
ＧＴ２ｘ＝０。 然 而 这 又 意 味 着 ［Ｔ ］ｘ＝０，但 这 是 不 可 能 的。
２

故 Ｔ１ 为非奇异得证。 □
引理 ２１
１０ 假设 Ｇ 和 Ｑ 为正半定矩阵，而
Ａ ＋Ｇ（
Ａ ）－１
Ｑ －Ｇ（ Ａ ）－１

Ｓ＝
－（ ［
Ａ ）
－１
Ｑ （
Ａ ）－１ ］
则 Ｓ 在单位圆上无特征值，当 且 仅 当 在 单 位 圆 上 （ Ｇ）无 不 可 达
Ａ，
模态且（ Ａ）无不可观测模态。
Ｑ，
证明：
ｘ
（ ） 反设 Ｓ 有特征值ｅｊθ ，则对于某
［ｙ］≠０，有
ｘ ｘ
Ｓ［ｙ］＝ｅ ［ｙ］
θ
ｊ

即
（
Ａ ＋Ｇ（Ａ ）－１
Ｑ）ｘ －Ｇ（ Ａ ）－１ θ
ｙ ＝ｅｊｘ
－（Ａ ）－１
Ｑｘ ＋ （Ａ ）
－１
ｙ ＝ｅｊｙ
θ
 ６０５

以 Ｇ 乘以上面第二个方程并将其加到第一个方程上去，得
Ａｘ －ｅｊθＧｙ ＝ｅｊθｘ （ １４）
２１．
－Ｑｘ ＋ｙ ＝ｅ Ａ ｙ θ
ｊ 
（ １５）
２１．
以 ｅ－ｊθｙ 左乘式（
２１１４），以 ｘ 左乘式（
２１１５），则得
ｅ－ｊθｙＡｘ ＝ ｙＧｙ ＋ｙｘ
－ｘＱｘ ＋ｘｙ ＝ｅｊθｘＡｙ
故
－ｙＧｙ －ｘＱｘ ＝０
由此

ｙ Ｇ ＝０
Ｑｘ ＝０
将此关系代入到式（
２１１４）和式（２１１５）中去，则有
Ａｘ ＝ｅｊθｘ
ｅｊθＡ ｙ ＝ ｙ
因 ｘ 和ｙ 不能同时为零，
ｅｊθ 或 为 （Ｑ，Ａ）的 不 可 观 测 模 态 或 为 （
Ａ，
Ｇ）的不可达模态。这与假设相违。
（ ） 假设 Ｓ 在单位圆上无特征值，但 ｅｊθ 是（
Ｑ，Ａ）的一不可
观测模态，而 ｘ 是一相应的特征向量。则易证
ｘ ｘ
Ｓ ［０］＝ｅ ［０］
θ
ｊ

因此 ｅｊθ 是Ｓ 的特征值，这又与假设相矛 盾。 对于（

Ａ，Ｇ）在单位圆
上有不可达模态的情形可类似证之。 □
定理 ２１
１１ 令 Ｇ 和 Ｑ 为正半定矩阵，而
Ａ ＋Ｇ（
Ａ ）－１
Ｑ －Ｇ（ Ａ ）－１

Ｓ＝ ［
－（Ａ ）
－１
Ｑ （
Ａ ）－１ ］
则 Ｓ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），当且仅当（ Ａ，Ｇ）为可镇定的，且（ Ａ）在单位圆
Ｑ，
上无不可观测模态。 并 且，若 Ｓ∈ｄｏｍ （ Ｒｉｃ），则 Ｘ ＝Ｒｉｃ（
Ｓ）≥０。
而 Ｘ＞０，当且仅当（
Ｑ，Ａ）无不可观测稳定模态。
证明： 对某矩阵 Ｃ，定义 Ｑ＝ＣＣ。定理的前半部可由引理 ２１
９
和引理 ２１
１０ 得到。现重写离散 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程为
 ６０６

Ａ （
Ｉ＋ ＸＧ）
－１
Ｘ（Ｉ＋ＧＸ ）
－１
Ａ －Ｘ ＋

（ ）
－２ 
Ａ Ｘ Ｉ＋ＧＸ ＧＸＡ ＋Ｃ Ｃ ＝０ （ １６）
２１．
根据定义，（Ｉ＋ＧＸ） Ａ 是稳定的，且 Ａ Ｘ（
－１
Ｉ＋ＧＸ） ＧＸＡ＋Ｃ
 －２

Ｃ≥０。故由 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 定理知 Ｘ≥０。为 证 Ｘ 的 零 空 间 具 有 前 述

性质，假设 ｘ∈Ｋｅ
ｒＸ，并以 ｘ 和 ｘ 分别左乘和右乘式（
２１１６），可
得
ＸＡｘ ＝０， Ｃｘ ＝０ （２１．１７）
这意味着 Ｋｅ ｒＸ 是 Ａ 的 一 个 不 变 子 空 间。 若 Ｋｅ
ｒＸ ≠０，则 存 在 ０
≠ｘ∈Ｋｅ ｒＸ，使 得 Ａｘ＝λｘ，而 Ｃｘ＝０。 但 对 于 ｘ∈Ｋｅ ｒＸ，有 （Ｉ＋
ＧＸ） Ａｘ ＝λ（
－１
Ｉ＋ＧＸ ） ｘ ＝λｘ，因 （
－１
Ｉ＋ＧＸ ） Ａ 为 稳 定，故
－１

λ｜＜１。因此λ 为（
｜ Ｑ，Ａ）的不可观测稳定模态。
另一方面，假设｜ λ｜＜１ 是 （
Ｑ，Ａ）的 不 可 观 测 稳 定 模 态，则 存
在 ｘ∈Ｃ
Ｃｎ 使得 Ａｘ＝λｘ 和 Ｃｘ ＝０。 如 同 上 述，以 ｘ 和 ｘ 分 别 左
乘和右乘式（ １６），得
２１
｜λ｜ｘ （
ＸＧ ＋Ｉ）
２ －１
Ｘｘ －ｘ Ｘｘ ＝０
这可改写成
ｘ Ｘ１?２［
｜λ｜ （
２
Ｉ＋ Ｘ１?２ＧＸ１?２）
－１
－Ｉ］Ｘ１?２ｘ ＝０
故 Ｘ≥０，
Ｇ≥０ 和｜ λ｜＜１ 意味着｜ λ｜ （
２
Ｉ＋Ｘ１?２ＧＸ１?２）－１ －Ｉ＜０。 因
此 Ｘｘ＝０，即 Ｘ 为奇异的。 □
引理 ２１
１２ 假设 Ｄ 为列满秩，并令 Ｒ＝Ｄ Ｄ＞０，则如下命题是等


价的。
Ａ－ｅｊθＩ Ｂ
（
ｉ）对任意θ∈ ［０，
２π］，
Ｃ［ Ｄ
为列满秩。
］
（
ｉ）（（
ｉ Ｉ－ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ，Ａ－ＢＲ－１ＤＣ）在 单 位 圆 上 无 不 可 观
测模态，或等价地，（
Ｄ Ａ－ＢＲ－１ＤＣ）在单位圆上无不可观测
⊥Ｃ，

模态。
证明： 假设 ｅｊθ 为（（
Ｉ－ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ，Ａ－ＢＲ－１ＤＣ）的 一 个 不 可
观测模态，则存在 ｘ≠０，使得
（
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ）
ｘ ＝ｅｊθｘ，（
Ｉ－ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃｘ ＝０
即
 ６０７

Ａ －ｅｊθＩ Ｂ Ｉ ０ ｘ
［ Ｃ Ｄ ］［
－Ｒ Ｄ Ｃ Ｉ］［
０］
＝０
－１ 

但这意味着
Ａ －ｅｊθＩ Ｂ
Ｃ Ｄ ［ （ １８）
２１． ］
不是列满秩的。反之，假设 式 （
２１１８）对 某θ 不 是 列 满 秩 的，则 存
ｕ
在
［］
ｖ
≠０，使得

Ａ －ｅｊθＩ Ｂ ｕ
［ Ｃ Ｄ ］［］
ｖ
＝０

令
ｕ Ｉ ０ ｘ
［］
ｖ
＝ ［
－Ｒ Ｄ Ｃ Ｉ］［
ｙ］ －１ 

则
ｘ Ｉ ０ ｕ
［ｙ］＝ ［Ｒ Ｄ Ｃ Ｉ］［］
－１
ｖ
≠０ 

并且
（
Ａ －ＢＲ－１ＤＣ －ｅｊθＩ）
ｘ ＋Ｂｙ ＝０ （ １９）
２１．
（
Ｉ－ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃｘ ＋ Ｄｙ ＝０ （ ２０）
２１．
以 Ｄ 左乘式（ ２０）得 ｙ＝０。那么有
２１
（Ａ －ＢＲ ＤＣ）
－１
ｘ ＝ｅｊθｘ， （
Ｉ－ ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃｘ ＝０
即 ｅｊθ 是（（
Ｉ－ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ，Ａ－ＢＲ－１ＤＣ）的不可观测模态。 □
系 ２１
１３ 假设 Ｄ 为列满秩，且令 Ｒ＝Ｄ Ｄ＞０。设 Ｓ 为 

Ｅ ＋Ｇ（
Ｅ ）－１
Ｑ －Ｇ（Ｅ ）－１

Ｓ＝
－（ ［
Ｅ ）
－１
Ｑ （
Ｅ ）－１ ］
其中 Ｅ＝Ａ －ＢＲ－１ＤＣ，
Ｇ＝ＢＲ－１Ｂ ，
Ｑ＝Ｃ （
Ｉ－ＤＲ－１Ｄ ）
Ｃ，
且假设 Ｅ 为可逆的。则 Ｓ∈ｄｏｍ（
Ｒｉｃ），当且仅当（
Ａ，Ｂ）为可镇定
Ａ－ｅｊθＩ Ｂ
的，且对任意 θ∈ ［
０，２π］， ［ Ｃ Ｄ ］为 列 满 秩。 进 而 有 Ｘ ＝
ｃ（
Ｒｉ Ｓ）≥０。
 ６０８

注意，对应于系 ２１
１３ 中的 ｓ
ｉｍｐ
ｌｅｃ
ｔｉｃ矩阵的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程为
Ｅ ＸＥ － Ｘ －Ｅ ＸＧ（
Ｉ＋ ＸＧ）
－１
ＸＥ ＋Ｑ ＝０
此方程也可写成为
Ａ ＸＡ － Ｘ － （
Ｂ ＸＡ ＋ ＤＣ） （
ＤＤ ＋Ｂ ＸＢ ）
－１

（Ｂ ＸＡ ＋ ＤＣ）＋ＣＣ ＝０

４ 有界实函数
２１

令实有理传递函数矩阵为
Ａ Ｂ
Ｍ（
ｚ）＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
又假设 Ａ 为非奇异的，而且此实现在单位圆上无不可达模态 和 不
可观测模态。对于 Ａ 为奇异的情形，在进行如同上节中的 处 理 之
后，所有结果仍然成立。定义 Ｍ ～ （ ｚ－１），则
ｚ）：＝ＭＴ （
（Ａ ）－１
－（
Ａ ）－１ 
Ｃ
Ｍ～ （
ｚ）＝ ［
Ｂ （



 －１ 
Ａ ） Ｄ －Ｂ （
 
Ａ ）Ｃ
 －１  ］
ＡＢ
引理 ２１
１４ 令 Ｍ （
ｚ）＝ 
Ｃ０ ［ ］Ｓ 为 如下定义的 ｓ
∈ 犚犔∞ ， ｉｍｐ
ｌｅｃ


ｔ
ｉｃ矩阵
Ａ －ＢＢ  （
Ａ ） Ｃ Ｃ ＢＢ  （
－１ 
Ａ ） －１

Ｓ：＝
－（
Ａ ）［－１ 
Ｃ Ｃ （Ａ ）－１ ］
则以下命题等价：
（
ｉ）‖Ｍ （
ｚ）‖ ∞ ＜１；
ｉ）在单位圆上 Ｓ 无特征值，且 ‖Ｃ（
（
ｉ Ｉ－Ａ）－１Ｂ‖＜１。
证明： 容易由计算得到
［Ｉ－ Ｍ ～ （ ｚ） Ｍ（ｚ）］－１
＝
Ａ ＢＢ Ａ 
（ ） Ｃ Ｃ －ＢＢ Ａ ）
 －１  
（ －１
Ｂ燄
熿 －
（Ａ ）
 －１ 
Ｃ Ｃ （Ａ ）
 －１ ０
 
燀 －Ｂ Ａ

（ ）
 －１ 
Ｃ Ｃ 
－Ｂ Ａ （ ）
 －１
Ｉ燅
需要证明［ ～
（
Ｉ－Ｍ ｚ Ｍ ｚ） （ ）］－１
在 单 位 圆 上 无 不 可 达 和?或 不 可 观
 ６０９

测模态。
为此，用反证法，假设λ＝ｅｊθ 为［
Ｉ－Ｍ ～ （
ｚ） ｚ）］－１ 的 一 个 不
Ｍ（
ｑ１
可达模态。则存在ｑ＝
［ｑ ］∈ＣＣ
２
２ｎ
使得

Ａ －ＢＢ  （
Ａ ） Ｃ Ｃ －ＢＢ  （
－１ 
Ａ ）－１

ｑ

［ （Ａ ）－１ 
Ｃ Ｃ （
Ａ ） －１
＝ｅｊθｑ ］
Ｂ

ｑ ［０］＝０
由此ｑ１Ｂ＝０ 且
［ｑ１ Ａ ＋ｑ２ （
 
Ａ ）
－１ 
Ｃ Ｃ ｑ２ （

Ａ ）
－１
］＝ｅｊθ ［
ｑ１ ｑ２ ］
 

有如下两种可能：
Ａ ）－１ ＝ｅｊθｑ２ ，即 Ａｑ２ ＝ｅ－ｊθｑ２ 。 这 意 味
１．ｑ２ ≠０。则有ｑ２ （
着 ｅ－ｊθ 是 Ａ 的特征值。因 Ｍ （ｚ）∈ 犚犔∞ ，故导致矛盾。
２．ｑ２ ＝０。则有ｑ１Ａ＝ｅｊθｑ１ 。若 ｑ１ ≠０，这又意味着 Ｍ （
ｚ）在
单位圆上有模态，从而又导致矛盾。
故假设不成立，可达性得证。
对可观测性可作类似证明。
注意到
－Ｉ Ａ －ＢＢ  （
Ａ ） Ｃ Ｃ －ＢＢ  （
－１ 
Ａ ）－１

Ｓ＝ ［ Ｉ］［ （Ａ ）－１ 

Ｃ Ｃ （
Ａ ） －１
× ］
－Ｉ
Ｉ ［ ］
因此 Ｓ 在单位圆 上 无 特 征 值。 至 此 已 证 明 了 Ｓ 在 单 位 圆 上 无 特
征值，当且仅当（
Ｉ－Ｍ ～ Ｍ ）－１ ∈ 犚犔∞ 。故仅需证明
‖Ｍ （
ｚ）‖ ∞ ＜ １ （
Ｉ－ Ｍ ～ Ｍ ） ∈ 犚犔∞ ，且 ‖Ｍ （１）‖ ＜ １
－１

必要性显然。为证明它也是充分的，假设 ‖Ｍ （ ｚ）‖ ∞ ≥１。 因σｍａｘ

（
Ｍ（ １））＜１，而 Ｍ （
ｅｊθ ）关于θ 是连续的，故对某θ∈ ［ ０，２π］，
σｍａｘ（
Ｍ
（ｊθ
ｅ ＝１）） 。这意味着 是 
（ －ｊ
１ Ｍ ｅ Ｍ ｅθ
） （ｊθ
）的 一 特 征 值，所 以 Ｉ－
Ｍ （
ｅ－ｊθ ）
Ｍ（ｅｊθ ）为 奇 异 的。 这 与 （
Ｉ－Ｍ ～ Ｍ ）－１ ∈ 犚犔∞ 矛 盾。 故
假设不成立，充分性得证。 □
６１０

在上述引理中，假设了 传 递 函 数 矩 阵 是 严 格 正 则 的。 现 讨 论
如何处理非严格正则的情形。为此，仅考虑稳定系统，并以一个例
子来说明此约束有时是必要的。
首先，一稳定系统的 犎∞ 范数定义为
‖ Ｍ（
ｚ）‖ ∞ ＝ ｓｕｐσ
珋（Ｍ（
ｚ））
｜ｚ｜≥１

则显然 ‖Ｍ （
ｚ）‖ ∞ ≥σ
珋（Ｍ （∞ ））＝ ‖Ｄ ‖ 。 故 若 ‖Ｍ （
ｚ）‖ ∞ ＜１，
则Ｉ－ＤＤ＞０。
另一方面，若仅知道一函数在 犚犔∞ 中，而系统是不稳定的，则
上述条件可能不真。
例 ２１．
１ 设 ０＜α＜１
?２，且设
ｚ １
?αα
Ｍ１（
ｚ）＝
ｚ －１α
?
＝ 
１ １ ［
∈ 犚犔∞ ］
则 ‖Ｍ１（ α
ｚ）‖ ∞ ＝ ＜１，但 １－Ｄ Ｄ ＝０。 一 般 而 言，若 Ｍ ∈
１－α
犚犔∞ 且 ‖Ｍ ‖ ∞ ＜１，则Ｉ－ＤＤ 可能是不定的。 □
Ａ Ｂ
引理 ２１
１５ 设 Ｍ （
ｚ）＝ 
［Ｃ
Ｄ
∈ 犚犎∞ ，则 ‖Ｍ （
ｚ）‖ ∞ ＜１，当 且

仅当 Ｎ（
ｚ）∈ 犚犎∞ ，且 ‖Ｎ（
ｚ）‖ ∞ ＜１，这里
Ａ ＋Ｂ（Ｉ－ ＤＤ） －１
ＤＣＢ （
Ｉ－ ＤＤ）
－１２
?

