§ 5: KỲ VỌNG VÀ PHƯƠNG SAI CỦA MỘT BIẾN NGẪU NHIÊN

Các nội dung chính:

 Định nghĩa và ý nghĩa của kỳ vọng, phương sai.
 Công thức và phương pháp tính kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên X.
 Công thức và phương pháp tính kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên g ( X ).

I. Kỳ vọng

1. Định nghĩa
Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X là giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên đó, tính theo độ tập trung
xác suất, ký hiệu là E ( X ) hoặc  .
2. Cách tính kỳ vọng
Cho X là một biến ngẫu nhiên với phân phối xác suất là f(x).
* Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì
 = E(X) =  xf ( x)
x

* Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì


 = E(X) =  xf ( x)dx


Lưu ý:
 Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X không nhất thiết là một giá trị thuộc tập giá trị, mà nó
thường nằm trong khu vực có phân phối xác suất cao.
 Trong thực tế, các giá trị của biến ngẫu nhiên X luôn biến đổi nhưng giá trị trung bình
của X thì lại tương đối ổn định và là giá trị đại diện cho X. Vì vậy, ta nói E ( X ) là tâm
của phân phối xác suất.

Ví dụ 1: Tìm kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân phối xác suất

x 0 1 2 3

1 12 18 4
f(x)
35 35 35 35

GIẢI
Ta có:
  E ( X )   xf ( x)
x

 1   12   18   4  12
 (0)    (1)    (2)    (3)     1, 7
 35   35   35   35  7

30
Ví dụ 2: Đặt X là tuổi thọ tính theo giờ của một thiết bị điện tử, thì X là một biến ngẫu nhiên có
hàm mật độ xác suất là
 20000
 , x  100
f ( x)   x3
0, x  100
Hãy tính tuổi thọ trung bình của thiết bị điện tử loại này.
GIẢI
Giá trị trung bình của tuổi thọ chính là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X.
Vậy,
 20000  20000
  E( X )   x 3
dx   dx  200
100 x 100 x2
Nghĩa là, ta có thể hy vọng rằng loại thiết bị điện tử này có tuổi thọ, về trung bình, là khoảng 200
giờ.

Ví dụ 3: Thời gian (đơn vị đo: 100 giờ) mà một gia đình cho chạy một chiếc máy hút bụi trong một
năm là biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ như sau:
x , 0  x 1

f ( x)  2  x , 1  x  2
 0, x  (0, 2)

Hỏi rằng trung bình một năm, một gia đình chạy máy hút bụi bao nhiêu giờ.

3. Kỳ vọng của hàm biến ngẫu nhiên

Cho X là biến ngẫu nhiên với hàm phân phối xác suất là f(x). Giá trị trung bình hay kỳ vọng của
biến ngẫu nhiên g(X) là
 g ( X )  E[ g ( X )]   g ( x) f ( x)
nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc, và

 g ( X )  E[ g ( X )]   g ( x) f ( x)dx


nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục.

Ví dụ 5: Giả sử số lượng xe ôtô X đến cửa hàng rửa xe trong một ngày là một biến ngẫu nhiên có
phân phối xác suất như sau:

x 4 5 6 7 8 9

1 1 1 1 1 1
f(x)
12 12 4 4 6 6

31
Đặt g  X   2 X  1 là số tiền (tính theo USD), mà người chủ cửa hàng sẽ trả cho thợ rửa xe. Trung
bình người thợ rửa xe sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong một ngày?
GIẢI
Số tiền trung bình người thợ rửa xe nhận được trong một ngày là
E[ g ( X )]  E (2 X -1)
9
  (2 x  1) f ( x)
x4

1 1 1 1 1 1

 (7)    (9)    (11)    (13)    (15)    (17)  
 12   12  4  4 6 6
 12, 67 USD

Tính chất
 Kỳ vọng của một tổng một hiệu của hai hay nhiều hàm của một biến ngẫu nhiên X bằng tổng
hoặc hiệu của kỳ vọng các hàm, tức là
E[ g ( X )  h( X )]  E[ g ( X )]  E[h( X )].
 Nếu a và b là hai hằng số, thì
E (aX  b)  aE ( X )  b.
 Lưu ý rằng
E ( X 2 )   E ( X )
2

Ví dụ 6: Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ là

 k .x 2 , x  (1; 2),
f ( x)  
 0, x  (1; 2) .
Hãy tìm kỳ vọng của g(X) = 4X + 3.
GIẢI

1
Ta có: 

f ( x)dx  1  k 
3
Ta tính được:
x2
2 1 2 5
E ( X )   x. dx   x3dx  .
1 3 3 1 4
Vậy,
E (4 X  3)  4 E ( X )  3  8

II. Phương sai

32
Để đánh giá độ phân tán của biến ngẫu nhiên X xung quanh giá trị trung bình, ta đưa ra khái niệm
phương sai.

