CHƯƠNG 3: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ LUẬT

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

3.1 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN
- Một đại lượng ngẫu nhiên là mô tả bằng số các kết quả của một phép thử ngẫu nhiên.
- Xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X bằng giá trị x được kí hiệu là:
P(X = x)
*Phân loại:
- Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc  Là đại lượng ngẫu nhiên nếu tập hợp các giá trị mà nó
có thể nhận được là một tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được chẳn hạn 0, 1, 2,...
 Ví dụ: Với phép thử là bắn 3 viên đạn vào mục tiêu  Giá trị nhận được của biến
ngẫu nhiên trong trường hợp này nếu đại lượng ngẫu nhiên là số lần trúng mục
tiêu là { 0 , 1 ,2 , 3 }
- Đại lượng ngẫu nhiên liên tục  Một đại lượng ngẫu nhiên có thể nhận bất kỳ giá trị
nào trong một khoảng hoặc tập hợp của nhiều khoảng.
 Ví dụ: Với phép thử là xây dựng một thư viện  Giá trị nhận được của biến ngẫu
nhiên nếu đại lượng ngẫu nhiên là phần trăm hoàn thành là 0 ≤ x ≤ 100
*Bảng phân phối xác suất
 Đối với BNN rời rạc, mỗi giá trị của nó được gắn với một xác suất đặc trưng cho khả
năng BNN nhận giá trị đó pi=P( X= X i) .Bảng phân phối xác suất của có dạng sau:
X =x x1 x2 ... xn ...
p(x ) p1 p2 ... pn ...
*Hàm mật độ xác suất
 Hàm mật độ xác suất của BNN liên tục X, kí hiệu là f (x), có hàm phân phối F (x) khả
vi (trừ ở một số hữu hạn điểm gián đoạn bị chặn), được xác định bằng f ( x )=F ' (x ).
 Tính chất:
a. f ( x ) ≥ 0 , ∀ x
x

b. F ( x )= ∫ f ( x ) dx
−∞
b

c. P ( a ≤ x < b )=∫ f ( x ) dx
a
+∞

d. ∫ f ( x ) dx=1
−∞
*Hàm phân phối xác suất
Hàm số p ( x )=P ( X=x ) với x thuộc tập giá trị của X, thường được gọi là hàm xác suất của
X và có 2 tính chất cơ bản gồm:
1. p(x )≥ 0 , ∀ x
2. ∑ p ( x )=1
x

Định nghĩa: Hàm phân phối xác suất của BNN X, kí hiệu là F(x), được xác định như sau:
F ( x )=P ( X < x ) , x ∈ R .
Từ định nghĩa trên, F(x) phản ánh độ tập trung xác suất ở bên trái của số thực x. Trong
trường hợp BNN rời rạc, cho ta một hàm còn được gọi là hàm phân phối tích lũy, tức là:
F ( x )=P ( X =x 1 ) +…+ P ( x=x i−1 ) , x i−1 < x< xi
 Tính chất:
a. 0 ≤ F ( x ) ≤ 1
b. Hàm F ( x ) là hàm không giảm

c. F (−∞ )= lim F ( x )=0 ; F (+ ∞ )= lim F ( x )=1

x →−∞ x→+∞

3.2 CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

3.2.1 Kỳ vọng:
Kỳ vọng của BNN X, ký hiệu là E(X) xác định như sau:
n
a.Nếu X là BNN rời rạc có hàm xác suất p ( x i )= pi ,i=1, 2 , … , n thì E ( X )=∑ x i . pi
i=1
+∞

b. Nếu X là BNN liên tục có hàm mật độ xác suất f ( x ) , x ∈ R thì : E ( X )=∫ xf ( x ) dx
−∞

 Tính chất:
a. E(C) = C, với C là hằng số
b. E(C.X) =C.E(X)
c. E(X +Y) =E(X) + E(Y)
d.E(X.Y) = E(X).E(Y), với X, Y độc lập
3.2.2 Phương sai
Phương sai của BNN X, kí hiệu D(X), được định nghĩa như sau: D ( x )=E ¿
n