Ｎ（ ［
ｚ）＝ 
（
Ｉ－ ＤＤ  ）
－１２
?
Ｃ  ０
＝： ］
＾
熿ＥＢ燄


＾
燀Ｃ０燅
证明： 完全类似于系 １７
４。 □
Ａ Ｂ
定理 ２１
１６ 令 Ｍ （
ｚ）＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
∈ 犚犎 ∞ ，定义

Ｅ：＝Ａ ＋Ｂ（Ｉ－ ＤＤ）－１

ＤＣ
Ｇ ：＝－Ｂ（
Ｉ－ ＤＤ）－１ 
Ｂ
Ｑ：＝Ｃ （
Ｉ－ ＤＤ  ）
－１
Ｃ
假设 Ｅ 为非奇异的，定义一 ｓｉｍｐ
ｌｅｃ
ｔｉｃ 矩阵为
 ６１１

Ｅ ＋Ｇ（
Ｅ ）－１
Ｑ －Ｇ（Ｅ ）－１

Ｓ：＝ ［－（Ｅ ）
－１
Ｑ （
Ｅ ）－１ ］
则下述命题等价：
（
ａ）‖Ｍ （
ｚ）‖ ∞ ＜１；
ｂ）Ｓ 在单位圆上无特征值，并且 ‖Ｃ（
（ Ｉ－Ａ）－１Ｂ＋Ｄ‖＜１；
ｃ）Ｘ≥０ 使得Ｉ－ＤＤ－Ｂ ＸＢ＞０，且
（
Ｅ ＸＥ － Ｘ －Ｅ ＸＧ（
Ｉ＋ ＸＧ）
－１
ＸＥ ＋Ｑ ＝０
其中 （
Ｉ＋ＧＸ ）－１Ｅ 为 稳 定 的。 进 而，若 （
Ｃ，Ａ）为 可 观 测 的，则
Ｘ＞０。
ｄ）Ｘ＞０ 使得Ｉ－ＤＤ－Ｂ ＸＢ＞０，且
（
Ｅ ＸＥ － Ｘ －Ｅ ＸＧ（
Ｉ＋ ＸＧ）
－１
ＸＥ ＋Ｑ ＜ ０
ｅ）Ｘ＞０ 满足
（

Ａ Ｂ Ｘ ０ Ａ Ｂ Ｘ ０
［Ｃ Ｄ ］ ［０ Ｉ］［Ｃ Ｄ ］ ［０ Ｉ］＜ ０
－

ｆ）存在非奇异 Ｔ 使得
（

（［ ＴＡＴ－１ ＴＢ
］）＝ ‖ ［０ Ｉ］［Ｃ Ｄ ］［０ Ｉ］ ‖ ＜ １
－１
Ｔ ０ Ａ Ｂ Ｔ ０
σ
珋
ＣＴ－１ Ｄ

（
ｇ）定义
烄 δ１Ｉｎ ０ ： 烌 （ｎ＋ｍ）× （ｎ＋ｐ）
Δ：＝烅
烆 ０ Δ［
２
Ｃ，
δ１ ∈Ｃ ］
Ｃｍ×ｐ
Δ２ ∈Ｃ Ｃ
烍Ｃ
烎
（假设 Ｍ （
ｚ）为 ｐ×ｍ 矩 阵，而 Ａ 为ｎ×ｎ 矩 阵。）则 对 于 Δ∈Δ，有
Ａ Ｂ
μΔ （［Ｃ Ｄ ］）＜１。
注意（ｃ）中的 Ｒｉ ｃ
ｃａ ｔｉ方程也能写成：
Ａ ＸＡ － Ｘ ＋ Ｂ ＸＡ ＋ ＤＣ） （

（ 
Ｉ－ ＤＤ －Ｂ ＸＢ ）
－１

（
Ｂ ＸＡ ＋ ＤＣ）＋ＣＣ ＝０
证明：
（ ｂ） 由引理 ２１
ａ） （ １４ 得证。
６１２

（ ｇ） 由定理 １１
ａ） （ ７ 得证。
（ ｆ） 由定理 １１
ｇ） （ ５ 得证。
ｆ） （
（ ｅ） 令 Ｘ＝Ｔ Ｔ 得证。


（ ｄ） 由 Ｓｃｈｕｒ互补公式得证。
ｅ） （
（ ｃ） 同定理 １３
ｄ） （ １１ 的证明。
（ ａ） 仅证 Ｄ＝０ 的 情 形。 由 引 理 ２１
ｃ） （ １５ 可 将 Ｄ ≠０ 的
情形转换成 Ｄ＝０ 的 情 形。 由 此，下 面 有 Ｅ＝Ａ， Ｇ＝ －ＢＢ ，Ｑ＝
ＣＣ。
假设某 Ｘ≥０ 满足（
ｃ）。对 ｚ：＝ｅｊθ ，如下关系显然成立：
（
ｚ－１Ｉ－Ａ ）
Ｘ（Ｉ －Ａ）＋ （
ｚ ｚ－１Ｉ－Ａ ）ＸＡ ＋
Ａ Ｘ（

ｚＩ －Ａ）＝ Ｘ －Ａ ＸＡ ＝ Ｃ Ｃ ＋
 

Ａ ＸＢ （
Ｉ－Ｂ ＸＢ ） －１ 
Ｂ ＸＡ
后一等式 是 代 入 Ｒｉｃ
ｃａ ｔ
ｉ 方 程 后 而 得 的。 以 Ｂ （
ｚ－１Ｉ－Ａ）－１ 左
乘、以（
ｚＩ－Ａ）－１Ｂ 右乘上式，得
Ｉ－ Ｍ  （
ｚ－１）
Ｍ（ｚ）＝ Ｗ  （
ｚ－１）
Ｗ（ｚ）
其中
Ａ Ｂ
Ｗ（
ｚ）＝ 
－Ｂ ＸＢ ） ?２

［（Ｉ
 Ｉ－Ｂ ＸＢ ） ］
Ｂ ＸＡ － （
－１   １
?２

假设对某θ 和ｖ，有 Ｗ （ ｖ＝０。 若 ｖ≠０，则 ｅｊθ 为 Ｗ （

ｅｊθ ） ｚ）的 零 点。
然而，
Ｗ（ｚ）的所有零点由
Ａ ＋Ｂ（
Ｉ－Ｂ ＸＢ ） Ｂ ＸＡ ＝ （
－１ 
Ｉ－ＢＢ  Ｘ）－１
Ａ
的特征值给出，而 这 些 特 征 值 全 在 单 位 圆 内。 所 以 ｅ 不 会 是 Ｗ
θ
ｊ

的零点。
因此得知，对 所 有 θ∈ ［
０，２π］，
Ｉ－ Ｍ  （ ｅｊθ ）＞０，即
ｅ－ｊθ ）Ｍ （
‖Ｍ ‖ ∞ ＜１。 □
可由类似于（ ａ）的证明方法容易地证明如下更一般的结
ｃ） （
果。
ＡＢ
系 ２１
１７ 令 Ｍ （ ［ ］
ｚ）＝ 
Ｃ０
∈ 犚犔∞ ，且假设存在 Ｘ＝Ｘ 满足

Ａ ＸＡ － Ｘ ＋Ａ ＸＢ （
Ｉ－Ｂ ＸＢ ） －１ 
Ｂ ＸＡ ＋ＣＣ ＝０
 ６１３

则
Ｉ－ Ｍ  （
ｚ－１）
Ｍ（ｚ）＝ Ｗ  （
ｚ－１）（
Ｉ－Ｂ ＸＢ ）
Ｗ（ｚ）
其中
Ａ Ｂ
Ｗ（
ｚ）＝ ［

Ｉ－Ｂ ＸＢ ） Ｂ ＸＡ －Ｉ
（  －１  ］
并且，下述命题成立：
１）若Ｉ－Ｂ ＸＢ＞０（＜０），则 ‖Ｍ （
（ ｚ）‖ ∞ ≤１（≥１）；
２）若Ｉ－Ｂ ＸＢ＞０（＜０）且｜
（ 
λｉ｛（
Ｉ－ＢＢ Ｘ）－１Ａ｝｜≠１，则
‖Ｍ （ｚ）‖ ∞ ＜１（＞１）。
注 ２１
４ 如同连续时间的情形，定理 ２１
１６ 中的（
ａ）和（
ｂ）的等价性
可用来计算离散时间传递函数矩阵的 犎∞ 范数。 

５ 矩阵因式分解
２１

２１
５１ 内函数
一传递函数矩阵 Ｎ （
ｚ）称 为 内 矩 阵，若 Ｎ （
ｚ）为 稳 定 的，且 对
任意 ｚ＝ｅｊθ ，有 Ｎ  （
ｚ） ｚ）＝Ｉ。注 意 到 Ｎ  （
Ｎ（ ｅｊθ ）。 若
ｅｊθ ）＝Ｎ ～ （
一传递函数矩阵所有的 传 输 零 点 为 稳 定 的 （即 在 单 位 圆 内），则 此
传递函数矩阵称为外矩阵。
ＡＢ
引理 ２１
１８ 令 Ｎ ＝ ［ ］
 ，并假设 Ｘ＝Ｘ 满足
ＣＤ
Ａ ＸＡ － Ｘ ＋ＣＣ ＝０


则
ａ）ＤＣ＋Ｂ ＸＡ＝０，意味着 Ｎ ～ Ｎ ＝ＤＤ＋Ｂ ＸＢ；
（
ｂ）Ａ 稳定，（
（ Ａ， Ｂ）可达，以及 Ｎ ～ Ｎ ＝ＤＤ＋Ｂ ＸＢ，意味着
ＤＣ＋Ｂ ＸＡ＝０。
证明： 注意到
Ｎ～ （
ｚ）Ｎ（
ｚ）＝ （
Ｄ ＋Ｂ （
ｚ－１Ｉ－Ａ ） Ｃ ）
－１ 

（
Ｄ ＋Ｃ（
ｚＩ －Ａ） －１
Ｂ）＝
ＤＤ ＋ ＤＣ（
ｚＩ －Ａ）
－１
Ｂ＋
６１４

Ｂ （
ｚ－１Ｉ－Ａ ）
－１ 
Ｃ Ｄ＋

（ －１
Ｂ ｚ Ｉ－Ａ ） Ｃ Ｃ（
 －１ 
ｚＩ －Ａ）
－１
Ｂ
将 ＣＣ＝Ｘ－Ａ ＸＡ 代入上式并作项合并，得
Ｎ～ （
ｚ）Ｎ（
ｚ）＝ＤＤ ＋Ｂ ＸＢ ＋
（ＤＣ ＋Ｂ ＸＡ ）（ｚＩ －Ａ）－１
Ｂ＋
Ｂ （

ｚ Ｉ－Ａ ） （
－１  －１
Ｃ Ｄ ＋Ａ ＸＢ ）


此表达式直接导致引理结论。 □
如下系是上述引理的 一 特 殊 情 形，其 给 出 了 状 态 空 间 描 述 的
离散传递函数矩阵为内矩阵的充分必要条件。
Ａ Ｂ
系 ２１
１９ 假设 Ｎ （
ｚ）＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
∈ 犚犎 ∞ 是 一 个 可 达 实 现。 则 Ｎ

ｚ）为内矩阵，当且仅当存在一矩阵 Ｘ＝Ｘ ≥０，使得

（
（ａ）Ａ ＸＡ－Ｘ＋ＣＣ＝０
（
ｂ）ＤＣ＋Ｂ ＸＡ＝０
（
ｃ）ＤＤ＋Ｂ ＸＢ＝Ｉ
下述内传递函数矩阵的另一特性是很有用的。
ＡＢ
系 ２１
２０ 令 Ｎ（
ｓ）＝ ［ ］
 ∈ 犚犎∞ ，并 假 设 存 在 一 非 奇 异 的 Ｔ，
ＣＤ
使得
ＴＡＴ－１ ＴＢ
Ｄ
Ｐ＝，
ＰＰ ＝Ｉ ［ＣＴ －１ ］
则 Ｎ（
ｚ）为一内矩阵。并且，若 Ｎ 的实现是最小的，则此 Ｔ 存在。
证明： 改写 ＰＰ＝Ｉ 为
Ａ Ｃ ＴＴ Ａ Ｂ ＴＴ
［Ｂ
Ｄ ］［ ］［
Ｉ Ｃ Ｄ ］ ［
＝
Ｉ ］
令 Ｘ＝ＴＴ，则
Ａ ＸＡ － Ｘ ＋ＣＣ Ａ  ＸＢ ＋ＣＤ
［ Ｂ ＸＡ ＋Ｄ Ｃ
 
Ｂ  ＸＢ ＋ ＤＤ －Ｉ
＝０ ］
这是所期望的方程，故 Ｎ 是 一 内 矩 阵。 另 一 方 面，若 实 现 是 最 小
的，则 Ｘ＞０。这意味着 Ｔ 存在。 □
 ６１５

类似地，系 ２１
１９ 可用来导出补内因子的状态空间描述。
引 理２１
２１ 假设一 ｐ×ｍ（
ｐ＞ｍ）传递函数矩阵 Ｎ（
ｚ）是一内矩阵，
其实现是最 小 的。 则 存 在 一 ｐ× （
ｐ－ｍ ）补 内 因 子 （
ＣＩＦ）Ｎ ⊥ ∈
犚犎∞ 使得矩阵［Ｎ Ｎ ⊥ ］为方的内矩阵。Ｎ ⊥ 的一具体实现为
Ａ Ｙ
Ｎ⊥ （
ｚ）＝ ［Ｃ
Ｚ ］


其中 Ｙ 和Ｚ 满足
Ａ ＸＹ ＋ＣＺ ＝０ （ ２１）
２１．

Ｂ ＸＹ ＋ Ｄ Ｚ ＝０ 
（ ２２）
２１．
ＺＺ ＋Ｙ ＸＹ ＝Ｉ （ ２３）
２１．
ＡＢ Ｙ
证明： 注意［
Ｎ Ｎ ⊥ ］＝ 
ＣＤ Ｚ ［
是一内矩阵。利用系 ２１
１９ ］
的公式易证引理结论。 □

２１
５２ 互质因式分解
如已述，两个传递函 数 矩 阵 Ｍ （
ｚ），
Ｎ（ｚ）∈ 犚犎∞ 称 为 是 右 互
Ｍ
质的，若
［Ｎ ］在 犚犎 ∞ 内是左可逆的，即 Ｕ ，
Ｖ ∈ 犚犎∞ 使得

Ｕ（
ｚ）Ｎ（
ｚ）＋Ｖ （
ｚ）Ｍ（
ｚ）＝Ｉ
左互质可类似地定义。若受控对 象 Ｇ（ｚ）∈ 犚犔∞ 存在一右 互 质 因
式分解 Ｇ＝ＮＭ －１ 以及一 左 互 质 因 式 分 解 Ｇ＝Ｍ 珦 ，并 有 Ｕ ，
珮 －１Ｎ Ｖ，
珦，
Ｕ 珟∈ 犚犎∞ 满足
Ｖ
Ｖ Ｕ Ｍ 珦
－Ｕ
［－Ｎ珦 Ｍ珮 ］［Ｎ 珟
Ｖ ］
＝Ｉ （ ２４）
２１．

则称 Ｇ（
ｚ）具有双互质因式分解。
离散时间传递函数矩阵的互质因式分解的状态空间公式与连
续时间的情形相同，这将在下述定理中给出。
Ａ Ｂ
定理 ２１
２２ 令 Ｇ（
ｚ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］
 是 一 可 镇 定 可 检 测 实 现。 选 取 Ｆ

和Ｌ 使得 Ａ ＋ＢＦ 和 Ａ ＋ＬＣ 均 为 稳 定。 定 义 Ｕ ，
Ｖ，珦，
Ｕ 珟，
Ｖ Ｎ ，Ｍ ，
６１６

珦，
Ｎ 珮 如下：
Ｍ
Ａ ＋ＢＦ ＢＺｒ
Ｍ 熿  燄
［Ｎ ］ ：＝ Ｆ  Ｚｒ

燀Ｃ ＋ ＤＦ ＤＺｒ燅
Ａ ＋ＢＦ ＬＺｌ－１
Ｕ珦 熿 燄
［］
珟
Ｖ
：＝
（
Ｆ
）
 ０

燀－ Ｃ ＋ ＤＦ  Ｚｌ－１ 燅
珮
Ｍ Ａ ＋ＬＣＬ Ｂ ＋ＬＤ
［］ ［
珦
Ｎ
：＝ 
ＺｌＣ  Ｚｌ ＺｌＤ］
Ｕ Ａ ＋ＬＣＬ － （
Ｂ ＋ＬＤ ）
［Ｖ ］ ［Ｚ Ｆ ０ Ｚ
：＝ 
－１
ｌ
］
－１
ｌ

其中 Ｚｒ 和Ｚｌ 是任意非奇异 矩 阵。 则 Ｇ＝ＮＭ －１ ＝Ｍ 珦 分别是

珮 －１Ｎ
右互质因式分解和左互质因式分解，并且式（
２１２４）成立。
有些互质因式分解尤其有趣，例如，分子矩阵为内矩阵的互质
因式分解。当 Ｇ（
ｚ）∈ 犚犎∞ 时，此 因 式 分 解 给 出 一 内?外 因 式 分
解。
定 理 ２１
２３ 假 设 （Ａ，Ｂ ）可 镇 定，对 任 意 的 θ ∈ ［
０，２π］，
Ａ－ｅｊθＩ Ｂ
［ Ｃ Ｄ ］为列满秩，且 Ｄ 也为列满秩。则存在一右互质因式
分解 Ｇ＝ＮＭ －１ 使得 Ｎ 为内矩阵，并且它的一个实现为
Ａ ＋ＢＦ ＢＲ－１?２
Ｍ 熿  燄
［］
Ｎ
：＝ Ｆ  Ｒ－１?２

－１
?２
燀Ｃ ＋ ＤＦ ＤＲ 燅
其中
Ｒ ＝ ＤＤ ＋Ｂ ＸＢ
Ｆ ＝－Ｒ－１（
Ｂ ＸＡ ＋ ＤＣ）
而 Ｘ＝Ｘ ≥０ 是以下方程的唯一镇定解：
ＡＤＸ （
Ｉ＋Ｂ（
ＤＤ） Ｂ Ｘ）
－１  －１
ＡＤ － Ｘ ＋ＣＤ⊥ Ｄ
⊥ Ｃ ＝０

这里 ＡＤ ：＝Ａ－Ｂ（
ＤＤ）－１ＤＣ。
 ６１７

利用引理 ２１
２１，可以得到定理 ２１
２３ 中的 Ｎ 的补内因子：
Ａ ＋ＢＦ Ｙ
Ｎ⊥ ＝ ［Ｃ
＋ ＤＦ Ｚ ］


其中 Ｙ 和Ｚ 满足
Ａ ＸＹ ＋ＣＺ ＝０
Ｂ ＸＹ ＋ ＤＺ ＝０
ＺＺ ＋Ｙ ＸＹ ＝Ｉ
注意 Ｙ 和Ｚ 仅通过 Ｘ 与 Ｆ 有隐含相关。
注 ２１
５ 若 Ｇ（
ｚ）∈ 犚犎∞ ，则 定 理 ２１
２３ 中 的 分 母 矩 阵 Ｍ 为 一 个
外矩阵。因此，因式分解 Ｇ＝Ｎ（ Ｍ －１）是一个内?外因式分解。 
若系统 Ｇ（
ｚ）不 稳 定，也 可 通 过 求 解 一 特 殊 的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 而
获得分母矩阵为内矩阵的互质因式分解。
ＡＢ
定理 ２１
２４ 假设 Ｇ（
ｚ）：＝ ［ ］
 ∈ 犚犔∞ ，且（
ＣＤ
Ａ，Ｂ）为可镇定的。

则存在一右互质因式分解 Ｇ＝ＮＭ －１ 使 得 Ｍ 为一内矩阵，当且 仅

当 Ｇ 在单位圆上无极点。它的一个实现为
Ａ ＋ＢＦ ＢＲ－１?２
Ｍ 熿  燄
［］
Ｎ
：＝ Ｆ   Ｒ－１?２

燀Ｃ ＋ ＤＦ ＤＲ 燅
－１?２

其中
Ｒ ＝Ｉ＋Ｂ ＸＢ
Ｆ ＝－Ｒ－１Ｂ ＸＡ
而 Ｘ＝Ｘ ≥０ 为下式的唯一镇定解：
Ａ Ｘ（
Ｉ＋ＢＢ  Ｘ）
－１
Ａ － Ｘ ＝０
另一特殊的互质因式分解称为正规化互质因式分解。它可应
用于许多控制问题，如模 型 降 阶 控 制 器 设 计 和 间 隙 测 度 描 述 等 问
题。
一右互质因式分解 Ｇ＝ＮＭ －１ ，具有 Ｎ ，
Ｍ ∈ 犚犎∞ ，若满足
Ｍ ～ Ｍ ＋ Ｎ ～ Ｎ ＝Ｉ
６１８