1. Định nghĩa

Cho X là biến ngẫu nhiên với phân phối xác suất f(x) và kỳ vọng là  . Phương sai của X là

D( X )   X2  E[( X -  ) 2 ]   ( x -  ) 2 f ( x)
x

nếu X là rời rạc, và


D( X )   X2  E[( X -  ) 2 ]   ( x   ) 2 f ( x)dx


nếu X liên tục.

2. Công thức tính phương sai

Phương sai của biến ngẫu nhiên X được tính theo công thức

D( X )   X2  E ( X 2 )   E ( X )  .
2

Căn bậc hai của phương sai,  , được gọi là độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên X.

Ví dụ 7: Gọi X là biến ngẫu nhiên biểu thị số thiết bị hỏng trong một hệ thống gồm 3 thiết bị được
kiểm tra của một chiếc máy. Phân phối xác suất của X như sau.

x 0 1 2 3

f(x) 0,51 0,38 0,1 0,01

Tính phương sai của biến ngẫu nhiên X.

GIẢI
Trước tiên, ta tính
E ( X )  (0)(0,51)  (1)(0,38)  (2)(0,10)  (3)(0, 01)  0, 61.
và
E ( X 2 )  (0) 2 (0,51)  (1) 2 (0,38)  (2) 2 (0,10)  (3) 2 (0, 01)  0,87.
Do đó,
 2  0,87  (0, 61) 2  0, 4979.

Ví dụ 8: Nhu cầu hàng tuần đối với Pepsi, theo đơn vị 1000 lít, tại một chuỗi các cửa hàng ở một
địa phương nào đó, là một biến ngẫu nhiên liên tục X với hàm mật độ xác suất như sau

33
 2( x  1), x  (1; 2)
f ( x)  
 0, x  (1; 2)
Hãy tìm kỳ vọng và phương sai của X.
GIẢI
Ta có
2 5
  E ( X )  2 x( x  1)dx  .
1 3
2 17
và E ( X 2 )  2  x 2 ( x  1)dx 
1 6
Do đó
2
17  5  1
 2  E( X 2 )   2     .
6  3  18

3. Phương sai của hàm biến ngẫu nhiên

Cho X là biến ngẫu nhiên với phân phối xác suất là f(x). Phương sai của biến ngẫu nhiên g(X) là
D  g ( X )    g2( X )  E{[ g ( X ) -  g ( X ) ]2 }   [ g ( x)   g ( X ) ]2 f ( x)
x

nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc, và


D  g ( X )   g2( X )  E{[ g ( X ) -  g ( X ) ]2 }   [ g ( x) - g ( X ) ]2 f ( x)dx


nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục.

Công thức thường dùng:

D  g ( X )   2  g ( X )  E  g ( X )  E 2  g ( X )

Ví dụ 9: Tính phương sai của biến ngẫu nhiên g(X) = 2X + 3, trong đó X là biến ngẫu nhiên với
phân phối xác suất như sau

x 0 1 2 3

1 1 1 1
f(x)
4 8 2 8

GIẢI
Trước tiên ta đi tìm kỳ vọng của g  X   2 X  3 . Ta có,
3
2 X 3  E (2 X  3)   (2 x  3) f ( x)  6.
x 0

34
 3
Lại có: E (2 X  3) 2    (2 x  3) 2 f ( x)  40.
x 0

Vậy:
 2 (2 X  3)  E (2 X  3)2    E (2 X  3)  40  62  4
2

Tính chất của phương sai của hàm biến ngẫu nhiên:

Nếu a và b là các hằng số, thì

D(aX  b)  a 2 D( X ) .

Ví dụ 10: Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ là

 x2
 , x  (1; 2),
f ( x)   3
 0, x  (1; 2) .

Hãy tính phương sai của biến ngẫu nhiên g(X) = 4X + 3.
GIẢI
Ta có: D(4 X  3)  16 D( X )
Mà:
2 x2 5
E( X )   x dx 
1 3 4
2
E  X 2    x 2 dx 
2 x 71
1 3 15
51
 D( X )  E ( X 2 )  E ( X )2 
90

Vậy,
51
D (4 X  3) 2   16 D( X )  .
5

Ví dụ 11: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối

0, x0
F ( x)   2 x
1  e , x  0
2X
Tính kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên g ( X )  e 3
.
Ví dụ 12: Tìm độ lệch chuẩn của Y  3 X  1 biết X là biến ngẫu nhiên rời rạc có hàm phân phối
tích lũy là

35
 0, x0
1
 , 0  x 1
16
5
 , 1 x  2
16
F ( x)  
 11 , 2 x3
16
15
 , 3 x  4
16
1, x4

Các ý chính trong bài giảng buổi 5:

 Định nghĩa và ý nghĩa của kỳ vọng, phương sai.
 Công thức và phương pháp tính kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên X.
 Công thức và phương pháp tính kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên g ( X ).

36