1. Strukturę modelu ekonometrycznego określają m.in.

:
a) Zmienne objaśniane i objaśniające
b) Składnik losowy
c) Parametry modelu
2. Składnik losowy klasycznego liniowego modelu ekonometrycznego:
a) Jest zmienną losową
b) Jest parametrem struktury stochastycznej modelu
c) Jest estymatorem
3. Estymacja modelu ekonometrycznego to:
a) Obliczanie parametrów funkcji deterministycznej
b) Ocena parametrów funkcji stochastycznej
c) Specyfikacja modelu opisującego zmienność relacji
4. Zgodnie z założeniami KMNK składnik losowy:
a) Ma rozkład normalny
b) Ma jednostkowy wektor (I) wartości oczekiwanych
c) Ma zerowy wektor (0) wartości oczekiwanych
5. Do własności estymatora KMNK można zaliczyć:
a) Rosnącą efektowność
b) Nieobciążoność
c) Zgodność
6. Do badania heteroskedastyczności reszt modelu ekonometrycznego używa się:
a) Testu Durbina-Watsona
b) Testu Whitea
c) Testu t-Studenta
7. Autokorelacja reszt w modelu oznacza:
a) Występowanie serii reszt modelu o takich samych znakach
b) Wzajemną zależność reszt modelu dla różnych jednostek czasu
c) Występowanie obok siebie reszt modelu o przeciwnych znakach
8. Heteroskedastyczność reszt w modelu oznacza:
a) Składniki resztowe modelu mają stałą wariancję
b) Składniki resztowe modelu mają malejącą wariancję
c) Składniki resztowe modelu mają rosnącą wariancję
9. Test Jarque’a Bera
a) Służy do sprawdzenia własności rozkładu reszt modelu estymowanego?
b) Sprawdza poziom autokorelacji składników losowych modelu
c) Sprawdza, czy składniki losowe modelu mają rozkład normalny
10. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów znajduje zastosowanie w przypadku:
a) Występowania heteroskedastyczności reszt modelu estymowanego
b) Występowania autokorelacji reszt modelu estymowanego
c) Występowania braku normalności rozkładu składnika resztowego
11. W modelach liniowych wartość oceny parametru przy zmiennej objaśniającej oznacza:
a) Krańcowy przyrost zmiennej objaśnianej względem zmiennej objaśniającej
b) Marginalną zmianę zmiennej zależnej względem zmiennej niezależnej
c) Procentowy przyrost zmiennej zależnej względem zmiennej objaśniającej
12. W modelach potęgowych wartość oceny parametru przy zmiennej objaśniającej oznacza:
a) Jednostkowy przyrost zmiennej zależnej względem zmiennej niezależnej
b) Elastyczność zmiennej objaśnianej względem zmiennej objaśniającej
c) Procentowy przyrost zmiennej objaśnianej przy 1% przyroście zmiennej niezależnej
13. Elastyczność cenowa popytu w ekonometrycznych modelach:
a) Poniżej -1 oznacza popyt elastyczny
b) Wartość 1 oznacza popyt proporcjonalny
c) Powyżej 0 jest charakterystyczny dla paradoksów Giffena lub Veblena
14. Ekonometryczny model rekurencyjny to:
a) Model bez powiązań między zmiennymi łącznie współzależnymi
b) Model, którego parametry można oszacować KMNK
c) Model, dla którego macierz B jest macierzą trójkątną
15. W modelach wielorównaniowych stosuje się Podwójną metodę najmniejszych kwadratów do:
a) Szacowania parametrów modeli rekurencyjnych
b) Estymacji parametrów równań niejednoznacznie identyfikowalnych
c) Obliczania ocen parametrów modeli nieidentyfikowalnych
16. Postać strukturalna modelu wielorównaniowego:
a) Jest przedstawiana wyłącznie w postaci macierzowej
b) Może zawierać zmienne łącznie współzależne w roli zmiennych objaśniających
c) Nie zawiera zmiennych z góry ustalonych
17. Współczynnik determinacji jest unormowany w przedziale:
a) Od 0 do 1
b) Od -1 do +1
c) Nie jest unormowany
18. Współczynnik zmienności resztowej to:
a) Miara względna
b) Miara absolutna
c) Miara bezwzględna
19. KMNK pozwala na wyznaczenie:
a) Wartości zmiennych objaśniających modelu
b) Wektora ocen parametrów strukturalnych modelu
c) Oceny wartości parametrów strukturalnych modelu
d) Wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej
20. Zgodnie z założeniami KMNK składnik losowy:
a) Ma stałą, skończoną wariancję
b) Charakteryzuje dodatnia autokorelacja
c) Charakteryzuje heteroskedastyczność
21. Zgodnie z założeniami KMNK składnik losowy:
a) Ma rozkład normalny
b) Ma jednostkowy wektor wartości oczekiwanych
c) Ma zerowy wektor wartości oczekiwanych
22. Nieobciążoność estymatora KMNK oznacza:
a) Brak systematycznego błędu przy wyznaczaniu ocen...