Ｍ
即若
［Ｎ ］为内矩阵，则称之为正规化互质因式分解。
类似地，一左互质因式分解 Ｇ＝Ｍ 珦 ，若 ［
珮 －１Ｎ 珮
Ｍ 珦 ］是 一 互 内
Ｎ
矩阵，则称之为正规化 左 互 质 因 式 分 解。 用 与 连 续 时 间 情 形 相 同
的方法可以证明如下结果。
定理 ２１
２５ 令 Ｇ 的一个实现为
Ａ Ｂ
Ｇ＝ ［Ｃ
Ｄ ］


并定义
Ｒ ＝Ｉ＋ ＤＤ ＞ ０，珟 ＝Ｉ＋ ＤＤ  ＞ ０
Ｒ
（
ａ）假设（Ａ，Ｂ）为 可 镇 定，而 （
Ｃ，Ａ）在 单 位 圆 上 无 不 可 观 测
模态，则存在一正规化右互质因式分解 Ｇ＝ＮＭ －１
Ａ ＋ＢＦ ＢＺ－１?２
Ｍ 熿  燄
［］
Ｎ
：＝ Ｆ   Ｚ－１?２
∈ 犚犎∞
燀Ｃ ＋ ＤＦ ＤＺ 燅
－１?２

其中
Ｚ ＝ Ｒ ＋Ｂ ＸＢ
Ｆ ＝－Ｚ－１（
Ｂ ＸＡ ＋ ＤＣ）
而 Ｘ＝Ｘ ≥０ 是下式的唯一镇定解。
ＡｎＸ （
Ｉ＋ＢＲ－１Ｂ Ｘ）－１
Ａｎ － Ｘ ＋ＣＲ珟－１Ｃ ＝０
其中 Ａｎ ：＝Ａ－ＢＲ－１ＤＣ。
（ｂ）假设（ Ｃ，Ａ）为 可 检 测，而 （
Ａ， Ｂ）在 单 位 圆 上 无 不 可 达 模
态，则存在一正规化左互质因式分解 Ｇ＝Ｍ 珮 －１Ｎ
珦，
Ａ ＋ＬＣ Ｌ Ｂ ＋ＬＤ
珮 Ｎ
［
Ｍ 珦］：＝
［Ｚ珟
－１
?２

Ｃ Ｚ
珟 珟 Ｄ ］
－１
Ｚ?２ －１
?２

其中
珟 ＝Ｒ
Ｚ 珟 ＋ＣＹＣ
Ｌ ＝－ （ 珟－１
ＢＤ  ＋ＡＹＣ ）
Ｚ
而 Ｙ ＝Ｙ ≥０ 为如下方程的唯一镇定解。
珦ｎＹ（
Ａ 珟－１ＣＹ）
Ｉ＋ＣＲ －１珦
Ａｎ －Ｙ ＋ＢＲ－１Ｂ ＝０
 ６１９

其中 Ａ
珦ｎ ：＝Ａ－ＢＤＲ
珟－１Ｃ。
Ｍ
（
ｃ）［Ｎ ］的可 达 性 Ｇｒａｍｉａｎ 矩 阵 Ｐ 和 可 观 测 性 Ｇｒａｍｉａｎ 矩
阵Ｑ 为
Ｐ＝ （ Ｉ＋ＹＸ ） Ｙ，
－１
Ｑ＝Ｘ
而［珮 珦
Ｍ Ｎ ］的可达性 Ｇｒ
ａｍｉａｎ 矩阵 珟
Ｐ 和可观测性 Ｇｒ ａｎ 矩阵 Ｑ
ａｍｉ 珟
为
珟 ＝Ｙ，
Ｐ 珟＝ （
Ｑ Ｉ＋ ＸＹ）
－１
Ｘ

２１
５３ 谱因式分解
下述定理给出了一类特殊的谱因式分解问题的解。
Ａ Ｂ
定理 ２１
２６ 假 设 Ｇ（
ｚ）：＝ ［Ｃ
Ｄ ］
 ∈ 犚犎 ∞ ，而 γ＞ ‖Ｇ（
ｚ）‖ ∞ 。

则存在一传递函数矩阵 Ｍ ∈ 犚犎∞ 使得 Ｍ  Ｍ ＝γ２Ｉ－ＧＧ 且 Ｍ －１

∈ 犚犎∞ 。Ｍ 的一实现为
Ａ Ｂ
Ｍ（
ｚ）＝ ［－
Ｒ ＦＲ ］
１
?

２ １
?２

其中
ＲＤ ＝γ２Ｉ－ ＤＤ
Ｒ ＝ ＲＤ －Ｂ ＸＢ
Ｆ＝ （
ＲＤ －Ｂ ＸＢ ）
－１
（
Ｂ ＸＡ ＋ ＤＣ）
而 Ｘ＝Ｘ ≥０ 为如下方程的镇定解：
ＡｓＸ （
Ｉ－ＢＲＤ Ｂ Ｘ）
－１  －１
Ａｓ － Ｘ ＋Ｃ （ －１
Ｉ＋ ＤＲＤ Ｄ ）
Ｃ ＝０
这里 Ａｓ：＝Ａ＋ＢＲＤ－１Ｄ Ｃ。
类似于连续时间的情形，有如下定理。
Ａ Ｂ
定理 ２１
２７ 设 Ｇ（
ｚ）：＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
∈ 犚犎 ∞ 为 一 传 递 函 数 矩 阵，
Ｄ为

行满秩，而对任意θ，
Ｇ（ｅｊθ ） ｅｊθ ）＞０。 则 存 在 一 传 递 函 数 矩 阵
Ｇ （
Ｍ ∈ 犚犎∞ 使得 Ｍ  Ｍ ＝ＧＧ ，且它的一个实现为
 ６２０

Ａ ＢＷ
Ｍ（
ｚ）＝ 
ＣＷ ＤＷ ［ ］
其中
ＢＷ ＝ ＡＰＣ ＋ＢＤ 
ＤＷＤＷ ＝ ＤＤ 
ＣＷ ＝ ＤＷ （
ＤＤ  ）
－１
（
Ｃ －ＢＷＸＡ ）
这里 Ｐ 和 Ｘ 为如下方程的解：
ＡＰＡ  －Ｐ ＋ＢＢ  ＝０
Ａ ＸＡ － Ｘ ＋ （
Ｃ －ＢＷＸＡ ） （
ＤＤ  ）
－１
（
Ｃ －ＢＷＸＡ ）＝０

６ 与连续时间情形的关系
２１

由以上的论述得知，许 多 离 散 时 间 因 式 分 解 问 题 可 简 化 为 离
散时间 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程的求解问题，而后者又可简化为求解一个 ｓ
ｉｍ
ｌ
ｐｅｃ
ｔｉｃ矩阵 的 稳 定 不 变 子 空 间 的 问 题。 以 下 将 说 明，这 如 何 与
Ｈａｍｉｌ
ｔｏｎ 矩阵相联系，并且可放弃 Ａ 为可逆的假设。
令
Ｓ ＝ Ｌｓ－１Ｒｓ
则当 ＲｓＪＲｓ ＝ＬｓＪＬｓ ，尤其当
Ｉ Ｇ Ａ ０
Ｌｓ ＝
Ａ ［０  ］， Ｒ ＝ ［－Ｑ Ｉ］
ｓ

时，
Ｓ 为一 ｓ
ｉｍｐ ｌ
ｅｃｔ
ｉｃ矩阵。
现假设（ Ｒｓ＋Ｌｓ）为一非奇异矩阵，并且定义矩阵
Ｈ ：＝ （
Ｒｓ ＋Ｌｓ）
－１
（
Ｒｓ －Ｌｓ）
易证 Ｊ－１ＨＪ＝Ｈ  ，故 Ｈ 为一 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ 矩阵。 如果求得 Ｈ 的稳
定不变子空间
Ｔ１ Ｔ１
Ｈ ［Ｔ ］＝ ［Ｔ ］Λ
２ ２

这里 Λ 的特征值在开的左半平面内，则
 ６２１

Ｔ１ Ｔ１
Ｒｓ ［Ｔ ］＝ Ｌ ［Ｔ ］（Ｉ＋Λ）（Ｉ－Λ）
２
ｓ
２
－１

于是得到了对应于单位圆内特征值的一般特征值问题的不变子空
间。若将离散时间情形的问题描述为离散时间 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程问题，
则可利用上述结果来求得其相应的解。
利用 ｚ 平面到ｓ 平面的双线性变换
２（ ｚ－１）， （１＋ｓ ２）
ｈ?
ｓ＝ ｚ＝ （
ｈ （ｚ＋１） １－ｓ ２）
ｈ?
可导出 另 一 方 法，这 里 ｈ 为 离 散 时 间 系 统 的 采 样 周 期 （参 见 １０
２
节）。此变换将单位圆内变换为左半平面，故离散系统的稳定性和
连续系统的稳定性是 等 价 的。 除 非 对 频 率 轴 重 新 定 标 度，否 则 频
率响应也相同。若离散系统有状态空间实现
Ａ Ｂ
Ｈ（
ｚ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］


熿２ （
Ａ －Ｉ）（Ａ ＋Ｉ） －１  ２（
Ａ ＋Ｉ）－１
Ｂ 燄
１＋ｓ
ｈ?２ ｈ  槡ｈ
Ｈ
（１－ｓ
ｈ?２ ）
＝ 
２ （
Ｃ Ａ ＋Ｉ）－１

Ｄ －Ｃ（Ａ ＋Ｉ） －１
Ｂ

燀 槡 ｈ 燅
只要离散时间系统在 ｚ＝－１ 处无极点，则此方法可处理谱因
式分解、内—外因式分解和互质因式分解等问题。
类似地， ｌ范数近似和 犎∞ 控制器设计仅取决于频率相
Ｈａｎｋｅ
应的最大值，而与其随频率的变化无关，所以也可利用上述变换来
求解（在 犎∞ 控制器设计 中，若 期 望 得 到 自 然 中 心 控 制 器，则 需 慎
重）。然而，平衡实现切断和 犎２ 控制则不同。
显然上述方法是有效 的，但 一 般 更 期 望 直 接 利 用 原 始 数 据 进
行求解，对特殊问题而推导出的算法也更可靠。

７ 离散时间 犎２ 控制
２１

考虑如下框图描述的系统。
６２２

传递函数矩阵 Ｇ 的实现为如下形式：
Ａ Ｂ１ Ｂ２
熿 燄 ＡＢ
Ｇ ｚ ＝ Ｃ１ Ｄ１１ Ｄ１２ ＝ ： 
（ ）
［ ］
 ＣＤ
燀Ｃ２ Ｄ２１ ０ 燅
作如下假设：
Ａ１）（
（ Ａ， Ｂ２）为可镇定，且（ Ａ）为可检测；
Ｃ２ ，
Ａ２）Ｄ１２ 为 列 满 秩，［
（ Ｄ１２ Ｄ⊥ ］为 酉 矩 阵，且 Ｄ２１ 为 行 满 秩，
Ｄ２１
［Ｄ珦 ］为酉矩阵；
⊥

Ａ－ｅｊθＩ Ｂ２
Ａ３）对任意θ∈ ［
（ ０，２π］，［Ｃ１ Ｄ１２
为列满秩；
］
θ
ｊ
Ａ－ｅＩ Ｂ１
（
Ａ４）对任意θ∈ ［
０，２π］，［ ］为行满秩。
Ｃ
Ｄ２１ ２

本节的问题是要求得一容许控制器 Ｋ 最小化 ‖Ｔｚｗ ‖２ 。

令
Ａｘ ：＝ Ａ －Ｂ２Ｄ１２Ｃ１ ， Ａｙ ：＝ Ａ －Ｂ１Ｄ２１Ｃ２
设 Ｘ２ ≥０ 和 Ｙ２ ≥０ 为如下 Ｒｉ ｃｃａｔｉ方程的镇定解：
Ａｘ （

Ｉ＋ Ｘ２Ｂ２Ｂ２ ） Ｘ２Ａｘ － Ｘ２ ＋Ｃ１Ｄ⊥ Ｄ
 －１
⊥ Ｃ１ ＝０

Ａｙ （
Ｉ＋Ｙ２Ｃ２Ｃ２）
－１ 珦
Ｙ２Ａｙ －Ｙ２ ＋Ｂ１Ｄ 珦 
⊥ Ｄ ⊥ Ｂ１ ＝０

注意，由假设（ Ａ３）和 （Ａ４）知 此 镇 定 解 存 在。 并 注 意 到，若 Ａｘ 和

Ａｙ 为非奇异，则可由如下两个 ｓ
ｉｍｐ
ｌｅｃ
ｔｉｃ矩阵求得解：
Ａｘ ＋Ｂ２Ｂ２ （
Ａｘ ）
－１ 
Ｃ１ Ｄ⊥ Ｄ⊥ Ｃ１ －Ｂ２Ｂ２ （
Ａｘ ）
－１

Ｈ２ ：＝ ［ －（Ａｘ ）
－１ 
Ｃ１ Ｄ⊥ Ｄ⊥ Ｃ１ （Ａｘ ）－１ ］
珦
Ａｙ ＋Ｃ２Ｃ２Ａｙ－１Ｂ１Ｄ 珦 
⊥ Ｄ ⊥ Ｂ１ －Ｃ２Ｃ２Ａｙ－
１

Ｊ２ ：＝ ［ １ 珦
－Ａｙ－ Ｂ１Ｄ 珦
⊥ Ｄ ⊥ Ｂ１

Ａｙ－１ ］
 ６２３

定义
Ｒｂ ：＝Ｉ＋Ｂ２ Ｘ２Ｂ２
Ｆ２ ：＝－ （
Ｉ＋Ｂ２ Ｘ２Ｂ２）－１
（
Ｂ２ Ｘ２Ａ ＋ Ｄ１２Ｃ１）
Ｆ０ ：＝－ （
Ｉ＋Ｂ２ Ｘ２Ｂ２）－１
（
Ｂ２ Ｘ２Ｂ１ ＋ Ｄ１２Ｄ１１）
Ｌ２ ：＝－ （ＡＹ２Ｃ２ ＋Ｂ１Ｄ２１ ）（
Ｉ＋Ｃ２Ｙ２Ｃ２ ）－１

Ｌ０ ：＝ （
Ｆ２Ｙ２Ｃ２ ＋Ｆ０Ｄ２１）（
Ｉ＋Ｃ２Ｙ２Ｃ２ ）
－１

和
ＡＦ２ ：＝ Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ，
Ｃ１Ｆ２ ：＝ Ｃ１ ＋ Ｄ１２Ｆ２
ＡＬ２ ＝ Ａ ＋Ｌ２Ｃ２ Ｂ１Ｌ２ ：＝ Ｂ１ ＋Ｌ２Ｄ２１
： ，
＾２ ：＝ Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ＋Ｌ２Ｃ２
Ａ
熿ＡＦ２  Ｂ１ ＋Ｂ２Ｆ０ 燄
Ｇｃ（
ｚ）：＝ 

Ｃ１Ｆ２ Ｄ１１ ＋ Ｄ１２Ｆ０
燀 燅
ＡＬ２  Ｂ １Ｌ２
Ｇｆ （ ［
ｚ）：＝ 
Ｌ０Ｃ２ －Ｆ２）Ｒｂ１?２（
Ｒｂ１?２（ Ｌ０Ｄ２１ －Ｆ０） ］
定理 ２１
２８ 唯一的最优控制器为

熿Ａ＾２ －Ｂ２Ｌ０Ｃ２ － （Ｌ２ －Ｂ２Ｌ０）

燄
Ｋｏｐｔ（
ｚ）：＝ 

Ｆ Ｌ Ｃ
燀 ２－ ０ ２  Ｌ ０ 燅
并且 ｍｉ ２ ２
ｎ‖Ｔｚｗ｜２ ＝‖Ｇｃ‖２ ＋‖Ｇｆ ‖２
２
。
Ａ Ｂ
注 ２１
６ 对于离散时间 传 递 函 数 矩 阵 Ｇ（
ｚ）＝ ［Ｃ
Ｄ ］
 ∈ 犚犎 ，可２

计算其 犎２ 范数为
２
‖Ｇ（ｚ）‖２ ＝ Ｔｒ
ａｃｅ｛
ＤＤ ＋ＢＬｏＢ ｝＝ Ｔｒａｅ｛
ｃ ＤＤ  ＋ＣＬｃＣ ｝
其中 Ｌｃ 和Ｌｏ 分别为可达性和可观测性 Ｇｒ ａｍｉａｎ 矩阵：
ＡＬｃＡ  －Ｌｃ ＋ＢＢ  ＝０
ＡＬｏＡ －Ｌｏ ＋ＣＣ ＝０
注意到 Ｘ２ 和 Ｙ２ 满足方程
ＡＦ２Ｘ２ＡＦ２ － Ｘ２ ＋Ｃ１Ｆ２Ｃ１Ｆ２ ＝０
ＡＬ２Ｙ２ＡＬ２ －Ｙ２ ＋Ｂ１Ｌ２Ｂ１Ｌ２ ＝０
可利用上面的公式计算 ｍｉ ２
ｎ‖Ｔｚｗ ‖２ 。例如
６２４

２
‖ Ｇｃ‖２ ＝ Ｔｒａ
ｃｅ｛（Ｄ１１ ＋ Ｄ１２Ｆ０） （
Ｄ１１ ＋ Ｄ１２Ｆ０）＋
（Ｂ１ ＋ Ｄ２Ｆ０） Ｘ２（Ｂ１ ＋ Ｄ２Ｆ０）｝
而
２
‖ Ｇｆ ‖２ ＝ Ｔｒ
ａｃｅＲｂ｛（
Ｌ０Ｄ２１ －Ｆ０）（
Ｌ０Ｄ２１ －Ｆ０） ＋
（
Ｌ０Ｃ２ －Ｆ２）Ｙ２（
Ｌ０Ｃ２ －Ｆ２） ｝

证明： 令 ｘ 表示系统 Ｇ 的状态。则系统可描述为
ｘ（
ｋ＋１）＝ Ａｘ（ ｋ）＋Ｂ１ｗ（ ｋ）＋Ｂ２ｕ（ｋ） （ ２５）
２１．
ｚ（ｋ）＝ Ｃ１ｘ（
ｋ）＋ Ｄ１１ｗ（
ｋ）＋ Ｄ１２ｕ（
ｋ） （ ２６）
２１．
ｙ（
ｋ）＝ Ｃ２ｘ（
ｋ）＋ Ｄ２１ｗ（
ｋ） （ ２７）
２１．
定义ν：＝ｕ－Ｆ２ｘ－Ｆ０ｗ，则从 ｗ，ν 到ｚ 的传递函数矩阵为
熿ＡＦ２  Ｂ１ ＋Ｂ２Ｆ０ Ｂ２ 燄 ｗ
ｚ＝
燀


