НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики

Звіт до лабораторної роботи № 2

з дисципліни «Методи теорії надійності та ризику»
на тему « «фінансовий аналіз страхової компанії»
Варіант 8

Виконала:
студентка групи КМ-21мп-б
Довгаль І.М.
Перевірив:
Професор кафедри ПМА
Норкін В. І.

Київ — 2022
Зміст
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ................................................................................................................................3
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА..............................................................................................................................4
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА................................................................................................................................5
РЕЗУЛЬТАТИ...............................................................................................................................................6
ВИСНОВКИ..................................................................................................................................................8
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
1. 1. Для «своєї» компанії (див. Лаб. Робота No 1, - номер студента в
групі) обчислити історичну статистику значень оплати .
2. Перерахуйте ймовірність історичних значень рівнів виплат,
віддавши перевагу тим випадкам, які мали місце останнім часом.
Почніть з рівномірного розподілу ймовірностей історичних значень
виплат.
3. 3. Для «своєї» компанії вибирають реальні значення початкового
капіталу і отриманих премій, рівень операційних витрат і
планований часовий проміжок (квартали, півроку або роки).

4. Використання методу статистичних досліджень (Монте-Карло) для

розрахунку значення ефективності та ризикових функцій для . У
кожен проміжок часу , випадковим чином вибираючи значення
рівня виплат з історичної статистики. Помножте (1000 разів і
більше), щоб змоделювати випадкову траєкторію процесу і
розрахувати ймовірність того, що капітал буде менше заданого рівня
у вигляді частки траєкторій, які впали нижче .

5. Наочно покажіть результати діяльності підприємства в площині

"Ефективність-Ризик", тобто графічно відобразіть бали за обраним і
обраним , , , , , - номером студента в групі.

6. Повторіть розрахунок для іншого рівня операційних витрат,

скажімо, для і .
7. 7. Напишіть короткий звіт про роботу і надішліть його вчителю.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Рівняння еволюції капіталу компанії:,.

- планова динаміка отримання страхових внесків (задана тимчасова

функція, наприклад, або ),

- зазначена сума страхових внесків на початковий час,

- випадковий рівень страхових виплат за певний період часу

- частка премій, витрачених на обслуговування договорів
страхування,

Продуктивність компанії:

Ризик: Імовірність банкрутства, тобто .

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Компанія яку будемо розглядати це АСКО
Період : з 2009 по 2019
Основні значення: рівень виплат по роках,початковий капітал,початкові
страхові премії
рік Кільк.
виплат
2009 40.08
2010 41.3
2011 35.58
2012 27.16
2013 24.53
2014 43.8
2015 31.47
2016 15.37
2017 29.22
2018 29.4
2019 28.65

Початковий капітал : 144585,0

Початкові премії: 12552.0
РЕЗУЛЬТАТИ
ВИСНОВКИ
У ході лабораторної роботи зможелювали зміну капіталу страх.компанії
використовуючи метод Монте-карло.
Провели 1000 тестів,отримали показники продуктивності,ефективність та
ризики.
Прослідкували залежність величини частки страхових премій і можливість
банкрутства.
ЛІСТИНГ ПРОГРАМИ
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
if __name__ == '__main__':
def x(t,preminit,N):
return (preminit + t) / N

initial_year = 2009
initial_capital = 144585.9
initial_premium = 12552.0
level = initial_capital
N=8
# номер студента в списку
v = 0.1
# частка страхових премій на обсдлуговування страхувань
xi=[0.25,0.22,0.40,0.35,0.76,0.55,0.47,0.42,0.33,0.51,0.23]
T = 10
year = np.linspace(initial_year, initial_year + T - 1, T)
tests = 1000
Capital = np.zeros([tests, T])
Capital[:,0] = initial_capital

#надходження страхових внесків до компанії

X = []
for t in range(1,T):
X.append(x(t, initial_premium, N))
for m in range(tests):
for t in range(1,T):
randNumb = np.random.randint(len(xi))

Capital[m,t] = Capital[m,t-1]+X[t-1]*(1-v)-xi[randNumb] * X[t-1]

#знаходимо середні значення для кожного року

Capital = np.array(Capital)
mean_Capital = np.mean(Capital,axis=0)
#знаходимо к-сть випадків зниження капіталу за вказаний рівень
k = np.sum(Capital < level)
print(f'Risk = {k / tests}')
Capital = np.transpose(Capital)
plt.plot(year,Capital)
plt.title(f'Зміна капіталу з часом\nLevel = {level}, v = {v}, P(t) = {k / tests}')
plt.xlabel('Час')
plt.ylabel('Капітал')
plt.xticks(year)
plt.show()

plt.plot(year,mean_Capital)
plt.title('Ефективність страхової компанії з часом')
plt.xlabel('Час')
plt.ylabel('Середній капітал')
plt.xticks(year)
plt.show()