b) Rosnącą dokładność oszacowania ocen parametrów...
c) Brak współliniowości między zmiennymi objaśniającymi...
23. Do badania indywidualnej istotności ocen parametrów w modelu ekonometrycznym używa się:
a) Testu F
b) Testu Whitea
c) Testu t-Studenta
24. Homoskedastyczność reszt w modelu oznacza:
a) Składniki resztowe modelu mają stałą wariancję
b) Składniki resztowe modelu mają malejącą wariancję
c) Składniki resztowe modelu mają rosnącą wariancję
25. W modelach wielorównaniowych stosuje się Pośrednią metodę najmniejszych kwadratów do:
a) Szacowania parametrów modeli niejednoznacznie identyfikowalnych
b) Obliczania ocen parametrów modeli nieidentyfikowalnych
c) Estymacji parametrów modeli lub równań jednoznacznie identyfikowalnych
26. Postać zredukowana modelu wielorównaniowego:
a) Jest przydatna w estymacji modeli Pośrednią metodą najmniejszych kwadratów
b) Może zawierać zmienne łącznie współzależne w roli zmiennych objaśniających
c) Zawiera w roli zmiennych objaśniających tylko zmienne z góry ustalone
27. Do testowania poprawności postaci analitycznej modelu służy test:
a) Test Ramseya
b) Test Jarque’a Bera
c) Reset test
28. W testach statystycznych poziom p-value oznacza:
a) Poziom istotności powyżej którego należy odrzucić hipotezę zerową
b) Poziom istotności powyżej którego należy odrzucić hipotezę alternatywną
c) Poziom ufności, przy którym nie popełnia się błędu 2 rodzaju
29. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów zakłada:
a) Wykorzystanie w procesie estymacji macierzy jednostkowej V
b) Przekształcenie macierzy obserwacji zmiennych w przypadku autokorelacji
c) Homoskedastyczność reszt modelu
30. Ekonometryczne modele logarytmiczne:
a) Dobrze aproksymują Krzywą Engla dla dóbr wyższego rzędu
b) Można oszacować KMNK po dokonaniu przekształcenia do funkcji liniowej
c) Opisują rosnące tempo wzrostu zmiennej objaśnianej w czasie
31. W funkcji Cobb Douglas’a stopa substytucji czynników produkcji jest określona jako:
a) Iloczyn wartości ocen parametrów strukturalnych
b) Iloraz wartości ocen parametrów strukturalnych
c) Iloraz elastyczności pracy i elastyczności kapitału względem produkcji
32. Elastyczność krzyżowa cenowa popytu w ekonometrycznych modelach:
a) Oznacza względną zmianę popytu na dane dobro przy względnej zmianie ceny dobra konkurencyjnego
(substytucyjnego) lub komplementarnego
b) Powyżej 0 oznacza, że model opisuje dobra substytucyjne
c) Powyżej 0 oznacza, że model opisuje dobra komplementarne
33. Ekonometryczny model o równaniach współzależnych to:
a) Model bez powiązań między zmiennymi łącznie współzależnymi
b) Model dla którego macierz B nie jest macierzą trójkątną ani diagonalną
c) Model, którego parametry można oszacować KMNK
34. Prognoza w modelach ekonometrycznych:
a) Jest możliwa pod warunkiem ustalenia wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozy
b) Jest obarczona błędem wynikającym ze stochastycznego charakteru modelu