Ｃ１Ｆ２ Ｄ１１ ＋ Ｄ１２Ｆ０ Ｄ１２ ν
燅
［］ １２
＝ Ｇｃｗ ＋ＵＲｂ?ν

其中
－１?２

（ ）： 熿ＡＦ２  Ｂ２Ｒｂ 燄
Ｕ ｚ ＝   －１
?２
燀Ｃ１Ｆ２ Ｄ１２Ｒｂ 燅
易证 Ｕ 为内矩阵，并且 Ｕ ～Ｇｃ∈ 犚犎２⊥ 。现 以 Ｔνｗ 表示从 ｗ 到ν 的
传递函数，则对任意给定的镇定控制器 Ｋ ，
Ｔｚｗ ＝ Ｇｃ ＋ＵＲｂ１?２Ｔνｗ
且
２ ２
１２ ２ ２
‖Ｔｚｗ ‖２ ＝ ‖ Ｇｃ‖２ ＋ ‖Ｒｂ?Ｔνｗ ‖２ ≥ ‖ Ｇｃ‖２
因此，若状态（ ｘ）和干扰（ ｗ）均可用于构成反馈（即全信 息控制）： ｕ
＝Ｆ２ｘ＋Ｆ０ｗ，则 Ｔνｗ ＝０ 而 ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝ ‖Ｇｃ ‖２ 。 故 ｕ＝Ｆ２ｘ＋
Ｆ０ｗ 是一最优全信息控制律。注意
ν ＝ Ｔνｗｗ ，
Ｔνｗ ＝ Ｆｌ（
Ｇν，
Ｋ）
Ａ  Ｂ１ Ｂ２
熿  燄
Ｇν ＝ －Ｆ２ －Ｆ０ Ｉ

因 Ａ－Ｂ２ （－Ｆ２ ）＝Ａ＋Ｂ２Ｆ２ 为 稳 定 的，由燀
输Ｃ出２估计Ｄ
（２１Ｅ）
Ｏ 问
０燅题和
全控制（ ＦＣ）问题之间的关系知，对于 Ｇν（故对于输出反馈问题）的
 ６２５

所有容许控制器可写成
Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ０ ［
Ｉ －Ｂ２］
熿 燄
Ｋ ＝ Ｆｌ（
Ｍｔ，
ＫＦＣ ），
Ｍｔ ＝ －Ｆ２ ０ ［０ Ｉ］

燀 Ｃ２ Ｉ ［０ ０］ 燅
其中 ＫＦＣ 是如下系统的一内镇定控制器：
Ａ  Ｂ１ ［
Ｉ ０］
熿  燄
＾ 
Ｇν ＝ －Ｆ２ －Ｆ０ ［ ０ Ｉ］

燀 Ｃ２  Ｄ２１ ［
０ ０］
燅
并有 Ｔνｗ ＝Ｆｌ（
Ｇν，
Ｆｌ（
Ｍｔ， ＾ν，
ＫＦＣ ））＝Ｆｌ（Ｇ ＫＦＣ ）。因此
２ ２
ｎ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝ ‖ＧｃＢ１ ‖２ ＋ ｍｉ
ｍｉ １
ｎ‖Ｒｂ?２ ＾ν，
Ｆｌ（
Ｇ
２
ＫＦＣ ）‖２
Ｋ ＫＦＣ

定义
Ｉ０ ０ 燄
Ｒｂ１?２ ０ ＾熿
＾
Ｇν：＝［ ０ Ｉ ］Ｇν ０Ｉ ０
 －１
?２
燀００ Ｒｂ 燅
Ａ  Ｂ１ ［
Ｉ ０］
熿 燄
１２
? 
＝ －Ｒｂ Ｆ２ －Ｒｂ Ｆ０ ０ Ｉ］
１２
?
［

燀 Ｃ２  Ｄ２１ ［
０ ０］
燅
和
Ｉ ０
珦ＦＣ ：＝
Ｋ ［０ Ｒ ］Ｋ
１
ｂ
?２ ＦＣ

则易见
＾ν，
Ｒｂ１?２Ｆｌ（
Ｇ ＾ν，
ＫＦＣ ）＝ Ｆｌ（
Ｇ 珦ＦＣ ）
Ｋ
和
１
ｎ‖Ｒｂ
ｍｉ ?２ ＾ν，
Ｆｌ（
Ｇ ＫＦＣ ）‖２ ＝ ｍｉ ＾ν，
ｎ‖Ｆｌ（
Ｇ 珦ＦＣ ）‖２
Ｋ
ＫＦＣ 珦 ＫＦＣ
６２６

因 Ｆｌ（ 珦ＦＣ ）的转置（或 对 偶）是 在 本 证 明 之 初 所 考 虑 的 全 信 息

珟ν，
Ｇ Ｋ
反馈问题，所以使 ‖Ｆｌ （
Ｇ 珦ＦＣ ）‖２ 最 小 的 一 个 控 制 器 为 Ｋ
珟ν，
Ｋ 珦ＦＣ ＝
Ｌ２
［Ｒ Ｌ ］。因此有
１
ｂ
?２
０

Ｌ２
Ｆｌ烄Ｇ
珟ν，
１［
?２
烌 Ｇ
］
＝ ｆ
烆 Ｒｂ Ｌ０ 烎
和
２ ２ ２
ｎ‖Ｔｚｗ ‖２ ＝ ‖Ｇｃ‖２ ＋ ‖Ｇｆ ‖２
ｍｉ
Ｋ

最后可得最优反馈控制器为

（
Ｋ ＝ Ｆｌ Ｍｔ，
Ｌ２
Ｌ０［ ］）＝
Ａ ＋Ｂ２Ｆ２ ＋Ｌ２Ｃ２ －Ｂ２Ｌ０Ｃ２ Ｌ２ －Ｂ２Ｌ０
［
－Ｆ２ ＋Ｌ０Ｃ２  Ｌ０ ］
唯一性的证明类似于连续时间的情形，故略之。 □
应当注意，与连续时间情形不同的是，即 使 Ｄ１１ ＝０，离 散 时 间
的全信息最优控制问题的解也不是一状态反馈。
离散时间 犎∞ 控制问题要复杂得多，利用 ２１
６ 节中所述的双
线性变换来求取离散情形的解也许更为有效。

８ 离散平衡模型降阶
２１

在本节中，将说明 ＬＦＴ 方 法 在 离 散 平 衡 模 型 降 阶 中 的 应 用，
并介绍平衡截断误差界的一个巧妙证明。
考虑一稳定离散时间系统 Ｇ（
ｚ），并假设有如下实现：
Ａ Ｂ
Ｇ（
ｚ）＝ 
［Ｃ
Ｄ ］∈
犚犎 ∞

令 Ｐ 和 Ｑ 为满足如下矩阵不等式的正半定对称矩阵：
ＡＰＡ  －Ｐ ＋ＢＢ  ≤ ０ （ ２８）
２１．
ＡＱＡ －Ｑ ＋ＣＣ ≤ ０ （ ２９）
２１．
 ６２７

不失一般性，假设
Σ１ ０
Ｐ ＝Ｑ ＝ ［０ Σ２ ］
其中
Σ１ ＝ ｄａｇ（
ｉ σ１Ｉｓ１ ，σ２Ｉｓ２ ，…， σｒＩｓｒ ）≥ ０
Σ２ ＝ ｄ
ｉａｇ（σｒ＋１Ｉｓｒ＋１ ，
σｒ＋２Ｉｓｒ＋２ ，…， σｎＩｓｎ ）≥ ０
ｓｉ表示σｉ 的重数。（注意，这里的奇异值不一定排序。）对应于 Ｐ 和
Ｑ，对 Ｇ（ｚ）的实现进行分块
Ａ Ａ１２ Ｂ１
熿 １１ 燄
ｚ）＝ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２
Ｇ（
 
燀Ｃ １ Ｃ ２  Ｄ燅
定理 ２１
２９ 假设 Σ１ ＞０。则 Ａ１１ 为稳定的。
证明： 首先假设 Σ２ ＞０。由式（ ２１２９）有
Ａ１１Σ１Ａ１１ －Σ１ ＋Ａ２１Σ２Ａ２１ ＋Ｃ１Ｃ１ ≤ ０ （ ３０）
２１．
假设λ 为 Ａ１１ 的一特征值，则存在 ｘ≠０ 使得
Ａ１１ｘ ＝λｘ （ ３１）
２１．
以 ｘ 左乘、以 ｘ 右乘式（

２１３０），得
（
｜λ｜ －１）
２
ｘ Σ１ｘ ＋ｘＡ２１Σ２Ａ２１ｘ ＋ｘＣ１Ｃ１ｘ ≤ ０


显然，
｜ λ｜＝１，例如，对某θ，
λ｜≤１。但若｜ λ＝ｅｊθ ，则
Ａ２１ｘ ＝０，
Ｃ１ｘ ＝０
这些方程与式（
２１３１）意味着
Ａ１１ Ａ１２ ｘ ｘ
［Ａ ２１ Ａ２２ ］［０］＝ｅ ［０］
θ
ｊ

即 ｅｊθ 为 Ａ 的一特征值。 这 与 Ａ 为 稳 定 的 假 设 相 矛 盾。 故 Ａ１１ 为

稳定得证。
现假设 Σ２ 为奇异的，将证明可以去掉所有对应于零奇异的状
态而不改变系统 的 稳 定 性。 为 此，假 设 Σ２ ＝０，则 不 等 式 （
２１２８）
可写成
Ａ１１Σ１Ａ１１ －Σ１ ＋Ｂ１Ｂ１ Ａ１１Σ１Ａ２１ ＋Ｂ１Ｂ２
［ Ａ ΣＡ
２１ １

１１ ＋Ｂ２Ｂ１ Ａ２１Σ１Ａ２１ ＋Ｂ２Ｂ２ ］≤ ０
６２８

这意味着
Ａ１１Σ１Ａ１１ －Σ１ ＋Ｂ１Ｂ１ ≤ ０ （ ３２）
２１．
和
Ａ２１Σ１Ａ２１ ＋Ｂ２Ｂ２ ≤ ０ （ ３３）
２１．
然而不等式（
２１３３）又意味着
Ａ２１ ＝０， Ｂ２ ＝０
因此有
Ａ１１ Ａ１２
Ａ＝ ［０ Ａ２２ ］
从而保证 Ａ１１ 和 Ａ２２ 为稳定的。
将此 Ａ 矩阵代入到不等式（
２１２９）中去，得
Ａ１１Σ１Ａ１１ －Σ１ ＋Ｃ１Ｃ１ ≤ ０
Ａ１１ 对应的子系统对于 Σ１ ＞０ 仍满足不等式（ ２８）和式（
２１ ２１２９）。
这便证明了我们可以假设 Σ２ ＞０ 而不失一般性。 □
注 ２１
７ 重要的是，截断子系统的实现
Ａ１１ Ｂ１
Ｇｒ ＝ ［
Ｃ１  Ｄ ］
在某种意义下 ① 仍是平衡的，因其系统参数满足如下不等式：
Ａ１１Σ１Ａ１１ －Σ１ ＋Ａ１２Σ２Ａ１２ ＋Ｂ１Ｂ１ ≤ ０
Ａ１１Σ１Ａ１１ －Σ１ ＋Ａ２１Σ２Ａ２１ ＋Ｃ１Ｃ１ ≤ ０
而这些不等式又意味着
Ａ１１Σ１Ａ１１ －Σ１ ＋Ｂ１Ｂ１ ≤ ０
Ａ１１Σ１Ａ１１ －Σ１ ＋Ｃ１Ｃ１ ≤ ０ 
ｎ
Ａ１１ Ｂ１
定理 ２１
３０ 假设 Ｇｒ＝  ［
Ｃ１  Ｄ ］
，则 ‖Ｇ－Ｇｒ ‖ ∞ ≤２
∑σｉ ，特别
ｉ＝ｒ＋１

地 ‖Ｇ‖ ∞ ≤‖Ｄ‖＋２
∑σ 。
ｉ＝１
ｉ

不失一般性，假设σｎ ＝１，将证明对于 Σ２ ＝σｎＩ＝Ｉ，有

① 满足与（
２１２８）和（
２１２９）相同的不等式。
 ６２９

‖Ｇ －Ｇｒ‖ ∞ ≤ ２， ｒ ＝ ｎ－１
则立即得出，因简 化 系 统 Ｇｒ 仍 是 平 衡 的，所 以 通 过 改 变 标 度 和 反
复应用上述结果便可得到定理的结论。
我们将看到，设定 Λ＝Σ１
?
１
２
更 为 方 便。 由 下 述 两 个 引 理 和 将
一传递函数矩阵的 犎∞ 范数与其实现联系起来的有界实引理可证
得上述定理（若一 常 数 矩 阵 Ｘ，有 ‖Ｘ ‖ ≤１，以 下 将 称 之 为 压 缩
的，或一个压缩；若有 ‖Ｘ‖＜１，将称之为严格压缩的）。
下述引理表明，对任意稳定系统，存在一个实 现，使得［
Ａ Ｂ］
Ａ
为压缩的；类似地，存在一个实现，使
［Ｃ ］为压缩的。
引理 ２１
３１ 假 设 传 递 函 数 矩 阵 Ｇ 的 一 个 实 现 满 足 Ｐ ＝Ｑ ＝ｄ
ｉａｇ
｛
Λ，
２
Ｉ｝，则
１ １ １
Λ－ Ａ１２ Λ－ Ａ１１Λ Λ－ Ｂ１
［Ａ Λ ２２ Ａ２１ Ｂ２ ］
和
－１
熿Ａ２１Λ Ａ２２ 燄
１
ΛＡ１１Λ－ ΛＡ１２
－１
燀 Ｃ１Λ Ｃ２ 燅
为压缩的。
２
Λ ０
证明： 因 Ｐ＝
［０ Ｉ］满足不等式（２１２８），故有

Ｐ ０ Ａ
Ａ Ｂ］［
０ Ｉ］［
Ｂ ］
［ ≤Ｐ 

即［
Ｐ－１?２ＡＰ１?２ Ｐ－１?２Ｂ］为压缩的。而
［
Ｐ－１?２ＡＰ１?２ Ｐ－１?２Ｂ］＝
０ Ｉ ０
Λ－ Ａ１１Λ Λ－ Ｂ１ 熿 燄
１ １ １
Λ－ Ａ１２
［Ａ Λ
２２ Ａ２１ Ｂ２ ］
Ｉ ０ ０
燀０ ０ Ｉ燅
因此
６３０

１ １ １
Λ－ Ａ１２ Λ－ Ａ１１Λ Λ－ Ｂ１
［Ａ Λ
Ａ２１２２Ｂ２ ］
也为压缩的。类似讨论可证得另一部分结论。 □
Ｘ１１ Ｘ１２ Ｙ１１ Ｚ
引理 ２１
３２ 假设 Ｘ＝ ［Ｚ Ｘ２２ ］和 Ｙ ＝ ［Ｙ ２１ Ｙ２２ ］为 压 缩 的 （严
格压缩的），则

熿 ０ １
Ｘ１１ Ｘ１２ 燄
槡
２

１ １
Ｍ Ｙ１１ Ｚ Ｘ２２
槡
２ 槡
２

１
Ｙ２１ Ｙ２２ ０
燀 槡
２ 燅
也为压缩的（严格压缩的）。
证明： 将 Ｍ 扩展为如下矩阵：

１  １Ｘ１１ 燄
熿 ０ Ｘ１１ Ｘ１２
槡
２  槡
２

１ １ 
Ｙ１１ Ｚ Ｘ２２  ０
槡
２ 槡
２ 
Ｍｄ  
１  １
Ｙ２１ Ｙ２２ ０ － Ｙ２２
槡
２
 槡
２

１ １
Ｙ１１ ０ － Ｘ２２ －Ｚ
燀槡
２ 槡２  燅
因 Ｘ 和 Ｙ 为压缩的，易证 ＭｄＭｄ ≤Ｉ，即 Ｍｄ 为压缩的。
现在我们能证明上述定理。
定理 ２１
３０ 的证明注意到
Ａ ０Ｂ１
Ａ１１ Ｂ１ 熿 １１ 燄
［
Ｇｒ ＝  ＝ ０ ０ ０
Ｃ１  Ｄ ］

燀Ｃ１ ０ Ｄ燅
 ６３１

因此

１
熿 Ａ１１ ００  Ｂ１燄
０
槡２

０ ０ ０ ０  ０

１
１（ ０ ０ Ａ１１ Ａ１２  Ｂ１
Ｇ －Ｇｒ）＝
槡
２
２
１
０ ０ Ａ２１ Ａ２２  Ｂ２
槡２

１ １ １ 
－ Ｃ１ ０ Ｃ１ Ｃ２ ０
燀 槡
２ 槡
２ ２ 
槡 燅

对 １（Ｇ－Ｇｒ）的实现应用相似变换
２
－Λ ０ Λ ０
熿 燄
０ －Ｉ ０ Ｉ
Ｔ＝
１ １
Λ－ ０ Λ－ ０

燀０ Ｉ ０ Ｉ燅
得到

１（
Ｇ －Ｇｒ）＝
２
１ １
熿ΛＡ１１Λ－１ ΛＡ１２ ０ ΛＡ１２  ０ 燄
２ ２ 

１ １ １ １ １
Ａ２１Λ－１ Ａ２２ Ａ２１Λ Ａ２２  Ｂ２
２ ２ ２ ２ ２

１ －１ －１ １ －１  １
０ Λ Ａ１２ Λ Ａ１１Λ Λ Ａ１２ Λ－ Ｂ１
２ ２ 

１ １ １ １ １
Ａ２１Λ－１ Ａ２２ Ａ２１Λ Ａ２２  Ｂ２
２ ２ ２ ２ ２
 
１ １ 
Ｃ１Λ－１ Ｃ２ ０ Ｃ２  ０
燀 ２ ２ 燅
６３２

易证，作为一常数矩阵，上述 １ （
Ｇ－Ｇｒ）的实现的右端可写成
２
０ ０ Ｉ ０
熿 燄
１ Ｉ ０ ０ ０ ０
０ Ｉ ０ ０ 熿 燄
槡
２
０
１
Ｉ ０
１
Ｉ ０
Ｉ ０ ＾ｄ
０ ０Ｍ 槡
２ 槡
２ （ ３４）
２１．
１ ０ ０ Ｉ ０ ０
０ Ｉ ０ ０
槡
２ 燀０ ０ ０ ０ Ｉ燅
燀０ ０ ０ Ｉ燅
其中
１ －１ １ １
熿 ０ Λ Ａ１２ Λ－ Ａ１１Λ Λ－ Ｂ１燄
槡
２
１ １ １
Ａ２１Λ－１ Ａ２２ Ａ２１Λ Ｂ２
＾ｄ  槡
２ 槡
２ 槡
２
Ｍ
１ １
ΛＡ１１Λ－ ΛＡ１２ ０ ０
槡
２
１
Ｃ１Λ－１ Ｃ２ ０ ０
燀 槡
２ 燅
（ ３５）
２１．

若能证明 １ （ Ｇ－Ｇｒ）的 实 现 作 为 一 常 数 矩 阵 是 压 缩 的，则 根 据 定

２
理 ２１
１６ 的（ａ）和（
ｇ）可 知 本 定 理 成 立。 因 式（ ２１３４）的 右 端 和 左
＾ｄ 为压缩的，则可保证上述欲证结论成
端两矩阵均是压缩的，若 Ｍ
立。
最后，由等式
１ １
Ｚ ＝ Ａ２２ ，
Ｘ１１ ＝ Λ－ Ａ１２ ，
１
Ｙ１１ ＝ Ａ２１Λ－１
槡
２ 槡
２
和
－１ －１

