КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Факультет маркетингу
Освітня програма «Комерційна діяльність та логістика»

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи 1
з дисципліни «Прикладне моделювання»
тема лабораторної роботи «Проста (з двома змінними)
економетрична модель»

Виконав: студент групи РК-201

Забайрачний Богдан

Київ – 2023
Економічна постанова задачі

Геометричне зображення залежності між досліджуваними показниками

Діаграма розсіювання
16
14
12
Рівень інфляції

10
8
6
4
2
0
0 5 10 15 20 25
-2
Номер року

Оцінювання параметрів парної лінійної регресії

 â₁ = 0,53 â₀ = -0,69
оцінена економетрична модель:
ŷᵢ = -0,69+0,53xᵢ, i = 1,2,…,n n = 21
Розрахунок коефіцієнта детермінації та парної кореляції. Перевірка
достовірності побудови моделі за F-критерієм
TSS =273,06; RSS =215,34; ESS = 57,72
Коефіцієнт детермінації R² = 0,789
Коефіцієнт кореляції r = 0,888
F-тест для перевірки регресійної моделі на адекватність (статистичну
значущість):
F1,n-2 = 70,89
Табличне значення F = 4,38
p-value = 0,00000008
Визначення стандартних похибок і довірчих інтервалів для оцінок
параметрів моделі
σᵤ = 1,743 σâ₁ = 0,063 σâ₀ = 0,789
Інтервал довіри для а1 при обраному рівні значущості  = 0,05
0,397≤а₁≥0,660
Інтервал довіри для а0 при обраному рівні значущості  = 0,05
-1,944≤а₀≥0,557
Перевірка достовірності (статистичної значущості) оцінок параметрів
за t-критерієм
Підхід на основі довірчого інтервалу
â₁ = 0,53 є статистично значущим, оскільки 0 не потрапляє в інтервал довіри, а â₀
= -0,69 не є статистично значущім, бо 0 потрапляє в його інтервал довіри.
Підхід на основі p-value (t-тест Стьюдента)
табличне значення t-критерію для 19 ступенів вільності на рівні значущості  =
0,05 дорівнює 2,093
для а₁ для а₀
розрахункове значення 8,419 -1,161
t-критерію
p-value 0,00000008 -
Висновок: p-value для â₁ значно менше ніж рівень значущості  = 0,05 , тому і
оцінка â₁ = 0,53 статистично значуща на рівні значущості  = 0,05, а оцінка â₀ =-
0,69 – ні.
Точковий та інтервальні прогнози на основі побудованої моделі
Обираємо для прогнозування невідомого значення упрогн. значення хпрогн. = 10 од
Точковий прогноз: упрогн. = -0,6933+0,5288 хпрогн. = 4,593
Інтервальний прогноз на рівні значущості  = 0,05 :
95%-інтервал довіри для середнього прогнозу [3,79; 5,40]
95%-інтервал довіри для індивідуального прогнозу [0,86; 8,33]
Висновки:
1. У результаті виконання роботи отримали парну лінійну економетричну
модель залежності обсягів витрат сім’ї від обсягів її доходів:
Ŷ = -0,69+0,53X
p-value = (-) (0,00000008)
R² = 0,789 df=1, 19 F1, 19 = 70,89 p = 0,00000008
2. Економічна інтерпретація результатів економетричного моделювання:
Оцінка параметра â₁ економетричної моделі, яка дорівнює â₁ = 0,53 означає, що
при збільшенні номера року на 1 рівень інфляції збільшяться на 0,53 гр.од.
Оцінка параметра â₀ економетричної моделі, яка дорівнює â₀ = 24,45 означає
вплив факторів, які не виміряні та не включені в модель.