c) Nie jest obarczona błędem wynikającym z deterministycznego charakteru modelu
35. W modelu logitowym:
a) Zmienna objaśniana przyjmuje wartości od 0 do 1
b) Logit to krańcowy przyrost zmiennej objaśniającej przy założeniu ceteris paribus zmiennej objaśnianej
c) Logit to logarytm ilorazu szans przyjęcia i nieprzyjęcia wartości 1 przez zmienną Y
36. Elastyczność krzyżowa popytu względem ceny innego dobra oznacza:
a) Substytucyjność dóbr przy ujemnej wartości oceny parametru strukturalnego przy zmiennej niezależnej
b) Komplementarność dóbr przy ujemnej wartości oceny parametru strukturalnego przy zmiennej
niezależnej
c) Substytucyjność dóbr przy dodatniej wartości oceny parametru strukturalnego przy zmiennej
objaśniającej
37. W modelach logitowych miarą dopasowania modelu do danych może być:
a) Współczynnik Mc Faddena pseudo R2
b) Klasyczny współczynnik R2
c) Tzw. zliczeniowy R2
38. W modelach logitowych ocena parametru strukturalnego interpretowana jest następująco
a) Dla ujemnej wartości oceny parametru przy zmiennej X – wzrost zmiennej X wiąże się ze spadkiem szans
na to, że Y=1
b) Dla ujemnej wartości oceny parametru przy zmiennej X – spadek zmiennej X wiąże się ze spadkiem szans na to,
że Y=1
 c) Dla dodatniej wartości oceny parametru przy zmiennej X – wzrost zmiennej X wiąże się ze wzrostem szans, że
Y=1
39. Z klasycznej (z wyjątkiem znanych paradoksów) funkcji Popytu na dobro względem Ceny tego dobra,
ocena parametru strukturalnego przy zmiennej niezależnej Cena oznacza:
a) że popyt wzrasta lub spada w większym stopniu lub wzrasta Cena, jeśli wartość tego parametru jest
ujemna
b) że popyt jest elastyczny względem ceny, jeśli wartość tego parametru jest ujemna
c) że popyt jest elastyczny względem ceny, jeśli wartość tego parametru jest dodatnia
40. W modelach jakościowej zmiennej zależnej logit to:
a) iloraz logarytmów szans przyjęcia i nieprzyjęcia wartości 1 przez zmienną objaśnianą
b) iloczyn szans przyjęcia i nieprzyjęcia wartości 1 przez zmienną zależną
c) logarytm ilorazu szans przyjęcia i nieprzyjęcia wartości 1 przez zmienną zależną
41. Ocena parametru strukturalnego w liniowym modelu ekonometrycznym informuje o:
a) względnej zmianie wartości Y przy krańcowej zmianie wartości zmiennej objaśniającej ceteris paribus
b) bezwzględnej zmianie wartości zmiennej objaśnianej modelu przy jednostkowej zmianie wartości
wybranej zmiennej niezależnej, ceteris paribus
c) marginalnym przyroście zmiennej zależnej względem wybranej zmiennej objaśniającej (przy
jednostkowej zmianie wartości tej zmiennej), ceteris paribus
42. W modelach liniowych wartość oceny parametru przy zmiennej objaśniającej oznacza:
a) Krańcowy przyrost zmiennej objaśnianej względem zmiennej objaśniającej
b) Marginalną zmianę zmiennej zależnej względem zmiennej niezależnej
c) Procentowy przyrost zmiennej zależnej względem zmiennej objaśniającej