Ｘ１２ 熿Λ Ａ１１Λ Λ Ｂ１燄

［Ｘ ］２２
＝ １
Ａ２１Λ
１
Ｂ２
燀槡２ 槡２ 燅
 ６３３

熿ΛＡ１１Λ－１ １
ΛＡ１２燄
［
槡
２
Ｙ２１ Ｙ２２］＝
１
Ｃ１Λ－１ Ｃ２
燀 槡
２ 燅
根据引理 ２１
３１ 和引理 ２１ ＾ ｄ 为压缩的。
３２ 可证得 Ｍ □

９ 应用互质因式进行模型降阶
２１

本节考虑利用互质因式降阶进行低阶控制器设计的问题。将
仅考虑利用正规化右互质因式的特殊情形。
设动态系统为
Ａ Ｂ
Ｇ＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
并假设此实现是可镇定和可 检测的。由 定 理 ２１
２５，可 知，存 在 一
Ｍ
正规化右互质因式分解 Ｇ＝ＮＭ －１ 使得
［Ｎ ］为内矩阵。
Ｍ
引理 ２１
３３ 令νｉ＝ 槡 ＹＸ ），则
λｉ（ ［Ｎ ］的 Ｈａｎｋｅｌ奇异值为
νｉ
σｉ ＝ ２
＜１
１＋
槡 νｉ
证明：因
λｉ（
ＹＸ ）
σｉ ＝λｉ（
ＰＱ ）＝
２

１＋λｉ（ＹＸ ）
且λｉ（
ＹＸ ）≥０，故引理结论显然。 □
可知存在一变换使得 Ｘ 和 Ｙ 为平衡的：
Π１ ０
Ｘ ＝Ｙ ＝ Π ＝ ［０ Π２ ］
其中 Π１ ＝ｄ
ｉａｇ［
ν１Ｉｓ１ ，…，
νｒＩｓｒ ］＞０。
现对系统 Ｇ 和矩阵 Ｆ 作相应分块：
６３４

Ａ Ａ１２ Ｂ１
熿 １１ 燄
Ｇ ＝ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２ Ｆ＝ ［
Ｆ１ Ｆ２］
 
燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅
则简化互质因式
－１?２
＾
Ｍ 熿Ａ１１ ＋Ｂ１Ｆ１ Ｂ１Ｚ
 燄
＾
Ｎ
：＝
［］ Ｆ１  Ｚ－１?２

－１?２
∈ 犚犎∞
燀Ｃ１ ＋ ＤＦ１  ＤＺ 燅
满足如下误差界。
＾
熿Ｍ燄
Ｍ νｉ
引理 ２１
３４
Ｎ ‖［ ］
＾
Ｎ
燀 燅 ∞
≤ ２∑σｉ ＝２∑
－
ｉ≥ｒ＋１ ｉ≥ｒ‖
＋１
槡 νｉ
１＋
２

证明： 类似于连续时间的情形。 □
注 ２１
８ 可通过直接计算 和
Ｘ Ｐ 并求取一平衡实现而不求解对应
Ｙ 的 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程来获得降阶模型。 
简化互质因式和鲁棒或 犎∞ 控制器设计方法可用来设计低阶
控制器，使得系统鲁棒 稳 定 并 满 足 一 些 指 定 的 性 能 指 标。 拟 让 读
者去探讨本模型降阶 方 法 的 应 用。 但 应 指 出，与 连 续 时 间 情 形 不
同，离散时间的简化互质因式也许不是正规化的。事实上，可证明
更一般的结论。
引理 ２１
３５ 令 Ｎ（
ｚ）∈ 犚犎∞ 的一实现为
Ａ Ｂ
Ｎ（
ｚ）＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
且 Ａ 为稳定的。假设存在 Ｘ＝Ｘ ≥０ 使得
Ａ ＸＡ － Ｘ ＋ＣＣ Ａ  ＸＢ ＋ＣＤ
［ Ｂ ＸＡ ＋Ｄ Ｃ
 
Ｂ  ＸＢ ＋ ＤＤ －Ｉ］＝０ （２１．３６）
则 Ｎ 为内矩阵，即 Ｎ ～ Ｎ ＝Ｉ。进而，若该实现
Ａ Ａ１２ Ｂ１
ＡＢ 熿 １１ 燄
［
Ｎ ＝  ＝ Ａ２１ Ａ２２ Ｂ２ ］
ＣＤ  
燀Ｃ１ Ｃ２  Ｄ燅
也是平衡的，且有
 ６３５

Σ１ ０
Ｘ ＝Σ ＝ ［０ Σ２ ］
和
ＡΣＡ  －Σ ＋ＢＢ  ＝０
其中 Σ１ ＞０，则截断系统
Ａ１１ Ｂ１
Ｎｒ ＝ 
［Ｃ
Ｄ ］
１

为稳定的，并且是压缩的，即 Ｎ Ｎｒ≤Ｉ。 ～
ｒ

证明： 以
［
Ｉ ０］ ０
Ｕ＝ ［０ Ｉ］
左乘、以 Ｕ  右乘式（
２１３６），得
Ａ１１Σ１Ａ１１ －Σ１ ＋Ｃ１Ｃ１ ＋Ａ２１Σ２Ａ２１ Ａ１１Σ１Ｂ１ ＋Ｃ１Ｄ ＋Ａ２１Σ２Ｂ２
［ Ｂ ΣＡ

１ １ １１ ＋ＤＣ１ ＋Ｂ２Σ２Ａ２１ Ｂ１Σ１Ｂ１ ＋ＤＤ －Ｉ＋Ｂ２Σ２Ｂ２ ］
＝０
或
Ａ１１Σ１Ａ１１ －Σ１ ＋Ｃ１Ｃ１ Ａ１１Σ１Ｂ１ ＋Ｃ１Ｄ
［ Ｂ ΣＡ 
１ １ １１ ＋ ＤＣ１ Ｂ１Σ１Ｂ１ ＋ ＤＤ －Ｉ ］＝
Ａ２１ Ａ２１ 

－ ［Ｂ ］ ［Ｂ ］

２
Σ２ 
２

由此得到
 
Ａ１１ Ｂ１ Σ１ ０ Ａ１１ Ｂ１ Σ１ ０
［Ｃ １ Ｄ ］ ［０ Ｉ］［Ｃ １ Ｄ］
－［
０ Ｉ］
≤０

令 Ｔ＝Σ ，则 １
?
１
２

ＴＡ１１Ｔ－１ ＴＢ１
‖［ Ｃ１Ｔ－１ Ｄ ］‖ ≤ １
Ａ２１
即 ‖Ｎｒ‖ ∞ ≤１。显然，若
［Ｂ ］Σ ＝０，则 Ｎ

２
２ ｒ 为 内 矩 阵（虽 然 反 之
 ６３６

并不一定成立）。 □

１０ 注释和参考
２１

关于离散 Ｒｉｃ
ｃａｉ方程的结果 大 多 基 于 Ｋｕｃ
ｔ ｅｒａ［１９７２］和 Ｍｏ
ｌ
ｉｎａ
ｒ １９７５］的工作。Ａ 为奇 异 矩 阵 时 的 离 散 代 数 Ｒｉ
ｉ［ ｃｃ
ａｔｉ方 程 的
求解数值算法可在 Ａｒｎｏ ｄ 和 Ｌａｕｂ［
ｌ １９８４］，Ｄｏｏｒｅｎ［１９８１］及 其 参
考文献中找到。矩阵因式 分 解 是 由 Ｃｈｕ［
１９８８］获 得 的，而 正 规 化
互质因式分解是 由 Ｍｅｙｅ １９９０］和 Ｗａ
ｒ［ ｌ ｒ［
ｋｅ １９９０］获 得 的。 文 献
Ｓ
ｔｏｏ
ｒ ｌ［
ｖｏｇｅ １９９２］，
Ｌｉｍｅｂｅｒ，
ｅ Ｇｒｅｅｎ 和 Ｗａｌ
ｋｅ ｒ［１９８９］以 及 Ｉ
ｇｌｅ
ｓ
ｉ
ａｓ和 Ｇｌ ｒ［
ｏｖｅ １９９１］中有对离散时间 犎∞ 控制问题的详细讨论。
 参 考 文 献

１ ａｎ，Ｖ．Ｍ．，Ｄ．
Ａｄａｍｊ ｏｖ，
Ｚ．Ａｒ ａｎｄ Ｍ．Ｇ．Ｋｒ
ｅｉｎ（
１９７１）．Ａｎａ
ｌｙｔ
ｉｃｐ
ｒｏｐｅ
ｒｔｉ
ｅｓｏ
ｆ
Ｓｃｈｍｉ
ｄｔｐａ
ｉｒｓｆ
ｏｒａＨａｎｋｅ
ｌｏｐｅ
ｒａｔ
ｏｒａｎｄｔ
ｈｅｇｅｎｅ
ｒａｌ
ｉｚｅｄＳｃｈｕｒ－Ｔａｋａｇ
ｉＰｒ
ｏｂｅｍ，
ｌ
Ｍａ
ｔｈ．
ＵＳＳＲＳｂ
ｏｒｎ
ｉｋ，
Ｖｏ １５，
ｌ． ｐｐ．
３１－７３．
ａｎ，
２ Ａｄａｍｊ Ｖ．Ｍ．，
Ｄ． ｏｖ，
Ｚ．Ａｒ ａｎｄ Ｍ．
Ｇ．Ｋｒ
ｅｉｎ（
１９７８）．
Ｉｎｆ
ｉｎｉ
ｔｅｂ
ｌｏｃｋ Ｈａｎｋｅ
ｌｍａ

ｔ
ｒｉｃ
ｅｓａｎｄｒ
ｅｌａ
ｔｅｄｅｘ
ｔｅｎｓ
ｉｏｎｐ
ｒｏｂ
ｌｅｍｓ，
ＡＭＳＴｒａｎ
ｓｌ．，
ｖｏ １１１，
ｌ． ｐｐ．
１３３
?１５６
３ Ａｌ ｆ，
?Ｓａｇｇａ Ｕ．Ｍ．
ａｎｄＧ．
Ｆ．Ｆｒ
ａｎｋ
ｌｉｎ（
１９８７）．
Ａｎｅ
ｒｒｏ
ｒｂｏｕｎｄｆ
ｏｒａｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅｒｅｄｕｃ
ｅｄ
ｏ
ｒｄｅ
ｒｍｏｄｅ
ｌｏｆａｌ
ｉｎｅ
ａｒｍｕ
ｌｔｉ
ｖａｒ
ｉａｂ
ｌｅｓ
ｙｓｅｍ，
ｔ ＩＥＥＥＴｒａｎ
ｓ．Ａｕ
ｔｏｍａ
ｔ．Ｃｏｎ
ｔｒ．，Ｖｏ
ｌ．
ＡＣ
?３２，
ｐｐ．
８１５
?８１９．
４ Ａｌ ｆ，Ｕ．Ｍ．
?Ｓａｇｇａ ａｎｄＧ．
Ｆ．Ｆｒ
ａｎｋ
ｌｉｎ（
１９８８）．Ｍｏｄｅ
ｌｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎｖ
ｉａｂａ
ｌａｎｃ
ｅｄｒ
ｅａｌ
ｉｚａ

ｔ
ｉｏｎｓ：
ａｎｅｘ
ｔｅｎｓ
ｉｏｎａｎｄｆ
ｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ ｗｅ
ｉｇｈ
ｔｉｎｇｔ
ｅｃｈｎ
ｉ ｓ，
ｑｕｅ ＩＥＥＥ Ｔｒａｎ
ｓ．Ａｕ
ｔｏｍａ
ｔ．
Ｃｏｎ
ｔｒ．，
Ｖｏｌ．
ＡＣ３３，
? Ｎｏ，
７，ｐｐ．
６８７
?６９２．
５ Ａｎｄｅ
ｒｓｏｎ，
Ｂ． Ｏ．（
Ｄ． １９６７）．
Ａｓｙｓ
ｔｅｍｔ
ｈｅｏ
ｒ ｒ
ｙｃｉｔ
ｅｒｉ
ｏｎｆ
ｏｒｐｏ
ｓｉｔ
ｉｖｅｒ
ｅａｌｍａ
ｔｒｉ
ｃｅｓ，
ＳＩ
ＡＭＪ．
Ｃｏｎ
ｔｒ．
Ｏｐｔ ｚ．，
ｉｍｉ Ｖｏ ６，
ｌ． Ｎｏ，
２，ｐｐ．
１７１
?１９２．
６ Ａｎｄｅ
ｒｓｏｎＢ．
Ｄ．Ｏ．（
１９６７）．
Ａｎａ
ｌｇｅｂｒ
ａｉｃｓ
ｏｌｕ
ｔｉｏｎｔ
ｏｔｈｅｓ
ｐｅｃ
ｔｒａ
ｌｆａ
ｃｔｏ
ｒｉｚ
ａｔｉ
ｏｎｐ
ｒｏｂ

ｅｍ，
ｌ ＩＥＥＥＴｒａｎ
ｓ．Ａｕ
ｔｏ．
Ｃｏｎ
ｔｒｌ，
ｏ Ｖｏ
ｌ．ＡＣ
?１２，
ｐｐ．
４１０
?４１４．
７ Ａｎｄｅ
ｒｓｏｎ，
Ｂ． Ｏ．（
Ｄ． １９９３）．
ＢｏｄｅＰｒ
ｉｚｅＬｅ
ｃｔ ｅ（
ｕｒ Ｃｏｎ
ｔｒｏ
ｌｄｅ
ｓｉｇｎ：
ｍｏｖ
ｉｎｇｆ
ｒｏｍｔ
ｈｅｏ
ｒｙ
ｔ
ｏｐｒ
ａｃｔ
ｉｃｅ），
ＩＥＥＥＣｏｎ
ｔｒｏ
ｌＳｙｓ
ｔｅｍｓ，
Ｖｏ １３，
ｌ． ４，
Ｎｏ． ｐｐ．
１６２５．
?
８ Ａｎｄｅ
ｒｓｏｎ，
Ｂ． Ｏ．，
Ｄ． Ｐ．Ａｇａ
ｔｈｏｋ
ｌｉｓ，
Ｅ．Ｉ．
Ｊｕｒ ｏｕｒ（
ｙａｎｄ Ｍ．Ｍａｎｓ １９８６）．
Ｓｔａｂ
ｉｌｉ
ｔｙａｎｄ
ｔ
ｈｅＭａ
ｔｒｉ
ｘＬｙａｐｕｎｏｖＥｑｕａ
ｔｉｏｎｆ
ｏｒＤｉ
ｓｃｒ
ｅｔｅ２
?Ｄｉｍｅｎｓ
ｉｏｎａ
ｌＳｙｓ
ｔｅｍｓ， ｓ．，
ＩＥＥＥＴｒａｎ
Ｖｏ
ｌ．ＣＡＳ
?３３，
ｐｐ．
２６１
?２６６．
９ Ａｎｄｅ
ｒｓｏｎ，
Ｂ．Ｄ．Ｏ．
ａｎｄ Ｙ．
Ｌｉｕ（
１９８９）．
Ｃｏｎ
ｔｒｏ
ｌｌｅ
ｒｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ：
ｃｏｎｃ
ｅｐｔ
ｓａｎｄａｐｐ
ｒｏａ

ｓ，
ｃｈｅ ＩＥＥＥＴｒａｎ
ｓ．Ａｕ
ｔｏｍａ
ｔ．Ｃｏｎ
ｔｒ．，
Ｖｏｌ．
ＡＣ３４，
? ８，
Ｎｏ． ｐｐ．
８０２
?８１２．
１０ Ａｎｄｅ
ｒｓｏｎ，
Ｂ．Ｄ．
Ｏ．ａｎｄＪ．
Ｂ．Ｍｏｏ
ｒｅ（
１９７９）．
Ｏｐｔ
ｉｍａ
ｌＦｉ
ｌｔｅ
ｒｉｎｇ．
Ｐｒｅｎ
ｔｉｃ
ｅ?Ｈａ
ｌｌ，
Ｅｎ
ｌ
ｇｅｗｏｏｄＣ
ｌｉｆ
ｆｓ，
ＮｅｗＪ
ｅｒｓ
ｅｙ．
１１ Ａｎｄｅ
ｒｓｏｎ，Ｂ．Ｄ．Ｏ．
ａｎｄＪ．Ｂ．Ｍｏｏ
ｒｅ（
１９８９）．
Ｏｐｔ
ｉｍａ
ｌＣｏｎ
ｔｒｌ：
ｏ Ｌｉ
ｎｅａｒＱｕａｄｒａ
ｔｉｃ
Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ．
Ｐｒｅｎ
ｔｉｃ
ｅ?Ｈａ
ｌｌ，
Ｅｎｇ
ｌｅｗｏｏｄＣ
ｌｉｆ
ｆｓ，
ＮｅｗＪ
ｅｒｓ
ｅｙ．
１２ Ａｎｄｅ
ｒｓｏｎ，
Ｂ．Ｄ．
Ｏ．ａｎｄＳ．
Ｖｏｎｇｐａｎ
ｉｔｌ
ｅｒｄ（
１９７３）．
Ｎｅｔｗｏ
ｒｋＡｎａ
ｌｙｓ
ｉｓａｎｄＳｙｎ
ｔｈｅ
ｓｉｓ：
Ａ Ｍｏｄｅ
ｒｎ Ｓｙｓ
ｔｅｍ Ｔｈｅ
ｏｒｙ Ａｐｐｒ
ｏａｃｈ．Ｐｒ
ｅｎｔ
ｉｃｅ?Ｈａ
ｌｌ，Ｅｎｇ
ｌｅｗｏｏｄ?Ｃ
ｌｉｆ
ｆｓ，Ｎｅｗ
 ６３８

Ｊ
ｅｒｓ
ｅｙ．
１３ Ａｒ
ｎｏｄ，Ｗ．
ｌ Ｆ．ａｎｄ Ａ．
Ｊ．Ｌａｕｂ（
１９８４）．“Ｇｅｎｅ
ｒａｌ
ｉｚｅｄ Ｅ
ｉｇｅｎｐ
ｒｏｂ
ｌｅｍ ａ
ｌｇｏ
ｒｉｔ
ｈｍｓａｎｄ
ｓ
ｏｆｔｗａ
ｒｅｆ
ｏｒａ
ｌｇｅｂｒ
ａｉｃＲｉ
ｃｃａ
ｔｉｅｑｕａ
ｔｉｏｎｓ，”
Ｐｒｏ
ｃｅｅｄｉ ｈｅＩＥＥＥ ，Ｖｏ
ｎｇｓｏｆｔ ｌ．７２，Ｎｏ．
１２，
ｐｐ．
１７４６
?１７５４．
１４ Ｂａ
ｌａｓ，
Ｇ．（
１９９０）．
Ｒｏｂｕｓ
ｔＣｏｎ
ｔｒｏ
ｌｏｆＦｌ
ｅｘｉ
ｂｌｅＳｔ
ｒｕｃ
ｔｕｒ
ｅｓ：
Ｔｈｅ
ｏｒｙａｎｄＥｘｐｅ
ｒｉｍｅｎ
ｔｓ，
ＰｈＤ．
Ｔｈｅ
ｓｉｓ，
Ｃａｌ
ｔｅｃｈ．
１５ Ｂａ
ｌａｓ，
Ｇ．，
Ｊ．Ｃ．
Ｄｏｙ
ｌｅ，
Ｋ．Ｇｌ ｒ，
ｏｖｅ Ａ．
Ｐａｃｋａ
ｒｄ，
ａｎｄＲ．
Ｓｍｉ
ｔｈ（
１９９１）．
μ?Ａｎａ
ｌｙｓ
ｉｓａｎｄ
Ｓｙｎ
ｔｈｅ
ｓｉｓＴｏｏ
ｌｂｏｘ，ＭＵＳＹＮＩ
ｎｃ．
ａｎｄＴｈｅＭａ
ｔ ｒｋｓ，
ｈ Ｗｏ Ｉｎｃ．
１６ Ｂａ
ｌｌ，
Ｊ． Ｃｏｈｅｎ（
Ａ．ａｎｄＮ． １９８７）．
Ｓｅｎｓ
ｉｔｉ
ｖｉｔ
ｙｍｉ
ｎｉｍｉ
ｚａｔ
ｉｏｎｉ ｒｍ：
ｎａｎ 犎 ∞ ｎｏ ｐａｒ
ａｍｅ

