КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Факультет маркетингу
Освітня програма «Комерційна діяльність та логістика»

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи 2
з дисципліни «Прикладне моделювання»
тема лабораторної роботи «Багатофакторна економетрична модель. Вибір
раціональнішої моделі.»

Виконав: студент групи РК-201

Забайрачний Богдан

Київ – 2023
Завдання 1
1. Економетрична модель з оціненими параметрами у загальноприйнятому вигляді
Лінійна

Ŷ= -3,31+0,1X₁+7,4X₂+0,1X₃

p-value=(0,71) (0,01) (0,00) (0,02)

R²=0,97 p-value=0,0000000007

Степенева
0 , 34 0 ,48 0 ,17
Ŷ =2, 36∗X 1 ∗X 2 ¿ X3
p-value=(0,00) (0,09) (0,00) (0,43)

R²=0,96 p-value=0,000000002

2. Висновок про статистичну значимість:

- оцінок параметрів моделі (на основі двох підходів: відповідних довірчих
інтервалів та p-значення для t-статистики для рівня значимості α=0.05);
Лінійна

a₁, a₂, a₃ статистично значущі оскільки їхні p-value дорівнюють відповідно 0,01; 0,00; 0,02, що більше ніж
α=0.05, а а₀ статистично незначуще, тому що її p-value більше α=0.05 і дорівнює 0,71.

Степенева

a₀, a₃ статистично значущі оскільки їхні p-value дорівнюють відповідно 0,00; 0,00, що більше ніж α=0.05, а а₁
та а₂ статистично незначуще, тому що її p-value більші α=0.05 і дорівнюють 0,09 та 0,43.

- моделі в цілому на основі p-значення для F-статистики для рівня значимості

α=0.05.
Лінійна

Економетрична модель статистично значуща, бо p-значення для F-статистики дорівнює 0,0000000007 і воно
більше ніж α=0.05.

Степенева

Економетрична модель статистично значуща, бо p-значення для F-статистики дорівнює 0,000000002 і воно
більше ніж α=0.05.

3. Розрахувати модельні значення показника Y (точковий прогноз) для заданих у таблиці

факторів X₁ , X₂ та X₃. Оцінити точність прогнозу за відносним показником MAPE.
Лінійна

MAPE=5,67%. В моделі висока прогнозна якість, оскільки MAPE менше 10%.

Степенева

MAPE=1,48%. В моделі висока прогнозна якість, оскільки MAPE менше 10%.

4. Обрати раціональнішу модель для прогнозування значень показника Y . Пояснити свій вибір.
Раціональнішою буде степенева модель, оскільки показник MAPE=1,48% ближче до 0 ніж MAPE=5,67% в
лінійній моделі.
5. Побудувати лінійну економетричну модель за нормалізованими змінними. Надати оцінку
ступені впливовості факторів на показник та порівняти ці результати з коефіцієнтами
еластичності степеневої моделі.
Лінійна

Ŷ= 0,00+0,4X₁+0,27X₂+0,38X₃

p-value=(1) (0,01) (0,00) (0,02)

R²=0,97 p-value=0,0000000007

Найвищий ступінь впливу має фактор X₁=0,4

Степенева
0 ,49 0, 3 0 ,24
Ŷ =0∗X 1 ∗X 2 ¿ X 3
p-value=(1) (0,09) (0,00) (0,43)

R²=0,96 p-value=0,000000002

Найвищий ступінь впливу має фактор X₁=0,4

6. Надати економічну інтерпретацію результатів моделювання.

Обидві моделі мають високу прогнозну якість, оскільки показники MAPE=5,67% та MAPE=1,48% нижчі ніж
10%. В лінійній моделі найвищий ступінь впливу має X₁=0,4, далі X₃=0,38 та X₂=0,27. В степеневій моделі
найвищий ступінь впливу має X₁=0,4, далі X₂=0,3 та X₃=0,24.

Завдання 2

Лінійна
Ŷ= 21,96+0,23X

p-value=(0,00) (0,00)

R²=0,93 p-value=0,000000005

MAPE=11,32%

Log-liner

lnŶ= 0,44+0,72lnX

p-value=(0,14) (0,00)

R²=0,94 p-value=0,000000003

MAPE=2,58%

Log-lin

lnŶ= 3,58+0,00X

p-value=(0,00) (0,00)

R²=0,85 p-value=0,0000006

MAPE=3,73%

Lin-log

Ŷ= -219,64+56,17lnX

p-value=(0,00) (0,00)

R²=0,87 p-value=0,0000003

MAPE=16,08%

Зворотна

Ŷ= 127,62-7538,58(1/X)

p-value=(0,00) (0,00)

R²=0,58 p-value=0,0006

MAPE=31,39%

Моделі лінійна, зворотна та lin-log мають досить гарну прогнозну якість, оскільки їхні MAPE дорівнюють
відповідно 11,32%, 31,39%, 16,08%, а моделі log-liner та log lin мають високу прогнозну якість бо їхні MAPE
дорівнюють 2,58% та 3,73%. Найбільш раціональною є степенева модель, оскільки її MAPE найменше і
дорівнює 2,58%.