Với X là BNN rời rạc: E ( X ) =∑ x i pi

2 2

i=1
+∞

Với X là BNN liên tục: E ( X ) =∫ x f ( x ) dx

2 2

−∞
Độ lệch chuẩn của BNN X, kí hiệu là σ (X ), được định nghĩa là σ ( X )=√ D(X ). Độ lệch
chuẩn được dùng thường xuyên hơn phương sai do có cùng đơn vị đo với chính BNN X.
 Tính chất
a. D(C) = 0, với C là BNN hằng
b. D(kX) =K2D(X), với K là hằng số
c. D( X ± Y ) = D(X) ± D(Y), với X, Y là 2 BNN độc lập và
σ ( X ± Y )= √ D ( X ) + D(Y )≤ σ ( X ) +σ (Y )

3.3 CÁC LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

3.3.1 Phân phối siêu bội
*Định nghĩa:
 Xét tập có N phần tử gồm N A phần tử có tính chất A và N−N A phần tử có tính
chất A . Từ tập đó, ta chọn ra n phần tử. Gọi X là số phần tử có tính chất A lẫn
trong n phần tử đã chọn thì X có phân phối siêu bội, ký hiệu là X ∈ H ¿ ) hay X
H (N , N A , n)
 Xác suất trong n phần tử chọn ra k phần tử A là
C k C n−k
N A N−N A
pk =P ( X =k )=
Cn
N
Trong đó:0 ≤ k ≤ n và n−(N −N A )≤ k ≤ N A
*Các số đặc trưng của X H (N , N A , n):
N −n
EX = np; VarX¿
N−1
NA
Trong đó: p¿ ,q=1− p
N
3.3.2 Phân phối nhị thức
a) Phân phối Bernoulli:
- Phép thử Bernoulli là phép thử mà ta chỉ quan tâm đến 2 biến cố A và A , với P(A) = p
- Xét biến ngẫu nhiên:

{
X = 1 khi A xảy ra p ( A )=1− p=q
0 khi A xảy ra
 Khi đó ta nói X có phân phối Bernoulli với tham số p, ký hiệu là X∈ B ( p ) hay X
B( p)
Bảng phân phối xác suất của X là
 X 0 1
P q p
*Các số đặc trưng của X B( p)
EX = p; VarX = pq

b) Phân phối nhị thức

Xét dãy n phép thử Bernoulli độc lập. Với phép thử i (i = 1,…,n), ta xét BNN:
X i ∈ B ( p ) . Nghĩa là , X i= {0 khilần
1 khi lần thứ i A xảy ra
thứ i A không xảy ra
Gọi X là số lần biến cố A xuất hiện trong n phép thử. Khi đó, X=X1 + … + Xn và ta nói X
có phân phối nhị thức, Ký hiệu là X∈ B ( n , p ) hay X B(n , p)
Xác xuất trong n lần thử có k lần A xảy ra là
pk =P ( X =k )=C k p q
k n−k
(k =0 ,1 , 2 , … , n)
n

*Các số đặc trưng của X B(n , p)

EX = np; VarX = npq
ModX = x 0 ∈ N ; np−q ≤ x 0 ≤ np−q+1
3.3.3 Phân phối poisson
Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Poisson với tham số λ> 0, ký hiệu là X ∈ P ( λ )
hay X P(λ), nếu X = { 0 , 1 ,2 , … , n … }
*Các số đặc trưng của X P(λ)
EX = VarX = λ
ModX = x 0 ∈ N : λ−1≤ x 0 ≤ λ
3.3.4 Phân phối chuẩn
*Định nghĩa
Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối chuẩn (hay phân phối Gauss) với hai
tham số là μ và σ 2, ký hiệu là X ∈ N ¿) hay X N ¿), nếu hàm mật độ xác suất X có dạng
2
−( x−μ)
1 2
(x ∈ R ¿
f ( x )= e 2σ
σ √2 π
*Các số đặc trưng của X N ¿)
ModX = EX = μ; VarX= σ 2
*Xác suất của X N ¿)
 ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC LUẬT PHÂN PHỐI
ĐẠI LƯỢNG NGẪU ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN XÁC SUẤT THÔNG DỤNG
NHIÊN

Kỳ vọng Phân phối siêu

Khái niệm bội

Phương sai Phân phối nhị

Phân loại thức

Phân phối
Bảng phân poisson
phối xác suất
Phân phối
Hàm mật độ chuẩn
xác suất

Hàm phân
phối xác suất
2
b b −( x− μ)

P(a ≤ X ≤ b ¿=∫ f ( x ) dx= 1 ∫ e

2
2σ
dx
a σ √2 π a