ｔ
ｅｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎｏ
ｆａｌ
ｌｓｕｂｏｐ
ｔｉｍａ
ｌｓｏ
ｌｕｔ
ｉｏｎｓ，
Ｉｎｔ．
Ｊ．Ｃｏｎ
ｔｒｌ，
ｏ ｖｏ
ｌ．４６，
ｐｐ．
７８５
?８１６．
１７ Ｂａ
ｌｌ，
Ｊ．Ａ．ａｎｄＪ．Ｗ．Ｈｅ
ｌｔｏｎ（
１９８３）．
Ａ Ｂｅｕｒ
ｌｉｎｇ
?Ｌａｘｔ
ｈｅｏ
ｒｅｍｆ
ｏｒｔ
ｈｅＬ
ｉｅｇ
ｒｏｕｐ Ｕ
（ｍ，
ｎ）ｗｈ
ｉｃｈｃ
ｏｎａ
ｉｎｓｍｏ
ｓｔｃ
ｌａｓ
ｓｉｃ
ａｌｉ
ｎｔｅ
ｒｐｏ
ｌａｔ
ｉｏｎｔ
ｈｅｏ
ｒｙ，
Ｊ．Ｏｐ．
Ｔｈｅ
ｏｒｙ，
ｖｏ ９，
ｌ． ｐｐ．
１０７
?１４２．
１８ Ｂａ
ｓａｒ，
Ｔ．ａｎｄＰ．
Ｂｅｒ
ｎｈａ
ｒｄ（
１９９１）．犎∞?
Ｏｐｔ
ｉｍａ
ｌＣｏｎ
ｔｒｏ
ｌａｎｄＲｅ
ｌａｔ
ｅｄ Ｍｉ
ｎｉｍａｘＤｅ

ｓ
ｉｇｎＰｒ
ｏｂｅｍｓ：Ａ Ｄｎｙａｍｉ
ｌ ｃ Ｇａｍｅ Ａｐｐｒ
ｏａｃｈ．Ｓｙｓ
ｔｅｍｓａｎｄ Ｃｏｎ
ｔｒｌ：Ｆｏｕｎｄａ
ｏ ｔｉｏｎｓ
ａｎｄＡｐｐ
ｌｉｃ
ａｔｉ
ｏｎｓ．
Ｂｉｒｋｈｕｓ
ｅｒ，
Ｂｏｓ
ｔｏｎ．
１９ Ｂａ
ｓａｒ，
Ｔ．ａｎｄ Ｇ．
Ｊ．Ｏｌ
ｓ ｒ（
ｄｅ １９８２）．Ｄｙｎａｍｉ
ｃＮｏｎｃ
ｏｏｐｅ
ｒａｔ
ｉｖｅＧａｍｅ Ｔｈｅ
ｏｒｙ，Ａｃ
ａ
ｄｅｍｉ
ｃＰｒ
ｅｓｓ．
２０ Ｂｅ
ｒｎｓ
ｔｅｎ，
ｉ Ｄ．
Ｓ．ａｎｄ Ｗ．Ｍ．Ｈａｄｄａ
ｒｄ（
１９８９）．
ＬＱＧｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌｗｉ
ｔｈａｎ 犎 ∞ ｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍ
ｅｂｏｕｎｄ：
ａｎｃ Ａ Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉｅｑｕａ
ｔｉｏｎａｐｐ
ｒ ｃｈ，
ｏａ ＩＥＥＥＴｒａｎ
ｓ．Ａｕ
ｔｏ．
Ｃｏｎ
ｔｒｌ，
ｏ ｖｏ
ｌ． ３４，
ＡＣ?
ｐｐ．
２９３
?３０５．
２１ Ｂｅ
ｔｔａｙｅｂ，Ｍ．，
Ｌ．Ｍ．
Ｓｉｌ
ｖｅｒｍａｎ，
ａｎｄ Ｍ．Ｇ．
Ｓａｏｎｏｖ（
ｆ １９８０）．Ｏｐ
ｔｉｍａ
ｌａｐｐ
ｒｏｘ
ｉｍａ
ｔｉｏｎ
ｏ
ｆｃｏｎ
ｔｉｎｕｏｕｓ
?ｔｉｍｅｓ
ｙｓｔ Ｐｒ
ｅｍｓ． ｏ
ｃ．ＩＥＥＥＣｏｎｆ．
Ｄｅｃ．
Ｃｏｎ
ｔｒ．，
Ａｌｂｕｑｕｅ
ｒｑｕｅ，
ｐｐ．
１９５
?
１９８．
２２ Ｂｏｄｅ，
Ｈ．Ｗ．（
１９４５）．Ｎｅ
ｔｗｏ
ｒｋＡｎａ
ｌｙｓ
ｉｓａｎｄＦｅ
ｅｄｂａｃｋＡｍｐｌ
ｉｆｉ
ｅｒＤｅ
ｓｉｇｎ，
Ｄ．Ｖａｎ
Ｎｏ
ｓｔａｎｄ，
ｒ Ｐｒｉ
ｎｃｅ
ｔｏｎ．
２３ Ｂｏｙｄ，
Ｓ．Ｐ．，
Ｖ．Ｂａ
ｌａｋｒ
ｉｓｈｎａｎ，
Ｃ．Ｈ，
Ｂａｒ
ｒａｔ，Ｎ．Ｍ．
ｔ Ｋｈｒ
ａｉ ｉ，
ｓｈ Ｘ．
Ｌｉ，
Ｄ． ｒ，
Ｇ．Ｍｅｙｅ Ｓ．
Ａ．
Ｎｏｒｍａｎ（
１９８８）．
Ａ Ｎｅｗ ＣＡＤ Ｍｅ
ｔｈｏｄａｎｄ Ａｓ
ｓｏｃ
ｉａｔ
ｅｄ Ａｒ
ｃｈｉ
ｔｅｃ
ｔｕｒ
ｅｓｆ
ｏｒＬ
ｉｎｅ
ａｒ
Ｃｏｎ
ｔｒｏ
ｌｌｅ
ｒｓ，
ＩＥＥＥＴｒａｎ
ｓ．Ａｕ
ｔ Ｃｏｎｒ．，
ｏ． Ｖｏｌ．
ＡＣ３３，
? ｐｐ．
２６８
?２８３．
２４ Ｂｏｙｄ，
Ｓ．，
Ｖ．Ｂａ
ｌａｋｒ
ｉｓｈｎａｎ， Ｋａｂａｍｂａ（
ａｎｄＰ． １９８９）．
Ａｂｉ
ｓｅｃ
ｔｉｏｎ ｍｅ
ｔｈｏｄｆ
ｏｒｃ
ｏｍｐｕ

ｔ
ｉ ｈｅ 犎 ∞ ｎｏ
ｎｇｔ ｒｍｏ
ｆａｔ
ｒａｎｓ
ｆｅｒｍａ
ｔｒｉ
ｘａｎｄｒ
ｅｌａ
ｔｅｄｐ
ｒｏｂ
ｌｅｍｓ，
Ｍａｔ
ｈ．Ｃｏｎ
ｔｒｌ，
ｏ Ｓｉｇ
ｎａ
ｌｓ，
ａｎｄＳｙｓ
ｔｅｍｓ，
ｖｏ ２，
ｌ． ３，
Ｎｏ． ｐｐ．
２０７
?２２０．
２５ Ｂｏｙｄ，
Ｓ．ａｎｄＣ．
Ｂａｒ
ｒａｔ（
ｔ １９９１）．
ＬｉｎｅａｒＣｏｎ
ｔｒｏ
ｌｌｅ
ｒＤｅ
ｓｉｇｈ?Ｌｉｍｉ
ｔｓｏｆ Ｐｅ
ｒｆｏ ｅ，
ｒｍａｎｃ
Ｐｒ
ｅｎｔ
ｉｃｅＨａ
ｌｌ，
Ｉｎｃ．
２６ Ｂｏｙｄ，
Ｓ．ａｎｄＣ．
Ａ．Ｄｅ
ｓ ｒ（
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ａｎｄＱ． １９８９）．
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１９９１）．
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１９９０）．
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１９８４）．
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１９９４）．
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１９８６）．Ａ ｍａｘ
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１９８４ａ）．Ｍｏｄｅ
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１９８５）．
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１９８６）．
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１９８０）．
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１９８８）．
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１９８９）．
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１９９０）．
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１９９４）．
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１９８４）．Ａ Ｃｏｎｎｅ
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１９６０）．
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１９９１）．
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１９８８）．
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１９８８）．
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１９６９）．
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１９８８）．
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２５３ Ｚｈｏｕ，Ｋ．（
１９９３）．Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃ
ｙ ｗｅ
ｉｇｈ
ｔｅｄ ｍｏｄｅ
ｌｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ ｗｉ
ｔｈ犔∞ ｅ
ｒｒｒｂｏｕｎｄｓ，
ｏ
Ｓｙｓ
ｔ．Ｃｏｎ
ｔｒ．
Ｌｅｔ．，
ｔ Ｖｏ ２１，
ｌ． １１５
?１２５，
１９９３．
２５４ Ｚｈｏｕ，
Ｋ．（
１９９３）．
Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ ｗｅ
ｉｇｈ
ｔｅｄ 犔∞ ｎｏ
ｒｍａｎｄｏｐ
ｔｉｍａ
ｌＨａｎｋｅ
ｌｎｏ
ｒｎ ｍｏｄｅ
ｌ
ｒ
ｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ，
ｓｕｂｍｉ
ｔｔ ｏＩＥＥＥＴｒａｎ
ｅｄｔ ｓ．ｏｎＡｕ
ｔｏｍａ
ｔｉｃＣｏｎ
ｔｒｏ
ｌ．
２５５ Ｚｈｏｕ，
Ｋ．ａｎｄＰ．
Ｐ．Ｋｈａ
ｒ ｒ（
ｇｏｎｅｋａ １９８８）．
Ａｎａ
ｌｇｅｂｒ
ａｉｃＲｉ
ｃｃａ
ｔｉｅｑｕａ
ｔｉｏｎａｐｐ
ｒｏａ
ｃｈｔ
ｏ
犎∞ ｏｐ
ｔｉｍｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ，
Ｓｙｓ
ｔｅｍｓａｎｄＣｏｎ
ｔｒｏ
ｌＬｅ
ｔｔｅ
ｒｓ，
ｖｏ １１，
ｌ． ｐｐ．
８５９２，
? １９８８．
２５６ Ｚｈｏｕ，
Ｋ．，
Ｊ．Ｃ．
Ｄｏｙ
ｌｅ，
Ｋ．Ｇｌ ｒ，
ｏｖｅ ａｎｄＢ．
Ｂｏｄｅｎｈｅ ｒ（
ｉｍｅ １９９０）．Ｍｉ
ｘｅｄ 犎２ ａｎｄ 犎 ∞
ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ，
Ｐｒｏ
ｃ．ｏ
ｆｔｈｅ１９９０Ａｍｅ
ｒｉｃ
ａｎＣｏｎ
ｔｒｏ
ｌＣｏｎ
ｆｅｒ ｅ，
ｅｎｃ ｅｇｏ，
ＳａｎＤｉ Ｃａｌ
ｉｆｏ
ｒｎａ，
ｉ ｐｐ．
２５０２
?２５０７．
２５７ Ｚｈｏｕ，
Ｋ．，
Ｋ．Ｇｌ ｒ，
ｏｖｅ Ｂ．
Ｂｏｄｅｎｈｅ ｒ，
ｉｍｅ ａｎｄＪ．
Ｄｏｙ
ｌｅ（
１９９４）．Ｍｉ
ｘｅｄ 犎２ａｎｄ 犎 ∞ ｐｅ
ｒ
ｆ
ｏｒｍａｎｃ
ｅｏｂ
ｊｅｃ
ｔｉ ｓＩ：
ｖｅ ｒｏｂｕｓ
ｔｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅａｎａ
ｌｙｓ
ｉｓ，
ＩＥＥＥ Ｔｒａｎ
ｓ．ｏｎ Ａｕ
ｔｏｍａ
ｔ．
Ｃｏｎ
ｔｒ．，
Ｖｏ ３９，
ｌ． ８，
Ｎｏ． ｐｐ．
１５６４
?１５７４．
２５８ Ｚｈｕ，
Ｓ．Ｑ．（
１９８９）．
Ｇｒａｐｈｔ
ｏｐｏ
ｌｏｇｙａｎｄｇａｐｔ
ｏｐｏ
ｌｏｇｙｆ
ｏｒｕｎｓ
ｔａｂ
ｌｅｓ
ｙｓｅｍｓ，
ｔ ＩＥＥＥ
Ｔｒａｎ
ｓ．Ａｕ
ｔｏｍａ
ｔ．Ｃｏｎ
ｔｒ．，
Ｖｏ ３４，
ｌ． ８，
Ｎｏ． ｐｐ．
８４８
?８５５．
 索 引

Ｂ
Ｂｅｚ ｔ恒等式
ｏｕ Ｂｅ
ｚｏｕ
ｔｉｄｅｎ
ｔｉｔ
ｙ １４８
Ｂｏｄｅ积分 Ｂｏｄｅｉ
ｎｔｅｇ
ｒａｌ １６７
Ｂｏｄｅ增益和相位关系 Ｂｏｄｅ
＇ｓｇａ
ｉｎａｎｄｐｈａ
ｓｅｒ
ｅｌａ
ｔｉｏｎ １７６
伴随算子 ａｄ
ｊｏｉ
ｎｔｏｐｅ
ｒａｔ
ｏｒ １１５
标称稳定性 ｎｏｍｉ
ｎａｌｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｔｙ ２４９
标称性能 ｎｏｍｉ
ｎａｌｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅ ２４９
不变零点 ｉ
ｎｖａ
ｒｉａｎ
ｔｚｅ
ｒｏ １０５
不变子空间 ｉ
ｎｖａ
ｒｉａｎ
ｔｓｕｂｓｐａ
ｃｅ ３５，
３６９
补灵敏度 ｃ
ｏｍｐ
ｌｅｍｅｎ
ｔａｒ
ｙｓｅｎｓ
ｉｔｉ
ｖｉｔ
ｙ １５４
补内函数 ｃ
ｏｍｐ
ｌｅｍｅｎ
ｔａｒ
ｙｉｎｎｅ
ｒｆｕｎｃｔ
ｉｏｎ ４１０
补内因子（
ＣＩＦ） ｃ
ｏｍｐ
ｌｅｍｅｎ
ｔａｒ
ｙｉｎｎｅ
ｒｆａｃｔ
ｏｒ（ＣＩＦ） ４１０

Ｃ
参数不确定性 ｐａ
ｒａｍｅ
ｔｒｉ
ｃｕｎｃ
ｅｒｔ
ａｉｎ
ｔｙ ２９５
常规点 ｒ
ｅｇｕ
ｌａｒｐｏ
ｉｎｔ ５８５
常规条件 ｒ
ｅｇｕ
ｌａｒｃ
ｏｎｄ
ｉｔｉ
ｏｎ ５８５
乘性不确定性 ｍｕ
ｌｔｉ
ｐｌｉ
ｃａｔ
ｉｖｅｕｎｃ
ｅｒｔ
ａｉｎ
ｔｙ ２４７，
２５６
传输零点 ｔ
ｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉ
ｏｎｚ
ｅｒｏ
ｓ ９９
次优控制器 ｓｕｂｏｐ
ｔｉｍａ
ｌｃｏｎ
ｔｒｏ
ｌｌｅ
ｒｓ ４６５

Ｄ?Ｋ 迭代 Ｄ?Ｋｉ
ｔｅｒ
ａｔｉ
ｏｎ ３３７
ｄｏｍ（
Ｒｉｃ） ｄｏｍ（
Ｒｉｃ） ３７５
代数 Ｒｉｃｃ
ａｔｉ方程（
ＡＲＥ） ａ
ｌｇｅｂｒ
ａｉｃＲｉ
ｃｃａ
ｔｉｅｑｕａ
ｔｉｏｎ （
ＡＲＥ） １９５，
３６８
补特性 ｃ
ｏｍｐ
ｌｅｍｅｎ
ｔａｒ
ｉｔ ｒ
ｙｐｏｐｅ
ｒｔｙ ３７５
离散时间 ｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅｔｉｍｅ ６００
 ６５５

所有解 ａ
ｌｌｓ
ｏｌｕ
ｔｉｏｎｓ ３６９
稳定特性 ｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｔ ｒ
ｙｐｏｐｅ
ｒｔｙ ３７５
镇定解 ｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｚｉｎｇｓ
ｏｌｕ
ｔｉｏｎ ３７５
最大解 ｍａｘ
ｉｍａ
ｌｓｏ
ｌｕｔ
ｉｏｎ ３８３
最小解 ｍｉ
ｎｉｍａ
ｌｓｏ
ｌｕｔ
ｉｏｎ ３８３
对偶系统 ｄｕａ
ｌｓｙｓ
ｔｅｍ ８１

Ｅ
二次型性能指标 ｑｕａｄ
ｒａｔ
ｉｃｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅ ４１９，
４５０
二次型优化 ｑｕａｄ
ｒａｔ
ｉｃｏｐ
ｔｉｍｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ４５１

Ｆ
范数 ｎｏ
ｒｍ ３７
Ｆｒ
ｏｂｅｎ
ｉｕｓ范数 Ｆｒ
ｏｂｅｎ
ｉｕｓ ３９
诱导范数 ｉ
ｎｄｕｃ
ｅｄ ３８
拟范数 ｓ
ｅｍｉ
?ｎｏ
ｒｍ ３８
非最小相位零点 ｎｏｎ
?ｍｉ
ｎｉｍｕｍｐｈａ
ｓｅｚ
ｅｒｏ １６７
风险灵敏度 ｒ
ｉｓｋｓ
ｅｎｓ
ｉｔｉ
ｖｅ ５０１
分离理论 ｓ
ｅｐａ
ｒａｔ
ｉｏｎｔ
ｈｅｏ
ｒｙ ３５６
犎∞ 控制 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４８９
犎２ 控制 犎２ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４４５
反因果 ａｎ
ｔｉｃ
ａｕｓ
ａｌ １１９
反稳定 ａｎ
ｔｉｓ
ｔａｂ
ｌｅ １１９

Ｇ
Ｇｉ
ｌｂｅ
ｒｔ实现 Ｇｉ
ｌｂｅ
ｒｔ＇
ｓｒｅ
ａｌｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ８５
干扰前馈（ ＤＦ） ｄ
ｉｓｔ
ｕｒｂａｎｃ
ｅｆｅ
ｅｄｆ
ｏｒｗａ
ｒｄ（
ＤＦ） １９，
３３９，
３４４
犎 ∞ 控制 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４８５
犎２ 控制 犎２ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４４２
功率信号 ｐｏｗｅ
ｒｓｉ
ｇｎａ
ｌ １２２
共轭系统 ｃ
ｏｎｕｇａ
ｊ ｔｅｓ
ｙｓｔ
ｅｍ ８１
固定阶次控制器 ｆ
ｉｘｅｄｏ
ｒｄｅ
ｒｃｏｎ
ｔｒｏ
ｌｌｅ
ｒ ５８９
观测器 ｏｂｓ
ｅｒｖｅ
ｒ ７７
观测器规范型 ｏｂｓ
ｅｒｖｅ
ｒｃａｎｏｎ
ｉｃａ
ｌｆｏ
ｒｍ ７５
惯性指数 ｉ
ｎｅｒ
ｔｉａ ２０６
广义主向量 ｇｅｎｅ
ｒａｌ
ｉｚｅｄｐ
ｒｉｎｃ
ｉｐａ
ｌｖｅ
ｃｔｏ
ｒ ６０２
６５６

Ｈ
Ｈａｍｉｌ
ｔｏｎ 矩阵 Ｈａｍｉ
ｌｔｏｎ
ｉａｎｍａ
ｔｒｉ
ｘ ３６８，
６２２
Ｈａｎｋｅｌ范数 Ｈａｎｋｅ
ｌｎｏ
ｒｍ １９９
ｌ矩阵
Ｈａｎｋｅ Ｈａｎｋｅ
ｌｍａ
ｔｒｉ
ｘ ２３４
ｌ奇异值
Ｈａｎｋｅ Ｈａｎｋｅ
ｌｓｉ
ｎｇｕ
ｌａｒｖａ
ｌｕｅ ９１，
１８７，
１９９
ｌ算子
Ｈａｎｋｅ Ｈａｎｋｅ
ｌｏｐｅ
ｒａｔ
ｏｒ １９９，
４５０
混合 Ｈａｎｋｅ
ｌ?Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子
ｔ ｍｉ
ｘｅｄＨａｎｋｅ
ｌ?Ｔｏｅｐ
ｌｉｔ
ｚｏｐｅ
ｒａｔ
ｏｒ ４５５
Ｈｅ
ｒｍｉｔ矩阵 Ｈｅ
ｒｍｉ
ｔｉａｎｍａ
ｔｒｉ
ｘ ３０
犎∞ 空间 犎∞ ｓｐａ
ｃｅ １１８
∞ 空间
犎－ 犎－
∞ｓｐａ
ｃｅ １１９
犎∞ 控制 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４６４
回路成形 ｌ
ｏｏｐｓｈａｐ
ｉｎｇ ５３５
离散时间 ｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅｔｉｍｅ ６２８
奇异问题 ｓ
ｉｎｇｕ
ｌａｒｐ
ｒｏｂ
ｌｅｍ ５１６
状态反馈 ｓ
ｔａｔ
ｅｆｅ
ｅｄｂａ
ｃｋ ５２９
犎 ∞ 控制器的最优性 ｏｐ
ｔｉｍａ
ｌｉｔ
ｙｏｆ 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ
ｌｅｒ ４９４
犎∞ 控制器降阶 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ
ｌｅｒｒ
ｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ ５６５
犎 ∞ 滤波 犎∞ ｆ
ｉｌ
ｔｅｒ
ｉｎｇ ５２０
犎∞ 性能 犎∞ ｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅ １６１，
１６４
犎 ∞ 最优控制器 犎 ∞ ｏｐ
ｔｉｍａ
ｌｃｏｎ
ｔｒｏ
ｌｌｅ
ｒ ４９４，
５０３
犎２ 空间 犎２ｓｐａ
ｃｅ １１６
⊥
犎２ 空间
⊥
犎２ ｓｐａ
ｃｅ １１７
Ｄ ）空间
犎２（ 犎２（
Ｄ ）ｓｐａ
ｃｅ ２３１
Ｄ ）空间
⊥ ⊥
犎２ （ 犎２ （
Ｄ ）
ｓｐａ
ｃｅ ２３１
犎２ 稳定裕量 犎２ｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｔｙｍａ
ｒｇｉ
ｎ ４４７
犎２ 性能 犎２ ｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅ １６１
犎２ 最优控制 犎２ ｏｐ
ｔｉｍａ
ｌｃｏｎ
ｔｒｏ
ｌ ４１９
离散时间 ｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅｔｉｍｅ ６２３
Ｈｕｒｗｉ
ｔｚ Ｈｕｒｗｉ
ｔｚ ６２
互内函数 ｃ
ｏ?ｉ
ｎｎｅ
ｒ ４０９
互质 ｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅ １４８
互质因式不确定性 ｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅｆ
ａｃｔ
ｏｒｕｎｃ
ｅｒｔ
ａｉｎ
ｔｙ ２５９，
５３５
互质因式分解 ｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ １４９，
３６３，
４１１，
５３５
离散时间 ｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅｔｉｍｅ ６１６
正规化 ｎｏ
ｒｍａ
ｌｉｚ
ｅｄ ４１５，
５３９
互质因式降阶 ｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅｆ
ａｃｔ
ｏｒｒ
ｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ ５６９，
６３５
回差 ｒ
ｅｔｕｒ
ｎｄｉ
ｆｆｅ
ｒｅｎｃ
ｅ １５４
 ６５７

回路变换 ｌ
ｏｏｐ
?ｓｈ
ｉｆｔ
ｉｎｇ ５１０
回路成形 ｌ
ｏｏｐｓｈａｐ
ｉｎｇ １５７
犎∞ 方法 犎∞ ａｐｐ
ｒｏａ
ｃｈ ５３５
正规化互质因式分解 ｎｏ
ｒｍａ
ｌｉｚ
ｅｄｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ５４４
混合 Ｈａｎｋｅ
ｌ?Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子
ｔ ｍｉ
ｘｅｄＨａｎｋｅ
ｌ?Ｔｏｅｐ
ｌｉｔ
ｚｏｐｅ
ｒａｔ
ｏｒ ４５５

Ｊ
Ｊ
ｏｒｄａｎ 规范型 Ｊ
ｏｒｄａｎｃ
ａｎｏｎ
ｉｃａ
ｌｆｏ
ｒｍ ２８
迹 ｔ
ｒａｃ
ｅ ２８
极点 ｐｏ
ｌｅ ９４，
９６
极点方向 ｐｏ
ｌｅｄ
ｉｒｅ
ｃｔｉ
ｏｎ １６８
极点配置 ｐｏ
ｌｅｐ
ｌａｃ
ｅｍｅｎ
ｔ ７１
积分控制 ｉ
ｎｔｅｇ
ｒａｌｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ５１６
犎∞ 控制 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ５１６
犎２ 控制 犎２ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ５１６
极限特性 ｌ
ｉｍｉ
ｔｉｎｇｂｅｈａｖ
ｉｏｒ ４９４
加权 ｗｅ
ｉｇｈ
ｔｉｎｇ １６１
加权模型降阶 ｗｅ
ｉｇｈ
ｔｅｄｍｏｄｅ
ｌｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ １８９，
５７２
加性模型降阶 ａｄｄ
ｉｔｉ
ｖｅｍｏｄｅ
ｌｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ １７９，
５５７，
５６７
加性摄动 ａｄｄ
ｉｔｉ
ｖｅｕｎｃ
ｅｒｔ
ａｉｎ
ｔｙ ２４７，
２５５
间隙测度 ｇａｐｍｅ
ｔｒｉ
ｃ ２７２，
５５５
结构奇异值（
ＳＳＶ） ｓ
ｔｒｕｃ
ｔｕｒ
ｅｄｓ
ｉｎｇｕ
ｌａｒｖａ
ｌｕｅ （
ＳＳＶ） ３０６
上界 ｕｐｐｅ
ｒｂｏｕｎｄ ３１６
下界 ｌ
ｏｗｅ
ｒｂｏｕｎｄ ３１６
矩阵 ｍａ
ｔｒｉ
ｘ
不等式 ｉ
ｎｅｑｕａ
ｌｉｔ
ｙ ３８３
范数 ｎｏ
ｒｍ ３７
惯性指数 ｉ
ｎｅｒ
ｔｉａ ２０６
扩展 ｄ
ｉｌａ
ｔｉｏｎ ５０，
５１２
逆公式 ｉ
ｎｖｅ
ｒｓｉ
ｏｎｆ
ｏｒｍｕ
ｌａｓ ３１
平方根 ｓ
ｑｕａ
ｒｅｒ
ｏｏｔ ４８
压缩 ｃ
ｏｍｐ
ｒｅｓ
ｓｉｏｎ ５０
因式分解 ｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ３９３，
６１４

Ｋ
ｌｍａｎ 规范分解
Ｋａ Ｋａ
ｌｍａｎｃ
ａｎｏｎ
ｉｃａ
ｌｄｅ
ｃｏｍｐｏ
ｓｉｔ
ｉｏｎ ６６
可达性 ｒ
ｅａｃｈａｂ
ｉｌｉ
ｔｙ ５９８
可观规范型 ｏｂｓ
ｅｒｖａｂ
ｌｅｃ
ａｎｏｎ
ｉｃａ
ｌｆｏ
ｒｍ ７５
６５８

可观模态 ｏｂｓ
ｅｒｖａｂ
ｌｅｍｏｄｅ ６４，
５９９
可观性 ｏｂｓ
ｅｒｖａｂ
ｉｌｉ
ｔｙ ６２
Ｇｒ ａｎ 矩阵
ａｍｉ Ｇｒ
ａｍｉ
ａｎ ８７，
９０
算子 ｏｐｅ
ｒａｔ
ｏｒ ２０２
可检测 ｄｅ
ｔｅｃ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｔｙ ６４
可控规范型 ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ
ｌａｂ
ｌｅｃ
ａｎｏｎ
ｉｃａ
ｌｆｏ
ｒｍ ７４
可控性 ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ
ｌａｂ
ｉｌｉ
ｔｙ ５９
Ｇｒ ａｎ 矩阵
ａｍｉ Ｇｒ
ａｍｉ
ａｎ ８７，
９０
矩阵 ｍａ
ｔｒｉ
ｘ ５９
算子 ｏｐｅ
ｒａｔ
ｏｒ ２０２
可镇定 ｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｚａｂ
ｌｅ ６２
控制器参数化 ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ
ｌｅｒｐａ
ｒａｍｅ
ｔｅｒ
ｉｚａ
ｔｉｏｎ ３３９
控制器降阶 ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ
ｌｅｒｒ
ｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ ５５６
加性 ａｄｄ
ｉｔｉ
ｖｅ ５５７
互质因式 ｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅｆ
ａｃｔ
ｏｒ ５６０
犎∞ 性能 犎 ∞ ｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅ ５６５
控制器规范型 ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ
ｌｅｒｃ
ａｎｏｎ
ｉｃａ
ｌｆｏ
ｒｍ ７４
扩展 ｄ
ｉｌａ
ｔｉｏｎ ５０，
５１２

Ｌ
Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ乘子 Ｌａｇ
ｒａｎｇｅｍｕ
ｌｔｉ
ｐｌｉ
ｅｒ ５８４
犔∞ 空间 犔∞ ｓｐａ
ｃｅ １１８
ＬＱＧ 稳定裕量 ＬＱＧｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｔｙｍａ
ｒｇｉ
ｎ ４４７
ＬＱＲ 稳定裕量 ＬＱＲｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｔｙｍａ
ｒｇｉ
ｎ ４２８
ＬＱＲ 问题 ＬＱＲｐ ｒｏｂ
ｌｅｍ ４２１
?∞ ，∞ ）空间
ｌ２（ ｌ２（
?∞ ，∞ ）ｓｐａ
ｃｅ １１３
犔２ 空间 犔２ｓｐａ
ｃｅ １１６
犔２（?∞ ，∞ ）空间 犔２（
?∞ ，∞ ）ｓｐａ
ｃｅ １１４
Ｄ ）空间
犔２（ 犔２（
ＤＤ ）ｓｐａ
ｃｅ ２３１
Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程 Ｌｙａｐｕｎｏｖｅｑｕａ
ｔｉｏｎ ３５，
８６
离散 Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程 ｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅＬｙａｐｕｎｏｖｅｑｕａ
ｔｉｏｎ ５９９
离散代数 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程（
ＡＲＥ） ｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅａｌ
ｇｅｂｒ
ａｉｃＲｉ
ｃｃａ
ｔｉｅｑｕａ
ｔｉｏｎ （
ＡＲＥ）６００
离散时间 ｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅｔｉｍｅ ５９７
犎 ∞ 控制 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ６２８
犎２ 控制 犎２ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ６２３
Ｌｙａｐｕｎｏｖ 方程 Ｌｙａｐｕｎｏｖｅｑｕａ
ｔｉｏｎ ５９９
互质因式分解 ｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ６１６
模型降阶 ｍｏｄｅ
ｌｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ ６３５
 ６５９

内?外因式分解 ｉ
ｎｎｅ
ｒ?ｏｕ
ｔｅｒｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ６１７
正规互质因式分解 ｎｏ
ｒｍａ
ｌｉｚ
ｅｄｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ６１９
零点 ｚ
ｅｒｏ ９４，
９６
方向 ｄ
ｉｒｅ
ｃｔｉ
ｏｎ １６８
不变 ｉ
ｎｖａ
ｒｉａｎ
ｔ １０４
传输 ｔ
ｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉ
ｏｎ ９９
阻塞 ｂ
ｌｏｃｋ
ｉｎｇ ９９
零极相消 ｐｏ
ｌｅｚ
?ｅｒ
ｏｃａｎｃ
ｅｌａ
ｔｉｏｎ ９４
灵敏度函数 ｓ
ｅｎｓ
ｉｔｉ
ｖｉｔ
ｙｆｕｎｃ
ｔｉｏｎ １６７
鲁棒稳定性 ｒ
ｏｂｕｓ
ｔｓｔ
ａｂｉ
ｌｉ
ｔｙ ２４９
有结构不确定性 ｓ
ｔｒｕｃ
ｔｕｒ
ｅｄｕｎｃ
ｅｒｔ
ａｉｎ
ｔｙ ３２２
鲁棒性能 ｒ
ｏｂｕｓ
ｔｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅ ２４９
犎∞ 犎∞ ｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅ ２６４，
３２５
犎２ 犎２ ｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅ ２６４
有结构不确定性 ｓ
ｔｒｕｃ
ｔｕｒ
ｅｄｕｎｃ
ｅｒｔ
ａｉｎ
ｔｙ ３２２
鲁棒镇定 ｒ
ｏｂｕｓ
ｔｓｔ
ａｂｉ
ｌｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ５３５
滤波
犎∞ 性能 犎 ∞ ｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅ ５２０

Ｍ
μ μ ３０６
μ 综合 μｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ ３３４
上界 ｕｐｐｅ
ｒｂｏｕｎｄ ３１６
下界 ｌ
ｏｗｅ
ｒｂｏｕｎｄ ３１６
ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 阶次 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎｄｅｇ
ｒｅｅ ９９
ＭｃＭｉ
ｌｌａｎ 形 ＭｃＭｉ
ｌｌａｎｆ
ｏｒｍ ９８
模态可控性 ｍｏｄａ
ｌｃｏｎ
ｔｒｏ
ｌｌａｂ
ｉｌｉ
ｔｙ ６４
模态可观性 ｍｏｄａ
ｌｏｂｓ
ｅｒｖａｂ
ｉｌｉ
ｔｙ ６４，
５９８
模型降阶 ｍｏｄｅ
ｌｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ
乘性 ｍｕ
ｌｔｉ
ｐｌｉ
ｃａｔ
ｉｖｅ １７９
加性 ａｄｄ
ｉｔｉ
ｖｅ １７９
相对 ｒ
ｅｌａ
ｔｉｖｅ １７９
模型不确定性 ｍｏｄｅ
ｌｕｎｃ
ｅｒｔ
ａｉｎ
ｔｙ １３８，
２４５

Ｎ
Ｎｅｈａ
ｒｉ定理 Ｎｅｈａ
ｒｉ
＇ｓＴｈｅｏ
ｒｅｍ ２３７
Ｎｙｑｕ
ｉｓｔ稳定性定理 Ｎｙｑｕ
ｉｓｔｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｔ ｈｅｏ
ｙｔ ｒｅｍ １４７
内矩阵 ｉ
ｎｎｅ
ｒ ４０９
６６０

内外因式分解 ｉ
ｎｎｅ
ｒ?ｏｕ
ｔｅｒｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ４１１
内稳定性 ｉ
ｎｔｅ
ｒｎａ
ｌｓｔ
ａｂｉ
ｌｉ
ｔｙ １４２，
４６５

Ｐ
Ｐａ
ｒｒｏｔｔ定理 Ｐａ
ｒｒｏ
ｔｔ＇
ｓｔｈｅｏ
ｒｅｍ ５２
Ｐａ
ｒｓｅｖａｌ关系式 Ｐａ
ｒｓｅｖａ
ｌ＇
ｓｒｅｌａ
ｔｉｏｎｓ １１７
ＰＢＨ 检验 ＰＢＨ （Ｐｏｐｏｖ
?Ｂｅｌｅｖ
ｉｔｃｈ
?Ｈａｕ
ｔｕｓ）ｔ
ｅｓｔ ６４
Ｐｌ
ａｎｃｈｅｒｌ定理
ｅ Ｐ
ｌａｎｃｈｅ
ｒｅｌｔ
ｈｅｏ
ｒｅｍ １１７
Ｐｏｉ
ｓｓｏｎ 积分 Ｐｏ
ｉｓｓ
ｏｎｉ
ｎｔｅｇ
ｒａｌ １６７
平衡模型降阶 ｂａ
ｌａｎｃ
ｅｄｍｏｄｅ
ｌｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ
乘性 ｍｕ
ｌｔｉ
ｐｌｉ
ｃａｔ
ｉｖｅ １７９
加性 ａｄｄ
ｉｔｉ
ｖｅ １７９
离散时间 ｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅｔｉｍｅ ６２８
频率加权 ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ?ｗｅ
ｉｇｈ
ｔｅｄ １８９
误差界 ｅ
ｒｒｏ
ｒｂｏｕｎｄｓ １８３，
２２７
稳定性 ｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｔｙ １８０
相对 ｒ
ｅｌａ
ｔｉｖｅ １７９
平衡实现 ｂａ
ｌａｎｃ
ｅｄｒ
ｅａｌ
ｉｚａ
ｔｉｏｎ ８７，
１７９
频率加权平衡实现 ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ?ｗｅ
ｉｇｈ
ｔｅｄｂａ
ｌａｎｃ
ｅｄｒ
ｅａｌ
ｉｚａ
ｔｉｏｎ １８９
谱半径 ｓｐｅ
ｃｔｒ
ａｌｒ
ａｄｉ
ｕｓ ２８
谱分解 ｓｐｅ
ｃｔｒ
ａｌｄｅ
ｃｏｍｐｏ
ｓｉｔ
ｉｏｎ ２９
谱信号 ｓｐｅ
ｃｔｒ
ａｌｓ
ｉｇｎａ
ｌ １２２
谱因式分解 ｓｐｅ
ｃｔｒ
ａｌｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ３９３

Ｑ
全控制（ ＦＣ） ｆ
ｕｌｌｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ（
ＦＣ） １９，
３３９，
３４４
犎 ∞ 控制 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４８５
犎２ 控制 犎２ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４４４，
６２６
全通 ａ
ｌｌｐａ
? ｓ
ｓ ２０６，
４０９
全信息（ ＦＩ） ｆ
ｕｌｌｉ
ｎｆｏ
ｒｍａ
ｔｉｏｎ （
ＦＩ） １９，
３３９，
３４４
犎 ∞ 控制 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４７７
犎２ 控制 犎２ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４４１，
６２６
奇异 Ｈ ∞ 问题 ｓ
ｉｎｇｕ
ｌａｒＨ ∞ ｐ
ｒｏｂ
ｌｅｍ ５１６
奇异向量 ｓ
ｉｎｇｕ
ｌａｒｖｅ
ｃｔｏ
ｒ ４３
奇异值 ｓ
ｉｎｇｕ
ｌａｒｖａ
ｌｕｅ ４３
奇异值分解（
ＳＶＤ） ｓ
ｉｎｇｕ
ｌａｒｖａ
ｌｕｅｄｅ
ｃｏｍｐｏ
ｓｉｔ
ｉｏｎ （
ＳＶＤ） ４２
 ６６１

Ｒ
犚ｐ （
ｓ） 犚ｐ （
ｓ） ９８
Ｒｅｄｈｅ
ｆｆｒ星积
ｅ Ｒｅｄｈｅ
ｆｆｅ
ｒｓｔ
ａｒ?
ｐｒｏｄｕｃ
ｔ ３０２
犚犎∞ 空间 犚犎∞ ｓｐａ
ｃｅ １１８
犚犎?∞ 空间 犚犎?∞ ｓｐａ
ｃｅ １１９
犚犎２ 空间 犚犎２ｓｐａ
ｃｅ １１７
犚犎２⊥ 空间 犚犎２⊥ ｓｐａ
ｃｅ １１７
Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉｅｑｕａ
ｔｉｏｎ ３６８
Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ算子 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉｏｐｅ
ｒａｔ
ｏｒ ３７４
容许控制器 ａｄｍｉ
ｓｓｉ
ｂｌｅｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ
ｌｅｒ ３４０

Ｓ
Ｓｃｈｍｉｄｔ对 Ｓｃｈｍｉ
ｄｔｐａ
ｉｒ ２０４
Ｓｃｈｕｒ补 Ｓｃｈｕｒｃ
ｏｍｐ
ｌｅｍｅｎ
ｔ ３１
ｓ
ｉｍｐｌｅ
ｃｔｃ矩阵
ｉ ｓ
ｉｍｐ
ｌｅｃ
ｔｉｃｍａ
ｔｒｉ
ｘ ６００
Ｓｍｉ
ｔｈ 形 Ｓｍｉ
ｔｈｆ
ｏｒｍ ９７
Ｓｙ
ｌｖｅ
ｓｔｒ方程
ｅ Ｓｙ
ｌｖｅ
ｓｔｅ
ｒｅｑｕａ
ｔｉｏｎ ３５
Ｓｙ
ｌｖｅ
ｓｔｒ不等式
ｅ Ｓｙ
ｌｖｅ
ｓｔｅ
ｒ＇
ｓｉｎｅｑｕａ
ｌｉｔ
ｙ ２７，８３
不确定性 ｕｎｃ
ｅｒｔ
ａｉｎ
ｔｙ １３８，２４５
设计极限 ｄｅ
ｓｉｇｎｌ
ｉｍｉ
ｔａｔ
ｉｏｎ １７３
设计折衷 ｄｅ
ｓｉｇｎｔ
ｒａｄｅｏ
ｆｆ １６７
适定的 ｗｅ
ｌｌｐｏ
? ｓ
ｅｄ １４０
实现 ｒ
ｅａｌ
ｉｚａ
ｔｉｏｎ ８２
平衡 ｂａ
ｌａｎｃ
ｅｄ ９１
输出正规 ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｎｏ
ｒｍａ
ｌ ９４
输入正规 ｉ
ｎｐｕ
ｔｎｏ
ｒｍａ
ｌ ９４
最小 ｍｉ
ｎｉｍａ
ｌ ８３
输出补灵敏度 ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｃｏｍｐ
ｌｅｍｅｎ
ｔａｒ
ｙｓｅｎｓ
ｉｔｉ
ｖｉｔ
ｙ １５４
输出反馈可镇定 ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｆｅ
ｅｄｂａ
ｃｋｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｚａｂ
ｌｅ ７９
输出回差矩阵 ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｒｅ
ｔｕｒ
ｎｄｉ
ｆｆｅ
ｒｅｎｃ
ｅｍａ
ｔｒｉ
ｘ １５４
输出回路传递矩阵 ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｌｏｏｐｔｒａｎｓ
ｆｅｒｍａ
ｔｒｉ
ｘ １５３
输出估计（ ＯＥ） ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｅｓｔｉｍａ
ｔｉｏｎ （
ＯＥ） １９，
３４０，
３４４
犎 ∞ 控制 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４８８
犎２ 控制 犎２ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４４４
输出零点方向 ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｚｅ
ｒｏｄ
ｉｒｅ
ｃｔｉ
ｏｎ １６８
输出灵敏度 ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｓｅｎｓ
ｉｔｉ
ｖｉｔ
ｙ １５４
输出因式分解 ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｆａ
ｃｔｏ
ｒｉｚ
ａｔｉ
ｏｎ １６９
６６２

输出注入（ ＯＩ） ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｉｎ
ｊｅｃ
ｔｉｏｎ （
ＯＩ） ３４４
犎２ 控制 犎２ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４４３
输入补灵敏度 ｉ
ｎｐｕ
ｔｃｏｍｐ
ｌｅｍｅｎ
ｔａｒ
ｙｓｅｎｓ
ｉｔｉ
ｖｉｔ
ｙ １５４
输入回差矩阵 ｉ
ｎｐｕ
ｔｒｅ
ｔｕｒ
ｎｄｉ
ｆｆｅ
ｒｅｎｃ
ｅｍａ
ｔｒｉ
ｘ １５４
输入回路传递矩阵 ｉ
ｎｐｕ
ｔｌｏｏｐｔ
ｒａｎｓ
ｆｅｒｍａ
ｔｒｉ
ｘ １５３
输入零点方向 ｉ
ｎｐｕ
ｔｚｅ
ｒｏｄ
ｉｒｅ
ｃｔｉ
ｏｎ １６８
输入灵敏度 ｉ
ｎｐｕ
ｔｓｅｎｓ
ｉｔｉ
ｖｉｔ
ｙ １５４
输入输出稳定性 ｉ
ｎｐｕ
ｔ?ｏｕ
ｔｐｕ
ｔｓｔ
ａｂｉ
ｌｉ
ｔｙ ４６５
输入因式分解 ｉ
ｎｐｕ
ｔｆａ
ｃｔｏ
ｒｉｚ
ａｔｉ
ｏｎ １６９
衰减率 ｒ
ｏｌｌ
?ｏｆ
ｆｒａ
ｔｅ １７０
双互质因式分解 ｄｏｕｂ
ｌｅｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ １４９

Ｔ
Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ矩阵
ｔ Ｔｏｅｐ
ｌｉｔ
ｚｍａ
ｔｒｉ
ｘ ２３４
Ｔｏｅｐ
ｌｉｚ算子
ｔ Ｔｏｅｐ
ｌｉｔ
ｚｏｐｅ
ｒａｔ
ｏｒ ２３１
传递函数的逆 ｉ
ｎｖｅ
ｒｓｅｏ
ｆａｔ
ｒａｎｓ
ｆｅｒｆ
ｕｎｃ
ｔｉｏｎ ８１
调节器问题 ｒ
ｅｇｕ
ｌａｔ
ｏｒｐ
ｒｏｂ
ｌｅｍ ４１９
图拓扑 ｒ
ｇａｐｈｔ
ｏｐｏ
ｌｏｇｙ ５５５

Ｗ
外矩阵 ｏｕ
ｔｅｒ ４１１，
６１５
伪逆 ｐｓ
ｅｕｄｏ
?ｉｎｖｅ
ｒｓｅ ４７
稳定不变子空间 ｓ
ｔａｂ
ｌｅｉ
ｎｖａ
ｒｉａｎ
ｔｓｕｂｓ
ｐａｃ
ｅ ３６，
３７４，
６０１
稳定性 ｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｔｙ ６２
稳定裕量 ｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｔｙｍａ
ｒｇｉ
ｎ
ＬＱＧ，Ｈ２ ＬＱＧ，Ｈ２ ４４７
无结构不确定性 ｕｎｓ
ｔｒｕｃ
ｔｕｒ
ｅｄｕｎｃ
ｅｒｔ
ａｉｎ
ｔｙ ２４５

Ｘ
线性二次型调节器（ＬＱＲ） ｌ
ｉｎｅ
ａｒｑｕａｄ
ｒａｔｉ
ｃｒｅｇｕｌ
ａｔｏｒ（
ＬＱＲ） ４２１
线性分式变换（
ＬＦＴ） ｌ
ｉｎｅ
ａｒｆｒ
ａｃｔ
ｉｏｎａｌｔ
ｒａｎｓ
ｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ （
ＬＦＴ） ２８１
相对逼近 ｒ
ｅｌａ
ｔｉｖｅａｐｐ
ｒｏｘ
ｉｍａ
ｔｉｏｎ １７９
相对模型降阶 ｒ
ｅｌａ
ｔｉｖｅｍｏｄｅ
ｌｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ １７９
相角裕量 ｐｈａ
ｓｅｍａ
ｒｇｉ
ｎ ２７２
小增益定理 ｓｍａ
ｌｌｇａ
ｉｎｔ
ｈｅｏ
ｒｅｍ ２５０
斜性能指标 ｓｋｅｗｅｄｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅｓｐｅ
ｃｉｆ
ｉｃａ
ｔｉｏｎ ２６８
星积 ｓ
ｔａｒｐ
ｒｏｄｕｃ
ｔ ３０２
 ６６３

性能极限 ｐｅ
ｒｆｏ
ｒｍａｎｃ
ｅｌｉｍｉ
ｔａｔ
ｉｏｎ １６７
循环矩阵 ｃ
ｙｃｌ
ｉｃｍａ
ｔｒｉ
ｘ ２９，７６

Ｙ
Ｙｏｕ
ｌａ参数化 Ｙｏｕ
ｌａｐａ
ｒａｍｅ
ｔｅｒ
ｉｚａ
ｔｉｏｎ ３５０，
３６３，
５２３
压缩 ｃ
ｏｎｔ
ｒａｃ
ｔｉｏｎ ４６７
严格压缩 ｓ
ｔｒｉ
ｃｔｌ
ｙｃｏｎ
ｔｒａ
ｃｔｉ
ｏｎ ４６７
严格正实（
ＳＰＲ） ｓ
ｔｒｉ
ｃｔｌ
ｙｐｏ ｓ
ｉｔｉ
ｖｅｒ ｅ
ａｌ（ ＳＰＲ） ４０５
右互质因式分解（ ｒ
ｃｆ） ｒ
ｉｇｈｔ
?ｃｏｐ
ｒｉｍｅｆ ａ
ｃｔｏｒｉ
ｚａｔｉｏｎ （
ｒｃｆ） １４９
有结构不确定性 ｓ
ｔｒｕｃ
ｔｕｒ
ｅｄｕｎｃ
ｅｒｔ
ａｉｎ
ｔｙ ３０７
有界实函数 ｂｏｕｎｄｅｄｒ
ｅａｌｆ
ｕｎｃ
ｔｉｏｎ ４０５
离散时间 ｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅｔｉｍｅ ６０９
有界实引理 ｂｏｕｎｄｅｄｒ
ｅａｌｌ
ｅｍｍａ ４０５
离散时间 ｄ
ｉｓｃ
ｒｅｔ
ｅｔｉｍｅ ６０９
酉矩阵 ｕｎ
ｉｔａ
ｒｙｍａ
ｔｒｉ
ｘ ２７
酉扩展 ｕｎ
ｉｔａ
ｒ ｉ
ｙｄｌａ
ｔｉｏｎ ５１２

Ｚ
增益裕量 ｇａ
ｉｎｍａ
ｒｇｉ
ｎ ２７２
折衷 ｔ
ｒａｄｅｏ
ｆｆ １６７
镇定控制器 ｓ
ｔａｂ
ｉｌｉ
ｚｉｎｇｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ
ｌｅｒ ３３９
正半单纯矩阵 ｐｏｓ
ｉｔｉ
ｖｅｓｅｍｉｓ
ｉｍｐｌｅ ５９１
正（半）定矩阵 ｐｏｓ
ｉｔｉ
ｖｅ （
ｓｅｍｉ ）
? ｉ
ｄｅｆｎｉ
ｔｅｍａ
ｔｒｉ
ｘ ４７
正规化互质因式分解 ｎｏ
ｒｍａ
ｌｉｚ
ｅｄｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ４１５
回路成形 ｌ
ｏｏｐｓｈａｐ
ｉｎｇ ５４４
正规秩 ｎｏ
ｒｍａ
ｌｒａｎｋ ９６
正交补 ｏ
ｒｔｈｏｇｏｎａ
ｌｃｏｍｐ
ｌｅｍｅｎ
ｔ ２６，
１１４
正交投影定理 ｏｒ
ｔｈｏｇｏｎａ
ｌｐ ｒ
ｏｊｅ
ｃｔｉ
ｏｎｔ
ｈｅｏ
ｒｅｍ １１５
正实（
ＰＲ） ｐｏｓ
ｉｔｉ
ｖｅｒｅａｌ（ＰＲ） ４０５
中心解 ｃ
ｅｎｔ
ｒａｌｓ
ｏｌｕ
ｔｉｏｎ
犎 ∞ 控制 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４７２
矩阵扩展问题 ｍａ
ｔｒｉ
ｘｄｉ
ｌａｔ
ｉｏｎｐ
ｒｏｂ
ｌｅｍ ５４
主回路定理 ｍａ
ｉｎｌ
ｏｏｐｔ
ｈｅｏ
ｒｅｍ ３２０
转移矩阵 ｔ
ｒａｎｓ
ｉｔｉ
ｏｎｍａ
ｔｒｉ
ｘ ５８
状态反馈 ｓ
ｔａｔ
ｅｆｅ
ｅｄｂａ
ｃｋ
犎 ∞ 控制 犎∞ ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ５２９
犎２ 控制 犎２ｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ ４３８
状态空间实现 ｓ
ｔａｔ
ｅｓｐａ
ｃｅｒ
ｅａｌ
ｉｚａ
ｔｉｏｎ ７４，
８２
６６４

状态转移矩阵 ｓ
ｔａｔ
ｅｔｒ
ａｎｓ
ｉｔｉ
ｏｎｍａ
ｔｒｉ
ｘ ５８
自伴算子 ｓ
ｅｌｆ
?ａｄ
ｊｏｉ
ｎｔｏｐｅ
ｒａｔ
ｏｒ １１５
最大最小问题 ｍａｘ
ｍｉ
ｎｐｒ
ｏｂｌ
ｅｍ ４５９
最小熵控制器 ｍｉ
ｎｉｍｕｍｅｎ
ｔｒｏｐｙｃ
ｏｎｔ
ｒｏｌ
ｌｅｒ ５０１
最小实现 ｍｉ
ｎｉｍａ
ｌｒｅ
ａｌｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ ８３
最小最大问题 ｍｉ
ｎｉｍａｘｐ
ｒｏｂ
ｌｅｍ ４５９
最优 Ｈａｎｋｅ
ｌ范数逼近 ｏｐ
ｔｉｍａ
ｌＨａｎｋｅ
ｌｎｏ
ｒｍａｐｐ
ｒｏｘ
ｉｍａ
ｔｉｏｎ ２１７
最优化方法 ｏｐ
ｔｉｍｉ
ｚａｔ
ｉｏｎｍｅ
ｔｈｏｄ ５８４
左互质因式分解（
ｌｃｆ） ｌ
ｅｆｔｃ
ｏｐｒ
ｉｍｅｆ
ａｃｔ
ｏｒｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ （
ｌｃｆ） １４９
 内 容 简 介

本书阐述了当代鲁棒与最优控制的主要和基本的内
容，其中包含了作者对该理论作出的重要贡献。
全书共分二十一 章。 第 一 章 为 绪 论；第 二 章 是 阅 读
本书的数学基础；第三章为线性系统理论基础；第四章定
义了信 号 的 范 数、犎２ 空 间 和 犎∞ 空 间 以 及 稳 定 系 统 的
输入—输出增益；第五 章 论 述 了 反 馈 结 构 的 稳 定 性 和 性
能特征；第六章引入了 Ｂｏｄｅ敏感 积 分关系和 Ｐｏ
ｉｓｓｏｎ 积
分公式在多变量时的 形 式；第 七 章 讨 论 了 用 平 衡 截 断 法
对线性多变 量 系 统 进 行 降 阶；第 八 章 研 究 Ｈａｎｋｅｌ范 数
近似及其在 犔∞ 范 数 模 型 降 阶 中 的 应 用；第 九 章 采 用 小
增益定理对 不 同 模 型 假 设 下 的 系 统 推 导 鲁 棒 稳 定 性 检
验；第十章引入线性分式变换（
ＬＦＴ）；第十一章研究了有
多个不确定性源的系 统 鲁 棒 稳 定 性 及 性 能；第 十 二 章 用
状态空间描 述 可 镇 定 一 个 给 定 动 力 学 系 统 的 全 部 控 制
器；第十三章研究代数 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方程（
ＡＲＥ）及其相关的理
论、方程解的性质、求解 的 方 法 及 一 些 应 用；第 十 四 章 处
理具有二次型性能指标的线性时不变系统的最优控制问
题，即 ＬＱＲ 和 犎２ 问 题；第 十 五 章 解 了 极 大?极 小 问 题，
即全信 息 （或 状 态 反 馈）犎∞ 控 制 问 题；第 十 六 章 考 虑 了
具有如十四章中给出的广义对象的简化 犎∞ 最优控制问
题；第十七章考虑放 宽 了 上 一 章 中 的 一 些 假 设 条 件 的 标
准 犎∞ 控制问题；第 十 八 章 首 先 解 决 了 间 隙 测 度 的 极 小
化问题，在此基础上提出了回路成形设计技术；第十九章
研究利用控制器降阶 来 设 计 低 阶 控 制 器；第 二 十 章 简 要
６６６

介绍了设计固定阶控制器的 Ｌａｇ
ｒａｎｇｅ乘子方法；第二十
一章讨论了离散 时 间 Ｒｉ
ｃｃａ
ｔｉ方 程 及 其 在 离 散 时 间 控 制
中的应用，以及离散时间平衡模型降阶。
本书可作为大学研究生的教材，也可供科研工作者、
工程技术人员以及高等院校教师参考或自学。